汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘
要
2018 年 12 月31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 27 日汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
2
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2019 年3月26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信沪港深股票
基金主代码 002332
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,183,069,454.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C
下属分级基金的交易代码 002332 002333
报告期末下属分级基金的份额总额 1,066,146,959.08份 116,922,495.24份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金把握沪港通及后续资本市场开放政策带来
的机会，挖掘A股及港股市场的优质公司，在控制风险
的前提下精选个股，以追求超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类
证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
（1）两地股票资产配置策略：
通过有效的资产配置(考虑国内与海外宏观经济、
流动性、企业盈利、估值与A/H股价差、国际资本流动、
动量指标、市场情绪、政府政策等因素)，动态调整两
地股票资产的配置比例。
（2）个股精选策略
本基金对沪港深三市涵盖的上市公司采用"成长
性-估值指标"二维估值模型、并从公司治理结构等方汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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面进行综合评价，以筛选出优质的上市公司。
3、债券投资策略
本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票
市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投
资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体
投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采
用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、
收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，
积极投资，获取超额收益。
4.权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前
提下，对权证进行主动投资。
5. 资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的
前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收
益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分
析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用
研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种
进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率
×45% +同业存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中
预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
本基金除了投资于 A 股上市公司外，还可在法
律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股
票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较
大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险等。同时，本基金名为"沪港深"基金，汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
5
基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，
基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资
策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可
能。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼 交通银行股份
有限公司：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2018年 2017年
2016年11月10日（基金
合同生效日）-2016年12
月31日
汇丰晋信
沪港深股
票A
汇丰晋信
沪港深股
票C
汇丰晋信
沪港深股
票A
汇丰晋信
沪港深股
票C
汇丰晋信
沪港深股
票A
汇丰晋信
沪港深股
票C
本期已实现 -174,88 -18,204, 122,753, 14,656,6 -2,054,80 -972,691.汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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收益 0,208.91 669.58 467.29 70.35 1.78 57
本期利润
-434,12
1,098.73
-45,784,
264.20
192,385,
409.40
31,409,6
24.88
-11,706,4
68.12
-4,466,03
3.60
加权平均基
金份额本期
利润
-0.3891 -0.3313 0.3131 0.3345 -0.0128 -0.0135
本期基金份
额净值增长
率
-27.49% -27.89% 30.75% 29.75% -1.28% -1.35%
3.1.2 期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配基金份额
利润
-0.1093 -0.1221 0.2038 0.1933 -0.0128 -0.0135
期末基金资
产净值
949,584,
257.25
102,641,
946.03
689,607,
808.75
146,704,
319.43
902,441,8
48.06
326,507,7
93.01
期末基金份
额净值
0.8907 0.8779 1.2908 1.2800 0.9872 0.9865
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信沪港深股票A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④ 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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准差
②
过去三个月
-11.9
4%
2.05% -8.73% 1.36% -3.21% 0.69%
过去六个月
-17.3
2%
1.80% -11.21% 1.18% -6.11% 0.62%
过去一年
-27.4
9%
1.60% -17.44% 1.10% -10.05% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-6.40% 1.22% 2.45% 0.85% -8.85% 0.37%
注：
过去三个月指2018年10月1日-2018 年12月31日
过去六个月指2018年7月1日-2018 年12月31日
过去一年指2018年1月1日－2018 年12月31日
自基金合同生效起至今指2016年 11 月10日－2018年12月31日
汇丰晋信沪港深股票C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-12.0
6%
2.05% -8.73% 1.36% -3.33% 0.69%
过去六个月
-17.5
4%
1.80% -11.21% 1.18% -6.33% 0.62%
过去一年
-27.8
9%
1.60% -17.44% 1.10% -10.45% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-7.70% 1.22% 2.45% 0.85% -10.15% 0.37%
注：
过去三个月指2018年10月1日-2018 年12月31日
过去六个月指2018年7月1日-2018 年12月31日
过去一年指2018年1月1日－2018 年12月31日
