平 安 合 锦 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金
2018 年 年度 报 告 摘 要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 杭州银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 杭州 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2018 年9 月21 日起 至 12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 平安合 锦定 开债
场内简 称 -
基金主 代码 006412
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型、定期开放方式 运 作。本基金的封闭期为 自 基
金合同生效之日起（含 ） 或自每一开放期结束之 日 次
日（含 ） 至 3 个月 （含 ） 后对应 日的 前一 日止 （若 该
对应日为非工作日或无 该 对应日，则顺延至下一 工 作
日） 。 本基 金自 封闭 期结 束 之后第 一个 工作 日起 （含 ）
进入开 放期 ， 每个 开放 期 最长不 超 过 10 个工 作日 ， 开
放期的 具体 时间 以基 金管 理人届 时公 告为 准。
基金合 同生 效日 2018 年 9 月21 日
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 杭州银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,509,998,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 及谨 慎 控制 组合 净值 波动 率的
前 提 下， 本基 金追 求基 金产 品 的长 期、 持续 增值 ，并
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 周期 、 行业 前景 预测 和发 债主
体 公 司研 究的 综合 运用 ，主 要 采取 利率 策略 、信 用策
略 、 息差 策略 等积 极投 资策 略 ，在 严格 控制 流动 性风
险 、 利率 风险 以及 信 用 风险 的 基础 上， 深入 挖掘 价值
被 低 估的 固定 收益 投资 品种 ， 构建 及调 整固 定收 益投
资 组 合。 本基 金将 灵活 应用 组 合久 期配 置策 略、 类属
资 产 配置 策略 、个 券选 择策 略 、息 差策 略、 现金 头寸
管 理 策略 等， 在合 理管 理并 控 制组 合风 险的 前提 下，
获得债 券市 场的 整体 回报 率及超 额收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安基 金管 理有 限公 司 杭州银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 陈凯伦
联系电 话 0755-22626828 0571-87253683
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn chenkailun@hzbank.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95398
传真 0755-23997878 0571-86475525
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年9 月21 日
( 基金 合同 生效
日)-2018 年12 月
31 日
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 21,351,751.79 - -
本期利 润 24,117,414.89 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0096 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.96% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0030 - -
期末基 金资 产净 值 2,520,310,425.89 - -
期末基 金份 额净 值 1.0041 - -
注：1. 本基 金基 金合 同 于2018 年09 月 21 日 正式 生 效，截 至报 告期 末未 满半 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.03% 2.91% 0.05% -2.01% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.96% 0.03% 3.19% 0.05% -2.23% -0.02%
注：1 、 中证 全债 指数 收益 率。 中证 全债 指数 是中 证 指数有 限公 司编 制的 综合 反映银 行间 债券 市场
和沪深交易所债券 市场的 跨市场债券指数。 该指数 的样本由银行间市 场和沪 深交易所市 场 的国
债、金融债券 及企业债 券 组成，中证指 数有限公 司 每日计算并发 布中证全 债 的收盘指数 及相应的
债券属 性指 标， 为债 券投 资人提 供投 资分 析工 具和 业绩评 价 基准 。 指 数涵 盖 了银行 间市 场和 交易
所市场 ，具 有广 泛的 市场 代表性 ，适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2018 年 09 月 21 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 半年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
1.本基 金合 同 于2018 年09 月 21 日 正式 生效, 截 止 报告期 末未 满半 年.
