平 安 合 锦 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 杭州银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 杭州 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年9 月21 日起 至 12 月 31 日 止。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资 产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安合 锦定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 平安合 锦定 开债
场内简 称 -
基金主 代码 006412
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型、定期开放方式 运 作。本基金的封闭期为 自 基
金合同生效之日起（含 ） 或自每一开放期结束之 日 次
日（含 ） 至 3 个月 （含 ） 后对应 日 的 前一 日止 （若 该
对应日为非工作日或无 该 对应日，则顺延至下一 工 作
日） 。 本基 金自 封闭 期结 束 之后第 一个 工作 日起 （含 ）
进入开 放期 ， 每个 开放 期 最长不 超 过 10 个工 作日 ， 开
放期的 具体 时间 以基 金管 理人届 时公 告为 准。
基金合 同生 效日 2018 年 9 月21 日
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 杭州银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,509,998,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 及谨 慎 控制 组合 净 值 波动 率的
前 提 下， 本基 金追 求基 金产 品 的长 期、 持续 增值 ，并
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 周期 、 行业 前景 预测 和发 债主
体 公 司研 究的 综合 运用 ，主 要 采取 利率 策略 、信 用策
略 、 息差 策略 等积 极投 资策 略 ，在 严格 控制 流动 性风
险 、 利率 风险 以及 信用 风险 的 基础 上， 深入 挖掘 价值
被 低 估的 固定 收益 投资 品种 ， 构建 及调 整固 定收 益投
资 组 合。 本基 金将 灵活 应用 组 合久 期配 置策 略、 类属
资 产 配置 策略 、个 券选 择策 略 、息 差策 略、 现金 头寸
管 理 策略 等， 在合 理管 理并 控 制组 合风 险的 前提 下，
获得债 券市 场的 整体 回报 率及超 额收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安基 金管 理有 限公 司 杭州银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 陈凯伦
联系电 话 0755-22626828 0571-87253683
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn chenkailun@hzbank.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95398
传真 0755-23997878 0571-86475525
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
杭州市 庆春 路 46 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
杭州市 庆春 路 46 号杭 州银 行大
厦 8 楼 资产 托管 部
邮政编 码 518048 310003
法定代 表人 罗春风 陈震山
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
平安基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年9 月21 日
( 基金 合同 生效
日)-2018 年12 月
31 日
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 21,351,751.79 - -
本期利 润 24,117,414.89 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0096 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 0.96% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.96% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 7,546,762.79 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0030 - -
期末基 金资 产净 值 2,520,310,425.89 - -
期末基 金份 额净 值 1.0041 - -
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.96% - -
注：1. 本基 金基 金合 同 于2018 年09 月 21 日 正式 生 效，截 至报 告期 末未 满半 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.03% 2.91% 0.05% -2.01% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.96% 0.03% 3.19% 0.05% -2.23% -0.02% 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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注：1 、 中证 全债 指数 收益 率 。 中证 全债 指数 是中 证 指数有 限公 司编 制的 综合 反映银 行间 债券 市场
和沪深交易所债券 市场的 跨市场债券指数。 该指数 的样本由银行间市 场和沪 深交易所市 场 的国
债、金融债券 及企业债 券 组成，中证指 数有限公 司 每日计算并发 布中证全 债 的收盘指数 及相应的
债券属 性指 标， 为债 券投 资人提 供投 资分 析工 具和 业绩评 价 基准 。 指 数涵 盖 了银行 间市 场和 交易
所市场 ，具 有广 泛的 市场 代表性 ，适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2018 年 09 月 21 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 半年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
1.本基 金合 同 于2018 年09 月 21 日 正式 生效, 截 止 报告期 末未 满半 年.
