南方中证1000 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2018 年 年 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 3 月27 日
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本年度 报告 已经 三分 之二 以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了
本 报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报 告、 投 资 组 合报 告 等 内 容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一
定盈利 。
基金的过往业绩并不 代 表其 未 来 表 现 。 投 资 有风 险， 投 资 者 在 作 出 投 资决 策前 应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 及其更 新。
本报告 期 自 2018 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基 金简 介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ..................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ........................................................................................ 7
§4 管 理人 报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................... 9
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................................................ 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................................. 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .............................................. 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 .............................................................. 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .......................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .............................................................. 11
4.9 报 告期 内基 金持 有人 数 或基 金资 产净 值预 警说 明 ...................................................... 12
§5 托 管人 报告 ............................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................. 12
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
................................................................................................................................................ 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 .................. 12
§6 审 计报 告 ................................................................................................................................... 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .......................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ...................................................................................................... 13
§7 年 度财 务报 表 ........................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ...................................................................................................................... 14
7.2 利 润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 .................................................................................. 17
7.4 报 表附 注 .......................................................................................................................... 19
§8 投 资组 合报 告 ........................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 .................................................................................. 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ...................... 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 .............................................................................. 66
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .......................................................................... 68 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 .................. 68
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ...... 68
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ...... 68
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .................. 68
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................ 69
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................ 69
8.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................ 69
§9 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 70
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ...................................................................... 70
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .......................................................................................... 70
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .......................................................... 71
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 .......................... 71
§10 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 71
§11 重大 事件 揭示 ......................................................................................................................... 71
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................ 71
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................ 71
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................ 72
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................... 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................................................ 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................ 72
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................... 72
11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................................ 73
§12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ......................................................................................... 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ............................ 73
§13 备 查文 件目 录 ......................................................................................................................... 73
13.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................ 74
13.2 存放 地点 ........................................................................................................................ 74
13.3 查阅 方式 ........................................................................................................................ 74
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 证 1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证 1000ETF
场内简 称 1000ETF
基金主 代码 512100
交易代 码 512100
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
基金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 227,892,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上交所
上市日 期 2016 年 11 月 4 日
本基金 在交 易所 行情 系统 净值揭 示等 其他 信息 披露 场合下 ，可 简称 为“1000ETF" 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指 数中
的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变
化进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 1000 指
数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基
金。本 基金 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现， 具有与 标的 指数 、以
及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限
公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 常克川 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱
manager@southernfund.
com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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注册地 址
深圳市 福田 区莲 花街 道
益田 路 5999 号 基金 大
厦 32-42 楼
中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商
银行大 厦
办公地 址
深圳市 福田 区莲 花街 道
益田 路 5999 号 基金 大
厦 32-42 楼
中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518017 518040
法定代 表人 张海波 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5
其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号 领展 企
业广 场 2 座 普华 永道 中 心 11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年
2016 年 9 月 29 日
( 基金合 同生 效
日)-2016 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 -26,401,162.54 -10,105,676.50 3,303,904.56
本期利 润 -42,998,159.44 -13,394,749.96 -5,729,509.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2813 -0.1030 -0.0172
本期加 权平 均净 值利 润率 -42.37% -11.56% -1.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 -35.49% -13.08% -5.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -107,027,026.41 -21,847,640.83 -9,083,512.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4696 -0.1778 -0.0541
期末基 金资 产净 值 120,864,973.59 101,044,359.17 158,808,487.33
期末基 金份 额净 值 0.5304 0.8222 0.9459
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -46.96% -17.78% -5.41%
注：1、 基金业 绩指 标不包 括持有 人认（ 申）购 或交 易基金 的各项 费用， 计入 费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字；
2 、本期已实现收益 指基金 本期利息收入、投 资收益 、其他收入( 不 含 公允 价 值变 动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额 ，本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3 、期末 可供分 配利润 ，采 用期末资 产负 债表中 未分 配利润与 未分 配利润 中已 实现部 分
的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -11.17% 1.89% -11.17% 1.90% 0.00% -0.01%
过去六 个月 -20.53% 1.61% -21.01% 1.62% 0.48% -0.01%
过去一 年 -35.49% 1.55% -36.87% 1.56% 1.38% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-46.96% 1.27% -48.44% 1.29% 1.48% -0.02% 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效/ 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较基 准收益率
的 比较
注：本 基金 于2016 年 9 月 29 日 成立 ，成 立当 年净 值增长 率按 当年 实际 存续 期计算,不 按整
个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2016 年9 月29 日成立 ，自 基金 合同 生效 日以来 未进 行利 润分 配。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监会 批准 ，南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基
金管理 公司 正式 成立 ，成 为我国 “新 基金 时代 ”的 起始标 志。
2018 年1 月， 公司 整体 变 更设立 为南 方基 金管 理股 份有限 公司,注 册资 本金3 亿元人 民
币。目 前股 权结 构： 华泰 证券股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30%、 厦门 国际
信托有 限公 司 15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。 目前， 公司 在北 京、 上海 、合肥 、成 都、
深圳、南京等地 设 有 分 公司 ， 在 香 港 和深 圳 前 海 设有 子 公 司 —— 南 方 东 英 资产 管 理 有 限公
司 （香 港子 公司 ） 和 南方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其中 ，南 方东 英是境 内基 金公
司获批 成立 的第 一家 境外 分支机 构。
截至报告 期末， 南方基 金 管理股份 有限公 司（不 含 子公司） 管理资 产规模 近 8,300 亿
元，旗下 管 理 178 只开 放 式基金， 多个 全国社 保、 基本养老 保险 、企业 年金 和专户理 财投
资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周豪
本基金
基金经
理
2016 年 9
月 29 日
- 10 年
北京大 学软 件工 程专 业硕 士，具 有基 金
从业资 格。2008 年 7 月 加 入南方 基金 信
息技术 部， 长期 负责 指数 基金 及 ETF 基
金的投 研及 系统 支持 工作 ；2015 年 6
月，任 数量 化投 资部 高级 研究员 ；2018
年 2 月至 2018 年 11 月 ， 任南方 消费 活
力基金 经理 ；2016 年 4 月 至今， 任 500
工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基金经理；
2016 年 8 月至 今， 任 380ETF 、南方
380、 小康 ETF 、南方 小康 、互联 基金
基金经 理；2016 年 9 月 至 今，任
1000ETF 基金经 理；2017 年 8 月 至今 ，
任南方 有色 金属 基金 经理 ；2017 年 9 月
至今， 任南 方有 色金 属联 接基金 经理 ；
2018 年 1 月至 今， 任南 方 中证 100 基金
经理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期； 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规 、 中 国 证 监会 和 本 基 金基 金 合 同 的 规定 ， 本 着 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基
金 资 产 ， 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 ， 为基 金 份 额 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金
运 作 整 体 合 法合 规 ， 没 有损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益。 基 金 的 投 资范 围 、 投 资比 例 及 投 资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的
规 定 ， 针 对 股票 、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二 级 市 场交 易 等 投 资 管理 活 动 ， 以及 授 权 、 研究
分 析 、 投 资 决策 、 交 易 执行 、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 相 关 的 各个 环 节 ， 建立 了 股 票 、债
券 、 基 金 等 证券 池 管 理 制度 和 细 则 ， 投资 管 理 制 度和 细 则 ， 集 中交 易 管 理 办法 ， 公 平 交易
操 作 指 引 ，异 常 交 易管 理制 度 等 公 平交 易 相 关的 公司 制 度 或 流程 指 引 。通 过加 强 投 资 决策 、
交 易 执 行 的 内部 控 制 ， 完善 对 投 资 交 易行 为 的 日 常监 控 和 事 后 分析 评 估 ， 以及 履 行 相 关的
报 告 和 信 息 披露 义 务 ， 切实 防 范 投 资 管理 业 务 中 的不 公 平 交 易 和利 益 输 送 行为 ， 保 护 投资
者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，
完 善 相 应 制 度及 流 程 ， 通过 系 统 和 人 工等 各 种 方 式在 各 业 务 环 节严 格 控 制 交易 公 平 执 行，
公平对 待旗下 管理的 所有 基金和 投资组 合。 公司每 季度对 旗下组 合进行 股票 和债券 的同向
交易价 差专 项分 析。 本报 告期内 ，两 两组 合间 单日 、3 日、5 日 时间 窗口 内同 向交易 买入 溢
价率均值 或卖 出溢价 率均 值显著不 为 0 的情 况不 存 在，并且 交易 占优比 也没 有明显异 常，
未发现 不公 平对 待各 组合 或组合 间相 互利 益输 送的 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报告期内 不存 在异常交易行为。本 报告 期内基金管理人管理 的所 有投资组
合参与的 交易 所公开 竞价 同日反向 交易 成交较 少的 单边交易 量超 过该证 券当 日成交量 的 5%
的交易次 数 为 7 次 ，是 由 于投资组 合接 受投资 者申 赎后被动 增减 仓位以 及投 资组合的 投资
策略需 要所 致。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 中 证 1000 指 数 下跌36.87% 。
期间我们通过自建的 “指 数化交易系统”、“ 日内 择时交易模型”、“ 跟踪 误差归因
分析系统”、“ETF 现 金流 精 算 系 统 ” 等 ， 将本 基金 的 跟 踪 误 差 指 标 控制 在较 好 水 平 ， 并
通过严 格的 风险 管理 流程 ，确保 了 本ETF 基金 的安 全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1）申 购赎回 带来的 成份 股权重偏 差， 对此我 们通 过日内择 时交 易争取 跟踪 误差最 小
化；
（2）报 告期内 指数成 份股 （包括调 出指 数成分 股） 的长期停 牌， 引起的 成份 股权重 偏
离及基 金整 体仓 位的 偏离 。
（3）根 据指数 每半年 度成 份股调整 进行 的基金 调仓 ，事前我 们制 定了详 细的 调仓方案 ，
在实施 过程 中引 入多 方校 验机制 防范 风险 发生 ，将 跟踪误 差控 制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告 期末， 本基金 份 额净值 为 0.5304 元， 报 告期内， 份额净 值增长 率 为-35.49% ，
同期业 绩基 准增 长率 为-36.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年，在 去杠杆 、防风 险大背景 下， 经济下 行压 力较大， 同时 外部受 中美 贸易冲 突
加剧影 响，A 股市场 整体 表现不 佳， 主要 股指 均大 幅回落 。展 望 2019 年 ， 仍需重 点关 注经
济下行情 况， 另一方 面， 当前 A 股估 值整体 处于 历 史低位， 如外 部环境 好转 ，预计会 有较
好表现 ，建 议关 注其 中长 期配置 价值 。
本基金为指数基金， 作为 基金管理人，我们将 通过 严格的投资管理流程 、 精确 的 数 量
化 计 算 、 精益 求 精 的工 作态 度 、 恪 守指 数 化 投资 的宗 旨 ， 力 求实 现 对 标的 指数 的 有 效 跟踪 ，
