融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
2018 年 年 度报 告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2019 年 3 月 27 日 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（以下 简称 “ 本基 金” ） 基 金合同 规定 ， 于2019 年 3 月 25 日复 核了 本报 告中 的 财务指 标 、 净 值表
现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保证 复核内容 不 存在虚假记 载、误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 12
§6 审计报告 .................................................................... 12
§7 年度财务报表 ................................................................ 14
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 14
7.2 利 润表 ................................................................... 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 16
7.4 报 表附 注 ................................................................. 17
§8 投资组合报告 ................................................................ 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有的 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 42
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 42
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 42 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 42
8.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 42
8.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 43
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 43
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 43
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 44
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§11 重大事件揭示 ............................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 45
11.8 其他 重大 事件 ............................................................ 47
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 49
§13 备查文件目录 ............................................................... 49
13.1 备查 文件 目录 ............................................................ 49
13.2 存放 地点 ................................................................ 50
13.3 查阅 方式 ................................................................ 50
融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通转 型三 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 融通转 型三 动力 灵活 配置 混合
基金主 代码 000717
前端交 易代 码 000717
后端交 易代 码 000718
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 155,932,979.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 挖掘 经济 转型 过程中 高端 装备 制造 业 、 医疗保 健行 业 、 信
息产业 等三 个行 业发 展带 来的投 资机 会 ， 在 合理 控 制投资 风险 的基 础
上， 获取 基金 资产 的长 期 增值 ， 力 争实 现超 越业 绩 比较基 准的 长期 收
益。
投资策 略 本基金 采用 “自 下而 上， 个股优 选” 的投 资策 略， 挖掘经 济转 型带 来
的投资 机会 ， 重点 投资 高 端装备 制造 业 、 医 疗保 健 行业 、 信 息产 业三
大行业 的股 票， 构建 在中 长期能 够从 转型 中受 益的 投资组 合。
业绩比 较基 准 50%× 沪深300 指数 收益 率 +50%× 中债 综合 （全 价） 指数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与
货币市 场基 金 ， 低 于股 票 型基金 ， 属于 中高 预期 收 益和预 期风 险水 平
的投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 （010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、
14 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、
14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海 证 券报 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -6,355,408.69 13,924,893.46 -14,424,527.66
本期利 润 -32,122,440.55 24,254,308.48 -26,326,108.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2517 0.2569 -0.2415
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.92% 20.70% -21.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.53% 23.10% -17.26%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 29,530,523.58 29,364,917.70 11,755,265.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1894 0.3196 0.1165
期末基 金资 产净 值 185,463,502.80 126,352,754.47 112,657,497.62
期末基 金份 额净 值 1.189 1.375 1.117
3.1.3
累 计期 末指 标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 18.90% 37.50% 11.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.04% 1.49% -5.31% 0.81% -2.73% 0.68% 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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过去六 个月 -13.02% 1.36% -5.87% 0.74% -7.15% 0.62%
过去一 年 -13.53% 1.28% -11.03% 0.66% -2.50% 0.62%
过去三 年 -11.93% 1.20% -9.18% 0.59% -2.75% 0.61%
自基金 合同
生效起 至今
18.90% 1.54% -4.14% 0.80% 23.04% 0.74%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 1 月 16 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2018 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 证 券投资 基金 、 融融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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通债券 投资 基金 、融 通蓝 筹成长 证券 投资 基金 、融 通深 证 100 指数 证券 投资 基金、 融通 行业 景 气
证券投 资基 金 、 融 通巨 潮 100 指 数证 券 投 资基 金(LOF) 、 融 通易 支付 货币 市场 证 券投资 基金 、 融通
动力先 锋混 合型 证券 投资 基金、 融通 领先 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、 融 通内需 驱动 混合 型证
券投资 基金 、 融通 深证 成 份指数 证券 投资 基金 、 融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强 型证券投 资 基金、融通医 疗保健行 业 混合型证券投 资基金、 融 通岁岁添利 定期开放
债券型证券投 资基金、 融 通通泰保本混 合型证券 投 资基金、融通 通源短融 债 券型 证券投 资基金、
