融通通泰保本混合型证券投资基金
2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月27 日 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通泰保本混合型证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2019 年3月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10?
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15?
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15?
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 17?
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 17?
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 19?
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 20?
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 45?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 45?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 46?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 48?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 50?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 50?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 50?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 50?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 50?融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 50?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 51?
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 51?
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 52?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 52?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 52?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 53?
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 53?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53?
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 53?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 53?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 53?
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 53?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 54?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 54?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 54?
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 56?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 57?
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57?
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 58?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 58?
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 58?
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 59?
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 59?
融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通通泰保本混合型证券投资基金
基金简称 融通通泰保本
基金主代码 000142
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,000,883,422.17份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C
下属分级基金的交易代码： 000142 001124
报告期末下属分级基金的份额总额 996,780,308.32份 4,103,113.85份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础
上，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Time Invariant Portfolio
Protection）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-Based Portfolio
Insurance）相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产配置比例，以达
到保证本金安全的基本目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
基金保证人
中国投资担保有限公司
重庆市北部新区黄山大道中段68号
山顶总部基地 11 栋
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据
和指标
2018年 2017年 2016年
融通通泰保本混
合A
融通通泰保
本混合 C
融通通泰保本
混合 A
融通通泰保
本混合 C
融通通泰保本混
合A
融通通泰保
本混合 C
本期已实
现收益
17,452,930.15 652,564.98 10,092,285.76 70,505.93 13,990,096.09 9,260,557.14
本期利润 15,029,299.71 1,479,859.81 25,276,964.44 352,979.95 -7,597,423.90 -51,047.49
加权平均
基金份额
本期利润
0.0146 0.0476 0.0226 0.0167 -0.0116 -0.0001
本期加权
平均净值
利润率
1.41% 4.67% 2.26% 1.68% -1.13% -0.01%
本期基金
份额净值
增长率
1.28% -1.00% 2.34% 1.58% 0.10% -0.52%
3.1.2
期末数据
和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配利润
189,046,192.38 662,461.63 186,229,197.54 3,277,532.11 189,099,327.50 3,207,026.18
期末可供
分配基金
份额利润
0.1897 0.1615 0.1730 0.1547 0.1637 0.1514
期末基金
资产净值
1,025,078,603.25 4,084,164.00 1,091,883,865.70 21,298,080.94 1,145,935,128.13 20,945,100.99
期末基金
份额净值
1.028 0.995 1.015 1.005 0.992 0.989
3.1.3
累计期末
2018 年末 2017 年末 2016 年末 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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指标
基金份额
累计净值
增长率
28.94% 6.66% 27.31% 7.73% 24.42% 6.02%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） ；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通泰保本混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.25% 0.16% 0.69% 0.00% -1.94% 0.16%
过去六个月 -0.87% 0.18% 1.39% 0.00% -2.26% 0.18%
过去一年 1.28% 0.18% 2.75% 0.00% -1.47% 0.18%
过去三年 3.73% 0.13% 8.25% 0.00% -4.52% 0.13%
过去五年 28.81% 0.16% 11.62% 0.00% 17.19% 0.16%
自基金合同
生效起至今
28.94% 0.16% 18.36% 0.00% 10.58% 0.16%
融通通泰保本混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.39% 0.15% 0.69% 0.00% -2.08% 0.15%
过去六个月 -1.19% 0.18% 1.39% 0.00% -2.58% 0.18%
过去一年 -1.00% 0.21% 2.75% 0.00% -3.75% 0.21%
