上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
上投摩根货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十七日上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根货币
基金主代码 370010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 4 月 13 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,211,322,768.98 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根货币 A 上投摩根货币 B
下属分级基金的交易代码 370010 370010
报告期末下属分级基金的份额总
额 123,352,229.32 份 74,087,970,539.66 份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高
于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各
类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产
的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类
风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳
定的收益。
利率预期策略：市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产
生波动，本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环
境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，
我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations
Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect) 以及资金流量变化(Flow of 上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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Funds)等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋
势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各
类资产配置的决策。
估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行
估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则
以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的
券种，并根据投资环境的变化相机调整。
久期管理：久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益
率变动的敏感度。本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，
根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管
理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率
上升时适度缩小久期。
流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密
关注申购/ 赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流
动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方
法，将回购/ 债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现
能力。
随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可
投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符
合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡迪 田青 信息披露
负责人 联系电话 021-38794888 010-67595096上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018 年 2017 年 2016 年
3.1.1 期间数据和指
标
上投摩根
货币 A
上投摩根
货币 B
上投摩根
货币 A
上投摩根
货币 B
上投摩根
货币 A
上投摩根
货币 B
本期已实现收益
2,828,061.2
8
3,079,994,7
42.05
3,410,919.1
2
2,929,427,6
50.89
2,640,606.8
0
1,349,383,9
03.09
本期利润
2,828,061.2
8
3,079,994,7
42.05
3,410,919.1
2
2,929,427,6
50.89
2,640,606.8
0
1,349,383,9
03.09
本期净值收益率 3.0643% 3.3113% 3.3685% 3.6165% 2.0543% 2.2993%
2018 年末 2017 年末 2016 年末
3.1.2 期末数据和指
标
上投摩根货
币 A
上投摩根货
币 B
上投摩根货
币 A
上投摩根货
币 B
上投摩根货
币 A
上投摩根货
币 B
期末基金资产净
值
123,352,22
9.32
74,087,970,
539.66
102,095,64
6.87
99,469,009,
111.66
141,671,32
1.62
93,741,636,
593.99
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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2.本基金收益分配按月结转份额。
3.上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．上投摩根货币 A ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6076% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2673% 0.0009%
过去六个月 1.2743% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.5938% 0.0010%
过去一年 3.0643% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.7143% 0.0018%
过去三年 8.7243% 0.0021% 4.0500% 0.0000% 4.6743% 0.0021%
过去五年 15.9159% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 9.1659% 0.0024%
自基金合同生效
起至今
39.3990% 0.0035% 21.4504% 0.0013% 17.9486% 0.0022%
2．上投摩根货币 B ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6681% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3278% 0.0009%
过去六个月 1.3965% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.7160% 0.0009%
过去一年 3.3113% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.9613% 0.0018%
过去三年 9.5085% 0.0021% 4.0500% 0.0000% 5.4585% 0.0021%
过去五年 17.3124% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 10.5624% 0.0024%
自基金合同生效
起至今
44.0577% 0.0035% 21.4504% 0.0013% 22.6073% 0.0022%
注：本基金合同生效日为 2005 年 4 月 13 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、上投摩根货币 A上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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2、上投摩根货币 B
注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止
2005 年 07 月 13 日，本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为 2005 年 04 月 13 日。 图示时间段为 2005 年 04 月 13 日至 2018 年 12 月
