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平安安享灵活配置混合(002282)

平安安享灵活配置混合:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
平安安享保本混合型证券投资基金 
2018年年度报告 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2019年3 月27日 平安安享保本混合 2018 年年度报告 
第 2 页 共 69 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告期自2018年1月1日起至12月 31日止。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 3 页 共 69 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 4 页 共 69 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 68 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 5 页 共 69 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安安享保本混合型证券投资基金 基金简称 平安安享保本混合 场内简称 - 基金主代码 002282 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年 2月3日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 241,878,062.48 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力 争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资 组合保险策略, 建立和运用严格的动态资产数量模型, 动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比 例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先 设定的目标, 并在此基础上实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票基金和一般混合基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 田青 联系电话 0755-22626828 010-67595096 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-800-4800 010-67595096 传真 0755-23997878 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 北京市西城区金融大街 25号 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 6 页 共 69 页


层 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 罗春风 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 业广场2 座普华永道中心11 楼 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34层 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金 玉大厦写字楼9层


平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 7 页 共 69 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年 2017年 2016年2月3日(基 金合同生效 日)-2016年12月31 日 本期已实现收益 1,992,983.48 7,490,240.85 11,992,792.83 本期利润 5,312,076.65 8,677,905.96 7,879,853.01 加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0137 0.0077 本期加权平均净值利润率 1.81% 1.35% 0.76% 本期基金份额净值增长率 1.96% 1.19% 0.70% 3.1.2


期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 7,860,086.74 7,275,173.29 7,153,143.25 期末可供分配基金份额利润 0.0325 0.0194 0.0074 期末基金资产净值 251,395,851.31 381,685,657.70 972,790,455.97 期末基金份额净值 1.039 1.019 1.007 3.1.3


累计期末指标 2018年末


2017年末


2016年末


基金份额累计净值增长率 3.90% 1.90% 0.70% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.87% 0.09% 0.65% 0.01% 0.22% 0.08% 过去六个月 2.47% 0.11% 1.30% 0.01% 1.17% 0.10% 过去一年 1.96% 0.14% 2.61% 0.01% -0.65% 0.13% 自基金合同 生效起至今 3.90% 0.11% 8.01% 0.01% -4.11% 0.10% 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 8 页 共 69 页


注:1、本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。在目前国内金融市场环境 下,银行定期存款类似保本定息产品,因此,本基金以每个保本期起始日的三年银行定期存款税 后收益率作为本基金的业绩比较基准,可以合理地衡量比较基金保本的有效性,能够使投资人理 性判断本基金产品的风险收益特征。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于2016 年2月3日正式生效,截至报告期末已满两年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定. 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 9 页 共 69 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 1.本基金合同于2016年2月3日正式生效, 截止报告期末已满两年. 2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2016年2月3日正式生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 10 页 共 69 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限 责任公司,持有股权68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质 的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截至2018年12月 31 日,平安基金共管理 66只公募基金,资产管理总规模 2879亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张恒 平安安享 保本混合 型证券投 资基金基 金经理 2018年2月8 日 - 7 张恒先生,西南财经大 学硕士。曾先后任职于 华泰证券股份有限公 司、摩根士丹利华鑫基 金、 景顺长城基金, 2015 年起在第一创业证券历 任投资经理、高级投资 经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基 金管理有限公司,任固 定收益投资部投资经 理。现任平安鑫荣混合 型证券投资基金、平安 惠融纯债债券型证券投 资基金、平安合正定期 开放纯债债券型发起式 证券投资基金、平安灵 活配置混合型证券投资 基金、平安安心保本混 合型证券投资基金、平 安安享保本混合型证券 投资基金、平安惠安纯平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 11 页 共 69 页


