浙商汇金 鼎盈事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金
(LOF)
2018 年年度报告
2018 年12 月 31 日
基金管理人: 浙江浙商证券资产管理 有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限 公司
送出日期:2019 年 03 月 28 日浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要 提 示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长 签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计
报告。
本报告期自2018 年1月1日起 至12月31日止。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................. 3
§2
基 金简 介.................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3
主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ......................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况 ......................................................................................... 10
§4
管 理人 报告 ............................................................................................................................ 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ............................................................................................ 10
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 .................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明...................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望...................................................... 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况 .................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................ 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 .................................................................... 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明................................. 14
§5
托 管人 报告 ............................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 ....................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明............ 14
5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 ............................. 14
§6
审 计报 告................................................................................................................................ 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .......................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ....................................................................................................... 15
§7
年 度财 务报 表......................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................ 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 ..................................................................................... 21
7.4 报表附注......................................................................................................................... 22
§8 投资 组合 报告 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................... 44
8.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 .............................................................................. 44
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细................................. 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 .................................................................................. 46
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 .............................................................................. 48
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细 ............................. 48
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细................... 48
8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细................... 48
8.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细 ............................. 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明............................................................... 48 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明............................................................... 48
8.12 投资 组合 报告 附注......................................................................................................... 48
§9
基 金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 49
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 ........................................................................... 49
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ............................................................................................ 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 ................................................................ 50
9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 情况 .................................... 50
§10
开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................ 50
§11
重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .............................................................................................. 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼 ....................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................................... 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况............................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚 等情 况 ................................................ 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 ......................................................................... 51
11.8 其他 重大 事件................................................................................................................ 53
§12
影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ........................................................................................... 56
12.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
12.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息.................................................................................... 57
§13
备 查文 件目 录 ....................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录. ............................................................................................................... 57
13.2 存放地点 ....................................................................................................................... 57
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 57 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金 基 本情 况
基金名称
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
(lOF)
基金简称 浙商鼎盈事件驱动混合（LOF)
场内简称 浙商鼎盈
基金主代码 169201
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2016 年12月07日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76,433,465.26 份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2017-03-16
2.2 基金 产 品说 明
投资目标
在封 闭期 内， 本基 金主 要投 资于 定向 增发 的证 券，
基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增
发证券投资价值的 深入分析，力争基金资产的长期稳
定增值。转为上市开放式基金（LOF ）后，本基金主要
在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础
上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下
的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、中
观行业分析与定向增发项目优势的深入研究，优选具
