融 通 新 消 费 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2018 年年度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 新 消费灵活配置 混合型证 券 投资 基金（以 下
简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 46 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 48
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 54
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 55
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通新 消费 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 融通新 消费 灵活 配置 混合
基金主 代码 002605
前端交 易代 码 002605
后端交 易代 码 002606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月 27 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 73,794,804.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于新 消费 主题相 关优 质上 市公 司 ， 同 时
通过合 理的 动态 资产 配置 ，在注 重风 险控 制的 原则 下，
追求超 越基 金业 绩比 较基 准的长 期稳 定资 本增 值。
投资策 略 本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运
行规律 的研 究 ， 基 于定 量与 定性相 结合 的宏 观及 市场 分
析， 确定组 合中 股票 、 债 券、 货币市 场工 具等 的比 例进
行大类 资产 配比， 规避 系 统性风 险， 力争通 过资 产 配置
获得部 分超 额收 益。
业绩比 较基 准 中证全 指主 要消 费指 数收 益率×50%+ 中债 综合 全价 （ 总
值）指 数收 益率 ×50 % 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其预 期收益 及预 期风 险水 平高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金， 但 低于 股票型 基金 ， 属 于
中等预 期收 益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院
1 号楼
邮政编 码 518053 100033 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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法定代 表人 高峰 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普
通合伙 ）
上海 市湖滨 路 202 号普 华永道 中心
11 楼
注册登 记机 构
融通基 金管 理有 限公 司
深圳 市南山区华 侨城汉唐大 厦 13 、
14 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2018 年 2017 年
2016 年 5 月27 日( 基金
合同生 效日)-2016 年12
月 31 日
本期已 实现 收益 -6,692,875.02 7,108,851.97 6,702,484.57
本期利 润 -12,863,973.18 11,812,229.87 6,496,326.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1778 0.2444 0.0585
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.08% 21.00% 5.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.27% 24.18% 3.80%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 8,726,344.42 15,611,599.52 1,996,377.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1183 0.2262 0.0379
期末基 金资 产净 值 82,521,148.79 88,940,450.49 54,617,289.23
期末基 金份 额净 值 1.118 1.289 1.038
3.1.3
累 计期 末指 标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 11.80% 28.90% 3.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为 期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.83% 1.06% -5.02% 0.99% -1.81% 0.07%
过去六 个月 -12.52% 1.00% -7.39% 0.87% -5.13% 0.13%
过去一 年 -13.27% 1.04% -8.73% 0.81% -4.54% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
11.80% 0.79% 8.47% 0.63% 3.33% 0.16%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动 的 比较
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 5 月 27 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2018 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 证 券投资 基金 、 融
通债券 投资 基金 、融 通蓝 筹成长 证券 投资 基金 、融 通深 证 100 指数 证券 投资 基金、 融通 行业 景 气
证券投 资基 金 、 融 通巨 潮 100 指 数证 券 投 资基 金(LOF) 、 融 通易 支付 货币 市场 证 券投资 基金 、 融通
动力先 锋混 合型 证券 投资 基金、 融通 领先 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、 融 通内需 驱动 混合 型证
券投资 基金 、 融通 深证 成 份指数 证券 投资 基金 、 融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强 型证券投 资 基金、融通医 疗保健行 业 混合型证券投 资基金、 融 通岁岁添利 定期开放
债券型证券投 资基金、 融 通通泰保本混 合型证券 投 资基金、融通 通源短融 债 券型证券投 资基金、
融通通瑞债券 型证券投 资 基金、融通月 月添利定 期 开放债券型证 券投资基 金 、融通健康 产业灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通转型三 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 融通互联网 传媒灵 活
配置混合型证 券投资基 金 、融通新区域 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、融通通鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 融 通新能源灵活 配置混合 型 证券投资基金 、融通中 证 军工指数分 级证券投
资基金、融通 中证全指 证 券公司指数分 级证券投 资 基金、融通跨 界成长灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 融
通汇财 宝货 币市 场基 金、 融通中 国 风 1 号 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、融 通通盈 保本 混合 型 证
券投资基金、 融通增利 债 券型 证券投资 基金、融 通 增鑫债券型证 券投资基 金 、融通增益 债券型证
券投资基金、 融通增祥 债 券型证券投资 基金、融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金 、融通通
安债券型证券 投资基金 、 融通通优债券 型证券投 资 基金、融通通 乾研究精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通新趋势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、融通国企 改革新机 遇 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通通和债 券 型证券投资基 金、融通 沪 港深智慧生活 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券型证券 投 资基金、融通 可转债债 券 型证券投资 基金、融
通通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通通 宸债 券型 证券投 资基 金、 融通 通玺 债 券型证 券投 资基 金、
融通通 润债 券型 证券 投资 基金、 融通 中证 人工 智能 主题指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通收 益增 强债
券型证券投资 基金、融 通 中国概念债券 型证券投 资 基金(QDII) 、融通 逆向策 略灵活配置混 合型证
券投资基金、 融通通裕 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金、融 通红利机 会 主题精选灵 活配置混
合型证券投资 基金、融 通 通昊定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、融通 新 能源汽车主 题精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、融通增辉 定期开放 债 券型发起式证 券投资基 金 、融通增悦 债券型证
券投资基金、 融通通 捷 债 券型证券投资 基金、融 通 研究优选混合 型证券投 资 基金、融通 丰利四分
法证券 投资 基金 （QDII ） 。 其中 ， 融 通债 券投 资基 金 、 融 通深 证 100 指 数证 券 投资基 金和 融通 蓝筹融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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成长证 券投 资基 金同 属融 通通利 系列 证券 投资 基金 。 此外 ， 公 司还 开展 了特 定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
