南方天天宝货币市场基金 2018年年度报
告摘要
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2019年03月27日南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 2页 共36页
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 3页 共36页
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方天天宝货币市场基金
基金简称 南方天天宝货币
基金主代码
004970
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年8月9日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,859,955,571.26份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B
下属分级基金的交易代码
004970 004971
报告期末下属分级基金的份额
总额
5,446,656,298.61份 1,413,299,272.65份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天宝”。
2.2
基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波
动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
姓名 常克川 田东辉
联系电话
0755-82763888 010-68858113
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
400-889-8899 95580
传真
0755-82763889 010-68858120
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 4页 共36页
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大
厦32-42楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年
12月31日)
2017年08月09日（基金合同
生效日）-2017年12月31日
南方天天宝货币
A
南方天天宝货币B 南方天天宝货币A
南方天天
宝货币B
本期已实现收益
24,480,146.28 16,552,551.73 2,767,693.19
10,068,18
2.44
本期利润
24,480,146.28 16,552,551.73 2,767,693.19
10,068,18
2.44
本期净值收益率
3.5822% 3.8286% 1.4829% 1.5801%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末
期末基金资产净值
5,446,656,298.6
1
1,413,299,272.65 69,466,453.39
299,988,7
47.37
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.本基金收益分配为按日结转份额。 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 5页 共36页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方天天宝货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7055% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.3599% 0.0010%
过去六个
月
1.7223% 0.0066% 0.6924% 0.0000% 1.0299% 0.0066%
过去一年
3.5822% 0.0069% 1.3781% 0.0000% 2.2041% 0.0069%
自基金合
同生效起
至今
5.1182% 0.0059% 1.9309% 0.0000% 3.1873% 0.0059%
南方天天宝货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7649% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.4193% 0.0010%
过去六个
月
1.8439% 0.0066% 0.6924% 0.0000% 1.1515% 0.0066%
过去一年
3.8286% 0.0069% 1.3781% 0.0000% 2.4505% 0.0069%
自基金合
同生效起
至今
5.4691% 0.0059% 1.9309% 0.0000% 3.5382% 0.0059% 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 6页 共36页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 7页 共36页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：元
南方天天宝货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润本
年变动
年度利润
分配合计
备
注
2018年
24,480,146.28 - - 24,480,146.28 -
2017年
2,767,693.19 - - 2,767,693.19 -
合计
27,247,839.47 - - 27,247,839.47 -
南方天天宝货币B南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 8页 共36页
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备
注
2018年
16,552,551.73 - - 16,552,551.73 -
2017年
10,068,182.44 - - 10,068,182.44 -
合计
26,620,734.17 - - 26,620,734.17 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公
司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地
设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南
方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分
支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下
管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
夏晨
曦
本基
金基
金经
理
2017
年
8月
9日
- 13
香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月
加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、固定收益投
资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月，任固
定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管
理；2013年1月至2014年12月，任南方理财30天基金
经理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；
2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；
2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；
2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年
10月至今，任南方理财60天基金经理；2014年7月至今，
任南方现金增利、南方现金通基金经理；2014年12月至南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 9页 共36页
今，任南方收益宝基金经理；2016年2月至今，任南方日
添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基
金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理；
2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；
2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理。
董浩
本基
金基
金经
理
2017
年
8月
9日
- 8
南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加
入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货
币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任南方现
金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，任南方
50债基金经理；2015年9月至2018年7月，任南方中票
基金经理；2015年9月至今，任南方现金通基金经理；
2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年
8月至今，任南方10年国债基金经理；2016年11月至今，
任南方理财60天基金经理；2017年8月至今，任南方天
天宝基金经理；2018年11月至今，任南方1-3年国开债
基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金
经理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 10页 共36页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合
或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，2018年，全球经济总体虽然延续复苏态势，但复苏势头明显不及预期，不同经
济体之间差异扩大，贸易摩擦加剧，全球经济下行风险逐渐累积。美联储全年加息4次，从四季