融通通瑞债券 型证券投 资 基金、融通月 月添利定 期 开放债券型证 券投资基 金 、融通健康 产业灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通转型三 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 融通互联网 传媒灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通新区域 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、融通通鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 融 通新能源灵活 配置混合 型 证券投资基金 、融通中 证 军工指数分 级证券投
资基金、融通 中证全指 证 券公司指数分 级证券投 资 基金、融通跨 界成长灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 融
通汇财 宝货 币市 场基 金、 融通中 国 风 1 号 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、融 通通盈 保本 混合 型 证
券投资基金、 融通增利 债 券型 证券投资 基金、融 通 增鑫债券型证 券投资基 金 、融通增益 债券型证
券投资基金、 融通增祥 债 券型证券投资 基金、融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金 、融通通
安债券型证券 投资基金 、 融通通优债券 型证券投 资 基金、融通通 乾研究精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通新趋势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、融通国企 改革新机 遇 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通通和债 券 型证券投资基 金、融通 沪 港深智慧生活 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券型证券 投 资基金、融通 可转债债 券 型证券投资 基金、融
通通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通通 宸债 券型 证券投 资基 金、 融通 通玺 债 券型证 券投 资基 金、
融通通 润债 券型 证券 投资 基金、 融通 中证 人工 智能 主题指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通收 益增 强债
券型证券投资 基金、融 通 中国概念债券 型证券投 资 基金(QDII) 、融通 逆向策 略灵活配置混 合型证
券投资基金、 融通通裕 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金、融 通红利机 会 主题精选灵 活配置混
合型证券投资 基金、融 通 通昊定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、融通 新 能源汽 车主 题精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、融通增辉 定期开放 债 券型发起式证 券投资基 金 、融通增悦 债券型证
券投资基金、 融通通 捷 债 券型证券投资 基金、融 通 研究优选混合 型证券投 资 基金、融通 丰利四分
法证券 投资 基金 （QDII ） 。 其中 ， 融 通债 券投 资基 金 、 融 通深 证 100 指 数证 券 投资基 金和 融通 蓝筹
成长证 券投 资基 金同 属融 通通利 系列 证券 投资 基金 。 此外， 公司 还开 展了 特定 客 户资产 管理 业务 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
说明 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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任职日 期
离任
日期
年限
张
延
闽
本基金
的基金
经理、
权益投
资部总
经理
2015-1-16 - 9
张延闽 先生 ， 哈尔 滨工 业 大学工 学硕 士 、 工 学学 士，
9 年证 券投 资从 业经 历， 具 有基金 从业 资格 ， 现任 融
通基金 管理 有限 公司 权益 投资部 总经 理。2010 年 2
月 加 入融 通 基金 管 理有 限公 司 ，现 任 融通 通 乾研 究
精 选 灵活 配 置混 合 （由 原通 乾 证券 投 资基 金 转型 而
来） 、 融通 转型 三动 力灵 活 配置混 合 、 融 通新 蓝筹 混
合 、 融通 逆 向策 略 灵活 配置 混 合、 融 通研 究 优选 混
合基金 的基 金经 理。
林
清
源
本基金
的基金
经理
2018-6-22 - 7
林 清 源先 生 ，美 国 宾夕 法尼 亚 大学 系 统工 程 硕士 、
上 海 交通 大 学信 息 工程 学士 ，7 年 证 券投 资 从业 经
历，具 有基 金从 业资 格。2011 年 7 月加 入融 通基 金
管 理 有限 公 司， 历 任融 通基 金 互联 网 传媒 行 业、 家
电 行 业、 计 算机 行 业分 析师 ， 现任 融 通转 型 三动 力
灵活配 置混 合基 金的 基金 经理。
注：任免日期 均指根据 基 金管理人对外 披露的任 免 日期填写。证 券从业年 限 以从事证券业 务
相关的 工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律、法规的 规定及基
金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管 理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年 本基 金净 值涨 跌-13.53% ，同 期沪深 300 涨跌-25.31% 。 虽然在 2017 年 末已经 隐约 感
觉到 了2018 年 可能 会碰 到 一些困 难， 但是 全年 单边 向下的 行情 也是 远超 预期 。 在这 个过 程中 本基
金一直维持在 非常高的 仓 位运作，寄希 望于均衡 资 产配置，并且 不断寻找 一 些结构性行 情。然而
所有持 仓的 行业 轮流 下跌 ，事实 上除 了降 仓位 也没 有特别 好的 办法 。
本基金 在2018 年坚 持高 仓 位运作 ， 年 内的 最大 回撤 达 约-24% ， 同 期沪深300 最 大 波动-35.69% 。
回撤控 制 比 2016 年 熊市 做 的更好 ，得 益于 过去 两年 坚持的 “行 业龙 头+ 低换 手 ” 的策 略， 并且 在
行业暴 露上 偏向 金融 和消 费。 回 过头 来反 思， 在 这个 过程中 是不 是可 以把 波动 率控制 的更 好一 些 ，
比如高 位分 红， 适当 的仓 位管理 ，更 灵活 的股 债配 置策略 ，合 理的 对冲 工具 运用等 等。
另外过 去两 年引 以为 傲的 选股 胜 率也 受到 了巨 大挑 战。 由 于本 基金 一直 秉承 “ 集中持 仓+ 低换
手” 策 略， 前10 名的 持股 集中度 平均 在80% 以 上。 之 前组合 的重 仓股 大部 分都 有不错 的绝 对收 益，
主要得 益于 经济 上行 阶段 发掘了 一 些ROE 出现 拐点 的行业 或者 公司 ， 比 如白 酒 和零售 。 然 而在2018
年的宏观环境 下，很难 找 到类似当年那 么清晰的 逆 向投资机会， 面对单边 估 值 收缩的行 情也是束
手无策。这反 映出基金 现 有的投资工具 箱还是太 单 薄，需要扩大 自己的能 力 圈并且丰富 已有的投
资框架 。
过去一 年对 中 国GDP 的展 望只下 调 了0.1% ， 但是市 场的心 态却 发生 了天 翻地 覆的变 化： 年 初
还是“ 伟大 复兴 的起 点 ” ， 年底就 到了 “ 此 诚危 急存 亡之秋 ”。 悲观 情绪 往往 将 长期问 题短 期化 ，
这让我们有更 多的机会 选 择到质优价廉 的资产。 基 金现在重仓的 标的都有 一 些共同的特 征：充沛
的现金流，良 好的资产 负 债表，行业一 流的竞争 力 。即使宏观经 济出现无 法 预期的压力 测试，它
们幸存 下来 的概 率也 是最 高的—— 这 里面 营业 时间 最长的 一家 公司 已经超过 350 年 。我 们组 合管
理的最 终目 标是 ：牛 市跟 上指数 ，熊 市战 胜市 场， 中长期 取得 绝对 回报 。
感谢持 有人 过去 四年 的支 持和信 任， 我们 努力 在未 来做的 更好 ！
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.189 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-13.53% ， 业 绩融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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比较基 准收 益率 为-11.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2019 年的 流动 性或 显著 好 于 2018 年： 一方 面中 国 央行可 能从 量价 两个 方向 同时宽 松， 另一
方面美联储加 息预期已 经 被大幅下调。 因此上半 年 可能存在流动 性推动估 值 提升的行情 。下一步
市场矛盾的主 要方面已 经 转向货币向信 用派生的 效 果，但我们认 为数据证 实 需要时间。 从目前来
看，中国的 整体基建 水平 已经领先于 实际经济 发展 需求，继续 房地产宽 松的 潜在负面风 险较大 ，
而民营企业是 否有能力 消 化那么多货 币 供给值得 怀 疑。在宏观能 见度不高 的 情况下，应 当控制个
股基本 面风 险， 投资 符合 产业发 展趋 势的 细分 龙头 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 12 页 共 53 页
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业 务的 事前 、事 中及 事后的 审核 工作 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 21147 号
融通转 型三 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
我们审计了融通转型三动 力灵活配置混合型证券投 资基金( 以下简称“ 融 通 转型 三 动 力 灵 活
配置混 合基金 ”) 的 财务 报 表， 包 括 2018 年12 月 31 日的资 产负 债表 ，2018 年 度的利 润表 和所 有融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融 通转型 三动 力灵 活
