易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
易 方达 深证 成指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基
金
2018 年年 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管理人： 易 方达 基金 管理 有限 公司
基金托管人： 中 国银 行股 份有 限公 司
送出日期： 二〇 一九 年三 月二 十八 日易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金 的监察稽核工作情况 ............................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15
§5 托管人报告 ................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 审计报告 ................................................................................................................... 16
6.1 审计意见........................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 ...................................................................................................... 17
6.3 其他信息........................................................................................................................ 17
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ................................................................................. 17
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ............................................................................................................ 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................ 22
7.4 报表附注 ................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ............................................................................................................ 48
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................. 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 49 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 62
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 62
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 ........................................................ 63
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................. 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 64
9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 65
9.4 期末基金管理人的从业人员持有 本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 65
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................. 65
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................. 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................. 66
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 69
§13 备查文件 目录 ......................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................... 70
13.2 存放地点 ................................................................................................................ 70
13.3 查阅方式 ................................................................................................................ 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达深证成指 ETF
场内简称 深成指 EF
基金主代码 159950
交易代码 159950
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,411,936.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整 。 但在 因特 殊情 形导 致基 金无 法完 全投 资于 标的 指数 成份 股时 ， 基金
管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪
标的指数的目的。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融 产品 。 本基 金投 资股 指期 货将 根据 风险 管理 的原 则， 以套 期保 值为 目
的， 主要 选择 流动 性好 、 交易 活跃 的股 指期 货合 约。 本基 金力 争将 日均 跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 内，年化跟踪误差控制 在 2% 内。
业绩比较基准 深证成份指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105 室－42891 （集中办公
区）
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30 号广州银行大厦40-43 楼
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安 永 华明 会计 师事 务所 （特 殊 普
通合伙）
北京 市东 城区 东 长安 街 1 号东 方广 场安
永大楼 17 层 01-12 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广
州银行大厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有限公司。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§3 主要财务指标、基 金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年
2017 年 4 月 27 日 （基 金合 同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -2,025,647.58 3,804,739.39
本期利润 -7,964,657.60 5,707,016.48
加权平均基金份额本期利润 -0.3720 0.0993
本期加权平均净值利润率 -39.96% 9.53%
本期基金份额净值增长率 -33.87% 12.70%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 -8,255,168.94 2,286,682.54
期末可供分配基金份额利润 -0.2547 0.1270
期末基金资产净值 24,156,767.06 20,288,062.54
期末基金份额净值 0.7453 1.1270
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 -25.47% 12.70%
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4. 本基金合同于 2017 年 4 月 27 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ②－ ④
过去三个月 -12.38% 1.77% -13.82% 1.83% 1.44% -0.06%
过去六个月 -21.58% 1.58% -22.81% 1.63% 1.23% -0.05%
过去一年 -33.87% 1.46% -34.42% 1.50% 0.55% -0.04%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
-25.47% 1.25% -29.06% 1.29% 3.59% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份额累计净值 增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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较
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2017 年 4 月 27 日 至 2018 年 12 月 31 日）
注： 自基 金合 同生 效至 报告 期末 ， 基金 份额 净值 增长 率为-25.47% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为
-29.06% 。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每年净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日, 合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
本基金自基金合同生效日（2017 年 4 月 27 日）至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管 理有 限公 司 （简 称 “ 易方达 ” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资
拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范
的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内
领先的综合性资产管理机构。 易方达拥有公募、 社保、 年金、 特定客户资产管理、 QDII 、 QFII 、 RQFII 、
QDIE 、 QFLP 、 基本 养老 保险 基金 投资 等业 务资 格， 是国 内基 金行 业为 数不 多的 “ 全牌照 ” 公司之一，
在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 截至 2018 年 12 月 31
日，易方达总资产管理规模超过 1.2 万亿元，服务近 8000 万客户，自成立以来仅公募基金累计分红
达 1150 亿元。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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4.1.2 基金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、易方达中小板
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达原油证券投资基金
(QDII) 的基金经理、易方达银行指
数分级证券投资基金的基金经理、
易方达生物科技指数分级证券投资
基金的基金经理、易方达深证成指
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达深证 100
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达深证 100
交易型开放式指数基金的基金经
理、易方达纳斯达克 100 指数证券
投资基金(LOF) 的基 金经 理、 易方 达
恒生中国企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理、易
方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经 理、易
方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达并购
重组指数分级证券投资基金的基金
经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际
通交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理
2017-
04-27
- 10 年
硕士 研究 生， 曾任 华泰 联合 证券 资产
管理 部研 究员 ， 易方 达基 金管 理有 限
公司集中交易室交易员、 指数与量化
投资部指数基金运作专员、 基金经理
助理。
刘
树
荣
本基金的基金经理、易方达中小板
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达银行指数分级证券投资
基金的基金经理、易方达香港恒生
综合小型股指数证券投资基金
(LOF) 的基 金经 理、 易方 达生 物科 技
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金
经理、易方达深证 100 交易型开放
2017-
07-18
- 11 年
硕士 研究 生， 曾任 招商 银行 资产 托管
部基 金会 计， 易方 达基 金管 理有 限公
司核算部基金核算专员、 指数与量化
投资部运作支持专员、基 金经理助
理。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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式指数证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100 交易型开
放式指数基金的基金经理、易方达
上证中盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、易方
达上证中盘交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达并购重组指数
分级证券投资基金的基金经理、易
方达 标普医疗保健指数证券投资基
金(LOF) 的基 金经 理、 易方 达标 普信
息科技指数证券投资基金(LOF) 的
基金经理、易方达标普生物科技指