2.2018 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现 金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.0550 13,804,989.00 - 13,804,989.00
合计 0.0550 13,804,989.00 - 13,804,989.00
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称" 平安 基金" ） 经 中国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号 文批
准设立。平安 基金总部 位 于深圳，注册 资本金 为 13 亿元人民币。 目前公司 股 东为平安信托 有限
责任公 司 ， 持 有股 权68.19% ； 大华 资产 管理 有限 公司 ， 持 有股 权17.51% ； 三亚 盈湾旅 业有 限公 司，
持有股权 14.3% 。 平安基 金秉承 “规范 、诚信、 专 业、创新 ”企 业管理理 念 ，致力于通过 持续稳
定的投资业绩 ，不断丰 富 的客户服务手 段及服务 内 容，为投资人 提供多样 化 的基金产品 和高品质
的理财服务， 从而实现 “ 以专业承载信 赖 ”的品 牌 承诺，成为深 得投资人 信 赖的基金管 理公司。
截至2018 年12 月 31 日 ， 平安基 金共 管 理 66 只公 募 基金， 资产 管理 总规 模 2879 亿 元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
高勇标
平 安 合 锦
定 期 开 放
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2018 年 9 月
21 日
- 8
高勇标先生，西南财经
大学硕士。曾先后任职
于国海证券股份有限公
司自营分公司投资经理
助理、深圳市尧山财富
管理有限公司投资管理
部副总经理、恒大人寿
保险有限公司固定收益
部投资 经理 。2017 年 4
月加入平安基金管理有
限公司，任投资研究部
固定收益组投资经理，
现任平安鼎弘混合型证
券投资 基金(LOF) 、 平 安
惠悦纯债债券型证券投
资基金、平安安盈保本
混合型证券投资基金、
平安安享保本混合型证
券投资基金、平安鑫安
混合型证券投资基金、
平安惠融纯债债券型证
券投资基金、平安惠泽
纯债债券型证券投资基
金、平安合锦定期开放平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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债券型发起式证券投资
基金、平安鑫荣混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
WANG AO
平 安 合 锦
定 期 开 放
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2018 年10 月
17 日
- 6
WANG AO 先 生， 澳 大利 亚
籍，CAIA 、FRM ，CFA ，
澳大利亚莫纳什大学商
学( 金 融 学 、 经 济 学) 学
士。曾任职原深发展银
行国际业务部外汇政策
管理室 。2012 年 9 月加
入平安基金管理有限公
司，担任投资研究部固
定收益研究员。现任 平
安鼎信债券型证券投资
基金、平安鑫享混合型
证券投资基金、平安惠
金定期开放债券型证券
投资基金、平安惠裕债
券型证券投资基金、平
安添利债券型证券投资
基金、平安鼎越灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安双债添益债券
型证券投资基金、平安
合锦定期开放债券型发
起式证券投资基金基金
经理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安合 锦定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他
有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金运 作整体合 法 合规，没有 损害基金
份额持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》 、 《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制
度》 ， 严格 执行 法律 法规 及 制度要 求 ， 从 以下 五个 方 面对交 易行 为进 行严 格控 制： 一是 搭建 平等 的
投资信息平台 ，合理设 置 各类资产管理 业务之间 以 及各类资产管 理业务内 部 的组织结构 ，在保证
各投资组合投 资决策相 对 独立性的同时 ，确 保其 在 获得投资信息 、投资建 议 和实施投资 决策等方
面享有公平的 机会。二 是 制定公平交易 规则，建 立 科学的投资决 策体系， 加 强交易执行 环节的内
部控制，并通 过工作制 度 、流程和技术 手段保证 公 平交易原则的 实现。三 是 加强对投资 交易行为
的监察稽核力 度，建立 有 效的异常交易 行为日常 监 控和分析评估 制度，通 过 对投资交易 行为的监
控、分析评估 和信息披 露 来加强对公平 交易过程 和 结果的监督。 四是明确 报 告制度和路 线，根据
法规及公司内 部要求， 分 别于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 投资业绩进 行分析、
评估，形成分 析报告， 由 投资组合经理 、督察长 、 总 经理签署后 ，妥善保 存 备查，如果 发现涉嫌
违背公平交易 原则的行 为 ，及时向公司 管理层汇 报 并采取相关控 制和改进 措 施。五是建 立投资组
合投资信息的管理 及保密 制度, 不 同 投 资 组 合经 理 之间 的 持 仓 和 交 易 等重 大 非公 开 投 资 信 息 相互
隔离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 ， 经 济基 本 面有持 续的 下行 压力 ， 叠 加中美 贸易 摩擦 ， 权 益市 场持续 低迷 ， 债
市四季度继续 走强。报 告 期内，本基金 的投资操 作 较为 灵活，保 持了较高 的 杠杆水平， 拉长了组
合久期 ，基 金净 值有 较好 的涨幅 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0041 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.96% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 经济 基本 面 预计继 续保 持下 行 ， 伴 随 PPI 向 下导 致通 缩风 险再 现 ， 全 球主 要经
济体货币政策 可能出现 转 向，债券市场 依旧向好 。 但是，宽信用 政策发力 ， 权益市场企 稳带动风
险偏好回升， 可能导致 长 端利率波动加 大。本基 金 将继续保持较 高的杠杆 水 平，密切关 注 债券市
场波动 ，灵 活调 整产 品久 期。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议，并督促相 关部 门进 行 整改，同时定 期向董事 会 和公司管理层 出具监察 稽 核报告。公 司重视对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网站 、 邮件 等多 种形 式 进行了 投资 者教 育工 作 。 报告期 内 ， 本 基金 管理 人 所管理 的基 金运 作合
法合规，基金 合同得到 严 格履行，有效 保障了基 金 份额持有人利 益。本基 金 管理人将继 续以风险
控制为 核心 ，提 高监 察稽 核工作 的科 学性 和有 效性 ，切实 保障 基金 安全 、合 规运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务 的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及 中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》等 法 律法规及本基 金合同的 规 定，本基金本 报
告期实 施利 润分 配1 次， 符合相 关法 规及 基金 合同 的规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 ， 杭 州银 行股 份 有限公 司 （以 下称 “ 本托 管人” ） 在对 平安 合锦 定期 开放债 券型 证券
投资基金（ 以下称“ 本基 金” ）的托管 过程中， 严格 遵守了《证 券投资基 金法》 、基金合同 、托管
协议和其他有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 基金托管
人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 本托 管人 按照 《证券 投资 基金 法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其 他有 关规定 ， 对 本基
金管理人的投 资运 作进 行 了必要的监督 ，对基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 的计算以
及基金费用开 支等方面 进 行了认真的复 核，对本 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，未发 现基金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金于 2018 年 12 月 07 日以 现金 分红 的方式 对本 基金 进行 了 2018 年度 的第 1
