易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
易 方达 深证 成指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基
金
2018 年年 度报 告摘要
2018 年12 月31 日
基金管理人： 易 方达 基金 管理 有限 公司
基金托管人： 中 国银 行股 份有 限公 司
送出日期： 二〇 一九 年三 月二 十八 日易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 2 页共 34 页
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日 复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作 出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。 安永 华明 会计 师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具 了标 准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 3 页共 34 页
§2
基金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 易方达深证成指 ETF
场内简称 深成指 EF
基金主代码 159950
交易代码 159950
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,411,936.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 10 日
2.2 基金 产品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金
管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪
标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争将日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 内，年化跟踪误差控制 在 2% 内。
业绩比较基准 深证成份指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 4 页共 34 页
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
§3
主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年
2017 年 4 月 27 日 （基 金合 同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -2,025,647.58 3,804,739.39
本期利润 -7,964,657.60 5,707,016.48
加权平均基金份额本期利润 -0.3720 0.0993
本期基金份额净值增长率 -33.87% 12.70%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2547 0.1270
期末基金资产净值 24,156,767.06 20,288,062.54
期末基金份额净值 0.7453 1.1270
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 本基金合同于 2017 年 4 月 27 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 5 页共 34 页
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ②－ ④
过去三个月 -12.38% 1.77% -13.82% 1.83% 1.44% -0.06%
过去六个月 -21.58% 1.58% -22.81% 1.63% 1.23% -0.05%
过去一年 -33.87% 1.46% -34.42% 1.50% 0.55% -0.04%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
-25.47% 1.25% -29.06% 1.29% 3.59% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份额累计净值 增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比
较
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2017 年 4 月 27 日 至 2018 年 12 月 31 日）
注： 自基 金合 同生 效至 报告 期末 ， 基金 份额 净值 增长 率为-25.47% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为
-29.06% 。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每年净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 6 页共 34 页
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图
注： 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日, 合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况
本基金自基金合同生效日（2017 年 4 月 27 日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管 理有 限公 司 （简 称 “ 易方达 ” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资
拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股 有限公司两家子公司。易方达始 终坚持在诚信规范
的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内 外投资者提供专业的资产管理解 决方案，成为国内
领先的综合性资产管理机构。 易方达拥有公募、 社保、 年金、 特定客户资产管理、 QDII 、 QFII 、 RQFII 、
QDIE 、 QFLP 、 基本 养老 保险 基金 投资 等业 务资 格， 是国 内基 金行 业为 数不 多的 “ 全牌照 ” 公司 之一，
在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至 2018 年 12 月 31易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 7 页共 34 页
日，易方达总资产管理规模超过 1.2 万亿元，服务近 8000 万客户，自成立以来仅公募基金累计分红
达 1150 亿元。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助 理 简介
姓
名
职务
任本基金的
基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、易方达中小板
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达原油证券投资基金
(QDII) 的基金经理、易方达银行指
数分级证券投资基金的基金经理、
易方达生物科技指数分级证券投资
基金的基金经理、易方达深证成指
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达深证 100
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达深证 100
交易型开放式指数基金的基金经
理、易方达纳斯达克 100 指数证券
投资基金(LOF) 的基 金经 理、 易方 达
恒生中国企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理、易
方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经 理、易
方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达并购
重组指数分级证券投资基金的基金
经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际
通交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理
2017-
04-27
- 10 年
硕士 研究 生， 曾任 华泰 联合 证券 资产
管理 部研 究员 ， 易方 达基 金管 理有 限
公司集中交易室交易员、 指数与量化
投资部指数基金运作专员、 基金经理
助理。
刘
树
荣
本基金的基金经理、易方达中小板
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达银行指数分级证券投资
基金的基金经理、易方达香港恒生
综合小型股指数证券投资基金
(LOF) 的基 金经 理、 易方 达生 物科 技
指数分级证券投资基金的基金经
2017-
07-18
- 11 年
硕士 研究 生， 曾任 招商 银行 资产 托管
部基 金会 计， 易方 达基 金管 理有 限公
司核算部基金核算专员、 指数与量化
投资部运作支持专员、基 金经理助
