对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安策略(700003)

平安策略:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
平安策略先锋混合型证券投资基金 
2018年年度报告 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2019年3 月27日 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 
第 2 页 共 74 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2018年1月1日起至12月 31日止。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 3 页 共 74 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 4 页 共 74 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 5 页 共 74 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安策略先锋混合型证券投资基金 基金简称 平安策略先锋混合 场内简称 - 基金主代码 700003 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年 5月29日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,169,253.43份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在 有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在 的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期 情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经 济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进 行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、 现金等资产之间的投资比例。股票投资方面,采用积 极主动的投资管理策略,在构建股票投资组合时,灵 活运用多种投资策略,积极挖掘和利用市场中可行的 投资机会,以实现基金的投资目标。债券投资方面, 以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主,以 品种选择策略、 收益率利差策略和债券置换策略为辅, 在控制利率风险、 信用风险以及流动性风险的基础上, 构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 中证全债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 6 页 共 74 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 业广场2 座普华永道中心11 楼 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34层


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 7 页 共 74 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -22,742,647.68 9,148,816.90 -70,850,812.00 本期利润 -26,233,510.87 11,817,950.96 -75,978,660.05 加权平均基金份额本期利润 -0.5478 0.1711 -0.8128 本期加权平均净值利润率 -34.94% 10.02% -45.79% 本期基金份额净值增长率 -30.36% 10.72% -30.13% 3.1.2


期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 3,327,651.32 30,431,857.76 33,906,214.24 期末可供分配基金份额利润 0.0721 0.5537 0.4061 期末基金资产净值 58,765,524.75 100,485,201.74 137,815,310.10 期末基金份额净值 1.273 1.828 1.651 3.1.3


累计期末指标 2018年末


2017年末


2016年末


基金份额累计净值增长率 39.19% 99.87% 80.52% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.29% 1.64% -6.41% 0.98% -3.88% 0.66% 过去六个月 -18.61% 1.64% -6.94% 0.89% -11.67% 0.75% 过去一年 -30.36% 1.59% -12.69% 0.80% -17.67% 0.79% 过去三年 -46.13% 1.56% -7.29% 0.71% -38.84% 0.85% 过去五年 23.59% 1.81% 35.54% 0.92% -11.95% 0.89% 自基金合同 生效起至今 39.19% 1.65% 27.41% 0.89% 11.78% 0.76% 注:1、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。沪深 300 指数的平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 8 页 共 74 页


成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表 性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪 深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益 市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混 合型基金,通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 30%-80%范围内调整,中长期可能的股票 仓位平均在60%左右。 权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是60%和40%。 因此,该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于2012 年5月 29 日正式生效,截至报告期末已满六年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 9 页 共 74 页


符合合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.本基金合同于2012年5月29日正式生效, 截止报告期末已满六年。 2.2012年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 10 页 共 74 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限 责任公司,持有股权68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质 的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截至2018年12月 31 日,平安基金共管理 66只公募基金,资产管理总规模 2879亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 神爱前 平安策略 先锋混合 型证券投 资基金的 基金经理 2016 年 7 月 19日 - 8 神爱前先生,厦门大学 财政学硕士。曾任第一 创业证券研究所行业研 究员、民生证券研究所 高级研究员、第一创业 证券资产管理部高级研 究员, 2014年12月加入 平安基金管理有限公 司,任投资研究部高级 研究员,现任平安策略 先锋混合型证券投资基 金、平安智慧中国灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 11 页 共 74 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人 利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》 、 《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制 度》 ,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的 投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证 各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方 面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内 部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为 的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据 法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、 评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌 违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组 合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互 隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 12 页 共 74 页


组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年,经济逐季下行,中美贸易纠纷加大,资金面“去杠杆”,民营企业质押爆仓风险频 发,这些因素汇集到一起,使得A股市场在2018年大幅下跌。本基金在 3月份判断经济可能将进 入下行周期,布局了较多与经济相关性较弱的科技成长股,但始料不及,4 月中兴通讯被美国禁 运,此突发性事件大幅打击了市场对于国内科技产业的信心,市场风险偏好大幅降低,相关科技 制造类股票跌幅较大,使得本基金在上半年较为明显落后市场。下半年市场仍是趋势性下跌,本 基金未能在下半年挽回净值劣势,全年跌幅较大,全年落后沪深 300 指数 5.05%。但在市场下跌 过程,本基金重点提高了研究深度,专注于中长期优质企业,选出了一些中长期有较大空间的优 质公司,随着市场的下跌,逐渐布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.273元;本报告期基金份额净值增长率为-30.36%,业绩 比较基准收益率为-12.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年,经过 2018 年市场的大幅下跌,市场整体估值已经处于历史底部区域,虽然经济下 行的压力依然存在,但积极因素也在出现,2019年市场可能存在结构性、阶段性机会。当前,中 美贸易纠纷已经进入谈判期,有望达成阶段性协议,摩擦趋于缓和;美联储表态预示着美元加息 或渐趋尾声,为我国宏观经济政策提供了空间,国内资金环境有望维持宽松;民营企业融资问题 得到明显改善,民营经济下滑趋势有望趋缓;市场监管鼓励创新、活跃市场。综观这些因素,2019 年可能最大的风险仍然是来自经济下行的力度与幅度。一季度处于数据“真空期”,市场来自经平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 13 页 共 74 页


济下行压力的冲击较小,一季度行情有望活跃;但二三季度,经济数据陆续披露,经济下行对市 场的冲击可能会加大;四季度经济是否企稳需要进一步观察,届时重点关注。 2019年本基金侧重挖掘市场结构性、阶段性机会,投资基本循两条线,一是寻求行业景气上 行的细分行业,挖掘行业中的优质公司、竞争优势企业,如光伏、新能车、电池、养殖、科技创 新局部机会、金融创新等;二是寻求一些虽然短期行业景气欠佳,但中长期空间较大、质地优秀 的公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合 法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险 控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基 金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。 基金经理原则上不参与估值委员会的工作, 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会的职责主要包括有:制订健全有效的估值政策和程序;定期对估值政策和程序进 行评价等;保证基金估值的公平、合理;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性; 估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持 独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 14 页 共 74 页


央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低 于5000万元的情形。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 15 页 共 74 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对平安策略先锋混合型证券投 资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 16 页 共 74 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23309 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安策略先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了平安策略先锋混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于平安策略先锋混合 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 平安策略先锋混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平 安大华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估平安策略先锋混合 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算平安策略先锋混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安策略先锋混合基金的财务报告过平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 17 页 共 74 页


