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山西日添利A(001175)

山西日添利:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
山 西 证券 日 日添 利 货币 市 场基 金 
2018 年年 度报告 摘要 
2018 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 山西 证券股 份有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
送 出日 期:2019 年 03 月 27 日山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 
 2 
 
§1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同 规定,于2019年3 月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告中的财务资料已经审计, 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本 基金出 具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 3 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 4 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 山证日日添利货币 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05 月14日 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,307,196,674.93 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 山证日日添利 货币A 山证日日添利 货币B 山证日日添利 货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 报告期末下属分级基金的份额总额 16,826,733.3 2份 282,154,853. 15份 2,008,215,08 8.46 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投 资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳 定的当期收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 姓名 薛永红 陆志俊 联系电话 95573 95559 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 5 人 电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 95573 95559 传真 0351-8686693 021-62701216 2.4 信息 披露 方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://publiclyfund.sxzq.com:8000 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和指 标 2018年


2017 年 2016 年 山证 日日 添利 货币A 山证 日日 添利 货币B 山证 日日 添利 货币C 山证 日日 添利 货币A 山证 日日 添利 货币B 山证 日日 添利 货币C 山证 日日 添利 货币A 山证 日日 添利 货币B 山证 日日 添利 货币C 本期已 实现收 益 256,5 35.11 10,70 6,68 2.98 35,54 9,44 0.94 477,9 17.47 16,81 1,87 5.83 36,15 7,40 6.45 566,3 72.31 17,47 7,64 4.21 24,31 9,56 6.91 本期利 润 256,5 35.11 10,70 6,68 2.98 35,54 9,44 0.94 477,9 17.47 16,81 1,87 5.83 36,15 7,40 6.45 566,3 72.31 17,47 7,64 4.21 24,31 9,56 6.91 本期净 值收益 率 3.270 5% 3.529 1% 1.733 4% 3.389 6% 3.650 7% 1.851 1% 2.511 7% 2.768 2% 0.986 2% 3.1.2 期 末数 据 和指 标 2018年末 2017 年末 2016 年末 期末基 16,82 282,1 2,00 9,37 322,1 1,73 17,28 877,5 2,09山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 6 金资产 净值 6,73 3.32 54,85 3.15 8,21 5,08 8.46 2,42 6.10 42,98 5.29 2,83 7,65 0.56 4,52 5.76 40,21 4.57 7,04 7,53 1.36 期末基 金份额 净值 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 注:1 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等。


2、本基金无持有人申购或交易基金 的各项费用。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 山证日日添利货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7254% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.6359% 0.0003% 过去六 个月 1.4716% 0.0005% 0.1790% 0.0000% 1.2926% 0.0005% 过去一 年 3.2705% 0.0011% 0.3555% 0.0000% 2.9150% 0.0011% 过去三 年 9.4527% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 8.3815% 0.0014% 自基金 合同生 效起至 今 11.4411% 0.0014% 1.2995% 0.0000% 10.1416% 0.0014% 山证日日添利货币B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 7 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三 个月 0.7884% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.6989% 0.0003% 过去六 个月 1.5992% 0.0005% 0.1790% 0.0000% 1.4202% 0.0005% 过去一 年 3.5291% 0.0011% 0.3555% 0.0000% 3.1736% 0.0011% 过去三 年 10.2792% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 9.2080% 0.0014% 自基金 合同生 效起至 今 12.2642% 0.0017% 1.2995% 0.0000% 10.9647% 0.0017% 山证日日添利货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.3449% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.2554% 0.0003% 过去六 个月 0.7077% 0.0005% 0.1790% 0.0000% 0.5287% 0.0005% 过去一 年 1.7334% 0.0011% 0.3555% 0.0000% 1.3779% 0.0011% 过去三 年 4.6385% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 3.5673% 0.0014% 自基金 合同生 效起至 今 5.4938% 0.0014% 1.2946% 0.0000% 4.1992% 0.0014% 注:本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。


山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 8 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 9 注: 本基金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。 本报告期内, 本基金的各项投资比例 达到基金合同约定的各项比例要求。


3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 10 注: 本基金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存 续期(2015 年5 月14 日至 2015 年12 月31 日)计算。


3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 山证日日添利货币A 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 11 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配 合计 备注 2018 年 256,079.71 - 455.40 256,535.11 - 2017 年 478,198.20 - -280.73 477,917.47 - 2016 年 565,857.55 - 514.76 566,372.31 - 合计 1,300,135.46


- 689.43 1,300,824.89 - 山证日日添利货币B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2018 年 10,717,202.35 - -10,519.37 10,706,682.98 - 2017 年 16,846,574.79 - -34,698.96 16,811,875.83 - 2016 年 17,406,457.41 - 71,186.80 17,477,644.21 - 合计 44,970,234.55


