汇 添 富 稳 健添 利 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金2018 年年度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人的董 事会 、董事保证本 报告所载 资 料不存在虚假 记载、误 导 性陈述或重大 遗漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 ................. 21
§5 托管人报告 .................................................................. 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 22
§6 审计报告 .................................................................... 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 22
§7 年度财务报表 ................................................................ 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 24
7.2 利 润表 ..................................................................... 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 27
7.4 报 表附 注 ................................................................... 28
§8 投资组合报告 ................................................................ 59
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 59 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 59
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 60
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 60
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 61
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 61
8.11 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 62
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 63
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64
§11 重大事件揭示 ............................................................... 64
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 64
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 64
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 69
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 69
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 69
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 69
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 72
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 73
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 75
§13 备查文件目录 ............................................................... 75
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 75
13.2 存放 地点 .................................................................. 75
13.3 查阅 方式 .................................................................. 75 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称
汇添富 稳健 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
基金主 代码
002487
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 3 月 16 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
50,307,775.92 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002487
002488
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
50,207,682.72 份
100,093.20 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在追求 本金 安全 的基 础上 ，本基 金力 争创 造超 越业 绩比较 基准 的较
高稳健 收益 。
投资策 略
本基金 将密 切关 注债 券市 场的运 行状 况与 风险 收益 特征， 分析 宏观
经济运 行状 况和 金融 市场 运行趋 势， 自上 而下 决定 类属资 产配 置及
组合久 期， 并依 据内 部信 用评级 系统 ，深 入挖 掘价 值被低 估的 标的
券种。 本基 金采 取的 投资 策略主 要包 括类 属资 产配 置策略 、利 率策
略、 信 用策 略等。 在谨 慎投 资的基 础上 ， 力 争实 现组 合的稳 健增 值。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较 低预
期收益 的品 种， 其预 期风 险及预 期收 益水 平高 于货 币市场 基金 ，低
于混合 型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要 会 计 数 据 和财 务 指 标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018 年
2017 年
2016 年 03 月 16 日 （ 基金 合
同生效 日） -2016 年 12 月31
日
汇添富 稳添
利定期 开放
债券A
汇添富 稳添
利定期 开放
债券 C
汇添富 稳添
利定期 开放
债券 A
汇添富 稳添
利定期 开放
债券 C
汇添富 稳添
利定期 开放
债券 A
汇添富 稳添
利定期 开放
债券 C
本期 -9,380,451. -1,568.08 -49,634,531 -7,966.04 43,598,119. 17,471.34 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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已实
现收
益
97 .51 40
本期
利润
3,532,145.1
6
3,797.60
4,860,480.4
6
-754.74
-22,544,185
.57
19,947.24
加权
平均
基金
份额
本 期
利润
0.0242
0.0365
0.0032
-0.0033
-0.0096
0.0221
本期
加权
平均
净值
利润
率
2.40%
3.63%
0.32%
-0.33%
-0.95%
2.19%
本期
基金
份额
净值
增长
率
4.10%
3.82%
-0.20%
-0.50%
0.30%
-0.10%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末
可供
分配
-1,108,794.
86
-3,225.27
-6,124,119.
68
-2,362.82
9,339,549.7
2
-281.80
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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利润
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.0221
-0.0322
-0.0129
-0.0202
0.0031
-0.0006
期末
基金
资产
净值
52,330,254.
79
103,261.55
473,817,905
.21
116,200.04
2,978,874,2
89.58
476,698.34
期末
基金
份额
净值
1.042
1.032
1.001
0.994
1.003
0.999
3.1.