为 持 有 人 提 供与 之 相 近 的收 益 。 投 资 者可 以 根 据 自身 对 证 券 市 场的 判 断 及 投资 风 格 ， 借助
投资本 基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内，本基金 管理 人根据法律法规、监 管要 求和业务发展情况， 坚持 从保护基
金 持 有 人 利 益出 发 ， 树 立并 坚 守 “ 全 员合 规 、 合 规从 高 层 做 起 、合 规 创 造 价值 、 合 规 是公
司 生 存 基 础 ”的 合 规 理 念， 继 续 致 力 于合 规 与 内 控机 制 的 完 善 ，积 极 推 动 主动 合 规 风 控管
理 ， 持 续 加 强业 务 风 险 的控 制 与 防 范 ，确 保 各 项 法规 和 管 理 制 度的 落 实 ， 保证 基 金 合 同得
到严格 履行 。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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本报告期内，本基金 管理 人结合新法规的实施 、新 的监管要求和公司业 务发 展实际情
况 ， 积 极 推 动监 管 新 规 落实 ， 持 续 完 善内 部 控 制 体系 和 内 部 控 制制 度 、 业 务流 程 ， 并 积极
开 展 形 式 丰 富的 合 规 培 训与 考 试 ， 加 强员 工 行 为 规范 检 查 、 加 大合 规 问 责 力度 ， 强 化 全员
合 规 、 主 动 合规 理 念 ； 对公 司 投 研 交 易、 市 场 销 售、 后 台 运 营 及人 员 管 理 等业 务 开 展 了定
期 稽 核 、 专 项稽 核 及 多 项自 查 ， 检 查 业务 开 展 的 合规 性 和 制 度 执行 的 有 效 性， 排 查 业 务中
的 风 险 点 并 完善 内 控 措 施， 促 进 公 司 业务 合 规 运 作、 稳 健 经 营 ；采 取 事 前 防范 、 事 中 控制
和事后 监 督 等三 阶 段 工 作， 持 续 完 善 投资 合 规 风 控制 度 流 程 和 系统 ， 加 强 流动 性 指 标 等重
要 指 标 的 监 控和 内 幕 交 易防 控 ， 有 效 确保 投 研 交 易业 务 合 规 运 作； 积 极 参 与新 产 品 、 新业
务 合 规 评 估 工作 ， 保 障 新产 品 、 新 业 务合 规 开 展 ；严 格 审 查 基 金宣 传 推 介 材料 ， 及 时 检查
基 金 销 售 业务 的 合 法合 规情 况 ， 督 促落 实 投 资者 适当 性 管 理 制度 ； 完 成各 项信 息 披 露 工作 ，
保 障 所 披 露 信息 的 真 实 性、 准 确 性 和 完整 性 ； 继 续按 照 风 险 为 本的 原 则 积 极开 展 各 项 反洗
钱工作 ，进 一步 升级 反洗 钱业务 系统 ，优 化其 他反 洗钱资 源配 置， 重点 推进 《 法人金 融机 构
洗钱和 恐怖 融资 风险 管理 指引 （试 行） 》 的 具体 落实 工作， 加强 业务 部门 反洗 钱风险 评估 频
率 ， 将 反 洗 钱工 作 贯 穿 于公 司 各 项 业 务流 程 ； 监 督客 户 投 诉 处 理， 重 视 媒 体监 督 和 投 资者
关系管 理。
本基金管理人承诺将 坚持 诚实信用、勤勉尽责 的原 则管理和运用基金资 产， 积极健全
内 部 管 理 制 度， 不 断 提 高监 察 稽 核 工 作的 科 学 性 和有 效 性 ， 努 力防 范 各 种 风险 ， 切 实 保护
基金资 产的 安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 约定 ， 本 基金 管理人 应严 格按 照 企 业会 计 准则 、 中
国证监 会相 关规 定和 基金 合同关 于估 值的 约定 ， 对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 本 基金
管理人 已制 定基 金估 值和 份额净 值计 价的 业务 管理 制度， 明确 基金 估值 的程 序和技 术； 建立
了估值 委员会 ，组成 人员 包括副 总经理 、督察 长、 权益研 究部总 经理、 指数 投资部 总经理、
现金投 资部 总经 理、 风险 管理部 总经 理及 运作 保障 部总经 理等 。 本 基金 管理 人使用 可靠 的估
值业务 系统 ， 估 值人 员熟 悉各类 投资 品种 的估 值原 则和具 体估 值程 序。 估值 流程中 包含 风险
监测、 控制 和报 告机 制。 基金管 理人 改变 估值 技术 ， 导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上
的， 对所 采用 的相关 估值 技术 、 假 设及 输入值 的适 当性咨 询会 计师 事务 所的 专业意 见 。 本 基
金托管 人根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算 的 复核责 任 。 定 价服 务机 构按 照商业 合同 约
定提供 定价服 务。基 金经 理可参 与估值 原则和 方法 的讨论 ，但不 参与估 值价 格的最 终决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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本基金合 同约 定，当 基金 份额净值 增长 率超过 标的 指数同期 增长 率达 到 1%以 上时， 可
进 行 收 益 分 配。 基 金 管 理人 对 基 金 份 额净 值 增 长 率和 标 的 指 数 同期 增 长 率 的计 算 方 法 参见
《招募 说明 书 》 ； 、本 基金 以使收 益分 配后 基金 份额 净值增 长率 尽可 能贴 近标 的指数 同期 增
长 率 为 原 则 进行 收 益 分 配。 基 于 本 基 金的 性 质 和 特点 ， 本 基 金 收益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏
损 为 前 提 ， 收益 分 配 后 有可 能 使 除 息 后的 基 金 份 额净 值 低 于 面 值； 在 符 合 有关 基 金 分 红条
件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，基金 份额 每次 基金 收益 分配比 例由 基
金管理 人根 据上 述原 则确 定，若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；本 基金 收
益 分 配 采 取 现金 分 红 方 式； 每 一 基 金 份额 享 有 同 等分 配 权 ； 法 律法 规 或 监 管机 关 另 有 规定
的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期内，本基金未 出现 连续二十个交易日基 金份 额持有人数量 不 满 二百 人或 者 基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5
托管人报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明，在本报 告期 内，基金托管人—— 招 商银 行 股 份 有 限 公 司 不存 在任 何 损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，严 格遵 守了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法
律法规 、基 金合 同， 完全 尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
托管人声明，在本报 告期 内，基金托管人—— 招 商银 行 股 份 有 限 公 司 不存 在任 何 损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，严 格遵 守了 《中 华人 民共和 国证 券投 资 基 金法 》 及其 他有 关法
律法规 、基 金合 同， 完全 尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内基金管理 人在 投资运作、基金资产 净值 的计算、利润分配、 基金 份额申购
赎 回 价 格 的 计算 、 基 金 费用 开 支 等 问 题上 ， 不 存 在任 何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为，
严格遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法 规， 在各 重要 方面的 运作 严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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§6
审计报告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 23058 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
南方中 证 1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有
人：
审计意 见
( 一) 我们 审计 的内 容我 们审 计了南 方中 证 1000 交易 型 开放式 指数
证券投 资基 金( 以 下简 称“ 南方中 证 1000ETF ”) 的财 务报表 ，包 括
2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2018 年度 的利 润 表和所 有者 权
益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。( 二) 我们 的意 见我们 认
为，后 附的 财务 报表 在所 有重大 方面 按照 企业 会计 准则和 在财 务
报表附 注中 所列 示的 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称“ 中国 证
监会”) 、中 国证 券投 资基 金业协 会( 以 下简 称“ 中国 基金业 协
会”) 发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了南方 中 证 1000ETF2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。审 计
报告的 “注 册会 计师 对财 务报表 审计 的责 任” 部分 进一步 阐述 了
我们在 这些 准则 下的 责任 。我们 相 信 ，我 们获 取的 审计证 据是 充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。按 照中 国注册 会计 师
职业道 德守 则， 我们 独立 于南方 中 证 1000ETF ，并履行了 职业 道
德方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财
务报表 的责 任
南方中 证 1000ETF 的基金 管理人 南方 基金 管理 股份 有限公 司(以下
简称“ 基金 管理 人”) 管理 层负责 按照 企业 会计 准则 和中国 证监
会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作
编制财 务报 表， 使其 实现 公允反 映， 并设 计、 执行 和维护 必要 的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞 弊 或错 误导 致的重 大错
报。在 编制 财务 报表 时， 基金管 理人 管理 层负 责评 估南方 中证
1000ETF 的持续 经营能 力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如 适用) ，
并运用 持续 经营 假设 ，除 非基金 管理 人管 理层 计划 清算南 方中 证
1000ETF 、终止运 营或 别 无其他 现实 的选 择。 基金 管理人 治理 层
负责监 督南 方中 证 1000ETF 的财务报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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表审计 的责 任 重大错 报获 取合 理保 证， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。合 理
保证是 高水 平的 保证 ，但 并不能 保证 按照 审计 准则 执行的 审计 在
某一重 大错 报存 在时 总能 发现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导致 ，
如果合 理预 期错 报单 独或 汇总起 来可 能影 响财 务报 表使用 者依 据
财务报 表作 出的 经济 决策 ，则通 常认 为错 报是 重大 的。在 按照 审
计准则 执行 审计 工作 的过 程中， 我们 运用 职业 判断 ，并保 持职 业
怀疑。 同时 ，我 们也 执行 以下工 作：( 一) 识 别和 评估 由于舞 弊或 错
误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ；设 计和 实施 审计 程序以 应对 这
些风险 ，并 获取 充分 、适 当的审 计证 据， 作为 发表 审计意 见的 基
础。由 于舞 弊可 能涉 及串 通、伪 造、 故意 遗漏 、虚 假陈述 或凌 驾
于内部 控制 之上 ，未 能发 现由于 舞弊 导致 的重 大错 报的风 险高 于
未能发 现由 于错 误导 致的 重大错 报的 风险 。( 二) 了解 与审计 相关 的
内部控 制， 以设 计恰 当的 审计程 序， 但目 的并 非对 内部控 制的 有
效性发 表意 见。( 三) 评 价基 金管理 人管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性
和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。( 四) 对基 金管 理人管 理层 使
用持续 经营 假设 的恰 当性 得出结 论。 同时 ，根 据获 取的审 计证
据，就 可能 导致 对南 方中 证 1000ETF 持续经营 能力 产生重 大疑 虑
的事项 或情 况是 否存 在重 大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出结
论认为 存在 重大 不确 定性 ，审计 准则 要求 我们 在审 计报告 中提 请
报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露； 如果 披露 不充分 ，我 们
应当发 表非 无保 留意 见。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得
的信息 。然 而， 未来 的事 项或情 况可 能导 致南 方中 证 1000ETF 不
能持续 经营 。( 五) 评价 财务 报表的 总体 列报 、结 构和 内容( 包 括披
露) ，并 评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关交 易和 事项 。我们 与基 金
管理人 治理 层就 计划 的审 计范围 、时 间安 排和 重大 审计发 现等 事
项进行 沟通 ，包 括沟 通我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计 师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 薛竞 曹阳
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 证 1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末2018 年12 月 31
日
上年度 末2017 年 12 月
31 日 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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资产：
银行存 款 7.4.7.1 2,384,754.79 1,897,658.96
结算备 付金
900,709.02 930,130.62
存出保 证金
268,822.89 505,212.60
交易性 金融 资产 7.4.7.2 119,054,439.19 98,025,108.84
其中： 股票 投资
119,054,439.19 97,967,998.40
基金 投资
- -
债券 投资
- 57,110.44
资产 支持 证券 投资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 904.19 949.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
122,609,630.08 101,359,060.94
负债和 所有 者权 益 附注号
本期 末2018 年12 月 31
日
上年度 末2017 年 12 月
31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,005,902.86 291.71
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
53,691.48 40,949.71
应付托 管费
10,738.31 8,189.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 14,206.63 5,298.80
应交税 费
- - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 660,117.21 259,971.59
负债合 计
1,744,656.49 314,701.77
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 227,892,000.00 122,892,000.00
未分配 利润 7.4.7.10 -107,027,026.41 -21,847,640.83
所有者 权益 合计
120,864,973.59 101,044,359.17
负债和 所有 者权 益总 计
122,609,630.08 101,359,060.94
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.5304 元 ， 基 金 份 额 总 额
227,892,000.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 证 1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期 2018 年 1 月 1 日
至 2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期 间2017
年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收 入
-41,699,216.36 -12,038,229.04
1.利息 收入
31,363.99 33,058.75
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 31,285.16 33,003.44
债券 利息 收入
78.83 55.31
资产 支持 证券 利息
收入
- -
买入 返售 金融 资产
收入
- -
其他 利息 收入
- -
2.投资 收益 （损 失以
“- ” 填列 ）
-25,277,033.14 -8,899,045.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -25,504,380.02 -9,690,081.53
基金 投资 收益
- - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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债券 投资 收益 7.4.7.13 -3,301.56 10,373.85
资产 支持 证券 投资
收益
7.4.7.13.4 - -
贵金 属投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生 工具 收益 7.4.7.15 -641,000.00 204,400.00
股利 收益 7.4.7.16 871,648.44 576,262.47
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以 “-” 号填 列）
7.4.7.17 -16,596,996.90 -3,289,073.46
4.汇兑 收益 （损 失以
“－ ” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （损 失以
“- ” 号填 列）
7.4.7.18 143,449.69 116,830.88
减：二 、费 用
1,298,943.08 1,356,520.92
1.管理 人报 酬 7.4.10.2.1 505,907.42 582,446.28
2.托管 费 7.4.10.2.2 101,181.48 116,489.23
3.销售 服务 费 7.4.10.2.3 - -
4.交易 费用 7.4.7.19 144,822.93 165,516.64
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用 7.4.7.20 547,031.25 492,068.77
三、利 润总 额（ 亏损 总额
以“- ”号 填列 ）
-42,998,159.44 -13,394,749.96
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以
“- ” 号填 列）
-42,998,159.44 -13,394,749.96
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 证 1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 末2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
122,892,000.00 -21,847,640.83 101,044,359.17
二、本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数（ 本
期利润 ）
- -42,998,159.44 -42,998,159.44
三、本 期基 金份 额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“ －” 号
填列）
105,000,000.00 -42,181,226.14 62,818,773.86
其中：1.基 金申 购款 258,000,000.00 -99,011,067.35 158,988,932.65
2.基 金赎 回款 -153,000,000.00 56,829,841.21 -96,170,158.79
四、本 期向 基金 份额 持
有人分 配利 润产 生的 基
金净值 变动 （净 值减 少
以“－ ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
227,892,000.00 -107,027,026.41 120,864,973.59
项目
上年度 可比 期 间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33
二、本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数（ 本
期利润 ）
- -13,394,749.96 -13,394,749.96
三、本 期基 金份 额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“ －” 号
填列）
-45,000,000.00 630,621.80 -44,369,378.20
其中：1.基 金申 购款 93,000,000.00 -11,750,721.55 81,249,278.45
2.基 金赎 回款 -138,000,000.00 12,381,343.35 -125,618,656.65
四、本 期向 基金 份额 持
有人分 配利 润产 生的 基
- - - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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金净值 变动 （净 值减 少
以“－ ”号 填列 ）
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
122,892,000.00 -21,847,640.83 101,044,359.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
____杨 小松___
____ 徐超______
____ 徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方中 证 1000 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(以 下 简称“ 本基 金”)经 中国 证 券监督
管理委 员会(以 下简 称“ 中 国证监 会”)证 监许 可[2016]366 号 《关 于准予 南方 中证 1000 交
易型开 放式指 数证券 投资 基金注 册的批 复》核 准， 由南方 基金管 理股份 有限 公司(原 南方基
金管理 有限 公司 ，已 于 2018 年 1 月 4 日办 理完 成 工商变 更登 记) 依照 《中 华 人民共 和国 证
券投资 基金 法》 和《 南方 中证 1000 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募
集 。 本 基 金 为契 约 型 的 交易 型 开 放 式 基金 ， 存 续 期限 不 定 ， 首 次设 立 募 集 不包 括 认 购 资金
利息共 募集 人民 币 587,892,000.00 元 ，业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普
华永道中天验字(2016) 第 1149 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中 证
1000 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 9 月 29 日正 式生 效，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 587,892,000.00 份， 无认 购资金 利息 折份 额。 本基 金的基 金管 理
人为南 方基 金管 理股 份有 限公司 ，基 金托 管人 为招 商银行 股份 有限 公司 。
经上海证券交易所( 以下简称“上交所”) 自律监管决定书[2016]264 号 审 核 同 意 ， 本
基金587,892,000.00 份 基 金份额 于2016 年11 月4 日在上 交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 中证 1000 交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 基金 合同 》的 有关 规定， 本基 金的 投资 目标 是紧密 跟踪 标的 指数 中证 1000 指 数， 追
求 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪误 差最 小 化 ； 主要 投 资 范围 为标 的 指 数 的成 份 股 和备 选成 份 股 ； 此外 ，
本 基 金 可 少量 投 资于 非 成份 股( 包 含 中小 板 、创 业 板及 其 他 经 中国 证 监会 核 准发 行 的 股 票)、
衍生工 具(权证 、股 指期货 等)、债 券资产(国债 、金 融债、 企业债 、公司 债、 次级债 、可转
换债券 、分离 交易可 转债 、央行 票据、 中期票 据、 短 期融 资券等) 、资 产支持 证券、 债券回