关山
本 基 金 的
基金经
理 、 研 究
部副总 监
2016 年 6 月 3
日
- 12
关 山 女 士 ， 英 国 帝 国 理 工 大 学 金
融 学 硕 士 、 英 国 伯 明 翰 大 学 经 济
学学士 ， 12 年证 券投 资从 业经历 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 现 任 融 通 基
金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总 监 。
2006 年 3 月 加入 融通 基金 ，历任
纺织服 装、 餐饮 旅游 行业 研究员 、
轻 工 制 造 行 业 研 究 员 、 消 费 组 组
长 。 现 任 融 通 新 消 费 灵 活 配 置 混
合 、 融 通 红 利 机 会 主 题 精 选 灵 活
配 置 混 合 、 融 通 互 联 网 传 媒 灵 活
配置混 合基 金的 基金 经理 。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任职日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执 行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 整个 宏观 经 济处于 比较 平稳 的状 态， 春节过 后， 市场 风格 比较 活跃， 政策 暖风
频吹， 很多 新经 济的 代表 出现不 错的 表现 。 从 2 季 度开始 整个 市场 出现 较多 的信息 扰动 ，国 内 因
为去杠 杆等 监管 政策 高压 ，M2, 社 融 ， 基 建投 资等 数 据明显 走弱 ； 海外 受贸 易 战持续 升级 ， 美联 储
加息美 元升 值等 影响 ， 市 场整体 走势 波幅 较大 。 从2 季度 开始 ，A 股市 场避 险 情绪明 显增 强. 整个
3 季度 ， 市场 延续2 季 度风 险偏好 较低 的态 势 ， 市 场 始终处 于底 部区 间震 荡 ， 成交量 低迷 。 随 着 3
季度末短暂快 速反弹后 ，4 季度一开始 市场就出 现 大幅下挫，叠 加人民币 快 速贬值和以 茅台为 代
表的白 马蓝 筹 3 季报 不达 预期， 市场 悲观 情绪 持续 加重。4 季度 政策 利好 频 出，包 括降 低个 人及
企业税 负 ， 支 持民 营企 业 成立纾 困基 金 ， 批 复投 资 项目等 ， 但在 整体 市场 情 绪尚未 修复 的情 况下 ，
美股出 现大 幅回 撤 ， 受 累 于海外 形势 ， 整体A 股 市 场信心 略显 不足 ， 整个2018 年市 场处 于跌 跌不
休的态势中。 站在当前 时 点，我们已经 从数据看 到 经济走弱的迹 象，市场 分 歧主要集中 在经济是
否放缓 幅度 较小 ，后 续什 么时候 能够 稳住 ，及 贸易 战后续 的演 绎。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.118 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-13.27% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-8.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场风 险因 素 在2018 年 随 着市场 的大 幅下 跌有 所释 放， 但 是我 们所 面临 的贸 易战， 经济 增速
下滑，企业盈 利下降等 大 背景并未发生 改变，我 们 在组合配置上 持谨慎态 度 ，对仓位进 行一定的
控制。年报即 将进入预 告 期，我们下一 步的工作 是 对即将出炉的 报表进行 甄 别，希望能 从中找到
更多稳 健并 且符 合产 业发 展趋势 的标 的。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率 ，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公 司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会 议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业 务的 事前 、事 中及 事后的 审核 工作 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估 值参 考数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托 管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 21181 号
融通新 消费 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
一、 审计意 见
(一) 我们审 计的 内容
我们审 计了 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简称 “ 融 通新 消费 灵活配 置混 合
基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2018 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2018 年度 的 利润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
( 二) 我们的 意见
我们认 为 ， 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以 下简 称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融通新 消费 灵活 配置
混合基 金2018 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2018 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
二、 形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计报 告的 “ 注册 会计师 对财 务融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我们 独立 于融 通新消 费 灵 活配 置混 合基 金， 并履 行了 职
业道德 方面 的其 他责 任。
三、 管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任
融通新 消费 灵活 配置 混合 基金 的 基金 管理 人 融 通基 金管理 有限 公司(以 下简 称 “基金 管理 人” )
管理层负责按 照企业会 计 准则 和中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操作 编制 财务报表 ， 使其实现公允 反映，并 设 计、执行和维 护必要的 内 部控制，以 使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时 ， 基 金管 理人管 理层 负责 评估 融通 新消费 灵活 配置 混合 基金 的持续 经营 能
力，披露与 持续经营 相关 的事项(如适 用)，并运 用 持续 经营假 设，除非 基金 管理人管理 层计划 清
算融通 新消 费灵 活配 置混 合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 新消 费灵 活配 置混 合基金 的财 务报 告过 程。
四、 注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现 。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通 常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我 们运 用 职业判 断， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；设 计和 实施 审计程 序以 应
对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解与 审计 相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目的 并非 对内 部控制 的有 效
性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人 管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
(四) 对基金 管理 人 管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时， 根据 获取的 审计 证
据，就可能导 致对融通 新 消费灵活配置 混合基金 持 续经营能力产 生重大疑 虑 的事项或情 况是否存
在重大不确定 性得出结 论 。如果我们得 出结论认 为 存在重大不确 定性，审 计 准则要求我 们在审计融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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报告中提请报 表使用者 注 意财务报表中 的相关披 露 ；如果披露不 充分，我 们 应当发表非 无保留意
见。我们的结 论基于截 至 审计报告日可 获得的信 息 。 然而，未来 的事项或 情 况可能导致 融通新消
费灵活 配置 混合 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露) ， 并评价 财务 报表 是否 公允反 映相
关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
注册会 计师
2019 年3 月25 日
俞
伟
敏
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 32,964,303.97 16,304,783.07
结算备 付金
208,875.31 439,732.30
存出保 证金
49,806.64 39,864.40
交易性 金融 资产 7.4.7.2 49,551,945.55 72,260,210.76
其中： 股票 投资
49,551,945.55 72,260,210.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 7,271.58 3,860.28
应收股 利
- -
应收申 购款
13,457.47 755,457.91 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
82,795,660.52 89,803,908.72
负债 和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,784.79
应付赎 回款
8,865.71 480,981.19
应付管 理人 报酬
107,576.74 109,502.37
应付托 管费
17,929.46 18,250.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 100,031.22 205,099.62
