诺安进取回报灵活配置混合型
证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2018年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安进取回报混合
基金主代码
001744
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 208,697,654.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极主动的大类资产配置和个股精选，在
有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，
力争实现超越业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，
并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越
业绩比较基准的投资回报。
1. 大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国
宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券
市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围
主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，
分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益
与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合
理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投
资比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化，
适时动态地调整各金融工具的投资比例。
2. 股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，
选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本
状况和股票估值两个方面进行筛选。
3. 固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的
投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、
市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分
析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基
金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合
运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，
对个券进行积极的管理。
4. 可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行
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分析与研究，重点关注那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资价值
的个券进行投资。
5. 权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。
6. 股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对
冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大
额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指
数的混合指数，即：沪深300指数收益率×60%+中证
全债指数×40%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 马宏 罗菲菲
联系电话
0755-83026688 010-58560666
信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95568
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-
20层诺安基金管理有限公司
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2018年 2017年
2016年9月27日
(基金合同生效日)-
2016年12月31日
本期已实现收益
-38,341,373.53 13,366,326.85 1,534,102.76
本期利润
-42,289,427.12 20,485,024.38 -3,713,266.79
加权平均基金份额本期利润
-0.1997 0.0734 -0.0098
本期基金份额净值增长率
-19.27% 8.25% -1.00%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1581 0.0352 -0.0097
期末基金资产净值
175,700,157.41 231,097,275.11 366,807,977.85
期末基金份额净值
0.842 1.043 0.990
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-9.66% 0.93% -6.41% 0.98% -3.25% -0.05%
过去六个月
-13.29% 0.92% -6.94% 0.89% -6.35% 0.03%
过去一年
-19.27% 0.88% -12.69% 0.80% -6.58% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-13.49% 0.63% -0.77% 0.61% -12.72% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×60%+中证全债指数×40%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于2016年9月27 日生效,2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 0.2800 6,488,485.90 22,633.90 6,511,119.80
2016 - - - -
合计
0.2800 6,488,485.90 22,633.90 6,511,119.80
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2018年12月31日，本基金管理人共管理59只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投
资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股
票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺
安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型
证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型
证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证
券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放
