融 通 月 月 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年3 月27 日 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 根据融通 月 月添利定期开 放债券型 证 券投资基金(以
下简称 “本 基金 ” ) 基金 合 同规定 , 于2019 年3 月25 日复 核了 本报 告中 的财 务指标 、净 值表 现、
利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通月 月添 利定 期开 放债 券
基金主 代码 000437
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月29 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 526,831,277.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 融通 月月添利 定期开放 债
券 A
融通 月月添利定期 开放债
券B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000437 000438
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 522,688,460.28 份 4,142,816.74 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 , 力 争获 取高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种, 不直 接买 入股 票、 权 证等 权益 类金 融工
具。 本 基金 封闭 期的 投资 组合久 期与 封闭 期剩 余期 限进行 适当 匹配 。 本 基金
的具体 投资 策略 包括 资产 配置策 略 、 利 率策 略 、 信 用策略 、 类属 配置 与个 券
选择策 略、 可转 换债 券投 资策略 以及 资产 支持 证券 的投资 策略 等部 分。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其预 期风 险与
收益高 于货 币市 场基 金, 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 贺倩
联系电 话 (0755 )26948666 (010)66060069
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、( 0755 )
26948088
95599
传真 (0755 )26935005 (010)68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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3.1.1
期间
数据
和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
融通月月添利定
期开放债券 A
融通月月添利
定期开放债券
B
融通月月添利定
期开放债券 A
融通月月添利
定期开放债券
B
融通月月添利定期
开放债券 A
融通月月添利
定期开放债券
B
本期
已实
现收
益
23,287,537.78 237,358.18 -38,190,321.84 -2,959,418.78 53,941,453.33 841,021.05
本期
利润
39,283,572.21 426,356.48 -27,113,729.18 -2,010,387.22 -14,425,947.16 -3,221,999.09
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0687 0.0645 -0.0247 -0.0303 -0.0136 -0.1477
本期
基金
份额
净值
增长
率
7.12% 6.85% -2.29% -2.59% -0.56% -0.86%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0107 0.0066 -0.0224 -0.0256 0.0116 0.0108
期末
基金
资产
净值
546,163,783.02 4,310,877.37 571,135,715.26 7,026,248.54 1,265,629,153.31 84,972,903.49
期末
基金
份额
净值
1.045 1.041 0.983 0.979 1.012 1.011 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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注: (1 )所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用,计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ;
(2) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
(3)期末可供 分配基金 份 额 利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 : 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末未分
配利润 (已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通月 月添 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.94% 0.07% 0.38% 0.00% 1.56% 0.07%
过去六 个月 4.16% 0.08% 0.76% 0.00% 3.40% 0.08%
过去一 年 7.12% 0.08% 1.50% 0.00% 5.62% 0.08%
过去三 年 4.09% 0.11% 4.50% 0.00% -0.41% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
19.80% 0.12% 7.62% 0.00% 12.18% 0.12%
融通月 月添 利定 期开 放债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.85% 0.07% 0.38% 0.00% 1.47% 0.07%
过去六 个月 3.98% 0.08% 0.76% 0.00% 3.22% 0.08%
过去一 年 6.85% 0.07% 1.50% 0.00% 5.35% 0.07%
过去三 年 3.19% 0.11% 4.50% 0.00% -1.31% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
18.12% 0.12% 7.62% 0.00% 10.50% 0.12%
融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份 额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 8 月 29 日 ,合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,未 按整 个自融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
融 通月 月添 利定期 开放 债 券A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.0800 282,758.06 3,869,044.84 4,151,802.90
2017 0.0600 6,259,569.32 1,247,108.64 7,506,677.96
2016 0.5030 47,679,005.16 5,792,386.30 53,471,391.46
合计 0.6430 54,221,332.54 10,908,539.78 65,129,872.32