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
8
自基金合同生效起至今指2016年11 月10日－2018年12月31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的80%-95%（投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资于
权证的比例为基金资产净值的0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据
法律法规的规定，本着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的投资。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2017年5月10日，本基
金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×45%
+同业存款利率（税后）×10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数、恒生指数成份股在报告期产生的
股票红利收益。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
9
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的80%-95%（投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资于
权证的比例为基金资产净值的0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据
法律法规的规定，本着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的投资。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2017年5月10日，本基
金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×45%
+同业存款利率（税后）×10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数、恒生指数成份股在报告期产生的
股票红利收益。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
10
注： ①本基金的基金合同于2016 年 11月10日生效，截至2018年12月31日，基金
运作未满五年。 ②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
11
注： ①本基金的基金合同于2016 年 11月10日生效，截至2018年12月31日，基金
运作未满五年。 ②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
汇丰晋信沪港深股票A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年 0.550 74,992,235.94 3,088,057.36 78,080,293.30 -
2017年 - - - - -
2016年 - - - - -
合计 0.550
74,992,235.94 3,088,057.36 78,080,293.30 -
汇丰晋信沪港深股票C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年 0.550 7,592,698.52 240,365.95 7,833,064.47 -
2017年 - - - - -
2016年 - - - - -
合计 0.550
7,592,698.52 240,365.95 7,833,064.47 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2018年12月31日，公司共管理19只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009年12月11日成立） 、 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 （2010年6月8日成立） 、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成
立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30
日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金 （2017年6月2日成立） 和汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 （2018
年11月14日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程彧
本基金基
金经理兼
国际业务
部总监
2016-11-
10
- 12.5
加拿大英属哥伦比亚大学国际
工商管理硕士。曾任毕马威会
计师事务所担任助理审计经
理、摩根士丹利房地产基金投
资经理、汇丰晋信基金管理有
限公司国际业务部副总监，现
为汇丰晋信沪港深股票型证券
投资基金基金经理兼国际业务
部总监。
曹庆
副总经
理、投资
部总监、
汇丰晋信
龙腾混合
型证券投
资基金、
汇丰晋信
沪港深股
票型证券
2016-11-
10
2018-08-
31
15
曹庆先生，伦敦政治经济学院
硕士。曾任东方基金管理有限
公司研究员、法国巴黎银行证
券上海代表处研究员、汇丰晋
信基金管理有限公司高级研究
员、研究副总监、研究总监、
汇丰晋信低碳先锋股票型证券
投资基金、汇丰晋信新动力混
合型证券投资基金、汇丰晋信
智造先锋股票型证券投资基汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
13
投资基金
基金经理
金、汇丰晋信科技先锋股票型
证券投资基金、汇丰晋信双核
策略混合型证券投资基金、汇
丰晋信龙腾混合型证券投资基
金、汇丰晋信沪港深股票型证
券投资基金基金经理、副总经
理、投资部总监。
注：
1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期；
2.离职日期为基金管理人公告曹庆先生不再担任本基金基金经理的日期；
3.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交
易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
14
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项
计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，两地市场均经历了较大的调整，这主要由于美联储加息缩表和国内去杠杆
下的货币政策边际收紧、国内地产调控下的宏观增长压力、人民币贬值、中美贸易摩擦
加剧以及上市公司的盈利增长不达预期等因素导致。
从行业表现来看，两地市场均呈现出明显分化：在A股市场中，银行、石油石化、
食品饮料等行业跌幅较少，而钢铁、煤炭、有色、化工等周期行业跌幅居前；在港股市
场中，石油石化、电力公用事业、建筑等行业跌幅较少，而化工、有色、汽车等周期行
业以及电子、传媒等行业跌幅居前。
在基金的投资运作方面，我们基本将基金的仓位保持在中性水平。我们从盈利-估
值、风险溢价以及市场流动性等角度分析认为，港股市场相对A股市场更有吸引力，因汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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而我们在全年维持了对港股市场的超配。在行业配置和选股方面，我们重点配置了保险
行业、银行行业、风电设备行业、航空运输行业、以一二线城市布局为主、负债率较低
的低估值地产公司以及科技行业中的平台型公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类净值变化幅度为-27.49%，同期业绩比较基准增长率为
-17.44%，本基金A类落后同期比较基准为10.05%；本基金C类本报告期内净值变化幅度
为-27.89%，同期业绩比较基准增长率为-17.44%，本基金C类落后同期比较基准为
10.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年， 我们认为两地市场均可能呈现出区间震荡的态势， 并且波动可能加大。
当前两地市场的估值较低，政策面亦有利于市场的企稳；但是，市场仍然面临考验，包
括：i) 宏观经济内在动能的减弱、外围环境的紧张以及汇率的潜在波动给盈利增长带
来了较大的不确定性；ii) 美联储加息缩表带来的利率上行压力；iii)美股波动加大
的溢出效应。从风险溢价的角度，当前水平具有吸引力但并没有完全隐含极度悲观的预
期。对比两地市场来看，国内的利率环境更有利，国际资本流入A股可能更多，而当前
人民币贬值趋势扭转至升值，以及中美贸易摩擦的缓和对于港股的利好更多。因此，总
体来看， 两地市场均存在机会， 并且相对表现将取决于上述因素在未来的边际变化情况。
行业上，当前我们主要看好大金融行业(包括龙头保险公司、国有大行、龙头券商、以
及一、二线城市布局为主、负债率较低的低估值龙头地产公司)、新能源行业(包括风电、