理。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 8 页共 34 页
理、易方达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金
经理、易方达深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100 交易型开
放式指数基金的基金经理、易方达
上证中盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、易方
达上证中盘交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达并购重组指数
分级证券投资基金的基金经理、易
方达 标普医疗保健指数证券投资基
金(LOF) 的基 金经 理、 易方 达标 普信
息科技指数证券投资基金(LOF) 的
基金经理、易方达标普生物科技指
数证券投资基金(LOF) 的基金经理、
易方达标普 500 指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理
注： 1. 此处的 “ 离任日期 ” 为公告确定的解聘日期， 成曦的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效之日 ， 刘树
荣的 “ 任职日期 ” 为公告确定的聘任日期。
2. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投 资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人 谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
公司 根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 等法 规制 定了 《公 平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原 则和内容、公平交易的实现措施 和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合， 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、
二级 市场 交易 （含 银行 间市 场） 等投 资管 理活 动， 贯穿 投资 授权 、 研究 分析 、 投资 决策 、 交易 执行 、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 9 页共 34 页
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集 中交易原则、机制公平原则、公 平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通 过建立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会； 投资人员应公平对待其管理的不 同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价 差；建立集中交易制度，交易系 统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系 统将自动启用公平交易功能，按 照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞 价交易和非公开竞价交易的不同 特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控 制相结合的方式，力求确保所有 投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同 向交易、异常交易监控分析机制 ，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的 不同投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间 （纯被动指数组合和量化投资组 合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投 资人员须提供充分的投资决策依 据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报 告机制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况 ，持 续 督促 公平 交易 制度 的落 实执 行， 并不 断在 实践 中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3 日内、5 日内 ） ，对 我
司旗下所有投资组合 2018 年度的同向交易价差情况进行了分析， 包括旗下各大类资产组合之间 （即
公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同 向交易价差、各组合与其他所有 组合之间的同向交
易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率 、同向交易价差对投资组合的业 绩影响等因素的综
合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 131 次， 其 中 127 次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 10 页共 34 页
反向 交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金跟踪的标的指数为深证成指，深证成指 由深圳证券市场规模大、流动 性好、最具代表性
的 500 只股票组成，既包含了市值超千亿的大盘蓝筹，也包含中小板、创业板中的小盘成长股，兼
具了价值股与成长股的特性，风格较均衡，深圳 整体股票市场代表性强。报告期 内，本基金主要采
取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2018 年进入四季度之后，信用收缩叠加中美贸易摩擦使得经济数据仍在温和回落过程中，同期
政府的多项对冲政策陆续落实，但从政策底到经 济底的过渡依然需要时间。整个 市场结构分化的特
征较为明显，部分业绩稳定、调整充分的公 司已经开始受到资金重新重视。
市场体现出两类趋势：一种是伴随着经济下行 ，传统行业都出现份额向龙头 集中的趋势，另一
种是经济结构也在向创新产业切换，成长风格预计将在下一阶段得到加强。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合 同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事
项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 0.7453 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-33.87% ， 同期 业绩 比
较基准收益率为-34.42% 。
本报 告期 ， 本基 金日 跟踪 偏离 度的 均值 为 0.04% ， 年化 跟踪 误差 0.92% ， 在合 同规 定的 目标 控制
范围之内。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要 展望
展望 2019 年，可以看到 2018 年压制市场的多个因素正逐步缓和。首先，中美贸易摩擦走向缓
和，双方重新回到谈判讨论，并且投资者已经对 摩擦的长期性有充分的预期，体 现在二级市场的定
价中 ； 其次 ， 中国 货币 及流 动性 环境 稳步 改善 中， 从 “ 去杠杆 ” 到“ 稳杠杆 ” ， 货币 整体 投放 稳中 有放 ，
但是货币扩张受汇率、利率、地产等约束，导致 整个信用传导机制并不顺畅，信 用回升过程相对缓
慢；此外，预计中国经济增速仍有可能小幅下行 ，但多项货币、财政、产业等政 策的推出，确保经
济增长不会失速。经济结构正在实现从高增长向高质量的切换。
A 股市场 2018 年整体表现不佳， 各类风格都经历了杀估值的过程， 但也充分释放了风险。 随着
各项政策的及时调整，我们认为中国的经济发展 、产业升级及国民收入仍保持在 健康通道中，但市
场全面复苏的概率较低。 传统产业中龙头公司和有增长空间的创新行业， 可能成为 2019 年的投资主易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 11 页共 34 页
线。行业中的 “ 马太效应 ” 将在 经济 下行 背 景下 愈加 明显 。长 期投 资者 可以 考虑 在市 场 的下 行过 程中
逐渐布局优质企业， 通过公司业绩增长对冲经济周期波动。
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会 相关规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资 品种进行估值。本基金托管人根 据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营 官担任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察 与合规管理总部和核算部指定人 员担任委员。估值
委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和 程序，指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员
