天 弘 创业 板 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
.
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 国泰 君安证 券股 份有限 公司
送 出日 期:2019 年 03 月 27 日
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据 本基金合同规定，于2019 年03月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12 月31日止。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 18
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 18
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 18
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 18
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 19
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 25
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 55
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 56
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 58
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 63
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 68
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 68
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 68
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 68
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 68
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 68
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况 说明 ....................................................................... 69
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69
§9
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 70
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 70
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 70
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 70
9.4 发起式基金发 起资金持 有份额 情况 ............................................................................................. 71
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 71
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 72
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 72
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 72
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 72
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 72
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 72
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 73
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 83
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 83
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 83
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 83
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 83
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 83
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 83
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 天弘创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘创业板
基金主代码 001592
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07 月08日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,164,630,383.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘创业板A 天弘创业板C
下属分级基金的交易代码 001592 001593
报告期末下属分级基金的份额总额 1,250,096,203.77 份 2,914,534,179.43 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资 收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 95046 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
中国 （上海） 自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A 座16层
上海市浦东新区银城中路68
号32 层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会 计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59 号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数
据 和指 标
2018年
2017年 2016年
天弘创业
板A
天弘创业
板C
天弘创业
板A
天弘创业
板C
天弘创
业板A
天弘创
业板C
本期已实现收
益
-51,684,
050.43
-93,100,1
21.24
-27,645,
449.11
-19,708,
454.00
5,942,6
45.61
538,22
8.42
本期利润
-151,55
4,893.76
-260,914,
801.43
-35,142,
505.77
-27,927,
997.64
-14,38
1,805.3
5
-10,80
6,227.2
3
加权平均基金
份额本期利润
-0.1801 -0.1955 -0.0809 -0.0800 -0.0798 -0.3056
本期加权平均
净值利润率
-29.70% -33.52% -11.10% -11.00% -9.43% -36.75%
本期基金份额
净值增长率
-25.48% -25.64% -12.53% -12.76% -26.15% -26.38%
3.1.2 期末 数
据 和指 标
2018年末 2017年末 2016 年末
期末可供分配
利润
-613,86
9,690.00
-1,447,23
1,523.06
-164,13
2,722.05
-144,73
5,454.78
-75,63
5,437.4
3
-36,58
2,055.6
2
期末可供分配
基金份额利润
-0.4911 -0.4966 -0.3171 -0.3230 -0.2193 -0.2240
期末基金资产
净值
636,226,
513.77
1,467,30
2,656.37
353,401,
628.89
303,363,
996.93
269,28
6,248.8
7
126,73
3,147.6
7
期末基金份额
净值
0.5089 0.5034 0.6829 0.6770 0.7807 0.7760
3.1.3 累计 期
末 指标
2018年末 2017年末 2016 年末
基金份额累计
净值增长率
-49.11% -49.66% -31.71% -32.30% -21.93% -22.40%
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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注：1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
天弘创业板A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.15% 1.83% -10.80% 1.86% 0.65% -0.03%
过去六
个月
-20.10% 1.63% -21.11% 1.66% 1.01% -0.03%
过去一
年
-25.48% 1.64% -27.29% 1.66% 1.81% -0.02%
过去三
年
-51.86% 1.64% -51.83% 1.62% -0.03% 0.02%
自基金
合同生
效起至
今
-49.11% 1.97% -44.62% 1.93% -4.49% 0.04%
天弘创业板C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.20% 1.84% -10.80% 1.86% 0.60% -0.02%
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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过去六
个月
-20.18% 1.64% -21.11% 1.66% 0.93% -0.02%
过去一
年
-25.64% 1.64% -27.29% 1.66% 1.65% -0.02%
过去三
年
-52.24% 1.64% -51.83% 1.62% -0.41% 0.02%
自基金
合同生
效起至
今
-49.66% 1.97% -44.62% 1.93% -5.04% 0.04%
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后） ×5%。 创业板指数从创业板股票中选取 100 只组成样本股， 反映创业板市场层
次的运行情况。 创业板指数与深圳成份指数、 中小板指数共同构成反映深交所上市股票
运行情况的核心指数。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变 动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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注：1 、本基金合同于 2015 年07 月08 日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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注： 本基金合同于2015 年07 月08 日生效。 基金合同生效当年 2015 年的净值增长率按
照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的 规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年12月31 日， 本基金管理人共管理45只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天弘安
康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵 活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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金” ） 、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证
券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投
资基金、天弘中证800指数型 发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 （原 “天弘中证计算机指数型
发起式证券投资基金” ） 、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝
货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资
基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基
金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、 天 弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张子
法
本基金基金经理。
2017
年04
月
-
16
年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。201
4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。
陈瑶 本基金基金经理。
2018
年02
月
-
7
年
女， 金融学硕士。2011年7
月加盟本公司 ，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注：1 、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违 法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中 的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各 投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一 的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现 异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 15
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行 界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保 证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金 投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略，