2.2018 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.0550 13,804,989.00 - 13,804,989.00
合计 0.0550 13,804,989.00 - 13,804,989.00
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称" 平安 基金" ） 经 中国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号 文批
准设立。平安 基金总部 位 于深圳，注册 资本金 为 13 亿元人民币。 目前公司 股 东为平安信托 有限
责任公 司 ， 持 有股 权68.19% ； 大华 资产 管理 有限 公司 ， 持 有股 权17.51% ； 三亚 盈湾旅 业有 限公 司，
持有股权 14.3% 。 平安基 金秉承 “规范 、诚信、 专 业、创新 ”企 业管理理 念 ，致力于通过 持续稳
定的投资业绩 ，不断丰 富 的客户服务手 段及服务 内 容，为投资人 提供多样 化 的基金产品 和高品质
的理财服务， 从而实现 “ 以专业承载信 赖 ”的品 牌 承诺，成为深 得投资人 信 赖的基金管 理公司。
截至2018 年12 月 31 日 ， 平安基 金共 管 理 66 只公 募 基金， 资产 管理 总规 模 2879 亿 元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
高勇标
平 安 合 锦
定 期 开 放
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2018 年 9 月
21 日
- 8
高勇标先生，西南财经
大学硕士。曾先后任职
于国海证券股份有限公
司自营分公司投资经理
助理、深圳市尧山财富
管理有限公司投资管理
部副总经理、恒大人寿
保险有限公司固定收益
部投资 经理 。2017 年 4
月加入平安基金管理有
限公司，任投资研究部
固定收益组投资经理，
现任平安鼎弘混合型证
券投资 基金(LOF) 、 平 安
惠悦纯债债券型证券投
资基金、平安安盈保本
混合型证券投资基金、
平安安享保本混合型证
券投资基金、平安鑫安
混合型证券投资基金、
平安惠融纯债债券型证
券投资基金、平安惠 泽
纯债债券型证券投资基
金、平安合锦定期开放平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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债券型发起式证券投资
基金、平安鑫荣混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
WANG AO
平 安 合 锦
定 期 开 放
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2018 年10 月
17 日
- 6
WANG AO 先 生， 澳 大利 亚
籍，CAIA 、FRM ，CFA ，
澳大利亚莫纳什大学商
学( 金 融 学 、 经 济 学) 学
士。曾任职原深发展银
行国际业务部外汇政策
管理室 。2012 年 9 月加
入平安基金管理有限公
司，担任投资研究部固
定收益研究员。现任平
安鼎信债券型证券投资
基金、平安鑫享混合型
证券投资基金、平安惠
金定期开放债券型证券
投资基金、平安惠裕债
券型证券投资基金、平
安添利债券型证券投资
基金、平安鼎越灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安双债添益债券
型证券投资基金、平安
合锦定期开放债券型发
起式证券投资基金基金
经理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安合 锦定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他
有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金运 作整体合 法 合规，没有 损害基金
份额持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》 、 《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制
度》 ， 严格 执行 法律 法规 及 制度要 求 ， 从 以下 五个 方 面对交 易行 为进 行严 格控 制： 一是 搭建 平等 的
投资信息平台 ，合理设 置 各类资产管理 业务之间 以 及各类资产管 理业务内 部 的组织结构 ，在保证
各投资组合投 资决策相 对 独立性的同时 ，确保其 在 获得投资信息 、投资建 议 和实施投资 决策等方
面享有公平的 机会。二 是 制定公平交易 规则 ，建 立 科学的投资决 策体系， 加 强交易执行 环节的内
部控制，并通 过工作制 度 、流程和技术 手段保证 公 平交易原则的 实现。三 是 加强对投资 交易行为
的监察稽核力 度，建立 有 效的异常交易 行为日常 监 控和分析评估 制度，通 过 对投资交易 行为的监
控、分析评估 和信息披 露 来加强对公平 交易过程 和 结果的监督。 四是明确 报 告制度和路 线，根据
法规及公司内 部要求， 分 别于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 投资业绩进 行分析、
评估，形成分 析报告， 由 投资组合经理 、督察长 、 总经理签署后 ，妥善保 存 备查，如果 发现涉嫌
违背公平交易 原则的行 为 ，及时向公司 管理层汇 报 并 采取相关控 制和改进 措 施。五是建 立投资组
合投资信息的管理 及保密 制度, 不 同 投 资 组 合经 理 之间 的 持 仓 和 交 易 等重 大 非公 开 投 资 信 息 相互
隔离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著 的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 ， 经 济基 本 面有持 续的 下行 压力 ， 叠 加中美 贸易 摩擦 ， 权 益市 场持续 低迷 ， 债
市四季度继续 走强。报 告 期内，本基金 的投资操 作 较为灵活，保 持了较高 的 杠杆水平， 拉长了组
合久期 ，基 金净 值有 较好 的涨幅 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0041 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.96% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 经济 基本 面 预计继 续保 持下 行 ， 伴 随 PPI 向 下导 致通 缩风 险再 现 ， 全 球主 要经
济体货币政策 可能出现 转 向，债券市场 依旧向好 。 但是，宽信用 政策发力 ， 权益市场企 稳带动风
险偏好回升， 可能导致 长 端利率波动加 大。本基 金 将继续保持较 高的杠杆 水 平，密切关 注债券市
场波动 ，灵 活调 整产 品久 期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》等 法 律法规及本基 金合同的 规 定，本基金本 报
告期实 施利 润分 配1 次， 符合相 关法 规及 基金 合同 的规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金 份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 ， 杭 州银 行股 份 有限公 司 （以 下称 “ 本托 管人” ） 在对 平安 合锦 定期 开放债 券型 证券
投资基金（ 以下称“ 本基 金” ）的托管 过程中， 严格 遵守了《证 券投资基 金法》 、基金合同 、托管
协议和其他有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 基金托管
人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 本托 管人 按照 《证券 投资 基金 法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其 他有 关规定 ， 对 本基
金管理人的投 资运作进 行 了必要的监督 ，对基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 的计算以
及基金费用开 支等方面 进 行了认真的复 核，对本 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，未发 现基金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金于 2018 年 12 月 07 日以 现金 分红 的方式 对本 基金 进行 了 2018 年度 的第 1
次分红 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 23280 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平 安 合 锦 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 合 锦 定开 债基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018
年9 月21 日(基 金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 合锦定 开债 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平安合锦定开债基金 的基 金管理人平安基金管 理有 限公司(原平安
大华基 金管 理有 限公 司， 以 下简称 “基 金管 理人 ”管 理层负 责按 照
企业会 计准 则和 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ， 使其 实现 公允 反映 ， 并 设计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财 务报 表不 存在 由 于舞弊 或错 误