次分红 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计 意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 23280 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平 安 合 锦 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 合锦 定开 债基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以及 2018
年9 月21 日(基 金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 合锦定 开债 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平安合锦定开债基金 的基 金管理人平安基金管 理有 限公司(原平安
大华基 金管 理有 限公 司， 以 下简称 “基 金管 理人 ”管 理层负 责按 照
企业会 计准 则和 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ， 使其 实现 公允 反映 ， 并 设计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财 务报 表不 存在 由 于舞弊 或错 误
导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 合锦定 开债 基
金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 平安 合锦定 开债 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现 实的 选择 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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基金管 理人 治理 层负 责监 督平安 合锦 定开 债基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我 们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 合 锦定开 债基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致平 安
合锦定 开债 基金 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
陈怡
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 合锦 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,917,613.72 -
结算备 付金
48,218,842.64 -
存出保 证金
243,105.55 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,297,090,169.20 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,297,090,169.20 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 42,418,955.97 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,395,888,687.08 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,871,805,026.91 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
642,095.20 -
应付托 管费
214,031.73 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 176,545.09 -
应交税 费
350,567.09 - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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应付利 息
2,241,995.17 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 148,000.00 -
负债合 计
1,875,578,261.19 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,509,998,000.00 -
未分配 利润 7.4.7.10 10,312,425.89 -
所有者 权益 合计
2,520,310,425.89 -
负债和 所有 者权 益总 计
4,395,888,687.08 -
注：
1.报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0041 元 ，基 金份 额总 额 2,509,998,000.00
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2018 年9 月21 日( 基金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日止 期间 ，
无上年 度可 比期 间。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 合锦 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期： 2018 年9 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年9 月21 日(基
金合同生效日)至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
36,910,204.44 -
1.利息 收入
32,719,022.87 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 606,078.56 -
债券利 息收 入
27,264,459.74 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,848,484.57 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,425,518.47 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,425,518.47 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
2,765,663.10 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
12,792,789.55 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,090,081.55 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 696,693.81 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 119,021.80 -
5．利 息支 出
9,662,233.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,662,233.09 -
6．税 金及 附加
76,359.30 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 148,400.00 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
24,117,414.89 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
24,117,414.89 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 合锦 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年9 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 9 月 21 日(基金合同生效日)至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,509,998,000.00 - 2,509,998,000.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,117,414.89 24,117,414.89
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- -13,804,989.00 -13,804,989.00 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,509,998,000.00 10,312,425.89 2,520,310,425.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安合锦定期开放债券型 发起式证券投资基金( 原 名为 平 安 大 华 合 锦 定 期 开 放债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监
