融 通 现金 宝 货币 市 场基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 包 商 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 27 日 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人包 商银行股 份 有限公司根据 融通现金 宝 货币市场证券 投资基金 （ 以下简称“本 基
金” ） 基 金合 同规 定， 于 2019 年3 月25 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况、
财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................. 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 14
§6 审计报告 .................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 16
7.2 利 润表 ................................................................... 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 19
7.4 报 表附 注 ................................................................. 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 42
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................... 42
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................. 42
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ......................... 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 43
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............. 43
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ..................... 44
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ..... 44
8.9 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 44 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 45
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ..................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 46
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 46
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 46
§11 重大事件揭示 ............................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 ............................ 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或 处 罚等情 况 ........................ 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 47
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 .............................................. 48
11.9 其他 重大 事件 ............................................................ 48
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 50
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ................... 50
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................ 50
§13 备查文件目录 ............................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 ............................................................ 51
13.2 存放 地点 ................................................................ 51
13.3 查阅 方式 ................................................................ 51
融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 融通现 金宝 货币
基金主 代码 002788
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 10 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,931,100,307.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基 金 简称 ： 融通现 金宝 货 币 A 融通现 金宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002788 004398
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 359,358,793.37 份 1,571,741,514.48 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流动性 的基 础上 ， 力争 获
得超越 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测 ， 确 定和 调整 基金投 资组 合的 平均 剩
余期限 。 对 各类 投资 品种 进行定 性分 析和 定量 分析 ， 确定 和调 整参 与的 投资
品种和 各类 投资 品种 的配 置比例 。 在严 格控 制 投 资风 险和保 持资 产流 动性 的
基础上 ，力 争获 得稳 定的 当期收 益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期收
益率低 于股 票、 债券 和混 合性基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 包商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 罗旺林
联系电 话 （0755 ）26948666 0755-33352217
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服 务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95352
传真 （0755 ）26935005 0755-33352053
注册地 址
深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大
厦 13 、14 层
内 蒙 古 包 头 市 青 山 区 钢 铁 大 街
6 号
办公地 址
深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大
厦 13 、14 层
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路
3038 号现 代国 际大 厦 2805 室
邮政编 码 518053 518033
法定代 表人 高峰 李镇西
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11
楼
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司
深圳 市南山区 华侨城汉 唐大 厦 13 、14
层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
2 、本 基金 自基 金合 同生 效 日起， 利润 分配 是 “ 每日 分配收 益， 按日 结转 份额 ”。
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年
2016 年 11 月
10 日( 基金 合
同生效
日)-2016 年12
月31 日
融通现 金宝 货
币A
融通现 金宝 货币
B
融通现 金宝 货
币 A
融通现 金宝 货币
B
融通现 金宝 货
币A
本期已实
现收益
20,474,018.15 90,519,824.26 12,170,040.07 46,880,660.12 709,437.82
本期利 润 20,474,018.15 90,519,824.26 12,170,040.07 46,880,660.12 709,437.82
本期净值
收益率
3.7890% 4.0390% 3.8739% 3.5625% 0.3611%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金
资产净 值
359,358,793.37 1,571,741,514.48 586,073,695.41 2,934,625,646.56 187,600,744.18
期末基金
份额净 值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累
计期末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
累计净值
收益率
8.1991% 7.7454% 4.2490% 3.5625% 0.3611% 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通现 金宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7574% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.6692% 0.0004%
过去六 个月 1.6426% 0.0013% 0.1764% 0.0000% 1.4662% 0.0013%
过去一 年 3.7890% 0.0038% 0.3500% 0.0000% 3.4390% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
8.1991% 0.0031% 0.7497% 0.0000% 7.4494% 0.0031%
融通现 金宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8184% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.7302% 0.0004%
过去六 个月 1.7659% 0.0013% 0.1764% 0.0000% 1.5895% 0.0013%
过去一 年 4.0390% 0.0038% 0.3500% 0.0000% 3.6890% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