3 累
计期
末指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
4.20%
3.20%
0.10%
-0.60%
0.30%
-0.10%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用 （例如： 基金 的申购赎回 费等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期 末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准 收益 率 的 比
较
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③
②－④
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长率①
长率标 准差
②
准收益 率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 2.16%
0.07%
1.99%
0.05%
0.17%
0.02%
过去六 个月 3.78%
0.08%
2.57%
0.06%
1.21%
0.02%
过去一 年 4.10%
0.10%
4.79%
0.07%
-0.69%
0.03%
自基金 合同
生效起 至今
4.20%
0.10%
-0.61%
0.08%
4.81%
0.02%
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 2.08%
0.07%
1.99%
0.05%
0.09%
0.02%
过去六 个月 3.61%
0.07%
2.57%
0.06%
1.04%
0.01%
过去一 年 3.82%
0.11%
4.79%
0.07%
-0.97%
0.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.20%
0.10%
-0.61%
0.08%
3.81%
0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累计 净 值 增 长 率 变动 及 其 与
同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较
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注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效 之日 （2016 年 3 月 16 日 ） 起6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每 年 净值 增 长 率 及 其 与同 期 业 绩
比较基准收益率 的比较
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注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2016 年3 月 16 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去 三 年 基 金 的利 润 分 配 情 况
注: 本 基金 成立 于2016 年3 月 16 日, 2016 年度至2018 年度 未进 行利 润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的 经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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可和信 赖。
目前， 汇添 富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添 富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的 “添富小 学 ”参加公益服 务，并通 过 向公司员工 发售筹款
台历 、 参 加 “99 公 益日 ” 筹款 、 参 与 “一 个鸡 蛋的 暴走 ” 等 活动 ， 全年 筹款 约 8 万 余元 ， 用于 添
富小学 国学 课程 筹备 及开 设、教 师培 训项 目开 展、 图书室 扩充 等。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组 ） 及基 金 经 理 助 理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
曾刚
汇添富多
元收益 、 可
转换债 券、
实业债债
券、 双 利增
强债券 、 汇
添富安鑫
智选混 合、
汇添富稳
健添利定
期开放债
2016 年3 月16
日
- 17
国籍： 中国 。学 历：
中国科 技大 学学 士，
清华大 学 MBA 。 业务
资 格 ： 基 金 从 业 资
格。 从 业经 历：2008
年5 月15 日至2010
年2 月5 日任华 富货
币基金 的基 金经 理、
2008 年5 月28 日至
2011 年11 月1 日任
华 富 收 益 增 强 基 金汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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券基金 、 汇
添富6 月红
定期开放
债券基 金、
汇添富盈
安保本混
合基金 、 汇
添富盈稳
保本混合
基金、 汇添
富保鑫保
本混合基
金、 汇 添富
长添利定
期开放债
券基金 、 添
富年年益
定开混合
基金、 添富
熙和混合
基金、 汇添
富达欣混
合基金的
基金经 理，
现金管理
部总经 理。
的 基 金 经 理 、2010
年 9 月 8 日至 2011
年 11 月 1 日任 华富
强 化 回 报 基 金 的 基
金经理 。2011 年 11
月加入 汇添 富基 金，
现 任 固 定 收 益 投 资
副总监。2012 年 5
月 9 日至 2014 年 1
月 21 日任 汇添 富理
财 30 天基 金的 基金
经理，2012 年 6 月
12 日至2014 年1 月
21 日任汇添富 理财
60 天基金的基 金经
理，2012 年9 月 18
日 至 今 任 汇 添 富 多
元 收 益 基 金 的 基 金
经理，2012 年 10 月
18 日至2014 年9 月
17 日任汇添富 理财
28 天基金的基 金经
理，2013 年1 月 24
日至2015 年3 月31
日任汇添富理 财 21
天基金 的基 金经 理，
2013 年 2 月 7 日至
今 任 汇 添 富 可 转 换
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年5 月 29
日至2015 年3 月31
日 任 汇 添 富 理 财 7
天基金 的基 金经 理，
2013 年6 月14 日至
今任汇添 富 实 业 债
基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 9 月 12 至
2015 年3 月31 日任
汇 添 富 现 金 宝 货 币
基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年12 月3 日至
今 任 汇 添 富 双 利 增
强 债 券 基 金 的 基 金
经理，2015 年 11 月
26 日至今任汇 添富汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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安 鑫 智 选 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2016
年 2 月 17 日至 今任
汇添富 6 月红 定期
开 放 债 券 基 金 的 基
金经理，2016 年 3
月 16 日至 今任 汇添
富 稳 健 添 利 定 期 开
放 债 券 基 金 的 基 金
经理，2016 年 4 月
19 日至今任汇 添富
盈 安 保 本 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2016
年8 月3 日至今 任汇
添 富 盈 稳 保 本 混 合
基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年9 月29 日至
今 任 汇 添 富 保 鑫 保
本 混 合 基 金 的 基 金
经理，2016 年 12 月
6 日 至 今 任 汇 添 富
长 添 利 定 期 开 放 债
券基金 的基 金经 理，
2017 年5 月15 日至