光伏设备和运营)、TMT行业中的平台型公司、航空运输业、建筑行业以及石油石化行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
16
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况 （包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求， 结合本基金实际运作情况， 本报告期内，
本报告期末A 类基金份额于2018年6月26日每10 份基金份额派发现金红利0.55元，其
中现金形式的分红金额为74,992,235.94元，红利再投资形式的分红金额为
3,088,057.36元，利润分配共计78,080,293.30元;C类基金份额于2018 年6月26日每
10 份基金份额派发现金红利0.55元，其中现金形式的分红金额为7,592,698.52元，红
利再投资形式的分红金额为240,365.95元，利润分配共计7,833,064.47元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度，基金托管人在汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，向A级份额持有人分配利润为
78,080,293.30 元，向C级份额持有人分配利润为7,833,064.47 元，符合基金合同的
规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信
沪港深股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
18
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22163号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金全体基金
份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信沪港
深股票型证券投资基金(以下简称"汇丰晋信沪
港深基金")的财务报表，包括2018年12月31日的
资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我
们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"
中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信
沪港深基金2018年12月31日的财务状况以及201
8年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
汇丰晋信沪港深基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 - 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
19
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信沪港深基金的基金管理人汇丰晋信基
金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编
制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇丰
晋信沪港深基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信沪港
深基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基
金管理人治理层负责监督汇丰晋信沪港深基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
20
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对汇丰晋信沪港深基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇
丰晋信沪港深基金不能持续经营。 (五) 评价财
务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11楼
审计报告日期 2019-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 40,482,155.08 46,238,228.59
结算备付金 1,109,092.09 467,371.35汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
21
存出保证金 297,342.73 585,798.28
交易性金融资产 7.4.7.2 1,010,773,182.23 757,802,626.08
其中：股票投资 956,321,622.23 757,445,626.08
基金投资 - -
债券投资 54,451,560.00 357,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 25,000,000.00
应收证券清算款 40,240.97 8,385,080.15
应收利息 7.4.7.5 2,197,827.17 15,538.44
应收股利 51,119.71 -
应收申购款 - 708,817.58
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,054,950,959.98 839,203,460.47
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 144.12 234,302.04
应付赎回款 - 538,057.09
应付管理人报酬 1,397,435.71 935,579.47
应付托管费 232,905.94 155,929.91
应付销售服务费 46,534.13 36,705.38
应付交易费用 7.4.7.7 601,736.80 679,952.70
应交税费 - -
应付利息 - -汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
22
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 446,000.00 310,805.70
负债合计 2,724,756.70 2,891,332.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,183,069,454.32 648,855,422.18
未分配利润
7.4.7.1
0
-130,843,251.04 187,456,706.00
所有者权益合计 1,052,226,203.28 836,312,128.18
负债和所有者权益总计 1,054,950,959.98 839,203,460.47
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额为1,183,069,454.32份，其中A 类基
金份额总额为1,066,146,959.08份，基金份额净值0.8907元；C 类基金份额总额为
116,922,495.24份，基金份额净值0.8779元。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收入 -446,408,018.02 244,720,293.09
1.利息收入 1,848,779.08 1,942,312.98
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
752,882.21 1,111,425.88
债券利息收入 691,829.36 426.58
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
404,067.51 830,460.52
其他利息收入 - -汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
23
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-162,205,138.75 152,876,524.88
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
-190,033,261.43 139,888,828.72
基金投资收益 - -
债券投资收益
7.4.7.1
3
18,656.17 17,518.80
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
3.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
27,809,466.51 12,970,177.36
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
-286,820,484.44 86,384,896.64
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
768,826.09 3,516,558.59
减：二、费用 33,497,344.91 20,925,258.81
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
20,672,740.73 12,125,021.32
2．托管费
7.4.10.