7.7454% 0.0030% 0.6358% 0.0000% 7.1096% 0.0030%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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注：1 、本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2016 年 11 月 10 日，合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，
未按整 个自 然年 度进 行折 算。
2、自 2017 年2 月24 日 实 施基金 份额 分类 ， 增设B 类份额 ， 融通 现金 宝货 币B 的数 据统 计期
间为2017 年3 月9 日至 本 报告期 末。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
融通现 金宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 20,516,882.07 - -42,863.92 20,474,018.15
2017 12,020,670.53 - 149,369.54 12,170,040.07
2016 679,126.56 - 30,311.26 709,437.82
合计 33,216,679.16 - 136,816.88 33,353,496.04
单位： 人民 币元
融通现 金宝 货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 90,837,757.19 - -317,932.93 90,519,824.26
2017 45,923,009.12 - 957,651.00 46,880,660.12
合计 136,760,766.31 - 639,718.07 137,400,484.38
融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2018 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 证 券投资 基金 、 融
通债券 投资 基金 、融 通蓝 筹成长 证券 投资 基金 、融 通深 证 100 指数 证券 投资 基金、 融通 行业 景 气
证券投 资基 金 、 融 通巨 潮 100 指 数证 券 投 资基 金(LOF) 、 融 通易 支付 货币 市场 证 券投资 基金 、 融通
动力先 锋混 合型 证券 投资 基金、 融通 领先 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、 融 通内 需 驱动 混合 型证
券投资 基金 、 融通 深证 成 份指数 证券 投资 基金 、 融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强 型证券投 资 基金、融通医 疗保健行 业 混合型证券投 资基金、 融 通岁岁添利 定期开放
债券型证券投 资基金、 融 通通泰保本混 合型证券 投 资基金、融通 通源短融 债 券型证券投 资基金、
融通通瑞债券 型证券投 资 基金、融通月 月添利定 期 开放债券型证 券投资基 金 、融通健康 产业灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通转型三 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 融通互联网 传媒灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通新区域 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、融通 通鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 融 通新能源灵活 配置混合 型 证券投资基金 、融通中 证 军工指数分 级证券投
资基金、融通 中证全指 证 券公司指数分 级证券投 资 基金、融通跨 界成长灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 融
通汇财 宝货 币市 场基 金、 融通中 国 风 1 号 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、融 通通盈 保本 混合 型 证
券投资基金、 融通增利 债 券型 证券投资 基金、融 通 增鑫债券型证 券投资基 金 、融通增益 债券型证
券投资基金、 融通增祥 债 券型证券投资 基金、融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金 、 融通通
安债券型证券 投资基金 、 融通通优债券 型证券投 资 基金、融通通 乾研究精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通新趋势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、融通国企 改革新机 遇 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通通和债 券 型证券投资基 金、融通 沪 港深智慧生活 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券型证券 投 资基金、融通 可转债债 券 型证券投资 基金、融
通通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通通 宸债 券型 证券投 资基 金、 融通 通玺 债 券型证 券投 资基 金、
融通通 润债 券型 证券 投资 基金、 融通 中证 人工 智能 主题指 数证 券投 资基 金(LOF)、融 通收 益增 强债
券型证券投资 基金、融 通 中国概念债券 型证券投 资 基金(QDII) 、融通 逆向策 略灵活配置混 合型证
券投资基金、 融通通裕 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金、融 通红利机 会 主题精选灵 活配置混融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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合型证券投资 基金、融 通 通昊定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、融通 新 能源汽车主 题精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、融通增辉 定期开放 债 券型发起式证 券投资基 金 、融通增悦 债券型证
券投资基金、 融通通 捷 债 券型证券投资 基金、融 通 研究优选混合 型证券投 资 基金、融通 丰利四分
法证券 投资 基金 （QDII ） 。 其中 ， 融 通债 券投 资基 金 、 融 通深 证 100 指 数证 券 投资基 金和 融通 蓝筹
成长证 券投 资基 金同 属融 通通利 系列 证券 投资 基金 。 此外 ， 公 司还 开展 了特 定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （ 助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王超
本 基金
的 基金
经 理、
固 定收
益 部总
监。
2016 年
11 月 10
日
2018
年 11
月7 日
11
王超先 生 ， 金 融工 程硕 士 ， 经 济学 、 数学 双学 士，
11 年证 券投 资从 业经 历， 具有基 金从 业资 格， 现
任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历 任
深圳发展银行（现更名为平安银行）债券 自 营 交
易盘投 资与 理财 投资 管理 经理。2012 年 8 月加 入
融通基金管理有限公司，现任融通债券、融通 四
季添利 债券(LOF) 、 融通 岁 岁添利 定期 开放 债券 、
融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本 混
合、融通汇财宝货币、融通易支付货币、融通 通
宸债券 、融 通通 优债 券基 金的基 金经 理。
黄浩荣
本 基金
的 基金
经理
2018 年
11 月 7
日
- 4
黄浩荣 先生 ， 厦 门大 学管 理学硕 士，4 年证 券投 资
从业经 历， 具有 基金 从业 资格。2014 年 6 月加 入
融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定 收
益研究员，现任融通易支付货币、融通汇财宝 货
币 （由 原融 通七 天 理 财债 券转型 而来 ） 、 融 通现 金
宝货币、融通增利债券、融通通昊定期开放债 券
发起式 基金 的基 金经 理。
刘明
本 基金
的 基金
经理
2018 年
11 月 20
日
- 6
刘明先 生， 北京 大学 经济 学硕士 ，6 年 证券 投资 从
业经历 ，具 有基 金从 业资 格。2017 年 7 月 加入 融
通 基 金 管 理 有 限 公 司 任 固 定 收 益 部 投 资 经 理 职
务。刘明先生曾任职于中国建设银行总行金融 市
场部， 从事 债券 投资 交易 工作。2018 年 11 月 20
日起担任融通易支付货币、融通汇财宝货币、 融
通现金宝货币、融通通和债券、融通通润债券 、
融通新 机遇 灵活 配置 混合 基金的 基金 经理 。
注：任免日期 和 离任日 期 根据基金管理 人对外披 露 的任免日期填 写；证券 从 业年限以从事 证
券业务 相关 的工 作时 间为 计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待 ，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金 管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下 所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年以 来, 债券 收益 率 大幅下 行，10 年政 策性 金 融债下 行 幅 度超 过 100BP ，高等 级信 用债
下行明显，中 低资质信 用 债走势稍弱。 国内经济 下 行趋势逐渐明 朗、叠加 中 美贸易摩擦 ，成为债
券市场走牛的 基础。海 外 市场方面，美 国资本市 场 波动加大，加 息预期减 弱 。国内金融 数据持续
下行，宽货币 向宽信用 传 导受阻，导致 市场投资 者 逐步调整 “宽 信用 ”预 期 ，债券利率 中枢不断
下移， 收益 率曲 线平 坦化 趋势明 显。
国内货币政策 基调由紧 转 松，央行通过 多次降准 以 及多种投放手 段，维持 货 币市场流动性 宽
裕，融资成本 及回购利 率 波动性均明显 下降，存 单 价格中枢较去 年出现明 显 回落。本基 金在操作
上提升 了组 合杠 杆， 剩余 期限有 所 上 升。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期融 通现 金宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 3.7890% ， 本报 告期 融 通现金 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为4.0390% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2019 年， 国 内经 济仍 面临较 大下 行压 力， 经济 基 本面将 给债 券市 场继 续提 供基本 面支 撑，
疏通货币传导 机制，降 低 实体经济融资 成本尤为 重 要，同时美国 经济明显 减 速，美国加 息周期即
将结束，前期 海外货币 紧 缩对国内货币 政策的制 约 进一步降低， 当前货币 政 策或将延续 。本基金
将继续 做好 组 合 流动 性管 理，维 持适 度杠 杆水 平， 提升收 益， 同时 严格 把控 组合信 用风 险。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券 投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值 政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业 务的 事前 、事 中及 事后的 审核 工作 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 的利 润分 配方 式为 每日分 配收 益， 按日 结转 份额。 结转 时按 1.00 元 面值自 动转 为 基
金份额 ，若 该工 作日 为非 工作日 ，则 顺延 到下 一工 作日。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通现 金宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《 证券 投
