中证500交易型开放式指数证券投资
基金2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年3月 27 日
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1?
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2?
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4?
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4?
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4?
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5?
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6?
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 8?
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 11?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 12?
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13?
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 13?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 13?
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 13?
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 14?
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 14?
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 16?
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 16?
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 19?
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20?
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 48?
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 48?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 48?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 50?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 73?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 74?中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 74?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 75?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 75?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 75?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 76?
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 76?
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 77?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 77?
9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 77?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 78?
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 78?
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 78?
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 78?
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 78?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 78?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 78?
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 78?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 79?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 79?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 79?
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 80?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 81?
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 81?
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 81?
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 81?
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 81?
13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 82?
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 82?
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方中证 500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 510500
交易代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 2月 6 日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,499,867,244.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 15 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区莲花街道 北京东城区建国门内大街 69 号中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时
报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2 座普华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -3,606,558,298.17173,967,723.74-1,630,839,025.84
本期利润 -9,667,610,976.05289,583,290.06-3,091,968,996.85
加权平均基金份额本期利润 -2.0060 0.1061 -1.1215
本期加权平均净值利润率 -37.18% 1.60% -17.42%
本期基金份额净值增长率 -32.27% 0.50% -16.52%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 6,713,365,030.288,490,637,067.387,625,158,761.68
期末可供分配基金份额利润 0.8951 3.0209 2.9881
期末基金资产净值 33,467,648,130.2918,517,132,829.5616,728,437,054.32
期末基金份额净值 4.4624 6.5882 6.5554
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 25.09% 84.31% 83.40%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.68% 1.84% -13.18% 1.84% 0.50% 0.00%
过去六个月 -19.27% 1.59% -20.12% 1.58% 0.85% 0.01%
过去一年 -32.27% 1.51% -33.32% 1.51% 1.05% 0.00%
过去三年 -43.17% 1.50% -45.28% 1.50% 2.11% 0.00%
过去五年 16.72% 1.80% 8.85% 1.80% 7.87% 0.00%
自基金合同
生效起至今
25.09% 1.75% 17.60% 1.75% 7.49%
0
00%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民
币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际
信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、
深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公
司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公
司获批成立的第一家境外分支机构。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 8,300 亿
元，旗下管理 178 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投
资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013年 4
月 22 日
-1 3 年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013年 4 月起担任数量
化投资部基金经理；现任指数投资部总
经理。2013年 5 月至 2015 年 6 月，任
南方策略基金经理；2013 年 4 月至今，
任南方 500、南方 500ETF基金经理；
2013年 5 月至今，任南方 300、南方开
元沪深 300ETF基金经理；2014年 10
月至今，任 500 医药基金经理；2015年
2 月至今，任南方恒生 ETF基金经理；
2016年 12 月至今，任南方安享绝对收
益、南方卓享绝对收益基金经理；2017
年 7 月至今，任恒生联接基金经理；
2017年 8 月至今，任南方房地产联接、
南方房地产 ETF基金经理；2017年 11
月至今，任南方策略、南方量化混合基
金经理；2018 年 2 月至今，任 H股
ETF、南方 H股 ETF联接基金经理；
2018年 4 月至今，任 MSCI基金基金经
理；2018年 6 月至今，任 MSCI 联接基
金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的
规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债
券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易
操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的
报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资
者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢
价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，
未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 7 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资
策略需要所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证 500 指数跌 33.32%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日
内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金
的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4) 报告期内，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了
详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果
良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 4.4624 元，报告期内，份额净值增长率为-32.27%，
同期业绩基准增长率为-33.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年全球经济基本面分化严重，美国经济一枝独秀，联储持续加息，美元强势导致
新兴市场经济雪上加霜，中美贸易战更是给全球经济笼罩了一层阴霾。展望 2019 年，预计
美联储的持续加息将对消费和投资均有较大抑制作用，对经济增长的负向作用将越来越明
显。国内经济方面， "投资、消费、进出口”三驾马车均面临较大的下行压力。 同时 A 股
市场估值接近历史底部， 凸显长期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基
金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公
司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管
理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极
开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员
合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中
的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制
和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重
要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业
务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查
基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，
保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗
钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进 《法人金融机构
洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频
率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者
关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》 ；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每次基金收益分配比例由基金
管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；每一基金份
额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分红方式；法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资
基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12月31 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23047 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人：
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“南方中证 500ETF”)的财务报表，包括 2018 年
12月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方中证
500ETF2018年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”
部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于南方中证 500ETF，并履行了职业道德方面的
其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
南方中证 500ETF的基金管理人南方基金管理股份有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中
证 500ETF的持续经营能力，披露与持续经营相关的事中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算南方中证 500ETF、终止运营或别无其他现
实的选择。基金管理人治理层负责监督南方中证 500ETF
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见
的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证
按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发
现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表
作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由
于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南
方中证 500ETF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致南方中证 500ETF不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华
永道中心 11 楼
审计报告日期 2019年 3月 25 日 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2018 年 12 月 31
日
上年度末 2017 年12 月
31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 96,648,049.93 26,118,832.49
结算备付金
1,169,480,366.88 580,061,106.48
存出保证金
244,226,214.29 165,618,344.08
交易性金融资产 7.4.7.2 31,929,530,734.12 17,765,410,536.90
其中：股票投资
31,929,530,734.12 17,746,227,463.96
基金投资
- -
债券投资
- 19,183,072.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00 -
应收证券清算款
4,346,139.51 4,976,393.94
应收利息 7.4.7.5 791,397.02 325,044.28
应收股利
- 9,601.50
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
33,545,022,901.75 18,542,519,859.67
负债和所有者权益 附注号
本期末 2018 年 12 月 31
日
上年度末 2017 年12 月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
34,118,506.26 1,686,037.80
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
14,655,148.66 7,737,109.47
应付托管费
2,931,029.75 1,547,421.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,365,098.60 756,703.35
应交税费
77.08 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 23,304,911.11 13,659,757.61
负债合计
77,374,771.46 25,387,030.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 26,754,283,100.01 10,026,495,762.18
未分配利润 7.4.7.10 6,713,365,030.28 8,490,637,067.38
所有者权益合计
33,467,648,130.29 18,517,132,829.56
负债和所有者权益总计
33,545,022,901.75 18,542,519,859.67
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.4624 元，基金份额总额
7,499,867,244.00 份。
7.2 利润表
会计主体：中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期2018年1月1日
至2018年12月31日
上年度可比期间 2017
年 1 月 1 日至 2017 年
12月31日
一、收入
-9,476,412,647.11 418,866,357.09
1.利息收入
18,934,023.74 10,025,946.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 18,148,546.70 9,190,201.44
债券利息收入
24,113.90 5,397.64中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
761,363.14 830,347.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
-3,371,793,411.25 299,055,321.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,414,617,045.86 80,487,618.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,344,841.10 3,268,757.84
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -224,139,734.60 75,209,891.34
股利收益 7.4.7.16 265,618,528.11 140,089,054.27
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -6,061,052,677.88 115,615,566.32
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 -62,500,581.72 -5,830,477.33
减：二、费用
191,198,328.94 129,283,067.03
