易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
易 方达 永旭 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2018 年年 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管理人： 易 方达 基金 管理 有限 公司
基金托管人： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期： 二〇 一九 年三 月二 十八 日易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金 的监察稽核工作情况 ............................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
§5 托管人报告 ................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 审 计报告 ................................................................................................................... 16
6.1 审计意见........................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 ...................................................................................................... 16
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ................................................................................. 16
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ............................................................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................ 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ............................................................................................................ 46
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................. 46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细 ............................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................... 47 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 48
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................. 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49
9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 50
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................. 50
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 51
11.3 涉及基金管 理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................. 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................... 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................. 51
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ......................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................... 56
12.2 存放地点 ................................................................................................................ 56
12.3 查阅方式 ................................................................................................................ 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达永旭定期开放债券
场内简称 易基永旭
基金主代码 161117
交易代码 161117
基金运作方式
契约 型开 放式 ， 本基 金合 同生 效后 ， 每封 闭运 作两 年 ， 集中 开放
一次申购和赎回
基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,249,121,371.59 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益， 实现
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略， 力争为基金持有人提供
持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
封闭 期内 ， 在遵 循债 券组 合久 期与 封闭 期适 当匹 配的 基础 上， 本基 金通 过
对宏观经济变量和宏观经济政策的分析， 预测未来的市场利率、 信用利差
水平 、 利率 期限 结构 的变 化， 并据 此对 债券 组合 进行 调整 ， 力争 提高 债券
组合的总投资收益。
开放 期内 ， 本基 金为 保持 较高 的组 合流 动性 ， 方便 投资 人安 排投 资， 在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投
资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 两 年期银行定期存款收益率（税前）+0.5% 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 理论上其长期
平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金， 高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 郭明
联系电话 020-85102688 010-66105799
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105 室－42891 （集中办公
区）
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30 号广州银行大厦40-43 楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计 师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§3 主要财务指标、基 金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 58,945,188.69 65,288,038.84 61,442,671.27
本期利润 118,820,815.26 40,801,314.01 16,196,000.03
加权平均基金份额本期利润 0.0781 0.0243 0.0149
本期加权平均净值利润率 7.47% 2.35% 1.39%
本期基金份额净值增长率 7.93% 2.33% 2.88%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 16,884,324.24 18,523,473.08 22,002,866.88
期末可供分配基金份额利润 0.0135 0.0110 0.0131
期末基金资产净值 1,340,469,257.90 1,728,377,579.82 1,756,343,698.45
期末基金份额净值 1.073 1.030 1.047
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 55.42% 43.99% 40.71%
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ②－ ④
过去三个月 2.77% 0.07% 0.66% 0.01% 2.11% 0.06%
过去六个月 4.85% 0.06% 1.31% 0.01% 3.54% 0.05%
过去一年 7.93% 0.06% 2.60% 0.01% 5.33% 0.05%