具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律 法规，具备投资、研究、风险管 理、法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可 参与估值原则和方法的讨论，但 不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司 及中证指数有限公司签署服务 协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的 估值数据，由中证指数有限公司 按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净 值预 警情 形的 说明
自 2018 年 1 月 30 日至 2018 年 9 月 21 日，本基金均存在连续二十个工作日基金份额持有人数
量不满二百人的情形。
自 2018 年 4 月 3 日至 2018 年 9 月 21 日， 本基 金均 存在 连续 六十 个工 作日 基金 份额 持有 人数 量
不满二百人的情形。鉴于基金份额持有人数量的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基 金资产净值低于五千万元的情 形。鉴于基金资产
净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5
托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司( 以下称 “ 本托管人”) 在易方达深证成指交易型开放式指数证易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 12 页共 34 页
券投资基金( 以下称 “ 本基金”) 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督，对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核，未发现本基金管理人存 在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告( 注: 财务 会计 报告 中的 “ 金融工
具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2018 年度
的利 润表 、 所有 者权 益( 基金净值) 变动表和财务报表附注， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7
年度 财务 报 表
7.1 资产 负债 表
会计主体：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,142,968.33 875,347.37
结算备付金 9,823.84 820.50
存出保证金 2,232.68 4,871.08
交易性金融资产 22,434,824.65 19,720,423.15 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 13 页共 34 页
其中：股票投资 22,434,824.65 19,715,823.15
基金投资 - -
债券投资 - 4,600.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 382.00 151.38
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 24,590,231.50 20,601,613.48
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 344,865.93 210,236.14
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 10,125.20 8,536.66
应付托管费 2,025.05 1,707.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,448.26 3,070.81
应交税费 - -
应付利息 - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 14 页共 34 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 70,000.00 90,000.00
负债合计 433,464.44 313,550.94
所有者权益：
实收基金 32,411,936.00 18,001,380.00
未分配利润 -8,255,168.94 2,286,682.54
所有者权益合计 24,156,767.06 20,288,062.54
负债和所有者权益 总计 24,590,231.50 20,601,613.48
注：1. 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年度实际报告期间为 2017 年 4 月 27 日至
2017 年 12 月 31 日。
2. 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.7453 元，基金份额总额 32,411,936.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合
同生 效日 ） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 -7,524,981.85 6,642,863.36
1. 利息收入 6,829.34 298,703.22
其中：存款利息收入 6,828.25 94,690.07
债券利息收入 1.09 1.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 204,011.37
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） -1,568,325.03 4,431,995.06
其中：股票投资收益 -1,781,928.20 3,615,895.62 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 15 页共 34 页
基金投资收益 - -
债券投资收益 399.58 844.49
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 213,203.59 815,254.95
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
-5,939,010.02 1,902,277.09
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） -24,476.14 9,887.99
减：二、费用 439,675.75 935,846.88
1．管理人报酬 99,347.37 204,601.30
2．托管费 19,869.43 40,920.26
3．销售服务费 - -
4．交易费用 18,378.95 435,600.45
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 - -
7．其他费用 302,080.00 254,724.87
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填列） -7,964,657.60 5,707,016.48
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） -7,964,657.60 5,707,016.48
注： 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日， 2017 年度 实 际报 告期 间为 2017 年 4 月 27 日至 2017
年 12 月 31 日。
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 16 页共 34 页
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
18,001,380.00 2,286,682.54 20,288,062.54
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -7,964,657.60 -7,964,657.60
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
14,410,556.00 -2,577,193.88 11,833,362.12
其中：1. 基金申购款 21,267,911.00 -4,068,587.06 17,199,323.94
2. 基金赎回款 -6,857,355.00 1,491,393.18 -5,365,961.82
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
32,411,936.00 -8,255,168.94 24,156,767.06
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
381,001,380.00 - 381,001,380.00
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 5,707,016.48 5,707,016.48
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
-363,000,000.00 -3,420,333.94 -366,420,333.94 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 17 页共 34 页