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 129,584,501.53 90,323,241.46
2.托管费 7.4.10.2.2 25,916,900.47 18,064,648.28
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 27,323,207.73 14,894,623.81
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
--
6.税金及附加
12,106.71 -
7.其他费用 7.4.7.20 8,361,612.50 6,000,553.48
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-9,667,610,976.05 289,583,290.06中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-9,667,610,976.05 289,583,290.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,026,495,762.18 8,490,637,067.38 18,517,132,829.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -9,667,610,976.05 -9,667,610,976.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
16,727,787,337.83 7,890,338,938.95 24,618,126,276.78
其中：1.基金申购款 28,188,811,640.77 13,308,682,987.28 41,497,494,628.05
2.基金赎回款 -11,461,024,302.94 -5,418,344,048.33
-
16,879,368,351.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“－”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,754,283,100.01 6,713,365,030.28 33,467,648,130.29
项目
上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
9,103,278,292.64 7,625,158,761.68 16,728,437,054.32中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 289,583,290.06 289,583,290.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
923,217,469.54 575,895,015.64 1,499,112,485.18
其中：1.基金申购款 6,177,138,221.22 5,078,000,680.65 11,255,138,901.87
2.基金赎回款 -5,253,920,751.68 -4,502,105,665.01 -9,756,026,416.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“－”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,026,495,762.18 8,490,637,067.38 18,517,132,829.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1727 号《关于核准中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有
限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 1,147,543,632.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2013)第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 1,147,553,216.00 份，其中通过基金管理人进行网下现金认购部分的认购资
金利息折合 9,584.00 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债[2013]83 号审核同意，本基金
4,616,093,841.00 份基金份额于 2013年 3 月15 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500 指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股；此外，本基
金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一
级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。
本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF，根据《南方中证
500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的约定，于 2013 年2 月22 日将管理的南方中证 500
指数证券投资基金(LOF)变更为南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)(以下简称“南方中证 500ETF 联接基金”)。南方中证 500ETF 联接基金为契约型开放
式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2019 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁
布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及自2018
年 1 月1 日至 2018 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 24 页 共82 页
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及
确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 25 页 共82 页
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率
超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份
额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使
除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的
通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 26 页 共82 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算
销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 27 页 共82 页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日
上年度末 2017 年 12月 31
日
活期存款 96,648,049.9326,118,832.49
定期存款 --
其中：存款期限 1 个月以内 --
存款期限 1-3 个月 --
存款期限 3 个月以上 --
其他存款 --
合计 96,648,049.9326,118,832.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,275,908,352.8431,929,530,734.12-6,346,377,618.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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其他 ---
合计 38,275,908,352.8431,929,530,734.12-6,346,377,618.72
项目
上年度末 2017 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,152,706,145.4417,746,227,463.96-406,478,681.48
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 18,893,000.00 19,183,072.94 290,072.94
银行间市场 ---
合计 18,893,000.00 19,183,072.94 290,072.94
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 18,171,599,145.4417,765,410,536.90-406,188,608.54
注：于 2018 年 12 月 31 日，股票投资的公允价值和公允价值变动中包含的可退替代款的估
值增值为-78.00 元(2017年 12 月 31日：-1,147.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 ----
货币衍生工具 ----
权益衍生工具
1,675,916,822.7
5
---
－股指期货
1,675,916,822.7
5
---
其他衍生工具 ----
合计
1,675,916,822.7
5
---
项目
上年度末 2017 年 12月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 ----
货币衍生工具 ----
权益衍生工具 806,400,795.05 - - -
－股指期货 806,400,795.05 - - -
其他衍生工具 ----
合计 806,400,795.05 - - -中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 29 页 共82 页
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2018 年 12 月31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
股指期货投资
代码 名称
持仓量
(买/卖)
合约市值 公允价值变动
IC1901 IC1901 257 212,333,400.00 -10,129,000.00
IC1903 IC1903 812 664,053,600.00 -64,362,622.75
IC1906 IC1906 849 684,735,480.00 -40,302,720.00
减：可抵销期货暂收款
-114,794,342.75
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 100,000,000.00 -
银行间市场 --
合计 100,000,000.00 -
项目
上年度末 2017 年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 --
银行间市场 --
合计 --
注：交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 30 页 共82 页
单位：人民币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日
上年度末 2017 年 12月 31
日
应收活期存款利息 33,149.09 10,465.08
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 638,154.15 309,993.15
应收债券利息 - 3,180.15
应收资产支持证券利息 --
应收买入返售证券利息 115,567.68 -
应收申购款利息 --
应收黄金合约拆借孳息 --
其他 4,526.101,405.90
合计 791,397.02325,044.28
7.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日
上年度末 2017 年 12月 31
日
交易所市场应付交易费用 2,365,098.60 756,703.35
银行间市场应付交易费用 --
合计 2,365,098.60756,703.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日
上年度末 2017 年 12月 31
日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 --
应退替代款 19,873,527.67 5,697,545.46
其他 --
预提费用 465,000.00 465,000.00
应付指数使用费 2,511,230.64 1,416,257.75
可退替代款 455,152.80 6,080,954.40
合计 23,304,911.1113,659,757.61
1、应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2、可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券
市价之差乘以替代数量的金额。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 31 页 共82 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,810,667,244.0010,026,495,762.18
本期申购 7,902,000,000.0028,188,811,640.77
本期赎回（以“-”号填列） -3,212,800,000.00 -11,461,024,302.94
基金拆分/份额折算前 --
基金份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 7,499,867,244.0026,754,283,100.01
本期申购含转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,789,218,702.90-5,298,581,635.528,490,637,067.38
本期利润 -3,606,558,298.17-6,061,052,677.88-9,667,610,976.05
本期基金份额交易
产生的变动数
22,330,379,958.40 -14,440,041,019.45 7,890,338,938.95
其中：基金申购款 37,343,312,444.43 -24,034,629,457.15 13,308,682,987.28
基金赎回款 -15,012,932,486.03 9,594,588,437.70 -5,418,344,048.33
本期已分配利润 ---
本期末 32,513,040,363.13-25,799,675,332.856,713,365,030.28
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
活期存款利息收入 1,087,589.04 596,305.42
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 16,980,212.74 8,552,597.30
其他 80,744.9241,298.72
合计 18,148,546.709,190,201.44
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2017 年 1中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 32 页 共82 页
2018年 12 月 31 日 月 1 日至 2017 年 12月 31
日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-2,479,582,279.20 60,337,771.63
股票投资收益——赎回差价收入 -935,034,766.66 20,149,846.61
股票投资收益——申购差价收入 --
合计 -3,414,617,045.8680,487,618.24
7.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月
1 日至 2017年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 17,751,229,378.56 10,266,997,688.00
减：卖出股票成本总额 20,230,811,657.76 10,206,659,916.37
买卖股票差价收入 -2,479,582,279.20 60,337,771.63
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月
1 日至 2017年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 16,879,368,351.27 9,756,026,416.69
减：现金支付赎回款总额 9,064,908,014.27 5,269,880,873.69
减：赎回股票成本总额 8,749,495,103.66 4,465,995,696.39
赎回差价收入 -935,034,766.66 20,149,846.61
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月
1 日至 2017年 12 月 31 日
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付）差
价收入
1,344,841.10 3,268,757.84
债券投资收益——赎回差价收
入
--
债券投资收益——申购差价收
入
--
合计 1,344,841.103,268,757.84
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 33 页 共82 页
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
74,277,240.77 16,748,775.33
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
72,904,500.00 13,477,800.00
减：应收利息总额 27,899.67 2,217.49
买卖债券差价收入 1,344,841.10 3,268,757.84
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2018 年 1月
1 日至 2018年 12 月 31 日
上年度可比期间收益金额
2017年 1月 1 日至 2017年中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 34 页 共82 页
12月 31 日
股指期货-投资收益 -224,139,734.60 75,209,891.34
合计 -224,139,734.6075,209,891.34
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月
1 日至 2017年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 265,618,528.11 140,089,054.27
基金投资产生的股利收益 --
合计 265,618,528.11140,089,054.27
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
1.交易性金融资产 -5,940,189,010.18 104,371,437.66
——股票投资 -5,939,898,937.24 104,081,364.72
——债券投资 -290,072.94 290,072.94
——资产支持证券投资 --
——贵金属投资 --
——其他 --
2.衍生工具 -120,863,667.70 11,244,128.66
——权证投资 --
——期货投资 -11,244,128.66
——期货投资 -120,863,667.70 -
3.其他 --
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
--
合计 -6,061,052,677.88115,615,566.32
注：本基金本期公允价值变动收益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动收益
1,069.00 元(2017年12月31 日：-2,574.00 元)。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月
1 日至 2017年 12 月 31 日
基金赎回费收入 --
替代损益 -62,500,581.72 -5,830,477.33
合计 -62,500,581.72-5,830,477.33中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 35 页 共82 页
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
交易所市场交易费用 27,323,207.73 14,894,623.81
银行间市场交易费用 --
交易基金产生的费用 --
其中：申购费 --
赎回费 --
合计 27,323,207.7314,894,623.81
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
审计费用 165,000.00 165,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
指数使用费 7,775,070.16 5,419,394.50
账户维护费 -1 5 0 . 0 0
银行费用 61,542.34 56,008.98
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 8,361,612.506,000,553.48
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自
然季度)人民币 50,000 元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 36 页 共82 页
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)(“南方中证 500ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基
金
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理
有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并
已于 2018 年1 月4 日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券
22,821,530,869.
74
46.61%
4,957,958,722.9
6
22.89%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 2,282,428.20 46.61%1,765,141.79 74.63%
关联方名称
上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 493,332.60 22.80% - -中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 37 页 共82 页
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的管
理费
129,584,501.53 90,323,241.46
其中：支付销售机构的客户
维护费
373,887.10 36,910.42
支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018年 12 月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的托
管费
25,916,900.47 18,064,648.28
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 38 页 共82 页
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华泰证券 22,723,900.00 0.30% -
-
兴业证券 -
- 65,200.00 0.0023%
南方中证 500ETF联接基
金
1,366,573,402.