过去三年 13.63% 0.07% 8.81% 0.01% 4.82% 0.06%
过去五年 47.09% 0.09% 17.50% 0.01% 29.59% 0.08%
自基金合同生
效起至今
55.42% 0.09% 24.57% 0.01% 30.85% 0.08%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份额累计净值 增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比
较
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 6 月 19 日 至 2018 年 12 月 31 日）
注： 自基 金合 同生 效至 报告 期末 ， 基金 份额 净值 增长 率为 55.42% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为
24.57% 。
3.2.3 过去 五年 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2018 年 0.370 56,920,814.17 - 56,920,814.17 -
2017 年 0.410 68,767,432.64 - 68,767,432.64 -
2016 年 0.850 70,892,372.86 - 70,892,372.86 -
合计 1.630 196,580,619.67 - 196,580,619.67 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资
拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范
的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内
领先的综合性资产管理机构。 易方达拥有公募、 社保、 年金、 特定客户资产管理、 QDII 、 QFII 、 RQFII 、
QDIE 、 QFLP 、 基本 养老 保险 基金 投资 等业 务资 格， 是国 内基 金行 业为 数不 多的“ 全牌照” 公司之一，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 截至 2018 年 12 月 31
日，易方达总资产管理规模超过 1.2 万亿元，服务近 8000 万客户，自成立以来仅公募基金累计分红
达 1150 亿元。
4.1.2 基金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李
一
硕
本基金的基金经理、易方达裕如灵
活配置混合型证券投资基金的基金
经理、易方达新享灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、易方达
新利灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞景灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、
易方达恒信定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理、易方达
恒惠定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理、易方达富惠纯
债债券型证券投资基金的基金经
理、易方达纯债 1 年定期开放债券
型证券投资基金的基金经理、易方
达稳健收益债券型证券投资基金的
基金经理助理、易方达瑞富灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理
助理 、易方达瑞智灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理、易
方达瑞兴灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理、易方达瑞祺
灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理、易方达瑞祥灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理助
理、易方达裕惠回报定期开放式混
合型发起式证券投资基金的基金经
理助理、易方达信用债债券型证券
投资基金的基金经理助理、易方达
中债新综合债券指数发起式证券投
资基金(LOF) 的基金经理助理
2014-
07-12
- 10 年
硕士 研究 生， 曾任 瑞银 证券 有限 公司
研究 员， 中国 国际 金融 有限 公司 研究
员，易方达基金管理有限 公司研究
员、 易方 达新 利灵 活配 置混 合型 证券
投资基金基金经理助理、 易方达新享
灵活配置混合型证券投资 基金基金
经理 助理 、 易方 达裕 如灵 活配 置混 合
型证券投资基金基金经理助理。
注：1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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2. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平 交 易制 度和 控制 方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范 围、 公平 交易 的原 则和 内容 、 公平 交易 的实 现措 施和 交易 执行 程序 、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合， 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、
二级 市场 交易 （含 银行 间市 场） 等投 资管 理活 动， 贯穿 投资 授权 、 研究 分析 、 投资 决策 、 交易 执行 、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状 况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.3.2 公平 交 易制 度的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具， 按照不同的时间窗口 （包括当日内、3 日内、5 日内 ） ， 对我
司旗下所有投资组合 2018 年度的同向交易价差情况进行了分析， 包括旗下各大类资产组合之间 （即
公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交
易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综
合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常 交 易行 为的 专项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 131 次， 其 中 127 次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交 易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
总体而言，2018 年上半年我国宏观经济走势比较平稳，反映产出增速的重要指标工业增加值数
据上半年波动并不大，整体尚保持在较高水平。此外，虽然基建投资有所回落，但从投资数据的其
他分 项上 看， 制造 业投 资及 房地 产投 资的 表现 仍然 良好 ， 尤其 是房 地产 开发 投资 同比 增速 达到 9.7% 。
下半年以来，宏观经济面临的不确定性有所加大。工业增加值增速由 2018 年 4-5 月 7% 左右的
水平下降至 6-6.1% ，四季度则进一步回落至 6% 以下。随着基建投资的不断下滑，固定资产投资增
速整体进一步下行。 外部环境同样面临诸多挑战， 自 2018 年一季度末开始的中美贸易争端逐步开始
升级，欧洲经济复苏节奏持续放缓。全年来看，社会融资总量同比增速的下滑可能更值得关注。资
管新规等一系列金融监管政策的影响开始在 2018 年不 断体 现， 当年 委托 贷款 和信 托贷 款数 据下 降速
度均有所加快，显示出较为明显的信用收缩趋势。
在宏观经济面临一定压力的背景下， 央行货币政策较 2017 年边际上有所放松， 存款准备金率数
次下调。全年看银行间市场资金面整 体保持充裕，市场回购利率呈现逐步下行态势。在流动性宽松
的环境下，叠加经济增速回落的预期持续反映，2018 年债券市场收益率中枢明显下行，短端的回落
幅度相对更大，收益率曲线形态陡峭化。但由于信用事件频发，中低评级企业发行人的信用利差有
所扩大。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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操作上，组合整体保持平稳的配置结构。开放期前杠杆水平有所下降，重新进入封闭期后组合
杠杆及久期均整体回升。总体而言，我们在维持久期匹配的整体策略下，根据市场情况不断灵活调
整组合的配置结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.073 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为 7.93% ， 同期 业绩 比较
基准收益率为 2.60% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望
总体而言，前期宏观宽松政策的效果仍然未充分发挥，目前我国经济面临的不确定性犹存。首
先，基建投资的增长仍然受到一定限制。控制地方政府债务、防止违法违规举债的要求抑制了地方
政府的融资能力，而在去杠杆大背景下表外融资增速持续下滑，这两个因素共同导致基建投资难以
明显 回升 。 其次 ， 地产 调控 政策 整体 上仍 然延 续， 房地 产行 业的 销售 及投 资均 面临 压力 。 历史 上看 ，