- 25,968.47 44,996,203.02 - 山证日日添利货币C 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2018 年 35,572,985.81 - -23,544.87 35,549,440.94 - 2017 年 36,112,163.95 - 45,242.50 36,157,406.45 - 2016 年 24,342,693.93 - -23,127.02 24,319,566.91 - 合计 96,027,843.69


- -1,429.39 96,026,414.30 - §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有 控股性质。 经过三十年 的发展, 已成为作风稳 健、 经营稳定、 管理规 范、 业绩良好的创山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 12 新类证券公司。2010年9 月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月15 日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002500 ,注册资本28.2873亿元。 公司股东资金实力雄厚, 经营风格稳健, 资产质量优良, 盈利能力良好, 其构成集 中体现多种优质资源、 多家优势企业的强强联合。 公司控股股东为山西金融投资控股集 团有限公司。 山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域, 分布于财富管理、 资产管理、 投 资管理、 投融资、 研究 、 期货、 国际业务等板 块, 具体包括: 证券经 纪; 证券自营; 证 券资产管理; 证券投资咨询; 与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问; 证券投 资基 金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品等。同时,公司具备 公开募集证券投资基金管理业务资格, 并获批开展债券质押式报价回购交易、 股票质押 式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、 柜台市场、场外期权等业务。 公司控股中德证券有限责任公司, 致力于提供广泛的股票、 债券的承销与保荐, 以 及并购重组等顾问服务; 全资控股格林大华期货有限公司, 致力于提供期货经纪、 投资 咨询业务及财富管理、 资产管理、 风险管理、 中间业务等全方位、 全产业链的金融服务; 全资控股山证投资有限责任公 司, 致力于为具 备风险承受能力的高净值个人和机构提供 财富管理服务,同时向优质企业提供资金支持,协助被投资企业通过并购重组、IPO上 市等途径做优做强; 全资控股并在香港设立山证国际金融控股有限公司, 致力于为客户 提供专业、优质、多元化、一站式的环球证券、期货及期权产品投资,环球资产配置、 企业海外融资及并购服务; 全资控股山证创新投资有限公司, 致力于把握市场趋势, 挖 掘资产价值,聚焦战略新兴产业,运用多元化投资手段,构建优质资产组合。 公司设有分公司14家,营业部119家,期货营业网点27家,以上网点分布于山西各 地市、 主 要县区及北京、 上海、 天津、 深圳、 黑龙江、 新疆、 大连、 河北、 山东、 陕西、 河南、 江苏、 四川、 重 庆、 两湖、 浙江、 福建 、 两广、 海南等地, 形 成了以国内主要城 市为前沿,重点城市为中心,覆盖山西、面向全国的业务发展框架,为160 余万客户提 供全面、优质、专业的综合金融服务。 近年来,公司先后获得山西省政府颁发的"优秀中介机构"、深交所颁发的"中小企 业板优秀保荐机构"、中国证监会颁发的"账户规范先进集体"等荣誉,并连续多年荣获 山西省人民政府授予的" 支持山西地方经济发展贡献奖"。2014年, 公司荣获山西省总工 会颁发的"山西省金融系统优质服务先进单位"奖,在行业内评选中获得"中国上市公司 风险管理金盾奖"、"2014 年中国最具成长性证券经纪商"、"中国最佳区域证券经纪商"、 "中国最佳融资融券商";2015年,公司获得山西省金融办、山西证监局颁发的"2015年 度新三板优秀主办券商" 的称号, 在中国最佳 财富管理机构评选活动中获得"中国最佳区 域证券经纪商"和"中国最佳投资顾问品牌"等荣誉;2016年, 公司荣获"2016 年度优秀证 券公司"奖,"券商中国2016 最具活力互联网券商"奖,"2016首届中国波特菲勒奖颁奖盛山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 13 典"最具发展潜力证券资管公 司奖,"山西省金融系统五一劳动奖状"和"标兵单位"荣誉 称号及中国扶贫基金会颁发的"杰出贡献奖";2017 年,公司荣获中国证券投资者护基金 有限责任公司颁发的"2016 年度优秀证券公司", 山西省总工会金融工 会工作委员会颁发 的"山西省金融系统五一劳动奖章",中国扶贫基金会颁发的"2016年度捐赠人大会杰出 贡献奖", 公益时报颁发的"第十四届 (2017) 中国慈善榜慈善榜样", 证券时报颁发的" 天马奖第八届中国上市公司投资者关系评选最佳董事会", 国际金融 报颁发的"2017再融 资先锋投行"、"2017并购重组先锋投行"、"2017IPO 报审效率先锋投行"三项大奖, 新三 板智库SFC南方财经全媒体评选的"创新层十佳新锐督导券商"等奖项;2018 年公司荣获 中国证监会、中国上市公司协会颁发的"《中国上市公司年鉴》(2017)最佳研究实力 奖",中国证券投资者保护基金有限责任公司颁发的"营业部经理调查优秀证券公司", 新财富颁发的"中国最具潜力投行"、"最佳海外项目"、"最佳ABS项目"、" 最佳再融资项 目"、"最佳公司债项目" ,券商中国颁发的"2018 券商APP优秀案例奖"、"2018 优秀证券 公司海报王"、"2018优秀证券公司APP入围奖",东方财富网、天天基金网颁发的"2018 东方财富风云榜"之"最具潜力研究团队", 中 国财经网颁发的"2017年度经营管理创新奖 "、"2017 年度金牌投研团队奖"、"2017年度成长性期货公司奖"、"期货行业杰出掌门人 ",山西省总工会金融工会工作委员颁发的"山西省金融系统五一劳动奖状",山西省直 机关精神文明建设委员会颁发的"2017年度省直文明单位",上海票据交易所颁发的"优 秀非银行类交易商",华夏时报颁发的"服务实体经济突出贡献奖",中国证券业协会、 中国期货业协会、证券时报券商中国颁发的"2018 中国证券期货公司最佳服务贫困地区 企业融资项目奖"、"2018 中国证券期货最佳扶贫产业项目奖"、"2018中国证券期货公司 扶贫爱心人物奖",中国扶贫基金会颁发的"2017 社会力量参与救灾先进单位"。 未来的山西证券将秉承"诚信、 稳健、 规范 、 创新、 高效"的经营理 念,"以义制利、 协作包容、 追求卓越"的核心价值观, 以"专业服务创造价值"为使命, 坚持"让投资更明 白"的服务理念,培育务实高效、恪尽职守的工作作风,营造和谐宽松、风清气正的公 司氛围, 坚定公司发展 过程中差异化、 专业化 、 市场化、 集约化的战 略原则, 打造公司 与客户共同发展 的平台,努力把公司建设成为有特色、有品牌、有竞争力的一流券商。 2014 年3月19日, 经中国证监会核准 (证监许可 【2014】319号) , 山西证券股份有 限公司成为首批获得公开募集证券投资基金管理业务资格的证券公司。截至报告期末, 山西证券股份有限公司旗下管理山西证券日日添利货币市场基金、 山 西证券裕利定期开 放债券型发起式证券投资基金、 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 山西 证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金共4只公募基金。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金 的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 14 任职日期 离任日期 华志贵 本基金的 基金经理 2015-05- 14 - 14 年 华志贵先生,复旦大学经济学 硕士。 2004年5月至2008年8月, 在东方证券股份有限公司固定 收益业务总部任高级投资经 理;2008年9月至2009年8月, 在中欧基金管理有限公司,从 事研究、投资工作;2009年9 月,加入华宝兴业基金管理有 限公司,2010年6月至2011年9 月担任华宝兴业现金宝货币市 场基金基金经理; 2010年6月至 2013年4月担任华宝兴业增强 收益债券型投资基金基 金经 理;2011年4月至2014年5月担 任华宝兴业可转债基金基金经 理。