深证电 子信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型
开 放式指 数证 券投资 基金 2018 年 度报
告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 招商 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 28 日
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗 漏， 并对其 内容的 真实 性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连 带责任 。本年 度报 告已经 三分
之二以上独 立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于2019 年3 月27 日 复核了本
报 告中 的财务 指标、 净值 表现、 利润分 配情 况、财 务会 计报 告、投 资组合 报告 等内容 ，保
证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗 漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表 其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书及其 更新。
本 报告 财务资 料已 经审 计，德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）为 本基 金出具 了
2018 年度无 保留意见 的审计报 告，请投 资者注意 阅读 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情 况 ..................................................................... 5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ........................................................................................ 8
§4 管理人报 告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................. 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................. 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................. 12
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 .............................................................. 12
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序 等 事项的说 明 .......................................................... 13
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 .............................................................. 14
4.9 报告期内 基金持 有人数或 基金资产 净值预警 说明 ...................................................... 14
§5 托管人报 告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................. 14
5.2 托 管 人 对报 告 期 内本 基 金 投资 运 作遵 规 守 信、 净值 计 算 、 利润 分 配 等情 况 的 说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 .................. 15
§6 审计报告................................................................................................................................... 15
§7 年度财务 报表 ........................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ...................................................................................................................... 17
7.2 利润表.............................................................................................................................. 19
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .................................................................................. 20
7.4 报表附注.......................................................................................................................... 21
§8 投资组合 报告 ........................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................................................................. 41
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 .................................................................................. 41
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序 的 所有股票投 资明细 ...................... 42
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .............................................................................. 43
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .......................................................................... 45
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 .................. 45
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ...... 45 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ...... 45
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 .................. 46
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ........................................................ 46
8.11 报告期末本 基金投 资的国 债 期货交易 情况说明 ........................................................ 46
8.12 投资组 合报告附 注 ........................................................................................................ 46
§9 基金份额 持有人信 息 ............................................................................................................... 47
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ...................................................................... 47
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .......................................................................................... 47
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .......................................................... 48
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 .......................... 48
§ 10 开放式 基金份额 变动 ............................................................................................................. 48
§ 11 重大事件揭 示 ......................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ............................................................................................ 48
11.2 基金管理人 、基金 托 管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ............................ 48
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 ................................................ 49
11.4 基金投资策 略的改 变 .................................................................................................... 49
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 ........................................................................ 49
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 ........................................ 49
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................... 49
11.8 其他重大事 件 ................................................................................................................ 50
§ 12 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ......................................................................................... 51
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ............................ 51
§ 13 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 52
13.1 备查文 件目录 ................................................................................................................ 52
13.2 存放地 点 ........................................................................................................................ 52
13.3 查阅方 式 ........................................................................................................................ 52
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指
数证券投资 基金
基金简称 深证 TMT50ETF
场内简称 深 TMT
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方 式 契约型开放 式(ETF)
基金合同生 效日 2011 年 6 月 27 日
基金管理人 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 15,521,449.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 9 月 1 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金以深 证 TMT50 指数为标的指数， 采用完全 复 制法， 即完全 按照标
的指数成份 股组成及 其权重构 建基金股 票投资组 合， 进行被动式 指数化
投资。股票 在投资组 合中的权 重原则上 根据标的 指数 成份股及其 权重的
变动而进行 相应调整 ，但在特 殊情况下 ，本基金 可以 选择其他证 券或证
券组合对标 的指数中 的股票进 行适当替 代。
业绩比较基 准 深证 TMT50 指数
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，预期 风险与收 益水平高 于混 合基金、债 券基金
与货币市场 基金，在 证券投资 基金中属 于较高风 险、 较高收益的 投资品
种；并且本 基金为被 动式投资 的指数基 金，采用 完全 复制法紧密 跟踪深
证 TMT50 指数， 具有与 标的指数 以及标的 指数所代 表 的股票市场 相似的
风险收益特 征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755－83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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注册地址
深圳市福田 区深南大 道
7088 号
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
办公地址
中国深圳深 南大道
7088 号招商 银行大厦
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、证券时 报、上海 证券
报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5
其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
德勤华永会 计师事务 所（特殊
普通合伙）
中国上海市 延安东路 222 号外 滩中心 30
楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
单位：人民 币元