31 日。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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上投摩根货币市场基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、上投摩根货币 A
2、上投摩根货币 B
注：本基金合同生效日为 2005 年 4 月 13 日。 图示时间段为 2012 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
上投摩根货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年 2,009,842.44 1,401,052.60 -582,833.76 2,828,061.28 -
2017 年 1,399,285.26 1,456,485.47 555,148.39 3,410,919.12 -
2016 年 2,332,383.47 291,581.07 16,642.26 2,640,606.80 -
合计 5,741,511.17 3,149,119.14 -11,043.11 8,879,587.20 -
上投摩根货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年
2,996,013,08
7.97
135,065,860.10 -51,084,206.02 3,079,994,742.05 -
2017 年
2,727,964,99
6.74
148,804,794.04 52,657,860.11 2,929,427,650.89 -
2016 年
1,276,242,08
5.28
57,647,989.14 15,493,828.67 1,349,383,903.09 -
合计 7,000,220,16
9.99 341,518,643.28 17,067,482.76 7,358,806,296.03 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资
产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2018 年 12 月
底，公司旗下运作的基金共有六十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基
金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券
投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合
型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上
投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴
动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型
证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基
金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投
摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混
合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证
券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上
投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货
币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳
进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证
券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置
证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投
资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩
根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投
摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中
国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) 、上投摩
根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回
报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资
基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证
券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基
金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证
券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中
基金(FOF) 、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金
（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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任职日期 离任日期
孟晨波
本基金基
金经理、
货币市场
投资部总
监、总经
理助理
2009-09-17 -
10 年（金
融领域从
业经验
24 年）
孟晨波女士，经济学学士，历任
荷兰银行上海分行资金部高级交
易员，星展银行上海分行资金部
经理，比利时富通银行上海分行
资金部联席董事，花旗银行（中
国）有限公司金融市场部副总监。
2009 年 5 月加入上投摩根基金管
理有限公司，担任固定收益部总
监，2009 年 9 月起任上投摩根货
币市场基金基金经理，2014 年
8 月至 2018 年 12 月担任上投摩
根现金管理货币市场基金基金经
理，自 2014 年 11 月起担任上投
摩根天添宝货币市场基金基金经
理，2014 年 11 月至 2017 年 8 月
担任上投摩根天添盈货币市场基
金基金经理。
王化鑫
本基金基
金经理
2016-07-29 - 12 年
上海财经大学金融工程学士，
2007 年 7 月起加入上投摩根基金
管理有限公司，先后担任客服助
理、交易助理、交易员、资深交
易员、固定收益首席交易员、基
金经理助理，自 2016 年 7 月起
担任上投摩根货币市场基金基金
经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根货币市
场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，
基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了
《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券
时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，
通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行
公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的
监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度
和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，
并留存报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面
的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连
续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行分析，
采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交
易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行
为。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 中国国内生产总值突破 90 万亿，全年增速 6.6% ，并呈前高后低走势。社会消费品零售总
额全年增长 9.0%，较 2017 年回落 1.2 个百分点，汽车消费出现负增长，工业增加值全年增长
6.2%，固定资产投资全年增长 5.9% ，为历史最低值，但民间投资增长 8.7%，比上年提高 2.7 个百
分点。受中美贸易摩擦影响，进出口数据全年波动较大，进口全年增速 15.8%，与 2017 年基本持
平，出口全年增长 9.9%，较 2017 年多出 2 个百分点，与 2018 年原油价格上涨和“抢出口” 现象有
关。全年贸易顺差录得 3400 亿美元，较上年减少 825 亿美元。通胀方面，CPI 全年 2.1%，较上年
增加 0.5 个百分点，主要由于蔬菜水果价格和原油价格上涨带来的成本因素推动。PPI 全年 3.5%，
较上年回落 2.8 个百分点，主要由于上游行业原材料价格涨幅回落影响。
央行货币政策在 2018 年维持稳健基调，但出现了边际放松，在针对普惠金融实施定向降准的
同时，降准置换 MLF 和支持债转股工作。在美联储加息的背景下，央行没有调整存贷款基准利率，
