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中小ETF(510220)

中小ETF:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
上 证 中 小 盘交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 
2018 年 年度 报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月27 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 
第 2 页 共 72 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 3 页 共 72 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 4 页 共 72 页


6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 61 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 62 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 8.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64 9.2 目 标基 金的 期末 基金 份额持 有人 户数 及持 有人 结构 ............................................................ 64 9.3 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 64 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 64 9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 67 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 5 页 共 72 页


11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 67 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 67 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 67 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 69 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 70 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 6 页 共 72 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基金简 称 华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 基金主 代码 510220 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年1 月 26 日 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 18,729,161.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011-3-28


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ,追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。 投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ,即 完 全按 照标 的指 数的 成份 股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ,并 根据 标的 指 数 成份 股及 其权 重的 变动 进 行相 应调 整。 但在 因特 殊 情 况( 如流 动性 不足 )导 致 无法 获得 足够 数量 的股 票 时 ,基 金管 理人 将运 用其 他 合理 的投 资方 法构 建本 基 金 的实 际投 资组 合, 追求 尽 可能 贴近 目标 指数 的表 现。 业绩比 较基 准 上证中 小盘 指数 风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 中的 指 数型 基金 ,股 票最 低仓 位为 95% , 并 采用 完全 复制 的被动 式投 资策 略: 一方 面 , 相 对 于混 合基 金、 债券 基金 与 货币 市场 基金 而言 ,其 风 险 和收 益较 高, 属于 股票 型 基 金 中高 风险 、高 收益 的 产 品; 另一 方面 ,相 对于 采 用抽 样复 制的 指数 型基 金 而 言, 其风 险和 收益 特征 将 更能 与标 的指 数保 持基 本一致 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电 话 021-38601777 010-66594896 电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-0001 95566 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 7 页 共 72 页


传真 021-38601799 010-66594942 注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大 五道 口广 场1 号17 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大 五道 口广 场1 号17 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮政编 码 200135 100818 法定代 表人 贾波 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1 号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 金融 大 街27 号 投资广 场 22-23 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已 实现 收益 882,428.21 1,300,568.06 -2,997,568.49 本期利 润 -18,388,334.49 4,881,888.06 -5,744,645.03 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.0449 0.3231 -0.8149 本期加 权平 均净 值利 润率 -27.47% 7.84% -21.41% 本期基 金份 额净 值增 长率 -24.63% 10.14% -17.12% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利 润 -8,298,175.36 10,168,932.04 1,337,852.99 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4431 0.6079 0.2148 期末基 金资 产净 值 60,228,667.48 71,378,112.01 24,129,303.00 期末基 金份 额净 值 3.2158 4.2667 3.8740 3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -11.20% 17.76% 6.92% 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -11.68% 1.66% -11.77% 1.68% 0.09% -0.02% 过去六 个月 -14.82% 1.44% -16.19% 1.46% 1.37% -0.02% 过去一 年 -24.63% 1.33% -27.27% 1.34% 2.64% -0.01% 过去三 年 -31.17% 1.32% -36.14% 1.32% 4.97% 0.00% 过去五 年 25.22% 1.72% 15.38% 1.71% 9.84% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 -11.20% 1.60% -6.34% 1.60% -4.86% 0.00%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2011 年1 月26 日至2018 年 12 月 31 日。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 10 页 共 72 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每 10 份基 金份 额 分红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2018 - - - -


2017 - - - -


2016 0.3900 320,937.38 - 320,937.38


合计 0.3900 320,937.38 - 320,937.38





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批 准, 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 , 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成 为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 (原 AIGGIC ) 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有 限公司 , 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基 金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、 华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币 市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资 基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投 资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证 券投资基金、 华 泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华 泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱 动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华 泰柏瑞 量化 智慧 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 华 泰 柏瑞健 康生 活灵 活配 置混 合型证 券 投 资基 金、 华泰柏 瑞量 化绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 交 易型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造2025 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 华 泰柏 瑞激 励动 力灵 活 配置混 合型 证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞量化 对 冲稳健收益 定期开放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 天添宝货 币 市场基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证 券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合 型证券投资基 金、华 泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配 置 混合型证 券投资 基金 、 华 泰柏 瑞兴 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化创优灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 生物医药灵 活配置混华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 12 页 共 72 页


合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞富利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化阿尔法 灵活配置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞港股通 量化灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞战 略新兴产 业混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞新 金融 地产 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放 式 指数基金、华 泰柏瑞国 企 整合精选混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞医疗 健康混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 现代 服务 业混 合型证 券投 资基 金、 华泰 柏瑞MSCI 中国A 股国 际通指 数基 金联 接基 金、 华泰柏 瑞中 证红 利低 波动 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 。


截至 2018 年12 月31 日, 公司 基金 管理规 模 为 980.05 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 柳军 指 数 投 资 部 总 监 、 本 基 金 的 基金经 理 2011 年 1 月 26 日 - 17 年 17 年 证券 ( 基金) 从业 经历 , 复 旦 大 学 财 务 管 理 硕 士 , 2000 年至2001 年 在上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 从 事 财务工 作,2001 年至 2004 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 员 ,2004 年7 月 起加 入本 公司, 历 任 基金事 务部 总监、 基金 经 理 助理 。 2009 年 6 月 起任 华 泰 柏瑞 ( 原友 邦华 泰) 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基金经 理。2010 年10 月起 任指数 投资 部副 总监。2011 年 1 月 起 担 任 上 证 中 小 盘 ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏 瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 基金 基 金 经理 。 2015 年 2 月 起任 指 数 投资部 总监 。 2015 年 5 月起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF 及华泰 柏瑞 中证 500ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。2018 年3 月至2018 年11 月任华 泰 柏 瑞 锦 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 13 页 共 72 页


券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018 年 3 月至 2018 年 10 月 任 华 泰 柏 瑞 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 。 2018 年 4 月起任 华泰柏 瑞 MSCI 中国 A 股国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018 年 10 月 起任 华泰 柏 瑞 MSCI 中国 A 股国 际通 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联接基 金 的 基 金 经 理 。 2018 年 12 月 起任 华泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。 李孝华 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2017 年11 月 9 日 - 6 年 南开大 学金 融学 硕士。2013 年 7 月至 2014 年 4 月任金 瑞 期 货 有 限 公 司 贵 金 属 研 究员,2014 年 4 月至 2015 年4 月任 国泰 君安 信息 技 术 有限公 司量 化产 品设 计师 。 2015 年 4 月 加入 华泰 柏 瑞 基金管 理有 限公 司, 任 指 数 投资部 研究 员。2017 年 11 月起任 华泰 柏瑞 ( 原友 邦 华 泰) 上证 红利 交易 型开 放 式 指数证 券投 资基 金、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理助理 。 注 : 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 任 职日 期和 离 职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基 金合同》的约 定,在严 格 控制风险的基 础上,忠 实 履行基金管理 职责,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益。在本 报告期内 , 基金投资管理 符 合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 14 页 共 72 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 报告期内,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求, 建 立了科学完善 的公平交 易 管理制度,从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生 的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的 合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ,对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平 交易模块;对 于场外交 易 按照时间优先 价格 优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估, 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗(如 日内 、3 日、 5 日) 进行 分析 , 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 , 确保 公平 交易 的实 施。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离,实 行集中交 易 制度,由交易 部 为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务,为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。 目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情 况,不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰,独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理, 公平交易 的相关管理制 度健全, 投 资决策流程完 善,各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下 各基金均得到 了公平对 待 ,不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同 证券时的同向 交易价差 进 行分析发现, 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理 水平。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为 进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查,交易 部 负责对异常 交易行为 的事中监督和 控制,风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报 告期内,该制 度执行情 况 良好,无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中,均 没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证 券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 15 页 共 72 页