配置混 合基金 2018 年12 月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审计 报告的 “ 注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独立于 融 通转型三动力 灵活配置 混 合 基金，并履 行
了职业 道德 方面 的其 他责 任。
一、 管 理层 对财 务报 表的 责任
融通转型三动力灵活配置 混合基金的 基 金 管 理 人 融通 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下简 称 “ 基金管
理人”) 管 理层 负责 按照 企 业会计 准则 和中 国证 监会 、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基
金行业实务操 作编制财 务 报表，使其实 现公允反 映 ，并设计、执 行和维护 必 要的内部控 制，以使
财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报 表时，基 金 管理人管理层 负责评估 融 通转型三动力 灵活配置 混 合 基金的持续 经
营能力，披 露与持续 经营 相关的事项( 如适用)， 并 运用持续经 营假设， 除非 基金管理人 管理层 计
划清算 融通 转型 三动 力灵 活配置 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 转型 三动 力灵 活配 置混合 基金 的财 务报 告过 程。
二、 注 册会 计师 的责 任
我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致 的 重大错报 获 取合理保证， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时，我 们
也执行 以下 工作 ：
( 一)识别和评估 由于舞弊 或错误导致的 财务报表 重 大错报风险； 设计和实 施 审计程序以应 对
这些风险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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( 二)了解与审计 相关的内 部控制，以设 计恰当的 审 计程序，但目 的并非对 内 部控制的有效 性
发表意 见。
( 三)评 价基 金管 理人 管理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据 ，
就可能导致对 融通转型 三 动力灵活配置 混合 基金 持 续经营能力产 生重大疑 虑 的事项或情 况是否存
在重大不确定 性 得出结 论 。如果我们得 出结论认 为 存在重大不确 定性，审 计 准则要求我 们在审计
报告中提请报 表使用者 注 意财务报表中 的相关披 露 ；如果披露不 充分，我 们 应当发表非 无保留意
见。我们的结 论基于截 至 审计报告日可 获得的信 息 。然而，未来 的事项或 情 况可能导致 融通转型
三动力 灵活 配置 混合 基金 不能持 续经 营。
( 五)评价财务报 表的总体 列报、结构和 内容(包括 披 露)，并评价财 务报表是 否 公允反映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
薛竞
中国 ? 上海 市
注 册会 计师
2019 年3 月25 日
俞伟敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 转型 三动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,228,070.77 7,535,287.56
结算备 付金
686,065.76 262,831.98
存出保 证金
92,391.33 22,033.13
交易性 金融 资产 7.4.7.2 118,609,036.03 119,747,400.66
其中： 股票 投资
118,609,036.03 119,747,400.66
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 56,500,000.00 -
应收证 券清 算款
- 60,736.98
应收利 息 7.4.7.5 -10,310.31 1,969.19
应收股 利
- -
应收申 购款
94,735.14 12,783.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
187,199,988.72 127,643,042.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,119,594.16 623,369.32
应付赎 回款
101,175.73 356,115.58
应付管 理人 报酬
241,039.47 159,470.35
应付托 管费
40,173.24 26,578.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 194,236.11 84,706.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,267.21 40,048.44
负债合 计
1,736,485.92 1,290,288.42
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 155,932,979.22 91,872,806.39
未分配 利润 7.4.7.10 29,530,523.58 34,479,948.08
所有者 权益 合计
185,463,502.80 126,352,754.47
负债和 所有 者权 益总 计
187,199,988.72 127,643,042.89
注： 报 告截 止日2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.189 元， 基 金份 额总 额 155,932,979.22
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 转型 三动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2018 年12 月31 日 2017 年12 月31 日
一、收入
-27,914,714.51 27,149,777.73
1.利息 收入
442,840.06 133,407.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 136,544.66 92,754.84
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
306,295.40 40,652.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-2,808,363.62 16,624,399.60
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,147,527.13 14,847,879.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,339,163.51 1,776,519.67
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 -25,767,031.86 10,329,415.02
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 217,840.91 62,555.38
减：二、费用
4,207,726.04 2,895,469.25
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,539,554.21 1,754,271.98
2．托 管费 7.4.10.2.2 423,259.09 292,378.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,078,362.09 682,812.69
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 166,550.65 166,005.92
三、利润总额
-32,122,440.55 24,254,308.48
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-32,122,440.55 24,254,308.48
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 转型 三动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 91,872,806.39 34,479,948.08 126,352,754.47
二 、本期 经营活动 产生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -32,122,440.55 -32,122,440.55 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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三 、本期 基金份额 交易产生 的基
金净值 变动 数
64,060,172.83 27,173,016.05 91,233,188.88
其中：1.基 金申 购款 107,899,997.92 44,849,988.84 152,749,986.76
2.基金 赎回 款 -43,839,825.09 -17,676,972.79 -61,516,797.88
四 、本期 向基金份 额持有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 155,932,979.22 29,530,523.58 185,463,502.80
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 100,902,231.77 11,755,265.85 112,657,497.62
二 、本期 经营活动 产生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 24,254,308.48 24,254,308.48
三 、本期 基金份额 交易产生 的基
金净值 变动 数
-9,029,425.38 -1,529,626.25 -10,559,051.63
其中：1.基 金申 购款 21,661,962.18 6,719,461.19 28,381,423.37
2.基金 赎回 款 -30,691,387.56 -8,249,087.44 -38,940,475.00