度开始，制造业PMI从高点明显回落。美联储在12月议息会议中转向鸽派，下调了对2019年的
经济增长和通胀预测。欧洲经济同样出现放缓，包括德法在内的主要国家的制造业PMI持续下滑，
并创下近三年的新低，欧央行不断下调对2018年和2019年欧洲经济增长和通胀的预期。日本经
济复苏乏力，日本央行仍维持10年期利率0%的目标，将继续实施超宽松货币政策。 国内方面，
全年经济逐步下行，GDP同比增速从6.8%回落至6.6%；工业增加值累计同比增长6.2%，较去年
回落0.3个百分点。通胀方面，CPI中枢小幅回升至2.1%；PPI中枢回落至3.5%。 政策方面，
央行一季度跟随美联储上调公开市场操作利率5BP，但随后均未再跟随上调，并于4月、7月、
10月三次降准，在年末又创建了TMLF，为金融机构提供更长期稳定和低成本的资金。整体而言，
央行货币政策从偏紧转向偏松，并在年内大部分时间维持了合理充裕的流动性环境。全年美元指
数上涨4.14%，人民币对美元呈现先升值后贬值的趋势，双向浮动弹性明显增强。 市场层面，
全年债市收益率大幅下行，短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现显著陡峭化。上半年货币市
场收益水平整体呈现单边大幅下行走势，仅在4月曾经出现过小幅回撤；下半年货币市场收益下
行态势趋缓，于7月开始直至12月市场逐步进入窄幅震荡区间，各期限利差逐步压缩，曲线形
态从陡峭转向平坦。在基金运作上，全年投资操作较为积极，采取了高杠杆和高久期策略，配置
上跟随市场逐步提高了债券类资产配置，为增厚组合收益提供了有力保障。南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 11页 共36页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为3.5822%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%；B级基金
净值收益率为3.8286%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面，预计2019年上半年经济下行压力仍大，下半年随着托底政策逐渐发力或有望企
稳。通胀方面，预计2019年全年CPI中枢在2.2%左右，较2018年变动不大；工业品方面，供
给侧的放松和需求侧的回落对工业品价格形成压制，国际油价暴跌也对PPI构成了显著的负向影
响，预计PPI中枢在1.2%左右，较2018年大幅降低。 政策方面，受全球经济增长放缓，财政
刺激效果减弱、金融条件收紧等不利因素影响，美国经济增速将会下降，本轮加息周期或接近尾
声，全年加息次数预计少于2次。欧央行虽然确认了在2018年年末退出QE，但欧洲经济的疲软
和持续暴露的政治风险，令首次加息时点存在较大不确定性，预计2019年将不会加息。随着美
欧经济的放缓，2019年全球央行紧缩的预期将明显减弱，甚至会开始逐步退出紧缩周期。国内
方面，无论是央行三次降准、创设TMLF，还是年终中央经济工作会议对货币政策的表态，都体
现了货币政策由偏紧转向偏松的事实。目前来看，松紧适度的货币政策和合理充裕的流动性环境
在较长一段时间内仍将延续。 债市策略方面，当前国内经济下行压力仍存，海外央行货币政策
趋紧对国内的掣肘也在逐步缓解，货币环境维持稳健基调不变，流动性继续保持合理充裕；财政
政策更为积极，随着专项债放量带动基建回升，地产调控局部松动，宽信用或开始逐渐见效，经
济有望在下半年企稳，预计2019年GDP实际增速先下行然后小幅企稳回升，名义增速在二季度
随着CPI抬升将有小幅回升。债券配置上，敏锐把握上半年配置机会，关注经济数据变化，预判
债市发展趋势及时调整，同时加强持仓债券的跟踪和梳理，严防信用风险。在保持组合良好流动
性的基础上，为广大客户提供持续稳定的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有
人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”
的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积
极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富
的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；
对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 12页 共36页
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业
务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规
风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业
务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查
基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；
完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则
积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱
风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投
资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安
全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，
组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、
风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟
悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金
管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假
设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则
和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式
为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人
当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第3位按去尾原则处理；本基金根据每日收南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 13页 共36页
益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现
收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金
每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人
可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则
增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；
基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金
份额持有人基金份额；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日
赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规、基金合同
的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分
配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内应分配收益41,032,698.01元,实际分
配收益41,032,698.01元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方天天宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、利润分配、基金费用开支等方面
进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、利润分配、基金费用开支等方面
进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 14页 共36页
§6 审计报告
本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23116号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方天天宝货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,871,392,447.25 136,447,163.47
结算备付金
6,077,272.73 1,363,636.36
存出保证金
- -
交易性金融资产
3,003,175,667.66 189,444,023.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,003,175,667.66 189,444,023.87
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,029,900,299.85 69,930,304.90
应收证券清算款
- -
应收利息
24,378,718.40 2,666,914.61
应收股利
- -
应收申购款
1,343,748.98 7,500.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
6,936,268,154.87 399,859,543.21
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 15页 共36页
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
73,107,650.33 30,019,834.97
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,409,420.37 139,371.45
应付托管费
352,355.09 34,842.87
应付销售服务费
990,167.57 20,514.72