3.1.1 期间数 据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -11,409,463.11 -4,446,294.65 -5,084,316.85
本期利润 -32,427,209.48 13,562,527.03 -23,071,934.13
加权平均基 金份额本 期利润 -2.3604 0.9300 -1.4617
本期加权平 均净值利 润率 -53.13% 18.47% -29.41%
本期基金份 额净值增 长率 -42.42% 20.73% -25.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 -659,268.34 16,477,700.80 21,533,106.67
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0425 1.1965 1.3653
期末基金资 产净值 49,812,819.20 76,761,122.61 72,818,135.20
期末基金份 额净值 3.2093 5.5740 4.6170
3.1.3 累计期 末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 -1.30% 71.42% 41.99%
注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认（ 申）购或交 易基金的各项费 用，计入费 用后实际收
益水平要低 于所列数 字； 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益；
3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -16.10% 2.21% -16.44% 2.25% 0.34% -0.04%
过去六个月 -27.14% 2.01% -27.39% 2.04% 0.25% -0.03%
过去一年 -42.42% 1.91% -41.63% 1.94% -0.79% -0.03%
过去三年 -48.15% 1.68% -47.00% 1.71% -1.15% -0.03%
过去五年 -11.32% 1.93% -6.65% 1.97% -4.67% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-1.30% 1.82% 6.15% 1.85% -7.45% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效/ 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期业 绩比较基准收 益率变动的 比较 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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3.2.3 过去 五年以来基金 每年净值增 长率及其与 同期业绩 比较基准收益 率的比较 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
招商基金管 理有限公 司于 2002 年 12 月27 日经 中国 证监会 【2002 】 100 号文 批准设立 。
目 前， 公司注 册资 本金 为人民 币 13.1 亿 元，招 商银行 股份 有限公 司持 有公 司全部 股权 的
55% ，招商证 券股份有 限公司持 有公司全 部股权 的 45% 。
招 商基 金管理 有限 公司 首批获 得企 业年金 基金 投资 管理 人资 格、基 本养 老保 险基金 投
资管理资格；2004 年获得全 国社保基金 投资管理人 资格；同时拥有 QDII( 合格 境内机构投
资者)资格、 专户理财 （特定客 户资产管 理计划 ）资 格。
2018 年获奖 情况如下 ：
债券投资能 力五星基 金公司· 海通证券 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （二级债） （招商
安瑞进取债 券） 《中 国基金报 》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （纯债） （招商安
心收益债券 ） 《中国 基金报》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （纯债） （招商信
用添利债券 （LOF ）） 《中国 基金报》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年“ 最 佳固定收益 基金管理 人” 《中 国
基金报》
明星基金奖 ·五年持 续回报积 极债券型 明星基金 （招 商安瑞进取 债券）《 证券时报 》
明星基金奖 ·五年持 续回报普 通债券型 明星基金 （招 商产业债券 ）《证券 时报》
明星基金奖 ·2017 年 度绝对收 益明星基 金（招商 丰融 混合）《证 券时报》
Morningstar 晨星(中国)2018 年度普通 债券型基 金奖 提名（招商 安心收益 债券）
金牛奖·五 年期开放 式债券型 持续优胜 金牛基金 （招 商产业债券 ）《中国 证券报》
金基金奖· 五年期债 券基金奖 （招商产 业债券） 《 上海证券报 》
公募基金20 周年·“ 金基金” 债券投资 回报基 金管 理公司奖《 上海证券 报》
公募基金20 周年·“ 金基金” 行业领军 人物奖 （金 旭）《上海 证券报》
致敬基金20 年·基金 行业领军 人物奖（ 金旭） 《新 浪》
致敬基金20 年·最受 投资者欢 迎基金公 司奖《 新浪 》
致敬基金20 年·区域 影响力奖 《新浪 》
金牛奖·三 年期海外 金牛私募 投资经理 （多策略 ）《 中国证券报 》
中国金融科 技先锋榜 ·2018 中国 AI 金 融先锋榜 《证 券时报》
中国金融科 技先锋榜 ·2018 年 中国智能 投顾新锐 榜《 证券时报》
金帆奖·2018 年度基 金管理公 司《21 世 纪经济 报道 》
2018 年度教 育扶贫先 锋企业《 国际金融 报》
金鼎奖·最 具潜力基 金公司《 每日经济 新闻》
离岸中资基 金大奖· 最具创意 产品·香 港中资基 金业 协 会、彭博
中国网金融 扶贫先锋 榜·中国 网精准扶 贫先锋机 构《 中国网》
金砖奖·最 佳资产配 置奖《南 方都市报 》
金禧奖·2018 最佳基 金投研团 队《投资 时报》
腾讯理财通 金企鹅奖 ·最佳债 券基金奖 ·腾讯、 晨星
中国金融金 领带奖· 年度卓越 海外投资 基金《华 尔街 见闻》
公募基金20 周年行业 特别评选 ·卓越影 响力基 金公 司《界面· 财联社》
公募基金20 周年行业 特别评选 ·最佳互 联网金 融服 务基金公司 《界面· 财联社》
金蝉奖·2018 年度基 金管理公 司《华夏 时报》 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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基情20 年最 受欢迎基 金公司· 东方财富 、天天 基金
天天基金6 周年定投 榜·东方 财富、天 天基金
2018 年东方 风云榜连 续三年稳 回报基金 ·东方财 富、 天天基金
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘重杰
本基金
基金经
理
2018 年 5
月 5 日
- 8
男，大学本 科。曾任 职于成都 商报社、
西南财经大 学金融数 据中心、 南京大学
金陵学院；2010 年 7 月加入华 西期货有
限责任公司 ，历任金 融工程部 高级研究
员、部门负 责人；2014 年 3 月 加入西南
证券股份有 限公司 ， 历任衍 生品业务 岗、
平仓处置岗 、策略研 究岗、投 资者教育
及培训岗；2017 年 9 月加入招 商基金管
理有限公司 ，现任深 证电子信 息传媒产
业(TMT)50 交易型开放 式指数证 券投资
基金、招商 深证电子 信息传媒 产业
(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基
金联接基金 基金经理 。
苏燕青
本基金
基金经
理
2017 年 1
月 13 日
- 6
女，硕士。2012 年 1 月加入招 商基金管
理有限公司 量化投资 部， 曾任 ETF 专员，
协助指数类 基金产品 的投资管 理工作，
现任上证消费 80 交 易型开 放式指数 证券
投资基金、 深证电子 信息传媒 产业
(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基
金、 招商 上证消费 80 交易 型开放式 指数
证券投资基 金联接基 金、招商 深证电子
信息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指
数证券投资 基金联接 基金、 招商沪深 300
地产等权重 指数分级 证券投资 基金、招
商沪深 300 高贝塔指 数分级证 券投资基
金、招商中 证全指证 券公司指 数分级证
券投资基金 、招商富 时中国 A-H50 指数
型证券投资 基金（LOF ）基金经 理。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理 的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
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基金管理人 声明：在 本报告期 内，本基 金管理人 严格 遵守 《中华人民 共和国证 券投资基
金法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 等 有关法律法 规及其各 项实施准 则的规定
以 及本 基金的 基金合 同等 基金法 律文件 的约 定，本 着诚 实信 用、勤 勉尽责 的原 则管理 和运
用 基金 资产， 在严格 控制 风险的 前提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金
运 作整 体合法 合规， 无损 害基金 持有人 利益 的行为 。基 金的 投资范 围以及 投资 运作符 合有
关法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
基金管理人 根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、 《公开募集证 券投资基 金运作管
理办法》和《证 券投资基金 管理公司公 平交易制度指 导意见》（2011 年修订） 的规定，制
定了 《招商基 金管理有 限公司公 平交易管 理办法》 ， 对投资决策 的内部控 制、交易 执行的内
部 控制 、公平 交易实 施情 况的监 控与检 查稽 核、异 常交 易的 监控等 进行了 规定 。为保 证各
投 资组 合在投 资信息 、投 资建议 和实施 投资 决策方 面享 有公 平的机 会，基 金管 理人合 理设
置 了各 类资产 管理业 务之 间以及 各类资 产管 理业务 内部 的组 织结构 ，建立 了科 学的投 资决
策 体系 ，加强 交易执 行环 节的内 部控制 ，并 通 过工 作制 度、 流程和 技术手 段保 证公平 交易
原 则的 实现。 同时， 通过 对投资 交易行 为的 监控、 分析 评估 和信息 披露来 加强 对公平 交易
过程和结果 的监督。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
基 金管 理人已 建立 较完 善的研 究方 法和投 资决 策流 程， 确保 各投资 组合 享有 公平的 投
资 决策机 会。 基金管 理人建 立了所 有组 合适用 的投资对 象备选 库， 制定明 确的备 选库建 立 、
维 护程 序。基 金管理 人拥 有健全 的投资 授权 制度， 明确 投资 决策委 员会、 投资 总监、 投资
组 合经理 等各 投资决 策主体 的职责 和权 限划分 ，投资组 合经理 在授 权范围 内可以 自主决 策 ，
超 过投 资权限 的操作 需要 经过严 格的审 批程 序 。基 金管 理人 的相关 研究成 果向 内部所 有投
资组合开放 ，在投资 研究层面 不存在各 投资组合 间不 公平的问题 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
基 金管 理人严 格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公平 交
易 和利 益输送 的同日 反向 交易。 确因投 资组 合的投 资策 略或 流动性 等需要 而发 生的同 日反
向 交易 ，基金 管理人 要求 相关投 资组合 经理 提供决 策依 据， 并留存 记录备 查， 完全按 照有
关指数的构 成比例进 行投资的 组合等除 外。
本 报告 期内， 本基 金各 项交易 均严 格按照 相关 法律 法规 、基 金合同 的有 关要 求执行 。
报 告期 内，公 司所有 投资 组合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日反 向交易 成交较 少的 单边交 易量
超过该证券当日 成交量的 5% 的情形，在 指数型投资 组合与主动型投 资组合之间 发生过五次 ，深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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原 因是 指数型 投资组 合为 满足投 资策略 需要 而发生 反向 交易 。报告 期内未 发现 有可能 导致
不公平交易 和利益输 送的重大 异常交易 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报 告期 内，从 国内 宏观 经济数 据来 看，经 济增 速放 缓， 货币 政策前 期较 紧后 期略有 放
松。报告期内 A 股普跌，从 行业来看， 休闲服务、 银行、食品饮料 、农林牧渔 、计算机等
行 业板 块跌幅 相对较 小， 电子、 有色金 属、 传媒、 综 合 、轻 工制造 等行业 板块 跌幅较 大。
本基金的基 准指数 TMT50 指数 报告期内 下跌 41.63% 。
关 于本 基金 的运作 ，作 为交 易型 开放式 基金 ，股 票仓位 维持 在 98% 左 右的 水平 ，基 本
完成了对基 准的跟踪 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金份 额净值增 长率为-42.42% ， 同期 业绩基准增 长率为-41.63% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
1、报告期欧 洲经济增 速放缓， 美国经济 逐步见 顶。 从数据上看 ，美国12 月 制造业PMI
回 落至 54.1% ，大幅 低于 预期， 新订 单指 数显著 回落， 显示 出企业 部门 面临 较大的 下行 压
力。 欧元区 通胀小幅 下行，制 造业 PMI 连 续五个 月下 跌，制造业 整体 在 2018 年以弱 势收尾。
展望 2019 年 ，在贸 易摩 擦可能 蔓延 、地 缘局势 面临升 级的 背景下 ，全 球经 济面临 下行 压
力。
2、国内2018 全年GDP 增长6.6% ，比2017 年下行0.2% ，分季度来 看，GDP 一季度同 比
增长6.8%， 二季度同 比增长6.7% ，三季 度同比增 长6.5% ，四季度 同比增长6.4%，全 年经济
增 速缓 慢下行 。分项 来看 ，拉动 经济的 三驾 马车中 投资 增速 放缓， 消费延 续下 行，进 出口
受中美贸易 摩擦影响 增速低于 2017 年，当 前经济仍 旧面临下行 压力，政 策效果暂 未显 现。
展望 2019 年， 房地产投 资与消费 仍有下行 压力，出 口依然受牵 制，在此 背景下， 经济进一
步下滑的压 力依然存 在，后续 期待财政 政策进一 步发 挥作用。
3、报告期内受国 内金融去杠 杆的影响， 资本市场的 信用风险持续上 升，高杠杆 及融资
依 赖型 公司股 价显著 回落 ，而另 一方面 在中 美贸易 摩擦 影响 下，电 子行业 受较 大影响 全年
跌幅较大， 有色金属 板块则受 到国内经 济下行压 力的 影响，跌幅 靠前。整 体来看 2018 年 A
股普跌，并多次 探底，当前 A 股整体估 值水平处于 底部区域，横向 与国际比较 亦有较大优
势，长期来 看具有较 大配置价 值。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监 察 稽核工作情 况
深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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报 告期 内，本 基金 管理 人本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、合 法经 营和保 障基 金持 有人利 益
的 原则 ，经营 管理和 业务 运作稳 健、合 规， 基金的 投资 、交 易、后 台等运 作规 范有序 。基
金 管理 人的风 险管理 及合 规控制 部门依 据独 立、客 观、 公正 的原则 ，主要 从以 下几个 方面
进一步加强 了公司内 部控制和 基金投资 风险管理 工作 ：