数证券投资基金(LOF) 的基金经理、
易方达标普 500 指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理
注： 1. 此处的 “ 离任日期 ” 为公告确定的解聘日期， 成曦的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效之日 ， 刘树
荣的 “ 任职日期 ” 为公告确定的聘任日期。
2. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平 交 易制 度和 控制 方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、 公平交易的原则和内容、 公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合， 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、
二级 市场 交易 （含 银行 间市 场） 等投 资管 理活 动， 贯穿 投资 授权 、 研究 分析 、 投资 决策 、 交易 执行 、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状 况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平 交 易制 度的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具， 按照不同的时间窗口 （包括当日内、3 日内、5 日内 ） ， 对我
司旗下所有投资组合 2018 年度的同向交易价差情况进行了分析， 包括旗下各大类资产组合之间 （即
公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交
易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综
合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常 交 易行 为的 专项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 131 次， 其 中 127 次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交 易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金跟踪的标的指数为深证成指，深证成指由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性
的 500 只股票组成，既包含了市值超千亿的大盘蓝筹，也包含中小板、创业板中的小盘成长股，兼
具了价值股与成长股的特性，风格较均衡，深圳整体股票市场代表性强。报告期内，本基金主要采
取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2018 年进入四季度之后，信用收缩叠加中美贸易摩擦使得经济数据仍在温和回落过程中，同期
政府的多项对冲政策陆续落实，但从政策底到经济底的过渡依然需要时间。整个市场结构分化的特
征较为明显，部分业绩稳定、调整充分的公 司已经开始受到资金重新重视。
市场体现出两类趋势：一种是伴随着经济下行，传统行业都出现份额向龙头集中的趋势，另一
种是经济结构也在向创新产业切换，成长风格预计将在下一阶段得到加强。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事
项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 0.7453 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-33.87% ， 同期 业绩 比
较基准收益率为-34.42% 。
本报告 期， 本基 金日 跟踪 偏离 度的 均值 为 0.04% ， 年化 跟踪 误差 0.92% ， 在合 同规 定的 目标 控制
范围之内。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，可以看到 2018 年压制市场的多个因素正逐步缓和。首先，中美贸易摩擦走向缓
和，双方重新回到谈判讨论，并且投资者已经对摩擦的长期性有充分的预期，体现在二级市场的定
价中 ； 其次 ， 中国 货币 及流 动性 环境 稳步 改善 中， 从 “ 去杠杆 ” 到“ 稳杠杆 ” ， 货币 整体 投放 稳中 有放 ，
但是货币扩张受汇率、利率、地产等约束，导致整个信用传导机制并不顺畅，信用回升过程相对缓
慢；此 外，预计中国经济增速仍有可能小幅下行，但多项货币、财政、产业等政策的推出，确保经
济增长不会失速。经济结构正在实现从高增长向高质量的切换。
A 股市场 2018 年整体表现不佳， 各类风格都经历了杀估值的过程， 但也充分释放了风险。 随着
各项政策的及时调整，我们认为中国的经济发展、产业升级及国民收入仍保持在健康通道中，但市
场全面复苏的概率较低。 传统产业中龙头公司和有增长空间的创新行业， 可能成为 2019 年的投资主
线。行业中的 “ 马太效应 ” 将在经济下行背景下愈加明显。长期投资者可以考虑在市场的下行过程中易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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逐渐布局优质企业，通过公 司业绩增长对冲经济周期波动。
4.6 管理人内部有关本 基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点
围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及
对制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本年度，主要监察稽核工作及措施如下：
（1） 根据 《关 于规 范金 融机 构资 产管 理业 务的 指导 意见 》 等新 法规 、 相关 监管 要求 以及 公司 业
务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，及 时贯彻落实新法规和监管要求，适应
公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。
（2） 严守 合规 底线 、 防控 重大 合规 风险 是监 察稽 核工 作的 重中 之重 。 围绕 这个 工作 重点 ， 持续
开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育， 促进公司合规文化建设； 不断完善相关机制流程，
重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法
违规行为。
（3） 继续 坚持 “ 保规 范、 防风 险 ” 的思 路， 紧密 跟踪 监管 政策 动向 、 资本 市场 变化 以及 业务 发展
的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、 投资比例等各种投资
限制的监控和提示，认真贯彻落实流动性风险管理规定、债券交易业务新规的各项控制要求，加强
对投 资、 研究 、 交易 等业 务运 作的 监控 检查 和反 馈提 示， 有效 确保 旗下 基金 资产 严格 按照 法律 法规 、
基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。
（4）有计划、有重点地对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及 IT 治理、反洗
钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，不
断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善。
（5） 积极 参与 新产 品设 计、 新业 务拓 展工 作， 就相 关问 题提 供合 规咨 询 、 合规 审查 意见 和建 议。
（6） 持续 督促 落实 投资 者适 当性 管理 法规 ， 不断 推动 投资 者适 当性 管理 制度 、 相关 销售 流程 规
范及系统的修订、更新，持续检讨完善客户投诉处理机制流程，切实保障投资者合法权益。
（7） 深入 践行 “ 风险为本 ” 的工 作方 法， 落实 反洗 钱最 新法 规和 监管 要求 ， 夯实 反洗 钱工 作基 础，
加强客户身份识别，建立受益所有人识别机制，开展洗钱风险评估，完善洗钱风险控制措施，做好
反洗钱宣传培训、系统支持、内部审计、信息报送等各项工作。
（8） 紧跟 法规 、 监管 要求 、 市场 变化 和业 务发 展， 持续 优化 完善 信息 披露 管理 工作 机 制， 做好
公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。
（9） 进一 步深 入落 实 《证 券公 司和 证券 投资 基金 管理 公司 合规 管理 办法 》 ， 不断 完善 合规 管控易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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框架 和机 制， 促进 监察 稽核 自身 工具 手段 和流 程的 完善 ， 持续 提升 监察 稽核 工作 的独 立性 、 规范 性、
针对性与有效性。
截至 2018 年末 ， 公司 已通 过 GIPS （全球投资业绩标准） 验证， 获 得 GIPS 验证 报告 ， 验证 日期
区间为 2001 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 通过 开 展 GIPS 验证 项目 ， 促进 公司 进一 步夯 实运 营
及内控基础，提升核心竞争力。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块 、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值
委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员
具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债 金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内 基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对 本基金持有人数或基金资产净值预警 情形的说明
自 2018 年 1 月 30 日至 2018 年 9 月 21 日，本基金均存在连续二十个工作日基金份额持有人数
量不满二百人的情形。
自 2018 年 4 月 3 日至 2018 年 9 月 21 日， 本基 金均 存在 连续 六十 个工 作日 基金 份额 持有 人数 量
不满二百人的情形。鉴于基金份额持有人数量的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产
净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守信情况声明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司( 以下称 “ 本托管人”) 在易方达深证成指交易型开放式指数证
券投资基金( 以下称 “ 本基金”) 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利 益的行为。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和 完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “ 金融工
具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明(2019) 审字第 60468000_G48 号
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审计意见
我们审计了易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的财务报表， 包括 2018 年 12 月 31
日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的易方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金的财务报 表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年
12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，
我们独立于易方达深证成指交易型开放式指数证 券投资基金，并履行了职业道德 方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基 金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅 读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信 息存在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层 和治理层 对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估易方达深 证成指交易 型开放式指数证券 投资基金的持续经
营能 力， 披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运 用持 续经 营假 设， 除非 计划 进行 清算 、 终止 运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师 对财务报表审计 的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们 运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险 高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如 果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致 易方达深证成指交
易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和 内容( 包括披露) ，并 评价 财 务报 表是 否公 允反 映相 关交 易
和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 注册会计师
赵雅
李明明
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 17 层 01-12 室
2019 年 3 月 25 日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,142,968.33 875,347.37
结算备付金
9,823.84 820.50
存出保证金
2,232.68 4,871.08
交易性金融资产 7.4.7.2 22,434,824.65 19,720,423.15
其中：股票投资
22,434,824.65 19,715,823.15
基金投资
- -
债券投资
- 4,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 382.00 151.38
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
24,590,231.50 20,601,613.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
344,865.93 210,236.14
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,125.20 8,536.66
应付托管费