资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定， 依法安全 保 管了基金财 产，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 融通基金 管理有限 公 司在融通现金 宝货币市 场 基金的投资运 作方面进 行 了监督，对 基金资产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未 发现基金
管理人有损害 基金份额 持 有人 利益的行 为，在各 重 要方面的运作 严格按照 基 金合同的规 定进行。
本报告 期内 ，融 通现 金宝 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 20,474,018.15 元， 融通现 金宝 货 币 B 实
施利润 分配 的金 额 为90,519,824.26 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
由融通现金宝 货币市场 基 金管理人 —融 通基金管 理 有限公司编制 ，并经本 托 管人复核审查 的
本年度 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 21201 号
融通现 金宝 货币 市场 基金 全体 基 金份 额持 有人 ： 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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一、审 计意 见
( 一)我 们审 计的 内容
我们审计了 融 通现金宝 货 币市场基金(以 下简称 “ 融 通现金宝货币 基金 ”)的 财 务报表，包 括
2018 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2018 年度 的 利润 表 和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表 以 及财 务报
表附注 。
(二) 我们 的意 见
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则 和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以 下简 称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融通现 金宝 货币 基金
2018 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
二、形 成审 计意 见的 基础
我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。审 计报 告的 “ 注册 会计 师对 财
务报表审计的 责任 ”部 分 进一步阐述了 我们在这 些 准则下的责任 。我们相 信 ，我们获取 的审计证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我 们独 立于 融 通现金 宝货 币基 金 ， 并 履 行了职 业道 德方
面的其 他责 任。
三、 管 理层 对财 务报 表的 责任
融 通现 金宝 货币基 金 的 基金 管理 人 融 通基金 管理 有限 公司(以 下简 称“ 基金管理 人 ”)管理
层负责按照企 业会计准 则 和中国证监会 、中国基 金 业协会 发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编制财务 报表，使 其 实现公允反映 ，并设计 、 执行和维护必 要的内部 控 制，以使财 务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在 编制 财务 报表 时， 基金管 理人 管理 层负 责评 估 融通 现金 宝货 币基 金 的 持续经 营能 力， 披
露与持续经 营相关的 事项( 如适用)，并 运用持续 经营 假设，除非 基金管理 人管 理层计划清 算 融通
现金宝 货币 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 现金 宝货 币基 金的 财务报 告过 程。
四、 注 册会 计师 的责 任
我 们的 目标 是对 财务 报表整 体是 否不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报获取 合理 保证 ，
并出具包含审 计意见的 审 计报告。合理 保证是高 水 平的保证，但 并不能保 证 按照审计准 则执行的
审计在某一重 大错报存 在 时总能发现 。 错报可能 由 于舞弊或错误 导致，如 果 合理预期错 报单独或
汇总起 来可 能影 响财 务报 表使用 者依 据财 务报 表作 出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时，我 们
也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设 计和 实施 审 计程序 以应 对
这些风 险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性
发表意 见 。
( 三) 评价 基金 管理 人 管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据，
就可能导致对 融通现金 宝 货币基金持续 经营能力 产 生重大疑虑的 事项或情 况 是否存在重 大不确定
性得出结论。 如果我们 得 出结论认为存 在重大不 确 定性，审计准 则要求我 们 在审计报告 中提请报
表使用者注意 财务报表 中 的相关披露； 如果披露 不 充分，我们应 当发表非 无 保留意见。 我们的结
论基于截至审 计报告日 可 获得的信息。 然而，未 来 的事项或情况 可能导致 融 通现金宝货 币基金 不
能持续 经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与 基金管 理人 治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出 的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
注 册会 计师
2019 年3 月25 日
俞 伟 敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 现金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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资 产：
银行存 款 7.4.7.1 933,226,766.89 1,091,241,998.54
结算备 付金
- -
存出保 证金
- 19,261.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 984,875,788.92 1,595,871,727.95
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
944,875,788.92 1,595,871,727.95
资产支 持证 券投 资
40,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 282,066,303.10 760,001,940.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 12,168,214.72 16,916,298.36
应收股 利
- -
应收申 购款
85,587,695.05 180,215,786.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,297,924,768.68 3,644,267,013.14
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
365,023,652.46 121,479,274.64
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
487,592.16 580,792.51
应付托 管费
81,265.33 96,798.77
应付销 售服 务费
89,443.17 108,423.84
应付交 易费 用 7.4.7.7 42,630.09 41,348.49
应交税 费
4,566.03 -
应付利 息
179,776.64 54,701.12
应付利 润
776,534.95 1,137,331.80
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 139,000.00 69,000.00
负债合 计
366,824,460.83 123,567,671.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,931,100,307.85 3,520,699,341.97
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,931,100,307.85 3,520,699,341.97
负债和 所有 者权 益总 计
2,297,924,768.68 3,644,267,013.14 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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注： 报 告截 止 日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额1,931,100,307.85
份，其 中A 类基 金份 额359,358,793.37 份，B 类基 金份 额 1,571,741,514.48 份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 现金 宝 货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
一、收入
132,518,380.08 70,435,394.00
1.利息 收入
129,236,905.60 69,328,073.30
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 66,483,867.28 34,765,221.32
债券利 息收 入
54,345,295.73 30,029,764.73
资产支 持证 券利 息收 入
613,059.74 -
买入返 售金 融资 产收 入
7,794,682.85 4,533,087.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
3,281,474.48 1,107,320.70
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,281,474.48 1,107,320.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 - -
减：二、费用
21,524,537.67 11,384,693.81
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,363,182.93 4,173,014.62
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,393,863.80 695,502.59
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,566,210.66 879,073.59
4．交 易费 用 7.4.7.19 475.71 135.00
5．利 息支 出
9,914,805.17 5,434,114.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,914,805.17 5,434,114.99
6．税 金及 附加
17,299.40 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 268,700.00 202,853.02
三、利润总额
110,993,842.41 59,050,700.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
