招商可 转债分 级债 券型 证券投 资基 金
2018 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 招商 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 28 日
招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗 漏， 并对其 内容的 真实 性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连 带责任 。本年 度报 告已经 三分
之二以上独 立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于2019 年3 月27 日复核
了 本报告 中的 财务指 标、净 值表现 、利 润分配 情况、财 务会计 报告 、投资 组合报 告等内 容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不 代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书及其 更新。
本报告财务 资料已经 审计，毕 马威华振 会计师事 务所 （特殊普通合 伙） 为本基 金出具了
2018 年度无 保留意见 的审计报 告，请投 资者注意 阅读 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情 况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................... 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ........................................................................................ 9
§4 管理人报 告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................. 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................. 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................. 12
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 .............................................................. 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序 等 事项的说 明 .......................................................... 14
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 .............................................................. 14
4.9 报告期内 基金持 有人数或 基金资产 净值预警 说明 ...................................................... 14
§5 托管人报 告 ............................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................. 15
5.2 托 管 人 对报 告 期 内本 基 金 投资 运 作遵 规 守 信、 净值 计 算 、 利润 分 配 等情 况 的 说明
................................................................................................................................................ 15
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 .................. 15
§6 审计报告................................................................................................................................... 15
§7 年度财务 报表 ........................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ...................................................................................................................... 18
7.2 利润表.............................................................................................................................. 19
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .................................................................................. 21
7.4 报表附注.......................................................................................................................... 22
§8 投资组合 报告 ........................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................................................................. 45
8.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 .......................................................................... 45
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小 排 序的 所有股票投 资明细 ...................... 45
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .............................................................................. 45
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .......................................................................... 46
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 .................. 46
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ...... 46 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ...... 46
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 .................. 46
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ........................................................ 47
8.11 报告期末本 基金投 资的国 债 期货交易 情况说明 ........................................................ 47
8.12 投资组 合报告附 注 ........................................................................................................ 47
§9 基金份额 持有人信 息 ............................................................................................................... 48
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ...................................................................... 48
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .......................................................................................... 48
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .......................................................... 49
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 .......................... 49
§ 10 开放式 基金份额 变动 ............................................................................................................. 49
§ 11 重大事件揭 示 ......................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ............................................................................................ 49
11.2 基金管理人 、基金 托 管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ............................ 50
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 ................................................ 50
11.4 基金投资策 略的改 变 .................................................................................................... 50
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 ........................................................................ 50
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 ........................................ 50
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................... 50
11.8 其他重大事 件 ................................................................................................................ 51
§ 12 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ......................................................................................... 64
12.1 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ................................................................................ 64
§ 13 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 64
13.1 备查文 件目录 ................................................................................................................ 64
13.2 存放地 点 ........................................................................................................................ 64
13.3 查阅方 式 ........................................................................................................................ 64
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 招商可转债 分级债券 型证券投 资基金
基金简称 招商可转债 分级债券
场内简称 转债分级
基金主代码 161719
交易代码 161719
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 7 月 31 日
基金管理人 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额
总额
81,319,681.09 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证
券交易所
深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 8 月 25 日
下属分级基 金的基
金简称
招商转债 A 招商转债 B
招商可转债 分级债
券
下属分级基 金的场
内简称
转债优先 转债进取 转债分级
下属分级基 金的交
易代码
150188 150189 161719
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
38,486,453.00 份 16,494,195.00 份 26,339,033.09 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
在保持资产 流动性的 基础上， 通过积极 主动的投 资管 理， 合理配置
债券等固定 收益类金 融工具和 权益类资 产， 充分利 用 可转换债券 兼
具权益类证 券与固定 收益类证 券的特性， 追求基金 资 产的长期稳 健
增值。
投资策略
资产配置策 略： 本基金 在合同约 定的范围 内实施稳 健 的整体资产 配
置， 并将采取 相对稳定 的类被 动化投资 策略： 通过 对 国内外宏观 经
济状况、 证券市场 走势、 市场利率 走势以及 市场资金 供求情况 、 信
用风险情况、 风险预算 和有关 法律法规 等因素的 综合 分析， 预测各
类资产在长、 中、 短 期内的风 险收益 特征， 进而进 行合 理资产配置。
可转债投资 策略： 可转 债即可 转换公司 债券， 其投 资 者可以在约 定
期限内按照 事先确定 的价格将 该债券转 换为公司 普通 股。
利率品种投 资策略： 本 基金主 要基于对 国家财政 政策 、 货币政策的
深入分析以 及对宏观 经济的动 态跟踪， 在对普通 债券 的投资过程招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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中， 采用久期 控制下 的主动性 投资策略 ， 主要包 括： 久期控制、 期
限结构配置、 信用风险 控制、 跨 市场套利 和相对价 值 判断等管理 手
段， 对债券市 场、 债券 收益率曲 线以及各 种债券价 格 的变化进行 预
测，相机而 动、积极 调整。
信用债投资 策略与信 用风险管 理： 信用债 券由于债 券 发行人不具 备
国家等级的 高度信用 地位， 存 在发 生违 约， 即债券 利 息或本金无 法
按时偿付的 信用风险 ， 为此 ， 信用 债券在定 价时， 需 要在市场基 准
利率的基础 上， 对 投资者承 担的信用 风险给予 补偿， 也就是说 ， 基
准利率水平 和信用利 差水平是 信用债券 价格确定 中最 主要的两方
面因素。