许可[2018]1400 号 《关于 准予平 安大 华合 锦定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金注 册的 批复 》 核
准，由 平安 基金 管理 有限 公司( 原平 安大 华基 金管 理 有限公 司， 已 于 2018 年 10 月 25 日 办理 完成
工商变 更登 记) 依照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 平 安 大华 合锦 定 期开放 债券 型发 起式
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型定期开 放式，存 续 期限不 定， 首次设立
募集不包括认购 资金利息 共募集人民币 2,509,998,000.00 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2018) 第0569 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中 国证监 会备 案， 《 平
安大华 合锦 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 9 月 21 日 正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 2,509,998,000.00 份 基金份 额， 无认 购资 金利 息份额 。 本 基金 的基
金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司( 以下简称 “ 杭 州 银
行”) 。
本基金 为发 起式 基金 ，发 起资金 认购 部分 为 10,000,000.00 份 基金 份额 ，发 起资金 认购 方承
诺使用 发起 资金 认购 的基 金份额 持有 期限 不少 于3 年。
根据 《 关于 平安 基金 管理 有限公 司旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 平 安大 华合 锦 定期开 放债 券型
发起式 证券 投资 基金 于2018 年11 月30 日起 更名 为平安 合锦 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基
金。
根据《平安合 锦定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金基金合同》 的相关规 定 ，本基金以定 期
开放的 方式 运作 ， 即 采用 封闭运 作 和 开放 运作 交替 循环的 方式 。 自 基金 合同 生效日 起( 包括 基金 合
同生效 日) 或者 每一 个开 放 期结束 之日 次日 起( 包括 该 日)3 个月 的期 间内， 本基 金采取 封闭 运作 模平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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式，基金份额 持有人不 得 申请申购、赎 回本基金 。 本基金的第一 个封闭期 为 自基金合同 生效之日
起至 3 个月 后的 对应 日前 一日的 期间 。下 一个 封闭 期为首 个开 放期 结束 之日 次日起 至 3 个月 后 的
对应日前一日 的期间， 以 此类推。本基 金封闭期 内 不办理申购与 赎回业务 ， 也不上市交 易。每一
个封闭期结束 后，本基 金 即进入开放期 ，开放期 的 具体时间以基 金管理人 届 时公告为准 。开放期
内，本基金采 取开放运 作 模式，投资 人 可办理基 金 份额申购、赎 回或其他 业 务，开放期 未赎回的
份额将 自动 转入 下一 个封 闭期。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 合锦定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的国债、地 方政府债 、 金融债、次级 债、央行 票 据、企业债、 中小企业 私 募债、公司 债、中期
票据、短期融 资券、超 短 期融资券、债 券回购、 资 产支持证券、 可分离交 易 可转债的纯 债部分、
银行存款(包 括协议存 款、 通知存款、 定期存款 及其 他银行存款) 、同业存 单、 现金等货币 市场工
具以及法律 法 规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金不投 资于股票 、 权 证等权益类 资产 ，也 不投 资于可转换 债券(可分 离交 易可转债的 纯债部
分除外) 、 可 交 换 债券 。 基金 的 投 资 组 合 比 例为 ： 本基 金 投 资 于 债 券 资产 比 例不 低 于 基 金 资 产的
80% ， 但在 每次 开放 期开 始 前 10 个工 作日 、 开 放期 及 开放期 结束 后 10 个 工作 日 的期间 内 ， 基 金投
资不受上述比 例限制。 在 开放期内，本 基金持有 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 投资比例
不低于 基金 资产 净值 的 5%，在封 闭期 内， 本基 金不 受上 述5% 的限 制。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
中证全 债指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 合锦 定期开 放债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作 编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年9 月21 日( 基金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 9 月 21平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018
年9 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为 金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者 的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实 现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税及 由基 金管 理人 缴纳 的增值 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益 分配政策 为 ：(1) 本基 金收益分 配方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选 择现 金红利或 将现 金红利自动 转为基金 份额 进行再投资( 红利再投 资不 受封闭期限 制)；若
投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；(2) 基金收益 分配 后基金份额净 值不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的该 类基金份 额 净值减去该类 基金份额 每 单位基金份 额收益分
配金额后不能 低于面值 ；(3) 每份基金 份额享有 同等 分配权；(4) 法律法 规或 监管机关另有 规定
的，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条 件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采 用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持 有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
债金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房 地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来 利息收入 亦 免征增值税。 资管产品 管 理人运营资管 产品提供 的 贷款服务， 以产生的
利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 上述 所 得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 7,917,613.72 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 7,917,613.72 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,015,465,943.17 2,013,218,169.20 -2,247,773.97
银行间 市场 2,278,858,562.93 2,283,872,000.00 5,013,437.07
合计 4,294,324,506.10 4,297,090,169.20 2,765,663.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,294,324,506.10 4,297,090,169.20 2,765,663.10
