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万家添利(161908)

万家添利:2018年年度报告摘要

 
 
万家添 利债券型证券投 资基金(LOF) 
2018 年年度报告摘要 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 万家 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2019 年3 月28 日 万家添利 2018 年年度报告 摘要 
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§1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董事 保证 本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或重 大 遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3 月27 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期 自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,233,770.04 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 6 月 16 日


2.2 基金产品说明 投资目标 在严 格 控制 投资 风险 的基 础上,追 求当 期较 高收 入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究 宏观市场形势 以及微观市场 主体的 基础上, 采取 积极 主 动地 投资 管理 策略,通过 定 性与 定 量分析, 对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用 利 差等 影响 债券 价格 的因 素进 行评 估, 对不 同投 资品 种 运用 不同 的投 资策 略, 并充 分利 用市 场的 非有 效性,把握 各类 套利 的机 会。 在风 险可 控的 前提 下, 充 分发 挥 在封 闭期 内基 金规 模稳 定的 优势,寻 求组 合流 动性 与 收益 的最 佳配 比, 实现 基金 收益 的最 大化 。此 外, 本基 金通 过对 首次 发行(IPO) 股 票和 增发 新 股的 上 市公 司 内在 价值 和一 级市 场申 购收 益 率 的全 面分 析, 制定 相 应的 新股 申购 策略,以 获得 较为 安全 的新 股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基 金 是债 券型 证券 投资 基金,属 于具 有中 低风 险收 益特 征 的基 金品 种, 其长 期平 均风 险和 预期 收益 率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行 股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 兰剑 田东辉 联系电话 021-38909626 010-68858113 电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 4 页 共 36 页


客户服务电话


95538 转 6 、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-68858120


2.4 信息披露方式


登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区浦 电路 360 号 8 层 (名 义楼层 9 层)基金管理人办公场所


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§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据 和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 644,473.02 2,416,014.47 37,383,480.71 本期利润 458,733.87 299,502.14 9,707,477.17 加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0048 0.0167 本期基金份额净值增长率 0.45% 0.57% -0.27% 3.1.2


期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0998 0.0958 0.0907 期末基金资产 净值 30,801,880.17 51,931,775.71 101,019,148.11 期末基金份额净值 0.8998 0.8958 0.8907


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.14% 0.29% 2.91% 0.09% -4.05% 0.20% 过去六个月 -0.23% 0.24% 3.08% 0.10% -3.31% 0.14% 过去一年 0.45% 0.18% 6.17% 0.11% -5.72% 0.07% 过去三年 0.75% 0.12% -0.19% 0.11% 0.94% 0.01% 过去五年 29.17% 0.16% 12.12% 0.12% 17.05% 0.04% 自基金合同 生效起至今 54.45% 0.20% 7.76% 0.12% 46.69% 0.08%


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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注: 本基 金于 2011 年 6 月 2 日成 立 , 根据 基金 合同 规定 , 基金 合同 生效 后六 个月 内为 建仓 期。 建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各 项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 7 页 共 36 页


3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较


3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每10 份基金份 额分红数 现金 形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - -


2017 - - - -


2016 1.5000 413,452,407.91 1,879,907.78 415,332,315.69


合计 1.5000 413,452,407.91 1,879,907.78 415,332,315.69





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§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文 批准 设立 。 公司 现股 东为 中泰 证券股份有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所 : 中国 (上 海) 自由 贸易 实验 区浦 电路 360 号 8 楼 (名 义楼 层9 层),办公 地点 : 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿元 人民 币。 目前 管理 六十 一只 开放 式基 金, 分别 为万 家 180 指数证券投 资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投 资基金(LOF ) 、万 家货 币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵 活配置 混合型证券投资 基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金 、万家中证红利指数证 券投资基金(LOF ) 、万 家添 利债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 、万 家新 机遇 价 值驱 动灵 活配 置混 合型 证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场 证券投资基金、万家强 化收益定期开放债券型证券投资基金、 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、 万家新利灵 活配置混合型证券投资基金、 万家双利债券型证券投资基金、 万家现金宝货币市场证券投资基金、 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投 资基金、万家品质生活 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、 万家新兴蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达 保本混合型证券投资基 金、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 万家年 年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金 、万家鑫璟纯债债券型 证券投 资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万 家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券 投 资基金、万家瑞祥灵 活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万 家鑫稳纯债债券型证券 投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资 基金、万家鑫享纯债债 券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证 券投资基金、万家宏观 择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资 基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放 债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化 睿选灵活配置混合型证 券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞 债券型证 券投资基金、 万家臻选混合型证券投资基金、 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、 万家中证 1000 指数增强 型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万 家瑞舜灵活配置混合型 证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活 配置混合型证券投资基万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 9 页 共 36 页


金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头 企业灵活配置混合型证 券投资基金、万家 鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证 券投资基金以及万家稳 健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 万家货币 市场证券 投资基 金、万家 玖盛纯债 9 个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、万家 日日薪货 币市场证 券投资基 金、万家 双引擎灵 活配置混 合型证券 投资基 金、万家 天添宝货 币市场基 金、万家 添利债券 型证券投 资基金 (LOF)、万 家稳健增 利债券型 证券投资 基金、万 家现金 宝 货币市场 证券投资 基金、万 家鑫瑞纯 债债券型 2017 年6 月5 日 - 7.5 年 上 海 财 经 大学 金 融学 硕 士。 2010 年7 月至2011 年 3 月在上海银行虹口 分 行 工 作 ,担 任 出纳 岗 位; 2011 年7 月至2015 年11 月在财达证券有限 责 任 公 司 工作 , 先后 担 任 固 定 收 益 部 经 理 助 理 、 资 产 管理 部 投资 经 理职务; 2015 年 12 月 至2017 年4 月在平安证 券 股 份 有 限公 司 工作 , 担 任 资 产 管理 部 投资 经 理职务。 2017 年4 月进 入 万 家 基 金管 理 有限 公 司 , 从 事 债券 研 究与 投 资工 作, 自 2017 年5 月 起 担 任 固 定收 益 部基 金 经理职 务。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 10 页 共 36 页


证券投资 基金基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金 运作 管理 办法 》 等法 律、 法规 和监 管部 门的 相关 规定,依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效 的原 则 管理 和运 用基 金 资产,在 认真 控制 投 资风 险的 基 础上,为基 金持 有人 谋取 最大 利 益,没有 损 害基 金 持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方 法 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司 制定 了 《万 家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 , 涵盖了研究、 授权、 投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行 利益输送,确保公平对 待不同投资组合。 在投 资决 策上 : (1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部 门,公募基金经理和 特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 (2 )公司投资管理实行分层次 决策,投资决策委员会 下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专 户投资 组合的规模、风 格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权 范围内自主决策,超过 投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 (3)公司接受的外部研究报 告、研究员撰写的研究 报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资 信息、投资建议和实施 决策方面享有公平的机会。 在交 易执 行上 : (1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行 集中交易制度; (2) 对于交易公开竞价交易, 所有指令必须通过系统下达, 公司执行交易系统中的公平交易程序; (3) 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集 中竞价交易,各投资 组合经理在交易前独立 地确定各投资组合的交易价格和数量, 公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配; (4 )对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易, 场外交易对手议价的 价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情 况进行合理性解释并留 存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 11 页 共 36 页