购 、 银 行 存 款等 固 定 收 益类 资 产 、 现 金资 产 、 货 币市 场 工 具 以 及中 国 证 监 会允 许 基 金 投资
的 其 他 金 融工 具( 但 须符 合中 国 证 监 会的 相 关 规定) 。本 基 金 投 资于 标 的 指数 成份 股 、 备选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值的 90% ，且 不低于 非现 金基 金资 产的 80%。 在正 常市南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 20 页 共 74 页
场情况 下， 力争 控制 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.1% ， 年跟 踪误 差不超 过 2% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 1000 指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于 2019 年 3 月 25 日批
准报出 。
7.4.2
会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则
－基本 准则 》 、各 项具 体会 计准则 及相 关规 定( 以下 合 称“企 业会 计准 则”)、 中 国证监 会颁
布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资
基金业协会(以 下 简 称“ 中国 基 金 业 协会 ”) 颁 布的 《证 券 投 资 基金 会 计 核算 业务 指 引 》、
《南方 中证1000 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列
示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3
遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关规定 的声 明
本基金财务报表的编 制符 合企业会计准则和中 国证 监会发布的关于基金 行业 实务操作
的有关 规定 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金2018 年12 月31 日的 财务 状 况以及 自2018
年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初始确认 时分 类为：以公允 价 值 计量 且其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金融 资 产 、
应 收 款 项 、 可供 出 售 金 融资 产 及 持 有 至到 期 投 资 。金 融 资 产 的 分类 取 决 于 本基 金 对 金 融资
产 的 持 有 意 图和 持 有 能 力。 本 基 金 现 无金 融 资 产 分类 为 可 供 出 售金 融 资 产 及持 有 至 到 期投
资。
本基金目前以交易 目的持 有的股票投资、债 券投资 和衍生工具( 主 要 为股 指 期货 投 资)
分 类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 。 除 衍生 工 具 所 产生 的 金 融 资产
在 资 产 负 债 表中 以 衍 生 金融 资 产 列 示 外， 以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 21 页 共 74 页
本基金持有的其他金 融资 产分类为应收款项 ，包 括银 行 存 款 、 买 入 返 售金 融资 产 和 其
他 各 类 应 收 款项 等 。 应 收款 项 是 指 在 活跃 市 场 中 没有 报 价 、 回 收金 额 固 定 或可 确 定 的 非衍
生金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认 时分 类为：以公允价值计 量且 其变动计入当期损益 的金 融负债及
其 他 金 融 负 债。 本 基 金 目前 暂 无 金 融 负债 分 类 为 以公 允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的
金融负 债。 本基 金持 有的 其他金 融负 债包 括卖 出回 购金融 资产 款和 其他 各类 应付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金融负债 于本 基金成为金融工具合 同的 一方时，按公允价值 在资 产负债表
内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 取得 时 发 生 的相 关 交 易 费用
计 入 当 期 损 益； 对 于 支 付的 价 款 中 包 含的 债 券 起 息日 或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息 ，单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价值计 量且其 变动计入当期损益 的金融 资产，按照公允价 值进行 后续计量；
对于应 收款 项和 其他 金融 负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
金 融资产满 足下列 条件之一 的，予以 终止确 认：(1) 收取该 金融资 产现金流量 的合同
权利 终止；(2) 该 金融资产已 转移，且 本基金将 金融资 产所有权 上几乎所 有的风 险和报 酬
转移 给转入方 ；或者(3) 该金 融资产已 转移，虽 然本基 金既没有 转移也没 有保留 金融资 产
所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义 务全 部或部分已经解除时 ，终 止确认该金融负债或 义务 已解除的
部分。 终止 确认 部分 的账 面价值 与支 付的 对价 之间 的差额 ，计 入当 期损 益
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票 投资、 债 券 投 资 和 衍 生 工具( 主 要为 股 指 期 货 投 资) 按如 下 原则 确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃市 场的金融工 具按其估 值日的 市场交易 价格确定 公允价 值；估值 日无交
易 且 最 近 交 易日 后 未 发 生影 响 公 允 价 值计 量 的 重 大事 件 的 ， 按 最近 交 易 日 的市 场 交 易 价格
确 定 公 允 价 值。 有 充 足 证据 表 明 估 值 日或 最 近 交 易日 的 市 场 交 易价 格 不 能 真实 反 映 公 允价
值 的 ， 应 对 市场 交 易 价 格进 行 调 整 ， 确定 公 允 价 值。 与 上 述 投 资品 种 相 同 ，但 具 有 不 同特
征 的 ， 应 以相 同 资 产或 负债 的 公 允 价值 为 基 础， 并在 估 值 技 术中 考 虑 不同 特征 因 素 的 影响 。
特 征 是 指 对 资产 出 售 或 使用 的 限 制 等 ，如 果 该 限 制是 针 对 资 产 持有 者 的 ， 那么 在 估 值 技术
中 不 应 将 该 限制 作 为 特 征考 虑 。 此 外 ，基 金 管 理 人不 应 考 虑 因 大量 持 有 相 关资 产 或 负 债所
产生的 溢价 或折 价。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 22 页 共 74 页
(2) 当金 融工具 不存在活跃 市场，采 用在当 前情况下 适用并且 有足够 可利用数 据和其
他 信 息 支 持 的估 值 技 术 确定 公 允 价 值 。采 用 估 值 技术 时 ， 优 先 使用 可 观 察 输入 值 ， 只 有在
无 法 取 得 相 关资 产 或 负 债可 观 察 输 入 值或 取 得 不 切实 可 行 的 情 况下 ， 才 可 以使 用 不 可 观察
输入值 。
(3) 如经 济环境 发生重大变 化或证券 发行人 发生影响 金融工具 价格的 重大事件 ，应对
估值进 行调 整并 确定 公允 价值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基 金持 有的资产 和承担的 负债基 本为金融 资产和金 融负债 。当本基 金 1) 具 有抵销
已 确认金额 的法定权 利且该 种法定权 利现在是 可执行 的；且 2) 交 易双方 准备 按净额结 算
时，金 融资 产与 金融 负债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行 基金 份额所募集的总金额 在扣 除损益平准金分摊部 分后 的余额。
由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 变动 分别 于基 金申 购确认 日及 基金 赎回 确认 日认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实 现平 准金和未实现平准金 。已 实现平准金指在申购 或赎 回基金份
额 时 ， 申 购 或赎 回 款 项 中包 含 的 按 累 计未 分 配 的 已实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例计 算 的 金 额。
未 实 现 平 准 金指 在 申 购 或赎 回 基 金 份 额时 ， 申 购 或赎 回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占
基 金 净 值 比 例计 算 的 金 额。 损 益 平 准 金于 基 金 申 购确 认 日 或 基 金赎 回 确 认 日认 列 ， 并 于期
末全额 转入 未分 配利 润/( 累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确认和 计量
股票投资在持有期间 应取 得的现金股利扣除由 上市 公司代扣代缴的个人 所得 税后的净
额 确 认 为 投 资收 益 。 债 券投 资 在 持 有 期间 应 取 得 的按 票 面 利 率 或者 发 行 价 计算 的 利 息 扣除
在 适 用 情 况 下由 债 券 发 行企 业 代 扣 代 缴的 个 人 所 得税 及 由 基 金 管理 人 缴 纳 的增 值 税 后 的净
额确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其 变 动计 入 当 期 损 益 的 金 融资 产在 持 有 期 间 的 公 允 价值 变动 确 认 为
公 允 价 值 变 动损 益 ； 于 处置 时 ， 其 处 置价 格 与 初 始确 认 金 额 之 间的 差 额 确 认为 投 资 收 益，
其中包 括从 公允 价值 变动 损益结 转的 公允 价值 累计 变动额 。
应收款项在持有期间 确认 的利息收入按实际利 率法 计算，实际利率法与 直线 法差异较
小的则 按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 23 页 共 74 页
本基金的管理人报酬 和托 管费在费用涵盖期间 按基 金合同约定的费率和 计算 方法逐日
确认。
其他金融负债在持有 期间 确认的利息支出按实 际利 率法计算，实际利率 法与 直线法差
异较小 的则 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金 份 额 享 有 同等 分配 权 。 本 基 金 收 益 以现 金形 式 分 配 。 当 基 金 份额 净值 增 长 率
超过标的 指数 同期增 长率 达到 1% 以上 时，可 进行收 益分配。 本基 金以使 收益 分配后基 金份
额 净 值 增 长 率尽 可 能 贴 近标 的 指 数 同 期增 长 率 为 原则 进 行 收 益 分配 。 收 益 分配 后 有 可 能使
除息后 的基 金份 额净 值低 于面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12
分 部报 告
本基金以内部组织结 构、 管理要求、内部报告 制度 为依据确定经营分部 ，以 经营分部
为 基 础 确 定 报告 分 部 并 披露 分 部 信 息 。经 营 分 部 是指 本 基 金 内 同时 满 足 下 列条 件 的 组 成部
分：(1) 该 组成部 分能够 在日常活 动中 产生收 入、 发生费用 ；(2) 本 基金的 基金管理 人能
够定 期评价该 组成部分 的经营 成果，以 决定向其 配置资 源、评价 其业绩；(3) 本基金 能够
取 得 该 组 成 部分 的 财 务 状况 、 经 营 成 果和 现 金 流 量等 有 关 会 计 信息 。 如 果 两个 或 多 个 经营
分部具 有相 似的 经济 特征 ，并且 满足 一定 条件 的， 则合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 未发 生重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 未发 生重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实 施上市公 司股 息红利 差别 化个人所 得税 政策有 关问 题的通知 》、南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 24 页 共 74 页
财税[2015]101 号 《关 于上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、财 税
[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》、 财税[2016]46 号《关 于进 一
步明确全 面推 开营改 增试 点金融业 有关 政策的 通知 》、财税[2016]70 号《 关 于金融机 构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充
通知》 、财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《 关
于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品运营 过程中发 生的增值 税应税行 为，以 资管产品 管理人为 增值税 纳税人 。
资 管 产 品 管 理人 运 营 资 管产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税应 税 行 为 ， 暂适 用 简 易 计税 方 法 ， 按照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行
为 ， 未 缴 纳 增值 税 的 ， 不再 缴 纳 ； 已 缴纳 增 值 税 的， 已 纳 税 额 从资 管 产 品 管理 人 以 后 月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基金管理 人运 用基金买卖股票、债 券的 转让收入免征增值税 ，对 国债、地
方 政 府 债 以 及金 融 同 业 往来 利 息 收 入 亦免 征 增 值 税。 资 管 产 品 管理 人 运 营 资管 产 品 提 供的
贷款服 务， 以2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及 利 息性质 的收 入为 销售 额。 资管产 品管 理人
运营资 管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算
销售额 ，或 者 以 2017 年 最 后一个 交易 日的 非货 物期 货结算 价格 作为 买入 价计 算销售 额。
(2) 对基 金从证券 市场中取 得的收入 ，包括买 卖股票 、债券的 差价收入 ，股票 的股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 对基 金取得 的企业债券 利息收入 ，应由 发行债券 的企业在 向基金 支付利息 时代扣
代缴 20% 的个 人所得 税。 对基金从 上市 公司取 得的 股息红利 所得 ，持股 期限 在 1 个月以 内
(含1 个月) 的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上 至 1 年( 含
1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。 对
基 金 持 有 的 上市 公 司 限 售股 ， 解 禁 后 取得 的 股 息 、红 利 收 入 ， 按照 上 述 规 定计 算 纳 税 ，持
股时间自解禁日起 计算； 解禁前取得的股息 、红利 收入继续暂减 按 50% 计入应 纳 税 所 得 额。
上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花
税。
(5) 本基 金的城 市维护建设 税、教育 费附加 和地方教 育费附加 等税费 按照实际 缴纳增
值税额 的适 用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1
银 行存 款 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 25 页 共 74 页
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 12 月 31 日
上年度 末 2017 年 12 月 31
日
活期存 款 2,384,754.79 1,897,658.96
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 - -
存款 期 限 1-3 个月 - -
存款 期 限 3 个 月以 上 - -
其他存 款 - -
合计 2,384,754.79 1,897,658.96
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期 末 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 147,952,803.74 119,054,439.19 -28,898,364.55
贵金属 投资- 金交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 147,952,803.74 119,054,439.19 -28,898,364.55
项目
上年度 末 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 110,326,836.49 97,967,998.40 -12,358,838.09
贵金属 投资- 金交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 59,000.00 57,110.44 -1,889.56
银行间 市场 - - -
合计 59,000.00 57,110.44 -1,889.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,385,836.49 98,025,108.84 -12,360,727.65
于 2018 年 12 月 31 日 ，股 票投资 的公 允价 值和 公允 价值变 动包 含的 可退 替代 款的估 值
增值为 零(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 12 月 31 日 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 26 页 共 74 页
合同/ 名 义金 额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 1,634,160.00 - - -
－股指 期货 1,634,160.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 1,634,160.00 - - -
项目
上年度 末 2017 年 12 月 31 日
合同/ 名 义金 额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 2,415,600.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 2,415,600.00 - - -
衍生金融资产项下的权益 衍生工具为股指期货投资 ，净额为 0 。 在 当 日 无负债 结 算 制
度 下 ， 结 算 准备 金 已 包 括所 持 股 指 期 货合 约 产 生 的持 仓 损 益 ， 则衍 生 金 融 资产 项 下 的 股指
期货投 资与 相关 的期 货暂 收款( 结算 所得 的持 仓损 益)之间 按抵 销后 的净 额为 0 。于 2018 年
12 月 31 日 ，本 基金 持有 的股指 期货 合约 情况 如下 ：
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1906 IC1906
2
1,613,040.00
-21,120.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
-21,120.00
股指期 货投 资净 额
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
7.4.7.4
买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 各项 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2
期 末买 断式 逆回购 交易 中取 得的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5
应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 12 月 31 日
上年度 末 2017 年 12 月 31
日
应收活 期存 款利 息 391.06 383.04 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 499.82 547.54
应收债 券利 息 - 12.19
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 13.31 7.15
合计 904.19 949.92
7.4.7.6
其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 12 月 31 日
上年度 末 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 应付 交易 费用 14,206.63 5,298.80
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 14,206.63 5,298.80
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 12 月 31 日
上年度 末 2017 年 12 月 31
日
应付赎 回费 - -
应退替 代款 324,935.21 5,571.79
预提费 用 284,000.00 164,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
可退替 代款 1,182.00 40,399.80
应付替 代款 - -
其他 - -
合计 660,117.21 259,971.59
1. 可退替代款指投资 者采 用可以现金替代方式 申购 本基金时，替代价格 与该 替代证券
市价之 差乘 以替 代数 量的 金额。
2. 应退退补款指投资 者采 用可以现金替代方式 申购 本基金时，替代价格 与实 际买入成
本或强 制退 款成 本之 差乘 以替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 122,892,000.00 122,892,000.00
本期申 购 258,000,000.00 258,000,000.00
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -153,000,000.00 -153,000,000.00
本期末 227,892,000.00 227,892,000.00
7.4.7.10
未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -8,222,345.32 -13,625,295.51 -21,847,640.83
本期利 润 -26,401,162.54 -16,596,996.90 -42,998,159.44
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-14,091,171.21 -28,090,054.93 -42,181,226.14
其中： 基金 申购 款 -36,372,483.77 -62,638,583.58 -99,011,067.35
基金 赎回 款 22,281,312.56 34,548,528.65 56,829,841.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -48,714,679.07 -58,312,347.34 -107,027,026.41
7.4.7.11
存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 16,732.46 15,906.03
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,318.57 15,220.53
其他 234.13 1,876.88
合计 31,285.16 33,003.44
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-19,321,286.33 -7,945,323.24
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -6,183,093.69 -1,744,758.29
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -25,504,380.02 -9,690,081.53
7.4.7.12.2
股 票投 资收 益 —— 买卖 股票 差价收 入 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 98,793,443.33 124,512,666.84
减：卖 出股 票成 本总 额 118,114,729.66 132,457,990.08
买卖股 票差 价收 入 -19,321,286.33 -7,945,323.24
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 96,170,158.79 125,618,656.65
减：现 金支 付赎 回款 总额 64,011,310.79 87,368,046.65
减：赎 回股 票成 本总 额 38,341,941.69 39,995,368.29
赎回差 价收 入 -6,183,093.69 -1,744,758.29
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
105,389.46 81,216.97
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
108,600.00 70,800.00
减：应 收利 息总 额 91.02 43.12
买卖债 券差 价收 入 -3,301.56 10,373.85
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额 2018 年 1 月
1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
股指期 货- 投资收 益 -641,000.00 204,400.00
合计 -641,000.00 204,400.00
7.4.7.16 股 利收 益 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 871,648.44 576,262.47