列）
其中：1. 基金申购款 87,000,000.00 -2,666.30 86,997,333.70
2. 基金赎回款 -450,000,000.00 -3,417,667.64 -453,417,667.64
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
18,001,380.00 2,286,682.54 20,288,062.54
注： 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日， 2017 年度 实 际报 告期 间为 2017 年 4 月 27 日至 2017
年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
易方 达深 证成 指交 易型 开 放式 指数 证券 投资 基 金( 以下简称 “ 本基 金”) 根据 中 国证 券监 督 管理 委
员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2016]2301 号 《关 于准 予易 方达 深证 成指 交易 型开 放式 指数 证
券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基 金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基
金法》和《易方达深证成指交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》公开募集 。经向中国证监会
备案 ， 《易 方达 深证 成指 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 4 月 27 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 381,001,380.00 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 25,380.00 份
基金份额。本基金为交易型开放式基金，存续期 限不定。本基金的基金管理人为 易方达基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则 、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 编制 ， 同时 ， 对于 在具 体会 计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券投资 基金会计核算业务
指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 18 页共 34 页
容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其 他中 国证 监会 和中 国证 券投 资基 金
业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 本报 告期 末的 财务 状况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错 更 正的 说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券( 股票) 交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 金融商品转让，按照卖出价扣除 买入价后的余额为
销售 额。 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息 收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资 管产 品管理人为增
值税纳税人； 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 19 页共 34 页
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ） ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再 缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税 额从 资管 产品 管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以 2017 年最 后一 个交 易日 的股 票收 盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价 ） 、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所
得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 减 按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 减按 25% 计入应纳税所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 20 页共 34 页
机构
中国银行股份有限公司（以下简称 “ 中国银行 ” ） 基金托管人
广发证券股份有限公司( 以下简称 “ 广发证券”) 基金管理人股东、申赎代办券商
广东粤财信托有限公司（以下简称 “ 粤财信托 ” ） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 99,347.37 204,601.30
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 21 页共 34 页
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 19,869.43 40,920.26
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金 投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他 关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达深证成指
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
26,410,556.00 81.48% 13,645,790.00 75.80%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 22 页共 34 页
有关规定支付。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期存款 2,142,968.33 6,607.55 875,347.37 76,243.26
注： 本基 金的 上述 银行 存款 由基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 保管, 按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
金额单位 ：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧 密跟踪标的指数，提高基金运 作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，经基金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。
7.4.9 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 23 页共 34 页
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发证券而于期末持有的 流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000540 中天金融 2017-08-21
重大事项
停牌
4.87 2019-01-02 4.38 12,150 53,661.44 59,170.50 -
000987 越秀金控 2018-12-25
重大事项
停牌
7.97 2019-01-10 8.77 1,344 12,050.46 10,711.68 -
002183 怡亚通 2018-12-25
重大事项
停牌
5.01 2019-01-02 4.96 6,800 46,836.15 34,068.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分 析会 计报 表需 要说 明的 其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于
第一 层次 的余 额 为 22,330,874.47 元, 属于第二层次的余额为 103,950.18 元, 无属 于第 三层 次的 余额
(2017 年 12 月 31 日: 第一层次 18,891,469.33 元, 第二层次 828,953.82 元, 无属于第三层次的余额) 。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 24 页共 34 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重 大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日 至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日：
