融 通 新机 遇 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 新 机遇灵活配置 混合型证 券 投资 基金（以 下
简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 融通新 机遇 灵活 配置 混合
基金主 代码 002049
前端交 易代 码 002049
后端交 易代 码 002050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,010,379,891.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格控制 风险的前 提下 ，投资于优 质上市公 司， 并结合积极 的大类 资产
配置， 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略 在经济周期 各阶段， 综合 对所跟踪的 宏观经 济 指标 和市场指标 的分析 ，本
基金对 大类 资产 进行 配置 的策略 为 ： 在 经济 的复 苏和 繁荣期 超配 股票 资产 ；
在经济的衰 退和政策 刺激 阶段，超配 债券等固 定收 益类资产， 力争通 过资
产配置 获得 部分 超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价 （总 值） 指 数收益 率 × 50%
风险收 益特 征 本基金为混 合型基金 ，其 预期收益及 预期风险 水平 高于债券型 基金和 货币
市场基金， 但低于股 票型 基金，属于 中等预期 收益 和预期风险 水平的 投资
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
融通基 金管 理有 限公 司
深圳市 南山 区华 侨 城 汉唐 大厦 13、
14 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 31,772,952.86 45,754,579.10 28,856,131.24
本期利 润 23,285,477.13 58,068,131.19 9,510,546.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0230 0.0502 0.0056
本期加 权平 均净 值利 润率 2.23% 4.97% 0.56%
本期 基 金份 额净 值增 长率 2.27% 5.17% 0.70%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 34,727,037.38 16,975,543.88 1,747,706.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0344 0.0168 0.0014
期末基 金资 产净 值 1,045,106,929.31 1,031,905,236.85 1,261,124,044.24
期末基 金份 额净 值 1.034 1.021 1.001
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 7.67% 5.27% 0.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的 金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.67% 0.23% -5.31% 0.81% 4.64% -0.58%
过去六 个月 0.19% 0.22% -5.87% 0.74% 6.06% -0.52%
过去一 年 2.27% 0.19% -11.03% 0.66% 13.30% -0.47%
过去三 年 8.32% 0.14% -9.18% 0.59% 17.50% -0.45%
自基金 合同
生效起 至今
7.67% 0.14% -8.77% 0.60% 16.44% -0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2015 年11 月17 日 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.1000 10,103,573.87 30.30 10,103,604.17
2017 0.3100 35,840,668.29 5.31 35,840,673.60
2016 - - - -
合计 0.4100 45,944,242.16 35.61 45,944,277.77
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通 基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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截至2018 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 证 券投资 基金 、 融
通债券 投资 基金 、融 通蓝 筹成长 证券 投资 基金 、融 通深 证 100 指数 证券 投资 基金、 融通 行业 景 气
证券投 资基 金 、 融 通巨 潮 100 指 数证 券 投 资基 金(LOF) 、 融 通易 支付 货币 市场 证 券投资 基金 、 融通
动力先 锋混 合型 证券 投资 基金、 融通 领先 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、 融 通内需 驱动 混合 型证
券投资 基金 、 融通 深证 成 份指数 证券 投资 基金 、 融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强 型证券投 资 基金、融通医 疗保健行 业 混合型证券投 资基金、 融 通岁岁添利 定期开放
债券型证券投 资基金、 融 通通泰保本混 合型证券 投 资基金、融通 通源短融 债 券型证券投 资基金、
融通通瑞债券 型证券投 资 基金、融通月 月添利定 期 开放债券型证 券投资基 金 、融通健康 产业灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通转 型三 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 融通互联网 传媒灵活
配置混合型证 券投资基 金 、融通新区域 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、融通通鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 融 通新能源灵活 配置混合 型 证券投资基金 、融通中 证 军工指数分 级证券投
资基金、融通 中证全指 证 券公司指数分 级证券投 资 基金、融通跨 界成长灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 融
通汇财 宝货 币市 场基 金、 融通中 国 风 1 号 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、融 通通盈 保本 混合 型 证
券投资基金、 融通增利 债 券型 证券投资 基 金、融 通 增鑫债券型证 券投资基 金 、融通增益 债券型证
券投资基金、 融通增祥 债 券型证券投资 基金、融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金 、融通通
安债券型证券 投资基金 、 融通通优债券 型证券投 资 基金、融通通 乾研究精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通新趋势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、融通国企 改革新机 遇 灵活配置混 合型证券
投资基金、融 通通和债 券 型证券投资基 金、融通 沪 港深智慧生活 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券型证券 投 资基金、融通 可转债债 券 型证券投资 基金、融
通通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通通 宸 债 券型 证券投 资基 金、 融通 通玺 债 券型证 券投 资基 金、
融通通 润债 券型 证券 投资 基金、 融通 中证 人工 智能 主题指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 融 通收 益增 强债
券型证券投资 基金、融 通 中国概念债券 型证券投 资 基金(QDII) 、融通 逆向策 略灵活配置混 合型证
券投资基金、 融通通裕 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金、融 通红利机 会 主题精选灵 活配置混
合型证券投资 基金、融 通 通昊定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、融通 新 能源汽车主 题精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、融通增辉 定期开放 债 券型发起式证 券投资基 金 、融通增悦 债券型证
券投资基金、 融通通 捷 债 券型证券投 资 基金、融 通 研究优选混合 型证券投 资 基金、融通 丰利四分
法证券 投资 基金 （QDII ） 。 其中 ， 融 通债 券投 资基 金 、 融 通深 证 100 指 数证 券 投资基 金和 融通 蓝筹
成长证 券投 资基 金同 属融 通通利 系列 证券 投资 基金 。 此外 ， 公 司还 开展 了特 定 客户资 产管 理业 务。
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本 基 金 的
基金经 理、
研 究 部 总
监
2015 年 11
月 17 日
- 18
余志勇 先生 ， 武 汉大 学金 融学硕 士、 工商
管理学 学士 ，18 年证 券投 资从 业 经历,具
有基金 从业 资格 ， 现任 融 通基金 管理 有限
公司研 究部 总监 。 历任 湖 北省农 业厅 研究
员、 闽 发证 券公 司研 究员 、 招商 证券 股份
有限公 司研 究发 展中 心研 究员 。2007 年4
月加入 融通 基金 管理 有限 公司 ， 历 任研 究
部行业 研究 员、 行业 组长 ， 现任 融通 通泰
保本混 合、 融通 通鑫 灵活 配置混 合、 融通
新机遇 灵活 配置 混合 、 融 通四季 添利 债券
基金（LOF ）的 基金 经理 。
刘明
本 基 金 的
基金经 理
2018 年 11
月 20 日
- 6
刘明先 生， 北京 大学 经济 学硕士 ，6 年证
券 投 资 从 业 经 历 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2017 年7 月加 入融 通基 金 管理有 限公 司任
固定收 益部 投资 经理 职务 。 刘 明先 生曾 任
职于中 国建 设银 行总 行金 融市场 部 ， 从 事
债券投 资交 易工 作 。 2018 年11 月20 日起