2,025.05 1,707.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 6,448.26 3,070.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 70,000.00 90,000.00
负债合计
433,464.44 313,550.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 32,411,936.00 18,001,380.00
未分配利润 7.4.7.10 -8,255,168.94 2,286,682.54
所有者权益合计
24,156,767.06 20,288,062.54
负债和所有者权益 总计
24,590,231.50 20,601,613.48
注：1. 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年度实际报告期间为 2017 年 4 月 27 日至
2017 年 12 月 31 日。
2. 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.7453 元，基金份额总额 32,411,936.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 12 月 31 日
2017 年 4 月 27 日 （基
金合 同生 效日 ） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-7,524,981.85 6,642,863.36
1. 利息收入
6,829.34 298,703.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,828.25 94,690.07
债券利息收入
1.09 1.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 204,011.37
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
-1,568,325.03 4,431,995.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,781,928.20 3,615,895.62
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 399.58 844.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 213,203.59 815,254.95
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -5,939,010.02 1,902,277.09
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 -24,476.14 9,887.99
减：二、费用
439,675.75 935,846.88
1．管理人报酬
99,347.37 204,601.30
2．托管费
19,869.43 40,920.26
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 18,378.95 435,600.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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7．其他费用 7.4.7.19 302,080.00 254,724.87
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
-7,964,657.60 5,707,016.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
-7,964,657.60 5,707,016.48
注： 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日， 2017 年度 实 际报 告期 间为 2017 年 4 月 27 日至 2017
年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金 净值）变动表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
18,001,380.00 2,286,682.54 20,288,062.54
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -7,964,657.60 -7,964,657.60
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
14,410,556.00 -2,577,193.88 11,833,362.12
其中：1. 基金申购款 21,267,911.00 -4,068,587.06 17,199,323.94
2. 基金赎回款 -6,857,355.00 1,491,393.18 -5,365,961.82
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
32,411,936.00 -8,255,168.94 24,156,767.06
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
381,001,380.00 - 381,001,380.00
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 5,707,016.48 5,707,016.48
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-363,000,000.00 -3,420,333.94 -366,420,333.94
其中：1. 基金申购款 87,000,000.00 -2,666.30 86,997,333.70
2. 基金赎回款 -450,000,000.00 -3,417,667.64 -453,417,667.64
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
18,001,380.00 2,286,682.54 20,288,062.54
注： 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 4 月 27 日， 2017 年度 实 际报 告期 间为 2017 年 4 月 27 日至 2017
年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基 本情 况
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 根据中国证券监督管理委易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2016]2301 号 《关 于准 予易 方达 深证 成指 交易 型开 放式 指数 证
券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会
备案 ， 《易 方达 深证 成指 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 4 月 27 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 381,001,380.00 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 25,380.00 份
基金份额。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有
限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。
7.4.2 会计 报 表的 编制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则 、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 编制 ， 同时 ， 对于 在具 体会 计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报
告的内容与格式 》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其 他中 国证 监会 和中 国证
券投资基金业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会 计政 策和 会计 估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《 证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分 类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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工具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每 日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融 资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入方) 。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估 值原 则 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金持有的金融工具按如下原则确 定公允价值并进行估值：
（1） 存在 活跃 市场 且能 够获 取相 同资 产或 负债 报价 的金 融工 具， 按其 估值 日不 加调 整的 报价 确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作 为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2） 不存 在活 跃市 场的 金融 工具 ， 采用 在当 前情 况下 适用 并且 有足 够可 利用 数据 和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3） 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映金 融工 具公 允价 值的 ， 基金 管理 人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵 销
当本基金同时满足下列条件时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现
该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份 额时 ， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现损 益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平
准金与已实现损益平准金均在 “ 损益平准金 ” 科目中核算，并于期末全额转入 “ 未分配利润/( 累计亏
损)” 。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的 利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) ：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/( 损失) ，并按成交金额与其成本、应收利息
的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/( 损失) ，并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在 费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）每一基金份额享有同等分配权；
（2）本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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（3）基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，基金
管理人可进行收益分配；
（4） 本基 金收 益分 配比 例根 据以 下原 则确 定： 使收 益分 配后 基金 累计 报酬 率尽 可能 贴近 标的 指
数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配无需以弥补亏损 为前提，收益分配
后基金份额净值有可能低于面值；
（5）基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日；
（6） 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从其 规定 。 证券 交易 所或 基金 登记 结算 机构 对场 内份 额
收益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 对上述原则进行修改或调整，
而无需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券( 股票) 交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售 额。 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20% 。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所
得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 减 按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 减按 25% 计入应纳税所得额； 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要 财 务报 表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 2,142,968.33 875,347.37
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 2,142,968.33 875,347.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,471,557.58 22,434,824.65 -4,036,732.93
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页共 70 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,471,557.58 22,434,824.65 -4,036,732.93
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,813,546.06 19,715,823.15 1,902,277.09
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 4,600.00 4,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 4,600.00 4,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,818,146.06 19,720,423.15 1,902,277.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 376.60 148.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页共 70 页
