平安沪深300 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基
金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金 管理人的 董事会、 董事保 证本报告 所载资料 不存在 虚假记载 、误导性 陈述或 重大遗漏 ，并
对其 内容的真实 性、准确性和 完整性承担 个别及连带的 法律责任。 本年度报告已 经三分之二 以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日复 核了 本 报
告中 的财务指标 、净值表现、 利润分配情 况、财务会计 报告、投资 组合报告等内 容，保证复 核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业 绩并不代 表其未 来表现。 投资有风 险，投 资者在作 出投资决 策前应 仔细阅读 本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .................................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................... 8
3.3 其 他指 标 ......................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ..................................................................................................... 10
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................. 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................. 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................. 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................. 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................................... 16
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................. 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............. 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 17
§6 审计报告 .................................................................................................................................................. 18 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ..................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................. 23
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................. 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................................... 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................. 62
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................................... 63
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................. 64
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 64
8.8 报 告期 末按 公允 价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ..................... 64
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................. 64
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 64
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 64
8.12 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 65
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 68
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................................... 68
9.2 目 标基 金的 期末 基金 份额持 有人 户数 及持 有人 结构 ................................................................. 68
9.3 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ......................................................................................................... 68
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 69
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ..................................... 69
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 70
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 71
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................................... 71
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 71 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 71
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................... 71
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 71
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 71
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 71
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................... 73
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 75
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ........................................... 75
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................................................... 75
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 76
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点 ....................................................................................................................................... 76
13.3 查阅 方式 ....................................................................................................................................... 76
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 平安沪 深 300ETF
场内简 称 平安300
基金主 代码 510390
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 25 日
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,402,849,992.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018 年 1 月26 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
的 最 小化 。本 基金 力争 将日 均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控
制在 0.2% 以内 ，年 化跟 踪 误差控 制在 2% 以内 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性不足 时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 预 期的 风险 与预 期收 益高
于 混 合型 基金 、债 券型 基金 与 货币 市场 基金 。同 时本
基 金 为交 易型 开放 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 跟踪
标 的 指数 表现 ，具 有与 标的 指 数以 及标 的指 数所 代表
的股票 相似 的风 险收 益特 征。
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105799
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 罗春风 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算 有 限公 司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年
2017 年12 月25 日(基
金合同 生效 日)-2017
年12 月31 日
2016 年
本期已 实现 收益 -89,089,018.19 5,258,725.13 -
本期利 润 -1,400,543,266.48 5,383,130.13 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.9307 0.0009 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -30.23% 0.09% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.75% 0.08% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -1,563,832,361.69 5,258,725.13 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -1.1148 0.0009 -
期末基 金资 产净 值 4,298,376,811.45 5,728,438,747.13 -
期末基 金份 额净 值 3.0640 1.0009 -
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.69% 0.08% -
注：
1.本 期已实现收 益指基金本期 利息收入、 投资收益、其 他收入（不 含公允价值变 动收益）扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
2.期 末可供分配 利润采用期末 资产负债表 中未分配利润 与未分配利 润中已实现部 分的孰低数 （为期
末余额 ，而 非当 期发 生数) ；
3.上 述基金业绩 指标不包括持 有人认购或 交易基金的各 项费用，计 入费用后实际 收益水平要 低于所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.49% 1.64% -12.45% 1.64% -0.04% 0.00%
过去六 个月 -13.35% 1.50% -14.25% 1.50% 0.90% 0.00%
过去一 年 -26.74% 1.33% -25.31% 1.34% -1.43% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-26.68% 1.31% -25.75% 1.33% -0.93% -0.02%
注：1 、沪深 300 指 数收 益 率：沪 深 300 指数 的成 分 股样 本选 自沪 、深 两个 证 券市场 ，覆 盖了 沪深平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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市场60% 左 右的 市值 ， 是 中 国 A 股市 场中 代表 性强 、 流动性 高、 可投 资性 大的 股票组 合， 能够 反 映 A
股市场 总体 发展 趋势 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益
率 变动 的比较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年 12 月 25 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定 ， 基 金管 理人 应当 自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合
比例 符合基金合 同的约定，截 至报告期末 本基金已完成 建仓，建仓 期结束时各项 资产配置比 例符合
合同约 定。
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比
较
1.本基 金合 同 于2017 年12 月 25 日 正式 生效, 截 止 报告期 末已 满一 年.
2.2017 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2017 年12 月25 日正 式生 效， 自基金 合同 生效 日至 报告 期末未 进行 利润 分配 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称" 平安 基金" ）经 中国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号文 批准
设立。 平安 基金 总部 位于 深圳， 注册 资本 金 为 13 亿 元人民 币。 目前 公司 股东 为平安 信托 有限 责任 公
司， 持 有股 权68.19% ； 大 华资产 管理 有限 公司 ， 持 有股 权 17.51% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股
权14.3% 。 平 安基 金秉 承 “ 规范 、 诚 信、 专业 、 创新 ”企业 管理 理念 ， 致力 于 通过持 续稳 定的 投资 业
绩， 不断丰富的 客户服务手段 及服务内容 ，为投资人提 供多样化的 基金产品和高 品质的理财 服务，
从而实 现 “ 以专 业承 载信 赖 ”的 品牌 承诺 ，成 为深 得投资 人 信 赖的 基金 管理 公司。 截至 2018 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 66 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2879 亿元 人民 币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平 安 沪 深
300 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
基金经
理、ETF
指 数 中 心
指 数 投 资
总监
2017 年12 月
25 日
- 8
成钧先 生， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后， 曾任 职于 上 海
证券交 易所、 国泰 基金 管 理
有限公 司、 嘉 实基 金管 理 有
限公司、 中国 平安 人寿保险
股 份 有 限 公 司 。2017 年 2
月 加 入 平 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任平 安沪 深 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 平 安中 证 500 交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、
平安沪 深300 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金、平 安 MSCI 中国 A 股国
际 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 、 平安MSCI
中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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金、 平安 中 证 500 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金 基金 经理 。
刘洁倩
平 安 沪 深
300 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 （ 助理 ）
2018 年 7 月
20 日
- 6
刘洁倩 女士， 浙江 大学 数 学
专业博 士， 曾 担任 国泰 基 金
管 理 有 限 公 司 产 品 研 究 主
管。 2018 年 8 月加 入平 安 基
金管理 有限 公司， 现任 资 产
配置事 业部ETF 指 数投 资 中
心指数 研究 员。 同 时担 任 平
安沪深300 交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金、 平 安 中
证500 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、平 安中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 、 平安MSCI
中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 平 安