房地产行业的周期性特征较为明显。从 2015 年一季度开始，本轮行业景气周期持续时间已经较 长 。
随着终端需求被逐渐满足，行业面临一定的下滑风险。2019 年商品房销售增速将可能在不同类别城
市之间出现分化， 尤其是随着棚改货币化政策的逐渐退出， 三四线城市面临的销售压力较大。 此外，
消费扩张也同样受限于融资约束， 且 2018 年汽车销售数据的滑坡仍未见到复苏迹象 。 最后， 全球经
济环境景气程度的下行也将带来较大的外部压力。
考虑到 2019 年上半年我国经济基本面仍难言乐观， 且货币政策宽松延续， 债券市场整体风险应
该不 大， 但对 经济 偏弱 的预 期已 经在 2018 年有 所反 映 ， 收益 率 进一步下行的幅度有限。 由于目前宏
观经济的健康程度实际上好于 2016 年，本轮收益率下行的低点预计不会达到 2016 年的底部水平。
信用扩张是债券市场的首要风险指标，社会融资总量同比增速可能在上半年逐渐企稳甚至回升，尤
其需关注房地产融资及地方政府债务的重新实质性扩张。 总之， 债券资产的相对价值较 2018 年有所
下降，需提前防范收益率拐点的出现。信用债目前配置价值仍然较好。历史上看，货币政策宽松时
间越长，信用利差压缩的水平越低。
4.6 管理人内部有关本 基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要 求的变化和业务发展的实际需要，继续重点
围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及
对制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本年度，主要监察稽核工作及措施如下：
（1） 根据 《关 于规 范金 融机 构资 产管 理业 务的 指导 意见 》 等新 法规 、 相关 监管 要求 以及 公司 业
务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，及时贯彻落实新法规和监管要求，适应易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。
（2） 严守 合规 底线 、 防控 重大 合规 风 险是监察稽核工作的重中之重。 围绕这个工作重点， 持续
开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育， 促进公司合规文化建设； 不断完善相关机制流程，
重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法
违规行为。
（3） 继续 坚持“ 保规 范、 防风 险” 的思 路， 紧密 跟踪 监管 政策 动向 、 资本 市场 变化 以及 业务 发展
的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资
限制的监控和提示，认真贯彻落实流动性风险管理规定、债券交易业务新规的各项控制要求，加强
对投 资、 研究 、 交易等业务运作的监控检查和反馈提示， 有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、
基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。
（4）有计划、有重点地对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及 IT 治理、反洗
钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，不
断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善。
（5） 积极 参与 新产 品设 计、 新业 务拓 展工 作， 就相 关问 题提 供合 规咨 询 、 合规 审查 意见 和建 议。
（6） 持续 督促 落实 投资 者适 当性 管理 法规 ， 不断 推动 投资 者适 当性 管理 制度 、 相关 销售 流程 规
范及系统的修订、更新，持续检讨完善客户投诉处理机制流程，切实保障投资者合法权益。
（7） 深入 践行“ 风险为本” 的工 作方 法， 落实 反洗 钱最 新法 规和 监管 要求 ， 夯实 反洗 钱工 作基 础，
加强客户身份识别，建立受益所有人识别机制，开展洗钱风险评估，完善洗钱风险控制措施，做好
反洗钱宣传培训、系统支持、内部审计、信息报送等各项工作。
（8） 紧跟 法规 、 监管 要求 、 市场 变化 和业 务发 展， 持续 优化 完善 信息 披露 管理 工作 机制 ， 做好
公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。
（9） 进一 步深 入落 实 《证 券公 司和 证券 投 资基金管理公司合规管理办法》 ， 不断完善合规管控
框架 和机 制， 促进 监察 稽核 自身 工具 手段 和流 程的 完善 ， 持续 提升 监察 稽核 工作 的独 立性 、 规范 性、
针对性与有效性。
截至 2018 年末 ， 公司 已通 过 GIPS （全球投资业绩标准） 验证， 获 得 GIPS 验证 报告 ， 验证 日期
区间为 2001 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 通过 开 展 GIPS 验证 项目 ， 促进 公司 进一 步夯 实运 营
及内控基础，提升核心竞争力。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险，充 分保障基金份额持有人的合法权
益。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 15 页共 57 页
4.7 管理人对报告期内 基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值
委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员
具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内 基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》，若基金在每
季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益
分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% ；本
报告期内已实施的利润分配为 56,920,814.17 元， 其 中 2018 年 1 月 11 日（场外）、2018 年 1 月 12
日（场内）实施的利润分配 15,095,290.36 元是 对 2017 年度的利润进行分配。本报告期末应分配尚
未实施的利润分配为 13,507,459.40 元； 本基 金已 于 2019 年 1 月 11 日（场外）、2019 年 1 月 14 日
（场内）进行了利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.11 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的管理人—— 易方达基金管理有限易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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公司在易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资
基金对基金份额持有人进行了 4 次利润分配，分配金额为 56,920,814.17 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和 完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资基金 2018 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2019) 第 22875 号
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的财务报表，包括 2018 年 12 月 31
日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称“ 中国基金业协
会”) 发布的有关规定及允 许的基金行业实 务操作编制，公 允反映了易方 达永旭添利定期 开放债券型
证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层 和治理层 对财务报表的责任
易方 达永 旭添 利定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金的 基金 管 理人 易 方达 基 金管 理有 限公 司( 以下简易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 17 页共 57 页
称“ 基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评 估易方达永旭添利定期开放债 券型证券投资 基金
的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项( 如适用) ， 并运 用持 续经 营假 设， 除非 基金 管理 人管 理
层计划清算易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师 对财务报表审计 的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们 运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对 这
些风 险， 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对易方达永旭添利定期开放债 券型 证 券投 资基 金持 续经 营能 力产 生重 大疑 虑的 事项 或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致易方达