导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 合锦定 开债 基
金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清 算 平安 合锦定 开债 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现 实的 选择 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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基金管 理人 治理 层负 责监 督平安 合锦 定开 债基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 合 锦定开 债基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致平 安
合锦定 开债 基金 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
陈怡
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 合锦 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,917,613.72 -
结算备 付金
48,218,842.64 -
存出保 证金
243,105.55 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,297,090,169.20 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,297,090,169.20 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 42,418,955.97 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,395,888,687.08 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,871,805,026.91 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
642,095.20 -
应付托 管费
214,031.73 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 176,545.09 -
应交税 费
350,567.09 -
应付利 息
2,241,995.17 - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 148,000.00 -
负债合 计
1,875,578,261.19 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,509,998,000.00 -
未分配 利润 7.4.7.10 10,312,425.89 -
所有者 权益 合计
2,520,310,425.89 -
负债和 所有 者权 益总 计
4,395,888,687.08 -
注：
1.报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0041 元 ，基 金份 额总 额 2,509,998,000.00
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2018 年9 月21 日( 基金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日止 期间 ，
无上年 度可 比期 间。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 合锦 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期： 2018 年9 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年9 月21 日(基
金合同生效日)至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
36,910,204.44 -
1.利息 收入
32,719,022.87 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 606,078.56 -
债券利 息收 入
27,264,459.74 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,848,484.57 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,425,518.47 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,425,518.47 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
2,765,663.10 - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
12,792,789.55 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,090,081.55 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 696,693.81 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 119,021.80 -
5．利 息支 出
9,662,233.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,662,233.09 -
6．税 金及 附加
76,359.30 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 148,400.00 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
24,117,414.89 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
24,117,414.89 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 合锦 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年9 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 9 月 21 日(基金合同生效日)至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,509,998,000.00 - 2,509,998,000.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,117,414.89 24,117,414.89
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -13,804,989.00 -13,804,989.00
五、期末所有者权益（基 2,509,998,000.00 10,312,425.89 2,520,310,425.89 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安合锦定期开放债券型 发起式证券投资基金( 原 名为 平 安 大 华 合 锦 定 期 开 放债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监
许可[2018]1400 号 《关于 准予平 安大 华合 锦定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金注 册的 批复 》 核
准，由 平安 基金 管理 有限 公司( 原平 安大 华基 金管 理 有限公 司， 已 于 2018 年 10 月 25 日 办理 完成
工商变 更登 记) 依照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 平安 大华 合锦 定 期开放 债券 型发 起式
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型定期开 放式，存 续 期限不 定， 首次设立
募集不包括认购 资金利息 共募集人民币 2,509,998,000.00 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2018) 第0569 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中 国证监 会备 案， 《 平
安大华 合锦 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 9 月 21 日 正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 2,509,998,000.00 份 基金份 额， 无认 购资 金 利 息份额 。 本 基金 的基
金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司( 以下简称 “ 杭 州 银
行”) 。
本基金 为发 起式 基金 ，发 起资金 认购 部分 为 10,000,000.00 份 基金 份额 ，发 起资金 认购 方承
诺使用 发起 资金 认购 的基 金份额 持有 期限 不少 于3 年。
根据 《 关于 平安 基金 管理 有限公 司旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 平 安大 华合 锦 定期开 放债 券型