有较高折价保护并且通过定向增发能够改善、提升企
业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，形成
以定向增发为核心的投资策略，力求基金资产的长期
稳健增值。
本基金转型为上市开放式基金（LOF ）后，本 基金
将在宏观经济、中观行业分析的基础上，积极寻找事
件驱动下的股票二级市场投资机会，形成以事件驱动
为核心的投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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业绩比较基准
沪深300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率
*30% 。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预
期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金
产品。
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浙江浙商证券资产管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 方斌 郭明
联系电话 0571-87901630 （010 ）66105799
电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95345 95588
传真 0571-87902581 （010 ）66105798
注册地址 杭州市下城区天水巷25 号
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
杭州市江干区五星路201号浙
商证券大楼7楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 310020 100140
法定代表 人 盛建龙 易会满
2.4 信息 披 露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.stocke.com.cn
基金年度报告备置地
点
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
2.5 其他 相 关资 料
项目 名称 办公地址 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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会计师事务所
北京兴华会计师事务所( 特殊
普通合伙）
北京市西城区裕民路18号北环中心2
2 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17 号
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配情况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2018 年 2017 年
2016-12-07 （基金合同生效日）
-2016 年12月31日
本期已实现收益
13,923,9
90.82
-10,745,
396.93
-268,583.52
本期利润
9,122,47
0.53
-6,217,6
30.60
33,669.84
加权平均基金份额本期利
润
0.0669 -0.0273 0.0001
本期加权平均净值利润率 6.68% -2.80% 0.01%
本期基金份额净值增长率 -0.31% -2.73% 0.01%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润
-3,799,8
42.01
-11,013,
972.57
-268,583.52
期末可供分配基金份额利
润
-0.0497 -0.0484 -0.0012
期末基金资产净值
74,128,3
58.17
221,175,
967.38
227,393,818.07
期末基金份额净值 0.9698 0.9728 1.0001
3.1.3 累 计期 末指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -3.02% -2.72% 0.01%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 包含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个月 -2.27% 0.36% -7.93% 1.14% 5.66% -0.78%
过去六个月 -4.27% 0.38% -9.10% 1.04% 4.83% -0.66%
过去一年 -0.31% 0.42% -16.59% 0.93% 16.28% -0.51%
自基金合同
生效起至今
-3.02% 0.38% -8.74% 0.73% 5.72% -0.35%
注：本基金的业绩比较基 准为：沪深300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。
基准指数的构建原则如下：
1、 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司开发
的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成
份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。
2、中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001 年12月31日推出的债券
指数 。 它是 中国 债券 市场 趋势 的表 征， 也是 债券 组合 投资 管理 业绩 评估 的有 效工 具。 中
国债券总指数为掌握我国债 券市场价格总水平、 波动幅度和变动趋势， 测算债券投资回
报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。
3、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求， 基准指数每日按照70% 、30% 的比例采取再平衡， 再用每日连乘的
计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比
较
注：本基金合同生效日为2016 年12月7日，基金合同生效当年的相关数据和指标按实际
存续期计算，不按照整个自然年度计算。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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3.3 过去 三 年基 金的 利润 分配 情况
自本基金合同生效日（2016 年12 月7 日）以来，根据相关法律法规和基金合同的要求以
及基金的实际运作情况，无利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其 管理 基金 的经 验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013 年4月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公
司设立证券资产管 理子公司的批复》（证监许可（2012 ）1431 号） 批准 ，由 浙商 证券 有
限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014 年8 月19 日中国证券监督管理委员会批准
《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批
复》（证监许可（2014 ）857 号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募
集证券投资基金管理业务。 截止2018 年12月31日， 本基 金管 理人 管理 浙商 汇金 转型 成长
混合型证券投资基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利 一年定期开放债券型证券投资基金、
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金中证转型成长指数型证
券投 资基 金、 浙商 汇金 聚禄 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金和 浙商 汇金 短债 债券 型证
券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马斌博
本基金基
金经理、
浙商汇金
转型升级
灵活配置
混合型基
金及浙商
转型成长
混合型基
金的基金
经理
2018-04-
19
- 7 年
中国国籍，硕士，曾任东北证
券股份有 限公司上海证券研究
咨询分公司研究员；浙江浙商
证券资产管理有限公司研究部
研究员；公募基金部基金经理
助理；现任浙商汇金鼎盈事件
驱动灵活配置混合型基金(LO
F) 、浙商汇金转型成长混合型
基金、浙商汇金转型升级灵活
配置混合型基金的基金经理。
拥有基金从业资格及证券从业浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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资格。
赵语涛
浙商汇金
转型升级
灵活配置
混合型基
金及浙商
转型成长
混合型基
金的基金
经理
2016-12-
07
2018-05-
16
10 年
中国国籍,博士 ， 曾任 东海 证券
有限责任公司研究所研究员；
海通证券股份有限公司资产管
理部研究员；兴业基金管理有
限公司研究 员；浙商资管公募
基金部基金经理助理；浙商汇
金鼎盈事件驱动灵活配置混合
型基金(LOF) 的基 金经 理， 现任
浙商汇金转型成长混合型基
金、浙商汇金转型升级灵活配
置混合型基金的基金经理。拥
有基金从业资格及证券从业资
格。
注： 上述 表格 内基 金经 理的 任职 日期 、 离职 日期 均指 公司 作出 决定 并公 告披 露之 日。 证
券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 其他相
关法律法规和本基金合同的约定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，
为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和 控制 方法
本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定制
定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策 、交易执
行、交易监控等投资管理活动 相关的各个环节，各环节公平措施简要如下:
公司各投资组合共用研究平台、 共享信息， 在获得投资信息、 投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。 公司接受的外部研究报告、 内部研究人员撰写的研究报告对
公司各投资组合经理开放。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策， 并负责投资决策的具体实施。 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度。 并在交易系统中
设置公 平交易功能并严格执行， 即按照时间优先、 价格优先的原则执行所有指令， 如果
多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令， 并且市价在指令限价
以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析， 对不同时间窗下公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和 流程 ， 通过 系统 和人 工等 方式 在各 环节 严格 控制 交易 公平 执行 。 报告 期内 ， 本 公司
严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《浙 江浙 商证 券资 产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异 常交 易行 为的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告 期内 ， 未出 现涉 及本 基金 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交 易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
本基金于2018 年6月7日由定增基金转型为灵活配置型基金。 转型前主要持有泰格医
药和楚江新材两个定增品种， 由于 合同 限制 ， 二级 市场 持股 比例 低 。 转型 后， 本基 金先
后通过二级市场和大宗交易的方式清仓两个定增品种。 同时， 由于宏观环境转差， 中美
贸易 摩擦 加剧 ， 我们 对市 场持 谨慎 态度 ， 下半 年本 基金 整体 维持 低仓 位状 态， 配置 上由
于大部分行业景气度下行， 采用了分散化配置的策略， 寻找估值与行业景气匹配的方向，
主要仓位分布在金融、计算机、通信、消费品、石化、航空等方向。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现
截至报告期末浙商鼎盈事件驱动混合 （LOF) 基金份额净值为0.9698 元， 本报 告期 内，
基金份额净值增长率为-0.31% ，同期业绩比较基 准收益率为-16.59% 。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望2019 年， 中美 博弈 仍会 继续 ， 但随 着外 部压 力的 缓解 ， 未来 主导 因素 转向 内部 ，
伴随着国内货币政策的转向以及宽货币向宽信用的有效传导， 经济下行压力有望逐步缓
解，进入寻底阶段；同时结构问题仍突出，总量经济的结构性再平衡是未来的主基调，浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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这个过程需要政府向民间让利、 国企向民企让利的局面， 经济将迎来新的增长动能。 对
于国内证券市场而言，在经历系统性下跌的2018 后，股票市场系统性风险已充分释放，
随着流动性的宽松， 市场将进入估值修复阶 段， 具体 方向 而言 ， 逆周 期调 节方 向上 的新
型基建以及弱周期性行业将率先获益，新旧动能转换是决定长期市场走势的核心，5G 、
云计算、新能源等潜在超预期的科技细分领域将成为主线。
4.6 管理 人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
2018 年， 本基 金管 理人 内部 监察 稽核 工作 坚持 规范 运作 、 防范 风险 、 维护 投资 人利
益的 原则 ， 在进 一步 完善 、 优化 公司 内控 制度 的基 础上 ， 严格 依据 法律 法规 和公 司内 控