00 18.22% 585,773,402.00 20.84%
注：华泰证券、兴业证券、南方中证 500ETF 联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费
率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12月 31 日
上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 96,648,049.93 1,087,589.04 26,118,832.49 596,305.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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601860 紫金银行
2018 年
12 月
20 日
2019 年
1 月 3
日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配
的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002183
怡
亚
通
2018 年
12月 25
日
重大
事项
停牌
5.01
2019
年 1
月 2
日
4.96 15,731,897 98,135,504.52 78,816,803.97 -
600270
外运
发展
2018 年
12月 13
日
重大
资产
重组
20.99
尚未
复牌
- 3,797,755 76,049,953.07 79,714,877.45 注 1
000987
越秀
金控
2018 年
12月 25
日
重大
事项
停牌
7.97
2019
年 1
月
10
日
8.77 3,082,812 26,016,281.22 24,570,011.64 -
000693
*ST
华泽
2018年 5
月 2 日
暂停
上市
0.53
尚未
复牌
- 988,187 18,114,538.23 523,739.11 -
注：1.根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”)于 2018 年 11 月 3
日公布的 《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报
告书》和中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)于 2019年 1月 15日公布的《中国
外运发行 A 股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨 2018 年第三季
度财务报表》，中国外运向外运发展除中国外运以外的股东发行 A 股股票，以换股比例
1:3.8225 取得外运发展股东持有的外运发展全部股票，吸收合并外运发展；外运发展自
2018 年 12 月 13 日起连续停牌。换股合并后新增的中国外运股票于 2019 年 1 月 18 日上市
流通，当日开盘单价为 5.30 元。外运发展自 2018年 12 月 28日起终止上市并摘牌。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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2.本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证 500 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证
500 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于2018年12月31日，本基金无债券投资(2017年12月31日：本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.10%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2018 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年 10月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的
组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 42 页 共82 页
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于
2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.55%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2018
年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 43 页 共82 页
银行存款
96,648,049.9
3
---
96,648,049.9
3
结算备付金
1,169,480,36
6.88
---
1,169,480,36
6.88
存出保证金
10,057,842.2
9
--
234,168,372.
00
244,226,214.
29
交易性金融
资产
- - -
31,929,530,7
34.12
31,929,530,7
34.12
买入返售金
融资产
100,000,000.
00
---
100,000,000.
00
应收利息 - - -791,397.02 791,397.02
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - -4,346,139.51 4,346,139.51
其他资产 - - - - -
资产总计
1,376,186,25
9.10
--
32,168,836,6
42.65
33,545,022,9
01.75
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - -
14,655,148.6
6
14,655,148.6
6
应付托管费 - - -2,931,029.75 2,931,029.75
应付证券清
算款
- - -
34,118,506.2
6
34,118,506.2
6
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - -2,365,098.60 2,365,098.60
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 77.08 77.08
其他负债 - - -
23,304,911.1
1
23,304,911.1
1
负债总计 - - -
77,374,771.4
6
77,374,771.4
6
利率敏感度
缺口
1,376,186,25
9.10
--
32,091,461,8
71.19
33,467,648,1
30.29
上年度末
2017年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 44 页 共82 页
资产
银行存款
26,118,832.4
9
---
26,118,832.4
9
结算备付金
580,061,106.
48
---
580,061,106.
48
存出保证金 3,124,320.08 - -
162,494,024.
00
165,618,344.
08
交易性金融
资产
- 4,154,690.00
15,028,382.9
4
17,746,227,4
63.96
17,765,410,5
36.90
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - -325,044.28 325,044.28
应收股利 - - -9,601.50 9,601.50
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - -4,976,393.94 4,976,393.94
其他资产 - - - - -
资产总计
609,304,259.
05
4,154,690.00
15,028,382.9
4
17,914,032,5
27.68
18,542,519,8
59.67
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - -7,737,109.47 7,737,109.47
应付托管费 - - -1,547,421.88 1,547,421.88
应付证券清
算款
- - -1,686,037.80 1,686,037.80
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - -756,703.35 756,703.35
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - -
13,659,757.6
1
13,659,757.6
1
负债总计 - - -
25,387,030.1
1
25,387,030.1
1
利率敏感度
缺口
609,304,259.
05
4,154,690.00
15,028,382.9
4
17,888,645,4
97.57
18,517,132,8
29.56
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 45 页 共82 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日：本基金持
有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.10%)，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2017年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪中证 500 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，中证500指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-
股票投资
31,929,530,734.12 95.4017,746,227,463.96 95.84
交易性金融资产-
基金投资
--- -
交易性金融资产-
贵金属投资
--- -
衍生金融资产-权
证投资
--- -
其他 --- -
合计 31,929,530,734.12 95.4017,746,227,463.96 95.84
注：其他包含股指期货投资，于 2018 年 12 月 31 日，持仓数量为 1918 手，合约市值为
1,561,122,480.00(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 46 页 共82 页
指期货投资产生的持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得
的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2018 年 12
月 31 日 ）
上年度末（ 2017 年
12月 31 日 ）
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升
5%
1,671,709,024.11 955,225,207.22
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降
5%
-1,671,709,024.11 -955,225,207.22
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于 2018 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 41,497,494,628.05 元(2017
年度： 11,255,138,901.87 元)， 其中包括以股票支付的申购款 17,724,008,114.51
元和以现金支付的申购款 23,773,486,513.54元(2017 年度：其中包括以股票支
付的申购款 4,782,462,877.61 元和以现金支付的申购款 6,472,676,024.26 元)。
(2)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为 31,745,855,156.15元，属于第二层次的余额
为 183,151,838.86 元，属于第三层次的余额为 523,739.11元(2017 年 12 月 31
日：第一层次 16,460,458,792.72元，第二层次 1,304,951,744.18元，无第三层
次)。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 47 页 共82 页
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入
第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产 合计
债券投资 权益工具投资
2018 年 1 月 1日
---
购买
---
出售
---
转入第三层次
- 523,739.11 523,739.11
转出第三层次
---
当期利得或损失总额
---
——计入损益的利得或损
失
---
2018 年 12 月 31 日
- 523,739.11 523,739.11
-
-
11,828,598.39 -11,828,598.39
2018年 12 月 31日仍持有
的资产计入 2018年度损益
的未实现利得或损失的变
动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、 投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018 年 12月 31
日
公允价值
估值技
术
不可观察输入值
名称
范围/加权平
均值
与公允价值之间
的关系
交易性金融资产——
股票投资
523,739.11
净资产
法
可回收
率
30%-50%
正相关
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 48 页 共82 页
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 12月 31日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017
年 12 月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重
要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 31,929,530,734.12 95.18
其中：股票 31,929,530,734.12 95.18
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 100,000,000.00 0.30
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 1,266,128,416.81 3.77
7 其他资产 249,363,750.82 0.74
8 合计 33,545,022,901.75 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值
增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 332,105,553.50 0.99
B 采矿业 1,010,839,705.67 3.02中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 49 页 共82 页
C 制造业 18,041,213,063.56 53.91
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,032,736,623.92 3.09
E 建筑业 588,030,873.19 1.76
F 批发和零售业 1,681,101,560.49 5.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,137,987,233.31 3.40
H 住宿和餐饮业 121,506,822.48 0.36
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,881,618,938.88 8.61
J 金融业 1,074,843,442.46 3.21
K 房地产业 1,809,444,098.25 5.41
L 租赁和商务服务业 511,920,158.33 1.53
M 科学研究和技术服务业 53,116,411.60 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 222,001,883.88 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 27,338,646.00 0.08
Q 卫生和社会工作 207,100,138.50 0.62
R 文化、体育和娱乐业 893,618,078.58 2.67
S 综合 302,367,655.11 0.90
合计 31,928,890,887.71 95.40
8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 523,739.11 0.00
C 制造业 66,039.50 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
--
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 50 页 共82 页
S 综合 --
合计 639,924.41 0.00
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600201 生物股份 12,416,613
206,115,775.
80
0.62
2 000656 金科股份 28,311,769
175,249,850.
11
0.52
3 600872 中炬高新 5,915,112
174,259,199.
52
0.52
4 600256 广汇能源 42,893,772
161,280,582.
72
0.48
5 300146 汤臣倍健 9,363,128
159,079,544.
72
0.48
6 300347 泰格医药 3,665,579
156,703,502.
25
0.47
7 300253 卫宁健康 11,995,370
149,462,310.
20
0.45
8 002410 广 联 达 7,170,011
149,207,928.
91
0.45
9 600426 华鲁恒升 12,042,421
145,352,021.
47
0.43
10 600642 申能股份 29,027,667
141,655,014.
96
0.42
11 600699 均胜电子 5,963,461
139,306,448.
96
0.42
12 000750 国海证券 31,833,920
138,795,891.
20
0.41
13 601005 重庆钢铁 71,003,266
137,746,336.
04
0.41
14 000623 吉林敖东 9,464,186
136,568,203.
98
0.41
15 000998 隆平高科 9,165,322135,646,765. 0.41中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 51 页 共82 页
60
16 000860 顺鑫农业 4,251,009
135,564,677.
01
0.41
17 002465 海格通信 17,268,482
134,694,159.
60
0.40
18 300450 先导智能 4,620,980
133,731,161.