资产证券化 产品投资 策略： 证券 化是将缺 乏流动性 但 能够产生稳 定
现金流的资 产， 通过一 定的结 构化安排， 对资产中 的 风险与收益 进
行分离组合 ， 进而 转换成可 以出售 、 流通 ， 并带有 固 定收入的证 券
的过程。
中小企业私 募债券投 资策略： 中小企业 私募债具 有票 面利率较高、
信用风险较 大、 二级市 场流动 性较差等 特点。 因此 本 基金审慎投 资
中小企业私 募债券。
非固定收益 投资策略： 本基金 不从二级 市场买入 股票 、 权证等权益
类金融工具 。
业绩比较基 准 60% ×标 普中国可 转债指数+40% ×中债 综合指数
风险收益特 征
从基金资产 整体运作 来看， 本 基金为债 券型基金， 属 于证券投资 基
金中的较低 风险品种 ，其预期 风险与预 期收益高 于货 币市场基金，
低于混合型 基金和股 票型基金 。 本基金 主要投资 于可 转换债券， 在
债券型基金 中属于风 险水平相 对较高的 投资产品 。
下属分级基 金的风
险收益特征
优先类份额 将表现
出低风险 、 收益相 对
稳定的特征 。
进取类份额 则表现
出较高风险 、 收益相
对较高的 特 征。
从基金资产 整体运
作来看， 本 基金为债
券型基金， 属于证券
投资基金中 的较低
风险品种， 其预期风
险与预期收 益高于
货币市场基 金， 低于
混合型基金 和股票
型基金。 本 基金主要
投资于可转 换债券，
在债券型基 金中属
于风险水平 相对较
高的投资产 品。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 潘西里 贺倩
联系电话 0755－83196666 010-66060069 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话 400-887-9555 95599
传真 0755－83196475 010-68121816
注册地址
深圳市福田 区深南大 道
7088 号
北京市东城 区建国门 内大街 69
号
办公地址
中国深圳深 南大道
7088 号招商 银行大厦
北京市西城 区复兴门 内大街 28
号凯晨世贸 中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 李浩 周慕冰
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、证券时 报、上海 证券
报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
毕马威华振 会计师事 务所（特
殊普通合伙 ）
中国北京市 东长安街 1 号 东方广场 东二办
公楼八层
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
单位：人民 币元
3.1.1 期间数 据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -1,053,038.67 -29,993,024.32 -58,888,148.60
本期利润 1,450,139.71 -9,316,323.89 -57,552,581.58
加权平均基 金份额本 期利润 0.0166 -0.0779 -0.1061
本期加权平 均净值利 润率 1.85% -7.96% -10.62%
本期基金份 额净值增 长率 1.88% -8.58% -8.43%
3.1.2 期末数 据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 -15,508,477.73 -17,708,566.47 7,056,873.18
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1907 -0.1857 0.0490
期末基金资 产净值 71,332,518.40 85,068,672.22 145,274,743.58
期末基金份 额净值 0.877 0.892 1.010
3.1.3 累计期 末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 22.51% 20.25% 34.23% 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认（ 申）购或交 易基金的各项费 用，计入费 用后实际收
益水平要低 于所列数 字；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益；
3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.65% 0.10% -0.16% 0.28% 1.81% -0.18%
过去六个月 3.38% 0.12% 1.72% 0.28% 1.66% -0.16%
过去一年 1.88% 0.25% 1.09% 0.37% 0.79% -0.12%
过去三年 -14.72% 0.43% -7.97% 0.37% -6.75% 0.06%
自基金合同
生效起至今
22.51% 1.44% 4.00% 0.99% 18.51% 0.45%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基
准收 益率变动的比 较 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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3.2.3 自 基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其与 同 期业 绩比 较基 准收 益率
的比 较 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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注：本基金于2014 年7 月31 日成立， 截至 2014 年 12 月 31 日基金成 立未满 1 年 ，故成立
当年净值增 长率按当 年实际存 续期计算 。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
招商基金管 理有限公 司于 2002 年 12 月27 日经 中国 证监会 【2002 】 100 号文 批准设立 。
目 前， 公司注 册资 本金 为人民 币 13.1 亿 元，招 商银行 股份 有限公 司持 有公 司全部 股权 的
55% ，招商证 券股份有 限公司持 有公司全 部股权 的 45% 。
招 商基 金管理 有限 公司 首批获 得企 业年金 基金 投资 管理 人资 格、基 本养 老保 险基金 投
资管理资格；2004 年获得全 国社保基金 投资管理人 资格；同时拥有 QDII( 合格 境内机构投
资者)资格、 专户理财 （特定客 户资产管 理计划 ）资 格。
2018 年获奖 情况如下 ： 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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债券投资能 力五星基 金公司· 海通证券
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （二级债） （招商
安瑞进取债 券） 《中 国基金报 》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （纯债） （招商安
心收益债券 ） 《中国 基金报》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年 最佳 回报债券型 基金 （纯债） （招商信
用添利债券 （LOF ）） 《中国 基金报》
英华奖公募 基金 20 年 特别评选 ·公募基 金 20 年“ 最 佳固定收益 基金管理 人” 《中 国
基金报》
明星基金奖 ·五年持 续回报积 极债券型 明星基金 （招 商安瑞进取 债券）《 证券时报 》
明星基金奖 ·五年持 续回报普 通债券型 明星基金 （招 商产业债券 ）《证券 时报》
明星基金奖 ·2017 年 度绝对收 益明星基 金（招商 丰融 混合）《证 券时报》
Morningstar 晨星(中国)2018 年度普通 债券型基 金奖 提名（招商 安心收益 债券）
金牛奖·五 年期开放 式债券型 持续优胜 金牛基金 （招 商产业债券 ）《中国 证券报》
金基金奖· 五年期债 券基金奖 （招商产 业债券） 《 上海证券报 》
公募基金20 周年·“ 金基金” 债券投资 回报基 金管 理公司奖《 上海证券 报》
公募基金20 周年·“ 金基金” 行业领军 人物奖 （金 旭）《上海 证券报》
致敬基金20 年·基金 行业领军 人物奖（ 金 旭） 《新 浪》
致敬基金20 年·最受 投资者欢 迎基金公 司奖《 新浪 》
致敬基金20 年·区域 影响力奖 《新浪 》
金牛奖·三 年期海外 金牛私募 投资经理 （多策略 ）《 中国证券报 》
中国金融科 技先锋榜 ·2018 中国 AI 金 融先锋榜 《证 券时报》
中国金融科 技先锋榜 ·2018 年 中国智能 投顾新锐 榜《 证券时报》
金帆奖·2018 年度基 金管理公 司《21 世 纪经济 报道 》
2018 年度教 育扶贫先 锋企业《 国际金融 报》
金鼎奖·最 具潜力基 金公司《 每日经济 新闻》
离岸中资基 金大奖· 最具创意 产品·香 港中资基 金业 协会、彭博
中国网金融 扶贫先锋 榜·中国 网精准扶 贫先锋机 构《 中国网》
金砖奖·最 佳资产配 置奖《南 方都市报 》
金禧奖·2018 最佳基 金投研团 队《投资 时报》
腾讯理财通 金企鹅奖 ·最佳债 券基金奖 ·腾讯、 晨星
中国金融金 领带奖· 年度卓越 海外投资 基金《华 尔街 见闻》
公募基金20 周年行业 特别评选 ·卓越影 响力基 金公 司《界面· 财联社》
公募基金20 周年行业 特别评选 ·最佳互 联网金 融服 务基金公司 《界面· 财联社》 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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金蝉奖·2018 年度基 金管理公 司《华夏 时报》
基情20 年最 受欢迎基 金公司· 东方财富 、天天 基金
天天基金6 周年定投 榜·东方 财富、天 天基金
2018 年东方 风云榜连 续三年稳 回报基金 ·东方财 富、 天天基金
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王刚
本基金
基金经
理
2017 年 3
月 11 日
- 7
男，硕士。2011 年 7 月 加入中国 人保资
产管理股份 有限公司 ，曾任助 理组合经
理、产品经 理；2014 年 5 月加 入泰康资
产管理有限 责任公司 ，曾任资 产管理部
高级经理；2015 年 7 月加入招 商基金管
理有限公司 ，曾任固 定收益投 资部研究
员、招商丰 嘉灵活配 置混合型 证券投资
基金、招商 丰融灵活 配置混合 型证券投
资基金基金 经理，现 任招商可 转债分级
债券型证券 投资基金 、招商丰 美灵活配
置混合型证 券投资基 金、招商 丰泰灵活
配置混合型 证券投资 基金(LOF) 、 招 商丰
泽灵活配置 混合型证 券投资基 金、招商
瑞丰灵活配 置混合型 发起式证 券投资基
金基金经理 。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基金管理人 声明：在 本报告期 内，本基 金管理人 严格 遵守 《中华人民 共和国证 券投资基
金法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 等 有关法律法 规及其各 项实施准 则的规定
以 及本 基金的 基金合 同等 基金法 律文件 的约 定，本 着诚 实信 用、勤 勉尽责 的原 则管理 和运
用 基金 资产， 在严格 控制 风险的 前提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金
运 作整 体合法 合规， 无损 害基金 持有人 利益 的行为 。基 金 的 投资范 围以及 投资 运作符 合有
关法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
基金管理人 根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、 《公开募集证 券投资基 金运作管
理办法》和《证 券投资基金 管理公司公 平交易制度指 导意见》（2011 年修订） 的规定，制
定了 《招商基 金管理有 限公司公 平交易管 理办法》 ， 对投资决策 的内部控 制、交易 执行的内
部 控制 、公平 交易实 施情 况的监 控与检 查稽 核、异 常交 易的 监控等 进行了 规定 。为保 证各
投 资组 合在投 资信息 、投 资建议 和实施 投资 决策方 面享 有公 平的机 会，基 金管 理人合 理设
置 了各 类资产 管理业 务之 间以及 各类资 产管 理业务 内部 的组 织结构 ，建立 了科 学的投 资决
策 体系 ，加强 交易执 行环 节的内 部控制 ，并 通过工 作制 度、 流程和 技术手 段保 证公平 交易
原 则的 实现。 同时， 通过 对投资 交易行 为的 监控、 分析 评估 和信息 披露来 加强 对公平 交易
过程和结果 的监督。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
基 金管 理人已 建立 较完 善的研 究方 法和投 资决 策流 程， 确保 各投资 组合 享有 公平的 投
资 决策机 会。 基金管 理人建 立了所 有组 合适用 的投资对 象备选 库， 制定明 确的备 选库建 立 、
维 护程 序。基 金管理 人拥 有健全 的投资 授权 制度， 明确 投资 决策委 员会、 投资 总监、 投 资
组 合经理 等各 投资决 策主体 的职责 和权 限划分 ，投资组 合经理 在授 权范围 内可以 自主决 策 ，
超 过投 资权限 的操作 需要 经过严 格的审 批程 序。基 金管 理人 的相关 研究成 果向 内部所 有投
资组合开放 ，在投资 研究层面 不存在各 投资组合 间不 公平的问题 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
基 金管 理人严 格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公平 交
易 和利 益输送 的同日 反向 交易。 确因投 资组 合的投 资策 略或 流动性 等需要 而发 生的同 日反
向 交易 ，基金 管理人 要求 相关投 资组合 经理 提供决 策依 据， 并留存 记录备 查， 完全按 照有
关指数的构 成比例进 行投资的 组合等除 外。
本 报告 期内， 本基 金各 项交易 均严 格按照 相关 法律 法规 、基 金合同 的有 关要 求执行 。
报 告期 内，公 司所有 投资 组合参 与的交 易所 公开竞 价同 日反 向交易 成交较 少的 单边交 易量
超过该证券当日 成交量的 5% 的情形，在 指数型投资 组合与主动型投 资组合之间 发生过五次 ，
原 因是 指数型 投资组 合为 满足投 资策略 需要 而发生 反向 交易 。报告 期内未 发现 有可能 导致
不公平交易 和利益输 送的重大 异常交易 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金份 额净值增 长率为 1.88% ，同 期业 绩基准增长 率为 1.09% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 13 页 共65 页
展望 2019 年， 我们预计 未来经济 增长仍有 进一步下 行压力。主 要有以下 两个逻辑 ：首
先 ，地 产部门 未来趋 于回 落。今 年以来 地产 开发商 为回 笼资 金加快 开工对 经济 形成支 撑，
但 是当 前地产 销量 增速回 落迹 象日趋 明显 ，棚改 货币化 政策 调整、PSL 投放 量明显 回落 意
味着三四线城市 失去了房地 产销售的重 要支撑，2019 年地产部门的 回落尤其是 施工端的回
落 将对 经济形 成下行 压力 。其次 ，出口 增速 可能回 落。 除了 中美贸 易摩擦 这一 不确定 性之
外 ，海 外主要 经济体 逐渐 步入经 济下行 周期 ，需求 增速 面临 放缓， 对中国 外需 这是不 利因
素 。通 胀方面 ，我们 认为 通胀压 力可控 。由 于通胀 从根 本上 由总需 求所决 定， 经济回 落过
程中，通胀 压力总体 可控，主 要是对市 场预期形 成阶 段性扰动。
政 策面 方面， 在宽 信用 取得明 显成 效之前 ，当 前的 政策 立场 不会发 生根 本变 化。货 币
政 策将 维持中 性偏宽 松的 立场， 为宽信 用创 造相对 有利 的货 币环境 ，但资 金利 率大幅 下行
概率也不大 ，预计将 维持流动 性的相对 宽松。
从 市场 本身来 看， 我们 认为债 券收 益率仍 有进 一步 下行 空间 ，预计 未来 伴随 着基本 面
压力的进一 步加大， 银行体系 资产可得 性下降， 期限 利差仍有压 缩空间。
展望2019 年 ，随着股 票市场震 荡 筑底， 可转债 投资 坚持配置策 略较为适 宜。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
报 告期 内，本 基金 管理 人本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、合 法经 营和保 障基 金持 有人利 益
的 原则 ，经营 管理和 业务 运作稳 健、合 规， 基金的 投资 、交 易、后 台等运 作规 范有序 。基
金 管理 人的风 险管理 及合 规控制 部门依 据独 立、客 观、 公正 的原则 ，主要 从以 下几个 方面
进一步加强 了公司内 部控制和 基金投资 风险管理 工作 ：
1、公司实施了员 工全面培训 和形式多样 的专题培训 ，包括不定期推 送监管动态 和风险