债债券型证券投资基 金、平安惠兴纯债债券 型证券投资基金、平安 惠锦纯债债券型证券投 资基金基金经理。 高勇标 平安安享 保本混合 型证券投 资基金基 金经理 2018 年 3 月 16日 - 8 高勇标先生,西南财经 大学硕士。曾先后任职 于国海证券股份有限公 司自营分公司投资经理 助理、深圳市尧山财富 管理有限公司投资管理 部副总经理、恒大人寿 保险有限公司固定收益 部投资经理。2017 年 4 月加入平安基金管理有 限公司,任投资研究部 固定收益组投资经理, 现任平安鼎弘混合型证 券投资基金(LOF)、平安 惠悦纯债债券型证券投 资基金、平安安盈保本 混合型证券投资基金、 平安安享保本混合型证 券投资基金、平安鑫安 混合型证券投资基金、 平安惠融纯债债券型证 券投资基金、平安惠泽 纯债债券型证券投资基 金、平安合锦定期开放 债券型发起式证券投资 基金、平安鑫荣混合型 证券投资基金基金经 理。 孙健 平安安享 保本混合 型证券投 资基金基 金经理、 投资研究 部执行总 经理 2016年2月3 日 2018年 3月 6日 16 孙健先生,投资研究部 执行总经理,基金经理, 硕士。曾任湘财证券有 限责任公司资产管理总 部投资经理,中国太平 人寿保险有限公司投资 部、太平资产管理有限 公司组合投资经理,摩 根士丹利华鑫货币市场 基金基金经理,银华基 金管理有限公司固定收 益部副总监,银华货币平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 12 页 共 69 页


市场基金基金经理、银 华信用债券型基金基金 经理。2011 年 9 月加入 平安基金管理有限公 司,任投资研究部固定 收益研究员,曾担任平 安保本混合型证券投资 基金、平安安心保本混 合型证券投资基金、平 安安享保本混合证券投 资基金、平安安盈保本 混合型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2018 年 3 月 6 日起孙健不再担任本基金的基金经理,该事项已按规定在中国基金业协会办 理注销手续。 4、自 2019年3 月13 日起,张恒不再担任本基金的基金经理,该事项已按规定在中国基金业协会 办理变更手续。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安安享保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人 利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》 、 《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制 度》 ,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 13 页 共 69 页


投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证 各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方 面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内 部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为 的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据 法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、 评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌 违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组 合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互 隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年宏观经济稳中有降,通胀中枢维持较低水平,社会融资余额增速持续下行,货币政策 总体中性偏松,流动性保持相对宽松状态。此外,中美贸易摩擦持续发酵,市场避险情绪升温, 风险偏好明显下降。在此背景下,利率债和中高等级信用债收益率大幅下行,低等级信用债受金 融强监管、债务违约等影响,信用利差反而有所扩大,股票市场则出现大幅度下跌。本基金为追平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 14 页 共 69 页


求稳健的投资收益,将股票仓位降至较低水平,并将主要仓位配置于高等级的中短期限信用债和 利率债,同时参与了可转债的波段操作,使基金净值稳中有升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月 31 日, 本基金份额净值为 1.039元, 份额累计净值为1.007元。 报告期内, 本基金份额净值增长率为1.96%,同期业绩基准增长率为 2.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,本基金认为随着货币政策持续偏松,社会融资余额增速有望逐步企稳,宏观经 济下行幅度将有所放缓,但能否企稳反弹还有待观察。债市收益率上半年大概率呈现震荡下行走 势,下半年保持低位震荡,继续下行空间有限,但是否大幅反弹取决于后续经济基本面表现。股 市经过去年大幅调整之后,风险收益比明显提升。随着政策环境改善,中美贸易摩擦缓和甚至和 解,经济下行幅度放缓,A股有望步入牛熊转折期,市场重心重新上移。 本基金认为流动性较好的中短端债券品种仍有较高投资价值,将保持高比例配置力度;股市 则选择具有安全边际高的优质公司,以及有政策红利驱动的主题标的。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合 法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险 控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 15 页 共 69 页


本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低 于5000万元的情形。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 16 页 共 69 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。本基金本报告期未进行利润分配,符合基金合同的约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 17 页 共 69 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23284 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安安享保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了平安安享保本混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年度


的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于平安安享保本混合 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 平安安享保本混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平 安大华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估平安安享保本混合 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算平安安享保本混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安安享保本混合基金的财务报告过平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 18 页 共 69 页


程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安安享保本混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平 安安享保本混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 19 页 共 69 页


内部控制缺陷 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽


陈怡 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2019年3月 25日


平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 20 页 共 69 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安安享保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年 12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 3,667,358.05 4,972,091.21 结算备付金


8,446,156.53 421,384.27 存出保证金


135,876.67 28,984.01 交易性金融资产 7.4.7.2 286,984,993.37 374,831,796.75 其中:股票投资


466,120.44 35,801,905.31 基金投资


- - 债券投资


281,472,152.38 339,029,891.44 资产支持证券投资


5,046,720.55 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 3,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 3,612,068.16 4,789,821.69 应收股利