1、公司实施了员 工全面培训 和形式多样 的专题培训 ，包括不定期推 送监管动态 和风险
案 例， 持续整 理风险 点录 入系统 定期推 送， 定期或 不定 期组 织法规 考试， 不定 期开展 各类
合规主题培 训等，丰 富培训形 式，不断 提升员工 合规 与风控意识 ；
2、公司合规风控 部门通过事 中合规控制 系统、事后 投资风险管理系 统、风险管 理模型
等对基金投 资合规情 况及风险 情况进行 严格的内 部监 控和管理；
3、定期稽核方面 ，除了每季 度会对各业 务领域进行 一次全面的稽核 ，并向监管 部门提
交 季度 监察稽 核报告 之外 ，公司 合规部 门还 根据监 察稽 核计 划，对 公司的 关键 业务部 门及
业务流程进 行了专项 稽核和检 查；
4、根据法律法规 的更新及业 务的发展变 化情况，公 司各业务部门对 相关内部控 制制度
提 出修 改意见 和建议 ，并 关注内 部控制 制度 的健全 性和 有效 性，进 一步完 善了 公司内 控制
度体系，更 好的防范 法律风险 和合规风 险。
报 告期 内，本 基金 的投 资运作 符合 国家相 关法 律法 规、 监管 部门的 有关 规定 以及公 司
相 关制 度的规 定。本 基金 的投资 目标、 投资 决策依 据和 投资 管理程 序均符 合相 关基金 合同
和 招募 说明书 的约定 ，未 发现重 大异常 交易 、利益 输送 、内 幕交易 及其他 有损 基金投 资者
利 益的 情形。 报告期 内， 本基金 若曾因 市场 波动、 申购 赎回 等原因 出现了 相关 投资比 例限
制 被动 突破的 情形， 均在 法规规 定的时 间内 完成了 调整 ，符 合法律 法规和 基金 合同的 规定
和 要求 。报告 期内， 本基 金未出 现因权 证未 行权、 可转 债未 及时卖 出或转 股等 有损基 金份
额 持有 人利益 的投资 失误 行为。 本基金 管理 人承诺 将 一 如既 往本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的
原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 规 范 经 营 、 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利
益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内， 本基金的 估值业务 严格按照 相关的法 律法 规、基金合 同以及 《招商 基金管理
有限公司基 金估值委 员会管理 制度》 进行。 基金核算 部负责日常 的基金资 产的估值 业务，执
行 基金 估值政 策。另 外， 公司设 立由投 资和 研究部 门、 风险 管理部 、基金 核算 部、法 律合
规 部负 责人和 基金经 理代 表组成 的估值 委员 会。公 司估 值委 员会的 相关成 员均 具备相 应的
专 业胜 任能力 和相关 工作 经历。 公司估 值委 员会主 要负 责制 定、修 订和完 善基 金估值 政策
和程序，定 期评价现 有估值政 策和程序 的适用性 及对 估值程序执 行情况进 行监督。
投 资和 研究部 门以 及基 金核算 部共 同负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持有 的
投 资品 种是否 处于不 活跃 的交易 状态或 者最 近交易 日后 经济 环境发 生了重 大变 化或证 券发深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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行 机构 发生了 影响证 券价 格的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需 要进行 估值测 算或 者调整 的投
资 品种 ；投资 和研究 部门 定期审 核公允 价值 的确认 和计 量； 研究部 提出合 理的 数量分 析模
型 对需 要进行 估值测 算或 者调整 的投资 品种 进行公 允价 值定 价与计 量并定 期对 估值政 策和
程 序进 行评价 ，以保 证其 持续适 用；基 金核 算部定 期审 核估 值政策 和程序 的一 致性， 并负
责 与托 管行沟 通估值 调整 事项； 风险管 理部 负责估 值委 员会 工作流 程中的 风险 控制； 法律
合 规部 负责日 常的基 金估 值调整 结果的 事后 复核监 督工 作； 法律合 规部与 基金 核算部 共同
负责估值调 整事项的 信息披露 工作。
基 金经 理代表 向估 值委 员会提 供估 值参考 信息 ，参 与估 值政 策讨论 ；对 需采 用特别 估
值 程序 的证券 ，基金 及时 启动特 别估值 程序 ，由公 司估 值委 员会集 体讨论 议定 特别估 值方
案，咨询会 计事务所 的专业意 见，并与 托管行沟 通后 由基金核算 部具体执 行。
本 基金 管理人 参与 估值 流程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。截 止报 告期 末本基 金
管 理人 已与中 央国债 登记 结算有 限责任 公司 、中证 指数 有限 公司签 署服务 协议 ，由其 按约
定提供相关 债券品种 、流通受 限股票的 估值参考 数据 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根 据相 关法律 法规 的规 定和基 金合 同的约 定， 以及 本基 金的 实际运 作情 况， 本基金 报
告 期未 进行利 润分配 。在 符合分 红条件 的前 提下， 本基 金已 实现尚 未分配 的可 供分配 收益
部分，将严 格按照基 金合同的 约定适时 向投资者 予以 分配。
4.9 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 未发 生连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人或 者
基金资产净 值低于五 千万元的 情形。
§5
托管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司 （以 下称“本 托 管人”） 在深 证电子信 息传媒产 业
(TMT)50 交易 型开放 式指数证 券投资基 金 （ 以下称“ 本 基金”） 的托管 过程中， 严格遵守 《证
券投资基金 法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同和托 管协议的有 关规定， 不存在损 害基金份
额持有人利 益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了应 尽的 义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说 明
深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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本报告期内 ，本托管 人根据 《证 券投资基 金法》 及其 他有关法律 法规、基 金合同和 托管
协 议的 规定， 对本基 金管 理人的 投资运 作进 行了必 要的 监督 ，对基 金资产 净值 的计算 、基
金 份额 申购赎 回价格 的计 算以及 基金费 用开 支等方 面进 行了 认真地 复核， 未发 现本基 金管
理人存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、净值表 现、收益 分配情况 、财 务会计报告 （注 ：财务会 计报告中
的“金融工 具风险及 管理”部 分未在托 管人复核 范围 内） 、投资组合 报告等数 据真实、 准确
和完整。
§6
审计 报告
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指数 证 券
投资基金全 体持有人
审计意见
我们审计了 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易型 开 放
式指数证券 投资基金 的财务报 表，包括 2018 年 12 月 31
日的资产负 债表，2018 年度的 利润表、 所有者权 益( 基金
净值) 变动 表以及财 务报表 附注。
我们认为 ， 后附 的财务报 表在所有 重大方面 按照企业 会计
准则和中国 证券监督 管理委员 会发布的 关于基金 行业 实
务操作的有 关规定编 制， 公允反映 了深证电 子信息传 媒产
业(TMT)50 交易型开放 式指数证 券投资基 金 2018 年 12
月 31 日的财 务状况、 2018 年度的 经营成果 和基金净 值变
动情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工
作。 审 计报告的 “注 册会计师 对财务报 表审计的 责任 ” 部
分进一步阐 述了我们 在这些准 则下的责 任。 按照中国 注册
会计师职业 道德守则 ， 我 们独立于 深证电子 信息传媒 产业
(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基金， 并履行了 职业
道德方面的 其他责任 。 我们 相信， 我们获取 的审计证 据是
充分、适当 的，为发 表审计意 见提供了 基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他 信息
招商基金管 理有限公 司( 以 下简称 “基 金管理人 ”) 管 理层
对其他信息 负责。其 他信息包 括深证电 子信息传 媒产 业
(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基 金 2018 年 度 报告
中涵盖的信 息，但不 包括财务 报表和我 们的审计 报告 。
我们对财务 报表发表 的审计意 见不涵盖 其他信息 ， 我 们也
不对其他信 息发表任 何形式的 鉴证结论 。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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结合我们对 财务报表 的审计， 我们的责 任是阅读 其他 信
息， 在此 过程中 ， 考虑其 他信息是 否与财务 报表或我 们在
审计过程中 了解到的 情况存在 重大不一 致或者似 乎存 在
重大错报。
基于我们已 执行的工 作， 如果我们 确定其他 信息存在 重大
错报， 我们应当 报告该事 实。 在这方面 ， 我 们无任何 事项
需要报告。
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
基金管理人 管理层负 责按照企 业会计准 则和中国 证券 监
督管理委员 会发布的 关于基金 行业实务 操作的有 关规 定
编制财务报 表， 使其实现 公允反映 ， 并 设计 、 执行和 维护
必要的内部 控制 ， 以使财 务报表不 存在由于 舞弊或错 误而
导致的重大 错报。
在编制财务 报表时 ， 基金 管理人管 理层负责 评估深证 电子
信息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指数 证券投资 基 金
的持续经营 能力，披 露与持续 经营相关 的事项( 如适用) ，
并运用持续 经营假设 ， 除 非基金管 理人管理 层计划清 算深
证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易型开放 式指数证 券 投
资基金、终 止经营或 别无其他 现实的选 择。
基金管理人 治理层负 责监督深 证电子信 息传媒产 业
(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基金 的财务报 告 过
程。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我们的目标 是对财务 报表整体 是否不存 在由于舞 弊或 错
误导致的重 大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计意 见的
审计报告 。 合理保 证是高水 平的保证 ， 但并 不能保证 按照
审计准则执 行的审计 在某一重 大错报存 在时总能 发现 。 错
报可能由于 舞弊或错 误导致 ， 如 果 合理预期 错报单独 或汇
总起来可能 影响财务 报表使用 者依据财 务报表作 出的 经
济决策，则 通常认为 错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判
断，保持职 业怀疑。 同时，我 们也执行 以下工作 ：
(1) 识 别和评估 由于舞弊 或错误导 致的财务 报表重大 错 报
风险， 设计 和实施审 计程序 以应对这 些风险， 并获取充 分、
适当的审计 证据， 作为发表 审计意见 的基础 。 由于舞 弊可
能涉及串通 、 伪 造、 故意遗漏 、 虚 假陈述或 凌驾于内 部控
制之上， 未能发 现由于舞 弊导致的 重大错报 的风险高 于未
能发现由于 错误导致 的重大错 报的风险 。
(2) 了 解与审计 相 关的内 部控制， 以设计恰 当的审 计 程
序，但目的 并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
(3) 评 价基金管 理人管理 层选用会 计政策的 恰当性 和 做
出会计估计 及相关披 露的合理 性。
(4) 对 基金管理 人管理层 使用持续 经营假设 的恰当性 得 出
结论。 同时 ， 根据获 取的审计 证据 ， 就可能 导致对深 证电
子信息传媒 产业(TMT)50 交易型 开放式指 数证券投 资 基
金持续经营 能力产生 重大疑虑 的事项或 情况是否 存在 重深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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大不确定性 得出结论 。 如 果我们得 出结论认 为存在重 大不
确定性， 审计准 则要求我 们在审计 报告中提 请报表使 用者
注意财务报 表中的相 关披露 ； 如果披 露不充分 ， 我们 应 当
发表非无保 留意见 。 我们 的结论基 于截至审 计报告日 可获
得的信息 。 然而 ， 未来的 事项或情 况可能导 致深证电 子信
息传媒产业(TMT)50 交易型开放 式指数证 券投资基 金 不
能持续经营 。
(5) 评 价财务报 表的总体 列报、结 构和内容( 包括 披露) ，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围 、 时间安 排和
重大审计发 现等事项 进行沟通 ， 包 括沟通我 们在审计 中识
别出的值得 关注的内 部控制缺 陷。
会计师事务 所的名称 德勤华永会 计师事务 所( 特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 汪芳 吴凌志
会计师事务 所的地址 中国上海市 延安东路 222 号外 滩中心 30 楼
审计报告日 期 2019 年 3 月 25 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式指数证 券投资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末 2018 年 12 月31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,099,020.15 1,618,067.66
结算备付金
3,009.45 27.49
存出保证金
202.92 333.47
交易性金融 资产 7.4.7.2 49,094,977.68 75,345,496.00
其中：股票 投资
49,094,977.68 75,345,496.00
基金 投资
- -
债券 投资
- -
资产 支持证券 投资
- -
贵金 属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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应收证券清 算款
- 45,210.05
应收利息 7.4.7.5 230.29 318.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
50,197,440.49 77,009,452.84
负债和所有 者权益 附注号
本期末 2018 年 12 月31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
762.37 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
21,265.53 32,847.07
应付托管费
4,253.11 6,569.41
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 14,115.44 8,913.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 344,224.84 200,000.00
负债合计
384,621.29 248,330.23
所有者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 50,472,087.54 44,781,500.75