4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采 集公司旗下管理的所有组合,连 续四个季度期间内, 不同 时间 窗下 (日 内、3 日内、5 日内 ) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交易 价差 均值 进 行原假设为 0,95% 的置信水平下的 t 检验 , 并对 结论 进行 跟踪 分析 , 分析 结果 显示 在样 本数 量大 于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报 告期 内无 下列 情况: 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少 的单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 2018 年经济增长放缓,GDP 同比增长 6.6% ,增 速创 下 20 年来最低水平。地产调控政策导致 地产产业链熄火,地方政府化解隐性债务导致基建投资减速,贸易战导致 外贸行业和高科技行业 增速放缓。 消费品价格和大宗商品价格保持平稳,资产价格止涨启跌,通胀压力显 著减小。央行货币政 策态度趋松。通过降准、创设 TMLF 、增加 MLF 投放量等多种渠道向市场投放流动性。市场资金利 率水平显著下降,3m 存单高点从年初的 4.5 下降 到年 底 的 3.5。 17 年以来的金融去杠杆, 导致非标融 资渠 道萎 缩。 部分 杠杆 过高 的企 业出 现经 营困 难, 信用 违约事件 频发,市场风险偏好急剧下降。社会融资总量增速下滑,市场呈 现宽货币紧信用局面, 风险厌恶情绪上升。以利率债、高评级信用债和银行存单为代表的低风险 资产价格上涨,收益率 降至历史低位。以低评级信用债、股票为代表的高风险资产价格单边下降 ,信用利差高企,股票 市盈率和市净率到达历史低位。 万家添利在 2018 年重点配置债性和平衡型可转债, 采取分布加仓的策略, 以较高集中度配置 行业龙头个券转债,以较小集中度较多个数,配置高成长个股对应的转债 ,在年末达到了较高的 杠杆水平。规避 了信用风险和流动性风险的冲击。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末, 本基金份额净值为 0.8998 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 0.45%,业 绩比较基准收益率为 6.17% 。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 12 页 共 36 页


4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2019 年, 旧的 增长 引擎 减速 将继 续拖 累经 济, 地产 调控 政策 难见 松绑 迹象 , 地方 政府 财 政硬约束仍将持续,贸易保护主义的阴影将继续影响外贸增长。我们预计 经济同步指标将继续下 滑,市场对经济增长放缓的预期将逐一实现。 市场对经济增长的预期有望改善。在科创板施行注册制,将引导金融资 源支持成长型 企业, 改变过去金融资源低效配置的局面。新一代通信技术、新能源发电和新能 源汽车等一系列新技术 将步入产业化应用阶段,提供新的经济增长动力。贸易战阶段性缓和将缓 解资本市场对高科技行 业过于悲观的预期。 供给侧改革后, 上游行业过剩产能化解, 有助商品价格和工业企业盈利稳定。 通胀水平稳定,实际利率处于低位的情况下,央行进一步降低无风险利 率的必要性下降。我 们预计下一步货币政策的重点从宽货币转向宽信用。有核心竞争力、聚焦 主业、诚信记录良好的 实体企业融资环境将改善。社会融资总量增速将上升,信用利差将缩窄, 信用债和权益类资产表 现将好于利率债和高评级信用债。 在见到实体经济复苏之前, 无风险利率可能长期处于低位徘徊。 我们需要密切关注中美贸易谈判结果对市场预期产生的影响,如果能够 达成贸易协议,将显 著提升市场风险偏好情绪,为转债和股票市场带来较好交易机会。如果股 票市场在短时间内出现 大幅度上涨,将抬高无风险利率水平,对长久期利率债带来冲击。 在 2019 年我们将继续坚持以债性和平衡型可转债作为基本配置, 加大对通信、 新能源、 化工、 高端制造等行业成长个券的挖掘,灵活参与股性转债波段操作。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 1、参与估值流 程各方及人员(或小组) 的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会, 定期评价现行估值政策和程序,在发 生了 影响 估 值政 策和 程序 有效 性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部 负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员 均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估 值流程各方之间存 在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了 《中债信息产品服务协议》 , 本基金管理人万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 13 页 共 36 页