四 、本期 向基金份 额持有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 91,872,806.39 34,479,948.08 126,352,754.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通转型三动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 625 号 《关 于同 意融 通转 型 三动力 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由融通基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 融通转型 三 动力灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 664,422,720.01
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 044 号验 资报 告
予以验证。经向中 国 证 监会 备 案 ， 《 融 通 转 型三 动 力灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2015 年1 月16 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 664,827,527.20 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合404,807.19 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为融 通基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 转型三动力灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合 同》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权证 等权 益类 金融 工 具， 债券 等固 定收 益
类金融工具( 包括国债 、金 融债、央行 票据、企 业债 、公司债、 可转换公 司债 券( 含可分离 交易可
转债) 、中期 票据、短 期融 资券、超短 期融资券 、资 产支持证券 、债券回 购、 银行存款等) ，以及
法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。本 基金投
资组合 中股 票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ， 其 余资 产 投资于 债券 、 货 币市 场工 具、 资 产支 持证 券以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具；基金持 有全部权 证 的市值不得 超过基金
资产净 值 的3%； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5%， 其中
现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 收申 购款 等 。 本 基金 投资 于转 型受 益的高 端装 备制 造业 、
医疗保健行业 、信息产 业 三个行业的证 券资产合 计 不低于非现金 基金资产 的 80% ，同时三 类行业
的投资 在非 现金 基金 资产 中的占 比还 应满 足： 高端 装备制 造业 为 0-60% ，医 疗保健 行业 为 0-60% ，
信息产 业 为0-60% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 50% × 沪深 300 指 数收 益率 +50% × 中债 综合(全价)
指数收 益率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 融通转 型 三动力灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计 准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年度 财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融 资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资 、资 产支持证 券 投资和衍生工 具 按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如 果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制 作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。 当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中 包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确 认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金 经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 、债 券投 资和 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时 采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务的指导 意见》 ，根 据 具体情况采用 《关于发 布 中基协(AMAC) 基金 行业股 票估值指数的 通知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 、 首 次公 开发 行股票 时公 司股 东公 开发 售股份 、 通 过大
宗交易取得的 带限售期 的 股票等流通受 限股票， 根 据中国基金业 协会中基协发[2017]6 号《 关于
发布< 证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引( 试行)>的通知》 之附件《 证券 投资基金投 资流通
受限股票估 值指引(试行) 》(以下简称 “指引”) ， 按估值日在 证券交易 所上 市交易的同 一股票 的
公允价值扣除 中证指数 有 限公司根据指 引所独立 提 供的该流通受 限股票剩 余 限售期对应 的流动性
折扣后 的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业 务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不 再缴 纳； 已缴 纳增 值 税的， 已纳 税额 从资 管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 暂 免征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和 地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 11,228,070.77 7,535,287.56
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 11,228,070.77 7,535,287.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 133,666,091.49 118,609,036.03 -15,057,055.46
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 133,666,091.49 118,609,036.03 -15,057,055.46
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 109,037,424.26 119,747,400.66 10,709,976.40
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,037,424.26 119,747,400.66 10,709,976.40
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 56,500,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 56,500,000.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
无 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,315.06 1,828.17
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 339.57 130.13
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 -13,010.70 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 45.76 10.89 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计 -10,310.31 1,969.19
7.4.7.6 其他资产
无 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 194,236.11 84,706.35
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 194,236.11 84,706.35
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 267.21 48.44
预提费 用 40,000.00 40,000.00
合计 40,267.21 40,048.44
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 91,872,806.39 91,872,806.39
本期申 购 107,899,997.92 107,899,997.92
本期赎 回 -43,839,825.09 -43,839,825.09
本期末 155,932,979.22 155,932,979.22
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,364,917.70 5,115,030.38 34,479,948.08
本期利 润 -6,355,408.69 -25,767,031.86 -32,122,440.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
23,821,874.42 3,351,141.63 27,173,016.05
其中： 基金 申购 款 39,291,085.80 5,558,903.04 44,849,988.84