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 871,648.44 576,262.47
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
1. 交易 性金 融资 产 -16,537,636.90 -3,327,313.46
—— 股 票投 资 -16,539,526.46 -3,325,423.90
—— 债 券投 资 1,889.56 -1,889.56
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2. 衍生 工具 -59,360.00 38,240.00
—— 权 证投 资 - -
期货 - 38,240.00
—— 期 货投 资 -59,360.00 -
3. 其他 - -
减：应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计 -16,596,996.90 -3,289,073.46
本基金本年度公允价 值变 动收益 — 股 票 投 资 中包 括可 退 替 代 款 产 生 的 公允 价值 变 动 收
益为零(2017 度 ：同)。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
替代损 益 143,449.69 116,830.88
合计 143,449.69 116,830.88
替代损益收入是指投 资者 采用可以现金替代方 式申 购本基金时，补入被 替代 股票的实
际 买 入 成 本 与申 购 确 认 日估 值 的 差 额 ，或 强 制 退 款的 被 替 代 股 票在 强 制 退 款计 算 日 与 申购
确认日 估值 的差 额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度 可比 期 间 2017 年 1南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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2018 年 12 月 31 日 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用 144,822.93 165,516.64
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 144,822.93 165,516.64
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用 54,000.00 54,000.00
信息披 露费 230,000.00 110,000.00
指数使 用费 200,000.00 224,478.56
银行费 用 3,031.25 3,590.21
上市费 60,000.00 100,000.00
合计 547,031.25 492,068.77
指数使用费为支付标 的指 数供应商的标的指数 许可 使用费，按前一日基 金资 产净值的
0.03% 的 年 费率 计 提 ， 逐日累 计 ， 按 季 支 付 ，标 的 指数 许 可 使 用 费 的 收取 下 限为 每 季 度( 自
然季度)人 民币50,000 元 ，计费 期间 不足 一季 度的 ，根据 实际 天数 按比 例计 算。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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1. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》， 公司 名称 由“ 南方 基金管 理
有 限 公 司 ” 变更 为 “ 南 方基 金 管 理 股 份有 限 公 司 ”， 公 司 股 权 结构 等 事 项 未发 生 变 化 ，并
已于2018 年1 月 4 日在 深 圳市市 场监 督管 理局 完成 相应变 更登 记手 续。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证 券 68,464,994.17 28.23% 61,548,581.69 28.60%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 6,848.09 28.23% 3,975.62 27.98%
关联方 名称
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 6,155.27 28.59% 2,417.81 45.63%
1. 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市
场信息 服务 等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管 505,907.42 582,446.28 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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理费
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
- -
注 ： 支 付 基 金管 理 人 南 方基 金 管 理 股 份有 限 公 司 的基 金 管 理 人 报酬 按 前 一 日基 金 资 产 净值
×0.50% 的 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.50% ÷ 当年天 数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托
管费
101,181.48 116,489.23
注： 支付 基金 托管 人招商 银 行的基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值×0.10*% 的 年费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% ÷当 年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券 （含 回购） 交易
本基金本 报告 期内及 上年 度可比期 间无 与关联 方进 行银行间 同业 市场的 债券 （含回购 ）
交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 2,384,754.79 16,732.46 1,897,658.96 15,906.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本总
额
期末估 值
总额
备注
002680
*ST
长生
2018 年
11 月 19
日
重大
事项
停牌
3.94
2019 年 1 月
16 日
3.74 22,100 243,516.49 87,074.00 -
本基金 截 至 2018 年 12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂
时停牌 的股 票， 该类 股票 将在所 公布 事项 的重 大影 响消除 后， 经交 易所 批准 复牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中证 1000 指数 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表
的 股 票 市 场 相似 的 风 险 收益 特 征 ， 属 于证 券 投 资 基金 中 风 险 较 高、 收 益 较 高的 品 种 。 本基
金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 ， 跟 踪 中 证
1000 指数， 以完全 按照 标 的指数成 份股 组成及 其权 重构建基 金股 票投资 组合 为原则， 进行
被 动 式 指 数 化投 资 。 股 票在 投 资 组 合 中的 权 重 原 则上 根 据 标 的 指数 成 份 股 及其 权 重 的 变动
而 进 行 相 应调 整 。 但在 因特 殊 情 况( 如流 动 性 不足 等) 导 致 无 法 获得 足 够 数量 的股 票 时 ，基
金 管 理 人 将 搭配 使 用 其 他合 理 方 法 进 行适 当 的 替 代， 力 求 与 标 的指 数 的 跟 踪偏 离 度 与 跟踪
误差的 最小 化。
本基金的基金管理人 奉行 全面风险管理体系的 建设 ，建立了以风险控制 委员 会为核心
的 、 由 督 察 长、 风 险 控 制委 员 会 、 监 察稽 核 部 、 风险 管 理 部 和 相关 业 务 部 门构 成 的 四 级风
险 管 理 架 构 体系 。 本 基 金的 基 金 管 理 人在 董 事 会 下设 立 风 险 管 理委 员 会 ， 负责 制 定 风 险管
理 的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控 制 的 总体 措 施 等 ；在 管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨
论 和 制 定 公 司日 常 经 营 过程 中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操 作层 面 风 险 管理 职 责 主 要由
监 察 稽 核 部 和风 险 管 理 部负 责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作 风险 管 理 以 及进 行 投 资 风险
分析与 绩效 评估 ，督 察长 负责组 织指 导监 察稽 核工 作。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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本基金的基金管理人 对于 金融工具的风险管理 方法 主要是通过定性分析 和定 量分析的
方 法 去 估 测 各种 风 险 产 生的 可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发 ，判 断 风 险 损 失 的 严 重 程度
和 出 现 同 类 风险 损 失 的 频度 。 而 从 定 量分 析 的 角 度出 发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基
金 资 产 所 运 用金 融 工 具 特征 通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ， 日常 的 量 化 报告 ， 确 定 风险
损 失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 ， 及 时 可 靠地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、检 查 和 评 估， 并 通 过 相应
决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在 交易 过程中因交易对手未 履行 合约责任，或者基金 所投 资证券之
发行人 出现 违约 、拒 绝支 付到期 本息 等情 况， 导致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。
本基金的基金管理人 在交 易前对交易对手的资 信状 况进行了充分的评估 。本 基金的银
行 存 款 存 放 在本 基 金 的 托管 行 招 商 银 行， 因 而 与 银行 存 款 相 关 的信 用 风 险 不重 大 。 本 基金
在 交 易 所 进 行的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 为 交 易对 手 完 成 证券 交 收 和 款项
清 算 ， 违 约 风险 可 能 性 很小 ； 在 银 行 间同 业 市 场 进行 交 易 前 均 对交 易 对 手 进行 信 用 评 估并
对证券 交割 方式 进行 限制 以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人 建立 了信用风险管理流程 ，通 过对投资品种信用等 级评 估来控制
证 券 发 行 人 的信 用 风 险 。信 用 等 级 评 估以 内 部 信 用评 级 为 主 ， 外部 信 用 评 级为 辅 。 内 部债
券 信 用 评 级 主要 考 察 发 行人 的 经 营 风 险、 财 务 风 险和 流 动 性 风 险， 以 及 信 用产 品 的 条 款 和
担 保 人 的 情 况等 。 此 外 ，本 基 金 的 基 金管 理 人 根 据信 用 产 品 的 内部 评 级 ， 通过 单 只 信 用产
品 投 资 占 基 金资 产 净 值 的比 例 及 占 发 行量 的 比 例 进行 控 制 ， 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风
险。
于2018 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2017 年12 月31 日： 本基 金持 有的 除国债 、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金资 产净 值的比 例 为0.06%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履 行与金融负债有关的 义务 时遇到资金短缺的风 险。 本基金的
流 动 性 风 险 来自 调 整 基 金投 资 组 合 时 ，由 于 部 分 成份 股 流 动 性 差， 导 致 本 基金 难 以 及 时完
成 组 合 调 整 ，或 承 受 较 大市 场 冲 击 成 本， 从 而 造 成基 金 投 资 组 合收 益 偏 离 标的 指 数 收 益的
风险。
本基金将根据风险管 理的 原则，以套期保值为 目的 投资股指期货，以对 冲系 统性风险
和 某 些 特 殊 情况 下 的 流 动性 风 险 等 ， 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通过
多 头 或 空 头 套期 保 值 等 策略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 ，降
低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
于 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以
内且不 计息 ，本 基金 赎回 基金份 额采 用一 篮子 股票 形式， 流动 性风 险相 对较 低。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 36 页 共 74 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》
及 《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》( 自2017 年10 月1 日起施 行) 等法
规 的 要 求 对 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性 风险 进 行 管 理， 通 过 独 立 的风 险 管 理 部门 对 本 基 金的
组 合 持 仓 集 中度 指 标 、 流通 受 限 制 的 投资 品 种 比 例以 及 组 合 在 短时 间 内 变 现能 力 的 综 合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金所持部分证券 在证 券交易所上市，其余 亦可 在银行间同业市场交 易， 部分基金
资产流通 暂时 受限制 不能 自由转让 的情 况参见 附注 7.4.12 。此外 ，本 基金可 通过卖出 回购
金 融 资 产 方 式借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性需 求 ， 其 上限 一 般 不 超 过基 金 持 有 的债 券 投 资 的公
允价值。本基金主动 投资 于流动性受限资产的 市值 合计不得超过基金资 产净 值的 15% 。于
2018 年12 月31 日， 本基 金持有 的流 动性 受限 资产 的估值 占基 金资 产净 值的 比例为0.07% 。
同时，本基金的基金 管理 人通过合理分散逆回 购交 易的到期日与交易对 手的 集中度；
按 照 穿 透 原 则对 交 易 对 手的 财 务 状 况 、偿 付 能 力 及杠 杆 水 平 等 进行 必 要 的 尽职 调 查 与 严格
的 准 入 管 理 ，以 及 对 不 同的 交 易 对 手 实施 交 易 额 度管 理 并 进 行 动态 调 整 等 措 施 严 格 管 理本
基 金 从 事 逆 回购 交 易 的 流动 性 风 险 和 交易 对 手 风 险。 此 外 ， 本 基金 的 基 金 管理 人 建 立 了逆
回 购 交 易 质 押品 管 理 制 度： 根 据 质 押 品的 资 质 确 定质 押 率 水 平 ；持 续 监 测 质押 品 的 风 险状
况 与 价 值 变 动以 确 保 质 押品 按 公 允 价 值计 算 足 额 ；并 在 与 私 募 类证 券 资 管 产品 及 中 国 证监
会 认 定 的 其 他主 体 为 交 易对 手 开 展 逆 回购 交 易 时 ，可 接 受 质 押 品的 资 质 要 求与 基 金 合 同约
定的投 资范 围保 持一 致。
综合上述各项流动性 指标 的监测结果及流动性 风险 管理措施的实施，本 基金 在本报告
期内流 动性 情况 良好 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所 持金 融工具的公允价值或 未来 现金流量因所处 市 场各 类价 格 因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具的 公允价值或现金流量 受市 场利率变动而发生波 动的 风险。利
率 敏 感 性 金 融工 具 均 面 临由 于 市 场 利 率上 升 而 导 致公 允 价 值 下 降的 风 险 ， 其中 浮 动 利 率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金的基金管理人 定期 对本基金面临的利率 敏感 性缺口进行监控，并 通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
本基金持有及承担的 大部 分金融资产和金融负 债不 计息，因此本基金的 收入 及经营活
动 的 现 金 流 量在 很 大 程 度上 独 立 于 市 场利 率 变 化 。本 基 金 持 有 的利 率 敏 感 性资 产 主 要 为银
行存款 、结 算备 付金 、存 出保证 金和 债券 投资 等。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 37 页 共 74 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期 末 2018
年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,384,754.79 - - - 2,384,754.79
结算备 付金 900,709.02 - - - 900,709.02
存出保 证金 26,866.89 - - 241,956.00 268,822.89
交易性 金融
资产
- - -
119,054,439.
19
119,054,439.
19
买入返 售金
融资产
- - - - -
应收利 息 - - - 904.19 904.19
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,312,330.70 - -
119,297,299.
38
122,609,630.
08
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 53,691.48 53,691.48
应付托 管费 - - - 10,738.31 10,738.31
应付证 券清
算款
- - - 1,005,902.86 1,005,902.86
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付销 售服
务费
- - - - -
应付交 易费
用
- - - 14,206.63 14,206.63
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
应交税 费 - - - - -
其他负 债 - - - 660,117.21 660,117.21
负债总 计 - - - 1,744,656.49 1,744,656.49
利率敏 感度
缺口
3,312,330.70 - -
117,552,642.
89
120,864,973.
59
上年度 末
2017 年 12
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 38 页 共 74 页
月 31 日
资产
银行存 款 1,897,658.96 - - - 1,897,658.96
结算备 付金 930,130.62 - - - 930,130.62
存出保 证金 14,444.60 - - 490,768.00 505,212.60
交易性 金融
资产
- - 57,110.44
97,967,998.4
0
98,025,108.8
4
买入返 售金
融资产
- - - - -
应收利 息 - - - 949.92 949.92
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,842,234.18 - 57,110.44
98,459,716.3
2
101,359,060.
94
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 40,949.71 40,949.71
应付托 管费 - - - 8,189.96 8,189.96
应付证 券清
算款
- - - 291.71 291.71
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付销 售服
务费
- - - - -
应付交 易费
用
- - - 5,298.80 5,298.80
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 259,971.59 259,971.59
负债总 计 - - - 314,701.77 314,701.77
利率敏 感度
缺口
2,842,234.18 - 57,110.44
98,145,014.5
5
101,044,359.
17
注:表中 所示为 本基 金资产 及负债 的公允 价值， 并按 照合约 规定的 利率重 新定 价日或 到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 39 页 共 74 页
于 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年 12 月 31 日： 本基金 持
有的交易 性债 券投资 公允 价值占基 金资 产净值 的比 例为 0.06%) ，因 此市场 利 率的变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2017 年12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融 工具的 公允价值或未来现 金流量 因外汇汇率变动而 发生波 动的风险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基 金所 持金融工具的公允价 值或 未来现金流量因除市 场利 率和外汇
汇 率 以 外 的 市场 价 格 因 素变 动 而 发 生 波动 的 风 险 。本 基 金 主 要 投资 于 证 券 交易 所 上 市 交易
的 股 票 ， 所面 临 的 其他 价格 风 险 来 源于 单 个 证券 发行 主 体 自 身经 营 情 况或 特殊 事 项 的 影响 ，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 1000 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权
重 构 建 基 金 股票 投 资 组 合为 原 则 ， 通 过指 数 化 分 散投 资 降 低 其 他价 格 风 险 。本 基 金 投 资组
合中， 中 证 1000 指数 成 份股和 备选 成份 股股 票投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% 。此 外，
本 基 金 的 基 金管 理 人 每 日对 本 基 金 所 持有 的 证 券 价格 实 施 监 控 ，定 期 运 用 多种 定 量 方 法对
基 金 进 行 风 险度 量 ， 来 测试 本 基 金 面 临的 潜 在 价 格风 险 ， 及 时 可靠 地 对 风 险进 行 跟 踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
单位： 人民 币元
项目
本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-
股票投 资
119,054,439.19 98.50 97,967,998.40 96.96
交易性 金融 资产-
基金投 资
- - - -
交易性 金融 资产-
贵金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 119,054,439.19 98.50 97,967,998.40 96.96
其他包含股指期货投资，于 2018 年 12 月 31 日 ， 持 仓 数 量 为 2 手 ， 合 约 市 值 为
1,613,040.00( 附注 7.4.7.3) 。 在 当 日 无 负 债 结 算 制 度 下 ， 结 算 准 备 金 已 包 括 所 持 股 指 期南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 40 页 共 74 页
货投资 产生的 持仓损 益， 则其他 中包含 的股指 期货 投资与 相关的 期货暂 收款( 结算所 得的持
仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额为 0 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单
位：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12
月 31 日 ）
上年度 末（ 2017 年
12 月 31 日 ）
1.业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 上升
5%
6,001,550.26 5,053,995.69
2.业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 下降
5%
-6,001,550.26 -5,053,995.69
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)基 金申 购款
于 2018 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 158,988,932.65 元(2017 年 度 ：
81,249,278.45 元) ，其 中 包括以 股票 支付 的申 购 款 49,144,879.80 元和 以现 金支付 的申 购
款 109,844,052.85 元(2017 年度 ：其 中包 括以 股票 支付的 申购 款 23,269,600.90 元 和以 现
金支付 的申 购 款 57,979,677.55 元) 。
(2)公 允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量结果所 属的 层次，由对公允价值 计量 整体而言具有重要意 义的 输入值所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相 同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资