2.2
3,445,456.75 2,020,836.85
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
769,228.30 524,287.70
4．交易费用
7.4.7.1
9
8,144,959.00 5,845,295.02
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资产支出 - -汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
24
6．税金及附加 0.13 -
7．其他费用
7.4.7.2
0
464,960.00 409,817.92
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-479,905,362.93 223,795,034.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-479,905,362.93 223,795,034.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
648,855,422.1
8
187,456,706.0
0
836,312,128.18
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
-479,905,362.
93
-479,905,362.93
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
534,214,032.1
4
247,518,763.6
6
781,732,795.80
其中：1.基金申购款
1,154,335,55
7.48
298,955,398.2
1
1,453,290,955.69
2.基金赎回款
-620,121,525.
34
-51,436,634.5
5
-671,558,159.89
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-85,913,357.7
7
-85,913,357.77
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,183,069,45
4.32
-130,843,251.
04
1,052,226,203.28汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
25
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,245,122,14
2.79
-16,172,501.7
2
1,228,949,641.07
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
223,795,034.2
8
223,795,034.28
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-596,266,720.
61
-20,165,826.5
6
-616,432,547.17
其中：1.基金申购款
872,277,536.0
4
128,374,645.0
8
1,000,652,181.12
2.基金赎回款
-1,468,544,25
6.65
-148,540,471.
64
-1,617,084,728.2
9
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
648,855,422.1
8
187,456,706.0
0
836,312,128.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2015]第2929号《关于准予汇丰晋信沪港深股
票型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币1,244,949,030.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
26
中天验字第1380号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信沪港深股票型
证券投资基金基金合同》于2016年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为1,245,122,142.79份基金份额，其中认购资金利息折合173,112.71份基金份额。本基
金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据经批准的《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信沪
港深股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即A类基金份额和C类基金份额。
在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时
不收取认购/申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为内地与香港股票市场交易互联互通机制
允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、国
内依法发行上市的股票(含中小板， 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 国债、
金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：
股票投资比例范围为基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-95%)，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%，现金(不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+同
业存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2019年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
27
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内， 本报告所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度财务报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财
政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》 、 财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
28
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通
/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行
政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司("山西信托") 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释①
中德证券有限责任公司("中德证券") 见注释②
晋商银行股份有限公司("晋商银行") 见注释③
汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰银行"） 见注释④
恒生银行（中国）有限公司（"恒生银行"） 见注释⑤
注：
①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
29
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月3
1日
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
成交金
额
占当期股票成交总额
的比例
山西证券
29,148,48
9.16
0.56% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月3
1日
债券回购成
交金额
占当期债券回购成交
总额的比例
成交
金额
占当期债券回购成交
总额的比例
山西证券
92,000,000.
00
6.56% - -汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
30
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣
金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
山西证券
27,145.
77