应付交易费用
43,150.62 17,602.92
应交税费
6,667.34 -
应付利息
34,172.29 19,175.52
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
369,000.00 153,000.00
负债合计
76,312,583.61 30,404,342.45
所有者权益：
实收基金
6,859,955,571.26 369,455,200.76
未分配利润
- -
所有者权益合计
6,859,955,571.26 369,455,200.76
负债和所有者权益总计
6,936,268,154.87 399,859,543.21
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
6,859,955,571.26份，其中南方天天宝货币市场基金A类基金份额5,446,656,298.61份，南方
天天宝货币市场基金B类基金份额1,413,299,272.65份。
7.2 利润表
会计主体：南方天天宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期 2018年1月1日
至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年8月9日（基金合同生
效日）至2017年12月31日
一、收入
52,187,279.70 14,896,590.62
1.利息收入
48,486,904.76 15,012,484.01
其中：存款利息收入
17,042,316.38 5,780,189.97
债券利息收入
24,895,069.87 6,219,709.79
资产支持证券利息收入
85,271.17 -
买入返售金融资产收入
6,464,247.34 3,012,584.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,700,374.94 -115,907.74
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,659,315.93 -115,907.74
资产支持证券投资收益
41,059.01 -南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 16页 共36页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
- 14.35
减：二、费用
11,154,581.69 2,060,714.99
1．管理人报酬
4,015,650.53 1,050,149.28
2．托管费
1,003,912.62 262,537.29
3．销售服务费
2,045,478.08 210,915.45
4．交易费用
- -
5．利息支出
3,683,021.87 382,212.97
其中：卖出回购金融资产支出
3,683,021.87 382,212.97
6．税金及附加
9,318.59 -
7．其他费用
397,200.00 154,900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
41,032,698.01 12,835,875.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
41,032,698.01 12,835,875.63
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方天天宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
369,455,200.76 - 369,455,200.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 41,032,698.01 41,032,698.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
6,490,500,370.50 - 6,490,500,370.50
其中：1.基金申购款
37,811,203,327.26 - 37,811,203,327.26
2.基金赎回款
-31,320,702,956.76 - -31,320,702,956.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
- -41,032,698.01 -41,032,698.01南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 17页 共36页
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,859,955,571.26 - 6,859,955,571.26
上年度可比期间
2017 年 8月9日（基金合同生效日）至2017年12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
317,387,856.51 - 317,387,856.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,835,875.63 12,835,875.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
52,067,344.25 - 52,067,344.25
其中：1.基金申购款
1,766,934,902.98 - 1,766,934,902.98
2.基金赎回款
-1,714,867,558.73 - -1,714,867,558.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -12,835,875.63 -12,835,875.63
五、期末所有者权益（基
金净值）
369,455,200.76 - 369,455,200.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方天天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2017]1180号《关于准予南方天天宝货币市场基金注册的批复》核准，由
南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方天天宝货币市场基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币317,358,689.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2017)第781号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方天天宝货币市场基金基金合同》南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 18页 共36页
于2017年8月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为317,387,856.51份基金份额，
其中认购资金利息折合29,167.50份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公
司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《南方天天宝货币市场基金基金合同》和《南方天天宝货币市场基金招募说明书》的规定，
本基金根据投资人认购、申购基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服
务费用，因此形成不同的基金份额类别。A类基金份额首次申购和追加申购最低金额均为人民币
0.01元，年销售服务费率为0.25%；B 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为500万元，
年销售服务费率为0.01%。本基金两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收
益和7日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方天天宝货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税
后)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方天天宝货币市场
基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 19页 共36页
2017年8月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩
余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产
支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 20页 共36页
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 21页 共36页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的
差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，
而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，且每日以红利再投资方式集中支付累计
收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配
置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关
会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 22页 共36页
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易的
固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估
值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益
品种(私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有
的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 23页 共36页
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年