2014年10月加盟本公司公 募基金部, 2015年5月14日至今 任山西证券日日添利货币市场 基金基金经理。2016年5月4日 至2018年7月21日任山西证券 保本混合型证券投资基金基金 经理。 2016年8月24日至今任山 西证券裕利债券型证券投资基 金 (自2018年8月25日起, 转型 为山西证券裕利定期开放债券 型发起式证券投资基金)基金 经理。 2019年1月21日至今任山 西证券超短债债券型证券投资 基金基金经理。 刘相鹏 本基金的 基金经理 2018-05- 03 - 6年 刘相鹏先生,上海财经大学金 融硕士。2012年1月至2013年9 月任上海易序资产管理有限公 司债券交易员; 2013 年10月至2山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 15 015年2月任江苏大丰农商行债 券交易员; 2015年4月加入山西 证券公募基金部,从事债券交 易工作,2018年5月3日至今任 山西证券日日添利货币市场基 金基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 本基金管理人对外披露的离任日期; 2、除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的 任职日期和离任日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法 律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法 为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易、 利益 输送等违法违规行为, 公司根据 《证券投资基 金法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交 易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 《公募基金管理业务公平交易管 理细则》 , 公司通过科 学、 制衡的投资决策体 系, 加强交易分配环节 的内部控制, 并通 过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时, 通过监察稽核、 事后分 析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况 公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库, 制定明确的备选库建立、 维护程序。 公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授 权范围内可以自主 决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 16 本报告期, 按照时间优先、 价格优先的原则, 对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合, 均采用了系统中的公平交易模块进行操作, 实现了公平交 易,未出现清算不到位的情况,本基金管理人未发现任何违反公 平交易的行为。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规、 基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年, 基金对投资标的的信用级别提高到最严格的等级, 包括质押券, 严格保护 投资者利益。 在资产配 置上, 存单、 存款 、 逆 回购保持均衡比例, 组合管理进一步优化 流动性。在季末月底的资金紧张环境下,抓住了市场机会。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 截至报告期末山证日日添利货币A基金份额净值为1.000元, 本报告期内, 该类基金 份额净值收益率为3.2705% , 同期业绩比较基准收益率为0.3555%; 截至报告期末山证日 日添利货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 3.5291% ,同期业绩比较基准收益率为0.3555%;截至报告期末山证日日添利货币C基金 份额净值为1.000元, 本报告期内, 该类基金份额净值收益率为1.7334%, 同期业绩比较 基准收益率为0.3555%。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证 券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2019 年, 央行的货币政策定调是稳健中性, 流动性定调是合理充裕、 松紧适度、 管 好货币供给总闸门。2019 年,我们认为央行仍然会维持银行间市场流动性的宽松格局, 有望再进行1-2次降准,高评级债券和同业存单的收益率有望进一步下行,我们继续看 好债券市场。 4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 本报告期内, 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在合规管 理方面, 公司完善通信工具管理制度、 员工投资行为管理制度、 权限管理制度等多项制 度, 进一步完善合规制度建设; 开展多种形 式的合规培训, 定期进行合规考试, 不断提 升员工的合规守法意识; 积极参与各项业务的合规性管理, 对信息披露文件、 各类宣传 推介材料进行合规性审查, 防范各类合规风险。 在风险管理方面, 公司加强风险控制制 度建设, 特别是投资风险控制, 完善控制机制, 提高员工的风险管理意识。 在监察稽核山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 17 方面, 公司定期和不定期开展内部稽核, 对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监 督,促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续以 风险控制为核心, 坚持基金份额持有人利益优先的原则, 提高监察稽 核工作的科学性和 有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 同时, 由具备丰富专业知识、 两年以上相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价 及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。 基金经理可参 与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。 本 报告期内, 参与估值流程 各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 根据本基金合同约定, 本基金的收益分配采取"每日分配、 按日支付" 的方式, 即根 据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并 分配,并每日以红利再投资(即红利转基金份额)方式支付收益。 4.9 管理 人对 会计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明 无。 4.10 报 告期 内管理 人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明 报告期内, 本基金未发 生连续二十个工作日出现基金份额持有人数 量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 2018 年度, 托管人在山 西证券日日添利货币市场基金的托管过程中, 严格遵守了 《证 券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议, 尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 18 2018 年度, 山西证券股份有限公司在山西证券日日添利货币市场基金投资运作、 资 产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有 人利益的行为。