0.74% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣
金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
山西证券 - - - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 20,672,740.73 12,125,021.32
其中：支付销售机构的客户维护费 1,954,647.75 3,403,922.21
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
31
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,445,456.75 2,020,836.85
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C 合计
汇丰晋信 - 630,336.65 630,336.65
交通银行 - 24,383.68 24,383.68
合计 - 654,720.33 654,720.33
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C 合计
汇丰晋信 - 184,513.34 184,513.34
交通银行 - 31,846.19 31,846.19
合计 - 216,359.53 216,359.53
注：本基金C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信，再由 汇丰晋信计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
32
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12月3
1日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 40,482,155.08 587,522.33 46,238,228.59 97,438.51
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新股
未上
市
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
33
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为956,271,476.43元，属于第二层次的余额为54,501,705.80
元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次756,252,373.63元，第二层次
1,550,252.45元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额4
无。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
34
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 956,321,622.23 90.65
其中：股票 956,321,622.23 90.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 54,451,560.00 5.16
其中：债券 54,451,560.00 5.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 41,591,247.17 3.94
8 其他各项资产 2,586,530.58 0.25
9 合计 1,054,950,959.98 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额570,592,115.10元， 占基金总资产
比例54.09%；通过深港通机制投资香港股票金额97,074,741.24元，占基金总资产比例
9.20%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
35
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 209,462,954.97 19.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,024,037.59 0.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,152,477.53 4.29
J 金融业 26,411,535.80 2.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,603,760.00 0.25
S 综合 - -
合计 288,654,765.89 27.43
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交
易的股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比
例（%）
基础材料 15,521,147.00 1.48汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
36
非日常生活消费品 17,021,929.51 1.62
能源 3,651,581.02 0.35
金融 273,204,093.36 25.96
医疗保健 26,972,590.32 2.56
工业 153,706,175.85 14.61
信息技术 45,238,707.18 4.30
电信服务 75,080,132.27 7.14
公用事业 9,576,059.89 0.91
地产业 47,694,439.94 4.53
合计 667,666,856.34 63.45
注：以上分类采用全国行业分类标准（GICS）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 02208 金风科技 14,466,000
87,965,257.8
5
8.36
2 02318 中国平安 1,000,000
60,589,230.0
0
5.76
2 601318 中国平安 469,900
26,361,390.0
0
2.51
3 02601 中国太保 3,591,400
79,770,991.6
4
7.58
4 01336 新华保险 2,543,200
69,301,742.2
2
6.59
5 00700 腾讯控股 229,025
63,010,915.3
7
5.99
6 00817 中国金茂 15,464,000
47,694,439.9
4
4.53
7 02382 舜宇光学科技 732,845 44,691,467.7 4.25汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
37
1
8 002475 立讯精密 3,143,479
44,197,314.7
4
4.20
9 01055
中国南方航空股
份
8,914,000
37,880,666.9
8
3.60
10 01299 友邦保险 625,600
35,629,796.8
0
3.39
注：中国平安、东方航空、南方航空 同时在 A+H 股上市，合并计算其公允价值参
与排序。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 02208 金风科技 132,752,565.28 15.87
2 00700 腾讯控股 121,732,744.15 14.56
3 02018 瑞声科技 88,081,827.68 10.53
4 002202 金风科技 87,557,146.60 10.47
5 01336 新华保险 87,152,713.40 10.42
6 02601 中国太保 81,931,647.03 9.80
7 002456 欧菲科技 80,261,854.19 9.60
8 002475 立讯精密 71,847,940.21 8.59
9 01093 石药集团 71,685,614.06 8.57
10 00817 中国金茂 69,990,114.83 8.37
11 02318 中国平安 69,958,726.38 8.37
12 300433 蓝思科技 67,618,464.80 8.09
13 002531 天顺风能 65,967,223.04 7.89
14 01398 工商银行 62,207,250.22 7.44
15 02382 舜宇光学科技 58,880,315.11 7.04
16 01055 中国南方航空股 54,658,175.89 6.54汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
38
份
17 02689 玖龙纸业 51,003,092.93 6.10
18 300136 信维通信 49,298,663.40 5.89
19 01088 中国神华 48,397,866.98 5.79