制度监督前后台各部门日常工作， 切实防控公司运营和投资组合运作的风险， 保障公司
稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个 方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。
报告 期内 ， 公司 制定 或修 订了 公司 制定 或修 订了 《浙 商证 券资 产管 理有 限公 司制 度
管理办法》、《内核委员会议事规则》、《产品管控会议事规则》 、《资产证券化业务
管理 办法 》 、 《固 定收 益投 资内 部信 用评 级与 债券 库管 理制 度》 、 《交 易对 手管 理办 法》 、
《固定收益私募业务投资管理制度》、《风控委员会议事规则》等制度 ，进一步完善了
公司规章制度体系， 有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。 同时， 合规风
控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责， 通过定期或不定期检 查、 专
项检 查等 方式 ， 监督 公司 各项 制度 执行 情况 ， 及时 发现 情况 ， 提出 改进 建议 并跟 踪改 进
落实情况。
二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。
报告 期内 ， 合规 风控 部通 过现 场检 查、 电脑 实时 监控 、 人员 询问 、 重点 抽查 等方 式，
加强 事前 、 事中 、 事后 的风 险管 理， 同时 通过 定期 对投 资组 合进 行量 化风 险分 析和 绩效
评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交
易， 防范 异常 交易 ， 确保 公司 旗下 投资 组合 合法 合规 运作 ， 切实 维护 投资 人的 合法 利益 。
报告 期内 ， 本基 金管 理人 所管 理基 金的 运作 合法 合规 ， 充分 维护 和保 障了 基金 份额
持有 人的 利益 。 本基 金管 理人 将继 续加 强内 部控 制和 风险 管理 ， 不断 完善 和优 化操 作流
程， 充实 和改 进内 控技 术方 法与 手段 ， 进一 步提 高监 察稽 核工 作的 科学 性和 有效 性， 防
范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引 》以
及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序， 对基金所持
有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
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为了向基金投资 人提供更好的证券投资管理服务， 本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险 、 流动性风险、 货币
风险 、 衍生 工具 和结 构性 产品 等影 响估 值和 定价 因素 的基 础上 ， 确定 本基 金管 理人 采用
的估 值政 策。 本基 金管 理人 的估 值人 员均 具有 专业 会计 学习 经历 ， 具有 基金 从业 人员 资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况， 本基金在本报告期
内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
4.9 报告 期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本报 告期 内， 本基 金未 发生 《公 开募 集证 券投 资基 金运 行管 理办 法》 的第 四十 一条
所述情形。
§5
托管人报告
5.1 报告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内， 中国 工商 银行 股份 有限 公司 （以 下称"本托管人" ） 在浙 商汇 金鼎 盈事
件驱动灵活配置混合型证券投资基金 （以下称" 本基金" ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投 资基 金法 》 及其 他 有关 法律 法规 、 基金 合同 和托 管协 议的 有关 规定 ， 不存 在损 害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报 告期 内， 本托 管人 根据 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金 合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算以 及基 金费 用开 支等 方面 进行 了认 真地 复核 ， 未发 现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注 ：财务会计报
告中的" 金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 15
§6
审计报告
6.1 审计 报 告基 本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 [2019] 京会兴审字第04030069 号
6.2 审计 报 告的 基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金份额持有人
审计意见
我们认为， 汇金鼎盈定增灵活配置混合型基金财
务报表在所有重大方面按照财政部于2006 年2月
15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定、 中国 证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引》 编制， 公允反映了汇
金鼎盈定增灵活配置混合型基金2018 年12 月31
日的财务状况以及2018 年度的经营成果和所有
者权益（基金净值）变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下 的责 任。 我们 相信 ， 我们 获取 的审 计证 据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
汇金鼎盈定增灵活配置混合型基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任 汇金鼎盈定增灵活配置混合型基金的基金管理浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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页，共 57 页 16
人浙江浙商证券资产管理有限公司( 以下简称"
基金管理人") 管理层负责按照企业会计准则和
中国 证监 会、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及
允许的基金行业实务操作 编制 财务 报表 ， 使其 实
现公 允反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控
制， 以使 财务 报表 不存 在由 于舞 弊或 错误 导致 的
重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管
理层负责评估汇金鼎盈定增灵活配置混合型基
金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项
( 如适用) ， 并运 用持 续经 营假 设， 除非 基金 管理
人管理层计划清算汇金鼎盈定增灵活配置混合
型基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基
金管理人治理层负责监督汇金鼎盈定增灵活配
置混合型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保 证， 但并 不能 保证 按照 审计 准则 执行 的审 计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业 判断 ， 并保 持职 业怀 疑。 同时 ， 我们 也执 行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉
及串 通、 伪造 、 故意 遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾于 内
部控 制之 上， 未能 发现 由于 舞弊 导致 的重 大错 报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 ( 三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
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披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的 审计 证据 ， 就可 能导 致对 汇金 鼎盈 定增 灵活
配置混合型基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们
应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况
可能导致汇金鼎盈定增灵活配置混合型基金不
能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、
结构和内容( 包括披露)， 并评 价财 务报 表是 否公
允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治
理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张庆栾、李 鑫
会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22 层
审计报告日期 2019-02-09
§7
年度财务报表
7.1 资产 负 债表
会计主体：浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(lOF)
报告截止日：2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 41,021,037.70 3,672,747.22
结算备付金
214,809.07 242,655.73 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
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存出保证金
18,965.77 66,017.66
交易性金融资产 7.4.7.2 3,151,135.00 214,423,763.09
其中：股票投资
3,151,135.00 46,717,861.59
基金投资
- -
债券投资
- 167,705,901.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资 产 7.4.7.4 24,200,000.00 -
应收证券清算款
4,117,606.33 -
应收利息 7.4.7.5 40,808.11 3,175,446.99
应收股利
- -
应收申购款
3,423,451.34 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
76,187,813.32 221,580,630.69
负债 和所 有者 权 益
附注
号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借 款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,698,652.49 -
应付管理人报酬
87,024.79 278,769.50
应付托管费
14,504.12 46,461.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 95,442.36 9,432.25
应交税费
1,758.59 -
应付利息
- - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 19
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 162,072.80 70,000.00
负债合计
2,059,455.15 404,663.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 76,433,465.26 227,359,922.24
未分配利润
7.4.7.1
0
-2,305,107.09 -6,183,954.86
所有者权益合计
74,128,358.17 221,175,967.38
负债和所有者权益总计
76,187,813.32 221,580,630.69
注： 报告 截止 日2018 年12 月31日， 基金 份额 净值0.9698 元， 基金 份额 总额76,433,465.26
份。
7.2 利润表
会计主体：浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(lOF)
本报告期：2018 年01 月01日至2018 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018 年01月01
日至2018 年12月31
日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至201
7年12月31 日
一、收入
12,098,018.11 -229,706.59
1.利息收入
2,319,239.36 3,887,767.57
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
376,031.40 153,468.35
债券利息收入
1,786,322.95 2,575,562.28
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
156,885.01 1,158,736.94
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
14,069,580.75 -8,645,240.68 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 20
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
13,311,885.94 -9,392,921.65
基金 投资收益
7.4.7.1
3
- -
债券投资收益
7.4.7.1
4
594,131.21 213,950.80
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
4.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
6
- -
股利收益
7.4.7.1