与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 本报告期内,自 1 月 3 日至 3 月 29 日基金资产净值连续 57 个工作日低于五千万元; 自 4 月 10 日至 7 月 4 日基金资产净值连 续 59 个工作日 低于 五千 万元 ; 自 7 月 10 日至 12 月 31 日基金资 产净值连续 118 个工作日低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案, 目前我司正积极加强营销,力争扩大本基金规模。本报告期内本基金未出 现连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满两百人的情况。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报 告期 内, 中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司 (以 下称 “本 托管 人” ) 在万 家添 利债 券型 证券 投资基金(LOF) (以下称 “ 本基金 ”) 的托 管过 程中 , 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定 ,不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基 金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 15 页 共 36 页


§6 审计报告 本基金2018 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计,注册会计师签字出具了 信会师报字 [2019] 第ZA30171 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 16 页 共 36 页


§7 年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 71,663.11 443,329.09 结算备付金 828,259.15 1,192,329.64 存出保证金 9,802.62 6,297.15 交易性金融资产 40,946,068.57 30,785,622.90 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 40,946,068.57 30,785,622.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 13,000,124.50 应收证券清算款 4,046.40 1,008,767.12 应收利息 184,555.42 743,417.87 应收股利 - - 应收申购款 - 7,010,513.38 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 42,044,395.27 54,190,401.65 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 9,300,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,092.08 237,908.43 应付管理人报酬 18,653.37 28,074.28 应付托管费 5,329.51 8,021.21 应付销售服务费 1,332.39 14,037.13 应付交易费用 4.46 2,841.95 应交税费 1,720,469.95 1,719,548.02 应付利息 7,437.76 - 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 17 页 共 36 页


应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 188,195.58 248,194.92 负债合计 11,242,515.10 2,258,625.94 所有者权益:


实收基金 27,386,155.20 46,376,177.01 未分配利润 3,415,724.97 5,555,598.70 所有者权益合计 30,801,880.17 51,931,775.71 负债和所有者权益总计 42,044,395.27 54,190,401.65 注: 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.8998 元, 基金 份额 总 额 34,233,770.04 份。


7.2 利润表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 1,168,992.46 1,321,289.05 1. 利息收入 1,101,319.06 2,556,223.15 其中:存款利息收入 16,385.51 63,439.21 债券利息收入 912,640.08 1,755,323.09 资产支持证券利息收入 116,917.90 - 买入返售金融资产收入 55,375.57 737,460.85 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 233,338.16 874,377.11 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 233,338.16 874,377.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) -185,739.15 -2,116,512.33 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 20,074.39 7,201.12 减: 二、费用 710,258.59 1,021,786.91 1.管理人报酬 246,616.68 395,037.50 2.托管费 70,462.03 112,867.83 3.销售服务费 70,166.63 197,518.75 4.交易费用 1,693.41 3,486.73 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 18 页 共 36 页


5.利息支出 99,466.11 5,476.10 其中:卖出回购金融资产支出 99,466.11 5,476.10 6. 税金及附加 2,653.73 - 7.其他费用 219,200.00 307,400.00 三、利润总额 (亏 损总 额以 “-” 号填列) 458,733.87 299,502.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 458,733.87 299,502.14


7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权 益合计 一、 期 初所 有 者权 益 (基 金净值) 46,376,177.01 5,555,598.70 51,931,775.71 二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净 值变 动 数( 本 期利 润) - 458,733.87 458,733.87 三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -18,990,021.81 -2,598,607.60 -21,588,629.41 其中:1.基金申购款 38,633,360.62 4,964,856.60 43,598,217.22 2.基金赎回款 -57,623,382.43 -7,563,464.20 -65,186,846.63 四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配 利润 产 生的 基 金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、 期 末所 有 者权 益 (基 金净值) 27,386,155.20 3,415,724.97 30,801,880.17 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有 者权 益 (基 90,735,315.71 10,283,832.40 101,019,148.11 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 19 页 共 36 页