同)
。
(d) 不以公允价值计 量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 22,434,824.65 91.23
其中：股票 22,434,824.65 91.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
2,152,792.17 8.75 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 25 页共 34 页
8 其他各项资产 2,614.68 0.01
9 合计 24,590,231.50 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 609,854.46 2.52
B 采矿业
189,920.80 0.79
C 制造业 14,107,399.10 58.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
276,319.00 1.14
E 建筑业 207,726.80 0.86
F 批发和零售业
561,714.67 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业
231,250.40 0.96
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,131,549.30 8.82
J 金融业
1,535,654.69 6.36
K 房地产业
1,235,881.64 5.12
L 租赁和商务服务业
314,650.72 1.30
M 科学研究和技术服务业
80,855.00 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业
166,869.80 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
335,407.16 1.39
R 文化、体育和娱乐业
412,058.61 1.71
S 综合
37,712.50 0.16
合计 22,434,824.65 92.87
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 26 页共 34 页
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股） 公允价值
占基金资产净值
比例 （％ ）
1 000651 格力电器 21,600 770,904.00 3.19
2 000333 美的集团 20,800 766,688.00 3.17
3 300498 温氏股份 17,237 451,264.66 1.87
4 000002 万科 A 18,311 436,168.02 1.81
5 000858 五粮液 8,300 422,304.00 1.75
6 002415 海康威视 15,811 407,291.36 1.69
7 000001 平安银行 37,900 355,502.00 1.47
8 000725 京东方 A 117,000 307,710.00 1.27
9 002304 洋河股份 2,755 260,953.60 1.08
10 300059 东方财富 17,680 213,928.00 0.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
8.4.1 累计 买入 金额 超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 518,426.00 2.56
2 000651 格力电器 276,090.00 1.36
3 000858 五粮液 173,842.64 0.86
4 002027 分众传媒 170,989.00 0.84
5 002415 海康威视 149,091.00 0.73
6 000002 万科 A 145,652.00 0.72
7 300498 温氏股份 132,414.00 0.65
8 000001 平安银行 123,912.00 0.61
9 000725 京东方 A 120,174.00 0.59
10 002304 洋河股份 109,630.00 0.54
11 000538 云南白药 101,703.00 0.50
12 300059 东方财富 96,074.00 0.47
13 000661 长春高新 94,335.00 0.46
14 000776 广发证券 89,149.00 0.44
15 000568 泸州老窖 88,693.00 0.44
16 300750 宁德时代 81,113.00 0.40
17 002142 宁波银行 78,387.00 0.39
18 300601 康泰生物 70,693.00 0.35
19 002916 深南电路 66,114.00 0.33 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 27 页共 34 页
20 002821 凯莱英 62,063.00 0.31
注：买入金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002450 康得新 85,410.00 0.42
2 300072 三聚环保 51,982.40 0.26
3 000792 盐湖股份 48,044.00 0.24
4 000651 格力电器 41,234.00 0.20
5 000568 泸州老窖 41,152.00 0.20
6 000917 电广传媒 37,862.00 0.19
7 000423 东阿阿胶 33,911.00 0.17
8 000049 德赛电池 32,978.00 0.16
9 300750 宁德时代 32,505.00 0.16
10 000333 美的集团 30,535.00 0.15
11 002460 赣锋锂业 29,770.00 0.15
12 000858 五粮液 29,714.00 0.15
13 002027 分众传媒 28,919.00 0.14
14 300203 聚光科技 28,327.00 0.14
15 300058 蓝色光标 27,857.00 0.14
16 000566 海南海药 27,430.00 0.14
17 000979 中弘退( 退市) 25,761.80 0.13
18 000667 美好置业 24,534.00 0.12
19 000513 丽珠集团 24,420.00 0.12
20 002657 中科金财 23,998.00 0.12
注：卖出金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 11,820,666.34
卖出股票收入（成交）总额 3,179,293.62
注： “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列 ， 不考 虑
相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 28 页共 34 页
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债 期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资 组 合报 告附 注
8.12.12018 年 2 月 7 日， 大连 银监 局针 对平 安银 行贷 款资 金转 存款 质押 开立 银行 承兑 汇票 并在 他行
贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承 兑汇票的违法事实，对平安银行 处以人民币四十万
元行政罚款。
2018 年 3 月 14 日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关
规定 、 非金 融机 构支 付服 务管 理办 法相 关规 定， 给予 警告 ， 没收 违法 所得 3,036,061.39 元， 并处 罚
款 10,308,084.15 元，合计处罚金额 13,344,145.54 元。
2018 年 6 月 28 日，天津银监局针 对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷
后管理失职，流动资金贷款被挪用的违法违规事实，罚款人民币 50 万元。
2018 年 7 月 26 日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保
存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告的 违法行为，罚款人
民币 140 万元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份 股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的
规定。除平安银行外，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 29 页共 34 页
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,232.68
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
382.00
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,614.68
8.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公
司－易方达深证成指
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
267
121,393.0
2
26,711,956.
