天 弘 弘运 宝 货币 市 场基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 杭州 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2019 年 03 月 27 日
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2019年03 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12 月31日止。
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 天弘弘运宝货币
基金主代码 001386
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年08 月13日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,014,417,741.97 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
下属分级基金的交易代码 001386 001391
报告期末下属分级基金的份额总额 371,773,046.57 份 11,642,644,695.40 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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信息披
露负责
人
姓名 童建林 陈凯伦
联系电话 022-83310208 0571-87253683
电子邮箱 service@thfund.com.cn chenkailun@hzbank.com.cn
客户服务电话 95046 95398
传真 022-83865569 0571-86475525
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指标
2018年
2017年 2016年
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
本期已实现
收益
28,184,3
60.60
331,307,2
89.29
5,299,05
8.04
60,223,8
04.30
5,102,40
3.44
677.88
本期利润
28,184,3
60.60
331,307,2
89.29
5,299,05
8.04
60,223,8
04.30
5,102,40
3.44
677.88
本期净值收
益率
3.9723% 3.8501% 3.4668% 3.2676% 2.5449% 2.2699%
3.1.2 期末
数 据和 指标
2018年末 2017 年末 2016 年末
期末基金资
产净值
371,773,
046.57
11,642,64
4,695.40
397,980,
917.60
6,999,39
3,191.08
60,077,3
75.70
31,708.1
3
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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注：1 、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3、本基金的利润分配是按日结转份额。
3.2 基金 净值 表 现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
天弘弘运宝货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7613% 0.0037% 0.0895% 0.0000% 0.6718% 0.0037%
过去六
个月
1.7044% 0.0040% 0.1790% 0.0000% 1.5254% 0.0040%
过去一
年
3.9723% 0.0032% 0.3555% 0.0000% 3.6168% 0.0032%
过去三
年
10.3146% 0.0046% 1.0712% 0.0000% 9.2434% 0.0046%
自基金
合同生
效起至
今
11.2778% 0.0045% 1.2099% 0.0000% 10.0679% 0.0045%
天弘弘运宝货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7360% 0.0037% 0.0895% 0.0000% 0.6465% 0.0037%
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过去六
个月
1.6531% 0.0040% 0.1790% 0.0000% 1.4741% 0.0040%
过去一
年
3.8501% 0.0032% 0.3555% 0.0000% 3.4946% 0.0032%
过去三
年
9.6778% 0.0048% 1.0712% 0.0000% 8.6066% 0.0048%
自基金
合同生
效起至
今
10.5017% 0.0046% 1.2099% 0.0000% 9.2918% 0.0046%
注： 天弘弘运宝货币市 场基金业绩比较基准： 活期存款利率 （税后） 。 本基金定位为现
金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活期存款利率 （税后） 作为业
绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布， 如果活期存款利率或利息税发生调整，
则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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注：1 、本基金合同于 2015 年08 月13 日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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注： 本基金合同于2015 年08 月13 日生效。 基金合同生效当年 2015 年的净值收益率按
照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
天弘弘运宝货币A
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单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年 28,184,360.60 - - 28,184,360.60 -
2017 年 5,299,058.04 - - 5,299,058.04 -
2016 年 5,102,403.44 - - 5,102,403.44 -
合计 38,585,822.08
- - 38,585,822.08 -
天弘弘运宝货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年 331,307,289.29 - - 331,307,289.29 -
2017 年 60,223,804.30 - - 60,223,804.30 -
2016 年 677.88 - - 677.88 -
合计 391,531,771.47
- - 391,531,771.47 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
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新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018 年12 月 31 日， 本基金管理人共管理 45 只基金： 天弘精选混合型证券投