过去三年 0.08% 0.15% 8.25% 0.00% -8.17% 0.15%
2015年3月
5 日起至今
6.66% 0.14% 10.93% 0.00% -4.27% 0.14%融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金于 2015 年 3 月 5 日增加 C 类份额，本基金 C 类份额的统计区间为 2015 年 3 月 5
日至本报告期末。
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融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通通泰保本混合 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - -
2017 - - - - -
2016 - - - - -
合计 - - - - -
单位：人民币元
融通通泰保本混合 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - -
2017 - - - - -
2016 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年12月 31 日，公司共管理六十五只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、
融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活
配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活
配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置
混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投
资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融
通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证
券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证
券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通
安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券
投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金(LOF)、 融通通宸债券型证券投资基金、 融通通玺债券型证券投资基金、
融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债
券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证
券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混
合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证
券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分
法证券投资基金（QDII） 。其中，融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹
成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
余志勇
本基金的
基金经
理、研究
部总监
2015年3月
17日
- 18
余志勇先生，武汉大学金融学硕士、
工商管理学学士，18 年证券投资从
业经历,具有基金从业资格，现任融
通基金管理有限公司研究部总监。
历任湖北省农业厅研究员、闽发证
券公司研究员、招商证券股份有限
公司研究发展中心研究员。2007 年
4 月加入融通基金管理有限公司， 历
任研究部行业研究员、行业组长，
现任融通通泰保本混合、融通通鑫
灵活配置混合、融通新机遇灵活配
置混合、融通四季添利债券基金
（LOF）的基金经理。
王超
本基金的
基金经
2016年5月
13日
- 11
王超先生，金融工程硕士，经济学、
数学双学士，11 年证券投资从业经融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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理、固定
收益部总
监
历，具有基金从业资格，现任融通
基金管理有限公司固定收益部总
监。历任深圳发展银行（现更名为
平安银行）债券自营交易盘投资与
理财投资管理经理。2012 年 8 月加
入融通基金管理有限公司，现任融
通债券、融通四季添利债券(LOF)、
融通岁岁添利定期开放债券、融通
增鑫债券、融通增益债券、融通通
泰保本混合、融通汇财宝货币、融
通易支付货币、融通通宸债券、融
通通优债券基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年以来,利率债收益率大幅下行，央行通过多次降准为货币市场资金的宽松打下基调，
回购利率波动性明显下降。此外，社融余额增速持续下行趋势，预期中的宽信用政策也迟迟未见
效，导致市场投资者逐步调整“宽信用”预期，从而推动债券利率不断下行，收益率曲线从陡峭
到明显平坦化，市场对经济下行压力增大的担忧开始提升。
本基金组合全年逐渐降低了权益资产配比，提升了稳健资产占比。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通泰保本混合 A 基金份额净值为 1.028 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.28%；截至本报告期末融通通泰保本混合 C 基金份额净值为 0.995 元，本报告期基金份额
净值增长率为-1.00%；同期业绩比较基准收益率为 2.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年， 我们认为必须降低实体经济融资成本才能修复企业资产负债表， 稳定融资需求，
从而使经济企稳。今年以来中债隐含 AA 评级的 5 年期中票利率始终维持在 5%以上，叠加 PPI 涨
幅大幅下降，实际利率持续维持在高位，不利于企业融资需求恢复。对比 2015 年10 月—2016年
8 月份，5 年期隐含评级 AA 中票的利率跌破 5%并持续近 1 年时间后，社融才有所恢复。在这个时
间段，其利率均值水平在 4.4%附近，目前 5 年期隐含评级 AA 中票利率仍然在 5%上方，仍有下行
空间。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合
规及风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通通泰保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通通泰保本混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通
通泰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通泰保本混合型证券投资基金
2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2019)第 21183 号
融通通泰保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“融通通泰保本混合基金”)的财务
报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通通泰保本混合基
金 2018 年 12 月31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通通泰保本混合基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
融通通泰保本混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通通泰保本混合基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通
通泰保本混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通通泰保本混合基金的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对融通通泰保本混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通通泰保本混合基
金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
薛
竞
中国 ? 上 海 市
注 册会计师
2019年3月25日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,683,763.58 3,862,973.87
结算备付金
291,336.73 4,384,298.85
存出保证金
36,054.29 43,755.33
交易性金融资产 7.4.7.2 1,401,970,741.30 1,199,956,400.32
其中：股票投资
55,948,818.28 130,463,348.62
基金投资
- -
债券投资
1,346,021,923.02 1,066,327,051.70
资产支持证券投资
- 3,166,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,902,932.13 -
应收利息 7.4.7.5 28,345,166.41 16,712,218.71
应收股利
- -
应收申购款
3.96 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,437,229,998.40 1,224,959,647.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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卖出回购金融资产款
405,393,694.70 109,679,805.48
应付证券清算款
- -
应付赎回款
584,318.71 335,810.18
应付管理人报酬
1,052,795.11 1,134,654.47
应付托管费
175,465.86 189,109.08
应付销售服务费
2,083.04 10,826.32
应付交易费用 7.4.7.7 151,540.34 161,705.11