案 例， 持续整 理风险 点录 入系统 定期推 送， 定期或 不定 期组 织法规 考试， 不定 期开展 各类
合规主题培 训等，丰 富培训形 式，不断 提升员工 合规 与风控意识 ；
2、公司合规风控 部门通过事 中合规控制 系统、事后 投资风险管理系 统、风险管 理模型
等对基金投 资合规情 况及风险 情况进行 严格的内 部监 控和管理；
3、定期稽核方面 ，除了每季 度会对各业 务领域进行 一次全面的稽核 ，并向监管 部门提
交 季度 监察稽 核报告 之外 ，公司 合规部 门还 根据监 察稽 核计 划，对 公司的 关键 业务部 门及
业务流程进 行了专项 稽核和检 查；
4、根据法律法规 的更新及业 务的发展变 化情况，公 司各业务部门对 相关内部控 制制度
提 出修 改意见 和建议 ，并 关注内 部控制 制度 的健全 性和 有效 性，进 一步完 善了 公司内 控制
度体系，更 好的防范 法律风险 和合规风 险。
报 告期 内，本 基金 的投 资运作 符合 国家相 关法 律法 规、 监管 部门的 有关 规定 以及公 司
相 关制 度的规 定。本 基金 的投资 目标、 投资 决策依 据和 投资 管理程 序均符 合相 关基金 合同
和 招募 说明书 的约定 ，未 发现重 大异常 交易 、利益 输送 、内 幕交易 及其他 有损 基金投 资者招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 14 页 共65 页
利 益的 情形。 报告期 内， 本基金 若曾因 市场 波动、 申购 赎回 等原因 出现了 相关 投资比 例限
制 被动 突破的 情形， 均在 法规规 定的时 间内 完成了 调整 ，符 合法律 法规和 基金 合同的 规定
和 要求 。报告 期内， 本基 金未出 现因权 证未 行权、 可转 债未 及时卖 出 或转 股等 有损基 金份
额 持有 人利益 的投资 失误 行为。 本基金 管理 人承诺 将一 如既 往本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的
原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 规 范 经 营 、 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利
益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内， 本基金的 估值业务 严格按照 相关的法 律法 规、基金合 同以及 《招商 基金管理
有限公司基 金估值委 员会管理 制度》 进行。 基金核算 部负责日常 的基金资 产的估值 业务，执
行 基金 估值政 策。另 外， 公司设 立由投 资和 研究部 门、 风险 管理部 、基金 核算 部、法 律合
规部负责人和基 金经理代表 组成的估值 委员会 。公 司估值委员会的 相关成员均 具备相应的
专业胜任能力和 相关工作经 历。公司估 值委员会主 要 负责制定 、修订 和完善基金 估值政策
和程序，定 期评价现 有估值政 策和程序 的适用性 及对 估值程序执 行情况进 行监督。
投 资和 研究部 门以 及基 金核算 部共 同负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持有 的
投 资品 种是否 处于不 活跃 的交易 状态或 者最 近交易 日后 经济 环境发 生了重 大变 化或证 券发
行 机构 发生了 影响证 券价 格的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需 要进行 估值测 算或 者调整 的投
资 品种 ；投资 和研究 部门 定期审 核公允 价值 的确认 和计 量； 研究部 提出合 理的 数量分 析模
型 对需 要进行 估值测 算或 者调整 的投资 品种 进行公 允价 值定 价与计 量并定 期对 估值政 策和
程 序进 行评价 ，以保 证其 持续适 用；基 金核 算部定 期审 核估 值政策 和程序 的一 致性， 并负
责 与托 管行沟 通估值 调整 事项； 风险管 理部 负责估 值委 员会 工作流 程中的 风险 控制； 法律
合 规部 负责日 常的基 金估 值调整 结果的 事后 复核监 督工 作； 法律合 规部与 基金 核算部 共同
负责估值调 整事项的 信息披露 工作。
基 金经 理代表 向估 值委 员会提 供估 值参考 信息 ，参 与估 值政 策讨论 ；对 需采 用特别 估
值 程序 的证券 ，基金 及时 启动特 别估值 程序 ，由公 司估 值委 员会集 体讨论 议定 特别估 值方
案，咨询会 计事务所 的专业意 见，并与 托管行沟 通后 由基金核算 部具体执 行。
本 基金 管理人 参与 估值 流程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。截 止报 告期 末本基 金
管 理人 已与中 央国债 登记 结算有 限责任 公司 、中证 指数 有限 公司签 署服务 协议 ，由其 按约
定提供相关 债券品种 、流通受 限股票的 估值参考 数据 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据《基金 合同》的 约定，在 存续期内 ，本基金 不进 行收益分配 。
4.9 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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报 告期 内，本 基金 未发 生连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人或 者
基金资产净 值低于五 千万元的 情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基 金的过程 中，本基 金托管人 中国农业 银行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投资
基金法》 相关法 律法规的 规定以及 基金合同 、托管协 议的约定， 对本基金 基金管理 人 —招商
基金管理有 限公司2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日基金的投资 运作，进 行了认真 、独
立 的会 计核算 和必要 的投 资监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务 ，没有 从事任 何损 害基金 份额
持有人利益 的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说 明
本 托管 人认为, 招 商基 金管理 有限 公司在 本基 金的 投资 运作 、基 金 资产 净值 的计算 、
基 金份 额申购 赎回价 格的 计算、 基金费 用开 支及利 润分 配等 问题上 ，不存 在损 害基金 份额
持有人利益 的行为； 在报告期 内，严格 遵守了 《证 券 投资基金法》 等有关法 律法规， 在各重
要方面的运 作严格按 照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人认 为，招商 基金管理 有限公司 的信息披 露事 务符合 《证券投 资基金信 息披露管
理办法》 及其他 相关法律 法规的规 定，基金 管理人所 编制和披露 的本基金 年度报告 中的财务
指 标、净 值表 现、收 益分配 情况、 财务 会计报 告、投资 组合报 告等 信息真 实、准 确、完 整 ，
未发现有损 害基金持 有人利益 的行为。
§6 审 计 报告
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金全 体基金份 额持 有
人
审计意见
我们审计了 后附的招 商可转债 分级债券 型证券投 资基 金
( 以下简称 “招商可 转债分 级债券基 金”) 财务报表 ， 包
括 2018 年 12 月 31 日的 资产负债 表、 2018 年 度的利润 表、
所有者权益 ( 基金 净值) 变动表以 及相关财 务报表 附 注。
我们认为 ， 后附 的财务报 表在所有 重大方面 按照中华 人民招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 16 页 共65 页
共和国财政 部颁布的 企业会计 准则、在 财务报表 附注
7.4.2 中所列 示的中国 证券监督 管理委员 会 ( 以下简称 “中
国证监会” ) 和 中国证券 投资基金 业协会发 布的有关 基金
行业实务操 作的规定 编制 ， 公允反 映了招商 可转债分 级债
券基金 2018 年 12 月 31 日 的财务状 况以及 2018 年度 的经
营成果及基 金净值变 动情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中 国注册会 计师审计 准则 ( 以下简称 “审计 准
则”) 的 规定执行 了审计工 作。 审 计报告的 “注册会 计师
对财务报表 审计的责 任” 部分进一 步阐述了 我们在这 些准
则下的责任 。 按照 中国注册 会计师职 业道德守 则， 我 们独
立于招商可 转债分级 债券基金 ， 并 履行了职 业道德方 面的
其他责任 。 我们 相信 ， 我们获 取的审计 证据是充 分、 适当
的，为发表 审计意见 提供了基 础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
招商可转债 分级债券 基金管理 人招商基 金管理有 限公 司
对其他信息 负责 。 其他信 息包括招 商可转债 分级债券 基金
2018 年年度 报告中涵 盖的信息 ，但不包 括财务报 表和 我
们的审计报 告。
我们对财务 报表发表 的审计意 见不涵盖 其他信息 ， 我 们也
不对其他信 息发表任 何形式的 鉴证结论 。
结合我们对 财务报表 的审计， 我们的责 任是阅读 其他 信
息， 在此 过程中 ， 考虑其 他信息是 否与财务 报表或我 们在
审计过程中 了解到的 情况存在 重大不一 致或者似 乎存 在
重大错报。
基于我们已 执行的工 作， 如果我们 确定其他 信息存在 重大
错报， 我们应当 报告该事 实。 在这方面 ， 我 们无任何 事项
需要报告。
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
招商可转债 分级债券 基金管理 人招商基 金管理有 限公 司
管理层负责 按照中华 人民共和 国财政部 颁布的企 业会 计
准则、 中 国证监 会和中国 证券投资 基金业协 会发布的 有关
基金行业实 务操作的 规定编制 财务报表 ， 使 其实现公 允反
映， 并 设计 、 执行和 维护必要 的内部控 制， 以使财务 报表
不存在由于 舞弊或错 误导致的 重大错报 。
在编制财务 报表时 ， 招商 可转债分 级债券基 金管理人 招商
基金管理有 限公司管 理层负责 评估招商 可转债分 级债 券
基金的持续 经营能力 ， 披露与 持续经 营相关的 事项 ( 如适
用) ，并运 用持续经 营假设 ，除非招 商可转债 分级债券 基
金计划进行 清算、终 止运营或 别无其他 现实的选 择。
招商可转债 分级债券 基金管理 人招商基 金管理有 限公 司
治理层负责 监督招商 可转债分 级债券基 金的财务 报告 过
程。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我们的目标 是对财务 报表整体 是否不存 在由于舞 弊或 错
误导致的重 大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计意 见的
审计报告 。 合理保 证是高水 平的保证 ， 但并 不能保证 按照
审计准则执 行的审计 在某一重 大错报存 在时总能 发现 。 错
报可能由于 舞弊或错 误导致 ， 如果 合理预期 错报单独 或汇
总起来可能 影响财务 报表使用 者依据财 务报表作 出的 经
济决策，则 通常认为 错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判
断，并保持 职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
(1) 识 别和评估 由于舞弊 或错误导 致的财务 报表重 大 错
报风险， 设计和实 施审计程 序以应对 这些风险 ， 并获 取充
分、 适 当的审计 证据 ， 作为发 表审计意 见的基础 。 由 于舞
弊可能涉及 串通 、 伪造 、 故意 遗漏 、 虚假陈 述或凌驾 于内
部控制之上 ， 未 能发现由 于舞弊导 致的重大 错报的风 险高
于未能发现 由于错误 导致的重 大错报的 风险。
(2) 了 解与审计 相关的内 部控制， 以设计恰 当的审 计 程
序，但目的 并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
(3) 评 价招商可 转债分级 债券基金 管理人招 商基金 管 理
有限公司管 理层选用 会计政策 的恰当性 和作出会 计估 计
及相关披露 的合理性 。
(4) 对 招商可转 债分级债 券基金管 理人招商 基金管 理 有
限公司管理 层使用持 续经营假 设的恰当 性得出结 论。 同
时， 根据 获取的审 计证据 ， 就可能 导致对招 商可转债 分级
债券基金持 续经营能 力产生重 大疑虑的 事项或情 况是 否
存在重大不 确定性得 出结论 。 如果 我们得出 结论认为 存在
重大不确定 性， 审计准则 要求我们 在审计报 告中提请 报表
使用者注意 财务报表 中的相关 披露； 如果披露 不充分 ， 我
们应当发表 非无保留 意见 。 我们的 结论基于 截至审计 报告
日可获得的 信息。 然而， 未来的事 项或情况 可能导致 招商
可转债分级 债券基金 不能持续 经营。
(5) 评 价财务报 表的总体 列报、结 构和 内容 ( 包 括披 露) ，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。
我们与招商 可转债分 级债券基 金管理人 招商基金 管理 有
限公司治理 层就计划 的审计范 围、 时间安排 和重大审 计发
现等事项进 行沟通 ， 包括 沟通我们 在审计中 识别出的 值得
关注的内部 控制缺陷 。
会计师事务 所的名称 毕马威华振 会计师事 务所( 特殊普通 合伙)
注册会计师 的姓名 奚霞
高朋
会计师事务 所的地址 中国北京市 东长安街 1 号东方 广场东二 办公楼八 层
审计报告日 期 2019 年 3 月 25 日
§7 年 度 财务 报表
招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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7.1 资产 负债表
会计主体： 招商可转 债分级债 券型证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末 2018 年 12 月31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 5,928,736.03 10,083,574.55
结算备付金
12,555.41 480,773.68
存出保证金
7,225.98 39,495.18
交易性金融 资产 7.4.7.2 69,093,996.94 74,342,734.97
其中：股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券 投资
69,093,996.94 74,342,734.97
资产 支持证券 投资
- -
贵金 属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 5,000,000.00
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 241,664.40 370,314.92
应收股利
- -
应收申购款
756.31 4,347.23
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
75,284,935.07 90,321,240.53
负债和所有 者权益 附注号
本期末 2018 年 12 月31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
3,500,000.00 -
应付证券清 算款
- 5,000,000.00 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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应付赎回款
106,272.75 28,520.59
应付管理人 报酬
48,824.35 58,823.26
应付托管费
12,206.08 14,705.81
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 - 498.50
应交税费
1,254.99 -
应付利息
3,780.00 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 280,078.50 150,020.15
负债合计
3,952,416.67 5,252,568.31
所有者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 57,043,138.51 69,318,227.00
未分配利润 7.4.7.10 14,289,379.89 15,750,445.22
所有者权益 合计
71,332,518.40 85,068,672.22
负债和所有 者权益总 计
75,284,935.07 90,321,240.53
注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 招商可转 债 A 份额净值 1.002 元 ，基金份 额总额
38,486,453.00 份； 招商可 转债B 份额净 值0.585 元 ，基金份额 总额16,494,195.00 份 ；招