债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资
基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安
景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置
混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证
券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安
改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆
鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券
投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
李玉良
本基金基
金经理
2016年9月
27日
- 14
博士，曾任职于中国工
商银行股份有限公司，
从事内部风险管理及稽
核工作。2010年6月加
入诺安基金管理有限公
司，历任产品经理、基
金经理助理。2015年
3月起任诺安中证创业
成长指数分级证券投资
基金基金经理，
2015年7月起任诺安多
策略混合型证券投资基
金基金经理，2016年
3月起任诺安精选回报
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，
2016年9月起任诺安积
极回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理、诺安进取回报
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，
2018年7月起任诺安景
鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
裴禹翔
本基金基
金经理
2016年9月
27日
- 7
硕士，曾先后任职于华
融湘江银行股份有限公
司、浙江浙商证券资产
管理有限公司，任投资
经理。2015 年 12 月加
入诺安基金管理有限公
司，任基金经理助理，
从事债券投资工作。
2016年2月至2017年
4月任诺安裕鑫收益两
年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，
2016年2月至2018年
5月任诺安天天宝货币
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市场基金基金经理。
2016年2月起任诺安增
利债券型证券投资基金
基金经理，2016年3月
起任诺安稳固收益一年
定期开放债券型证券投
资基金基金经理，
2016年8月起任诺安优
势行业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2016年9月起任诺安进
取回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2017年8月起任诺安双
利债券型发起式证券投
资基金基金经理及诺安
永鑫收益一年定期开放
债券型证券投资基金基
金经理，2018年1月起
任诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资基
金基金经理，2018年
2月起任诺安鑫享定期
开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，
2018年11月起任诺安
浙享定期开放债券型发
起式证券投资基金基金
经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交
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易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投
资组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，对于债市来讲在规避部分信用等级低的企业债违约风险同时，继续维持高等
级的债券作为本产品投资部分。对于股市来讲，经济弱企稳，货币相对宽松的预期仍在，优质蓝
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筹股以及低估值业绩增长的成长股都会是我们投资的方向，如国企改革、战略新兴产业等政策相
关的主题投资也在不断挖掘。但在震荡市场中，我们会更注重个股的业绩增长以及转型的实际落
地效果选股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为0.842元；本报告期基金份额净值增长率为-19.27%，
同期业绩比较基准收益率为-12.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，在经济下行压力加大的背景下，“稳增长+调结构”的政策组合，预计基建将
有所改善，部分对冲经济下行压力。但展望2019年，各项改革举措会继续推进，如去杠杆，僵
尸企业清理、国企改革等。当前来看，短期面临房地产投资以及中美贸易战的干扰。2019上半
年MSCI提高比重、国内多重政策托底经济、包括3月的两会等都是利好部分，而3月的中美贸
易谈判是否能缓解目前只能观望，但经济最差的时候应该还没到来。因此判断2019年或是震荡
波段为主，不会像2018年单边下行那么差，但是也不可能会出现大牛市。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的
约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金
会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行
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收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管
理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合
并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2019年 3月
26日出具了毕马威华振审字第1901471号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报
告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
23,845,785.68 5,243,219.72
结算备付金
5,192,287.03 3,810,421.24
存出保证金
387,010.38 213,882.60
交易性金融资产
115,649,969.87 181,544,886.99
其中：股票投资
80,814,289.87 86,100,586.71
基金投资
- -
债券投资
34,835,680.00 95,444,300.28
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
47,950,284.93 38,000,000.00
应收证券清算款
1,991,045.94 2,038,928.36
应收利息
526,814.92 1,238,694.55
应收股利
- -
应收申购款
- 98.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
195,543,198.75 232,090,131.98
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