00
82.41%
5,699,980.0
0
17.59%
26,410,556
.00
81.48%
注：已包含场外持有人。机构投资者 “ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国银行股份易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 30 页共 34 页
有限公司－易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和 “ 占总份额比
例” 数据。
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈建锋 1,421,900.00 6.77%
2 钱中明 651,800.00 3.10%
3
望华卓越（青岛）投资
管理有限公司－望华卓
越高分红价值成长私募
证券投资基金
250,900.00 1.19%
4 田啟敏 200,000.00 0.95%
5 包承宽 179,711.00 0.86%
6 赵勇 150,013.00 0.71%
7 苏明煜 141,800.00 0.68%
8 杨凤玲 132,612.00 0.63%
9 何荣芬 109,001.00 0.52%
10 汪南英 100,019.00 0.48%
11
中国银行股份有限公司
－易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金
15,000,000.00 71.42%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017 年 4 月 27 日) 基金份额总额 381,001,380.00
本报告期期初基金份额总额 18,001,380.00
本报告期 基金总申购份额 21,267,911.00 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 31 页共 34 页
减： 本报告期 基金总赎回份额 6,857,355.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,411,936.00
注：期末基金总份额包含场外份额 11,410,556 份；总申购份额包含场外总申购份 额 12,267,911
份；总赎回份额包含场外总赎回份额 857,355 份。
§11
重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席
运营官（副总经理级） ，聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级） 。
报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按
相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情 况
本基金自基金合同生效以来连续 2 年聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 提供审计服务,
本报告年度的审计费用为 20,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部 门及其相关高级管理人员未受到 任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元 进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 32 页共 34 页
数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 1,555,175.00 10.39% 1,448.30 10.44% -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
长江证券 1 12,902,599.96 86.23% 12,016.64 86.65% -
东方证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
光大证券 1 504,546.00 3.37% 403.52 2.91% -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注： a) 本报告期内本基金减少申万宏源证券有限公司一个交易单元, 新增北京高华证券有限责任
公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有
限公司、海通证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券
有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司各一个交易单元，新增国金证券股
份有限公司两个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易单
元的选择标准如下： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 33 页共 34 页
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积 极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 债券 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券 回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 4,638.80 62.68% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长江证券 2,762.40 37.32% - - - -
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 34 页共 34 页
瑞信方正 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
§12
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过 20% 的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中国 银行 股份 有 限公
司－ 易方 达深 证 成指
交易 型开 放式 指 数证
券投资基金联接基金
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 12 月31 日
13,645,7
90.00
13,610,3
29.00
845,563.
00
26,410,5
56.00
81.48
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括 ： 当投 资者 持有 份额 占比 较为 集中 时， 个别 投资 者的 大额 赎回 可能 会对 基金 资产 运作 及净 值表 现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请， 可能影响投资者赎回业务办理； 若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运 作方 式、 与其 他基 金合 并
或者终止基金合同等情形； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
易方达基金管理有 限公司
二〇一九年三月二 十八日