力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内， 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 当由于申赎
变动、 指数成分股权重调整、 成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时， 本基
金坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金采 取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪
指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2018年12月31 日， 天弘创业板A基金份额净值为0.5089元， 天弘创业板C基金份
额净值为0.5034元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A为-25.48%，天弘创业板C为
-25.64% ，同期业绩比较基准增长率均为-27.29% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
最新数据显示，PMI 仍处于荣枯线以下，房地产投资趋势性向下，基建投资面临地
方政府债务制约反弹乏力，外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累，
汽车销量下滑， 社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下
行压力， 稳增长也面临着 一定的考验。 但另一方面， 宏观经济政策已经发生较大的转变，
货币政策保持宽松， 财政减税降费将继续推进， 力促金融支持实体经济尤其是支持小微
企业、 民营企业的配套政策措施加速出台， 政策底已清晰进入右侧。 展望2019年， 我 们
预期货币政策保持宽松， 持续降准仍然值得期待， 加大专项债供给力保基建平稳， 另外，
制造业投资企稳回升的趋势将延续， 中国经济结构调整正在取得积极进展， 虽然实际GDP
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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增速保持平稳， 但经济结构将更加优化， 减税降费刺激消费， 国资国企、 财税金融、 土
地、 市场准入、 社会管 理等领域的改革持续推进， 都将是中国经济增长新的 支点。 过去
一年A 股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力，金融市场风险暴露，随着风
险的逐步释放，目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显现。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监 察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总 结经验教训、 风险定级 、 划分责任， 向总
经理办公会报告。
同时， 本基金管理人根据全面性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 定性和定量相
结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整 的内部控制体系， 该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风险评估、 控制
活动、 信息和沟通、 监 控等要素。 本基金管理 人已通过了ISAE3402 （ 《国际鉴证业务准
则第3402 号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及
后台运作等各环节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。 本报告期内， 本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行 为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查各投资组合新股申购、 一级债
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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申购、 银行间交易等场外交易 的合规执行情况， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3 、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费 率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5 、 基金运营环节， 加 强对注册登记、 会计核 算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续以合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司 所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定 ， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业
知识、 两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法
规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 基金会计、 风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值 方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根 据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计 师事务所对估值委员会采用的相关估值模
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 国泰君安 证券股份有限公司 （以 下称 “本托管人” ） 在 天弘中证创业
板指数型发起式证券投资基金 （以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资 基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 收益分配情况 （如 有） 、 财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20635号
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘创业板指数型发起式证券投资基金全体基
金份额持有人
审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了天弘创业板指数型发起式证券投资
基金(以下简称"天弘创业板指数型发起式基金
")的财务报表， 包括2018年12月31 日的资产负债
表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
（二） 我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所 有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会
")、 中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制， 公允反映了天弘创业板指数型发
起式基金2018年12月31日的财务状况以及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
天弘创业板指数型发起式基金， 并履行了职业道
德方面的其他责任。
强调事项 无
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
天弘创业板指数型发起式基金的基金管理人天
弘基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估
天弘创业板指数型发起式基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持
续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算天
弘创业板指数型发起式基金、 终止运营或别无其
他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督天弘创业板指数型
发起式基金的财务报告过程。
注册会 计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运
用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执
行以下工作：
（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这
些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发
表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪
造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二） 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当
的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（三） 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四） 对基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对天弘创 业板指数型发起式基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认
为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留
意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致天弘创
业板指数型发起式基金不能持续经营。
（五） 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包
括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时
间安排和重大审计发现等事 项进行沟通， 包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞 周祎
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2019-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12 月31日
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 159,143,132.22 62,907,515.24
结算备付金
2,465,833.22 1,609,699.59
存出保证金
1,919,724.90 563,010.09
交易性金融资产 7.4.7.2 1,950,290,237.13 602,294,819.97
其中：股票投资
1,950,290,237.13 602,294,819.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 82,862.51 28,612.21
应收股利
- -
应收申购款
26,921,195.03 14,617,949.17
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,140,822,985.01 682,021,606.27
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
23,624,029.00 13,527,071.72
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 23
应付赎回款
11,509,427.47 11,033,407.50
应付管理人报酬
846,408.74 252,608.02
应付托管费
169,281.74 50,521.62
应付销售服务费
232,319.02 54,604.36
应付交易费用 7.4.7.7 647,763.66 143,123.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 264,585.24 194,643.89
负债合计
37,293,814.87 25,255,980.45
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 4,164,630,383.20 965,633,802.65
未分配利润 7.4.7.10 -2,061,101,213.06 -308,868,176.83
所有者权益 合计
2,103,529,170.14 656,765,625.82
负债和所有者权益总
计
2,140,822,985.01 682,021,606.27
注：报告截止日2018年12月31日，天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类基金份额
净值0.5089 元，天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.5034元；基
金份额总额4,164,630,383.20 份，其中天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类基金
份额1,250,096,203.77 份，天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类基金份 额
2,914,534,179.43 份。
7.2 利润 表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年12 月31日
一 、收 入
-398,250,788.06 -57,270,683.41
1.利息收入
1,933,286.77 773,529.23
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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页 24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,933,286.77 773,529.23
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-134,377,728.95 -42,808,246.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -139,626,589.42 -46,492,850.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
2
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,248,860.47 3,684,603.65
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -267,685,523.52 -15,716,600.30
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 1,879,177.64 480,634.41
减 ：二 、费用
14,218,907.13 5,799,820.00
1．管理人报 酬
7.4.10.2.
1
6,419,326.04 2,853,241.71
2．托管费
7.4.10.2.