商可转债分级债券份额净值 0.877 元 ， 基 金 份 额 总 额 26,339,033.09 份；总份额合计
81,319,681.09 份。
7.2 利润 表
会计主体： 招商可转 债分级债 券型证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期2018 年1 月1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间2017 年
1 月 1 日至 2017 年12
月31 日
一、收入
2,626,521.69 -7,202,709.79
1. 利息收入
911,805.95 995,168.16
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 68,641.16 65,688.88
债券 利息收入
840,746.98 911,945.73
资产 支持证券 利息 - - 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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收入
买入 返售金融 资产
收入
2,417.81 17,533.55
其他 利息收入
- -
2. 投资收益 （损 失以 “-”
填列）
-803,972.83 -28,887,774.12
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 - -
基金 投资收益
- -
债券 投资收益 7.4.7.13 -803,972.83 -28,887,774.12
资产 支持证券 投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金 属投资收 益 7.4.7.15 - -
衍生 工具收益 7.4.7.16 - -
股利 收益 7.4.7.17 - -
3. 公允价值 变动收益 （损
失以 “-”号 填列）
7.4.7.18 2,503,178.38 20,676,700.43
4. 汇兑收益 （损失以
“ － ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损 失以 “-”
号填列）
7.4.7.19 15,510.19 13,195.74
减：二、费 用
1,176,381.98 2,113,614.10
1. 管理人报 酬 7.4.10.2.1 628,514.97 940,882.78
2. 托管费 7.4.10.2.2 157,128.72 235,220.70
3. 销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4. 交易费用 7.4.7.20 3,984.68 11,493.03
5. 利息支出
3,780.00 470,678.86
其中：卖出 回购金融 资产
支出
3,780.00 470,678.86
6. 税金及附 加
1,793.14 -
7. 其他费用 7.4.7.21 381,180.47 455,338.73
三、利润总 额（亏损 总额
以“- ”号填 列）
1,450,139.71 -9,316,323.89
减：所得税 费用
- - 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 21 页 共65 页
四、净利润 （净亏损 以
“- ” 号填列 ）
1,450,139.71 -9,316,323.89
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 招商可转 债分级债 券型证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
69,318,227.00 15,750,445.22 85,068,672.22
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- 1,450,139.71 1,450,139.71
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
-12,275,088.49 -2,911,205.04 -15,186,293.53
其中：1.基 金申购款 4,993,169.46 1,180,810.22 6,173,979.68
2.基 金赎回款 -17,268,257.95 -4,092,015.26 -21,360,273.21
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
57,043,138.51 14,289,379.89 71,332,518.40
项目
上年度可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
108,243,883.30 37,030,860.28 145,274,743.58
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- -9,316,323.89 -9,316,323.89 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 22 页 共65 页
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
-38,925,656.30 -11,964,091.17 -50,889,747.47
其中：1.基 金申购款 10,811,494.96 3,231,189.15 14,042,684.11
2.基 金赎回款 -49,737,151.26 -15,195,280.32 -64,932,431.58
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
69,318,227.00 15,750,445.22 85,068,672.22
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____金旭___
____ 欧志明______
____ 何剑 萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
招 商可 转债分 级债 券型证 券投 资基金 ( 以下 简称“ 本基 金”) 经中 国证 券监督 管理 委
员会 ( 以下简称 “中国证监 会”)《关于 核准招商可 转债分级债券型 证券投资基 金募集的批
复》(证监许 可 [2013] 1420 号文) 和《关 于招商可 转债分级债 券型证券 投资基金 延期募集
备案的回函》( 证 券基金机构 监管部部函 [2014] 668 号) 批准，由 招商基金管 理有限公司
依照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及其配 套规 则和 《招商可转 债分级债 券型证券 投资
基金基金合 同》 发售，基 金合同于2014 年7 月 31 日 生效。本基 金为契约 型开放式 ，存续期
限不定，首 次设立募 集规模为 1,369,172,734.07 份 基金份额。 本基金的 基金管理 人为招商
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 农 业 银
行”)。
本基金于 2014 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 25 日 募集，募集 期间净认 购资金人 民币
1,368,770,648.81 元 ，认购资 金在募集 期间产生 的利 息人民币402,085.26 元 ，募集的 有效
认购份额及 利息结转 的基金份 额合计 1,369,172,734.07 份。上述募 集资金已 由毕马 威华振
会计师事务 所 (特殊 普通合伙) 验证， 并出具了 毕马 威华振验字 第 1400436 号验资 报告。
根据中国证 监会 2017 年 8 月 31 日发布 的 《公开募集 开放式证券 投资基金 流动性风 险管
理规定》(以下简 称“ 《流动 性风险管 理规定》)，对 已经存续的 开放式证 券投资基 金且基金招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 23 页 共65 页
合同内容不 符合 《流动 性风险管 理规定》 要求的， 应 当在 《流动性 风险管理 规定》 施 行之日
起 6 个月内 予以调整 。根据 《流 动性风险 管理规定》 等法律法规 ，经与基 金托管人 协商一致 ，
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 对 本 基 金 合 同 相 关 条 款 进 行 修 订 。 修 订 后 的 合 同 的 全 部 条 款 已 于
2018 年 3 月31 日起 正式实施 。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及其配 套规 则、 《招商可转 债分级债 券型证券
投资基金基 金合同》 和 截至报告 期末最新 公告的 《招 商可转 债分 级债券型 证券投资 基金基金
招募说明书》 的 有关规定 ，本基金 的投资范 围为具有 良好流动性 的金融工 具，包括 国债、央
行 票据 、地方 政府债 、金 融债、 企业债 、短 期融资 券、 公司 债、中 期票据 、中 小企业 私募
债 、可转 换公 司债 ( 含 可分离 交易公 司债) 、资 产支持 证券、 债券 回购、 银行存 款等固 定
收 益类 资产， 以及法 律法 规或中 国证监 会允 许基金 投资 的其 他金融 工具， 但须 符合中 国证
监会相关规定。 本基金不直 接从二级市 场买入股票 、 权证等权益类资 产，但可以 参与 A 股
股票 (包括 中小板 、创业 板及其 它经 中国证 监会核 准上 市的股 票) 的 新股申 购或 增发新 股，
并可 持 有因可 转债转 股所 形成的 股票、 因所 持股票 所派 发的 权证以 及因投 资可 分离债 券而
产 生的权 证等 ，以及 法律法 规或中 国证 监会允 许投资的 其他非 固定 收益类 品种 ( 但 须符 合
中 国证 监会的 相关规 定) 。因上 述原因 持有 的股票 和权 证等 资产， 本基金 应在 其可交 易之
日起的6 个月 内卖出。 本基金的 投资组合 比例为： 投 资于债券的 比例不低 于基金资 产的80%，
其 中， 投资于 可转 换债券 的比 例不低 于非 现金资 产的 80% ；本 基金 投资于 股票等 权益 类资
产的比例不 超过基金 资产 20% 。同时本 基金还应 保留 不低于基金 资产净值 5% 的现金 或到期
日 在一 年以内 的政府 债券 ，其中 ， 现金 不包 括结算 备付 金、 存出保 证金、 应收 申购款 等。
如 法律法 规或 中国证 监会以 后允许 基金 投资其 他金融工 具，基 金管 理人在 履行适 当程序 后 ，
可以将其纳入投 资范围。本 基金的业绩 比较基准为：60% ×标普中国可 转债指数+40% ×中债
综合指数。
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金的 转债优先 份额 、转债进取 份额于2014 年8 月25
日开始在深 圳证券交 易所上市 交易。
7.4.2
会计 报表的编制 基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“财政
部”)颁布的企业 会计准则的 要求，同时 亦按照中国 证监会颁布的《 证券投资基 金信 息披露
XBRL 模板 第 3 号< 年度报告 和半年度 报告>》 以及中国 证券投资基 金业协会 于 2012 年 11 月
16 日颁布的 《证券投 资基金会 计核算业 务指引》 编制 财务报表。
7.4.3
遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本财务报表符合 财政部颁布的 企业会计准 则及附注 7.4.2 中所列示 的中国证监会 和中
国 证券 投资基 金业协 会发 布的有 关基金 行业 实务操 作的 规定 的要求 ，真实 、完 整地反 映了
本基金 2018 年 12 月31 日的财 务状况、2018 年 度的 经营成果和 基金净值 变动情况 。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 24 页 共65 页
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金的会 计年度自 公历 1 月1 日至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本 基金 的记账 本位 币为 人民币 ，编 制财务 报表 采用 的货 币为 人民币 。本 基金 选定记 账
本位币的依 据是主要 业务收支 的计价和 结算币种 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
本 基金 在初始 确认 时按 取得资 产或 承担负 债的 目的 ，把 金融 资产和 金融 负债 分为不 同
类 别： 以公允 价值计 量且 其变动 计入当 期损 益的金 融资 产和 金融负 债、应 收款 项、持 有至
到 期投 资、可 供出售 金融 资产和 其他金 融负 债。本 基金 现无 金融资 产分类 为持 有至到 期投
资 和可 供出售 金融资 产。 本基金 现无金 融负 债分类 为以 公允 价值计 量且其 变动 计入当 期损
益的金融负 债。
本 基金 目前持 有的 债券投 资分 类为以 公允 价值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列
示。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金 融资 产和金 融负 债在 本基金 成为 相关金 融工 具合 同条 款的 一方时 ，于 资产 负债表 内
确认。
在 初始 确认时 ，金 融资 产及金 融负 债均以 公允 价值 计量 。对 于以公 允价 值计 量且其 变
动 计入 当期损 益的金 融资 产或金 融负债 ，相 关交易 费用 直接 计入当 期损益 ；对 于其他 类别
的金融资产 或金融负 债，相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
初始确认后 ，金融资 产和金融 负债的后 续 计量如 下：
- 以公 允价值 计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资 产和 金融 负债以 公允 价值 计量， 公
允价值变动 形成的利 得或损失 计入当期 损益。
- 应收款项 以实际利 率法按摊 余成本计 量。
- 除以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 采用 实际利 率
法按摊余成 本进行后 续计量。
满足下列条 件之一时 ，本基金 终止确认 该金融资 产：
- 收取该金 融资产现 金流量的 合同权利 终止；
- 该金 融资产 已转 移， 且本基 金将 金融资 产所 有权 上几 乎所 有的风 险和 报酬 转移给 转
入方； 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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- 该金 融资产 已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没 有保 留金 融资产 所有 权上 几乎所 有
的风险和报 酬，但是 放弃了对 该金融资 产控制。
金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的 ， 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损
益：
- 所转移金 融资产的 账面价值
- 因转移而 收到的对 价
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部
分。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
除特别声明 外，本基 金按下述 原则计量 公允价值 ：
公 允价 值是指 市场 参与 者在计 量日 发生的 有序 交易 中， 出售 一项资 产所 能收 到或者 转
移一项负债 所需支付 的价格。
本基金在确 定相关金 融资产和 金融负债 的公允价 值时 ，根据 《企业 会计准则》 的规定采
用在当前情 况下适用 并且有足 够可利用 数据和其 他信 息支持的估 值技术。
存 在活 跃市场 且能 够获 取相同 资产 或负债 报价 的金 融工 具， 在估值 日有 报价 的，除 会
计 准则 规定的 情况外 ，将 该报价 不加调 整地 应用于 该资 产或 负债的 公允价 值计 量；估 值日
无 报价 且最近 交易日 后未 发生影 响公允 价值 计量的 重大 事件 的，采 用最近 交易 日的报 价确
定 公允 价值。 有充足 证据 表明估 值日或 最近 交易日 的报 价不 能真实 反映公 允价 值的， 对报
价 进行 调整， 确定公 允价 值。与 上述金 融工 具相同 ，但 具有 不同特 征的， 以相 同 资产 或负
债 的公 允价值 为基础 ，并 在估值 技术中 考虑 不同特 征因 素的 影响。 特征是 指对 资产出 售或
使 用的 限制等 ，如果 该限 制是针 对资产 持有 者的， 那么 在估 值技术 中不应 将该 限制作 为特
征考虑。此 外，本基 金不考虑 因其大量 持有相关 资产 或负债所产 生的溢价 或折价。
对 不存 在活跃 市场 的金 融工具 ，采 用在当 前情 况下 适用 并且 有足够 可利 用数 据和其 他
信 息支 持的估 值技术 确定 公允价 值。采 用估 值技术 确定 公允 价值时 ，优先 使用 可观察 输入
值 ，只 有在无 法取得 相关 资产或 负债可 观察 输入值 或取 得不 切实可 行的情 况下 ，才可 以使