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 港 股
通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。
万纯
平 安 沪 深
300 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 （ 助理 ）
2018 年 7 月
20 日
- 6
万纯， 北 京大 学计 算机 软 件
专业硕 士， 曾 担任 中国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上
海分公 司基 金业 务经 办岗 。
2017 年 7 月 加入 平安 基 金
管理有 限公 司， 现 任资 产 配
置事业 部ETF 指数 投资 中 心
指数研 究员。 同时 担任 平 安
沪深300 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 、 平 安 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金、 平 安 中
证500 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、平 安中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 、 平安MSCI平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 平 安
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 港 股
通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。
1、 对基金的首 任基金经理， 其 “任职日 期 ”为基金合 同生效日， “离任日期 ” 为根据公司 决定确
认的 解聘日期； 对此后的非首 任基金经理 ， “任职日期 ”和“离任 日期 ”分别指 根据公司决 定确认
的聘任 日期 和 解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报 告期内， 本基金管 理人严 格遵守《 中华人民 共和国 证券投资 基金法 》 、 《公开 募集证券 投资
基金 运作管理办 法》 、 《证券投 资基金销售 管理办法》和 《证券投资 基金信息披露 管理办法》 等有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、 《平 安沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法
律法 规的规定， 本着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理和 运用基金资 产，在严格控 制风险的基 础上，
为基 金份额持有 人谋求最大利 益。 本报告 期内，基金运 作整体合法 合规，没有损 害基金份额 持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本基 金管 理人严 格遵 守 《平
安基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 、 《 平安 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控及 报告 制度 》 ， 严格
执行 法律法规及 制度要求，从 以下五个方 面对交易行为 进行严格控 制：一是搭建 平等的投资 信息平
台， 合理设置各 类资产管理业 务之间以及 各类资产管理 业务 内部的 组织结构，在 保证各投资 组合投
资决 策相对独立 性的同时，确 保其在获得 投资信息、投 资建议和实 施投资决策等 方面享有公 平的机
会。 二是制定公 平交易规则， 建立科学的 投资决策体系 ，加强交易 执行环节的内 部控制，并 通过工
作制 度、流程和 技术手段保证 公平交易原 则的实现。三 是加强对投 资交易行为的 监察稽核力 度，建
立有 效的异常交 易行为日常监 控和分析评 估制度，通过 对投资交易 行为的监控、 分析评估和 信息披平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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露来 加强对公平 交易过程和结 果的监督。 四是明确报告 制度和路线 ，根据法规及 公司内部要 求，分
别于 每季度和每 年度对公司管 理的不同投 资组合的投资 业绩进行分 析、评估，形 成分析报告 ，由投
资组 合经理、督 察长、总经理 签署后，妥 善保存备查， 如果发现涉 嫌违背公平交 易原则的行 为，及
时向公 司管 理层 汇报 并采 取相关 控制 和改 进措 施 。 五是建 立投 资组 合投 资信 息的管 理及 保密 制度,不
同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完善 相
应制 度及流程， 通过系统和人 工等各种方 式在各业务环 节严格控制 交易公平执行 ，公平对待 旗下管
理的所 有基 金和 投资 组合 。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日内 三个 不同 的时 间 窗口， 对本 基金 管理 人管 理的全 部投 资组
合在 本报告期内 的交易情况进 行了同向交 易价差分析， 各投资组合 交易过程中不 存在显著的 交易价
差，不 存在 不公 平交 易的 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告 期内，所 有投资组 合参与 的交易所 公开竞价 同日反 向交易成 交较少的 单边交 易量未超 过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年， 中国 宏观 经 济面临 来自 内外 部较 大的 不确定 性 。 外 部中 美贸 易 摩擦引 起 市 场波 动
较大 ，叠加美联 储加快加息步 伐引起全球 金融市场震荡 起伏。国内 市场， “去杠 杆 ”引起市 场资金
面趋紧 ，频 频爆 出股 权质 押风险 ，引 发市 场悲 观情 绪。截 至 2018 年 12 月 底 ，沪深 300 、中证 500
和中 证1000 分 别下 跌25.31% 、33.32% 和36.87% ， 大盘股 跌幅 小于 小盘 股。
作为一 只投 资于 沪 深 300 指数的 被动 型产 品， 基金 在投资 管理 上， 我们 采取 完全复 制的 管理 办
法跟 踪指数，利 用量化科技系 统进行精细 化管理，高度 重视绩效归 因在组合管理 中 的反馈作 用，严
格控 制跟踪偏离 度和跟踪误差 。截至报告 期末，在本基 金自建仓完 毕起的跟 踪期 内，本基金 的日均
跟踪误 差 为0.03% ， 年化 跟 踪误 差 0.43% ， 较好 的完 成 了基金 合同 中控 制年 化跟 踪误差 不超 过 2% 的投
资目标 。
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.0640 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-26.74% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-25.31% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 外部 因素 企 稳，中 美谈 判渐 入佳 境， 且美联 储预 计 2019 年加 息 速度放 缓， 对国
内市 场利好。国 内方面，政府 正在出台组 合拳托底经济 ，适度定向 放宽货币政策 、加大定向 投资、
对消 费 者和企业 减税减负、放 宽放缓环境 政策等都正在 推进，市场 上行空间大于 下行空间。 目前市
场估值 处于 底部 ，对 外资 吸引力 较强 ，2019 年外 资 流入有 望进 一步 加速 。
作为 基金管理 人，我们 将继续 坚持紧密 跟踪标的 指数表 现的投资 目标，追 求跟踪 偏离度和 跟踪
误差的 最小 化。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报 告期内， 本基金管 理人坚 持一切从 规范运作 、防范 风险、保 护基金份 额持有 人利益出 发，
严格 遵守国家有 关法律法规和 行业监管规 则，在进一步 梳理完善内 部控制制度和 业务流程的 同时，
确保 各项法规和 管理制度的落 实。公司法 律合规监察部 按照规 定的 权限和程序， 通过合规评 审、合
规检 视等各项合 规管理措施以 及实时监控 、定期检查、 专项检查等 方法，对基金 的投资运作 、基金
销售 、基金运营 、客户服务和 信息披露等 进行了重点监 控与稽核， 发现问题及时 提出改进建 议，并
督促 相关部门进 行整改，同时 定期向董事 会和公司管理 层出具监察 稽核报告。公 司重视对员 工的合
规培 训，开展了 多次培训活动 ，加强对员 工行为的管理 ，增强员工 合规意识。公 司还通过网 站、邮
件等多 种形 式进 行了 投资 者教育 工作 。 报 告期 内， 本基金 管理 人所 管理 的基 金运作 合法 合规 ， 基 金
合同 得到严格履 行，有效保障 了基金份额 持有人利益。 本基金管理 人将继续以风 险控制为核 心，提
高监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见 》 等
中国 证监会相关 规定和基金合 同关于估值 的约定，对基 金所持有的 资产按照公允 价值进行估 值。本
基金托 管人 根据 法律 法规 要求履 行估 值及 净值 计算 的复核 责任 。
本基 金管理人 设有估值 工作组 ，由投研 部、运营 部及法 律合规监 察部相关 人员组 成。估值 工作
组负 责公司基金 估值政策、程 序及方法的 制定和修订， 负责定期审 议公司估值政 策、程序及 方法的平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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科学合 理性 ， 保 证基 金估 值的公 平、 合理。 估值 工 作组的 相关 人员 均具 有一 定年限 的专 业从 业经 验，
具有良 好的 专业 能力 ，并 能在相 关工 作中 保持 独立 性。
本基 金管理人 已与中央 国债登 记结算有 限责任公 司及中 证指数有 限公司签 署服务 协议，由 中央
国债 登记结算有 限责任公司按 约定提供银 行间同业市场 的估值数据 ，由中证指数 有限公司按 约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基金资 产净 值低 于
5000 万元 的情 形。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 平安 沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格 遵守《证券 投资基金法》 及其他法律 法规和基金合 同的有关规 定，不存在任 何损害基金 份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告 期内 ，平 安沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 平 安基金 管理 有限 公
司在平 安沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回 价格计算、 基金费用开支 等问题上， 不存在任何损 害基金份额 持有人利益的 行为，在各 重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，平 安沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 平安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的平安 沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金2018 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表现 、 利 润 分配情 况、 财务会 计报 告 、 投资 组合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2019) 第 23264 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金全 体 基金份额持有
人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督 管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 300 基金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 和
2017 年12 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 平 安 300 基金 ， 并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平安 300 基 金的 基金 管理 人平安 基金 管理 有限 公司( 原平安 大华 基
金管理有限公司，以 下简 称 “基金管理人 ”)管理层 负责按照企业
会计准 则和 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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基金行 业实 务操 作编 制财 务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并 设计、 执
行和维 护必 要的 内部 控制 ， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导
致的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平 安300 基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 平 安 300 基金 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督平 安300 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安300 基金 持续 经 营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 平安 300 基金
不能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
陈怡
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计 报 告日 期 2019 年3 月25 日
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,726,834.16 3,893,626,042.18
结算备 付金
5,770,282.23 -
存出保 证金
623,699.00 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,288,970,576.02 29,704,442.00
其中： 股票 投资
4,288,970,576.02 29,704,442.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,800,000,000.00
应收证 券清 算款
2,069,904.00 -
应收利 息 7.4.7.5 3,518.66 5,701,208.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,303,164,814.07 5,729,031,692.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,885,314.66 470,591.53
应付托 管费
377,062.93 94,118.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 450,338.00 -
应交税 费
- - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,075,287.03 28,235.49
负债合 计
4,788,002.62 592,945.33
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,862,209,173.14 5,723,055,617.00
未分配 利润 7.4.7.10 -1,563,832,361.69 5,383,130.13
所有者 权益 合计
4,298,376,811.45 5,728,438,747.13
负债和 所有 者权 益总 计
4,303,164,814.07 5,729,031,692.46
注：
1. 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 3.0640 元， 累计 份额 净 值 0.7332 元， 基金 份额
总额1,402,849,992.00 份；
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日和2017 年12 月25 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年12 月25 日(基
金合同生效日)至2017
年 12 月31 日
一、收入
-1,363,831,803.70 5,977,281.46
1.利息 收入
8,071,625.92 5,852,876.46
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,737,896.65 4,086,378.36
债券利 息收 入
197.26 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,333,532.01 1,766,498.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-61,198,488.00 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -157,273,947.95 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 111,009.58 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -2,458,054.14 -
股利收 益 7.4.7.16 98,422,504.51 - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -1,311,454,248.29 124,405.00
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 749,306.67 -
减： 二、费用
36,711,462.78 594,151.33
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,161,928.98 470,591.53
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,632,385.83 94,118.31
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,995,785.25 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
250.71 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 1,921,112.01 29,441.49