担任融 通易 支付 货币 、融 通汇财 宝货 币 、
融通现 金宝 货币 、 融 通通 和债券 、 融 通通
润债券 、 融通 新机 遇灵 活 配置混 合基 金的
基金经 理。
张一格
本 基 金 的
基金经 理、
固 定 收 益
投资总 监
2016 年 9
月 22 日
2018 年 11
月20 日
12
张一格 先生 ， 中国 人民 银 行研究 生部 经济
学硕士 、 南 开大 学法 学学 士， 美 国特 许金
融分析 师 （CFA）。12 年 证券 投资从 业经 历，
具有基 金从 业资 格 ， 现 任 融通基 金管 理有
限公司 固定 收益 投资 总监 。 历 任兴 业银 行
资金营 运中 心投 资经 理 、 国泰基 金管 理有
限 公 司 国 泰 民 安 增 利 债 券 等 基 金 的 基 金
经理 。 2015 年6 月 加入 融 通基金 管理 有限
公司， 现任 融通 通盈 保本 混合、 融通 通裕
定 期 开 放 债 券 发 起 式 、 融 通 收 益 增 强 债
券、 融 通通 昊定 期开 放债 券发起 式、 融通
通源短 融债 券基 金的 基金 经理。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用 基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决 策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告 期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年初 资本 市场 对中 国 经济的 韧性 和国 际竞 争力 预期较 高， 金融 地产 、 计 算机和 医药 等行
业走势较强， 但随着中 美 贸易摩擦的不 断发酵， 资 本市场的市场 预期不断 降 低，四季度 资本市场
对中国 整体 经济 走势 预期 悲观程 度明 显加 深， 导 致2018 年A 股市 场全 年处 于 跌势。
本基金 的投 资目 标是 绝对 收益，2018 年 一直 采取 了 相对谨 慎的 策略 ， 保 持较 低的仓 位 ， 并采
取组合 投资 和新 股申 购的 投资策 略， 取得 的业 绩尚 可。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.034 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.27% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-11.03% 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 12 页 共 55 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2019 年， 我们 保持 谨 慎乐观 的态 度： 一方 面短 期内经 济下 行可 能还 有一 个集中 释放 期，
外部环 境例 如美 股下 跌、 中美贸 易摩 擦等 依然 存在 着较大 冲击 的可 能。 但另 一方 面 A 股 市场 整 体
估值已经处于 历史较低 的 水平，资本市 场的预期 已 经处于低位； 同时中国 经 济依然存在 着大幅调
整的潜力。 因 此在投资 策 略上我们会继 续采取相 对 均衡配置的阿 尔法策略 ， 以静制动， 力求在行
业配置 和个 股选 择上 ，获 取持续 稳定 的超 额收 益 α 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的 风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内 ，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适 用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业 务的 事前 、事 中及 事后的 审核 工作 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金 融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 于2018 年1 月 2 日实施 利润 分配 ， 以2017 年12 月21 日的 可分 配收 益为基 准， 每 10
份基金 份额 派发 红 利0.10 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限 公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 ，基 金实 施利 润分配 的金 额 为10,103,604.17 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 21169 号
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
一、审 计意 见
( 一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “融 通新 机遇 灵活配 置混 合 基
金”) 的财 务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表，2018 年 度的利 润 表和所 有者 权益(基融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
( 二)我 们的 意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以 下简 称 “ 中国
基金业 协会 ”)发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融通新 机遇 灵活 配 置
混合基 金2018 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2018 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
二、形 成审 计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财 务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通新机遇灵活配置混合基金，并履行了 职
业道德 方面 的其 他责 任。
三、管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
融通新 机遇 灵活 配置 混合 基金的 基金 管理 人融 通基 金管理 有限 公司(以 下简 称 “基金 管理 人” )
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通新机遇灵活配置混合基金的持续经营 能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算融通 新机 遇灵 活配 置混 合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 新机 遇灵 活配 置混 合基金 的财 务报 告过 程。
四、注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并
出具包含审计意见的审计报告 。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下 工作 ：
( 一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应 对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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伪造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性
发表意 见。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同时 ， 根 据获 取的审 计证 据，
就可能导致对融通新机遇灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通新机遇灵
活配置 混合 基金 不能 持续 经营。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露)， 并 评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2019 年3 月25 日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 56,065,738.97 107,486,737.18
结算备 付金
2,441,885.25 105,663.78
存出保 证金
25,784.42 21,770.87
交易性 金融 资产 7.4.7.2 820,013,262.70 803,441,875.46 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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其中： 股票 投资
128,077,117.81 97,383,702.64
基金投 资
- -
债券投 资
691,936,144.89 706,058,172.82
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 395,060,952.59 189,940,604.91
应收证 券清 算款
- 500,985.75
应收利 息 7.4.7.5 16,105,799.24 11,463,387.64
应收股 利
- -
应收申 购款
1,797.83 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,289,715,221.00 1,112,961,025.59
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
243,399,679.40 80,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
303.07 -
应付管 理人 报酬
534,180.35 524,842.66
应付托 管费
178,060.13 174,947.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 110,514.66 121,001.65
应交税 费
70,830.22 -
应付利 息
214,723.86 134,996.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,000.00 100,000.00
负债合 计
244,608,291.69 81,055,788.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,010,379,891.93 1,010,360,400.94