用不可观察 输入值。
如 经济 环境发 生重 大变 化或 证 券发 行人发 生影 响证 券价 格的 重大事 件， 参考 类似投 资
品种的现行 市价及重 大变化等 因素，对 估值进行 调整 并确定公允 价值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
金 融资 产和金 融负 债在 资产负 债表 内分别 列示 ，没 有相 互抵 销。但 是， 同时 满足下 列
条件的，以 相互抵销 后的净额 在资产负 债表内列 示：
- 本基金具 有抵销已 确认金额 的法定权 利，且该 种法 定权利是当 前可执行 的；
- 本基金计 划以净额 结算，或 同时变现 该金融资 产和 清偿该金融 负债。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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7.4.4.7 实收 基金
实 收基 金为对 外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣 除损 益平 准金分 摊部 分后 的余额 。
由 于基 金份额 拆分引 起的 实收基 金份额 变动 于基金 份额 拆分 日根据 拆分前 的基 金份额 数及
确 定的 拆分比 例计算 认列 。由于 申购和 赎回 引起的 实收 基金 份额变 动分别 于基 金申购 确认
日 及基 金赎回 确认日 认列 。上述 申购和 赎回 分别包 括基 金转 换所引 起的转 入基 金的实 收基
金增加和转 出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损 益平 准金核 算在 基金 份额发 生变 动时， 申购 、赎 回、 转入 、转出 及红 利再 投资等 款
项 中包含 的未 分配利 润和公 允价值 变动 损益， 包括已实 现损益 平准 金和未 实现损 益平准 金 。
已 实现 损益平 准金指 根据 交易申 请日申 购或 赎回款 项中 包含 的按累 计未分 配的 已实现 损益
占 基金 净值比 例计算 的金 额。未 实现损 益平 准金指 根据 交易 申请日 申购或 赎回 款项中 包含
的 按累 计未分 配的未 实现 损益占 基金净 值比 例计算 的金 额。 损益平 准金于 基金 申购确 认日
或基金赎回 确认日进 行确认和 计量，并 于会计期 末全 额转入未分 配利润。
7.4.4.9 收入/ （ 损失）的确 认和计量
股 票投 资收益 、债 券投 资收益 和衍 生工具 收益 按相 关金 融资 产于处 置日 成交 金额与 其
成本的差额 确认。
股 利收 益按上 市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金 额扣 除应 由上市 公司 代扣 代缴的 个
人所得税后 的净额确 认。
债 券利 息收入 按债 券投 资的票 面价 值与票 面利 率计 算的 金额 扣除应 由发 行债 券的企 业
代 扣代缴 的个 人所得 税 (如适 用) 后 的净 额确认 ，在债 券实际 持有 期内逐 日计提 。贴息 债
视 同到 期一次 性还本 付息 的附息 债，根 据其 发行价 、到 期价 和发行 期限按 直线 法推算 内含
票 面利 率后， 逐日计 提利 息收入 。如票 面利 率与实 际利 率出 现重大 差异， 按实 际利率 计算
利息收入。
利息收入是 按借出货 币资金的 时间和实 际利率计 算确 定。
买 入返 售金融 资产 收入 按到期 应收 或实际 收到 的金 额与 初始 确认金 额的 差额 ，在资 金
实 际占 用期间 内按实 际利 率法逐 日确认 ，直 线法与 实际 利率 法确定 的收入 差异 较小的 可采
用直线法。
公 允价 值变动 收益 核算 基金持 有的 采用公 允价 值模 式计 量的 以公允 价值 计量 且变动 计
入 当期 损益的 金融资 产、 衍生金 融资产 、以 公允价 值计 量且 变动计 入当期 损益 的金融 负债
等公允价值 变动形成 的应计入 当期损益 的利得或 损失 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 27 页 共65 页
本 基金 的管理 人报 酬和 托管费 在费 用涵盖 期间 按基 金合 同约 定的费 率和 计算 方法逐 日
确认。
本基金的交 易费用于 进行股票 、债券、 权证等交 易发 生时按照确 定的金额 确认。
本基金的利 息支出按 资金的本 金和适用 利率逐日 计提 。
卖 出回 购金融 资产 利息 支出按 到期 应付或 实际 支付 的金 额与 初始确 认金 额的 差额， 在
资 金实 际占用 期间内 以实 际利率 法逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率法 确定的 支出 差异较 小的
可采用直线 法。
本 基金 的其他 费用 如不 影响估 值日 基金份 额净 值小 数点 后第 四位， 发生 时直 接计入 基
金 损益 ；如果 影响基 金份 额净值 小数点 后第 四位的 ，应 采用 待摊或 预提的 方法 ，待摊 或预
提计入基金 损益。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
本基金 (包 括招商可 转债 份额 、招商转 债A 份额、 招 商转债B 份额) 不进行 收益分配 。
经基金份额持有 人大会决议 通过，并经 中国证监会 备 案后，如果终止 招商转债 A 份额与招
商转债 B 份额的 运作，本基 金将根据基 金份额持有 人大会决议调整 基金的收益 分配。具体
见基金管理 人届时发 布的相关 公告。
7.4.4.12 外币 交易
本基金本报 告期内无 外币交易 。
7.4.4.13
分部 报告
本 基金 以内部 组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度 为依 据确 定经营 分部 ，以 经营分 部
为基础确定 报告分部 。
本基金目前 以一个经 营分部运 作，不需 要进行分 部报 告的披露。
7.4.4.14 其他 重要的会计政 策和会计估 计
对于证券交易所 上市的股票 ，若出 现重 大事项停牌或 交易不活跃( 包括 涨跌停时的 交易
不活跃)等情 况，本基 金根据中 国证监会 公告[2017]13 号 《中国证券 监督管理 委员会关 于证
券投资基金 估值业务 的指导意 见》 ，根据 具体情况 采 用 《关于发布 中基协(AMAC) 基金 行业股
票估值指数 的通知》 提供 的指数收 益法、市 盈率法、 现金流量折 现法等估 值技术进 行估值 。
对 于在 发行时 明确 一定 期限限 售期 的股票 ，包 括但 不限 于非 公开发 行股 票、 首次公 开
发 行股票 时公 司股东 公开发 售股份 、通 过大宗 交易取得 的带限 售期 的股票 等，不 包括停 牌 、
新发行未上 市、回购 交易中的 质押券等 流通受限 股票 ，根据中基 协发[2017]6 号 《关于 发布
< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指 引 （试行）> 的通知》 ，在估 值日按照 流通受限 股票
计算公式确 定估值日 流通受限 股票的价 值。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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根据《中国 证券投资 基金业协 会估值核 算工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定收 益品种的
估值处理标 准》 （以下简称“ 估值处理 标准”） ，在 上海证券交 易所、深 圳证券交 易所及银
行间同业市 场上市交 易或挂牌 转让的固 定收益品 种 （ 估值处理标 准另有规 定的除外） ，采用
第三方估值 机构提供 的价格数 据进行估 值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金在本 报告期 内 未发生重 大会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2002]128 号 《关于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知》、财税 [2004] 78 号文《关于 证券投资基 金税收政策的通 知》、财税 [2012] 85
号文 《财政部、 国家税务 总局、证 监会关于 实施上市 公司股息红 利差别化 个人所得 税政策有
关问题的通 知》、财 税 [2015] 101 号《财 政部、国 家税务总局 、证监会 关于上市 公司股息
红利差别化 个人所得 税政策有 关问题的 通知》、 财税 [2005] 103 号 文《关于 股权分置 试点
改革有关税收政 策问题的通 知》、上证交 字 [2008] 16 号《关于做好 调整证券交 易印花税
税率相关工 作的通知》 及深圳证 券交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的 《深圳证 券交易 所关于
做好证券交 易印花税 征收方式 调整工作 的通知》 、财 税 [2008] 1 号 文《财政 部、国家 税务
总局关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》、财税 [2016] 36 号文 《财政部、 国家税务总
局关于全面推开 营业税 改征增 值税试点的 通知》、财 税[2016]46 号 《关于进一 步明确全面
推开营改增试点 金融业有关政 策的通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机构同业 往来等增
值税政策的 补充通知 》、财税 [2016] 140 号文《关 于明确金融 、房地产 开发、教 育辅助服
务等增值税 政策的通 知》、财 税 [2017] 2 号文《关 于资管产品 增值税政 策有关问 题的补充
通知》、财税 [2017] 56 号《关于资 管产品增值税 有关问题的通知 》及其他相 关税务法规
和实务操作 ，本基金 适用的主 要税项列 示如下：
(a) 对证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票、 债券 的 差价 收入 ，暂不 征收 企业 所得
税。
(b) 自2016 年5 月1 日 起，在全 国范围内 全面推开 营 业税改征增 值税 (以 下称营改 增)
试 点， 建筑业 、房地 产业 、金融 业、生 活服 务业等 全部 营业 税纳税 人，纳 入试 点范围 ，由
缴纳营业税 改为缴纳 增值税。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资 管产品管 理人 (以 下称管理人) 运营资 管产品过 程中
发生的增值税应 税行为，以 管理人为增 值税纳税人 ， 暂适用简易计税 方法，按照 3% 的征收
率缴纳增值 税。对资 管产品在 2018 年1 月 1 日以前 运营过程中 发生的增 值税应税 行为，未
缴 纳增 值税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增值 税 的 ，已纳 税额 从管 理人以 后月份 的增 值税应 纳税
额中抵减。
证 券投 资基金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 收入 取得 的金 融商品 转让 收入 免征增 值
税 ；对 国债、 地方政 府债 利息收 入以及 金融 同业往 来取 得的 利息收 入免征 增值 税；同 业存
款利息收入 免征增值 税以及一 般存款利 息收入不 征收 增值税。
(c) 基金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程中 收到由 非流 通股 股东支 付的 股份 、现
金对价，暂 免征收印 花税、企 业所得税 和个人所 得税 。
(d) 对基金 从上 市公 司取 得的股 息、 红利 所得， 由上市 公司 在向 基金支 付上 述收 入时
代扣代缴 20% 的个人 所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ，对所取得 的股息红 利收入根 据持股期
限差别化计 算个人所 得税的应 纳税所得 额：持股 期限 在1 个月以内 (含1 个月) 的，其 股息
红利所得全 额计入应 纳税所得 额；持股 期限在1 个月 以上至1 年 ( 含1 年) 的，暂 减按50%
计入应纳税所得 额；持股期 限超过 1 年 的，暂免征 收个人所得税。 对基金持有 的上市公司
限 售股 ，解禁 后取得 的股 息、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算 纳税， 持股时 间自 解禁日 起计
算；解禁前 取得的股 息、红利 收入继续 暂减按 50% 计 入个人所得 税应纳税 所得额。
(e) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票不 征收 股票交易 印花
税。
(f) 对投资 者从证券 投资基金 分配中取 得的收入 ，暂 不征收企业 所得税。
(g) 对基金在 2018 年1 月1 日 (含) 以后 运营过程 中缴纳的增 值税，分 别按照证 券投
资 基金 管理人 所在地 适用 的税率 ，计算 缴纳 城市维 护建 设税 、教育 费附加 和地 方教育 费附
加。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1
银行 存款
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
活期存款 5,928,736.03 10,083,574.55
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内 - -
存款 期限 1-3 个月 - -
存款 期限 3 个 月以上 - -
其他存款 - -
合计 5,928,736.03 10,083,574.55
7.4.7.2 交易 性金融资产 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 56,846,093.06 59,061,996.94 2,215,903.88
银行间市场 9,989,360.00 10,032,000.00 42,640.00
合计 66,835,453.06 69,093,996.94 2,258,543.88
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,835,453.06 69,093,996.94 2,258,543.88
项目
上年度末 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 64,601,209.47 64,390,734.97 -210,474.50
银行间市场 9,986,160.00 9,952,000.00 -34,160.00
合计 74,587,369.47 74,342,734.97 -244,634.50
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,587,369.47 74,342,734.97 -244,634.50
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。
7.4.7.4
买入 返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末 2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所市场 5,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 5,000,000.00 - 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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7.4.7.4.2
期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
本基金本报 告期末及 上年度末 无买断式 逆回购交 易中 取得的债券 。
7.4.7.5
应收 利息
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 1,518.34 1,662.31
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 5.60 216.30
应收债券利 息 240,137.26 368,418.51
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 3.20 17.80
合计 241,664.40 370,314.92
7.4.7.6
其他 资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 - -
银行间市场 应付交易 费用 - 498.50
合计 - 498.50
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 78.50 20.15
预提费用 280,000.00 150,000.00
合计 280,078.50 150,020.15
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 95,363,748.62 69,318,227.00
本期申购 6,872,020.97 4,993,169.46 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -23,780,710.24 -17,268,257.95
基金份额折 算变动份 额 2,864,621.74 -