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,400,543,266.48 5,383,130.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,400,543,266.48 5,383,130.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,723,055,617.00 5,383,130.13 5,728,438,747.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,400,543,266.48 -1,400,543,266.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
139,153,556.14 -168,672,225.34 -29,518,669.20
其中：1.基 金申 购款 1,395,296,470.66 -216,393,829.50 1,178,902,641.16
2.基金 赎回 款 -1,256,142,914.52 47,721,604.16 -1,208,421,310.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,862,209,173.14 -1,563,832,361.69 4,298,376,811.45
项目
上年度可比期间
2017 年12 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,723,055,617.00 - 5,723,055,617.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,383,130.13 5,383,130.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,723,055,617.00 5,383,130.13 5,728,438,747.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金( 原 名 为平安 大华 沪深300 交 易 型开放 式指 数证 券
投 资 基 金 ， 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2017]2055 号《关 于 准 予 平安大 华沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 注册的 批复 》核 准， 由平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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平安基 金管 理有 限公 司( 原 平安大 华基 金管 理有 限公 司，已 于 2018 年 10 月 25 日办 理完 成工 商变 更
登记) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和 《 平安大 华沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金基 金合同》负 责公开募集。 本基金为契 约型的交易型 开放式 基金 ，存续期限不 定，首次设 立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 5,721,050,037.00 元( 含募 集股 票市 值) ， 业经普 华永 道中 天会 计
师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2017) 第 1086 号 验资 报 告 予以 验 证。 经向 中国 证监 会备
案， 《 平安 大华 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年12 月 25 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 5,723,055,617.00 份， 其中 认购 资金 利息 折合 2,005,580.00 份
基金 份额。本基 金的基金管理 人为平安基 金管理有限公 司，基金托 管人为中国 工 商银行股份 有限公
司( 以 下简 称 “ 工商 银行 ”) 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上交所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2018]15 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,369,549,992.000 份基 金份额 于 2018 年 1 月 26 日在上 交所 挂牌 交易 。
根据 《关 于平 安基 金管 理 有限公 司旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 平 安大 华沪 深300 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 于2018 年11 月30 日 起更 名为 平安沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 平安 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基
金合同 》的 有关 规定 ， 本 基金的 投资 目标 是紧 密跟 踪标的 指数 沪 深 300 指 数 ，追求 跟踪 偏离 度和 跟
踪误 差最小化； 主要投资范围 为标的指数 的成份股及其 备选成份股 ；此外，本基 金还可投资 于非成
份股( 包括 中小 板、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票) 、 债 券(包 括 国债、 央行 票据、 地方
政府 债、金融债 、企业债、公 司债、次级 债、可转换债 券、可交换 债券、分离交 易可转债、 中期票
据、 短期融 资券 、 超 短期 融资券 、 中 小企 业私 募债 券等) 、 货 币市 场工 具、 权 证、 股指期 货、 银行 存
款、 资产 支持 证券 、 债 券 回购以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中
国证监 会的 相关 规定)。 本 基金在 履行 适当 程序 后， 参与融 资和 转融 通证 券出 借业务 。 本 基金 投资 于
标的 指数成份 股、备选 成份股 的资产比 例不低于 基金资 产净值 的 90% ， 且不低于 非现金基 金资产的
80% 。 在正 常市 场情 况下 ， 力争控 制本 基金 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.2% ， 年 跟踪 误差 不超 过
2%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率。
本基金 的基 金管 理人 平安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ， 募集 成立 了 平安沪 深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金(以 下简 称 “ 平安 300 ETF 联 接基 金 ”) 。 平安 300ETF 联 接基 金
为契约 型开 放式 基金 ，投 资目标 与本 基金 类似 ，将 绝大多 数基 金资 产投 资于 本基金 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 平安 沪深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度和2017 年12 月25 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间的 财务 报
表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2018 年度和 2017 年12 月25 日(基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月31 日 止期 间的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2018 年 度和
2017 年12 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应收 款项、
可供 出售金融资 产及持有至到 期投资。金 融资产的分类 取决于本基 金对金融资产 的持有意图 和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基 金目前以 交易目的 持有的 股票投资 、债券投 资和衍 生工具分 类为以公 允价值 计量且其 变动
计入 当期损益的 金融资产。除 衍生工具所 产生的金融资 产在资产负 债表中以衍生 金融资产列 示外，
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产 列 示。
本基 金持有的 其他金融 资产分 类为应收 款项，包 括银行 存款、买 入返售金 融资产 和其他各 类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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(2) 金 融负 债的 分类
金融 负债于初 始确认时 分类为 ：以公允 价值计量 且其变 动计入当 期损益的 金融负 债及其他 金融
负债 。本基金在 投资人申购、 赎回过程中 而待与投资人 结算的可退 替代款分类为 以以公允价 值计量
且其 变动计入当 期损益的金融 负债，在资 产负债表中的 其他负债科 目下列示。本 基金持有的 其他金
融负债 包括 其他 各类 应付 款项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认 、后 续计 量和终 止确 认
金融 资产和金 融负债于 本基金 成为金融 工具合同 的一方 时，按公 允价值在 资产负 债表内确 认。
以公 允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融资产，取 得时发生的 相关交易费用 计入当期损 益；对
于支 付的价款中 包含的债券起 息日或上次 除息日至购买 日止的利息 ，单独确认为 应收项目。 应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于 以公允价 值计量且 其变动 计入当期 损益的金 融资产 和以公允 价值计量 且其变 动计入当 期损
益的 金融负债， 按照公允价值 进行后续计 量；对于应收 款项和其他 金融负债采用 实际利率法 ，以摊
余成本 进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产已转 移，且本 基金将金 融资产所 有权上 几乎所有 的风险和 报酬转 移给转入 方；或者
(3) 该金融 资产已转 移，虽然 本基金既 没有转移 也没有 保留金融 资产所有 权上几 乎所有的 风险和报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金 融负债的 现时义务 全部或 部分已经 解除时， 终止确 认该金融 负债或义 务已解 除的部分 。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存在 活跃市场 的金融工 具按其估 值日的市 场交易 价格确定 公允价值 ；估值 日无交易 且最近
交易 日后未发生 影响公允价值 计量的的重 大事件的，按 最近交易日 的市场交易价 格确定公允 价值。
有充 足证据表明 估值日或最近 交易日的市 场交易价格不 能真实反映 公允价值的， 应对市场交 易价格
进行 调整，确定 公允价值。与 上述投资品 种相同，但具 有不同特征 的，应以相同 资产或负债 的公允
价值 为基础，并 在估值技术中 考虑不同特 征因素的影响 。特征是指 对 资产出售或 使用的限制 等，如
果该 限制是针对 资产持有者的 ，那么在估 值技术中不应 将该限制作 为特征考虑。 此外，基金 管理人
不应考 虑因 大量 持有 相关 资产或 负债 所产 生的 溢价 或折价 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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(2) 当金 融工具不 存在活跃 市场，采 用在当前 情况下 适用并且 有足够可 利用数 据和其他 信息支
持的 估值技术确 定公允价值。 采用估值技 术时，优先使 用可观察输 入值，只有在 无法取得相 关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环境发 生重大变 化或证券 发行人发 生影响 金融工具 价格的重 大事件 ，应对估 值进行
调整并 确定 公允 价值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基 金1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收 基金为对 外发行基 金份额 所募集的 总金额在 扣除损 益平准金 分摊部分 后的余 额。由于 申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包 括已实现 平准金 和未实现 平准金。 已实现 平准金指 在申购或 赎回基 金份额时 ，申
购或 赎回款项 中 包含的按累计 未分配的已 实现损益占基 金净值比例 计算的金额。 未实现平准 金指在
申购 或赎回基金 份额时，申购 或赎回款项 中包含的按累 计未实现损 益占基金净值 比例计算的 金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累计 亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票 投资在持 有期间应 取得的 现金股利 扣除由上 市公司 代扣代缴 的个人所 得税后 的净额确 认为
投资 收益。债券 投资在持有期 间应取得的 按票面利率或 者发行价计 算的利息扣除 在适用情况 下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公 允价 值计 量且其变 动计入 当期损益 的金融资 产在持 有期间的 公允价值 变动确 认为公允 价值
变动 损益；于处 置时，其处置 价格与初始 确认金额之间 的差额确认 为投资收益， 其中包括从 公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收 款项在持 有期间确 认的利 息收入按 实际利率 法计算 ，实际利 率法与直 线法差 异较小的 则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基 金的管理 人报酬、 托管费 和销售服 务费在费 用涵盖 期间按基 金合同约 定的费 率和计算 方法平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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逐日确 认。
其他 金融负债 在持有期 间确认 的利息支 出按实际 利率法 计算，实 际利率法 与直线 法差异较 小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 基金 收益 评价 日核 定 的基金 份额 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增
长率达 到 1%以 上时 ，基 金 管理人 可进 行收 益分 配； 基金份 额净 值增 长率 为收 益评价 日基 金份 额净 值
与基金 上市 前一 日基 金份 额净值 之比 减 去1 乘以 100%( 期 间如 发生 基金 份额 折 算， 则以 基金份 额折 算
日为初 始日 重新 计算)； 标 的指数 同期 增长 率为 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金上 市前 一日 标的 指
数收盘 值之 比减 去1 乘以 100%( 期间 如发 生基 金份 额 折算 ， 则 以基金 份额 折算 日 为初始 日重 新计 算) ；
(2) 在 符合 基金 收益 分配 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每 年最 多分 配4 次 。 本 基 金以使 收益 分配 后基 金
份额 净值增长率 尽可能贴近标 的指数同期 增长率为原则 进行收益分 配。基于本基 金的性质和 特点，
本基金 收益 分配 不须 以弥 补浮动 亏损 为前 提 ， 收 益 分配后 有可 能使 除息 后的 基金份 额净 值低 于面 值；
(3) 本 基金 的收 益分 配均 采 取现金 分红 的方 式；(4) 《 基金合 同》 生效 不满3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
(5) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；(6) 法 律法 规或 监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基 金以内部 组织结构 、管理 要求、内 部报告制 度为依 据确定经 营分部， 以经营 分部为基 础确
定报 告分部并 披露分部 信息。 经营 分部 是指本基 金内同 时满足下 列条件的 组成部 分：(1) 该组成部
分能 够在日常 活动中产 生收入 、发生费 用；(2) 本基金 的基金管 理人能够 定期评 价该组成 部分的经
营成 果，以决 定向其配 置资源 、评价其 业绩；(3) 本基 金能够取 得该组成 部分的 财务状况 、经营成
果和 现金流量等 有关会计信息 。如果两个 或多个经营分 部具有相似 的经济特征， 并且满足一 定条件
的，则 合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据 本基金的 估值原则 和中国 证监会允 许的基金 行业估 值实务操 作，本基 金确定 以下类别 股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外)
及在银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ，根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度
固定 收益品种的 估值处理标准 》采用估值 技术确定公允 价值。本基 金持有的证券 交易所上市 或挂牌平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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转让 的固定收益 品种(可 转换债 券、资产支 持证券和私募 债券除外)，按照中 证指数 有限公司所 独立
提供 的 估值结果 确定公允价值 。本基金持 有的银行间同 业市场固定 收益品种按照 中债金融估 值中心
有限公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、财税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2016]140
号《关 于明 确金 融 房地 产 开发 教育 辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]2 号《 关于 资管 产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值 税有关 问题 的通 知》 、 财
税[2017]90 号 《关 于租 入 固定资 产进 项税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资管 产品运营 过程中发 生的增值 税应税行 为，以 资管产品 管理人为 增值税 纳税人。 资管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴 纳