程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安策略先锋混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平 安策略先锋混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 18 页 共 74 页


内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽


陈怡 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2019年3月 25日


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 19 页 共 74 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安策略先锋混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年 12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 6,347,332.63 26,692,704.57 结算备付金


1,066,444.79 2,486,864.69 存出保证金


89,623.24 136,104.37 交易性金融资产 7.4.7.2 50,008,204.00 56,841,927.74 其中:股票投资


45,612,288.52 54,305,548.96 基金投资


- - 债券投资


4,395,915.48 2,536,378.78 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,034,773.95 15,801,575.12 应收利息 7.4.7.5 9,444.94 6,315.26 应收股利


- - 应收申购款


53,150.16 58,539.51 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


59,608,973.71 102,024,031.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


49,602.12 273,873.86 应付管理人报酬


77,202.26 128,953.34 应付托管费


12,867.04 21,492.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 519,306.85 951,928.70 应交税费


43.36 - 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 20 页 共 74 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 184,427.33 162,581.41 负债合计


843,448.96 1,538,829.52 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 46,169,253.43 54,961,635.08 未分配利润 7.4.7.10 12,596,271.32 45,523,566.66 所有者权益合计


58,765,524.75 100,485,201.74 负债和所有者权益总计


59,608,973.71 102,024,031.26 注:报告截止日2018年12 月 31 日,基金份额净值1.273元,基金份额总额46,169,253.43份。


7.2 利润表 会计主体:平安策略先锋混合型证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 一、收入


-20,871,561.62 21,768,010.55 1.利息收入


113,846.40 248,646.60 其中:存款利息收入 7.4.7.11 99,136.43 171,277.85 债券利息收入


14,709.97 28,318.15 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 49,050.60 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-17,506,950.91 18,805,904.34 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -17,483,700.08 16,036,425.35 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -396,397.16 1,582,974.06 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 373,146.33 1,186,504.93 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -3,490,863.19 2,669,134.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 12,406.08 44,325.55 减:二、费用


5,361,949.25 9,950,059.59 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,127,843.27 1,773,397.34 2.托管费 7.4.10.2.2 187,973.93 295,566.19 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 21 页 共 74 页


3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 3,849,919.02 7,597,876.77 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


45.78 - 7.其他费用 7.4.7.20 196,167.25 283,219.29 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -26,233,510.87 11,817,950.96 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -26,233,510.87 11,817,950.96


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安策略先锋混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 54,961,635.08 45,523,566.66 100,485,201.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -26,233,510.87 -26,233,510.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -8,792,381.65 -6,693,784.47 -15,486,166.12 其中:1.基金申购款 6,072,964.70 3,417,221.43 9,490,186.13 2.基金赎回款 -14,865,346.35 -10,111,005.90 -24,976,352.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 46,169,253.43 12,596,271.32 58,765,524.75 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 22 页 共 74 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 83,497,160.72 54,318,149.38 137,815,310.10 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 11,817,950.96 11,817,950.96 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -28,535,525.64 -20,612,533.68 -49,148,059.32 其中:1.基金申购款 10,092,621.73 7,157,801.95 17,250,423.68 2.基金赎回款 -38,628,147.37 -27,770,335.63 -66,398,483.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 54,961,635.08 45,523,566.66 100,485,201.74


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安策略先锋混合型证券投资基金(原名为平安大华策略先锋混合型证券投资基金, 以下简称 “本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]248 号《关于 核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金募集的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平安 大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 459,395,438.15 元,业经安永华明会计师事务所安永华明(2012)验字第 60937497_A02 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 459,456,398.33 份基金份额,其中认平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 23 页 共 74 页


购资金利息折合 60,960.18 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托 管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》 ,平安大华策略先锋混合型证券 投资基金于 2018年11月30日起更名为平安策略先锋混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、 资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%,除股票外的其他 资产占基金资产的比例范围为 20%-70%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数 收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安策略先锋混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 24 页 共 74 页


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示 外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 25 页 共 74 页


终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 26 页 共 74 页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有 人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;(2)每一基金份额享有 同等分配权;(3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;(4)基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即 期末可供分配利润计算截止日;(5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 30%。基金的收益分配 比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分 配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;(6)基金红利发放 日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基 金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的 收益归基金财产所有;(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 27 页 共 74 页


成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 28 页 共 74 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 29 页 共 74 页


的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 活期存款 6,347,332.63 26,692,704.57 定期存款 - - 其中:存款期限1 个月以内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 6,347,332.63 26,692,704.57


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,820,783.97 45,612,288.52 -208,495.45 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,490,640.77 4,395,915.48 -94,725.29 银行间市场 - - - 合计 4,490,640.77 4,395,915.48 -94,725.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,311,424.74 50,008,204.00 -303,220.74 项目 上年度末 2017年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,235,173.64 54,305,548.96 3,070,375.32 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,419,111.65 2,536,378.78 117,267.13 银行间市场 - - - 合计 2,419,111.65 2,536,378.78 117,267.13 资产支持证券 - - - 基金 - - - 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 30 页 共 74 页


其他 - - - 合计 53,654,285.29 56,841,927.74 3,187,642.45


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应收活期存款利息 1,108.37 4,251.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 479.90 1,119.10 应收债券利息 7,816.37 883.25 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 40.30 61.20 合计 9,444.94 6,315.26


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 519,306.85 951,928.70 银行间市场应付交易费用 - - 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 31 页 共 74 页


合计 519,306.85 951,928.70


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 158.10 312.18 预提费用 182,000.00 160,000.00 其它 2,269.23 2,269.23 合计 184,427.33 162,581.41


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 54,961,635.08 54,961,635.08 本期申购 6,072,964.70 6,072,964.70 本期赎回(以“-”号填列) -14,865,346.35 -14,865,346.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 46,169,253.43 46,169,253.43 注:申购含转入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,431,857.76 15,091,708.90 45,523,566.66 本期利润 -22,742,647.68 -3,490,863.19 -26,233,510.87 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,361,558.76 -2,332,225.71 -6,693,784.47 其中:基金申购款 2,054,334.74 1,362,886.69 3,417,221.43 基金赎回款 -6,415,893.50 -3,695,112.40 -10,111,005.90 本期已分配利润 - - - 本期末 3,327,651.32 9,268,620.00 12,596,271.32


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 32 页 共 74 页


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 活期存款利息收入 76,715.58 130,258.49 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 20,862.15 38,766.06 其他 1,558.70 2,253.30 合计 99,136.43 171,277.85


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年 12月31日 卖出股票成交总额 1,375,588,498.60 2,728,471,248.07 减:卖出股票成本总额 1,393,072,198.68 2,712,434,822.72 买卖股票差价收入 -17,483,700.08 16,036,425.35