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年全 年市 场整 体不 佳 , 除年 初市 场有 所表 现外 , 其余时 间市 场整 体呈 现出 单边 下 跌走 势, 在国内 金融 去杠 杆以 及中 美贸易 战阴 影的 笼罩 下, 全年上 证红 利、 沪深300 、 中证 500 、 中证1000 和创业 板指 分别 下 跌16.96% 、25.31% 、33.32% 、36.87% 和28.65% 。 从市 场整 体 风格来 看, 具有 高 分红的 低估 值股 票表 现较 为抗跌 , 大 盘风 格优 于小 盘。 分 各行 业来 看,28 个 申万一 级行 业无 一 录 得正收 益, 其中 休闲 服务 和银行 板块 表现 相对 较优 。 我们严格按照 基金合同 的 规定,紧密跟 踪标的指 数 、跟踪偏离最 小化的投 资 策略进行被动 投 资。 本报 告期 内 , 本 基金 的累计 跟踪 偏离 为2.647% , 日 均绝 对跟 踪偏 离度 为 0.028% , 期间 日跟 踪 误差 为0.036% ,较 好地 实 现了本 基金 的投 资目 标。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.2158 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-24.63% ,业 绩比较 基准 收益 率为-27.27% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2019 年,A 股 市场 在 经历 2018 年 的大 幅调 整以 后, PE 和 PB 等估 值指 标 已处于 多年 以 来的历史低位 ,市场已 经 处于底部区域 ,我们认 为 当下市场已充 分计入外 部 贸易环境恶 化、国内 经济下行导致 的上市公 司 业绩下滑等不 利因素, 投 资者可以对当 前股票市 场 保持 适当乐 观,可择 机加大 对权 益类 资产 的配 置。 目 前 A 股市 场国 际化 进程仍 在持 续,MSCI 即将 公布是 否 将 A 股纳入 因子从 5% 提 高到 20% 的决 定,不 论结 果如 何, 我们 认为 A 股市 场国 际化 的趋 势不会 改变 。根 据 以 往经验,外资 更为偏好 业 绩良好且具有 高分红的 大 盘蓝筹,这一 偏好有望 继 续影响着市 场的风格 选择,在目前 市场风险 偏 好仍相对较低 的背景下 , 这类具有高分 红的大盘 蓝 筹股或将继 续获得超 越市场 的收 益。 本基金将继续 严格遵守 跟 踪偏离最小化 的被动投 资 策略,从而为 基金投资 人 谋求与标的指 数 基本一 致的 投资 回报 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作 情况 2018 年度 , 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 , 始 终将 合规运 作、 防范 风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求, 继续致力 于 内控机制的 完善,加 强内部风险的 控制与防 范 ,确保各项法 规和管理 制 度的落实,保 证基金合 同 得到严格履 行。公司 监察部门按照 规定的权 限 和程序,通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法,独立 地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 , 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改,华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 16 页 共 72 页


同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下: (1) 全面 开展 基金 运作 合 规监察 工作 ,确 保基 金投 资的独 立性 、公 平性 及合 法合规 主要措施有: 严格执行 集 中交易制度, 各基金相 互 独立,交易指 令由中央 交 易室统一执行 完 成;对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置, 并 由风险控制部 门进行实 时 监控,杜绝 出现违规 行为;严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ;通过以上 措施,保 证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程, 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定, 确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。 (2) 开展 定期 和专 项监 察 稽核工 作, 确保 各项 业 务 活动的 合法 合规 本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的 专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函,要 求相关部 门 限期整改, 并对改进 情况安 排后 续跟 踪检 查, 确保各 项业 务开 展合 法合 规。 (3) 促进 公司 各项 内部 管 理制度 的完 善 按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求, 公 司法律监察部 及 时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度, 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。 (4) 通过 各种 合规 培训 提 高员工 合规 意识 本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行 入职前 合规培训 、 对全体人员开 展 行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等,有 效提高了 公司员 工的 合规 意识 。 通过以上工作 的开展, 在 本报告期内本 基金运作 过 程中未发生违 规情形, 基 金运作整体合 法 合规。在今后 的工作中 , 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性, 努力防范 各 种风险,为 基金持有 人谋求 最大 利益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告期内, 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程,定期评估 估值技术 的 合理性,每日 将 估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研 究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 , 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工 作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 17 页 共 72 页


价服务 均来 自独 立第 三方 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金合同 的规定, 基 金收益评价日 核定的基 金 累计报酬率超 过标的指 数 同期累计报酬 率 达到 1% 以 上, 方可 进行 收 益分配 。截 至本 报告 期末 ,本基 金未 进行 利润 分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 注:无 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 18 页 共 72 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 19 页 共 72 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21800 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 : 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了上证中小 盘交 易型开放式指数证券 投资 基金(以下简称 “上证 中小 盘 E TF” ) 的 财 务报表 , 包 括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债表,2018 年度的利润 表和所有者权益(基金净 值)变动表以及 财务报 表附 注。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了上证 中小 盘 ETF2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2018 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国 注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于上 证中小 盘 ETF , 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 20 页 共 72 页


管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 上证中 小盘 ETF 的基 金管 理人华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司( 以 下简 称“基金管理人 ”)管理层 负责按照企业会计准 则和 中国证监会、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财务报 表, 使 其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 上 证 中 小 盘 ETF 的持续 经营 能力 , 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适 用) , 并 运用持 续经营 假设 , 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 上证 中小 盘 ETF、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。 基金管 理人 治理 层负 责监 督上证 中小 盘ETF 的 财务 报告过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认 为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ; 设 计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 , 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据, 作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 , 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重 大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。


(二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 21 页 共 72 页


的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 (四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。 同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 上证 中 小盘 ETF 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 , 审 计准则 要求 我们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ; 如 果披 露不充 分 , 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而, 未来 的事 项或 情况 可 能导致 上证 中小 盘ETF 不能 持续 经营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计 发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 单峰


曹阳 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 974,351.20 1,556,280.76 结算备 付金


810.03 2,026.61 存出保 证金


70.56 746.44 交易性 金融 资产 7.4.7.2 59,430,546.06 69,900,277.29 其中: 股票 投资


59,430,546.06 69,900,277.29 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


13,180.94 115,685.65 应收利 息 7.4.7.5 182.84 247.06 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


60,419,141.63 71,575,263.81 负债和所有者权 益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


26,082.56 30,245.19 应付托 管费


5,216.51 6,049.03 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 9,175.08 10,857.58 应交税 费


- - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 23 页 共 72 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 150,000.00 150,000.00 负债合 计


190,474.15 197,151.80 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 68,526,842.84 61,209,179.97 未分配 利润 7.4.7.10 -8,298,175.36 10,168,932.04 所有者 权益 合计


60,228,667.48 71,378,112.01 负债和 所有 者权 益总 计


60,419,141.63 71,575,263.81 注: 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值3.2158 元 , 基 金份 额总 额18,729,161.00 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-17,576,589.47 5,662,582.65 1.利息 收入


7,849.57 9,589.93 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,847.39 9,581.42 债券利 息收 入


2.18 8.51 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


1,684,401.76 2,046,072.62 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 508,376.05 1,136,440.93 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 470.62 10,601.09 资产支 持证 券投 资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,175,555.09 899,030.60 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 -19,270,762.70 3,581,320.00 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 1,921.90 25,600.10 减: 二、费用


811,745.02 780,694.59 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 334,701.50 308,392.94 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 24 页 共 72 页


2.托 管费 7.4.10.2.2 66,940.29 61,678.58 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 48,443.23 48,453.71 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用 7.4.7.20 361,660.00 362,169.36 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -18,388,334.49 4,881,888.06 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -18,388,334.49 4,881,888.06


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 61,209,179.97 10,168,932.04 71,378,112.01 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -18,388,334.49 -18,388,334.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) 7,317,662.87 -78,772.91 7,238,889.96 其中:1.基 金申 购款 12,805,910.00 -26,243.84 12,779,666.16 2. 基金 赎回 款 -5,488,247.13 -52,529.07 -5,540,776.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 68,526,842.84 -8,298,175.36 60,228,667.48 项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 25 页 共 72 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 4,881,888.06 4,881,888.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 38,417,729.96 3,949,190.99 42,366,920.95 其中:1. 基 金申 购款 42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93 2. 基金 赎回 款 -3,658,831.42 -507,271.56 -4,166,102.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 61,209,179.97 10,168,932.04 71,378,112.01 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 韩勇______














______ 房伟 力______














____ 赵 景云____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 上证中小盘交 易型开放 式 指数证券投资 基金(以下 简 称"本基金")经 中国证券 监 督 管理委员 会 (以下 简称" 中国 证监 会") 证监基 金字[2010] 第1535 号 《关 于核 准上 证中 小盘 交 易型开 放式 指数 证 券投资基金及 其联接基 金 募集的批复》 核准,由 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和 国证券投资基 金法》和 《 上证中小盘交 易型开放 式 指数证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本基金为契约 型的交易 型 开放式基金, 存续期限 不 定,首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集 人民 币348,418,327.00 元(含募 集股 票市 值), 业经 普华永 道中 天会 计 师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 普华永 道中 天验 字(2011) 第022 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《上证 中小 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额为 348,427,447.00 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 9,120.00 份基 金 份额。 本基 金的 基华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 26 页 共 72 页


金管理 人为 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。 根据《上证中 小盘交易 型 开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 《上证中 小 盘交易型开放 式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定, 本基 金于 2011 年 3 月 11 日进 行了基 金份 额折 算 , 折算比 例 为0.27331199 , 并于 2011 年3 月 14 日进 行了变 更登 记。


经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称" 上 交 所") 上 证 债 字[2011] 第 55 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 95,229,161.00 份基 金份 额于 2011 年3 月 28 日在 上交所 挂牌 交易 。