- - 应收申购款


98.81 296.44 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


302,846,551.59 388,044,374.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


42,975,000.00 - 应付证券清算款


3,228,396.16 - 应付赎回款


153,599.23 1,548,161.34 应付管理人报酬


256,705.76 394,498.14 应付托管费


42,784.29 65,749.69 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 164,104.47 67,705.90 应交税费


4,245,459.65 4,004,931.62 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 21 页 共 69 页


应付利息


14,487.84 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 370,162.88 277,669.98 负债合计


51,450,700.28 6,358,716.67 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 241,878,062.48 374,410,484.41 未分配利润 7.4.7.10 9,517,788.83 7,275,173.29 所有者权益合计


251,395,851.31 381,685,657.70 负债和所有者权益总计


302,846,551.59 388,044,374.37 注:报告截止日2018年 12 月 31 日,基金份额净值1.039元,基金份额总额 241,878,062.48份。


7.2 利润表 会计主体:平安安享保本混合型证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 一、收入


14,810,140.79 18,747,273.66 1.利息收入


15,699,194.86 19,112,709.44 其中:存款利息收入 7.4.7.11 162,058.67 648,545.79 债券利息收入


15,031,364.56 17,428,785.98 资产支持证券利息收入


435,738.94 320,950.94 买入返售金融资产收入


70,032.69 714,426.73 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,586,395.02 -3,821,824.94 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -4,650,111.87 1,889,500.65 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -280,971.03 -5,747,030.47 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 189,736.98 -0.05 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 154,950.90 35,704.93 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 3,319,093.17 1,187,665.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 378,247.78 2,268,724.05 减:二、费用


9,498,064.14 10,069,367.70 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,520,473.70 7,820,764.66 2.托管费 7.4.10.2.2 586,745.65 1,303,460.83 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 22 页 共 69 页


3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 1,118,450.35 501,007.53 5.利息支出


3,798,236.86 24,685.02 其中:卖出回购金融资产支出


3,798,236.86 24,685.02 6.税金及附加


35,641.94 - 7.其他费用 7.4.7.20 438,515.64 419,449.66 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 5,312,076.65 8,677,905.96 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 5,312,076.65 8,677,905.96


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安安享保本混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 374,410,484.41 7,275,173.29 381,685,657.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 5,312,076.65 5,312,076.65 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -132,532,421.93 -3,069,461.11 -135,601,883.04 其中:1.基金申购款 1,404,209.96 32,691.24 1,436,901.20 2.基金赎回款 -133,936,631.89 -3,102,152.35 -137,038,784.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 241,878,062.48 9,517,788.83 251,395,851.31 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 23 页 共 69 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 965,637,312.72 7,153,143.25 972,790,455.97 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 8,677,905.96 8,677,905.96 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -591,226,828.31 -8,555,875.92 -599,782,704.23 其中:1.基金申购款 229,555.97 3,203.65 232,759.62 2.基金赎回款 -591,456,384.28 -8,559,079.57 -600,015,463.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 374,410,484.41 7,275,173.29 381,685,657.70


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安安享保本混合型证券投资基金(原名为平安大华安享保本混合型证券投资基金, 以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2902 号《关 于准予平安大华安享保本混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平 安大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《平安大华安享保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,078,041,098.02元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第132号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华安享保本混合型证券投资基金基金 合同》于 2016 年 2 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,078,207,032.81 份基平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 24 页 共 69 页


金份额,其中认购资金利息折合 165,934.79份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有 限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》 ,平安大华安享保本混合型证券 投资基金于 2018年11月30日起更名为平安安享保本混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安享保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、股指期货、权证和货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产,其中稳健资产包括国内依法发行上市的 国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、可转 换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、 次级债券、中小企业私募债等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益资产、国债期货、 现金等货币市场工具等;风险资产为股票、权证、股指期货等。本基金的业绩比较基准为:本基 金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 于2018年12月31日,本基金的保本期安排列示如下: 保本期到期日 份额数 最大保本线 截止2018年12月31 日基金份额净值





2019年2月11日 241,132,084.58 1.000 1.039 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安安享保本混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 25 页 共 69 页


月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 26 页 共 69 页


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 27 页 共 69 页


别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;(2)保本期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再 投资;如本基金变更为“平安大华安享灵活配置混合型证券投资基金”,则基金收益分配方式为 现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 28 页 共 69 页


