平安MSCI 中国A 股 国 际 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年6 月15 日起 至 12 月 31 日 止。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 64
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 64
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 64
8.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 64
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 65
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 65
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 65
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 69
9.2 目 标基 金的 期末 基金 份额持 有人 户数 及持 有人 结构 ............................................................ 69
9.3 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 69
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 69
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 70
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 72
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 72 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 72
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 72
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 75
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 75
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 75
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 76
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安MSCI 中国A 股国 际交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
基金简 称 平安 MSCI 中国A 股 国际ETF
场内简 称 MSCI 国际
基金主 代码 512360
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年6 月 15 日
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 386,337,704.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018-07-20
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
的 最 小化 。本 基金 力争 将日 均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控
制在 0.2% 以内 ，年 化跟 踪 误差控 制在 2% 以内 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 MSCI 中国A 股 国际 指数 （MSCI China A International
Index ）收 益率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 预 期的 风险 与预 期收 益高
于 混 合型 基金 、债 券型 基金 与 货币 市场 基金 。同 时本
基 金 为交 易型 开放 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 跟踪
标 的 指数 表现 ，具 有与 标的 指 数以 及标 的指 数所 代表
的股票 相似 的风 险收 益特 征。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105799
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北京 市 西 城区 复 兴 门内 大街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北 京 市 西 城区 复 兴 门内 大街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 罗春风 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通 合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年6 月15 日
(基金 合同 生效
日)-2018 年12 月
31 日
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -8,159,797.28 - -
本期利 润 -58,175,859.06 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1534 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.75% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.40% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -59,501,552.41 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1540 - -
期末基 金资 产净 值 326,836,151.59 - -
期末基 金份 额净 值 0.8460 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.40% - -
注：1. 本 基金 基金 合同 于 2018 年06 月15 日正 式 生效， 截至 报告 期末 未满 一年；
2,本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.63% 1.64% -11.61% 1.65% -0.02% -0.01%
过去六 个月 -12.98% 1.49% -14.43% 1.50% 1.45% -0.01% 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-15.40% 1.46% -20.26% 1.51% 4.86% -0.05%
注：1 、MSCI 中国 A 股 国 际指数(MSCI China A International Index) 收益 率 。MSCI A 股 国际 指
数(MSCI China A International Index) 涵盖大中型 股票，包括摩根士丹利 资 本国际中国所有 股
票指数(MSCI China All Shares Index) 的中 国A 股 成分股 。它 基于 中 国 A 股 在摩根 士丹 利资 本国
际中国 综合 股票 市场 的概 念。该 业绩 比较 基准 目前 能够忠 实地 反映 本基 金的 风险收 益特 征。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2018 年 06 月 15 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
1.本基 金合 同 于2018 年06 月 15 日 正式 生效, 截 止 报告期 末未 满一 年.
2.2018 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 合同 于2018 年6 月15 日生 效， 自基 金合 同 生效日 至本 报告 期末 未进 行利润 分配 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称" 平安 基金" ） 经 中国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号 文批
准设立。平安 基金总部 位 于深圳，注册 资本金 为 13 亿元人民币。 目前公司 股 东为平安信托 有限
责任公 司 ， 持 有股 权68.19% ； 大华 资产 管理 有限 公司 ， 持 有股 权17.51% ； 三亚 盈湾旅 业有 限公 司，
持有股权 14.3% 。 平安基 金秉承 “规范 、诚信、 专 业、创新 ”企 业管理理 念 ，致力于通过 持续稳
定的投资业绩 ，不断丰 富 的客户服务手 段及服务 内 容，为投资人 提供多样 化 的基金产品 和高品质
的理财服务， 从而实现 “ 以专业承载信 赖 ”的品 牌 承诺，成为深 得投资人 信 赖的基金管 理公司。
截至2018 年12 月 31 日 ， 平安基 金共 管 理 66 只公 募 基金， 资产 管理 总规 模2879 亿 元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平安 MSCI
中国 A 股
国 际 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ； 资 产
配 置 事 业
部 ETF 指
数 中 心 指
数 投 资 总
监；
2018 年 6 月
15 日
- 8
成钧先 生， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后， 曾任 职于 上 海
证券交 易所、 国泰 基金 管 理
有限公 司、 嘉 实基 金管 理 有
限公司、 中国 平安 人寿 保 险
股 份 有 限 公 司 。2017 年 2
月 加 入 平 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任平 安沪 深 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 平 安中 证 500 交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、
平安沪 深300 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金、平 安 MSCI 中国 A 股国
际 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 、 平安MSCI
中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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金、 平安 中 证 500 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金 基金 经理 。
刘洁倩
平安 MSCI
中国 A 股
国 际 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 （ 助理 ）
2018 年 7 月
20 日
- 6
刘洁倩 女士， 浙江 大学 数 学
专业博 士， 曾 担任 国泰 基 金
管 理 有 限 公 司 产 品 研 究 主
管。 2018 年 8 月加 入平 安 基
金管理 有限 公司， 现任 资 产
配置事 业部ETF 指 数投 资 中
心指数 研究 员。 同 时担 任 平
安沪深300 交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金、 平 安 中
证500 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、平 安中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 、 平安MSCI
中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 平 安
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 港 股
通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。
万纯
平安 MSCI
中国 A 股
国 际 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 （ 助理 ）
2018 年 7 月
20 日
- 6
万纯， 北 京大 学计 算机 软 件
专业硕 士， 曾 担任 中国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上
海分公 司基 金业 务经 办岗 。
2017 年 7 月 加入 平安 基 金
管理有 限公 司， 现 任资 产 配
置事业 部ETF 指数 投资 中 心
指数研 究员。 同时 担任 平 安
沪深300 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 、 平 安 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金、 平 安 中
证500 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、平 安中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 、 平安MSCI平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 平 安
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金 、 平 安 MSCI 中国A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 港 股
通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理。
1、对基金的 首任基金 经 理，其 “任职 日期 ”为 基 金合同生效日 ， “离任 日 期 ”为根据 公司决定
确认的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理， “ 任 职日期 ”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确认的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各 项 实施 准则、 《平安 MSCI 中国 A 股国际 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法 合规，没
有损害基金份 额持有人 利 益。基金的投 资范围、 投 资比例及投资 组合符合 有 关法律法规 及基金合
同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安基金管理有限公司公平交 易 管 理 制 度 》 、 《 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 及 报 告 制
度》 ， 严格 执行 法律 法规 及 制度要 求 ， 从 以下 五个 方 面对交 易行 为进 行严 格控 制： 一是 搭建 平等 的
投资信息平台 ，合理设 置 各类资产管理 业务之间 以 及各类资产管 理业务内 部 的组织结构 ，在保证
各投资组合投 资决策相 对 独立性的同时 ，确保其 在 获得投资信息 、投资建 议 和实施投资 决策等方
面享有公平的 机会。二 是 制定公平交易 规则，建 立 科学的投资决 策体系， 加 强交易执行 环节的内