永旭添利定期开放债券型证券投资基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露) ，并 评价 财务 报表 是否 公允 反映 相关 交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大 审计 发现 等事 项进 行沟 通， 包括易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国 注册会计师
陈熹
周祎
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,849,385.98 6,262,224.74
结算备付金
48,818,439.86 52,284,643.95
存出保证金
49,730.22 16,960.98
交易性金融资产 7.4.7.2 2,331,598,407.54 2,359,077,033.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,331,598,407.54 2,359,077,033.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 39,894,476.48 45,666,856.56
应收股利
- - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 37,500.00 37,500.00
资产总计
2,426,247,940.08 2,463,345,219.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,082,563,037.66 732,055,154.42
应付证券清算款
346,438.36 876,125.26
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
795,309.39 1,026,915.91
应付托管费
227,231.28 293,404.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 32,775.62 18,232.98
应交税费
281,007.49 2,932.20
应付利息
1,242,882.38 304,874.11
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 290,000.00 390,000.00
负债合计
1,085,778,682.18 734,967,639.41
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,249,121,371.59 1,677,254,418.31
未分配利润 7.4.7.10 91,347,886.31 51,123,161.51
所有者权益合计
1,340,469,257.90 1,728,377,579.82
负债和所有者权益 总计
2,426,247,940.08 2,463,345,219.23
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.073 元， 基金 份额 总 额 1,249,121,371.59易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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份。
7.2 利润表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
158,588,255.87 87,518,778.44
1. 利息收入
107,663,185.48 128,013,709.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11 794,289.93 803,201.89
债券利息收入
106,612,747.92 126,475,078.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
256,147.63 735,429.39
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“-” 填列）
-8,950,710.72 -16,008,206.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -8,950,710.72 -16,008,206.05
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 59,875,626.57 -24,486,724.83
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 154.54 -
减：二、费用
39,767,440.61 46,717,464.43
1．管理人报酬
11,125,673.24 12,163,925.16 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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2．托管费
3,178,763.74 3,475,407.17
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 31,006.32 41,240.06
5．利息支出
24,562,645.98 30,530,142.36
其中：卖出回购金融资产支出
24,562,645.98 30,530,142.36
6．税金及附加
365,960.73 -
7．其他费用 7.4.7.19 503,390.60 506,749.68
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
118,820,815.26 40,801,314.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
118,820,815.26 40,801,314.01
7.3 所有者权益（基金 净值）变动表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,677,254,418.31 51,123,161.51 1,728,377,579.82
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 118,820,815.26 118,820,815.26
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-428,133,046.72 -21,675,276.29 -449,808,323.01
其中：1. 基金申购款 366,912,909.84 19,382,997.29 386,295,907.13
2. 基金赎回款 -795,045,956.56 -41,058,273.58 -836,104,230.14
四 、 本 期 向基 金 份额 持 - -56,920,814.17 -56,920,814.17 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-” 号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,249,121,371.59 91,347,886.31 1,340,469,257.90
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,677,254,418.31 79,089,280.14 1,756,343,698.45
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 40,801,314.01 40,801,314.01
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-” 号填列）
- -68,767,432.64 -68,767,432.64
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,677,254,418.31 51,123,161.51 1,728,377,579.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基 本情 况 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2012] 第 323 号《关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易
方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 1,685,312,169.47 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合 637,503.20 份基金份额。
本基金为契约型、开放式基金，本基金自基金合同生效后，每封闭运作两年，集中开放一次申购和
赎回。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2 会计 报 表的 编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关 规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国
基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会 计政 策和 会计 估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分 类