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -396,397.16 1,582,974.06 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -396,397.16 1,582,974.06


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 33 页 共 74 页


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 117,214,008.29 118,120,299.88 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 117,506,622.81 116,267,276.50 减:应收利息总额 103,782.64 270,049.32 买卖债券差价收入 -396,397.16 1,582,974.06


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 34 页 共 74 页


7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月 1日至2017年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 373,146.33 1,186,504.93 基金投资产生的股利收益 - - 合计 373,146.33 1,186,504.93


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至 2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年 1月1日至2017年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -3,490,863.19 2,669,134.06 ——股票投资 -3,278,870.77 2,551,866.93 ——债券投资 -211,992.42 117,267.13 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -3,490,863.19 2,669,134.06


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 基金赎回费收入 11,294.03 42,538.32 转换费收入 1,112.05 1,787.23 合计 12,406.08 44,325.55 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额 计入基金资产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 25%归基金财平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 35 页 共 74 页


产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31 日 交易所市场交易费用 3,849,919.02 7,597,876.77 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 3,849,919.02 7,597,876.77


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 审计费用 42,000.00 60,000.00 信息披露费 140,000.00 200,000.00 银行费用 14,167.25 23,219.29 合计 196,167.25 283,219.29


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 36 页 共 74 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 平安证券 15,995,806.92 0.58% 284,954,656.93 5.29%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 平安证券 2,374,305.80 1.00% 15,633,558.40 6.61%


7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 37 页 共 74 页


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 14,894.51 0.67% 4,623.72 0.89% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 265,377.57 6.05% 6,470.07 0.68% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,127,843.27 1,773,397.34 其中: 支付销售机构的客 户维护费 433,655.40 696,530.91 注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 38 页 共 74 页


当期发生的基金应支付 的托管费 187,973.93 295,566.19 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,347,332.63 76,715.58 26,692,704.57 130,258.49 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 39 页 共 74 页


7.4.12 期末( 2018 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12 月 31 日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12 月 31 日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 40 页 共 74 页


及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 AAA - - AAA 以下 4,395,915.48 2,536,378.78 未评级 - - 合计 4,395,915.48 2,536,378.78 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 41 页 共 74 页


7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金所持全部证券在证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于 2018年 12月 31日,本基金未持有流 动性受限的资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年12月31日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 58,443,460.74 元,超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 42 页 共 74 页


价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金以及应收申购款、债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3个 月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 6,347,332.63 - - - - - 6,347,332.63 结算备付金 1,066,444.79 - - - - - 1,066,444.79 存出保证金 89,623.24 - - - - - 89,623.24 交易性金融 资产 - - - 1,262.28 4,394,653.20 45,612,288.52 50,008,204.00 应收证券清 算款 - - - - - 2,034,773.95 2,034,773.95 应收利息 - - - - - 9,444.94 9,444.94 应收申购款 - - - - - 53,150.16 53,150.16 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 43 页 共 74 页


资产总计 7,503,400.66 - - 1,262.28 4,394,653.20 47,709,657.57 59,608,973.71 负债











应付赎回款 - - - - - 49,602.12 49,602.12 应付管理人 报酬 - - - - - 77,202.26 77,202.26 应付托管费 - - - - - 12,867.04 12,867.04 应付交易费 用 - - - - - 519,306.85 519,306.85 应交税费 - - - - - 43.36 43.36 其他负债 - - - - - 184,427.33 184,427.33 负债总计 - - - - - 843,448.96 843,448.96 利率敏感度 缺口 7,503,400.66 - - 1,262.28 4,394,653.20 46,866,208.61 58,765,524.75 上年度末


2017年12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 26,692,704.57 - - - - - 26,692,704.57 结算备付金 2,486,864.69 - - - - - 2,486,864.69 存出保证金 136,104.37 - - - - - 136,104.37 交易性金融 资产 - - - - 2,536,378.78 54,305,548.96 56,841,927.74 应收证券清 算款 - - - - - 15,801,575.12 15,801,575.12 应收利息 - - - - - 6,315.26 6,315.26 应收申购款 3,208.53 - - - - 55,330.98 58,539.51 其他资产 - - - - - - - 资产总计 29,318,882.16 - - - 2,536,378.78 70,168,770.32 102,024,031.26 负债











应付赎回款 - - - - - 273,873.86 273,873.86 应付管理人 报酬 - - - - - 128,953.34 128,953.34 应付托管费 - - - - - 21,492.21 21,492.21 应付交易费 用 - - - - - 951,928.70 951,928.70 其他负债 - - - - - 162,581.41 162,581.41 负债总计 - - - - - 1,538,829.52 1,538,829.52 利率敏感度 缺口 29,318,882.16 - - - 2,536,378.78 68,629,940.80 100,485,201.74 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 44 页 共 74 页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018年 12 月31 日,本基金持有交易性债券仅占基金资产净值的 7.48%(2017 年 12月 31 日: 2.52%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票资产占基金 资产的比例范围为30%-80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%,其中权证投 资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包 括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 45 页 共 74 页


交易性金融资产-股票投资 45,612,288.52 77.62 54,305,548.96 54.04 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,612,288.52 77.62 54,305,548.96 54.04


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年 12月 31 日 ) 上年度末( 2017年 12月 31日 ) 业绩比较基准增加 5% 2,855,412.97 8,076,498.09 业绩比较基准减少 5% -2,855,412.97 -8,076,498.09


业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 50,008,204.00 元,无属于第二或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第 一层次56,841,927.74 元,无第二或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 46 页 共 74 页


不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年12月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 47 页 共 74 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 45,612,288.52 76.52 其中:股票 45,612,288.52 76.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,395,915.48 7.37 其中:债券 4,395,915.48 7.37








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,413,777.42 12.44 8 其他各项资产 2,186,992.29 3.67 9 合计 59,608,973.71 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,701,518.52 52.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,793,686.00 8.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 48 页 共 74 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,117,084.00 17.22 S 综合 - - 合计 45,612,288.52 77.62