部控制，并通 过工作制 度 、流程和技术 手段保证 公 平交易原则的 实现。三 是 加强对投资 交易行为平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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的监察稽核力 度，建立 有 效的异常交易 行为日常 监 控和分析评估 制度，通 过 对投资交易 行为的监
控、分析评估 和信息披 露 来加强对公平 交易过程 和 结果的监督。 四是明确 报 告制度和路 线，根据
法规及公司内 部要求， 分 别于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 投资业绩进 行分析、
评估，形成分 析报告， 由 投资组合经理 、督察长 、 总经理签署后 ，妥善保 存 备查，如果 发现涉嫌
违背公平交易 原则的行 为 ，及时向公司 管理层汇 报 并采取相关控 制和改进 措 施。五是建 立投资组
合投资信息的管理 及保密 制度, 不 同 投 资 组 合经 理 之间 的 持 仓 和 交 易 等重 大 非公 开 投 资 信 息 相互
隔离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期 内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交 较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年， 中国 宏观 经 济面临 来自 内外 部较 大的 不确定 性。 外部 中美 贸易 摩擦引 起市 场波
动较大，叠加 美联储加 快 加息步伐引起 全球金融 市 场震荡起伏。 国内市场 ， “ 去杠杆” 引起市场
资金面 趋紧 ， 频 频爆 出股 权质押 风险 ， 引 发市 场悲 观情绪 。 截 至2018 年12 月底，MSCI 中国 A 股
国际指 数下 跌28.05% 。
作为一 只投 资 于MSCI 中国 A 股 国际 指数 的被 动型 产品， 基金 在投 资管 理上 ， 我们采 取完 全复
制的管理 办法 跟踪指数 ， 利用量化科技 系统进行 精 细化管理，高 度重视绩 效 归因在组合 管理中的平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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反馈作 用 ， 严 格控 制跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差 。 截 至 报告期 末 ， 在 本基 金自 建 仓完毕 起的 跟踪 期内 ，
本基金 的日 均跟 踪误 差 为0.03% ， 年 化跟 踪误 差0.51% ， 较 好的 完成 了基 金合 同 中控制 年化 跟踪 误
差不超 过 2% 的 投资 目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8460 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.40% ，业
绩比较 基准 收益 率为-20.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年， 外部 因素 企 稳，中 美谈 判渐 入佳 境， 且美联 储预 计 2019 年加 息 速度放 缓， 对
国内市场利好 。国内方 面 ，政府正在出 台组合拳 托 底经济，适度 定向放宽 货 币政策、加 大定向投
资、对消费者 和企业减 税 减负、放宽放 缓环境政 策 等都正在推进 ，市场上 行 空间大于下 行空间。
目前市 场估 值处 于底 部， 对外资 吸引 力较 强，2019 年外资 流入 有望 进一 步加 速。
作为基金管理 人，我们 将 继续坚持紧密 跟踪标的 指 数表现的投资 目标，追 求 跟踪偏离度和 跟
踪误差 的最 小化 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持 有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议，并督促相 关部门进 行 整改，同时定 期向董事 会 和公司管理层 出具监察 稽 核报告。公 司重视对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网站 、 邮件 等多 种形 式 进行了 投资 者教 育工 作 。 报告期 内 ， 本 基金 管理 人 所管理 的基 金运 作合
法合规，基金 合同得到 严 格履行，有效 保障了基 金 份额持有人利 益。本基 金 管理人将继 续以风险
控制为 核心 ，提 高监 察稽 核工作 的科 学性 和有 效性 ，切实 保障 基金 安全 、合 规运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种 的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对平 安MSCI 中国A 股 国 际交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定 ，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 平 安MSCI 中国 A 股 国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 管理 人 —— 平安 基 金
管理有 限公 司在 平 安MSCI 中国A 股国 际交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容 的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 平安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的平安MSCI 中国A 股 国际 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基 金2018 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2019) 第 23267 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安 MSCI 中国 A 股 国际 交 易型开 放式 指数 证 券 投资 基金全 体基 金
份额持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安MSCI 中国A 股 国际ETF 基金2018 年12 月31 日的财 务状 况
以及2018 年 6 月 15 日(基 金合同 生效 日) 至 2018 年12 月 31 日止
期间
的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执 行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 MSCI 中国 A
股国 际ETF 基金 ，并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平安 MSCI 中国 A 股 国际 ETF 基金 的基 金管 理人 平安 基金管 理有 限
公司( 原 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”)
管理层 负责 按照 企业 会计 准则和 中国 证监 会、 中国 基 金业协 会发 布平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制财 务报 表， 使 其实 现公
允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制， 以 使财务 报表 不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估平 安 MSCI 中国 A
股国际 ETF 基金 的持 续经 营能力 ，披 露与 持续 经营 相关的 事项( 如
适用)，并运用持续经 营假 设，除非基金管理人 管理 层计划清算平
安MSCI 中国 A 股国 际 ETF 基金、 终止 运营 或别 无其 他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督平安 MSCI 中国 A 股国 际 ETF 基金 的财
务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时， 根据 获取 的审 计证 据，就 可能 导致 对平 安 MSCI 中国 A 股 国
际 ETF 基金持 续经营能力 产生重大疑虑的事项或 情 况是否存在重平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况可能 导致 平 安MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
陈怡
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 MSCI 中国 A 股 国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,719,634.41 -
结算备 付金
121,725.98 -
存出保 证金
103,049.74 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 325,323,162.46 -
其中： 股票 投资
325,323,162.46 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
74,068.99 -
应收利 息 7.4.7.5 440.73 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 68,035.50 -
资产总 计
327,410,117.81 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,356.87 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
144,990.35 -
应付托 管费
28,998.10 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 32,859.09 - 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 348,761.81 -
负债合 计
573,966.22 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 386,337,704.00 -
未分配 利润 7.4.7.10 -59,501,552.41 -
所有者 权益 合计
326,836,151.59 -
负债和 所有 者权 益总 计
327,410,117.81 -
注：
1. 报 告截 止日2018 年 12 月31 日， 基金 份额 总额386,337,704.00 份， 基 金份 额净 值 0.8460 元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2018 年 6 月 15 日( 基金合 同生 效日)至2018 年 12 月 31 日止 期
间，无 上年 度可 比期 间。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 MSCI 中国 A 股 国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年6 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 6 月 15 日(基金
合同生效日)至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-56,234,128.67 -
1.利息 收入
154,485.83 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 138,805.70 -
债券利 息收 入
0.28 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,679.85 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-6,553,622.65 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -10,864,175.31 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2.12 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,310,550.54 - 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -50,016,061.78 -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 181,069.93 -
减： 二、费用
1,941,730.39 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 951,217.92 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 190,243.66 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 471,861.29 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 328,407.52 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-58,175,859.06 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-58,175,859.06 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 MSCI 中国 A 股 国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年6 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月 15 日( 基金合同生效日)至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
323,337,704.00 - 323,337,704.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -58,175,859.06 -58,175,859.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
63,000,000.00 -1,325,693.35 61,674,306.65
其中：1.基 金申 购款 225,000,000.00 -10,865,985.27 214,134,014.73
2. 基金 赎回 款 -162,000,000.00 9,540,291.92 -152,459,708.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
386,337,704.00 -59,501,552.41 326,836,151.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安MSCI 中国A 股 国际 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 原名 为平 安大 华MSCI 中国A 股国 际
交易型开放式指数证券投资基金，以下简称 “ 本 基 金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2018]528 号 《关 于准 予 平安大 华 MSCI 中国 A 股 国际交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 注册 的批 复》 核准 ， 由 平安 基金 管 理有限 公司(原 平安 大华 基 金管理 有限 公司 ， 已