(1) 金融资产的分类 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应 收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估 值原 则
本基金持 有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1） 存在 活跃 市场 且能 够获 取相 同资 产或 负债 报价 的金 融工 具， 按其 估值 日不 加调 整的 报价 确易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么 在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2） 不存 在活 跃市 场的 金融 工具 ， 采用 在当 前情 况下 适用 并且 有足 够可 利用 数据 和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3） 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映金 融工 具公 允价 值的 ， 基金 管理 人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金 融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应 取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
开放期内，本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下：
(1) 基金收益分配采用现金方式；
(2) 每一基金份额享有同等分配权；
(3) 在符合有关基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 但若 基金 合
同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
(4) 基金合同生效满 3 个月 后， 若基 金在 每季 最后 一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金份额可分配利润
金额高于 0.05 元 （含 ）， 则基 金须 进行 收益 分配 ，每 份基 金份 额每 次分 配比 例不 得低 于收 益分 配基
准日每份基金份额可供分配利润的 80% ；
(5) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(6) 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日 的时间不超过 15 个工作日；
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行业股票估 值指 数的 通知 》 提供 的指 数易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2）于 2017 年 12 月 15 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本 ，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认
为估 值增 值。 自 2017 年 12 月 15 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行 股票 时公
司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基
金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)>的通知》
之附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行) 》 ， 按估 值日 在证 券交 易所 上市 交易 的同 一
股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票 剩余限售期对应的流
动性折扣后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) 及在银行间同业市场
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导 意见 》 及 《中 国证 券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值
处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司 所独 立提 供的 估值 结果 确定 公允 价值 。 本基 金持 有的 银行
间同业市场固定收益品 种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前 取得 的基 金 、非 货物 期货 ，可 以选 择按 照实 际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人 所得 税。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征 个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财 务报 表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
活期存款 5,849,385.98 6,262,224.74
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 5,849,385.98 6,262,224.74
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 938,405,205.83 943,505,807.54 5,100,601.71
银行间市场 1,372,640,147.55 1,388,092,600.00 15,452,452.45
合计 2,311,045,353.38 2,331,598,407.54 20,553,054.16
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,311,045,353.38 2,331,598,407.54 20,553,054.16
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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债券
交易所市场 920,096,064.21 906,539,383.00 -13,556,681.21
银行间市场 1,478,303,541.20 1,452,537,650.00 -25,765,891.20
合计 2,398,399,605.41 2,359,077,033.00 -39,322,572.41
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,398,399,605.41 2,359,077,033.00 -39,322,572.41
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,013.01 1,843.14
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 21,968.30 23,528.10
应收债券利息 39,871,472.77 45,641,477.62
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 22.40 7.70
合计 39,894,476.48 45,666,856.56
7.4.7.6 其他资产 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
其他应收款 37,500.00 37,500.00
待摊费用 - -
合计 37,500.00 37,500.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 32,775.62 18,232.98
合计 32,775.62 18,232.98
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 290,000.00 390,000.00
合计 290,000.00 390,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,677,254,418.31 1,677,254,418.31
本期申购 366,912,909.84 366,912,909.84
本期赎回 （以“-” 号填列） -795,045,956.56 -795,045,956.56
本期末 1,249,121,371.59 1,249,121,371.59 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,523,473.08 32,599,688.43 51,123,161.51
本期利润 58,945,188.69 59,875,626.57 118,820,815.26
本期基金份额交易 产生的
变动数
-3,663,523.36 -18,011,752.93 -21,675,276.29
其中：基金申购款 3,875,244.10 15,507,753.19 19,382,997.29
基金赎回款 -7,538,767.46 -33,519,506.12 -41,058,273.58
本期已分配利润 -56,920,814.17 - -56,920,814.17
本期末 16,884,324.24 74,463,562.07 91,347,886.31