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 中小盘交易型 开放式指 数 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的标的指 数为中证 指 数有限公司编 制并发布 的 上证中小盘 指数,主 要投资范围为 标的指数 成 份股和备选成 份股,该 部 分资产比例不 低于基金 资 产净值的 95% ;同 时 为更好地实现 投资目标 , 本基金也可少 量投资于 新 股、债券、非 成份 股、 股 指期货及中 国证监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具, 该部 分资 产比 例不 高于基 金资 产净 值 的 5%。 本基金 的业 绩比 较 基 准为上 证中 小盘 指数 。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司以本 基金 为目 标 ETF ,于 2011 年 1 月 26 日 募集 成立了 华泰 柏瑞 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金(以 下简 称 “ 上证 中小 盘 ETF 接基 金”) 。上 证中小 盘 ETF 联 接基 金为 契约型 开放 式基 金, 投资 目标与 本基 金类 似, 将绝 大多数 基金 资产 投 资 于本基 金。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2019 年3 月26 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 中小 盘交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 27 页 共 72 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金 融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管 产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营过 程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 28 页 共 72 页


收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金取得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额 的适用 比例 计算 缴纳 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 974,351.20 1,556,280.76 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - - 存款期 限1-3 个月 - - 存款期 限3 个月 以上 - - 其他存 款 - - 合计: 974,351.20 1,556,280.76


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 29 页 共 72 页


成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 79,321,012.64 59,430,546.06 -19,890,466.58 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 79,321,012.64 59,430,546.06 -19,890,466.58 项目 上年度 末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 70,519,981.17 69,900,277.29 -619,703.88 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,519,981.17 69,900,277.29 -619,703.88


7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:截 至本 报告 期末 本基 金未持 有买 入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 182.40 245.74 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 30 页 共 72 页


应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 0.44 0.99 应收债 券利 息 - - 应收资 产支 持证 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - 0.33 合计 182.84 247.06


7.4.7.6 其 他资 产 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 9,175.08 10,857.58 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 9,175.08 10,857.58


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 100,000.00 100,000.00 应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00 合计 150,000.00 150,000.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 31 页 共 72 页


基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 16,729,161.00 61,209,179.97 本期申 购 3,500,000.00 12,805,910.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,500,000.00 -5,488,247.13 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 18,729,161.00 68,526,842.84 注:投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 27,766,048.84 -17,597,116.80 10,168,932.04 本期利 润 882,428.21 -19,270,762.70 -18,388,334.49 本期基金份额交易 产生的 变动 数 3,567,840.62 -3,646,613.53 -78,772.91 其中: 基金 申购 款 6,201,570.38 -6,227,814.22 -26,243.84 基金赎 回款 -2,633,729.76 2,581,200.69 -52,529.07 本期已 分配 利润 - - - 本期末 32,216,317.67 -40,514,493.03 -8,298,175.36


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 7,606.86 9,341.25 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 228.30 213.00 其他 12.23 27.17 合计 7,847.39 9,581.42


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 32 页 共 72 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,530,210.89 1,248,284.03 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,021,834.84








-111,843.10








股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








-





合计 508,376.05











1,136,440.93








7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 15,607,155.66 13,555,625.38 减:卖 出股 票成 本总 额 14,076,944.77 12,307,341.35 买卖股 票差 价收 入 1,530,210.89 1,248,284.03


7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 赎回基 金份 额对 价总 额 5,540,776.20 4,166,102.98 减: 现 金支 付赎 回款 总额 -52,714.80 -25,234.02 减: 赎 回股 票成 本总 额 6,615,325.84 4,303,180.10 赎回差 价收 入 -1,021,834.84 -111,843.10


7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 内无 股票申 购差 价收 入。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月 31日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 33 页 共 72 页


债 券 投 资 收 益 ——买卖债 券( 、 债转 股及 债券 到期 兑 付)差 价收 入 470.62 10,601.09 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 470.62 10,601.09


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月 31日 卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期兑 付) 成交 总额 13,472.80 73,609.60 减: 卖 出债 券 ( 、 债 转股 及 债券到 期兑 付) 成本 总额 13,000.00 63,000.00 减:应 收利 息总 额 2.18 8.51 买卖债 券差 价收 入 470.62 10,601.09


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 末无 资产支 持证 券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 34 页 共 72 页


项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,175,555.09 899,030.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,175,555.09 899,030.60


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -19,270,762.70 3,581,320.00 —— 股 票投 资 -19,270,762.70 3,581,320.00 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 减: 应 税金 融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值 税 - - 合计 -19,270,762.70 3,581,320.00


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - - 替代损 益 1,921.90 25,600.10 合计 1,921.90 25,600.10 注: 替 代损 益是 指投 资者 采 用可以 现金 替代 或退 补现 金替代 方式 申购(赎回)本 基金时 , 补 入(卖出) 被替代 股票 的实 际买 入成 本(实 际卖 出金 额)与 申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额 或 强制退 款的 被替 代 股票在 强制 退款 计算 日与 申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 35 页 共 72 页


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 48,443.23 48,453.71 银行间 市场 交易 费用 - - 交易基 金产 生的 费用 - - 其中: 申购 费 - -








赎回 费 - -


合计 48,443.23 48,453.71


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用 60,000.00 60,000.00 信息披 露费 40,000.00 40,000.00 银行划 款手 续费 1,660.00 2,169.36 上市费 60,000.00 60,000.00 指数使 用费 200,000.00 200,000.00 合计 361,660.00 362,169.36


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 注:截 至资 产负 债表 日, 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 注:截 至财 务报 表报 出日 ,本基 金并 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基金管 理人 、基 金销 售机 构 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 36 页 共 72 页


基金”) 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 申购 赎回代 理券 商、 基金 销售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基金管 理人 的股 东 苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证券”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资 基金 联接 基金 (“ 上 证中小 盘ETF 联 接基金 ”) 本基金 的 基 金管 理人 管理 的其他 基金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 - 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 报告 期及 上一 年度 可比期 间本 基金 与关 联方 未进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 报告 期及 上一 年度 可比期 间本 基金 与关 联方 未进行 权证 交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 报告 期本 基金 无应 支付关 联方 的佣 金。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 334,701.50 308,392.94 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 37 页 共 72 页


其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.50% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 66,940.29 61,678.58 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数 7.4.10.2.3 销 售服 务费 注:本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度, 基金管 理人 未投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 上 证 中 14,500,000.00 77.4194% 13,525,977.00 80.8527% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 38 页 共 72 页


小 盘 交 易 型 开 放式指 数证


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 974,351.20 7,606.86 1,556,280.76 9,341.25 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 7.4.12 期 末(2018 年 12 月31 日) 本基金 持 有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018 年 12 月 20 日 2019 年1 月 3 日 新股流 通受限 3.14 3.14 11,978 37,610.92 37,610.92 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申 购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 39 页 共 72 页


股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600270 外运 发展 2018 年 12 月13 日 重大 资产 重组 20.99 - - 5,188 104,808.81 108,896.12 - 注:根 据中 外运 空运 发展 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 外运发 展”)于 2018 年 11 月 3 日 公布 的《 中 国外运股份有 限公司换 股 吸收合并中外 运空运发 展 股份有限公司 暨关联交 易 报告书》和 中国外运 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国外 运”) 于 2019 年 1 月 15 日 公布 的《 中国 外运 发行 A 股 股份 换股 吸收合 并中 外运 空运 发展 股份有 限公 司上 市公 告书 暨 2018 年 第三 季度 财务 报 表》 , 中国 外运 向外 运发展 除中 国外 运以 外的 股东发 行 A 股股 票, 以换 股 比例 1:3.8225 取得 外运 发 展股东 持有 的外 运 发展全 部股 票 , 吸 收合 并 外运发 展 ; 外 运发 展自2018 年 12 月 13 日起 连 续停 牌。 换股 合并 后新 增 的中国 外运 股票 于2019 年 1 月18 日上 市流 通, 当 日开盘 单价 为 5.30 元。 外 运发展 自 2018 年 12 月28 日起 终止 上市 并摘 牌 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券余 额0 元 ,无 债券 作为 质押。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 余 额0 元 ,无 债券 作为质 押。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理


7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为被动 式指数基 金 ,其预期的风 险和收益 高 于货币市场基 金、债券 型 基金、混合型 基 金,主要投资 于标的指 数 成份股和备选 成份股。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 , 力争实现保持 基金净值 增 长率与标的 指数增长 率间的 高度 正相 关, 并保 持跟踪 误差 在合 同约 定的 范围内 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 40 页 共 72 页