于 2018 年 10 月 25 日办 理 完成工 商变 更登 记) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》和 《平 安
大华MSCI 中国A 股 国际 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 负责 公开 募集。 本基 金为 契约
型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
323,321,955.00 元( 含募 集股票 市值)， 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道
中天验 字(2018) 第0365 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 平安 大 华 MSCI 中国 A 股国
际交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2018 年 6 月 15 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的
基金份额总额为 323,337,704.00 份基金份额， 其中 网上现金方式认购资 金利 息折合 15,749.00
份基金份额。 本基金 的 基 金管理人为平 安基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国工商银 行股份有
限公司(以 下简 称 “ 工商 银 行 ”) 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2018]95 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
323,337,704.00 份 基金 份 额于 2018 年7 月 20 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据《 关于 平安 基金 管理 有限公 司旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ，平 安大华 MSCI 中国 A 股国 际
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 于 2018 年 11 月 30 日起 更名 为平 安 MSCI 中国 A 股国际 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《平 安 MSCI 中国 A 股国 际交 易型 开放式 指数 证券平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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投资基金基金合 同》的有 关规定，本基金 的标的指 数为 MSCI 中国 A 股国际 指数(MSCI China A
International Index) ， 投资目标是紧密 跟踪标的 指数，追求跟踪 偏离度和 跟踪误差最小化 ；投
资范围 为标 的指 数MSCI 中国 A 股 国际 指数 的成 份股 及其备 选成 份股 。 为 更好 的实现 投资 目标 ， 本
基金还 可投 资于 非成 分股( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债券( 包括
国债、央行票 据、地方 政 府债、金融债 、企业债 、 公司债、次级 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交 易可 转债、 中期 票 据、 短期 融资 券、 超 短期 融 资券、 中 小企 业私 募债 券 等)、 货 币市 场工 具、
权证、股指期 货、银行 存 款、同业存单 、资产支 持 证券、债券回 购以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 基金的投 资组 合比例为： 投资于
MSCI 中国 A 股国 际指 数的 成份股 及其 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90%， 且不 低于 非
现金基 金资 产 的80% 。本 基金的 业绩 比较 基准 为：MSCI 中国 A 股国 际指 数收 益率。
本基金 的基 金管 理人 平安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ， 募集 成立 了 平安 MSCI 中国
A 股国际 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 联接
基金”) 。平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 联 接基 金为 契约型 开放 式基 金， 投资 目标与 本基 金类 似，
将绝大 多数 基金 资产 投资 于本基 金。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 MSCI 中国 A 股国 际交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基 金
业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年6 月15 日( 基金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 6 月 15
日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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年6 月15 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示
外，以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金在投资 人 申购、赎回过 程中而待 与 投资人结算的 可退替代 款 分类为以以 公允价值
计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 ，在资产 负 债表中的其他 负债科目 下 列示。本基 金持有的
其他金 融负 债包 括其 他各 类应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负 债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产和以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融负 债，按照 公 允价值进行后 续计量； 对 于应收款项和 其他金融 负 债采用实际 利率法，
以摊余 成本 进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价 值 并进 行估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该 限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基 金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税及 由基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为 公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ： (1)基 金收 益评 价日 核定 的 基金份 额净 值 增 长率 超过 同期标 的指 数
增长率 达 到1% 以上 时， 基 金管理 人可 进行 收益 分配 ； 基金 份额 净值 增长 率为 收益评 价日 基金 份 额
净值与 基金 上市 前一 日基 金份额 净值 之比 减 去 1 乘以 100%( 期间 如发 生基 金 份额折 算， 则以 基金
份额折 算日 为初 始日 重新 计算) ； 标的 指数 同期 增长 率为收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金上 市 前
一日标 的指 数收 盘值 之比 减去 1 乘以 100%( 期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重新计算) ；(2)本 基 金以使收益分 配后基金 份 额净值增长率 尽可能贴 近 同期标的 指 数增长率
为原则进行收 益分配。 基 于本基金的性 质和特点 ， 本基金收益 分 配不须以 弥 补浮动亏损 为前提，
收益分配后有可能使除 息 后的基金份额净值低于 面 值；(3) 本 基 金 的 收益 分 配采 取 现 金 分 红 的方
式；(4) 《基 金合 同》 生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；(5) 每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；(6)
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该 组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
债金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品 运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
产生的 利息 及利 息性 质的 收入为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 31 页 共 76 页
活期存 款 1,719,634.41 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 ： 1,719,634.41 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 375,339,224.24 325,323,162.46 -50,016,061.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 375,339,224.24 325,323,162.46 -50,016,061.78
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注： 于 2018 年 12 月 31 日，股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 包含 的可 退替代 款的 估值 增 值
为0 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 32 页 共 76 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有从 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 339.53 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 54.80 -
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 -
-
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 46.40 -
合计 440.73 -
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
现金差 额 68,035.50 -
合计 68,035.50 -
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 33 页 共 76 页
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 32,859.09 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 32,859.09 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 177,602.74 -
应付指 数使 用费 95,121.78
应付替 代款 75,886.99
可退替 代款 150.30
合计 348,761.81 -
注: 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之差 乘
以替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 323,337,704.00 323,337,704.00
本期申 购 225,000,000.00 225,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -162,000,000.00 -162,000,000.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 386,337,704.00 386,337,704.00
注：
1.本基 金 自 2018 年 5 月 2 日至 2018 年6 月 8 日止 期 间公开 发售 ，共 募集 有效 净认购 资金 人民 币
323,321,955.00 元 ， 折 合 为 323,321,955.00 份基 金 份额。 根据 《平 安 MSCI 中国 A 股 国际 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 招募说明书》 的规定， 本 基金设立募集 期内认购 资 金产生的利 息收入人
民币15,749.00 元在 本基 金成立 后， 折合 为 15,749.00 份 基金 份额 ，划 入基 金份额 持有 人账 户。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 34 页 共 76 页
2.根据 《平 安MSCI 中国A 股国际 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 及本 基金 管理 人于
2018 年7 月17 日发 布的 《 平安大 华基 金管 理有 限公 司关于 平安 大华 MSCI 中国 A 股 国际 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金开 放日常 申购 、赎 回业 务的 公告》 的相 关规 定， 本基 金于 2018 年 6 月 15
日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 7 月 19 日止 期间 暂 不向投 资人 开放 基金 申购 、赎回 业务 ，相 关业
务自2018 年7 月20 日起 开始办 理。
3.投资 者申 购、 赎回 的基 金份额 需为 最小 申购 、赎 回单位 的整 数倍 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -8,159,797.28 -50,016,061.78 -58,175,859.06
本期基金份额交易
产生的 变动 数
489,222.69 -1,814,916.04 -1,325,693.35
其中： 基金 申购 款 350,800.26 -11,216,785.53 -10,865,985.27
基金赎 回款 138,422.43 9,401,869.49 9,540,291.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -7,670,574.59 -51,830,977.82 -59,501,552.41
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月15 日( 基金 合 同
生效日) 至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 64,645.63 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,630.98 -
其他 68,529.09 -