未分配利润 7.4.7.10 -659,268.34 31,979,621.86
所有者权益 合计
49,812,819.20 76,761,122.61
负债和所有 者权益总 计
50,197,440.49 77,009,452.84
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 3.2093 元 ， 基 金 份 额 总 额
15,521,449.00 份。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 19 页 共52 页
7.2 利润 表
会计主体： 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式指数证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期2018 年1 月1
日至2018 年12 月
31 日
上年度可比 期间 2017
年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
一、收入
-31,473,343.46 14,672,771.49
1. 利息收入
10,164.26 11,431.51
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 10,164.26 11,421.88
债券 利息收入
- 9.63
资产 支持证券 利息收入
- -
买入 返售金融 资产收入
- -
其他 利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-10,475,540.28 -3,348,379.70
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -10,875,100.88 -3,742,575.30
基金 投资收益
- -
债券 投资收益 7.4.7.13 - -16.76
资产 支持证券 投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金 属投资收 益 7.4.7.14 - -
衍生 工具收益 7.4.7.15 - -
股利 收益 7.4.7.16 399,560.60 394,212.36
3. 公允价值 变动收益 （损失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -21,017,746.37 18,008,821.68
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填
列）
7.4.7.18 9,778.93 898.00
减：二、费 用
953,866.02 1,110,244.46
1. 管理人报 酬 7.4.10.2.1 304,982.64 366,692.30
2. 托管费 7.4.10.2.2 60,996.53 73,338.43
3. 销售服务 费
- -
4. 交易费用 7.4.7.19 47,356.85 59,593.73 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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5. 利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6. 税金及附 加
- -
7. 其他费用 7.4.7.20 540,530.00 610,620.00
三、利润总 额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
-32,427,209.48 13,562,527.03
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-” 号填
列）
-32,427,209.48 13,562,527.03
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式指数证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
44,781,500.75 31,979,621.86 76,761,122.61
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- -32,427,209.48 -32,427,209.48
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
5,690,586.79 -211,680.72 5,478,906.07
其中：1.基 金申购款 12,194,114.59 2,771,136.59 14,965,251.18
2.基 金赎回款 -6,503,527.80 -2,982,817.31 -9,486,345.11
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
50,472,087.54 -659,268.34 49,812,819.20 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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项目
上年度可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
51,285,028.53 21,533,106.67 72,818,135.20
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- 13,562,527.03 13,562,527.03
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
-6,503,527.78 -3,116,011.84 -9,619,539.62
其中：1.基 金申购款 812,940.98 680,985.34 1,493,926.32
2.基 金赎回款 -7,316,468.76 -3,796,997.18 -11,113,465.94
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
44,781,500.75 31,979,621.86 76,761,122.61
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____金旭___
____ 欧志明______
____ 何剑 萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
深证电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型 开放式指数 证 券投资基金( 以下 简称“本基 金”)
系由基金管 理人招商 基金管理 有限公司 依照 《中华人 民共和国证 券投资基 金法》 、 《深证电
子信息传媒 产业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》 及其他有 关法律法 规的
规 定， 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011]605 号文 批
准 公开 募集。 本基金 为契 约型开 放式基 金， 存续期 限为 不定 期，首 次设立 募集 基金份 额为
347,195,545.00 份，经 德勤华永会 计师事务所有 限 公司验证，并出 具了编号为德 师报(验)
字(11)第 0050 号验 资报告。 《深证电 子信息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券 投资
基金基金合 同》 (以下简 称“基金 合同”) 于 2011 年6 月27 日正式 生效。本 基金的基 金管理深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以 下 简 称 “ 中 国 银
行”)。
根据 《招商基金 管理有限 公司关于 深证电 子信息传 媒 产业(TMT)50 交易型 开放式指 数证
券投资基金 基金份额 折算日的 提示性公 告》 ，本基金 的基金管理 人于 2011 年8 月 10 日对本
基金进行基 金份额折 算。根据 《深 证电子 信息传媒 产 业(TMT)50 交 易型开 放式指数 证券投 资
基金更新的 招募说明 书》 中约定的 基金份 额折算公 式 ，基金份额 折算比例 为 0.30752983( 以
四舍五入的 方法保留 小数点后8 位)，折 算后基金 份额 总额为106,771,449.00 份，折 算后基
金份额净值为 3.000 元。 本基金管理 人已根据上述 折算比例，对各 基金份额持 有人认购的
基金份额进 行了折算 ，并由中 国证券登 记结算有 限责 任公司深圳 分公司于 2011 年 8 月 11
日进行了变 更登记。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、基金 合同 及截至报告 期末最新 公告的 《深证
电子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证 券投 资基金更新 的招 募说 明书》 的有关 规定，
本基金的投资范 围为具有良 好流动性的金 融工具，包 括深证 TMT50 指数的成份 股及其备选
成 份股、 一级 市场新 发股票( 包 括主板 市场、 中小板市 场和创 业板 市场的 股票) 、债 券、 权
证 、货 币市场 工具以 及经 中国证 监会批 准的 允许本 基金 投资 的其它 金融工 具。 本基金 的投
资组合为：投资 于深证 TMT50 指数的 成份股及其备 选成份股的资产 比例不低于 基金资产净
值的90%。本 基金的业 绩比较基 准为标的 指数。本 基 金的业绩比 较基准为 深证TMT50 指数。
7.4.2
会计 报表的编制 基础
本基金的财务报 表按照财政 部颁布的企 业会计准则及 相关规定(以下简 称“企业会 计准
则”)及中国证监 会发布的关 于基金行业 实务操作的 有关规定编制， 同时在具体 会计核算和
信息披露方 面也参考 了中国证 券投资基 金业协会 发布 的若干基金 行业实务 操作。
7.4.3
遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本 基金 财务报 表的 编制 符合企 业会 计准则 和中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实务操 作
的有关规定 的要求， 真实、完 整地反映 了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以 及 2018
年度的经营 成果和基 金净值变 动情况。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金的会 计年度为 公历年度 ，即每年1 月 1 日 起至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金以人 民币为记 账本位币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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1) 金融资产 的分类
根 据本 基金的 业务 特点 和风险 管理 要求， 本基 金将 所持 有的 金融资 产在 初始 确认时 划
分 为以 公允价 值计量 且其 变动计 入当期 损益 的金融 资产 和贷 款及应 收款项 ，暂 无金融 资产
划 分为 可供出 售金融 资产 或持有 至到期 投资 。除衍 生工 具所 产生的 金融资 产在 资产负 债表
中 以衍 生金融 资产列 示外 ，其他 以公允 价值 计量且 其公 允价 值变动 计入损 益的 金融资 产在
资产负债表 中以交易 性金融资 产列示。
本 基金 持有的 各类 应收 款项、 买入 返售金 融资 产等 在活 跃市 场中没 有报 价、 回收金 额
固定 或可确 定的非衍 生金融资 产分类为 贷款及应 收款 项。
2) 金融负债 的分类
根 据本 基金的 业务 特点 和风险 管理 要求， 本基 金将 持有 的金 融负债 在初 始确 认时划 分
为 以公 允价值 计量且 其变 动计入 当期损 益的 金融负 债和 其他 金融负 债。本 基金 暂无分 类为
以公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融负 债。
其他金融负 债包括各 类应付款 项、卖出 回购金融 资产 款等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金 融资 产或金 融负 债于 本基金 成为 金融工 具合 同的 一方 时， 于交易 日按 公允 价值在 资
产 负债 表内确 认。以 公允 价值计 量且其 变动 计入当 期损 益的 金融资 产， 取 得时 发生的 相关
交 易费 用计入 当期损 益； 支付的 价款中 包含 已宣告 但尚 未发 放的现 金股利 或债 券起息 日或
上 次除 息日至 购买日 止的 利息， 单独确 认为 应收项 目。 贷款 及应收 款项和 其他 金融负 债的
相关交易费 用计入初 始确认金 额。
以 公允 价值计 量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 按照 公允 价值进 行后 续计 量，贷 款
及应收款项 和其他金 融负债采 用实际利 率法，以 摊余 成本进行后 续计量。
当 收取 某项金 融资 产现 金流量 的合 同权利 已终 止或 该金 融资 产所有 权上 几乎 所有的 风
险 和报 酬已转 移时， 终止 确认该 金融资 产。 终止确 认的 金融 资产的 成本按 移动 加权平 均法
于 交易 日结转 。金融 负债 的现时 义务全 部或 部分已 经解 除的 ，才能 终止确 认该 金融负 债或
其一部分。金融 负债全部或 部分终止确 认的，将终 止 确认部分的账面 价值与支付 的对价(包
括转出的非 现金资产 或承担的 新金融负 债) 之间 的差 额，计入当 期损益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
公 允价 值是指 市场 参与 者在计 量日 发生的 有序 交易 中， 出售 一项资 产所 能收 到或者 转
移 一项 负债所 需支付 的价 格。本 基金 对 以公 允价值 进行 后续 计量的 金融资 产与 金融负 债根
据 对计 量整体 具有重 大意 义的最 低层次 的输 入值确 定公 允价 值计量 层次。 第一 层次输 入值
是 在计 量日能 够取得 的相 同资产 或负债 在活 跃市场 上未 经调 整的报 价；第 二层 次输入 值是
除 第一 层次输 入值外 相关 资产或 负债直 接或 间接可 观察 的输 入值； 第三层 次输 入值是 相关
资产或负债 的不可观 察输入值 。本基金 主要金融 工具 的估值方法 如下： 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 24 页 共52 页
1) 对于银行间市 场交易的固 定收益品种 ，以及交易 所上市交易或挂 牌转让的固 定收益
品种 (可转 换债 券、资 产支持 证券和 私募 债券除 外) ， 按照第 三方 估值机 构提供 的估值 确
定公允价值。
2) 对存在活跃市 场的其他投 资品种，如 估值日有市 价的，采用市价 确定公允价 值；估
值 日无 市价， 且最近 交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化 且证 券发行 机构未 发生 影响证 券价
格 的重 大事件 的，采 用最 近交易 市价确 定公 允价值 ；对 于发 行时明 确一定 期限 限售期 的股
票 ，包 括但不 限于非 公开 发行股 票、首 次公 开发行 时股 票公 司股东 公开发 售股 份、通 过大
宗交易取得 的带限售 期的股票 等，按照 监管机构 或行 业协会的有 关规定确 定公允价 值。
3) 对存在活跃市 场的其他投 资品种，如 估值日无市 价且最近交易日 后经济环境 发生了
重 大变 化或证 券发行 机构 发生了 影响证 券价 格的重 大事 件或 基金管 理人估 值委 员会认 为必
要 时， 应参考 类似投 资品 种的现 行市价 及重 大变化 等因 素， 调整最 近交易 市价 ，确定 公允
价值。
4) 当投资品种不 再存在活跃 市场，基金 管理人估值 委员会认为必要 时，采用市 场参与
者 普遍 认同， 且被以 往市 场实际 交易价 格验 证具有 可靠 性的 估值技 术，确 定投 资品种 的公
允 价值。 估值 技术包 括参考 熟悉情 况并 自愿交 易的各方 最近进 行的 市场交 易中使 用的价 格 、
参 照实 质上相 同的其 他金 融工具 的当前 公允 价值、 现金 流量 折现法 和期权 定价 模型等 。采
用估值技术 时，尽可 能最大程 度使用市 场参数， 减少 使用与本基 金特定相 关的参数 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