应收结算备付金利息 4.40 0.30
应收债券利息 - 0.53
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.00 2.20
合计 382.00 151.38
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 6,448.26 3,070.81
银行间市场应付交易费用 - -
合计 6,448.26 3,070.81
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 20,000.00 40,000.00
其他应付款 50,000.00 50,000.00
合计 70,000.00 90,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页共 70 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,001,380.00 18,001,380.00
本期申购 21,267,911.00 21,267,911.00
本期赎回 （以 “- ” 号填列） -6,857,355.00 -6,857,355.00
本期末 32,411,936.00 32,411,936.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,600,948.57 -314,266.03 2,286,682.54
本期利润 -2,025,647.58 -5,939,010.02 -7,964,657.60
本期基金份额交易 产生的
变动数
1,459,025.67 -4,036,219.55 -2,577,193.88
其中：基金申购款 2,212,940.85 -6,281,527.91 -4,068,587.06
基金赎回款 -753,915.18 2,245,308.36 1,491,393.18
本期已分配利润 - - -
本期末 2,034,326.66 -10,289,495.60 -8,255,168.94
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日 （基 金合 同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 6,607.55 76,243.26
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 203.25 17,715.82
其他 17.45 730.99
合计 6,828.25 94,690.07
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页共 70 页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合
同生 效日 ） 至 2017 年 12 月
31 日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 -895,589.76 405,461.95
股票投资收益 —— 赎回差价收入 -886,338.44 3,210,433.67
股票投资收益 —— 申购差价收入 - -
合计 -1,781,928.20 3,615,895.62
7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
卖出股票成交总额 3,179,293.62 31,416,121.88
减：卖出股票成本总额 4,074,883.38 31,010,659.93
买卖股票差价收入 -895,589.76 405,461.95
7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合
同生效日）至 2017 年 12 月
31 日
赎回基金份额对价总额 4,581,920.58 453,417,667.64
减：现金支付赎回款总额 -32,645.42 40,802,241.64
减：赎回股票成本总额 5,500,904.44 409,404,992.33
赎回差价收入 -886,338.44 3,210,433.67
7.4.7.13 债券投资收益 —— 买 卖债 券差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同
生效日）至2017 年12 月31
日
卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交
总额
7,401.20 7,945.74
减： 卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）
成本总额
7,000.00 7,099.95 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页共 70 页
减： 应收利息总额 1.62 1.30
买卖债券差价收入 399.58 844.49
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效
日）至2017 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 213,203.59 815,254.95
基金投资产生的股利收益 - -
合计 213,203.59 815,254.95
7.4.7.16 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效
日）至2017 年12 月31 日
1. 交易性金融资产 -5,939,010.02 1,902,277.09
—— 股票投资 -5,939,010.02 1,902,277.09
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
-
合计 -5,939,010.02 1,902,277.09
7.4.7.17 其他收入 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页共 70 页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效日）至
2017 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,176.06 -
基金申购费收入 5,072.50 -
替代损益收入 -30,724.70 9,887.99
其他 - -
基金申购费收入
- -
合计 -24,476.14 9,887.99
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差
额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效日）至
2017 年12 月31 日
交易所市场交易费用 18,378.95 435,600.45
银行间市场交易费用 - -
合计 18,378.95 435,600.45
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效日）
至2017 年12 月31 日
审计费用 20,000.00 20,000.00
信息披露费 - 20,000.00
银行汇划费 1,080.00 2,610.58
银行间账户维护费 21,000.00 6,000.00
上市费 60,000.00 70,000.00
指数使用费 200,000.00 135,714.29 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页共 70 页
其他 - 400.00
合计 302,080.00 254,724.87
7.4.8 或有 事 项、 资产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司（以下简称 “ 中国银行 ” ） 基金托管人
广发证券股份有限公司( 以下简称 “ 广发证券”) 基金管理人股东、申赎代办券商
广东粤财信托有限公司（以下简称 “ 粤财信托 ” ） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页共 70 页
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
2017 年4 月27 日（基金合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 99,347.37 204,601.30
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同
生效日）至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 19,869.43 40,920.26
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金 投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页共 70 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他 关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达深证成指
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
26,410,556.00 81.48% 13,645,790.00 75.80%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月27 日（基金合同生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期存款 2,142,968.33 6,607.55 875,347.37 76,243.26
注： 本基 金的 上述 银行 存款 由基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 保管, 按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
金额单位 ：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2017 年 4 月 27 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页共 70 页
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧 密跟踪标的指数，提高基金运 作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，经基金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000540 中天金融 2017-08-21
重大事项
停牌
4.87 2019-01-02 4.38 12,150 53,661.44 59,170.50 -
000987 越秀金控 2018-12-25
重大事项
停牌
7.97 2019-01-10 8.77 1,344 12,050.46 10,711.68 -
002183 怡亚通 2018-12-25
重大事项
停牌
5.01 2019-01-02 4.96 6,800 46,836.15 34,068.00 -
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额为 0，无抵押债券。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页共 70 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人按照 “ 自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工 ” 的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层 次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的
流程看，已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估 ” 的健全的风险
监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范
信用 风险 。 于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有的 除国 债、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券 占基
金资产净值的比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：0.02%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债 、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按短 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页共 70 页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 4,600.53
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 4,600.53
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5 按长 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页共 70 页
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及 时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等 方式防范流动性风险，同时公司 已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风 险监测与预警制度，投资风险管 理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2018 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额( 计息但该利息金额不重大) 以外，本基金承
担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固
定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的 合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等法规的要求对本基金组合资产 的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除 7.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时
变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页共 70 页
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期 、 凸度 、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,142,968.33 - - - 2,142,968.33
结算备付金 9,823.84 - - - 9,823.84
存出保证金 2,232.68 - - - 2,232.68
交易性金融资产 - - - 22,434,824.65 22,434,824.65
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 382.00 382.00