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末无港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300271 华宇软件 236,200 3,545,362.00 6.03 2 603605 珀莱雅 68,600 3,023,202.00 5.14 3 300014 亿纬锂能 191,600 3,011,952.00 5.13 4 300274 阳光电源 329,500 2,939,140.00 5.00 5 600977 中国电影 199,200 2,852,544.00 4.85 6 002129 中环股份 384,900 2,782,827.00 4.74 7 300251 光线传媒 363,300 2,761,080.00 4.70 8 300207 欣旺达 300,000 2,577,000.00 4.39 9 300413 芒果超媒 66,000 2,442,660.00 4.16 10 601012 隆基股份 130,253 2,271,612.32 3.87 11 300395 菲利华 148,800 2,135,280.00 3.63 12 300133 华策影视 230,000 2,060,800.00 3.51 13 603538 美诺华 98,900 1,947,341.00 3.31 14 002916 深南电路 23,700 1,900,029.00 3.23 15 300319 麦捷科技 287,300 1,660,594.00 2.83 16 002912 中新赛克 15,400 1,248,324.00 2.12 17 300595 欧普康视 31,700 1,228,058.00 2.09 18 002821 凯莱英 16,500 1,119,525.00 1.91 19 300602 飞荣达 33,500 1,119,235.00 1.90 20 600872 中炬高新 30,200 889,692.00 1.51 21 002511 中顺洁柔 103,200 879,264.00 1.50 22 600073 上海梅林 82,700 616,115.00 1.05 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 49 页 共 74 页


23 002341 新纶科技 50,400 598,752.00 1.02 24 600779 水井坊 60 1,900.20 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601601 中国太保 20,897,660.54 20.80 2 002024 苏宁易购 16,532,976.00 16.45 3 600887 伊利股份 16,349,721.65 16.27 4 601336 新华保险 15,083,461.98 15.01 5 300212 易华录 14,905,783.42 14.83 6 300383 光环新网 14,811,237.00 14.74 7 300098 高新兴 14,515,352.05 14.45 8 002916 深南电路 14,065,766.89 14.00 9 600271 航天信息 13,378,759.86 13.31 10 002821 凯莱英 12,755,064.06 12.69 11 002202 金风科技 12,717,294.22 12.66 12 000651 格力电器 12,396,997.93 12.34 13 601111 中国国航 12,317,331.29 12.26 14 300747 锐科激光 12,305,476.00 12.25 15 600332 白云山 12,221,514.00 12.16 16 002281 光迅科技 11,899,559.34 11.84 17 600048 保利地产 11,736,723.44 11.68 18 300482 万孚生物 11,168,033.61 11.11 19 000858 五 粮 液 10,436,548.58 10.39 20 300373 扬杰科技 10,395,670.97 10.35 21 000636 风华高科 10,319,789.57 10.27 22 603986 兆易创新 9,443,555.00 9.40 23 002341 新纶科技 9,204,235.11 9.16 24 300458 全志科技 9,147,356.86 9.10 25 002648 卫星石化 9,014,071.00 8.97 26 002727 一心堂 8,977,209.00 8.93 27 002368 太极股份 8,853,647.03 8.81 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 50 页 共 74 页


28 002049 紫光国微 8,549,024.00 8.51 29 600690 青岛海尔 8,521,816.00 8.48 30 002044 美年健康 8,466,797.15 8.43 31 002129 中环股份 8,383,618.00 8.34 32 300274 阳光电源 8,361,013.00 8.32 33 600754 锦江股份 8,341,102.24 8.30 34 300454 深信服 8,310,442.40 8.27 35 000063 中兴通讯 8,223,800.00 8.18 36 002544 杰赛科技 7,861,553.60 7.82 37 300364 中文在线 7,788,149.58 7.75 38 600176 中国巨石 7,638,730.40 7.60 39 002027 分众传媒 7,569,945.00 7.53 40 000681 视觉中国 7,551,776.33 7.52 41 300073 当升科技 7,549,519.00 7.51 42 603019 中科曙光 7,510,600.00 7.47 43 002594 比亚迪 7,387,267.24 7.35 44 603501 韦尔股份 7,344,321.00 7.31 45 600521 华海药业 7,157,132.00 7.12 46 601899 紫金矿业 7,137,579.00 7.10 47 300602 飞荣达 7,114,226.83 7.08 48 601998 中信银行 7,099,613.00 7.07 49 600745 闻泰科技 6,985,367.00 6.95 50 300146 汤臣倍健 6,952,601.10 6.92 51 601012 隆基股份 6,721,827.32 6.69 52 603690 至纯科技 6,708,539.00 6.68 53 002373 千方科技 6,496,989.24 6.47 54 300324 旋极信息 6,417,064.00 6.39 55 002036 联创电子 6,405,406.00 6.37 56 002023 海特高新 6,348,798.00 6.32 57 002912 中新赛克 6,328,094.00 6.30 58 300456 耐威科技 6,278,737.80 6.25 59 600588 用友网络 6,152,753.00 6.12 60 300659 中孚信息 6,135,866.80 6.11 61 600029 南方航空 6,060,992.00 6.03 62 600771 广誉远 6,045,091.98 6.02 63 300596 利安隆 6,023,995.50 6.00 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 51 页 共 74 页


64 601222 林洋能源 5,869,804.50 5.84 65 300367 东方网力 5,827,943.74 5.80 66 600392 盛和资源 5,657,831.00 5.63 67 002680 *ST 长生 5,647,649.36 5.62 68 600352 浙江龙盛 5,532,923.62 5.51 69 600016 民生银行 5,496,503.00 5.47 70 002632 道明光学 5,424,162.50 5.40 71 000661 长春高新 5,393,923.00 5.37 72 300144 宋城演艺 5,289,271.00 5.26 73 300101 振芯科技 5,229,614.00 5.20 74 002384 东山精密 5,208,333.00 5.18 75 002597 金禾实业 5,208,079.36 5.18 76 002405 四维图新 5,180,665.00 5.16 77 300395 菲利华 5,149,004.50 5.12 78 000963 华东医药 5,118,461.00 5.09 79 300413 芒果超媒 5,075,317.60 5.05 80 002440 闰土股份 5,058,742.20 5.03 81 002123 梦网集团 4,952,395.08 4.93 82 300451 创业软件 4,948,282.71 4.92 83 600585 海螺水泥 4,857,060.00 4.83 84 300070 碧水源 4,837,975.00 4.81 85 600438 通威股份 4,835,815.95 4.81 86 600562 国睿科技 4,801,710.00 4.78 87 300319 麦捷科技 4,785,756.55 4.76 88 601288 农业银行 4,774,168.00 4.75 89 001979 招商蛇口 4,718,150.00 4.70 90 002007 华兰生物 4,707,225.91 4.68 91 002151 北斗星通 4,678,936.57 4.66 92 300003 乐普医疗 4,626,537.00 4.60 93 601919 中远海控 4,589,508.36 4.57 94 603259 药明康德 4,533,421.20 4.51 95 600529 山东药玻 4,506,603.21 4.49 96 300037 新宙邦 4,439,965.20 4.42 97 002709 天赐材料 4,297,535.00 4.28 98 603387 基蛋生物 4,279,863.20 4.26 99 601628 中国人寿 4,258,520.00 4.24 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 52 页 共 74 页