2
1,283,865.21 570,648.39
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
1,664,111.73 637,071.78
4．交易费用 7.4.7.19 4,424,831.07 1,460,728.47
5．利息支出
- -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 25
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 426,773.08 278,129.65
三 、利 润总额 （亏 损总额
以“- ”号填 列）
-412,469,695.19 -63,070,503.41
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”
号 填列 ）
-412,469,695.19 -63,070,503.41
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
965,633,802.65 -308,868,176.83 656,765,625.82
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -412,469,695.19 -412,469,695.19
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,198,996,580.55
-1,339,763,341.0
4
1,859,233,239.51
其中： 1.基金申购款
10,812,448,784.7
1
-4,255,439,679.1
7
6,557,009,105.54
2.基金赎回
款
-7,613,452,204.1
6
2,915,676,338.13 -4,697,775,866.03
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
- - -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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页 26
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
4,164,630,383.20
-2,061,101,213.0
6
2,103,529,170.14
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
508,236,889.59 -112,217,493.05 396,019,396.54
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -63,070,503.41 -63,070,503.41
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
457,396,913.06 -133,580,180.37 323,816,732.69
其中： 1.基金申购款 3,729,572,035.43
-1,024,937,994.2
1
2,704,634,041.22
2.基金赎回
款
-3,272,175,122.3
7
891,357,813.84 -2,380,817,308.53
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
965,633,802.65 -308,868,176.83 656,765,625.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
———————— —
主管会计工作负责人
肖慧敏
—————————
会计机构负责人
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 27
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1301 号 《关于准予天 弘创业板指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式、 发起式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015 年7月7日， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第901号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年7月8日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金 管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘创业板指数
型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提销售服
务费的， 称为天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A类基金")；不
收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘创业板指数型
发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两种收费模式并存， 由
于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值， 计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可
自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以创业板
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可少
量投资于其他股票(非标的指 数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于创业板指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保 持不低于基金资产
净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保 证
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 28
金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：创业板指数收益率×95%＋银行活期存款
利率( 税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基 金会计核算业务指
引》、《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以 本基金 持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公 历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。 除衍生工 具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的 其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价 值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价 值进行后 续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债 或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基 金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双 方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基 金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损 失 ） 的确 认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间 应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减
资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 31
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可 供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于 分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资、 债券 投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
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(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出 现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证
监会公告[2017]13号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、 可交换债券 、 资产支持证券和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持 有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局 财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等 增 值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未 缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售 额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收 入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等
税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 159,143,132.22 62,907,515.24
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
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存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 159,143,132.22 62,907,515.24
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,264,160,914.08 1,950,290,237.13 -313,870,676.95
贵金属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,264,160,914.08 1,950,290,237.13 -313,870,676.95
项目
上年度末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 648,479,973.40 602,294,819.97 -46,185,153.43
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 648,479,973.40 602,294,819.97 -46,185,153.43
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 35
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 80,691.66 27,536.63
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,220.56 796.84
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 950.29 278.74
合计 82,862.51 28,612.21
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 647,763.66 143,123.34
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 36
银行间市场应付交易费用 - -
合计 647,763.66 143,123.34
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,124.86 3,077.80
预提费用 170,000.00 164,000.00
其他应付 91,460.38 27,566.09
合计 264,585.24 194,643.89
7.4.7.9 实收基 金
7.4.7.9.1 天 弘创 业板A
金额单位：人民币元
项目
(天弘创业板A)
本期2018 年01月01日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 517,534,350.94 517,534,350.94
本期申购 2,243,866,160.94 2,243,866,160.94
本期赎回（以“-”号填列） -1,511,304,308.11 -1,511,304,308.11
本期末 1,250,096,203.77 1,250,096,203.77
7.4.7.9.2 天 弘创 业板C
金额单位：人民币元
项目
(天弘创业板C)
本期2018 年01月01日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 448,099,451.71 448,099,451.71
本期申购 8,568,582,623.77 8,568,582,623.77
本期赎回（以“-”号填列） -6,102,147,896.05 -6,102,147,896.05
本期末 2,914,534,179.43 2,914,534,179.43
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 37
7.4.7.10 未分 配利 润
7.4.7.10.1 天弘 创业板A
单位：人民币元
项目
( 天弘创业板A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,305,659.41 -159,827,062.64 -164,132,722.05
本期利润 -51,684,050.43 -99,870,843.33 -151,554,893.76
本期基金份额交易产
生的变动数
-16,490,370.63 -281,691,703.56 -298,182,074.19
其中：基金申购款 -56,770,724.83 -791,764,128.59 -848,534,853.42
基金赎回款 40,280,354.20 510,072,425.03 550,352,779.23
本期已分配利润 - - -
本期末 -72,480,080.47 -541,389,609.53 -613,869,690.00
7.4.7.10.2 天弘 创业板C
单位：人民币元
项目
( 天弘创业板C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,976,549.96 -137,758,904.82 -144,735,454.78
本期利润 -93,100,121.24 -167,814,680.19 -260,914,801.43
本期基金份额交易产
生的变动数
-92,730,233.50 -948,851,033.35
-1,041,581,266.8
5
其中：基金申购款 -316,525,424.38
-3,090,379,401.3
7
-3,406,904,825.7
5
基金赎回款 223,795,190.88 2,141,528,368.02 2,365,323,558.90
本期已分配利润 - - -
本期末 -192,806,904.70
-1,254,424,618.3
6
-1,447,231,523.0
6
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 38
项目
本期2018年01 月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017 年12月31日
活期存款利息收入 1,867,318.65 746,433.92
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 43,715.10 15,188.71
其他 22,253.02 11,906.60
合计 1,933,286.77 773,529.23
7.4.7.12 股票 投资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额 1,755,514,186.22 834,457,218.49
减：卖出股票成本总额 1,895,140,775.64 880,950,068.89
买卖股票差价收入 -139,626,589.42 -46,492,850.40
7.4.7.13 债券 投资 收益
7.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未取得债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金 属投 资收 益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 39
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益 5,248,860.47 3,684,603.65
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,248,860.47 3,684,603.65
7.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
1.交易性金融资产 -267,685,523.52 -15,716,600.30
—— 股票投资 -267,685,523.52 -15,716,600.30
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -267,685,523.52 -15,716,600.30
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 40
基金赎回费收入 1,822,166.45 453,629.36
基金转换费收入 57,011.19 27,005.05
合计 1,879,177.64 480,634.41
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，A 类基金份额的赎回费总额的不低于25% 归
入基金资产，C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出A类基金
份额的赎回费总额的不低于25%归入基金资产， 转出C类基金份额的赎回费总额全部归入
基金资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31 日
上年度可比 期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用 4,424,831.07 1,460,728.47
银行间市场交易费用 - -
合计 4,424,831.07 1,460,728.47
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用 70,000.00 64,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