应交税费
5,758.99 -
应付利息
596,239.20 164,764.92
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 105,335.20 101,024.88
负债合计
408,067,231.15 111,777,700.44
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 797,984,323.45 875,113,338.02
未分配利润 7.4.7.10 231,178,443.80 238,068,608.62
所有者权益合计
1,029,162,767.25 1,113,181,946.64
负债和所有者权益总计
1,437,229,998.40 1,224,959,647.08
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额总额为 1,000,883,422.17 份，其中 A 类基金
份额净值为 1.028 元，A 类基金份额为 996,780,308.32 份；C 类基金份额净值为 0.995 元，C 类
基金份额为 4,103,113.85份。
7.2 利润表
会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
一、收入
38,940,555.31 47,035,520.96
1.利息收入
49,950,613.99 49,879,383.79
其中：存款利息收入 7.4.7.11 68,684.29 180,412.59
债券利息收入
49,390,123.56 47,008,849.97
资产支持证券利息收入
17,465.16 292,840.26
买入返售金融资产收入
474,340.98 2,397,280.97
其他利息收入
- -
2.投资收益
-9,697,963.04 -18,598,920.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -11,570,431.53 3,973,197.84
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 217,777.58 -23,053,198.26
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -75.39 -974.90融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 1,654,766.30 482,054.50
3.公允价值变动收益 7.4.7.18 -1,596,335.61 15,467,152.70
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.19 284,239.97 287,905.29
减：二、费用
22,431,395.79 21,405,576.57
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 13,138,595.00 13,692,516.02
2．托管费 7.4.10.2.2 2,189,765.84 2,282,086.04
3．销售服务费 7.4.10.2.3 191,914.03 126,379.76
4．交易费用 7.4.7.20 794,531.78 258,410.64
5．利息支出
5,650,011.35 4,588,883.54
其中：卖出回购金融资产支出
5,650,011.35 4,588,883.54
6．税金及附加
14,736.68 -
7．其他费用 7.4.7.21 451,841.11 457,300.57
三、利润总额
16,509,159.52 25,629,944.39
减：所得税费用
--
四、净利润
16,509,159.52 25,629,944.39
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
875,113,338.02 238,068,608.62 1,113,181,946.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,509,159.52 16,509,159.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-77,129,014.57 -23,399,324.34 -100,528,338.91
其中：1.基金申购款 159,755,945.03 42,129,608.55 201,885,553.58
2.基金赎回款 -236,884,959.60 -65,528,932.89 -302,413,892.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
797,984,323.45 231,178,443.80 1,029,162,767.25融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
938,276,360.50 228,603,868.62 1,166,880,229.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,629,944.39 25,629,944.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-63,163,022.48 -16,165,204.39 -79,328,226.87
其中：1.基金申购款 1,201,921.41 304,350.40 1,506,271.81
2.基金赎回款 -64,364,943.89 -16,469,554.79 -80,834,498.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
875,113,338.02 238,068,608.62 1,113,181,946.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]219 号《关于核准融通通泰保本混合型证券投资基金募集的
批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通泰保
本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金自2013年5月8日起至2013年5月28日止期间内向社会公开募集首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 528,443,473.21元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2013)第 322号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通通泰保本混合型证券
投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
528,653,648.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 210,175.73 份基金份额。本基金的基金管
理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于 2015 年3 月5 日发布的 《融通基金管理有限公司关于融通通泰保融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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本混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告》 ，自 2015 年 3 月 5 日起对本基金进行份额分
类，原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取申购费用的份额，称为 A 类
份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的
份额，称为 C 类份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A 类基金份额，
对本基金的持有、赎回或转换无任何变化，利益不受任何影响。
根据《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期每三年
为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应
日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期由中国投资担保
有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。第一个保本期届满时，在
符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期。如第一个保本期到期后，本基金
未能符合保本基金存续条件，则将变更为非保本的“融通增强收益债券型证券投资基金” 。
根据本基金的基金管理人 2016 年 5 月 23 日的《关于融通通泰保本混合型证券投资基金第一
个保本周期到期及转入第二个保本周期相关规则的公告》和 2016 年7月 8 日的《关于融通通泰保
本混合型证券投资基金转入第二个保本周期过渡期折算结果的公告》的相关规定，在第一个保本
周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月
6 日，过渡期最后一个工作日即 2016年 7 月6 日为基金份额折算日。折算后基金份额净值调整为
1.00 元。在保持基金份额持有人所持基金资产净值总额不变的前提下，基金份额数将按折算比例
相应调整并进行变更登记，以调整后的基金份额作为自动计入本基金第二个保本周期的基金份额
数。本基金第二个保本周期为三年，自 2016 年 7 月 7 日起至 2019 年 7 月 7 日止。如保本周期到
期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，
其中风险资产包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、 权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产； 保本资产包括债券(包
含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回
购等)、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资