100 300271 华宇软件 4,237,964.00 4.22 101 300348 长亮科技 4,194,761.74 4.17 102 002192 融捷股份 4,137,266.00 4.12 103 300408 三环集团 4,086,946.00 4.07 104 000002 万


科A 4,063,237.60 4.04 105 600872 中炬高新 4,007,405.00 3.99 106 300053 欧比特 3,923,698.00 3.90 107 600036 招商银行 3,916,714.00 3.90 108 600547 山东黄金 3,906,545.00 3.89 109 600570 恒生电子 3,885,238.37 3.87 110 603605 珀莱雅 3,840,877.00 3.82 111 600028 中国石化 3,840,205.00 3.82 112 000650 仁和药业 3,826,177.00 3.81 113 600486 扬农化工 3,818,882.00 3.80 114 600487 亨通光电 3,791,679.60 3.77 115 601939 建设银行 3,734,993.00 3.72 116 600522 中天科技 3,722,270.46 3.70 117 002409 雅克科技 3,704,063.00 3.69 118 300496 中科创达 3,703,609.00 3.69 119 300014 亿纬锂能 3,687,398.77 3.67 120 300223 北京君正 3,686,315.01 3.67 121 000998 隆平高科 3,672,349.12 3.65 122 300170 汉得信息 3,642,306.00 3.62 123 300623 捷捷微电 3,603,752.90 3.59 124 603156 养元饮品 3,589,731.00 3.57 125 603160 汇顶科技 3,576,998.64 3.56 126 300308 中际旭创 3,552,259.50 3.54 127 601699 潞安环能 3,513,283.70 3.50 128 300251 光线传媒 3,480,027.00 3.46 129 600115 东方航空 3,428,046.00 3.41 130 603078 江化微 3,408,231.00 3.39 131 000997 新 大 陆 3,401,887.00 3.39 132 600259 广晟有色 3,390,338.00 3.37 133 600990 四创电子 3,388,336.56 3.37 134 600172 黄河旋风 3,382,274.60 3.37 135 300183 东软载波 3,355,055.00 3.34 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 53 页 共 74 页


136 000988 华工科技 3,346,197.00 3.33 137 603027 千禾味业 3,340,365.00 3.32 138 300065 海兰信 3,290,571.00 3.27 139 000717 韶钢松山 3,284,793.00 3.27 140 300236 上海新阳 3,281,789.00 3.27 141 603658 安图生物 3,273,097.00 3.26 142 300498 温氏股份 3,253,562.00 3.24 143 002376 新北洋 3,233,628.74 3.22 144 600856 中天能源 3,228,898.00 3.21 145 000977 浪潮信息 3,200,104.05 3.18 146 002901 大博医疗 3,132,808.00 3.12 147 002383 合众思壮 3,092,797.00 3.08 148 300164 通源石油 3,087,478.00 3.07 149 300010 立思辰 3,085,248.04 3.07 150 603993 洛阳钼业 3,068,232.00 3.05 151 002829 星网宇达 3,066,608.65 3.05 152 600606 绿地控股 3,052,137.00 3.04 153 002792 通宇通讯 3,033,447.00 3.02 154 000537 广宇发展 3,032,674.00 3.02 155 002009 天奇股份 3,014,123.00 3.00 156 300595 欧普康视 2,990,000.00 2.98 157 601818 光大银行 2,989,088.82 2.97 158 000961 中南建设 2,978,629.00 2.96 159 000069 华侨城A 2,978,601.00 2.96 160 601166 兴业银行 2,975,780.00 2.96 161 300624 万兴科技 2,964,731.78 2.95 162 603538 美诺华 2,962,512.60 2.95 163 002074 国轩高科 2,959,300.00 2.95 164 300323 华灿光电 2,946,621.00 2.93 165 300452 山河药辅 2,914,934.00 2.90 166 603589 口子窖 2,874,302.00 2.86 167 601225 陕西煤业 2,868,251.50 2.85 168 002419 天虹股份 2,864,017.00 2.85 169 600977 中国电影 2,862,154.00 2.85 170 002601 龙蟒佰利 2,854,176.00 2.84 171 300138 晨光生物 2,814,836.40 2.80 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 54 页 共 74 页


172 000039 中集集团 2,810,249.00 2.80 173 000970 中科三环 2,797,258.00 2.78 174 002338 奥普光电 2,786,674.00 2.77 175 300502 新易盛 2,772,690.00 2.76 176 300207 欣旺达 2,767,061.00 2.75 177 601231 环旭电子 2,765,962.00 2.75 178 300036 超图软件 2,761,555.00 2.75 179 000938 紫光股份 2,761,259.80 2.75 180 300310 宜通世纪 2,730,192.00 2.72 181 300296 利亚德 2,704,009.00 2.69 182 000333 美的集团 2,680,012.00 2.67 183 002236 大华股份 2,665,066.00 2.65 184 002456 欧菲科技 2,644,667.50 2.63 185 002334 英威腾 2,620,060.00 2.61 186 002935 天奥电子 2,567,901.64 2.56 187 002463 沪电股份 2,564,215.00 2.55 188 000831 五矿稀土 2,520,562.00 2.51 189 600138 中青旅 2,518,335.00 2.51 190 300298 三诺生物 2,502,670.00 2.49 191 600763 通策医疗 2,483,280.00 2.47 192 300628 亿联网络 2,475,440.00 2.46 193 603010 万盛股份 2,435,936.00 2.42 194 002707 众信旅游 2,408,613.00 2.40 195 002353 杰瑞股份 2,393,390.00 2.38 196 600196 复星医药 2,381,718.50 2.37 197 002614 奥佳华 2,376,115.00 2.36 198 600419 天润乳业 2,358,671.00 2.35 199 300149 量子生物 2,350,531.00 2.34 200 603369 今世缘 2,345,129.00 2.33 201 000050 深天马A 2,323,550.52 2.31 202 002653 海思科 2,323,497.00 2.31 203 600435 北方导航 2,289,793.00 2.28 204 300394 天孚通信 2,225,681.00 2.22 205 002139 拓邦股份 2,216,771.00 2.21 206 300038 数知科技 2,201,323.71 2.19 207 601398 工商银行 2,182,216.00 2.17 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 55 页 共 74 页