指数使用费 256,773.08 114,129.65
合计 426,773.08 278,129.65
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 41
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登
记机构
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安
证券”)
基金托管人 、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(“天弘创
新”)
基金管 理人的全资子公司
注：1 、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
成交金额 占当期 成交金额 占当期
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 42
股票成
交总额
的比例
股票成
交总额
的比例
国泰 君安
证券股份
有限公司
340,784,887.92 6.47% 1,956,983,832.64 100.00%
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
78,824.08 3.58% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
452,657.55 100.00% 143,123.34 100.00%
注：1 、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 43
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年12 月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,419,326.04 2,853,241.71
其中：支付销售机构的客户维护费 2,528,898.56 995,692.78
注：1 、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬
＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构
销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从基
金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017
年12 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,283,865.21 570,648.39
注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%
的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 托管费＝前一日基
金资产净值X0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 44
天弘基金
管理有限
公司
0.00 129,407.99 129,407.99
国泰君 安
证券股份
有限公司
0.00 866.22 866.22
合计 0.00 130,274.21 130,274.21
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金
管理有限
公司
0.00 181,188.89 181,188.89
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 189.44 189.44
合计 0.00 181,378.33 181,378.33
注：1 、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由
天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 销售服务费的计算公式为： 日销
售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X 0.25%/当年天数。
2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗
下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2018年12月31
日止期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。
3、本基金A类份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
天弘创业板A
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 45
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
基金合同生效日（2015
年07 月08日）持有的 基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.40% 0.97%
天弘创业板C
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
基金合同生效日（2015
年07 月08日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 46
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.17% 1.12%
注:1、 基金管理人投资本 基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支
付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用 A、C类各
自级别的份额总额计算。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
159,143,132.22 1,867,318.65 62,907,515.24 746,433.92
注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管,存放在具有基金
托管资格的中国工商银行股份有限公司,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分配 情况
本基金本报告期无利润分配事项。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 47
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年12月31日， 本基金未持 有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年12月31日， 本基金未持 有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金为指数型基金， 采用指数复制投资策略， 标的指数为中证创业板指数， 按照
个股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基 金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与 风险控制委员
会为核心的、 由督察长 、 风险管理委员会、 内 控合规部、 风险管理部 、 审计部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部 控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司
总体风险控制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部
门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部
门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管
理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部负责，
对公司风险管理政策和措 施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的 风险管理提供合规
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 48
控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规部对公司总
经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投
资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交
易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资
绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发 ， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的 资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司 开立于 具有基金托管
人资格的中国工商银行股份有限公司的托管账户， 因而与银行存款相 关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分 散信用风险。
于2018年12月31日，本基金无债券投资(2017 年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 49
律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2018年12月31日， 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证 券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超 过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过 基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2018年12月31日，本基金未持有 流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私 募类证 券资管产品
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 50
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受 质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金 的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利 率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年12
月31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
159,143,132.22 -
- - 159,143,132.22
结算备
付金
2,465,833.22 -
- - 2,465,833.22
存出保
证金
1,919,724.90 -
- - 1,919,724.90
交易性
金融资
产
- -
- 1,950,290,237.13 1,950,290,237.13
应收利
息
- -
- 82,862.51 82,862.51
应收申
购款
- -
- 26,921,195.03 26,921,195.03
资产总 163,528,690.34 - - 1,977,294,294.67 2,140,822,985.01
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 51
计
负债
应付证
券清算
款
- -
- 23,624,029.00 23,624,029.00
应付赎
回款
- -
- 11,509,427.47 11,509,427.47
应付管
理人报
酬
- -
- 846,408.74 846,408.74
应付托
管费
- -
- 169,281.74 169,281.74
应付销
售服务
费
- -
- 232,319.02 232,319.02
应付交
易费用
- -
- 647,763.66 647,763.66
其他负
债
- -
- 264,585.24 264,585.24
负债总
计
- - - 37,293,814.87 37,293,814.87
利率敏
感度缺
口
163,528,690.34 - - 1,940,000,479.80 2,103,529,170.14
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
62,907,515.24 -
- - 62,907,515.24
结算备
付金
1,609,699.59 -
- - 1,609,699.59
存出保
证金
563,010.09 -
- - 563,010.09
交易性
金融资
产
- -
- 602,294,819.97 602,294,819.97
应收利 - -
- 28,612.21 28,612.21
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 52
息
应收申
购款
- -
- 14,617,949.17 14,617,949.17
资产总
计
65,080,224.92 - - 616,941,381.35 682,021,606.27
负债
应付证
券清算
款
- -
- 13,527,071.72 13,527,071.72
应付赎
回款
- -
- 11,033,407.50 11,033,407.50
应付管
理人报
酬
- -
- 252,608.02 252,608.02
应付托
管费
- -
- 50,521.62 50,521.62
应付销
售服务
费
- -
- 54,604.36 54,604.36
应付交
易费用
- -
- 143,123.34 143,123.34
其他负
债
- -
- 194,643.89 194,643.89
负债总
计
- - - 25,255,980.45 25,255,980.45
利率敏
感度缺
口
65,080,224.92 - - 591,685,400.90 656,765,625.82
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
于2018 年12月31日， 本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日： 同)， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2017 年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 53
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来 源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票 资产跟踪的标的指数为中证创业板指
数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
1,950,290,237.13 92.72 602,294,819.97 91.71
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,950,290,237.13 92.72 602,294,819.97 91.71
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 54
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
1.业绩比较基准(附注7.
4.1)上升5%
103,664,934.49 35,887,328.34
2.业绩比较基准(附注7.
4.1)下降5%
-103,664,934.49 -35,887,328.34
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,950,290,237.13元，无属于第二或第三层次的余额(2017
年12月31日：第一层次566,360,492.66元，第二层次30,981,123.67元，第三层次
4,953,203.64 元)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 55
交易性金融资产
合计
权益工具投资
2018 年 1 月 1 日
4,953,203.64
4,953,203.64
购买
-
-
出售
4,953,203.64
4,953,203.64
转入第三层级
-
-
当期利得或损失总额
-
-
计入损益的利得或损失
-
-
2018 年 12 月 31 日
-
-
-
-
2018 年 12 月 31 日 仍 持 有 的 资 产 计 入
2018 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变
动—— 公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,950,290,237.13 91.10
其中：股票 1,950,290,237.13 91.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 56
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 161,608,965.44 7.55
8 其他各项资产 28,923,782.44 1.35
9 合计 2,140,822,985.01 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 221,910,188.50 10.55
B 采矿业 - -
C 制造业 900,472,377.66 42.81
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 10,961,350.40 0.52
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
463,589,448.25 22.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12,438,283.76 0.59
M 科学研究和技术服务业 5,870,400.00 0.28
N
水利、 环境和公共设施管
理业
56,916,009.64 2.71
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 57
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 90,810,405.42 4.32
R 文化、体育和娱乐业 112,119,873.18 5.33
S 综合 - -
合计 1,875,088,336.81 89.14
8.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,147,650.32 2.34
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
7,616,000.00 0.36
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 18,438,250.00 0.88
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 58
合计 75,201,900.32 3.58
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300498 温氏股份 8,476,325
221,910,188.