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 66,520.76 55,372.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 712,068.12 747,505.47
其他 15,701.05 324.15
合计 794,289.93 803,201.89
7.4.7.12 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益 —— 买 卖债 券差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交
总额
2,657,055,734.49 2,902,355,090.99
减： 卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）
成本总额
2,578,545,914.92 2,827,373,290.77
减： 应收利息总额 87,460,530.29 90,990,006.27
买卖债券差价收入 -8,950,710.72 -16,008,206.05
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1. 交易性金融资产 59,875,626.57 -24,486,724.83
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 59,875,626.57 -24,486,724.83
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
-
合计 59,875,626.57 -24,486,724.83
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎回费收入 154.54 - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页共 57 页
其他 - -
合计 154.54 -
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
交易所市场交易费用 3,306.32 2,299.06
银行间市场交易费用 27,700.00 38,941.00
合计 31,006.32 41,240.06
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 16,190.60 19,549.68
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 503,390.60 506,749.68
7.4.8 或有 事 项、 资产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2019 年 1 月 11 日登记在册的全体持有
人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.11 元。
7.4.9 关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广发证券”) 基金管理人股东 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页共 57 页
广东粤财信托有限公司（以下简称“ 粤财信托” ） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,125,673.24 12,163,925.16
其中：支付销售机构的客户维护费 44,472.81 54,969.98
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页共 57 页
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,178,763.74 3,475,407.17
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金 投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
报告 期初持有的基金份额 192,677,263.97 192,677,263.97
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份额 192,677,263.97 -
报告 期末持有的基金份额 - 192,677,263.97
报告 期 末持 有的 基 金份 额 占 基
金总份额比例
- 11.49%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他 关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页共 57 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行- 活期存
款
5,849,385.98 66,520.76 6,262,224.74 55,372.27
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金 形式发
放总额
再投资形式
发放总额
本期 利润分配
合计
备
注
场
内
场
外
1 2018-01-11
2018-
01-12
2018-
01-11
0.090 15,095,290.36 - 15,095,290.36 -
2 2018-04-12
2018-
04-13
2018-
04-12
0.080 13,418,034.12 - 13,418,034.12 -
3 2018-07-12
2018-
07-13
2018-
07-12
0.080 13,418,034.12 - 13,418,034.12 -
4 2018-10-19
2018-
10-22
2018-
10-19
0.120 14,989,455.57 - 14,989,455.57 -
合计
0.370 56,920,814.17 - 56,920,814.17 -
注： （1） 本基 金同 时具 备场 内除 息日 和场 外除 息日 ， 且两 除息 日不 为同 一天 。 本基 金每 次收 益
分配的除息日中，第一个除息日为场内除息日，第二个除息日为场外除息日。
（2） 根据 相关 法规 以及 本基 金收 益分 配政 策， 本基 金向 截至 2019 年 1 月 11 日登记在册的全体易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页共 57 页
持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.11 元。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
155115
18 南
山 05
2018-12-25 2019-01-07
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
100,000
10,000,000.0
0
10,000,000.
00
-
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额 481,563,037.66 元，是以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011801534
18 辽成大
SCP004
2019-01-02 100.56 100,000 10,056,000.00
041800230
18 四川路桥
CP001
2019-01-02 101.37 400,000 40,548,000.00
041800335
18 辽成大
CP001
2019-01-02 100.48 500,000 50,240,000.00
101662039
16 长春轨交
MTN001
2019-01-02 100.68 241,000 24,263,880.00
101664042
16 哈尔滨投
MTN001
2019-01-02 99.81 300,000 29,943,000.00
101801032
18 陕煤化
MTN003
2019-01-02 102.74 500,000 51,370,000.00
101801187
18 陕煤化
MTN004
2019-01-02 102.11 500,000 51,055,000.00
101801189
18 兖州煤业
MTN002
2019-01-02 100.77 3,000 302,310.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页共 57 页
101800966
18 晋焦煤
MTN005
2019-01-03 103.56 500,000 51,780,000.00
101801147
18 中化工
MTN003
2019-01-03 100.65 100,000 10,065,000.00
101801189
18 兖州煤业
MTN002
2019-01-03 100.77 377,000 37,990,290.00
011801079
18 威高
SCP001
2019-01-08 100.60 100,000 10,060,000.00
041800256
18 四川路桥
CP002
2019-01-08 101.12 100,000 10,112,000.00
101658028
16 中纺
MTN001
2019-01-08 100.26 200,000 20,052,000.00
101662082
16 鲁宏桥
MTN002
2019-01-08 94.16 300,000 28,248,000.00
101801079
18 闽高速
MTN001
2019-01-08 103.32 404,000 41,741,280.00
101452018
14 温公用
MTN001