20
0.40
19 600298 安琪酵母 5,247,340
132,390,388.
20
0.40
20 600600 青岛啤酒 3,753,756
130,855,934.
16
0.39
21 002049 紫光国微 4,514,440
130,467,316.
00
0.39
22 002129 中环股份 17,746,301
128,305,756.
23
0.38
23 000778 新兴铸管 29,367,401
126,573,498.
31
0.38
24 000401 冀东水泥 10,137,237
125,498,994.
06
0.37
25 002223 鱼跃医疗 6,389,138
125,290,996.
18
0.37
26 600879 航天电子 23,092,426
124,930,024.
66
0.37
27 000690 宝新能源 18,486,512
124,414,225.
76
0.37
28 600820 隧道股份 19,843,004
124,217,205.
04
0.37
29 300383 光环新网 9,797,800
124,138,126.
00
0.37
30 600528 中铁工业 11,782,628
123,717,594.
00
0.37
31 600895 张江高科 8,222,756
122,930,202.
20
0.37
32 002195 二三四五 32,828,513
121,137,212.
97
0.36
33 002340 格 林 美 30,827,115
118,376,121.
60
0.35
34 601168 西部矿业 20,242,243
117,809,854.
26
0.35
35 600811 东方集团 32,119,428
117,557,106.
48
0.35
36 600673 东阳光科 16,138,544
117,488,600.
32
0.35中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 52 页 共82 页
37 002439 启明星辰 5,709,690
117,391,226.
40
0.35
38 300413 芒果超媒 3,106,268
114,962,978.
68
0.34
39 600881 亚泰集团 34,442,406
114,004,363.
86
0.34
40 600779 水 井 坊 3,584,416
113,518,454.
72
0.34
41 600183 生益科技 11,245,141
113,126,118.
46
0.34
42 002384 东山精密 9,982,279
112,699,929.
91
0.34
43 002092 中泰化学 15,867,256
111,864,154.
80
0.33
44 000997 新 大 陆 7,637,687
111,815,737.
68
0.33
45 002268 卫 士 通 6,255,746
111,727,623.
56
0.33
46 600325 华发股份 17,988,830
111,530,746.
00
0.33
47 002281 光迅科技 4,121,267
110,697,231.
62
0.33
48 300168 万达信息 9,220,542
110,554,298.
58
0.33
49 600022 山东钢铁 70,086,790
110,036,260.
30
0.33
50 002038 双鹭药业 4,428,815
109,878,900.
15
0.33
51 000581 威孚高科 6,211,068
109,687,460.
88
0.33
52 600808 马钢股份 31,677,149
109,602,935.
54
0.33
53 000975 银泰资源 10,735,424
109,393,970.
56
0.33
54 600718 东软集团 9,354,496
108,044,428.
80
0.32
55 000830 鲁西化工 11,023,298
108,028,320.
40
0.32
56 600885 宏发股份 4,769,022
107,589,136.
32
0.32
57 002506 协鑫集成 21,513,966
107,569,830.
00
0.32
58 002507 涪陵榨菜 4,964,177
107,226,223.
20
0.32中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 53 页 共82 页
59 002470 金 正 大 16,797,795
106,162,064.
40
0.32
60 600804 鹏 博 士 15,025,939
105,632,351.
17
0.32
61 002358 森源电气 5,889,848
104,839,294.
40
0.31
62 600567 山鹰纸业 33,532,446
104,621,231.
52
0.31
63 600079 人福医药 10,305,649
104,499,280.
86
0.31
64 300315 掌趣科技 29,245,500
103,236,615.
00
0.31
65 000999 华润三九 4,143,615
103,010,268.
90
0.31
66 000060 中金岭南 26,012,567
103,009,765.
32
0.31
67 002500 山西证券 17,180,921
101,711,052.
32
0.30
68 600572 康 恩 贝 16,994,211
100,775,671.
23
0.30
69 000960 锡业股份 10,551,691
100,663,132.
14
0.30
70 000418 小天鹅Ａ 2,319,829
100,332,604.
25
0.30
71 600143 金发科技 20,267,163
100,322,456.
85
0.30
72 002013 中航机电 15,366,117
100,033,421.
67
0.30
73 000039 中集集团 9,437,003
99,843,491.7
4
0.30
74 000681 视觉中国 4,236,348
98,791,635.3
6
0.30
75 000009 中国宝安 22,890,683
98,658,843.7
3
0.29
76 600161 天坛生物 4,628,613
98,358,026.2
5
0.29
77 002221 东华能源 12,187,096
98,227,993.7
6
0.29
78 300274 阳光电源 10,999,404
98,114,683.6
8
0.29
79 002127 南极电商 13,018,706
97,900,669.1
2
0.29
80 600160 巨化股份 14,712,722
97,545,346.8
6
0.29中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 54 页 共82 页
81 600376 首开股份 13,560,429
97,499,484.5
1
0.29
82 600315 上海家化 3,564,914
97,322,152.2
0
0.29
83 300027 华谊兄弟 20,639,129
96,797,515.0
1
0.29
84 601098 中南传媒 7,733,519
96,668,987.5
0
0.29
85 600392 盛和资源 11,184,241
96,296,315.0
1
0.29
86 601872 招商轮船 26,054,889
96,142,540.4
1
0.29
87 600282 南钢股份 28,021,579
95,833,800.1
8
0.29
88 002174 游族网络 5,143,351
95,614,895.0
9
0.29
89 600967 内蒙一机 9,155,748
95,219,779.2
0
0.28
90 000686 东北证券 15,075,028
94,369,675.2
8
0.28
91 600755 厦门国贸 13,491,515
94,170,774.7
0
0.28
92 002078 太阳纸业 16,494,805
94,020,388.5
0
0.28
93 000008 神州高铁 24,119,632
93,825,368.4
8
0.28
94 002399 海 普 瑞 4,030,999
92,914,526.9
5
0.28
95 300001 特 锐 德 5,289,800
92,730,194.0
0
0.28
96 600021 上海电力 11,424,086
92,535,096.6
0
0.28
97 600655 豫园股份 12,502,346
92,517,360.4
0
0.28
98 600839 四川长虹 40,043,323
92,500,076.1
3
0.28
99 002463 沪电股份 12,872,258
92,294,089.8
6
0.28
100 600166 福田汽车 50,697,602
92,269,635.6
4
0.28
101 600875 东方电气 11,686,491
92,206,413.9
9
0.28
102 000547 航天发展 12,078,880
91,316,332.8
0
0.27中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 55 页 共82 页
103 603077 和邦生物 56,258,163
91,138,224.0
6
0.27
104 002110 三钢闽光 7,078,043
90,528,169.9
7
0.27
105 601866 中远海发 39,673,833
90,456,339.2
4
0.27
106 002176 江特电机 15,404,100
90,422,067.0
0
0.27
107 000066 中国长城 18,932,752
89,741,244.4
8
0.27
108 603899 晨光文具 2,958,373
89,490,783.2
5
0.27
109 600801 华新水泥 5,279,267
88,269,344.2
4
0.26
110 600643 爱建集团 10,333,296
87,729,683.0
4
0.26
111 000813 德展健康 9,548,227
87,652,723.8
6
0.26
112 002299 圣农发展 5,257,920
86,965,996.8
0
0.26
113 002373 千方科技 7,797,416
86,707,265.9
2
0.26
114 002372 伟星新材 5,557,932
86,203,525.3
2
0.26
115 000089 深圳机场 11,027,000
85,900,330.0
0
0.26
116 600260 凯乐科技 5,039,949
85,527,934.5
3
0.26
117 000729 燕京啤酒 15,086,966
85,090,488.2
4
0.25
118 600584 长电科技 10,308,758
84,944,165.9
2
0.25
119 600466 蓝光发展 15,779,091
84,891,509.5
8
0.25
120 600959 江苏有线 20,230,993
83,351,691.1
6
0.25
121 002670 国盛金控 8,262,538
83,286,383.0
4
0.25
122 600258 首旅酒店 5,196,623
82,938,103.0
8
0.25
123 600277 亿利洁能 14,597,315
82,620,802.9
0
0.25
124 002074 国轩高科 7,144,728
82,593,055.6
8
0.25中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 56 页 共82 页
125 000930 中粮生化 11,076,823
82,190,026.6
6
0.25
126 000636 风华高科 7,636,332
82,014,205.6
8
0.25
127 600008 首创股份 23,832,190
81,744,411.7
0
0.24
128 300166 东方国信 7,858,900
81,418,204.0
0
0.24
129 600737 中粮糖业 11,054,364
81,360,119.0
4
0.24
130 300088 长信科技 19,584,904
81,277,351.6
0
0.24
131 600388 龙净环保 7,995,745
81,156,811.7
5
0.24
132 600266 北京城建 10,159,001
80,459,287.9
2
0.24
133 600270 外运发展 3,797,755
79,714,877.4
5
0.24
134 000488 晨鸣纸业 14,166,450
79,473,784.5
0
0.24
135 600138 中 青 旅 6,152,519
79,305,969.9
1
0.24
136 600884 杉杉股份 6,124,561
79,129,328.1
2
0.24
137 002183 怡 亚 通 15,731,897
78,816,803.9
7
0.24
138 000887 中鼎股份 7,784,629
78,780,445.4
8
0.24
139 300418 昆仑万维 6,122,307