合计 138,805.70 -
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 15 日( 基金 合
同生效 日) 至 2018 年 12 月
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 35 页 共 76 页
31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-6,336,604.93 -
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -4,527,570.38
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -10,864,175.31
-
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月15 日(基金
合同生 效日)至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 77,845,766.58 -
减：卖 出股 票成 本总 额 84,182,371.51 -
买卖股 票差 价收 入 -6,336,604.93 -
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年6 月 15 日( 基
金合同 生效 日) 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 152,459,708.08 -
减： 现 金支 付赎 回款 总额 44,488,326.08 -
减： 赎 回股 票成 本总 额 112,498,952.38 -
赎回差 价收 入 -4,527,570.38 -
7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 股票 申购差 价收 入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 36 页 共 76 页
2018年6月15 日( 基金 合
同生效 日) 至2018 年12 月31日
2017年1月1 日至2017 年12 月
31 日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
2.12 -
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 2.12 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年6月15 日( 基金 合
同生效 日) 至2018 年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
2,002.40 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
2,000.00 -
减：应 收利 息总 额 0.28 -
买卖债 券差 价收 入 2.12 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告 期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 报告 期内 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 报告 期无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 37 页 共 76 页
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 期报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 于本 报告 期无 衍生 工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月 15 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,310,550.54 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,310,550.54 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 6 月 15 日( 基金
合同生 效日)至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -50,016,061.78 -
—— 股 票投 资 -50,016,061.78 -
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值 -
- 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 38 页 共 76 页
变动产 生的 预估 增值 税
合计 -50,016,061.78 -
注：本基金本年度 公允价 值变动收益- 股 票 投资 中 包含 的 可 退 替 代 款 产生 的 公允 价 值 变 动 收 益为
零。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 15 日( 基金 合
同生效 日) 至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 181,069.93 -
合计 181,069.93 -
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
471,861.29 -
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计
471,861.29 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年6 月15 日( 基金 合 同生效
日)至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 95,000.00 - 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 39 页 共 76 页
上市费 55,000.00 -
银行汇 划费 283.00
其他 400.00
IOPV 计算 费 22,602.74
指数使 用费 95,121.78
合计 328,407.52 -
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安基 金管 理有 限公 司(“ 平安基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构
工商银 行 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安MSCI 中国A 股 国际ETF 联 接基 金 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 40 页 共 76 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年6 月15 日(基 金合 同生效 日) 至
2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
平安证 券 110,785,770.81 22.49% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年6月15 日( 基金 合同 生效日)至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证 券 78,802.30 22.49% 12,476.07 37.97%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 41 页 共 76 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 15 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
951,217.92 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人平 安 基 金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 6 月 15 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
190,243.66 -
注： 支 付基 金托 管人 工商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 报告 期内 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 42 页 共 76 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
平安 MSCI 中
国 A 股 国 际
ETF 联 接基 金
206,160,298.00 53.3627% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,719,634.41 64,645.63 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按 银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期内 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
(1) 于2018 年 12 月31 日 ， 本基 金持 有939,600 股 工商银 行 的A 股普 通股， 成本总 额为 人 民
币5,258,707.61 元 ，估 值 总额为 人民 币 4,970,484.00 元 ，占 基金 资产 净值 的 比例 为 1.52% 。
(2) 于2018 年 12 月31 日 ， 本基 金持 有188,700 股 中国平 安 的A 股普 通股， 成本总 额为 人 民
币11,632,743.68 元 ，估 值总额 为人 民 币 10,586,070.00 元， 占基 金资 产净 值的比 例 为 3.24% 。
(3) 于2018 年 12 月31 日 ， 本基 金持 有299,200 股 平安银 行 的A 股普 通股， 成本总 额为 人 民
币2,900,330.73 元 ，估 值 总额为 人民 币 2,806,496.00 元 ，占 基金 资产 净值 的 比例 为 0.86% 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 43 页 共 76 页
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受 限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600030 中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01 2019 年
1 月10
日
17.15 172,800 2,898,664.21 2,766,528.00 -
002183 怡 亚
通
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
5.01 2019 年
1 月2
日
4.96 36,700 238,556.39 183,867.00 -
注： 本 基金 截至2018 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重 大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债
券。
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 44 页 共 76 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营 活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的， 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 45 页 共 76 页
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
以上按 长期 信用 评级 的债 券未评 级的 债券 投资 为政 策性金 融债 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 全部 证券 在证 券交易 所上 市， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限
制不能自由转 让的情况 外 ，其余均能以 合理价格 适 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于2018 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 本 基金
赎回基 金份 额采 用一 篮子 股票形 式， 流动 性风 险相 对较低 。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管 理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。于 2018 年 12
月31 日， 本基 金主 动投 资 于流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例为0.0153% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 46 页 共 76 页
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现 资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性 缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 ，存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,719,634.41 - - - - - 1,719,634.41
结算备付金 121,725.98 - - - - - 121,725.98
存出保证金 103,049.74 - - - - - 103,049.74
交易性金融资产 - - - - - 325,323,162.46 325,323,162.46
应收证券清算款 - - - - - 74,068.99 74,068.99
应收利息 - - - - - 440.73 440.73
其他资产 - - - - - 68,035.50 68,035.50 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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资产总 计 1,944,410.13 - - - - 325,465,707.68 327,410,117.81
负债
应付证券清算款 - - - - - 18,356.87 18,356.87
应付管理人报酬 - - - - - 144,990.35 144,990.35
应付托管费 - - - - - 28,998.10 28,998.10
应付交易费用 - - - - - 32,859.09 32,859.09
其他负债 - - - - - 348,761.81 348,761.81
负债总 计 - - - - - 573,966.22 573,966.22
利率敏 感度 缺口 1,944,410.13 - - - - 324,891,741.46 326,836,151.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重
大影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金主要采 取完全复 制 法，即完全按 照标的指 数 的成份股组成 及其权重 构 建投资组合， 并
根据标的指数 成份股及 其 权重的变动进 行相应调 整 。当预期指数 成份股发 生 调整和成份 股发生配