7
163,563.60 533,730.17
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.1
8
-4,801,520.29 4,527,766.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ” 号
填列）
- -
5.其他收入（ 损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
9
510,718.29 0.19
减：二、费用
2,975,547.58 5,987,924.01
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
2,068,058.48 3,330,985.20
2．托管费
7.4.10.
2.2
344,676.36 555,164.13
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.2
0
349,183.97 1,861,050.68
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
564.77 - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 21
7．其他费用
7.4.7.2
1
213,064.00 240,724.00
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
9,122,470.53 -6,217,630.60
减：所得税费用
- -
四、 净利 润（ 净 亏损 以“- ”
号填列）
9,122,470.53 -6,217,630.60
7.3 所有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体：浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(lOF)
本报告期：2018 年01 月01日至2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年01 月01 日至2018 年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
(基金净值)
227,359,922.24 -6,183,954.86 221,175,967.38
二、 本期 经营 活动 产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 9,122,470.53 9,122,470.53
三、 本期 基金 份额 交
易产生的基金净值
变动 数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
-150,926,456.98 -5,243,622.76 -156,170,079.74
其中： 1. 基金申购款 125,064,498.04 -1,979,012.89 123,085,485.15
2.基金赎回
款
-275,990,955.02 -3,264,609.87 -279,255,564.89
四、 本期 向基 金份 额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金净值）
76,433,465.26 -2,305,107.09 74,128,358.17 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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页，共 57 页 22
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
(基金净值)
227,360,148.23 33,669.84 227,393,818.07
二、 本期 经营 活动 产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -6,217,630.60 -6,217,630.60
三、 本期 基金 份额 交
易产生的基金净值
变动 数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
-225.99 5.90 -220.09
其中： 1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
-225.99 5.90 -220.09
四、 本期 向基 金份 额
持有人分配利润 产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金净值）
227,359,922.24 -6,183,954.86 221,175,967.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
盛建龙
—————————
基金管理人负责人
冯建兰
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金( 简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2016]1634 号） 《关 于准 予浙 商
汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 批准， 由浙江浙商证券资产管浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 23
理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《浙 商汇 金鼎 盈定 增灵 活配 置混
合型证券投资基金基金合同》 向社会公开发行募集。 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于2016 年12 月7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为227,360,148.23 份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2016] 京会兴
浙分验字 第68000100 号验资报告予以验证。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。
基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2 会 计报 表的 编制 基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定( 统称"企业会计准则")并参照
《证券投资基金会计核算业务指引》 及 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的规定而编制的。
本财务报表以持续 经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2018 年12 月31
日的财务状况以及2018 年年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和 会计 估计
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 24
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂 免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时
代扣代缴个人所得税。持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息 、红利收入全额计
入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的， 暂减 按50% 计入应纳税所得额;
持股期限超过1年的 ， 暂减 按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算; 解禁
前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20% 的税
率计征个 人所得税, 暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
活期存款 41,021,037.70 3,672,747.22
定期存款 - -
其中 ： 存款 期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 41,021,037.70 3,672,747.22 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2018 年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,122,635.60 3,151,135.00 28,499.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,122,635.60 3,151,135.00 28,499.40
项目
上年度末2017 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,889,833.39 46,717,861.59 4,828,028.20
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 167,703,910.01 167,705,901.50 1,991.49
银行间市场 - - -
合计 167,703,910.01 167,705,901.50 1,991.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 209,593,743.40 214,423,763.09 4,830,019.69
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产、负债。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 26
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期 末余额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 24,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 24,200,000.00 -
项目
上年度末2017 年12 月31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中 取得的债券
本基金本报告期末及上年度末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
应收活期存款利息 10,634.82 802.31
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 106.37 120.12
应收债券利息 - 3,174,491.89
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 30,057.46 -
应收申购款利息 - - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 27
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 9.46 32.67
合计 40,808.11 3,175,446.99
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 95,442.36 9,432.25
银行间市场应付交易费用 - -
合计 95,442.36 9,432.25
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 9,572.80 -
预提费用 152,500.00 70,000.00
合计 162,072.80 70,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2018 年01月01日至2018 年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 227,359,922.24 227,359,922.24 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 28
本期申购 125,064,498.04 125,064,498.04
本期赎回（以“-”号填列） -275,990,955.02 -275,990,955.02
本期末 76,433,465.26 76,433,465.26
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -11,013,972.57 4,830,017.71 -6,183,954.86
本期利润 13,923,990.82 -4,801,520.29 9,122,470.53
本期基金份额交易产
生的变动数
-6,709,860.26 1,466,237.50 -5,243,622.76
其中：基金申购款 -3,896,766.63 1,917,753.74 -1,979,012.89
基金赎回款 -2,813,093.63 -451,516.24 -3,264,609.87
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,799,842.01 1,494,734.92 -2,305,107.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2018 年01 月01 日
至2018 年12月31 日
上年度可比期间2017 年01 月
01 日至2017 年12月31日
活期存款利息收入 370,876.21 114,780.36
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,807.24 37,237.37
其他 347.95 1,450.62
合计 376,031.40 153,468.35
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 29
项目
本期
2018 年01月01 日至2018 年
12 月31 日
上年 度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
卖出股票成交总额 132,617,128.23 657,696,876.14
减：卖出股票成本总额 119,305,242.29 667,089,797.79
买卖股票差价收入 13,311,885.94 -9,392,921.65
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018 年
12月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
差价收入