110,993,842.41 59,050,700.19 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
3,520,699,341.97 - 3,520,699,341.97
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 110,993,842.41 110,993,842.41
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
-1,589,599,034.12 - -1,589,599,034.12
其中：1.基 金申 购款 15,720,270,860.38 - 15,720,270,860.38
2.基金 赎回 款 -17,309,869,894.50 - -17,309,869,894.50
四、本期向基金份额持有人分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
- -110,993,842.41 -110,993,842.41
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,931,100,307.85 - 1,931,100,307.85
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
187,600,744.18 - 187,600,744.18
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 59,050,700.19 59,050,700.19
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
3,333,098,597.79 - 3,333,098,597.79
其中：1.基 金申 购款 6,870,063,363.64 - 6,870,063,363.64
2.基金 赎回 款 -3,536,964,765.85 - -3,536,964,765.85
四、本期向基金份额持有人分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
- -59,050,700.19 -59,050,700.19
五、期末所有者权益（基金净
值）
3,520,699,341.97 - 3,520,699,341.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
_____ 颜 锡廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通现金宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2016]889 号 《 关于 准予 融通 现金宝 货币 市场 基金 注册 的批复 》 核 准， 由融
通基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《融通现 金 宝货币市场 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集人 民 币200,695,266.00 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中
天验字(2016) 第 1450 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案 ， 《融 通现 金 宝货币 市场 基金 基
金合同 》于2016 年 11 月 10 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为200,695,659.44 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 393.44 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为融通 基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 包商 银行股 份有 限公 司。
根据 《 关于 融通 现金 宝货 币市场 基金 增 设B 类 基金 份额并 修订 基金 合同 部分 条款的 公告 》 ， 本
基金 于 2017 年2 月 24 日 起在现 有基 金份 额 的 基础 上增 设 B 类 基金 份额 ，原 基金份 额转 为 A 类基
金份额。基金 份额分类 后 ，本基金根据 投资者持 有 的基金份额类 别按照不 同 的费率计提 销 售服务
费用。A 类和 B 类基 金份 额 分别设 置基 金代 码， 并分 别公布 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收益 率。
本基金 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换， 本基 金暂不 开通 A 类和 B 类基 金份额 之间 的自 动 升
降级业 务。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 现金宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类金 融工 具 ， 包 括 ： 现 金 ， 期 限在1 年 以内( 含 1 年) 的 银行 存款、
债券回 购、 中央 银行 票据 、同业 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券、 非金 融企 业债
务融资工具、 资产支持 证 券以及中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性 的货币市
场工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其 纳入 投资 范围 。本 基金业 绩比 较基 准为 ：活 期存款 利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 现金 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价 值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 或资产支 持 证券起息日 或上次除
息日至购买日 止的利息 ， 单独确认为应 收项目。 应 收款项和其他 金融负债 的 相关交易费 用计入初
始确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资 产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投 资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用 情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方
式，每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付利 润 科目，并于下 一工作日 以 红利再投资 方式结转
至实收 基金 科目 。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资和 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
债金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 3,226,766.89 1,241,998.54
定期存 款 930,000,000.00 1,090,000,000.00
其中： 存款 期限 1 个 月以 内 - 250,000,000.00
存款期 限1-3 个月 190,000,000.00 520,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 740,000,000.00 320,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 933,226,766.89 1,091,241,998.54
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 944,875,788.92 945,907,000.00 1,031,211.08 0.0534%
合计 944,875,788.92 945,907,000.00 1,031,211.08 0.0534%
资产支 持证 券 40,000,000.00 40,000,000.00 - 0.0000%
合计 984,875,788.92 985,907,000.00 1,031,211.08 0.0534%
项目
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债券
交易所 市场 36,527,476.94 36,480,051.00 -47,425.94 -0.0013%
银行间 市场 1,559,344,251.01 1,558,675,000.00 -669,251.01 -0.0190%
合计 1,595,871,727.95 1,595,155,051.00 -716,676.95 -0.0204%
资产支 持证 券 - - - -
合计 1,595,871,727.95 1,595,155,051.00 -716,676.95 -0.0204%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 282,066,303.10 -
合计 282,066,303.10 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 760,001,940.00 -
合计 760,001,940.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 27 页 共 51 页
应收活 期存 款利 息 432.28 554.21
应收定 期存 款利 息 9,454,944.57 7,465,062.60
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 1,694,564.56 7,309,124.37
应收资 产支 持证 券利 息 631,452.05 -
应收买 入返 售 证 券利 息 386,821.26 2,141,547.61
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 9.57
合计 12,168,214.72 16,916,298.36
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 42,630.09 41,348.49
合计 42,630.09 41,348.49
7.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 139,000.00 69,000.00
合计 139,000.00 69,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
融通现 金宝 货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 586,073,695.41 586,073,695.41
本期申 购 1,799,728,792.82 1,799,728,792.82
本期赎 回 -2,026,443,694.86 -2,026,443,694.86
本期末 359,358,793.37 359,358,793.37 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 28 页 共 51 页
金额单 位： 人民 币元
融通现 金宝 货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,934,625,646.56 2,934,625,646.56
本期申 购 13,920,542,067.56 13,920,542,067.56
本期赎 回 -15,283,426,199.64 -15,283,426,199.64
本期末 1,571,741,514.48 1,571,741,514.48
注： 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
融通现 金宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 20,474,018.15 - 20,474,018.15