增值税 。 对 资管 产品 在2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 未缴 纳增 值税 的， 不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
对证 券投资基 金管理人 运用基 金买卖股 票、债券 的 转让 收入免征 增值税， 对国债 、地方政 府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资 管产品 转 让 2017 年12
月 31 日前 取得 的非 货物 期 货，可 以选 择按 照实 际买 入价计 算销 售额 ，或 者以 2017 年 最后 一个 交易
日的非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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(2) 对基 金从证券 市场中取 得的收入 ，包括买 卖股票 、债券的 差价收入 ，股票 的股息、 红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取得 的企业债券 利息收入 ，应由 发行债券 的企业在 向基金 支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内(含 1 个月)的 ，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限 在1 个月 以上 至1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得 的股息、红 利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股 时间自解禁 日起计算；解 禁前取得的 股息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基 金的城市 维护建设 税、教育 费附加和 地方教 育费附加 等税费按 照实际 缴纳增值 税额的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 5,726,834.16 293,626,042.18
定期存 款 - 3,600,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - 3,600,000,000.00
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 5,726,834.16 3,893,626,042.18
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,599,989,271.31 4,288,970,576.02 -1,311,018,695.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 32 页 共 76 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,599,989,271.31 4,288,970,576.02 -1,311,018,695.29
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 29,580,037.00 29,704,442.00 124,405.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,580,037.00 29,704,442.00 124,405.00
注： 于 2018 年 12 月 31 日，股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 包含 的可 退替代 款的 估值 增值 为
1,120.00 元(2017 年12 月31 日：0) 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 5,724,468.00 - -
IF1903
5,724,468.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -
其他衍 生工 具 - - -
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 33 页 共 76 页
合计 - - -
注： 衍生 金融 资产 项下 的 权益衍 生工 具为 股指 期货 投资， 净额 为 0。 在当 日 无负债 结算 制度 下， 结
算准 备金已包括 所持股指期货 合约产生的 持仓损益，则 衍生金融资 产项下的股指 期货投 资与 相关的
期货暂 收款(结 算所 得的 持 仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额为 0 。
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 股指 期货 合约 情况如 下：
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IF1903 IF1903 6 5,413,320.00 -311,148.00
减： 可 抵销 期货 暂收 款
-311,148.00
股指期 货投 资净 额
-
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,800,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 1,800,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有从 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,485.53 634,710.18
应收定 期存 款利 息 - 3,300,000.00
应收其 他存 款利 息 - - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 34 页 共 76 页
应收结 算备 付金 利息 1,996.03 -
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 -
-
应收买 入返 售证 券利 息 - 1,766,498.10
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 37.10 -
合计 3,518.66 5,701,208.28
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 450,338.00 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 450,338.00 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 768,759.87 28,235.49
应付替 代款 1,230,519.90 -
可退替 代款 18,326.80 -
现金差 额 57,680.46 -
合 计 2,075,287.03 28,235.49
注：
1.应 付替代款指 投资者采用可 以现金替代 方式申购本基 金时，替代 价格与实际买 入成本或强 制退款
成本之 差乘 以替 代数 量的 金额。
2.可 退替代款指 投资者采用可 以现金替代 方式申购本基 金时，替代 价格与该替代 证券市价之 差乘以
替代数 量的 金额 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 35 页 共 76 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,723,055,617.00 5,723,055,617.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
2018 年1 月18 日 基金 拆 分/ 份额 折
算前
5,723,055,617.00 5,723,055,617.00
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -4,353,505,625.00 -
本期申 购 333,900,000.00 1,395,296,470.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -300,600,000.00 -1,256,142,914.52
本期末 1,402,849,992.00 5,862,209,173.14
注：
1.本基 金 自2017 年12 月4 日至2017 年 12 月15 日 止期间 公开 发售 ， 共募 集 有效净 认购 资金 人民 币
5,721,050,037.00 元， 折 合为 5,721,050,037.00 份 基金份 额。 根据 《平 安沪 深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币
2,005,580.00 元在 本基 金 成立后 ，折 合 为 2,005,580.00 份基 金份 额， 划入 基 金份额 持有 人账 户。
2. 根 据《 平安 沪深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 及本 基金管 理人 于 2018 年 1
月23 日发 布的 《平 安大 华 基金管 理有 限公 司关 于平 安大华 沪 深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
开放日 常申 购 、 赎 回业 务的 公告 》 的 相关 规定 ， 本 基金 于 2017 年12 月 25 日(基 金合同 生效 日) 至2018
年1 月25 日止 期间 暂不 向 投资人 开放 申购 、赎 回业 务，相 关业 务 自 2018 年1 月 26 日起 开始 办理 。
3. 投 资者 申购 、赎 回的 基 金份额 需为 最小 申购 、赎 回单位 的整 数倍 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,258,725.13 124,405.00 5,383,130.13
本期利 润 -89,089,018.19 -1,311,454,248.29 -1,400,543,266.48
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,165,710.68 -167,506,514.66 -168,672,225.34
其中： 基金 申购 款 609,328.77 -217,003,158.27 -216,393,829.50
基金赎 回款 -1,775,039.45 49,496,643.61 47,721,604.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -84,996,003.74 -1,478,836,357.95 -1,563,832,361.69
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 36 页 共 76 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 592,367.70 634,710.18
定期存 款利 息收 入 5,775,000.00 3,300,000.00
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 357,113.17 -
其他 13,415.78 151,668.18
合计 6,737,896.65 4,086,378.36
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 25 日( 基金 合同
生效日)至2017 年 12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-135,739,227.56 -
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -21,534,720.39
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -157,273,947.95
-
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月25 日( 基金 合
同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 919,427,356.48 -
减：卖 出股 票成 本总 额 1,055,166,584.04 -
买卖股 票差 价收 入 -135,739,227.56 -
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 37 页 共 76 页
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 25 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,208,421,310.36 -
减： 现 金支 付赎 回款 总额 394,658,742.36 -
减： 赎 回股 票成 本总 额 835,297,288.39 -
赎回差 价收 入 -21,534,720.39 -
7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未发 生由 于股 票投 资收益 产生 的申 购差 价收 入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年12月25日(基 金合 同 生
效日) 至2017 年12 月31 日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
111,009.58 -
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 111,009.58 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年12月25日(基 金合 同 生
效日) 至2017 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
1,563,607.05 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
1,452,400.00 - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 38 页 共 76 页
减：应 收利 息总 额 197.47 -
买卖债 券差 价收 入 111,009.58 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未发 生由 于债 券投 资产生 的债 券赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未发 生由 于债 券投 资收益 产生 的申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有资 产支 持证 券投资 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无贵 金属 买卖 差价 收入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无贵 金属 赎回 差价 收入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无贵 金属 申购 差价 收入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行权 证交 易。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年12 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
国债期 货投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 -2,458,054.14 -
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 39 页 共 76 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月25 日( 基金 合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 98,422,504.51 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 98,422,504.51 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 25 日( 基金 合
同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,311,143,100.29 124,405.00
—— 股 票投 资 -1,311,143,100.29 124,405.00
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 -311,148.00 -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -1,311,454,248.29 124,405.00
注 ： 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益- 股 票 投 资 中 包 含 的 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 为
1,120.00 元(2017 年 ：零) 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 25 日( 基金 合同
生效日)至2017 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 749,306.67 -
合计 749,306.67 -
注： 替代损益收 入是指投资者 采用可以现 金替代方式申 购本基金时 ，补入被替代 股票的实际 买入成平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 40 页 共 76 页
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代 股票在 强制 退款 计算 日与 申购确 认日 估值 的差 额 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 25 日( 基金 合同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
6,995,785.25 -
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计
6,995,785.25 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 25 日( 基金 合同
生效日)至2017 年 12 月31 日
审计费 用 110,000.00 -
信息披 露费 190,000.00 -
银行汇 划费 1,635.05 -
其他 1,610.46 1,206.00
上市费 85,000.00 -
IOPV 计算 费 143,150.68 -
指数使 用费 1,389,715.82 28,235.49
合计 1,921,112.01 29,441.49
7.4.7.21 分 部报 告
截至本 期末 ， 本 基金 仅在 中国大 陆境 内从 事证 券投 资单一 业务 ， 因 此， 无 需 作披露 的分 部报 告 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 41 页 共 76 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安基 金管 理有 限公 司(“ 平安基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