股、增发、分 红等行为 时 ，或因基金的 申购和赎 回 等对本基金跟 踪标的指 数 的 效果可能 带来影响
时，或因某些 特殊情况 导 致流动性不足 时，或其 他 原因导致无法 有效复制 和 跟踪标的指 数时，基
金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和 调整 ，从而 使得 投资 组合 紧密 地跟踪 标的 指数 。
本基金 投资 于MSCI 中国A 股国际 指数 （MSCI China A International Index ） 的成份 股及 其
备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% ， 且 不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。 如 法律 法规 或监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 本基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金 所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 48 页 共 76 页
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 325,323,162.46 99.54 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 325,323,162.46 99.54 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 17,522,085.17 -
业绩比 较基 准减 少 5% -17,522,085.17
本基金 业绩 比较 基准 为MSCI 中国 A 股国 际指 数（MSCI China A International Index ） 收益 率。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相 关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 322,322,621.66 元， 属于 第二 层次的 余额 为 3,000,540.80 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 于2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债均 属于 第一 层次 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转 换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融 资 产。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于 2018 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 214,134,014.73 元 ，其 中包 括以股 票支 付
的申购 款147,503,875.14 元和以 现金 支付 的申 购 款66,630,139.59 元。
(3)其他
除公允 价值 和基 金申 购款 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 50 页 共 76 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 325,323,162.46 99.36
其中： 股票 325,323,162.46 99.36
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,841,360.39 0.56
8 其他各 项资 产 245,594.96 0.08
9 合计 327,410,117.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,450,438.00 0.44
B 采矿业 13,567,774.00 4.15
C 制造业 134,737,645.66 41.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,631,713.00 3.56
E 建筑业 10,855,213.00 3.32
F 批发和 零售 业 8,357,924.00 2.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,022,542.00 3.37
H 住宿和 餐饮 业 466,218.00 0.14
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,517,642.50 3.83
J 金融业 95,384,653.80 29.18
K 房地产 业 17,841,978.00 5.46
L 租赁和 商务 服务 业 4,000,520.20 1.22 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 51 页 共 76 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 256,633.00 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 819,260.00 0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,665,981.00 0.51
S 综合 630,841.00 0.19
合计 325,206,977.16 99.50
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,039.50 0.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,185.30 0.04
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 52 页 共 76 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 21,800 12,862,218.00 3.94
2 601318 中国平 安 188,700 10,586,070.00 3.24
3 600036 招商银 行 359,500 9,059,400.00 2.77
4 601166 兴业银 行 362,000 5,408,280.00 1.65
5 600000 浦发银 行 511,300 5,010,740.00 1.53
6 601398 工商银 行 939,600 4,970,484.00 1.52
7 601288 农业银 行 1,298,100 4,673,160.00 1.43
8 000333 美的集 团 115,500 4,257,330.00 1.30
9 601668 中国建 筑 731,840 4,171,488.00 1.28
10 002415 海康威 视 160,637 4,138,009.12 1.27
11 600900 长江电 力 255,700 4,060,516.00 1.24
12 000002 万
科Ａ 169,500 4,037,490.00 1.24
13 601328 交通银 行 684,200 3,961,518.00 1.21
14 600104 上汽集 团 135,600 3,616,452.00 1.11
15 600016 民生银 行 618,300 3,542,859.00 1.08
16 000858 五 粮 液 67,700 3,444,576.00 1.05
17 600276 恒瑞医 药 64,130 3,382,857.50 1.04
18 601766 中国中 车 353,200 3,185,864.00 0.97
19 601601 中国太 保 109,300 3,107,399.00 0.95
20 601988 中国银 行 857,300 3,094,853.00 0.95
21 000001 平安银 行 299,200 2,806,496.00 0.86
22 600050 中国联 通 540,500 2,794,385.00 0.85
23 600030 中信证 券 172,800 2,766,528.00 0.85
24 603288 海天味 业 39,300 2,703,840.00 0.83
25 601818 光大银 行 693,600 2,566,320.00 0.79
26 002304 洋河股 份 26,300 2,491,136.00 0.76
27 600048 保利地 产 206,700 2,436,993.00 0.75
28 600887 伊利股 份 106,000 2,425,280.00 0.74
29 600028 中国石 化 443,800 2,241,190.00 0.69
30 601186 中国铁 建 200,200 2,176,174.00 0.67
31 601006 大秦铁 路 259,200 2,133,216.00 0.65
32 601229 上海银 行 190,420 2,130,799.80 0.65 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 53 页 共 76 页
33 600019 宝钢股 份 323,600 2,103,400.00 0.64
34 601169 北京银 行 368,300 2,066,163.00 0.63
35 600585 海螺水 泥 69,900 2,046,672.00 0.63
36 601888 中国国 旅 33,929 2,042,525.80 0.62
37 601857 中国石 油 282,100 2,033,941.00 0.62
38 601211 国泰君 安 130,800 2,003,856.00 0.61
39 001979 招商蛇 口 114,700 1,990,045.00 0.61
40 000651 格力电 器 52,500 1,873,725.00 0.57
41 601688 华泰证 券 114,300 1,851,660.00 0.57
42 601989 中国重 工 399,100 1,696,175.00 0.52
43 600015 华夏银 行 223,500 1,651,665.00 0.51
44 002594 比亚迪 31,800 1,621,800.00 0.50
45 002024 苏宁易 购 163,000 1,605,550.00 0.49
46 000725 京东方 Ａ 593,400 1,560,642.00 0.48
47 601336 新华保 险 36,300 1,533,312.00 0.47
48 600690 青岛海 尔 107,000 1,481,950.00 0.45
49 600406 国电南 瑞 79,700 1,476,841.00 0.45
50 002142 宁波银 行 88,800 1,440,336.00 0.44
51 601088 中国神 华 76,900 1,381,124.00 0.42
52 000538 云南白 药 18,200 1,346,072.00 0.41
53 600999 招商证 券 99,600 1,334,640.00 0.41
54 000166 申万宏 源 327,500 1,332,925.00 0.41
55 601933 永辉超 市 167,400 1,317,438.00 0.40
56 600340 华夏幸 福 51,700 1,315,765.00 0.40
57 000776 广发证 券 103,100 1,307,308.00 0.40
58 600837 海通证 券 141,500 1,245,200.00 0.38
59 600919 江苏银 行 202,200 1,207,134.00 0.37
60 000063 中兴通 讯 60,000 1,175,400.00 0.36
61 603993 洛阳钼 业 308,100 1,158,456.00 0.35
62 000895 双汇发 展 48,300 1,139,397.00 0.35
63 600031 三一重 工 136,500 1,138,410.00 0.35
64 002027 分众传 媒 213,760 1,120,102.40 0.34
65 601939 建设银 行 168,900 1,075,893.00 0.33
66 000568 泸州老 窖 25,700 1,044,962.00 0.32
67 002475 立讯精 密 72,060 1,013,163.60 0.31
68 600741 华域汽 车 55,000 1,012,000.00 0.31
69 601899 紫金矿 业 297,900 994,986.00 0.30
70 600029 南方航 空 149,600 993,344.00 0.30
71 601628 中国人 寿 48,300 984,837.00 0.30 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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72 600010 包钢股 份 663,800 982,424.00 0.30
73 600547 山东黄 金 32,400 980,100.00 0.30
74 601618 中国中 冶 312,800 972,808.00 0.30
75 601009 南京银 行 149,000 962,540.00 0.29
76 600886 国投电 力 119,200 959,560.00 0.29
77 601985 中国核 电 179,200 944,384.00 0.29
78 601155 新城控 股 39,600 938,124.00 0.29
79 600436 片仔癀 10,500 909,825.00 0.28
80 000069 华侨城 Ａ 142,700 906,145.00 0.28
81 002230 科大讯 飞 36,400 896,896.00 0.27
82 601877 正泰电 器 37,000 896,880.00 0.27
83 600332 白云山 24,500 876,120.00 0.27
84 601225 陕西煤 业 117,400 873,456.00 0.27
85 600606 绿地控 股 141,900 867,009.00 0.27
86 600795 国电电 力 338,500 866,560.00 0.27
87 601669 中国电 建 178,000 865,080.00 0.26
88 600009 上海机 场 17,000 862,920.00 0.26
89 002714 牧原股 份 29,960 861,350.00 0.26
90 601012 隆基股 份 49,100 856,304.00 0.26
91 600893 航发动 力 39,389 855,529.08 0.26
92 600958 东方证 券 104,100 829,677.00 0.25
93 000338 潍柴动 力 106,400 819,280.00 0.25
94 002044 美年健 康 54,800 819,260.00 0.25
95 600196 复星医 药 35,000 814,450.00 0.25
96 600703 三安光 电 71,200 805,272.00 0.25
97 600518 康美药 业 87,230 803,388.30 0.25
98 600660 福耀玻 璃 34,900 795,022.00 0.24
99 601138 工业富 联 67,900 786,961.00 0.24
100 601901 方正证 券 144,800 768,888.00 0.24
101 600018 上港集 团 148,000 766,640.00 0.23
102 600383 金地集 团 79,000 759,980.00 0.23
103 600023 浙能电 力 159,100 752,543.00 0.23
104 600271 航天信 息 32,600 746,214.00 0.23
105 600588 用友网 络 33,000 702,900.00 0.22
106 600115 东方航 空 143,400 681,150.00 0.21
107 600482 中国动 力 30,200 672,554.00 0.21