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,108.60 40,839.86
负债合 计
274,511.73 863,458.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 73,794,804.37 69,005,525.94
未分配 利润 7.4.7.10 8,726,344.42 19,934,924.55
所有者 权益 合计
82,521,148.79 88,940,450.49
负债和 所有 者权 益总 计
82,795,660.52 89,803,908.72
注： 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.118 元， 基金 份额 总额73,794,804.37
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-10,149,446.58 13,890,282.68
1.利息 收入
223,866.59 115,075.71
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 223,865.80 113,940.29
债券利 息收 入
0.79 -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
- 1,135.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-4,352,013.42 8,693,204.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -5,316,921.82 8,222,842.58
基金投 资收 益
- -
债券投 资收益 7.4.7.13 7.01 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 964,901.39 470,362.38
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 -6,171,098.16 4,703,377.90
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 149,798.41 378,624.11
减： 二、费用
2,714,526.60 2,078,052.81
1．管 理 人 报酬 7.4.10.2.1 1,371,485.28 841,261.04
2．托 管费 7.4.10.2.2 228,580.90 140,210.21
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 971,862.98 952,625.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 142,597.44 143,956.18
三、利润总额
-12,863,973.18 11,812,229.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-12,863,973.18 11,812,229.87
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基金 净值） 69,005,525.94 19,934,924.55 88,940,450.49
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -12,863,973.18 -12,863,973.18
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
4,789,278.43 1,655,393.05 6,444,671.48
其中：1.基 金申 购款 37,780,505.35 13,005,522.73 50,786,028.08
2.基金 赎回 款 -32,991,226.92 -11,350,129.68 -44,341,356.60 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者权 益 （ 基金 净值） 73,794,804.37 8,726,344.42 82,521,148.79
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基金 净值） 52,620,911.82 1,996,377.41 54,617,289.23
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 11,812,229.87 11,812,229.87
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
16,384,614.12 6,126,317.27 22,510,931.39
其中：1.基 金申 购款 107,097,557.36 19,650,586.60 126,748,143.96
2.基金 赎回 款 -90,712,943.24 -13,524,269.33 -104,237,212.57
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者权 益 （ 基金 净值） 69,005,525.94 19,934,924.55 88,940,450.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下 列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下简称"中国 证监会") 证监许可[2016]538 号 《 关于融通新消 费灵活配 置 混合型证券投 资基金
注册的批复》 核准，由 融 通基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《融 通
新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 315,879,567.45 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第 683 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《融 通新 消费 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2016 年5 月 27 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 315,950,659.67 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
71,092.22 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为融 通 基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国建设
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包括 中小 板、 创业 板 以 及其 他经 中国 证监 会批 准发行 上市 的股 票) 、固 定 收益类 资产(国 债、
地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 中小企业私募 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交易可 转债、央 行票 据、中期票 据、短期 融资 券(含超短期 融资券)、 资 产支持证券 、质押 及
买断式 债券 回购 、 货币 市 场工具 等) 、 衍 生工 具( 权 证、 股指 期货 等) 以 及经 中 国证监 会批 准允 许基
金投资的其 它金融工 具(但 需符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金投资组 合中 ，本股票资 产占基
金资产 的比 例 为0%-95% ， 其余资 产投 资于 债券 、 货 币市场 工具 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具； 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ；
每个交易日日 终在扣除 股 指期货需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，其 中现 金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等 。
本基金投资于 新消费相 关 上 市公司证券 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% 。本基金业绩 比较基
准为： 中证 全指 主要 消费 指数收 益率 ×50 %+ 中 债综 合全价(总值)指 数收 益率 ×50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 新消 费灵活 配置 混 合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 20 页 共 55 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以 交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于 本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 21 页 共 55 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的 重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在 估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本 为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金 份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 22 页 共 55 页
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股 票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理 人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利 率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易 产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根 据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 、债 券投 资和 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项 停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 、 首 次公 开发 行股票 时公 司股 东公 开发 售股份 、 通 过大