1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机
构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮储银行”
)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注:无。南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 24页 共36页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年8月9日（基金合
同生效日）至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,015,650.53 1,050,149.28
其中：支付销售机构的客户维护费
1,448,374.73 110,560.22
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.32%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.32%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年8月9日（基金合
同生效日）至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,003,912.62 262,537.29
注:支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.08%/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 合计
华泰证券
65,749.69 392.76 66,142.45
南方基金
58,633.41 13,185.13 71,818.54
中国邮储银行
187,848.45 182.93 188,031.38南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 25页 共36页
合计
312,231.55 13,760.82 325,992.37
上年度可比期间
2017年8月9日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
南方天天宝货币A 南方天天宝货币B 合计
南方基金
310.96 24,921.11 25,232.07
中国邮储银行
182,185.41 366.07 182,551.48
合计
182,496.37 25,287.18 207,783.55
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值的约定
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销
售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算
公式为：
日销售服务费＝前一日A/B类基金资产净值X 约定年费率/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
中国邮储银行
- - - -
165,992,0
00.00
26,96
9.25
上年度可比期间
2017年8月9日（基金合同生效日）至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
中国邮储银行
- - - -
184,156,0
00.00
23,82
4.07
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 26页 共36页
2018年01月01日至2018年12月31日
南方天天宝货币A 南方天天宝货币B
基金合同生效日（ 2017年8月9日）持有
的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
29,292,589.46 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
29,292,589.46 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.43% -
项目
上年度可比期间
2017年08月09日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2017年08月09日至
2017年12月31日
南方天天宝货币A 南方天天宝货币B
基金合同生效日（ 2017年8月9日）持有
的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
- -
注:1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2.基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年8月9日（基金合同生效日）至
2017年12月31日 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 27页 共36页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮储银行
5,392,447.25 28,091.03 3,247,163.47 12,543.78
注:本基金由基金托管人中国邮储银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 利润分配情况
单位：人民币元
南方天天宝货币A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
24,480,146.28 - - 24,480,146.28 -
南方天天宝货币B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
16,552,551.73 - - 16,552,551.73 -
7.4.10 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额73,107,650.33元，是以如下债券作为抵押： 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 28页 共36页
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
111821294
18渤海银
行CD294
2019-01-04 99.38 205,000 20,372,806.97
160415
16农发15
2019-01-02 100.08 541,000 54,141,029.25
合计
746,000 74,513,836.22
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
3,003,175,667.66 43.30
其中：债券
3,003,175,667.66 43.30
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
1,029,900,299.85 14.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
2,877,469,719.98 41.48
4
其他各项资产
25,722,467.38 0.37
5
合计
6,936,268,154.87 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
11.41
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
73,107,650.33 1.07
2
其中：买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2018-04-09 39.82
大额赎回导致被动超标 3个工作日
2 2018-04-10 35.02
大额赎回导致被动超标 2个工作日
3 2018-04-11 22.64
大额赎回导致被动超标 1个工作日南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 29页 共36页
4 2018-04-24 33.45
大额赎回导致被动超标 5个工作日
5 2018-04-25 35.33
大额赎回导致被动超标 4个工作日
6 2018-04-26 37.37
大额赎回导致被动超标 3个工作日
7 2018-04-27 38.08
大额赎回导致被动超标 2个工作日
8 2018-05-02 38.31
大额赎回导致被动超标 1个工作日
9 2018-05-15 38.59
大额赎回导致被动超标 5个工作日
10 2018-05-16 41.42
大额赎回导致被动超标 4个工作日
11 2018-05-17 50.01
大额赎回导致被动超标 3个工作日
12 2018-05-18 39.06
大额赎回导致被动超标 2个工作日
13 2018-05-21 30.27
大额赎回导致被动超标 1个工作日
14 2018-05-29 38.72
大额赎回导致被动超标 4个工作日
15 2018-05-30 43.17
大额赎回导致被动超标 3个工作日
16 2018-05-31 46.17
大额赎回导致被动超标 2个工作日
17 2018-06-01 47.33
大额赎回导致被动超标 1个工作日
18 2018-07-03 39.36
大额赎回导致被动超标 7个工作日
19 2018-07-04 43.93
大额赎回导致被动超标 6个工作日
20 2018-07-05 35.95
大额赎回导致被动超标 5个工作日
21 2018-07-06 34.61
大额赎回导致被动超标 4个工作日
22 2018-07-09 32.22
大额赎回导致被动超标 3个工作日
23 2018-07-10 29.10
大额赎回导致被动超标 2个工作日
24 2018-07-11 24.73
大额赎回导致被动超标 1个工作日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
14
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
16.20 1.07
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2
30天（含）—60天
29.24 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3
60天（含）—90天
20.37 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4
90天（含）—120天
