海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2019年第1号)
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
重要提示
本基金经2017年7月18日中国证券监督委员会证监许可[2017]1268号
文准予注册募集。本基金的基金合同于2018年2月11日正式生效。本基金类
型为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2019年2月11日，有关财务数据和净值
表现截止日为2018年12月31日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
一、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003年4月18日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：3亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。
二、主要人员情况
张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道
支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证
券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年
5月起任海富通基金管理有限公司董事长。
任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研
究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任
公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总
裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金
管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有
限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管
理有限公司董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公
司董事长。2019年1月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银
行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部
主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公
司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理、党委组织部部长。
吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有
限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人
客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发
展部总经理。
Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学
位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎
银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地
区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，
2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。
Alexandre Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年
9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发
负责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总
经理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚
洲有限公司亚太区战略合作总监。
郑国汉先生，独立董事，美国籍，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗
里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经
济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港
岭南大学校长。
Marc Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管
理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和
比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、
Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事,现任 Pioneer投资公司（米兰，都柏海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
林，卢森堡）独立董事、Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行B Flexible
SICAV 独立董事。
杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委
副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党
委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用
事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生
导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。
杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，
安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部
干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，
上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经
理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。
Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚
负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚
洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国
巴黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总
监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。
2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。
胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份
有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，
历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。
2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。
奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历
任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年
4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。
2015年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚
海富通资产管理有限公司董事。
陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上
海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年
4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负
责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司
副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，
魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析
师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富
通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有
限公司副总经理。
张靖爽女士，硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金
管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月
任海富通双利债券基金经理。2016年7月起兼任海富通一年定开债券基金经理。
2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福
一年定开债券和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月起兼任海富通
融丰定开债券基金经理。2018年11月起兼任海富通鼎丰定开债券基金经理。
夏妍妍女士，上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子
管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014年加
入海富通基金管理有限公司，历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理
助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一
年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。
刘田女士，管理学学士。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海
富通基金管理有限公司。2018年2月起兼任海富通融丰定开债券的基金经理助
理。
投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王
智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化
投资部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
权益投资总监。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
名称：杭州银行股份有限公司
住所：杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市庆春路46号
法定代表人：陈震山
成立时间：1996年9月25日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币36.64亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]337号
电话：0571-86475536
联系人：董婷婷
三、 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-
37层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：暴潇菡海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
电话：021-38650797
传真：021-33830160
2、其他销售机构
其他销售机构详见基金份额发售公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-50938782
传真：010-50938907
联系人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：孙睿、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕
四、 基金的名称
本基金的名称：海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
五、 基金的类型
基金的类性：契约型、开放式
六、 基金的投资目标
在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业
绩比较基准的投资收益。
七、 基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企
业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存
款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托管人
协商一致后适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，
但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交
易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限
制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭
期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，本基金的投资比例会做相应调整。
八、 基金的投资策略
一、投资策略
1、资产配置策略
本基金为债券型基金，除基金合同另有约定外，对债券的投资比例不低于
基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、
供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货
币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
2、债券类属资产配置
类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金
根
据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属
配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析，增持相对低估、价格将上升的
类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。
3、债券投资组合策略
债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，
力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
（1）利率策略
利率策略主要是根据对宏观经济环境判断，预测市场利率水平变动趋势，
以及收益率曲线变化趋势，从而确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。
当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适
当延
长投资组合的目标久期。
（2）信用策略
信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值，确定资产在不同债券
类属之间的配置，并通过对债券的信用分析，确定信用债的投资策略。本基金
将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
1）基于信用利差曲线变化策略
信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此
本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，
另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差
曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
2）基于信用债信用变化策略
本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险
及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析
信用债券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态
的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键
因素，进而
预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。
（3）收益率曲线策略
根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的
分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、
中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长期、
中期、短期债券的价格变化中获利。
（4）杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购
利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而
确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风
险及流动性风险。
4、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，
普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着
力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金
管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性
质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，
进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会
将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓
规模，严格防范流动性风险。
5、资产支持证券投资策略
对于包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）
等在内的资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
6、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流
动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
二、投资决策和程序
1、决策依据
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3）投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应
的研究报告，为投资策略提供依据。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
2、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员
会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交
易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序
独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：
（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制
系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。
（2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审
查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定
各组合资产和行业配置的偏差度指标。
（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本
面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
（4）定期不定期召开投资部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见
的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基
金进行资产和行业配置的依据。
（5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行
业配置策略以及偏差度指标，在充分听取分析师的债券配置意见的基础上，进
行投资组合的资产及行业配置；之后，在分析师设定的债券池内，根据所管理
组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。
（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
（8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程
序做出调整。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所
市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中
证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和
业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模
型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范
围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收
益特征。
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产
来获取的收益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较
基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金
托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，
而无需召开基金份额持有人大会。
十、 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2018年12月31日（“报告期末”）。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
1,232,016,000.00 96.68
其中：债券
1,232,016,000.00 96.68
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
8,618,449.51 0.68
7
其他资产
33,734,150.43 2.65
8
合计
1,274,368,599.94 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券
- -海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,099,438,000.00 105.38
其中：政策性金融债
986,351,000.00 94.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
132,578,000.00 12.71
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,232,016,000.00 118.09
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 160206
16国开06
1,600,000 158,880,000.00 15.23
2 180206
18国开06
1,300,000 136,773,000.00 13.11
3 180403
18农发03
1,000,000 105,330,000.00 10.10
4 180402
18农发02
1,000,000 103,150,000.00 9.89
5 160316
16进出16
1,000,000 99,690,000.00 9.56
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管理人
将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性
等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的17贵阳银行小微02（1720054）的发行人因未按照中
国人民银行规定的比例交存存款准备金，于2018年4月20日被中国人民银行贵阳
中心支行罚款40万元人民币。
对该证券的投资决策程序的说明：贵阳银行成立于1997年，由原贵阳市25家城
市信用社及联社的股东和贵阳市财政局发起设立。2016年，贵阳银行在上交所
上市，规模5000亿左右，为当地仅有两家城商行之一且规模最大，综合实力较
强，信用风险比较可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券
被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为2018年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
一、 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2018年2月
11日（基金
合同生效日）
-2018年
12月31日
7.61% 0.09% 8.24% 0.07% -0.63% 0.02%
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年2月11日至2018年12月31日)
3
应收股利
-
4
应收利息
33,734,150.43
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
33,734,150.43海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
注：1、本基金合同于2018年2月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束
时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
十三、 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基
金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金
托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
十四、 对招募说明书更新部分的说明
海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书依据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本
基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“三、基金管理人”部分：
1.更新了基金管理人概况。
2.更新了任志强先生、张靖爽女士、夏妍妍女士的简历。
3.增加了胡正万先生的简历。
二、“九、基金的投资”和 “十、基金的业绩”部分：根据2018年第四
季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为
2018年12月31日。
三、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人的
相关信息。
四、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关信息。
海富通基金管理有限公司
2019年3月27日