18,497,304.21 -
应付赎回款
41,708.46 102,689.80
应付管理人报酬
182,701.00 235,389.52
应付托管费
22,837.64 29,423.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用
957,128.39 490,353.88
应交税费
6,361.64 -
应付利息
- -
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 17 页 共45 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
135,000.00 135,000.00
负债合计
19,843,041.34 992,856.87
所有者权益：
实收基金
208,697,654.81 221,525,576.32
未分配利润
-32,997,497.40 9,571,698.79
所有者权益合计
175,700,157.41 231,097,275.11
负债和所有者权益总计
195,543,198.75 232,090,131.98
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.842元，基金份额总额208,697,654.81份。
7.2 利润表
会计主体：诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
一、收入
-31,937,782.64 28,137,858.75
1.利息收入
3,049,941.61 6,022,636.58
其中：存款利息收入
181,692.14 137,888.65
债券利息收入
1,724,420.41 5,244,164.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,143,829.06 640,583.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-31,040,045.59 14,972,986.93
其中：股票投资收益
-33,138,889.72 17,459,420.73
基金投资收益
- -
债券投资收益
417,478.65 -3,948,979.61
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,681,365.48 1,462,545.81
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-3,948,053.59 7,118,697.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
374.93 23,537.71
减：二、费用
10,351,644.48 7,652,834.37
1．管理人报酬
2,464,498.13 3,434,083.02
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 18 页 共45 页
2．托管费
308,062.24 429,260.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7,283,491.63 3,140,645.58
5．利息支出
10,256.31 374,002.13
其中：卖出回购金融资产支出
10,256.31 374,002.13
6．税金及附加
4,757.80 -
7．其他费用
280,578.37 274,843.26
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-42,289,427.12 20,485,024.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-42,289,427.12 20,485,024.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
221,525,576.32 9,571,698.79 231,097,275.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -42,289,427.12 -42,289,427.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-12,827,921.51 -279,769.07 -13,107,690.58
其中：1.基金申购款
888,684.94 38,205.00 926,889.94
2.基金赎回款
-13,716,606.45 -317,974.07 -14,034,580.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
208,697,654.81 -32,997,497.40 175,700,157.41
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 19 页 共45 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
370,385,661.81 -3,577,683.96 366,807,977.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,485,024.38 20,485,024.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-148,860,085.49 -824,521.83 -149,684,607.32
其中：1.基金申购款
415,660.16 10,986.85 426,647.01
2.基金赎回款
-149,275,745.65 -835,508.68 -150,111,254.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -6,511,119.80 -6,511,119.80
五、期末所有者权益（基
金净值）
221,525,576.32 9,571,698.79 231,097,275.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 (简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员
会 (简称“中国证监会”)《关于核准诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》
(证监许可 [2015] 1753号文)和《关于诺安进取回报混合型证券投资基金延期募集备案的回函》
(机构部函 [2016] 641号文核准)，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》及其配套规则和《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同
于2016年9月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
381,747,149.24份基金份额，其中认购资金利息折合20,880.30份基金份额。本基金的基金管
理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安进取回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 20 页 共45 页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债/企业债、次
级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)