594,131.21 213,950.80
债券投资收益 ——赎回差价
收入
- -
债券投资收益 ——申购差价
收入
- -
合计 594,131.21 213,950.80
7.4.7.14.2 债券投资收益 ——买卖 债券 差价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018 年
12月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
卖出债券（、债转股及债券 223,786,256.18 114,249,559.50 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 30
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
216,913,943.61 112,266,861.20
减：应收利息总额 6,278,181.36 1,768,747.50
买卖债券差价收入 594,131.21 213,950.80
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投 资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构 成
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖 权证 差价 收入
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他 投资 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
股票投资产生的股利收益 163,563.60 533,730.17
基金投资产生的股利收益 - -
合计 163,563.60 533,730.17
7.4.7.18 公允价值变动收益 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 31
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年01月01 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
1.交易性金融资产 -4,801,520.29 4,527,766.33
—— 股票投资 -4,799,528.80 4,525,774.84
—— 债券投资 -1,991.49 1,991.49
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -4,801,520.29 4,527,766.33
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
基金赎回费收入 510,718.29 0.19
合计 510,718.29 0.19
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年
12 月31 日
交易所市场交易费用 349,183.97 1,861,050.68 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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页，共 57 页 32
银行间市场交易费用 - -
合计 349,183.97 1,861,050.68
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017 年
12 月31 日
审计费用 42,500.00 50,000.00
信息披露费 110,000.00 110,000.00
汇划手续费 564.00 724.00
其他 60,000.00 80,000.00
合计 213,064.00 240,724.00
7.4.8 或 有事 项、 资产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资 产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
注： 本报 告期 存在 控制 关系 或重 大利 害关 系的 关联 方未 发生 变化 ， 以下 关联 交易 均在 正
常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的 交易 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 33
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
浙商证券
股份有限
公司
116,445,880.84 54.63% 764,622,461.35 62.46%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
浙商证券
股份有限
公司
90,858,958.30 99.54% 229,097,611.90 81.83%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期
债券回
成交金额
占当期
债券回浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 34
购成 交
总额的
比例
购成交
总额的
比例
浙商证券
股份有限
公司
750,600,000.00 100.00% 3,780,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01日至2018 年12 月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
127,327.07 64.29% 18,242.78 19.11%
关联方名
称
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年12 月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
758,104.15 69.29% 2,956.50 31.34%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证
管费 、 经手 费和 由券 商承 担的 证券 结算 风险 基金 后的 净额 列示 。 该类 佣金 协议 的服 务范
围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、 本公 司因 作为 证券 公司 子公 司尚 未获 得在 上海 交易 所租 用其 他券 商交 易单 元的 资 格，
上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 35
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01 月01 日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,068,058.48 3,330,985.20
其中：支付销售机构的客户维护费 381,461.33 618,646.29
注： 本基 金的 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的1.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法 如下 ：
H＝E ×1.5% ÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 344,676.36 555,164.13
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E ×0.25% ÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市 场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与 关联方进行银行间同业市场的债券 （含回
购）交易。
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 36
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运 用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年01 月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017 年01 月01 日至2017 年12
月31日
基金合同生效日（2016
年12 月07日）持有的基
金份额
10,009,350.00 10,009,350.00
报告期初持有的基金份
额
10,009,350.00 10,009,350.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告 期间 赎回/ 卖出
总份额
10,009,350.00 -
报告期末持有的基金份
额
- 10,009,350.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- 4.40%
注：1 、 上表 列示 的报 告期 间申 购/买入总份额含红利再投、 转换入份额， 列示的报告期
间赎回/ 卖出总份额含转换出份额。
2、本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一
致， 基金 管理 人赎 回本 基金 份额 的行 为遵 从 《基 金管 理公 司固 有资 金运 用管 理暂 行规 定》
的相关规 定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人 之外的其他关联方投资本基金的情 况
本报告期末及上年度末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余 额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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称
2018 年01月01 日至2018 年12月31日 2017 年01 月01日至2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商
银行股份
有限公司
41,021,037.70 370,876.21 3,672,747.22 114,780.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联 方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况-- 非货 币市 场基 金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进
行收益分配。
7.4.12 期末（2018 年12 月31 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
截止本报告期末，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通 受限股票
截止本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为 抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末， 本基金未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 无因从事银
行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末， 本基金未持有交易所债券正回购中作为抵押的债券。 本基金无从
事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，
对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
公司建立了"董事会－经营管理层－合规风控部"三级风险管理体系， 董事会主要负
责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系； 公司经营层主要负责执行经董事会批浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 38
准的风 险管 理政 策； 合规 风控 部门 具体 履行 合规 与风 险管 理职 能， 对各 类风 险进 行评 估
和动态监控。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与该银行存款相关的信用风险较
小。 本基 金投 资于 一家 公司 发行 的证 券市 值不 超过 基金 资产 净值 的10%, 且本基金与由本
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。本
基金在交易所进行的 交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的 债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有信用债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的 资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的 同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的 债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有信用债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的 资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的 同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 39
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种流动性不足， 导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金
采用分散投资、监控流通受限证券比例 等方式防范流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 所持全部证券均在证券交易所上
市，期末除7.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的 到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2018 年12月
31 日
1个月以
内
1-3 个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款
41,021,0
37.70
- - -
-
41,021,0
37.70
结算备付金
214,809.