仅仅小幅上调了 MLF 等货币政策工具利率。一系列举措意在维持市场流动性合理充裕，维持稳定
的货币环境，降低经济实体融资成本，为中国经济转型期提供保障。
在此背景下，市场资金成本上半年下行明显，银行间 7 天回购利率从上半年的 3%以上降至 2.5% 附
近，并且稳定在利率走廊下限 2.5% 附近。现券收益率也出现大幅下行，短端一年国债下行
119bps 至 2.60%，一年国开债下行 193bps 至 2.75% ，长端十年国债下行 65bps 至 3.23% ，十年国开
债下行 118bps 至 3.64%，收益率曲线均呈现陡峭化走势。在投资组合配置方面，本基金上半年增
加了较长期限的金融债配置比例，降低了逆回购比例，适当提高了组合剩余期限，有效提高了投资
组合收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 类和 B 类的净值收益率分别为 3.0643%和 3.3113% ，同期业绩比较基准收益
率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，中国经济转型的阵痛期中，经济增长内生动力的更新迭代不会一蹴而就，海外
经济环境也不明朗，中美贸易摩擦影响并未消除，修炼内功、扩大内需是经济转型的重要方向。货上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第14页共35页
币政策发力维持市场流动性的合理充裕，财政政策上还有可以更加积极的空间，包括进一步减税以
刺激消费和改善企业盈利状况，适当增加中央预算赤字，增加地方政府专项债的发行规模，加快发
行节奏，增加基础设施建设和房地产投资。
资本市场上，宏观基本面仍利于债券市场走牛，但需关注供给压力的上升对债市带来的压力。
信用风险事件高发的时期，低信用等级债券走势仍不乐观，利率债的配置需求仍会维持高位，收益
率水平难以大幅反弹。
本基金在 2019 年的投资过程中，将继续保持谨慎稳健的投资风格，严格防范风险，坚持以流
动性、安全性为货币基金运作首要目标，在此基础上合理把握市场机会，为投资者争取稳健有竞争
力的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于成立后的每月 25 日进行收益分配（如遇 25 日为节假日则顺延至下个工作日）,收益
分配采用红利再投资方式,按月结转份额。2018 年本基金 A 类收益分配金额为 2,828,061.28 元,B 类
收益分配金额为 3,079,994,742.05 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第15页共35页
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类收益分配金额为 2,828,061.28 元,B 类收益分配金
额为 3,079,994,742.05 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
上投摩根货币市场基金 2018 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计、
注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字
(2019)第 20783 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上投摩根货币市场基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 28,500,339,834.31 42,011,268,415.56上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第16页共35页
结算备付金 927,090,209.13 1,133,082,704.56
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 24,611,605,855.80 8,688,876,464.15
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 24,611,605,855.80 8,688,876,464.15
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 21,519,107,000.00 45,281,605,000.00
应收证券清算款 - 2,592,148,375.52
应收利息 7.4.7.5 548,877,982.73 407,635,944.50
应收股利 - -
应收申购款 329,296,734.98 85,391,577.55
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 76,436,317,616.95 100,200,008,481.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,147,716,111.43 491,050,061.33
应付赎回款 41,200.00 712,710.61
应付管理人报酬 21,180,661.31 27,511,591.29
应付托管费 6,418,382.21 8,336,845.84
应付销售服务费 659,740.08 854,521.09
应付交易费用 7.4.7.7 3,425.00 8,150.00上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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应交税费 226,524.57 -
应付利息 - -
应付利润 48,346,803.37 100,013,843.15
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 402,000.00 416,000.00
负债合计 2,224,994,847.97 628,903,723.31
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 74,211,322,768.98 99,571,104,758.53
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 74,211,322,768.98 99,571,104,758.53
负债和所有者权益总计 76,436,317,616.95 100,200,008,481.84
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，A 类和 B 类基金份额净值均为 1.0000 元，基金份额总额
74,211,322,768.98 份，其中 A 类基金份额 123,352,229.32 份，B 类基金份额 74,087,970,539.66 份。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 3,492,138,463.48 3,292,417,375.91
1.利息收入 3,489,212,124.47 3,293,476,399.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,402,197,469.37 1,374,882,645.52
债券利息收入 950,224,674.27 334,303,408.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,136,789,980.83 1,584,290,345.69
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,926,339.01 -1,059,023.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,926,339.01 -1,059,023.97
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16
- -
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用 409,315,660.15 359,578,805.90
1．管理人报酬 306,143,597.54 269,086,193.95
2．托管费 92,770,787.14 81,541,270.87
3．销售服务费 9,497,313.50 8,402,335.41
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 352,999.60 -
7．其他费用 7.4.7.19 550,962.37 549,005.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 3,082,822,803.33 2,932,838,570.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,082,822,803.33 2,932,838,570.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 99,571,104,758.53 - 99,571,104,758.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 3,082,822,803.33 3,082,822,803.33
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -25,359,781,989.55 - -25,359,781,989.55
其中：1.基金申购款 544,454,282,789.45 - 544,454,282,789.45