单位: 人民 币元
融通 月月 添 利定期 开放 债 券B
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.0500 20,047.99 662.84 20,710.83
2017 0.0600 122,886.60 381,520.38 504,406.98
2016 0.4620 744,430.80 410,475.49 1,154,906.29
合计 0.5720 887,365.39 792,658.71 1,680,024.10
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司” ) 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 , 于
2001 年 5 月 22 日 成立 , 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为: 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 (Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。
截至2018 年12 月 31 日 , 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 : 即融 通新 蓝筹 证 券投资 基金 、 融
通债券 投资 基金 、融 通蓝 筹成长 证券 投资 基金 、融 通深 证 100 指数 证券 投资 基金、 融通 行业 景 气
证券投 资基 金 、 融 通巨 潮 100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通易 支付 货币 市场 证 券投资 基金 、 融通
动力先 锋混 合型 证券 投资 基金、 融通 领先 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、 融 通内需 驱动 混合 型证
券投资 基金 、 融通 深证 成 份指数 证券 投资 基金 、 融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强 型证券投 资 基金、融通医 疗保健行 业 混合型证券投 资基金、 融 通岁岁添利 定期开放
债券型证券投 资基金、 融 通通泰保本混 合型证券 投 资基金、融通 通源短融 债 券型证券投 资基金、
融通通瑞债券 型证券投 资 基金、融通月 月添利定 期 开放债券型证 券投资基 金 、融通健康 产业灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通转型三 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 融通互联网 传媒灵活
配置混合型 证 券投资基 金 、融通新区域 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、融通通鑫 灵活配置融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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混合型证券投 资基金、 融 通新能源灵活 配置混合 型 证券投资基金 、融通中 证 军工指数分 级证券投
资基金、融通 中证全指 证 券公司指数分 级证券投 资 基金、融通跨 界成长灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 融
通汇财 宝货 币市 场基 金、 融通中 国 风 1 号 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、融 通通盈 保本 混合 型 证
券投资基金、 融通增利 债 券型证券投资 基金、融 通 增鑫债券型证 券投资基 金 、融通增益 债券型证
券投资基金、 融通 增祥 债 券型证券投资 基金、融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金 、融通通
安债券型证券 投资基金 、 融通通优债券 型证券投 资 基金、融通通 乾研究精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通新趋势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、融通国企 改革新机 遇 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通通和债 券 型证券投资基 金、融通 沪 港深智慧生活 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券型证券 投 资基金、融通 可转债债 券 型证券投资 基金、融
通通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通通 宸债 券型 证券投 资基 金、 融通 通玺 债 券型证 券投 资基 金、
融通通 润债 券型 证 券 投资 基金、 融通 中证 人工 智能 主题指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通收 益增 强债
券型证券投资 基金、融 通 中国概念债券 型证券投 资 基金(QDII) 、融通 逆向策 略灵活配置混 合型证
券投资基金、 融通通裕 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金、融 通红利机 会 主题精选灵 活配置混
合型证券投资 基金、融 通 通昊定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、融通 新 能源汽车主 题精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、融通增辉 定期开放 债 券型发起式证 券投资基 金 、融通增悦 债券型证
券投资基金、 融通通捷 债 券型证券投资 基金、融 通 研究优选混合 型证券投 资 基金、融通 丰利四分
法证券 投资 基金(QDII ) 。 其中 , 融 通债 券投 资基 金 、 融 通深 证 100 指 数证 券 投资基 金和 融通 蓝筹
成长证 券投 资基 金同 属融 通通利 系列 证券 投资 基金 。 此外 , 公 司还 开展 了特 定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱浩然
本 基 金
的 基 金
经理
2017 年 9
月 8 日
- 6
朱 浩 然 先 生 , 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕
士、 经 济学 学士 。6 年 证券 投资从 业经
历 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 现 任 融 通 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金 经
理 。 历 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构
债 券 投 资 部 信 用 研 究 员 、 交 易 管 理 部
交易员 、 机 构债 券投 资部 基金研 究员 、
上 海 毕 朴 斯 投 资 管 理 合 伙 企 业 投 资 经
理。2017 年 2 月 加入 融通 基金管 理有
限 公 司 , 历 任 固 定 收 益 部 专 户 投 资 经
理, 现 任融 通通 福债 券(LOF) 、 融 通月
月 添 利 定 期 开 放 债 券 、 融 通 通 源 短 融融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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债券、 融通 通玺 债券 、 融 通通祺 债券 、
融 通 通 瑞 债 券 、 融 通 增 悦 债 券 、 融 通
通 捷 债 券 、 融 通 增 辉 定 期 开 放 债 券 发