、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所面临的其他价格风
险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其
他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金为混合型基金，
股票资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金的财务报表于2019年3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳
证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机
构
中国民生银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付
的管理费
2,464,498.13 3,434,083.02
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,287,520.06 1,231,498.06
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
308,062.24 429,260.38
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银
行股份有限
公司
23,845,785.68 86,441.91 5,243,219.72 94,014.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018年
12月
20日
2019
年
1月
3日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
注：截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值
总额
备注
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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600030
中信证
券
2018
年
12月
25日
重大
事项
16.01
2019年
1月
10日
17.15 23 394.27 368.23 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
80,763,775.84元，属于第二层次的余额为34,836,048.23元，属于第三层次的余额为
50,145.80元, 其中列入属于第三层次的金融工具为未上市交易的股票（2017年12月31日，本
基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为86,092,565.27元，属于第二层
次的余额为95,452,321.72元，无属于第三层次的余额。）。
2018年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之
间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年12月31日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
80,814,289.87 41.33
其中：股票
80,814,289.87 41.33
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
34,835,680.00 17.81
其中：债券
34,835,680.00 17.81
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
47,950,284.93 24.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
29,038,072.71 14.85
8 其他各项资产
2,904,871.24 1.49
9 合计
195,543,198.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,210,351.22 1.26
B
采矿业
6,203,424.97 3.53
C
制造业
33,353,762.80 18.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,226.06 0.00
E
建筑业
6,830,467.52 3.89
F
批发和零售业
3,852,056.43 2.19
G
交通运输、仓储和邮政业
689,036.41 0.39
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,760,167.18 2.71
J
金融业
9,351,766.26 5.32
K
房地产业
6,656,032.22 3.79
L
租赁和商务服务业
4,657,192.40 2.65
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
530.40 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 28 页 共45 页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
2,245,276.00 1.28
S
综合
- -
合计
80,814,289.87 46.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601390
中国中铁
846,688 5,918,349.12 3.37
2 601888
中国国旅
77,362 4,657,192.40 2.65
3 601688
华泰证券
223,075 3,613,815.00 2.06
4 601318
中国平安
54,228 3,042,190.80 1.73
5 002146
荣盛发展
379,788 3,019,314.60 1.72
6 000895
双汇发展
107,569 2,537,552.71 1.44
7 600305
恒顺醋业
238,464 2,480,025.60 1.41
8 000063
中兴通讯
126,178 2,471,827.02 1.41
9 300498
温氏股份
84,429 2,210,351.22 1.26
10 300760
迈瑞医疗
20,000 2,184,400.00 1.24
注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年
度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601
中国太保
53,384,167.26 23.10
2 000650
仁和药业
49,025,568.03 21.21
3 601318
中国平安
48,207,839.28 20.86
4 603019
中科曙光
48,069,706.24 20.80
5 002146
荣盛发展
40,002,472.40 17.31
6 600340
华夏幸福
33,510,730.37 14.50
7 601939
建设银行
32,270,707.26 13.96
8 601288
农业银行
29,045,727.00 12.57
9 600028
中国石化
28,695,658.40 12.42
10 000001
平安银行
27,013,345.00 11.69
11 002024
苏宁易购
26,759,900.80 11.58
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 29 页 共45 页
12 601186
中国铁建