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -20,474,018.15 - -20,474,018.15
本期末 - - -
单位： 人民 币元
融通现 金宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 90,519,824.26 - 90,519,824.26
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -90,519,824.26 - -90,519,824.26
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 51 页
活期存 款利 息收 入 35,391.93 38,308.88
定期存 款利 息收 入 66,447,162.56 34,724,575.39
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,133.79 1,989.76
其他 179.00 347.29
合计 66,483,867.28 34,765,221.32
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017
年12月31日
卖出债 券 、 债转 股及 债券 到期兑 付 成 交总 额 7,167,107,732.72 2,651,017,201.02
减： 卖 出债 券 、 债转 股及 债 券到期 兑付 成本 总额 7,109,721,758.31 2,642,767,038.93
减：应 收利 息总 额 54,104,499.93 7,142,841.39
买卖债 券差 价收 入 3,281,474.48 1,107,320.70
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
交易所 市场 交易 费用 - - 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 30 页 共 51 页
银行间 市场 交易 费用 475.71 135.00
合计 475.71 135.00
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用 130,000.00 60,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
其他 2,700.00 9,853.02
债券帐 户维 护费 36,000.00 33,000.00
合计 268,700.00 202,853.02
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基金 销 售机 构
包商银 行股 份有 限公 司(“ 包商银 行”) 基金托 管人 、基金 销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 51 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,363,182.93 4,173,014.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,701,034.85 332,213.14
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.30% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售 机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,393,863.80 695,502.59
注：支付基金 托管人包商 银行的托管费 按前一日基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值
X 0.05% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通现 金宝 货 币A 融通现 金宝 货 币B 合计
融通基 金 6,239.83 64,662.16 70,901.99
包商银 行 20,150.88 - 20,150.88
新时代 证券 6,417.47 416.31 6,833.78
合计 32,808.18 65,078.47 97,886.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 51 页
融通现 金宝 货 币A 融通现 金宝 货 币B 合计
融通基 金 293,128.97 101,942.05 395,071.02
包商银 行 7,376.48 - 7,376.48
新时代 证券 9,547.23 573.68 10,120.91
合计 310,052.68 102,515.73 412,568.41
注：支 付基 金销 售机 构 的 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金
资产净 值0.25% 和0.01% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：
A/B 类 基金 份额 日销 售服 务费＝ 前一 日该 类别 基金 资产净 值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
融通现 金宝 货 币 A 融通现 金宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月10 日 ）持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,008,415.57
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 1,008,415.57
期末持 有的 基金 份额 占基 金 类别 总份 额比 例 - 0.06%
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
融通现 金宝 货 币 A 融通现 金宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2016 年11 月10 日 ）持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间 因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 占基 金 类别 总份 额比 例 - -
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 51 页
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 的适用 费率 符合 本基 金招 募说明 书和 相关 公告 的规 定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
包商银 行 3,226,766.89 35,391.93 1,241,998.54 38,308.88
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 包商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单 位： 人民 币元
融通现 金宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
20,516,882.07 - -42,863.92 20,474,018.15 -
融通现 金宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
90,837,757.19 - -317,932.93 90,519,824.26 -
注： 本 基金 在本 年度 累计 分配收 益 110,993,842.41 元， 其 中以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基
金111,354,639.26 元， 应 付利润 本年 变动 为-360,796.85 元。
7.4.12 期末（ 2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证 券而 于 期末持有的流通受限 证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 51 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额365,023,652.46 元。 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160202 16 国开 02 2019 年1 月3 日 100.01 200,000 20,001,155.71
180207 18 国开 07 2019 年1 月3 日 100.26 300,000 30,077,926.56
111892720 18 徽 商银 行 CD032 2019 年1 月2 日 99.46 600,000 59,675,168.98
111895569 18 广 州银 行 CD038 2019 年1 月2 日 98.70 475,000 46,883,648.49
111886037 18 徽 商银 行 CD142 2019 年1 月2 日 98.29 70,000 6,880,053.19
111895606
18 广州 农 村商 业银 行
CD014
2019 年1 月2 日 99.79 1,000,000 99,793,200.55
111813050 18 浙 商银 行 CD050 2019 年1 月2 日 98.73 500,000 49,364,076.32
111816342 18 上 海银 行 CD342 2019 年1 月2 日 99.66 400,000 39,863,198.15
111889707 18 重 庆农 村商 行 CD173 2019 年1 月2 日 99.54 300,000 29,862,119.11
合计
3,845,000 382,400,547.06
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币 市场基金 ， 主要投资于货 币市场工 具 。本基金在日 常经营活 动 中涉及的财务 风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金管理人制 定了政策 和 程序来识别 及分析这
些风险 ，并 设定 适当 的风 险限额 及内 部控 制流 程， 通过管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 内控 优先和全 员风险管 理 理念 ，高度重 视风险管 理 的组织保障和 制
度保障，建立 了 完备的 风 险管理组织 及 相应的制 度 和 流程，力争 在风险最 小 化的前提下 ，确保 基
金份额 持有 人利 益最 大化 。
董事会 对 有效 的风险管 理 承担最终责任 ，负责确 定 公司风险管理 总体目标 ， 制定公司风险 管
理战略和风险 应对策略 ； 审议重大事件 、重大决 策 的风险评估意 见，审批 重 大风险的解 决方案，
批准公司基本 风险管理 制 度；审议公司 风险管理 报 告。 在董事会 下设立风 险 控制与审计 委员会，
履行相 应 风 险管 理和 监督 职责 。
公司 管理层对 有效的风 险 管理承担直接 责任，根 据 董事会的风险 管理战略 ， 制定与 公司发展
战略、整体风 险承受能 力 相匹配的风险 管理制度 ， 并确保风险管 理制度得 以 全面、有效 执行。 在融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 51 页
公司管理层下 设立风险 管 理委员会，负 责指导 、 协调 和监督各职 能部门和 个 业务单元开 展风险管
理工作；制定 相关风险 控 制政策，审批 风险管理 重 要流程和风险 限额，并 与 公司整体业 务发展战
略和风险承受 能力相一 致 ；识别公司 各 项业务 所 涉 及的各类重大 风险，对 重 大风险 、重 大决策和
重要业务流程 的 风险进 行 评估，制定重 大风险的 解 决方案；识别 和评估新 产品 、新业务 的新增风
险，并制定控 制措施； 重 点关注内控机 制薄弱环 节 和那些可能给 公司带来 重 大损失的事 件，提出
控制措施和解 决方案 ； 协 调突发性重大 风险事件 的 处理；审定风 险事件责 任 人的责任； 根据公司
风险管 理总 体策 略和 各职 能部门 与业 务单 元职 责分 工 ，组 织实 施风 险应 对方 案。
各业务部门在 执行业务 事 项时需遵守相 关法律法 规 ，遵守公司业 务管理制 度 ，执行风险管理