资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘
周期策略混合型证券投资基金、 天弘文 化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券
型证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市
场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天
弘安康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债
券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天
弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金、天弘
中证500 指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配 置混合型证券投资
基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基
金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗
商品股票指数型发起式证券投资基金” ） 、 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基
金、 天弘量化驱动股票型证券投资基金 （原 “天弘中证全指房地产指数型发起式证券投
资基金” ） 、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起
式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天 弘上证50 指数型发起式
证券投资基金、 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式
证券投资基金、 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 （原 “天弘中证计算机
指数型发起式证券投资基金” ） 、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘
弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证
券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘信利债券型证券
投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 天弘优选债券型证 券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发
起式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
说明
任职
日期
离任
日期
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限
王登
峰
本基金基金经理；本公司
固定收益部总经理。
2015
年08
月
-
9
年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。201
2年5月加盟本公司，历任
本公司固定收益研究员
等。
李晨 本基金基金经 理。
2016
年11
月
-
8
年
女，金融学硕士。历任泰
康资产管理有限责任公司
助理研究员。2011年6月加
盟本公司，历任本公司投
资经理、固定收益部研究
员。
田瑶 本基金基金经理助理。
2018
年11
月
-
8
年
女， 金融学硕士学位，201
2年7月加盟本公司，历任
本公司债券研究员、债券
交易员。
注：1 、基金经理任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 基
金经理 助理任职日期为 聘任日期。
2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作，不具有独立
决策职能。
3、证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违 法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
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基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中 的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的 指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各 投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常 交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行 的 债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
基本面方面，2018 年经济增长呈现前高后低态势， 今年经济增长的核心影响因素主
要在于信用收缩对经济增长形成冲击。 由于监管加强、 信用风险频发等因素， 导致社会
融资增速呈现大幅下滑。 紧信用对于经济增长产生了较大的冲击， 尤以基建增速下滑幅
度最为显著。 信用收缩所导致的基本面下滑对于债券市场成为利好因素。 通胀预期阶段
性成为对市场扰动的因素。PPI 同比上半年出现反复，叠加 CPI 方面由于寿光水灾、非
洲猪瘟等因素导致食品价格同比抬升， 使得市场通胀预期阶段性升温， 对市场形成一定
影响。 政策面方面， 政 策方向由于中美贸易战、 信用收缩出现调整。 监管政策有所放松，
货币政策也有所调整，流动性较 2017 年明显宽松，资金利率水平出现大幅回落。债券
市场方面，整体呈现牛市行情。
基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行 相应的资产配置， 在确保流动性风险
的基础上， 对信用风险和久期风险进行了相应的控制， 特别是在下半年， 在资金价格下
行的趋势中， 抓住高收益机会， 享受资金宽松下的收益下行， 形成了收益和规模的良性
互动。在整个报告期内，本组合为持有人提供了持续、稳健的投资收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2018年12月31 日， 天弘弘运宝货币A本报告期净值收益率为3.9723% ， 天弘弘运
宝货币B本报告期净值收益率为3.8501%，同期业绩比较基准收益率为0.3555% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
基本面方面， 预计未来经济增长仍有进一步下行压力。 主要有以下两个逻辑： 首先，
地产部门未来趋于回落。 居民部门债务负担较重， 棚改货币化政策调整意味着三四线城
市地产销售失去重要支撑。 其次， 出口增速可 能回落。2019 年开始前 期提前出口规避关
税的行为将逐步消散， 贸易战对出口增速的影响可能将更为明显。 叠加海外经济体逐渐
步入经济后周期， 需求增速可能放缓， 中国外需面临不利因素。 通胀方面， 我们认为通
胀压力可控。 通胀从根本上由总需求所决定， 经济回落过程中， 通胀压力总体可控， 主
要是对市场预期形成阶段性扰动。 政策面方面， 在宽信 用取得明显成效之前， 当前的政
策立场不会发生根本变化。 货币政策将维持中性偏宽松的立场， 为宽信用创造相对有利
的货币环境， 但资金利率继续大幅下行概率也不大， 预计将维持流动性的相对宽松。 从
市场本身来看， 我们认为债券收益率仍有进一步下行空间。 预计未来伴随着基本面压力