本期末 81,319,681.09 57,043,138.51
注：1、本期 申购含红 利再投、 转换入份 （金） 额， ；本期赎回 含转换出 份（金） 额；
2、根据本基金基 金合同、招 募说明书及 深圳证券交 易所和中国证券 登记结算有 限责任
公司的相关 业务规定 ，本基金以 2018 年 12 月17 日为份额折算 基准日， 对招商转 债份额的
场外份额、 场内份额 以及招商 转债 A 份 额实施定 期份 额折算；
3、根据《基金合 同》规定， 投资者可申 购、赎回招 商可转债分级份 额，招商可 转债 A
份额和招商可转 债 B 份额只 可在深圳证 券交易所上 市交易，因此上 表不再单独 披露招商可
转债 A 份额 和招商可 转债 B 份 额的情况 。
7.4.7.10
未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -17,708,566.47 33,459,011.69 15,750,445.22
本期利润 -1,053,038.67 2,503,178.38 1,450,139.71
本期基金份 额交易
产生的变动 数
3,253,127.41 -6,164,332.45 -2,911,205.04
其中：基金 申购款 -1,306,323.32 2,487,133.54 1,180,810.22
基金 赎回款 4,559,450.73 -8,651,465.99 -4,092,015.26
本期已分配 利润 - - -
本期末 -15,508,477.73 29,797,857.62 14,289,379.89
7.4.7.11
存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 67,435.71 55,016.38
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 941.27 9,853.12
其他 264.18 819.38
合计 68,641.16 65,688.88
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项目 构成
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股票投资 收益 。
7.4.7.12.2
股票 投资收益 —— 买 卖股票差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 买卖股票 差价 收入。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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7.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股票赎回 差价 收入。
7.4.7.12.4 股票 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股票申购 差价 收入。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
债券投资收 益 —— 买 卖债券 （债
转股及债券 到期兑付 ） 差价 收入
-803,972.83 -28,887,774.12
债券投资收 益 —— 赎 回差价收
入
- -
债券投资收 益 —— 申 购差价收
入
- -
合计 -803,972.83 -28,887,774.12
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出债券（ 债转股及 债券到
期兑付）成 交总额
140,193,368.16 557,673,105.23
减：卖出债 券（债转 股及债
券到期兑付 ）成本总 额
140,336,059.72 585,309,000.03
减：应收利 息总额 661,281.27 1,251,879.32
买卖债券差 价收入 -803,972.83 -28,887,774.12
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券申购 差价 收入。
7.4.7.14 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 资产支持 证券 投资收益。
7.4.7.15 贵金 属投资收益
7.4.7.15.1 贵金 属投资收益项 目构成 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属投 资收 益。
7.4.7.15.2
贵金 属投资收益 ——买卖贵金属 差价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 买卖贵金 属差 价收入。
7.4.7.15.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属赎 回差 价收入。
7.4.7.15.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属申 购差 价收入。
7.4.7.16 衍生 工具收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工 具 买卖 权证差价收 入。
7.4.7.16.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 其他 投资收益。
7.4.7.17 股利 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股利收益 。
7.4.7.18 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 2,503,178.38 20,676,700.43
—— 股票投 资 - -
—— 债券投 资 2,503,178.38 20,676,700.43
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3. 其他 - -
减：应税金 融商品公 允价值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计 2,503,178.38 20,676,700.43
7.4.7.19 其他 收入
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度可比 期间 2017 年 1 月招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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2018 年 12 月 31 日 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金赎回费 收入 15,015.91 12,899.68
转换费收入 494.28 296.06
合计 15,510.19 13,195.74
1、本基金的赎回 费率按基金 持有人持有 该部分基金 份额的时间分段 递减设定， 于持有
人赎回基金 份额时收 取，赎回 费总额按 一定比例 归入 基金资产；
2、本基金的转换 费由赎回费 和申购费补 差两部分组 成，其中赎回费 总额按一定 比例归
入转出基金 的基金资 产。
7.4.7.20 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 3,809.68 11,318.03
银行间市场 交易费用 175.00 175.00
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 3,984.68 11,493.03
7.4.7.21 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
审计费用 40,000.00 50,000.00
信息披露费 240,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行费用 3,980.47 7,888.73
其他 37,200.00 37,450.00
合计 381,180.47 455,338.73
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准报 出日，本 基金无需 要披露的 资产 负债表日后 事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
招商基金管 理有限公 司 基金管理人 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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中国农业银 行股份有 限公司 基金托管人
招商银行股 份有限公 司( 以 下简称“ 招商银行 ”) 基金管理人 的股东
招商证券股 份有限公 司( 以 下简称“ 招商证券 ”) 基金管理人 的股东
招商财富资 产管理有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
招商资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
注：本报告 期内存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的股票交 易。
7.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的债券交 易。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的债券回 购交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 应支付关 联方 的佣金。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管
理费
628,514.97 940,882.78
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
78,744.30 116,994.08
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×
0.80% 的年费率 计提，逐日 累计至每月 月底，按月支 付。其计算公式 为：日基金 管理人报酬
＝前一日基 金资产净 值×0.80% ÷当年天 数
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 上年度可比 期间 2017 年 1 月招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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年 12 月 31 日 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托
管费
157,128.72 235,220.70
注：支付基金托 管人中国农 业银行的基 金托管费按前 一日基金资产净 值×0.20% 的年费率计
提，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。
其计算公式 为：日基 金托管费 ＝前一日 基金资产 净值 ×0.20%÷当 年天数
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易
本基金本报告期 内及上年度 可比期间无 与关联方进行 银行间同业市场 的债券（含 回购）
交易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人无运用 固有 资金投资本 基金的情 况。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金 的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方无投资本 基金的情 况。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 5,928,736.03 67,435.71 10,083,574.55 55,016.38
注 ：本 基金的 银行存 款由 基金托 管人中 国农 业银行 股份 有限 公司保 管，按 银行 同业利 率计
息。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
110049 海尔转债
2018 年
12 月 20
日
2019 年
1 月 18
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
270 26,999.64 26,999.64 -
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月31 日止，基 金从事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖
出回购证券 款余额3,500,000.00 元，于2019 年1 月2 日到期。该类交 易要求本 基金在回 购
期 内持 有的证 券交易 所交 易的债 券或在 新质 押式回 购下 转入 质押库 的债券 ，按 证券交 易所
规定的比例 折算为标 准券后， 不低于债 券回购交 易的 余额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
本 基金 为债券 型基 金， 本基金 的运 作涉及 的金 融工 具主 要包 括债券 投资 、资 产支持 证
券 投资 等。与 这些金 融工 具有关 的 风险 ，以 及本基 金的 基金 管理人 管理这 些风 险所采 取的
风险管理政 策如下所 述。
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本 基金 的基金 管理 人从 事风险 管理 的目标 是提 升本 基金 风险 调整后 收益 水平 ，保证 本
基 金的 基金资 产安全 ，维 护基金 份额持 有人 利益。 基于 该风 险管理 目标， 本基 金的基 金管
理 人风 险管理 的基本 策略 是识别 和分析 本基 金运作 使本 基金 面临各 种类型 的风 险，确 定适
当 的风 险容忍 度，并 及时 可靠地 对各种 风险 进行监 督， 将风 险控制 在限定 的范 围之内 。本
基 金目 前面临 的主要 风险 包括： 市场风 险、 信用风 险和 流动 性风险 。与本 基金 相关的 市场
风险主要包 括利率风 险和市场 价格 风险 。
本 基金 的基金 管理 人建立 了以 全面、 独立 、互相 制约以 及定 性和定 量相 结合为 原则 的，
监 事会 、董事 会及下 设风 险控制 委员会 、督 察长、 风险 管理 委员会 、法律 合规 部和风 险管
理部等多层 次的风险 管理组织 架构体系 。
7.4.13.2 信用 风险 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 39 页 共65 页
信 用风 险是指 基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行 合约 责任 ，或者 基金 所投 资证券 之
发行人出现 违约、拒 绝支付到 期本息， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本 基金 的银行 存款 存放 在本基 金的 基金托 管人 中国 农业 银行 ，与该 银行 存款 相关的 信
用 风险 不重大 。本基 金均 投资于 具有良 好信 用等级 的证 券， 且通过 分散化 投资 以分散 信用
风 险。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 证券 市值不 超过基 金资 产净值 的 10% ， 且本基 金与 由
本基金管理 人管理的 其他基金 共同持有 一家公司 发行 的证券，不 得超过该 证券的 10% 。
本 基金 在交易 所进 行的 交易均 与中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司完 成证 券交 收和款 项
清 算， 因此违 约风险 发生 的可能 性很小 ；本 基金在 进行 银行 间同业 市场交 易前 均对交 易对
手进行信用 评估并采 用券款对 付交割方 式以控制 相应 的信用风险 。
对 于与 债券投 资、 资产 支持证 券投 资等投 资品 种相 关的 信用 风险， 本基 金的 基金管 理
人 通过 对投资 品种的 信用 等级评 估来选 择适 当的投 资对 象， 并限制 单个投 资品 种的持 有比
例来管理信 用风险。 附注7.4.12.2.1 至7.4.13.2.6 列示了于本 报告期末 及上年度 末本基金
所 持有 的债券 投资及 资产 支持证 券投资 的信 用评级 ，该 信用 评级不 包括本 基金 所持有 的国
债、央行票 据、政策 性金融债 。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的债券投资 。
7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告 期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的资产支持 证券投资 。
7.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按短期 信用评级 列示 的同业存单 投资。
7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
AAA 48,716,555.34 -
AAA 以下 10,345,441.60 64,390,734.97