208 603197 保隆科技 2,177,063.00 2.17 209 300613 富瀚微 2,118,605.00 2.11 210 300133 华策影视 2,100,296.00 2.09 211 002340 格林美 2,052,809.00 2.04 212 600360 华微电子 2,050,008.00 2.04 213 002235 安妮股份 2,033,622.00 2.02 214 300244 迪安诊断 2,018,494.00 2.01 215 002690 美亚光电 2,016,432.10 2.01 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601601 中国太保 23,188,353.20 23.08 2 002202 金风科技 18,684,356.90 18.60 3 002024 苏宁易购 16,291,158.60 16.21 4 600887 伊利股份 15,824,167.30 15.75 5 000651 格力电器 15,591,842.75 15.52 6 300383 光环新网 15,439,978.98 15.37 7 300098 高新兴 14,671,254.53 14.60 8 601336 新华保险 14,499,915.00 14.43 9 300212 易华录 14,299,346.76 14.23 10 601111 中国国航 13,861,190.71 13.79 11 000858 五 粮 液 13,676,708.00 13.61 12 600271 航天信息 13,065,140.00 13.00 13 002916 深南电路 12,723,607.70 12.66 14 600332 白云山 12,523,169.00 12.46 15 300747 锐科激光 12,234,128.80 12.18 16 002281 光迅科技 12,122,715.84 12.06 17 600048 保利地产 11,690,948.62 11.64 18 000636 风华高科 11,576,684.00 11.52 19 002821 凯莱英 10,959,332.62 10.91 20 300482 万孚生物 10,393,044.60 10.34 21 600690 青岛海尔 10,337,092.42 10.29 22 600176 中国巨石 9,628,871.36 9.58 23 300373 扬杰科技 9,407,594.00 9.36 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 56 页 共 74 页


24 300458 全志科技 9,344,631.24 9.30 25 603986 兆易创新 9,252,342.91 9.21 26 002648 卫星石化 8,982,529.86 8.94 27 002368 太极股份 8,953,460.28 8.91 28 002727 一心堂 8,840,496.66 8.80 29 002049 紫光国微 8,772,497.00 8.73 30 600486 扬农化工 8,516,896.40 8.48 31 300454 深信服 8,313,092.88 8.27 32 002044 美年健康 8,270,336.31 8.23 33 002341 新纶科技 8,212,309.38 8.17 34 000063 中兴通讯 8,201,036.00 8.16 35 600754 锦江股份 8,101,910.84 8.06 36 603019 中科曙光 7,745,684.13 7.71 37 002544 杰赛科技 7,742,176.94 7.71 38 600029 南方航空 7,657,578.00 7.62 39 300364 中文在线 7,383,018.54 7.35 40 300073 当升科技 7,304,839.00 7.27 41 603501 韦尔股份 7,259,787.90 7.23 42 000681 视觉中国 7,239,400.99 7.20 43 002594 比亚迪 7,226,951.88 7.19 44 300146 汤臣倍健 7,120,263.00 7.09 45 600521 华海药业 7,115,976.87 7.08 46 002027 分众传媒 7,098,674.00 7.06 47 601998 中信银行 6,815,310.00 6.78 48 300596 利安隆 6,794,064.65 6.76 49 601899 紫金矿业 6,681,800.00 6.65 50 002023 海特高新 6,615,516.00 6.58 51 600745 闻泰科技 6,599,995.07 6.57 52 002373 千方科技 6,597,606.06 6.57 53 300324 旋极信息 6,570,317.00 6.54 54 601231 环旭电子 6,494,221.00 6.46 55 603690 至纯科技 6,473,443.00 6.44 56 600519 贵州茅台 6,458,103.96 6.43 57 300602 飞荣达 6,281,545.00 6.25 58 300659 中孚信息 6,263,818.84 6.23 59 002036 联创电子 6,145,261.00 6.12 60 300456 耐威科技 6,130,022.10 6.10 61 300367 东方网力 6,097,584.60 6.07 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 57 页 共 74 页


62 002680 *ST 长生 5,996,406.76 5.97 63 600588 用友网络 5,978,936.47 5.95 64 600771 广誉远 5,836,859.83 5.81 65 601222 林洋能源 5,573,190.00 5.55 66 600392 盛和资源 5,535,660.90 5.51 67 600115 东方航空 5,509,319.58 5.48 68 000661 长春高新 5,502,735.00 5.48 69 002129 中环股份 5,496,482.00 5.47 70 000039 中集集团 5,404,707.00 5.38 71 600352 浙江龙盛 5,400,073.00 5.37 72 002632 道明光学 5,297,130.00 5.27 73 002597 金禾实业 5,284,492.28 5.26 74 300274 阳光电源 5,256,640.00 5.23 75 002912 中新赛克 5,256,046.00 5.23 76 600016 民生银行 5,234,095.00 5.21 77 300101 振芯科技 5,147,618.00 5.12 78 000963 华东医药 5,103,722.95 5.08 79 300144 宋城演艺 5,064,312.89 5.04 80 002440 闰土股份 5,027,299.60 5.00 81 600529 山东药玻 4,980,644.50 4.96 82 300451 创业软件 4,938,341.00 4.91 83 002405 四维图新 4,852,891.00 4.83 84 300070 碧水源 4,738,034.00 4.72 85 002007 华兰生物 4,728,124.69 4.71 86 600383 金地集团 4,718,767.00 4.70 87 601288 农业银行 4,669,018.00 4.65 88 002123 梦网集团 4,653,590.00 4.63 89 600438 通威股份 4,648,255.00 4.63 90 600562 国睿科技 4,602,112.00 4.58 91 600585 海螺水泥 4,595,478.19 4.57 92 001979 招商蛇口 4,573,345.00 4.55 93 300003 乐普医疗 4,563,703.00 4.54 94 300348 长亮科技 4,453,534.58 4.43 95 601012 隆基股份 4,403,214.31 4.38 96 002151 北斗星通 4,402,879.00 4.38 97 000002 万


科A 4,313,860.38 4.29 98 601919 中远海控 4,303,511.37 4.28 99 002384 东山精密 4,293,152.00 4.27 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 58 页 共 74 页