工商银 行 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安300 ETF 联 接基 金 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
平安银 行股 份有 限公 司(“ 平安银 行”) 与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 （"平 安人
寿"）
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
平安健康保险股份有限公司（" 平安健康
险）
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 平 安 财
险）
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年12月25日(基 金合 同 生效日)至
2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
平安证 券 3,528,744,352.97 46.51% - - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 42 页 共 76 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年12月25日(基 金合 同 生效日)至
2017年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
平安证 券 835,000,000.00 26.90% - -
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证 券 2,510,016.41 46.50% 104,928.57 23.30%
注：
1. 上 述佣 金参 考 市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限
责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 43 页 共 76 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,161,928.98 470,591.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 支 付基 金管 理人 平安 基 金管理 有限 公司 的管 理人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值的 0.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 X0.50%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,632,385.83 94,118.31
注： 支付托管 人中国工 商银行 股份有限 公司的托 管费按 前一日的 基金资产 净 值的 0.10% 的年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 10%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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关联方 名称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
平安健 康险 2,394,225.00 0.1707% 10,005,000.00 0.1748%
平安财 险 - - 200,076,777.00 3.4960%
平安人 寿 921,673,706.00 65.7001% 4,051,581,384.00 70.7940%
平安 300ETF
联接基 金
253,678,033.00 18.0830% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 25 日( 基金 合同生 效日)至
2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 5,726,834.16 592,367.70 293,626,042.18 634,710.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
(1) 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有 9,847,600 股工商 银行 的 A 股 普通 股 ，成本 总额 为人 民
币 60,503,395.56 元 ，估 值总额 为人 民币 52,093,804.00 元 ，占 基金 资产 净 值的比 例为 1.21%(2017
年12 月31 日 ： 数 量：20,000 股 ； 成 本 ：117,200.00 元 ； 市值 ：124,000.00 元； 占基 金资 产净 值的
比例：0.002%) 。
(2) 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有 4,947,768 股中国 平安 的 A 股 普通 股 ，成本 总额 为人 民
币350,134,643.06 元， 估 值总额 为人 民 币 277,569,784.80 元， 占基 金资 产净 值的比 例 为 6.46%(2017
年 12 月 31 日： 数量 ：5,000 股 ；成本 ：353,700.00 元；市 值：349,900.00 元 ；占基 金资 产净 值 的
比例：0.006%) 。
(3) 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有 3,920,726 股平安 银行 的 A 股 普通 股 ，成本 总额 为人 民
币 50,335,737.15 元 ，估 值总额 为人 民币 36,776,409.88 元 ，占 基金 资产 净 值的比 例为 0.86%(2017
年 12 月 31 日： 数量 ：5,200 股 ；成本 ：66,456.00 元；市 值：69,160.00 元 ；占基 金资 产净 值的 比平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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例：0.001%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600030 中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01 2019
年1 月
10 日
17.15 3,613,500 68,639,754.27 57,852,135.00 -
注： 本基 金截 至2018 年12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常 经营活动 中涉及 的财务风 险主要包 括信用 风险、流 动性风险 及市场 风险。本 基金
管理 人制定了政 策和程序来识 别及分析这 些风险，并设 定适当的风 险限额及内部 控制流程， 通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基 金的基金 管理人奉 行全面 风险管理 体系的建 设，建 立了以风 险控制委 员会为 核心的， 由督
察长、 风险 管理 委员 会、 法律合 规监 察部 和相 关业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险是指 基金在交 易过程 中因交易 对手未履 行合约 责任，或 者基金所 投资证 券之发行 人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基 金的基金 管理人在 交易前 对交易对 手的资信 状 况进 行了充分 的评估。 本基金 的银行存 款存
放在 本基金的托 管行中国工商 银行，因而 与银行存款相 关的信用风 险不重大。本 基金在交易 所进行
的交 易均以中国 证券登记结算 有限责任公 司为交易对手 完成证券交 收和款项清算 ，违约风险 可能性
很小 ；在银行间 同业市场进行 交易前均对 交易对手进行 信用评估并 对证券交割方 式进行限制 以控制
相应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人建 立了信 用风险管 理流程， 通过对 投资品种 信用等级 评估来 控制证券 发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基 金债券投 资的信用 评级情 况按《中 国人民银 行信用 评级管理 指导意见 》设 定 的标准统 计及
汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金 未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金在 履行与 金融负债 有关的义 务时遇 到资金短 缺的风险 。本基 金的流动 性风
险来 自调整基金 投资组合时， 由于部分成 份股流动性差 ，导致本基 金难以及时完 成组合调整 ，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基 金所持部分 证券在证券交 易所上市， 其余亦可在银 行间同业市 场交易，部分 基金资产流 通暂时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注 7.4.12 。此 外 ，本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期
资金应 对流 动 性 需求 ，其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 本基 金赎
回基金 份额 采用 一篮 子股 票形式 ，流 动性 风险 相对 较低。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施 行)等 法规 的要 求对 本
基金 组合资产的 流动性风险进 行管理，通 过独立的风险 管理部门对 本基金的组合 持仓集中度 指标、
流通 受限制 的投 资品种比例以 及组合在短 时间内变现能 力的综合指 标等流动性指 标进行持续 的监测
和分析 。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。于 2018 年 12 月
31 日 ，本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的估 值占 基金资 产净 值的 比例为 0.0012% 。
同时 ，本基金 的基金管 理人通 过合理分 散逆回购 交易的 到期日与 交易对手 的集中 度；按照 穿透
原则 对交易对手 的财务状况、 偿付能力及 杠杆水平等进 行必要的尽 职调查与严格 的准入管理 ，以及
对不 同的交易对 手实施交易额 度管理并进 行动态调整等 措施严格管 理本基金从事 逆回购交易 的流 动
性风 险和交易对 手风险。此外 ，本基金的 基金管理人建 立了逆回购 交易质押品管 理制度：根 据质押
品的 资质确定质 押率水平；持 续监测质押 品的风险状况 与价值变动 以确保质押品 按公允价值 计算足
额； 并在与私募 类证券资管产 品及中国证 监会认定的其 他主体为交 易对手开展逆 回购交易时 ，可接平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合 上述各项 流动性指 标的监 测结果及 流动性风 险管理 措施的实 施，本基 金在本 报告期内 流动
性情况 良好 。
注： 流 动性 受限 资产 、7 个 工作日 可变 现资 产的 计算 口径见 《公 开募 集开 放式 证券投 资基 金流 动
性风险 管理 规定 》第 四十 条。
7.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金融工 具的公允 价值或未 来现金 流量因所 处市场各 类价格 因素的变 动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指 金融工具 的公允 价值或现 金流量受 市场利 率变动而 发生波动 的风险 。利率敏 感性
金融 工具均面临 由于市场利率 上升而导致 公允价值下降 的风险，其 中浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人定 期对本 基金面临 的利率敏 感性缺 口进行监 控，并通 过调整 投资组合 的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理 。
本基 金持有及 承担的大 部分金 融资产和 金融负债 不计息 ，因此本 基金的收 入及经 营活动的 现金
流量 在很大程度 上独立于市场 利率变化。 本基金持有的 利率敏感性 资产主要为银 行存款、结 算备付
金，存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,726,834.16 - - - - - 5,726,834.16
结算备付金 5,770,282.23 - - - - - 5,770,282.23
存出保证金 82,367.00 - - - - 541,332.00 623,699.00
交易性金融资产 - - - - - 4,288,970,576.02 4,288,970,576.02
应收证券清算款 - - - - - 2,069,904.00 2,069,904.00
应收利息 - - - - - 3,518.66 3,518.66
资产总 计 11,579,483.39 - - - - 4,291,585,330.68 4,303,164,814.07
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,885,314.66 1,885,314.66 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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应付托管费 - - - - - 377,062.93 377,062.93
应付交易费用 - - - - - 450,338.00 450,338.00
其他负债 - - - - - 2,075,287.03 2,075,287.03
负债总 计 - - - - - 4,788,002.62 4,788,002.62
利率敏 感度 缺口 11,579,483.39 - - - - 4,286,797,328.06 4,298,376,811.45
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,893,626,042.18 - - - - - 3,893,626,042.18
交易性 金融 资产 - - - - - 29,704,442.00 29,704,442.00
买入返 售金 融资
产
1,800,000,000.00 - - - - - 1,800,000,000.00
应收利 息 - - - - - 5,701,208.28 5,701,208.28
资产总 计 5,693,626,042.18 - - - - 35,405,650.28 5,729,031,692.46
负债
应付管理人报酬 - - - - - 470,591.53 470,591.53
应付托管费 - - - - - 94,118.31 94,118.31
其他负债 - - - - - 28,235.49 28,235.49
负债总 计 - - - - - 592,945.33 592,945.33
利率敏 感度 缺口 5,693,626,042.18 - - - - 34,812,704.95 5,728,438,747.13
注： 表中所示为 本基金资产及 负债的账面 价值，并按照 合约规定的 利率重新定价 日或到期日 孰早者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券(2017 年 12 月31 日： 同)， 因 此市场 利率 的变 动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇 风险是指 金融工具 的公允 价值或未 来现金流 量因外 汇汇率变 动而发生 波动的 风险。本 基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ， 因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所持金 融工具的 公允价值 或未来 现金流量 因除市场 利率和 外汇汇率 以外
的市 场价格因素 变动而发生波 动的风险。 本基金主要投 资于证券交 易所上市或银 行间同业市 场交易
的股 票和债券， 所面临的其他 价格风险来 源于单个证券 发行主体自 身经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪沪 深 300 指数 ，以 完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构建 基平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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金股票 投资 组合 为原 则， 通过指 数化 分散 投资 降低 其他价 格风 险。 本基 金投 资于中 证 500 指数 的 成
份股及 其备 选 成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 且不 低于 非现 金 基金资 产 的 80% 。 此 外，
本基 金的基金管 理人每日对本 基金所持有 的证券价格实 施监控，定 期运用多种定 量方法对基 金进行
风险度 量， 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,288,970,576.02 99.78 29,704,442.00 0.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,288,970,576.02 99.78 29,704,442.00 0.52
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 232,349,485.01 1,807,518.57
业绩比 较基 准减 少 5% -232,349,485.01 -1,807,518.57
本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允 价值计量 结果所属 的层次 ，由对公 允价值计 量整体 而言具有 重要意义 的输入 值所属的 最低
层次决 定： 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃 市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为4,231,068,295.22 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为 57,902,280.80 元 ， 无 属于 第三 层
次的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第 一层 次29,431,002.00 元， 第二 层 次273,440.00 元， 无第 三层 次) 。
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 均属 于第 一
层次(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃(包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交 易不 活跃 期间 及