宗交易取得的 带限售期 的 股票等流通受 限股票， 根 据中国基金业 协会中基 协 发[2017]6 号《 关于
发布< 证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引( 试行)>的通知》 之附件《 证券 投资基金投 资流通
受限股票估 值指引(试行) 》(以下简称 “指引”) ， 按估值日在 证券交易 所上 市交易的同 一股票 的
公允价值扣除 中证指数 有 限公司根据指 引所独立 提 供的该流通受 限股票剩 余 限售期对应 的流动性
折扣后 的价 值进 行估 值。
(3)对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家税 务总 局 证监会 关于 深港 股票 市场 交易互 联互 通机 制
试点有 关税 收政 策的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房地 产开 发 教 育辅助 服务 等增 值
税政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56
号《关于资管 产品增值 税 有关问题的通 知 》 、财税[2017]90 号《关于 租入固定 资产进项税额 抵扣
等增值 税政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的 非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5)本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 32,964,303.97 16,304,783.07
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 32,964,303.97 16,304,783.07
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 51,225,823.84 49,551,945.55 -1,673,878.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,225,823.84 49,551,945.55 -1,673,878.29
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,762,990.89 72,260,210.76 4,497,219.87
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,762,990.89 72,260,210.76 4,497,219.87
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,143.54 3,622.90
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 103.40 217.69
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 24.64 19.69
合计 7,271.58 3,860.28
7.4.7.6 其 他资 产
无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 100,031.22 205,099.62
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 100,031.22 205,099.62 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 108.60 839.86
预提费 用 40,000.00 40,000.00
合计 40,108.60 40,839.86
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,005,525.94 69,005,525.94
本期申 购 37,780,505.35 37,780,505.35
本期赎 回 -32,991,226.92 -32,991,226.92
本期末 73,794,804.37 73,794,804.37
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 15,611,599.52 4,323,325.03 19,934,924.55
本期利 润 -6,692,875.02 -6,171,098.16 -12,863,973.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
991,884.26 663,508.79 1,655,393.05
其中： 基金 申购 款 8,907,517.09 4,098,005.64 13,005,522.73
基金赎 回款 -7,915,632.83 -3,434,496.85 -11,350,129.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,910,608.76 -1,184,264.34 8,726,344.42
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
活期存 款利 息收 入 218,182.30 108,619.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,708.72 4,632.75
其他 974.78 687.92
合计 223,865.80 113,940.29 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 28 页 共 55 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
卖出股 票成 交总 额 327,105,774.00 305,507,956.19
减：卖 出股 票成 本总 额 332,422,695.82 297,285,113.61
买卖股 票差 价收 入 -5,316,921.82 8,222,842.58
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
6,007.80 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 本总 额
5,999.96 -
减：应 收利 息总 额 0.83 -
买卖债 券差 价收 入 7.01 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
股票投 资产 生的 股利 收益 964,901.39 470,362.38
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 964,901.39 470,362.38
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
1.交易 性金 融资 产 -6,171,098.16 4,703,377.90
—— 股 票投 资 -6,171,098.16 4,703,377.90
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 55 页
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -6,171,098.16 4,703,377.90
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
基金赎 回费 收入 136,710.93 370,322.63
基金转 换费 收入 13,087.48 8,301.48
合计 149,798.41 378,624.11
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 转换 收取 转换 费 和补差 费， 其中 不低 于转 出基金 赎回 费 的 25% 归入 转出基 金的 基金
资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
交易所 市场 交易 费用 971,862.98 952,625.38
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费 - -
赎回 费
- -
合计 971,862.98 952,625.38
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
审计费 用 40,000.00 40,000.00
帐户维 护费 18,360.00 18,360.00
银行费 用 4,237.44 5,596.18
合计 142,597.44 143,956.18 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理 有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司("中 国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金销售 机构
新时代 证券 股份 有限 公司(" 新时 代证 券") 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,371,485.28 841,261.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 686,506.33 465,953.56
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人 与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 55 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
228,580.90 140,210.21
注：支付基金 托管人中国 建设银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基金 资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 32,964,303.97 218,182.30 16,304,783.07 108,619.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。
7.4.11 利 润分 配情况
无 。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股 ） 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备注
600030
中信
证券
2018 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019 年
1 月10
日
17.15 156,300 2,486,628.00 2,502,363.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金为混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金和货币 市 场基金，但低 于