的进一步加大，银行体系资产可得性下降，期限利差仍有压缩空间。
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司 所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行 审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的 基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人 根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值 相关的定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配） 。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
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本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会
计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “ 标准无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
报告截止日：2018年12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 5,297,598,208.48 5,074,811,670.07
结算备付金 236,749.78 -
存出保证金 84,716.28 -
交易性金融资产 7,943,685,379.41 2,243,987,365.49
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,943,685,379.41 2,243,987,365.49
资产支持证券投资 - -
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 16
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 849,800,474.71 889,923,254.88
应收证券清算款 - -
应收利息 79,386,235.70 37,749,110.31
应收股利 - -
应收申购款 360,761.57 4,681,815.72
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,171,152,525.93 8,251,153,216.47
负 债和 所有者 权益
本期末
2018年12月31 日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 2,150,252,694.61 850,326,284.48
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,981,546.38 1,791,733.70
应付托管费 795,079.02 477,795.64
应付销售服务费 954,847.65 568,284.61
应付交易费用 123,162.47 105,111.59
应交税费 183,613.31 -
应付利息 1,184,840.52 340,897.77
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 259,000.00 169,000.00
负债合计 2,156,734,783.96 853,779,107.79
所 有者 权益：
实收基金 12,014,417,741.97 7,397,374,108.68
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 17
未分配利润 - -
所有者权益合计 12,014,417,741.97 7,397,374,108.68
负债和所有者权益总计 14,171,152,525.93 8,251,153,216.47
注： 报告截止日2018年12月31日， 基金份额净值1.0000元， 天弘弘运宝货币市场基金份
额总额12,014,417,741.97 份， 其中天弘弘运宝货币市场基金A级基金份额的份额总额为
371,773,046.57 份，天弘弘运宝货币市场基金B 级基金份额的份额总额为
11,642,644,695.40 份。
7.2 利润 表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年12 月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
一 、收 入 437,368,324.91 78,427,874.59
1.利息收入 413,560,473.05 77,888,200.65
其中：存款利息收入 135,698,628.32 36,091,803.02
债券利息收入 229,756,323.99 22,278,806.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 48,105,520.74 19,517,591.18
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） 23,807,851.86 539,673.94
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 23,807,851.86 539,673.94
资产支持证券投资收益 - -
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 18
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减 ：二 、费用 77,876,675.02 12,905,012.25
1．管理人报酬 28,650,439.82 4,454,644.07
2．托管费 7,640,117.27 1,187,905.05
3．销售服务费 10,205,924.80 1,350,216.60
4．交易费用 - -
5．利息支出 30,943,568.69 5,654,479.28
其中：卖出回购金融资产支出 30,943,568.69 5,654,479.28
6．税金及附加 145,342.22 -
7．其他费用 291,282.22 257,767.25
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以 “-”
号 填列 ）
359,491,649.89 65,522,862.34
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”号
填 列）
359,491,649.89 65,522,862.34
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
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一、 期初所有者权益
(基金净值)
7,397,374,108.68 - 7,397,374,108.68
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 359,491,649.89 359,491,649.89
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
4,617,043,633.29 - 4,617,043,633.29
其中： 1.基金申购款
65,343,845,808.1
3
- 65,343,845,808.13
2.基金赎回
款
-60,726,802,174.