起式基 金的 基金 经理 。
张一格 本 基 金
的 基 金
经理、 固
定 收 益
投 资 总
监
2016 年 8
月 24 日
2018 年 3
月 24 日
12 张 一 格 先 生 , 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部
经 济 学 硕 士 、 南 开 大 学 法 学 学 士 , 美
国特许 金融 分析 师(CFA)。 12 年 证券
投 资 从 业 经 历 , 具 有 基 金 从 业 资 格 ,
现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
投 资 总 监 。 历 任 兴 业 银 行 资 金 营 运 中
心 投 资 经 理 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
国 泰 民 安 增 利 债 券 等 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 6 月 加入 融通 基金管 理有
限 公 司 , 现 任 融 通 通 盈 保 本 混 合 、 融
通 通 裕 定 期 开 放 债 券 发 起 式 、 融 通 收
益 增 强 债 券 、 融 通 通 昊 定 期 开 放 债 券
发 起 式 、 融 通 通 源 短 融 债 券 基 金 的 基
金经理 。
注: 任职日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写;证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ,
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人
谋求最大利益 ,无损害 基 金持有人利益 的行为, 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待,本 基 金管理人制定 了《融通 基 金 管理有限公 司
公平交 易制 度》 , 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ,并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系,加 强 交易执行环节 的内部控 制 ,并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时,本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则,在授 权、研究 分 析、投资决策 、融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 (日 内 、3 日 内、5 日 内 ) 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析, 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年年 初以 来, 随 着前 期金融 监管 、 地 方政 府债 务 监管带 来的 信用 收缩 逐步 影响实 体经 济,
以及中美贸易 战不断发 酵 ,央行货币政 策转向明 显 ,实施了多次 降准、MLF 放量续作、大 量投放
OMO 等措施 ,整体流 动性 维持宽松态势 ,上半年 长 端利率也走出 了较大幅 度 的行情,利率 债呈现
牛陡形态。三 季度在通 胀 、地方债供给 及基建发 力 的担忧下,收 益率陷入 震 荡,四季度 收益率在
宽信用 不及 预期 的背 景下 重新选 择下 行。
组合在春节之 后即开始 逐 步提高久期, 并逐步减 持 转债,保持了 组合的高 杠 杆操作,适当 辅
以长久 期利 率债 的波 段操 作。组 合整 体 在2018 年实现 了净 值增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 融通 月月 添利定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值为 1.045 元 ,本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为 7.12% ; 截 至本报 告期 末融 通月 月添 利定期 开放 债券 B 基金 份 额净值 为 1.041 元,
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 6.85% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 我们 认为 债 市收益 率仍 有下 行空 间。
第一, 经济 基本 面角 度, 整体我 们认 为国 内经 济面 临持续 的压 力, 最新 的官 方、财 新 PMI 全
面走弱 。社 融余 额增 速仍 在下滑 趋势 中, 数据 主要 体现在 非标 上, 今 年 1-11 月委托 贷款+信 托贷
款收缩 4.77 万亿 ,收 缩 趋势仍 在。 银行 表内 信贷 结构仍 差, 表内 票据 今年 1-11 月 新增 加 1.55
万亿, 而去 年同 期净 减少 1.72 万 亿, 表内 企业 中长 期贷款 今年 1-11 月 新增 金 额比去 年同 期减 少
7700 亿。
地产商、地方 政府、家 庭 作为加杠杆的 主体,目 前 均面临压力。 地产商和 地 方政府加快周 转
带来投资高企 ,但土地 流 拍增加,土地 购置分项 的 领先指标显示 土地购置 费 对地产投资 的支撑已
经开始 见顶 回落 , 高投 资 可持续 性不 强。 《 资管 新规 》 和 对地 方政 府融 资行 为 、 问 责等 各方 面限 制
了地方政府加 杠杆的能 力 和意愿,比如 湖南、新 疆 、广西等。居 民部门方 面 ,再分配过 程对居民融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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消费不 利, 可支 配收 入增 速低于 名 义 GDP 增长 ,低 于企业 利润 增长 ,低 于税 收增速 ,目 前居 民 新
增贷款占可支配 收入已经 达 到 09 年 以后新高。2008-2017 年住户部门 债务收 入比从 43% 上升到
112%, 房贷 收入 比 从22.6% 上升 到60.5% 。
第二,整体政 策方向角 度 ,最近民企疏 困等方面 的 政策较为密集 ,但目前 融 资走弱的限制 因
素包括商业银 行风险偏 好 走低、坏账压 力、地方 政 府隐形债务的 监管,依 靠 政策来推动 宽信用存
在较大的难度 。只要没 有 运动式的放松 地产、放 松 地方政府监管 和强压商 业 银行扩大信 贷,我们
认为融 资反 弹的 可能 性不 大,进 而对 经济 的预 期尚 难以改 善。
第三, 资金 面与 流动 性角 度,2018 年年 初以 来, 货 币政策 对流 动性 的表 述从 “合理 稳定 ” 逐
渐转向 “合 理充 裕 ” ,操 作行为 上定 向降 准、 降准 置换 MLF 等 释放 呵护 信号 ,短端 资金 利率 和 中
端 NCD 利率 中枢 下行 明显 ,市场 对货 币政 策的 认知 也从 “ 怀疑 其可 持续 性 ” 逐渐到 “确 认、 相 信
和定价”转变 。3 季度 的 国常会与政治 局会议进 一 步确认流动性 合理充裕 的 信号,信用 收缩和贸
易摩擦背景下 ,央行有 必 要维持适度宽 松的流动 性 ,整体我们认 为债券收 益 率波动中枢 仍有下行
空间。
但是 , 从 性价 比来 看, 我 们认 为2019 年 利率 品不 如 中等久 期信 用债 加杠 杆套 息更优 , 因此 在
组合久期中, 信用债贡 献 比例会增大, 利率债贡 献 比例会适当减 小,会更 加 积极地挖掘 转债的 投
资机会 。 在2019 年 ,我 们 将继续 努力 为持 有人 提供 相对稳 定的 净值 增长 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ,公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会,通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合, 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历。