股票型基金， 属于中等 预 期收益和预期 风险水平 的 投资品种。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人制定
了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额及 内部控制 流 程，通过 管 理及信息
系统持 续监 控上 述各 类风 险。本 基金 在严 格控 制风 险的基 础上 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
本 基金的基金 管理人奉 行 内控优先和全 员风险管 理 理念，高度重 视风险管 理 的组织保障和 制
度保障，建立 了完备的 风 险管理组织及 相应的制 度 和流程，力争 在风险最 小 化的前提下 ，确保基
金份额 持有 人利 益最 大化 。
董事会 对有效 的风险管 理 承担最终责任 ，负责确 定 公司风险管理 总体目标 ， 制定公司风险 管
理战略和风险 应对策略 ； 审议重大事件 、重大决 策 的风险评估意 见，审批 重 大风险的解 决方案，
批准公司基本 风险管理 制 度；审议公司 风险管理 报 告。在董事会 下设立风 险 控制与审计 委员会，
履行相 应风 险管 理和 监督 职责。
公司管理层对 有效的风 险 管理承担直接 责任，根 据 董事会的风险 管理战略 ， 制定与公司发 展
战略、整体风 险承受能 力 相匹配的风险 管理制度 ， 并确保风险管 理制度得 以 全面、有效 执行。在
公司管理层下 设立风险 管 理委员会，负 责指导、 协 调和监督各职 能部门和 个 业务单元开 展风险管
理工作；制定 相关风险 控 制政策，审批 风险管理 重 要流程和风险 限额，并 与 公司整体业 务发展战
略和风险承受 能力相一 致 ；识别公司各 项业务所 涉 及的各类重大 风险，对 重 大风险、重 大决策和融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 55 页
重要业务流程 的风险进 行 评估，制定重 大风险的 解 决方案；识别 和评估新 产 品、新业务 的新增风
险，并制定控 制措施； 重 点关注内控机 制薄弱环 节 和那些可能给 公司带来 重 大损失的事 件，提出
控制措施和解 决方案； 协 调突发性重大 风险事件 的 处理；审定风 险事件责 任 人的责任； 根据公司
风险管 理总 体策 略和 各职 能部门 与业 务单 元职 责分 工，组 织实 施风 险应 对方 案。
各业务部门在 执行业务 事 项时需遵守相 关法律法 规 ，遵守公司业 务管理制 度 ，执行风险管 理
的基本制度流 程，定期 对 本部门的风险 进行评估 ， 对其风险管理 制度和流 程 的有效性负 责。公司
所有员工是本 岗位风险 管 理的直接责任 人，各业 务 部门负责人是 其部门风 险 管理的第一 责任人，
基金经 理是 相应 投资 组合 风险管 理的 第一 责任 人。
风险管理部对 公司风险 管 理承担独立评 估、监控 、 检查和报告职 责，负责 执 行公司的风险 管
理战略和决策 ，拟定公 司 风险管理制度 ，并协同 各 业务部门制定 风险管理 流 程、评估指 标；对风
险进行定性和 定量评估 ， 改进风险管理 方法、技 术 和模型，组织 推动建立 、 持续优化风 险管理信
息系统；对新 产品、新 业 务进行独立监 测和评估 ， 提出风险防范 和控制建 议 ；负责督促 相关部门
落实风险管理 委员会的 各 项决策和风险 管理制度 ， 并对风险管理 决策和风 险 管理制度执 行情况进
行检查 、评 估和 报告 。
监察稽 核部 负责 监察 公司 各业务 部门 在相 关法 律法 规、 规 章制 度和 业务 流程 执 行方面 的情 况，
确保既 定的 风险 管理 措施 得到有 效的 贯彻 执行 ， 发 现内控 缺失 和管 理漏 洞， 提出改 进要 求和 建议 ，
并报告 法规 和制 度的 执行 情况。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支 付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2017 年12 月 31 日 ：同) 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现 金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本 基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股 票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本 基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有的 流动 性受 限资 产的 估值未 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 截止 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 最 后交易 日的 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 账面 金额与 净赎 回金 额符
合上述 法规 要求 。
同时， 本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠 杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营 活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
32,964,303.97 - - - 32,964,303.97
结算备 付金
208,875.31 - - - 208,875.31
存出保 证金
49,806.64 - - - 49,806.64
交易性 金融 资产
- - - 49,551,945.55 49,551,945.55 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 55 页
应收利 息
- - - 7,271.58 7,271.58
应收申 购款
- - - 13,457.47 13,457.47
资产总 计 33,222,985.92 - - 49,572,674.60 82,795,660.52
负债
应付赎 回款 - - - 8,865.71 8,865.71
应付管 理人 报酬 - - - 107,576.74 107,576.74
应付托 管费 - - - 17,929.46 17,929.46
应付交 易费 用 - - - 100,031.22 100,031.22
其他负 债 - - - 40,108.60 40,108.60
负债总 计 - - - 274,511.73 274,511.73
利率敏 感度 缺口 33,222,985.92 - - 49,298,162.87 82,521,148.79
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,304,783.07 - - - 16,304,783.07
结算备 付金 439,732.30 - - - 439,732.30
存出保 证金 39,864.40 - - - 39,864.40
交易性 金融 资产 - - - 72,260,210.76 72,260,210.76
应收利 息 - - - 3,860.28 3,860.28
应收申 购款 - - - 755,457.91 755,457.91
资产总 计 16,784,379.77 - - 73,019,528.95 89,803,908.72
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,784.79 8,784.79
应付赎 回款 - - - 480,981.19 480,981.19
应付管 理人 报酬 - - - 109,502.37 109,502.37
应付托 管费 - - - 18,250.40 18,250.40
应付交 易费 用 - - - 205,099.62 205,099.62
其他负 债 - - - 40,839.86 40,839.86
负债总 计 - - - 863,458.23 863,458.23
利率敏 感度 缺口 16,784,379.77 - - 72,156,070.72 88,940,450.49
注：表 中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票资产 占 基金资产的比 例
为0%-95% ， 其 余资 产投 资 于债券 、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ； 基金 持有 全部 权证 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的3% ； 每 个交 易日 日
终在扣除股指 期货需缴 纳 的交易保证金 后，现金 或 到期日在一年 以内的政 府 债券的比例 合计不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价 格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,551,945.55 60.05 72,260,210.76 81.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,551,945.55 60.05 72,260,210.76 81.25
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 中证 全指 主要 消费 指数 收益率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末 上年度 末 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 55 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
1. 中证 全指 主要 消费 指数 收益率 上升 5% 2,141,176.01 2,145,195.19
2. 中证 全指 主要 消费 指数 收益率 下降 5% -2,141,176.01 -2,145,195.19
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有 的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为47,049,582.55 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 2,502,363.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次72,260,210.76 元， 无第 二或 第三 层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对 于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 49,551,945.55 59.85
其中： 股票 49,551,945.55 59.85