108 000963 华东医 药 25,400 672,084.00 0.21
109 002352 顺丰控 股 20,400 668,100.00 0.20
110 600705 中航资 本 157,100 666,104.00 0.20 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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111 601727 上海电 气 134,400 663,936.00 0.20
112 600027 华电国 际 139,700 663,575.00 0.20
113 600674 川投能 源 76,200 660,654.00 0.20
114 600085 同仁堂 23,900 657,250.00 0.20
115 600926 杭州银 行 88,080 651,792.00 0.20
116 000768 中航飞 机 48,400 640,816.00 0.20
117 002311 海大集 团 27,200 630,224.00 0.19
118 600011 华能国 际 84,800 625,824.00 0.19
119 601111 中国国 航 81,700 624,188.00 0.19
120 600637 东方明 珠 59,290 607,129.60 0.19
121 002146 荣盛发 展 76,100 604,995.00 0.19
122 601788 光大证 券 68,500 600,745.00 0.18
123 002736 国信证 券 71,500 598,455.00 0.18
124 600176 中国巨 石 61,200 591,804.00 0.18
125 002466 天齐锂 业 19,900 583,468.00 0.18
126 000656 金科股 份 93,500 578,765.00 0.18
127 002236 大华股 份 50,400 577,584.00 0.18
128 000100 TCL 集团 234,700 575,015.00 0.18
129 601607 上海医 药 33,400 567,800.00 0.17
130 600487 亨通光 电 33,060 563,673.00 0.17
131 002008 大族激 光 18,400 558,624.00 0.17
132 600570 恒生电 子 10,700 556,186.00 0.17
133 002001 新 和 成 37,000 555,370.00 0.17
134 600111 北方稀 土 63,100 553,387.00 0.17
135 600438 通威股 份 66,800 553,104.00 0.17
136 600498 烽火通 信 19,200 546,624.00 0.17
137 600352 浙江龙 盛 56,500 545,225.00 0.17
138 601919 中远海 控 133,700 540,148.00 0.17
139 601998 中信银 行 98,200 535,190.00 0.16
140 601377 兴业证 券 115,000 533,600.00 0.16
141 600809 山西汾 酒 15,200 532,760.00 0.16
142 000709 河钢股 份 187,200 531,648.00 0.16
143 601800 中国交 建 47,000 529,220.00 0.16
144 002007 华兰生 物 16,100 528,080.00 0.16
145 000876 新 希 望 72,500 527,800.00 0.16
146 600516 方大炭 素 30,800 514,668.00 0.16
147 600489 中金黄 金 59,900 513,942.00 0.16
148 002422 科伦药 业 24,700 510,055.00 0.16
149 002493 荣盛石 化 50,500 509,545.00 0.16 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 56 页 共 76 页
150 600346 恒力股 份 38,400 508,800.00 0.16
151 601992 金隅集 团 145,200 508,200.00 0.16
152 000661 长春高 新 2,900 507,500.00 0.16
153 600100 同方股 份 51,800 504,014.00 0.15
154 600068 葛洲坝 79,300 501,176.00 0.15
155 600535 天士力 26,100 501,120.00 0.15
156 002202 金风科 技 50,100 500,499.00 0.15
157 002032 苏 泊 尔 9,500 498,750.00 0.15
158 000783 长江证 券 96,400 496,460.00 0.15
159 600867 通化东 宝 35,200 489,280.00 0.15
160 601360 三六零 23,500 478,695.00 0.15
161 600998 九州通 32,700 477,420.00 0.15
162 600362 江西铜 业 35,900 472,444.00 0.14
163 002673 西部证 券 61,500 471,705.00 0.14
164 600977 中国电 影 32,800 469,696.00 0.14
165 002179 中航光 电 13,900 468,152.00 0.14
166 600170 上海建 工 154,100 466,923.00 0.14
167 600066 宇通客 车 38,900 460,965.00 0.14
168 002050 三花智 控 36,300 460,647.00 0.14
169 601117 中国化 学 84,600 453,456.00 0.14
170 000423 东阿阿 胶 11,400 450,870.00 0.14
171 002558 巨人网 络 23,200 449,384.00 0.14
172 600177 雅戈尔 61,700 443,623.00 0.14
173 600760 中航沈 飞 16,000 443,360.00 0.14
174 000625 长安汽 车 67,000 441,530.00 0.14
175 600089 特变电 工 64,900 440,671.00 0.13
176 600256 广汇能 源 116,800 439,168.00 0.13
177 600522 中天科 技 53,700 437,655.00 0.13
178 600219 南山铝 业 206,930 436,622.30 0.13
179 002601 龙蟒佰 利 35,400 435,420.00 0.13
180 603799 华友钴 业 14,460 435,390.60 0.13
181 002506 协鑫集 成 87,000 435,000.00 0.13
182 000425 徐工机 械 134,500 434,435.00 0.13
183 000413 东旭光 电 96,300 433,350.00 0.13
184 002456 欧菲科 技 47,000 431,930.00 0.13
185 600208 新湖中 宝 148,300 430,070.00 0.13
186 601021 春秋航 空 13,400 426,254.00 0.13
187 002460 赣锋锂 业 19,300 426,144.00 0.13
188 000999 华润三 九 17,100 425,106.00 0.13 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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189 600688 上海石 化 85,100 424,649.00 0.13
190 601997 贵阳银 行 39,700 423,996.00 0.13
191 002624 完美世 界 15,100 420,535.00 0.13
192 600655 豫园股 份 56,400 417,360.00 0.13
193 002399 海普瑞 18,100 417,205.00 0.13
194 600600 青岛啤 酒 11,900 414,834.00 0.13
195 000728 国元证 券 58,800 410,424.00 0.13
196 600816 安信信 托 93,900 410,343.00 0.13
197 600895 张江高 科 27,300 408,135.00 0.12
198 600872 中炬高 新 13,700 403,602.00 0.12
199 002013 中航机 电 61,900 402,969.00 0.12
200 600528 中铁工 业 38,200 401,100.00 0.12
201 000786 北新建 材 29,100 400,416.00 0.12
202 002153 石基信 息 15,400 399,784.00 0.12
203 603899 晨光文 具 13,200 399,300.00 0.12
204 600566 济川药 业 11,900 399,007.00 0.12
205 000157 中联重 科 111,900 398,364.00 0.12
206 603019 中科曙 光 11,100 398,268.00 0.12
207 000627 天茂集 团 70,900 397,749.00 0.12
208 002410 广联达 19,100 397,471.00 0.12
209 601872 招商轮 船 105,800 390,402.00 0.12
210 600699 均胜电 子 16,600 387,776.00 0.12
211 600297 广汇汽 车 95,400 387,324.00 0.12
212 601238 广汽集 团 37,600 386,904.00 0.12
213 601098 中南传 媒 30,900 386,250.00 0.12
214 600038 中直股 份 10,300 384,808.00 0.12
215 603858 步长制 药 15,220 384,761.60 0.12
216 002241 歌尔股 份 55,800 383,904.00 0.12
217 600673 东阳光 科 52,700 383,656.00 0.12
218 600642 申能股 份 78,400 382,592.00 0.12
219 600875 东方电 气 48,100 379,509.00 0.12
220 600109 国金证 券 53,000 379,480.00 0.12
221 002065 东华软 件 54,400 378,080.00 0.12
222 601198 东兴证 券 39,500 377,620.00 0.12
223 002081 金 螳 螂 46,400 375,840.00 0.11
224 603833 欧派家 居 4,700 374,684.00 0.11
225 600583 海油工 程 75,700 370,930.00 0.11
226 000938 紫光股 份 11,860 370,743.60 0.11
227 600021 上海电 力 45,700 370,170.00 0.11 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
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228 603589 口子窖 10,500 368,235.00 0.11
229 000898 鞍钢股 份 71,700 367,821.00 0.11
230 600183 生益科 技 36,400 366,184.00 0.11
231 000961 中南建 设 65,200 365,772.00 0.11
232 600004 白云机 场 36,300 364,815.00 0.11
233 000671 阳 光 城 69,800 362,262.00 0.11
234 600298 安琪酵 母 14,200 358,266.00 0.11
235 600497 驰宏锌 锗 87,100 357,110.00 0.11
236 601018 宁波港 106,900 357,046.00 0.11
237 002372 伟星新 材 23,000 356,730.00 0.11
238 000977 浪潮信 息 22,400 356,608.00 0.11
239 000630 铜陵有 色 181,000 356,570.00 0.11
240 002110 三钢闽 光 27,700 354,283.00 0.11
241 600808 马钢股 份 102,300 353,958.00 0.11
242 601555 东吴证 券 52,500 351,750.00 0.11
243 600118 中国卫星 20,300 351,596.00 0.11
244 000596 古井贡 酒 6,500 350,740.00 0.11
245 000975 银泰资 源 34,000 346,460.00 0.11
246 000050 深天马 Ａ 35,200 345,312.00 0.11
247 002223 鱼跃医 疗 17,600 345,136.00 0.11
248 600153 建发股 份 48,700 343,335.00 0.11
249 600820 隧道股 份 54,800 343,048.00 0.10
250 601699 潞安环 能 51,300 341,658.00 0.10
251 000792 盐湖股 份 48,800 340,624.00 0.10
252 600704 物产中 大 73,900 338,462.00 0.10
253 600369 西南证 券 97,200 338,256.00 0.10
254 600426 华鲁恒 升 27,900 336,753.00 0.10
255 002271 东方雨 虹 26,000 336,700.00 0.10
256 600372 中航电 子 25,800 334,884.00 0.10
257 600201 生物股 份 20,140 334,324.00 0.10
258 000418 小天鹅 Ａ 7,700 333,025.00 0.10
259 600008 首创股 份 96,600 331,338.00 0.10
260 000402 金 融 街 51,300 330,372.00 0.10
261 600675 中华企 业 59,000 329,220.00 0.10
262 002508 老板电 器 16,300 329,097.00 0.10
263 600415 小商品 城 94,100 328,409.00 0.10
264 600398 海澜之 家 38,600 327,328.00 0.10
265 002797 第一创 业 60,300 326,826.00 0.10
266 002127 南极电 商 43,300 325,616.00 0.10 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 59 页 共 76 页
267 600161 天坛生 物 15,280 324,700.00 0.10
268 603885 吉祥航 空 25,800 323,274.00 0.10
269 002294 信立泰 15,400 321,706.00 0.10
270 000998 隆平高 科 21,700 321,160.00 0.10
271 600376 首开股 份 44,400 319,236.00 0.10
272 601866 中远海 发 139,200 317,376.00 0.10
273 000750 国海证 券 72,700 316,972.00 0.10
274 002439 启明星 辰 15,400 316,624.00 0.10
275 000860 顺鑫农 业 9,900 315,711.00 0.10
276 600160 巨化股 份 47,500 314,925.00 0.10
277 002405 四维图 新 22,300 314,653.00 0.10
278 600315 上海家 化 11,500 313,950.00 0.10
279 002916 深南电 路 3,900 312,663.00 0.10
280 603369 今世缘 21,500 311,535.00 0.10