估值委员会定 期对经济 环 境是否 发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价,在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法,以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 , 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价,金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核, 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对, 同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业 务的 事前 、事 中及 事后的 审核 工作 。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
截至本报告期 末,本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ,由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2018 年12 月 19 日实 施2018 年 第一 次 利 润 分配, 以2018 年 11 月 30 日的可 分配 收
益为基 准, 融通 月月 添利 定期开 放债 券 A 每 10 份基 金份额 派发 红 利 0.08 元, 融通月 月添 利定 期
开放债 券B 每 10 份 基金 份 额派发 红 利 0.05 元。
本基金 于2019 年 1 月 14 日实 施 2018 年第 二次 利润 分配, 以 2018 年 12 月 31 日的可 分配 收
益为基 准 , 融通 月月 添利 定期开 放债 券 A 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.06 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —融通 基金管理
有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ,进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本托管人认为, 融通基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,融通基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本基 金2018 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 , 普华 永 道中天 会计 师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 ) 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 ( 普 华永 道中天 审字(2019) 第 21141 号) , 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 融通 月月 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 563,880.03 465,533.93
结算备 付金 1,707,806.42 4,577,226.66
存出保 证金 49,265.43 57,253.52
交易性 金融 资产 819,419,470.47 723,413,801.70
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 775,419,470.47 723,413,801.70
资产支 持证 券投 资 44,000,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 13,355,593.29 13,925,959.05
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 835,096,015.64 742,439,774.86
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 283,582,262.38 163,500,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 326,742.50 343,271.97
应付托 管费 93,354.99 98,077.69
应付销 售服 务费 1,283.11 2,086.16
应付交 易费 用 30,550.42 11,797.20
应交税 费 89,627.09 -
应付利 息 437,534.76 222,578.04 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 60,000.00 100,000.00
负债合 计 284,621,355.25 164,277,811.06
所有者权益:
实收基 金 526,831,277.02 588,338,807.32
未分配 利润 23,643,383.37 -10,176,843.52
所有者 权益 合计 550,474,660.39 578,161,963.80
负债和 所有 者权 益总 计 835,096,015.64 742,439,774.86
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ,融 通月 月添 利 定期开 放债 券A 基金 份额 净值 1.045 元,
基金份 额总 额522,688,460.28 份; 融 通月 月添 利定 期开放 债 券B 基 金份 额净 值1.041 元 , 基 金份
额总 额4,142,816.74 份 。 融通月 月添 利定 期开 放债 券份额 总额 合计 为 526,831,277.02 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 融通 月月 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
一、收入 52,882,215.29 -4,231,617.33
1.利息 收入 37,377,285.64 69,799,714.61
其中: 存款 利息 收入 160,273.02 4,392,999.90
债券利 息收 入 36,253,656.10 63,199,078.67
资产支 持证 券利 息收 入 199,385.38 -
买入返 售 金 融资 产收 入 763,971.14 2,207,636.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -680,103.08 -86,056,956.16
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -680,103.08 -86,056,956.16
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 16,185,032.73 12,025,624.22
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 - -
减:二、费用 13,172,286.60 24,892,499.07
1.管 理人 报酬 4,136,297.49 8,070,599.89
2.托 管费 1,181,799.29 2,305,885.64 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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3.销 售服 务费 23,460.50 231,541.79
4.交 易费 用 41,705.65 19,236.63