本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。 组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险 控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门,董 事会对建 立 基金风险管 理内部控 制系统和维持 其有效性 承 担最终责任; 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 , 是对组织职 能及其工 作流程等的具 体规定; 流 程是风险管理 的工作流 程 ,它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内 容和程序;报 告是对流 程 的必要反映和 记录,既 是 风险管理工作 的重要环 节 ,也是对风 险管理工 作的总 结和 披露 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现风险损 失的频度。而 从定量分 析 的角度出发, 根据本基 金 的投资目标, 结合基金 资 产所运用金 融工具特 征,通过特定 的风险量 化 指标、模型, 日常的量 化 报告,确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度, 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管人 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2018 年12 月31 日, 本 基金无 债券 投资(2017 年12 月 31 日 :同) 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 41 页 共 72 页


7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:无 。 7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:无 。 7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:无 。 7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:无 。 7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:无 。 7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:无 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险来自调整 基金投资 组 合时,由于部 分成份股 流 动性差,导致 本基金难 以 及时完成组 合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。 于2018 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式, 流动性 风险 相对 较低 。


7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 注:无 。 7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 42 页 共 72 页


本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理 部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。于 2018 年12 月 31 日 , 本 基金 持有的 流动 性受 限资 产的 估值占 基金 资 产 净值 的比 例为 0.24% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测算,确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018 年 12 月 31 日, 本基 金组 合资产 中 7 个 工作 日可 变 现资产 的账 面价 值为60,271,571.16 元, 超过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交 易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。


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7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 适用 于本基 金的 市场 风险 包括 利率风 险和 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。





本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的 大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 974,351.20 - - - - - 974,351.20 结算备付金 810.03 - - - - - 810.03 存出保证金 70.56 - - - - - 70.56 交易性金融资产 - - - - - 59,430,546.06 59,430,546.06 应收证券清算款 - - - - - 13,180.94 13,180.94 应收利息 - - - - - 182.84 182.84 资产总 计 975,231.79 - - - - 59,443,909.84 60,419,141.63 负债











应付管理人报酬 - - - - - 26,082.56 26,082.56 应付托管费 - - - - - 5,216.51 5,216.51 应付交易费用 - - - - - 9,175.08 9,175.08 其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总 计 - - - - - 190,474.15 190,474.15 利率敏 感度 缺口 975,231.79 - - - - 59,253,435.69 60,228,667.48 上年度 末


1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-11-5 年 5 年以 上 不计息 合计 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 44 页 共 72 页


2017 年12 月 31 日 年 资产











银行存 款 1,556,280.76 - - - - - 1,556,280.76 结算备 付金 2,026.61 - - - - - 2,026.61 存出保 证金 746.44 - - - - - 746.44 交易性 金融 资产 - - - - - 69,900,277.29 69,900,277.29 应收证 券清 算款 - - - - - 115,685.65 115,685.65 应收利 息 - - - - - 247.06 247.06 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 1,559,053.81 - - - - 70,016,210.00 71,575,263.81 负债











应付管理人报酬 - - - - - 30,245.19 30,245.19 应付托管费 - - - - - 6,049.03 6,049.03 应付交易费用 - - - - - 10,857.58 10,857.58 其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总 计 - - - - - 197,151.80 197,151.80 利率敏 感度 缺口 1,559,053.81 - - - - 69,819,058.20 71,378,112.01 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于 2018 年 12 月 31 日,本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2017 年 12 月 31 日: 同) ,因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价 格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券,所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响,也可能 来源于证 券市场 整体 波动 的影 响。 本基金为被动 式指数基 金 ,原则上采用 完全复制 的 方法,按照个 股在标的 指 数中的基准权 重 构建投资组合 。基金所 构 建的指数化投 资组合将 根 据标的指数成 份股及其 权 重的变动而 进行相应华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 45 页 共 72 页


调整 。 同 时 , 本 基金 还将 根据法 律法 规中 的投 资比 例限制 、 申购 赎回 变动 情 况、 新股 增发 等 变 化, 对基金投资组 合进行相 应 调整,以保证 基金份额 净 值增长率与标 的指数间 的 高度正相关 和跟踪误 差最小 化。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金主要投 资于指数 的 成份股及其备 选 成份股,其投 资比例不 低 于基金资产净 值的 95% 。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持 有的证券价格 实施监控 , 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量,及 时 可靠地对风 险进行跟 踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 59,430,546.06 98.67 69,900,277.29 97.93 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 59,430,546.06 98.67 69,900,277.29 97.93


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除上证 中小 盘指 数以 外的 其他市 场变 量保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万 元) 本期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上证中 小盘 指数 上 升 5% 240.73 250.00 上证中 小盘 指数 下 降 5% -240.73 -250.00





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7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 注:无 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 基 金申 购款 于 2018 年 度 , 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 12,779,666.16 元(2017 年度: 46,533,023.93 元) , 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 11,792,833.54 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款 986,832.62 元(2017 年度 :其中 包括 以股 票支 付的 申购款 36,207,334.00 元 和以现 金支 付的 申 购 款10,325,689.93 元)。 (2) 公 允价 值 (a)


金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)


持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i)


各层 次金 融工 具公 允 价值 于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为59,284,039.02 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 146,507.04 元 , 无属 于第 三层 次 的余额(2017 年12 月31 日: 第 一层 次 66,426,868.39 元, 第 二层 次3,473,408.90 元, 无第 三层 次) 。 (ii)


公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换 的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 47 页 共 72 页


间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii)


第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)


非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于 2018 年12 月 31 日, 本 基 金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (3) 除 基金 申购 款和 公允 价 值外, 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 48 页 共 72 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 59,430,546.06 98.36 其中: 股票 59,430,546.06 98.36


2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 975,161.23 1.61 8 其他各 项资 产 13,434.34 0.02 9 合计 60,419,141.63 100.00 注: 股票 投资 包含 可退 替 代款估 值增 (减 )值 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 150,048.24 0.25 B 采矿业 3,189,718.37 5.30 C 制造业 26,474,818.07 43.96 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 5,587,399.27 9.28 E 建筑业 2,022,148.53 3.36 F 批发和 零售 业 2,780,323.80 4.62 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,358,387.78 7.24 H 住宿和 餐饮 业 160,710.00 0.27 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,712,121.98 4.50 J 金融业 8,408,621.02 13.96 K 房地产 业 1,957,820.56 3.25 L 租赁和 商务 服务 业 412,427.05 0.68 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,265.25 0.03 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 49 页 共 72 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 170,987.50 0.28 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 39,128.00 0.06 Q 卫生和 社会 工作 132,916.00 0.22 R 文化、 体育 和娱 乐业 599,304.72 1.00 S 综合 253,399.92 0.42 合计 59,430,546.06 98.67


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 投资 的股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600900 长江电 力 96,842 1,537,850.96 2.55 2 600837 海通证 券 118,700 1,044,560.00 1.73 3 603288 海天味 业 11,914 819,683.20 1.36 4 600009 上海机 场 14,386 730,233.36 1.21 5 600015 华夏银 行 94,060 695,103.40 1.15 6 600919 江苏银 行 100,200 598,194.00 0.99 7 600031 三一重 工 68,525 571,498.50 0.95 8 601009 南京银 行 88,029 568,667.34 0.94 9 600999 招商证 券 41,900 561,460.00 0.93 10 601899 紫金矿 业 152,732 510,124.88 0.85 11 601012 隆基股 份 29,065 506,893.60 0.84 12 600406 国电南 瑞 26,800 496,604.00 0.82 13 600886 国投电 力 59,781 481,237.05 0.80 14 600660 福耀玻 璃 20,600 469,268.00 0.78 15 600011 华能国 际 61,900 456,822.00 0.76 16 600795 国电电 力 173,600 444,416.00 0.74 17 601933 永辉超 市 56,302 443,096.74 0.74 18 601225 陕西煤 业 58,900 438,216.00 0.73 19 601669 中国电 建 89,700 435,942.00 0.72 20 600741 华域汽 车 23,117 425,352.80 0.71 21 600958 东方证 券 52,400 417,628.00 0.69 22 600518 康美药 业 44,400 408,924.00 0.68 23 600436 片仔癀 4,394 380,740.10 0.63 24 600570 恒生电 子 7,287 378,778.26 0.63 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 50 页 共 72 页