金净值) 二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净 值变 动 数( 本 期利 润) - 299,502.14 299,502.14 三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -44,359,138.70 -5,027,735.84 -49,386,874.54 其中:1.基金申购款 39,958,184.86 4,881,471.49 44,839,656.35 2.基金赎回款 -84,317,323.56 -9,909,207.33 -94,226,530.89 四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分配 利润 产 生的 基 金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、 期 末所 有 者权 益 (基 金净值) 46,376,177.01 5,555,598.70 51,931,775.71


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 方一天______














______ 经晓云______














____ 陈广益____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家添 利债券型证券投资基金(LOF ) (原 “万家添利分级债券型证券投 资基金 ” ,以下简称 “本基金 ”) , 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会 (以 下简 称 “中国证监会 ” ) 证监 许可[2011]242 号 文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由 基金管理人万家基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年 6 月 2 日正 式生 效, 首次 设立 募 集规模为 2,635,617,840.86 份基 金份 额。 根据 《万 家添 利分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关规定,万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期 届满,无 需召开基金份额持 有人 大 会, 即 转换 为上 市 开放 式基 金 (LOF ) ,基 金名 称变 更 为 “ 万家 添 利债 券 型证 券投 资 基金 (LOF ) ”。万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告》 , 投资者认购、 申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 基金份额(基金份额简称 “ 万家利 A”) 和积极收益级基金份额(基金份额简称 “万家利 B”) , 在基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年6 月 3 日) ,将 按照 基金 合同 约定 的资 产及 收益 的计 算 规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值, 并以各自的 份额净值为基础,转换为万家添 利债券型证券投资基金 (LOF ) 的基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 。 基金 份额 在万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 20 页 共 36 页


深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,基 金注册登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金主要 投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票 据、企业债券、公司债 券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金 融工具以及法律法规获 中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金把握价值发现 过程,谋求价值最优实 现。以价值分析为基础,通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。本基 金的业绩比较基准为中 国债券总指数。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁 布的 《企 业会 计准 则 —基本 准则 》 以及 其后 颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称 “ 企业会计准则 ”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证 券投 资基 金会 计 核算 业务 指引 》 、中 国证 监会 制 定的 《关 于证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> 》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为 基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 21 页 共 36 页


票)交易印花税税率, 由原先的 3‰调整为 1‰ ; 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整 由出 让方 按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 , 暂免征收印花税。 2、增值税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起, 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规 定, 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开 放式证券 投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收 入不征收增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同 业存 款 、同 业存 单以 及持 有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人 发生的其他增值税应税 行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发 生的增值 税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管 产品在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴 纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 22 页 共 36 页


3、企业所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起 ,证 券投 资基 金从 公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个 月) 的, 其股 息红 利所 得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳 税所 得额 ; 持股 期限 超过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基 金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国 邮政 储 蓄银 行 股份 有限 公司 ( “ 邮储 银行 ” ) 基金托管人、基金代销机构 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 23 页 共 36 页


中泰证券股份有限公司( “ 中泰证券 ” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司、基金 销售 机构 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:1 、 报告 期后 , 经中 国证 券监 督管理委员会证监许可[2019]126 号文 核准 , 基金 管理 人原 股东 山东 省国 有资 产投 资控 股 有限 公司 将其 持有 的 基金 管理 人的 11 %股 权转 让给 齐河 众鑫 投 资有 限 公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于报告期后2019 年 2 月 13 日 发布 了 《关 于公 司股 权变 更的 公告 》 , 公司 股东 由山 东省 国有 资产 投资 控股 有限 公司 变更 为齐 河众 鑫投资有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联 方交易单元进行交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 246,616.68 395,037.50 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 24 页 共 36 页


其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 85,627.43 108,041.10 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按 月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日 或不 可抗 力 致使 无法 按时 支付 的, 顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 70,462.03 112,867.83 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按 月支付。由 基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5 个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 15,910.38 邮储银行股份有限公司 34,438.69 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 25 页 共 36 页