的基本制度流 程 ，定期 对 本部门的风险 进行评估 ， 对其风险管理 制度和流 程 的有效性 负 责。公司
所有员工是本 岗位风险 管 理的直接责任 人 ，各业 务 部门负责人是 其 部门风 险 管理 的第一 责任人，
基金经 理是 相应 投资 组合 风险管 理的 第一 责任 人。
风险管理部对 公司风险 管 理承担独立评 估、监控 、 检查和报告职 责 ，负责 执 行 公司的风险 管
理战略和决策 ，拟定公 司 风险管理制度 ，并协同 各 业务部门制定 风险管理 流 程、评估指 标； 对 风
险进行定性和 定量评估 ， 改进风险管 理 方法 、技术和 模型，组织 推动建立 、 持续优化风 险管理信
息系统；对新 产品、新 业 务进行独立监测 和评估 ， 提出风险防范 和控制建 议 ；负责 督促 相关部门
落实风险 管理 委员会的 各 项决策和风险 管理制度 ， 并对风险管理 决策和风 险 管理制度执 行情况进
行检查 、评 估和 报告 。
监察稽 核部 负责 监察 公司 各业务 部门 在相 关法 律法 规、 规 章制 度和 业务 流程 执 行方面 的情 况，
确保既 定的 风险 管理 措施 得到有 效的 贯彻 执行 ， 发 现内控 缺失 和管 理漏 洞， 提出改 进要 求和 建议 ，
并报告 法规 和制 度的 执行 情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人包商银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 中国民生银 行股份有
限公司、平安 银行股份 有 限公司、上海 银行股份 有 限公司、中信 银行股份 有 限公司、广 发银行股
份有限公司、 上海浦东 发 展银行股份有 限公司、 交 通银行股份有 限公司等银行 ，因而与 银行存款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评 估并对证
券交割方 式进 行限制以 控 制相应的信用 风险；在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结 算有限责
任公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 51 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用评 级在 AA+ 级 以下的债券， 通
过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险，且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。
本基金 投资 于主 体信 用评 级低 于 AAA 的机 构发 行的 金融工 具占 基金 资产 净值 的比例 合计 不得 超 过
10% ，其中单 一机构发 行的 金融工具占基 金资产净 值 的比例合计不 得超过 2%。 且本基金与由 本基
金的基金管理 人管理的 其 他货币市场基 金投资同 一 商业银行的银 行存款及 其 发行的同业 存单与债
券不得 超过 该商 业银 行最 近一个 季度 末的 净值 产 的10% 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 29,996,859.29
A-1 以下 - -
未评级 60,041,113.96 146,344,340.27
合计 60,041,113.96 176,341,199.56
注：1. 未 评级 部分 为国 债 和政策 性金 融债 。
2. 债 券信 用评 级取 自第 三 方评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
于2018 年12 月31 日 ， 本 基 金持有 按信 用评 级列 示的 资产支 持证 券投 资余 额为40,000,000.00
元，均 为短 期信 用评 级 AAA 级的 证券(2017 年12 月31 日 ：无) 。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 834,831,956.18 1,339,327,410.16
合计 834,831,956.18 1,339,327,410.16
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - 50,212,634.49 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 51 页
AAA 以下 - -
未评级 50,002,718.78 29,990,483.74
合计 50,002,718.78 80,203,118.23
注：1. 未 评级 部分 为政 策 性金融 债。
2. 债 券信 用评 级取 自第 三 方评级 机构 的评 级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式 ，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于 2018 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 365,023,652.46 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 51 页
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额 的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
投资组 合中 现金 、国 债、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 以 及 5 个 交易 日内 到期的 其他 金融 工 具
占基金资产净 值的比例 合 计不低于 30% ，且投 资组 合的平均剩余 期限及平 均 剩余存续期皆 符合有
关法规 的要 求。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行 的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10% 。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 10% 。 于 2018 年 12
月31 日， 本基 金持 有的 流 动性受 限资 产的 估值 未超 过基金 资产 净值 的 10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 51 页
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 443,226,766.89 290,000,000.00 200,000,000.00 - - 933,226,766.89
交易性金融资产 389,279,659.77 328,211,878.53 267,384,250.62 - - 984,875,788.92
买入返 售金融资
产
282,066,303.10 - - - - 282,066,303.10
应收利息 - - - - 12,168,214.72 12,168,214.72
应收申购款 - - - - 85,587,695.05 85,587,695.05
资产总计 1,114,572,729.76 618,211,878.53 467,384,250.62 - 97,755,909.77 2,297,924,768.68
负债
卖出回购金融资
产款
365,023,652.46 - - - - 365,023,652.46
应付管理人报酬 - - - - 487,592.16 487,592.16
应付托管费 - - - - 81,265.33 81,265.33
应付销售服务费 - - - - 89,443.17 89,443.17
应付交易费用 - - - - 42,630.09 42,630.09
应付利息 - - - - 179,776.64 179,776.64
应交税费 - - - - 4,566.03 4,566.03
应付利润 - - - - 776,534.95 776,534.95
其他负债 - - - - 139,000.00 139,000.00
负债总计 365,023,652.46 - - - 1,800,808.37 366,824,460.83
利率敏感度缺口 749,549,077.30 618,211,878.53 467,384,250.62 - 95,955,101.40 1,931,100,307.85
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 811,241,998.54 280,000,000.00 - - - 1,091,241,998.54
存出保证金 19,261.67 - - - - 19,261.67
交易性金融资产 259,661,900.09 1,157,179,260.13 179,030,567.73 - - 1,595,871,727.95
买入返售金融资
产
760,001,940.00 - - - - 760,001,940.00
应收利息 - - - - 16,916,298.36 16,916,298.36
应收申购款 - - - - 180,215,786.62 180,215,786.62
资产总计 1,830,925,100.30 1,437,179,260.13 179,030,567.73 - 197,132,084.98 3,644,267,013.14 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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负债
卖出回购金融资
产款
121,479,274.64 - - - - 121,479,274.64
应付管理人报酬 - - - - 580,792.51 580,792.51
应付托管费 - - - - 96,798.77 96,798.77
应付销售服务费 - - - - 108,423.84 108,423.84
应付交易费用 - - - - 41,348.49 41,348.49
应付利息 - - - - 54,701.12 54,701.12
应付利润 - - - - 1,137,331.80 1,137,331.80
其他负债 - - - - 69,000.00 69,000.00
负债总计 121,479,274.64 - - - 2,088,396.53 123,567,671.17
利率敏感度缺口 1,709,445,825.66 1,437,179,260.13 179,030,567.73 - 195,043,688.45 3,520,699,341.97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位 ： 人 民币元 ）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -420,423.61 -660,514.43
市场利 率下 降 25 个 基点 420,958.06 661,215.64
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为944,875,788.92 元， 属于 第三 层次的 余额 为 40,000,000.00 元 ， 无 属于 第一
层次的 余额(2017 年12 月31 日 ：第 二层 次1,595,871,727.95 元， 无第 一或 第 三层次)。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金以导致 各层次之 间 转换的事项发 生日为确 认 各层次之间转 换的时点 。 对于证券交易 所
上市的债券 ，若出现 重大 事项停牌、 交易不活 跃(包 括涨跌停时 的交易不 活跃) 、或属于非 公开发
行等情况，本 基金不会 于 停牌日至交易 恢复活跃 日 期间、交易不 活跃期间 及 限售期间将 相关债券
的公允价值列 入第一 层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
于本期 末， 本基 金持 有的 第三层 次金 融工 具公 允价 值为 40,000,000.00 元(2017 年 12 月 31
日：无)。
于2018 年 度， 本基 金购 买 第三层 次的 金额 为 40,000,000.00 元 ， 无 计入 损益 的 相关利 得或 损
失，2018 年 12 月 31 日 仍 持有的 第三 层次 金融 工具 未产生 计入 2018 年 度损 益 的未实 现利 得或 损
失。上述第三 层次金融 工 具使用现金流 量折现法 法 作为估值技 术 进行估值 ， 不可输入观察 值为 折