本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:256,535.11元, 向B级份额持有人分 配利润:10,706,682.98 元,向C级份额持有人分配利润:35,549,440.94元。 5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 2018 年度, 由山西证券 股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证券日日 添利货币市场基金的年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审 计报告 6.1 审计 报告 基本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 中喜审字【2019 】第0375号 6.2 审计 报告 的基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 山西证券日日添利货币市场基金全体基金份额 持有人 审计意见 我们审计了山西证券日日添利货币市场基金财 务报表, 包括2018年12月31日的资产负债表,20 18年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制, 公允反映了山西证券日日添利货币市场基 金2018年12 月31日的财务状况以及2018 年度的 经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于山西证券日日添利货币市场基山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 19 金, 并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相 信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 山西证券日日添利货币市场基金的管理人山西 证券股份有限公司的管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 管理层负责评估山西证券日 日添利货币市场基金的持续经营能力, 并运用持 续经营假设, 除非管理层计划清算山西证券日日 添利货币市场基金、 终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人 治理层负责监督山西证券日日 添利货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审 计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出 具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平 的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于 舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用 职业判断, 并保持职业怀疑。 同时, 我们也执行 以下工作: 1. 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程 序 以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串 通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控 制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 20 险。 2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 3. 评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4. 对 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同 时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对山西证 券日日添利货币市场基金持续经营能力产 生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定 性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使 用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充 分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。 然而, 未来的 事项或情况可能导致山西证券日日添利货币市 场基金不能持续经营。 5. 评价财务报表的总体 列报、 结构和内容 (包括披露) , 并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与 基金管 理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 白银泉 武丹


会计师事务所的地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A 座11层 审计报告日期 2019-03-20 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:山西证券日日添利货币市场基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018年12月31日


上年度末


2017年12月31日


山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 21 资 产:





银行存款 7.4.7.1 220,680,838.49 1,326,789,500.99 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,851,186,692.45 640,044,554.51 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,851,186,692.45 640,044,554.51 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 234,170,951.26 95,600,383.40 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 19,871,322.06 25,847,793.55 应收股利


- -


应收申购款


442,022.49 18,529.16 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,326,351,826.75 2,088,300,761.61 负 债和 所有者 权益 附注 号