84
- -60,726,802,174.84
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -359,491,649.89 -359,491,649.89
五、 期末所有者权益
（基金净值）
12,014,417,741.9
7
- 12,014,417,741.97
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
60,109,083.83 - 60,109,083.83
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 65,522,862.34 65,522,862.34
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
7,337,265,024.85 - 7,337,265,024.85
其中： 1.基金申购款 13,642,028,014.6 - 13,642,028,014.62
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 20
2
2.基金赎回
款
-6,304,762,989.7
7
- -6,304,762,989.77
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -65,522,862.34 -65,522,862.34
五、 期 末所有者权益
（基金净值）
7,397,374,108.68 - 7,397,374,108.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
肖慧敏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
天弘弘运宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015]923号《关于准予天弘弘运宝货币市场基金注册的批
复》 注册， 由天弘基金 管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘
弘运宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,511,764.99元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015) 第1012号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金
合同生效日的基金 份额总额为200,511,768.43份基金份额， 其中认购 资金利息折合3.44
份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为杭州银行股
份有限公司。
根据 《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》 和 《天弘弘运宝货币市场基金招募说明
书》 的有关规定， 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额
按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额。 本基金设A级、B级二级
市场份额，二级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化
收益率。
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 21
根据 《中华人民共和国证券投资基 金法》 、 《 货币市场基金监督管理办法》 、 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 和 《天弘弘运宝货币市场基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为现金， 期限在1年以内 （含1年） 的银行存款、 债
券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限在397天以内 （含397天） 的债券、 非金融
企业债务融资工具、 资产支持证券， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其它具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础 编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及 2018年度的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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页 22
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增 值税， 对国债、 地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营 资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等
税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、 基金注册登
记机构
杭州银行股份有限公司("杭州银行")
基金托管人
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（ 有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 23
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年12 月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 28,650,439.82 4,454,644.07
其中：支付销售机构的客户维护费 18,243,525.32 2,821,538.09
注：1. 支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.30% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数 。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构
销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从基
金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017
年12 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,640,117.27 1,187,905.05
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 24
注：支付基金托管人杭州银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 1,084.84 1,084.84
合计 - 1,084.84 1,084.84
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 1,433.50 1,433.50
合计 - 1,433.50 1,433.50
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的销售服务费天弘弘运
宝货币市场基金B级按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给天弘基金管理有限公司， 再由天弘基金管 理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
天弘弘运宝货币市场基金B级日销售服务费＝前一日B类基金份额资产净
值 X 0.25%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 25
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
杭州银行股份
有限公司
188,446,61
4.29
- - -
1,032,180,0
00.00
80,96
8.88
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
杭州银行股份
有限公司
139,852,65
9.71
- - -
302,600,00
0.00
25,22
2.53
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有 资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
天弘弘运宝货币A
关联方名
称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
杭州银行
股份有限
公司
0.00 0.0000% 51,558,261.38 0.7000%
注： 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说
明书的有关规定支付。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 26
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
杭州银行
股份有限
公司
47,598,208.48 127,884.75 12,811,670.07 95,733.97
注： 本基金的活期银行存款由基金托管人杭州银行股份有限公司保管， 按银行同业利率
或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内 参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2018 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额2,150,252,694.61 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
180404 18农发04 2019-01-02 100.25 527,000 52,831,750.00
011800894
18华电股SCP00
3
2019-01-02 100.65 1,000,000 100,650,000.00
011801024
18大唐集SCP00
5
2019-01-02 100.66 2,000,000 201,320,000.00
011801087
18广州地铁SCP
004
2019-01-02 100.58 1,400,000 140,812,000.00
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 27
011801453
18京能洁能SCP
003
2019-01-02 100.27 1,300,000 130,351,000.00
011801582 18中车SCP003 2019-01-02 100.14 1,500,000 150,210,000.00
101452005
14华能集MTN00
2
2019-01-02 101.41 713,000 72,305,330.00
111812134
18北京银行CD1
34
2019-01-02 98.56 1,000,000 98,560,000.00
111814181
18江苏银行CD1
81
2019-01-02 98.55 300,000 29,565,000.00
111814183
18江苏银行CD1
83
2019-01-02 98.54 2,886,000 284,386,440.00
111870348
18宁波银行CD2
47
2019-01-02 99.52 3,855,000 383,649,600.00
111872361
18重庆农村商
行CD215
2019-01-02 98.43 5,000,000 492,150,000.00
111898626