5.利 息支 出 7,249,694.55 13,771,117.92
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 7,249,694.55 13,771,117.92
6.税 金及 附加 109,922.55 -
7.其 他费 用 429,406.57 494,117.20
三、利润总额 39,709,928.69 -29,124,116.40
减:所 得税 费用 - -
四、净利润 39,709,928.69 -29,124,116.40
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 融通 月月 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
588,338,807.32 -10,176,843.52 578,161,963.80
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 39,709,928.69 39,709,928.69
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-61,507,530.30 -1,717,188.07 -63,224,718.37
其中:1. 基 金申 购款 485,419,689.23 18,460,793.14 503,880,482.37
2. 基金 赎回 款 -546,927,219.53 -20,177,981.21 -567,105,200.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- -4,172,513.73 -4,172,513.73
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
526,831,277.02 23,643,383.37 550,474,660.39
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,335,180,826.10 15,421,230.70 1,350,602,056.80
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
- -29,124,116.40 -29,124,116.40 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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润)
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-746,842,018.78 11,537,127.12 -735,304,891.66
其中:1. 基 金申 购款 1,621,965.60 9,288.63 1,631,254.23
2. 基金 赎回 款 -748,463,984.38 11,527,838.49 -736,936,145.89
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产生的基金
净值变 动
- -8,011,084.94 -8,011,084.94
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
588,338,807.32 -10,176,843.52 578,161,963.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”)
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.3 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.3.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.3.2 关 联方 报酬
7.4.3.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,136,297.49 8,070,599.89
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
294,184.58 838,962.74
注:1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.70% 的年费 率计 提,
逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.70% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用, 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用,该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支, 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.3.2.2 基 金托 管 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,181,799.29 2,305,885.64
注:支付基金 托管人中国 农业银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提, 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天 数。
7.4.3.2.3 销 售服 务费
获 得 销 售 服 务
费 的 各 关 联 方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通月 月添 利定 期开 放债 券A 融通月 月添 利定 期开 放债 券 B 合计 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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融通基 金 -
247.65 247.65
中国农 业银 行 -
17,870.12 17,870.12
合计 -
18,117.77 18,117.77
获得销 售服 务
费的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通月 月添 利定 期开 放债 券 A 融通月 月添 利定 期开 放债 券B 合计
融通基 金 -
170,051.28 170,051.28
中国农 业银 行 -
42,140.48 42,140.48
合计 -
212,191.76 212,191.76
注: 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 B 类 基金份 额基 金资 产净 值 的 0.35% 计提 ,逐
日累计至每月 月底,按 月 支付给融通基 金,再由 融 通基金计算并 支付给各 基 金销售机构 ,其计算
公式为 :
日销售 服务 费= 前一 日 B 类基金 资产 净值 X 0.35%/ 当年 天数 。
7.4.3.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
无。
7.4.3.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.3.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无 。
7.4.3.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.3.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 563,880.03 83,809.87 465,533.93 155,241.44