未评级 - -
合计 59,061,996.94 64,390,734.97
注：上述评 级均由经 中国证监 会核准从 事证券市 场资 信评级业务 的评级机 构做出。
7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的资产支持 证券投资 。
7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
本基金本报 告期末及 上年度末 无按长期 信用评级 列示 的同业存单 投资。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 40 页 共65 页
7.4.13.3 流动 性风险
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
流 动性 风险是 指基 金管 理人未 能以 合理价 格及 时变 现基 金资 产以支 付投 资者 赎回款 项
的 风险 。本基 金流动 性风 险来源 于开放 式基 金每日 兑付 赎回 资金的 流动性 风险 ，以及 因部
分 投资 品种交 易不活 跃而 出现的 变 现风 险以 及因投 资集 中而 无法在 市场出 现剧 烈波动 的情
况 下以 合理价 格变现 投资 的风险 。本基 金所 持有的 交易 性金 融资产 分别在 证券 交易所 和银
行间同业市 场交易， 除附注 7.4.12 所披露 的流通受 限不能自由 转让的基 金资产外 ，本基金
未 持有 其他有 重大流 动性 风险的 投资品 种。 本基金 所持 有的 全部金 融负债 无固 定到期 日或
合 约约定 到期 日均为 一个月 以内且 不计 息，可 赎回基金 份额净 值( 所有者 权益)无固 定到 期
日且不计息 ，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现 金流量。
针 对兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理人 在基 金合同 约定 巨额赎 回条 款，
设 计了 非常情 况下赎 回资 金的处 理模式 ，控 制因开 放模 式带 来的流 动性风 险， 有效保 障基
金 持有 人利益 。日常 流动 性风险 管理中 ，本 基金的 基金 管理 人每日 监控和 预测 本基金 的流
动 性指 标，通 过对投 资品 种的流 动性指 标来 持续地 评估 、选 择、跟 踪和控 制基 金投资 的流
动 性风 险。同 时，本 基金 通过预 留一定 的现 金头寸 ，并 且在 需要时 可通过 卖出 回购金 融资
产方式融入 短期资金 ，以缓解 流动性风 险。
7.4.13.4 市场 风险
市 场风 险是指 基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因所处 市场 各类 价格因 素
的变动而发 生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险 和其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是 指利率敏 感性金融 工具的公 允价值及 将来 现金流受市 场利率变 动而发生 波动的风 险。本基 金持 有的利率敏 感性资产 主要是银 行存款、 债
券投资和买 入返售金 融资产。 本基金的 基金管理 人日 常通过对利 率水平的 预测、分 析收益率 曲线及优 化利 率重新定价 日组合等 方法对上 述利率风 险进行
管理。
下表统计了 本基金面 临的利率 风险敞口 。表中所 示为 本基金资产 及交易形 成负债的 公允价值 ，并按照 合约 规定的重新 定价日或 到期日孰 早者进行 了
分类。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末 2018 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,928,736.03 - - - - - 5,928,736.03
结算备付金 12,555.41 - - - - - 12,555.41
存出保证金 7,225.98 - - - - - 7,225.98
交易性金融 资产 - - 10,032,000.00 58,885,902.10 176,094.84 - 69,093,996.94
应收利息 - - - - - 241,664.40 241,664.40
应收申购款 - - - - - 756.31 756.31
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,948,517.42 - 10,032,000.00 58,885,902.10 176,094.84 242,420.71 75,284,935.07
负债
卖出回购金 融资产款 3,500,000.00 - - - - - 3,500,000.00
应付赎回款 - - - - - 106,272.75 106,272.75
应付管理人 报酬 - - - - - 48,824.35 48,824.35
应付托管费 - - - - - 12,206.08 12,206.08 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 42 页 共65 页
应付利息 - - - - - 3,780.00 3,780.00
应交税费 - - - - - 1,254.99 1,254.99
其他负债 - - - - - 280,078.50 280,078.50
负债总计 3,500,000.00 - - - - 452,416.67 3,952,416.67
利率敏感度 缺口 2,448,517.42 - 10,032,000.00 58,885,902.10 176,094.84 -209,995.96 71,332,518.40
上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,083,574.55 - - - - - 10,083,574.55
结算备付金 480,773.68 - - - - - 480,773.68
存出保证金 39,495.18 - - - - - 39,495.18
交易性金融 资产 - - 9,952,000.00 63,707,395.77 683,339.20 - 74,342,734.97
买入返售金 融资产 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
应收利息 - - - - - 370,314.92 370,314.92
应收申购款 - - - - - 4,347.23 4,347.23
资产总计 15,603,843.41 - 9,952,000.00 63,707,395.77 683,339.20 374,662.15 90,321,240.53
负债
应付证券清 算款 - - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 28,520.59 28,520.59
应付管理人 报酬 - - - - - 58,823.26 58,823.26
应付托管费 - - - - - 14,705.81 14,705.81
应付交易费 用 - - - - - 498.50 498.50
其他负债 - - - - - 150,020.15 150,020.15
负债总计 - - - - - 5,252,568.31 5,252,568.31
利率敏感度 缺口 15,603,843.41 - 9,952,000.00 63,707,395.77 683,339.20 -4,877,906.16 85,068,672.22
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
1.若市场利率 平行上 升或下降 50 个基点
2.其他市场变 量保持 不变
3.仅存在公允 价值变 动对基金 资产净值 的影响
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额（单
位：人民币 元）
本期末（ 2018 年 12
月 31 日 ）
上年度末 （ 2017 年 12
月 31 日 ）
1. 市场利率 平行上升 50 个基 点 -884,248.46 -1,116,558.63
2. 市场利率 平行下降 50 个基 点 902,116.64 1,143,059.02
7.4.13.4.2 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指交易 性金 融资 产的 公允 价值受 市场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价 格
因 素变 动发生 波动 的风 险，该 风险 可能与 特定 投资品种 相关 ，也有 可能 与整 体投资 品种 相
关 。本 基金所 持有 的金 融资产 以公 允价值 计量 ，所有市 场价 格因素 引起 的金 融资产 公允 价
值 变动 均直接 反映 在当 期损益 中。 本基金 在构 建资产配 置和 基金资 产投 资组 合的基 础上 ，
通过建立事 前和事后 跟踪误差 的方式， 对基金资 产的 市场价格风 险进行管 理。
7.4.13.4.2.1 其他 价格风险敞口
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他价 格风险敞 口。
7.4.13.4.2.2 其他 价格风险的敏 感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他价 格风险的 敏感 性分析。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7.4.14.1 以公允价 值计量的资产 和负债
下 表列 示了本 基金 在每 个资产 负债 表日持 续和 非持续以 公允 价值计 量的 资产 和负债 于本 报
告 期末 的公允 价值 信息 及其公 允价 值计量 的层 次。公允 价值 计量结 果所 属层 次取决 于对 公
允价值计量 整体而言 具有重要 意义的最 低层次的 输入 值。三个层 次输入值 的定义如 下：
第一层次输 入值： 在 计量日能 够取得的 相同资 产或 负债在活跃 市场上未 经调整的 报价；
第二层次输 入值： 除 第一层次 输入值外 相关资 产或 负债直接或 间接可观 察到的输 入值；
第三层次输 入值： 相 关资产或 负债的不 可观察 输入 值。
单位：人民 币元
持续的公允 价值
计量资产
本期末 ( 错误！未找到引用源。12 月 31 日)
合计 第一层次 第二层次 第三 层次
交易性金融 资产 69,093,996.94 6,965,911.60 62,128,085.34 - 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 44 页 共65 页
- 股票投资 - - - -
- 债券投资 69,093,996.94 6,965,911.60 62,128,085.34 -
- 基金投资 - - - -
- 资产支持证 券投资 - - - -
持续以公允 价值计量
的资产总额 69,093,996.94 6,965,911.60 62,128,085.34 -
单位：人民 币元
持续的公允 价值
计量资产
上年度末 ( 错误！未找到引用源。12 月 31 日)
合计 第一层次 第二层次 第三 层次
交易性金融 资产 74,342,734.97 22,264,836.37 52,077,898.60 -
- 股票投资 - - - -
- 债券投资 74,342,734.97 22,264,836.37 52,077,898.60 -
- 基金投资 - - - -
- 资产支持证 券投资 - - - -
持续以公允 价值计量
的资产总额 74,342,734.97 22,264,836.37 52,077,898.60 -
(a) 第二层次的 公允价值 计量
对于本基金投 资的证券 交易所上 市的证券 ，若出现 重 大事项停牌、 交易不活 跃（包括
涨跌停时的交 易不活跃 ）、或属 于非公开 发行等情 况 时，本基金不 会于停牌 期间、交
易不活跃期间 及限售期 间将相关 证券的公 允价值列 入 第一层次。本 基金综合 考虑估值
调整中采用的 不可观察 输入值对 于公允价 值的影响 程 度，确定相关 证券公允 价值的层
次。
(b) 非持续的以 公允价值 计量的金 融工具
于错误！未找到引用源。12 月 31 日，本基 金无非持 续的以公允 价值计量 的金融工 具
( 错误！未找到引用源。12 月 31 日： 无)。
7.4.14.2 其他 金融工具的 公允价值 ( 期末非 以公允价 值计量的项目)
其 他金 融工具 主要 包括 买 入返 售金融 资产 、 应收 款项 、 卖出 回购金 融资 产和其 他金 融负债 ，
其账面价值 与公允价 值之间无 重大差异 。
招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 45 页 共65 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 69,093,996.94 91.78
其中：债券 69,093,996.94 91.78
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 5,941,291.44 7.89
7 其他资产 249,646.69 0.33
8 合计 75,284,935.07 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
本基金报告 期末未持 有股票。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
本基金报告 期内无买 入股票。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
本基金报告 期内无卖 出股票。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 46 页 共65 页
本基金报告 期内无买 卖股票。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,032,000.00 14.06
其中：政策 性金融债 10,032,000.00 14.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 59,061,996.94 82.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,093,996.94 96.86
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 132007 16 凤凰 EB 260,000 25,038,000.00 35.10
2 132004 15 国盛 EB 244,410 23,651,555.70 33.16
3 180209 18 国开 09 100,000 10,032,000.00 14.06
4 123004 铁汉转债 74,120 6,816,816.40 9.56
5 132006 16 皖新 EB 33,000 3,379,530.00 4.74
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 47 页 共65 页
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与股 指期货交 易。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与股 指期货交 易。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
8.12 投资 组合报告附注
报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未有 被监管 部门 立案 调查 ，不存 在报 告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
根据基金合 同规定， 本基金的 投资范围 不包括股 票。
8.12.1 期末 其他各项资产 构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,225.98
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 241,664.40
5 应收申购款 756.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249,646.69
8.12.2 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 132007 16 凤凰 EB 25,038,000.00 35.10 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 48 页 共65 页
2 132004 15 国盛 EB 23,651,555.70 33.16
3 123004 铁汉转债 6,816,816.40 9.56
4 132006 16 皖新 EB 3,379,530.00 4.74
8.12.2.1 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
招商转债
A
5,855 6,573.26
13,937,978.
00
36.22%
24,548,475.
00
63.78%
招商转债
B
6,072 2,716.44
9,181,689.0
0
55.67%
7,312,506.0
0
44.33%
招商可转
债分级债
券
6,161 4,275.12
1,889,067.1
2
7.17%
24,449,965.
97
92.83%
合计 18,088 4,495.78
25,008,734.
12
30.75%
56,310,946.