产。本基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限
制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过 40%；债券、货币市场工具及其它资产的比
例合计不低于基金资产的 60%，其中基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金业融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通通泰保本混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金在保本周期内收益仅以现金形式分
配，不进行红利再投资；本基金转型为“融通增强收益债券型证券投资基金”后，基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末
未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分
相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 3,683,763.58 3,862,973.87
定期存款 - -融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 3,683,763.58 3,862,973.87
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 61,287,005.49 55,948,818.28 -5,338,187.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 57,861,751.80 57,571,923.02 -289,828.78
银行间市场 1,286,231,063.33 1,288,450,000.00 2,218,936.67
合计 1,344,092,815.13 1,346,021,923.02 1,929,107.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,405,379,820.62 1,401,970,741.30 -3,409,079.32
项目
上年度末
2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,220,088.99 130,463,348.62 3,243,259.63
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 137,489,676.08 134,296,051.70 -3,193,624.38
银行间市场 933,879,303.57 932,031,000.00 -1,848,303.57
合计 1,071,368,979.65 1,066,327,051.70 -5,041,927.95
资产支持证券 3,180,075.39 3,166,000.00 -14,075.39
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,201,769,144.03 1,199,956,400.32 -1,812,743.71
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 704.87 410.22
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 131.10 1,973.00
应收债券利息 28,344,314.24 16,708,603.03
应收资产支持证券利息 - 1,212.76
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 16.20 19.70
合计 28,345,166.41 16,712,218.71
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 137,506.99 155,488.38
银行间市场应付交易费用 14,033.35 6,216.73
合计 151,540.34 161,705.11
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,335.20 1,024.88
预提费用 100,000.00 100,000.00
合计 105,335.20 101,024.88
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通通泰保本混合 A
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,076,179,930.49 858,036,331.76
本期申购 1,821,789.40 1,452,573.35
本期赎回 -81,221,411.57 -64,757,593.91融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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本期末 996,780,308.32 794,731,311.20
金额单位：人民币元
融通通泰保本混合 C
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,182,533.15 17,077,006.26
本期申购 196,463,654.22 158,303,371.68
本期赎回 -213,543,073.52 -172,127,365.69
本期末 4,103,113.85 3,253,012.25
注：A 类份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。C 类份额暂不开通转换业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通通泰保本混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 186,229,197.54 47,618,336.40 233,847,533.94
本期利润 17,452,930.15 -2,423,630.44 15,029,299.71
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,635,935.31 -3,893,606.29 -18,529,541.60
其中：基金申购款 342,966.57 90,013.66 432,980.23
基金赎回款 -14,978,901.88 -3,983,619.95 -18,962,521.83
本期已分配利润 - - -
本期末 189,046,192.38 41,301,099.67 230,347,292.05
单位：人民币元
融通通泰保本混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,277,532.11 943,542.57 4,221,074.68
本期利润 652,564.98 827,294.83 1,479,859.81
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,267,635.46 -1,602,147.28 -4,869,782.74
其中：基金申购款 31,791,370.89 9,905,257.43 41,696,628.32
基金赎回款 -35,059,006.35 -11,507,404.71 -46,566,411.06
本期已分配利润 - - -
本期末 662,461.63 168,690.12 831,151.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 55,094.82 89,766.21融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 13,076.42 90,089.21
其他 513.05 557.17
合计 68,684.29 180,412.59
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
卖出股票成交总额 284,272,884.60 49,616,587.25
减：卖出股票成本总额 295,843,316.13 45,643,389.41
买卖股票差价收入 -11,570,431.53 3,973,197.84
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,529,360,878.59 2,704,755,002.68
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,492,355,694.42 2,690,111,145.36
减：应收利息总额 36,787,406.59 37,697,055.58
买卖债券差价收入 217,777.58 -23,053,198.26
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
3,180,308.91 13,641,929.26
减： 卖出资产支持证券成本
总额
3,180,075.39 13,344,974.90
减：应收利息总额 308.91 297,929.26
资产支持证券投资收益 -75.39 -974.90
7.4.7.15 贵金属投资收益
无。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
股票投资产生的股利收益 1,654,766.30 482,054.50
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,654,766.30 482,054.50
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年
12月31日
1.交易性金融资产 -1,596,335.61 15,467,152.70
——股票投资 -8,581,446.84 4,480,488.75
——债券投资 6,971,035.84 10,683,689.05
——资产支持证券投资 14,075.39 302,974.90
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 -1,596,335.61 15,467,152.70
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12
月31日
基金赎回费收入 284,239.97 287,905.29