50
10.55
2 300059 东方财富 8,698,782
105,255,262.
20
5.00
3 300142 沃森生物 2,606,496
49,784,073.6
0
2.37
4 300015 爱尔眼科 1,849,979
48,654,447.7
0
2.31
5 300124 汇川技术 2,192,992
44,166,858.8
8
2.10
6 300003 乐普医疗 2,035,065
42,349,702.6
5
2.01
7 300408 三环集团 2,411,737
40,806,590.0
4
1.94
8 300122 智飞生物 1,035,519
40,136,716.4
4
1.91
9 300750 宁德时代 532,572
39,303,813.6
0
1.87
10 300136 信维通信 1,764,986
38,141,347.4
6
1.81
11 300024 机器人 2,743,649
36,271,039.7
8
1.72
12 300144 宋城演艺 1,593,002
34,010,592.7
0
1.62
13 300253 卫宁健康 2,509,514
31,268,544.4
4
1.49
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 59
14 300347 泰格医药 730,870
31,244,692.5
0
1.49
15 300146 汤臣倍健 1,703,685
28,945,608.1
5
1.38
16 300070 碧水源 3,677,462
28,684,203.6
0
1.36
17 300017 网宿科技 3,592,823
28,131,804.0
9
1.34
18 300383 光环新网 2,135,707
27,059,407.6
9
1.29
19 300296 利亚德 3,342,426
25,703,255.9
4
1.22
20 300072 三聚环保 2,583,566
25,422,289.4
4
1.21
21 300450 先导智能 826,727
23,925,479.3
8
1.14
22 300601 康泰生物 593,888
21,249,312.6
4
1.01
23 300168 万达信息 1,768,762
21,207,456.3
8
1.01
24 300315 掌趣科技 5,808,919
20,505,484.0
7
0.97
25 300274 阳光电源 2,184,325
19,484,179.0
0
0.93
26 300413 芒果超媒 504,292
18,663,846.9
2
0.89
27 300166 东方国信 1,798,145
18,628,782.2
0
0.89
28 300009 安科生物 1,390,071
18,571,348.5
6
0.88
29 300014 亿纬锂能 1,150,761
18,089,962.9
2
0.86
30 300088 长信科技 4,294,468 17,822,042.2 0.85
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 60
0
31 300203 聚光科技 691,876
17,746,619.4
0
0.84
32 300271 华宇软件 1,150,804
17,273,568.0
4
0.82
33 300027 华谊兄弟 3,634,413
17,045,396.9
7
0.81
34 300033 同花顺 438,785
16,761,587.0
0
0.80
35 300001 特锐德 943,122
16,532,928.6
6
0.79
36 300251 光线传媒 2,141,298
16,273,864.8
0
0.77
37 300073 当升科技 578,712
16,024,535.2
8
0.76
38 300418 昆仑万维 1,211,012
15,573,614.3
2
0.74
39 300170 汉得信息 1,496,565
14,636,405.7
0
0.70
40 300180 华峰超纤 1,293,976
14,427,832.4
0
0.69
41 300068 南都电源 1,004,200
14,279,724.0
0
0.68
42 300628 亿联网络 183,000
14,211,780.0
0
0.68
43 300133 华策影视 1,576,572
14,126,085.1
2
0.67
44 300285 国瓷材料 838,793
13,982,679.3
1
0.66
45 300036 超图软件 756,800
13,872,144.0
0
0.66
46 300316 晶盛机电 1,376,624
13,793,772.4
8
0.66
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 61
47 300113 顺网科技 997,362
12,676,471.0
2
0.60
48 300058 蓝色光标 2,865,964
12,438,283.7
6
0.59
49 300207 欣旺达 1,444,136
12,405,128.2
4
0.59
50 300226 上海钢联 266,400
12,129,192.0
0
0.58
51 300098 高新兴 1,792,601
12,117,982.7
6
0.58
52 300026 红日药业 3,956,658
12,067,806.9
0
0.57
53 300182 捷成股份 2,797,223
12,000,086.6
7
0.57
54 300188 美亚柏科 907,135
11,810,897.7
0
0.56
55 300078 思创医惠 1,178,227
11,711,576.3
8
0.56
56 300558 贝达药业 363,875
11,633,083.7
5
0.55
57 300212 易华录 548,056
11,355,720.3
2
0.54
58 300324 旋极信息 1,987,296
11,148,730.5
6
0.53
59 300055 万邦达 1,429,120
10,961,350.4
0
0.52
60 300377 赢时胜 991,048
10,941,169.9
2
0.52
61 300244 迪安诊断 719,266
10,911,265.2
2
0.52
62 300197 铁汉生态 2,876,550
10,902,124.5
0
0.52
63 300496 中科创达 492,427 10,882,636.7 0.52
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 62
0
64 300010 立思辰 1,484,103
10,774,587.7
8
0.51
65 300222 科大智能 690,648
10,705,044.0
0
0.51
66 300433 蓝思科技 1,642,057
10,689,791.0
7
0.51
67 300294 博雅生物 391,266
10,560,269.3
4
0.50
68 300115 长盈精密 1,267,075
10,377,344.2
5
0.49
69 300367 东方网力 1,140,973
10,120,430.5
1
0.48
70 300355 蒙草生态 2,584,276
10,052,833.6
4
0.48
71 300476 胜宏科技 822,800 9,626,760.00 0.46
72 300199 翰宇药业 1,019,713 9,524,119.42 0.45
73 300287 飞利信 2,517,062 9,514,494.36 0.45
74 300618 寒锐钴业 126,000 9,334,080.00 0.44
75 300616 尚品宅配 153,254 9,313,245.58 0.44
76 300101 振芯科技 940,215 9,308,128.50 0.44
77 300159 新研股份 2,010,890 9,270,202.90 0.44
78 300459 金科文化 1,251,036 9,195,114.60 0.44
79 300002 神州泰岳 2,754,100 9,088,530.00 0.43
80 300053 欧比特 1,089,630 8,891,380.80 0.42
81 300463 迈克生物 600,600 8,768,760.00 0.42
82 300038 数知科技 928,400 8,661,972.00 0.41
83 300308 中际旭创 212,323 8,639,422.87 0.41
84 300145 中金环境 2,491,975 8,098,918.75 0.39
85 300699 光威复材 225,300 8,065,740.00 0.38
86 300266 兴源环境 2,061,430 7,276,847.90 0.35
87 300666 江丰电子 174,100 7,193,812.00 0.34
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 63
88 300373 扬杰科技 446,350 6,445,294.00 0.31
89 300409 道氏技术 469,298 6,152,496.78 0.29
90 300474 景嘉微 164,146 5,935,519.36 0.28
91 300676 华大基因 97,840 5,870,400.00 0.28
92 300323 华灿光电 808,400 5,844,732.00 0.28
93 300156 神雾环保 1,304,943 4,736,943.09 0.23
94 300741 华宝股份 150,748 4,683,740.36 0.22
95 300634 彩讯股份 96,900 2,313,003.00 0.11
8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 276,256
30,172,680.3
2
1.43
2 300012 华测检测 2,815,000
18,438,250.0
0
0.88
3 300529 健帆生物 231,100 9,590,650.00 0.46
4 300747 锐科激光 68,200 9,384,320.00 0.45
5 300454 深信服 85,000 7,616,000.00 0.36
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300498 温氏股份 290,342,462.27 44.21
2 300059 东方财富 159,017,640.84 24.21
3 300124 汇川技术 92,817,441.50 14.13
4 300003 乐普医疗 91,628,812.25 13.95
5 300136 信维通信 82,580,320.77 12.57
6 300015 爱尔眼科 79,369,216.21 12.08
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 64
7 300142 沃森生物 78,959,667.77 12.02
8 300408 三环集团 74,900,263.35 11.40
9 300024 机器人 68,945,812.23 10.50
10 300070 碧水源 68,635,342.40 10.45