发起式 证券 投资 基金 于2018 年11 月30 日起 更名 为平安 合锦 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基
金。
根据《平安合 锦定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金基金合同》 的相关规 定 ，本基金以定期
开放的 方式 运作 ， 即 采用 封闭运 作和 开放 运作 交替 循环的 方式 。 自 基金 合同 生效日 起( 包括 基金 合
同生效 日) 或者 每一 个开 放 期结束 之日 次日 起( 包括 该 日)3 个月 的期 间内， 本基 金采取 封闭 运作 模
式，基金份额 持有人不 得 申请申购、赎 回本基金 。 本基金的第一 个封闭期 为 自基金合同 生效之日
起至 3 个月 后的 对应 日前 一日的 期间 。下 一个 封闭 期为首 个开 放期 结束 之日 次日起 至 3 个月 后 的平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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对应日前一日 的期间， 以 此类推。本基 金封闭期 内 不办理申购与 赎回业务 ， 也不上市交 易。每一
个封闭期结束 后，本基 金 即进入开放期 ，开放期 的 具体时间以基 金管理人 届 时公告为准 。开放 期
内，本基金采 取开放运 作 模式，投资人 可办理基 金 份额申购、赎 回或其他 业 务，开放期 未赎回的
份额将 自动 转入 下一 个封 闭期。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 合锦定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的国债、地 方政府债 、 金融债、次级 债、央行 票 据、企业债、 中小企业 私 募债、公司 债、中期
票据、短期融 资券、超 短 期融资券、债 券回购、 资 产支持证券、 可分离交 易 可转债的纯 债部分、
银行存款(包 括协议存 款、 通知存款、 定期存款 及其 他银行存款) 、同业存 单、 现金等货币 市场工
具以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金不投 资于股票 、 权 证等权益类 资产 ，也 不投 资于可转换 债券(可分 离交 易可转债的 纯债部
分除外) 、 可 交 换 债券 。 基金 的 投 资 组 合 比 例为 ： 本基 金 投 资 于 债 券 资产 比 例不 低 于 基 金 资 产的
80% ， 但在 每次 开放 期开 始 前 10 个工 作日 、 开 放期 及 开放期 结束 后 10 个 工作 日 的期间 内 ， 基 金投
资不受上述比 例限制。 在 开放期内，本 基金持有 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 投资比例
不低于 基金 资产 净值 的 5%，在封 闭期 内， 本基 金不 受上 述5% 的限 制。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
中证全 债指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计 准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 合锦 定期开 放债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年9 月21 日( 基金 合 同生 效日)至2018 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 9 月 21
日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018
年9 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指 在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关 交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然 本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大 事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者 的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可 利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税及 由基 金管 理人 缴纳 的增值 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有 期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益 分配政策 为 ：(1) 本基 金收益分 配方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现 金红利或 将现 金红利自动 转为基金 份额 进行再投资( 红利再投 资不 受封闭期限 制)；若
投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是 现 金 分红；(2) 基金收益 分配 后基金份额净 值不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的该 类基金份 额 净值减去该类 基金份额 每 单位基金份 额收益分
配金额后不能 低于面值 ；(3) 每份基金 份额享有 同等 分配权；(4) 法律法 规或 监管机关另有 规定
的，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 24 页 共 37 页
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及 在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
债金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房 地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发 生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 25 页 共 37 页
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来 利息收入 亦 免征增值税。 资管产品 管 理人运营资管 产品提供 的 贷款服务， 以产生的
利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 上述 所 得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安基 金管 理有 限公 司(“ 平安基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
杭州银 行 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 26 页 共 37 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期 末 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,090,081.55 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人平 安 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.30% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.30%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年9 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
696,693.81 -
注： 支 付基 金托 管人 杭州 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 27 页 共 37 页
2018 年 9 月 21 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年12 月31 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2018 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3984% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年9 月 21 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
杭州银 行 7,917,613.72 450,332.42 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 杭州 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 股票 。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 28 页 共 37 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额521,806,377.28 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011802036
18 杭 州湾
SCP002
2019 年 1 月