25 600271 航天信 息 16,406 375,533.34 0.62 26 600089 特变电 工 54,373 369,192.67 0.61 27 600352 浙江龙 盛 38,217 368,794.05 0.61 28 601985 中国核电 68,500 360,995.00 0.60 29 601600 中国铝 业 96,460 342,433.00 0.57 30 601111 中国国 航 44,396 339,185.44 0.56 31 600487 亨通光 电 19,620 334,521.00 0.56 32 601618 中国中 冶 104,585 325,259.35 0.54 33 601155 新城控 股 13,500 319,815.00 0.53 34 601901 方正证 券 60,100 319,131.00 0.53 35 600383 金地集 团 33,091 318,335.42 0.53 36 600221 海航控 股 168,700 317,156.00 0.53 37 601377 兴业证 券 68,000 315,520.00 0.52 38 601877 正泰电 器 12,573 304,769.52 0.51 39 600176 中国巨 石 30,893 298,735.31 0.50 40 600588 用友网 络 14,017 298,562.10 0.50 41 600010 包钢股 份 200,180 296,266.40 0.49 42 600867 通化东 宝 21,204 294,735.60 0.49 43 600332 白云山 8,213 293,696.88 0.49 44 600522 中天科 技 36,030 293,644.50 0.49 45 601607 上海医 药 17,185 292,145.00 0.49 46 600893 航发动 力 13,400 291,048.00 0.48 47 600498 烽火通 信 10,188 290,052.36 0.48 48 600201 生物股 份 17,427 289,288.20 0.48 49 600023 浙能电 力 59,620 282,002.60 0.47 50 600111 北方稀 土 31,900 279,763.00 0.46 51 600482 中国动 力 12,524 278,909.48 0.46 52 600705 中航资 本 65,624 278,245.76 0.46 53 600115 东方航 空 57,491 273,082.25 0.45 54 600637 东方明 珠 26,060 266,854.40 0.44 55 600516 方大炭 素 15,805 264,101.55 0.44 56 600177 雅戈尔 36,724 264,045.56 0.44 57 600535 天士力 13,500 259,200.00 0.43 58 601727 上海电 气 51,800 255,892.00 0.42 59 600068 葛洲坝 40,393 255,283.76 0.42 60 601788 光大证 券 28,700 251,699.00 0.42 61 601099 太平洋 99,712 248,282.88 0.41 62 601998 中信银 行 44,700 243,615.00 0.40 63 603019 中科曙 光 6,700 240,396.00 0.40 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 51 页 共 72 页


64 600872 中炬高 新 8,076 237,918.96 0.40 65 601555 东吴证 券 35,266 236,282.20 0.39 66 600438 通威股 份 28,100 232,668.00 0.39 67 600018 上港集 团 44,700 231,546.00 0.38 68 600066 宇通客 车 19,400 229,890.00 0.38 69 600027 华电国 际 48,128 228,608.00 0.38 70 600109 国金证 券 31,800 227,688.00 0.38 71 601919 中远海 控 55,800 225,432.00 0.37 72 600674 川投能 源 25,943 224,925.81 0.37 73 600398 海澜之 家 26,431 224,134.88 0.37 74 600926 杭州银 行 30,160 223,184.00 0.37 75 600085 同仁堂 8,098 222,695.00 0.37 76 600219 南山铝 业 105,445 222,488.95 0.37 77 600256 广汇能 源 59,107 222,242.32 0.37 78 603799 华友钴 业 7,320 220,405.20 0.37 79 601997 贵阳银 行 20,500 218,940.00 0.36 80 600489 中金黄 金 25,262 216,747.96 0.36 81 600426 华鲁恒 升 16,777 202,498.39 0.34 82 600362 江西铜 业 15,017 197,623.72 0.33 83 600699 均胜电 子 8,400 196,224.00 0.33 84 600170 上海建 工 64,311 194,862.33 0.32 85 601198 东兴证 券 20,300 194,068.00 0.32 86 601018 宁波港 57,947 193,542.98 0.32 87 600642 申能股 份 39,381 192,179.28 0.32 88 600739 辽宁成 大 17,933 187,579.18 0.31 89 600298 安琪酵 母 7,200 181,656.00 0.30 90 600208 新湖中 宝 61,989 179,768.10 0.30 91 600760 中航沈 飞 6,300 174,573.00 0.29 92 600600 青岛啤 酒 4,985 173,777.10 0.29 93 600820 隧道股 份 27,684 173,301.84 0.29 94 600879 航天电 子 31,700 171,497.00 0.28 95 601992 金隅集 团 48,918 171,213.00 0.28 96 600528 中铁工 业 15,850 166,425.00 0.28 97 603858 步长制 药 6,510 164,572.80 0.27 98 601168 西部矿 业 28,028 163,122.96 0.27 99 600153 建发股 份 23,000 162,150.00 0.27 100 600811 东方集 团 44,140 161,552.40 0.27 101 603833 欧派家 居 2,000 159,440.00 0.26 102 600038 中直股 份 4,261 159,190.96 0.26 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 52 页 共 72 页


103 600583 海油工 程 32,469 159,098.10 0.26 104 600673 东阳光 科 21,754 158,369.12 0.26 105 600977 中国电 影 11,000 157,520.00 0.26 106 601333 广深铁 路 49,754 157,222.64 0.26 107 600183 生益科 技 15,468 155,608.08 0.26 108 600779 水井坊 4,900 155,183.00 0.26 109 601117 中国化 学 28,936 155,096.96 0.26 110 603589 口子窖 4,400 154,308.00 0.26 111 600022 山东钢 铁 97,605 153,239.85 0.25 112 600497 驰宏锌 锗 37,236 152,667.60 0.25 113 600325 华发股 份 24,572 152,346.40 0.25 114 600004 白云机 场 15,110 151,855.50 0.25 115 600808 马钢股 份 43,640 150,994.40 0.25 116 600885 宏发股 份 6,640 149,798.40 0.25 117 600236 桂冠电 力 26,567 149,306.54 0.25 118 600118 中国卫 星 8,586 148,709.52 0.25 119 600346 恒力股 份 11,200 148,400.00 0.25 120 600804 鹏博士 21,062 148,065.86 0.25 121 600549 厦门钨 业 12,240 147,859.20 0.25 122 600688 上海石 化 29,448 146,945.52 0.24 123 600297 广汇汽 车 35,860 145,591.60 0.24 124 600718 东软集 团 12,600 145,530.00 0.24 125 600567 山鹰纸 业 46,167 144,041.04 0.24 126 600643 爱建集 团 16,940 143,820.60 0.24 127 600369 西南证 券 41,300 143,724.00 0.24 128 600079 人福医 药 14,065 142,619.10 0.24 129 601878 浙商证 券 19,500 141,570.00 0.24 130 600816 安信信 托 32,024 139,944.88 0.23 131 600415 小商品 城 39,929 139,352.21 0.23 132 601238 广汽集 团 13,520 139,120.80 0.23 133 600143 金发科 技 27,936 138,283.20 0.23 134 600161 天坛生 物 6,467 137,423.75 0.23 135 600809 山西汾 酒 3,840 134,592.00 0.22 136 600160 巨化股 份 20,177 133,773.51 0.22 137 600763 通策医 疗 2,800 132,916.00 0.22 138 600392 盛和资 源 15,435 132,895.35 0.22 139 601233 桐昆股 份 13,580 132,540.80 0.22 140 601098 中南传 媒 10,602 132,525.00 0.22 141 600635 大众公 用 28,061 131,606.09 0.22 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 53 页 共 72 页


142 600315 上海家 化 4,800 131,040.00 0.22 143 600755 厦门国 贸 18,573 129,639.54 0.22 144 601216 君正集 团 49,288 129,134.56 0.21 145 600566 济川药 业 3,851 129,124.03 0.21 146 601881 中国银 河 18,900 128,898.00 0.21 147 600875 东方电 气 16,200 127,818.00 0.21 148 600655 豫园股 份 17,253 127,672.20 0.21 149 603077 和邦生 物 78,059 126,455.58 0.21 150 600881 亚泰集 团 37,955 125,631.05 0.21 151 600967 内蒙一 机 12,040 125,216.00 0.21 152 600839 四川长 虹 54,036 124,823.16 0.21 153 603986 兆易创 新 2,000 124,640.00 0.21 154 601898 中煤能 源 26,766 124,461.90 0.21 155 600166 福田汽 车 68,292 124,291.44 0.21 156 601021 春秋航 空 3,892 123,804.52 0.21 157 600521 华海药 业 11,062 122,345.72 0.20 158 600909 华安证 券 25,700 121,304.00 0.20 159 601866 中远海 发 52,133 118,863.24 0.20 160 603899 晨光文 具 3,900 117,975.00 0.20 161 601699 潞安环 能 17,661 117,622.26 0.20 162 600801 华新水 泥 7,000 117,040.00 0.19 163 600584 长电科 技 14,011 115,450.64 0.19 164 600282 南钢股 份 33,600 114,912.00 0.19 165 600188 兖州煤 业 13,076 114,807.28 0.19 166 600008 首创股 份 33,380 114,493.40 0.19 167 601991 大唐发 电 36,333 114,448.95 0.19 168 600277 亿利洁 能 20,162 114,116.92 0.19 169 600572 康恩贝 19,112 113,334.16 0.19 170 600273 嘉化能 源 12,600 113,274.00 0.19 171 600258 首旅酒 店 7,000 111,720.00 0.19 172 600388 龙净环 保 11,004 111,690.60 0.19 173 600266 北京城 建 14,000 110,880.00 0.18 174 600061 国投资 本 12,300 110,577.00 0.18 175 603160 汇顶科 技 1,400 110,180.00 0.18 176 600260 凯乐科 技 6,449 109,439.53 0.18 177 600270 外运发 展 5,188 108,896.12 0.18 178 600466 蓝光发 展 20,180 108,568.40 0.18 179 600515 海航基 础 23,000 108,330.00 0.18 180 600138 中青旅 8,400 108,276.00 0.18 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 54 页 共 72 页