未分配 利润 7.4.7.10 34,727,037.38 21,544,835.91
所有者 权益 合计
1,045,106,929.31 1,031,905,236.85
负债和 所有 者权 益总 计
1,289,715,221.00 1,112,961,025.59
注： 报 告截 止 日2018 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值1.034 元， 基 金份 额总 额1,010,379,891.93
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
38,686,688.74 73,644,607.73
1.利息 收入
48,178,216.61 40,292,303.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,909,278.52 189,013.77
债券利 息收 入
43,386,609.97 37,484,052.02
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,882,328.12 2,619,237.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-1,004,557.95 21,029,883.66
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,997,771.42 21,008,889.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,370,793.08 -1,516,808.14
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,622,420.39 1,537,802.66
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 -8,487,475.73 12,313,552.09
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 505.81 8,868.78
减：二、费用
15,401,211.61 15,576,476.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.1.1 6,250,866.36 11,012,655.24
2．托 管费 7.4.10.1.2 2,083,622.11 2,340,856.32
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 632,346.90 1,086,708.65
5．利 息支 出
5,767,109.93 527,218.60
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,767,109.93 527,218.60
6．税 金及 附加
100,940.57 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 566,325.74 609,037.73
三、利润总额
23,285,477.13 58,068,131.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
23,285,477.13 58,068,131.19
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,010,360,400.94 21,544,835.91 1,031,905,236.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,285,477.13 23,285,477.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
19,490.99 328.51 19,819.50
其中：1. 基 金申 购款 106,535.55 3,007.06 109,542.61
2. 基金 赎回 款 -87,044.56 -2,678.55 -89,723.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -10,103,604.17 -10,103,604.17
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,010,379,891.93 34,727,037.38 1,045,106,929.31
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,259,376,337.99 1,747,706.25 1,261,124,044.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,068,131.19 58,068,131.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-249,015,937.05 -2,430,327.93 -251,446,264.98
其中：1. 基 金申 购款 165,863.93 2,147.52 168,011.45
2. 基金 赎回 款 -249,181,800.98 -2,432,475.45 -251,614,276.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -35,840,673.60 -35,840,673.60
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,010,360,400.94 21,544,835.91 1,031,905,236.85
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主管 会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通新机遇灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2015]2290 号 《关 于准 予融 通新 机遇 灵活配 置混 合型 证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由融通基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《 融通 新机 遇灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 200,063,961.00 元， 业 经 普 华永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）普 华永 道中 天验字 （2015）第 1290 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案, 《 融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 11 月 17
日正式 生效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为200,063,961.00 份， 无认 购 资金利 息折 份额 。 本
基金的 基金 管理 人为 融通 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称
“中国 建设 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 新机遇灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为 具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票 （包 括中 小板 、 创业 板 以及其 他经 中国 证监 会批 准发行 上市 的股 票） 、 固定 收益类 资产 （ 国债 、
地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 中小企业私募 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券 （含 超短 期融 资券） 、 资 产支持 证券 、 质 押及
买断式 债券 回购 、 银 行存 款及现 金等 ） 、 衍 生工 具 （ 权证、 股指 期货 等） 以 及 经中国 证监 会批 准允
许基金 投资 的其 它金 融工 具 （ 但需 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 本基 金投 资 组合中 ， 股票 资产 占
基金资 产 的0%-95% ， 其 余 资产投 资于 债券 、 货 币市 场工具 、 资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具； 基金 持有 全部 权证的 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 每 个
交易日日终在 扣除股指 期 货需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为: 沪深 300 指 数 收 益 率 × 50%+ 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率
×50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 新机 遇灵活 配置 混合 型证融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款项等。 应收款项 是 指在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定或可确 定 的非衍生金 融资产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其 他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如 果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部 分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利 润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为 利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。经 宣告 的拟 分配基 金收 益于 分红 除权 日从所 有者 权益 转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 、债 券投 资和 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 21 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总 交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为 估 值增 值 。 自 2017 年12 月21 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固 定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司 限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 6,065,738.97 2,486,737.18