11 300072 三聚环保 67,988,218.51 10.35
12 300122 智飞生物 60,314,788.68 9.18
13 300296 利亚德 54,749,782.99 8.34
14 300017 网宿科技 53,878,432.32 8.20
15 300347 泰格医药 53,345,917.35 8.12
16 300144 宋城演艺 51,101,851.93 7.78
17 300750 宁德时代 46,615,481.98 7.10
18 300253 卫宁健康 44,911,017.06 6.84
19 300168 万达信息 44,812,557.18 6.82
20 300601 康泰生物 41,858,045.67 6.37
21 300315 掌趣科技 40,115,896.51 6.11
22 300383 光环新网 40,086,420.29 6.10
23 300088 长信科技 37,610,459.16 5.73
24 300146 汤臣倍健 37,039,517.41 5.64
25 300274 阳光电源 35,985,589.07 5.48
26 300027 华谊兄弟 35,927,340.31 5.47
27 300166 东方国信 35,639,705.85 5.43
28 300450 先导智能 35,046,843.98 5.34
29 300009 安科生物 33,559,235.04 5.11
30 300418 昆仑万维 31,836,249.68 4.85
31 300760 迈瑞医疗 31,618,721.51 4.81
32 300182 捷成股份 30,989,300.66 4.72
33 300251 光线传媒 30,400,439.65 4.63
34 300433 蓝思科技 29,662,787.78 4.52
35 300413 芒果超媒 28,874,304.50 4.40
36 300558 贝达药业 28,398,795.47 4.32
37 300033 同花顺 28,183,912.48 4.29
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 65
38 300170 汉得信息 28,111,987.84 4.28
39 300014 亿纬锂能 27,504,103.26 4.19
40 300271 华宇软件 27,402,457.28 4.17
41 300316 晶盛机电 26,766,431.19 4.08
42 300203 聚光科技 26,698,694.10 4.07
43 300355 蒙草生态 26,292,662.31 4.00
44 300055 万邦达 25,862,993.00 3.94
45 300113 顺网科技 25,161,808.68 3.83
46 300058 蓝色光标 24,913,497.72 3.79
47 300285 国瓷材料 24,558,551.90 3.74
48 300133 华策影视 24,128,890.74 3.67
49 300618 寒锐钴业 24,083,969.60 3.67
50 300287 飞利信 23,775,276.44 3.62
51 300115 长盈精密 23,551,851.92 3.59
52 300073 当升科技 23,245,481.35 3.54
53 300180 华峰超纤 23,173,370.48 3.53
54 300010 立思辰 22,698,847.00 3.46
55 300367 东方网力 21,555,270.69 3.28
56 300244 迪安诊断 21,211,749.52 3.23
57 300026 红日药业 21,210,367.33 3.23
58 300207 欣旺达 21,012,871.24 3.20
59 300188 美亚柏科 20,852,725.30 3.18
60 300068 南都电源 20,832,824.70 3.17
61 300199 翰宇药业 20,816,029.76 3.17
62 300212 易华录 20,535,037.21 3.13
63 300496 中科创达 20,333,861.50 3.10
64 300159 新研股份 20,253,183.03 3.08
65 300377 赢时胜 20,102,233.14 3.06
66 300098 高新兴 20,058,682.41 3.05
67 300001 特锐德 20,016,584.50 3.05
68 300226 上海钢联 19,848,173.67 3.02
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 66
69 300002 神州泰岳 19,712,366.39 3.00
70 300324 旋极信息 19,286,302.39 2.94
71 300036 超图软件 19,182,930.92 2.92
72 300463 迈克生物 18,938,774.81 2.88
73 300222 科大智能 18,907,264.38 2.88
74 300308 中际旭创 18,604,954.81 2.83
75 300145 中金环境 18,467,275.80 2.81
76 300012 华测检测 18,460,930.00 2.81
77 300294 博雅生物 18,444,542.37 2.81
78 300628 亿联网络 18,444,541.31 2.81
79 300053 欧比特 18,103,733.74 2.76
80 300459 金科文化 17,234,019.86 2.62
81 300078 思创医惠 16,936,906.28 2.58
82 300101 振芯科技 16,692,054.15 2.54
83 300676 华大基因 16,212,174.53 2.47
84 300699 光威复材 15,793,835.88 2.40
85 300323 华灿光电 15,411,433.39 2.35
86 300197 铁汉生态 15,063,858.49 2.29
87 300038 数知科技 14,904,759.26 2.27
88 300373 扬杰科技 14,878,909.49 2.27
89 300616 尚品宅配 14,024,708.59 2.14
90 300476 胜宏科技 14,014,181.11 2.13
91 300083 劲胜智能 13,228,609.50 2.01
注： 本项的"买入金额" 均按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300498 温氏股份 140,399,753.71 21.38
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 67
2 300059 东方财富 75,231,720.02 11.45
3 300124 汇川技术 51,671,917.52 7.87
4 300003 乐普医疗 46,429,569.59 7.07
5 300136 信维通信 43,788,095.73 6.67
6 300015 爱尔眼科 38,866,211.17 5.92
7 300142 沃森生物 38,070,735.51 5.80
8 300408 三环集团 37,500,860.73 5.71
9 300072 三聚环保 36,307,869.67 5.53
10 300024 机器人 35,346,096.31 5.38
11 300070 碧水源 35,166,411.87 5.35
12 300122 智飞生物 30,051,340.76 4.58
13 300017 网宿科技 28,384,731.31 4.32
14 300296 利亚德 26,069,809.41 3.97
15 300144 宋城演艺 25,679,767.45 3.91
16 300347 泰格医药 25,012,267.10 3.81
17 300253 卫宁健康 22,907,130.50 3.49
18 300315 掌趣科技 20,847,505.00 3.17
19 300088 长信科技 20,570,939.00 3.13
20 300168 万达信息 19,863,980.57 3.02
21 300166 东方国信 19,460,227.94 2.96
22 300027 华谊兄弟 19,093,685.71 2.91
23 300274 阳光电源 18,614,497.01 2.83
24 300450 先导智能 18,204,750.80 2.77
25 300182 捷成股份 17,407,799.30 2.65
26 300009 安科生物 17,371,120.16 2.64
27 300251 光线传媒 16,398,799.54 2.50
28 300433 蓝思科技 16,163,597.53 2.46
29 300383 光环新网 16,150,849.26 2.46
30 300418 昆仑万维 16,030,971.96 2.44
31 300170 汉得信息 15,387,376.20 2.34
32 300033 同花顺 14,821,382.08 2.26
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 68
33 300355 蒙草生态 14,680,380.19 2.24
34 300014 亿纬锂能 14,233,531.82 2.17
35 300058 蓝色光标 14,189,644.68 2.16
36 300271 华宇软件 14,134,595.72 2.15
37 300203 聚光科技 14,043,544.54 2.14
38 300055 万邦达 13,938,551.30 2.12
39 300316 晶盛机电 13,617,563.70 2.07
40 300113 顺网科技 13,359,778.05 2.03
注： 本项 "卖出金额" 均按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考 虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,510,821,716.32
卖出股票收入（成交）总额 1,755,514,186.22
注： 本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 69
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 报告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
8.12.2 基 金投资 的前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,919,724.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 82,862.51
5 应收申购款 26,921,195.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,923,782.44
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 70
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘
创业
板A
404,
244