限售 期间将相关 股票和债券的 公允价值列 入第一层次； 并根据估值 调整中采用的 不可观察 输 入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日：
同) 。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以 公允价值 计量的金 融资产 和负债主 要包括应 收款项 和其他金 融负债， 其账面 价值与公 允价
值相差 很小 。
(2) 基 金申 购款
于 2018 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 1,178,902,641.16 元(2017 年度： 无) ，其 中
包括以 股票 支付 的申 购 款787,285,427.48 元 和以 现 金支付 的申 购 款391,617,213.68 元(2017 年度 ：
无) 。
(3)其他
除公允 价值 和基 金申 购款 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,288,970,576.02 99.64
其中： 股票 4,288,970,576.02 99.67
2
基金投 资 - -
3 固 定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,497,116.39 0.27
8 其他各 项资 产 2,697,121.66 0.06
9 合计 4,303,164,814.07 100.00
注： 资产 组合 中股 票市 值 与按行 业分 类的 股票 市值 之和的 差异 为可 退替 代款 估值增 值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资 组合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,204,100.00 0.19
B 采矿业 157,781,115.48 3.67
C 制造业 1,677,021,921.92 39.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
131,614,865.92 3.06
E 建筑业 168,344,924.94 3.92
F 批发和 零售 业 71,554,231.10 1.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 136,801,156.61 3.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
149,769,606.73 3.48
J 金融业 1,476,203,292.80 34.34
K 房地产 业 205,147,372.52 4.77 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 53 页 共 76 页
L 租赁和 商务 服务 业 53,423,741.60 1.24
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,548,364.00 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,108,818.60 0.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 24,286,851.70 0.57
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,042,906.80 0.35
S 综合 - -
合计 4,288,853,270.72 99.78
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,039.50 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发 和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.00
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 54 页 共 76 页
8.2.3 报 告期 末 按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 4,947,768 277,569,784.80 6.46
2 600519 贵州茅 台 229,602 135,467,476.02 3.15
3 600036 招商银 行 4,706,535 118,604,682.00 2.76
4 601166 兴业银 行 5,693,779 85,065,058.26 1.98
5 000651 格力电 器 2,197,916 78,443,622.04 1.82
6 000333 美的集 团 2,118,998 78,106,266.28 1.82
7 601328 交通银 行 12,550,300 72,666,237.00 1.69
8 600016 民生银 行 11,333,900 64,943,247.00 1.51
9 600887 伊利股 份 2,775,582 63,505,316.16 1.48
10 601288 农业银 行 17,499,900 62,999,640.00 1.47
11 600030 中信证 券 3,613,500 57,852,135.00 1.35
12 601668 中国建 筑 9,584,800 54,633,360.00 1.27
13 600276 恒瑞医 药 1,008,215 53,183,341.25 1.24
14 000002 万
科Ａ 2,221,054 52,905,506.28 1.23
15 600000 浦发银 行 5,359,940 52,527,412.00 1.22
16 601398 工商银 行 9,847,600 52,093,804.00 1.21
17 600900 长江电 力 3,014,934 47,877,151.92 1.11
18 000858 五 粮 液 886,400 45,100,032.00 1.05
19 002415 海康威 视 1,685,416 43,416,316.16 1.01
20 600104 上汽集 团 1,601,206 42,704,164.02 0.99
21 601601 中国太 保 1,434,627 40,786,445.61 0.95
22 601766 中国中 车 4,444,000 40,084,880.00 0.93
23 600048 保利地 产 3,258,250 38,414,767.50 0.89
24 601169 北京银 行 6,763,154 37,941,293.94 0.88
25 000001 平安银 行 3,920,726 36,776,409.88 0.86
26 601988 中 国银 行 9,626,400 34,751,304.00 0.81
27 600837 海通证 券 3,696,800 32,531,840.00 0.76
28 601211 国泰君 安 2,059,500 31,551,540.00 0.73
29 600028 中国石 化 5,675,700 28,662,285.00 0.67 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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30 000725 京东方 Ａ 10,822,900 28,464,227.00 0.66
31 601229 上海银 行 2,494,800 27,916,812.00 0.65
32 601818 光大银 行 7,269,500 26,897,150.00 0.63
33 601888 中国国 旅 446,118 26,856,303.60 0.62
34 600585 海螺水 泥 912,900 26,729,712.00 0.62
35 601857 中国石 油 3,695,600 26,645,276.00 0.62
36 600019 宝钢股 份 4,068,300 26,443,950.00 0.62
37 002304 洋河股 份 275,681 26,112,504.32 0.61
38 603288 海天味 业 369,900 25,449,120.00 0.59
39 601688 华泰证 券 1,491,501 24,162,316.20 0.56
40 601390 中国中 铁 3,394,600 23,728,254.00 0.55
41 600690 青岛海 尔 1,671,000 23,143,350.00 0.54
42 601186 中国铁 建 2,101,400 22,842,218.00 0.53
43 600009 上海机 场 440,317 22,350,490.92 0.52
44 601006 大秦铁 路 2,714,057 22,336,689.11 0.52
45 600050 中国联 通 4,249,600 21,970,432.00 0.51
46 600015 华夏银 行 2,928,000 21,637,920.00 0.50
47 000063 中兴通 讯 1,085,800 21,270,822.00 0.49
48 002594 比亚迪 414,300 21,129,300.00 0.49
49 600309 万华化学 750,001 20,992,527.99 0.49
50 600340 华夏幸 福 822,700 20,937,715.00 0.49
51 600031 三一重 工 2,495,300 20,810,802.00 0.48
52 300059 东方财 富 1,653,280 20,004,688.00 0.47
53 601939 建设银 行 3,064,321 19,519,724.77 0.45
54 002142 宁波银 行 1,188,504 19,277,534.88 0.45
55 600919 江苏银 行 3,163,100 18,883,707.00 0.44
56 001979 招商蛇 口 1,082,239 18,776,846.65 0.44
57 601899 紫金矿 业 5,525,450 18,455,003.00 0.43
58 601989 中国重 工 4,178,713 17,759,530.25 0.41
59 000538 云南白 药 238,100 17,609,876.00 0.41
60 002027 分众传 媒 3,354,500 17,577,580.00 0.41
61 601009 南京银 行 2,708,800 17,498,848.00 0.41
62 600999 招商证 券 1,304,395 17,478,893.00 0.41
63 000776 广发证 券 1,350,400 17,123,072.00 0.40
64 000338 潍柴动 力 2,214,200 17,049,340.00 0.40
65 002024 苏宁易 购 1,702,700 16,771,595.00 0.39
66 002230 科大讯 飞 668,903 16,481,769.92 0.38
67 601088 中国神 华 902,800 16,214,288.00 0.38
68 601336 新华保 险 380,500 16,072,320.00 0.37 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 56 页 共 76 页
69 002475 立讯精 密 1,128,325 15,864,249.50 0.37
70 601012 隆基股 份 892,317 15,562,008.48 0.36
71 601628 中国人 寿 761,100 15,518,829.00 0.36
72 600406 国电南 瑞 837,100 15,511,463.00 0.36
73 600886 国投电 力 1,859,800 14,971,390.00 0.35
74 600011 华能国 际 2,006,200 14,805,756.00 0.34
75 600660 福耀玻 璃 641,071 14,603,597.38 0.34
76 601933 永辉超 市 1,750,700 13,778,009.00 0.32
77 600795 国电电 力 5,377,200 13,765,632.00 0.32
78 601225 陕西煤 业 1,828,900 13,607,016.00 0.32
79 000568 泸州老 窖 334,000 13,580,440.00 0.32
80 601669 中国电 建 2,779,400 13,507,884.00 0.31
81 600741 华域汽 车 720,673 13,260,383.20 0.31
82 600958 东方证 券 1,637,300 13,049,281.00 0.30
83 002044 美年健 康 857,138 12,814,213.10 0.30
84 600703 三安光 电 1,118,822 12,653,876.82 0.29
85 000166 申万宏 源 3,088,661 12,570,850.27 0.29
86 600518 康美药 业 1,361,938 12,543,448.98 0.29
87 600010 包钢股 份 8,329,500 12,327,660.00 0.29
88 603993 洛阳钼 业 3,228,500 12,139,160.00 0.28
89 000100 TCL 集团 4,952,800 12,134,360.00 0.28
90 601800 中国交 建 1,068,800 12,034,688.00 0.28
91 600436 片仔癀 138,000 11,957,700.00 0.28
92 000069 华侨城 Ａ 1,872,100 11,887,835.00 0.28
93 002008 大族激 光 391,000 11,870,760.00 0.28
94 600570 恒生电 子 225,600 11,726,688.00 0.27
95 600271 航天信 息 510,500 11,685,345.00 0.27
96 600089 特变电 工 1,696,500 11,519,235.00 0.27
97 300015 爱尔眼 科 436,222 11,472,638.60 0.27
98 600352 浙江龙 盛 1,187,600 11,460,340.00 0.27
99 601985 中国核 电 2,132,900 11,240,383.00 0.26
100 300142 沃森生 物 562,700 10,747,570.00 0.25
101 000661 长 春高 新 61,400 10,745,000.00 0.25
102 600196 复星医 药 458,600 10,671,622.00 0.25
103 601600 中国铝 业 2,998,600 10,645,030.00 0.25
104 000895 双汇发 展 451,210 10,644,043.90 0.25
105 002202 金风科 技 1,062,948 10,618,850.52 0.25
106 600029 南方航 空 1,571,900 10,437,416.00 0.24
107 601111 中国国 航 1,363,300 10,415,612.00 0.24 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 57 页 共 76 页
108 600487 亨通光 电 607,609 10,359,733.45 0.24
109 600547 山东黄 金 339,200 10,260,800.00 0.24
110 600606 绿地控 股 1,666,600 10,182,926.00 0.24
111 300003 乐普医 疗 487,140 10,137,383.40 0.24
112 601618 中国中 冶 3,252,754 10,116,064.94 0.24
113 601901 方正证 券 1,877,600 9,970,056.00 0.23
114 601377 兴业证 券 2,145,500 9,955,120.00 0.23
115 600383 金地集 团 1,030,400 9,912,448.00 0.23
116 600221 海航控 股 5,258,900 9,886,732.00 0.23
117 601155 新城控 股 413,100 9,786,339.00 0.23
118 600637 东方明 珠 941,024 9,636,085.76 0.22
119 601877 正泰电 器 393,885 9,547,772.40 0.22
120 002236 大华股 份 822,150 9,421,839.00 0.22
121 002736 国信证 券 1,121,100 9,383,607.00 0.22
122 600588 用友网 络 438,121 9,331,977.30 0.22
123 600176 中国巨 石 961,500 9,297,705.00 0.22
124 600100 同方股 份 948,200 9,225,986.00 0.21
125 600332 白云山 257,600 9,211,776.00 0.21
126 300124 汇川技 术 456,300 9,189,882.00 0.21
127 002466 天齐锂 业 312,945 9,175,547.40 0.21
128 600522 中天科 技 1,121,900 9,143,485.00 0.21
129 600498 烽火通 信 319,900 9,107,553.00 0.21
130 000783 长江证 券 1,765,900 9,094,385.00 0.21
131 600867 通化东 宝 649,095 9,022,420.50 0.21
132 601607 上海医 药 527,668 8,970,356.00 0.21
133 600893 航发动 力 411,763 8,943,492.36 0.21
134 000963 华东医 药 332,950 8,809,857.00 0.20
135 600023 浙能电 力 1,859,700 8,796,381.00 0.20
136 600111 北方稀 土 995,600 8,731,412.00 0.20
137 600705 中航资 本 2,047,486 8,681,340.64 0.20
138 600115 东方航 空 1,789,200 8,498,700.00 0.20
139 300122 智飞生 物 218,900 8,484,564.00 0.20
140 002007 华兰生 物 255,800 8,390,240.00 0.20
141 000768 中航飞 机 632,100 8,369,004.00 0.19
142 002311 海大集 团 360,400 8,350,468.00 0.19
143 000423 东阿阿 胶 209,100 8,269,905.00 0.19
144 600177 雅戈尔 1,145,041 8,232,844.79 0.19
145 002714 牧原股 份 285,360 8,204,100.00 0.19
146 600516 方大炭 素 489,800 8,184,558.00 0.19 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 58 页 共 76 页
147 002422 科伦药 业 394,900 8,154,685.00 0.19
148 300408 三环集 团 477,135 8,073,124.20 0.19
149 002456 欧菲科 技 867,500 7,972,325.00 0.19
150 600068 葛洲坝 1,261,300 7,971,416.00 0.19
151 600535 天士力 414,964 7,967,308.80 0.19
152 601727 上海电 气 1,605,600 7,931,664.00 0.18
153 600109 国金证 券 1,103,000 7,897,480.00 0.18
154 000413 东旭光 电 1,753,500 7,890,750.00 0.18
155 002460 赣锋锂 业 355,650 7,852,752.00 0.18
156 601788 光大证 券 891,000 7,814,070.00 0.18