产中属 于第 一层 次的 余额 为 118,967,365.19 元 ，属 于第二 层次 的余 额为 87,074.00 元， 无
属 于 第 三 层 次 的 余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 92,124,117.56 元 ， 第 二 层 次
5,900,991.28 元， 无第 三 层次) 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证券 交易 所上市 的股 票和债券 ，若 出现重 大事 项停牌、 交易 不活跃( 包括 涨跌停 时
的交易 不活跃) 、或 属于非 公开发 行等情 况，本 基金 不会于 停牌日 至交易 恢复 活跃日 期间、南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 41 页 共 74 页
交 易 不 活 跃 期间 及 限 售 期间 将 相 关 股 票和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整
中 采 用 的 不 可观 察 输 入 值对 于 公 允 价 值的 影 响 程 度， 确 定 相 关 股票 和 债 券 公允 价 值 应 属第
二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月31 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12
月31 日： 同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的 金融 资产和负债主要包括 应收 款项和其他金融负债 ，其 账面价值
与公允 价值 相差 很小 。
(3) 除基 金申购 款和公允价 值外，截 至资产 负债表日 本基金无 需要说 明的其他 重要事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 119,054,439.19 97.10
其中： 股票 119,054,439.19 97.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,285,463.81 2.68
7 其他资 产 269,727.08 0.22
8 合计 122,609,630.08 100.00
注： 上表 中的 股票投 资项 含可退替 代款 估值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不含 可 退替代款 估值
增值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,308,240.65 1.08
B 采矿业 2,574,784.28 2.13
C 制造业 75,084,411.56 62.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,402,050.12 2.81
E 建筑业 3,349,436.00 2.77
F 批发和 零售 业 4,253,377.17 3.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,716,284.32 2.25
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
12,732,486.14 10.53
J 金融业 874,036.80 0.72
K 房地产 业 4,330,657.33 3.58
L 租赁和 商务 服务 业 1,230,863.78 1.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,585,206.10 1.31
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,554,072.20 1.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 89,976.00 0.07
Q 卫生和 社会 工作 972,044.80 0.80
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,018,907.94 1.67
S 综合 867,780.00 0.72
合计 118,944,615.19 98.41
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 境内 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 109,824.00 0.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 43 页 共 74 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 109,824.00 0.09
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投
资 明细
金额单 位：
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股）
公允价 值
（元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 000977 浪潮信 息 36,200 576,304.00 0.48
2 300176 鸿特科 技 12,440 471,227.20 0.39
3 300601 康泰生 物 12,740 455,837.20 0.38
4 002821 凯 莱 英 5,500 373,175.00 0.31
5 600873 梅花生 物 87,300 368,406.00 0.30
6 600763 通策医 疗 7,700 365,519.00 0.30
7 000735 罗 牛 山 36,900 356,454.00 0.29
8 002138 顺络电 子 25,400 351,536.00 0.29
9 300012 华测检 测 53,100 347,805.00 0.29
10 600675 中华企 业 61,000 340,380.00 0.28
11 300203 聚光科 技 12,700 325,755.00 0.27
12 002168 深圳惠 程 32,700 323,403.00 0.27
13 600745 闻泰科 技 15,300 323,289.00 0.27
14 300009 安科生 物 23,958 320,078.88 0.26
15 300271 华宇软 件 21,200 318,212.00 0.26
16 000917 电广传 媒 45,400 314,168.00 0.26
17 000516 国际医 学 63,100 312,345.00 0.26
18 600728 佳都科 技 44,000 303,160.00 0.25
19 000040 东旭蓝 天 41,700 301,491.00 0.25
20 600273 嘉化能 源 33,500 301,165.00 0.25
21 300285 国瓷材 料 18,000 300,060.00 0.25
22 600132 重庆啤 酒 9,700 298,081.00 0.25
23 300073 当升科 技 10,500 290,745.00 0.24
24 000883 湖北能 源 78,400 287,728.00 0.24
25 600252 中恒集 团 111,300 286,041.00 0.24 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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26 002376 新 北 洋 18,500 283,790.00 0.23
27 002383 合众思 壮 23,900 282,737.00 0.23
28 002812 恩捷股 份 5,700 281,637.00 0.23
29 300628 亿联网 络 3,600 279,576.00 0.23
30 600486 扬农化 工 7,400 278,684.00 0.23
31 002185 华天科 技 68,300 277,298.00 0.23
32 600771 广 誉 远 9,600 277,152.00 0.23
33 002341 新纶科 技 23,100 274,428.00 0.23
34 300170 汉得信 息 28,000 273,840.00 0.23
35 300014 亿纬锂 能 17,176 270,006.72 0.22
36 300207 欣 旺 达 31,000 266,290.00 0.22
37 000301 东方盛 虹 48,500 264,810.00 0.22
38 000683 远兴能 源 111,400 264,018.00 0.22
39 300036 超图软 件 14,400 263,952.00 0.22
40 300038 数知科 技 28,200 263,106.00 0.22
41 601799 星宇股 份 5,500 261,250.00 0.22
42 600323 瀚蓝环 境 18,400 258,152.00 0.21
43 002537 海联金 汇 25,040 256,660.00 0.21
44 300180 华峰超 纤 22,740 253,551.00 0.21
45 600320 振华重 工 79,780 252,902.60 0.21
46 002157 正邦科 技 47,200 250,632.00 0.21
47 002023 海特高 新 24,200 250,470.00 0.21
48 300068 南都电 源 17,600 250,272.00 0.21
49 603939 益丰药 房 6,000 250,200.00 0.21
50 000591 太 阳 能 84,340 249,646.40 0.21
51 002035 华帝股 份 28,200 249,570.00 0.21
52 601011 宝 泰 隆 45,300 249,150.00 0.21
53 000968 蓝焰控 股 23,200 247,080.00 0.20
54 600702 舍得酒 业 10,800 246,456.00 0.20
55 300558 贝达药 业 7,700 246,169.00 0.20
56 601636 旗滨集 团 64,600 245,480.00 0.20
57 600803 新奥股 份 24,600 244,524.00 0.20
58 600596 新安股 份 22,600 241,594.00 0.20
59 002396 星网锐 捷 14,000 241,080.00 0.20
60 300188 美亚柏 科 18,480 240,609.60 0.20
61 002126 银轮股 份 32,200 239,568.00 0.20
62 300098 高 新 兴 35,320 238,763.20 0.20
63 600797 浙大网 新 32,900 237,209.00 0.20
64 000902 新 洋 丰 26,200 234,752.00 0.19
65 600711 盛屯矿 业 51,300 234,441.00 0.19
66 000697 炼石航 空 18,800 232,932.00 0.19
67 300226 上海钢 联 5,100 232,203.00 0.19
68 600490 鹏欣资 源 50,700 230,685.00 0.19 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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69 600612 老 凤 祥 5,100 229,500.00 0.19
70 000059 华锦股 份 38,400 228,096.00 0.19
71 002061 浙江交 科 22,100 226,967.00 0.19
72 600529 山东药 玻 11,900 226,100.00 0.19
73 002610 爱康科 技 143,800 225,766.00 0.19
74 300451 创业软 件 11,700 224,055.00 0.19
75 300377 赢 时 胜 20,150 222,456.00 0.18
76 002643 万润股 份 21,850 221,122.00 0.18
77 002025 航天电 器 10,300 220,729.00 0.18
78 002047 宝鹰股 份 32,200 220,570.00 0.18
79 000918 嘉 凯 城 28,900 220,218.00 0.18
80 002511 中顺洁 柔 25,795 219,773.40 0.18
81 300078 思创医 惠 22,020 218,878.80 0.18
82 300037 新 宙 邦 9,100 218,855.00 0.18
83 603517 绝味食 品 6,600 218,526.00 0.18
84 300212 易 华 录 10,500 217,560.00 0.18
85 002697 红旗连 锁 42,400 217,512.00 0.18
86 600604 市北高 新 28,200 217,422.00 0.18
87 002151 北斗星 通 10,300 217,330.00 0.18
88 300222 科大智 能 14,000 217,000.00 0.18
89 600868 梅雁吉 祥 76,000 216,600.00 0.18
90 000800 一汽轿 车 32,600 215,812.00 0.18
91 600845 宝信软 件 10,300 214,755.00 0.18
92 300357 我武生 物 5,800 214,542.00 0.18
93 002597 金禾实 业 13,500 214,515.00 0.18
94 300496 中科创 达 9,700 214,370.00 0.18
95 300529 健帆生 物 5,100 211,650.00 0.18
96 002618 丹邦科 技 15,350 211,369.50 0.17
97 002419 天虹股 份 19,200 210,624.00 0.17
98 002421 达实智 能 53,400 209,328.00 0.17
99 300476 胜宏科 技 17,860 208,962.00 0.17
100 300747 锐科激 光 1,500 206,400.00 0.17
101 002449 国星光 电 19,850 206,043.00 0.17
102 601222 林洋能 源 42,400 205,216.00 0.17
103 300149 量子生 物 14,000 204,820.00 0.17
104 600185 格力地 产 50,300 203,715.00 0.17
105 002313 日海智 能 9,000 203,220.00 0.17
106 002042 华孚时 尚 37,300 202,539.00 0.17
107 300457 赢合科 技 7,250 201,912.50 0.17
108 300355 蒙草生 态 51,440 200,101.60 0.17
109 600756 浪潮软 件 13,000 198,770.00 0.16
110 000831 五矿稀 土 23,630 197,783.10 0.16
111 600305 恒顺醋 业 18,900 196,560.00 0.16 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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112 600446 金证股 份 20,500 194,750.00 0.16
113 300284 苏 交 科 18,780 194,748.60 0.16
114 601058 赛轮轮 胎 86,500 192,895.00 0.16
115 600562 国睿科 技 14,910 191,891.70 0.16
116 300616 尚品宅 配 3,140 190,817.80 0.16
117 000793 华闻传 媒 64,100 190,377.00 0.16
118 000650 仁和药 业 34,700 190,156.00 0.16
119 600175 美都能 源 85,900 188,980.00 0.16
120 300079 数码科 技 57,400 188,846.00 0.16
121 000836 富通鑫 茂 48,400 188,276.00 0.16
122 002389 航天彩 虹 15,400 188,034.00 0.16
123 002203 海亮股 份 23,900 187,854.00 0.16
124 300294 博雅生 物 6,950 187,580.50 0.16
125 601918 新集能 源 62,200 187,222.00 0.15
126 600110 诺德股 份 46,100 187,166.00 0.15
127 002237 恒邦股 份 22,300 186,874.00 0.15
128 600783 鲁信创 投 11,900 186,592.00 0.15
129 600337 美克家 居 46,900 185,255.00 0.15
130 000150 宜华健 康 12,560 185,008.80 0.15
131 600057 厦门象 屿 44,246 184,948.28 0.15
132 002557 洽洽食 品 9,700 184,688.00 0.15
133 002089 新 海 宜 42,900 184,470.00 0.15
134 600740 山西焦 化 23,000 184,230.00 0.15
135 000818 航锦科 技 19,900 183,677.00 0.15
136 002262 恩华药 业 20,340 183,466.80 0.15
137 601375 中原证 券 42,900 182,754.00 0.15
138 600269 赣粤高 速 46,800 182,520.00 0.15
139 600326 西藏天 路 28,120 182,217.60 0.15
140 300367 东方网 力 20,500 181,835.00 0.15
141 600210 紫江企 业 49,800 181,272.00 0.15
142 300458 全志科 技 9,008 180,160.00 0.15
143 600226 瀚叶股 份 64,194 179,743.20 0.15
144 300137 先河环 保 22,020 179,463.00 0.15
145 002497 雅化集 团 27,000 179,280.00 0.15
146 601929 吉视传 媒 87,200 178,760.00 0.15
147 600123 兰花科 创 27,400 178,648.00 0.15
148 002614 奥 佳 华 11,200 178,640.00 0.15
149 000933 神火股 份 45,700 178,230.00 0.15
150 603323 吴江银 行 29,000 177,190.00 0.15
151 002488 金固股 份 26,700 177,021.00 0.15
152 000560 我爱我 家 37,830 176,666.10 0.15
153 000739 普洛药 业 23,700 176,328.00 0.15
154 000036 华联控 股 32,000 176,320.00 0.15 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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155 000034 神州数 码 13,100 176,195.00 0.15
156 600641 万业企 业 19,400 176,152.00 0.15
157 603043 广州酒 家 6,500 176,020.00 0.15
158 002091 江苏国 泰 31,430 176,008.00 0.15
159 600330 天通股 份 31,940 175,989.40 0.15
160 002099 海翔药 业 38,900 175,828.00 0.15
161 000429 粤高速 Ａ 20,900 175,351.00 0.15
162 600200 江苏吴 中 29,600 175,232.00 0.14
163 603678 火炬电 子 11,100 175,047.00 0.14
164 600116 三峡水 利 23,900 174,948.00 0.14
165 300618 寒锐钴 业 2,340 173,347.20 0.14
166 601588 北辰实 业 63,900 173,169.00 0.14
167 002382 蓝帆医 疗 11,600 172,376.00 0.14
168 600667 太极实 业 33,700 172,207.00 0.14
169 300102 乾照光 电 29,500 171,985.00 0.14
170 300054 鼎龙股 份 26,980 171,862.60 0.14
171 300326 凯 利 泰 20,200 171,700.00 0.14
172 000989 九 芝 堂 17,400 170,694.00 0.14
173 002073 软控股 份 37,500 169,875.00 0.14
174 002402 和 而 泰 27,450 169,641.00 0.14
175 002020 京新药 业 19,700 169,420.00 0.14
176 300185 通裕重 工 104,700 168,567.00 0.14
177 000875 吉电股 份 68,800 168,560.00 0.14
178 002130 沃尔核 材 51,800 167,832.00 0.14
179 600033 福建高 速 56,500 167,805.00 0.14
180 002145 中核钛 白 52,100 167,762.00 0.14
181 002108 沧州明 珠 39,789 167,511.69 0.14
182 000507 珠 海 港 25,300 166,980.00 0.14
183 300482 万孚生 物 6,571 166,969.11 0.14
184 601666 平煤股 份 47,300 166,496.00 0.14
185 600491 龙元建 设 24,500 165,865.00 0.14
186 603718 海利生 物 13,100 165,846.00 0.14
187 600577 精达股 份 55,800 165,726.00 0.14
188 000592 平潭发 展 62,000 165,540.00 0.14
189 002737 葵花药 业 11,200 165,536.00 0.14
190 300077 国民技 术 22,400 165,536.00 0.14
191 600559 老白干 酒 13,380 165,376.80 0.14
192 002648 卫星石 化 17,100 165,357.00 0.14
193 002716 金贵银 业 26,970 165,326.10 0.14
194 600108 亚盛集 团 62,500 165,000.00 0.14
195 300463 迈克生 物 11,300 164,980.00 0.14
196 300053 欧 比 特 20,200 164,832.00 0.14
197 603338 浙江鼎 力 2,920 164,454.40 0.14 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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198 600851 海欣股 份 23,600 163,784.00 0.14
199 000035 中国天 楹 31,400 163,280.00 0.14
200 603660 苏州科 达 9,780 163,032.60 0.13
201 600668 尖峰集 团 13,800 162,840.00 0.13
202 600742 一汽富 维 16,260 162,274.80 0.13
203 002436 兴森科 技 35,800 161,816.00 0.13
204 002067 景兴纸 业 46,100 161,811.00 0.13
205 002727 一 心 堂 9,100 161,798.00 0.13
206 002413 雷科防 务 30,100 161,035.00 0.13
207 002124 天邦股 份 23,650 160,820.00 0.13
208 600720 祁 连 山 24,900 160,605.00 0.13
209 000789 万 年 青 14,700 160,083.00 0.13
210 000603 盛达矿 业 16,000 160,000.00 0.13
211 600230 沧州大 化 9,880 159,562.00 0.13
212 600622 光大嘉 宝 28,116 159,417.72 0.13
213 601369 陕鼓动 力 26,300 159,115.00 0.13
214 300495 美尚生 态 12,050 159,060.00 0.13
215 600477 杭萧钢 构 44,017 158,461.20 0.13
216 002531 天顺风 能 35,600 158,420.00 0.13
217 600708 光明地 产 45,304 158,110.96 0.13
218 000688 国城矿 业 13,700 158,098.00 0.13
219 002156 通富微 电 22,100 157,573.00 0.13
220 300699 光威复 材 4,400 157,520.00 0.13
221 600206 有研新 材 24,100 157,373.00 0.13
222 600067 冠城大 通 42,300 157,356.00 0.13
223 603368 柳药股 份 5,992 156,990.40 0.13
224 300567 精测电 子 3,100 156,488.00 0.13
225 600420 现代制 药 17,100 156,294.00 0.13
226 000088 盐 田 港 31,100 155,500.00 0.13
227 300101 振芯科 技 15,700 155,430.00 0.13
228 600988 赤峰黄 金 38,800 154,812.00 0.13
229 002022 科华生 物 16,500 154,770.00 0.13
230 002219 恒康医 疗 44,900 154,456.00 0.13
231 002364 中恒电 气 13,100 154,056.00 0.13
232 002596 海南瑞 泽 25,700 153,943.00 0.13
233 002215 诺 普 信 22,600 152,776.00 0.13
234 600400 红豆股 份 40,620 152,325.00 0.13
235 000901 航天科 技 17,200 152,048.00 0.13
236 601069 西部黄 金 10,200 151,674.00 0.13
237 603708 家 家 悦 7,540 151,478.60 0.13
238 000882 华联股 份 67,800 151,194.00 0.13
239 600162 香江控 股 69,000 150,420.00 0.12
240 300145 中金环 境 46,260 150,345.00 0.12 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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241 600764 中国海 防 6,300 150,192.00 0.12
242 002318 久立特 材 23,600 149,624.00 0.12
243 600502 安徽水 利 42,000 149,520.00 0.12
244 600621 华鑫股 份 17,000 149,260.00 0.12