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.3.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7.4.4 期 末(2018 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.4.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
110049
海尔转
债 2018-12-20 2019-1-18 新债未上市 100 100 3,140 313,995.87 313,995.87
-
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :资产 支持 证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
139358
绿城 7
优 1 2018-12-13 2019-1-9
资产支持证
券未上市 100 100 40,000 4,000,000.00 4,000,000.00
-
7.4.4.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.4.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.4.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日止 , 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额145,082,262.38 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011801400 18 金茂 SCP001 2019 年1 月2 日 100.53 300,000 30,159,000.00
101552026 15 晋能 MTN001 2019 年1 月2 日 101.68 200,000 20,336,000.00
101560046 15 晋能 MTN002 2019 年1 月2 日 101.45 17,000 1,724,650.00
101754068 17 晋煤 MTN003 2019 年1 月2 日 101.92 200,000 20,384,000.00
101801353 18 鞍钢 MTN002 2019 年1 月2 日 100.13 200,000 20,026,000.00
101800270
18 津 城建
MTN007
2019 年1 月2 日 103.27 60,000 6,196,200.00
101800591
18 津 城建
MTN011A
2019 年1 月2 日 102.62 200,000 20,524,000.00
101801053 18 中色 MTN001 2019 年1 月3 日 101.00 300,000 30,300,000.00
合计
1,477,000 149,649,850.00 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
7.4.4.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 138,500,000.00 元, 截止 2019 年 1 月 3 日先 后到 期 。 该类 交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ,按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 819,419,470.47 98.12
其中: 债券 775,419,470.47 92.85
资产 支持 证券 44,000,000.00 5.27
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 2,271,686.45 0.27
8 其他各 项资 产 13,404,858.72 1.61
9 合计 835,096,015.64 100.00
8.2 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,626,000.00 3.75
其中: 政策 性金 融债 20,626,000.00 3.75
4 企业债 券 177,082,873.00 32.17
5 企业短 期融 资 券 40,168,000.00 7.30
6 中期票 据 534,943,000.00 97.18
7 可转债 (可 交换 债) 2,599,597.47 0.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 775,419,470.47 140.86 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 101800119 18 兖矿 MTN001 300,000 31,323,000.00 5.69
2 101801319 18 冀 中能 源 MTN004 300,000 30,555,000.00 5.55
3 101800780 18 兴 展投 资 MTN001 300,000 30,543,000.00 5.55
4 101764036 17 苏 沙钢 MTN005 300,000 30,363,000.00 5.52
5 101801053 18 中色 MTN001 300,000 30,300,000.00 5.50
8.4 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细
金额 单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 139254 万科 28A1 300,000 30,000,000.00 5.45
2 139286 18 首开 2A 100,000 10,000,000.00 1.82
3 139358 绿城 7 优1 40,000 4,000,000.00 0.73
8.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ,或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
1 存出保 证金 49,265.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,355,593.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,404,858.72
8.8.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融 通 月 月 添 利
定期开 放债 券A
692 755,330.14 485,439,573.70 92.87% 37,248,886.58 7.13%
融 通 月 月 添 利
定期开 放债 券B
243 17,048.63 0 0.00% 4,142,816.74 100.00%
合计 935 563,455.91 485,439,573.70 92.14% 41,391,703.32 7.86%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
(份)
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业
人员持 有本 基金
融通月 月添 利定 期开 放债 券 A 1,209.15
0.0002%
融通月 月添 利定 期开 放债 券 B 21,553.23
0.5203%
合计 22,762.38
0.0043%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量
区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
融通月 月添 利定 期开 放债 券 A 0
融通月 月添 利定 期开 放债 券 B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通月 月添 利定 期开 放债 券 A 0
融通月 月添 利定 期开 放债 券 B 0