基金份额进行再投资,若投资人不选择,变更后的“平安大华安享灵活配置混合型证券投资基金” 默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享 有同等分配权;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 29 页 共 69 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 30 页 共 69 页


20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 活期存款 3,667,358.05 4,972,091.21 定期存款 - - 其中:存款期限1 个月以内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 3,667,358.05 4,972,091.21


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 468,187.40 466,120.44 -2,066.96 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 68,332,815.32 68,237,152.38 -95,662.94 银行间市场 212,743,451.64 213,235,000.00 491,548.36 合计 281,076,266.96 281,472,152.38 395,885.42 资产支持证券 5,046,720.55 5,046,720.55 - 基金 - - - 其他 - - - 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 31 页 共 69 页


合计 286,591,174.91 286,984,993.37 393,818.46 项目 上年度末 2017年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 35,382,909.69 35,801,905.31 418,995.62 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 29,375,251.82 27,969,891.44 -1,405,360.38 银行间市场 312,998,909.95 311,060,000.00 -1,938,909.95 合计 342,374,161.77 339,029,891.44 -3,344,270.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 377,757,071.46 374,831,796.75 -2,925,274.71


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 项目 上年度末 2017年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 3,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 32 页 共 69 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应收活期存款利息 774.27 4,806.14 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,800.80 189.60 应收债券利息 3,380,889.42 4,781,121.62 应收资产支持证券利息 226,542.47 - 应收买入返售证券利息 - 3,691.23 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 61.20 13.10 合计 3,612,068.16 4,789,821.69


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 138,027.12 66,107.28 银行间市场应付交易费用 26,077.35 1,598.62 合计 164,104.47 67,705.90


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,162.88 17,669.98 预提费用 369,000.00 260,000.00 合计 370,162.88 277,669.98


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 374,410,484.41 374,410,484.41 本期申购 1,404,209.96 1,404,209.96 本期赎回(以“-”号填列) -133,936,631.89 -133,936,631.89 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 241,878,062.48 241,878,062.48


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,910,574.73 -1,635,401.44 7,275,173.29 本期利润 1,992,983.48 3,319,093.17 5,312,076.65 本期基金份额交易 产生的变动数 -3,043,471.47 -25,989.64 -3,069,461.11 其中:基金申购款 32,908.67 -217.43 32,691.24 基金赎回款 -3,076,380.14 -25,772.21 -3,102,152.35 本期已分配利润 - - - 本期末 7,860,086.74 1,657,702.09 9,517,788.83


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 活期存款利息收入 88,897.01 638,463.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 71,809.96 8,873.23 其他 1,351.70 1,209.32 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 34 页 共 69 页


合计 162,058.67 648,545.79


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年 12月 31日 卖出股票成交总额 409,193,965.07 177,040,977.23 减:卖出股票成本总额 413,844,076.94 175,151,476.58 买卖股票差价收入 -4,650,111.87 1,889,500.65


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -280,971.03 -5,747,030.47 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -280,971.03 -5,747,030.47


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 2,088,489,474.76 1,552,407,557.38 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 2,057,520,389.26 1,531,344,069.47 减:应收利息总额 31,250,056.53 26,810,518.38 买卖债券差价收入 -280,971.03 -5,747,030.47


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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 卖出资产支持证券成交总 额 20,606,284.93 25,549,650.50 减:卖出资产支持证券成本 总额 20,000,000.00 25,205,000.00 减:应收利息总额 416,547.95 344,650.55 资产支持证券投资收益 189,736.98 -0.05


7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 36 页 共 69 页


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月 1日至2017年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 154,950.90 35,704.93 基金投资产生的股利收益 - - 合计 154,950.90 35,704.93


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至 2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年 1月1日至2017年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 3,319,093.17 1,187,665.11 ——股票投资 -421,062.58 284,238.45 ——债券投资 3,740,155.75 743,426.66 ——资产支持证券投资 - 160,000.00 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 3,319,093.17 1,187,665.11


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31 日 基金赎回费收入 377,804.13 2,266,182.83 基金转换费收入 443.65 2,541.22 合计 378,247.78 2,268,724.05 注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,100%归 入基金资产;对持续持有期超过 30 天(含)但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,75%归入基金资 产;对持续持有期超过3个月(含)但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对持平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 37 页 共 69 页


续持有期超过6个月(含)的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31 日 交易所市场交易费用 1,085,965.35 492,382.53 银行间市场交易费用 32,485.00 8,625.00 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 1,118,450.35 501,007.53