基金赎 回款 -15,469,211.38 -2,207,761.41 -17,676,972.79 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 46,831,383.43 -17,300,859.85 29,530,523.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 123,196.50 87,720.75
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 12,576.90 4,384.85
其他 771.26 649.24
合计 136,544.66 92,754.84
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 347,911,557.77 228,724,694.91
减：卖 出股 票成 本总 额 354,059,084.90 213,876,814.98
买卖股 票差 价收 入 -6,147,527.13 14,847,879.93
7.4.7.13 债券投资收益
无 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无 。
7.4.7.15 衍生工具收益
无 。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,339,163.51 1,776,519.67
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,339,163.51 1,776,519.67 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -25,767,031.86 10,329,415.02
—— 股 票投 资 -25,767,031.86 10,329,415.02
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金融商品公 允价值变动 产
生的预 估增 值税
-
-
合计 -25,767,031.86 10,329,415.02
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 198,566.76 49,069.08
转换费 收入 19,274.15 13,486.30
合计 217,840.91 62,555.38
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2 、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其不 低于 转出基 金赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,078,362.09 682,812.69
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 53 页
合计 1,078,362.09 682,812.69
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
银行费 用 8,550.65 7,605.92
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他 - 400.00
合计 166,550.65 166,005.92
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司（ “融通 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “中 国建 设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无 。
7.4.10.1.2 权证交易
无 。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,539,554.21 1,754,271.98
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 1,241,594.45
810,916.74
注：1 、支付基 金管理人融 通基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.50% 的年费率计提 ，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.5 0%/
当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 423,259.09 292,378.66
注：支付基金 托管人中国 建设银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计至每月 月底，按 月 支付。其计算 公式为： 日 托管费＝前一 日基金资 产 净值 ×0. 25%/ 当 年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月16 日 ） 持有
的基金 份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 4,067,567.44 4,067,567.44
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 4,067,567.44 -
报告期 末持 有的 基金 份额 - 4,067,567.44
报告期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 4.43%
注：基 金管 理人 投资 本基 金的适 用费 率符 合本 基金 招募说 明书 和相 关公 告的 规定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
新时代 证券 1,638,972.22 1.05% 1,638,972.22 1.78%
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 11,228,070.77 123,196.50 7,535,287.56 87,720.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无 。
7.4.11 利润分配情况
无 。
7.4.12 期末（ 2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
601860 紫金银行 2018-12-20 2019-1-3 新股流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
无 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
无 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
无 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金与货币 市 场基金，低于 股
票型基金，属 于中高预 期 收益和预期风 险水平的 投 资品种。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资等。本基 金在日常 经 营活动中涉及 的财务风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 内控 优先和全 员风险管 理 理念 ，高度重 视风险管 理 的组织保障和 制
度保障，建立 了 完备的 风 险管理组织 及 相应的制 度 和 流程，力争 在风险最 小 化的前提下 ，确保基
金份额 持有 人利 益最 大化 。
董事会 对 有效 的风险管 理 承担最终责任 ，负责确 定 公司风险管理 总体目标 ， 制定公司风险 管
理战略和风险 应对策略 ； 审议重大事件 、重大决 策 的风险评估意 见，审批 重 大风险的解 决方案，
批准公司基本 风险管理 制 度；审议公司 风险管理 报 告。 在董事会 下设立风 险 控制与审计 委员会，
履行相 应 风 险管 理和 监督 职责 。
公司 管理层对 有效的风 险 管理承担直接 责任，根 据 董事会的风险 管理战略 ， 制定与 公司发展
战略、整体风 险承受能 力 相匹配的风险 管理制度 ， 并确保风险管 理制度得 以 全面、有效 执行。 在
公司管理层下 设立 风险 管 理委员会，负 责指导、协调 和监督各职 能部门和 个 业务单元开 展风险管
理工作；制定 相关风险 控 制政策，审批 风险管理 重 要流程和风险 限额，并 与 公司整体业 务发展战
略和风险承受 能力相一 致 ；识别公司 各 项业务 所 涉 及的各类重大 风险，对 重 大风险 、重 大决策和
重要业务流程 的 风险进 行 评估，制定重 大风险的 解 决方案；识别 和评估新 产品 、新业务 的新增风
险，并制定控 制措施； 重 点关注内控机 制薄弱环 节 和那些可能给 公司带来 重 大损失的事 件，提出
控制措施和解 决方案 ； 协 调突发性重大 风险事件 的 处理；审定风 险事件责 任 人的责任； 根据公司
风险管 理总 体策 略和 各职 能 部门 与业 务单 元职 责分 工 ，组 织实 施风 险应 对方 案。
各业务部门在 执行业务 事 项时需遵守相 关法律法 规 ，遵守公司业 务管理制 度 ，执行风险管理融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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的基本制度流 程 ，定期 对 本部门的风险 进行评估 ， 对其风险管理 制度和流 程 的有效性 负 责。公司
所有员工是本 岗位风险 管 理的直接责任 人 ，各业 务 部门负责人是 其 部门风 险 管理 的第一 责任人，
基金经 理是 相应 投资 组合 风险管 理的 第一 责任 人。
风险管理部对 公司风险 管 理承担独立评 估、监控 、 检查和报告职 责 ，负责 执 行 公司的风险 管
理战略和决策 ，拟定公 司 风险管理制度 ，并协同 各 业务部门制定 风险管理 流 程、评估指 标； 对 风
险进行 定性和 定量评估 ， 改进风险管理 方法 、技术和 模型，组织 推动建立 、 持续优化风 险管理信
息系统；对新 产品、新 业 务进行独立监测 和评估 ， 提出风险防范 和控制建 议 ；负责 督促 相关部门
落实风险 管理 委员会的 各 项决策和风险 管理制度 ， 并对风险管理 决策和风 险 管理制度执 行情况进
行检查 、评 估和 报告 。
监察稽 核部 负责 监察 公司 各业务 部门 在相 关法 律法 规、 规 章制 度和 业务 流程 执 行方面 的情 况，
确保既 定的 风险 管理 措施 得到有 效的 贯彻 执行 ， 发 现 内控缺 失和 管理 漏洞 ， 提 出 改进要 求和 建议 ，