当 本基 金具有 抵销 已确 认金融 资产 和金融 负债 的法 定权 利， 且目前 可执 行该 种法定 权
利 ，同 时本基 金计划 以净 额结算 或同时 变现 该金融 资产 和清 偿该金 融负债 时， 金融资 产和
金 融负 债以相 互抵销 后的 金额在 资产负 债表 内列示 。除 此以 外，金 融资产 和金 融负债 在资
产负债表内 分别列示 ，不予相 互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实 收基 金为对 外发 行基 金份额 所对 应的金 额。 基金 份额 折算 引起的 实收 基金 份额变 动
于 基金 份额折 算日根 据折 算前的 基金份 额数 及确定 的折 算比 例计算 认列。 申购 、赎回 、转
换及红利再 投资等引 起的实收 基金的变 动分别于 上述 各交易确 认 日认列。
7.4.4.8 损益 平准金
损 益平 准金指 申购 、赎 回、转 入、 转出及 红利 再投 资等 事项 导致基 金份 额变 动时， 相
关 款项中 包含 的未分 配利润 。根据 交易 申请日 利润分配( 未 分配利 润) 已实现 与未实 现部 分
各 自占 基金净 值的比 例， 损益平 准金分 为已 实现损 益平 准金 和未实 现损益 平准 金。损 益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未 分 配 利
润)。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 25 页 共52 页
7.4.4.9 收入/ （ 损失）的确 认和计量
- 利息收入
存款利息收 入按存款 的本金与 适用利率 逐日计提 。
除 贴息 债外的 债券 利息 收入在 持有 债券期 内， 按债 券的 票面 价值和 票面 利率 计算的 利
息 扣除 适用 情 况下由 债券 发行企 业代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净额 ，逐日 确认 债券利 息收
入 。贴 息债视 同到期 一次 性还本 付息的 附息 债，根 据其 发行 价、到 期价和 发行 期限推 算内
含票面利率 后，逐日 确认债券 利息收入 。
买 入返 售金融 资产 收入 按买入 返售 金融资 产的 摊余 成本 在返 售期内 以实 际利 率法逐 日
计提。
- 投资收益
股票投资收 益为卖出 股票交易 日的成交 总额扣除 应结 转的股票投 资成本的 差额确认 ；
赎回差价收 入为赎回 当日按结 转股票的 成交总额 扣除 其投资成本 的差额确 认。
债券投资收益为 卖出债券交 易日的成交 总额扣除应结 转的债券投资成 本与应收利 息(若
有)后的差额 确认。
衍 生 工 具 投 资 收 益 为 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确
认。
股 利收 入于除 息日 按上 市公司 宣告 的分红 派息 比例 计算 的金 额确认 ，由 上市 公司代 扣
代缴的个人 所得税于 卖出交易 日按实际 代扣代缴 金额 确认。
- 公允价值 变动收益
公 允价 值变动 收益 于估 值日按 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产的 公
允价值变动 形成的利 得或损失 确认，并 于相关金 融资 产卖出或到 期时转出 计入投资 收益。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本 基金 的基金 管理 人报 酬和基 金托 管费按 基金 合同 及相 关公 告约定 的费 率和 计算方 法
逐日计提。
以 公允 价值计 量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 的交 易费 用发生 时按 照确 定的金 额
计入交易费 用。
卖 出回 购金融 资产 支出 按卖出 回购 金融资 产款 的摊 余成 本在 回购期 内以 实际 利率逐 日
计提。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
1) 每一基金 份额享有 同等分配 权；
2) 在符合基金收 益分配条件 的前提下， 本基金收益 分配每年最多 12 次，每次 基金收
益分配比例不低 于基金收益 分配基准日 可供分配利 润 的 5%。基金收 益分配基准日 即期末可
供分配利润 计算截止 日；若基 金合同生 效不满 3 个月 ，可不进行 收益分配 ； 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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3) 当 基 金 累 计 报 酬 率 超 过 标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配；
4) 本基金以使收 益分配后基 金份额净值 增长率尽可 能贴近标的指数 同期增长率 为原则
进 行收 益分配 。基于 本基 金的性 质和特 点， 本基金 收益 分配 不须以 弥补浮 动亏 损为前 提，
收 益分 配后可 能使除 息后 的基金 份额净 值低 于面值 ，即 基金 收益分 配基准 日的 基金份 额净
值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 可能低于 面值 ；
5) 本基金收 益分配方 式为现金 分红；
6) 法律法规 或监管机 构另有规 定的，从 其规定 。
7.4.4.12 外币 交易
本基金本报 告期内无 外币交易 。
7.4.4.13
分部 报告
根 据本 基金的 内部 组织机 构、 管理要 求及 内部报 告制度 ，本 基金整 体为 一个报 告分 部，
且 向管 理层报 告时采 用的 会计政 策及计 量基 础与编 制财 务报 表时的 会计政 策与 计量基 础一
致。
7.4.4.14 其他 重要的会计政 策和会计估 计
本基金本报 告期内无 其他重要 的会计政 策和会计 估计 。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期内无 需要说明 的重大会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期内无 需要说明 的重大会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期内无 需要说明 的重大会 计差错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务 总局财 税[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收 政策
问题的通知 》 、财 税[2008]1 号 《 财政部、 国家税务 总局关于企 业所得税 若干优惠 政策的通
知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券 交易所关 于做好证券 交易印花 税征收方 式调整工
作的通知》、财 税[2012]85 号《关于 实施上市公 司 股息红利差别化 个人所得税政 策有关问
题的通知》、财 税[2014]48 号《关于 实施全国中 小 企业股份转让系 统挂牌公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知 》 、财税[2015]101 号 《 关于上市 公司股息 红利差别 化深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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个人所得税政策 有关 问题的通 知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征 增值税试
点的通知 》 、财税[2016]140 号 《 关于明确 金融房地 产开发教育 辅助服务 等增值税 政策的通
知》、财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增值税有 关问 题的通知》 、财税[2017]90 号 《关于
租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 及 其他相关税 务法规和 实务操作 ，主要税
项列示如下 ：
1) 证券投资基金(封闭式证 券投资基金 ，开放式证券 投资基金)管理人 运用基金买 卖股
票、债券免 征增值税 ；2018 年 1 月 1 日起 ，公开募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他
增值税应税行为 ，以基金管 理人为增值 税纳税人， 暂 适用简易计税方 法，按照 3% 的征收率
缴纳增值税 。
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券 的差价收入 ，股权
的股息、红 利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂 不缴纳企业 所得税。
3) 对基金取得的 股票股息、 红利收入， 由上市公司 在收到相关扣收 税款当月的 法定申
报 期内 向主管 税务机 关申 报缴纳 ；从公 开发 行 和转 让市 场取 得的上 市公司 股票 ，持股 期限
在1 个 月以内( 含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计 入应纳税所 得额；持 股期限 在1 个 月以
上至1 年(含1 年)的 ，暂减 按50%计入 应纳税 所得额 ；持股期限 超过1 年的， 股息红利 所得
暂免征收个 人所得税 。上述所 得统一适 用 20% 的 税率 计征个人所 得税。
4) 对基金取得的 债券利息收 入，由发行 债券的企业 在向基金支付上 述收入时代 扣代缴
20% 的个人所 得税，暂 不缴纳企 业所得税 。
5) 对于基金 从事 A 股买卖， 出让方按 0.10% 的税率 缴纳证券(股票)交易 印花税， 对受
让方不再缴 纳印花税 。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1
银行 存款
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
活期存款 1,099,020.15 1,618,067.66
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内 - -
存款 期限 1-3 个月 - -
存款 期限 3 个 月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,099,020.15 1,618,067.66
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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股票 66,263,156.33 49,094,977.68 -17,168,178.65
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,263,156.33 49,094,977.68 -17,168,178.65
项目
上年度末 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 71,495,928.28 75,345,496.00 3,849,567.72
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,495,928.28 75,345,496.00 3,849,567.72
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。
7.4.7.4
买入 返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末及 上年度末 无各项买 入返售金 融资 产。
7.4.7.4.2
期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
本基金本报 告期末及 上年度末 无买断式 逆回购交 易中 取得的债券 。
7.4.7.5
应收 利息
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 225.12 317.97
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 5.07 -
应收债券利 息 - -
应收资产支 持证券利 息 - - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 0.10 0.20
合计 230.29 318.17
7.4.7.6
其他 资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 14,115.44 8,913.75
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 14,115.44 8,913.75
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 280,000.00 150,000.00
应付指数使 用费 50,000.00 50,000.00
应付替代款 14,224.84 -
可退替代款 - -
合计 344,224.84 200,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 13,771,449.00 44,781,500.75
本期申购 3,750,000.00 12,194,114.59
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -2,000,000.00 -6,503,527.80
基金份额折 算变动份 额 - -
本期末 15,521,449.00 50,472,087.54
注：本期申 购含红利 再投、转 换入份（ 金）额， 本期 赎回含转换 出份（金 ）额。
7.4.7.10
未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 16,477,700.80 15,501,921.06 31,979,621.86
本期利润 -11,409,463.11 -21,017,746.37 -32,427,209.48 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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本期基金份 额交易
产生的变动 数
1,321,209.64 -1,532,890.36 -211,680.72
其中：基金 申购款 3,302,612.12 -531,475.53 2,771,136.59
基金 赎回款 -1,981,402.48 -1,001,414.83 -2,982,817.31
本期已分配 利润 - - -
本期末 6,389,447.33 -7,048,715.67 -659,268.34
7.4.7.11
存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 9,946.13 11,043.92
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 213.02 372.66
其他 5.11 5.30
合计 10,164.26 11,421.88
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1
股票 投资收益项 目构成
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价
收入
-10,470,959.71 -2,871,684.59
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -404,141.17 -870,890.71
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 -10,875,100.88 -3,742,575.30
7.4.7.12.2
股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出股票成 交总额 15,349,434.79 19,967,183.61
减：卖出股 票成本总 额 25,820,394.50 22,838,868.20
买卖股票差 价收入 -10,470,959.71 -2,871,684.59
7.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
赎回基金份 额对价总 额 9,486,345.11 11,113,465.94
减：现金支 付赎回款 总额 162,087.11 407,972.94 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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减：赎回股 票成本总 额 9,728,399.17 11,576,383.71