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 银行间账户维护费 45,000.00 36,000.00 银行汇划费用 32,315.64 22,249.66 合计 438,515.64 419,449.66


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 38 页 共 69 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人平安基金管理有限公司于 2019 年 1 月 30 日发布的《平安安享保本混合型 证券投资基金保本期到期安排及转型为平安安享灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公 告》 ,本基金自2019年 2月15日起转型为非避险策略型的混合型基金,基金名称变更为平安安享 灵活配置混合型证券投资基金。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 建设银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 平安证券 172,162,946.35 21.85% 24,775,552.25 6.42%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 39 页 共 69 页


成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 平安证券 573,355,479.74 59.81% 72,739,406.59 40.78%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 平安证券 2,098,100,000.00 17.99% - -


7.4.10.1.4 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 160,333.74 26.79% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 23,073.02 8.23% 11,106.28 16.80% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 40 页 共 69 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,520,473.70 7,820,764.66 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,177,122.77 2,019,737.46 注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 586,745.65 1,303,460.83 注:支付基金托管行建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 41 页 共 69 页


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 3,667,358.05 88,897.01 4,972,091.21 638,463.24 本基金的银行存款由基金托管行建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2018 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 113525 台华 转债 2018年 12月 19日 2019 年 1 月 11 日 新债 未上 市 100.00 100.00 10,540 1,053,972.28 1,053,972.28 - 110049 海尔 转债 2018年 12月 20日 2019 年 1 月 18 日 新债 未上 市 100.00 100.00 1,770 176,997.67 176,997.67 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 42 页 共 69 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018 年12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 42,975,000.00 元,截至2019年 1 月 10 日先后到期。该类交易要求本基金转入质 押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金持有的资产支持证券余额为5,046,720.55元,均为长期信用评级 AAA 级。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 43 页 共 69 页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 A-1 20,046,000.00 20,086,000.00 A-1 以下 - - 未评级 90,241,000.00 80,118,000.00 合计 110,287,000.00 100,204,000.00 注:未评级部分为超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年12月 31 日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 134,308,000.00 合计 - 134,308,000.00


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 AAA 120,421,220.67 19,322,000.00 AAA 以下 5,520,931.71 27,969,891.44 未评级 45,243,000.00 57,226,000.00 合计 171,185,152.38 104,517,891.44 注:以上按长期信用评级的债券未评级的债券投资为政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年12月 31 日 AAA 5,046,720.55 - 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 44 页 共 69 页


AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 5,046,720.55 -


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦可在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2018 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 42,975,000.00 元将在一个月以内到期 且计息 (该利息金额不重大) 外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 45 页 共 69 页


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于 2018年 12月 31日,本基金持有流动 性受限的资产市值占基金资产净值的比例为2.50%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 284,374,759.73 元,超 过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 46 页 共 69 页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金,存出保证金及应收申购款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末


201 8年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 3,667,358.0 5 - - - - - 3,667,358.0 5 结 算 备 付 金 8,446,156.5 3 - - - - - 8,446,156.5 3 存 出 保 证 金 135,876.67 - - - - - 135,876.67 交 易 性 金 融 资 产 - 5,046,720.5 5 192,973,223 .00 51,303,750. 05 37,195,179. 33 466,120.44 286,984,993 .37 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 47 页 共 69 页


应 收 利 息 - - - - - 3,612,068.1 6 3,612,068.1 6 应 收 申 购 款 - - - - - 98.81 98.81 资 产 总 计 12,249,391. 25 5,046,720.5 5 192,973,223 .00 51,303,750. 05 37,195,179. 33 4,078,287.4 1 302,846,551 .59 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 42,975,000. 00 - - - - - 42,975,000. 00 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 3,228,396.1 6 3,228,396.1 6 应 付 赎 回 款 - - - - - 153,599.23 153,599.23 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 256,705.76 256,705.76 应 付 - - - - - 42,784.29 42,784.29 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 48 页 共 69 页


托 管 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 164,104.47 164,104.47 应 付 利 息 - - - - - 14,487.84 14,487.84 应 交 税 费 - - - - - 4,245,459.6 5 4,245,459.6 5 其 他 负 债 - - - - - 370,162.88 370,162.88 负 债 总 计 42,975,000. 00 - - - - 8,475,700.2 8 51,450,700. 28 利 率 敏 感 度 缺 口 -30,725,608 .75 5,046,720.5 5 192,973,223 .00 51,303,750. 05 37,195,179. 33 -4,397,412. 87 251,395,851 .31 上 年 度 末