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,155,024.85 - - 22,435,206.65 24,590,231.50
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 344,865.93 344,865.93
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 10,125.20 10,125.20
应付托管费 - - - 2,025.05 2,025.05
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,448.26 6,448.26
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页共 70 页
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 70,000.00 70,000.00
负债总计 - - - 433,464.44 433,464.44
利率敏感度缺口 2,155,024.85 - - 22,001,742.21 24,156,767.06
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 875,347.37 - - - 875,347.37
结算备付金 820.50 - - - 820.50
存出保证金 4,871.08 - - - 4,871.08
交易性金融资产 - - 4,600.00 19,715,823.15 19,720,423.15
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 151.38 151.38
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 881,038.95 - 4,600.00 19,715,974.53 20,601,613.48
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 210,236.14 210,236.14
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 8,536.66 8,536.66
应付托管费 - - - 1,707.33 1,707.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,070.81 3,070.81
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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负债总计 - - - 313,550.94 313,550.94
利率敏感度缺口 881,038.95 - 4,600.00 19,402,423.59 20,288,062.54
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
本期末本基金未持有交易性债券投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的变 动对 于本 基金 资产 净
值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
假设人民币对一揽子货币平均升
值 5%
- -
假设人民币对一揽子货币平均贬
值 5%
- -
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理 系统 ， 通过 标准 差、 跟踪 误差 、 beta 值、 V AR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ） 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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交易性金融资产 －股票投资 22,434,824.65 92.87 19,715,823.15 97.18
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,434,824.65 92.87 19,715,823.15 97.18
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升 5% 1,128,661.22 1,005,563.10
2. 业绩比较基准下降 5% -1,128,661.22 -1,005,563.10
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于
第一层次的余额为 22,330,874.47 元, 属于第二层次的余额为 103,950.18 元, 无属于第三层次的余额
(2017 年 12 月 31 日: 第一层次 18,891,469.33 元, 第二层次 828,953.82 元, 无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第 三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日：
同)
。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资
22,434,824.65 91.23
其中：股票 22,434,824.65 91.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
2,152,792.17 8.75
8 其他各项资产 2,614.68 0.01
9 合计 24,590,231.50 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 609,854.46 2.52
B 采矿业
189,920.80 0.79
C 制造业 14,107,399.10 58.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
276,319.00 1.14
E 建筑业 207,726.80 0.86
F 批发和零售业
561,714.67 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业
231,250.40 0.96
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,131,549.30 8.82
J 金融业
1,535,654.69 6.36
K 房地产业
1,235,881.64 5.12
L 租赁和商务服务业
314,650.72 1.30
M 科学研究和技术服务业
80,855.00 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业
166,869.80 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
335,407.16 1.39
R 文化、体育和娱乐业
412,058.61 1.71
S 综合
37,712.50 0.16
合计 22,434,824.65 92.87
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 000651 格力电器 21,600 770,904.00 3.19
2 000333 美的集团 20,800 766,688.00 3.17
3 300498 温氏股份 17,237 451,264.66 1.87
4 000002 万科 A 18,311 436,168.02 1.81
5 000858 五粮液 8,300 422,304.00 1.75
6 002415 海康威视 15,811 407,291.36 1.69 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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7 000001 平安银行 37,900 355,502.00 1.47
8 000725 京东方 A 117,000 307,710.00 1.27
9 002304 洋河股份 2,755 260,953.60 1.08
10 300059 东方财富 17,680 213,928.00 0.89
11 000063 中兴通讯 10,800 211,572.00 0.88
12 002142 宁波银行 12,150 197,073.00 0.82
13 002594 比亚迪 3,800 193,800.00 0.80
14 002027 分众传媒 34,628 181,450.72 0.75
15 002230 科大讯飞 7,150 176,176.00 0.73
16 000776 广发证券 13,600 172,448.00 0.71
17 000338 潍柴动力 21,500 165,550.00 0.69
18 000661 长春高新 914 159,950.00 0.66
19 002024 苏宁易购 15,900 156,615.00 0.65
20 000538 云南白药 2,100 155,316.00 0.64
21 002475 立讯精密 10,882 153,000.92 0.63
22 001979 招商蛇口 8,800 152,680.00 0.63
23 000568 泸州老窖 3,300 134,178.00 0.56
24 002008 大族激光 4,100 124,476.00 0.52
25 000166 申万宏源 29,900 121,693.00 0.50
26 000100 TCL 集团 48,900 119,805.00 0.50
27 000895 双汇发展 4,400 103,796.00 0.43
28 300142 沃森生物 5,300 101,230.00 0.42
29 300015 爱尔眼科 3,800 99,940.00 0.41
30 002466 天齐锂业 3,370 98,808.40 0.41
31 002044 美年健康 6,600 98,670.00 0.41
32 002202 金风科技 9,717 97,072.83 0.40
33 000783 长江证券 18,600 95,790.00 0.40
34 000069 华侨城 A 15,000 95,250.00 0.39
35 300124 汇川技术 4,526 91,153.64 0.38
36 000423 东阿阿胶 2,300 90,965.00 0.38
37 002422 科伦药业 4,300 88,795.00 0.37
38 002007 华兰生物 2,700 88,560.00 0.37
39 300003 乐普医疗 4,200 87,402.00 0.36
40 002236 大华股份 7,500 85,950.00 0.36
41 300122 智飞生物 2,172 84,186.72 0.35
42 002736 国信证券 10,053 84,143.61 0.35
43 002456 欧菲科技 9,100 83,629.00 0.35
44 300408 三环集团 4,900 82,908.00 0.34
45 000963 华东医药 3,100 82,026.00 0.34
46 000413 东旭光电 18,100 81,450.00 0.34
47 002460 赣锋锂业 3,650 80,592.00 0.33
48 000768 中航飞机 6,000 79,440.00 0.33
49 300347 泰格医药 1,836 78,489.00 0.32
50 300136 信维通信 3,600 77,796.00 0.32 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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51 002714 牧原股份 2,700 77,625.00 0.32
52 000157 中联重科 21,200 75,472.00 0.31
53 000656 金科股份 12,000 74,280.00 0.31
54 002311 海大集团 3,200 74,144.00 0.31
55 300024 机器人 5,600 74,032.00 0.31
56 002739 万达电影 3,350 73,130.50 0.30
57 002916 深南电路 900 72,153.00 0.30
58 300144 宋城演艺 3,300 70,455.00 0.29
59 300628 亿联网络 900 69,894.00 0.29
60 000876 新希望 9,500 69,160.00 0.29
61 002352 顺丰控股 2,100 68,775.00 0.28
62 300750 宁德时代 900 66,420.00 0.27
63 002673 西部证券 8,600 65,962.00 0.27
64 000703 恒逸石化 5,620 64,742.40 0.27
65 000425 徐工机械 20,000 64,600.00 0.27
66 002410 广联达 3,100 64,511.00 0.27
67 002146 荣盛发展 8,100 64,395.00 0.27
68 000728 国元证券 9,200 64,216.00 0.27
69 000625 长安汽车 9,700 63,923.00 0.26
70 300253 卫宁健康 5,120 63,795.20 0.26
71 002241 歌尔股份 9,200 63,296.00 0.26
72 002001 新和成 4,210 63,192.10 0.26
73 002179 中航光电 1,870 62,981.60 0.26
74 002065 东华软件 8,900 61,855.00 0.26
75 300146 汤臣倍健 3,600 61,164.00 0.25
76 002821 凯莱英 900 61,065.00 0.25
77 000750 国海证券 13,900 60,604.00 0.25
78 000977 浪潮信息 3,760 59,859.20 0.25
79 002602 世纪华通 2,880 59,472.00 0.25
80 000540 中天金融 12,150 59,170.50 0.24
81 002129 中环股份 8,100 58,563.00 0.24
82 300070 碧水源 7,500 58,500.00 0.24
83 000998 隆平高科 3,906 57,808.80 0.24
84 000860 顺鑫农业 1,800 57,402.00 0.24
85 300017 网宿科技 7,300 57,159.00 0.24
86 000623 吉林敖东 3,960 57,142.80 0.24
87 000401 冀东水泥 4,600 56,948.00 0.24
88 002465 海格通信 7,300 56,940.00 0.24
89 000709 河钢股份 20,000 56,800.00 0.24
90 000630 铜陵有色 28,800 56,736.00 0.23
91 002405 四维图新 4,000 56,440.00 0.23
92 300383 光环新网 4,400 55,748.00 0.23
93 002439 启明星辰 2,700 55,512.00 0.23
94 002271 东方雨虹 4,250 55,037.50 0.23 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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95 300450 先导智能 1,898 54,928.12 0.23
96 002049 紫光国微 1,900 54,910.00 0.23
97 300760 迈瑞医疗 500 54,610.00 0.23
98 002493 荣盛石化 5,375 54,233.75 0.22
99 000503 国新健康 3,400 53,992.00 0.22
100 000690 宝新能源 8,000 53,840.00 0.22
101 002223 鱼跃医疗 2,742 53,770.62 0.22