赎回差价收 入 -404,141.17 -870,890.71
7.4.7.12.4 股票 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股票申购 差价 收入。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
债券投资收 益 —— 买 卖债券 （债
转股及债券 到期兑付 ） 差价 收入
- -16.76
债券投资收 益 —— 赎 回差价收
入
- -
债券投资收 益 —— 申 购差价收
入
- -
合计 - -16.76
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出债券（ 债转股及 债券到
期兑付）成 交总额
- 58,592.87
减：卖出债 券（债转 股及债
券到期兑付 ）成本总 额
- 58,599.61
减：应收利 息总额 - 10.02
买卖债券差 价收入 - -16.76
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 资产支持 证券 投资收益。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属投 资收 益。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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7.4.7.14.2
贵金 属投资收益 ——买卖贵金属 差价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 买卖贵金 属差 价收入。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属赎 回差 价收入。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属申 购差 价收入。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 买卖 权证差价收 入。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 其他 投资收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
股票投资产 生的股利 收益 399,560.60 394,212.36
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 399,560.60 394,212.36
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 -21,017,746.37 18,008,821.68
—— 股票投 资 -21,017,746.37 18,008,821.68
—— 债券投 资 - -
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3. 其他 - -
减：应税金 融商品公 允价值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计 -21,017,746.37 18,008,821.68
7.4.7.18 其他 收入 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金赎回费 收入 - -
替代损益 9,778.93 898.00
合计 9,778.93 898.00
注：1、替代损益 收入是指投 资者采用可 以现金替代 方式申购本基金 时，补入被 替代股票的
实 际买 入成本 与申购 确认 日估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替 代股票 在强制 退款 计算日 与申
购确认日估 值的差额 ；
2、本基金的赎回 费率按基金 持有人持有 该部分基金 份额的时间分段 递减设定， 于持有
人赎回基金 份额时收 取，赎回 费总额按 一定比例 归入 基金资产；
3、本基金的转换 费由赎回费 和申购费补 差两部分组 成，其中赎回费 总额按一定 比例归
入转出基金 的基金资 产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 47,356.85 59,593.73
银行间市场 交易费用 - -
合计 47,356.85 59,593.73
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
审计费用 40,000.00 50,000.00
信息披露费 240,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 530.00 620.00
其他 - -
合计 540,530.00 610,620.00
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准报 出日，本 基金无需 要披露的 资产 负债表日后 事项。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
招商基金管 理有限公 司 基金管理人
中国银行股 份有限公 司 基金托管人
招商银行股 份有限公 司( 以 下简称“ 招商银行 ”) 基金管理人 的股东
招商证券股 份有限公 司( 以 下简称“ 招商证券 ”) 基金管理人 的股东
招商财富资 产管理有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
招商资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
招商深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开放式 指
数证券投资 基金联接 基金（以 下简称“ 招商深证
TMT50ETF 联接” ）
本基金的基 金管理人 管理的其 他基
金
注：本报告 期内存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的股票交 易。
7.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的债券交 易。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的债券回 购交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 应支付关 联方 的佣金。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管
理费
304,982.64 366,692.30
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
- - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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注：支付基金管 理人招商基 金管理有限 公司的基金管 理人报酬按前一 日基金资产 净值*0.50%
的年费率计 提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。其 计算公式为 ：
日基金管理 人报酬＝ 前一日基 金资产净 值*0.50%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托
管费
60,996.53 73,338.43
注 ：支 付基金 托管 人中 国银行 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 0.10% 的年 费率计 提 ，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.10% ÷ 当年 天数。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易
本基金本报告期 内及上年度 可比期间无 与关联方进行 银行间同业市场 的债券（含 回购）
交易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人无运用 固有 资金投资本 基金的情 况。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情 况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份
额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
持有的基金 份
额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
招商深证 TMT50ETF 联
接
13,986,780.00 90.1126% 12,986,780.00 94.3022%
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 1,099,020.15 9,946.13 1,618,067.66 11,043.92
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券 。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因交易所 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
本基金是指数型 基金，本基 金的运作涉 及的金融工具 主要包括股票投 资(主要是指 数成
份股、备选成份 股)。与这些 金融工具有 关的风险， 以及本基金的基 金管理 人管 理这些风险
所采取的风 险管理政 策如下所 述。
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本 基金 的基金 管理 人从 事风险 管理 的目标 是提 升本 基金 风险 调整后 收益 水平 ，保证 本
基 金的 基金资 产安全 ，维 护基金 份额持 有人 利益。 基于 该风 险管理 目标， 本基 金的基 金管
理 人风 险管理 的基本 策略 是识别 和分析 本基 金运作 时本 基金 面临的 各种类 型的 风险， 确定
适 当的 风险容 忍度， 并及 时可靠 地对各 种风 险进行 监督 ，将 风险控 制在限 定的 范围之 内。
本 基金 目前面 临的主 要风 险包括 ：市场 风险 、信用 风险 和流 动性风 险。与 本基 金相关 的市
场风险主要 包括利率 风险和市 场价格风 险。
本 基金 的基金 管理 人建立 了以 全面、 独立 、互相 制约以 及定 性和定 量相 结合为 原则 的，
监 事会 、董事 会及下 设风 险控制 委员会 、督 察长、 风险 管理 委员会 、法律 合规 部和风 险管
理部等多层 次的风险 管理组织 架构体系 。
7.4.13.2 信用 风险 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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信 用风 险是指 金融 工具 的一方 到期 无法履 行约 定义 务致 使本 基金遭 受损 失的 风险。 本
基金的信用 风险主要 存在于银 行存款、 结算备付 金、 存出保证金 及其他。
本 基金 的银行 存款 存放 于本基 金的 基金托 管人 中国 银行 ，与 该银行 存款 相关 的信用 风
险 不重 大。本 基金在 证券 交易所 进行的 交易 均与中 国证 券登 记结算 有限责 任公 司完成 证券
交 收和 款项清 算，因 此违 约风险 发生的 可能 性很小 ；基 金在 进行银 行间同 业市 场交易 前均
对交易对手 进行信用 评估，以 控制相应 的信用风 险。
对 于与 债券投 资相 关的 信用风 险， 本基金 的基 金管 理人 通过 对投资 品种 的信 用等级 评
估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注
7.4.13.2.1 至7.4.13.2.6 列示了 于本报告 期末及上 年度末本基 金所持有 的债券投 资及资产
支 持证 券投资 的信用 评级 ，该信 用评级 不包 括本基 金所 持有 的国债 、央行 票据 、政策 性金
融债。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的债券投资 。
7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的资产支持 证券投资 。
7.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的同业存单 投资。
7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的债券投资 。
7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的资产支持 证券投资 。
7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的同业存单 投资。
7.4.13.3 流动 性风险
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
流 动性 风险是 指没 有足 够资金 以满 足到期 债务 支付 的风 险。 本基金 流动 性风 险来源 于
开 放式 基金每 日兑付 赎回 资金的 流动性 风险 ，以及 因部 分投 资品种 交易不 活跃 而出现 的变
现 风险 以及因 投资集 中而 无法在 市场出 现剧 烈波动 的情 况下 以合理 价格变 现投 资的风 险。
本基金所持有的 交易性金融 资产分别在证 券交易所和 银行间同业市场 交易，除附 注 7.4.12
所 披露 的流通 受限不 能自 由转让 的基金 资产 外，本 基金 未持 有其他 有重大 流动 性风险 的投深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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资 品种 。本基 金所持 有的 金融负 债的合 约约 定到期 日均 为一 个月以 内且不 计息 ，因此 账面
余额 即为 未折 现的合 约到期 现金流 量， 可赎回 基金份额 净值(所有 者权益)无 固定到 期日 且
不计息。
本基金申购 赎回采用 一篮子股 票的形式 ，流动性 风险 相对较低。
7.4.13.4 市场 风险
市 场风 险是指 基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因所处 市场 各类 价格因 素
的变动而发 生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险 和其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利 率风 险是指 利率 敏感 性金融 工具 的公允 价值 及将 来现 金流 受市场 利率 变动 而发生 波
动 的风 险。本 基金持 有的 利率敏 感性资 产主 要是银 行存 款、 债券投 资。本 基金 的基金 管理
人 日常 通过对 利率水 平的 预测、 分析收 益率 曲线及 优化 利率 重新定 价日组 合等 方法对 上述
利率风险进 行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末 2018 年 12 月
31 日
1 个月以 内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5
年
5 年以
上
不计 息 合计
资产
银行 存款 1,099,020.15 - - - - - 1,099,020.15
结算 备付 金 3,009.45 - - - - - 3,009.45
存出 保证 金 202.92 - - - - - 202.92
交易 性金 融资 产 - - - - - 49,094,977.68 49,094,977.68
应收 利息 - - - - - 230.29 230.29
资产 总计 1,102,232.52 - - - - 49,095,207.97 50,197,440.49
负债
应付 证券 清算 款 - - - - - 762.37 762.37
应付 管理 人报 酬 - - - - - 21,265.53 21,265.53
应付 托管 费 - - - - - 4,253.11 4,253.11
应付 交易 费用 - - - - - 14,115.44 14,115.44
其他 负债 - - - - - 344,224.84 344,224.84
负债 总计 - - - - - 384,621.29 384,621.29
利率 敏感 度缺 口 1,102,232.52 - - - - 48,710,586.68 49,812,819.20
上年 度末 2017 年 12
月 31 日
1 个月以 内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5