合计 0 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
融通月 月添 利定
期开放 债 券 A
融通月 月添 利定
期开放 债 券 B
基金合 同生 效日 (2014 年8 月 29 日 ) 基 金份
额总额
800,809,361.64 229,438.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 581,164,711.21 7,174,096.11
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 485,418,468.68 1,220.55
减:本 报告 期期 间基 金总 赎 回份额 543,894,719.61 3,032,499.92
本报告 期期 末基 金份 额总 额 522,688,460.28 4,142,816.74
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 变动
2018 年7 月28 日, 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ,
经本基金管理 人第六届 董 事会第五次临 时会议审 议 并通过,同意 刘晓玲女 士 辞去公司副 总经理职
务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 , 中 国农 业银 行总行 聘任 刘琳 同志 、李 智同志 为托 管业 务部 高级 专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司,该事 务 所自本基金合 同
生效以 来为 本基 金提 供审 计服务 至今 。本 年度 应支 付的审 计费 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基 金管理人 、 托管人的托管 业务部门 及 其相关高级管 理人员无 受 任何稽查 或处 罚
等情况 。 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注:1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 :
(1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
(2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ;
(4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5) 具备 基金 运作 所需 的 高 效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要, 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ;
(6) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务,包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告, 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ,提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤:
(1) 券商 服务 评价 ;
(2) 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商;
(3) 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报 分 管副 总经理 批准 ; 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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(4) 签约 。在 获得 批准 后 ,按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 报告 期新 增东 北证 券交易 单 元 1 个 、 广 发证 券交易 单 元1 个、 国盛 证 券交易 单 元 1 个 、
新时代 证券 交易 单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 646,710,601.19 79.09% 8,181,000,000.00 92.00% - -
申万宏 源 170,995,686.58 20.91% 711,000,000.00 8.00% - -
东北证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
份额单 位: 份
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20181102-20181231 0.00 485,392,836.14 - 485,392,836.14 92.13%
2 20180102-20181102 500,041,222.22 - 500,041,222.22 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险 融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能存 在因某单 一基金份 额持有 人大额赎 回而引起 基金单 位份
额净值 剧烈 波动 的风 险及 流动性 风险 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、根 据 2016 年 12 月 25 财政部 、国 家税 务总 局联 合下发 的《 关于 明确 金融 、房地 产开 发 、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 ( 财税 〔2016 〕140 号 ) 、2017 年1 月10 财政部 、 国 家税 务总
局联合 下发 的 《关 于资 管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 ( 财税 〔2017 〕 2 号 ) 及 财政 部 2017
年6 月30 发布 的 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 (财 税[2017]56 号 ) 的通知 , 现 明确 自
2018 年 1 月 1 起, 基金 管 理人运 营公 募基 金及 资管 产品( 以下 简称 “产 品” ) 过程中 发生 的增 值
税应税 行为 ,暂 适用 简易 计税方 法, 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 ( 含) 起 , 本基 金管 理人 将对 旗下 存续及 新增 产品 发生 的增 值税应 税行 为 按
照相关规定以 及税务机 关 的要求计算和 缴纳增值 税 税款及附加税 费。前述 税 款及附加税 费是产品
管理、运作和 处分过程 中 发生的,将由 产品资产 承 担,从产品资 产中提取 缴 纳,可能对 产品收益
水平有 所影 响, 敬请 广大 投资者 知悉 。
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资 基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 , 本基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致,对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 相关的条 款 ,包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等, 具体内 容详 见 2018 年 3 月 22 基 金管 理人 网站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
融 通基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日