3,092.43 22,415,450.04 1.79%
1,227,680,753.
73
98.21%
天弘
创业
板C
109,
560
26,602.17 778,453,638.57
26.7
1%
2,136,080,540.
86
73.29%
合计
513,
804
8,105.48 800,869,088.61
19.2
3%
3,363,761,294.
59
80.77%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比
例的分母采用A、C类各自级别的份额； 对合计数， 比例的分母采用A、C类分级基金份 额
的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管 理人所有从业人员持
有本基金
天弘创业板A 2,705,570.76 0.22%
天弘创业板C 2,956,304.45 0.10%
合计 5,661,875.21 0.14%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 71
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘创业板A 50~100
天弘创业板C >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘创业板A 10~50
天弘创业板C 0
合计 10~50
9.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,000.00 0.24% 10,000,000.00 0.24% 三年
基金管理
人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.24% 10,000,000.00 0.24% -
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
天弘创业板A 天弘创业板C
基金合同生效日(2015 年07月08
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 517,534,350.94 448,099,451.71
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 72
本报告期基金总申购份额 2,243,866,160.94 8,568,582,623.77
减： 本报告期基金总赎回份额 1,511,304,308.11 6,102,147,896.05
本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00
本报告期期末基金份额总额 1,250,096,203.77 2,914,534,179.43
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内本基金的基金管理人、 基金托管人 的 专门基金托管部门未发生重大人事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
70,000.00 元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务3年6 个月。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 73
元
数
量
额的比例 比例
中泰
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 621,857,690.79 11.81% 268,207.76 12.18% -
海通
证券
1 2,021,713,502.74 38.41% 871,969.73 39.59% -
方正
证券
1 - - - - -
国泰
君安
2 340,784,887.92 6.47% 78,824.08 3.58% -
光大
证券
2 525,352,043.31 9.98% 226,585.15 10.29% -
东方
财富
证券
2 1,754,474,746.46 33.33% 756,709.92 34.36% -
注：1 、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范， 内控制度健全， 最近两年未因重大违规行为
受到监管 机关的处罚； 研究实力较强， 能及时、 全面、 定期向基金管 理人提供高质量的
咨询服务， 包括宏观经济报告、 市场分析报告、 行业研究报告、 个股 分析报告及全面的
信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用
交易席位的证券经营机构。 然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用
协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：8个，其中包括东方财富证券上海交易单元1个，
方正证券上海交易单元1个，光大证券上海交易单元1个，中泰证券上海交易单元1个，
东方财富证券深圳交易单元1个，广发证券深圳交易单元1个，光大证券深圳交易单元1
个，海通证券深圳交易单元1个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 74
1
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2017 年第4季度
报告
中国证监会指定媒介 2018-01-19
2
天弘基金管理有限公司关于
设立深圳分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-02
3
天弘基金管理有限公司关于
在上海利得基金销售有限公
司开通定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒 介 2018-02-06
4
天弘基金管理有限公司关于
增加嘉实财富管理有限公司
为天弘创业板指数型发起式
证券投资基金销售机构并开
通申购、赎回业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-06
5
天弘基金管理有限公司关于
增聘天弘创业板指数型发起
式证券投资基金基金经理的
公告
中国证监会指定媒介 2018-02-12
6
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定媒介 2018-02-14
7
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要
中国证监会指定媒介 2018-02-14
8
天弘基金管理有限公司关于
增加嘉实财富管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回及转换业务
以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-02
9
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金在网上交易系
中国证监会指定媒介 2018-03-13
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 75
统开展申购费率优惠活动的
公告
10
天弘基金管理有限公司关于
增加恒天明泽基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-15
11
天弘基金管理有限公司关于
调整旗下部分公开募集开放
式证券投资基金赎回费的公
告
中国证监会指定媒介 2018-03-24
12
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2017 年年度报告
中国证监会指定媒介 2018-03-29
13
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2017 年年度报告
摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-29
14
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金基金合同
中国证监会指定媒介 2018-03-30
15
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金托管协议
中国证监会指定媒介 2018-03-30
16
天弘基金管理有限公司关于
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金修订基金合同部
分条款的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-30
17
天弘基金管理有限公司关于
增加北京展恒基金销售股份
有限公司为旗下部分基金销
售机构并开通申购、赎回、
定投及转换业务以及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
18
天弘基金管理有限公司关于
增加大泰金石基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机
中国证监会指定媒介 2018-03-31
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 76
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
19
天弘基金管理有限公司关于
增加深圳盈信基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
20
天弘基金管理有限公司关于
增加通华财富(上海)基金销
售有限公司为旗下部分基金
销售机构并开通申购、赎回
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
21
天弘基金管理有限公司关于
设立四川分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-04-03
22
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018 年第1季度
报告
中国证监会指定媒介 2018-04-23
23
天弘基金管理有限公司关于
增加和耕传承基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回业务以
及参加其费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2018-05-12
24
天弘基金管理有限公司关于
对旗下基金在网上交易系统
的指定支付渠道开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-05-15
25
天弘基金管理有限公司关于
在天弘爱理财APP开展 “弘钱
包”账户交易费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2018-05-24
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 77
26