并报告 法规 和制 度的 执行 情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2017 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得 超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有的 流动 性受 限资 产的 估值未 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 截止 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 最 后交易 日的 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 账面 金额与 净赎 回金 额符
合上述 法 规 要求 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控 ，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和买 入返售 金融 资产 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,228,070.77 - - - 11,228,070.77
结算备 付金 686,065.76 - - - 686,065.76
存出保 证金 92,391.33 - - - 92,391.33
交易性 金融 资产 - - - 118,609,036.03 118,609,036.03
买入返 售金 融资 产 56,500,000.00 - - - 56,500,000.00
应收利 息 - - - -10,310.31 -10,310.31
应收申 购款 - - - 94,735.14 94,735.14
资产总 计 68,506,527.86 - - 118,693,460.86 187,199,988.72
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,119,594.16 1,119,594.16
应付赎 回款 - - - 101,175.73 101,175.73
应付管 理人 报酬 - - - 241,039.47 241,039.47
应付托 管费 - - - 40,173.24 40,173.24 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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应付交 易费 用 - - - 194,236.11 194,236.11
其他负 债 - - - 40,267.21 40,267.21
负债总 计 - - - 1,736,485.92 1,736,485.92
利率敏 感度 缺口 68,506,527.86 - - 116,956,974.94 185,463,502.80
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,535,287.56 - - - 7,535,287.56
结算备 付金 262,831.98 - - - 262,831.98
存出保 证金 22,033.13 - - - 22,033.13
交易性 金融 资产 - - - 119,747,400.66 119,747,400.66
应收证 券清 算款 - - - 60,736.98 60,736.98
应收利 息 - - - 1,969.19 1,969.19
应收申 购款 - - - 12,783.39 12,783.39
资产总 计 7,820,152.67 - - 119,822,890.22 127,643,042.89
负债
应付证 券清 算款 - - - 623,369.32 623,369.32
应付赎 回款 - - - 356,115.58 356,115.58
应付管 理人 报酬 - - - 159,470.35 159,470.35
应付托 管费 - - - 26,578.38 26,578.38
应付交 易费 用 - - - 84,706.35 84,706.35
其他负 债 - - - 40,048.44 40,048.44
负债总 计 - - - 1,290,288.42 1,290,288.42
利率敏 感度 缺口 7,820,152.67 - - 118,532,601.80 126,352,754.47
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 53 页
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资产配 置 、 投 资组 合进 行 修正 ， 来 主动 应对 可能 发 生的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
0%-95% ， 其余资产 投资于 债券、货币市 场工具、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基
金投资 的其 他金 融工 具。 基金持 有全 部权 证的 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的3% ； 现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对 本
基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金 进行风险 度 量，包括 VaR(Value
at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 118,609,036.03 63.95 119,747,400.66 94.77
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 118,609,036.03 63.95 119,747,400.66 94.77
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除沪 深300 指数 收益 率以 外的其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数 收益 率上 升 5% 8,335,560.77 5,666,992.07
2.沪深 300 指数 收益 率下 降 5% -8,335,560.77 -5,666,992.07
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
一、公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 53 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为118,558,890.23 元， 属于 第二 层次的 余额 为 50,145.80 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2017 年12 月31 日 ： 第一 层 次119,710,504.21 元， 第二 层 次36,896.45 元， 无 第三 层次) 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券 公允 价值 应 属 第二 层次 还是第 三层 次。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
二、 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 118,609,036.03 63.36
其中： 股票 118,609,036.03 63.36
2
基金投 资
- - 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 53 页
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 56,500,000.00 30.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,914,136.53 6.36
8 其他各 项资 产 176,816.16 0.09
9 合计 187,199,988.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,553,908.98 19.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 663,040.00 0.36
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,964,355.01 14.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 34,616,659.12 18.66
K 房地产 业 19,811,072.92 10.68
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 118,609,036.03 63.95
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601933 永辉超 市 2,470,023 19,439,081.01 10.48
2 601398 工商银 行 3,524,948 18,646,974.92 10.05
3 600085 同仁堂 668,877 18,394,117.50 9.92
4 600048 保利地 产 1,529,748 18,035,728.92 9.72 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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5 601336 新华保 险 228,765 9,663,033.60 5.21
6 600742 一汽富 维 759,666 7,581,466.68 4.09
7 603883 老百姓 159,400 7,525,274.00 4.06
8 000568 泸州老 窖 155,211 6,310,879.26 3.40
9 600036 招商银 行 248,274 6,256,504.80 3.37
10 000858 五 粮 液 66,800 3,398,784.00 1.83
11 000031 中粮地 产 363,800 1,775,344.00 0.96
12 000800 一汽轿 车 121,242 802,622.04 0.43
13 000591 太阳能 224,000 663,040.00 0.36
14 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.04