25,475,966.39 11.02
13 000977
浪潮信息
25,201,351.00 10.91
14 002371
北方华创
25,185,038.35 10.90
15 600036
招商银行
21,325,620.00 9.23
16 603008
喜临门
21,019,933.94 9.10
17 002142
宁波银行
21,007,752.04 9.09
18 300199
翰宇药业
20,740,215.43 8.97
19 603877
太平鸟
20,604,344.37 8.92
20 300047
天源迪科
20,261,772.59 8.77
21 601111
中国国航
19,383,207.14 8.39
22 002027
分众传媒
18,690,882.00 8.09
23 601668
中国建筑
18,661,689.00 8.08
24 000063
中兴通讯
18,656,980.80 8.07
25 300271
华宇软件
18,633,342.98 8.06
26 601336
新华保险
18,308,573.66 7.92
27 000066
中国长城
18,041,609.46 7.81
28 601888
中国国旅
18,038,197.98 7.81
29 600030
中信证券
17,283,985.20 7.48
30 600967
内蒙一机
17,074,729.92 7.39
31 600845
宝信软件
17,060,653.22 7.38
32 601688
华泰证券
16,967,938.00 7.34
33 600536
中国软件
16,810,328.19 7.27
34 600029
南方航空
16,791,380.59 7.27
35 002867
周大生
16,345,356.03 7.07
36 601390
中国中铁
16,102,677.00 6.97
37 600887
伊利股份
15,971,099.53 6.91
38 002419
天虹股份
15,594,104.25 6.75
39 600027
华电国际
15,197,721.17 6.58
40 002343
慈文传媒
14,954,046.96 6.47
41 600705
中航资本
14,441,346.09 6.25
42 300078
思创医惠
14,054,230.01 6.08
43 002049
紫光国微
13,816,370.50 5.98
44 600566
济川药业
13,565,382.00 5.87
45 600039
四川路桥
13,522,069.00 5.85
46 300418
昆仑万维
13,379,886.00 5.79
47 600048
保利地产
13,290,952.06 5.75
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 30 页 共45 页
48 000895
双汇发展
13,012,348.82 5.63
49 600583
海油工程
12,809,132.06 5.54
50 002236
大华股份
12,688,096.00 5.49
51 300474
景嘉微
12,557,071.00 5.43
52 000858
五 粮 液
12,553,170.00 5.43
53 002756
永兴特钢
12,396,932.08 5.36
54 601998
中信银行
12,201,801.80 5.28
55 002368
太极股份
11,969,660.47 5.18
56 002773
康弘药业
11,931,837.00 5.16
57 600588
用友网络
11,381,010.68 4.92
58 002517
恺英网络
11,122,056.50 4.81
59 600050
中国联通
11,095,800.00 4.80
60 002088
鲁阳节能
11,049,269.38 4.78
61 603839
安正时尚
11,042,149.56 4.78
62 600498
烽火通信
10,594,312.54 4.58
63 002409
雅克科技
10,229,437.00 4.43
64 300296
利亚德
10,195,095.59 4.41
65 000676
智度股份
10,150,829.50 4.39
66 601857
中国石油
9,993,239.00 4.32
67 000717
韶钢松山
9,987,593.00 4.32
68 600466
蓝光发展
9,955,205.52 4.31
69 300070
碧水源
9,742,562.88 4.22
70 603686
龙马环卫
9,695,160.00 4.20
71 600271
航天信息
9,609,494.00 4.16
72 600859
王府井
9,582,898.00 4.15
73 002212
南洋股份
9,385,780.93 4.06
74 300506
名家汇
9,339,723.45 4.04
75 300339
润和软件
9,296,425.40 4.02
76 601009
南京银行
8,997,695.90 3.89
77 600690
青岛海尔
8,991,033.00 3.89
78 000002
万
科Ａ
8,987,933.00 3.89
79 600491
龙元建设
8,897,181.77 3.85
80 601233
桐昆股份
8,860,034.00 3.83
81 601766
中国中车
8,796,486.01 3.81
82 000776
广发证券
8,742,554.44 3.78
83 601088
中国神华
8,623,922.61 3.73
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 31 页 共45 页
84 600305
恒顺醋业
8,574,782.10 3.71
85 002798
帝欧家居
8,571,884.36 3.71
86 600000
浦发银行
8,494,241.40 3.68
87 000852
石化机械
8,322,499.70 3.60
88 601808
中海油服
8,295,303.89 3.59
89 300188
美亚柏科
8,287,747.40 3.59
90 002304
洋河股份
8,217,080.00 3.56
91 601021
春秋航空
8,058,814.00 3.49
92 603569
长久物流
7,946,231.20 3.44
93 300426
唐德影视
7,926,260.50 3.43
94 600038
中直股份
7,920,623.00 3.43
95 002110
三钢闽光
7,861,404.00 3.40
96 002353
杰瑞股份
7,785,737.00 3.37
97 000034
神州数码
7,773,080.61 3.36
98 300498
温氏股份
7,681,881.00 3.32
99 600547
山东黄金
7,583,448.28 3.28
100 603517
绝味食品
7,522,828.00 3.26
101 600019
宝钢股份
7,517,624.96 3.25
102 000825
太钢不锈
7,498,454.00 3.24
103 002677
浙江美大
7,494,475.00 3.24
104 000877
天山股份
7,481,657.00 3.24
105 300036
超图软件
7,391,232.70 3.20
106 002293
罗莱生活
7,366,371.60 3.19
107 000651
格力电器
7,299,672.00 3.16
108 002673
西部证券
7,294,667.00 3.16
109 600867
通化东宝
7,069,948.00 3.06
110 600383
金地集团
6,997,202.31 3.03
111 600398
海澜之家
6,984,204.80 3.02
112 000333
美的集团
6,982,346.00 3.02
113 600426
华鲁恒升