20 601318 中国平安 44,495,120.17 5.32
21 600519 贵州茅台 41,905,800.24 5.01
22 00175 吉利汽车 40,905,788.13 4.89
23 300059 东方财富 40,591,725.62 4.85
24 01513 丽珠医药 39,828,454.51 4.76
25 002384 东山精密 36,301,162.79 4.34
26 002648 卫星石化 35,812,699.00 4.28
27 002236 大华股份 33,205,713.71 3.97
28 600498 烽火通信 32,725,039.00 3.91
29 00670
中国东方航空股
份
32,249,334.80 3.86
30 00688 中国海外发展 31,567,860.65 3.77
31 01299 友邦保险 29,201,324.39 3.49
32 00883 中国海洋石油 28,858,520.66 3.45
33 02628 中国人寿 27,859,660.62 3.33
34 000408 藏格控股 27,788,407.60 3.32
35 300308 中际旭创 26,170,683.25 3.13
36 03988 中国银行 24,744,539.62 2.96
37 001979 招商蛇口 24,686,402.73 2.95
38 002624 完美世界 23,609,887.20 2.82
39 600028 中国石化 23,038,000.00 2.75
40 601888 中国国旅 23,035,678.27 2.75
41 002555 三七互娱 22,537,230.73 2.69
42 000066 中国长城 21,763,923.00 2.60
43 06030 中信证券 21,656,421.91 2.59
44 02238 广汽集团 21,475,084.60 2.57
45 01114 BRILLIANCE CHI 20,796,093.10 2.49汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
39
46 06837 海通证券 20,523,311.12 2.45
47 002273 水晶光电 19,692,826.69 2.35
48 00921 海信家电 19,554,397.85 2.34
49 600079 人福医药 19,497,409.06 2.33
50 00939 建设银行 19,068,098.98 2.28
51 603799 华友钴业 17,012,251.90 2.03
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 101,155,333.94 12.10
2 002202 金风科技 90,097,625.81 10.77
3 01398 工商银行 83,953,048.73 10.04
4 02018 瑞声科技 72,224,232.39 8.64
5 300433 蓝思科技 69,442,552.61 8.30
6 01093 石药集团 66,999,508.67 8.01
7 002475 立讯精密 57,164,913.47 6.84
8 002531 天顺风能 48,321,772.57 5.78
9 600519 贵州茅台 45,672,568.00 5.46
10 01088 中国神华 45,235,622.47 5.41
11 00175 吉利汽车 43,707,346.16 5.23
12 300136 信维通信 42,983,211.28 5.14
13 02628 中国人寿 41,659,807.13 4.98
14 02689 玖龙纸业 41,555,182.49 4.97
15 00688 中国海外发展 41,099,474.61 4.91
16 02318 中国平安 38,311,222.39 4.58
17 001979 招商蛇口 35,576,631.68 4.25
18 00939 建设银行 34,770,454.38 4.16
19 002648 卫星石化 32,458,826.39 3.88汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
40
20 01114 BRILLIANCE CHI 31,249,770.16 3.74
21 300059 东方财富 31,122,679.92 3.72
22 00883 中国海洋石油 30,559,588.30 3.65
23 01336 新华保险 26,264,073.54 3.14
24 002236 大华股份 26,119,447.88 3.12
25 06030 中信证券 25,717,686.63 3.08
26 000408 藏格控股 25,631,045.77 3.06
27 601888 中国国旅 24,451,897.10 2.92
28 002555 三七互娱 23,337,260.88 2.79
29 600028 中国石化 23,155,152.00 2.77
30 01513 丽珠医药 22,644,947.78 2.71
31 01288 农业银行 22,409,978.22 2.68
32 000858 五 粮 液 21,999,933.00 2.63
33 02382 舜宇光学科技 21,510,429.21 2.57
34 002080 中材科技 21,100,549.00 2.52
35 00152 深圳国际 20,212,102.71 2.42
36 06837 海通证券 18,817,286.96 2.25
37 03988 中国银行 18,523,721.15 2.21
38 600079 人福医药 18,150,769.94 2.17
39 300618 寒锐钴业 18,017,011.00 2.15
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,943,983,461.72
卖出股票收入（成交）总额 2,268,438,345.70
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
41
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,451,560.00 5.17
其中：政策性金融债 54,451,560.00 5.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,451,560.00 5.17
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018005 国开1701 319,000
32,040,360.
00
3.05
2 018002 国开1302 224,000
22,411,200.
00
2.13
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
42
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 297,342.73
2 应收证券清算款 40,240.97
3 应收股利 51,119.71
4 应收利息 2,197,827.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,586,530.58
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
43
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
汇丰
晋信
沪港
深股
票A
3,278 325,243.12
857,6
02,94
7.13
80.4
4%
208,5
44,01
1.95
19.56%
汇丰
晋信
沪港
深股
票C
1,072 109,069.49
93,98
4,26
5.88
80.3
8%
22,93
8,22
9.36
19.62%
合计 4,350 271,969.99
951,5
87,21
3.01
80.4
3%
231,4
82,24
1.31
19.57%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
汇丰晋信沪港深
股票A
867,210.24 0.0813%汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
44
汇丰晋信沪港深
股票C
1,060.12 0.0009%
合计 868,270.36 0.0734%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇丰晋信沪港深股
票A
0
汇丰晋信沪港深股
票C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信沪港深股
票A
50~100
汇丰晋信沪港深股
票C
0
合计 50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C
基金合同生效日(2016年11月10
日)基金份额总额
914,148,316.18 330,973,826.61