181 601228 广州港 27,300 108,108.00 0.18 182 600737 中粮糖 业 14,681 108,052.16 0.18 183 600507 方大特 钢 10,700 106,893.00 0.18 184 603369 今世缘 7,350 106,501.50 0.18 185 600486 扬农化 工 2,793 105,184.38 0.17 186 600884 杉杉股 份 8,138 105,142.96 0.17 187 600039 四川路 桥 31,704 103,989.12 0.17 188 600771 广誉远 3,600 103,932.00 0.17 189 600500 中化国 际 15,180 103,831.20 0.17 190 600511 国药股 份 4,442 103,276.50 0.17 191 600373 中文传 媒 7,800 101,478.00 0.17 192 600728 佳都科 技 14,728 101,475.92 0.17 193 601000 唐山港 42,369 100,838.22 0.17 194 600729 重庆百 货 3,532 99,955.60 0.17 195 600372 中航电 子 7,700 99,946.00 0.17 196 601633 长城汽 车 17,733 99,304.80 0.16 197 603885 吉祥航 空 7,920 99,237.60 0.16 198 600060 海信电 器 11,427 99,186.36 0.16 199 600863 内蒙华 电 42,627 98,468.37 0.16 200 600435 北方导 航 13,174 97,619.34 0.16 201 601966 玲珑轮 胎 7,100 96,915.00 0.16 202 601128 常熟银 行 15,700 96,398.00 0.16 203 600323 瀚蓝环 境 6,857 96,203.71 0.16 204 600782 新钢股 份 18,700 95,183.00 0.16 205 600745 闻泰科 技 4,500 95,085.00 0.16 206 600125 铁龙物 流 13,562 94,934.00 0.16 207 600056 中国医 药 7,542 94,802.94 0.16 208 601258 庞大集 团 66,783 93,496.20 0.16 209 600320 振华重 工 29,444 93,337.48 0.15 210 600380 健康元 13,888 92,632.96 0.15 211 600410 华胜天 成 15,780 92,470.80 0.15 212 600062 华润双 鹤 7,627 92,210.43 0.15 213 600460 士兰微 11,300 91,756.00 0.15 214 600563 法拉电 子 2,146 90,432.44 0.15 215 600536 中国软 件 4,302 90,040.86 0.15 216 603816 顾家家 居 2,000 90,000.00 0.15 217 600158 中体产 业 10,122 89,984.58 0.15 218 600312 平高电 气 11,127 89,906.16 0.15 219 600598 北大荒 10,500 89,880.00 0.15 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 55 页 共 72 页


220 600418 江淮汽 车 18,600 89,466.00 0.15 221 600348 阳泉煤 业 17,698 89,197.92 0.15 222 600702 舍得酒 业 3,900 88,998.00 0.15 223 600339 中油工 程 24,500 88,935.00 0.15 224 600848 上海临 港 4,300 88,924.00 0.15 225 601636 旗滨集 团 23,400 88,920.00 0.15 226 600803 新奥股 份 8,875 88,217.50 0.15 227 600026 中远海 能 19,845 88,111.80 0.15 228 600664 哈药股 份 22,294 88,061.30 0.15 229 600409 三友化 工 15,334 87,710.48 0.15 230 601231 环旭电 子 9,742 87,678.00 0.15 231 600307 酒钢宏 兴 45,788 87,455.08 0.15 232 600578 京能电 力 29,500 86,435.00 0.14 233 600711 盛屯矿 业 18,831 86,057.67 0.14 234 600717 天津港 12,171 86,048.97 0.14 235 600596 新安股 份 8,039 85,936.91 0.14 236 600490 鹏欣资 源 18,648 84,848.40 0.14 237 600525 长园集 团 19,277 84,433.26 0.14 238 601958 金钼股 份 14,216 84,158.72 0.14 239 601880 大连港 45,343 83,884.55 0.14 240 600291 西水股 份 8,100 83,349.00 0.14 241 600582 天地科 技 24,364 83,324.88 0.14 242 600682 南京新 百 9,400 82,532.00 0.14 243 600823 世茂股 份 21,800 81,968.00 0.14 244 600970 中材国际 14,976 81,918.72 0.14 245 600025 华能水 电 26,000 81,900.00 0.14 246 600120 浙江东 方 6,471 81,275.76 0.13 247 600216 浙江医 药 9,289 80,628.52 0.13 248 600868 梅雁吉 祥 27,900 79,515.00 0.13 249 600845 宝信软 件 3,800 79,230.00 0.13 250 600633 浙数文 化 9,711 79,144.65 0.13 251 600797 浙大网 新 10,962 79,036.02 0.13 252 600901 江苏租 赁 13,100 77,421.00 0.13 253 600648 外高桥 5,500 75,570.00 0.13 254 603883 老百姓 1,600 75,536.00 0.13 255 601100 恒立液 压 3,800 75,278.00 0.12 256 600017 日照港 26,963 74,417.88 0.12 257 600597 光明乳 业 8,869 74,144.84 0.12 258 600171 上海贝 岭 7,900 73,786.00 0.12 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 56 页 共 72 页


259 601717 郑煤机 13,300 73,549.00 0.12 260 601808 中海油 服 8,598 73,426.92 0.12 261 600073 上海梅 林 9,802 73,024.90 0.12 262 600499 科达洁 能 17,902 72,324.08 0.12 263 600756 浪潮软 件 4,728 72,291.12 0.12 264 600908 无锡银 行 13,700 71,788.00 0.12 265 600185 格力地 产 17,700 71,685.00 0.12 266 600267 海正药 业 8,453 70,920.67 0.12 267 600179 安通控 股 10,600 70,490.00 0.12 268 600377 宁沪高 速 7,181 70,373.80 0.12 269 600175 美都能 源 31,944 70,276.80 0.12 270 601222 林洋能 源 14,475 70,059.00 0.12 271 600446 金证股 份 7,353 69,853.50 0.12 272 601011 宝泰隆 12,700 69,850.00 0.12 273 600110 诺德股 份 17,139 69,584.34 0.12 274 600835 上海机 电 4,717 68,632.35 0.11 275 600269 赣粤高 速 17,392 67,828.80 0.11 276 600123 兰花科 创 10,231 66,706.12 0.11 277 600740 山西焦 化 8,300 66,483.00 0.11 278 601200 上海环 境 5,000 66,350.00 0.11 279 603515 欧普照 明 2,380 66,330.60 0.11 280 600557 康缘药 业 6,447 66,275.16 0.11 281 601608 中信重 工 25,409 66,063.40 0.11 282 601326 秦港股 份 20,900 65,626.00 0.11 283 600057 厦门象 屿 15,682 65,550.76 0.11 284 603323 吴江银 行 10,700 65,377.00 0.11 285 603228 景旺电 子 1,300 64,987.00 0.11 286 600210 紫江企 业 17,800 64,792.00 0.11 287 600787 中储股 份 12,925 64,625.00 0.11 288 600317 营口港 28,511 64,434.86 0.11 289 600330 天通股 份 11,637 64,119.87 0.11 290 600750 江中药 业 3,765 63,741.45 0.11 291 600562 国睿科 技 4,950 63,706.50 0.11 292 600611 大众交 通 15,950 63,640.50 0.11 293 600116 三峡水 利 8,673 63,486.36 0.11 294 600316 洪都航 空 6,416 63,454.24 0.11 295 600200 江苏吴 中 10,700 63,344.00 0.11 296 601588 北辰实 业 23,310 63,170.10 0.10 297 600783 鲁信创 投 4,009 62,861.12 0.10 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 57 页 共 72 页