6,967,776.00 3.02
114 002285
世联行
6,941,994.00 3.00
115 002482
广田集团
6,900,829.00 2.99
116 601636
旗滨集团
6,868,911.00 2.97
117 000418
小天鹅Ａ
6,714,377.63 2.91
118 002563
森马服饰
6,709,068.00 2.90
119 002415
海康威视
6,593,107.00 2.85
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 32 页 共45 页
120 002558
巨人网络
6,591,996.20 2.85
121 603626
科森科技
6,550,594.72 2.83
122 002555
三七互娱
6,523,045.00 2.82
123 300182
捷成股份
6,496,097.00 2.81
124 600760
中航沈飞
6,488,399.00 2.81
125 000568
泸州老窖
6,484,505.00 2.81
126 002832
比音勒芬
6,443,748.67 2.79
127 601633
长城汽车
6,397,245.35 2.77
128 603826
坤彩科技
6,307,223.19 2.73
129 300427
红相股份
6,254,693.12 2.71
130 600754
锦江股份
6,121,637.00 2.65
131 300170
汉得信息
6,092,858.00 2.64
132 601229
上海银行
5,997,317.35 2.60
133 600438
通威股份
5,996,937.00 2.59
134 300291
华录百纳
5,995,652.53 2.59
135 002918
蒙娜丽莎
5,986,851.00 2.59
136 600801
华新水泥
5,975,055.00 2.59
137 300232
洲明科技
5,943,384.80 2.57
138 000768
中航飞机
5,923,575.00 2.56
139 002439
启明星辰
5,790,763.65 2.51
140 601108
财通证券
5,778,528.00 2.50
141 600068
葛洲坝
5,697,988.38 2.47
142 300253
卫宁健康
5,693,304.00 2.46
143 603393
新天然气
5,669,376.00 2.45
144 603708
家家悦
5,596,155.40 2.42
145 603387
基蛋生物
5,545,080.63 2.40
146 601899
紫金矿业
5,497,495.00 2.38
147 600594
益佰制药
5,496,195.00 2.38
148 000786
北新建材
5,493,019.40 2.38
149 000546
金圆股份
5,490,919.00 2.38
150 601952
苏垦农发
5,270,955.80 2.28
151 600449
宁夏建材
5,237,209.28 2.27
152 002383
合众思壮
5,234,455.00 2.27
153 300133
华策影视
5,194,728.80 2.25
154 601333
广深铁路
5,162,597.00 2.23
155 603558
健盛集团
5,138,334.00 2.22
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 33 页 共45 页
156 600585
海螺水泥
5,091,369.00 2.20
157 002675
东诚药业
5,073,040.00 2.20
158 000983
西山煤电
4,998,656.00 2.16
159 002640
跨境通
4,997,995.00 2.16
160 600388
龙净环保
4,997,023.75 2.16
161 300367
东方网力
4,997,018.00 2.16
162 601166
兴业银行
4,996,543.00 2.16
163 000975
银泰资源
4,871,004.02 2.11
164 002508
老板电器
4,758,966.75 2.06
165 603808
歌力思
4,729,145.70 2.05
166 002318
久立特材
4,697,771.00 2.03
167 002456
欧菲科技
4,693,757.00 2.03
168 002025
航天电器
4,687,761.00 2.03
169 000661
长春高新
4,660,034.00 2.02
170 600720
祁连山
4,641,396.00 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601
中国太保
53,639,282.14 23.21
2 603019
中科曙光
48,480,581.68 20.98
3 000650
仁和药业
48,073,992.83 20.80
4 601318
中国平安
44,124,375.40 19.09
5 002146
荣盛发展
36,974,721.85 16.00
6 601939
建设银行
31,675,441.59 13.71
7 600340
华夏幸福
30,802,106.44 13.33
8 600028
中国石化
29,808,060.42 12.90
9 601288
农业银行
27,760,680.51 12.01
10 000001
平安银行
27,529,926.51 11.91
11 002024
苏宁易购
25,545,163.54 11.05
12 002371
北方华创
25,536,657.30 11.05
13 000977
浪潮信息
25,137,421.74 10.88
14 601186
中国铁建
24,498,822.02 10.60
15 603008
喜临门
22,075,102.26 9.55
16 002142
宁波银行
20,850,879.23 9.02
17 300047
天源迪科
20,827,650.55 9.01
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 34 页 共45 页
18 002027
分众传媒
20,712,423.72 8.96
19 600036
招商银行
20,076,450.15 8.69
20 300199
翰宇药业
19,573,072.67 8.47
21 600030
中信证券
19,078,168.51 8.26
22 601111
中国国航
18,956,324.48 8.20
23 300271
华宇软件
18,826,510.90 8.15
24 601336
新华保险
18,778,821.28 8.13
25 603877
太平鸟
18,537,496.61 8.02
26 601668
中国建筑
18,374,295.21 7.95
27 000066
中国长城
17,701,099.41 7.66
28 600845
宝信软件
17,512,561.67 7.58
29 600967
内蒙一机
16,759,492.56 7.25
30 600029
南方航空
16,672,685.06 7.21
31 000063
中兴通讯
16,399,804.74 7.10
32 600536
中国软件
16,321,243.14 7.06
33 600705
中航资本
15,876,165.90 6.87
34 002236
大华股份
15,848,636.71 6.86
35 600887
伊利股份
15,191,193.25 6.57
36 600027
华电国际
14,985,391.63 6.48
37 002867
周大生
14,767,200.52 6.39
38 002419
天虹股份
14,131,732.80 6.12
39 002343
慈文传媒
13,793,511.38 5.97