07
- - -
-
214,809.
07
存出保证金
18,965.7
7
- - -
-
18,965.7
7
交易性金融
资产
3,151,13
5.00
- - -
-
3,151,13
5.00
买入返售金
融资产
24,200,0
00.00
- - -
-
24,200,0
00.00
资产总计
68,605,9
47.54
- - -
-
68,605,9
47.54
负债 - - - - -
负债总计 - - - -
-
-
流动性净额
68,605,9
47.54
- - - -
68,605,9
47.54
上年度末
2017 年12月
31 日
1个月以
内
1-3 个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款
3,672,74
7.22
- - -
-
3,672,74
7.22 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 40
结算备付金
242,655.
73
- - -
-
242,655.
73
存出保证金
66,017.6
6
- - -
-
66,017.6
6
交易性金融
资产
47,125,7
39.19
42,260,0
33.20
125,037,
990.70
-
-
214,423,
763.09
资产总计
51,107,1
59.80
42,260,0
33.20
125,037,
990.70
-
-
218,405,
183.70
负债 - - - - -
负债总计 - - - -
-
-
流动性净额
51,107,1
59.80
42,260,0
33.20
125,037,
990.70
- -
218,405,
183.70
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资 产的流动性风险分析
截止本报告期末，本基金未持有流通受限资产。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基 金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年
12月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
41,021,037.7
0
- - -
- -
41,021,037.70
结算备
付金
214,809.07 - - -
- -
214,809.07
存出保
证金
18,965.77 - - -
- -
18,965.77
交易性 - - - -
- 3,151,135.00 3,151,135.00 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 41
金融资
产
买入返
售金融
资产
24,200,000.0
0
- - -
- -
24,200,000.00
应收证
券清 算
款
- - - -
-
4,117,606.33
4,117,606.33
应收利
息
- - - -
- 40,808.11
40,808.11
应收申
购款
- - - -
-
3,423,451.34
3,423,451.34
资产总
计
65,454,812.5
4
- - - -
10,733,000.7
8
76,187,813.32
负债
应付赎
回款
- - - - - 1,698,652.49 1,698,652.49
应付管
理人报
酬
- - - - - 87,024.79 87,024.79
应付托
管费
- - - - - 14,504.12 14,504.12
应付交
易费用
- - - - - 95,442.36 95,442.36
应交税
费
- - - - - 1,758.59 1,758.59
预提费
用
- - - - - 152,500.00 152,500.00
负债总
计
- - - - - 2,049,882.35 2,049,882.35
利率敏
感度缺
口
65,454,812.5
4
- - - - 8,683,118.43 74,137,930.97
上年度
末2017
年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,672,747.22 - - -
- -
3,672,747.22
结算备
付金
242,655.73 - - -
- -
242,655.73
存出保
证金
66,017.66 - - -
- -
66,017.66 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 42
交易性
金融资
产
407,877.60
42,260,033.2
0
125,037,990.7
0
-
-
46,717,861.5
9
214,423,763.0
9
应收利
息
- - - -
-
3,175,446.99
3,175,446.99
资产总
计
4,389,298.21
42,260,033.2
0
125,037,990.7
0
- -
49,893,308.5
8
221,580,630.6
9
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 278,769.50 278,769.50
应付托
管费
- - - - - 46,461.56 46,461.56
应付交
易费用
- - - - - 9,432.25 9,432.25
其他负
债
- - - - - 70,000.00 70,000.00
负债总
计
- - - - - 404,663.31 404,663.31
利率敏
感度缺
口
4,389,298.21
42,260,033.2
0
125,037,990.7
0
- -
49,488,645.2
7
221,175,967.3
8
注： 上表 统计 了本 基金 面临 的利 率风 险敞 口， 表中 所示 为本 基金 资产 及交 易形 成负 债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本报告期末及上年度末本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险， 主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金
流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的其
他市场价格风险 ， 主要 受到 证券 交易 所上 市的 股票 整体 涨跌 趋势 的影 响， 由所 持有 的金
融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险， 并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 通过组合估值、 行业配置分析等
进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 43
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产- 股票投资
3,151,135.00 4.25 46,717,861.59 21.12
交易性金融资
产- 基金投资
- - - -
交易性金融资
产- 债券投资
- - 167,705,901.50 75.82
交易性金融资
产- 贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,151,135.00 4.25 214,423,763.09 96.95
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数 据为 沪深300 指数 变动 时， 股票 资产 相应 的理
论变动值对基金资产 净值的影响金额。
2、假定沪深300 指数变化5% ，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100 个交易日与其对应
的指数数据回归加权得出。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31日
1、沪深300指数上涨5％ 576,834.38 1,665,792.86
2、沪深300指数下跌5％ -576,834.38 -1,665,792.86
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风 险 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 44
假设
置信区间为95%
观察期为180 天
分析
风险价值
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
风险价值 -468,452.31 -763,600.02
合计 -468,452.31 -763,600.02
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要 说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合 报告
8.1 期末 基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产 的比
例(%)
1 权益投资 3,151,135.00 4.14
其中：股票 3,151,135.00 4.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 24,200,000.00 31.76
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 41,235,846.77 54.12
8 其他各项资产 7,600,831.55 9.98
9 合计 76,187,813.32 100.00
8.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 45
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,419,748.00 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - -
J 金融业 1,731,387.00 2.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,151,135.00 4.25
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末 按 公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601601 中国太保 60,900 1,731,387.00 2.34