定期存 款 50,000,000.00 105,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 50,000,000.00 105,000,000.00
存款期 限3 个月 以上
其他存 款 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计： 56,065,738.97 107,486,737.18
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 136,961,025.93 128,077,117.81 -8,883,908.12
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 255,626,679.11 254,426,144.89 -1,200,534.22
银行间 市场 435,275,958.48 437,510,000.00 2,234,041.52
合计 690,902,637.59 691,936,144.89 1,033,507.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 827,863,663.52 820,013,262.70 -7,850,400.82
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 81,543,467.87 97,383,702.64 15,840,234.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 129,949,771.43 122,874,372.82 -7,075,398.61
银行间 市场 591,311,561.25 583,183,800.00 -8,127,761.25
合计 721,261,332.68 706,058,172.82 -15,203,159.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 802,804,800.55 803,441,875.46 637,074.91
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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银行间 市场 395,060,952.59 -
合计 395,060,952.59 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 189,940,604.91 -
合计 189,940,604.91 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易 中 取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,616.81 1,565.48
应收定 期存 款利 息 73,888.92 74,333.34
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,208.79 52.25
应收债 券利 息 15,630,150.02 11,199,373.50
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 395,921.94 188,052.29
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 12.76 10.78
合计 16,105,799.24 11,463,387.64
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 98,248.29 99,415.61
银行间 市场 应付 交易 费用 12,266.37 21,586.04
合计 110,514.66 121,001.65
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 28 页 共 55 页
应付赎 回费 - -
预提费 用 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,010,360,400.94 1,010,360,400.94
本期申 购 106,535.55 106,535.55
本期赎 回 -87,044.56 -87,044.56
本期末 1,010,379,891.93 1,010,379,891.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,975,543.88 4,569,292.03 21,544,835.91
本期利 润 31,772,952.86 -8,487,475.73 23,285,477.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
606.75 -278.24 328.51
其中： 基金 申购 款 2,660.69 346.37 3,007.06
基金赎 回款 -2,053.94 -624.61 -2,678.55
本期已 分配 利润 -10,103,604.17 - -10,103,604.17
本期末 38,645,499.32 -3,918,461.94 34,727,037.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 58,955.48 85,128.79
定期存 款利 息收 入 2,774,833.36 74,333.34
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 75,147.10 28,776.19
其他 342.58 775.45
合计 2,909,278.52 189,013.77
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 55 页
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 183,197,531.52 379,973,214.90
减：卖 出股 票成 本总 额 190,195,302.94 358,964,325.76
买卖股 票差 价收 入 -6,997,771.42 21,008,889.14
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 、债 转 股及 债券到 期 兑付
成交总 额
1,257,739,949.15
1,316,424, 561.20
减 ： 卖 出 债 券 、 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付成 本总 额
1,219,923,014.60
1,291,513, 078.58
减：应 收利 息总 额 33,446,141.47 26,428,290.76
买卖债 券差 价收 入 4,370,793.08 -1,516,808.14
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,622,420.39 1,537,802.66
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,622,420.39 1,537,802.66
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -8,487,475.73 12,313,552.09
—— 股 票投 资 -24,724,142.89 16,958,390.29
—— 债 券投 资 16,236,667.16 -4,644,838.20
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 30 页 共 55 页
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -8,487,475.73 12,313,552.09
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 505.77 571.54
转换费 收入 0.04 254.97
其他 - 8,042.27
合计 505.81 8,868.78
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基 金的赎 回 费两部分构成 ，其不低 于 转换费的 25% 归
入转出 基金 的基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 613,006.87 1,075,476.15
银行间 市场 交易 费用 19,340.03 11,232.50
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
合计 632,346.90 1,086,708.65
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
其他 1,200.00 43,200.00
银行费 用 29,125.74 29,837.73 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 55 页
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 566,325.74 609,037.73
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司( “ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银
行”)
基金托 管人
新时代 证券 股份 有限 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,250,866.36 11,012,655.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
53.09 34.74
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 的0.60% 年费 率计 提，