中泰证券股份有限公司 2,227.20 合计 52,576.27 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 80,685.65 邮储银行股份有限公司 73,303.24 中泰证券股份有限公司 3,402.40 合计 157,391.29 注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份 额持有人服务费等。本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务 费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5 个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机 构。若遇法定节假日、 休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资 金投 资本 基金 的 情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 万家 共赢 资产 管理 5,627,217.66 16.4400% 5,627,217.66 9.7100% 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 26 页 共 36 页


有限 公司


7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 71,663.11 8,273.23 443,329.09 13,277.57 注: 本基 金的 证券 交易 结算 资金 通过 托管 银行 备付 金账 户转 存于 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 , 2018 年度获得的利息收入为人民币 7,854.63 元(2017 年度:人民币 10,986.46 元) ,2018 年末 结算 备付金余额为人民币 828,259.15 元(2017 年末 :人 民 币 1,192,329.64 元) 。 7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限证券。 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 , 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回 购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 , 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购 证券款余额 9,300,000.00 元于 2019 年1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为 标准券后,不低于债券回购交易的余额。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 27 页 共 36 页


7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.1.2 持续的以公允价值计量的金融工具 (1 )各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第二 层次的余额为 40,946,068.57 元, 无属 于第 一 、第 三层 次的 余额 (2017 年 12 月 31 日:属 于第二层次的余额为 30,785,622.90 元,无属于第一、第三层次的余额) 。 (2 )公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生 重大变动。 (3 )第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末 和年度末均未以第三 层次公允价值计量。 7.4.14.1.3 非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公 允价值计量的金融资产。 7.4.14.1.4 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允 价值相差很小。 7.4.14.2 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 28 页 共 36 页


§8 投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,946,068.57 97.39 其中:债券 40,946,068.57 97.39








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 899,922.26 2.14 8 其他各项资产 198,404.44 0.47 9 合计 42,044,395.27 100.00


8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票 投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 本基金本报告期内无累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细。 8.4.2


累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 本基金本报告期内无累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细。 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 本基金本报告期内无股票交易 。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 29 页 共 36 页


8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,607,240.90 5.22 其中:政策性金融债 1,607,240.90 5.22 4 企业债券 1,439,727.00 4.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 37,899,100.67 123.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,946,068.57 132.93


8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132012 17 巨化 EB 27,370 2,652,974.10 8.61 2 132006 16 皖新 EB 18,000 1,843,380.00 5.98 3 132008 17 山高 EB 16,890 1,661,976.00 5.40 4 132015 18 中油 EB 16,790 1,641,558.30 5.33 5 132007 16 凤凰 EB 17,000 1,637,100.00 5.31


8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 前 十名 资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 8.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 8.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 30 页 共 36 页


8.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 8.11 投资 组合 报告 附 注 8.11.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期受 到调 查以 及处 罚的 情况 的说 明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查的, 在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库情 况的 说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,802.62 2 应收证券清算款 4,046.40 3 应收股利 - 4 应收利息 184,555.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 198,404.44


8.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 132012 17 巨化 EB 2,652,974.10 8.61 2 132006 16 皖新 EB 1,843,380.00 5.98 3 132008 17 山高 EB 1,661,976.00 5.40 4 132007 16 凤凰 EB 1,637,100.00 5.31 5 113015 隆基转债 1,562,245.00 5.07 6 127006 敖东转债 1,559,054.36 5.06 7 128028 赣锋转债 1,554,695.10 5.05 8 113017 吉视转债 1,551,288.60 5.04 9 132013 17 宝武 EB 1,519,596.00 4.93 10 132011 17 浙报 EB 1,498,029.00 4.86 11 128019 久立转 2 1,336,666.80 4.34 12 113012 骆驼转债 1,317,540.00 4.28 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 31 页 共 36 页