78,732,868.0
2
0.24
140 002353 杰瑞股份 5,217,506
78,262,590.0
0
0.23
141 002589 瑞康医药 11,171,750
77,867,097.5
0
0.23
142 000598 兴蓉环境 19,267,600
77,648,428.0
0
0.23
143 601106 中国一重 29,039,700
77,535,999.0
0
0.23
144 002583 海 能 达 9,793,170
77,268,111.3
0
0.23
145 603369 今 世 缘 5,327,000
77,188,230.0
0
0.23
146 601718 际华集团 23,040,515
77,185,725.2
5
0.23中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 57 页 共82 页
147 000988 华工科技 6,396,793
76,377,708.4
2
0.23
148 000932 华菱钢铁 12,549,226
76,048,309.5
6
0.23
149 600507 方大特钢 7,599,682
75,920,823.1
8
0.23
150 000513 丽珠集团 3,009,593
75,691,263.9
5
0.23
151 600500 中化国际 11,056,114
75,623,819.7
6
0.23
152 600511 国药股份 3,246,791
75,487,890.7
5
0.23
153 601000 唐 山 港 31,636,233
75,294,234.5
4
0.22
154 600373 中文传媒 5,781,630
75,219,006.3
0
0.22
155 600039 四川路桥 22,760,759
74,655,289.5
2
0.22
156 600409 三友化工 13,050,717
74,650,101.2
4
0.22
157 601179 中国西电 22,165,294
74,475,387.8
4
0.22
158 002191 劲嘉股份 9,510,059
74,273,560.7
9
0.22
159 002019 亿帆医药 6,939,969
74,257,668.3
0
0.22
160 000732 泰禾集团 5,285,041
74,096,274.8
2
0.22
161 600729 重庆百货 2,618,054
74,090,928.2
0
0.22
162 600649 城投控股 13,404,833
73,324,436.5
1
0.22
163 600060 海信电器 8,383,585
72,769,517.8
0
0.22
164 002371 北方华创 1,927,042
72,765,105.9
2
0.22
165 000878 云南铜业 9,172,812
72,740,399.1
6
0.22
166 000738 航发控制 6,029,804
72,719,436.2
4
0.22
167 600863 内蒙华电 31,449,200
72,647,652.0
0
0.22
168 002152 广电运通 12,944,743
72,620,008.2
3
0.22中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 58 页 共82 页
169 600064 南京高科 9,201,122
72,504,841.3
6
0.22
170 601128 常熟银行 11,797,877
72,438,964.7
8
0.22
171 600827 百联股份 8,559,093
72,324,335.8
5
0.22
172 002916 深南电路 899,919
72,146,506.2
3
0.22
173 000559 万向钱潮 14,027,726
71,821,957.1
2
0.21
174 002004 华邦健康 15,517,365
71,535,052.6
5
0.21
175 002640 跨 境 通 6,609,858
71,386,466.4
0
0.21
176 600435 北方导航 9,550,707
70,770,738.8
7
0.21
177 603885 吉祥航空 5,633,620
70,589,258.6
0
0.21
178 600056 中国医药 5,606,915
70,478,921.5
5
0.21
179 002273 水晶光电 7,343,574
70,204,567.4
4
0.21
180 601966 玲珑轮胎 5,135,514
70,099,766.1
0
0.21
181 600380 健 康 元 10,487,791
69,953,565.9
7
0.21
182 000667 美好置业 27,897,597
69,743,992.5
0
0.21
183 002155 湖南黄金 8,834,616
69,351,735.6
0
0.21
184 600312 平高电气 8,579,029
69,318,554.3
2
0.21
185 002266 浙富控股 16,957,829
69,018,364.0
3
0.21
186 600410 华胜天成 11,710,399
68,622,938.1
4
0.21
187 600125 铁龙物流 9,779,624
68,457,368.0
0
0.20
188 000027 深圳能源 12,996,342
68,230,795.5
0
0.20
189 600782 新钢股份 13,367,400
68,040,066.0
0
0.20
190 002385 大 北 农 21,239,176
67,965,363.2
0
0.20中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 59 页 共82 页
191 600460 士 兰 微 8,358,610
67,871,913.2
0
0.20
192 002440 闰土股份 7,523,262
67,709,358.0
0
0.20
193 600418 江淮汽车 14,071,299
67,682,948.1
9
0.20
194 600848 上海临港 3,270,975
67,643,763.0
0
0.20
195 002244 滨江集团 16,981,054
67,584,594.9
2
0.20
196 300316 晶盛机电 6,733,107
67,465,732.1
4
0.20
197 002603 以岭药业 6,445,558
67,420,536.6
8
0.20
198 600167 联美控股 7,451,927
67,365,420.0
8
0.20
199 000970 中科三环 9,182,473
67,307,527.0
9
0.20
200 000685 中山公用 9,580,395
67,062,765.0
0
0.20
201 600062 华润双鹤 5,536,955
66,941,785.9
5
0.20
202 300133 华策影视 7,448,767
66,740,952.3
2
0.20
203 000596 古井贡酒 1,226,090
66,159,816.4
0
0.20
204 600536 中国软件 3,150,908
65,948,504.4
4
0.20
205 002051 中工国际 5,951,278
65,940,160.2
4
0.20
206 000528 柳
工 10,861,436
65,928,916.5
2
0.20
207 600348 阳泉煤业 13,042,965
65,736,543.6
0
0.20
208 600158 中体产业 7,393,440
65,727,681.6
0
0.20
209 000028 国药一致 1,583,080
65,602,835.2
0
0.20
210 002407 多 氟 多 5,977,668
65,515,241.2
8
0.20
211 002250 联化科技 6,903,161
65,096,808.2
3
0.19
212 002408 齐翔腾达 9,510,287
65,050,363.0
8
0.19中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 60 页 共82 页
213 600307 酒钢宏兴 34,027,000
64,991,570.0
0
0.19
214 601928 凤凰传媒 8,178,200
64,934,908.0
0
0.19
215 002701 奥 瑞 金 12,814,040
64,839,042.4
0
0.19
216 000807 云铝股份 16,664,630
64,658,764.4
0
0.19
217 600717 天 津 港 9,137,400
64,601,418.0
0
0.19
218 600026 中远海能 14,510,233
64,425,434.5
2
0.19
219 600598 北 大 荒 7,508,600
64,273,616.0
0
0.19
220 600664 哈药股份 16,236,957
64,135,980.1
5
0.19
221 300182 捷成股份 14,858,200
63,741,678.0
0
0.19
222 300113 顺网科技 5,013,998
63,727,914.5
8
0.19
223 002285 世 联 行 12,478,329
63,389,911.3
2
0.19
224 002491 通鼎互联 8,021,404
63,208,663.5
2
0.19
225 600037 歌华有线 7,357,077
63,197,291.4
3
0.19
226 600094 大 名 城 17,245,597
62,946,429.0
5
0.19
227 300324 旋极信息 11,204,053
62,854,737.3
3
0.19
228 600582 天地科技 18,157,967
62,100,247.1
4
0.19
229 601880 大 连 港 33,480,607
61,939,122.9
5
0.19
230 603816 顾家家居 1,375,915
61,916,175.0
0
0.19
231 600525 长园集团 14,060,504
61,585,007.5
2
0.18
232 002368 太极股份 2,653,096
61,551,827.2
0
0.18
233 601231 环旭电子 6,822,555
61,402,995.0
0
0.18
234 002690 美亚光电 2,883,184
61,354,155.5
2
0.18中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 61 页 共82 页
235 600563 法拉电子 1,450,865
61,139,451.1
0
0.18
236 300026 红日药业 19,939,701
60,816,088.0
5
0.18
237 300058 蓝色光标 13,967,750
60,620,035.0
0
0.18
238 600970 中材国际 11,080,575
60,610,745.2
5
0.18
239 002030 达安基因 5,955,450
60,507,372.0
0
0.18
240 600823 世茂股份 16,078,644
60,455,701.4
4
0.18
241 002831 裕同科技 1,491,099
59,733,425.9
4
0.18
242 600291 西水股份 5,803,018
59,713,055.2
2
0.18
243 002672 东江环保 5,185,995
59,327,782.8
0
0.18
244 600216 浙江医药 6,830,756
59,290,962.0
8
0.18
245 300459 金科文化 7,990,400
58,729,440.0
0
0.18
246 600633 浙数文化 7,202,106
58,697,163.9
0
0.18
247 600120 浙江东方 4,665,252
58,595,565.1
2
0.18
248 000563 陕国投Ａ 21,535,436
57,714,968.4
8
0.17
249 000717 韶钢松山 12,684,600
57,714,930.0
0
0.17
250 002414 高德红外 2,648,660
57,078,623.0
0
0.17
251 000400 许继电气 6,415,575
57,034,461.7
5
0.17
252 002317 众生药业 6,746,685
56,334,819.7
5
0.17
253 000031 中粮地产 11,539,190
56,311,247.2
0
0.17
254 600597 光明乳业 6,717,892
56,161,577.1
2
0.17
255 002400 省广集团 18,972,603
56,158,904.8
8
0.17
256 002212 南洋股份 5,031,991
55,955,739.9
2
0.17中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 62 页 共82 页
257 603444 吉 比 特 377,024
55,799,552.0
0
0.17
258 002280 联络互动 14,385,700
55,672,659.0