40 600039
四川路桥
13,541,323.42 5.86
41 002049
紫光国微
13,489,733.41 5.84
42 603839
安正时尚
13,166,832.69 5.70
43 601688
华泰证券
13,138,867.18 5.69
44 300418
昆仑万维
12,753,756.60 5.52
45 000858
五 粮 液
12,734,920.46 5.51
46 600048
保利地产
12,610,473.57 5.46
47 601888
中国国旅
12,584,191.42 5.45
48 300474
景嘉微
12,506,705.26 5.41
49 600583
海油工程
12,459,171.31 5.39
50 002409
雅克科技
12,101,259.68 5.24
51 601998
中信银行
12,042,356.21 5.21
52 002756
永兴特钢
11,919,411.37 5.16
53 300078
思创医惠
11,833,706.11 5.12
54 600566
济川药业
11,678,787.05 5.05
55 002368
太极股份
11,592,639.21 5.02
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 35 页 共45 页
56 600588
用友网络
11,444,010.32 4.95
57 600050
中国联通
10,920,023.33 4.73
58 002773
康弘药业
10,817,705.50 4.68
59 002088
鲁阳节能
10,708,185.80 4.63
60 000895
双汇发展
10,675,283.81 4.62
61 600498
烽火通信
10,200,479.66 4.41
62 601857
中国石油
10,183,126.30 4.41
63 002517
恺英网络
10,157,191.66 4.40
64 000676
智度股份
10,031,054.59 4.34
65 000717
韶钢松山
9,994,272.25 4.32
66 601390
中国中铁
9,920,641.35 4.29
67 600859
王府井
9,830,309.48 4.25
68 300296
利亚德
9,797,037.35 4.24
69 600466
蓝光发展
9,668,302.35 4.18
70 300506
名家汇
9,363,032.97 4.05
71 300339
润和软件
9,239,991.90 4.00
72 000776
广发证券
9,163,038.20 3.97
73 300070
碧水源
9,148,474.57 3.96
74 002212
南洋股份
9,148,224.42 3.96
75 600019
宝钢股份
9,090,669.49 3.93
76 600690
青岛海尔
8,957,036.72 3.88
77 002798
帝欧家居
8,882,825.75 3.84
78 601233
桐昆股份
8,758,671.43 3.79
79 603686
龙马环卫
8,702,209.99 3.77
80 600491
龙元建设
8,649,493.22 3.74
81 601766
中国中车
8,626,662.00 3.73
82 601009
南京银行
8,614,627.13 3.73
83 000852
石化机械
8,527,714.65 3.69
84 002677
浙江美大
8,518,071.32 3.69
85 600000
浦发银行
8,408,520.18 3.64
86 601636
旗滨集团
8,345,412.00 3.61
87 300188
美亚柏科
8,267,592.87 3.58
88 000825
太钢不锈
8,189,485.74 3.54
89 600271
航天信息
8,110,904.56 3.51
90 300426
唐德影视
8,020,102.98 3.47
91 300036
超图软件
7,977,309.55 3.45
92 000651
格力电器
7,931,674.80 3.43
93 002304
洋河股份
7,535,476.60 3.26
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 36 页 共45 页
94 600038
中直股份
7,514,710.85 3.25
95 002293
罗莱生活
7,473,687.13 3.23
96 000877
天山股份
7,444,911.00 3.22
97 002353
杰瑞股份
7,415,677.46 3.21
98 601088
中国神华
7,410,053.59 3.21
99 000568
泸州老窖
7,409,232.68 3.21
100 603569
长久物流
7,373,231.67 3.19
101 002110
三钢闽光
7,348,676.89 3.18
102 000002
万
科Ａ
7,289,910.37 3.15
103 601808
中海油服
7,281,295.59 3.15
104 002673
西部证券
7,252,654.39 3.14
105 601021
春秋航空
7,240,434.33 3.13
106 600398
海澜之家
7,220,015.32 3.12
107 000768
中航飞机
7,177,378.56 3.11
108 000034
神州数码
7,130,686.07 3.09
109 002285
世联行
6,923,465.95 3.00
110 600176
中国巨石
6,850,059.25 2.96
111 002640
跨境通
6,723,729.00 2.91
112 603708
家家悦
6,694,789.34 2.90
113 002563
森马服饰
6,692,011.00 2.90
114 600383
金地集团
6,638,100.00 2.87
115 002482
广田集团
6,591,580.04 2.85
116 002832
比音勒芬
6,582,834.08 2.85
117 600388
龙净环保
6,578,556.92 2.85
118 600426
华鲁恒升
6,567,751.80 2.84
119 000418
小天鹅Ａ
6,500,855.21 2.81
120 600305
恒顺醋业
6,496,666.28 2.81
121 600547
山东黄金
6,453,675.48 2.79
122 002415
海康威视
6,444,482.50 2.79
123 000333
美的集团
6,342,841.65 2.74
124 300182
捷成股份
6,197,836.00 2.68
125 300033
同花顺
6,192,981.00 2.68
126 601633
长城汽车
6,176,807.57 2.67
127 002555
三七互娱
6,164,331.38 2.67
128 002439
启明星辰
6,154,608.09 2.66
129 600801
华新水泥
6,141,593.77 2.66
130 002558
巨人网络
6,136,845.84 2.66
131 300232
洲明科技
6,123,739.16 2.65
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 37 页 共45 页
132 603808
歌力思
6,101,810.22 2.64
133 600720
祁连山
6,066,497.61 2.63
134 600438
通威股份
6,065,212.22 2.62
135 600754
锦江股份
6,003,772.80 2.60
136 601229
上海银行
5,995,930.00 2.59
137 300170
汉得信息
5,938,085.24 2.57
138 603626
科森科技
5,861,780.39 2.54
139 603826