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有从 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,687.12 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 21,698.50 -
应收债 券利 息 42,392,460.95 -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 109.40 -
合计 42,418,955.97 -
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 未持 有其 他资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 116,364.30 -
银行间 市场 应付 交易 费用 60,180.79 -
合计 176,545.09 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 148,000.00 -
合计 148,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,509,998,000.00 2,509,998,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,509,998,000.00 2,509,998,000.00
注：
1.本基 金 自 2018 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 18 日 止期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金 人 民
币2,509,998,000.00 元 ， 折合 为 2,509,998,000.00 份基金 份额 ，无 认购 资金 利息份 额。
2.根据《平安 大华合锦 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金招募 说明书》 及 《平安大华 合锦定期平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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开放债券型发 起式证券 投 资基金开放日 常申购、 赎 回、转换及定 投业务的 公 告》的相关 规定，本
基金的 运作 周期 为自2018 年9 月21 日( 基金 合同 生 效)起 或自 每一 自由 开放 期 结束之 日次 日起(包
括该日)3 个月 的 期 间。 本 基金自 运作 周 期 结束 之后 第一个 工作 日起 进入 自由 开放期 ， 每 个自 由 开
放期 为1 至10 个工 作日。 在自由 开放 期间 本基 金采 取开放 运作 模式 ， 投 资人 可 办理基 金份 额申 购、
赎回或 其他 业务 。本 报告 期内， 本基 金 于2018 年12 月 21 日 自由 开放 申购 、 赎回与 转换 业务 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 21,351,751.79 2,765,663.10 24,117,414.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -13,804,989.00 - -13,804,989.00
本期末 7,546,762.79 2,765,663.10 10,312,425.89
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9 月21 日( 基金 合 同生效
日) 至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 450,332.42 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 155,129.88 -
其他 616.26 -
合计 606,078.56 -
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 于本 报告 期内 无股 票投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9月21 日( 基金
合同生 效日)至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,425,518.47 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申购 差 价收入 - -
合计 1,425,518.47 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9月21 日( 基金
合同生 效日)至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,770,408,513.79 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,753,783,208.45 -
减：应 收利 息总 额 15,199,786.87 -
买卖债 券差 价收 入 1,425,518.47 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 报告 期内 无资 产支持 证券 投资 收益 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 报告 期内 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 于本 报告 期内 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 于本 报告 期内 无股 利收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 9 月 21 日( 基金
合同生 效日)至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,765,663.10 -
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 2,765,663.10 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
- 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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合计 2,765,663.10 -
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 9 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 87,771.80 -
银行间 市场 交易 费用 31,250.00 -
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
合计 119,021.80 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 9 月 21 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 98,000.00 -
信息披 露费 50,000.00 -
其他 400.00 -
合计 148,400.00 -
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的 分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安基 金管 理有 限公 司(“ 平安基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
杭州银 行 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的 子 公司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期末 无应 支 付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,090,081.55 - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人平 安 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.30% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.30%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
696,693.81 -
注： 支 付基 金托 管人 杭州 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 9 月 21 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2018 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 0.3984% - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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占基金 总份 额比 例