今 任 添 富 年 年 益 定
开混合 的基 金经 理，
2018 年2 月11 日至
今 任 添 富 熙 和 混 合
基 金 的 基 金 经 理 ，
2018 年 7 月 6 日至
今 任 汇 添 富 达 欣 混
合基金 的基 金经 理。
李怀定
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、 汇添
富纯债
(LOF) 基
金、 汇 添富
达欣混合
基金、 汇添
富盈鑫保
本混合基
金、 汇 添富
稳健添利
2016 年3 月16
日
2018 年8 月2
日
11
国籍： 中国 。学 历：
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。相 关业 务资 格：
基金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 光大 证券
股 份 有 限 公 司 研 究
所债券 分析 师， 国信
证 券 股 份 有 限 公 司
经 济 研 究 所 固 定 收
益高级 分析 师。 2012
年 5 月加入汇 添富
基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 任 固 定 收 益 高汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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定期开放
债券基 金、
汇添富长
添利定期
开放债券
基金、 汇添
富新睿精
选混合基
金、 汇 添富
鑫瑞债券
基金、 添富
年年泰定
开混合基
金、 汇 添富
睿丰混合
基金、 添富
鑫泽定开
债基金的
基金经 理，
汇添富增
强收益债
券基金的
基金经理
助理。
级分析 师。 2015 年5
月25 日至2018 年8
月 2 日任汇添 富增
强 收 益 债 券 基 金 的
基金经 理助 理， 2015
年 11 月 18 日至
2018 年 8 月 2 日任
汇 添 富 季 季 红 定 期
开放债 券基 金、 汇添
富 纯债(LOF) 基金
（ 原 汇 添 富 互 利 分
级债券 基金 ） 的 基金
经理，2015 年 12 月
2 日至2018 年7 月6
日 任 汇 添 富 达 欣 混
合基金 的基 金经 理，
2016 年3 月11 日至
2018 年 8 月 2 日任
汇 添 富 盈 鑫 保 本 混
合基金 的基 金经 理，
2016 年3 月16 日至
2018 年 8 月 2 日任
汇 添 富 稳 健 添 利 定
期 开 放 债 券 基 金 的
基金经理，2016 年
12 月6 日至2018 年
8 月2 日任 汇添 富长
添 利 定 期 开 放 债 券
基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 21 日
至 2018 年 8 月 2 日
任 汇 添 富 新 睿 精 选
混 合 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年12 月 26
日至 2018 年 8 月 2
日 任 汇 添 富 鑫 瑞 债
券基金 的基 金经 理，
2017 年4 月14 日至
2018 年 8 月 2 日任
添 富 年 年 泰 定 开 混
合基金 的基 金经 理，
2017 年9 月29 日至
2018 年 8 月 2 日任
汇 添 富 睿 丰 混 合 基
金的基 金经 理， 2018汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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年 3 月 8 日至 2018
年8 月2 日任添 富鑫
泽 定 开 债 基 金 的 基
金经理 。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期内 本 基 金 运 作 遵规 守 信 情 况 的 说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理 人 对 报 告 期内 公 平 交 易 情 况的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。（ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本基金管 理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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4.4 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 的 投 资 策略 和 业 绩 表 现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运 作 分析
2018 年债 券市 场从 年初 的 悲观中 转折 ，到 数据 不断 被证实 ，经 济压 力下 资金 风险偏 好下 降，
再到监管及时 转向，全 年 有序的降准， 维持偏宽 松 的资金面，缓 解信用压 力 ，叠加年末 联储鸽派
表态 ， 以 及资 产荒 的担 忧 ， 最终 18 年 债券 指数 大涨 ， 收益率 大幅 下行 中 ， 出 现 的回档 幅度 也不 大，
成为不折不扣 的债券大 年 。回头看，宏 观数据出 现 过扰动，信用 事件更是 全 年不间断， 监管的转
向是其中的最 重要因素 ， 银行理财规模 未如期收 缩 ，理财子公司 投资范围 放 宽，配置力 量占据主
导位置 ，收 益率 大幅 下行 ，信用 利差 结构 性分 化。
年初以 来可转债 估值 水平位于低点 ，一季度 仍 有选券收益， 之后持续 弱 势，新债上市 带动短
期关注点的切 换，个券 的 流动性并不充 足，尽管 相 对于股指的绝 大跌幅而 言 ，中证转债 指数仅下
跌1.16% ， 但可 以把 握的 机会不 多。
2018 年纯 债部 分偏 高 配置， 二季 度做 了加 仓， 获取了 较高 的收 益率 ；可 转债配 置比 例不 高，
但券种 选择 不佳 ，带 来了 一定的 损失 ，导 致全 年收 益率低 于同 类产 品， 在此 表示歉 意。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至本 报告 期末 汇添 富稳 添利定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值为 1.042 元 ，本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为 4.10%；截 至本报 告期 末汇 添富 稳添 利定期 开放 债券 C 基金 份 额净值 为 1.032 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.82% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为4.79% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经济 、 证 券 市 场 及行 业 走 势 的 简 要展 望
对未来 一个 季度 的债 市 ， 我们略 微谨 慎 ， 首 先是 基 于18 年末 在央 行政 策、 美 联储鸽 派的 综合
作用下，纯债 的行情走 得 很快，新的一 年里，地 方 债放量同时提 前推出， 供 给是增量， 同时收益
率低点，我们 认为有绝 对 收益率要求的 银行理财 、 券商资管等机 构买入欲 望 不足，我们 认为纯债
部分会 有 20-30BP 的 上行 空间， 之后 小幅 震荡 ；在 保持年 内继 续小 牛 的 情况 下，短 线相 对谨 慎。
可转债 在元旦之 后成 为一定程度上 的单边市 场 ，受到各类机 构的积极 关 注。今年信用 融资环
境较差 ，对 中小 上市 公司 ，可转 债融 资是 较好 的渠 道，总 体上 判 断2019 年 会 有表现 强劲 的个 券，
带动可转债估 值水平略 微 上升，同时基 于上半年 存 在结构性股市 行情的判 断 ，我们对于 可转债相
对乐观 ，可 以提 高基 础仓 位。
本基金 将努力在 相对 较低风险的前 提下，做 好 大类资产配置 ，从中期 把 握转换时机， 精选投汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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资品种 ， 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险， 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。