100 300037 新宙邦 4,268,821.70 4.25 101 603259 药明康德 4,238,575.00 4.22 102 603387 基蛋生物 4,218,210.60 4.20 103 002709 天赐材料 4,146,414.00 4.13 104 601628 中国人寿 4,059,561.00 4.04 105 300408 三环集团 3,902,328.00 3.88 106 600570 恒生电子 3,885,118.74 3.87 107 603658 安图生物 3,858,859.00 3.84 108 002409 雅克科技 3,853,913.07 3.84 109 600547 山东黄金 3,851,005.51 3.83 110 600522 中天科技 3,792,106.28 3.77 111 002192 融捷股份 3,787,143.00 3.77 112 300053 欧比特 3,774,204.00 3.76 113 600487 亨通光电 3,752,836.72 3.73 114 600036 招商银行 3,731,248.00 3.71 115 603027 千禾味业 3,697,610.41 3.68 116 600028 中国石化 3,683,516.00 3.67 117 300496 中科创达 3,674,138.00 3.66 118 000650 仁和药业 3,632,571.00 3.62 119 300223 北京君正 3,625,549.57 3.61 120 002901 大博医疗 3,621,116.66 3.60 121 600970 中材国际 3,540,284.99 3.52 122 300623 捷捷微电 3,484,912.00 3.47 123 603160 汇顶科技 3,480,370.94 3.46 124 601939 建设银行 3,471,426.00 3.45 125 601699 潞安环能 3,466,778.65 3.45 126 000997 新 大 陆 3,451,205.00 3.43 127 600172 黄河旋风 3,434,571.40 3.42 128 603156 养元饮品 3,414,002.31 3.40 129 000998 隆平高科 3,412,373.00 3.40 130 300236 上海新阳 3,407,627.00 3.39 131 600259 广晟有色 3,365,361.27 3.35 132 603078 江化微 3,343,826.40 3.33 133 300065 海兰信 3,320,489.00 3.30 134 300183 东软载波 3,278,153.00 3.26 135 300010 立思辰 3,274,111.92 3.26 136 300308 中际旭创 3,268,651.84 3.25 137 300319 麦捷科技 3,255,120.00 3.24 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 59 页 共 74 页


138 002376 新北洋 3,241,806.88 3.23 139 002829 星网宇达 3,238,880.00 3.22 140 000988 华工科技 3,207,253.00 3.19 141 002009 天奇股份 3,206,298.00 3.19 142 600856 中天能源 3,199,908.00 3.18 143 000717 韶钢松山 3,194,692.00 3.18 144 300498 温氏股份 3,170,618.40 3.16 145 600990 四创电子 3,156,855.00 3.14 146 600872 中炬高新 3,155,902.00 3.14 147 000977 浪潮信息 3,149,546.00 3.13 148 000671 阳 光 城 3,124,267.00 3.11 149 002792 通宇通讯 3,090,107.00 3.08 150 300413 芒果超媒 3,032,044.08 3.02 151 300170 汉得信息 3,030,416.00 3.02 152 603993 洛阳钼业 3,009,731.00 3.00 153 002383 合众思壮 2,988,428.00 2.97 154 603589 口子窖 2,951,536.00 2.94 155 000537 广宇发展 2,942,601.00 2.93 156 601818 光大银行 2,908,183.00 2.89 157 300164 通源石油 2,905,592.21 2.89 158 300036 超图软件 2,873,170.00 2.86 159 000961 中南建设 2,809,415.00 2.80 160 600606 绿地控股 2,804,060.00 2.79 161 300452 山河药辅 2,798,069.00 2.78 162 002338 奥普光电 2,793,598.00 2.78 163 300502 新易盛 2,788,524.00 2.78 164 300624 万兴科技 2,787,399.60 2.77 165 601166 兴业银行 2,782,588.00 2.77 166 300298 三诺生物 2,762,926.00 2.75 167 300323 华灿光电 2,740,065.00 2.73 168 002601 龙蟒佰利 2,736,253.00 2.72 169 300395 菲利华 2,723,292.00 2.71 170 600763 通策医疗 2,722,507.00 2.71 171 601225 陕西煤业 2,722,230.00 2.71 172 300310 宜通世纪 2,705,863.00 2.69 173 000895 双汇发展 2,696,233.16 2.68 174 002419 天虹股份 2,685,989.69 2.67 175 000831 五矿稀土 2,650,121.00 2.64 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 60 页 共 74 页


176 000333 美的集团 2,642,443.00 2.63 177 600138 中青旅 2,627,503.35 2.61 178 002074 国轩高科 2,621,404.00 2.61 179 002463 沪电股份 2,591,861.00 2.58 180 002236 大华股份 2,579,782.00 2.57 181 000938 紫光股份 2,579,336.92 2.57 182 300296 利亚德 2,565,732.00 2.55 183 000970 中科三环 2,559,558.00 2.55 184 002353 杰瑞股份 2,544,477.65 2.53 185 002456 欧菲科技 2,540,845.70 2.53 186 002707 众信旅游 2,501,504.00 2.49 187 000069 华侨城A 2,450,003.00 2.44 188 002935 天奥电子 2,430,198.00 2.42 189 002334 英威腾 2,401,388.00 2.39 190 300138 晨光生物 2,369,828.00 2.36 191 600196 复星医药 2,362,379.00 2.35 192 002653 海思科 2,361,329.00 2.35 193 002614 奥佳华 2,357,079.00 2.35 194 603369 今世缘 2,353,575.94 2.34 195 603010 万盛股份 2,343,805.00 2.33 196 300149 量子生物 2,289,257.00 2.28 197 000050 深天马A 2,286,076.97 2.28 198 600435 北方导航 2,284,979.00 2.27 199 300628 亿联网络 2,226,352.00 2.22 200 300394 天孚通信 2,198,156.00 2.19 201 300038 数知科技 2,131,404.00 2.12 202 600360 华微电子 2,067,695.00 2.06 203 002139 拓邦股份 2,066,035.00 2.06 204 603197 保隆科技 2,055,474.00 2.05 205 601398 工商银行 2,027,448.00 2.02 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,387,657,809.01 卖出股票收入(成交)总额 1,375,588,498.60 注: “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 61 页 共 74 页


考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,395,915.48 7.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,395,915.48 7.48


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123008 康泰转债 35,590 4,394,653.20 7.48 2 128027 崇达转债 12 1,262.28 0.00


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 62 页 共 74 页


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,623.24 2 应收证券清算款 2,034,773.95 3 应收股利 - 4 应收利息 9,444.94 5 应收申购款 53,150.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,186,992.29


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 63 页 共 74 页


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 123008 康泰转债 4,394,653.20 7.48 2 128027 崇达转债 1,262.28 0.00


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 64 页 共 74 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,728 9,765.07 0.00 0.00% 46,169,253.43 100.00%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 17,060.65 0.0370%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 65 页 共 74 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 5 月 29 日 )基金份额总额 459,456,398.33 本报告期期初基金份额总额 54,961,635.08 本报告期期间基金总申购份额 6,072,964.70 减:本报告期期间基金总赎回份额 14,865,346.35 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 46,169,253.43 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 66 页 共 74 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内,2018 年 8 月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 42,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 67 页 共 74 页