天弘基金管理有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-06-08
27
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金在国泰君安证
券股份有限公司开通转换业
务以及参加其申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-06-23
28
天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2018-06-26
29
天弘基金管理有限公司旗下
基金2018年6 月29日基金资
产净值公告
中国证监会指定媒介 2018-06-29
30
天弘基金管理有限公司旗下
基金2018年6 月30日基金资
产净值公告
中国证监会指定媒介 2018-06-30
31
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金开展销售服务
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-07-03
32
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018 年第2季度
报告
中国证监会指定媒介 2018-07-19
33
天弘基金管理有限公司关于
增加平安证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定 投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-07-21
34
天弘基金管理有限公司关于
在天弘爱理财APP开展 “弘钱
包”账户交易费率优惠活动
中国证监会指定媒介 2018-07-30
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 78
的公告
35
天弘基金管理有限公司关于
增加大连网金基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-07-31
36
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定媒介 2018-08-21
37
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要
中国证监会指定媒介 2018-08-21
38
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018 年半年度报
告
中国证监会指定媒介 2018-08-27
39
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018 年半年度报
告摘要
中国证监会指定媒介 2018-08-27
40
天弘基金管理有限公司关于
增加中国银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-08-29
41
天弘基金管理有限公司关于
增加中山证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-03
42
天弘基金管理有限公司关于
参加中国银行股份有限公司
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-04
43 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2018-09-05
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 79
增加广发证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
44
天弘基金管理有限公司关于
增加中国农业银行股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-10
45
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在网上直销交易系
统的指定支付渠道开展申购
补差费优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-11
46
天弘基金管理有限公司关于
增加渤海证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回及转换业务
的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-14
47
天弘基金管理有限公司关于
增加平安银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-17
48
天弘基金管理有限公司关于
增加大同证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-20
49
天弘基金管理有限公司关于
在天弘爱理财APP开展 “弘钱
包”账户交易费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-28
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 80
50
天弘基金管理有限公司关于
增加中天证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-09-28
51
天弘基金管理有限公司关于
在网上交易系统指定支付渠
道开展交易费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-09-29
52
天弘基金管理有限公司关于
增加万联证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回及定投业务
以及参加其费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-10-11
53
天弘基金管理有限公司关于
增加安信证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-10-17
54
天弘基金管理有限公司关于
增加长城证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-10-22
55
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018 年第3季度
报告
中国证监会指定媒介 2018-10-24
56
天弘基金管理有限公司关于
增加信达证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
中国证监会指定媒介 2018-11-06
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页 81
活动的公告
57
天弘基金管理有限公司关于
增加民生证券股份有限公司
为旗下部分基金销 售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-11-16
58
天弘基金管理有限公司关于
增加中信建投证券股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-11-20
59
天弘基金管理有限公司关于
增加阳光人寿保险股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务以及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-11-21
60
天弘基金管理有限公司关 于
增加嘉兴银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-11-26
61
天弘基金管理有限公司关于
增加江西银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-11-27
62
天弘基金管理有限公司关于
在天弘爱理财APP开展 “弘钱
包”账户交易费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2018-11-30
63 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2018-11-30
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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在网上交易系统指定支付渠
道开展交易费率优惠活动的
公告
64
天弘基金管理有限公司关于
增加新时代证券股份有限公
司为旗下部分基金销售机构
并开通申购及赎回业务的公
告
中国证监会指定媒介 2018-12-21
65
天弘基金管理有限公司关于
增加天津农村商业银行股份
有限公司为旗下部分基金销
售机构并开通申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-12-26
66
天弘基金管理有限公司关于
增加长沙银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-12-26
67
天弘基金管理有限公司关于
增加兴业银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回业务以及参
加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-12-28
68
天弘基金管理有限公司旗下
基金2018年12 月28日基金资
产净值公告
中国证监会指定媒介 2018-12-28
69
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业
银行股份有限公司申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-12-29
70
天弘基金管理有限公司旗下
基金2018年12 月31日基金资
产净值公告
中国证监会指定媒介 2018-12-31
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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页 83
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%
的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件
2 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合 同
3 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金托管协议
4 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书
5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监会规定的其他文件
13.2 存 放地 点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十七日