逐日累 计 至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.60% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 55 页
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,083,622.11 2,340,856.32
注： 支付基金 托管人中国 建设银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.20%的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20%/ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
6,065,738.97 58,955.48 2,486,737.18 85,128.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单 位： 人民 币元 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 55 页
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金 形 式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2018-01-02- - 2018-01-02 0.1000 10,103,573.87 30.30 10,103,604.17 -
合
计
- -
0.1000 10,103,573.87 30.30 10,103,604.17 -
7.4.12 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证 券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018-12-20
2019-01-03
新股
流通
受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110049
海
尔
转
债
2018-12-20 2019-1-18
新债
流通
受限
100.00 100.00 4,320 431,994.32 431,994.32 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购首次 公开发行 股 票时公司股东 公开发售 股 份，所认购的 股
份自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600030
中
信
证
券
2018-12-25
重
大
事
项
停
牌
16.01 2019-01-10 17.15 159,000 2,875,913.52 2,545,590.00 - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 55 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 80,399,679.40 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （ 张） 期末估 值总 额
101552022 15 晋 焦煤MTN003 2019 年1 月4 日 102.48 300,000 30,744,000.00
101751035 17 晋能 MTN005 2019 年1 月4 日 102.23 210,000 21,468,300.00
101754024 17 河 钢集MTN002 2019 年1 月4 日 102.03 300,000 30,609,000.00
合计
810,000 82,821,300.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 163,000,000.00 元， 截至 2019 年 1 月 7 日先 后到 期 。 该类 交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金和货币 市 场基金，但低 于
股票型基金， 属于中等 预 期收益和预期 风险水平 的 投资品种。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人制定
了政策和程序 来识 别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额及 内部控制 流 程，通过 管 理及信息
系统持 续监 控上 述各 类风 险。本 基金 在严 格控 制风 险的基 础上 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
本基金的基金 管理人奉 行 内控优先和全 员风险管 理 理念，高度重 视风险管 理 的组织保障和 制
度保障，建立 了完备的 风 险管理组织及 相应的制 度 和流程，力争 在风险最 小 化的前提下 ，确保基
金份额 持有 人利 益最 大化 。
董事会对有效 的风险管 理 承担最终责任 ，负责确 定 公司风险管理 总体目标 ， 制定公司风险 管
理战略和风险 应对策略 ； 审议重大事件 、重大决 策 的风险评估意 见，审批 重 大风险的解 决方案，
批准公司基本 风险管理 制 度；审议公司 风险管理 报 告。在董事会 下设立风 险 控制与审计 委员会，
履行相 应风 险管 理和 监督 职责。
公司管理层对 有效的风 险 管理承担直接 责任，根 据 董事会的风险 管理战略 ， 制定与公司发 展
战略、整体风 险承受能 力 相匹配的风险 管理制度 ， 并确保风险管 理制度得 以 全面、有效 执行。在
公司管理层下 设立风险 管 理委员会，负 责指导、 协 调和监督各职 能部门和 个 业务单元开 展风险管融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 55 页
理工作；制定 相关风险 控 制政策，审批 风险管理 重 要流程和风险 限额，并 与 公司整体业 务发展战
略和风险承受 能力相一 致 ；识别公司各 项业务所 涉 及的各类重大 风险，对 重 大风险、重 大决策和
重要业务流程 的风险进 行 评估，制定重 大风险的 解 决方案；识别 和 评估新 产 品、新业务 的新增风
险，并制定控 制措施； 重 点关注内控机 制薄弱环 节 和那些可能给 公司带来 重 大损失的事 件，提出
控制措施和解 决方案； 协 调突发性重大 风险事件 的 处理；审定风 险事件责 任 人的责任； 根据公司
风险管 理总 体策 略和 各职 能部门 与业 务单 元职 责分 工，组 织实 施风 险应 对方 案。
各业务部门在 执行业务 事 项时需遵守相 关法律法 规 ，遵守公司业 务管理制 度 ，执行风险管 理
的基本制度流 程，定期 对 本部门的风险 进行评估 ， 对其风险管理 制度和流 程 的有效性负 责。公司
所有员工是本 岗位风险 管 理的直接责任 人，各业 务 部门负责人是 其部门风 险 管理的第一 责任人 ，
基金经 理是 相应 投资 组合 风险管 理的 第一 责任 人。
风险管理部对 公司风险 管 理承担独立评 估、监控 、 检查和报告职 责，负责 执 行公司的风险 管
理战略和决策 ，拟定公 司 风险管理制度 ，并协同 各 业务部门制定 风险管理 流 程、评估指 标；对风
险进行定性和 定量评估 ， 改进风险管理 方法、技 术 和模型，组织 推动建立 、 持续优化风 险管理信
息系统；对新 产品、新 业 务进行独立监 测和评估 ， 提出风险防范 和控制建 议 ；负责督促 相关部门
落实风险管理 委员会的 各 项决策和风险 管理制度 ， 并对风险管理 决策和风 险 管理制度执 行情况进
行检查 、评 估和 报告 。
监察稽 核部 负责 监察 公司 各业 务 部门 在相 关法 律法 规、 规 章制 度和 业务 流程 执 行方面 的情 况，
确保既 定的 风险 管理 措施 得到有 效的 贯彻 执行 ， 发 现内控 缺失 和管 理漏 洞， 提出改 进要 求和 建议 ，
并报告 法规 和制 度的 执行 情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国建设银 行，定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的股份制 商业银行
保定银行股份 有限 公司 ， 因而与银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 在 交易所进行 的交易均
以中国证券登 记结算有 限 责任公司为交 易对手完 成 证券交收和款 项清算， 违 约风险可能 性很小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 10,041,000.00
A-1 以下 - -
未评级 50,120,000.00 10,017,000.00
合计 50,120,000.00 20,058,000.00
注：1. 未 评级 部分 为政策性金融 债、 超短 期融 资券 。
2. 债 券信 用评 级取 自第 三 方评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
短期 信用 评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 236,538,000.00
合计 - 236,538,000.00
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 476,177,712.17 243,573,317.70
AAA 以下 153,917,336.72 137,305,855.12
未评级 11,721,096.00 68,583,000.00
合计 641,816,144.89 449,462,172.82
注：1. 未 评级 部分 为国 债 和政策 性金 融债 。
2. 债 券信 用评 级取 自第 三 方评级 机构 的评 级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相 匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 243,399,679.40 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人 在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流 动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
持有的 流动 性受 限资 产的 估值未 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 截止 2018
年 12 月 31 日 ，本 基金 最 后交易 日的 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 账面 金额与 净赎 回金 额符
合上述 法规 要求 。