2019-01-09 101.94 300,000 30,582,000.00
101662039
16 长春轨交
MTN001
2019-01-09 100.68 120,000 12,081,600.00
合计
5,045,000 510,490,360.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额 601,000,000.00 元 ，于 2019 年 1 月 2 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人按照“ 自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工” 的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、 监控， 并根据其不同权限实施风险控制； 从岗位职能的分工上看， 基金经理、
监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险
监控 和管 理； 从投 资管 理的 流程 看， 已经 形成 了一 套贯 穿“ 事前的风险定位、 事中的风险管理和事后
的风险评估” 的健全的风险监控体系。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页共 57 页
要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡， 以实现“ 风险和收益
相匹配” 的风险收益目标。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有限责任公司，在银
行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 除国 债、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券 占基 金资 产
净值的比例为 176.91%(2017 年 12 月 31 日：130.96%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1 142,944,694.81 102,120,188.49
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 61,186,009.32 192,519,056.45
合计 204,130,704.13 294,639,244.94
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债 、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按短 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页共 57 页
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA 1,249,961,225.43 764,131,979.24
AAA 以下 917,377,950.75 1,204,782,563.15
未评级 0.00 141,164,723.29
合计 2,167,339,176.18 2,110,079,265.68
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5 按长 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投 资
单位：人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页共 57 页
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及 时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等 方式防范流动性风险，同时公司 已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风 险监测与预警制度，投资风险管 理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2018 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额( 计息但该利息金额不重大) 以外，本基金承
担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固
定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的 合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除 7.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时
变现。评估结 果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期 、 凸度 、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页共 57 页
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,849,385.98 - - - 5,849,385.98
结算备付金 48,818,439.86 - - - 48,818,439.86
存出保证金 49,730.22 - - - 49,730.22
交易性金融资产 866,586,698.54 1,465,011,709.00 - -
2,331,598,407.
54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 39,894,476.48 39,894,476.48
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00
资产总计 921,304,254.60 1,465,011,709.00 - 39,931,976.48 2,426,247,940.
08
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
1,082,563,037.66 - - -
1,082,563,037.
66
应付证券清算款 - - - 346,438.36 346,438.36
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 795,309.39 795,309.39
应付托管费 - - - 227,231.28 227,231.28
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 32,775.62 32,775.62
应交税费 - - - 281,007.49 281,007.49
应付利息 - - - 1,242,882.38 1,242,882.38
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 290,000.00 290,000.00
负债总计 1,082,563,037.66 - - 3,215,644.52 1,085,778,6
82.18 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页共 57 页
利率敏感度缺口 -161,258,783.06 1,465,011,709.00 - 36,716,331.96 1,340,469,257.
90
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,262,224.74 - - - 6,262,224.74
结算备付金 52,284,643.95 - - - 52,284,643.95
存出保证金 16,960.98 - - - 16,960.98
交易性金融资产 817,687,880.70 1,541,389,152.30 - -
2,359,077,033.
00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 45,666,856.56 45,666,856.56
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00
资产总计 876,251,710.37 1,541,389,152.30
-
45,704,356.56 2,463,345,219.
23
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
732,055,154.42 - - -
732,055,154.4
2
应付证券清算款 - - - 876,125.26 876,125.26
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,026,915.91 1,026,915.91
应付托管费 - - - 293,404.53 293,404.53
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 18,232.98 18,232.98
应交税费 - - - 2,932.20 2,932.20
应付利息 - - - 304,874.11 304,874.11
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 390,000.00 390,000.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页共 57 页
负债总计 732,055,154.42 - - 2,912,484.99 734,967,639.4
1
利率敏感度缺口 144,196,555.95
1,541,389,152.30 - 42,791,871.57
1,728,377,579.