本期末


2018年12月31日 上年度末


2017年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易 性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


14,499,738.25 19,799,850.30 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬 676,882.86 630,131.83 应付托管费 180,502.12 168,035.15 应付销售服务费


485,144.68 436,236.93 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 22 应付交易费用 7.4.7.7 49,345.62 32,763.72 应交税费


123,204.25 - 应付利息


8,949.12 8,737.47 应付利润


121,135.74 154,744.58 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 3,010,249.18 2,717,199.68 负债合计


19,155,151.82 23,947,699.66 所 有者 权益:





实收基金 7.4.7.9 2,307,196,674.93 2,064,353,061.95 未分配利润 7.4.7.1 0 - - 所有者权益合计


2,307,196,674.93 2,064,353,061.95 负债和所有者权益总计


2,326,351,826.75 2,088,300,761.61 注:1 、报告截止日2018 年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 2,307,196,674.93 份,其中A级基金份额总额16,826,733.32 份,B级基金份额总额 282,154,853.15 份,C级基金份额总额2,008,215,088.46 份。 2、本财务报表的比较期间为2017年1月1日至2017 年12月31日。 7.2 利润 表 会计主体:山西证券日日添利货币市场基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018 年01月01 日至2018 年12月31 日


上年度可比期间


2017年01 月01日至201 7年12 月31日


一 、收 入


93,263,105.91 98,464,932.68 1.利息收入


93,248,245.42 98,453,032.37 其中:存款利息收入 7.4.7.1 1 33,122,287.44 45,540,323.81 债券利息收入


43,014,590.11 38,414,889.63 资产支持证券利息收 入 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 23 买入返售金融资产收 入 17,111,367.87 14,497,818.93 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 14,860.49 6,996.56 其中:股票投资收益 7.4.7.1 2 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 3 14,860.49 6,996.56 资产支持证券投资收 益 7.4.7.1 3.5


- - 贵金属投资收益 7.4.7.1 4 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 5 - - 股利收益 7.4.7.1 6 - - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 7.4.7.1 7 - - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.1 8 - 4,903.75 减 :二 、费用


46,750,446.88 45,017,732.93 1.管理人报酬 7.4.10. 2.1


7,218,548.66 7,463,649.65 2.托管费 7.4.10. 2.2 1,924,946.39 1,990,306.55 3.销售 服务费 7.4.10. 2.3 5,239,299.94 5,008,521.57 4.交易费用 7.4.7.1 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 24 9 5.利息支出


820,620.90 565,509.57 其中: 卖出回购金融资 产支出


820,620.90 565,509.57 6.税金及附加


76,742.17 - 7.其他费用 7.4.7.2 0 31,470,288.82 29,989,745.59 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号 填列 ) 46,512,659.03 53,447,199.75 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) 46,512,659.03 53,447,199.75 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:山西证券日日添利货币市场基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 2,064,353,061.95 - 2,064,353,061.95 二、 本期经营活动产 生的基金净值 变动 数(本期利润) - 46,512,659.03 46,512,659.03 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 242,843,612.98 - 242,843,612.98 其中: 1.基金申购款 44,140,985,298.7 0 - 44,140,985,298.70 2.基金赎回 款 -43,898,141,685. 72 - -43,898,141,685.72 四、 本期向基金份额 - -46,512,659.03 -46,512,659.03 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 25 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净值) 2,307,196,674.93 - 2,307,196,674.93 项 目 上年度可比期间