157 600018 上港集 团 1,484,200 7,688,156.00 0.18
158 300136 信维通 信 355,281 7,677,622.41 0.18
159 601998 中信银 行 1,397,900 7,618,555.00 0.18
160 600438 通威股 份 887,900 7,351,812.00 0.17
161 601555 东吴证 券 1,094,900 7,335,830.00 0.17
162 000157 中联重 科 2,052,400 7,306,544.00 0.17
163 002352 顺丰控 股 221,200 7,244,300.00 0.17
164 600066 宇通客 车 606,600 7,188,210.00 0.17
165 300144 宋城演 艺 331,400 7,075,390.00 0.16
166 600027 华电国 际 1,487,900 7,067,525.00 0.16
167 600482 中国动 力 316,917 7,057,741.59 0.16
168 002450 康得新 921,148 7,037,570.72 0.16
169 601919 中远海 控 1,738,300 7,022,732.00 0.16
170 000876 新 希 望 962,000 7,003,360.00 0.16
171 600398 海澜之家 820,802 6,960,400.96 0.16
172 600674 川投能 源 802,600 6,958,542.00 0.16
173 000425 徐工机 械 2,149,400 6,942,562.00 0.16
174 600926 杭州银 行 937,700 6,938,980.00 0.16
175 600219 南山铝 业 3,280,460 6,921,770.60 0.16
176 600085 同仁堂 251,300 6,910,750.00 0.16
177 603799 华友钴 业 226,540 6,821,119.40 0.16
178 600489 中金黄 金 789,200 6,771,336.00 0.16
179 601997 贵阳银 行 631,500 6,744,420.00 0.16
180 300070 碧水源 862,100 6,724,380.00 0.16
181 300024 机器人 498,100 6,584,882.00 0.15
182 000728 国元证 券 919,600 6,418,808.00 0.15
183 002146 荣盛发 展 793,200 6,305,940.00 0.15
184 601138 工业富 联 538,200 6,237,738.00 0.15
185 600362 江西铜 业 473,500 6,231,260.00 0.14 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 59 页 共 76 页
186 600170 上海建 工 2,039,400 6,179,382.00 0.14
187 002050 三花智 控 485,500 6,160,995.00 0.14
188 002673 西部证 券 802,000 6,151,340.00 0.14
189 002241 歌尔股 份 887,118 6,103,371.84 0.14
190 002179 中航光 电 180,000 6,062,400.00 0.14
191 000703 恒逸石 化 524,800 6,045,696.00 0.14
192 601198 东兴证 券 629,948 6,022,302.88 0.14
193 601018 宁波港 1,799,500 6,010,330.00 0.14
194 002065 东华软 件 854,000 5,935,300.00 0.14
195 002001 新 和 成 393,400 5,904,934.00 0.14
196 002081 金 螳 螂 726,000 5,880,600.00 0.14
197 000625 长安汽 车 889,900 5,864,441.00 0.14
198 600739 辽宁成 大 559,600 5,853,416.00 0.14
199 002493 荣盛石 化 575,750 5,809,317.50 0.14
200 600208 新湖中 宝 1,969,667 5,712,034.30 0.13
201 000630 铜陵有 色 2,889,200 5,691,724.00 0.13
202 000709 河钢股 份 1,939,700 5,508,748.00 0.13
203 600153 建发股 份 775,900 5,470,095.00 0.13
204 002558 巨人网 络 278,697 5,398,360.89 0.13
205 300296 利亚德 696,200 5,353,778.00 0.12
206 601992 金隅集 团 1,527,800 5,347,300.00 0.12
207 002252 上海莱 士 666,700 5,340,267.00 0.12
208 002271 东方雨 虹 410,900 5,321,155.00 0.12
209 600760 中航沈 飞 191,900 5,317,549.00 0.12
210 300072 三聚环 保 538,315 5,297,019.60 0.12
211 000786 北新建 材 384,800 5,294,848.00 0.12
212 300017 网宿科 技 669,100 5,239,053.00 0.12
213 000503 国新健 康 327,619 5,202,589.72 0.12
214 002797 第一创 业 956,700 5,185,314.00 0.12
215 603858 步长制 药 202,680 5,123,750.40 0.12
216 600038 中直股 份 134,287 5,016,962.32 0.12
217 600566 济川药 业 149,114 4,999,792.42 0.12
218 600688 上海石 化 1,001,100 4,995,489.00 0.12
219 002624 完美世 界 179,200 4,990,720.00 0.12
220 600583 海油工 程 1,013,200 4,964,680.00 0.12
221 002572 索菲亚 296,300 4,963,025.00 0.12
222 601333 广深铁 路 1,550,600 4,899,896.00 0.11
223 600977 中国电 影 341,400 4,888,848.00 0.11
224 601117 中国化 学 900,800 4,828,288.00 0.11 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 60 页 共 76 页
225 600004 白云机 场 472,300 4,746,615.00 0.11
226 000961 中南建 设 845,400 4,742,694.00 0.11
227 600118 中国卫 星 269,600 4,669,472.00 0.11
228 600549 厦门钨 业 385,080 4,651,766.40 0.11
229 002085 万丰奥 威 596,700 4,624,425.00 0.11
230 600346 恒力股 份 346,900 4,596,425.00 0.11
231 600297 广汇汽 车 1,124,900 4,567,094.00 0.11
232 603833 欧派家 居 57,153 4,556,237.16 0.11
233 600369 西南证 券 1,288,600 4,484,328.00 0.10
234 601878 浙商证 券 610,500 4,432,230.00 0.10
235 000792 盐湖股 份 634,100 4,426,018.00 0.10
236 002602 世纪华通 213,860 4,416,209.00 0.10
237 600816 安信信 托 1,003,085 4,383,481.45 0.10
238 002508 老板电 器 216,871 4,378,625.49 0.10
239 601238 广汽集 团 422,840 4,351,023.60 0.10
240 600415 小商品 城 1,246,600 4,350,634.00 0.10
241 000898 鞍钢股 份 841,200 4,315,356.00 0.10
242 002310 东方园 林 612,100 4,260,216.00 0.10
243 000839 中信国 安 1,250,900 4,215,533.00 0.10
244 600809 山西汾 酒 119,200 4,177,960.00 0.10
245 601216 君正集 团 1,548,000 4,055,760.00 0.09
246 601881 中国银 河 589,616 4,021,181.12 0.09
247 603986 兆易创 新 64,500 4,019,640.00 0.09
248 002294 信立泰 190,747 3,984,704.83 0.09
249 601021 春秋航 空 125,200 3,982,612.00 0.09
250 000983 西山煤 电 723,500 3,972,015.00 0.09
251 002032 苏 泊 尔 75,500 3,963,750.00 0.09
252 600909 华安证 券 826,600 3,901,552.00 0.09
253 601898 中煤能 源 837,400 3,893,910.00 0.09
254 000671 阳 光 城 742,800 3,855,132.00 0.09
255 000627 天茂集 团 680,100 3,815,361.00 0.09
256 002153 石基信 息 146,700 3,808,332.00 0.09
257 601360 三六零 186,222 3,793,342.14 0.09
258 300033 同花顺 98,360 3,757,352.00 0.09
259 600998 九州通 255,976 3,737,249.60 0.09
260 600704 物产中 大 785,275 3,596,559.50 0.08
261 600188 兖州煤 业 404,784 3,554,003.52 0.08
262 600157 永泰能 源 2,649,800 3,550,732.00 0.08
263 601991 大唐发 电 1,126,800 3,549,420.00 0.08 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 61 页 共 76 页
264 603259 药明康 德 47,400 3,548,364.00 0.08
265 000402 金 融 街 542,600 3,494,344.00 0.08
266 600061 国投资 本 385,190 3,462,858.10 0.08
267 002601 龙蟒佰 利 277,800 3,416,940.00 0.08
268 000826 启迪桑 德 325,740 3,384,438.60 0.08
269 601228 广州港 848,100 3,358,476.00 0.08
270 603160 汇顶科 技 41,800 3,289,660.00 0.08
271 600372 中航电 子 242,000 3,141,160.00 0.07
272 601633 长城汽 车 552,300 3,092,880.00 0.07
273 300251 光线传 媒 405,088 3,078,668.80 0.07
274 000408 藏格控 股 272,500 3,057,450.00 0.07
275 000415 渤海租 赁 848,300 3,053,880.00 0.07
276 002411 延安必 康 139,507 2,940,807.56 0.07
277 000938 紫光股 份 93,280 2,915,932.80 0.07
278 600339 中油工 程 769,050 2,791,651.50 0.06
279 002555 三七互 娱 293,000 2,765,920.00 0.06
280 000959 首钢股 份 728,150 2,715,999.50 0.06
281 600025 华能水 电 819,900 2,582,685.00 0.06
282 601611 中国核 建 361,800 2,362,554.00 0.05
283 300433 蓝思科 技 361,838 2,355,565.38 0.05
284 601808 中海油 服 269,199 2,298,959.46 0.05
285 002468 申通快 递 138,700 2,281,615.00 0.05
286 002773 康弘药 业 61,000 2,078,270.00 0.05
287 001965 招商公 路 251,886 2,022,644.58 0.05
288 002625 光启技 术 198,170 1,961,883.00 0.05
289 002120 韵达股 份 63,800 1,933,140.00 0.04
290 002925 盈趣科 技 41,900 1,838,572.00 0.04
291 601066 中信建 投 205,600 1,790,776.00 0.04
292 600233 圆通速 递 168,500 1,685,000.00 0.04
293 600390 五矿资 本 239,700 1,668,312.00 0.04
294 601828 美凯龙 143,600 1,585,344.00 0.04
295 603260 合盛硅 业 33,900 1,484,820.00 0.03
296 601838 成都银 行 179,700 1,446,585.00 0.03
297 601108 财通证 券 182,400 1,316,928.00 0.03
298 601212 白银有 色 386,200 1,139,290.00 0.03
299 603156 养元饮 品 27,027 1,123,782.66 0.03
300 000553 沙隆达 Ａ 114,600 1,046,298.00 0.02
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 62 页 共 76 页
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 382,565,017.24 6.68
2 600519 贵州茅 台 198,107,823.80 3.46
3 600036 招商银 行 156,445,500.01 2.73
4 000333 美的集 团 151,397,812.95 2.64
5 000651 格力电 器 138,258,096.46 2.41
6 601166 兴业银 行 106,327,904.01 1.86
7 600016 民生银 行 100,791,799.63 1.76
8 600887 伊利股 份 98,971,375.19 1.73
9 000002 万
科Ａ 97,199,390.97 1.70
10 000858 五 粮 液 90,872,257.13 1.59
11 002415 海康威 视 86,314,802.84 1.51
12 601328 交通银 行 85,855,805.01 1.50
13 000725 京东方 Ａ 76,824,493.00 1.34
14 600030 中信证 券 73,829,877.37 1.29
15 601288 农业银 行 73,707,766.93 1.29
16 600000 浦发银 行 73,081,366.69 1.28
17 601668 中国建 筑 68,841,265.21 1.20
18 000001 平安银 行 65,728,639.24 1.15
19 601398 工商银 行 65,661,690.01 1.15
20 601601 中国太 保 60,782,454.92 1.06
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 63 页 共 76 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 32,294,117.77 0.56
2 000333
美的集 团 30,838,747.34 0.54
3 601318
中国平 安 26,149,845.31 0.46
4 000002
万
科Ａ 20,734,107.10 0.36
5 002415
海康威 视 18,552,122.83 0.32
6 000858
五 粮 液 18,130,359.53 0.32
7 600016
民生银 行 16,338,438.81 0.29
8 000725
京东方 Ａ 15,351,950.00 0.27
9 000001
平安银 行 13,773,201.69 0.24
10 600519
贵州茅 台 13,138,979.00 0.23
11 002304
洋河股 份 10,653,296.47 0.19
12 600036
招商银 行 10,311,439.24 0.18
13 000623
吉林敖 东 8,853,577.23 0.15
14 601099
太平洋 8,618,734.49 0.15
15 000538
云南白 药 8,475,031.66 0.15
16 002739
万达电 影 7,691,496.43 0.13
17 002027
分众传 媒 7,542,253.47 0.13
18 601166
兴业银 行 7,531,078.20 0.13
19 002594
比亚迪 7,505,311.90 0.13
20 002465
海格通 信 7,437,467.92 0.13
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入 股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,673,615,821.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 919,455,499.08
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 64 页 共 76 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1903
沪深300 指
数
6 5,413,320.00 -311,148.00 -
公允价值变动总额合计 （元） -311,148.00
股指期货投资 本期收益 （元） -2,455,965.00
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） -311,148.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 为指 数型 基金 ，主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金以 套期保 值为 目的 开
展股指 期货 投资 ，选 择流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金投 资于 标的指 数为 基础 资产 的
股指期 货， 旨在 配合 基金 日常投 资管 理需 要， 更有 效地进 行流 动性 管理 ，实 现跟踪 标的 指数 的投 资
目标。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 65 页 共 76 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日被 中国 银监 会处罚 ，主 要违 法 违
规事 实包括: （一）内控 管理严 重违反审慎 经营规则 ； （二 ）违规批量 转让以个人为 借款主体的 不良
贷款 ； （三） 同业投资业 务违规 接受第三方 金融机构信用 担保； （ 四）销售同 业非保 本理财产品 时违
规承 诺保本； （五）违规 将票据 贴现资金直 接转回出票人 账户； （ 六）为同业 投资业 务违规提供 第三
方金 融机构信用 担 保； （ 七）未 将房地产企 业贷款计入房 地产开发贷 款科目； （八） 高管人员在 获得