97
69.25%
注：机构投资者/个 人投资者持有 份额占总份额 比例 计算中，对下属分级 基金，比例的 分母
采用各自级 别的份额 ，对合计 数，比例 的分母采 用下 属分级基金 份额的合 计数 （ 即期末基 金
份额总额） 。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中信证券- 民生银行- 中信 证券贵宾 定
制 52 号集合 资产管理 计划
4,959,606.00 8.55%
2 郑志坤 4,817,087.00 8.30%
3
北京信远健 利资产管 理中心( 有限合
伙)
3,526,314.00 6.08%
4
中国电信集 团公司企 业年金计 划- 中
国银行股份 有限公司
3,212,031.00 5.54%
5 梁小红 2,577,291.00 4.44%
6
中国太平洋 人寿保险 股份有限 公司-
传统- 普通 保险产品
2,247,040.00 3.87% 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 49 页 共65 页
7 武艳丽 2,152,626.00 3.71%
8 闫改英 2,072,736.00 3.57%
9
中国石油化 工集团公 司企业年 金计划
- 中国工商 银行股份 有限公 司
2,010,820.00 3.47%
10
中国石油天 然气集团 公司企业 年金计
划- 中国工 商银行股 份有限 公司
1,711,342.00 2.95%
注：以上数 据由中国 证券登记 结算公司 提供，持 有人 为场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
本报告期末 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人及 本基金基金 经理未持 有本基金 。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 招商转债 A 招商转债 B 招商可转债 分级债券
基金合同生 效日
(2014 年 7 月 31 日)
基金份额总 额
128,442,108.00 55,046,618.00 1,185,684,008.07
本报告期期 初基金份
额总额
44,986,779.00 19,280,049.00 31,096,920.62
本报告期基 金总申购
份额
- - 6,872,020.97
减：报告期 基金总赎
回份额
- - -23,780,710.24
本报告期期 间基金拆
分变动份额 （份额减
少以"-" 填 列）
-6,500,326.00 -2,785,854.00 12,150,801.74
本报告期期 末基金份
额总额
38,486,453.00 16,494,195.00 26,339,033.09
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 50 页 共65 页
11.2
基金 管理人、基 金托管人的 专门基金托管 部门的 重大人事变动
招商基金第五届监事 会监事周松先生 因工作原因辞 任 公司监事会监事职务 。2018 年 2
月12 日，经招商基 金管理有 限公司股 东会2018 年第 一次会议审 议通过， 选举彭家 文先生担
任公司第五 届监事会 监事。
2018 年 7 月 23 日，经招 商基金管 理有限公 司第五 届 董事会 2018 年第五次 会议审议 通
过，增选金 旭女士为 公司第五 届董事会 副董事长 。
本 报告 期内 ，中 国农业 银行 总行 聘任 刘琳 同志、 李智同 志为 中国 农业 银行托 管业 务 部
高级专家。
11.3
涉及 基金管理人 、基金财产 、基金托管业 务的诉 讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的重大 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本基金的审 计事务所无变 化，目前毕马 威华 振会计师事务所（特 殊普通合伙）
已为本基金 提供审计 服务 5 年 ，本报告 期应支付 给毕 马威华振会 计师事务 所 （特 殊普通合 伙）
的报酬为人 民币 40,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本 报告 期， 基金 管理人 没有 受到 监管 部门 的稽查 或处罚 ，亦 未收 到关 于基金 管理 人 的
高级管理人 员、托管 人及其高 级管理人 员受到监 管部 门的稽查或 处罚的书 面通知或 文件。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商 名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - - 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 51 页 共65 页
东方证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
西藏东方
财富
1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注 ：基 金交易 佣金 根据券 商季 度综合 评分 结果给 与分配 ，券 商综合 评分 根据研 究报 告质量 、
路 演质 量、联 合调 研质 量以及 销售 服务质 量打 分，从多 家服 务券商 中选 取符 合法律 规范 经
营的综合能 力靠前的 券商给与 佣金分配 ，季度评 分和 佣金分配分 别由专人 负责。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
川财证券 103,382,473.21 41.01% - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 38,718,790.51 15.36% - - - -
东方证券 21,786.70 0.01% - - - -
西南证券 - - - - - -
西藏东方
财富
20,487,514.70 8.13% - - - -
方正证券 9,888,977.60 3.92% - - - -
山西证券 - - - - - -
华泰证券 79,564,005.63 31.57% 3,500,000.00 100.00% - -
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露
日期
1
招商基金管 理有限公 司关于旗 下产品缴 纳增值
税的提示性 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-02
2
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-03
3
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-04
4
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-05
5
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-09 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 52 页 共65 页
6
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-11
7
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-16
8
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-17
9
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2017 年
第 4 季度报 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-19
10
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-23
11
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-01-30
12
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-01
13
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-02
14
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-03
15
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-06
16
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-07
17
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-08
18
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 B 类份 额
交易价格波 动提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-09
19
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-09
20
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-10
21
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 B 类份 额
交易价格波 动提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-10
22
关于招商基 金旗下部 分基金增 加基煜为 代销机
构并参与其 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-12
23
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-13
24
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-14
25
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-22
26
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-23
27
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-24 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 53 页 共65 页
28
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-27
29
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-02-28
30
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-01
31
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-02
32
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-03
33
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-06
34
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-07
35
招商基金旗 下部分基 金增加上 海挖财为 代销机
构的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-08
36
招商基金旗 下基金参 加上海长 量定期定 额投资
手续费优惠 活动的公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-08
37
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-08
38
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-09
39
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-10
40
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-13
41
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-14
42
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金更 新的招
募说明书（ 二零一八 年第一号 ）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-15
43
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金更 新的招
募说明书摘 要（二零 一八年第 一号）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-15
44
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-15
45
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-16
46
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的风 险提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-17
47
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-20
48
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的风 险提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-21
49
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金基 金合同
（2018 年 3 月 22 日 修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 54 页 共65 页
50
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金托 管协议
（2018 年 3 月 22 日 修订）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
51
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
52
关于招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金修订
基金合同的 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-22
53
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-23
54
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-24
55
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-27
56
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-28
57
关于招商基 金旗下部 分基金继 续参加中 国工商
银行个人电 子银行基 金申购费 率优惠活 动的公
告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-28
58
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-29
59
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
60
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2017 年
度报告摘要
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
61
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2017 年
度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-30
62
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-31
63
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金继续
参加交通银 行股份有 限公司手 机银行渠 道基金
申购及定期 定额投资 手续费率 优惠的公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-03-31
64
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
东海证券申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-02
65
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-03
66
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-04
67
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-09
68
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-10
69
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-11
70
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-12 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 55 页 共65 页
71
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-13
72
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-14
73
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-17
74
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-18
75
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-19
76
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-20
77
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-21
78
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2018 年
第 1 季度报 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-23
79
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-24
80
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-25
81
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-26
82
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-27
83
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-04-28
84
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-03
85
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-04
86
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-05
87
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-08
88
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-09
89
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-10
90
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-11
91
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-12
92
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-15 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 56 页 共65 页
93
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-16
94
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-17
95
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-18
96
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-19
97
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-22
98
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-23
99
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-24
100
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-25
101
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-26
102
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-29
103
招商基金管 理有限公 司关于降 低旗下基 金在招
商银行定期 定额投资 最低限额 的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-29
104
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-30
105
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-05-31
106
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-01
107
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-02
108
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-05
109
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-06
110
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-07
111
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-08
112
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-09
113
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-12
114
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-13 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 57 页 共65 页
115
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-14
116
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-15
117
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-16
118
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-20
119
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-21
120
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-22
121
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-23
122
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-26
123
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-27
124
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-28
125
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-29
126
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金继续
参加交通银 行股份有 限公司手 机银行渠 道基金
申购及定期 定额投资 手续费率 优惠的公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-30
127
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-06-30
128
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-03
129
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-04
130
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-05
131
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-06
132
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-07
133
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-10
134
招商基金旗 下部分基 金增加济 安财富为 代销机
构及开通定 投和转换 业务并参 与其费率 优惠活
动的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-10
135
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-11 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 58 页 共65 页
136
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-12
137
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-13
138
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-14
139
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-17
140
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-18
141
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-19
142
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2018 年
第 2 季度报 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-19
143
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-20
144
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-21
145
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-24
146
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 B 类份 额
交易价格波 动提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-24
147
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 B 类份 额
交易价格波 动提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-25
148
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-25
149
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-26
150
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-27
151
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-28
152
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-07-31
153
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-01
154
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-02
155
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-03
156
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-04
157
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-07 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 59 页 共65 页
158
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-08
159
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-09
160
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-10
161
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-11
162
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-14
163
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-15
164
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-16
165
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-17
166
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-18
167
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-21
168
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-22
169
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-23
170
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-24
171
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-25
172
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2018 年
半年度报告 摘要
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-28
173
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-28
174
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2018 年
半年度报告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-28
175
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-29
176
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-30
177
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-08-31
178
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-01
179
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-04 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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180
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-05
181
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-06
182
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-07
183
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-08
184
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-11
185
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金更 新的招
募说明书（ 二零一八 年第二号 ）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-12
186
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金更 新的招
募说明书摘 要（二零 一八年第 二号）
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-12
187
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-12
188
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-13
189
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-14
190
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-15
191
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-18
192
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-19
193
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-20
194
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-21
195
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-22
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招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-26
197
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-27
198
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-28
199
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-29
200
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金继续
参加交通银 行股份有 限公司 手 机银行渠 道基
金申购及定 期定额投 资手续费 率优惠的 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-09-29
201 招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生 中国证券报 、证券时 2018-10-09 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 61 页 共65 页
不定期份额 折算的提 示公 告 报、上海证 券报
202
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-10
203
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-11
204
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-12
205
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-13
206
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-16
207
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-17
208
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-18
209
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-19
210
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-20
211
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-23
212
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金 2018 年
第 3 季度报 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-24
213
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-24
214
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-25
215
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-26
216
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-27
217
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-30
218
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-10-31
219
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-01
220
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-02
221
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-03
222
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-06 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 62 页 共65 页
223
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-07
224
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-08
225
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-09
226
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-10
227
招商基金旗 下部分基 金增加奕 丰金融为 代销机
构并开通定 投业务的 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-12
228
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-13
229
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-14
230
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-15
231
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-16
232
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-17
233
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-20
234
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-21
235
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-22
236
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-23
237
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-24
238
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-27
239
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-28
240
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-29
241
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-11-30
242
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-01
243
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-04
244
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-05 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 63 页 共65 页
245
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-06
246
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-07
247
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-08
248
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-11
249
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-12
250
关于招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金办理
年度份额折 算业务的 公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-12
251
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-13
252
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-14
253
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-15
254
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-18
255
关于招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金办理
定期份额折 算业务期 间招商转 债 A 份额停复 牌
的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-18
256
关于招商转 债 A 份额年度 份额折算 后前收盘 价
调整的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-19
257
关于招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金定期
份额折算结 果及恢复 交易的公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-19
258
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的风 险提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-19
259
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的风 险提示公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-20
260
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-21
261
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-22
262
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-25
263
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-26
264
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-27
265
关于招商基 金管理有 限公司参 加中国邮 储银行
个人网上银 行和手机 银行基金 前端申购 费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-28 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
第 64 页 共65 页
266
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-28
267
招商基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参加
中国工商银 行 “2019 倾 心回馈” 基 金定投优 惠
活动的公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-28
268
招商可转债 分级债券 型证券投 资基金可 能发生
不定期份额 折算的提 示公告
中国证券报 、证券时
报、上海证 券报
2018-12-29
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金管理 人以 2018 年 12 月17 日 为份额折 算基准 日，对招商 可转债分 级份额的 场外
份额、场内 份额以及 转债 A 份 额实施定 期份额折 算。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1、中国证券 监督管理 委员会批 准设立招 商基金 管理 有限公司的 文件；
2、中国证券 监督管理 委员会批 准招商可 转债分 级债 券型证券投 资基金设 立的文件 ；
3、《招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金基金 合同 》；
4、《招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金托管 协议 》；
5、《招商可 转债分级 债券型证 券投资基 金招募 说明 书》；
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。
13.2 存放 地点
招商基金管 理有限公 司
地址：中国 深圳深南 大道 7088 号招商银 行大厦
13.3 查阅 方式
上 述文 件可 在招 商基金 管理 有限 公司 互联 网站上 查阅， 或者 在营 业时 间内到 招商 基 金
管理有限公 司查阅。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人招 商基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com 招商 可转 债分 级债 券型 证券 投资 基金 2018 年度 报告
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招商基金管 理有限公 司
2019 年 3 月 28 日