0
0.17
259 600901 江苏租赁 9,392,693
55,510,815.6
3
0.17
260 600171 上海贝岭 5,932,468
55,409,251.1
2
0.17
261 600017 日 照 港 20,066,622
55,383,876.7
2
0.17
262 000543 皖能电力 11,486,436
55,020,028.4
4
0.16
263 601100 恒立液压 2,772,373
54,920,709.1
3
0.16
264 600499 科达洁能 13,540,252
54,702,618.0
8
0.16
265 000758 中色股份 14,959,268
54,601,328.2
0
0.16
266 601717 郑 煤 机 9,860,472
54,528,410.1
6
0.16
267 600179 安通控股 8,196,252
54,505,075.8
0
0.16
268 300010 立 思 辰 7,443,982
54,043,309.3
2
0.16
269 002064 华峰氨纶 12,880,666
53,969,990.5
4
0.16
270 601958 金钼股份 9,108,000
53,919,360.0
0
0.16
271 300055 万 邦 达 6,967,643
53,441,821.8
1
0.16
272 000006 深振业Ａ 10,307,454
53,392,611.7
2
0.16
273 600908 无锡银行 10,146,700
53,168,708.0
0
0.16
274 002444 巨星科技 5,606,688
53,151,402.2
4
0.16
275 002426 胜利精密 22,909,806
53,150,749.9
2
0.16
276 600645 中源协和 3,270,715
53,116,411.6
0
0.16
277 300197 铁汉生态 13,995,104
53,041,444.1
6
0.16
278 600978 宜华生活 12,859,047
52,722,092.7
0
0.16中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 63 页 共82 页
279 600648 外 高 桥 3,810,000
52,349,400.0
0
0.16
280 300002 神州泰岳 15,860,608
52,340,006.4
0
0.16
281 002366 台海核电 5,576,894
52,311,265.7
2
0.16
282 002242 九阳股份 3,255,481
52,120,250.8
1
0.16
283 002131 利欧股份 35,368,462
51,991,639.1
4
0.16
284 000848 承德露露 6,465,854
51,985,466.1
6
0.16
285 600073 上海梅林 6,967,037
51,904,425.6
5
0.16
286 600503 华丽家族 16,974,500
51,772,225.0
0
0.15
287 600267 海正药业 6,157,233
51,659,184.8
7
0.15
288 000718 苏宁环球 16,234,690
51,626,314.2
0
0.15
289 600098 广州发展 9,068,900
51,329,974.0
0
0.15
290 002839 张家港行 9,586,100
51,285,635.0
0
0.15
291 601127 小康股份 2,990,347
51,254,547.5
8
0.15
292 000926 福星股份 8,305,140
50,827,456.8
0
0.15
293 000078 海王生物 16,977,175
50,591,981.5
0
0.15
294 300244 迪安诊断 3,322,125
50,396,636.2
5
0.15
295 600835 上海机电 3,448,993
50,182,848.1
5
0.15
296 002056 横店东磁 9,071,116
50,163,271.4
8
0.15
297 603883 老 百 姓 1,061,607
50,118,466.4
7
0.15
298 002563 森马服饰 5,617,600
50,108,992.0
0
0.15
299 002128 露天煤业 6,989,954
50,048,070.6
4
0.15
300 002573 清新环境 6,927,942
50,019,741.2
4
0.15中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 64 页 共82 页
301 601678 滨化股份 11,810,616
49,840,799.5
2
0.15
302 002807 江阴银行 9,717,749
49,366,164.9
2
0.15
303 601200 上海环境 3,717,416
49,330,110.3
2
0.15
304 600623 华谊集团 6,095,824
49,254,257.9
2
0.15
305 002254 泰和新材 4,540,726
49,221,469.8
4
0.15
306 002505 大康农业 30,158,657
48,857,024.3
4
0.15
307 000156 华数传媒 6,129,418
48,606,284.7
4
0.15
308 600787 中储股份 9,672,341
48,361,705.0
0
0.14
309 601608 中信重工 18,538,041
48,198,906.6
0
0.14
310 002028 思源电气 4,870,353
48,070,384.1
1
0.14
311 600611 大众交通 12,017,167
47,948,496.3
3
0.14
312 600141 兴发集团 4,645,978
47,807,113.6
2
0.14
313 000564 供销大集 18,891,901
47,796,509.5
3
0.14
314 002359 北讯集团 5,817,859
47,764,622.3
9
0.14
315 300287 飞 利 信 12,627,900
47,733,462.0
0
0.14
316 000519 中兵红箭 7,576,776
47,657,921.0
4
0.14
317 600557 康缘药业 4,634,731
47,645,034.6
8
0.14
318 000877 天山股份 6,674,290
47,454,201.9
0
0.14
319 601326 秦港股份 15,110,500
47,446,970.0
0
0.14
320 000012 南
玻Ａ 11,839,845
47,240,981.5
5
0.14
321 300199 翰宇药业 5,037,892
47,053,911.2
8
0.14
322 600869 智慧能源 9,601,724
46,568,361.4
0
0.14中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 65 页 共82 页
323 000980 众泰汽车 10,732,100
46,469,993.0
0
0.14
324 600751 海航科技 17,144,647
46,461,993.3
7
0.14
325 002745 木 林 森 4,080,028
46,063,516.1
2
0.14
326 300115 长盈精密 5,624,062
46,061,067.7
8
0.14
327 600575 皖江物流 21,593,100
45,993,303.0
0
0.14
328 600545 卓郎智能 6,206,383
45,927,234.2
0
0.14
329 600316 洪都航空 4,616,085
45,653,080.6
5
0.14
330 601689 拓普集团 3,083,821
45,578,874.3
8
0.14
331 000021 深 科 技 7,863,764
45,216,643.0
0
0.14
332 600750 江中药业 2,668,920
45,184,815.6
0
0.14
333 603228 景旺电子 902,361
45,109,026.3
9
0.13
334 603766 隆鑫通用 11,021,593
45,078,315.3
7
0.13
335 600169 太原重工 20,104,192
44,832,348.1
6
0.13
336 600993 马 应 龙 3,334,395
44,747,580.9
0
0.13
337 603515 欧普照明 1,605,571
44,747,263.7
7
0.13
338 600859 王 府 井 3,295,650
44,689,014.0
0
0.13
339 300159 新研股份 9,650,572
44,489,136.9
2
0.13
340 603658 安图生物 902,076
44,102,495.6
4
0.13
341 000537 广宇发展 5,857,305
43,871,214.4
5
0.13
342 002517 恺英网络 11,778,400
43,697,864.0
0
0.13
343 601801 皖新传媒 6,529,295
43,615,690.6
0
0.13
344 600580 卧龙电气 6,916,345
43,572,973.5
0
0.13中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 66 页 共82 页
345 600151 航天机电 10,970,690
43,443,932.4
0
0.13
346 000712 锦龙股份 4,770,688
43,317,847.0
4
0.13
347 300308 中际旭创 1,060,500
43,151,745.0
0
0.13
348 000727 华东科技 29,275,100
43,034,397.0
0
0.13
349 600478 科 力 远 11,033,330
43,029,987.0
0
0.13
350 601016 节能风电 18,410,800
42,713,056.0
0
0.13
351 000937 冀中能源 11,243,544
42,388,160.8
8
0.13
352 002249 大洋电机 12,834,958
42,355,361.4
0
0.13
353 600757 长江传媒 6,453,361
42,075,913.7
2
0.13
354 300376 易 事 特 9,959,300
41,928,653.0
0
0.13
355 603000 人 民 网 5,739,331
41,897,116.3
0
0.13
356 600155 华创阳安 5,553,489
41,817,772.1
7
0.12
357 600765 中航重机 5,618,940
41,804,913.6
0
0.12
358 600694 大商股份 1,724,950
41,726,540.5
0
0.12
359 002332 仙琚制药 6,803,237
41,703,842.8
1
0.12
360 600777 新潮能源 21,812,700
41,662,257.0
0
0.12
361 000426 兴业矿业 8,330,737
41,487,070.2
6
0.12
362 002424 贵州百灵 4,691,335
41,049,181.2
5
0.12
363 002815 崇达技术 2,806,083
40,996,872.6
3
0.12
364 600614 鹏起科技 11,350,842
40,749,522.7
8
0.12
365 002431 棕榈股份 11,355,440
40,538,920.8
0
0.12
366 000612 焦作万方 10,232,143
40,519,286.2
8
0.12中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 67 页 共82 页
367 601311 骆驼股份 4,585,116
40,486,574.2
8
0.12
368 600565 迪马股份 15,392,200
40,019,720.0
0
0.12
369 002048 宁波华翔 3,816,950
39,810,788.5
0
0.12
370 002482 广田集团 6,837,642
39,589,947.1
8
0.12
371 002709 天赐材料 1,821,800
39,460,188.0
0
0.12
372 601001 大同煤业 9,215,587
39,350,556.4
9
0.12
373 002544 杰赛科技 3,623,801
39,209,526.8
2
0.12
374 600770 综艺股份 8,304,958
39,116,352.1
8
0.12
375 000600 建投能源 7,779,566
39,053,421.3
2
0.12
376 600754 锦江股份 1,810,738
38,568,719.4
0
0.12
377 600338 西藏珠峰 1,977,278
38,418,511.5
4
0.11
378 002233 塔牌集团 3,793,919
38,166,825.1
4
0.11
379 600874 创业环保 4,614,008