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年9 月 21 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
杭州银 行 7,917,613.72 450,332.42 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 杭州 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年
12 月6
日
-
2018 年
12 月6
日
0.0550 13,804,989.00 - 13,804,989.00
合
计
- -
0.0550 13,804,989.00 - 13,804,989.00
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 股票 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额521,806,377.28 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011802036
18 杭 州湾
SCP002
2019 年 1 月
2 日
100.40 100,000 10,040,000.00
011802054
18 鲁 广电
SCP001
2019 年 1 月
2 日
100.16 800,000 80,128,000.00
011802120
18 湘 高速
SCP007
2019 年 1 月
2 日
99.92 1,000,000 99,920,000.00
101800191
18 津 城建
MTN005
2019 年 1 月
2 日
103.33 90,000 9,299,700.00
101801261
18 洪 市政
MTN002B
2019 年 1 月
2 日
100.79 188,000 18,948,520.00
011801642
18 格力
SCP007
2019 年 1 月
3 日
100.34 100,000 10,034,000.00
011802119
18 陕 投集
团 SCP002
2019 年 1 月
3 日
100.03 50,000 5,001,500.00
101464018
14 湘 高速
MTN001
2019 年 1 月
3 日
101.35 100,000 10,135,000.00
101801529
18 中 银投
资 MTN001
2019 年 1 月
3 日
100.49 1,190,000 119,583,100.00
111881229
18 常 熟农
村商行
CD063
2019 年 1 月
3 日
96.15 80,000 7,692,000.00
011801225
18 洪 市政
SCP004
2019 年 1 月
7 日
100.66 1,000,000 100,660,000.00
101801198
18 中 燃气
MTN001
2019 年 1 月
7 日
101.08 740,000 74,799,200.00
101801261
18 洪 市政
MTN002B
2019 年 1 月
7 日
100.79 12,000 1,209,480.00
合计
5,450,000 547,450,500.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额1,349,998,649.63 元 ，于 2019 年 1 月 3 日 先后 到期 。该 类 交易要 求本 基金 转入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比 例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 39 页 共 57 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的， 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手 未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 杭 州银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过 对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
170,558,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
771,794,000.00 -
合计
942,352,000.00 -
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 报告 期末 本基 金未 持有按 短期 信用 评级 列示 的资产 支持 证券 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 251,595,000.00 -
合计 251,595,000.00 -
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
2,711,532,169.20 -
AAA 以下
381,549,000.00 -
未评级
10,062,000.00 -
合计
3,103,143,169.20 -
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 未评 级的 债券 投资 为政策 性金 融债 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要 求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 41 页 共 57 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间市 场交 易， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 1,871,805,026.91 元将在 一个 月以 内到
期且计息（该 利息金额 不 重大）外，本 基金所承 担 的全部金融负 债的合约 约 定到期日均 较短且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本 基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金 未持 有流
动性受 限的 资产 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值为 4,305,007,782.92 元，
超过经 确认 的当 日净 赎回 金额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交 易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 42 页 共 57 页
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规 定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利 率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 ，存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
8 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 43 页 共 57 页
银
行
存
款
7,917,613.72 - - - - - 7,917,613.72
结
算
备
付
金
48,218,842.64 - - - - - 48,218,842.64
存
出
保
证
金
243,105.55 - - - - - 243,105.55
交
易
性
金
融
资
产
- 281,286,000
.00
2,035,180,069
.20
1,980,624,100
.00
- - 4,297,090,169
.20
应
收
利
息
- - - - - 42,418,955.
97
42,418,955.97
资
产
总
计
56,379,561.91 281,286,000
.00
2,035,180,069
.20
1,980,624,100
.00
- 42,418,955.
97
4,395,888,687
.08
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
1,871,805,026.
91
- - - - - 1,871,805,026
.91
应
付
管
理
人
- - - - - 642,095.20 642,095.20 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 214,031.73 214,031.73
应
付
交
易
费
用
- - - - - 176,545.09 176,545.09
应
付
利
息
- - - - - 2,241,995.1
7
2,241,995.17
应
交
税
费
- - - - - 350,567.09 350,567.09
其
他
负
债
- - - - - 148,000.00 148,000.00
负
债
总
计
1,871,805,026.
91
- - - - 3,773,234.2
8
1,875,578,261
.19
利
率
敏
感
度
缺
口
-1,815,425,465
.00
281,286,000
.00
2,035,180,069
.20
1,980,624,100
.00
- 38,645,721.