201 7年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资 产











银 4,972,091.2 - - - - - 4,972,091.2平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 49 页 共 69 页


行 存 款 1 1 结 算 备 付 金 421,384.27 - - - - - 421,384.27 存 出 保 证 金 28,984.01 - - - - - 28,984.01 交 易 性 金 融 资 产 50,314,000. 00 39,896,000. 00 144,302,000 .00 45,667,940. 70 58,849,950. 74 35,801,905. 31 374,831,796 .75 买 入 返 售 金 融 资 产 3,000,000.0 0 - - - - - 3,000,000.0 0 应 收 利 息 - - - - - 4,789,821.6 9 4,789,821.6 9 应 收 申 购 款 - - - - - 296.44 296.44 资 产 总 计 58,736,459. 49 39,896,000. 00 144,302,000 .00 45,667,940. 70 58,849,950. 74 40,592,023. 44 388,044,374 .37 负 债











应 付 - - - - - 1,548,161.3 4 1,548,161.3 4 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 50 页 共 69 页


赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 394,498.14 394,498.14 应 付 托 管 费 - - - - - 65,749.69 65,749.69 应 付 交 易 费 用 - - - - - 67,705.90 67,705.90 应 交 税 费 - - - - - 4,004,931.6 2 4,004,931.6 2 其 他 负 债 - - - - - 277,669.98 277,669.98 负 债 总 计 - - - - - 6,358,716.6 7 6,358,716.6 7 利 率 敏 感 度 缺 口 58,736,459. 49 39,896,000. 00 144,302,000 .00 45,667,940. 70 58,849,950. 74 34,233,306. 77 381,685,657 .70 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 51 页 共 69 页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年12月31日 ) 上年度末( 2017年12月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 1,590,428.81 1,021,598.89 市场利率上升 25 个 基点 -1,566,281.63 -1,010,068.57





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在保本期内投资稳健资产占基金资 产的比例不低于 60%;基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%;投资风险资产占基金资产的比例不高于 40%;基金持有全部权证的市值不高于基金 资产净值的3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于2018年12月31日,本基金持有的股票投资金额仅占基金净资产的0.19%,因此当市场价 格发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 52 页 共 69 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 466,120.44 0.19 35,801,905.31 9.38 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 466,120.44 0.19 35,801,905.31 9.38


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2018年12月31日, 本基金持有股票投资金额仅占基金资产净值的 0.19%(2017年12月 31 日: 9.38%),因此当市场价格发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月31日:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 4,933,079.87 元,属于第二层次的余额为 277,005,192.95 元,属于第三层次的 余额为 5,046,720.55 元(2017 年 12 月 31 日:第一层次 63,771,796.75 元,第二层次 311,060,000.00元,无第三层次)。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 53 页 共 69 页


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产 ——资产支持证券投资


2018年1月1日


- 购买


25,046,720.55 兑付


-20,189,736.98 转入第三层级


- 转出第三层级


- 当期利得或损失总额


189,736.98 计入损益的利得或损失


189,736.98 2018年12月 31 日


5,046,720.55


2018年12月31日仍持有的资产 计入 2018 年度损益的未实现利 得或损失的变动 ——公允价值变动损益


- 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月31日: 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。 (2) 其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 54 页 共 69 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 466,120.44 0.15 其中:股票 466,120.44 0.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 286,518,872.93 94.61 其中:债券 281,472,152.38 92.94








资产支持证券 5,046,720.55 1.67 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,113,514.58 4.00 8 其他各项资产 3,748,043.64 1.24 9 合计 302,846,551.59 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 275,493.44 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 190,627.00 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 55 页 共 69 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 466,120.44 0.19


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002463 沪电股份 27,000 193,590.00 0.08 2 300271 华宇软件 12,700 190,627.00 0.08 3 600380 健康元 7,032 46,903.44 0.02 4 000661 长春高新 200 35,000.00 0.01


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601398 工商银行 8,448,454.00 2.21 2 601336 新华保险 8,261,238.68 2.16 3 300010 立思辰 7,265,670.00 1.90 4 600176 中国巨石 6,397,879.31 1.68 5 600521 华海药业 5,867,995.55 1.54 6 002456 欧菲科技 5,583,300.00 1.46 7 601601 中国太保 5,426,275.00 1.42 8 601877 正泰电器 5,132,181.00 1.34 9 002841 视源股份 5,128,710.50 1.34 10 600114 东睦股份 4,919,615.12 1.29 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 56 页 共 69 页