合计 284,239.97 287,905.29
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中 A 类份额不低于赎回费总额的 25%归入基金
资产，C 类份额的赎回费全额计入基金资产。
2.本基金A类份额转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25% 归入转出基金的基金
资产。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12
月31日
交易所市场交易费用 787,681.78 242,210.64
银行间市场交易费用 6,850.00 16,200.00
合计 794,531.78 258,410.64
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年
12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,200.00 1,219.20
银行费用 14,641.11 20,081.37
债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 451,841.11 457,300.57
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 34 页 共 59 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,138,595.00 13,692,516.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,125,466.67 1,777,478.58
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,189,765.84 2,282,086.04
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通泰保本混合
A
融通通泰保本混合C 合计
融通基金管理有限公司 - 191,914.03 191,914.03
合计 - 191,914.03 191,914.03
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 35 页 共 59 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通泰保本混合
A
融通通泰保本混合C 合计
融通基金管理有限公司 - 126,379.76 126,379.76
合计 - 126,379.76 126,379.76
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商
银行
- - - - 29,000,000.00 2,701.37
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商
银行
- 50,853,666.44 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,683,763.58 55,094.82 3,862,973.87 89,766.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
601138
工业
富联
2018-5-28 2019-6-10
网下
中签
流通
受限
13.7710.97 534,331 7,357,737.87 5,861,611.07 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
110049
海尔
转债
2018-12-20 2019-1-18
新债未
上市
100.00 100.00 5,310531,000.00 531,000.00 -
注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 37 页 共 59 页
600030
中信
证券
2018-12-25
重大
事项
停牌
16.01 2019-1-10 17.15 62,5001,157,479.421,000,625.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 390,193,694.70 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111817182
18 光大银
行 CD182
2019年1月
15日
96.74 55,000 5,320,700.00
111821098
18 渤海银
行 CD098
2019年1月
15日
95.55 1,000,000 95,550,000.00
111810369
18 兴业银
行 CD369
2019年1月
7日
96.60 300,000 28,980,000.00
111814225
18 江苏银
行 CD225
2019年1月
7日
97.48 300,000 29,244,000.00
111817176
18 光大银
行 CD176
2019年1月
7日
96.60 70,000 6,762,000.00
111892840
18 南京银
行 CD036
2019年1月
7日
95.50 500,000 47,750,000.00
111892851
18 厦门国
际银行
CD025
2019年1月
7日
95.49 400,000 38,196,000.00
111817182
18 光大银
行 CD182
2019年1月
7日
96.74 425,000 41,114,500.00
111806238
18 交通银
行 CD238
2019年1月
3日
97.51 500,000 48,755,000.00
111815553
18 民生银
行 CD553
2019年1月
3日
97.52 500,000 48,760,000.00
111817176
18 光大银
行 CD176
2019年1月
3日
96.60 55,000 5,313,000.00
合计
4,105,000 395,745,200.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 15,200,000.00 元，截至 2019 年1月 7 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 38 页 共 59 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为保本混合型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金通过运用组合保险
策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 39 页 共 59 页
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 20,120,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 50,215,000.00 56,749,500.00
合计 70,335,000.00 56,749,500.00
注：未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,218,115,000.00 851,984,000.00融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 40 页 共 59 页
合计 1,218,115,000.00 851,984,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA 57,571,923.02 94,767,551.70
AAA 以下 - 62,826,000.00
未评级 - -
合计 57,571,923.02 157,593,551.70
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA - 3,166,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 3,166,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 405,393,694.70 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 41 页 共 59 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年12月31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2018
年 12 月 31 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符
合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 42 页 共 59 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,683,763.58 - - - 3,683,763.58
结算备付金
291,336.73 - - - 291,336.73
存出保证金
36,054.29 - - - 36,054.29
交易性金融资产
1,342,601,930.00 2,889,000.00530,993.02 55,948,818.281,401,970,741.30
应收证券清算款
- - - 2,902,932.13 2,902,932.13
应收利息
- - - 28,345,166.41 28,345,166.41
应收申购款
- - - 3.96 3.96
资产总计 1,346,613,084.60 2,889,000.00530,993.02 87,196,920.781,437,229,998.40
负债
卖出回购金融资
产款
405,393,694.70 - - - 405,393,694.70
应付赎回款 - - - 584,318.71 584,318.71
应付管理人报酬 - - - 1,052,795.11 1,052,795.11
应付托管费 - - - 175,465.86 175,465.86
应付销售服务费 - - - 2,083.04 2,083.04
应付交易费用 - - - 151,540.34 151,540.34
应付利息 - - - 596,239.20 596,239.20
应交税费 - - - 5,758.99 5,758.99
其他负债 - - - 105,335.20 105,335.20