现率( 加权 平均 值为5.15%) ，与 其公 允价 值反 向变 动 。
于2017 年 度， 本基 金无 第 三层次 资产 变动 。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日：
同) 。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 984,875,788.92 42.86
其中： 债券 944,875,788.92 41.12
资产 支持 证券 40,000,000.00 1.74
2 买入返 售金 融资 产 282,066,303.10 12.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 933,226,766.89 40.61
4 其他各项 资产 97,755,909.77 4.25
5 合计 2,297,924,768.68 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目
金额
占 基金 资产 净值 的比 例 （%）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 365,023,652.46 18.90
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值 的20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因 调整期
1 2018 年1 月5 日 23.00 连续巨 额赎 回 2 个交 易日
2 2018 年1 月8 日 24.27 连续巨 额赎 回 1 个交 易日
3 2018 年 1 月 16 日 20.33 连续巨 额赎 回 1 个交 易日
注：调 整期 从正 回购 融资 余额超 过基 金资 产净 值比 例 20% 后的 第一 个交 易日 起开始 计算 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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本报告 期 内 本货 币市 场 基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 57.72 18.90
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 8.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 19.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.93 18.90
8.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期 内 本货 币市 场 基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过240 天。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 29,963,187.40 1.55
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,080,645.34 4.15
其中： 政策 性金 融债 80,080,645.34 4.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 834,831,956.18 43.23
8 其他 - -
9 合计 944,875,788.92 48.93
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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1 111821144 18 渤 海银 行CD144 1,000,000 99,793,200.55 5.17
1 111895606 18 广 州农 村商 业银 行 CD014 1,000,000 99,793,200.55 5.17
2 111819315 18 恒 丰银 行CD315 800,000 79,800,609.33 4.13
3 111821143 18 渤 海银 行CD143 800,000 78,956,635.75 4.09
4 111892720 18 徽 商银 行CD032 600,000 59,675,168.98 3.09
5 111816342 18 上 海银 行CD342 500,000 49,828,997.69 2.58
6 111883835 18 盛 京银 行CD374 500,000 49,709,574.49 2.57
7 111809289 18 浦 发银 行CD289 500,000 49,633,903.65 2.57
8 111813050 18 浙 商银 行CD050 500,000 49,364,076.32 2.56
9 111895569 18 广 州银 行CD038 500,000 49,351,208.94 2.56
10 180207 18 国开 07 300,000 30,077,926.56 1.56
8.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1796%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0079%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的 绝 对值 的简 单平 均值 0.0690%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名资产支持证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 139089 万科 24A1( 总价) 200,000 20,000,000.00 1.04
2 139059 万科 22A1( 总价) 100,000 10,000,000.00 0.52
2 149794 金地 02 优( 总价) 100,000 10,000,000.00 0.52
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金采用摊余成本 法计 价,即计价对象以买入成 本 列示,按照票面利率或协 议 利率并考虑
其买入时的溢价和折 价,在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的 情形：
18 浦 发银 行CD289 ：
本基金 投资 的前 十名 证券 中 的 18 浦 发银 行CD289 ， 其发行 主体 为上 海浦 东发 展银行 股份 有 限融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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公司。
2018 年 1 月 20 日 ，公 司 公告成 都分 行 于 2018 年 1 月 19 日收 到中 国银 行业 监 督管理 委员 会
四川监 管局 （以 下简 称 “ 银监会 四川 监管 局 ” ） 行 政处罚 决定 书 （ 川银 监罚 字[2018]2 号） ， 对 成
都分行 内控 管理 严重 失效, 授信管 理违 规， 违规 办理 信 贷业务 等严 重违 反审 慎经 营规则 的违 规行 为
依法查 处， 执行 罚 款46,175 万 元人 民币 。
投资决 策说 明：
此次处 罚金 额4.62 亿元 在 浦发银 行 2017 年全 年净 利 润中占 比小 于 1% ， 在 其净 资产中 占比 仅
约0.1% 。 该 事件 虽反 映出 浦 发银 行总 行对 成都 分行 长期不 良贷 款为 零等 异常 情况失 察和 考核 激 励
机制不当等管 理问题， 但 对浦发银行整 体的业务 开 展以及持续经 营无重大 不 利影响，对 公司资金
周转和 债务 偿还 影响 较小 ，对公 司同 业存 单的 投资 价值基 本无 负面 影响 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,168,214.72
4 应收申 购款 85,587,695.05
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 97,755,909.77
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融 通 现金 宝
货币A
171,680 2,093.19 2,086,579.68 0.58% 357,272,213.69 99.42%
融 通 现金 宝
货币B
72,894 21,562.01 463,123,606.24 29.47% 1,108,617,908.24 70.53%
合计 244,574 7,895.77 465,210,185.92 24.09% 1,465,890,121.93 75.91%
9.2 期末货币市场基金前 十名 份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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1 银行类 机构 344,939,568.97 17.86%
2 其他机 构 21,706,422.25 1.12%
3 信托类 机构 20,007,969.40 1.04%
4 基金类 机构 15,027,530.04 0.78%
5 个人 10,459,947.84 0.54%
6 基金类 机构 10,002,100.92 0.52%
7 其他机 构 9,688,786.50 0.50%
8 个人 5,110,090.04 0.26%
9 个人 5,102,368.66 0.26%
10 保险类 机构 5,073,036.24 0.26%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
融通现 金宝 货 币A 1,703,484.17 0.4740%
融通现 金宝 货 币B 19,529,241.86 1.2425%
合计 21,232,726.03 1.0995%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
融通现 金宝 货 币A 0~10
融通现 金宝 货 币B >=100
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
融通现 金宝 货 币A 0~10
融通现 金宝 货 币B 0~10
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
融通现 金宝 货 币 A 融通现 金宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 10 日 ） 基金
份额总 额
200,695,659.44 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 586,073,695.41 2,934,625,646.56
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 1,799,728,792.82 13,920,542,067.56
减:本 报告 期期 间基 金总 赎 回份额 2,026,443,694.86 15,283,426,199.64
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 359,358,793.37 1,571,741,514.48
§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人重 大人 事变动 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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2018 年7 月28 日， 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基金管理 人第六届 董 事会第五次临 时会议审 议 并通过，同意 刘晓玲女 士 辞去公司副 总经理职