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,173,179.28 40.07
8 其他各 项资 产 70,535.69 0.09
9 合计 82,795,660.52 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,256,064.55 6.37
C 制造业 13,731,979.00 16.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 4,842,529.00 5.87
F 批发和 零售 业 4,403,507.00 5.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 822,501.00 1.00
H 住宿和 餐饮 业 1,980,900.00 2.40
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,223,492.00 5.12
J 金融业 9,912,328.70 12.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,644,965.00 1.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 55 页
Q 卫生和 社会 工作 1,549,359.30 1.88
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,184,320.00 1.44
S 综合 - -
合计 49,551,945.55 60.05
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601688 华泰证 券 192,800 3,123,360.00 3.78
2 601933 永辉超 市 354,500 2,789,915.00 3.38
3 002032 苏 泊 尔 53,000 2,782,500.00 3.37
4 600030 中信证 券 156,300 2,502,363.00 3.03
5 601186 中国铁 建 229,300 2,492,491.00 3.02
6 601390 中国中 铁 336,200 2,350,038.00 2.85
7 000860 顺鑫农 业 66,300 2,114,307.00 2.56
8 600612 老凤祥 45,300 2,038,500.00 2.47
9 600754 锦江股 份 93,000 1,980,900.00 2.40
10 603899 晨光文 具 63,200 1,911,800.00 2.32
11 601888 中国国 旅 27,325 1,644,965.00 1.99
12 601336 新华保 险 38,700 1,634,688.00 1.98
13 002867 周大生 58,400 1,613,592.00 1.96
14 300523 辰安科 技 27,100 1,612,450.00 1.95
15 601211 国泰君 安 103,600 1,587,152.00 1.92
16 300015 爱尔眼 科 58,911 1,549,359.30 1.88
17 600028 中国石 化 287,431 1,451,526.55 1.76
18 002410 广联达 69,000 1,435,890.00 1.74
19 601699 潞安环 能 214,800 1,430,568.00 1.73
20 600985 淮北矿 业 135,400 1,259,220.00 1.53
21 600782 新钢股 份 235,400 1,198,186.00 1.45
22 300413 芒果超 媒 32,000 1,184,320.00 1.44
23 300059 东方财 富 97,120 1,175,152.00 1.42
24 300146 汤臣倍 健 67,900 1,153,621.00 1.40
25 600583 海油工 程 227,500 1,114,750.00 1.35
26 601788 光大证 券 121,410 1,064,765.70 1.29
27 000338 潍柴动 力 108,400 834,680.00 1.01
28 601872 招商轮 船 222,900 822,501.00 1.00
29 601100 恒立液 压 41,300 818,153.00 0.99
30 600528 中铁工 业 74,600 783,300.00 0.95
31 300630 普利制 药 2,200 96,932.00 0.12 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 55 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产 净值 比例 （%）
1 002032 苏 泊 尔 7,407,907.50 8.33
2 000651 格力电 器 6,544,070.00 7.36
3 601933 永辉超 市 5,680,232.00 6.39
4 601818 光大银 行 5,519,531.00 6.21
5 600398 海澜之 家 5,481,670.32 6.16
6 300178 腾邦国 际 5,173,419.58 5.82
7 600754 锦江股 份 4,985,860.40 5.61
8 601601 中国太 保 4,977,053.00 5.60
9 601998 中信银 行 4,958,385.00 5.57
10 002640 跨境通 4,725,233.49 5.31
11 000661 长春高 新 4,648,617.50 5.23
12 000860 顺鑫农 业 4,412,527.93 4.96
13 601988 中国银 行 4,391,370.00 4.94
14 002867 周大生 4,317,677.72 4.85
15 300144 宋城演 艺 4,272,815.00 4.80
16 601288 农业银 行 3,972,398.00 4.47
17 600782 新钢股 份 3,828,978.00 4.31
18 002557 洽洽食 品 3,821,814.77 4.30
19 600048 保利地 产 3,816,185.00 4.29
20 000977 浪潮信 息 3,792,775.00 4.26
21 002117 东港股 份 3,763,028.00 4.23
22 002410 广联达 3,761,885.00 4.23
23 600138 中青旅 3,653,497.02 4.11
24 600859 王府井 3,459,752.20 3.89
25 600030 中信证 券 3,429,661.00 3.86
26 600271 航天信 息 3,296,038.00 3.71
27 600801 华新水 泥 3,289,679.00 3.70
28 600507 方大特 钢 3,287,313.48 3.70
29 600585 海螺水 泥 3,225,308.00 3.63
30 603868 飞科电 器 3,079,106.00 3.46
31 000538 云南白 药 2,952,529.00 3.32 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 55 页
32 601688 华泰证 券 2,944,991.00 3.31
33 000568 泸州老 窖 2,944,090.00 3.31
34 002087 新野纺 织 2,934,101.00 3.30
35 002832 比音勒 芬 2,922,192.00 3.29
36 603365 水星家 纺 2,921,991.00 3.29
37 002234 民和股 份 2,886,411.00 3.25
38 000002 万
科Ａ 2,882,623.00 3.24
39 000888 峨眉山 Ａ 2,848,237.00 3.20
40 002327 富安娜 2,741,246.68 3.08
41 601336 新华保 险 2,738,685.00 3.08
42 000338 潍柴动 力 2,660,186.00 2.99
43 300146 汤臣倍 健 2,590,775.00 2.91
44 601318 中国平 安 2,561,642.00 2.88
45 601390 中国中 铁 2,548,431.00 2.87
46 601788 光大证 券 2,540,840.00 2.86
47 601186 中国铁 建 2,530,525.00 2.85
48 600329 中新药 业 2,490,461.40 2.80
49 600085 同仁堂 2,475,578.00 2.78
50 600535 天士力 2,472,656.00 2.78
51 600028 中国石 化 2,465,064.00 2.77
52 600340 华夏幸 福 2,348,051.00 2.64
53 002299 圣农发 展 2,329,190.52 2.62
54 601888 中国国 旅 2,279,604.66 2.56
55 600887 伊利股 份 2,275,881.00 2.56
56 000895 双汇发 展 2,270,658.00 2.55
57 601009 南京银 行 2,007,031.00 2.26
58 002236 大华股 份 1,990,276.00 2.24
59 300253 卫宁健 康 1,974,900.50 2.22
60 002419 天虹股 份 1,974,269.00 2.22
61 000717 韶钢松 山 1,973,496.00 2.22
62 600029 南方航 空 1,971,264.43 2.22
63 002025 航天电 器 1,970,911.00 2.22
64 002511 中顺洁 柔 1,970,305.46 2.22
65 002013 中航机 电 1,969,291.50 2.21
66 002035 华帝股 份 1,968,877.00 2.21
67 002304 洋河股 份 1,968,401.00 2.21 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 55 页
68 000768 中航飞 机 1,967,283.00 2.21
69 603877 太平鸟 1,966,503.00 2.21
70 600038 中直股 份 1,965,102.00 2.21
71 601339 百隆东 方 1,961,486.00 2.21
72 600409 三友化 工 1,961,276.00 2.21
73 603608 天创时 尚 1,956,296.80 2.20
74 600809 山西汾 酒 1,954,193.00 2.20
75 600623 华谊集 团 1,952,834.00 2.20
76 300338 开元股 份 1,947,207.00 2.19
77 300166 东方国 信 1,899,360.00 2.14
78 300059 东方财 富 1,847,210.00 2.08
79 000858 五 粮 液 1,844,402.00 2.07
80 601225 陕西煤 业 1,839,977.00 2.07
81 300365 恒华科 技 1,824,143.00 2.05
82 600845 宝信软 件 1,818,860.30 2.05
83 300122 智飞生 物 1,809,270.00 2.03
84 002027 分众传 媒 1,807,563.00 2.03