2 601933 永辉超市 180,400 1,419,748.00 1.92 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 46
8.4 报告 期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,216,877.96 2.81
2 600028 中国石化 4,306,603.00 1.95
3 600549 厦门钨业 3,508,568.32 1.59
4 601601 中国太保 3,287,413.07 1.49
5 600030 中信证券 3,048,366.22 1.38
6 601688 华泰证券 2,983,299.00 1.35
7 601288 农业银行 2,797,588.00 1.26
8 300059 东方财富 2,640,378.00 1.19
9 600498 烽火通信 2,515,852.27 1.14
10 600570 恒生电子 2,469,385.00 1.12
11 000400 许继电气 2,306,332.38 1.04
12 000002 万 科Ａ 2,286,746.08 1.03
13 000681 视觉中国 2,203,867.00 1.00
14 603019 中科曙光 2,160,857.54 0.98
15 300750 宁德时代 1,891,654.38 0.86
16 300036 超图软件 1,878,796.00 0.85
17 600141 兴发集团 1,859,911.00 0.84
18 300450 先导智能 1,807,432.87 0.82
19 002384 东山精密 1,602,747.78 0.72
20 002466 天齐锂业 1,550,822.00 0.70
注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票。
2、表中"买入金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 47
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300347 泰格医药 37,405,852.11 16.91
2 002171 楚江新材 13,982,734.68 6.32
3 601318 中国平安 6,037,005.98 2.73
4 600028 中国石化 4,256,768.28 1.92
5 600549 厦门钨业 3,467,034.00 1.57
6 601333 广深铁路 3,447,866.00 1.56
7 002465 海格通信 3,401,230.00 1.54
8 600030 中信证券 2,962,894.00 1.34
9 601688 华泰证券 2,795,704.00 1.26
10 601288 农业银行 2,710,156.00 1.23
11 300059 东方财富 2,466,049.00 1.11
12 600498 烽火通信 2,352,313.69 1.06
13 000400 许继电气 2,230,265.00 1.01
14 600570 恒生电子 2,207,350.58 1.00
15 000681 视觉中国 2,089,398.00 0.94
16 603019 中科曙光 2,079,441.00 0.94
17 300750 宁德时代 2,037,837.88 0.92
18 000002 万 科Ａ 1,960,146.00 0.89
19 300036 超图软件 1,846,705.00 0.83
20 600141 兴发集团 1,804,853.77 0.82
注：1、表中卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2、表中"卖出金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 80,538,044.50
卖出股票收入（成交）总额 132,617,128.23
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获
得的 股票 ， 卖出 主要 指二 级市 场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购 、 发行 人回 购及 行权 等浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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减少的股票。
2、 表中"买入 股票成本" 或" 卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货 持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未参加国债期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
本报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证 券的发行主 体未被监管部门立案 调查，在本报
告编 制日 前一 年 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十名 股票 中 ， 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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1 存出保证金 18,965.77
2 应收证券清算款 4,117,606.33
3 应收股利 -
4 应收利息 40,808.11
5 应收申购款 3,423,451.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,600,831.55
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有 的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
754 101,370.64 3,518,391.81 4.60% 72,915,073.45 95.40%
9.2 期末 上 市基 金前 十名 持有 人 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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序号 持有人名称 持有份额( 份)
占上市总份额比例
(%)
1 马云华 6,112,696.15 8.00
2 阮静秋 5,010,578.15 7.00
3 徐明 3,077,967.34 4.00
4 恒生电子股份有限公司 2,988,182.81 4.00
5 龚根土 2,084,258.54 3.00
6 陈菊虹 1,038,987.61 1.00
7 曾凡洁 1,027,456.10 1.00
8 周浩 1,026,820.56 1.00
9 陈姣英 999,983.27 1.00
10 陈彦彦 992,693.49 1.00
9.3期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 123,538.25 0.16%
9.4 期末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有 本开 放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注： 本报 告期 末， 本基 金管 理人 的高 级管 理人 员， 基金 投资 及研 究部 门负 责人 ， 本基 金
的基金经理均未持有本基金。
§10
开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年12 月07 日) 基金份额总额 227,360,148.23
本报告期期初基金份额总额 227,359,922.24
本报告期基金总申购份额 125,064,498.04
减：本报告期基金总赎回份额 275,990,955.02 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 76,433,465.26
§11
重大事件揭示
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
基金管理人的重大人事变动：2018 年4 月，增聘马斌博先生为浙商汇金鼎盈事件驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018 年5月,本基金基金经理赵语涛先生离
任， 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司的董事长由吴承根先生变更为盛建龙先生；2018 年
7月， 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 的副 总经 理楼 小平 先生 代为 履行 总经 理职 务； 2018
年11 月， 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 的聘 任路 迹女 士担 任副 总经 理职 务。 上述 人事
变动，均已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门：无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所情况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供
审计服务,本报告年度的审计费用为42,500 元。
11.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 和托 管人 的托 管业 务部 门及 其相 关高 级管 理人 员无 受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行 股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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单
元
数
量
票成交总
额的 比例
金总量的
比例
国泰
君安
1 96,709,291.89 45.37% 70,723.83 35.71% -
浙商
证券
2 116,445,880.84 54.63% 127,327.07 64.29% -
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资
格， 上海 证券 市场 只能 使用 母公 司浙 商证 券席 位进 行交 易。 截至 报告 期末 ， 本公 司已 在