245 600681 百川能 源 12,600 149,184.00 0.12
246 000620 新 华 联 38,100 148,971.00 0.12
247 002117 东港股 份 10,500 148,575.00 0.12
248 600997 开滦股 份 26,200 148,554.00 0.12
249 000016 深康佳 Ａ 45,800 148,392.00 0.12
250 002547 春兴精 工 28,000 148,120.00 0.12
251 002292 奥飞娱 乐 26,100 147,726.00 0.12
252 000676 智度股 份 15,500 147,095.00 0.12
253 600986 科达股 份 35,040 146,817.60 0.12
254 000799 酒 鬼 酒 9,100 145,418.00 0.12
255 601113 华鼎股 份 17,900 145,169.00 0.12
256 300339 润和软 件 15,900 145,008.00 0.12
257 600789 鲁抗医 药 19,200 144,960.00 0.12
258 000733 振华科 技 13,200 144,408.00 0.12
259 600285 羚锐制 药 19,200 144,384.00 0.12
260 000546 金圆股 份 16,600 143,756.00 0.12
261 002717 岭南股 份 16,090 143,361.90 0.12
262 600846 同济科 技 20,000 143,000.00 0.12
263 600677 航天通 信 15,100 142,997.00 0.12
264 000935 四川双 马 9,500 142,880.00 0.12
265 002370 亚太药 业 8,600 142,846.00 0.12
266 002303 美 盈 森 30,700 142,755.00 0.12
267 600308 华泰股 份 32,800 142,680.00 0.12
268 600495 晋西车 轴 34,700 142,617.00 0.12
269 002258 利尔化 学 10,800 141,912.00 0.12
270 000851 高鸿股 份 29,780 141,752.80 0.12
271 002343 慈文传 媒 15,620 140,892.40 0.12
272 300309 吉艾科 技 17,480 140,888.80 0.12
273 002097 山河智 能 25,357 140,731.35 0.12
274 600197 伊 力 特 10,800 140,724.00 0.12
275 300292 吴通控 股 36,800 140,576.00 0.12
276 000869 张
裕Ａ 5,400 140,400.00 0.12
277 002550 千红制 药 36,900 140,220.00 0.12
278 300595 欧普康 视 3,600 139,464.00 0.12
279 300047 天源迪 科 12,500 138,875.00 0.11
280 601886 江河集 团 18,500 138,565.00 0.11
281 300369 绿盟科 技 16,000 138,560.00 0.11
282 600856 中天能 源 37,200 138,384.00 0.11
283 002429 兆驰股 份 72,500 137,750.00 0.11 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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284 002326 永太科 技 19,701 137,709.99 0.11
285 600512 腾达建 设 64,000 137,600.00 0.11
286 000672 上峰水 泥 16,300 137,572.00 0.11
287 002430 杭氧股 份 14,700 137,445.00 0.11
288 300429 强力新 材 4,400 137,280.00 0.11
289 000710 贝瑞基 因 4,300 137,170.00 0.11
290 002192 融捷股 份 7,500 136,800.00 0.11
291 002585 双星新 材 26,820 136,782.00 0.11
292 002104 恒宝股 份 23,316 136,631.76 0.11
293 600076 康欣新 材 33,300 136,530.00 0.11
294 603337 杰克股 份 3,720 136,486.80 0.11
295 000555 神州信 息 14,600 136,364.00 0.11
296 300666 江丰电 子 3,300 136,356.00 0.11
297 300365 恒华科 技 6,500 135,850.00 0.11
298 000666 经纬纺 机 12,600 135,828.00 0.11
299 300523 辰安科 技 2,280 135,660.00 0.11
300 002657 中科金 财 10,800 135,648.00 0.11
301 000525 红 太 阳 9,600 134,688.00 0.11
302 600546 山煤国 际 40,500 134,460.00 0.11
303 600966 博汇纸 业 42,800 134,392.00 0.11
304 600715 文投控 股 29,800 134,100.00 0.11
305 600990 四创电 子 3,900 133,731.00 0.11
306 002222 福晶科 技 13,700 133,712.00 0.11
307 300352 北 信 源 40,600 133,574.00 0.11
308 002036 联创电 子 15,500 133,300.00 0.11
309 000910 大亚圣 象 12,900 132,999.00 0.11
310 600422 昆药集 团 21,500 132,870.00 0.11
311 600456 宝钛股 份 8,800 132,792.00 0.11
312 002031 巨轮智 能 70,500 132,540.00 0.11
313 600020 中原高 速 36,000 132,120.00 0.11
314 300349 金卡智 能 8,200 132,020.00 0.11
315 600105 永鼎股 份 34,080 131,548.80 0.11
316 002267 陕天然 气 17,800 131,542.00 0.11
317 002115 三维通 信 13,300 131,271.00 0.11
318 000751 锌业股 份 46,000 131,100.00 0.11
319 600812 华北制 药 32,700 130,800.00 0.11
320 002668 奥马电 器 26,856 130,788.72 0.11
321 002327 富 安 娜 17,400 130,674.00 0.11
322 002675 东诚药 业 16,600 130,642.00 0.11
323 000687 华讯方 舟 18,400 130,640.00 0.11
324 002447 晨鑫科 技 44,500 130,385.00 0.11
325 002425 凯撒文 化 22,160 130,300.80 0.11
326 300323 华灿光 电 18,000 130,140.00 0.11 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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327 600172 黄河旋 风 42,640 130,052.00 0.11
328 002647 仁东控 股 9,000 129,960.00 0.11
329 600255 梦舟股 份 72,100 129,780.00 0.11
330 601908 京 运 通 41,200 129,780.00 0.11
331 600239 云南城 投 45,050 129,744.00 0.11
332 600093 易见股 份 17,100 129,618.00 0.11
333 603096 新 经 典 2,100 129,612.00 0.11
334 300178 腾邦国 际 14,300 129,272.00 0.11
335 000828 东莞控 股 17,300 129,231.00 0.11
336 002564 天沃科 技 25,700 129,014.00 0.11
337 002256 兆新股 份 43,700 128,915.00 0.11
338 603345 安井食 品 3,500 128,800.00 0.11
339 600059 古越龙 山 19,500 128,700.00 0.11
340 603399 吉翔股 份 13,100 128,642.00 0.11
341 002467 二 六 三 25,400 128,524.00 0.11
342 002003 伟星股 份 18,300 128,466.00 0.11
343 000921 海信家 电 18,100 127,967.00 0.11
344 600133 东湖高 新 20,300 127,890.00 0.11
345 300177 中 海 达 12,500 127,875.00 0.11
346 600227 圣 济 堂 46,300 127,788.00 0.11
347 000802 北京文 化 11,500 127,305.00 0.11
348 002206 海 利 得 33,250 126,682.50 0.10
349 300219 鸿利智 汇 16,500 126,390.00 0.10
350 603588 高能环 境 16,100 126,385.00 0.10
351 000936 华西股 份 20,600 126,072.00 0.10
352 300252 金 信 诺 11,550 125,895.00 0.10
353 600090 同 济 堂 23,100 125,664.00 0.10
354 002080 中材科 技 15,520 125,556.80 0.10
355 600360 华微电 子 24,400 125,416.00 0.10
356 300075 数字政 通 11,500 125,350.00 0.10
357 300031 宝通科 技 9,500 125,305.00 0.10
358 601139 深圳燃 气 23,320 125,228.40 0.10
359 600987 航民股 份 15,300 125,154.00 0.10
360 603128 华贸物 流 23,500 125,020.00 0.10
361 002387 维 信 诺 16,400 124,968.00 0.10
362 603707 健友股 份 6,650 124,820.50 0.10
363 601677 明泰铝 业 14,200 124,818.00 0.10
364 600072 中船科 技 17,900 124,763.00 0.10
365 002139 拓邦股 份 31,800 124,656.00 0.10
366 600261 阳光照 明 36,400 124,124.00 0.10
367 002446 盛路通 信 15,610 123,475.10 0.10
368 300208 恒顺众 昇 21,500 123,410.00 0.10
369 300630 普利制 药 2,800 123,368.00 0.10 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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370 002649 博彦科 技 16,800 123,144.00 0.10
371 300300 汉鼎宇 佑 10,950 122,640.00 0.10
372 002626 金 达 威 10,200 122,604.00 0.10
373 300020 银江股 份 18,900 122,472.00 0.10
374 300039 上海凯 宝 30,100 122,206.00 0.10
375 600063 皖维高 新 52,400 122,092.00 0.10
376 002095 生 意 宝 6,200 122,016.00 0.10
377 002698 博实股 份 13,700 121,793.00 0.10
378 000582 北部湾 港 17,300 121,792.00 0.10
379 002484 江海股 份 19,590 120,674.40 0.10
380 002859 洁美科 技 3,900 119,925.00 0.10
381 603989 艾华集 团 5,950 119,833.00 0.10
382 300568 星源材 质 5,400 119,826.00 0.10
383 603357 设计总 院 6,000 119,700.00 0.10
384 603113 金能科 技 10,900 119,573.00 0.10
385 300118 东方日 升 21,000 119,490.00 0.10
386 000797 中国武 夷 26,241 119,396.55 0.10
387 300474 景 嘉 微 3,300 119,328.00 0.10
388 002721 金一文 化 18,700 119,306.00 0.10
389 000951 中国重 汽 10,700 119,198.00 0.10
390 002171 楚江新 材 25,700 118,991.00 0.10
391 000731 四川美 丰 23,700 118,974.00 0.10
392 600322 天房发 展 36,600 118,950.00 0.10
393 300096 易 联 众 14,400 118,944.00 0.10
394 002542 中化岩 土 27,500 118,250.00 0.10
395 300409 道氏技 术 9,000 117,990.00 0.10
396 600569 安阳钢 铁 38,900 117,867.00 0.10
397 600343 航天动 力 15,500 117,800.00 0.10
398 300044 赛为智 能 19,420 117,491.00 0.10
399 002113 天润数 娱 31,280 117,300.00 0.10
400 000976 华铁股 份 25,600 117,248.00 0.10
401 002309 中利集 团 14,000 116,760.00 0.10
402 000520 长航凤 凰 40,500 116,640.00 0.10
403 600217 中再资 环 28,500 116,565.00 0.10
404 300085 银 之 杰 14,600 116,216.00 0.10
405 600624 复旦复 华 19,200 116,160.00 0.10
406 300232 洲明科 技 12,160 116,006.40 0.10
407 601101 昊华能 源 19,300 115,993.00 0.10
408 000571 新大洲 Ａ 33,800 115,934.00 0.10
409 000996 中国中 期 13,850 115,786.00 0.10
410 603039 泛微网 络 1,600 115,680.00 0.10
411 002462 嘉 事 堂 8,000 115,600.00 0.10
412 600363 联创光 电 14,400 115,200.00 0.10 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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413 600114 东睦股 份 18,372 115,192.44 0.10
414 600331 宏达股 份 57,000 115,140.00 0.10
415 002307 北新路 桥 21,540 115,023.60 0.10
416 600508 上海能 源 11,900 114,835.00 0.10
417 002501 利源精 制 40,400 114,332.00 0.09
418 002619 艾格拉 斯 33,880 114,175.60 0.09
419 300183 东软载 波 9,700 114,169.00 0.09
420 000915 山大华 特 7,710 114,108.00 0.09
421 002747 埃 斯 顿 13,400 114,034.00 0.09
422 002705 新宝股 份 12,400 113,832.00 0.09
423 600300 维维股 份 40,300 113,646.00 0.09
424 600963 岳阳林 纸 28,300 113,483.00 0.09
425 002148 北纬科 技 19,000 113,430.00 0.09
426 002301 齐心集 团 13,400 113,364.00 0.09
427 002792 通宇通 讯 3,700 113,294.00 0.09
428 000889 中嘉博 创 11,100 113,220.00 0.09
429 300438 鹏辉能 源 7,000 113,120.00 0.09
430 000928 中钢国 际 25,900 112,665.00 0.09
431 300128 锦富技 术 31,205 112,650.05 0.09
432 600568 中珠医 疗 49,400 112,632.00 0.09
433 002474 榕基软 件 18,100 112,220.00 0.09
434 002261 拓维信 息 26,500 111,830.00 0.09
435 000584 哈工智 能 17,800 111,784.00 0.09
436 600550 保变电 气 30,300 111,504.00 0.09
437 300373 扬杰科 技 7,700 111,188.00 0.09
438 000550 江铃汽 车 8,700 111,012.00 0.09
439 300379 东 方 通 7,900 110,995.00 0.09
440 002240 威华股 份 15,200 110,808.00 0.09
441 600581 八一钢 铁 31,100 110,716.00 0.09
442 002630 华西能 源 38,760 110,466.00 0.09
443 000801 四川九 洲 25,500 110,415.00 0.09
444 002367 康力电 梯 19,800 110,286.00 0.09
445 300602 飞 荣 达 3,300 110,253.00 0.09
446 000155 川能动 力 30,500 109,800.00 0.09
447 002355 兴民智 通 14,500 109,765.00 0.09
448 300685 艾德生 物 2,680 109,638.80 0.09
449 601388 怡球资 源 56,800 109,624.00 0.09
450 601952 苏垦农 发 16,510 109,461.30 0.09
451 603882 金域医 学 4,900 109,172.00 0.09
452 300237 美晨生 态 30,060 109,117.80 0.09
453 300322 硕 贝 德 11,400 108,756.00 0.09
454 600106 重庆路 桥 35,884 108,728.52 0.09
455 600130 波导股 份 30,800 108,724.00 0.09 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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456 000030 富奥股 份 29,300 108,703.00 0.09
457 600684 珠江实 业 24,960 108,576.00 0.09
458 300045 华力创 通 14,300 108,394.00 0.09
459 600590 泰豪科 技 20,110 108,392.90 0.09
460 002293 罗莱生 活 12,500 108,125.00 0.09
461 601163 三角轮 胎 9,700 108,058.00 0.09
462 300130 新 国 都 9,540 107,992.80 0.09
463 002298 中电兴 发 18,300 107,970.00 0.09
464 002867 周 大 生 3,900 107,757.00 0.09
465 600676 交运股 份 25,000 107,750.00 0.09
466 600096 云 天 化 21,500 107,715.00 0.09
467 300310 宜通世 纪 21,240 107,686.80 0.09
468 603699 纽威股 份 9,000 107,550.00 0.09
469 002245 澳洋顺 昌 27,700 107,476.00 0.09
470 002055 得润电 子 11,100 107,337.00 0.09
471 000822 山东海 化 22,100 107,185.00 0.09
472 600075 新疆天 业 23,700 107,124.00 0.09
473 600602 云赛智 联 21,500 107,070.00 0.09
474 600531 豫光金 铅 30,600 106,794.00 0.09
475 300398 飞凯材 料 6,800 106,760.00 0.09
476 000967 盈峰环 境 18,890 106,728.50 0.09
477 600459 贵研铂 业 9,620 106,589.60 0.09
478 300131 英唐智 控 24,800 106,392.00 0.09
479 002320 海峡股 份 7,900 106,255.00 0.09
480 600211 西藏药 业 3,600 106,236.00 0.09
481 002229 鸿博股 份 14,600 106,142.00 0.09
482 300477 合纵科 技 11,700 106,002.00 0.09
483 002851 麦格米 特 5,000 106,000.00 0.09
484 002283 天润曲 轴 31,600 105,860.00 0.09
485 603605 珀 莱 雅 2,400 105,768.00 0.09
486 600662 强生控 股 25,500 105,570.00 0.09
487 300467 迅游科 技 4,600 105,478.00 0.09
488 002279 久其软 件 14,830 105,441.30 0.09
489 002912 中新赛 克 1,300 105,378.00 0.09
490 300348 长亮科 技 6,400 105,152.00 0.09
491 002167 东方锆 业 19,900 105,072.00 0.09
492 002433 太 安 堂 22,400 105,056.00 0.09
493 002428 云南锗 业 21,000 105,000.00 0.09
494 002448 中原内 配 19,500 104,910.00 0.09
495 300353 东土科 技 12,000 104,760.00 0.09
496 002611 东方精 工 27,900 104,625.00 0.09
497 300288 朗玛信 息 8,100 104,490.00 0.09
498 000615 京汉股 份 19,600 104,076.00 0.09 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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499 600391 航发科 技 9,500 103,835.00 0.09
500 603636 南威软 件 10,799 103,670.40 0.09
501 002197 证通电 子 14,800 103,600.00 0.09
502 000973 佛塑科 技 32,100 103,041.00 0.09
503 002510 天 汽 模 28,700 103,033.00 0.09
504 603456 九洲药 业 16,200 103,032.00 0.09
505 603118 共进股 份 16,300 102,690.00 0.08
506 002141 贤丰控 股 23,700 102,621.00 0.08
507 000407 胜利股 份 27,500 102,575.00 0.08
508 601366 利群股 份 15,800 102,384.00 0.08
509 300406 九强生 物 10,400 102,232.00 0.08
510 002664 长鹰信 质 8,300 101,924.00 0.08
511 300364 中文在 线 21,056 101,911.04 0.08
512 002043 兔 宝 宝 20,100 101,907.00 0.08
513 002226 江南化 工 20,000 101,800.00 0.08
514 603638 艾迪精 密 4,200 101,682.00 0.08
515 300065 海 兰 信 9,900 101,178.00 0.08
516 600800 天津磁 卡 20,100 100,701.00 0.08
517 000958 东方能 源 31,200 100,464.00 0.08
518 300016 北陆药 业 14,350 100,450.00 0.08
519 300223 北京君 正 5,499 100,356.75 0.08
520 300336 新 文 化 22,800 100,320.00 0.08
521 000043 中航善 达 13,400 100,232.00 0.08
522 002305 南国置 业 34,700 99,936.00 0.08
523 002224 三 力 士 18,500 99,900.00 0.08
524 000913 钱江摩 托 10,900 99,844.00 0.08
525 002453 华软科 技 19,200 99,840.00 0.08
526 002650 加加食 品 27,700 99,720.00 0.08
527 300456 耐威科 技 4,500 99,540.00 0.08
528 300298 三诺生 物 9,380 99,428.00 0.08
529 601126 四方股 份 19,500 99,255.00 0.08
530 300236 上海新 阳 4,000 99,240.00 0.08
531 000810 创维数 字 17,800 98,968.00 0.08
532 002567 唐 人 神 17,450 98,941.50 0.08
533 000065 北方国 际 12,875 98,880.00 0.08
534 002540 亚太科 技 21,400 98,868.00 0.08
535 600054 黄山旅 游 10,500 98,490.00 0.08
536 002121 科陆电 子 21,400 98,440.00 0.08
537 600626 申达股 份 19,900 98,306.00 0.08
538 300502 新 易 盛 5,000 98,250.00 0.08
539 002768 国恩股 份 4,400 98,120.00 0.08
540 002568 百润股 份 10,700 97,798.00 0.08
541 002677 浙江美 大 9,800 97,706.00 0.08 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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542 603393 新天然 气 3,200 97,600.00 0.08
543 300388 国祯环 保 11,000 97,350.00 0.08
544 002182 云海金 属 15,600 97,344.00 0.08
545 600055 万东医 疗 11,200 97,216.00 0.08