85 001979 招商蛇 口 1,783,411.00 2.01
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600398 海澜之 家 8,032,038.00 9.03
2 601288 农业银 行 7,562,712.82 8.50
3 000651 格力电 器 7,125,679.24 8.01
4 000002 万
科Ａ 6,606,307.43 7.43
5 601601 中国太 保 6,346,450.97 7.14
6 600887 伊利股 份 5,914,942.01 6.65
7 600048 保利地 产 5,875,251.80 6.61
8 601818 光大银 行 5,330,691.00 5.99
9 002867 周大生 5,319,044.10 5.98
10 002032 苏 泊 尔 4,988,539.20 5.61
11 002299 圣农发 展 4,983,514.72 5.60
12 601998 中信银 行 4,796,732.83 5.39
13 000661 长春高 新 4,622,895.00 5.20
14 002640 跨境通 4,524,228.33 5.09 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 55 页
15 601398 工商银 行 4,444,055.24 5.00
16 000895 双汇发 展 4,308,718.33 4.84
17 300144 宋城演 艺 4,293,386.00 4.83
18 600585 海螺水 泥 4,082,692.00 4.59
19 300178 腾邦国 际 4,014,686.85 4.51
20 601318 中国平 安 4,005,334.80 4.50
21 601988 中国银 行 3,992,199.30 4.49
22 002557 洽洽食 品 3,798,380.48 4.27
23 002117 东港股 份 3,771,474.75 4.24
24 600507 方大特 钢 3,767,560.66 4.24
25 600809 山西汾 酒 3,717,322.95 4.18
26 600754 锦江股 份 3,694,013.40 4.15
27 600138 中青旅 3,680,985.93 4.14
28 600030 中信证 券 3,585,281.87 4.03
29 300015 爱尔眼 科 3,572,246.74 4.02
30 300630 普利制 药 3,508,137.00 3.94
31 000977 浪潮信 息 3,334,251.00 3.75
32 600028 中国石 化 3,276,569.93 3.68
33 600271 航天信 息 3,184,786.00 3.58
34 600801 华新水 泥 3,159,706.00 3.55
35 601933 永辉超 市 3,084,421.91 3.47
36 603365 水星家 纺 3,083,788.39 3.47
37 600859 王府井 2,957,512.60 3.33
38 002234 民和股 份 2,932,103.00 3.30
39 002832 比音勒 芬 2,926,874.34 3.29
40 000338 潍柴动 力 2,905,818.04 3.27
41 601766 中国中 车 2,888,407.00 3.25
42 600019 宝钢股 份 2,858,313.00 3.21
43 000888 峨眉山 Ａ 2,794,704.88 3.14
44 000568 泸州老 窖 2,674,599.00 3.01
45 600521 华海药 业 2,672,334.40 3.00
46 601336 新华保 险 2,576,989.60 2.90
47 601155 新城控 股 2,510,961.28 2.82
48 600276 恒瑞医 药 2,451,331.60 2.76
49 000538 云南白 药 2,430,457.00 2.73
50 600085 同仁堂 2,426,028.00 2.73
51 002327 富安娜 2,371,378.20 2.67
52 600329 中新药 业 2,365,053.00 2.66 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 55 页
53 300540 深冷股 份 2,361,543.13 2.66
54 600535 天士力 2,292,506.00 2.58
55 603868 飞科电 器 2,271,015.00 2.55
56 600782 新钢股 份 2,248,190.00 2.53
57 000725 京东方 Ａ 2,233,657.26 2.51
58 002087 新野纺 织 2,211,100.00 2.49
59 601888 中国国 旅 2,180,530.60 2.45
60 002025 航天电 器 2,175,259.36 2.45
61 603883 老百姓 2,092,209.99 2.35
62 002511 中顺洁 柔 2,037,359.00 2.29
63 002304 洋河股 份 2,035,750.00 2.29
64 600340 华夏幸 福 2,030,915.08 2.28
65 601009 南京银 行 1,995,203.85 2.24
66 603866 桃李面 包 1,989,511.00 2.24
67 002480 新筑股 份 1,985,026.00 2.23
68 000860 顺鑫农 业 1,957,102.00 2.20
69 000717 韶钢松 山 1,924,513.00 2.16
70 002013 中航机 电 1,920,576.00 2.16
71 603877 太平鸟 1,915,166.00 2.15
72 300253 卫宁健 康 1,908,794.00 2.15
73 300166 东方国 信 1,904,098.00 2.14
74 600038 中直股 份 1,899,063.65 2.14
75 601225 陕西煤 业 1,894,446.00 2.13
76 002292 奥飞娱 乐 1,891,289.00 2.13
77 600029 南方航 空 1,887,994.00 2.12
78 002410 广联达 1,877,857.00 2.11
79 601339 百隆东 方 1,869,768.48 2.10
80 002035 华帝股 份 1,866,269.00 2.10
81 600362 江西铜 业 1,845,572.00 2.08
82 002027 分众传 媒 1,834,278.00 2.06
83 603608 天创时 尚 1,829,954.00 2.06
84 603579 荣泰健 康 1,812,715.00 2.04
85 000768 中航飞 机 1,811,878.00 2.04
86 002419 天虹股 份 1,810,706.00 2.04
87 001979 招商蛇 口 1,788,840.00 2.01
88 300365 恒华科 技 1,780,717.00 2.00
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 315,885,528.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 327,105,774.00
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高
投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 ，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,806.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,271.58
5 应收申 购款 13,457.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 70,535.69
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 2,502,363.00 3.03 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,668 20,118.54 0.00 0.00% 73,794,804.37 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
11,403.87 0.0155% 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月 27 日 ） 基金 份额 总额
315,950,659.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,005,525.94
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 37,780,505.35
减:本 报告 期期 间基 金总 赎 回份额 32,991,226.92
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,794,804.37
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
2018 年7 月28 日， 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基金管理 人第六届 董 事会第五次临 时会议审 议 并通过，同意 刘晓玲女 士 辞去公司副 总经理职
务。
（2） 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 情况
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基 金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 ，本 年度 应支付 的审 计费 用 为40,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 55 页
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证 券 2 194,616,072.81 30.29% 177,353.73 30.17% -
国海证 券 2 150,754,855.57 23.47% 137,385.20 23.37% -
华创证 券 2 103,537,957.09 16.12% 94,353.53 16.05% -
平安证 券 2 67,067,616.34 10.44% 62,253.76 10.59% -
国金证 券 1 44,800,311.36 6.97% 41,723.23 7.10% -
天风证 券 2 26,826,558.24 4.18% 24,446.69 4.16% -
方正证 券 1 22,682,125.64 3.53% 20,670.22 3.52% -
长江证 券 1 13,467,625.00 2.10% 12,273.54 2.09% -
兴业证 券 1 13,328,958.01 2.07% 12,412.87 2.11% -