2 日
100.40 100,000 10,040,000.00
011802054
18 鲁 广电
SCP001
2019 年 1 月
2 日
100.16 800,000 80,128,000.00
011802120
18 湘 高速
SCP007
2019 年 1 月
2 日
99.92 1,000,000 99,920,000.00
101800191
18 津 城建
MTN005
2019 年 1 月
2 日
103.33 90,000 9,299,700.00
101801261
18 洪 市政
MTN002B
2019 年 1 月
2 日
100.79 188,000 18,948,520.00
011801642
18 格力
SCP007
2019 年 1 月
3 日
100.34 100,000 10,034,000.00
011802119
18 陕 投集
团 SCP002
2019 年 1 月
3 日
100.03 50,000 5,001,500.00
101464018
14 湘 高速
MTN001
2019 年 1 月
3 日
101.35 100,000 10,135,000.00
101801529
18 中 银投
资 MTN001
2019 年 1 月
3 日
100.49 1,190,000 119,583,100.00
111881229
18 常 熟农
村商行
CD063
2019 年 1 月
3 日
96.15 80,000 7,692,000.00
011801225
18 洪 市政
SCP004
2019 年 1 月
7 日
100.66 1,000,000 100,660,000.00
101801198
18 中 燃气
MTN001
2019 年 1 月
7 日
101.08 740,000 74,799,200.00
101801261
18 洪 市政
MTN002B
2019 年 1 月
7 日
100.79 12,000 1,209,480.00
合计
5,450,000 547,450,500.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额1,349,998,649.63 元 ，于 2019 年 1 月 3 日 先后 到期 。该 类 交易要 求本 基金 转入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 29 页 共 37 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为4,297,090,169.20 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公 允 价值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 4,297,090,169.20 97.75
其中： 债券 4,297,090,169.20 97.75
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,136,456.36 1.28
8 其他各 项资 产 42,662,061.52 0.97
9 合计 4,395,888,687.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类 的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 报告 期内 未进 行股 票买卖 交易 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 报告 期内 未进 行股 票买卖 交易 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 报告 期内 未进 行股 票买 卖 交易 。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 31 页 共 37 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,822,000.00 3.56
其中： 政策 性金 融债 10,062,000.00 0.40
4 企业债 券 2,003,156,169.20 79.48
5 企业短 期融 资券 942,352,000.00 37.39
6 中期票 据 1,010,165,000.00 40.08
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 251,595,000.00 9.98
9 其他 - -
10 合计 4,297,090,169.20 170.50
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101801529
18 中 银投 资
MTN001
2,000,000 200,980,000.00 7.97
2 112781 18 华锦 01 2,000,000 198,980,000.00 7.90
3 143889 18 华证 01 1,500,000 150,615,000.00 5.98
4 136622 16 国君 G3 1,200,000 119,388,000.00 4.74
5 136611 16 电投 04 1,050,000 104,485,500.00 4.15
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 243,105.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,418,955.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,662,061.52
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
第 33 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 1,254,999,000.00 2,509,998,000.00 100.00% 0.00 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.40 10,000,000.00 0.40 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.40 10,000,000.00 0.40 3 年
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 9 月 21 日 ） 基金 份额 总额
2,509,998,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,509,998,000.00
平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 合同 生效 ， 初次 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 应支付 给该 事务 所的 报酬 为 98,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 - - 120,635.48 100.00% - 平安合锦定开债 2018 年年度报 告摘要
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1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 本报 告期 合同 生 效，上 述租 用席 位均 为本 期新增 所用 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总额
的比例
中泰证 券 1,736,566,028.23 100.00% 35,225,200,000.00 100.00% - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180921-20181231 2,499,998,000.00 - - 2,499,998,000.00 99.60%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选
择大比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性
风险 ； 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 ， 可 能存在 仓位 调整 困难 ， 甚 至对基 金份 额净 值造 成不
利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 ， 但 当基 金出 现巨 额
赎回并 被全 部确 认时 ， 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 ， 未 赎回 的
基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。
在极端 情况 下 ， 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 ， 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变
更为 “平安 基金管 理有限公 司 ”。为 保护投 资者利益 ，避免对 投资者 造成混淆 和误导， 本基金
名 称由 “平 安大华 合锦定期 开放债券 型发 起 式证券投 资基金 ” 变更为 “平安合 锦定期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金 ” 。
2、 经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注
册资本 10 亿 元人 民币 。本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿元 人 民
币。
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日