负债总计 405,393,694.70 - - 2,673,536.45 408,067,231.15
利率敏感度缺口 941,219,389.90 2,889,000.00530,993.02 84,523,384.331,029,162,767.25
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 43 页 共 59 页
资产
银行存款 3,862,973.87 - - - 3,862,973.87
结算备付金 4,384,298.85 - - - 4,384,298.85
存出保证金 43,755.33 - - - 43,755.33
交易性金融资产 921,942,500.00147,075,400.00475,151.70130,463,348.621,199,956,400.32
应收利息 - - - 16,712,218.71 16,712,218.71
资产总计 930,233,528.05147,075,400.00475,151.70147,175,567.331,224,959,647.08
负债
卖出回购金融资
产款
109,679,805.48 - - - 109,679,805.48
应付赎回款 - - - 335,810.18 335,810.18
应付管理人报酬 - - - 1,134,654.47 1,134,654.47
应付托管费 - - - 189,109.08 189,109.08
应付销售服务费 - - - 10,826.32 10,826.32
应付交易费用 - - - 161,705.11 161,705.11
应付利息 - - - 164,764.92 164,764.92
其他负债 - - - 101,024.88 101,024.88
负债总计 109,679,805.48 - - 2,097,894.96 111,777,700.44
利率敏感度缺口 820,553,722.57147,075,400.00475,151.70145,077,672.371,113,181,946.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
市场利率下降 25 个基点 1,347,203.15 1,341,934.38
市场利率上升 25 个基点 -1,343,880.00 -1,337,832.10
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 44 页 共 59 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 55,948,818.28 5.44 130,463,348.62 11.72
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,948,818.28 5.44 130,463,348.62 11.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.44%(2017 年 12 月 31 日：11.72%)，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2017年 12 月 31日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 51,975,582.21元，属于第二层次的余额为 1,349,995,159.09 元，无属于第
三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 133,574,857.92 元，第二层次 1,066,381,542.40
元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 45 页 共 59 页
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 55,948,818.28 3.89
其中：股票 55,948,818.28 3.89
2
基金投资
--
3 固定收益投资 1,346,021,923.02 93.65
其中：债券 1,346,021,923.02 93.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,975,100.31 0.28
8 其他各项资产 31,284,156.79 2.18
9 合计 1,437,229,998.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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A 农、林、牧、渔业 854,154.00 0.08
B 采矿业 957,284.00 0.09
C 制造业 33,414,085.28 3.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
991,800.00 0.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,086,389.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 739,412.00 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,588,904.00 0.25
J 金融业 6,400,517.00 0.62
K 房地产业 2,161,588.00 0.21
L 租赁和商务服务业 3,882,900.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 609,756.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,091,450.00 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,170,579.00 0.11
S 综合 - -
合计 55,948,818.28 5.44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601138 工业富联 554,331 6,093,411.07 0.59
2 601888 中国国旅 64,500 3,882,900.00 0.38
3 600801 华新水泥 163,800 2,738,736.00 0.27
4 600276 恒瑞医药 45,167 2,382,559.25 0.23
5 601318 中国平安 33,900 1,901,790.00 0.18
6 600031 三一重工 213,600 1,781,424.00 0.17
7 000338 潍柴动力 213,000 1,640,100.00 0.16
8 300630 普利制药 35,800 1,577,348.00 0.15
9 600585 海螺水泥 49,700 1,455,216.00 0.14
10 600036 招商银行 46,400 1,169,280.00 0.11
11 002410 广联达 55,500 1,154,955.00 0.11
12 000661 长春高新 6,500 1,137,500.00 0.11
13 601288 农业银行 304,800 1,097,280.00 0.11
14 300015 爱尔眼科 41,500 1,091,450.00 0.11融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 47 页 共 59 页
15 600271 航天信息 45,700 1,046,073.00 0.10
16 300122 智飞生物 26,000 1,007,760.00 0.10
17 600030 中信证券 62,500 1,000,625.00 0.10
18 002304 洋河股份 10,500 994,560.00 0.10
19 600027 华电国际 208,800 991,800.00 0.10
20 600048 保利地产 78,000 919,620.00 0.09
21 300144 宋城演艺 39,400 841,190.00 0.08
22 300470 日机密封 36,700 816,575.00 0.08
23 000002 万
科Ａ 32,800 781,296.00 0.08
24 002110 三钢闽光 58,600 749,494.00 0.07
25 300164 通源石油 111,800 695,396.00 0.07
26 002624 完美世界 24,100 671,185.00 0.07
27 601100 恒立液压 32,800 649,768.00 0.06
28 600498 烽火通信 22,200 632,034.00 0.06
29 300284 苏交科 58,800 609,756.00 0.06
30 000860 顺鑫农业 18,300 583,587.00 0.06
31 603939 益丰药房 13,800 575,460.00 0.06
32 603345 安井食品 15,200 559,360.00 0.05
33 000333 美的集团 14,900 549,214.00 0.05
34 002557 洽洽食品 27,600 525,504.00 0.05
35 002142 宁波银行 32,100 520,662.00 0.05
36 603228 景旺电子 10,200 509,898.00 0.05
37 002463 沪电股份 70,783 507,514.11 0.05
38 002696 百洋股份 55,300 495,488.00 0.05
39 601336 新华保险 11,000 464,640.00 0.05
40 000031 中粮地产 94,400 460,672.00 0.04
41 300596 利安隆 14,700 455,700.00 0.04
42 600720 祁连山 63,100 406,995.00 0.04
43 000063 中兴通讯 20,700 405,513.00 0.04
44 600570 恒生电子 7,700 400,246.00 0.04
45 300602 飞荣达 11,200 374,192.00 0.04
46 300498 温氏股份 13,700 358,666.00 0.03
47 002475 立讯精密 24,400 343,064.00 0.03
48 300413 芒果超媒 8,900 329,389.00 0.03
49 603711 香飘飘 14,900 316,625.00 0.03
50 600026 中远海能 70,000 310,800.00 0.03
51 601766 中国中车 30,900 278,718.00 0.03
52 002353 杰瑞股份 18,122 271,830.00 0.03