11.90 -南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 30页 共36页
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
23.03 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
100.74 1.07
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
69,789,454.32 1.02
2
央行票据
- -
3
金融债券
270,480,861.60 3.94
其中：政策性金融债
270,480,861.60 3.94
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
230,036,447.62 3.35
6
中期票据
20,142,087.44 0.29
7
同业存单
2,412,726,816.68 35.17
8
其他
- -
9
合计
3,003,175,667.66 43.78
10
剩余存续期超过
397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111809388
18浦发银行CD388
3,000,000 298,485,079.23 4.35
2 111815614
18民生银行CD614
2,000,000 198,989,519.43 2.90
3 111821370
18渤海银行CD370
2,000,000 198,858,143.75 2.90
4 111815448
18民生银行CD448
2,000,000 196,961,728.75 2.87
5 111804069
18中国银行CD069
2,000,000 196,133,739.24 2.86
6 111811309
18平安银行CD309
2,000,000 196,056,744.68 2.86
7 160415
16农发15
1,000,000 100,075,839.65 1.46
8 071800057
18国元证券CP004
1,000,000 100,000,136.39 1.46
9 111810558
18兴业银行CD558
1,000,000 99,561,045.65 1.45
10 111804085
18中国银行CD085
1,000,000 99,519,788.77 1.45南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 31页 共36页
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
14
报告期内偏离度的最高值
0.3440%
报告期内偏离度的最低值
-0.0293%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0842%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注: 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券除18民生银行CD448（证券代码111815448）、18民生银
行CD614（证券代码111815614）、18 平安银行CD309（证券代码111811309）、18浦发银行
CD388（证券代码111809388）、18兴业银行CD558（证券代码111810558）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、18民生银行CD448（证券代码111815448）
2018年11月9日，中国民生银行股份有限公司收两张罚单，合计被罚3360万元。违规事由包
括：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房
地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理
财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承
诺；贷款业务严重违反审慎经营规则。
2、18民生银行CD614（证券代码111815614）
2018年11月9日，中国民生银行股份有限公司收两张罚单，合计被罚3360万元。违规事由包
括：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房
地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 32页 共36页
财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承
诺；贷款业务严重违反审慎经营规则。
3、18平安银行CD309（证券代码111811309）
中国人民银行发布银支付罚决字【2018】2号行政处罚决定书，对平安银行股份有限公司违法行
为进行处罚。处罚决定书显示，平安银行股份有限公司违反清算管理规定、人民币银行结算账户
管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。依据相关规定，中国人民银行决定给予
平安银行股份有限公司警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合
计处罚金额13,344,145.55元。
4、18浦发银行CD388（证券代码111809388）
2018年5月4日浦发银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国商业银行
法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》等法规对公司公开处罚，罚款5845万元。
5、18兴业银行CD558（证券代码111810558）
2018年4月19日，兴业银行因12项违法违规事实被银保监会罚款5875万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规
和公司制度的要求。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
24,378,718.40
4
应收申购款
1,343,748.98
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
25,722,467.38
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
机构投资者 个人投资者 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 33页 共36页
持有份额
占总份额
比例
（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
南方
天天
宝货
币A
936,288 5,817.29 57,149,962.68 1.05 5,389,506,335.93 98.95
南方
天天
宝货
币B
24,654 57,325.35 1,173,209,866.99 83.01 240,089,405.66 16.99
合计
960,942 7,138.78 1,230,359,829.67 17.94 5,629,595,741.59 82.06
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1
保险类机构
450,034,643.13 6.56
2
基金类机构
300,057,266.02 4.37
3
基金类机构
300,029,694.11 4.37
4
保险类机构
50,004,949.02 0.73
5
基金类机构
29,292,589.46 0.43
6
基金类机构
20,242,439.08 0.30
7
信托类机构
16,206,458.22 0.24
8
其他机构
10,167,419.33 0.15
9
其他机构
9,128,638.82 0.13
10
其他机构
9,061,472.84 0.13
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
南方天天宝货币A
250,882.84 0.1147
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方天天宝货币B
592,013.33 0.0419
合计
842,896.17 0.0123
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 34页 共36页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方天天宝货币A 南方天天宝货币B
基金合同生效日（2017年8月9日）
基金份额总额
287,386,273.19 30,001,583.32
本报告期期初基金份额总额
69,466,453.39 299,988,747.37
本报告期基金总申购份额
33,050,995,392.92 4,760,207,934.34
减：本报告期基金总赎回份额
27,673,805,547.70 3,646,897,409.06
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
5,446,656,298.61 1,413,299,272.65
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限
为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 35页 共36页
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
2 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
6,019,213.70 100.00% 5,061,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注:无. 南方天天宝货币2018年年度报告摘要
第 36页 共36页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份
额
占
比
（%
）
1 20180101-20180222 217,134,766.00 1,311,810.08 218,446,576.08 - - 机
构
2 20180223-20180226 24,177,765.36 195,825.07 24,373,590.43 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金
管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