18重庆农村商
行CD047
2019-01-02 99.45 1,000,000 99,450,000.00
合计
22,481,00
0
2,236,241,120.0
0
7.4.9.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金 未 持有 交易所市场债券正回购交易 中作
为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 28
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为7,943,685,379.41元，无属于第一或第三层次的余额(2017
年12月31日：第二层次2,243,987,365.49元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 7,943,685,379.41 56.06
其中：债券 7,943,685,379.41 56.06
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 849,800,474.71 6.00
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,297,834,958.26 37.38
4 其他各项资产 79,831,713.55 0.56
5 合计 14,171,152,525.93 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 29
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 11.58
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,150,252,694.61 17.90
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值； 对于货币市场基金， 只要其投资的市场 （如银行间市场）
可交易，即可视为交易日，下同。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20% 的情况。
8.3 基金 投 资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14
注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，"
报告期末投资组合平均剩余期限"项目则列示非交易日的数据。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得
超过120 天。 本报告期内， 本货币市场基金投资 组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 11.81 17.90
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 30
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 25.87 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.97 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 0.75 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 53.89 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 117.29 17.90
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 801,080,458.76 6.67
其中：政策性金融债 620,693,002.93 5.17
4 企业债券 120,327,162.18 1.00
5 企业短期融资券 2,014,444,092.11 16.77
6 中期票据 471,379,010.18 3.92
7 同业存单 4,536,454,656.18 37.76
8 其他 - -
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 31
9 合计 7,943,685,379.41 66.12
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末 按 摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111814183
18江苏银行CD
183
10,000,000
983,956,19
2.13
8.19
2 111870348
18宁波银行CD
247
7,000,000
696,322,25
7.58
5.80
3 111872361
18重庆农村商
行CD215
5,000,000
491,731,18
5.20
4.09
4 111808222
18中信银行CD
222
4,000,000
393,625,00
4.64
3.28
5 111812187
18北京银行CD
187
3,600,000
354,451,97
0.88
2.95
6 111816266
18上海银行CD
266
3,000,000
296,169,25
2.00
2.47
7 011801024
18大唐集SCP0
05
2,000,000
200,758,48
2.61
1.67
8 160208 16国开08 2,000,000
200,029,11
0.58
1.66
9 111818263
18华夏银行CD
263
2,000,000
196,965,60
4.74
1.64
10 111815460
18民生银行CD
460
2,000,000
196,857,23
6.93
1.64
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2316%
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 32
报告期内偏离度的最低值 0.0015%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0873%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查， 或在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,716.28
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 33
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 79,386,235.70
4 应收申购款 360,761.57
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 79,831,713.55
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘
弘运
宝货
币A
125,
518
2,961.91 4,016,171.14 1.08% 367,756,875.43 98.92%
天弘
弘运
宝货
币B
3,01
9,08
8
3,856.34 185,385.50 0.00%
11,642,459,30
9.90
100.0
0%
合计
3,14
4,60
6
3,820.64 4,201,556.64 0.03%
12,010,216,18
5.33
99.97%
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 34
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比
例的分母采用A、B类各自级别的份额； 对合计数， 比例的分母采用A、B类分级基金份 额
的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 个人 6,034,255.48 0.05%
2 个人 4,617,640.31 0.04%
3 个人 3,958,112.55 0.03%
4 个人 2,728,499.12 0.02%
5 个人 2,519,741.51 0.02%
6 个人 2,336,830.47 0.02%
7 个人 2,314,188.06 0.02%
8 个人 2,257,560.10 0.02%
9 个人 2,159,365.97 0.02%
10 个人 2,100,392.28 0.02%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
天弘弘运宝货
币A
22,643,195.2
4
6.09%
天弘弘运宝货
币B
2,386,409.84 0.02%
合计
25,029,605.0
8
0.21%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
天弘弘运宝货币A >100
天弘弘运宝货币B 0~10
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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页 35
基金
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘弘运宝货币A 10~50
天弘弘运宝货币B 0~10
合计 50~100
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
基金合同生效日(2015 年08月13
日)基金份额 总额
200,510,767.43 1,001.00
本报告期期初基金份额总额 397,980,917.60 6,999,393,191.08
本报告期基金总申购份额 5,410,797,422.36 59,933,048,385.77
减：本报告期基金总赎回份额 5,437,005,293.39 55,289,796,881.45
本报告期期末基金份额总额 371,773,046.57 11,642,644,695.40
注：总申购份额含红利再投及转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 36
报告期内应向普华永道中天会 计师事务所 （特殊普通合伙） 支付服务费15万元。 截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
3年5个月。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信
证券
2 - - - - -
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
中信证
券
792,326,211.10 100.00% - - - - - -
注：1 、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定。
经营行为规范， 内控制度健全， 最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； 研究
实力较强， 能及时、 全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报
告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用
交易席位的证券经营机构。 然后基金管理人和 被选用的证券经营机构签订交易席位租用
协议。
3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况：无。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
天弘弘运宝货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页 37
11.8 偏 离度 绝对 值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十七日