年
5 年以
上
不计 息 合计
资产
银行 存款 1,618,067.66 - - - - - 1,618,067.66
结算 备付 金 27.49 - - - - - 27.49
存出 保证 金 333.47 - - - - - 333.47 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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交易 性金 融资 产 - - - - - 75,345,496.00 75,345,496.00
应收 证券 清算 款 - - - - - 45,210.05 45,210.05
应收 利息 - - - - - 318.17 318.17
资产 总计 1,618,428.62 - - - - 75,391,024.22 77,009,452.84
负债
应付 管理 人报 酬 - - - - - 32,847.07 32,847.07
应付 托管 费 - - - - - 6,569.41 6,569.41
应付 交易 费用 - - - - - 8,913.75 8,913.75
其他 负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债 总计 - - - - - 248,330.23 248,330.23
利率 敏感 度缺 口 1,618,428.62 - - - - 75,142,693.99 76,761,122.61
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
本基金本报 告期末及 上年度末 无利率风 险的敏感 性分 析。
7.4.13.4.2 其他 价格风险
其 他价 格风险 是指 交易 性金融 资产 的公允 价值 受市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市场价 格
因 素变 动发生 波动的 风险 ，该风 险可能 与特 定投资 品种 相关 ，也有 可能与 整体 投资品 种相
关 。本 基金主 要投资 于证 券交易 所上市 的股 票，所 有市 场价 格因素 引起的 金融 资产公 允价
值 变动 均直接 反映在 当期 损益中 。本基 金在 构建资 产配 置和 基金资 产投资 组合 的基础 上，
通过建立事 前和事后 跟踪误差 的方式， 对基金资 产的 市场价格风 险进行管 理。
7.4.13.4.2.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融 资产-
股票投资
49,094,977.68 98.56 75,345,496.00 98.16
交易性金融 资产-
基金投资
- - - -
交易性金融 资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资 产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 49,094,977.68 98.56 75,345,496.00 98.16
7.4.13.4.2.2 其他 价格风险的敏 感性分析 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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假设
1.若对市场价 格敏感 的权益性 投资的市 场价格上 升或 下降 5%
2.其他市场变 量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额（单
位：人民币 元）
本期末（ 2018 年 12
月 31 日 ）
上年度末 （ 2017 年 12
月 31 日 ）
1. 权益性投 资的市场 价格上升
5%
2,454,748.88 3,767,274.80
2. 权益性投 资的市场 价格下降
5%
-2,454,748.88 -3,767,274.80
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不 以公 允价值 计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收 款项 和其 他金融 负债 ，其 账面价 值
与公允价值 相差很小 。
(b) 以公允价 值计量的 金融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
下表按公允 价值三个 层次列示 了以公允 价值计量 的金 融资产工具 于12 月31 日 的账面价
值。
单位：人民 币元
资产
本期末(2018 年 12 月 31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交 易 性 金 融 资
产
股票投资 49,094,977.68 - - 49,094,977.68
债券投资 - - - -
合计 49,094,977.68 - - 49,094,977.68
资产
上年度末(2017 年 12 月 31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交 易 性 金 融 资
产
股票投资 70,133,415.98 2,885,078.00 2,327,002.02 75,345,496.00
债券投资 - - - -
合计 70,133,415.98 2,885,078.00 2,327,002.02 75,345,496.00
(ii)公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于本基金投资 的证券，若 出现重大事 项停牌、交易 不活跃( 包括涨跌 停时的交易 不活
跃)、或属于非公 开发行等情 况，本基金 分别于停牌 日至交易恢复活 跃日期间、 交易不活跃深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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期 间及 限售期 间根据 估值 调整中 采用的 不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度，确 定相
关证券公允 价值应属 第二层次 或第三层 次。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 49,094,977.68 97.80
其中：股票 49,094,977.68 97.80
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,102,029.60 2.20
7 其他资产 433.21 0.00
8 合计 50,197,440.49 100.00
注：此处的 股票投资 项含可退 替代款估 值增值。
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境 内股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,398,519.19 59.02
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
15,377,066.23 30.87
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 2,421,550.72 4.86
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 1,897,841.54 3.81
S 综合 - -
合计 49,094,977.68 98.56
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类境内 股票投资组 合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1 报 告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的所 有股 票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000725 京东方 A 1,149,519 3,023,234.97 6.07
2 002415 海康威视 115,284 2,969,715.84 5.96
3 300059 东方财富 233,742 2,828,278.20 5.68
4 000063 中兴通讯 142,936 2,800,116.24 5.62
5 002027 分众传媒 462,128 2,421,550.72 4.86
6 002230 科大讯飞 93,344 2,299,996.16 4.62
7 002475 立讯精密 143,509 2,017,736.54 4.05
8 000100 TCL 集团 653,500 1,601,075.00 3.21
9 002008 大族激光 52,721 1,600,609.56 3.21
10 002236 大华股份 98,402 1,127,686.92 2.26
11 000413 东旭光电 247,500 1,113,750.00 2.24
12 002456 欧菲科技 120,795 1,110,106.05 2.23
13 300408 三环集团 64,800 1,096,416.00 2.20
14 300136 信维通信 50,100 1,082,661.00 2.17
15 002739 万达电影 44,350 968,160.50 1.94
16 300253 卫宁健康 70,300 875,938.00 1.76 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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17 002410 广联达 41,800 869,858.00 1.75
18 002241 歌尔股份 121,324 834,709.12 1.68
19 000977 浪潮信息 51,837 825,245.04 1.66
20 002065 东华软件 118,136 821,045.20 1.65
21 002179 中航光电 24,000 808,320.00 1.62
22 002129 中环股份 106,800 772,164.00 1.55
23 002465 海格通信 97,602 761,295.60 1.53
24 002405 四维图新 52,510 740,916.10 1.49
25 300296 利亚德 95,900 737,471.00 1.48
26 002195 二三四五 198,500 732,465.00 1.47
27 300017 网宿科技 93,242 730,084.86 1.47
28 300383 光环新网 55,500 703,185.00 1.41
29 002049 紫光国微 24,152 697,992.80 1.40
30 000503 国新健康 43,622 692,717.36 1.39
31 002384 东山精密 59,800 675,142.00 1.36
32 002624 完美世界 24,000 668,400.00 1.34
33 002268 卫士通 32,900 587,594.00 1.18
34 300168 万达信息 46,500 557,535.00 1.12
35 000839 中信国安 164,135 553,134.95 1.11
36 000066 中国长城 114,400 542,256.00 1.09
37 002217 合力泰 115,500 540,540.00 1.09
38 002558 巨人网络 27,520 533,062.40 1.07
39 000050 深天马 A 54,300 532,683.00 1.07
40 002153 石基信息 19,700 511,412.00 1.03
41 300027 华谊兄弟 104,696 491,024.24 0.99
42 300088 长信科技 116,300 482,645.00 0.97
43 002916 深南电路 5,600 448,952.00 0.90
44 300251 光线传媒 57,718 438,656.80 0.88
45 300418 昆仑万维 33,400 429,524.00 0.86
46 000938 紫光股份 12,560 392,625.60 0.79
47 300747 锐科激光 2,100 288,960.00 0.58
48 300433 蓝思科技 44,341 288,659.91 0.58
49 300454 深信服 2,700 241,920.00 0.49
50 002600 领益智造 90,300 225,750.00 0.45
8.3.2 期 末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的所 有股 票投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 000100 TCL 集团 1,312,334.00 1.71
2 002027 分众传媒 1,170,118.05 1.52
3 000725 京东方 A 1,038,901.00 1.35
4 002410 广联达 950,042.84 1.24
5 300253 卫宁健康 875,537.00 1.14
6 002179 中航光电 820,753.00 1.07
7 002129 中环股份 806,113.00 1.05
8 002195 二三四五 756,312.00 0.99
9 002384 东山精密 706,906.83 0.92
10 002268 卫士通 594,555.00 0.77
11 300088 长信科技 592,222.00 0.77
12 002217 合力泰 552,490.00 0.72
13 002153 石基信息 532,621.00 0.69
14 002583 海能达 472,009.00 0.61
15 002185 华天科技 434,962.00 0.57
16 002600 领益智造 408,746.00 0.53
17 002624 完美世界 359,336.00 0.47
18 000413 东旭光电 334,045.00 0.44
19 002555 三七互娱 324,429.00 0.42
20 002916 深南电路 322,344.00 0.42
注：1、买入包括 基金二级市 场上主动的 买入、新股 、配股、债转股 、换股及行 权等获得的
股票；
2、基金持有的股 票分类为交 易性金融资 产的，本项 的“累计买入金 额”按买卖 成交金
额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易 费用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 002415 海康威视 873,527.00 1.14
2 000063 中兴通讯 781,564.00 1.02
3 000997 新大陆 705,407.80 0.92
4 002129 中环股份 693,927.46 0.90
5 300104 乐视网 658,785.96 0.86
6 300315 掌趣科技 603,176.90 0.79
7 000725 京东方 A 548,310.00 0.71
8 000547 航天发展 535,627.00 0.70
9 300014 亿纬锂能 522,432.46 0.68
10 300033 同花顺 518,792.00 0.68
11 000970 中科三环 488,877.00 0.64 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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12 002583 海能达 484,917.00 0.63
13 002273 水晶光电 480,761.00 0.63
14 002185 华天科技 474,266.19 0.62
15 000793 华闻传媒 397,139.35 0.52
16 000503 国新健康 387,472.00 0.50
17 002439 启明星辰 367,848.00 0.48
18 002555 三七互娱 350,401.56 0.46
19 300115 长盈精密 324,219.07 0.42
20 002056 横店东磁 318,445.00 0.41
注：1、卖出主要 指二级市场 上主动的卖 出、换股、 要约收购、发行 人回购及行 权等减少的
股票；
2 、基 金持 有的股 票分类 为交 易性金 融资 产的， 本项 “ 累计 卖出金 额” 按买卖 成交 金
额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
金额单位： 人民币元
买入股票成 本（成交 ）总额 16,015,516.72
卖出股票收 入（成交 ）总额 15,349,434.79
注：1、买入包括 基金二级市 场上主动的 买入、新股 、配股、债转股 、换股及行 权等获得的
股 票， 卖出主 要指二 级市 场上主 动的卖 出、 换股、 要约 收购 、发行 人回购 及行 权等减 少的