38,065,566.0
0
0.11
380 002509 天广中茂 16,016,900
37,960,053.0
0
0.11
381 600259 广晟有色 1,693,793
37,873,211.4
8
0.11
382 000049 德赛电池 1,313,232
37,663,493.7
6
0.11
383 002390 信邦制药 9,186,766
37,573,872.9
4
0.11
384 600416 湘电股份 7,281,069
37,570,316.0
4
0.11
385 002093 国脉科技 5,149,160
37,537,376.4
0
0.11
386 600329 中新药业 3,016,956
37,530,932.6
4
0.11
387 600594 益佰制药 6,780,533
37,428,542.1
6
0.11
388 002665 首航节能 13,317,255
37,421,486.5
5
0.11中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 68 页 共82 页
389 000158 常山北明 7,152,095
37,333,935.9
0
0.11
390 300257 开山股份 3,723,565
37,198,414.3
5
0.11
391 002375 亚厦股份 7,355,585
37,072,148.4
0
0.11
392 002434 万 里 扬 5,614,500
36,999,555.0
0
0.11
393 600366 宁波韵升 7,375,999
36,953,754.9
9
0.11
394 600195 中牧股份 3,459,818
36,812,463.5
2
0.11
395 300134 大富科技 3,898,111
36,642,243.4
0
0.11
396 000090 天健集团 7,924,933
36,454,691.8
0
0.11
397 000501 鄂武商Ａ 3,839,020
36,393,909.6
0
0.11
398 603198 迎驾贡酒 2,574,784
36,330,202.2
4
0.11
399 002276 万马股份 7,166,242
36,117,859.6
8
0.11
400 600122 宏图高科 9,854,864
35,773,156.3
2
0.11
401 300266 兴源环境 10,132,902
35,769,144.0
6
0.11
402 002635 安洁科技 3,152,553
35,718,425.4
9
0.11
403 000541 佛山照明 6,885,373
35,666,232.1
4
0.11
404 000723 美锦能源 11,099,900
35,630,679.0
0
0.11
405 002512 达华智能 6,667,610
35,405,009.1
0
0.11
406 000062 深圳华强 2,124,935
35,401,417.1
0
0.11
407 601003 柳钢股份 5,369,100
35,274,987.0
0
0.11
408 000061 农 产 品 7,229,819
35,064,622.1
5
0.10
409 600657 信达地产 8,901,562
34,983,138.6
6
0.10
410 000766 通化金马 5,075,877
34,820,516.2
2
0.10中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 69 页 共82 页
411 002277 友阿股份 10,897,280
34,435,404.8
0
0.10
412 002302 西部建设 3,868,172
34,194,640.4
8
0.10
413 002707 众信旅游 5,387,600
34,049,632.0
0
0.10
414 603568 伟明环保 1,481,026
33,841,444.1
0
0.10
415 601869 长飞光纤 850,600
33,828,362.0
0
0.10
416 603659 璞 泰 来 712,405
33,767,997.0
0
0.10
417 002354 天神娱乐 6,377,126
33,416,140.2
4
0.10
418 600759 洲际油气 14,058,506
33,178,074.1
6
0.10
419 002489 浙江永强 12,452,689
32,875,098.9
6
0.10
420 600240 华业资本 12,660,172
32,789,845.4
8
0.10
421 600006 东风汽车 9,089,705
32,722,938.0
0
0.10
422 600640 号百控股 3,314,319
32,513,469.3
9
0.10
423 600053 九鼎投资 1,380,555
32,498,264.7
0
0.10
424 000552 靖远煤电 12,663,005
32,417,292.8
0
0.10
425 000990 诚志股份 2,678,900
32,173,589.0
0
0.10
426 600639 浦东金桥 2,813,026
31,674,672.7
6
0.09
427 600773 西藏城投 5,256,393
31,538,358.0
0
0.09
428 000829 天音控股 5,616,135
31,506,517.3
5
0.09
429 002503 搜 于 特 13,385,146
31,455,093.1
0
0.09
430 603328 依顿电子 3,174,590
31,428,441.0
0
0.09
431 600971 恒源煤电 5,533,680
31,154,618.4
0
0.09
432 002818 富 森 美 1,497,640
31,135,935.6
0
0.09中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 70 页 共82 页
433 300297 蓝盾股份 6,223,400
31,117,000.0
0
0.09
434 600748 上实发展 5,804,301
30,994,967.3
4
0.09
435 603233 大 参 林 777,175
30,978,195.5
0
0.09
436 600350 山东高速 6,788,610
30,956,061.6
0
0.09
437 002002 鸿达兴业 10,676,860
30,749,356.8
0
0.09
438 002663 普邦股份 12,379,566
30,577,528.0
2
0.09
439 600428 中远海特 9,298,654
30,220,625.5
0
0.09
440 000969 安泰科技 6,623,956
30,138,999.8
0
0.09
441 600458 时代新材 4,429,973
30,035,216.9
4
0.09
442 002344 海宁皮城 6,563,209
29,862,600.9
5
0.09
443 603806 福 斯 特 1,113,760
29,848,768.0
0
0.09
444 600086 东方金钰 6,474,358
29,846,790.3
8
0.09
445 600058 五矿发展 4,552,759
29,638,461.0
9
0.09
446 603866 桃李面包 647,591
29,245,209.5
6
0.09
447 600335 国机汽车 4,631,160
28,898,438.4
0
0.09
448 000536 华映科技 14,752,587
27,587,337.6
9
0.08
449 601990 南京证券 3,166,500
27,548,550.0
0
0.08
450 601777 力帆股份 7,213,443
27,483,217.8
3
0.08
451 000587 金洲慈航 11,688,510
27,467,998.5
0
0.08
452 603377 东方时尚 1,872,510
27,338,646.0
0
0.08
453 002251 步 步 高 3,666,787
27,207,559.5
4
0.08
454 002437 誉衡药业 9,655,146
27,034,408.8
0
0.08中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 71 页 共82 页
455 600862 中航高科 4,717,113
26,415,832.8
0
0.08
456 600743 华远地产 10,817,845
26,179,184.9
0
0.08
457 603225 新 凤 鸣 1,389,401
26,051,268.7
5
0.08
458 603888 新 华 网 2,021,895
25,961,131.8
0
0.08
459 002681 奋达科技 7,005,685
25,640,807.1
0
0.08
460 603556 海兴电力 1,967,090
25,572,170.0
0
0.08
461 002642 荣 之 联 3,920,680
25,249,179.2
0
0.08
462 002588 史 丹 利 6,464,686
25,147,628.5
4
0.08
463 002308 威创股份 5,649,536
25,140,435.2
0
0.08
464 300156 神雾环保 6,875,900
24,959,517.0
0
0.07
465 002477 雏鹰农牧 16,625,697
24,938,545.5
0
0.07
466 600939 重庆建工 5,408,333
24,932,415.1
3
0.07
467 000987 越秀金控 3,082,812
24,570,011.6
4
0.07
468 002118 紫鑫药业 5,575,422
24,308,839.9
2
0.07
469 600126 杭钢股份 5,324,640
24,014,126.4
0
0.07
470 601019 山东出版 3,035,000
23,733,700.0
0
0.07
471 002147 ST 新 光 7,587,341
23,520,757.1
0
0.07
472 002345 潮 宏 基 5,240,973
23,427,149.3
1
0.07
473 002416 爱 施 德 3,933,300
23,127,804.0
0
0.07
474 600996 贵广网络 3,600,900
22,901,724.0
0
0.07
475 600393 粤泰股份 10,799,000
22,893,880.0
0
0.07
476 600280 中央商场 6,744,298
21,918,968.5
0
0.07中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 72 页 共82 页
477 603486 科 沃 斯 460,400
21,192,212.0
0
0.06
478 000025 特
力Ａ 778,841
20,654,863.3
2
0.06
479 002920 德赛西威 1,189,529
20,638,328.1
5
0.06
480 300291 华录百纳 4,618,710
20,553,259.5
0
0.06
481 002699 美盛文化 3,750,089
20,550,487.7
2
0.06
482 002041 登海种业 3,762,640
20,280,629.6
0
0.06
483 600687 刚泰控股 4,838,580
20,080,107.0
0
0.06
484 603868 飞科电器 521,930
19,927,287.4
0
0.06
485 603169 兰石重装 4,664,820
19,918,781.4
0
0.06
486 603355 莱克电气 914,596
19,663,814.0
0
0.06
487 603056 德邦股份 1,187,323
19,650,195.6
5
0.06
488 600184 光电股份 2,000,552
19,545,393.0
4
0.06
489 300202 聚龙股份 2,963,544
19,085,223.3
6
0.06
490 603712 七 一 二 1,052,200
18,739,682.0
0
0.06
491 601969 海南矿业 3,843,400
17,218,432.0
0
0.05
492 601811 新华文轩 1,785,723
16,625,081.1
3
0.05
493 601020 华钰矿业 1,798,148
15,212,332.0
8
0.05
494 603877 太 平 鸟 738,085
13,868,617.1
5
0.04
495 000761 本钢板材 4,057,810
13,634,241.6
0
0.04
496 600618 氯碱化工 2,090,990
13,570,525.1
0
0.04
497 603650 彤程新材 674,100
13,367,403.0
0
0.04
498 600917 重庆燃气 1,861,063
13,250,768.5
6
0.04中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 73 页 共82 页
499 603025 大豪科技 1,175,575
13,107,661.2