281 601233 桐昆股 份 31,900 311,344.00 0.10
282 002465 海格通 信 39,824 310,627.20 0.10
283 600511 国药股 份 13,300 309,225.00 0.09
284 601333 广深铁 路 97,700 308,732.00 0.09
285 000932 华菱钢 铁 50,900 308,454.00 0.09
286 601106 中国一 重 115,300 307,851.00 0.09
287 600967 内蒙一 机 29,478 306,571.20 0.09
288 600373 中文传 媒 23,500 305,735.00 0.09
289 000732 泰禾集 团 21,800 305,636.00 0.09
290 601179 中国西 电 90,300 303,408.00 0.09
291 002049 紫光国 微 10,400 300,560.00 0.09
292 000778 新兴铸 管 69,500 299,545.00 0.09
293 002371 北方华 创 7,900 298,304.00 0.09
294 000983 西山煤 电 54,300 298,107.00 0.09
295 002038 双鹭药 业 12,000 297,720.00 0.09
296 000027 深圳能 源 56,600 297,150.00 0.09
297 601100 恒立液 压 15,000 297,150.00 0.09
298 600909 华安证 券 62,400 294,528.00 0.09
299 600549 厦门钨 业 24,300 293,544.00 0.09
300 000623 吉林敖 东 20,200 291,486.00 0.09
301 601099 太平洋 117,000 291,330.00 0.09
302 600885 宏发股 份 12,900 291,024.00 0.09
303 002640 跨境通 26,900 290,520.00 0.09
304 002085 万丰奥 威 37,300 289,075.00 0.09
305 002555 三七互 娱 30,600 288,864.00 0.09 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 60 页 共 76 页
306 002500 山西证 券 48,600 287,712.00 0.09
307 002195 二三四 五 77,870 287,340.30 0.09
308 000401 冀东水 泥 23,000 284,740.00 0.09
309 600339 中油工 程 78,400 284,592.00 0.09
310 002174 游族网 络 15,200 282,568.00 0.09
311 002180 纳思达 12,200 279,624.00 0.09
312 600782 新钢股 份 54,900 279,441.00 0.09
313 600466 蓝光发 展 51,600 277,608.00 0.08
314 002373 千方科 技 24,800 275,776.00 0.08
315 000681 视觉中 国 11,800 275,176.00 0.08
316 600801 华新水 泥 16,400 274,208.00 0.08
317 000729 燕京啤 酒 48,600 274,104.00 0.08
318 600739 辽宁成 大 26,200 274,052.00 0.08
319 000960 锡业股 份 28,700 273,798.00 0.08
320 000883 湖北能 源 74,400 273,048.00 0.08
321 002340 格林美 71,000 272,640.00 0.08
322 002563 森马服 饰 30,400 271,168.00 0.08
323 601958 金钼股 份 45,800 271,136.00 0.08
324 600779 水井坊 8,500 269,195.00 0.08
325 600258 首旅酒 店 16,800 268,128.00 0.08
326 600598 北大荒 31,300 267,928.00 0.08
327 002092 中泰化 学 37,800 266,490.00 0.08
328 002572 索菲亚 15,900 266,325.00 0.08
329 600572 康恩贝 44,900 266,257.00 0.08
330 002773 康弘药 业 7,800 265,746.00 0.08
331 600282 南钢股 份 77,600 265,392.00 0.08
332 000028 国药一 致 6,300 261,072.00 0.08
333 600392 盛和资 源 30,260 260,538.60 0.08
334 600737 中粮糖 业 35,300 259,808.00 0.08
335 000581 威孚高 科 14,600 257,836.00 0.08
336 000997 新 大 陆 17,600 257,664.00 0.08
337 002268 卫 士 通 14,400 257,184.00 0.08
338 000686 东北证 券 41,000 256,660.00 0.08
339 000826 启迪桑 德 24,700 256,633.00 0.08
340 601718 际华集 团 76,500 256,275.00 0.08
341 002078 太阳纸 业 44,500 253,650.00 0.08
342 600879 航天电 子 46,800 253,188.00 0.08
343 603077 和邦生 物 155,900 252,558.00 0.08
344 600884 杉杉股 份 19,500 251,940.00 0.08 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 61 页 共 76 页
345 002926 华西证 券 30,100 251,937.00 0.08
346 002217 合力泰 53,800 251,784.00 0.08
347 002353 杰瑞股 份 16,700 250,500.00 0.08
348 002583 海能达 31,400 247,746.00 0.08
349 600567 山鹰纸 业 79,400 247,728.00 0.08
350 600718 东软集 团 21,400 247,170.00 0.08
351 000830 鲁西化 工 25,200 246,960.00 0.08
352 601880 大连港 133,100 246,235.00 0.08
353 600500 中化国 际 35,900 245,556.00 0.08
354 600649 城投控 股 44,400 242,868.00 0.07
355 000060 中金岭 南 61,300 242,748.00 0.07
356 000559 万向钱 潮 47,300 242,176.00 0.07
357 601168 西部矿 业 41,500 241,530.00 0.07
358 601000 唐山港 101,300 241,094.00 0.07
359 600582 天地科 技 70,100 239,742.00 0.07
360 002385 大北农 74,800 239,360.00 0.07
361 000066 中国长 城 50,400 238,896.00 0.07
362 600643 爱建集 团 28,100 238,569.00 0.07
363 600521 华海药 业 21,500 237,790.00 0.07
364 600079 人福医 药 23,400 237,276.00 0.07
365 600056 中国医 药 18,800 236,316.00 0.07
366 002152 广电运 通 42,100 236,181.00 0.07
367 600863 内蒙华 电 102,100 235,851.00 0.07
368 000738 航发控 制 19,500 235,170.00 0.07
369 601966 玲珑轮 胎 17,200 234,780.00 0.07
370 600827 百联股 份 27,700 234,065.00 0.07
371 002074 国轩高 科 19,900 230,044.00 0.07
372 002221 东华能 源 28,500 229,710.00 0.07
373 000039 中集集 团 21,700 229,586.00 0.07
374 000937 冀中能 源 60,800 229,216.00 0.07
375 601801 皖新传 媒 34,300 229,124.00 0.07
376 600380 健康元 34,108 227,500.36 0.07
377 000839 中信国 安 67,380 227,070.60 0.07
378 603883 老百姓 4,800 226,608.00 0.07
379 600584 长电科 技 27,500 226,600.00 0.07
380 600873 梅花生 物 53,600 226,192.00 0.07
381 600777 新潮能 源 116,600 222,706.00 0.07
382 600648 外高桥 16,200 222,588.00 0.07
383 002019 亿帆医 药 20,700 221,490.00 0.07 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 62 页 共 76 页
384 600062 华润双 鹤 18,040 218,103.60 0.07
385 002424 贵州百 灵 24,900 217,875.00 0.07
386 002603 以岭药 业 20,700 216,522.00 0.07
387 000887 中鼎股 份 21,200 214,544.00 0.07
388 600348 阳泉煤 业 41,800 210,672.00 0.06
389 600026 中远海 能 47,200 209,568.00 0.06
390 002701 奥瑞金 41,200 208,472.00 0.06
391 000598 兴蓉环 境 51,600 207,948.00 0.06
392 002745 木林森 18,300 206,607.00 0.06
393 600717 天津港 29,200 206,444.00 0.06
394 600260 凯乐科 技 12,100 205,337.00 0.06
395 600037 歌华有 线 23,800 204,442.00 0.06
396 600835 上海机 电 14,000 203,700.00 0.06
397 600409 三友化 工 35,500 203,060.00 0.06
398 000513 丽珠集 团 8,060 202,709.00 0.06
399 600754 锦江股 份 9,300 198,090.00 0.06
400 600486 扬农化 工 5,200 195,832.00 0.06
401 600291 西水股 份 19,000 195,510.00 0.06
402 600787 中储股 份 38,600 193,000.00 0.06
403 600060 海信电 器 22,000 190,960.00 0.06
404 600460 士兰微 22,700 184,324.00 0.06
405 002183 怡 亚 通 36,700 183,867.00 0.06
406 002589 瑞康医 药 26,300 183,311.00 0.06
407 600317 营口港 74,600 168,596.00 0.05
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.02
2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 63 页 共 76 页
1 600519 贵州茅 台 15,503,644.82 4.74
2 601318 中国平 安 10,680,920.67 3.27
3 600036 招商银 行 9,287,092.58 2.84
4 000333 美的集 团 8,629,377.38 2.64
5 002415 海康威 视 8,608,438.06 2.63
6 000858 五 粮 液 7,357,210.42 2.25
7 000002 万
科Ａ 6,593,600.40 2.02
8 002304 洋河股 份 5,359,296.42 1.64
9 601166 兴业银 行 4,954,750.99 1.52
10 601398 工商银 行 4,754,773.00 1.45
11 600276 恒瑞医 药 4,449,630.53 1.36
12 000001 平安银 行 4,366,114.00 1.34
13 600000 浦发银 行 4,280,353.11 1.31
14 600104 上汽集 团 4,254,179.00 1.30
15 601288 农业银 行 4,123,452.00 1.26
16 600900 长江电 力 4,053,556.00 1.24
17 601668 中国建 筑 3,801,795.00 1.16
18 000651 格力电 器 3,631,223.42 1.11
19 601328 交通银 行 3,573,608.00 1.09
20 001979 招商蛇 口 3,513,933.60 1.08
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002415
海康威 视 2,568,262.00 0.79
2 000333
美的集 团 2,445,522.00 0.75
3 000002
万
科Ａ 2,109,294.00 0.65
4 000858
五 粮 液 2,006,986.85 0.61
5 600519
贵州茅 台 1,696,067.00 0.52
6 002304
洋河股 份 1,615,899.25 0.49
7 000001
平安银 行 1,465,679.00 0.45
8 000651
格力电 器 1,145,495.00 0.35
9 001979
招商蛇 口 1,063,034.00 0.33
10 002024
苏宁易 购 1,050,349.00 0.32 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 64 页 共 76 页
11 002027
分众传 媒 987,128.00 0.30
12 000725
京东方 Ａ 965,491.00 0.30
13 601318
中国平 安 917,372.40 0.28
14 002594
比亚迪 845,314.24 0.26
15 000166
申万宏 源 731,942.00 0.22
16 002142
宁波银 行 729,749.83 0.22
17 000776
广发证 券 707,849.00 0.22
18 600036
招商银 行 701,494.00 0.21
19 002475
立讯精 密 689,141.00 0.21
20 000596
古井贡 酒 633,136.00 0.19
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 414,662,054.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 77,845,766.58
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 65 页 共 76 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一浦 发银 行， 于 2018 年 1 月 18 日 ，银 监会 四川 监管局 对成 都分
行作出 行政 处罚 决 定 ， 对 成都分 行内 控管 理严 重失 效,授 信管 理违 规， 违规 办 理信贷 业务 等严 重违
反审慎 经营 规则 的违 规行 为依法 查处 ，执 行罚 款46,175 万元 人民 币。 此外 ， 对成都 分行 原行 长、
2 名副 行长 、1 名部 门负 责 人和 1 名支 行行 长分 别给 予禁止 终身 从事 银行 业工 作、 取 消其 高级 管理平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 66 页 共 76 页