69
2,520,310,425
.89
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 45 页 共 57 页
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
27,578,866.58 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-27,409,979.16
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所和银 行 间同业市场 交易的固
定收益 品种 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体 而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为4,297,090,169.20 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层 次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 46 页 共 57 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他 重 要事 项。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 47 页 共 57 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 4,297,090,169.20 97.75
其中： 债券 4,297,090,169.20 97.75
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,136,456.36 1.28
8 其他各 项资 产 42,662,061.52 0.97
9 合计 4,395,888,687.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 报告 期内 未进 行股 票买卖 交易 。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 48 页 共 57 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 报告 期内 未进 行股 票买卖 交易 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 报告 期内 未进 行股 票买卖 交易 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,822,000.00 3.56
其中： 政策 性金 融债 10,062,000.00 0.40
4 企业债 券 2,003,156,169.20 79.48
5 企业短 期融 资券 942,352,000.00 37.39
6 中期票 据 1,010,165,000.00 40.08
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 251,595,000.00 9.98
9 其他 - -
10 合计 4,297,090,169.20 170.50
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101801529
18 中 银投 资
MTN001
2,000,000 200,980,000.00 7.97
2 112781 18 华锦 01 2,000,000 198,980,000.00 7.90
3 143889 18 华证 01 1,500,000 150,615,000.00 5.98
4 136622 16 国君 G3 1,200,000 119,388,000.00 4.74
5 136611 16 电投 04 1,050,000 104,485,500.00 4.15
8.7 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 243,105.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,418,955.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,662,061.52
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 50 页 共 57 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 51 页 共 57 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 1,254,999,000.00 2,509,998,000.00 100.00% 0.00 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.40 10,000,000.00 0.40 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.40 10,000,000.00 0.40 3 年
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 52 页 共 57 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 9 月 21 日 ） 基金 份额 总额
2,509,998,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期 期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,509,998,000.00
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 53 页 共 57 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的 诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 合同 生效 ， 初次 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 应支付 给该 事务 所的 报酬 为 98,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 54 页 共 57 页
中泰证 券 2 - - 120,635.48 100.00% -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 本报 告期 合同 生 效，上 述租 用席 位均 为本 期新增 所用 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中泰证 券 1,736,566,028.23 100.00% 35,225,200,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于平 安合锦 定期 开放债券 型发
起 式证 券投资 基金 基金合同 生效
公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 9 月 22 日
2
关 于平 安合锦 定期 开放债券 型发
起 式证 券投资 基金 基金经理 变更
公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 10 月 19 日
3
关 于平 安大华 基金 管理有限 公司
注 册资 本、股 权及 法定名称 变更
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 11 月 2 日 平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 55 页 共 57 页
事宜的 公告
4
关 于平 安基金 管理 有限公司 旗下
基金更 名事 宜的 公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 11 月 28 日
5
关 于子 公司深 圳平 安汇通财 富管
理有限 公司 增加 注册 资本 的公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 11 月 29 日
6
平 安合 锦定期 开放 债券型发 起式
证券投 资基 金分 红公 告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 12 月 4 日
7
关 于平 安合锦 定期 开放债券 型发
起 式证 券投资 基金 开放申购 、赎
回及转 换业 务的 公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2018 年 12 月 19 日
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 56 页 共 57 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180921-20181231 2,499,998,000.00 - - 2,499,998,000.00 99.60%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选
择大比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性
风险 ； 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 ， 可 能存在 仓位 调整 困难 ， 甚 至对基 金份 额净 值造 成不
利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并 做 好流 动性 管理 ， 但 当基 金出 现巨 额
赎回并 被全 部确 认时 ， 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 ， 未 赎回 的
基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。
在极端 情况 下 ， 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 ， 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变
更为 “平安 基金管 理有限公 司 ”。为 保护投 资者利益 ，避免对 投资者 造成混淆 和误导， 本基金
名 称由 “平 安大华 合锦定期 开放债券 型发起 式证券投 资基金 ” 变更为 “平安合 锦定期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金 ” 。
2、 经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注
册资本 10 亿 元人 民币 。本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿元 人 民
币。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告
第 57 页 共 57 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 合锦 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、平 安合 锦定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、平 安合 锦定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 ；
4 、平 安合 锦定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安基金 管理 有限 公司 的文 件；
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
13.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日