15 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.03
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300059 东方财 富 30,668,550.41 24.27
2 000568 泸州老 窖 25,644,191.56 20.30
3 600048 保利地 产 24,912,630.98 19.72
4 601336 新华保 险 22,785,409.42 18.03
5 300015 爱尔眼 科 21,556,078.77 17.06
6 600036 招商银 行 21,064,582.95 16.67
7 600104 上汽集 团 19,596,842.99 15.51
8 601398 工商银 行 19,344,898.00 15.31
9 601933 永辉超 市 16,826,731.00 13.32
10 600085 同仁堂 14,011,421.80 11.09
11 600030 中信证 券 13,983,035.00 11.07
12 603883 老百姓 13,416,107.50 10.62
13 600771 广誉远 11,627,046.60 9.20
14 002142 宁波银 行 10,122,681.20 8.01
15 601766 中国中 车 8,946,735.13 7.08
16 000776 广发证 券 8,902,764.17 7.05
17 600809 山西汾 酒 7,651,180.48 6.06
18 600742 一汽富 维 7,624,098.60 6.03
19 000860 顺鑫农 业 7,423,252.00 5.88
20 600329 中新药 业 6,638,415.00 5.25
21 300347 泰格医 药 6,182,231.75 4.89 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 53 页
22 603986 兆易创 新 6,122,266.00 4.85
23 600745 闻泰科 技 5,768,689.00 4.57
24 000002 万
科Ａ 5,701,858.00 4.51
25 601288 农业银 行 3,850,000.00 3.05
26 000596 古井贡 酒 3,826,591.01 3.03
27 300339 润和软 件 3,809,716.65 3.02
28 000858 五 粮 液 3,743,313.00 2.96
29 601998 中信银 行 3,503,078.00 2.77
30 600118 中国卫 星 2,923,193.00 2.31
注： “买入 金额” 是指 买入 股票成 交金 额， 即 成交 单 价乘以 成交 数量， 相关 交 易费用 不考 虑。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600104 上汽集 团 29,099,111.67 23.03
2 300059 东方财 富 28,210,237.60 22.33
3 600030 中信证 券 24,980,106.80 19.77
4 300015 爱尔眼 科 23,852,790.95 18.88
5 600048 保利地 产 16,725,184.57 13.24
6 000776 广发证 券 13,549,966.07 10.72
7 600036 招商银 行 13,074,113.00 10.35
8 300347 泰格医 药 13,012,248.58 10.30
9 600771 广誉远 12,908,122.00 10.22
10 000568 泸州老 窖 11,522,522.54 9.12
11 000596 古井贡 酒 11,143,225.16 8.82
12 601336 新华保 险 10,699,297.36 8.47
13 600809 山西汾 酒 10,454,440.30 8.27
14 002142 宁波银 行 10,302,902.38 8.15
15 601766 中国中 车 8,533,080.30 6.75
16 600742 一汽富 维 8,137,774.10 6.44
17 000860 顺鑫农 业 7,757,687.23 6.14
18 601998 中信银 行 7,570,657.84 5.99
19 600329 中新药 业 7,101,398.13 5.62
20 601933 永辉超 市 6,550,909.34 5.18
21 601668 中国建 筑 6,007,698.62 4.75
22 600745 闻泰科 技 5,620,161.00 4.45
23 600999 招商证 券 5,591,104.18 4.42
24 603986 兆易创 新 5,545,750.00 4.39 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 53 页
25 000002 万
科Ａ 5,138,946.09 4.07
26 603883 老百姓 5,121,441.00 4.05
27 601398 工商银 行 4,671,712.12 3.70
28 600085 同仁堂 4,632,806.50 3.67
29 601288 农业银 行 3,475,000.00 2.75
30 300339 润和软 件 3,416,492.00 2.70
31 600118 中国卫 星 2,766,134.00 2.19
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关 交易 费 用不 考虑 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 378,687,752.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 347,911,557.77
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “卖 出股 票收 入 （ 成交 ） 总 额 ” 均 按成 交单价 乘以 成交
数量填 列， 相关 交易 费用 不考虑 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 所有 的资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 53 页
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 92,391.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -10,310.31
5 应收申 购款 94,735.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 176,816.16
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
17,022
9,160.67
13,968,974.59
8.96% 141,964,004.63
91.04%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 42,352.99
0.0272% 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 53 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 16 日 ） 基金 份额 总额
664,827,527.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,872,806.39
本报告 期 基 金总 申购 份额 107,899,997.92
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 43,839,825.09
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 155,932,979.22
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事 变动
2018 年 7 月 28 日， 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基金管理 人第六届 董 事会第五次临 时会议审 议 并通过，同意 刘晓玲女 士 辞去公司副 总经理职
务。
11.2.2 基金托管人的专门基 金托 管部门重大人事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 该事务所自本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。 本年 度应支 付的 审计 费为 人民 币40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 53 页
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 195,245,590.34 26.96% 181,830.43 27.29% -
西南证 券 2 175,708,324.24 24.26% 160,128.86 24.04% -
东吴证 券 2 68,765,535.92 9.49% 63,066.24 9.47% -
中金公 司 2 68,640,206.72 9.48% 63,595.48 9.55% -
方正证 券 1 67,964,486.92 9.38% 61,941.58 9.30% -
华信证 券 1 67,931,182.61 9.38% 61,899.59 9.29% -
广发证 券 1 33,925,601.98 4.68% 31,595.16 4.74% -
长江证 券 1 30,113,055.96 4.16% 27,441.98 4.12% -
兴业证 券 1 8,152,200.62 1.13% 7,592.29 1.14% -
太平洋 证券 1 3,745,023.00 0.52% 3,413.01 0.51% -
天风证 券 2 3,697,215.73 0.51% 3,369.27 0.51% -
华创证 券 2 356,402.00 0.05% 324.79 0.05% -
华泰证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - - 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 53 页
国信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东北证 券 3 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、 选择 代理 本公 司所 管理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步骤 ：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，本 基金 新增 太平洋 证 券1 个 交易 单元 ；终止 瑞银 证券 1 个 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金