53 300365 恒华科技 12,800 267,520.00 0.03融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 48 页 共 59 页
54 601799 星宇股份 5,600 266,000.00 0.03
55 601225 陕西煤业 35,200 261,888.00 0.03
56 601012 隆基股份 15,000 261,600.00 0.03
57 000425 徐工机械 80,200 259,046.00 0.03
58 002419 天虹股份 23,500 257,795.00 0.03
59 603708 家家悦 12,600 253,134.00 0.02
60 300750 宁德时代 3,400 250,920.00 0.02
61 601688 华泰证券 15,200 246,240.00 0.02
62 600029 南方航空 35,900 238,376.00 0.02
63 002595 豪迈科技 13,100 209,600.00 0.02
64 603515 欧普照明 7,400 206,238.00 0.02
65 002831 裕同科技 5,100 204,306.00 0.02
66 603639 海利尔 7,300 193,742.00 0.02
67 601111 中国国航 24,900 190,236.00 0.02
68 600309 万华化学 6,600 184,734.00 0.02
69 603806 福斯特 6,000 160,800.00 0.02
70 600745 闻泰科技 7,245 153,086.85 0.01
71 000725 京东方Ａ 58,000 152,540.00 0.01
72 000932 华菱钢铁 20,000 121,200.00 0.01
73 600588 用友网络 4,460 94,998.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 10,511,054.10 0.94
2 600801 华新水泥 5,469,947.20 0.49
3 002110 三钢闽光 5,004,213.70 0.45
4 000333 美的集团 4,822,621.22 0.43
5 600048 保利地产 4,334,151.00 0.39
6 000860 顺鑫农业 4,030,329.22 0.36
7 300015 爱尔眼科 3,783,536.00 0.34
8 601318 中国平安 3,740,632.00 0.34
9 300408 三环集团 3,575,922.00 0.32
10 000932 华菱钢铁 3,540,743.00 0.32
11 002304 洋河股份 3,527,923.00 0.32
12 600782 新钢股份 3,250,428.00 0.29
13 000661 长春高新 3,222,842.00 0.29融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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14 300470 日机密封 3,100,384.00 0.28
15 600031 三一重工 3,068,705.00 0.28
16 000425 徐工机械 3,063,345.68 0.28
17 002258 利尔化学 2,980,013.00 0.27
18 600027 华电国际 2,800,902.01 0.25
19 300601 康泰生物 2,777,948.00 0.25
20 300122 智飞生物 2,765,673.20 0.25
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 8,286,332.00 0.74
2 300015 爱尔眼科 6,783,777.90 0.61
3 601888 中国国旅 5,585,344.10 0.50
4 000651 格力电器 5,565,418.00 0.50
5 601138 工业富联 5,054,329.95 0.45
6 600887 伊利股份 5,023,349.00 0.45
7 601318 中国平安 4,986,993.26 0.45
8 000568 泸州老窖 4,681,396.26 0.42
9 600276 恒瑞医药 4,603,541.44 0.41
10 600176 中国巨石 4,535,822.18 0.41
11 002110 三钢闽光 4,447,747.52 0.40
12 600031 三一重工 4,442,181.69 0.40
13 002343 慈文传媒 4,213,046.00 0.38
14 600030 中信证券 3,997,865.00 0.36
15 000860 顺鑫农业 3,903,453.00 0.35
16 600782 新钢股份 3,752,551.68 0.34
17 300408 三环集团 3,560,616.13 0.32
18 000333 美的集团 3,307,441.00 0.30
19 000425 徐工机械 3,214,716.80 0.29
20 002475 立讯精密 3,202,248.05 0.29
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 229,910,232.63
卖出股票收入（成交）总额 284,272,884.60融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 50 页 共 59 页
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,215,000.00 4.88
其中：政策性金融债 50,215,000.00 4.88
4 企业债券 54,151,930.00 5.26
5 企业短期融资券 20,120,000.00 1.95
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,419,993.02 0.33
8 同业存单 1,218,115,000.00 118.36
9 其他 - -
10 合计 1,346,021,923.02 130.79
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 111804059 18 中国银行CD059 1,000,000 97,550,000.00 9.48
2 111809320 18 浦发银行CD320 1,000,000 97,520,000.00 9.48
3 111818293 18 华夏银行CD293 1,000,000 97,520,000.00 9.48
4 111811119 18 平安银行CD119 1,000,000 96,220,000.00 9.35
5 111821098 18 渤海银行CD098 1,000,000 95,550,000.00 9.28
6 111819091 18 恒丰银行CD091 800,000 76,344,000.00 7.42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 51 页 共 59 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形：
18 浦发银行 CD320：
本基金投资的前十名证券中的 18 浦发银行 CD320，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限
公司。
2018 年 1 月 20 日，公司公告成都分行于 2018 年 1 月 19 日收到中国银行业监督管理委员会
四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字[2018]2 号），对
成都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行
为依法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。
投资决策说明：
此次罚款4.62亿元在浦发银行2017年全年净利润中占比小于1%， 在其净资产中占比约0.1%。
该事件虽反映出浦发银行总行对成都分行长期不良贷款为零等异常情况失察和考核激励机制不当
等管理问题，但对浦发银行整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对该公司同业存单的
投资价值影响微小。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,054.29
2 应收证券清算款 2,902,932.13融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 52 页 共 59 页
3 应收股利 -
4 应收利息 28,345,166.41
5 应收申购款 3.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,284,156.79
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 132007 16 凤凰 EB 2,889,000.00 0.28
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601138 工业富联 5,861,611.07 0.57 网下中签流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
融通
通泰
保本
混合
A
1,999 498,639.47 800,548,638.46 80.31% 196,231,669.86 19.69%
融通
通泰
保本
混合
C
1 4,103,113.85 4,103,113.85 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,000 500,441.71 804,651,752.31 80.39% 196,231,669.86 19.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员 融通通泰保本混合 A 127.65 0.0000%融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 53 页 共 59 页
持有本基金 融通通泰保本混合 C 0.00 0.0000%
合计 127.65 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通通泰保本混合 A 0
融通通泰保本混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通通泰保本混合 A 0