2017年01月01日至2017年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 2,991,872,271.69 - 2,991,872,271.69 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 53,447,199.75 53,447,199.75 三、 本期基金份额 交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) -927,519,209.74 - -927,519,209.74 其中: 1.基金申购款 46,875,046,667.3 7 - 46,875,046,667.37 2.基金赎回 款 -47,802,565,877. 11 - -47,802,565,877.11 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -53,447,199.75 -53,447,199.75 五、 期末所有者权益 (基金净值) 2,064,353,061.95 - 2,064,353,061.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 侯巍 ————————— 汤建雄 ————————— 张立德 ————————— 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 26 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况 山西证券日日添利货币市场基金 (以下简称"本基金") 系经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]414号《关于准予山西证券日日添利货币市 场基金注册的批复》 核准募集, 由山西证券股份有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以 及 《山西证券日日 添利货币市场基金基金合同》 、 《山西证券日 日添利货币市场基金招募说明书》 和 《山 西证券日日添利货币市场基金基金份额发售公告》 负责公开募集。 本基金为契约型开放 式,存续期限不定,首次发售募集的有效认购资金人民币464,126,947.45 元,折合 464,126,947.45 份基金份额; 孳生利息人民币39,805.37 元, 折合39,805.37 份基金份额; 以上收到的实收基金共计人民币464,166,752.82 元,折合464,166,752.82 份基金份额。 业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1500747 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》 于2015 年5月14日正式生效。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司,基金托管人为交 通银行股份有限公司。 对基金份额按照不同的费率计提管理费、 销售服务费和增值服务费, 因此形成不同 的基金份额类别。本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和C类基金份 额。 三类基金份额分设不同的基金代码, 收取不同的管理费、 销售服务费和增值服务费, 并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额指投资人认、 申购本 基金, 按照0.3%年费率计提管理费,0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别;B 类 基金份额指投资人认、申购本基金,按照0.3%年费率计提管理费,按照0年费率计提销 售服务费的基金份额类别;C类基金份额指投资人认、申购本基金,须开立证券资金账 户,按照0.3%年费率计提管理费,0.25%年费率计提销售服务费,1.5%年费率计提增值 服务费。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具 体为现金;通知存款; 短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内 (含397 天) 的债券; 期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据; 期限在一年以内 (含 一年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397 天)的中期票据;剩余期限在397天 以内(含397天)的资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。根据基金管理人2018 年3月30日 发布的《山西证 券股份有限公司关于旗下4只基金修订基金合同、托管协议的公告》及 修改后的 《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》 , 本基金的投资范围修改为: 法山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 27 律法规及监管机构允许投资的金融工具, 具体为现金; 一年以内 (含一年) 的银行定期 存款、 同业存单; 剩余 期限在397天以内 (含397天) 的债券及非金融企业债务融资工具; 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购; 剩余期限在397天以内 (含397天) 的资产支持证券; 中国证监会、 中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律 法规或监管机构以 后允许货币市场基金投 资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比 较基准为:人民币活期存款利率(税后)。 7.4.2 会计 报表的 编制基 础 本财务报表以持续经营为基础编制。 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 进行编制。 同 时, 对于在具体会计核 算和信息披露方面, 也 参考了中国证券投资基金业协会修订的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金估值业务 的指 导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定,并按照《山西证券 日日添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明


本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。


7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 无。 7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 无。 7.4.5.3 差错更 正的 说明 无。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 28 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融金构同业往来 等增值税补充政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服 务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及 其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基 金)管理人运用基金 买卖股票、 债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起, 公开募集证券投资基金运营过 程中发生的其他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。


(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月 以内( 含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.10%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7 关联 方关系 关联方名称 与本基金的关系 山西证券股份有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售机 构


交通银行股份有限公司("交通银行 ") 基金托管人、基金代销机构


山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 29 山西金融投资控股集团有限公司 基金管理人的股东


太原钢铁(集团)有限公司


基金管理人的股东 山西国际电力集团有限公司


基金管理人的股东 格林大华期货有限公司 基金管理人的全资子公司


山证投资有限责任公司 基金管理人的全资子公司


山证国际金融控股有限公司


基金管理人的全资子公司


山证创新投资有限公司 基金管理人的全资子公司


中德证券有限责任公司 基金管理人的控股子公司


注:所列股东为持股5%以上股东。


7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 所述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。 7.4.8.1.3 债 券交 易 本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联 方交易单元进行过债券交易。 7.4.8.1.4 债 券回 购交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金本报告期与上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 上年度可比期间 2017年01月01日至201山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 30 8年12 月31日 7年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,218,548.66 7,463,649.65 其中:支付销售机构的客户维护费 2,358.52 8,403.86 注: 1、 支付基金管理人 山西证券股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3% 的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01 日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,924,946.39 1,990,306.55 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 山证日日添利货 币A 山证日日添利货 币B 山证日日添利货 币C 合计 山西证券 股份有限 公司 15,753.55 - 5,219,607.52 5,235,361. 07 交通银行 7.00 - - 7.00 合计 15,760.55 - 5,219,607.52 5,235,368. 07 获得销售 服务费的 各关联方 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 31 名称 山证日日添利货 币A 山证日日添利货 币B 山证日日添利货 币C 合计 山西证券 股份有限 公司 24,074.95 - 4,972,841.15 4,996,916. 10 交通银行 39.09 - - 39.09 合计 24,114.04 - 4,972,841.15 4,996,955. 19 注: 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25% , 对于B类降级为A类的基金份额持有 人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金 份额的年销售服务费率为0,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率 应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费 率为0.25% 。基金销售服务费每日计提,按月支付。 三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,日销售服务费=前一日基金资产净值 ×年销售服务费率÷当年天数