坤彩科技
5,839,050.55 2.53
140 600760
中航沈飞
5,827,644.94 2.52
141 002273
水晶光电
5,796,359.49 2.51
142 002918
蒙娜丽莎
5,745,287.85 2.49
143 000546
金圆股份
5,725,764.71 2.48
144 603393
新天然气
5,703,563.14 2.47
145 601108
财通证券
5,689,483.62 2.46
146 300498
温氏股份
5,646,056.02 2.44
147 300291
华录百纳
5,645,614.45 2.44
148 000789
万年青
5,442,247.13 2.35
149 002383
合众思壮
5,439,807.87 2.35
150 603517
绝味食品
5,408,300.46 2.34
151 600068
葛洲坝
5,369,212.00 2.32
152 601899
紫金矿业
5,364,551.44 2.32
153 000786
北新建材
5,267,877.65 2.28
154 600594
益佰制药
5,254,807.00 2.27
155 600449
宁夏建材
5,216,204.00 2.26
156 603387
基蛋生物
5,211,956.41 2.26
157 600867
通化东宝
5,182,221.70 2.24
158 601333
广深铁路
5,114,676.76 2.21
159 300367
东方网力
5,095,425.00 2.20
160 600585
海螺水泥
5,077,919.64 2.20
161 300133
华策影视
5,069,027.28 2.19
162 300427
红相股份
5,046,796.20 2.18
163 300433
蓝思科技
5,046,664.90 2.18
164 601952
苏垦农发
5,026,661.14 2.18
165 601166
兴业银行
4,921,975.00 2.13
166 000983
西山煤电
4,879,404.15 2.11
167 000661
长春高新
4,791,968.02 2.07
168 002508
老板电器
4,716,911.72 2.04
169 002456
欧菲科技
4,688,958.89 2.03
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 38 页 共45 页
170 002318
久立特材
4,681,631.00 2.03
171 002675
东诚药业
4,625,221.53 2.00
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,449,313,579.11
卖出股票收入（成交）总额
2,417,270,494.69
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
9,742,680.00 5.55
其中：政策性金融债
9,742,680.00 5.55
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
25,093,000.00 14.28
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
34,835,680.00 19.83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011802484
18武汉地产SCP007
100,000 10,019,000.00 5.70
2 018005
国开1701
97,000 9,742,680.00 5.55
3 011801008
18京供销SCP005
50,000 5,037,000.00 2.87
4 011801779
18中原高速SCP004
50,000 5,018,500.00 2.86
4 011801787
18宏泰国资SCP002
50,000 5,018,500.00 2.86
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
诺安进取回报混合 2018年年度报告摘要
第 39 页 共45 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调
查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
387,010.38
2
应收证券清算款
1,991,045.94
3
应收股利
-
4
应收利息
526,814.92
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,904,871.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
181 1,153,025.72 199,999,000.00 95.83% 8,698,654.81 4.17%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
129,294.13 0.0620%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年9 月27 日 ）基金份额总额
381,747,149.24
本报告期期初基金份额总额
221,525,576.32
本报告期基金总申购份额
888,684.94
减:本报告期基金总赎回份额
13,716,606.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 208,697,654.81
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公
司董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生
不再担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说
明书》中披露。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告，根据工作需要，任命
张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5万元。截至本报告期末，该事务所
已提供审计服务的连续年限：2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
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中信证券
24,864,880,823.41 100.00% 4,433,360.80 100.00% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
45,485,989.55 100.00%8,294,300,000.00 100.00% - -
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 2018.01.02-2018.12.28 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 95.83%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意
可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于
旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金
合同》、《托管协议》的相关条款进行修订。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019年3月27日