298 600667 太极实 业 12,300 62,853.00 0.10 299 601375 中原证 券 14,724 62,724.24 0.10 300 600623 华谊集 团 7,700 62,216.00 0.10 301 600751 海航科 技 22,900 62,059.00 0.10 302 601666 平煤股 份 17,500 61,600.00 0.10 303 603766 隆鑫通 用 15,050 61,554.50 0.10 304 600580 卧龙电 气 9,708 61,160.40 0.10 305 600108 亚盛集 团 22,791 60,168.24 0.10 306 600230 沧州大 化 3,660 59,109.00 0.10 307 603658 安图生 物 1,200 58,668.00 0.10 308 600151 航天机 电 14,700 58,212.00 0.10 309 600559 老白干 酒 4,700 58,092.00 0.10 310 600859 王府井 4,256 57,711.36 0.10 311 600694 大商股 份 2,383 57,644.77 0.10 312 601016 节能风 电 24,600 57,072.00 0.09 313 603000 人民网 7,800 56,940.00 0.09 314 600777 新潮能 源 29,800 56,918.00 0.09 315 603708 家家悦 2,820 56,653.80 0.09 316 600757 长江传 媒 8,686 56,632.72 0.09 317 601066 中信建 投 6,500 56,615.00 0.09 318 600478 科力远 14,496 56,534.40 0.09 319 600477 杭萧钢 构 15,660 56,376.00 0.09 320 600338 西藏珠 峰 2,900 56,347.00 0.09 321 600993 马应龙 4,181 56,109.02 0.09 322 600765 中航重 机 7,494 55,755.36 0.09 323 600206 有研新 材 8,522 55,648.66 0.09 324 601311 骆驼股 份 6,300 55,629.00 0.09 325 600621 华鑫股 份 6,200 54,436.00 0.09 326 600874 创业环 保 6,533 53,897.25 0.09 327 600502 安徽水 利 15,096 53,741.76 0.09 328 600614 鹏起科 技 14,820 53,203.80 0.09 329 600846 同济科 技 7,352 52,566.80 0.09 330 600366 宁波韵 升 10,459 52,399.59 0.09 331 600390 五矿资 本 7,500 52,200.00 0.09 332 600856 中天能 源 14,000 52,080.00 0.09 333 601069 西部黄 金 3,500 52,045.00 0.09 334 601001 大同煤 业 12,188 52,042.76 0.09 335 600259 广晟有 色 2,300 51,428.00 0.09 336 601886 江河集 团 6,861 51,388.89 0.09 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 58 页 共 72 页


337 600594 益佰制 药 9,300 51,336.00 0.09 338 600988 赤峰黄 金 12,800 51,072.00 0.08 339 600416 湘电股 份 9,880 50,980.80 0.08 340 600495 晋西车 轴 12,316 50,618.76 0.08 341 601689 拓普集 团 3,400 50,252.00 0.08 342 600677 航天通 信 5,300 50,191.00 0.08 343 600864 哈投股 份 11,246 50,044.70 0.08 344 601828 美凯龙 4,527 49,978.08 0.08 345 603198 迎驾贡 酒 3,500 49,385.00 0.08 346 600093 易见股 份 6,500 49,270.00 0.08 347 603568 伟明环 保 2,150 49,127.50 0.08 348 600754 锦江股 份 2,300 48,990.00 0.08 349 601003 柳钢股 份 7,400 48,618.00 0.08 350 600715 文投控 股 10,800 48,600.00 0.08 351 603260 合盛硅 业 1,100 48,180.00 0.08 352 600422 昆药集 团 7,782 48,092.76 0.08 353 600233 圆通速 递 4,800 48,000.00 0.08 354 600329 中新药 业 3,857 47,981.08 0.08 355 601838 成都银 行 5,922 47,672.10 0.08 356 600187 国中水 务 18,837 46,527.39 0.08 357 601158 重庆水 务 8,339 46,364.84 0.08 358 600122 宏图高 科 12,771 46,358.73 0.08 359 600072 中船科 技 6,600 46,002.00 0.08 360 600350 山东高 速 10,000 45,600.00 0.08 361 600685 中船防 务 4,741 45,323.96 0.08 362 600255 梦舟股 份 25,143 45,257.40 0.08 363 600640 号百控 股 4,600 45,126.00 0.07 364 601139 深圳燃 气 8,391 45,059.67 0.07 365 601908 京运通 14,129 44,506.35 0.07 366 603444 吉比特 300 44,400.00 0.07 367 600172 黄河旋 风 14,420 43,981.00 0.07 368 603328 依顿电 子 4,400 43,560.00 0.07 369 600343 航天动 力 5,652 42,955.20 0.07 370 601108 财通证 券 5,900 42,598.00 0.07 371 600569 安阳钢铁 14,000 42,420.00 0.07 372 600058 五矿发 展 6,400 41,664.00 0.07 373 600963 岳阳林 纸 10,384 41,639.84 0.07 374 600006 东风汽 车 11,553 41,590.80 0.07 375 601952 苏垦农 发 6,190 41,039.70 0.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 59 页 共 72 页


376 600550 保变电 气 11,100 40,848.00 0.07 377 600458 时代新 材 6,000 40,680.00 0.07 378 600568 中珠医 疗 17,767 40,508.76 0.07 379 600971 恒源煤 电 7,100 39,973.00 0.07 380 600086 东方金 钰 8,665 39,945.65 0.07 381 603888 新华网 3,100 39,804.00 0.07 382 600428 中远海 特 12,239 39,776.75 0.07 383 600759 洲际油 气 16,800 39,648.00 0.07 384 600581 八一钢 铁 11,000 39,160.00 0.07 385 603377 东方时 尚 2,680 39,128.00 0.06 386 603556 海兴电 力 3,000 39,000.00 0.06 387 600096 云天化 7,700 38,577.00 0.06 388 601990 南京证 券 4,400 38,280.00 0.06 389 603659 璞泰来 800 37,920.00 0.06 390 601002 晋亿实 业 7,050 37,717.50 0.06 391 601860 紫金银 行 11,978 37,610.92 0.06 392 600391 航发科 技 3,431 37,500.83 0.06 393 603113 金能科 技 3,400 37,298.00 0.06 394 601777 力帆股 份 9,717 37,021.77 0.06 395 600939 重庆建 工 7,900 36,419.00 0.06 396 600862 中航高 科 6,300 35,280.00 0.06 397 601949 中国出 版 7,900 34,681.00 0.06 398 600335 国机汽 车 5,500 34,320.00 0.06 399 603980 吉华集 团 2,900 34,133.00 0.06 400 603225 新凤鸣 1,780 33,375.00 0.06 401 600651 飞乐音 响 10,310 33,301.30 0.06 402 603156 养元饮 品 800 33,264.00 0.06 403 603298 杭叉集 团 2,800 33,096.00 0.05 404 603650 彤程新 材 1,663 32,977.29 0.05 405 600652 游久游 戏 7,367 32,930.49 0.05 406 600666 奥瑞德 10,860 32,905.80 0.05 407 603881 数据港 1,300 32,162.00 0.05 408 600517 置信电 气 10,079 32,051.22 0.05 409 600231 凌钢股 份 11,900 31,773.00 0.05 410 603629 利通电 子 814 31,509.94 0.05 411 601019 山东出 版 3,900 30,498.00 0.05 412 601890 亚星锚 链 8,400 29,568.00 0.05 413 600180 瑞茂通 4,148 29,243.40 0.05 414 600855 航天长 峰 3,234 29,203.02 0.05 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 60 页 共 72 页


415 603308 应流股 份 3,595 28,831.90 0.05 416 600996 贵广网 络 4,500 28,620.00 0.05 417 603056 德邦股 份 1,700 28,135.00 0.05 418 603603 博天环 境 1,900 28,120.00 0.05 419 600595 中孚实 业 14,415 27,965.10 0.05 420 600630 龙头股 份 4,000 27,640.00 0.05 421 603486 科沃斯 600 27,618.00 0.05 422 600687 刚泰控 股 6,600 27,390.00 0.05 422 601330 绿色动 力 2,200 27,390.00 0.05 423 600280 中央商 场 8,400 27,300.00 0.05 424 600571 信雅达 4,300 27,090.00 0.04 425 603868 飞科电 器 700 26,726.00 0.04 426 601969 海南矿 业 5,900 26,432.00 0.04 427 601858 中国科 传 3,000 26,220.00 0.04 428 600758 红阳能 源 7,700 25,025.00 0.04 429 603712 七一二 1,400 24,934.00 0.04 430 603693 江苏新 能 1,800 24,822.00 0.04 431 603730 岱美股 份 1,171 24,462.19 0.04 432 603587 地素时 尚 1,100 24,189.00 0.04 433 603612 索通发 展 2,060 23,978.40 0.04 434 600119 长江投 资 3,200 23,456.00 0.04 435 603876 鼎胜新 材 1,200 22,248.00 0.04 436 600929 湖南盐 业 2,600 21,398.00 0.04 437 601020 华钰矿 业 2,400 20,304.00 0.03 438 603126 中材节 能 3,935 20,265.25 0.03 439 600917 重庆燃 气 2,800 19,936.00 0.03 440 603218 日月股 份 1,200 19,824.00 0.03 441 603013 亚普股 份 1,100 19,404.00 0.03 442 603025 大豪科 技 1,721 19,189.15 0.03 443 603105 芯能科 技 1,400 18,312.00 0.03 444 603733 仙鹤股 份 1,100 16,962.00 0.03 445 601619 嘉泽新 能 3,600 16,740.00 0.03 446 603596 伯特利 600 13,722.00 0.02 447 603877 太平鸟 700 13,153.00 0.02 448 603103 横店影 视 500 11,150.00 0.02 449 603533 掌阅科 技 400 7,112.00 0.01 450 603619 中曼石 油 400 6,208.00 0.01 注:股 票明 细不 包含 可退 替代款 估值 增( 减) 值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 61 页 共 72 页