82
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1. 市场利率下降 25 个基点 11,133,305.01 9,977,962.28
2. 市场利率上升 25 个基点 -11,002,469.79 -9,889,064.28
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
假设人民币对一揽子货币平均升
值 5%
- -
假设人民币对一揽子货币平均贬
值 5%
- -
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 不直接在二级市场买入股票、权 证等权益类资产，
也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。
于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页共 57 页
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中无 属
于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为 2,331,598,407.54 元， 无属 于第 三层 次的 余额(2017 年 12
月 31 日：无属于第一层次的余额，第二层次 2,359,077,033.00 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资
- -
其中：股票 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页共 57 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,331,598,407.54 96.10
其中：债券 2,331,598,407.54 96.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
54,667,825.84 2.25
8 其他各项资产 39,981,706.70 1.65
9 合计 2,426,247,940.08 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的 收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页共 57 页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,175,711,407.54 87.71
5 企业短期融资券 201,411,000.00 15.03
6 中期票据 954,476,000.00 71.20
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,331,598,407.54 173.94
8.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 112425 16 河钢 02 600,000 59,874,000.00 4.47
2 101800966
18 晋焦煤
MTN005
500,000 51,780,000.00 3.86
3 101801079
18 闽高速
MTN001
500,000 51,660,000.00 3.85
4 101800900
18 中建
MTN002
500,000 51,550,000.00 3.85
5 101801011
18 京汽集
MTN001
500,000 51,490,000.00 3.84
8.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页共 57 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.116 河钢 02（代码：112425 ）为易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证
券。2018 年 5 月 10 日，河北省环境保护厅针对河钢股份有限公司违反《中华人民共和国大气污染
防治法》第二十条、第四十八条的规定, 责令改正违法行为并处罚款壹佰贰拾万元整。
本基金投资 16 河钢 02 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 16 河钢 02 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金本报告期没有投资股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
49,730.22
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
39,894,476.48
5 应收申购款
-
6 其他应收款
37,500.00
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
39,981,706.70
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单位：份
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页共 57 页
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
991
1,260,465.56 1,232,656,848.02 98.68% 16,464,523.57 1.32%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中行- 哈尔滨东安发动机（集团）有限
公司企业年金计划- 泰康
541,765.00 24.27%
2 张竹敏 526,847.00 23.60%
3 肖陈斌 200,000.00 8.96%
4 曹绍许 120,000.00 5.38%
5 刘隆进 116,900.00 5.24%
6 黄泓崚 102,400.00 4.59%
7 董小兰 66,300.00 2.97%
8 甄湘军 54,200.00 2.43%
9 刘玉章 52,800.00 2.37%
10 安瑜 50,000.00 2.24%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
55.58 0.0000%
9.4 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 6 月 19 日) 基金份额总额 1,685,312,169.47
本报告期期初基金份额总额 1,677,254,418.31
本报告期 基金总申购份额 366,912,909.84 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页共 57 页
减： 本报告期 基金总赎回份额 795,045,956.56
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,249,121,371.59
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席
运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 7 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，本报告年度的审计费用为 90,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部 门及其相关高级管理人员未受到 任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元 进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页共 57 页
中信建投 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注： a) 本报告期内本基金减少长江证券股份有限公司一个交易单元, 新增国盛证券有限责任公司
一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元 进行其他证券投资的情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 债券 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券 回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 106,656,872. 10.80% 18,220,57 18.34% - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页共 57 页
92 5,000.00
国信证券
823,580,903.
51
83.43% - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券
37,176,250.0
0
3.77%
81,135,10
0,000.00
81.66% - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券
19,712,800.0
0
2.00% - - - -
长城证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-02
2
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基
金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-09
3
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加通华财富为销售机构、 参加通华财
富申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-10
4
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加云湾投资为销售机构、 参加云湾投
资申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-17
5
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-23
6
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加民族证券为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-26
7
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加大泰金石申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-31
8
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-31
9
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-01
10 易方达基金管理有限公司关于易方达永旭添 中国证券报、上海证券 2018-03-22 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页共 57 页
利定期开放债券型证券投资基金修订基金合
同、 托管 协议 部分 条款 及调 整赎 回费 相关 规则
的公告
报、证券时报及基金管
理人网站
11
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-23
12
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活动的特别提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-29
13
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-29
14
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-30
15
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-30
16
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-04-02
17
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基
金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-04-10
18
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-10
19
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加银河证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-21
20
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-22
21
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-28
22
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2018-06-08
23
易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观
诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-06-28
24
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
2018-06-29 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页共 57 页
理人网站
25
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-06-30
26
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加挖财基金为销售机构、 参加挖财基
金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-07-06
27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加万得基金为销售机构、 参加万得基
金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-07-06
28
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基
金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-07-10
29
易方达基金管理有限公司关于易方达永旭添
利定期开放债券型证券投资基金开放申购、 赎
回和场外份额转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-07-12
30
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加中银国际证券为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-07-17
31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加国联证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-08-01
32
关于易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资基金开放申购、 赎回及场外份额转换业务的
提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-08-06
33
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东北证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-08-07
34
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加华安证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-08-23
35
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加第一创业证券费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-08-27
36
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加嘉实财富为销售机构、 参加嘉实财
富申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-09-07
37
关于易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2018-09-10
38
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加民商基金为销售机构、 参加民商基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-09-17
39 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2018-09-29 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页共 57 页
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
报、证券时报及基金管
理人网站
40
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加众升财富费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-10-10
41
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加首创证券为销售机构、 参加首创证
券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-10-10
42
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基
金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-10-17
43
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行
和手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-12-28
44
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-12-29
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 57 页共 57 页
易方达基金管理有 限公司
二〇一九年三月二 十八日