深证交易所获得租用券商交易单元的资格， 并已按公司相关制度与流程开展交易单元租
用事宜。本报告期内，交易单元未发生变更。
b)本 基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金
交易单元的选择标准如下：
1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2)具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分
析能 力， 能及 时、 全面 地向 公司 提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业 及市 场走 向、 个股 分析
的报告及丰富全面的信息服务； 能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，
具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公 司投资业务的开展， 投资信息的交流以
及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下：
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行 其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君
安
423,150.12 0.46% - - - - - -
浙商证
券
90,858,958.30 99.54% 750,600,000.00 100.00% - - - - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
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11.8 其他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金年度最
后一个市场交易日净值公告
公司官网、证券时报 2018-01-02
2
关于增加基煜基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-01-12
3
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书( 更新)（2017 年第2号）
公司官网 2018-01-19
4
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书（更新）(摘要)（2017
年第2 号）
公司官网、证券时报 2018-01-19
5
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金2017 年
第4季度报告
公司官网、证券时报 2018-01-19
6
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于参加上海长量基金
销售投资顾问有限公司费率
优惠活动的公告
公司官网、证券时报 2018-02-28
7
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金托管协
议
公司官网 2018-03-23
8
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于旗下浙商汇金鼎盈
定增灵活配置混合型证券投
资基金修改基金合同及托管
协议的公告
公司官网、证券时报 2018-03-23
9
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金基金合
公司官网 2018-03-23 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 54
同
10
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金2017 年
年度报告
公司官网 2018-03-30
11
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金2017 年
年度报告 摘要
公司官网、证券时报 2018-03-30
12
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于增聘浙商汇金鼎盈
定增灵活配置混合型证券投
资基金基金经理的公告
公司官网、证券时报 2018-04-20
13
浙商汇金鼎盈定增灵活配置
混合型证券投资基金2018 年
第一季度报告
公司官网、证券时报 2018-04-23
14
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于解聘浙商汇金鼎盈
定增灵活配置混合型证券投
资基金基金经理的公告
公司官网、证券时报 2018-05-18
15
关于增加挖财基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下浙 商汇金鼎盈定增灵活配
置混合型证券投资基金销售
机构的公告
公司官网、证券时报 2018-05-24
16
关于增加北京肯特瑞为浙江
浙商证券资产管理有限公司
旗下浙商汇金鼎盈定增灵活
配置混合型证券投资基金销
售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-05-24
17
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于董事长变更的公告
公司官网、证券时报 2018-05-26
18
关于浙商汇金鼎盈定增灵活
配置混合型证券投资基金转
为上市开放式基金的提示性
公告
公司官网、证券时报 2018-05-31 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 55
19
关于浙商汇金鼎盈事 件驱动
灵活配置混合型证券投资基
金转为上市开放式基金及基
金名称变更的公告
公司官网、证券时报 2018-06-04
20
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金 （L
OF ）开放日常申购、赎回业
务的公告
公司官网、证券时报 2018-06-04
21
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金风
险评级报告
公司官网 2018-06-05
22
浙江浙商证券资产管理有限
公司旗下浙商汇金鼎盈事件
驱动灵活配置混合型证券投
资基金参与部分销售机构费
率优惠活动的公告
公司官网、证券时报 2018-06-07
23
关于浙商汇金鼎盈事件驱动
灵活配置混合型证券投资基
金调整停牌股票估值办法的
公告
公司官网、证券时报 2018-06-29
24
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金半
年度最后一个市场交易日净
值公告
公司官网、证券时报 2018-06-30
25
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金20
18 年6 月30 日净值公告
公司官网、证券时报 2018-07-02
26
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于由楼小平先生代为
履行总经理职务的公告
公司官网、证券时报 2018-07-05
27
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金20
18 年第二季度报告
公司官网、证券时报 2018-07-18 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 56
28
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金 （L
OF ） 招募 说明 书 （更 新） （摘
要）（2018 年第1 号）
公司官网、证券时报 2018-07-20
29
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金 （L
OF ）招募说明书( 更新)（20
18 年第1号）
公司官网 2018-07-20
30
关于增加奕丰金融为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-08-16
31
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金20
18 年半年度报告
公司官网 2018-08-28
32
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金20
18 年半年度报告摘要
公司官网、证券时报 2018-08-28
33
关于增加汇付基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-09-28
34
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金 （L
OF ）2018 年第3季度报告
公司官网、证券时报 2018-10-24
35
浙江 浙商证券资产管理有限
公司关于旗下部分基金在浙
商证券开通定投业务的公告
公司官网、证券时报 2018-10-29
36
关于增加恒天明泽为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-10-29
37
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于高级管理人员变更
的公告
公司官网、证券时报 2018-11-16
§12
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告
第
页，共 57 页 57
12.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
2019 年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上
述人事变动，均已按相关规定备案、公告。
§13
备查文件目录
13.1 备查 文件 目录.
1、中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放 地点
杭州市江干区五星路201 号浙商证券大楼7楼
13.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询； 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.stocke.com.cn 。
浙江 浙商 证券 资 产管 理有 限公 司
二〇 一九 年三 月 二十 八日