8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600837 海通证 券 1,167,864.00 1.64 2 600518 康美药 业 1,003,653.00 1.41 3 600919 江苏银 行 657,168.00 0.92 4 600999 招商证 券 585,211.00 0.82 5 600958 东方证 券 463,192.00 0.65 6 601669 中国电 建 454,529.00 0.64 7 601985 中国核 电 366,841.00 0.51 8 600221 海航控 股 342,461.00 0.48 9 603288 海天味 业 328,629.64 0.46 10 600111 北方稀 土 306,559.00 0.43 11 600779 水井坊 235,842.00 0.33 12 600760 中航沈 飞 215,718.00 0.30 13 600315 上海家 化 200,163.00 0.28 14 600926 杭州银行 185,126.60 0.26 15 600885 宏发股 份 183,822.00 0.26 16 600258 首旅酒 店 180,980.00 0.25 17 603833 欧派家 居 168,636.00 0.24 18 603858 步长制 药 166,622.00 0.23 19 600346 恒力股 份 166,582.00 0.23 20 600369 西南证 券 160,657.00 0.23 注:“买入股 票成本” 或 “卖出股票收 入”均按 买 卖成交金额( 成交单价 乘 以成交数量 )填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600276 恒瑞医 药 2,460,092.35 3.45 2 600585 海螺水 泥 969,521.00 1.36 3 601888 中国国 旅 908,035.00 1.27 4 600690 青岛海 尔 847,455.00 1.19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 62 页 共 72 页


5 600309 万华化 学 788,312.40 1.10 6 601939 建设银 行 764,930.88 1.07 7 600703 三安光 电 717,006.80 1.00 8 600196 复星医 药 390,927.64 0.55 9 600100 同方股 份 272,680.00 0.38 10 600221 海航控 股 253,216.99 0.35 11 600150 *ST 船舶 169,167.00 0.24 12 600663 陆家嘴 168,352.00 0.24 13 600895 张江高 科 156,263.67 0.22 14 600369 西南证 券 154,398.80 0.22 15 600376 首开股 份 146,427.70 0.21 16 600157 永泰能 源 141,169.28 0.20 17 601606 长城军 工 127,246.98 0.18 18 600704 物产中 大 122,533.96 0.17 19 600873 梅花生 物 116,485.05 0.16 20 600021 上海电 力 110,753.68 0.16 注: “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 ( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 17,700,468.54 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 15,634,695.66 注:不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 63 页 共 72 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的, 也 没有在报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。 8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 70.56 2 应收证 券清 算款 13,180.94 3 应收股 利 - 4 应收利 息 182.84 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,434.34


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股 期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 64 页 共 72 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 643 29,127.78 14,507,173.00 77.46% 4,221,988.00 22.54% 9.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 联接基 金 14,500,000.00 77.42%


9.3 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 徐志平 139,600.00 0.75% 2 陈建锋 125,300.00 0.67% 3 欧阳华 鸣 124,747.00 0.67% 4 徐钧 108,134.00 0.58% 5 郭秀琴 100,000.00 0.53% 6 钟鸣 100,000.00 0.53% 7 沈曙明 96,295.00 0.51% 8 徐子良 88,800.00 0.47% 9 蒋桂素 87,315.00 0.47% 10 韩庆明 70,500.00 0.38% 11 中国银 行股 份有 限公 司- 华泰柏 瑞 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 14,500,000.00 77.42% 注:前 十名 持有 人为 除华 泰柏瑞 上证 中小 盘ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 65 页 共 72 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2018 年年度报告 第 66 页 共 72 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年1 月 26 日 )基 金份 额总 额 348,427,447.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,729,161.00 本报告 期期 间基 金总 申购 份额 3,500,000.00 减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,500,000.00 本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,729,161.00


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内 ,2018 年8 月 , 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已 按相关 规定 备案 、公 告。 2018 年 8 月 20 日 ,公 司 任命李 晓西 先生 为公 司副 总经理 ,李 晓西 先生 已通 过高级 管理 人 员 证券投 资法 律知 识考 试 , 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 。 报 告期 内基 金未改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所 。 本 报告 期基 金 应支付 给普 华永 道中 天会 计师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 )的 报酬 为60,000.00 元 人民 币, 该事 务所 已向本 基金 提供 了8 年的 审计服 务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处 罚。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安 2 32,191,251.05 100.00% 29,979.88 100.00% - 注:1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 公司应选择财 务状况良 好 ,经营行为规 范,具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构, 向其或其 合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件:


1) 具 有相 应的 业务 经营 资格;


2) 诚 信记 录良 好, 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ,未受 监管 机构 重大 处罚 ;


3) 资金 雄厚, 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格, 具 备健全 的内 控制 度, 并能 满足本 基金 运作 高度 保密的 要求 。 4) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 , 并 能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 5) 具备 研究 实力 , 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业 情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务,并能 根据基金 投 资的特定要 求,提供 专题研 究报 告。 2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营 机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君 安 13,472.80 100.00% - - - -


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11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下 54 只证 券投 资基 金 修改基 金 合同和 托管 协议 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 3 月 23 日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 基金投 资资 产支 持证 券的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 4 月 2 日 3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 聘任副 总经 理的 公告 中国证 券报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2018 年 8 月 21 日 4 华泰柏瑞基金关于网上直销平台 ( 含 移 动 终 端) 开 通 中 国 建 设 银 行 基金快捷支付业务并实施交易费 率优惠 活动 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 9 月 19 日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加基 金直 销账 户的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 9 月 25 日 6 华泰柏瑞基金关于网上直销平台 ( 含 移 动 终 端) 开 通 中 国 银 行 基 金 快捷支付业务并实施交易费率优 惠活动 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 10 月 9 日 7 华泰柏瑞基金关于网上直销平台 ( 含移动终端) 开 通 中 国 民 生 银 行 基金快捷支付业务并实施交易费 率优惠 活动 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 10 月 9 日 8 华泰柏瑞基金关于网上直销平台 ( 含 移 动 终 端) 开 通 招 商 银 行 直 付 通支付业务并实施交易费率优惠 活动 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2018 年 12 月 25 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份 额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - -








联 接 基 金 1 20180101-201812 31 13,525,977.0 0 2,022,300.0 0 1,048,277.0 0 14,500,000.0 0 77.42 % 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 联接 基金 持有基 金份 额超 过 20% 的 情形。 如果 这些 份额 持有 比例较 大的 投资 者赎 回 , 可能导 致巨 额赎 回 , 从 而 引发流 动性 风险 , 可能 对 基金产 生如 下影 响 : (1) 延期办 理赎 回申 请或 暂 停 赎回的风 险。当 发生巨额 赎回时, 投资者 可能面临 赎回申请 延期办 理、延缓 支付或暂 停赎回 的风 险。 (2 ) 基 金净 值大 幅波 动的风 险 。 基 金管 理人 为 了应对 大额 赎回 可能 短时 间内进 行资 产变 现 , 这 将 对基金资 产净值 产生不利 影响,同 时可能 发生大额 赎回费用 归入基 金资产、 基金份额 净值保 留位 数四舍 五入 等问 题, 这些 都可能 会造 成基 金资 产净 值的较 大波 动。 (3 )基 金 投资 目 标偏 离的 风险 。 单 一投资者 大额赎 回后可能 导致基金 规模缩 小,基金 将面临投 资银行 间债券、 交易所债 券时交 易困 难的情 形 , 从 而使 得实 现 基金投 资目 标存 在一 定的 不确定 性 。 (4) 基金 合同 提前终 止的 风险 。 如果 投 资者 大额 赎回可 能导致基 金资产规 模过小 ,不能满 足存续的 条件, 基金将根 据基金合 同的约 定面 临 合同终止 清算、 转型等风 险。本基 金管理 人将密切 关注申赎 动向, 审慎评估 大额申赎 对基金 持有 集中度 的影 响, 同时 将完 善流动 性风 险管 控机 制, 最大限 度的 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。


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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 上证 中 小盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 募集 的文 件





2 、 《上 证中 小盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》





3 、 《上 证中 小盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》





4 、 《上 证中 小盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》





5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照





6 、上 证中 小盘 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 的公 告 13.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层及 托管 人住 所 13.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 , 可 咨 询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 :400-888-0001 ( 免 长途费 ) 021-3878 4638 公司 网址 :www.huatai-pb.com 华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 2019 年 3 月 27 日