任职 资格核准前 履职； （ 九）未 严格审查贸 易背景真实性 办理银行承 兑业务； （十 ） 未严格审查 贸易
背景 真实性开立 信用证； （十一 ）违规签订 保本合同销售 同业非保本 理财产品 ； （十 二）非真实 转让
信贷 资产； （ 十三）违规 向典当 行发放贷款 ； （十四 ）违规 向关系人发 放信用贷款。 中国银监会 决定
罚款招 商银 行6570 万元 ， 没收违 法所 得 3.024 万元 ，罚没 合 计 6573.024 万元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日被 银保 监处 罚，主 要违 法违 规 事
实包括: （ 一） 重大 关联 交 易未按 规定 审查 审批 且未 向监管 部门 报告 ； （ 二） 非 真实转 让信 贷资 产； （三 ）
无授信 额度 或超 授信 额度 办理同 业业 务； （ 四） 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则， 多 家分 支机 构买 入
返售 业务项下基 础资产不合规 ； （五） 同业投资接 受隐性 的第三方金 融机构信用担 保； （六 ）债券 卖
出回购 业务 违规 出表 ； （七 ） 个 人理 财资 金违 规投 资； （八 ） 提供 日期 倒签 的材 料； （九 ） 部 分非 现场
监管 统计数据与 事实不符 ； （十 ）个别董事 未经任职资格 核准即履职 ； （十一 ）变相 批量转让个 人贷
款； （ 十二 ） 向四 证不 全的 房 地产项 目提 供融 资 。 中 国银 行保险 监督 管理 委员 会决 定罚款 兴业 银 行 5870
万元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一交 通银 行， 于 2018 年 7 月 26 日因 未按 照规 定履行 客户 身份 识 别
义务 、未按照规 定报送 大额交 易报告或者 可疑交易报告 、与身份不 明的客户进行 交易或者为 客户开
立匿名 账户 、假 名账 户等 ，受到 中国 人民 银行 处罚 （银反 洗罚 决字 〔2018 〕1 号） 。于 2018 年 11 月
9 日被 银保 监处 罚， 主要 违 法违规 事实: （ 一） 不良 信 贷资产 未洁 净转 让, 理财 资 金投资 本行 不良 信贷平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 66 页 共 76 页
资产收 益权 ； （二） 未尽 职 调查并 使用 自有 资金 垫付 承接风 险资 产； （ 三） 档 案 管理不 到位,内 控管 理
存在 严重漏洞 ； （四）理 财资金 借 助保险资 管渠道虚增本 行存款规模 ； （五） 违规向 土地储备机 构提
供融资 ； （六 ） 信 贷资 金违 规承接 本行 表外 理财 资产 ； （七 ） 理财 资金 违规 投资 项目资 本金 ； （八 ） 部
分理财 产品 信息 披露 不合 规； （ 九） 现场 检查 配合 不 力。行 政处 罚决 定: 罚款 690 万 元。 因并 购贷 款
占并购 交易 价款 比例 不合 规；并 购贷 款尽 职调 查和 风险评 估不 到位 ，行 政处 罚决定:罚款 50 万元 。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一民 生银 行， 于 2018 年 11 月 9 日因 贷款 业务 严重违 反审 慎经 营 规
则，受 到中 国银 行保 险监 督管理 委员 会处 罚（ 银保 监银罚 决字 〔2018 〕5 号） 。于 2018 年 11 月 9 日
被银 保监处罚， 主要违法违规 事实:（ 一）内控管 理严重 违反审慎经 营规则； （二） 同业投资违 规接
受担保 ； （ 三） 同 业投 资, 理 财资金 违规 投资 房地 产, 用 于缴交 或置 换土 地出 让金 及土地 储备 融资 ； （ 四）
本行理 财产 品之 间风 险隔 离不到 位； （ 五） 个 人理 财 资金违 规投 资； （ 六） 票 据 代理未 明示,增 信未 簿
记和计 提资 本占 用； （七 ） 为非保 本理 财产 品提 供保 本承诺 。行 政处 罚决 定： 罚款 3160 万元 。
对上 述股票的 投资决策 程序的 说明：本 基金为指 数基金 ，为有效 跟踪标的 指数， 控制跟踪 偏离
和跟踪 误差,对 该证 券的 投 资属于 按照 指数 成分 股的 权重进 行配 置 ， 符 合指 数 基金 的 管理 规定 ， 该证
券的投 资已 执行 内部 严格 的投资 决策 流程 ，符 合法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
本基 金投资的 前十名证 券中的 其它证券 本期没有 发行主 体被监管 部门立案 调查的 、或在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 623,699.00
2 应收证 券清 算款 2,069,904.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,518.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,697,121.66
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 67 页 共 76 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股未 上市
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 68 页 共 76 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,956 283,060.93 1,076,964,896.00 76.77% 72,207,063.00 5.15%
9.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
平安300ETF 联 接基 金 253,678,033.00 18.08%
9.3 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-分
红-个 险分 红
598,489,491.00 42.66%
2 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-万
能-个 险万 能
323,184,215.00 23.04%
3 平安大 华基 金- 平安 银行- 平安证 券
股份有 限公 司
105,683,002.00 7.53%
4 中信证 券股 份有 限公 司 14,136,787.00 1.01%
5 东方证 券股 份有 限公 司 7,300,836.00 0.52%
6 方正证 券股 份有 限公 司 5,356,700.00 0.38%
7 广发证 券股 份有 限公 司 4,842,382.00 0.35%
8 中信建 投证 券股 份有 限公 司 4,259,930.00 0.30%
9 华安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保
险产品
3,000,000.00 0.21%
10 招商证 券股 份有 限公 司 2,795,413.00 0.20%
11 中国工 商银 行股 份有 限公 司-平 安大
华沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金联 接基 金
253,678,033.00 18.08%
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
215,300.00 0.0153%
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 70 页 共 76 页
§10 开 放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年12 月 25 日 ）基 金份 额总 额
5,723,055,617.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,723,055,617.00
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 333,900,000.00
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 300,600,000.00
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -4,353,505,625.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,402,849,992.00
本基金 份额 折算 日 为 2018 年 1 月 18 日， 期初 份额 未经折 算， 期末 份额 为折 算后份 额， 因折 算产 生
的变动 计入 “报 告期 期间 基金拆 分变 动份 额 ” 。 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 71 页 共 76 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
初次聘请普 华永道 中天会 计师事务所 （特殊 普通合 伙）为本基 金提供 审计服 务。报告期 内应
支付给 该事 务所 的报 酬 为110,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人、本基金 托管人 的托管 业务部门及 其相关 高级管 理人员无受 稽查
或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 72 页 共 76 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
平安证 券 2 3,528,744,352.97 46.51% 2,510,016.41 46.50% 新增
招商证 券 2 893,665,696.48 11.78% 635,668.49 11.78% 新增
中信建 投 2 884,271,736.96 11.65% 628,979.80 11.65% 新增
中泰证 券 2 775,784,937.17 10.22% 551,842.88 10.22% 新增
东方证 券 2 753,879,072.88 9.94% 536,237.91 9.94% 新增
广发证 券 1 751,510,708.74 9.90% 534,565.35 9.90% 新增
爱建证 券 2 - - - - 新增
海通证 券 4 - - - - 新增
太平洋 证券 3 - - - - 新增
新时代 证券 2 - - - - 新增
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确 定 选用 交易 单元 的券 商签 订交易 单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证 券 - - 835,000,000.00 26.90% - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中泰证 券 1,513,552.05 96.80% 939,000,000.00 30.25% - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 50,055.00 3.20% 1,330,000,000.00 42.85% - -
爱建证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - - 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 73 页 共 76 页
新时代 证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券投资基金基金份额折算的
公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 1 月 16 日
2
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券投资基金基金份额折算结
果的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 1 月 23 日
3
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 开放 日常 申购 、 赎
回业务 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 1 月 23 日
4
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 上市 交易 公告 书
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 1 月 23 日
5
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券投资基金增加申购赎回代
办券商 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 1 月 26 日
6
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券投资基金增加申购赎回代
办券商 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 2 月 8 日
7
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2018 年1 季 度 报告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 4 月 20 日
8
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券投资基金纳入融资融券标
的证券 范围 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 4 月 27 日
9
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2018 年第 2 季 度报告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 7 月 18 日
10
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新 （2018
年第1 期） 以及 摘要
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 8 月 7 日
11
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金 2018 年半 年 度报告 以
及摘要
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 8 月 27 日
12
平安沪 深300 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2018 年第 3 季 度报告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 10 月 26 日
13
关于平安大华基金管理有限公司
注册资 本 、 股 权及 法定 名 称变更 事
宜的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 2 日
14
关于平安基金管理有限公司旗下
基金更 名事 宜的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 28 日
15 关于子公司深圳平安汇通财富管 公司网 站、 中国 证券 2018 年 11 月 29 日 平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 74 页 共 76 页
理有限 公司 增加 注册 资本 的公告 报、证 券日 报
16
关于平 安沪 深300 交易 型 开放式 指
数证券投资基金增加申购赎回代
办券商 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 30 日
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
第 75 页 共 76 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 2018/01/01--2018/12/31 2,500,971,221.00 - 1,902,481,730.00 598,489,491.00 42.66%
2 2018/01/01--2018/12/31 1,350,523,999.00 - 1,027,339,784.00 323,184,215.00 23.04%
产品特 有风 险
本基金在报告期内存在单 一投资者持有基金份额比 例达到或者超过基金总份 额 20% 的情形，在市场 流 动性不
足的情 况下 ， 如 遇投 资者 巨额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管理 人可 能无 法以 合理 的价格 及时 变现 基金 资产 。 在特
定情况下，若持有基金份 额占比较高的投资者大量 赎回本基金，可能导致在 其赎回后本基金出现连续 六十个
工作日 基金 资产 净值 低 于5000 万元， 基金 面临 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等情 形。 持
有基金 份额 占比 较高 的投 资者在 召开 持有 人大 会并 对审议 事项 进行 投票 表决 时可能 拥有 较大 话语 权。
本基金 份额 折算 日 为 2018 年 1 月 18 日， 期初 份额 未经折 算， 期末 份额 为折 算后份 额， 因折 算产 生
的变动 计入 “赎 回份 额 ” ，所列 客户 在本 报告 期内 实际未 赎回 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变
更为 “平安 基金管 理有限公 司 ”。为 保护投 资者利益 ，避免对 投资者 造成混淆 和误导， 本基金
名称由 “平 安大 华沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 ” 变更 为 “ 平安 沪深 300 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 ” 。
2、 经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核 准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注
册资本 10 亿 元人 民币 。本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿元 人 民
币。
平安沪深 300ETF2018 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 沪 深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件；
2 、平 安沪 深300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、平 安沪 深300 交 易型 开 放式指 数型 证券 投资 基金 托管协 议；
4 、平 安沪 深300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安基金 管 理 有限 公司 的文 件；
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
13.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日 8 ：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，也
可按工 本费 购买 复印 件；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日