股票；
2、“买入股票成 本（成交） 总额”、“ 卖出股票收 入（成交）总额 ”均按买卖 成交金
额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易 费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 46 页 共52 页
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与股 指期货交 易。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与股 指期货交 易。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
8.12 投资 组合报告附注
报告期内基金投 资的前十名证 券除中兴通 讯（证券代 码 000063 ）外 其他证券的 发行主
体未有被监 管部门立 案调查， 不存在报 告编制日 前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
根据 2018 年 6 月 13 日 发布的相 关公告， 该证券发 行人因违规 经营被相 关机构处 以罚
款。
对上述证券的投 资决策程序 的说明：本 基金为指数型 基金，因复制指 数被动持有 ，上
述证券的投 资决策程 序符合相 关法律法 规和公司 制度 的要求。
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股 票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
8.12.1 期末 其他各项资产 构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 202.92
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 - 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
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4 应收利息 230.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 433.21
8.12.2 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.3 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.3.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
8.12.3.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
招商深证 TMT50ETF
联接
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
449 34,568.93 129,082.00 0.83% 1,405,587.00 9.06% 13,986,780.00 90.11%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国银行股 份有限公 司- 招 商深证
TMT 产业 50 交易型开放式指 数
13,986,780.00 90.11%
2 严爱莲 150,000.00 0.97%
3 招商证券股 份有限公 司 131,807.00 0.85%
4 宋娇 50,000.00 0.32%
5 袁宗喜 50,000.00 0.32%
6 方润泽 46,100.00 0.30%
7 王雷 33,300.00 0.21% 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 48 页 共52 页
8 孙承叔 32,500.00 0.21%
9 闫明华 30,000.00 0.19%
10 段英昌 27,200.00 0.18%
注：前十名 持有人为 除招商深 证 TMT50ETF 联接 基金 以外的前十 名持有人 。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
本报告期末 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人及 本基金基金 经理未持 有本基金 。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年 6 月 27 日) 基金份额
总额
347,195,545.00
本报告期期 初基金份 额总额 13,771,449.00
本报告期基 金总申购 份额 3,750,000.00
减：报告期 基金总赎 回份额 2,000,000.00
本报告期期 间基金拆 分变动份 额（份额 减少
以"-" 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额 15,521,449.00
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2
基金 管理人、基 金托管人的 专门基金托管 部门的 重大人事变动
招商基金第五届 监事会监事周 松先生因工 作原因辞任 公司监事会监事 职务。2018 年 2
月12 日，经招 商基金管 理有限 公司股东 会2018 年第 一次会议审 议通过， 选举彭家 文先生担
任公司第五 届监事会 监事。
2018 年 7 月 23 日，经招 商基金管 理有限公 司第五届 董事会 2018 年第五 次会议审 议通
过，增选金 旭女士为 公司第五 届董事会 副董事长 。
报告期内，2018 年 8 月，刘连舸 先生担任 中国银行 股份有限公 司行长职 务。上述 人事
变动已按相 关规定备 案、公告 。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 49 页 共52 页
11.3
涉及 基金管理人 、基金财产 、基金托管业 务的诉 讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基 金 托管 业务的重大 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本 基金的审 计事务所 无变化， 目前德勤 华永 会计师事务 所 （特殊普 通合伙） 已
为本基金提 供审计服 务 8 年， 本报告期 应支付给 德勤 华永会计师 事务所 （特 殊普通合 伙） 的
报酬为人民 币 40,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本 报告 期，基 金管 理人 没有受 到监 管部门 的稽 查或 处罚 ，亦 未收到 关于 基金 管理人 的
高 级管 理人员 、托管 人的 托管业 务部门 及其 相关高 级管 理人 员受到 监管部 门的 稽查或 处罚
的书面 通知 或文件。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 2 31,364,951.51 100.00% 29,206.87 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
瑞信方正 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注 ：基金 交易 佣金根 据券商 季度综 合评 分结果 给与分配 ，券商 综合 评分根 据研究 报告质 量 、
路 演质 量、联 合调研 质量 以及销 售服务 质量 打分， 从多 家服 务券商 中选取 符合 法律规 范经
营的综合能 力靠前的 券商给与 佣金分配 ，季度评 分和 佣金分配分 别由专人 负责。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 50 页 共52 页
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
本基金本报 告期无租 用证券公 司交易单 元进行其 他证 券投资的情 况。
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露
日期
1
招商基金管 理有限公 司关于旗 下产品缴 纳增值
税的提示性 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-02
2
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-19
3
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 更新的招 募说明书 （二零
一八年第一 号）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-08
4
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 更新的招 募说明书 摘要
（二零一八 年第一号 ）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-08
5
关于深证电 子信息传 媒产业 （TMT ） 50 交易型
开放式指数 证券投资 基金修订 基金合同 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
6
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 托管协议 （2018 年 3 月 22
日修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
7
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 基金合同 （2018 年 3 月 22
日修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
8
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2017 年度报 告摘要
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
9
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2017 年度报 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
10
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-19
11
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-23
12
关于深证电 子信息传 媒产业 （TMT ） 50 交易型
开放式指数 证券投资 基金基金 经理变更 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-05
13
招商基金管 理有限公 司关于降 低旗下基 金在招
商银行定期 定额投资 最低限额 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-29
14
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-09
15
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-21
16
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分证 券投资
基金变更基 金份额净 值小数点 后保留位 数及修
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-29 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 51 页 共52 页
改基金合同 、托管协 议的公告
17
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 基金合同 （2018 年 7 月 6
日修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-06
18
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 托管协议 （2018 年 7 月 6
日修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-06
19
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2018 年第 2 季度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-19
20
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 更新的招 募说明书 （二零
一八年第二 号）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-09
21
深证电子信 息传媒产 业 （TMT ） 50 交易型开 放
式指数证券 投资基金 更新的招 募说明书 摘要
（二零一八 年第二号 ）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-09
22
招商深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开
放式指数证 券投资基 金联接基 金 2018 年 半年
度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-28
23
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2018 年半年 度报告摘 要
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-28
24
招商基金管 理有限公 司关于旗 下基金估 值变更
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-09
25
深证电子信 息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式
指数证券投 资基金 2018 年第 3 季度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-24
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20181231 12,986,780.00 2,500,000.00 1,500,000.00 13,986,780.00 90.11%
产品特有风 险
本基金存在 单一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超过 20% 的情 况， 可能 会出现集 中赎回甚 至巨额赎 回从而 引发基金净 值剧
烈波动， 甚至引发 基金的 流动性风 险， 基金管理 人可 能无法及时 变现基金 资产以应 对基金份 额持有人 的赎 回申请， 基金份
额持有人可 能无法及 时赎回持 有的全部 基金份额 。
注：报告期 末持有份 额占比按 照四舍五 入方法保 留至 小数点后第2 位。 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 度报 告
第 52 页 共52 页
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1、中国证券 监督管理 委员会批 准设立招 商基金 管理 有限公司的 文件；
2、中国证券监督 管理委员会 批准深证电子 信息传媒 产业(TMT)50 交易型开放式 指数证
券投资基金 设立的文 件；
3、《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金基金 合同》；
4、《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金托管 协议》；
5、《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交 易型开放 式指 数证券投资 基金招募 说明书》 ；
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。
13.2 存放 地点
招商基金管 理有限公 司
地址：中国 深圳深南 大道 7088 号招商银 行大厦
13.3 查阅 方式
上 述文 件可在 招商 基金 管理有 限公 司互联 网站 上查 阅， 或者 在营业 时间 内到 招商基 金
管理有限公 司查阅。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人招 商基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管 理有限公 司
2019 年 3 月 28 日