中金公 司 2 5,366,843.00 0.84% 4,890.62 0.83% -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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太平洋 证券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
东北证 券 3 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ； 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 55 页
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，新 增 太 平洋 证券交 易单 元一 个， 终止 瑞银证 券交 易单 元一 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
西南证 券 6,007.80 100.00% - - - -
国海证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
瑞信方 正 - - - - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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上海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于中 泰证 券代 销的 旗下 部分开 放式 基
金开展 申购 及定 期定 额投 资业务 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-1-31
2
关于新 时代 证券 代销 的旗 下部分 开放 式
基金新 增开 通定 期定 额投 资业务 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-3-13
3
关于修 改 《融 通新 消费 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同 》部 分条款 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-3-22
4
融通基 金关 于新 增中 证金 牛 （ 北京 ） 投 资
咨询有 限公 司为 代销 机构 并开通 定期 定
额投资 业务 、 转换 业务 及参 加其申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-3-22
5
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国工 商银 行个人 电子 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-3-30 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 55 页
6
融通基 金关 于新 增北 京蛋 卷基金 销售 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定期定 额投 资
业务 、 转 换业 务及 参加 其申 购费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-4-16
7
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金在 上海 天天基 金销 售
有限公 司开 通定 期定 额投 资、 转换 业务 及
参加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-4-23
8
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 金惠 家
保险代 理有 限公 司为 代销 机构并 开通 定
期定额 投资 业务 、 转换 业务 及参加 其申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-5-14
9
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国银 河证 券股份 有限 公
司基金 申购 及定 期定 额投 资申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-5-21
10
融通关 于旗 下部 分开 放式 基金新 增蚂 蚁
（杭州 ） 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 并
开通定 期定 额投 资业 务 、 转 换业务 及参 加
其申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-6-26
11
融通基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部
分开放 式基 金最 低申 购、 赎回 、 转 换和最
低持有 份额 下限 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-7-16
12
融通基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变
更公告
证券时 报 、 管 理人
网站
2018-7-28
13
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 挖
财基金 销售 有限 公司 为代 销机构 并开 通
定期定 额投 资业 务 、 转 换业 务及参 加其 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-8-15
14
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开
放式基 金参 加东 北证 券股 份有限 公司 基
金申购 及定 期定 额投 资申 购费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-9-5
15
关于中 国国 际金 融股 份有 限公司 代销 的
融通基 金管 理有 限公 司旗 下部分 开放 式
基金新 增开 通定 期定 额投 资业务 并参 与
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券 报 、 管理
人网站
2018-9-14
16
融通基 金关 于新 增大 连网 金基金 销售 有
限公司 为销 售机 构并 开通 转换业 务及 参
加其申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-12-24
17
于融通 基金 管理 有限 公司 旗下部 分开 放
式基金 参加 苏州 银行 股份 有限公 司基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-12-28
18 融通基 金关 于继 续参 加北 京蛋卷 基金 销 中国证 券报 、 管理 2018-12-28 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 55 页
售有限 公司 开展 的前 端申 购费率 优惠 活
动的公 告
人网站
19
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国邮 政储 蓄银行 股份 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-12-28
20
关于融 通旗 下部 分开 放式 基金参 加中 国
工商银 行股 份有 限公 司 2019 倾 心回 馈基
金定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-12-28
21
融通基 金关 于继 续参 加中 证金牛 （北 京 ）
投资咨 询有 限公 司开 展的 前端申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-12-28
22
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加农 业银 行申 购费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 管理
人网站
2018-12-28
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、 根据2016 年 12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （ 财税 〔2016 〕140 号 ） 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务
总局联 合下 发的 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 （ 财税 〔2017 〕2 号 ） 及财 政部
2017 年6 月30 日发 布的 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 （财 税[2017]56 号 ） 的通 知， 现
明确 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，基金 管理 人运 营公 募基 金及资 管产 品（ 以下 简称 “产品 ” ） 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ，暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相关规定 以及税务 机 关的要求计算 和缴纳增 值 税税款及附加 税费。前 述 税款及附加 税费是产
品管理、运作 和处分过 程 中发生的，将 由产品资 产 承担，从产品 资产中提 取 缴纳，可能 对产品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致，对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 相关的条 款 ，包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等， 具体内 容详 见 2018 年 3 月 23 日 基金 管理 人网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新消 费灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通新 消费 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 55 页
（三） 《融 通新 消费 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《融 通新 消费 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 及其 更新
（五） 融通 基金 管 理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
融 通基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日