例 广发证券 1 394,635,057.69 14.28% 367,524.04 16.53% - 国泰君安 2 337,152,182.15 12.20% 239,816.63 10.79% - 华泰证券 1 304,229,445.74 11.01% 216,399.54 9.73% - 长江证券 1 244,577,877.36 8.85% 227,774.78 10.25% - 招商证券 2 179,292,014.90 6.49% 166,974.80 7.51% - 西藏东方财 富 2 173,533,229.50 6.28% 123,434.11 5.55% - 东方证券 2 144,205,285.00 5.22% 105,457.66 4.74% - 方正证券 2 142,727,380.08 5.17% 132,922.55 5.98% - 兴业证券 2 124,554,932.80 4.51% 89,207.18 4.01% - 中泰证券 1 123,326,108.09 4.46% 87,721.75 3.95% - 国信证券 2 100,415,818.57 3.63% 73,433.82 3.30% - 华信证券 2 93,125,372.69 3.37% 66,239.83 2.98% - 中信证券 2 82,675,976.44 2.99% 76,996.11 3.46% - 西南证券 1 73,409,734.53 2.66% 52,216.73 2.35% - 银河证券 2 55,091,114.52 1.99% 51,306.71 2.31% - 浙商证券 2 47,009,488.50 1.70% 33,437.96 1.50% - 民生证券 2 38,754,510.51 1.40% 28,340.96 1.27% - 南京证券 1 30,967,255.56 1.12% 22,027.16 0.99% - 中银国际 1 19,611,548.36 0.71% 13,949.45 0.63% - 中金公司 2 19,297,923.50 0.70% 17,971.84 0.81% - 平安证券 2 15,995,806.92 0.58% 14,894.51 0.67% - 安信证券 2 11,423,281.20 0.41% 8,353.69 0.38% - 国金证券 1 7,234,963.00 0.26% 6,737.94 0.30% - 国海证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 68 页 共 74 页


中信建投 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - 新增 1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 32,000,189.70 13.51% - - - - 国泰君安 17,180,655.70 7.25% - - - - 华泰证券 22,236,862.51 9.39% - - - - 长江证券 22,962,219.00 9.69% - - - - 招商证券 14,139,111.06 5.97% - - - - 西藏东方财 富 30,280,965.99 12.78% - - - - 东方证券 13,460,590.41 5.68% - - - - 方正证券 10,110,547.20 4.27% - - - - 兴业证券 10,785,963.37 4.55% - - - - 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 69 页 共 74 页


中泰证券 5,687,124.43 2.40% - - - - 国信证券 3,639,018.30 1.54% - - - - 华信证券 16,968,664.55 7.16% - - - - 中信证券 4,233,672.00 1.79% - - - - 西南证券 8,854,225.27 3.74% - - - - 银河证券 9,959,321.10 4.20% - - - - 浙商证券 5,691,318.70 2.40% - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 6,321,859.05 2.67% - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 2,374,305.80 1.00% - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安策略先锋混合型证券投资基 金招募说明书 (更新)2017年第2 期以及摘要 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 1月 11日 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 70 页 共 74 页


2 关于旗下部分基金新增南京证券 为销售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 1月 12日 3 平安策略先锋混合型证券投资基 金2017 年第 4季度报告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 1月 19日 4 关于旗下部分基金新增华瑞保险 销售有限公司为销售机构的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 2月 6日 5 关于旗下基金所持东山精密(代 码:002384) 、软控股份(代 码:002073)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 2月 7日 6 关于平安策略先锋混合型证券投 资基金修改基金合同的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 3月 24日 7 平安基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金赎回费的公 告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 3月 26日 8 平安策略先锋混合型证券投资基 金2017年年度报告以及摘要 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 3月 29日 9 关于旗下部分基金新增中民财富 基金销售(上海)有限公司为销 售机构公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 3月 30日 10 关于旗下部分基金新增海银基金 为销售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 4月 16日 11 平安策略先锋混合型证券投资基 金2018年1季度报告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 4月 20日 12 关于旗下部分基金新增万和证券 股份有限公司为销售机构公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 5月 29日 13 关于旗下基金所持闻泰科技(代 码600745)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 6月 15日 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 71 页 共 74 页


14 平安策略先锋混合型证券投资基 金招募说明书更新(2018 年第 1 期)以及摘要 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 7月 12日 15 平安策略先锋混合型证券投资基 金2018 年第 2季度报告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 7月 18日 16 关于旗下部分基金新增中证金牛 (北京)投资咨询有限公司为销 售机构的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 7月 20日 17 关于旗下部分基金新增华安证 券、世纪证券为销售机构及开通 定投、转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 7月 30日 18 关于旗下基金所持隆平高科 (000998)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 8月 21日 19 平安策略先锋混合型证券投资基 金2018年半年度报告以及摘要 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 8月 27日 20 关于旗下部分基金新增民商基金 销售(上海)有限公司为销售机 构的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 9月 5日 21 平安策略先锋混合型证券投资基 金2018 年第 3季度报告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 10月 26 日 22 关于旗下部分基金新增弘业期货 股份有限公司为销售机构的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 10月 31 日 23 关于平安大华基金管理有限公司 注册资本、股权及法定名称变更 事宜的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 11月 2日 24 关于平安基金管理有限公司旗下 基金更名事宜的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 11月 28 日 25 关于子公司深圳平安汇通财富管 公司网站、证券时 2018年 11月 29 日 平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 72 页 共 74 页


理有限公司增加注册资本的公告 报、中国证券报 26 关于旗下部分基金参与平安银行 费率调整的公告 公司网站、证券时 报、中国证券报 2018年 12月 6日


平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 73 页 共 74 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2018 年 10 月 25 日起,本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变 更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,本基金 名称由“平安大华策略先锋混合型证券投资基金”变更为“平安策略先锋混合型证券投资基 金”。 2、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关 于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》 (证监许可【2018】1595 号) ,公司新增注 册资本 10 亿元人民币。本次增资完成后,本公司注册资本由 3 亿元人民币增加至 13 亿元人民 币。





平安策略先锋混合 2018 年年度报告 第 74 页 共 74 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华策略先锋混合型证券投资基金的文件;


2、平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同;


3、平安策略先锋混合型证券投资基金托管协议;


4、平安策略先锋混合型证券投资基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;


6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 13.2 存放地点 1、深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2、基金托管人住所 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com 平安基金管理有限公司 2019 年 3月 27日