2.基金赎回款 -569,814,064,779.00 - -569,814,064,779.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -3,082,822,803.33 -3,082,822,803.33
五、期末所有者权益（基金
净值） 74,211,322,768.98 - 74,211,322,768.98
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 93,883,307,915.61 - 93,883,307,915.61
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 2,932,838,570.01 2,932,838,570.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 5,687,796,842.92 - 5,687,796,842.92
其中：1.基金申购款 492,330,406,149.63 - 492,330,406,149.63
2.基金赎回款 -486,642,609,306.71 - -486,642,609,306.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - -2,932,838,570.01 -2,932,838,570.01上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
净值） 99,571,104,758.53 - 99,571,104,758.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
上投摩根货币市场基金(以下简称“ 本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)证监基金字[2005] 第 15 号《 关于同意上投摩根货币市场基金募集的批复 》核准，由上投摩根富林
明基金管理有限公司(后更名为上投摩根基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《上投摩根货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 991,196,238.02 元，业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2005) 第 38 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根货
币市场基金基金合同》于 2005 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
991,360,522.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 164,284.71 份基金份额。本基金的基金管理人
为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《上投摩根货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金根据适用的销售服务费费率的
不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 B 类基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日，如
A 类基金份额持有人持有的基金份额余额达到 5,000,000 份，即升级为 B 类基金份额持有人，如
B 类基金份额持有人持有的基金份额余额少于 500,000 份，即降级为 A 类基金份额持有人。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；一年以内
(含一年) 的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券；期限在一年以内
(含一年) 的债券回购；期限在一年以内( 含一年) 的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后同期七天通知存款利率。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2019 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引 》、《上投摩根货币市场基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年
1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东
摩根资产管理(英国) 有限公司 基金管理人的股东
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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公司的控股股东、基金销售机构
尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上投摩根资产管理(香港) 有限公司 基金管理人的子公司
上信资产管理有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限
公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限
公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管理人的股东摩根资产管理( 英国)
有限公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费 306,143,597.54 269,086,193.95
其中：支付销售机构的客户
维护费 23,458,492.35 16,028,480.54
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的托
管费
92,770,787.14 81,541,270.87
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
上投摩根货币 A 上投摩根货币 B 合计
上投摩根基金管理有
限公司
101,556.91 6,888,553.56 6,990,110.47
中国建设银行 58,798.90 64,595.25 123,394.15
浦发银行 22.59 1,161.54 1,184.13
合计 160,378.40 6,954,310.35 7,114,688.75
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
上投摩根货币A 上投摩根货币B 合计
上投摩根基金管理有
限公司
122,220.49 6,420,561.48 6,542,781.97
中国建设银行 66,737.59 58.74 66,796.33
浦发银行 133.74 989.01 1,122.75
合计 189,091.82 6,421,609.23 6,610,701.05
注： 支付基金销售机构的 A 类基金份额和 B 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金
资产净值 0.25%和 0.01% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根基
金管理有限公司，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行
121,986,537.95 - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行
- - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
上投摩根货币 B
份额单位：份
上投摩根货币B 本期末
2018年12月31日
上投摩根货币B 上年度末
2017 年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
浦发银行 - - 300,000,000.00 0.30%
中国建设银行 - - 1,000,000,000.00 1.00%
上海信托 453,650,593.85 0.61% 100,000,000.00 0.10%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第26页共35页
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,150,339,834.31 71,754,965.79 911,268,415.56 44,619,886.58
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行约定利率
计息。
7.4.8.6 其他关联交易事项的说明
7.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第27页共35页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 24,611,605,855.80 元，无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第
二层次 8,688,876,464.15 元，无第一或第三层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)
其他
除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第28页共35页