同时，本基金 的基金管 理 人通 过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合 同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金投资于 交易所及 银 行间市场交易 的固定收 益 品种比重较大 ，此外还 持 有银行存款、 结
算备付金、存 出保证金 、 买入返售金融 资产和卖 出 回购金融资产 等利率敏 感 性资产，因 此存在相
应的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
56,065,738.97 - - - 56,065,738.97
结算备 付金
2,441,885.25 - - - 2,441,885.25
存出保 证金
25,784.42 - - - 25,784.42
交易性 金融 资产
180,648,000.00 472,667,401.00 38,620,743.89 128,077,117.81 820,013,262.70
买入返 售金 融资 产
395,060,952.59 - - - 395,060,952.59
应收利 息
- - - 16,105,799.24 16,105,799.24
应收申 购款
- - - 1,797.83 1,797.83
资产总 计 634,242,361.23 472,667,401.00 38,620,743.89 144,184,714.88 1,289,715,221.00
负债
卖出回 购金 融资 产款 243,399,679.40 - - - 243,399,679.40 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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应付赎 回款 - - - 303.07 303.07
应付管 理人 报酬 - - - 534,180.35 534,180.35
应付托 管费 - - - 178,060.13 178,060.13
应付交 易费 用 - - - 110,514.66 110,514.66
应付利 息 - - - 214,723.86 214,723.86
应交税 费 - - - 70,830.22 70,830.22
其他负 债 - - - 100,000.00 100,000.00
负债总 计 243,399,679.40 - - 1,208,612.29 244,608,291.69
利率敏 感度 缺口 390,842,681.83 472,667,401.00 38,620,743.89 142,976,102.59 1,045,106,929.31
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 107,486,737.18 - - - 107,486,737.18
结算备 付金 105,663.78 - - - 105,663.78
存出保 证金 21,770.87 - - - 21,770.87
交易性 金融 资产 418,537,800.00 250,526,166.00 36,994,206.82 97,383,702.64 803,441,875.46
买入返 售金 融资 产 189,940,604.91 - - - 189,940,604.91
应收证 券 清 算款 - - - 500,985.75 500,985.75
应收利 息 - - - 11,463,387.64 11,463,387.64
资产总 计 716,092,576.74 250,526,166.00 36,994,206.82 109,348,076.03 1,112,961,025.59
负债
卖出回 购金 融资 产款 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 524,842.66 524,842.66
应付托 管费 - - - 174,947.55 174,947.55
应付交 易费 用 - - - 121,001.65 121,001.65
应付利 息 - - - 134,996.88 134,996.88
其他负 债 - - - 100,000.00 100,000.00
负债总 计 80,000,000.00 - - 1,055,788.74 81,055,788.74
利率敏 感度 缺口 636,092,576.74 250,526,166.00 36,994,206.82 108,292,287.29 1,031,905,236.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-3,356,248.75 -2,135,179.75
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,387,707.63 2,157,764.01
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的 过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组 合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的 0%-95% ， 其余 资产 投 资于债 券、 货币 市场 工具 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具； 基 金持 有全 部权 证的 市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 3% ； 在扣 除股 指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 的 比例合计不 低于基金
资产净 值 的5% 。 此 外， 本 基 金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 128,077,117.81 12.25 97,383,702.64 9.44
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计 128,077,117.81 12.25 97,383,702.64 9.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
12.25%(2017 年 12 月 31 日：9.44%) ，因 此除 市场 利率以 外的 市场 价格 因素 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公 允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 133,932,372.58 元， 属于 第二 层次的 余额 为 686,080,890.12 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2017 年 12 月31 日： 第一 层次97,458,084.81 元， 第二 层次705,983,790.65 元，
无第三 层次)。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 128,077,117.81 9.93
其中： 股票 128,077,117.81 9.93
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 691,936,144.89 53.65
其中： 债券 691,936,144.89 53.65
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 395,060,952.59 30.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,507,624.22 4.54
8 其他各 项资 产 16,133,381.49 1.25
9 合计 1,289,715,221.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,174,802.00 0.21
B 采矿业 2,434,726.00 0.23
C 制造业 70,169,304.11 6.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,525,100.00 0.24
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,764,565.00 0.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,880,288.00 0.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软件 和信 息技 术服务
业
6,607,989.00 0.63
J 金融业 16,336,397.40 1.56 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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K 房地产 业 5,981,195.00 0.57
L 租赁和 商务 服务 业 9,892,786.40 0.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,552,389.00 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,776,043.90 0.27
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,981,532.00 0.29
S 综合 - -
合计 128,077,117.81 12.25
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 164,332 9,892,786.40 0.95
2 600801 华新水 泥 417,000 6,972,240.00 0.67
3 600276 恒瑞医 药 114,980 6,065,195.00 0.58
4 601318 中国平 安 86,200 4,835,820.00 0.46
5 000338 潍柴动 力 592,000 4,558,400.00 0.44
6 600031 三一重 工 543,700 4,534,458.00 0.43
7 300630 普利制 药 91,100 4,013,866.00 0.38
8 600585 海螺水 泥 126,600 3,706,848.00 0.35
9 600036 招商银 行 118,283 2,980,731.60 0.29
10 002410 广联达 141,500 2,944,615.00 0.28
11 000661 长春高 新 16,700 2,922,500.00 0.28
12 601288 农业银 行 775,700 2,792,520.00 0.27
13 300015 爱尔眼 科 105,553 2,776,043.90 0.27
14 600271 航天信 息 116,400 2,664,396.00 0.25