融通通泰保本混合 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通通泰保本混
合A
融通通泰保本混
合C
基金合同生效日（2013年 5 月30 日）基金份
额总额
528,653,648.94 -
本报告期期初基金份额总额 1,076,179,930.49 21,182,533.15
本报告期期间基金总申购份额 1,821,789.40 196,463,654.22
减:本报告期期间基金总赎回份额 81,221,411.57 213,543,073.52
本报告期期末基金份额总额 996,780,308.32 4,103,113.85
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 54 页 共 59 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为人民币 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 1 109,385,135.17 21.89% 101,869.71 22.21% -
长江证券 1 71,209,294.17 14.25% 64,893.24 14.15% -
天风证券 2 68,240,802.13 13.66% 62,183.15 13.56% -
光大证券 1 56,926,355.84 11.39% 51,876.79 11.31% -
西藏东方财富 1 42,879,845.45 8.58% 39,077.86 8.52% -
中信建投 1 31,067,116.74 6.22% 28,933.02 6.31% -
平安证券 2 28,391,502.09 5.68% 26,315.31 5.74% -
中信证券 1 24,232,959.66 4.85% 22,083.89 4.81% -
华泰证券 1 19,489,940.44 3.90% 17,761.13 3.87% -
西部证券 3 18,844,427.09 3.77% 17,171.54 3.74% -
中泰证券 3 16,309,176.97 3.26% 14,860.90 3.24% -
中金公司 1 12,708,991.04 2.54% 11,581.93 2.53% -
安信证券 2 53,910.59 0.01% 50.20 0.01% -
广州证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 55 页 共 59 页
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期新增西部证券交易单元 2 个, 终止租用国联证券交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
恒泰证券 27,995,259.16 30.83%610,000,000.00 61.57% - -
长江证券 6,695,596.64 7.37% - - - -
天风证券 - -287,500,000.00 29.02% - -
光大证券 - - - - - -
西藏东方财富 8,780,164.39 9.67% - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 4,018,021.10 4.42% 19,000,000.00 1.92% - -融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 56 页 共 59 页
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部证券 3,890,862.45 4.28% 71,200,000.00 7.19% - -
中泰证券 - - 3,000,000.00 0.30% - -
中金公司 91,515.32 0.10% - - - -
安信证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
申万宏源 39,339,551.60 43.32% - - - -
新时代证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中泰证券代销的旗下部分开放式基金开展申
购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-1-31
2
关于修改《融通通泰保本混合型证券投资基金基金
合同》部分条款的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-3-22
3
融通基金关于新增中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业
务及参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-3-22
4
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-3-30
5
关于融通旗下部分开放式基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公
告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-3-30
6
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为
代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参
加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-4-16
7
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代理
有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、转
中国证券报、 证券
时报、上海证券
2018-5-14 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 57 页 共 59 页
换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 报、管理人网站
8
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加中国银河证券股份有限公司基金申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-5-21
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-6-30
10
融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式
基金最低申购、赎回、转换和最低持有份额下限的
公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-7-16
11 融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告
证券时报、 管理人
网站
2018-7-28
12
融通基金管理有限公司关于新增上海挖财基金销
售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、
转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-8-15
13
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-9-29
14
融通基金关于新增大连网金基金销售有限公司为
销售机构并开通转换业务及参加其申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-12-24
15
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加苏州银行股份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-12-28
16
融通基金关于继续参加北京蛋卷基金销售有限公
司开展的前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-12-28
17
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加中国邮政储蓄银行股份有限公司申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-12-28
18
融通基金关于继续参加中证金牛（北京）投资咨询
有限公司开展的前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-12-28
19
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加农业银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、上海证券
报、管理人网站
2018-12-28
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
第 58 页 共 59 页
机构 1 20180101-20181231 500,492,817.99 - - 500,492,817.99 50.01%
2 20180101-20181231 300,055,820.47 - - 300,055,820.47 29.98%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份
额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税〔2016〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政部、国家税务
总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 （财税〔2017〕2号）及财政部
2017年 6月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号）的通知，现
明确自 2018年 1 月1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通通泰保本混合型证券投资基金2018年年度报告
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13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2019年3 月27 日