人员任 职资 格 、 警 告及 罚 款。 于2018 年2 月12 日 被中国 银保 监会 处罚 ， 主 要违法 违规 事实 包括:
（一）内控 管理严重 违反 审慎经营规 则； （二） 通过 资管计划投 资分行协 议存 款， 虚增一 般存款；
（三 ） 通 过基 础资 产在 理 财产品 之间 的非 公允 交易 进行收 益调 节； （四 ） 理财 资金投 资非 标准 化债
权资产比例 超监管要 求； （ 五）提供不 实说明材 料、 不配合调查 取证； （六 ）以 贷转存，虚 增存贷
款； （ 七） 票据 承兑、 贴现 业务贸 易背 景审 查不 严； （ 八） 国 内信 用证 业务 贸易 背景审 查不 严； （九）
贷款管 理严 重缺 失， 导致 大额不 良贷 款； （ 十） 违规 通过同 业投 资转 存款 方式 ， 虚增 存款； （十 一）
票据资管业 务在总行 审批 驳回后仍继 续办理； （ 十二 ）对代理收 付资金的 信托 计划提供保 本承诺；
（十三 ） 以存 放同 业业 务 名义开 办委 托定 向投 资业 务， 并少 计风 险资 产； （ 十 四） 投资 多款 同业 理
财产品 未尽 职审 查 ， 涉 及 金额较 大； （ 十五 ） 修改 总 行理财 合同 标准 文本 ， 导 致理财 资金 实际 投向
与 合 同 约 定 不 符； （ 十 六 ）为 非 保 本 理 财 产品 出 具 保本 承 诺 函； （ 十 七） 向 关 系人 发 放 信 用 贷 款；
（十八 ） 向 客户 收取 服务 费， 但 未提 供实 质性 服务 ， 明显 质价 不符； （十 九） 收费超 过服 务价 格目
录，向 客户 转嫁 成本 。中 国银保 监会 决定 罚款 浦发 银行 5845 万元 ，没 收违 法 所得 10.927 万 元，
罚没合 计5855.927 万元 。 于 2018 年7 月26 日 因未 按照规 定履 行客 户身 份识 别义务 、 未 按照 规定
保存客户身份 资料和交 易 记录、未按照 规定 报送 大 额交易报告或 者可疑交 易 报告、与身 份不明的
客户进 行交 易， 受到 中国 人民银 行处 罚（ 银反 洗罚 决字〔2018 〕3 号） 。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 处罚， 主要 违法
违规事实包 括:（一） 内控 管理严重违 反审慎经 营规 则； （二）违 规批量转 让以 个人为借款 主体的
不良贷款； （ 三）同业 投资 业务违规接 受第三方 金融 机构信用担 保； （四） 销售 同业非保本 理财产
品时违规承 诺保本； （ 五） 违规将票据 贴现资金 直接 转回出票人 账户； （六 ）为 同业投资业 务违规
提供第三方 金融机构 信用 担保； （七） 未将房地 产企 业贷款 计入 房地产开 发贷 款科目； （八 ）高管
人员在获得 任职资格 核准 前履职； （九 ）未严格 审查 贸易背景真 实性办理 银行 承兑业 务； （ 十）未
严格审查贸 易背景真 实性 开立信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售同 业非 保本理财产 品； （十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 处罚 ，主要 违法 违规
事实包括:（ 一）重大 关联 交易未按 规 定审查审 批且 未向监管部 门报告； （ 二） 非真实转让 信贷资
产； （三）无 授信额度 或超 授信额度办 理同业业 务； （ 四）内控 管 理严重违 反审 慎经营规则 ，多家
分支机 构买 入返 售业 务项 下基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投资 接受 隐性 的第 三方 金融机 构信 用担 保；
（ 六 ） 债 券 卖 出回 购 业 务违 规 出 表； （ 七 ）个 人 理 财资 金 违 规 投 资； （八 ） 提 供日 期 倒 签 的 材 料；
（九）部分 非现场监 管统 计数据与事 实不符； （ 十） 个别董事未 经任职资 格核 准即履职； （ 十一）平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 67 页 共 76 页
变相批 量转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。
对上述股票的 投资决策 程 序的说明：本 基金为指 数 基金，为有效 跟踪标的 指 数，控制跟踪 偏
离和跟 踪误 差, 对该 证券 的 投资属 于按 照指 数成 分股 的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定，
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 103,049.74
2 应收证 券清 算款 74,068.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 440.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 68,035.50
9 合计 245,594.96
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资前十 名股 票 不 存在 流通 受限的 情况 。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 68 页 共 76 页
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.02 新股未 上市
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 69 页 共 76 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,469 156,475.38 8,683,105.00 2.25% 171,494,301.00 44.39%
9.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
平安MSCI 中国A 股 国际ETF 联 接基
金
206,160,298.00 53.36%
9.3 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 广发证 券股 份有 限公 司 5,965,647.00 1.54%
2 王飞 3,011,000.00 0.78%
3 李冰 2,056,900.00 0.53%
4 何建华 2,020,000.00 0.52%
5 袁占欣 2,000,000.00 0.52%
6 丛阳 2,000,000.00 0.52%
7 吴航 2,000,000.00 0.52%
8 高淑兰 2,000,000.00 0.52%
9 石进河 1,881,600.00 0.49%
10 和卫东 1,744,300.00 0.45%
11 中国工 商银 行股 份有 限公 司-平 安大
华MSCI 中国 A 股国 际交 易 型开放 式
指数证 券投 资
206,160,298.00 53.36%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
228,500.00 0.0591%
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 70 页 共 76 页
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 71 页 共 76 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年6 月 15 日 ）基 金份 额总 额
323,337,704.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 225,000,000.00
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 162,000,000.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 386,337,704.00
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 72 页 共 76 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
本基金 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 合同 生效 ， 初次 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 应支付 给该 事务 所的 报酬 为 60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 73 页 共 76 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
广发证 券 1 260,521,964.63 52.90% 185,317.27 52.90% -
中泰证 券 2 121,200,085.65 24.61% 86,211.16 24.61% -
平安证 券 2 110,785,770.81 22.49% 78,802.30 22.49% -
中信建 投 2 - - - - -
新时代 证券 3 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
爱建证 券 2 - - - - -
海通证 券 4 - - - - -
太平洋 证券 3 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、 本 基金 本报 告期 合同 生 效， 上述 租用 席位 均为 本 期新增 所用 。 其中 招商 证 券的一 个席 位作 为申
赎本基 金的 专用 席位 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 2,002.40 100.00% 15,000,000.00 100.00% - -
中泰证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - - 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 74 页 共 76 页
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安 MSCI 中国 A 股 国际交 易
型开放式指数证券投资基金基金
合同生 效公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 6 月 16 日
2
关于平 安 MSCI 中国 A 股 国际交 易
型开放式指数证券投资基金开放
日常申 购、 赎回 业务 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 7 月 17 日
3
平安 MSCI 中国 A 股国 际 交易型 开
放式指数证券投资基金上市交易
公告书
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 7 月 17 日
4
关于新 增平 安 MSCI 中国 A 股国 际
交易型开放式指数证券投资基金
申赎代 办券 商的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 7 月 23 日
5
平安 MSCI 中国 A 股国 际 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 2018 年第
3 季度 报告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 10 月 26 日
6
关于平安大华基金管理有限公司
注册资 本 、 股 权及 法定 名 称变更 事
宜的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 2 日
7
关于平安基金管理有限公司旗下
基金更 名事 宜的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 28 日
8
关于子公司深圳平安汇通财富管
理有限 公司 增加 注册 资本 的公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 29 日
9
关于平 安 MSCI 中国 A 股 国际交 易
型开放式指数证券投资基金增加
申购赎 回代 办券 商的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2018 年 11 月 30 日
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 75 页 共 76 页
§12 影响投 资者决 策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
联
接
基
金
1 2018/07/27--2018/12/31 - 387,068,298.00 180,908,000.00 206,160,298.00 53.36%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形 ， 在 市场 流动 性 不
足的情况下， 如遇投资者 巨额赎回或集 中赎回，基 金管理人可能 无法以合理 的价格及时变 现基金资产 。 在
特定情 况下 ， 若 持有 基金 份额占 比较 高的 投资 者大 量赎回 本基 金， 可能 导致 在其赎 回后 本基 金出 现连 续六 十
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元， 基 金面 临转 换运作 方式 、 与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 情形 。
持有基 金份 额占 比较 高的 投资者 在召 开持 有人 大会 并对审 议事 项进 行投 票表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。
“申购 份额 ”包 含买 入份 额， “ 赎回 份额 ”包 含卖 出 份额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变
更为 “平安 基金管 理有限公 司 ”。为 保护投 资者利益 ，避免对 投资者 造成混淆 和误导， 本基金
名称由 “平 安大 华 MSCI 中国 A 股 国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 ” 变更 为 “平安 MSCI 中
国A 股 国际 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 ” 。
2、 经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注
册资本 10 亿 元人 民币 。本 次增资 完成 后 ， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿元 人 民
币。
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2018 年年度报告
第 76 页 共 76 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会批 准设 立平 安大 华 MSCI 中国 A 股国 际 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的文 件 ；
2 、平 安MSCI 中国 A 股国 际交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同；
3 、平 安MSCI 中国 A 股国 际交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议；
4 、平 安MSCI 中国 A 股国 际交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安基金 管理 有限 公司 的文 件；
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
13.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日