13 113014 林洋转债 1,283,453.60 4.17 14 110043 无锡转债 1,246,262.60 4.05 15 113019 玲珑转债 1,215,890.00 3.95 16 110040 生益转债 1,037,836.80 3.37 17 128017 金禾转 债 890,855.76 2.89 18 128029 太阳转债 834,482.84 2.71 19 113009 广汽转债 826,526.40 2.68 20 128018 时达转债 618,061.60 2.01 21 132009 17 中油 EB 578,534.60 1.88 22 123009 星源转债 524,282.96 1.70 23 132005 15 国资 EB 475,948.00 1.55 24 128030 天康转债 345,262.83 1.12 25 128020 水晶转债 311,406.00 1.01 26 113008 电气转债 310,918.40 1.01 27 127004 模塑转债 284,638.40 0.92 28 128035 大族转债 250,107.26 0.81 29 128023 亚太转债 248,329.62 0.81 30 128027 崇达转债 157,785.00 0.51 31 128016 雨虹转债 148,500.00 0.48 32 113013 国君转债 105,080.00 0.34 33 113504 艾华转债 104,000.00 0.34 34 127005 长证转债 92,467.80 0.30 35 128033 迪龙转债 88,642.00 0.29 36 110031 航信转债 52,840.00 0.17 37 132010 17 桐昆 EB 49,025.00 0.16 38 128032 双环转债 46,436.07 0.15 39 128022 众信转债 43,645.14 0.14 40 110041 蒙电转债 24,830.00 0.08 41 123007 道氏转债 6,405.20 0.02 42 128034 江银转债 979.30 0.00


8.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 32 页 共 36 页


§9 基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,809 12,187.17 7,220,456.47 21.09% 27,013,313.57 78.91%


9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国 农业 银 行股 份有 限公 司 企业 年金 计 划- 中国 银行 股 份有限公司 1,465,110.00 50.72% 2 林深 238,835.00 8.27% 3 包成栋 197,874.00 6.85% 4 戚既中 166,315.00 5.76% 5 山东圣德宝玉雕有限公司 127,862.00 4.43% 6 丁存花 66,486.00 2.30% 7 邓美丹 65,067.00 2.52% 8 张华育 38,367.00 1.33% 9 宋震宇 38,362.00 1.33% 10 沈莉 38,356.00 1.33%


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 54,902.82 0.1604%


9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10


万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 33 页 共 36 页


§10 开放 式基 金 份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 6 月 2 日 )基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 57,971,112.24 本报告期期间基金总申购份额 48,293,184.05 减: 本报告期期间基金总赎回份额 72,030,526.25 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 34,233,770.04


万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 34 页 共 36 页


§11 重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 基金管理人: 副总经理变更: 2018 年 10 月 8 日,本公司发布公告,聘任沈芳为万家基金管理有限公司 副总经理。 基金托管人: 报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。





11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金 投资 策略 的 改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。





11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 35 页 共 36 页





11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 128,646,019.30 100.00% 1,008,300,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 注:1 、基金专用交易席位的选择标准如下: (1) 经营行为稳健规范,内控制度健全, 在业内有良好的声誉; (2) 具备基金运作所需的高效、安 全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于: 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析 能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信 息服务; 能根 据 公司 所管 理基 金的 特 定要 求,提 供专 门研 究 报告, 具 有开 发量 化 投资 组合 模 型的 能 力; 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的 开 展提 供良 好的 服务 和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 万家添利 2018 年年度报告 摘要 第 36 页 共 36 页


§12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 个人 1 20180329-20180329 , 20180410-20180411 0.00 11,044,842.06 11,044,842.06 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回, 基金管理人可能无法及时变现基金资产, 可能对基金份 额净值产生一定的影响; 极端情况下可能引发基金的流动性风险, 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。





万家 基金 管理 有 限公 司 2019 年 3 月 28 日