102 000786 北新建材 3,900 53,664.00 0.22
103 300296 利亚德 6,852 52,691.88 0.22
104 000778 新兴铸管 12,100 52,151.00 0.22
105 002195 二三四五 14,100 52,029.00 0.22
106 002797 第一创业 9,580 51,923.60 0.21
107 002624 完美世界 1,864 51,912.40 0.21
108 002081 金螳螂 6,400 51,840.00 0.21
109 002384 东山精密 4,550 51,369.50 0.21
110 002340 格林美 12,960 49,766.40 0.21
111 002268 卫士通 2,768 49,436.48 0.20
112 002050 三花智控 3,865 49,046.85 0.20
113 002038 双鹭药业 1,971 48,900.51 0.20
114 002153 石基信息 1,875 48,675.00 0.20
115 000596 古井贡酒 900 48,564.00 0.20
116 002281 光迅科技 1,800 48,348.00 0.20
117 000830 鲁西化工 4,900 48,020.00 0.20
118 002092 中泰化学 6,800 47,940.00 0.20
119 000581 威孚高科 2,700 47,682.00 0.20
120 002032 苏泊尔 900 47,250.00 0.20
121 000961 中南建设 8,400 47,124.00 0.20
122 002572 索菲亚 2,800 46,900.00 0.19
123 002075 沙钢股份 5,800 46,574.00 0.19
124 300601 康泰生物 1,300 46,514.00 0.19
125 002508 老板电器 2,271 45,851.49 0.19
126 000997 新大陆 3,100 45,384.00 0.19
127 002310 东方园林 6,500 45,240.00 0.19
128 000999 华润三九 1,800 44,748.00 0.19
129 002812 恩捷股份 900 44,469.00 0.18
130 002506 协鑫集成 8,800 44,000.00 0.18
131 002500 山西证券 7,400 43,808.00 0.18
132 000418 小天鹅 A 1,000 43,250.00 0.18
133 002507 涪陵榨菜 2,000 43,200.00 0.18
134 300168 万达信息 3,600 43,164.00 0.18
135 000825 太钢不锈 10,400 43,056.00 0.18
136 002470 金正大 6,800 42,976.00 0.18
137 000060 中金岭南 10,850 42,966.00 0.18
138 002085 万丰奥威 5,460 42,315.00 0.18 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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139 000975 银泰资源 4,120 41,982.80 0.17
140 000686 东北证券 6,700 41,942.00 0.17
141 000839 中信国安 12,400 41,788.00 0.17
142 002127 南极电商 5,550 41,736.00 0.17
143 300315 掌趣科技 11,800 41,654.00 0.17
144 002399 海普瑞 1,800 41,490.00 0.17
145 000039 中集集团 3,900 41,262.00 0.17
146 000066 中国长城 8,700 41,238.00 0.17
147 300226 上海钢联 900 40,977.00 0.17
148 002221 东华能源 5,069 40,856.14 0.17
149 300413 芒果超媒 1,100 40,711.00 0.17
150 002558 巨人网络 2,100 40,677.00 0.17
151 000050 深天马 A 4,100 40,221.00 0.17
152 000028 国药一致 967 40,072.48 0.17
153 002252 上海莱士 5,000 40,050.00 0.17
154 002110 三钢闽光 3,100 39,649.00 0.16
155 000983 西山煤电 7,200 39,528.00 0.16
156 002294 信立泰 1,886 39,398.54 0.16
157 300274 阳光电源 4,400 39,248.00 0.16
158 002013 中航机电 6,025 39,222.75 0.16
159 000671 阳光城 7,500 38,925.00 0.16
160 000008 神州高铁 10,000 38,900.00 0.16
161 002074 国轩高科 3,343 38,645.08 0.16
162 300009 安科生物 2,882 38,503.52 0.16
163 002358 森源电气 2,157 38,394.60 0.16
164 300166 东方国信 3,680 38,124.80 0.16
165 002371 北方华创 1,000 37,760.00 0.16
166 000009 中国宝安 8,750 37,712.50 0.16
167 002138 顺络电子 2,700 37,368.00 0.15
168 300666 江丰电子 900 37,188.00 0.15
169 002078 太阳纸业 6,500 37,050.00 0.15
170 000627 天茂集团 6,600 37,026.00 0.15
171 300203 聚光科技 1,441 36,961.65 0.15
172 300014 亿纬锂能 2,351 36,957.72 0.15
173 300308 中际旭创 900 36,621.00 0.15
174 300088 长信科技 8,800 36,520.00 0.15
175 000932 华菱钢铁 6,000 36,360.00 0.15
176 000547 航天发展 4,800 36,288.00 0.15
177 002831 裕同科技 900 36,054.00 0.15
178 000988 华工科技 3,016 36,011.04 0.15
179 300676 华大基因 600 36,000.00 0.15
180 000513 丽珠集团 1,420 35,713.00 0.15
181 002640 跨境通 3,300 35,640.00 0.15
182 002217 合力泰 7,600 35,568.00 0.15 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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183 300271 华宇软件 2,365 35,498.65 0.15
184 000402 金融街 5,500 35,420.00 0.15
185 002176 江特电机 6,000 35,220.00 0.15
186 300001 特锐德 2,000 35,060.00 0.15
187 000516 国际医学 7,066 34,976.70 0.14
188 300418 昆仑万维 2,700 34,722.00 0.14
189 300027 华谊兄弟 7,400 34,706.00 0.14
190 000598 兴蓉环境 8,600 34,658.00 0.14
191 000488 晨鸣纸业 6,150 34,501.50 0.14
192 002353 杰瑞股份 2,300 34,500.00 0.14
193 300073 当升科技 1,242 34,390.98 0.14
194 300033 同花顺 900 34,380.00 0.14
195 000960 锡业股份 3,600 34,344.00 0.14
196 000089 深圳机场 4,400 34,276.00 0.14
197 000826 启迪桑德 3,280 34,079.20 0.14
198 002183 怡亚通 6,800 34,068.00 0.14
199 000046 泛海控股 7,212 33,680.04 0.14
200 000732 泰禾集团 2,400 33,648.00 0.14
201 002168 深圳惠程 3,400 33,626.00 0.14
202 002174 游族网络 1,800 33,462.00 0.14
203 300251 光线传媒 4,400 33,440.00 0.14
204 000887 中鼎股份 3,300 33,396.00 0.14
205 002373 千方科技 3,000 33,360.00 0.14
206 002341 新纶科技 2,800 33,264.00 0.14
207 000040 东旭蓝天 4,600 33,258.00 0.14
208 002589 瑞康医药 4,765 33,212.05 0.14
209 002601 龙蟒佰利 2,700 33,210.00 0.14
210 000738 航发控制 2,749 33,152.94 0.14
211 300036 超图软件 1,800 32,994.00 0.14
212 000898 鞍钢股份 6,400 32,832.00 0.14
213 000729 燕京啤酒 5,800 32,712.00 0.14
214 000681 视觉中国 1,400 32,648.00 0.14
215 002185 华天科技 7,982 32,406.92 0.13
216 300699 光威复材 900 32,220.00 0.13
217 300012 华测检测 4,900 32,095.00 0.13
218 002180 纳思达 1,400 32,088.00 0.13
219 002191 劲嘉股份 4,100 32,021.00 0.13
220 002396 星网锐捷 1,859 32,011.98 0.13
221 002385 大北农 10,000 32,000.00 0.13
222 000883 湖北能源 8,700 31,929.00 0.13
223 002019 亿帆医药 2,955 31,618.50 0.13
224 002583 海能达 3,987 31,457.43 0.13
225 000938 紫光股份 998 31,197.48 0.13
226 002273 水晶光电 3,250 31,070.00 0.13 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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227 002463 沪电股份 4,300 30,831.00 0.13
228 002157 正邦科技 5,800 30,798.00 0.13
229 000559 万向钱潮 5,989 30,663.68 0.13
230 002266 浙富控股 7,500 30,525.00 0.13
231 000930 中粮生化 4,100 30,422.00 0.13
232 000878 云南铜业 3,836 30,419.48 0.13
233 300170 汉得信息 3,100 30,318.00 0.13
234 002250 联化科技 3,200 30,176.00 0.12
235 000970 中科三环 4,100 30,053.00 0.12
236 002023 海特高新 2,900 30,015.00 0.12
237 300285 国瓷材料 1,800 30,006.00 0.12
238 002004 华邦健康 6,500 29,965.00 0.12
239 002595 豪迈科技 1,871 29,936.00 0.12
240 300068 南都电源 2,100 29,862.00 0.12
241 002701 奥瑞金 5,900 29,854.00 0.12
242 002407 多氟多 2,700 29,592.00 0.12
243 002372 伟星新材 1,900 29,469.00 0.12
244 002120 韵达股份 968 29,330.40 0.12
245 000415 渤海租赁 8,100 29,160.00 0.12
246 000528 柳工 4,790 29,075.30 0.12
247 000591 太阳能 9,800 29,008.00 0.12
248 300558 贝达药业 900 28,773.00 0.12
249 300133 华策影视 3,200 28,672.00 0.12
250 300316 晶盛机电 2,860 28,657.20 0.12
251 002152 广电运通 5,100 28,611.00 0.12
252 002597 金禾实业 1,800 28,602.00 0.12
253 000935 四川双马 1,900 28,576.00 0.12
254 002491 通鼎互联 3,600 28,368.00 0.12
255 000027 深圳能源 5,400 28,350.00 0.12
256 002155 湖南黄金 3,600 28,260.00 0.12
257 002035 华帝股份 3,150 27,877.50 0.12
258 000902 新洋丰 3,100 27,776.00 0.11
259 002030 达安基因 2,730 27,736.80 0.11
260 300747 锐科激光 200 27,520.00 0.11
261 002440 闰土股份 3,000 27,000.00 0.11
262 300113 顺网科技 2,100 26,691.00 0.11
263 000400 许继电气 3,000 26,670.00 0.11
264 300098 高新兴 3,911 26,438.36 0.11
265 002368 太极股份 1,139 26,424.80 0.11
266 002610 爱康科技 16,800 26,376.00 0.11
267 002444 巨星科技 2,742 25,994.16 0.11
268 000717 韶钢松山 5,700 25,935.00 0.11
269 300207 欣旺达 3,000 25,770.00 0.11
270 300182 捷成股份 6,000 25,740.00 0.11 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页共 70 页
271 002025 航天电器 1,200 25,716.00 0.11
272 000807 云铝股份 6,600 25,608.00 0.11
273 002555 三七互娱 2,700 25,488.00 0.11
274 002408 齐翔腾达 3,700 25,308.00 0.10
275 002497 雅化集团 3,800 25,232.00 0.10
276 000800 一汽轿车 3,800 25,156.00 0.10
277 002280 联络互动 6,500 25,155.00 0.10
278 000831 五矿稀土 3,000 25,110.00 0.10
279 002244 滨江集团 6,300 25,074.00 0.10
280 002051 中工国际 2,260 25,040.80 0.10
281 002285 世联行 4,926 25,024.08 0.10
282 002151 北斗星通 1,185 25,003.50 0.10
283 000059 华锦股份 4,200 24,948.00 0.10
284 002603 以岭药业 2,371 24,800.66 0.10
285 002643 万润股份 2,450 24,794.00 0.10
286 300188 美亚柏科 1,900 24,738.00 0.10
287 300026 红日药业 8,100 24,705.00 0.10
288 300294 博雅生物 915 24,695.85 0.10
289 300078 思创医惠 2,483 24,681.02 0.10
290 002047 宝鹰股份 3,600 24,660.00 0.10
291 002010 传化智联 3,772 24,518.00 0.10