11 600309 万华化学 4,913,869.80 1.29 12 601799 星宇股份 4,767,389.00 1.25 13 601233 桐昆股份 4,320,221.28 1.13 14 300296 利亚德 4,257,085.00 1.12 15 002027 分众传媒 4,193,444.20 1.10 16 002384 东山精密 4,142,269.16 1.09 17 601100 恒立液压 4,132,792.80 1.08 18 300059 东方财富 4,055,412.65 1.06 19 600030 中信证券 4,018,851.00 1.05 20 600529 山东药玻 4,007,000.36 1.05 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300476 胜宏科技 15,316,818.21 4.01 2 002597 金禾实业 14,970,296.00 3.92 3 601398 工商银行 8,652,866.00 2.27 4 601336 新华保险 8,455,985.24 2.22 5 300010 立思辰 7,328,981.00 1.92 6 600176 中国巨石 6,490,795.81 1.70 7 600521 华海药业 5,805,369.91 1.52 8 603989 艾华集团 5,422,979.74 1.42 9 002456 欧菲科技 5,349,013.76 1.40 10 601877 正泰电器 5,309,666.20 1.39 11 601601 中国太保 5,297,673.00 1.39 12 600309 万华化学 4,956,923.80 1.30 13 002841 视源股份 4,928,923.00 1.29 14 600114 东睦股份 4,875,855.98 1.28 15 601799 星宇股份 4,772,431.00 1.25 16 601233 桐昆股份 4,336,838.50 1.14 17 002384 东山精密 4,116,583.00 1.08 18 600529 山东药玻 4,105,441.65 1.08 19 300059 东方财富 4,064,923.90 1.06 20 300296 利亚德 4,024,438.00 1.05 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 57 页 共 69 页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 378,929,354.65 卖出股票收入(成交)总额 409,193,965.07 注: “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,243,000.00 18.00 其中:政策性金融债 45,243,000.00 18.00 4 企业债券 70,010,223.00 27.85 5 企业短期融资券 110,287,000.00 43.87 6 中期票据 50,234,000.00 19.98 7 可转债(可交换债) 5,697,929.38 2.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,472,152.38 111.96


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180205 18 国开 05 300,000 32,688,000.00 13.00 2 011801284 18 大唐新能 SCP003 200,000 20,128,000.00 8.01 3 101801356 18闽高速 MTN004 200,000 20,056,000.00 7.98 4 112196 13苏宁债 197,190 20,054,223.00 7.98 5 041800379 18 陕投集团 CP001 200,000 20,046,000.00 7.97


平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 58 页 共 69 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 116832 信融 01 优 50,000 5,046,720.55 2.01


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期无股指期货投资情况。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 59 页 共 69 页


年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 135,876.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,612,068.16 5 应收申购款 98.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,748,043.64


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110040 生益转债 514,800.00 0.20 2 123002 国祯转债 168,301.60 0.07


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 60 页 共 69 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,579 153,184.33 1,996,727.98 0.83% 239,881,334.50 99.17%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 61 页 共 69 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 2 月 3 日 )基金份额总额 1,078,207,032.81 本报告期期初基金份额总额 374,410,484.41 本报告期期间基金总申购份额 1,404,209.96 减:本报告期期间基金总赎回份额 133,936,631.89 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 241,878,062.48


平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 62 页 共 69 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 63 页 共 69 页


国盛证券 2 268,176,826.80 34.03% 190,754.02 31.88% 新增 天风证券 1 174,145,374.13 22.10% 123,870.24 20.70% - 平安证券 1 172,162,946.35 21.85% 160,333.74 26.79% - 华创证券 2 136,630,381.74 17.34% 97,184.48 16.24% - 国信证券 1 23,684,888.29 3.01% 16,849.33 2.82% - 中信建投 1 13,286,512.01 1.69% 9,450.73 1.58% - 长城证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 1.基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2.本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国盛证券 92,177,763.52 9.62% 6,663,022,000.00 57.13% - - 天风证券 72,745,945.51 7.59% 1,062,208,000.00 9.11% - - 平安证券 573,355,479.74 59.81% 2,098,100,000.00 17.99% - - 华创证券 73,060,704.28 7.62% 1,764,440,000.00 15.13% - - 国信证券 6,962,940.30 0.73% 74,000,000.00 0.63% - - 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 64 页 共 69 页