务。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门重大人 事变 动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 该事务所自基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 工作 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 用为 人民 币130,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、本 基金 本报 告期 内无 变 更交易 单元 的情 况。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 67,454,892.72 100.00% 159,200,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融通现 金宝 货币 市场 基金 暂停大 额申 购 、 定 期
定额投 资、 转换 转入 业务 的公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-01-05
2
关于融通现金宝货币市场基金新增华瑞保险
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-01-16
3
融通基金管理有限公司关于融通现金宝货币
市场基 金调 整大 额申 购限 制金额 的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-01-19
4
融通关于旗下部分开放式基金新增上海通华
财富资产管理有限公司为代销机构并参加前
端申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-02-07
5
关于融 通现 金宝 货币 市场 基金 2018 年 春节 假
期前暂 停申 购 （ 含定 投及 转换入 ） 业 务的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-02-10
6
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加中国银河证券股份有限公司基金申
购及定 期 定 额投 资申 购费 率优惠 活动 的
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-02-23
7
融通关于旗下部分开放式基金新增北京汇成
基金销售有限公司为代销机构开通定期定额
投资业 务和 转换 业务 并参 加其申 购费 率
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-06 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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8
融通关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米
财富管理有限公司为代销机构并开通定期定
额投资 业务 、转 换业 务及 参加其 费率 优
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-09
9
关于新时代证券代销的旗下部分开放式基金
新增开 通定 期定 额投 资业 务的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-13
10
融通关于旗下部分开放式基金在上海基煜基
金销售有限公司开通定期定额投资及转换业
务的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-22
11
融通基 金关 于新 增中 证金 牛 （北 京） 投 资咨 询
有限公司为代销机构并开通定期定额投资业
务、转 换业 务及 参加 其申 购费率 优惠
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-22
12
关于修改《融通现金宝货币市场基金基金合
同》部 分条 款的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-22
13
关于融 通现 金宝 货币 市场 基金 2018 年 清明 假
期前暂 停申 购 （ 含定 投及 转换入 ） 业 务的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-03-30
14
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公
司为代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务 、 转 换
业务及 参加 其申 购费 率优 惠活动 的公
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-04-16
15
关于融 通现 金宝 货币 市场 基金 2018 年 五一 假
期前暂 停申 购 （ 含定 投及 转换入 ） 业 务的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-04-24
16
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险
代理有限公司为代销机构并开通定期定额投
资业务 、转 换业 务及 参加 其申购 费率 优
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-05-14
17
融通基金管理有限公司关于网上直销交易系
统调整旗下货币市场基金快速取现业务额度
的公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-06-26
18
融通基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
证券时 报、 管理 人网 站 2018-07-28
19
融通基金管理有限公司关于融通现金宝货币
市场基 金调 整大 额申 购限 制金额 的公 告
中 国 证 券 报 、 管 理 人 网
站
2018-07-30
20
融通基金管理有限公司关于新增上海挖财基
金销售有限公司为代销机构并开通定期定额
投资业 务 、 转 换业 务及 参 加其申 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-08-15
21
关于融通旗下部分开放式基金新增上海万得
基金销售有限公司为代销机构并开通定期定
额投资 业务 、 转换 业务 及 参加 申 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-09-19
22
关于融 通现 金宝 货币 市场 基金 2018 年 国庆 假
期前暂 停申 购 （ 含定 投及 转换入 ） 业 务的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-09-25
23
融通基金管理有限公司关于融通现金宝货币
市场基 金调 整大 额申 购限 制金额 的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-10-31
24 融通现 金宝 货币 市场 基金 基金经 理变 更公 告 中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-11-07
25 关于深圳众禄基金销售股份有限公司新增代 中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-11-12 融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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销融通旗下部分开放式基金并开通定期定 额
投资和 转换 业务 的公 告
26
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参与上海基煜基金销售有限公司转换费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-11-15
27 融通现 金宝 货币 市场 基金 基金经 理变 更公 告 中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-11-20
28
融通基金关于新增大连网金基金销售有限公
司为销售机构并开通转换业务及参加其申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-12-24
29
融通基金管理有限公司关于融通现金宝货币
市场基 金调 整大 额申 购限 制金额 的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-12-24
30
融通基金关于新增上海凯石财富基金销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 转换业 务的 公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-12-26
31
融通基 金关 于继 续参 加中 证金牛 （北 京） 投 资
咨询有限公司开展的前端申购费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-12-28
32
融通基金关于继续参加北京蛋卷基金销售有
限公司 开展 的前 端申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管 理人 网站 2018-12-28
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20180104-20180108 529,531,235.64 15,408,333.33 200,000,000.00 344,939,568.97 17.86%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能存 在因 某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引起 基金 单位 份
额净值 剧烈 波动 的风 险及 流动性 风险 。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 根据2016 年 12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （ 财税 〔2016 〕140 号 ） 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务
总局联 合下 发的 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 （ 财税 〔2017 〕2 号 ） 及财 政部
2017 年6 月30 日发 布的 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 （财 税[2017]56 号 ） 的通 知， 现
明确 自2018 年1 月1 日 起 ， 基 金管 理人 运营 公募 基 金及资 管产 品 （以 下简 称 “产品 ” ） 过 程中 发融通现金宝货币市场基金 2018 年年度报告
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生的增 值税 应税 行为 ，暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相关规定 以及税务 机 关的要求计算 和缴纳增 值 税税款及附加 税费。前 述 税款及附加 税费是产
品管理、运作 和处分过 程 中发生的，将 由产品资 产 承担，从产品 资产中提 取 缴纳，可能 对产品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致，对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定 》 相关的条 款 ，包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等 ， 具体内 容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中 国证 监会 批准 融 通现金 宝货 币市 场基 金设 立的文 件
（二） 《融 通现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》
（三） 《融 通现 金宝 货币 市 场基金 托管 协议 》
（四） 《融 通现 金宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 及其 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公 司
2019 年 3 月 27 日