5
0.04
500 603569 长久物流 837,6739,004,984.75 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000693 *ST 华泽 988,187 523,739.11 0.00
2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000661 长春高新 374,794,431.63 2.02
2 002049 紫光国微 221,780,889.80 1.20
3 000703 恒逸石化 211,363,708.28 1.14
4 002465 海格通信 210,867,195.16 1.14
5 002410 广 联 达 208,993,678.52 1.13
6 002129 中环股份 202,976,302.73 1.10
7 000977 浪潮信息 202,246,379.78 1.09
8 000008 神州高铁 198,520,931.12 1.07
9 300146 汤臣倍健 195,827,629.68 1.06
10 000998 隆平高科 192,007,447.42 1.04
11 002038 双鹭药业 190,150,987.83 1.03
12 002340 格 林 美 189,401,423.65 1.02
13 300347 泰格医药 184,816,029.90 1.00
14 300315 掌趣科技 182,679,123.59 0.99
15 000656 金科股份 180,782,956.27 0.98
16 000830 鲁西化工 178,907,011.12 0.97
17 002268 卫 士 通 175,375,725.10 0.95
18 000750 国海证券 173,823,536.76 0.94
19 000401 冀东水泥 173,614,413.12 0.94
20 000860 顺鑫农业 170,696,879.56 0.92
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 74 页 共82 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000661 长春高新 476,736,900.74 2.57
2 000977 浪潮信息 241,367,820.80 1.30
3 002179 中航光电 228,884,948.58 1.24
4 000703 恒逸石化 220,579,965.81 1.19
5 603019 中科曙光 217,907,495.17 1.18
6 002422 科伦药业 191,757,439.54 1.04
7 600516 方大炭素 170,222,479.10 0.92
8 002405 四维图新 161,788,385.04 0.87
9 600760 中航沈飞 157,283,821.64 0.85
10 000825 太钢不锈 156,290,188.20 0.84
11 600176 中国巨石 148,941,875.00 0.80
12 000786 北新建材 143,765,456.35 0.78
13 603589 口 子 窖 134,908,650.44 0.73
14 002271 东方雨虹 131,352,751.13 0.71
15 600004 白云机场 126,698,627.66 0.68
16 600521 华海药业 126,655,727.07 0.68
17 601233 桐昆股份 122,446,806.77 0.66
18 002001 新 和 成 122,248,671.03 0.66
19 000998 隆平高科 122,039,189.38 0.66
20 002410 广 联 达 113,622,320.59 0.61
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 31,379,500,854.31
卖出股票收入（成交）总额 17,751,229,378.56
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 75 页 共82 页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1901 IC1901 257
212,333,400.
00
-
10,129,000.0
0
-
IC1903 IC1903 812
664,053,600.
00
-
64,362,622.7
5
-
IC1906 IC1906 849
684,735,480.
00
-
40,302,720.0
0
-
公允价值变动总额合计（元）
-
114,794,342.
75
股指期货投资本期收益（元）
-
224,139,734.
60
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-
120,863,667.
70
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 76 页 共82 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 244,226,214.29
2 应收证券清算款 4,346,139.51
3 应收股利 -
4 应收利息 791,397.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249,363,750.82
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 77 页 共82 页
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 000693 *ST 华泽 523,739.11 0.00 暂停上市
2 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 新股未上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
143,555 52,243.86
4,556,367
,796.00
60.75%
1,576,926
,046.00
21.03%
1,366,573
,402.00
18.22%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 23.05%
2
中国人民财产保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－008C－CT001
沪
330,267,300.00 4.40%
3 中国人寿保险股份有限公司 269,371,745.00 3.59%
4
中国人民人寿保险股份有限公司－分
红－个险分红
176,725,570.00 2.36%
5 中国人寿保险股份有限公司 91,270,288.00 1.22%
6 广发银行股份有限公司 83,386,100.00 1.11%
7
中国人民人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品
75,808,800.00 1.01%
8 中国人寿保险股份有限公司 64,716,200.00 0.86%
9
中国平安人寿保险股份有限公司－投
连－发展投资账户
54,416,546.00 0.73%
10
建信养老金稳健增值混合型养老金产
品－中国建设银行股份有限公司
47,000,000.00 0.63%
11
中国农业银行股份有限公司－南方中
证 500 指数证券投资基金(LOF)
1,366,573,402.00 18.22%中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 78 页 共82 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 2 月 06 日)基金份
额总额
1,147,553,216.00
本报告期期初基金份额总额 2,810,667,244.00
本报告期基金总申购份额 7,902,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 3,212,800,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 7,499,867,244.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金的基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高
级专家。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 79 页 共82 页
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
已为本基金提供审计服务 6 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)的报酬为人民币 165,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3
22,821,530,869.7
4
46.61%2,282,428.20 46.61% -
平安证券 2
15,059,418,923.4
9
30.75%1,506,150.94 30.76% -
申万宏源 2
11,085,460,120.5
2
22.64%1,108,653.47 22.64% -
银河证券 2- - - - -
东北证券 2- - - - -
东方证券 1- - - - -
东兴证券 1- - - - -
高华证券 1- - - - -
国泰君安 1- - - - -
英大证券 1- - - - -
招商证券 1- - - - -
瑞银证券 1- - - - -
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 80 页 共82 页
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 13,905,326.93 18.72% - - - -
平安证券 8,050,748.87 10.84% 42,000,000.00 13.91% - -
申万宏源 52,321,164.97 70.44% 260,000,000.00 86.09% - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南方基金关于中证 500交易型开放式
指数证券投资基金增加国盛证券为申
购赎回代理券商的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月07日
2
南方基金关于电子直销平台相关业务
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年02月28日 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 81 页 共82 页
3
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年07月14日
4
南方基金关于中证 500交易型开放式
指数证券投资基金增加天风证券为申
购赎回代理券商的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年08月02日
5
南方基金关于中证 500交易型开放式
指数证券投资基金增加湘财证券为申
购赎回代理券商的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2018年12月24日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联
接
基
金
1
20180101-
20180124;
20180129-20181016
585,773,402.00 855,600,000.00 74,800,000.00 1,366,573,402.00 18.22%
机
构
1 20180101-20181231 1,728,426,785.00 0.00 - 1,728,426,785.00 23.05%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及
时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证 500 交易型开放式指数证券投资基金证券投资基金的文件；
2、《中证 500 交易型开放式指数证券投资基金证券投资基金基金合同》；
3、《中证 500 交易型开放式指数证券投资基金证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
第 82 页 共82 页
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、中证 500交易型开放式指数证券投资基金证券投资基金 2018 年年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42 楼
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