中信建投 6,965,410.93 0.73% - - - - 长城证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 信达证券 2,952,929.20 0.31% 2,000,000.00 0.02% - - 中投证券 130,369,453.17 13.60% - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安安享保本混合型证券投资基 金2017 年第 4季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 1月 19日 2 关于旗下部分基金新增华瑞保险 销售有限公司为销售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 2月 6日 3 平安安享保本混合型证券投资基 金基金经理变更公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 2月 9日 4 关于平安安享保本混合型证券投 资基金基金经理变更公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 7日 5 平安安享保本混合型证券投资基 金招募说明书更新(2018 年第 1 期)以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 16日 6 平安安享保本混合型证券投资基 金基金经理变更公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 17日 7 关于平安安享保本混合型证券投 资基金修改基金合同的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 24日 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 65 页 共 69 页


8 平安基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金赎回费的公 告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 26日 9 平安安享保本混合型证券投资基 金2017年年度报告以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 29日 10 关于旗下部分基金新增中民财富 基金销售(上海)有限公司为销 售机构公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 3月 30日 11 关于旗下部分基金新增海银基金 为销售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 4月 16日 12 关于旗下基金所持中兴通讯(股 票代码: 000063)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 4月 19日 13 平安安享保本混合型证券投资基 金2018年1季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 4月 20日 14 关于旗下部分基金新增万和证券 股份有限公司为销售机构公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 5月 29日 15 关于旗下基金所持中兴通讯(股 票代码: 000063)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 6月 12日 16 关于旗下基金所持中兴通讯(股 票代码: 000063)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 6月 20日 17 关于旗下基金所持中兴通讯(股 票代码: 000063)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 2018年 6月 21日 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 66 页 共 69 页


国证券报 18 平安安享保本混合型证券投资基 金2018 年第 2季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 7月 18日 19 关于旗下部分基金新增中证金牛 (北京)投资咨询有限公司为销 售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 7月 20日 20 关于旗下部分基金新增华安证 券、世纪证券为销售机构及开通 定投、转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 7月 30日 21 平安安享保本混合型证券投资基 金2018年半年度报告以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 8月 27日 22 关于旗下部分基金新增民商基金 销售(上海)有限公司为销售机 构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 9月 5日 23 平安安享保本混合型证券投资基 金招募说明书更新(2018 年第 2 期)以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 9月 15日 24 关于旗下基金所持美的集团(股 票代码: 000333)估值调整的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 10月 16 日 25 平安安享保本混合型证券投资基 金2018 年第 3季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 10月 26 日 26 关于旗下部分基金新增弘业期货 股份有限公司为销售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 10月 31 日 平安安享保本混合 2018 年年度报告 第 67 页 共 69 页


27 关于平安大华基金管理有限公司 注册资本、股权及法定名称变更 事宜的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 11月 2日 28 关于平安基金管理有限公司旗下 基金更名事宜的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 11月 28 日 29 关于子公司深圳平安汇通财富管 理有限公司增加注册资本的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 11月 29 日 30 关于旗下部分基金参与平安银行 费率调整的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 12月 6日 31 关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司为销售机 构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报、中 国证券报 2018年 12月 25 日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2018 年 10 月 25 日起,本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变 更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,本基金 名称由“平安大华安享保本混合型证券投资基金”变更为“平安安享保本混合型证券投资基 金”。 2、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关 于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》 (证监许可【2018】1595 号) ,公司新增注 册资本 10 亿元人民币。本次增资完成后,本公司注册资本由 3 亿元人民币增加至 13 亿元人民 币。 3、平安安享保本混合型证券投资基金的第一个保本期自2016年 2月 3日起至2019年2月 11 日止,因无法为转入下一保本期确定保证人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律 法规规定的避险策略基金运作的条件,将于 2019 年 2 月 15 日起“平安安享保本混合型证券投 资基金”正式转型为“平安安享灵活配置混合型证券投资基金”。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华安享保本混合型证券投资基金的文件;


2、平安安享保本混合型证券投资基金基金合同;


3、平安安享保本混合型证券投资基金托管协议;


4、平安安享保本混合型证券投资基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;


6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 1、深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2、基金托管人住所 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com 平安基金管理有限公司 2019 年 3月 27日