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 24,611,605,855.80 32.20
其中：债券 24,611,605,855.80 32.20
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 21,519,107,000.00 28.15
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 29,427,430,043.44 38.50
4 其他各项资产 878,174,717.71 1.15
5 合计 76,436,317,616.95 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
-
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
- -
2
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第29页共35页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 51.97 2.89
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 25.84 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 11.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天
5.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含）
6.78 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 101.81 2.89
注：在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,198,861,462.02 19.13
其中：政策性金融债 14,198,861,462.02 19.13
4 企业债券 - -上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第30页共35页
5 企业短期融资券 2,950,431,994.94 3.98
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,462,312,398.84 10.06
8 其他 - -
9 合计 24,611,605,855.80 33.16
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 180207 18 国开 07 10,200,000.00 1,020,540,058.65 1.38
2 160415 16 农发 15 9,400,000.00 939,012,089.85 1.27
3 180201 18 国开 01 8,900,000.00 890,008,274.21 1.20
4 160402 16 农发 02 8,500,000.00 849,821,007.75 1.15
5 180301 18 进出 01 8,200,000.00 819,971,489.38 1.10
6 111804053
18 中国银行
CD053
8,000,000.00 799,099,489.31 1.08
7 160208 16 国开 08 8,000,000.00 798,118,351.60 1.08
8 111806254
18 交通银行
CD254
8,000,000.00 797,084,849.93 1.07
9 111806259
18 交通银行
CD259
8,000,000.00 796,296,594.09 1.07
10 140439 14 农发 39 7,000,000.00 707,031,601.63 0.95
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1403%
报告期内偏离度的最低值 -0.0144%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0543%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第31页共35页
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和
上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
548,877,982.73
4 应收申购款
329,296,734.98
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
878,174,717.71
8.9.4 其他需说明的重要事项标题
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可联系本基金管理人，在履行相关
程序后获取。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第32页共35页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
上投摩根货币 A 3,137 39,321.72 28,216,668.21 22.87% 95,135,561.11 77.13%
上投摩根货币 B
358
206,949,638
.38
73,729,955,995
.77
99.52% 358,014,543.89 0.48%
合计
3,495
21,233,568.
75
73,758,172,663
.98
99.39% 453,150,105.00 0.61%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 机构 4,368,539,275.39 5.89%
2 机构 3,399,255,003.03 4.58%
3 机构 2,770,901,264.02 3.73%
4 机构 1,972,718,315.89 2.66%
5 机构 1,859,061,931.34 2.51%
6 机构 1,607,431,084.18 2.17%
7 机构 1,551,066,835.03 2.09%
8 机构 1,500,000,000.00 2.02%
9 机构 1,324,074,376.67 1.78%
10 机构 1,322,921,389.91 1.78%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
上投摩根货币 A 1,447.15 0.0012%
上投摩根货币 B - -
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 1,447.15 0.0000%上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第33页共35页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
上投摩根货币 A 0~10
上投摩根货币 B 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0~10
上投摩根货币 A 0
上投摩根货币 B 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 上投摩根货币 A 上投摩根货币 B
基金合同生效日（2005 年 4 月 13 日）
基金份额总额
577,965,478.90 413,395,043.83
本报告期期初基金份额总额 102,095,646.87 99,469,009,111.66
本报告期基金总申购份额 103,870,892,381.19 440,583,390,408.26
减：本报告期基金总赎回份额 103,849,635,798.74 465,964,428,980.26
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 123,352,229.32 74,087,970,539.66
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：无。
基金托管人：无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第34页共35页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永
道中天会计师事务所有限公司的报酬为 153,000.00 元，目前的审计机构已提供审计服务的连续年限
为 14 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
申万宏源 2 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商
进行评估，确定选用交易单元的券商。上投摩根货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第35页共35页
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金本年度无新增席位，无注销席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源 - -
2,553,830
,200,000.
00
92.70% - -
中金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
招商证券 - -
201,180,8
95,000.00
7.30% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