15 300122 智飞生 物 66,200 2,565,912.00 0.25
16 002304 洋河股 份 26,900 2,547,968.00 0.24
17 600030 中信证 券 159,000 2,545,590.00 0.24
18 600027 华电国 际 531,600 2,525,100.00 0.24
19 000002 万
科Ａ 103,500 2,465,370.00 0.24
20 600048 保利地 产 198,700 2,342,673.00 0.22
21 300144 宋城演 艺 100,300 2,141,405.00 0.20
22 300470 日机密 封 93,398 2,078,105.50 0.20
23 002110 三钢闽 光 149,100 1,906,989.00 0.18
24 300164 通源石 油 284,500 1,769,590.00 0.17
25 002624 完美世 界 61,400 1,709,990.00 0.16 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 55 页
26 601100 恒立液 压 83,520 1,654,531.20 0.16
27 600498 烽火通 信 56,600 1,611,402.00 0.15
28 300284 苏交科 149,700 1,552,389.00 0.15
29 000860 顺鑫农 业 46,800 1,492,452.00 0.14
30 603939 益丰药 房 35,100 1,463,670.00 0.14
31 603345 安井食 品 38,900 1,431,520.00 0.14
32 000333 美的集 团 37,900 1,396,994.00 0.13
33 002557 洽洽食 品 70,200 1,336,608.00 0.13
34 002142 宁波银 行 81,500 1,321,930.00 0.13
35 603228 景旺电 子 26,000 1,299,740.00 0.12
36 002463 沪电股 份 180,100 1,291,317.00 0.12
37 002696 百洋股 份 140,750 1,261,120.00 0.12
38 601336 新华保 险 28,000 1,182,720.00 0.11
39 000031 中粮地 产 240,400 1,173,152.00 0.11
40 300596 利安隆 37,600 1,165,600.00 0.11
41 600720 祁连山 160,500 1,035,225.00 0.10
42 000063 中兴通 讯 52,700 1,032,393.00 0.10
43 600570 恒生电 子 19,800 1,029,204.00 0.10
44 300602 飞荣达 28,500 952,185.00 0.09
45 300498 温氏股 份 34,900 913,682.00 0.09
46 002475 立讯精 密 61,960 871,157.60 0.08
47 300413 芒果超 媒 22,700 840,127.00 0.08
48 603711 香飘飘 38,100 809,625.00 0.08
49 600026 中远海 能 178,200 791,208.00 0.08
50 601766 中国中 车 78,700 709,874.00 0.07
51 002353 杰瑞股 份 46,000 690,000.00 0.07
52 300365 恒华科 技 32,550 680,295.00 0.07
53 601799 星宇股 份 14,200 674,500.00 0.06
54 601012 隆基股 份 38,200 666,208.00 0.06
55 601225 陕西煤 业 89,400 665,136.00 0.06
56 000425 徐工机 械 204,100 659,243.00 0.06
57 002419 天虹股 份 59,800 656,006.00 0.06
58 603708 家家悦 32,100 644,889.00 0.06
59 300750 宁德时 代 8,600 634,680.00 0.06
60 601688 华泰证 券 38,700 626,940.00 0.06
61 600029 南方航 空 91,300 606,232.00 0.06
62 002595 豪迈科 技 33,400 534,400.00 0.05
63 603515 欧普照 明 18,830 524,792.10 0.05
64 002831 裕同科 技 12,900 516,774.00 0.05 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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65 603639 海利尔 18,400 488,336.00 0.05
66 601111 中国国 航 63,200 482,848.00 0.05
67 600309 万华化 学 17,000 475,830.00 0.05
68 000932 华菱钢 铁 70,000 424,200.00 0.04
69 603806 福斯特 15,400 412,720.00 0.04
70 000725 京东方 Ａ 147,900 388,977.00 0.04
71 600745 闻泰科 技 16,300 344,419.00 0.03
72 600588 用友网 络 11,450 243,885.00 0.02
73 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
74 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
75 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300630 普利制 药 5,516,699.00 0.53
2 002110 三钢闽 光 5,151,911.00 0.50
3 300015 爱尔眼 科 5,026,496.87 0.49
4 601318 中国平 安 4,912,596.00 0.48
5 601888 中国国 旅 4,234,735.00 0.41
6 002304 洋河股 份 4,155,933.00 0.40
7 000333 美的集 团 4,087,395.00 0.40
8 002410 广联达 4,081,947.00 0.40
9 000568 泸州老 窖 4,013,301.00 0.39
10 600048 保利地 产 3,948,183.48 0.38
11 600031 三一重 工 3,899,241.00 0.38
12 000661 长春高 新 3,875,935.80 0.38
13 600030 中信证 券 3,751,843.00 0.36
14 000932 华菱钢 铁 3,694,892.00 0.36
15 600782 新钢股 份 3,524,030.00 0.34
16 601288 农业银 行 3,502,526.00 0.34
17 300122 智飞生 物 3,258,171.00 0.32
18 600276 恒瑞医 药 3,244,315.16 0.31
19 600271 航天信 息 3,172,748.51 0.31
20 600801 华新水 泥 3,139,233.00 0.30 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 55 页
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 5,434,425.00 0.53
2 600176 中国巨 石 4,542,300.61 0.44
3 600782 新钢股 份 4,107,811.02 0.40
4 600030 中信证 券 3,882,431.00 0.38
5 601003 柳钢股 份 3,538,642.02 0.34
6 002475 立讯精 密 3,373,446.93 0.33
7 601318 中国平 安 3,081,798.34 0.30
8 600771 广誉远 3,038,234.00 0.29
9 600031 三一重 工 2,876,679.00 0.28
10 002343 慈文传 媒 2,867,815.00 0.28
11 603883 老百姓 2,861,745.44 0.28
12 601225 陕西煤 业 2,751,264.00 0.27
13 000932 华菱钢 铁 2,741,452.00 0.27
14 000568 泸州老 窖 2,502,155.00 0.24
15 600036 招商银 行 2,467,450.00 0.24
16 601398 工商银 行 2,428,729.00 0.24
17 601336 新华保 险 2,377,404.00 0.23
18 600622 光大嘉 宝 2,171,511.20 0.21
19 000636 风华高 科 2,158,240.00 0.21
20 000553 安道麦 Ａ 2,149,415.24 0.21
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 245,612,861.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 183,197,531.52
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 823,950.00 0.08 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 92,082,146.00 8.81
其中： 政策 性金 融债 61,017,146.00 5.84
4 企业债 券 263,063,064.00 25.17
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 316,632,000.00 30.30
7 可转债 （可 交换 债） 8,882,984.89 0.85
8 同业存 单 - -
9 其他 10,452,000.00 1.00
10 合计 691,936,144.89 66.21
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 180207 18 国开 07 500,000 50,120,000.00 4.80
2 136768 16 苏海 01 500,000 47,085,000.00 4.51
3 136177 16 电 气债 400,000 39,980,000.00 3.83
4 136173 16 龙源 01 389,780 38,510,264.00 3.68
5 101751035 17 晋能 MTN005 350,000 35,780,500.00 3.42
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 所有 资产支持证券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高