292 300038 数知科技 2,600 24,258.00 0.10
293 002449 国星光电 2,330 24,185.40 0.10
294 000869 张裕 A 930 24,180.00 0.10
295 002233 塔牌集团 2,400 24,144.00 0.10
296 000793 华闻传媒 8,100 24,057.00 0.10
297 000031 中粮地产 4,900 23,912.00 0.10
298 002841 视源股份 420 23,898.00 0.10
299 000758 中色股份 6,500 23,725.00 0.10
300 000683 远兴能源 10,000 23,700.00 0.10
301 002383 合众思壮 2,000 23,660.00 0.10
302 300180 华峰超纤 2,100 23,415.00 0.10
303 002212 南洋股份 2,100 23,352.00 0.10
304 300244 迪安诊断 1,538 23,331.46 0.10
305 000848 承德露露 2,900 23,316.00 0.10
306 000006 深振业 A 4,500 23,310.00 0.10
307 002411 延安必康 1,104 23,272.32 0.10
308 300212 易华录 1,120 23,206.40 0.10
309 002299 圣农发展 1,400 23,156.00 0.10
310 300377 赢时胜 2,090 23,073.60 0.10
311 000563 陕国投 A 8,590 23,021.20 0.10
312 002376 新北洋 1,500 23,010.00 0.10
313 300222 科大智能 1,473 22,831.50 0.09
314 300115 长盈精密 2,755 22,563.45 0.09 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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315 002262 恩华药业 2,500 22,550.00 0.09
316 300010 立思辰 3,100 22,506.00 0.09
317 001965 招商公路 2,800 22,484.00 0.09
318 002839 张家港行 4,200 22,470.00 0.09
319 002366 台海核电 2,392 22,436.96 0.09
320 002563 森马服饰 2,500 22,300.00 0.09
321 300324 旋极信息 3,974 22,294.14 0.09
322 300055 万邦达 2,900 22,243.00 0.09
323 300357 我武生物 600 22,194.00 0.09
324 000156 华数传媒 2,789 22,116.77 0.09
325 300496 中科创达 1,000 22,100.00 0.09
326 000926 福星股份 3,600 22,032.00 0.09
327 002389 航天彩虹 1,800 21,978.00 0.09
328 000718 苏宁环球 6,900 21,942.00 0.09
329 300433 蓝思科技 3,370 21,938.70 0.09
330 002131 利欧股份 14,835 21,807.45 0.09
331 002573 清新环境 3,000 21,660.00 0.09
332 002061 浙江交科 2,100 21,567.00 0.09
333 002468 申通快递 1,300 21,385.00 0.09
334 002709 天赐材料 986 21,356.76 0.09
335 300367 东方网力 2,400 21,288.00 0.09
336 002091 江苏国泰 3,800 21,280.00 0.09
337 002670 国盛金控 2,101 21,178.08 0.09
338 002421 达实智能 5,400 21,168.00 0.09
339 300451 创业软件 1,100 21,065.00 0.09
340 000933 神火股份 5,400 21,060.00 0.09
340 300476 胜宏科技 1,800 21,060.00 0.09
342 000078 海王生物 7,000 20,860.00 0.09
343 002419 天虹股份 1,900 20,843.00 0.09
344 002128 露天煤业 2,900 20,764.00 0.09
345 002028 思源电气 2,100 20,727.00 0.09
346 000021 深科技 3,600 20,700.00 0.09
347 002608 江苏国信 2,700 20,655.00 0.09
348 000877 天山股份 2,900 20,619.00 0.09
349 000712 锦龙股份 2,269 20,602.52 0.09
350 000685 中山公用 2,940 20,580.00 0.09
351 002056 横店东磁 3,700 20,461.00 0.08
352 002511 中顺洁柔 2,400 20,448.00 0.08
353 300355 蒙草生态 5,240 20,383.60 0.08
354 002745 木林森 1,800 20,322.00 0.08
355 300199 翰宇药业 2,166 20,230.44 0.08
356 002237 恒邦股份 2,400 20,112.00 0.08
357 002544 杰赛科技 1,853 20,049.46 0.08
358 300459 金科文化 2,700 19,845.00 0.08 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 58 页共 70 页
359 002048 宁波华翔 1,900 19,817.00 0.08
360 300101 振芯科技 2,000 19,800.00 0.08
361 002505 大康农业 12,200 19,764.00 0.08
362 300287 飞利信 5,200 19,656.00 0.08
363 000789 万年青 1,800 19,602.00 0.08
364 300458 全志科技 966 19,320.00 0.08
365 002773 康弘药业 567 19,317.69 0.08
366 002618 丹邦科技 1,400 19,278.00 0.08
367 300618 寒锐钴业 260 19,260.80 0.08
368 300037 新宙邦 800 19,240.00 0.08
369 000937 冀中能源 5,100 19,227.00 0.08
370 000799 酒鬼酒 1,200 19,176.00 0.08
371 002690 美亚光电 900 19,152.00 0.08
372 000507 珠海港 2,900 19,140.00 0.08
373 000301 东方盛虹 3,500 19,110.00 0.08
373 300054 鼎龙股份 3,000 19,110.00 0.08
375 002108 沧州明珠 4,538 19,104.98 0.08
376 002716 金贵银业 3,100 19,003.00 0.08
377 000539 粤电力 A 4,100 18,983.00 0.08
378 300463 迈克生物 1,300 18,980.00 0.08
379 300159 新研股份 4,100 18,901.00 0.08
380 000034 神州数码 1,400 18,830.00 0.08
381 300053 欧比特 2,276 18,572.16 0.08
382 002402 和而泰 3,000 18,540.00 0.08
383 300002 神州泰岳 5,600 18,480.00 0.08
384 002807 江阴银行 3,600 18,288.00 0.08
385 002665 首航节能 6,500 18,265.00 0.08
386 300616 尚品宅配 300 18,231.00 0.08
387 000650 仁和药业 3,300 18,084.00 0.07
388 300257 开山股份 1,800 17,982.00 0.07
389 000727 华东科技 12,200 17,934.00 0.07
390 300454 深信服 200 17,920.00 0.07
391 000901 航天科技 2,000 17,680.00 0.07
392 000989 九芝堂 1,800 17,658.00 0.07
393 002242 九阳股份 1,100 17,611.00 0.07
394 002926 华西证券 2,100 17,577.00 0.07
395 002614 奥佳华 1,100 17,545.00 0.07
396 000818 航锦科技 1,900 17,537.00 0.07
397 002424 贵州百灵 2,000 17,500.00 0.07
398 000016 深康佳 A 5,400 17,496.00 0.07
399 002648 卫星石化 1,800 17,406.00 0.07
400 002042 华孚时尚 3,200 17,376.00 0.07
401 002249 大洋电机 5,255 17,341.50 0.07
402 300197 铁汉生态 4,550 17,244.50 0.07 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 59 页共 70 页
403 002359 北讯集团 2,100 17,241.00 0.07
404 002431 棕榈股份 4,800 17,136.00 0.07
405 000158 常山北明 3,230 16,860.60 0.07
406 000525 红太阳 1,200 16,836.00 0.07
407 000555 神州信息 1,800 16,812.00 0.07
408 002302 西部建设 1,900 16,796.00 0.07
409 300529 健帆生物 400 16,600.00 0.07
410 300145 中金环境 5,100 16,575.00 0.07
411 000426 兴业矿业 3,300 16,434.00 0.07
412 002156 通富微电 2,300 16,399.00 0.07
413 002517 恺英网络 4,400 16,324.00 0.07
414 002343 慈文传媒 1,807 16,299.14 0.07
415 002912 中新赛克 200 16,212.00 0.07
416 002596 海南瑞泽 2,700 16,173.00 0.07
417 002727 一心堂 900 16,002.00 0.07
418 000088 盐田港 3,200 16,000.00 0.07
419 002488 金固股份 2,400 15,912.00 0.07
420 000537 广宇发展 2,100 15,729.00 0.07
421 300353 东土科技 1,800 15,714.00 0.07
422 002920 德赛西威 900 15,615.00 0.06
423 002292 奥飞娱乐 2,700 15,282.00 0.06
424 002600 领益智造 6,100 15,250.00 0.06
425 300482 万孚生物 600 15,246.00 0.06
426 300567 精测电子 300 15,144.00 0.06
427 300266 兴源环境 4,250 15,002.50 0.06
428 000062 深圳华强 900 14,994.00 0.06
429 002390 信邦制药 3,643 14,899.87 0.06
430 300085 银之杰 1,861 14,813.56 0.06
431 000723 美锦能源 4,600 14,766.00 0.06
432 000980 众泰汽车 3,400 14,722.00 0.06
433 002434 万里扬 2,200 14,498.00 0.06
434 002509 天广中茂 6,100 14,457.00 0.06
435 300373 扬杰科技 1,000 14,440.00 0.06
436 000910 大亚圣象 1,400 14,434.00 0.06
437 000990 诚志股份 1,200 14,412.00 0.06
438 002429 兆驰股份 7,492 14,234.80 0.06
439 000921 海信家电 2,000 14,140.00 0.06
440 002251 步步高 1,900 14,098.00 0.06
441 300118 东方日升 2,471 14,059.99 0.06
442 300339 润和软件 1,500 13,680.00 0.06
443 000564 供销大集 5,400 13,662.00 0.06
444 300474 景嘉微 373 13,487.68 0.06
445 002635 安洁科技 1,188 13,460.04 0.06
446 002382 蓝帆医疗 900 13,374.00 0.06 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 60 页共 70 页
447 000155 川能动力 3,700 13,320.00 0.06
448 002737 葵花药业 900 13,302.00 0.06
449 002501 利源精制 4,700 13,301.00 0.06
450 002002 鸿达兴业 4,600 13,248.00 0.05
451 002925 盈趣科技 300 13,164.00 0.05
452 002815 崇达技术 900 13,149.00 0.05
453 002258 利尔化学 1,000 13,140.00 0.05
454 000822 山东海化 2,700 13,095.00 0.05
455 300323 华灿光电 1,800 13,014.00 0.05
456 002607 亚夏汽车 1,800 12,960.00 0.05
457 000981 银亿股份 4,100 12,792.00 0.05
458 000710 贝瑞基因 400 12,760.00 0.05
459 002503 搜于特 5,400 12,690.00 0.05
460 000959 首钢股份 3,400 12,682.00 0.05
461 002625 光启技术 1,250 12,375.00 0.05
462 002430 杭氧股份 1,300 12,155.00 0.05
463 002080 中材科技 1,500 12,135.00 0.05
464 002320 海峡股份 900 12,105.00 0.05
465 002611 东方精工 3,200 12,000.00 0.05
466 000553 沙隆达 A 1,300 11,869.00 0.05
467 300348 长亮科技 700 11,501.00 0.05
468 300568 星源材质 500 11,095.00 0.05
469 002664 长鹰信质 900 11,052.00 0.05
470 002668 奥马电器 2,261 11,011.07 0.05
471 002681 奋达科技 2,937 10,749.42 0.04
472 000987 越秀金控 1,344 10,711.68 0.04
473 002512 达华智能 2,000 10,620.00 0.04
474 300409 道氏技术 800 10,488.00 0.04
475 300107 建新股份 1,100 10,373.00 0.04
476 002437 誉衡药业 3,700 10,360.00 0.04
477 000766 通化金马 1,500 10,290.00 0.04
478 002308 威创股份 2,300 10,235.00 0.04
479 002699 美盛文化 1,840 10,083.20 0.04
480 000617 中油资本 900 9,675.00 0.04
481 000587 金洲慈航 4,000 9,400.00 0.04
482 300741 华宝股份 300 9,321.00 0.04
483 002016 世荣兆业 900 8,118.00 0.03