额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 - - 599,200,000.00 27.46% - -
西南证 券 - - 531,100,000.00 24.34% - -
东吴证 券 - - 583,000,000.00 26.71% - -
中金公 司 - - 462,600,000.00 21.20% - -
方正证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - 6,500,000.00 0.30% - - 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
瑞信方 正 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 披露方 式 披露日 期
1
关 于 中 泰 证 券 代 销 的 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开 展 申 购 及
定期定 额投 资业 务费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-1-31
2
关 于 新 时 代 证 券 代 销 的 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 开 通
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-3-13 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 53 页
3
关于修 改 《融 通转 型三 动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》部 分条 款的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-3-22
4
融通基 金关 于新 增中 证金 牛 （北 京） 投 资咨 询有 限 公司
为代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 、 转换 业务 及 参加
其申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-3-22
5
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行
申购及 定期 定额 投资 业务 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-3-30
6
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-3-30
7
融 通 基 金 关 于 新 增 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并 开通 定期 定额 投资 业务 、 转 换业 务及 参加 其 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-4-16
8
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 金 惠 家 保 险 代 理 有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 业务 、 转换 业 务及
参加其 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-5-14
9
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-5-21
10
融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-6-22
11
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-6-30
12
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
最低申 购、 赎回 、转 换和 最低持 有份 额下 限的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-7-16
13 融通基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告
证券时 报、 管理 人
网站
2018-7-28
14
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 挖 财 基 金 销 售 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定期定 额投 资业 务 、 转 换 业务
及参加 其申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-8-15
15
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-9-5
16
关 于 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 代 销 的 融 通 基 金 管 理
有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 开 通 定 期 定 额 投 资
业务并 参与 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-9-14
17
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-9-29
18
融 通 基 金 关 于 新 增 大 连 网 金 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-12-24
19 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中国证 券报 、 管 理 2018-12-28 融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 53 页
农业银 行申 购费 率优 惠活 动的公 告 人网站
20
融通基 金关 于继 续参 加中 证金牛 （北 京） 投 资咨 询 有限
公司开 展的 前端 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-12-28
21
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份
有限公 司2019 倾心 回馈 基 金定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-12-28
22
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 管 理
人网站 2018-12-28
23
融 通 基 金 关 于 继 续 参 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 开
展的前 端申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-12-28
24
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
苏州银 行股 份有 限公 司基 金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管 理
人网站
2018-12-28
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 根据2016 年 12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （ 财税 〔2016 〕140 号 ） 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务
总局联 合下 发的 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 （ 财税 〔2017 〕2 号 ） 及财 政部
2017 年6 月30 日发 布的 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 （财 税[2017]56 号 ） 的通 知， 现
明确 自2018 年1 月1 日 起 ， 基 金管 理人 运营 公募 基 金及资 管产 品 （以 下简 称 “产品 ” ） 过 程中 发
生的增 值税 应税 行为 ，暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3% 的征 收 率 缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相 关规 定以 及税 务机 关的要 求计 算和 缴纳 增值 税税款 及附 加税 费。 前述 税款及 附加 税费 是产
品管理 、运 作和 处分 过程 中发生 的， 将由 产品 资产 承担， 从产 品资 产中 提取 缴纳， 可能 对产 品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致，对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 相关的 条 款 ，包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等， 具体内 容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§13 备查文件目 录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通转型 三动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通转 型三 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《融 通转 型三 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 《融 通转 型三 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新
融通转型三动力 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公 司
2019 年 3 月 27 日