本报告期期初基金份额总额 534,242,281.22 114,613,140.96
本报告期基金总申购份额 1,101,865,846.68 52,469,710.80
减：本报告期基金总赎回份额 569,961,168.82 50,160,356.52
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,066,146,959.08 116,922,495.24
注：此处申购含红利再投业务。
§11 重大事件揭示汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
45
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金于2018年4月13日起至2018年5月10日期间以通讯方式召开了基金份额持有
人大会，会议期间审议并通过了《关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合
同有关事项的议案》，决议自2018年5月14日起生效，并已按规定向中国证券监督管理
委员会备案。本基金修改后的《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》自2018
年5月14日起生效。本次持有人大会详情请见本基金管理人于2018年5月16日发布的《关
于汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018年9月1日，基金管理人发布公告，曹庆先生不再担任本基金基金经理。
2018年9月1日，基金管理人发布公告，曹庆先生不再担任公司副总经理。
经公司董事会审议批准，并报中国证券监督管理委员会和上海证监局备案，因督察
长古韵女士休产假，总经理王栋先生在2017年8月16日至2018年1月31日期间代行督察长
职务。
本报告期内，本公司其他高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报告年度预提审计费
86000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定
书》，应实际支付2018年度审计费86000元。自本基金募集以来，普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）一直为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，中国证监会上海监管局因基金管理人某份宣传推介材料问题对相关高
级管理人员采取了监管谈话措施，相关高级管理人员已积极进行整改。除此之外，基金汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
46
管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 74,633,258.12 1.43% 69,505.80 1.90% -
山西证券 1 29,148,489.16 0.56% 27,145.77 0.74% -
中银国际 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
平安证券 1 120,993,374.01 2.32% 112,681.22 3.08% -
国金证券 1 97,137,415.91 1.86% 90,463.84 2.47% -
光大证券 1 49,443,748.00 0.95% 46,046.57 1.26% -
华创证券 1 143,559,609.45 2.76% 133,697.49 3.66% -
东兴证券 1 210,302,221.42 4.04% 195,855.07 5.36% -
川财证券 1 188,077,506.96 3.61% 175,156.87 4.79% -
太平洋证券 2 41,608,772.88 0.80% 38,750.58 1.06% -
招商证券 2 80,632,158.15 1.55% 75,092.95 2.05% -
国盛证券 2 44,056,255.48 0.85% 41,030.18 1.12% -
国联证券 2 9,659,379.00 0.19% 8,995.78 0.25% -
东方财富 2 69,409,182.30 1.33% 64,641.31 1.77% -
银河证券 2 3,546,794.00 0.07% 3,303.18 0.09% -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 2 111,876,413.98 2.15% 104,190.67 2.85% -
申万宏源 2 114,045,511.80 2.19% 106,209.68 2.90% -
西部证券 2 - - - - - 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
47
中泰证券 2 70,566,596.46 1.35% 65,718.36 1.80% -
华泰证券 2 84,183,324.80 1.62% 78,399.82 2.14% -
长江证券 2 101,943,964.48 1.96% 94,940.31 2.60% -
汇丰前海 2 104,846,244.31 2.01% 97,642.92 2.67% -
中信证券 3 185,190,379.33 3.55% 172,468.18 4.72% -
广发证券 3 76,679,249.97 1.47% 71,411.93 1.95% -
中金公司 4
1,262,281,233.9
0
24.23% 636,087.94 17.39% -
国泰君安 4
1,935,528,069.6
5
37.15%
1,147,591.3
9
31.38% -
1、报告期内增加的交易单元:汇丰前海证券，西部证券，广发证券，国联证券，国盛证
券，国泰君安，太平洋证券，西藏东方财富证券，长江证券，中金公司
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期
债券回
购成交
成交
金额
占当期
权证成
交总额
成交
金额
占当期
基金成
交总额汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
48
的比例 总额的
比例
的比例 的比例
西南证券 - - - - - - - -
兴业证券 - -
630,00
0,000.
00
44.94% - - - -
山西证券 - -
92,00
0,000.
00
6.56% - - - -
中银国际 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
光大证券 - -
120,00
0,000.
00
8.56% - - - -
华创证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
国盛证券
20,54
6,90
4.40
37.35% - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
东方财富
14,12
9,60
6.40
25.68% - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
中信建投
231,7
69.67
0.42% - - - - - - 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
49
申万宏源 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
华泰证券
143,9
66.80
0.26% - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
汇丰前海
19,95
9,67
5.20
36.28%
70,00
0,000.
00
4.99% - - - -
中信证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
国泰君安 - -
490,00
0,000.
00
34.95% - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构
1
20180531 - 2018060
5
43,58
6,95
6.04
247,74
3,555.
35
291,33
0,511.
39
- 0.00%
2
20180613 - 2018123
1
-
391,99
4,414.
17
-
391,994,41
4.17
33.13%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，可
能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
50
赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者
持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