546 600069 银鸽投 资 33,400 97,194.00 0.08
547 002210 飞马国 际 26,470 97,144.90 0.08
548 000601 韶能股 份 25,991 96,686.52 0.08
549 603026 石大胜 华 5,000 96,500.00 0.08
550 603359 东珠生 态 5,880 96,314.40 0.08
551 600638 新 黄 浦 11,300 96,276.00 0.08
552 300231 银信科 技 14,800 96,200.00 0.08
553 600129 太极集 团 11,500 96,025.00 0.08
554 000821 京山轻 机 12,500 95,750.00 0.08
555 002253 川大智 胜 7,200 95,184.00 0.08
556 002239 奥 特 佳 47,580 95,160.00 0.08
557 300007 汉威科 技 9,700 95,157.00 0.08
558 300506 名 家 汇 6,600 95,040.00 0.08
559 300157 恒泰艾 普 22,900 95,035.00 0.08
560 300091 金 通 灵 28,080 94,629.60 0.08
561 600693 东百集 团 18,005 94,526.25 0.08
562 002204 大连重 工 31,900 94,424.00 0.08
563 600798 宁波海 运 29,200 94,316.00 0.08
564 300148 天舟文 化 21,130 94,028.50 0.08
565 600318 新力金 融 13,200 93,984.00 0.08
566 603458 勘设股 份 3,100 93,775.00 0.08
567 002314 南山控 股 32,600 93,562.00 0.08
568 603108 润达医 疗 12,980 93,326.20 0.08
569 600231 凌钢股 份 34,940 93,289.80 0.08
570 002582 好 想 你 12,400 93,248.00 0.08
571 002443 金洲管 道 17,500 92,925.00 0.08
572 002522 浙江众 成 19,000 92,910.00 0.08
573 300343 联创互 联 13,900 92,852.00 0.08
574 601566 九 牧 王 7,000 92,750.00 0.08
575 600103 青山纸 业 36,100 92,416.00 0.08
576 000070 特发信 息 13,000 92,300.00 0.08
577 002005 德豪润 达 42,500 92,225.00 0.08
578 300228 富瑞特 装 19,000 91,960.00 0.08
579 002060 粤 水 电 33,800 91,936.00 0.08
580 300050 世纪鼎 利 14,800 91,908.00 0.08
581 002094 青岛金 王 18,860 91,848.20 0.08
582 000711 京蓝科 技 14,740 91,830.20 0.08
583 002556 辉隆股 份 17,900 91,469.00 0.08
584 300198 纳川股 份 32,200 91,448.00 0.08 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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585 000055 方大集 团 22,850 91,400.00 0.08
586 002617 露笑科 技 22,950 91,341.00 0.08
587 600707 彩虹股 份 22,100 91,273.00 0.08
588 002016 世荣兆 业 10,100 91,102.00 0.08
589 300431 暴风集 团 10,920 91,072.80 0.08
590 002545 东方铁 塔 15,500 90,830.00 0.08
591 002726 龙大肉 食 11,470 90,727.70 0.08
592 000498 山东路 桥 17,900 90,574.00 0.07
593 300679 电连技 术 3,320 90,536.40 0.07
594 002616 长青集 团 12,400 90,520.00 0.07
595 603979 金 诚 信 12,072 90,419.28 0.07
596 300034 钢研高 纳 10,500 90,300.00 0.07
597 000545 金浦钛 业 28,800 90,144.00 0.07
598 600661 昂立教 育 4,600 89,976.00 0.07
599 601949 中国出 版 20,400 89,556.00 0.07
600 000892 欢瑞世 纪 18,800 89,488.00 0.07
601 600652 游久游 戏 20,000 89,400.00 0.07
602 601116 三江购 物 8,300 89,391.00 0.07
603 300661 圣邦股 份 1,300 89,180.00 0.07
604 002521 齐峰新 材 16,000 89,120.00 0.07
605 002335 科华恒 盛 5,900 88,913.00 0.07
606 600995 文山电 力 13,400 88,574.00 0.07
607 000631 顺发恒 业 29,800 88,506.00 0.07
608 002543 万和电 气 6,880 88,408.00 0.07
609 002756 永兴特 钢 7,400 88,208.00 0.07
610 002929 润建通 信 2,700 88,182.00 0.07
611 000965 天保基 建 22,800 87,780.00 0.07
612 600480 凌云股 份 11,500 87,745.00 0.07
613 603808 歌 力 思 5,400 87,696.00 0.07
614 002746 仙坛股 份 6,410 87,688.80 0.07
615 002235 安妮股 份 17,000 87,550.00 0.07
616 600012 皖通高 速 14,500 87,435.00 0.07
617 600180 瑞 茂 通 12,400 87,420.00 0.07
618 600382 广东明 珠 11,300 87,236.00 0.07
619 300205 天喻信 息 10,700 87,098.00 0.07
620 601700 风范股 份 22,800 87,096.00 0.07
621 002636 金安国 纪 12,200 86,986.00 0.07
622 600449 宁夏建 材 11,800 86,966.00 0.07
623 002586 围海股 份 19,200 86,784.00 0.07
624 000820 神雾节 能 15,500 86,645.00 0.07
625 300303 聚飞光 电 35,600 86,508.00 0.07
626 600630 龙头股 份 12,500 86,375.00 0.07
627 002516 旷达科 技 30,400 86,336.00 0.07 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 58 页 共 74 页
628 600571 信 雅 达 13,700 86,310.00 0.07
629 603298 杭叉集 团 7,300 86,286.00 0.07
630 002068 黑猫股 份 14,600 86,140.00 0.07
631 300233 金城医 药 6,300 85,995.00 0.07
632 300066 三川智 慧 25,900 85,988.00 0.07
633 002538 司 尔 特 17,800 85,974.00 0.07
634 002662 京威股 份 22,800 85,956.00 0.07
635 600246 万通地 产 25,700 85,838.00 0.07
636 002135 东南网 架 17,300 85,808.00 0.07
637 300410 正业科 技 3,800 85,690.00 0.07
638 300005 探 路 者 26,100 85,347.00 0.07
639 002581 未名医 药 13,200 85,272.00 0.07
640 600303 曙光股 份 21,800 85,238.00 0.07
641 002451 摩恩电 气 7,000 85,190.00 0.07
642 603305 旭升股 份 2,800 85,176.00 0.07
643 002656 摩登大 道 13,720 85,064.00 0.07
644 603308 应流股 份 10,600 85,012.00 0.07
645 000532 华金资 本 8,600 84,882.00 0.07
646 603728 鸣志电 器 6,700 84,755.00 0.07
647 603980 吉华集 团 7,200 84,744.00 0.07
648 002234 民和股 份 7,400 84,730.00 0.07
649 002502 骅威文 化 21,500 84,710.00 0.07
650 300229 拓 尔 思 9,800 84,574.00 0.07
651 002079 苏州固 锝 18,100 84,527.00 0.07
652 300424 航新科 技 6,055 84,406.70 0.07
653 600686 金龙汽 车 12,300 84,255.00 0.07
654 600467 好 当 家 35,100 84,240.00 0.07
655 002218 拓日新 能 30,600 84,150.00 0.07
656 603881 数 据 港 3,400 84,116.00 0.07
657 002362 汉王科 技 6,300 84,105.00 0.07
658 002515 金字火 腿 20,060 84,051.40 0.07
659 300238 冠昊生 物 8,800 83,952.00 0.07
660 300741 华宝股 份 2,700 83,889.00 0.07
661 600035 楚天高 速 28,400 83,780.00 0.07
662 600165 新日恒 力 17,200 83,764.00 0.07
663 000811 冰轮环 境 16,200 83,754.00 0.07
664 000795 英 洛 华 23,400 83,538.00 0.07
665 603367 辰欣药 业 5,500 83,490.00 0.07
666 603003 龙宇燃 油 12,400 83,452.00 0.07
667 000881 中广核 技 12,400 83,328.00 0.07
668 000925 众合科 技 14,220 83,187.00 0.07
669 300184 力源信 息 10,900 82,949.00 0.07
670 002101 广东鸿 图 10,250 82,922.50 0.07 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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671 002086 东方海 洋 19,000 82,840.00 0.07
672 000639 西王食 品 12,900 82,689.00 0.07
673 601599 鹿港文 化 26,400 82,368.00 0.07
674 600084 中葡股 份 28,000 82,320.00 0.07
675 002622 融钰集 团 26,900 82,314.00 0.07
676 300158 振东制 药 21,600 82,296.00 0.07
677 300123 亚光科 技 9,000 82,170.00 0.07
678 300248 新 开 普 12,091 82,097.89 0.07
679 603111 康尼机 电 20,700 81,972.00 0.07
680 002458 益生股 份 5,700 81,795.00 0.07
681 300497 富祥股 份 4,500 81,720.00 0.07
682 300064 豫金刚 石 18,300 81,618.00 0.07
683 300299 富春股 份 16,895 81,602.85 0.07
684 002349 精华制 药 14,200 81,366.00 0.07
685 300224 正海磁 材 13,800 81,282.00 0.07
686 600552 凯盛科 技 22,100 81,107.00 0.07
687 300215 电 科 院 15,300 81,090.00 0.07
688 002481 双塔食 品 28,900 80,920.00 0.07
689 600136 当代明 诚 9,900 80,883.00 0.07
690 300269 联建光 电 14,700 80,850.00 0.07
691 300386 飞天诚 信 8,000 80,720.00 0.07
692 000927 一汽夏 利 25,600 80,640.00 0.07
693 002321 华英农 业 15,600 80,496.00 0.07
694 002409 雅克科 技 5,800 80,446.00 0.07
695 603686 龙马环 卫 7,400 80,364.00 0.07
696 601890 亚星锚 链 22,800 80,256.00 0.07
697 002638 勤上股 份 31,200 80,184.00 0.07
698 002769 普 路 通 7,900 80,106.00 0.07
699 300143 星普医 科 8,800 79,992.00 0.07
700 300363 博腾股 份 9,000 79,740.00 0.07
701 000815 美 利 云 11,800 79,650.00 0.07
702 002539 云图控 股 19,400 79,540.00 0.07
703 600595 中孚实 业 41,000 79,540.00 0.07
704 002695 煌 上 煌 8,000 79,520.00 0.07
705 300191 潜能恒 信 5,400 79,488.00 0.07
706 300021 大禹节 水 19,150 79,472.50 0.07
707 002033 丽江旅 游 14,010 79,436.70 0.07
708 000657 中钨高 新 14,860 79,055.20 0.07
709 002711 欧浦智 网 20,320 79,044.80 0.07
710 002554 惠 博 普 29,100 78,861.00 0.07
711 300531 优 博 讯 4,700 78,819.00 0.07
712 600619 海立股 份 9,300 78,771.00 0.07
713 603599 广信股 份 7,500 78,750.00 0.07 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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714 002166 莱茵生 物 12,800 78,592.00 0.07
715 000544 中原环 保 15,500 78,585.00 0.07
716 300110 华仁药 业 24,460 78,516.60 0.06
717 600734 实达集 团 12,500 78,500.00 0.06
718 300048 合康新 能 32,840 78,487.60 0.06
719 000791 甘肃电 投 15,500 78,430.00 0.06
720 300083 劲胜智 能 33,200 78,352.00 0.06
721 603609 禾丰牧 业 10,100 78,275.00 0.06
722 300256 星星科 技 26,350 78,259.50 0.06
723 002284 亚太股 份 18,400 78,200.00 0.06
724 300245 天玑科 技 9,100 78,078.00 0.06
725 600855 航天长 峰 8,600 77,658.00 0.06
726 300439 美康生 物 5,800 77,488.00 0.06
727 000673 当代东 方 16,500 77,385.00 0.06
728 002653 海 思 科 6,500 77,285.00 0.06
729 300213 佳讯飞 鸿 13,800 77,142.00 0.06
730 300633 开立医 疗 2,800 77,140.00 0.06
731 000957 中通客 车 17,300 76,985.00 0.06
732 300262 巴安水 务 14,150 76,976.00 0.06
733 600523 贵航股 份 8,080 76,921.60 0.06
734 601858 中国科 传 8,800 76,912.00 0.06
735 300607 拓 斯 达 2,500 76,875.00 0.06
736 002393 力生制 药 3,560 76,646.80 0.06
737 300485 赛升药 业 7,800 76,518.00 0.06
738 002609 捷顺科 技 13,800 76,452.00 0.06
739 600533 栖霞建 设 26,000 76,440.00 0.06
740 000837 秦川机 床 19,400 76,242.00 0.06
741 002562 兄弟科 技 17,920 76,160.00 0.06
742 300317 珈伟新 能 16,193 76,107.10 0.06
743 300006 莱美药 业 21,100 75,960.00 0.06
744 002247 聚力文 化 16,300 75,958.00 0.06
745 601330 绿色动 力 6,100 75,945.00 0.06
746 000151 中成股 份 7,400 75,776.00 0.06
747 603618 杭电股 份 14,500 75,690.00 0.06
748 300332 天壕环 境 20,500 75,645.00 0.06
749 603508 思维列 控 1,900 75,639.00 0.06
750 603008 喜 临 门 8,200 75,604.00 0.06
751 300311 任 子 行 13,005 75,559.05 0.06
752 603603 博天环 境 5,100 75,480.00 0.06
753 000404 长虹华 意 19,525 75,366.50 0.06
754 000971 高升控 股 22,700 75,364.00 0.06
755 603959 百利科 技 5,100 75,327.00 0.06
756 000665 湖北广 电 10,500 75,180.00 0.06 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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757 603898 好 莱 客 4,900 75,117.00 0.06
758 300097 智云股 份 6,700 74,839.00 0.06
759 000558 莱茵体 育 25,800 74,820.00 0.06
760 000923 河北宣 工 5,500 74,800.00 0.06
761 002833 弘亚数 控 2,200 74,800.00 0.06
762 000038 深 大 通 5,860 74,773.60 0.06
763 603387 基蛋生 物 2,800 74,396.00 0.06
764 300359 全通教 育 12,700 74,295.00 0.06
765 600295 鄂尔多 斯 9,900 74,250.00 0.06
766 002584 西陇科 学 12,300 74,169.00 0.06
767 300366 创意信 息 10,100 73,932.00 0.06
768 000058 深 赛 格 12,400 73,780.00 0.06
769 600290 华仪电 气 15,900 73,776.00 0.06
770 600650 锦江投 资 7,800 73,710.00 0.06
771 300255 常山药 业 18,000 73,620.00 0.06
772 300171 东 富 龙 10,500 73,605.00 0.06
773 000701 厦门信 达 12,000 72,720.00 0.06
774 603920 世运电 路 6,100 72,651.00 0.06
775 002322 理工环 科 8,000 72,640.00 0.06
776 002752 昇兴股 份 10,000 72,500.00 0.06
777 300209 天泽信 息 6,700 72,427.00 0.06
778 603612 索通发 展 6,220 72,400.80 0.06
779 002930 宏川智 慧 2,800 72,380.00 0.06
780 300100 双林股 份 7,100 72,349.00 0.06
781 601789 宁波建 工 23,300 72,230.00 0.06
782 300276 三丰智 能 7,000 72,170.00 0.06
783 002418 康盛股 份 23,400 72,072.00 0.06
784 300735 光弘科 技 4,500 71,910.00 0.06
785 300304 云意电 气 21,000 71,820.00 0.06
786 002733 雄韬股 份 7,000 71,750.00 0.06
787 300527 中国应 急 10,835 71,511.00 0.06
788 002178 延华智 能 19,400 71,198.00 0.06
789 002658 雪 迪 龙 10,000 71,000.00 0.06
790 000056 皇庭国 际 15,000 70,950.00 0.06
791 600278 东方创 业 8,700 70,905.00 0.06
792 000561 烽火电 子 12,600 70,686.00 0.06
793 600985 淮北矿 业 7,600 70,680.00 0.06
794 002840 华统股 份 5,400 70,578.00 0.06
795 600616 金枫酒 业 14,800 70,448.00 0.06
796 603587 地素时 尚 3,200 70,368.00 0.06
797 002518 科 士 达 9,770 70,344.00 0.06
798 600758 红阳能 源 21,600 70,200.00 0.06
799 002196 方正电 机 13,820 70,067.40 0.06 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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800 300263 隆华科 技 17,500 70,000.00 0.06
801 300725 药石科 技 1,300 69,979.00 0.06
802 000506 中润资 源 26,000 69,940.00 0.06
803 002772 众兴菌 业 10,800 69,876.00 0.06
804 300114 中航电 测 9,800 69,776.00 0.06
805 300011 鼎汉技 术 11,500 69,575.00 0.06
806 601137 博威合 金 10,200 69,564.00 0.06
807 002631 德尔未 来 10,800 69,552.00 0.06
808 300393 中来股 份 4,600 69,368.00 0.06
809 002781 奇信股 份 4,800 69,168.00 0.06
810 603693 江苏新 能 5,000 68,950.00 0.06
811 002751 易尚展 示 3,200 68,736.00 0.06
812 300441 鲍斯股 份 10,040 68,071.20 0.06
813 300242 佳云科 技 15,800 67,940.00 0.06
814 300008 天海防 务 26,150 67,728.50 0.06
815 002329 皇氏集 团 20,800 67,600.00 0.06
816 002346 柘中股 份 5,400 67,500.00 0.06
817 002872 天圣制 药 7,850 67,196.00 0.06
818 300504 天邑股 份 2,600 66,976.00 0.06
819 002519 银河电 子 19,180 66,938.20 0.06
820 600283 钱江水 利 5,959 66,740.80 0.06
821 600173 卧龙地 产 17,700 66,729.00 0.06
822 000905 厦门港 务 11,000 66,660.00 0.06
823 603595 东尼电 子 2,120 66,525.60 0.06
824 002850 科 达 利 3,600 66,420.00 0.05
825 000796 凯撒旅 游 10,000 66,400.00 0.05
826 300140 中环装 备 7,200 66,240.00 0.05
827 300625 三雄极 光 4,700 66,129.00 0.05
828 002485 希 努 尔 8,700 66,033.00 0.05
829 000576 广东甘 化 11,000 66,000.00 0.05
830 300737 科顺股 份 7,500 65,850.00 0.05
831 002464 众应互 联 7,560 65,772.00 0.05
832 603843 正平股 份 8,400 65,520.00 0.05
833 300302 同有科 技 8,800 65,384.00 0.05
834 002356 赫美集 团 8,870 65,283.20 0.05
835 002432 九安医 疗 12,700 65,278.00 0.05
836 300172 中电环 保 12,500 65,250.00 0.05
837 002137 麦达数 字 9,600 65,088.00 0.05
838 300520 科大国 创 4,340 65,056.60 0.05
839 300465 高 伟 达 10,800 64,908.00 0.05
840 002530 金财互 联 9,800 64,582.00 0.05
841 600279 重庆港 九 16,500 64,515.00 0.05
842 601900 南方传 媒 7,600 63,992.00 0.05 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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843 002053 云南能 投 9,300 63,891.00 0.05
844 300194 福安药 业 19,900 63,879.00 0.05
845 002158 汉钟精 机 8,900 63,813.00 0.05
846 002590 万安科 技 10,000 63,600.00 0.05
847 600146 商赢环 球 9,600 63,168.00 0.05
848 002651 利君股 份 15,400 62,986.00 0.05
849 000700 模塑科 技 21,300 62,835.00 0.05
850 603126 中材节 能 12,200 62,830.00 0.05
851 300350 华 鹏 飞 11,080 62,823.60 0.05
852 000018 神州长 城 29,500 62,540.00 0.05
853 600501 航天晨 光 10,300 62,521.00 0.05
854 600310 桂东电 力 17,300 62,280.00 0.05
855 600207 安彩高 科 14,200 61,628.00 0.05