7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 山证日日添利货币A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31 日 基金合同生效日(2015 年05 月14日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 32 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 山证日日添利货币B 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 基金合同生效日(2015 年05 月14日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 309,281,216.70 614,612,251.58 报告期间申购/买入总 份额 9,597,026.01 14,668,965.12 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 50,000,000.00 320,000,000.00 报告期末持有的基金份 额 268,878,242.71 309,281,216.70 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 11.65% 14.98% 山证日日添利货币C 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31 日 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 33 基金合同生效日(2015 年05 月14日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 注:基金管理人投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未 投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 交通银行 活期存款 120,680,838.49 3,501,253.1 0 116,789,500.99 4,002,955.9 3 交通银行 定期存款 - - - 165,277.78 注:本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保 管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 34 7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明 无。 7.4.9 期末 (2018 年12月31 日)本 基金 持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本报告期末2018 年12月31日止, 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额14,499,738.25 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 111895304 18长沙银行CD0 67 2019-01-02 98.89 200,000 19,778,935.51 合计


200,000 19,778,935.51 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购 截至本报告期末2018 年12月31日止, 本基金无 因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价 值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币1,851,186,692.45 元, 无属于第一 层次和第三层次的 余额。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 35 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定 相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位 :人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1


固定收益投资 1,851,186,692.45 79.57 其中:债券 1,851,186,692.45 79.57 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 234,170,951.26 10.07 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 220,680,838.49 9.49 4 其他各项资产 20,313,344.55 0.87 5 合计 2,326,351,826.75 100.00 8.2 债券 回购 融资情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.85 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 36 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 14,499,738.25 0.63 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购 的资金余额未超过资产净值的20% 。 8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天", 本报告期内,本基金未发生超标情况。 8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基 金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 25.35 0.63 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60 天 9.95 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.77 - 其中: 剩余存续期超过397天 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 37 的浮动利率债 4 90天(含)—120 天 14.70 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 42.18 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.95 0.63 8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 860,363,709.94 37.29 6 中期票据 140,113,907.74 6.07 7 同业存单 850,709,074.77 36.87 8 其他 - - 9 合计 1,851,186,692.45 80.24 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 38 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 111882120 18郑州银行CD10 8 1,000,000 98,888,069. 38 4.29 2 111882340 18东莞农村商业 银行CD074 1,000,000 98,034,874. 52 4.25 3 011801284 18大唐新能SCP0 03 800,000 80,190,934. 10 3.48 4 011801273 18滨建投SCP003 800,000 80,013,525. 55 3.47 5 011802260 18恒信租赁SCP0 04 800,000 79,975,549. 49 3.47 6 111882332 18成都银行CD20 3 800,000 79,145,032. 38 3.43 7 101653010 16鞍钢集MTN001 500,000 50,046,389. 22 2.17 8 011801238 18大同煤矿SCP0 07 500,000 50,032,478. 02 2.17 9 011800712 18越秀租赁SCP0 02 500,000 50,015,682. 22 2.17 10 011802246 18大同煤矿SCP0 16 500,000 50,000,368. 90 2.17 8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1556% 报告期内偏离度的最低值 -0.0543% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0199% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 无。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 39 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 无。 8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资 组合 报告附 注 8.9.1 基金 计价方 法说 明 本基金估值采用 “摊余成本法” , 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损 益。 8.9.2 本 报告 期内 , 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体 , 没有 出现被 监管 部门立 案调 查 的, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.9.3 期末 其他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,871,322.06 4 应收申购款 442,022.49 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 20,313,344.55 8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 40 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 山证 日日 添利 货币A 2,34 5 7,175.58 5,249,940.80 31.2 0% 11,576,792.52 68.80% 山证 日日 添利 货币B 2 141,077,42 6.58 268,921,790.54 95.3 1% 13,233,062.61 4.69% 山证 日日 添利 货币C 42,5 89 47,153.38 202,428,080.92 10.0 8% 1,805,787,007. 54 89.92% 合计 44,9 36 51,344.06 476,599,812.26 20.6 6% 1,830,596,862. 67 79.34% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末 基金份额总额)。 9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 持有份额占总份额的 比例(%) 1 券商类机构 268,878,242.71 11.65 2 个人 70,860,533.22 3.07 3 私募产品 45,776,034.07 1.98 4 其他机构 32,809,334.96 1.42 5 其他机构 30,090,180.19 1.30 6 其他机构 23,992,097.60 1.04 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 41 7 个人 23,349,531.24 1.01 8 其他机构 21,519,814.72 0.93 9 个人 20,998,351.37 0.91 10 个人 20,967,233.79 0.91 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 山证日日添利货 币A 30,209.18 0.1795% 山证日日添利货 币B - - 山证日日添利货 币C 120,987.97 0.0060% 合计 151,197.15 0.0066% 注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 山证日日添利 货币 A - 山证日日添利货币 B - 山证日日添利货币 C 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 山证日日添利货币 A - 山证日日添利货币 B - 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 42 山证日日添利货币 C - 合计 0 §10