投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 ，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,784.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,105,799.24
5 应收申 购款 1,797.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,133,381.49
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132007 16 凤凰 EB 942,777.00 0.09
2 113013 国君转 债 735,560.00 0.07
3 127005 长证转 债 609,894.00 0.06
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
227 4,451,012.74 1,010,231,515.15 99.99% 148,376.78 0.01%
9.2 期末基 金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 11,730.85 0.0012%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
持有基 金份 额总
量的数 量区 间 （万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月17 日 ）基 金份 额 总额
200,063,961.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,010,360,400.94
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 106,535.55
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 87,044.56
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,010,379,891.93
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 变动
2018 年7 月28 日， 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
经本基金管理 人第六届 董 事会第五次临 时会议审 议 并通过 ，同意 刘晓玲女 士 辞去公司副 总经理职
务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。 本 年度 应支付 的审 计费 用 为 人民 币100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 1 116,695,818.27 27.42% 108,676.98 27.73% -
华创证 券 2 94,467,742.49 22.20% 86,546.47 22.08% -
兴业证 券 1 52,878,529.94 12.43% 49,242.82 12.57% -
方正证 券 1 48,300,634.11 11.35% 44,018.00 11.23% -
华泰证 券 1 43,448,955.92 10.21% 39,597.18 10.10% -
长江证 券 1 25,751,713.33 6.05% 23,470.27 5.99% -
东北证 券 3 18,555,428.93 4.36% 16,908.66 4.31% -
东方证 券 1 13,352,808.30 3.14% 12,434.40 3.17% -
华信证 券 1 12,058,562.85 2.83% 10,991.18 2.80% -
瑞信方 正 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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太平洋 证券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ； 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 55 页
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场走 向分析、 个 股分析报告及 其他专门 报 告，并能根 据基金投
资的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进 行 证 券 买 卖 业 务的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ） 券商 服务 评价 ；
（2 ） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3 ） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4 ） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 本报 告期 终止 租用 瑞银证 券 1 个交 易单 元， 新增太 平洋 证 券1 个 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券 5,536,783.00 10.34% 3,495,700,000.00 30.39% - -
华创证 券 2,071,605.56 3.87% 2,997,600,000.00 26.06% - -
兴业证 券 30,111,907.48 56.24% 2,922,300,000.00 25.41% - -
方正证 券 792,594.28 1.48% - - - -
华泰证 券 4,705,150.27 8.79% - - - -
长江证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 1,144,300,000.00 9.95% - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 55 页
东方证 券 10,002,462.19 18.68% 898,800,000.00 7.81% - -
华信证 券 - - 43,000,000.00 0.37% - -
瑞信方 正 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
中金公 司 326,000.00 0.61% - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 55 页
光大证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于修 改《 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同》 部分条 款的 公
告
中国证 券报 、上 海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
管理人 网站 2018-3-22
2
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金在 上海 天天基 金销 售
有限公 司开 通定 期定 额投 资、转 换业 务
及参加 费 率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
管理人 网站
2018-4-23
3
融通基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变
更公告
证券时 报、 管理 人网 站
2018-7-28
4
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 变更 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
管理人 网站 2018-11-20
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101-20181231 1,010,231,515.15 - - 1,010,231,515.15 99.99%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能存 在因 某单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 起基 金单 位份 额
净值剧 烈波 动的 风险 及流 动性风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 根据2016 年 12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （ 财税 〔2016 〕140 号 ） 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 55 页
总局联 合下 发的 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 （ 财税 〔2017 〕2 号 ） 及财 政部
2017 年6 月30 日发 布的 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 （财 税[2017]56 号 ） 的通 知， 现
明确 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，基金 管理 人运 营公 募基 金及资 管产 品（ 以下 简称 “产品 ” ） 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ，暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相关规定 以及税务 机 关的要求计算 和缴纳增 值 税税款及附加 税费。前 述 税款及附加 税费是产
品管理、运作 和处分过 程 中发生的，将 由产品资 产 承担，从产品 资产中提 取 缴纳，可能 对产品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致，对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 相关的条 款 ，包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等， 具体内 容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（三） 《融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 及其 定期 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公 司
2019 年 3 月 27 日