856 002685 华东重 机 12,500 61,500.00 0.05
857 300307 慈星股 份 12,800 61,184.00 0.05
858 002143 印纪传 媒 21,300 60,918.00 0.05
859 002246 北化股 份 9,200 60,812.00 0.05
860 000011 深物业 Ａ 6,600 60,588.00 0.05
861 603303 得邦照 明 5,100 60,435.00 0.05
862 603997 继峰股 份 7,900 60,435.00 0.05
863 002852 道 道 全 4,940 60,317.40 0.05
864 300221 银禧科 技 11,700 60,255.00 0.05
865 600526 菲达环 保 13,600 60,112.00 0.05
866 002071 长城影 视 13,200 60,060.00 0.05
867 002822 中装建 设 11,500 59,570.00 0.05
868 300328 宜安科 技 9,700 59,558.00 0.05
869 000885 城发环 境 8,300 59,511.00 0.05
870 603299 井神股 份 11,600 59,508.00 0.05
871 600814 杭州解 百 11,700 59,436.00 0.05
872 002742 三圣股 份 7,200 59,328.00 0.05
873 002782 可 立 克 5,400 59,292.00 0.05
874 000517 荣安地 产 25,500 58,905.00 0.05
875 603313 梦 百 合 2,800 58,828.00 0.05
876 603803 瑞斯康 达 5,800 58,754.00 0.05
877 603730 岱美股 份 2,800 58,492.00 0.05
878 603010 万盛股 份 4,100 57,605.00 0.05
879 002232 启明信 息 8,400 57,036.00 0.05
880 600876 洛阳玻 璃 5,100 56,712.00 0.05
881 601500 通用股 份 8,600 56,674.00 0.05
882 300278 华 昌 达 9,900 56,529.00 0.05
883 002574 明牌珠 宝 11,200 55,216.00 0.05
884 601595 上海电 影 4,500 55,035.00 0.05
885 002712 思美传 媒 9,200 54,924.00 0.05 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 64 页 共 74 页
886 603466 风 语 筑 3,600 54,864.00 0.05
887 300378 鼎捷软 件 5,600 54,824.00 0.05
888 002378 章源钨 业 11,600 54,752.00 0.05
889 002401 中远海 科 6,100 54,717.00 0.05
890 603777 来 伊 份 5,680 54,698.40 0.05
891 601015 陕西黑 猫 10,300 54,693.00 0.05
892 002461 珠江啤 酒 12,400 54,560.00 0.05
893 000838 财信发 展 18,500 54,205.00 0.04
894 001896 豫能控 股 17,500 53,375.00 0.04
895 600933 爱 柯 迪 6,900 52,854.00 0.04
896 600381 青海春 天 9,200 52,808.00 0.04
897 603098 森特股 份 3,860 52,766.20 0.04
898 603839 安正时 尚 4,920 52,644.00 0.04
899 300109 新 开 源 3,818 52,497.50 0.04
900 603900 莱绅通 灵 4,380 52,165.80 0.04
901 002605 姚记扑 克 6,900 51,819.00 0.04
902 002788 鹭燕医 药 4,100 51,742.00 0.04
903 603919 金 徽 酒 4,400 51,392.00 0.04
904 603218 日月股 份 3,100 51,212.00 0.04
905 300173 智慧松 德 11,300 51,189.00 0.04
906 600818 中路股 份 4,800 50,880.00 0.04
907 300494 盛天网 络 5,100 50,796.00 0.04
908 300682 朗新科 技 3,100 50,685.00 0.04
909 600781 辅仁药 业 4,000 50,600.00 0.04
910 300533 冰川网 络 1,600 50,544.00 0.04
911 603058 永吉股 份 5,300 50,403.00 0.04
912 300528 幸福蓝 海 5,980 50,232.00 0.04
913 002895 川恒股 份 4,200 50,232.00 0.04
914 603876 鼎胜新 材 2,700 50,058.00 0.04
915 300468 四方精 创 4,141 49,899.05 0.04
916 300440 运达科 技 8,800 49,896.00 0.04
917 000626 远大控 股 7,700 49,588.00 0.04
918 300511 雪榕生 物 8,305 49,580.85 0.04
919 300447 全信股 份 5,330 49,462.40 0.04
920 300426 唐德影 视 7,250 49,445.00 0.04
921 300368 汇金股 份 8,700 49,329.00 0.04
922 000514 渝 开 发 13,500 49,275.00 0.04
923 300664 鹏鹞环 保 4,100 49,200.00 0.04
924 000533 万 家 乐 19,400 49,082.00 0.04
925 603103 横店影 视 2,200 49,060.00 0.04
926 603779 威龙股 份 3,700 49,025.00 0.04
927 601038 一拖股 份 10,000 48,600.00 0.04
928 603626 科森科 技 6,340 48,374.20 0.04 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 65 页 共 74 页
929 603579 荣泰健 康 1,700 48,212.00 0.04
930 002918 蒙娜丽 莎 2,900 48,140.00 0.04
931 603727 博 迈 科 3,900 48,126.00 0.04
932 600929 湖南盐 业 5,800 47,734.00 0.04
933 603896 寿 仙 谷 1,800 47,646.00 0.04
934 603258 电魂网 络 2,800 47,628.00 0.04
935 002901 大博医 疗 1,600 47,344.00 0.04
936 603348 文灿股 份 2,100 47,229.00 0.04
937 600828 茂业商 业 10,008 46,937.52 0.04
938 603648 畅联股 份 4,500 46,935.00 0.04
939 002577 雷柏科 技 4,800 46,752.00 0.04
940 000722 湖南发 展 7,700 46,431.00 0.04
941 002766 索菱股 份 8,500 46,410.00 0.04
942 002534 杭锅股 份 8,600 46,010.00 0.04
943 603801 志邦家 居 1,900 45,619.00 0.04
944 002388 新亚制 程 8,300 45,484.00 0.04
945 002351 漫 步 者 9,200 45,448.00 0.04
946 603063 禾望电 气 7,200 45,432.00 0.04
947 603385 惠达卫 浴 5,660 45,336.60 0.04
948 002759 天际股 份 5,700 45,258.00 0.04
949 002287 奇正藏 药 1,800 45,036.00 0.04
950 300613 富 瀚 微 500 44,990.00 0.04
951 603555 贵 人 鸟 7,600 43,852.00 0.04
952 603999 读者传 媒 9,000 43,560.00 0.04
953 300660 江苏雷 利 2,260 43,437.20 0.04
954 603055 台华新 材 4,100 43,378.00 0.04
955 603817 海峡环 保 7,200 43,272.00 0.04
956 300624 万兴科 技 800 43,248.00 0.04
957 603358 华达科 技 4,016 43,172.00 0.04
958 300160 秀强股 份 12,500 43,125.00 0.04
959 300471 厚普股 份 7,750 42,160.00 0.03
960 002911 佛燃股 份 2,500 42,150.00 0.03
961 300512 中亚股 份 3,500 42,000.00 0.03
962 603105 芯能科 技 3,200 41,856.00 0.03
963 603861 白云电 器 3,600 41,760.00 0.03
964 300516 久 之 洋 1,500 41,280.00 0.03
965 603666 亿 嘉 和 900 41,220.00 0.03
966 300432 富临精 工 7,000 40,320.00 0.03
967 300484 蓝海华 腾 3,600 40,284.00 0.03
968 002906 华阳集 团 4,000 39,040.00 0.03
969 603773 沃格光 电 900 38,952.00 0.03
970 603339 四方科 技 2,600 38,870.00 0.03
971 300061 康旗股 份 6,500 38,675.00 0.03 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 66 页 共 74 页
972 603421 鼎信通 讯 1,800 38,394.00 0.03
973 603711 香 飘 飘 1,800 38,250.00 0.03
974 601619 嘉泽新 能 8,000 37,200.00 0.03
975 603996 中新科 技 4,900 36,946.00 0.03
976 002703 浙江世 宝 8,800 36,872.00 0.03
977 300362 天翔环 境 7,000 36,610.00 0.03
978 603557 起步股 份 4,900 36,505.00 0.03
979 002377 国创高 新 8,700 36,453.00 0.03
980 603180 金牌厨 柜 600 34,812.00 0.03
981 300518 盛 讯 达 1,500 34,800.00 0.03
982 603363 傲农生 物 4,100 34,440.00 0.03
983 002907 华森制 药 1,800 33,912.00 0.03
984 603013 亚普股 份 1,900 33,516.00 0.03
985 300634 彩讯股 份 1,400 33,418.00 0.03
986 603081 大丰实 业 2,800 32,564.00 0.03
987 300726 宏达电 子 1,800 32,544.00 0.03
988 603165 荣晟环 保 2,160 32,508.00 0.03
989 603733 仙鹤股 份 2,100 32,382.00 0.03
990 603596 伯 特 利 1,400 32,018.00 0.03
991 603533 掌阅科 技 1,800 32,004.00 0.03
992 601882 海天精 工 4,300 30,272.00 0.03
993 603680 今创集 团 1,900 30,001.00 0.02
994 603277 银都股 份 3,400 29,784.00 0.02
995 002801 微光股 份 1,400 29,722.00 0.02
996 603758 秦安股 份 4,700 28,435.00 0.02
997 603619 中曼石 油 1,800 27,936.00 0.02
998 603848 好 太 太 1,800 27,198.00 0.02
999 002928 华夏航 空 1,400 26,194.00 0.02
1,000 603676 卫 信 康 2,000 22,540.00 0.02
8.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的所有股 票投资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002680 *ST 长生 22,100 87,074.00 0.07
2 002102 ST 冠 福 13,000 22,750.00 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％） 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 67 页 共 74 页
1 300142 沃森生 物 1,119,731.30 1.11
2 300176 鸿特科 技 795,384.24 0.79
3 300347 泰格医 药 788,029.00 0.78
4 300601 康泰生 物 754,792.00 0.75
5 002821 凯 莱 英 715,313.00 0.71
6 002507 涪陵榨 菜 699,332.00 0.69
7 000977 浪潮信 息 677,936.00 0.67
8 300413 芒果超 媒 607,309.00 0.60
9 300616 尚品宅 配 594,422.00 0.59
10 300168 万达信 息 536,163.24 0.53
11 300628 亿联网 络 524,557.72 0.52
12 300558 贝达药 业 504,012.00 0.50
13 000040 东旭蓝 天 502,504.00 0.50
14 000735 罗 牛 山 472,781.00 0.47
15 300226 上海钢 联 466,668.00 0.46
16 000697 炼石航 空 464,329.00 0.46
17 300450 先导智 能 456,984.00 0.45
18 300009 安科生 物 442,251.00 0.44
19 300285 国瓷材 料 441,503.46 0.44
20 002376 新 北 洋 438,909.00 0.43
1. 买入包括基金二级 市场 上主动的买入、新股 、配 股、债转股、换股及 行权 等获得的
股票；
2. 基金持有的股票分 类为 交易性金融资产的， 本项 的“累计买入金额” 按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 300142 沃森生 物 1,602,682.00 1.59
2 300347 泰格医 药 1,108,906.00 1.10
3 300413 芒果超 媒 798,202.00 0.79
4 002507 涪陵榨 菜 755,261.00 0.75
5 300450 先导智 能 725,214.33 0.72
6 300168 万达信 息 708,529.86 0.70
7 300316 晶盛机 电 534,050.40 0.53
8 002372 伟星新 材 533,866.60 0.53
9 600779 水 井 坊 501,605.60 0.50
10 000717 韶钢松 山 464,578.00 0.46
11 600567 山鹰纸 业 453,581.00 0.45
12 300616 尚品宅 配 420,965.00 0.42
13 000735 罗 牛 山 411,737.00 0.41 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
第 68 页 共 74 页
14 300628 亿联网 络 402,937.00 0.40
15 601699 潞安环 能 375,697.38 0.37
16 002821 凯 莱 英 353,191.00 0.35
17 300418 昆仑万 维 336,090.00 0.33
18 300226 上海钢 联 334,881.00 0.33
19 002341 新纶科 技 327,533.00 0.32
20 300285 国瓷材 料 326,299.00 0.32
1 、卖出 主要指 二级市 场上 主动的卖 出、 换股、 要约 收购、发 行人 回购及 行权 等减少 的
股票；
2 、基金持有的股票 分类为 交易性金融资产的 ，本项 “累计卖出金额” 按买卖 成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 144,946,003.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 98,793,443.33
买入股 票成 本、 卖出 股票 收入均 按买 卖成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
金额单 位： 人民 币元
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1906 IC1906 2 1,613,040.00 -21,120.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） -21,120.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） -641,000.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -59,360.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股指期货 将根 据风险管理的原则， 以套 期保值为目的，对冲 系统 性风险和
某 些 特 殊 情 况下 的 流 动 性风 险 等 ， 主 要采 用 流 动 性好 、 交 易 活 跃的 股 指 期 货合 约 ， 通 过多
头 或 空 头 套 期保 值 等 策 略进 行 套 期 保 值操 作 。 本 基金 力 争 利 用 股指 期 货 的 杠杆 作 用 ， 降低
股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误差 ，达 到有 效跟踪 标的 指数 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 ，或 在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库，本基金 管理 人从制度
和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 268,822.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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4 应收利 息 904.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 269,727.08
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
流通受 限情 况说
明
1 002680 *ST 长生 87,074.00 0.07 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数（户 ）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
南方中 证 1000 交易
型开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,115 55,380.80
28,371,30
0.00
12.45%
199,520,7
00.00
87.55% 0.00 0.00%
本基金 暂未 发行 对应 的 ETF 联接 基金 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 12,000,000.00 5.27%
2
沈阳铁 路局 企业 年金 计划 －中国 建设
银行股 份有 限公 司
6,920,200.00 3.04%
3 颜飞 6,310,300.00 2.77% 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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4 张改花 4,000,000.00 1.76%
5 方正证 券股 份有 限公 司 3,206,800.00 1.41%
6 钟宏庆 3,004,000.00 1.32%
7 张瑞华 2,501,900.00 1.10%
8 杨海锋 2,420,000.00 1.06%
9
福建天 朗资 产管 理有 限公 司－天 朗稳
鑫一号 私募 证券 投资 基金
2,242,600.00 0.98%
10 张永劭 2,006,000.00 0.88%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司的 所有 从业人 员( 包 含高级管 理人 员、基 金投 资和研究 部门 负责人 和本 基金基 金
经理) 均未 持有 本基 金份 额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
本公司的高级管理人 员、 基金投资和研究部门 负责 人和本基金基金经理 均未 持有本基
金份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 9 月 29 日) 基 金份
额总额
587,892,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 122,892,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 258,000,000.00
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 153,000,000.00
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少
以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,892,000.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
本基金本报告期内 基金管 理人、基金托管人 的专门 基金托管部门未发 生重大 人事变动。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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11.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 基金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期 本基 金的审 计事 务所无变 化， 目前普 华永 道中天会 计师 事务所( 特殊 普通合伙)
已为本 基金 提供 审计 服务 3 年， 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合
伙)的 报酬 为人 民币54,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
万联证 券 1 171,262,797.61 70.62% 17,129.79 70.62% -
华泰证 券 4 68,464,994.17 28.23% 6,848.09 28.23% -
国信证 券 1 2,786,249.53 1.15% 278.69 1.15% -
华创证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注:交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关
问题的通 知》 （证监 基金 字[2007]48 号） 的有关 规 定，我公 司制 定了租 用证 券公司交 易单
元的选 择标 准和 程序 ：
A ：选 择标 准
1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公司具有较强的 研究能 力, 能 及 时 、 全 面 地为 基 金提 供 高 质 量 的 宏 观经 济 研究 、 行
业研究 及市 场走 向、 个股 分析报 告和 专门 研究 报告 ； 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选择流程 公 司 研究 部门 定 期 对 券 商 服 务质 量 从以 下 几 方 面 进 行 量化 评 比， 并 根 据
评比的 结果 选择 席位 ：
1 、服务 的主动 性。主 要针 对证券公 司承 接调研 课题 的态度、 协助 安排上 市公 司调研 、
以及就 有关 专题 提供 研究 报告和 讲座 ；
2 、研究 报告的 质量。 主要 是指证券 公司 所提供 研究 报告是否 详实 ，投资 建议 是否准确 ；
3 、资讯 提供的 及时性 及便 利性。主 要是 指证券 公司 提供资讯 的时 效性、 及时 性以及 提
供资讯 的渠 道是 否便 利、 提供的 资讯 是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
万联证 券 86,250.26 81.84% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 19,139.20 18.16% - - - -
华创证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
南方基 金关 于南 方中 证 1000 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 增加 国泰 君安为 申购 赎回 代理
券商的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2018-02-08
2
南方基 金关 于电 子直 销平 台相关 业务 费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2018-02-28
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例不 存在 达到 或超 过 20% 的情 况
§13 备查文 件目录 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年年度报 告
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13.1 备 查文 件目录
1 、中国 证监会 批准设 立南 方中证 1000 交易 型开放 式指数证 券投资 基金 证券 投资基 金
的文件 ；
2 、《 南方 中证1000 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 南方 中证1000 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
6 、南 方中 证 1000 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 证券投 资基 金 2018 年 年度 报告原 文 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 5999 号基 金大 厦32-42 楼
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