开放式 基金 份额变 动 单位:份 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 基金合同生效日(2 015年05月14日)基 金份额总额 190,332,531.91 273,834,220.88 873,407,149.43 本报告期期初基金 份额总额 9,372,426.10 322,142,985.29 1,732,837,650.56 本报告期基金总申 购份额 45,350,306.67 213,820,795.90 43,881,814,196.13 减:本报告期基金 总赎回份额 37,895,999.45 253,808,928.04 43,606,436,758.23 本报告期期末基金 份额总额 16,826,733.32 282,154,853.15 2,008,215,088.46 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 (1)基金管理人的重大人事变动 2018 年1月15日,公司董事樊廷让先生因工作原因,向公司董事会申请辞去第三届 董事会董事职务、 第三届董事会审计委员会委员职务, 同时申请辞去公司常务副总经理、 财务负责人职务。 公司董事赵树林先生因工作原因, 向公司董事会申请辞去第三届董事 会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务, 同时申请辞去公司副总经理职 务(详见公告:临2018-006) 。樊廷让先生、赵树林先生的辞职申请 自2018 年1月15日送 达公司董事会时生效。辞职后,樊廷让先生、赵树林先生不再担任公司任何职务。 2018 年3月8日, 公司董事柴宏杰先生因工作原因, 向公司董事会申请辞去第三届董 事会董事职务、 第三届董事会风险管理委员会委员职务(详见公告: 临2018-015)。 柴宏 杰先生的辞职申请自2018 年3月8日送达公司董事会时生效。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 43 2018 年8月10日,公司董事周宜洲先生因工作原因,向公司董事会申请辞去第三届 董事会董事职务、 第三届董事会风险管理委员会委员职务。 公司董事傅志明先生因工作 原因, 向公司董事会申请辞去第三届董事 会董事职务、 第三届董事会战略发展委员会委 员职务(详见公告:临2018-051)。周宜洲先生、傅志明先生的辞职申请自2018年8月10 日送达公司董事会时生效。 2018 年1月15日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司第 三届董事会董事候选人的议案》 (详见公告 : 临2018-004) , 提名杨增军先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人。2018年 2月1日,公司2018年第一次临时股东大会审议 通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》(详见公告: 临2018-008),选举杨增 军先生为公司第三届董事 会非独立董事。2018年2月13日,公司收到中国证券监督管理 委员会山西监管局《关于核准杨增军证券公司董事任职资格的批复》(晋证监许可字 [2018]3 号),核准杨增军先生证券公司董事任职资格(详见公告:临2018-010)。杨 增军先生自2018年2月13 日起正式履行公司董事职责,任期与公司第三届董事会任期一 致。 2018 年3月7日, 公司全体员工选举王怡里先生为公司第三届董事会职工董事 (详见 公告:临2018-014), 任期与第三届董事会一致。 2018 年7月24日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于提名公司第 三届董事会非独立董事候选人的议案》 (详见 公告: 临2018-043) 提 名李华先生、 夏贵 所为公司第三届董事会非独立董事候选人。2018 年8月10日,公司2018年第二次临时股 东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》(详见公告:临 2018-050) , 选举李华先生、 夏贵所先生为公司第三届董事会非独立董事。 根据上述会 议决议及中国证券监督管理委员会山西监管局 《关于核准李华证券公 司董事任职资格的 批复》 (晋证监许可字[2018]9 号) 、 《关于 核准夏贵所证券公司董事任职资格的批复》 (晋证监许可字[2018]11 号),李华先生及夏贵所先生自2018年8月10日起正式履行公 司董事职责,任期与公司第三届董事会任期一致。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 (1)本报告期内本基金管理人无重大诉讼、仲裁事项。 (2)本报告期内无涉及本基金财产的诉讼。 (3)本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 44 11.5 为基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本报告期内, 本基金应支付给中喜会计师 事务所 (特殊普通合伙 ) 审计费用15,000元。 截至本报告期末, 中喜 会计师事务所 (特 殊普通合伙)已为本基金提供审计服务三年4个月。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内,本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 山西 证券 2 - - - - - 注:1 、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该 券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。


2、交易单元的选择标准和程序


券商选择标准: 财务状况良好、 经营行为规范、 研究实力较强的证券公司。 其中财务 状 况良好、 经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上, 且近一年内无重 大违法违规事件为主要判断依据。 研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见 为主要判断依据。


券商选择程序: ①对符合选择标准的券商的服务进行评价; ②拟定租用对象: 由投研部 门根据以上评价结果拟定备选的券商; ③签约: 拟定备选的券商后, 按公司签约程序与 备选券商签约。 签约时, 要明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、 佣金率、 双 方的权利义务等。 3、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚 不能租赁其他证券公司的交易单元,只能使用本基金管理人自有的交易单元。 4、本 基金本报告期内未新增交易单元。 山西证券日日添利货币市场基金 2018 年年度报告摘要 45 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 山西证 券 - - - - - - - - 11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。 §12


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的 情形。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 无。 山 西证 券股份 有限 公司 二 〇一 九年三 月二 十七日