484 002118 紫鑫药业 1,800 7,848.00 0.03
485 002930 宏川智慧 300 7,755.00 0.03
486 300504 天邑股份 300 7,728.00 0.03
487 300317 珈伟新能 1,300 6,110.00 0.03
488 002911 佛燃股份 300 5,058.00 0.02
489 300634 彩讯股份 200 4,774.00 0.02
490 002907 华森制药 200 3,768.00 0.02 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页共 70 页
491 002143 印纪传媒 1,300 3,718.00 0.02
8.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 518,426.00 2.56
2 000651 格力电器 276,090.00 1.36
3 000858 五粮液 173,842.64 0.86
4 002027 分众传媒 170,989.00 0.84
5 002415 海康威视 149,091.00 0.73
6 000002 万科 A 145,652.00 0.72
7 300498 温氏股份 132,414.00 0.65
8 000001 平安银行 123,912.00 0.61
9 000725 京东方 A 120,174.00 0.59
10 002304 洋河股份 109,630.00 0.54
11 000538 云南白药 101,703.00 0.50
12 300059 东方财富 96,074.00 0.47
13 000661 长春高新 94,335.00 0.46
14 000776 广发证券 89,149.00 0.44
15 000568 泸州老窖 88,693.00 0.44
16 300750 宁德时代 81,113.00 0.40
17 002142 宁波银行 78,387.00 0.39
18 300601 康泰生物 70,693.00 0.35
19 002916 深南电路 66,114.00 0.33
20 002821 凯莱英 62,063.00 0.31
注：买入金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002450 康得新 85,410.00 0.42
2 300072 三聚环保 51,982.40 0.26
3 000792 盐湖股份 48,044.00 0.24
4 000651 格力电器 41,234.00 0.20
5 000568 泸州老窖 41,152.00 0.20 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页共 70 页
6 000917 电广传媒 37,862.00 0.19
7 000423 东阿阿胶 33,911.00 0.17
8 000049 德赛电池 32,978.00 0.16
9 300750 宁德时代 32,505.00 0.16
10 000333 美的集团 30,535.00 0.15
11 002460 赣锋锂业 29,770.00 0.15
12 000858 五粮液 29,714.00 0.15
13 002027 分众传媒 28,919.00 0.14
14 300203 聚光科技 28,327.00 0.14
15 300058 蓝色光标 27,857.00 0.14
16 000566 海南海药 27,430.00 0.14
17 000979 中弘退( 退市) 25,761.80 0.13
18 000667 美好置业 24,534.00 0.12
19 000513 丽珠集团 24,420.00 0.12
20 002657 中科金财 23,998.00 0.12
注：卖出金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 11,820,666.34
卖出股票 收入（成交）总额 3,179,293.62
注： “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列 ， 不考 虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页共 70 页
8.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12018 年 2 月 7 日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行
贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承 兑汇票的违法事实，对平安银行 处以人民币四十万
元行政罚款。
2018 年 3 月 14 日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关
规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得 3,036,061.39 元，并处罚
款 10,308,084.15 元， 合计 处罚 金 额 13,344,145.54 元。
2018 年 6 月 28 日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷
后管理失职，流动资金贷款被挪用的违法违规事实，罚款人民币 50 万元。
2018 年 7 月 26 日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保
存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告的 违法行为，罚款人
民币 140 万元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份 股，上述 股票的投资决策程序符 合公司投资制度的
规定。除平安银行外，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,232.68
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
382.00
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
- 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 64 页共 70 页
9
合计
2,614.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公
司－易方达深证成指
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
267
121,393.0
2
26,711,956.
00
82.41%
5,699,980.0
0
17.59%
26,410,556
.00
81.48%
注：已包含场外持有人。机构投资者 “ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国银行股份
有限公司－易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和 “ 占总份额比
例” 数据。
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈建锋 1,421,900.00 6.77%
2 钱中明 651,800.00 3.10%
3
望华 卓越 （青 岛） 投资 管理 有限 公司 －
望华卓越高分红价值成长私募证券投
资基金
250,900.00 1.19%
4 田啟敏 200,000.00 0.95%
5 包承宽 179,711.00 0.86%
6 赵勇 150,013.00 0.71% 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 65 页共 70 页
7 苏明煜 141,800.00 0.68%
8 杨凤玲 132,612.00 0.63%
9 何荣芬 109,001.00 0.52%
10 汪南英 100,019.00 0.48%
11
中国银行股份有限公司－易方达深证
成指交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
15,000,000.00 71.42%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017 年 4 月 27 日) 基金份额总额 381,001,380.00
本报告期期初基金份额总额 18,001,380.00
本报告期 基金总申购份额 21,267,911.00
减： 本报告期 基金总赎回份额 6,857,355.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,411,936.00
注：期末基金总份额包含场外份额 11,410,556 份；总申购份额包含场外总申购份 额 12,267,911
份；总赎回份额包含场外总赎回份额 857,355 份。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 66 页共 70 页
11.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席
运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。
报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按
相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 2 年聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 提供审计服务,
本报告年度的审计费用为 20,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部 门及其相关高级管理人员未受到 任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元 进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 1,555,175.00 10.39% 1,448.30 10.44% -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 67 页共 70 页
高华证券 2 - - - - -
长江证券 1 12,902,599.96 86.23% 12,016.64 86.65% -
东方证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
光大证券 1 504,546.00 3.37% 403.52 2.91% -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注： a) 本报告期内本基金减少申万宏源证券有限公司一个交易单元, 新增北京高华证券有限责任
公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有
限公司、海通证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券
有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司各一个交易单元，新增国金证券股
份有限公司两个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元 进行其他证券投资的情况 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 68 页共 70 页
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 债券 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券 回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 4,638.80 62.68% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长江证券 2,762.40 37.32% - - - -
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 2018-01-23 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
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时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管
理人网站
2
易方达基金管理有限公司关于调整易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资基金场外
份额在直销中心申购、 赎回业务数额限制的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-16
3
易方达基金管理有限公司关于易方达深证成
指交易型开放式指数证券投资基金修订基金
合同、托管协议部分条款的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-22
4
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-23
5
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活动的特别提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-29
6
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2018-06-08
7
关于易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2018-09-10
8
易方达基金管理有限公司关于旗下部分 ETF
基金增加国盛证券为申购赎回代办证券公司
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-12-20
§12 影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过 20% 的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中国 银行 股份 有 限公
司－ 易方 达深 证 成指
交易 型开 放式 指 数证
券投资基金联接基金
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 12 月31 日
13,645,7
90.00
13,610,3
29.00
845,563.
00
26,410,5
56.00
81.48
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括 ： 当投 资者 持有 份额 占比 较为 集中 时， 个别 投资 者的 大额 赎回 可能 会对 基金 资产 运作 及净 值表 现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据基金合同约定决定部易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 70 页共 70 页
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请， 可能影响投资者赎回业务办理； 若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运 作方 式、 与其 他基 金合 并
或者终止基金合同等情形； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
2. 《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有 限公司
二〇一九年三月二 十八日