4.6 管 理 人 内 部 有 关本 基 金 的 监 察 稽核 工作情况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持 有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提 供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协 助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 估 值 程 序等 事 项 的 说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁 布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.8 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 利 润 分 配情 况 的 说 明
本基金《基金 合同》 约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可
选择现金红利 或将现金 红 利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方式是现 金分红； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值，即基 金 收益分配基 准日的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告 期 内 管 理 人对 本 基 金 持 有 人数 或 基 金 资 产 净值 预 警 情
形的说明
报告期 内， 自2018 年 1 月1 日 起至2018 年 3 月 26 日 ，本 基金 连 续 55 个工 作日基 金份 额持
有人数 量不 满二 百人 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金托 管 人 遵 规 守 信情 况 声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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5.2 托 管 人 对 报 告 期内 本 基 金 投 资 运作 遵 规 守 信 、 净值 计 算 、 利
润 分 配 等 情 况 的说 明
本报告期内汇 添富稳健 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人汇添富 基 金管理股份有 限
公司在汇添富 稳健添利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金费用
开支等 问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 汇添 富稳 健添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管 人 对 本 年 度报 告 中 财 务 信 息等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整
发表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富稳健添 利 定期开放债券 型
证券投 资基 金2018 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计 报 告 基 本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B62 号
6.2 审 计 报 告 的 基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
汇添富稳 健添利定期开放债券型证 券投资基金全体基金份 额
持有人
审计意 见
我们审计 了后附的汇添富稳健添利 定期开放债券型证券投 资
基金的 财务 报表 ， 包 括2018 年12 月31 日 的资 产负 债 表， 2018
年度的利 润表、所有者权益（基金 净值）变动表以及相关 财
务报表 附注 。
我们认为 ，后附的汇添富稳健添利 定期开放债券型证券投 资
基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业 会计准则的规定 编
制，公允 反映了汇添富稳健添利定 期开放债券型证券投资 基
金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状况 以 及 2018 年 度的 经 营成果
和净值 变动 情况 。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于汇添富稳 健添利定期开放债券型 证
券投资 基金 ， 并履 行了 职 业道德 方面 的其 他责 任 。 我们相 信，
我们获取 的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提 供
了基础 。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
汇添富稳 健添利定期开放债券型证 券投资基金管理层对其 他
信息负责 。其他信息包括年度报告 中涵盖的信息，但不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们 无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估汇添富稳健添利定期 开
放债券型 证券投资基金的持续经营 能力，披露与持续经营 相
关的事 项 （ 如适 用） ， 并 运 用持续 经营 假设 ， 除 非计 划进行 清
算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层负 责监督汇添富稳健添利定 期开放债券型证券投资 基
金的财 务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对汇添富稳健添利定期 开
放债券型 证券投资基金持续经营能 力 产生重大疑虑的事项 或
情况是否 存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论 认
为存在重 大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提 请
报表使用 者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分 ，
我们应当 发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报 告
日可获得 的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致汇添 富
稳健添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审 计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐艳
许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国
北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
493,719.29 417,596.08
结算备 付金
679,695.89 1,356,919.47
存出保 证金
497.02 181,683.41
交易性 金融 资产
7.4.7.2
62,209,930.00 477,622,404.30
其中： 股票 投资
- - 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
62,209,930.00 477,622,404.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 74,700.71
应收利 息
7.4.7.5
1,147,573.08 9,716,901.93
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
64,531,415.28 489,370,205.90
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
11,800,000.00 14,900,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
17,752.59 160,828.88
应付托 管费
4,438.13 40,207.23
应付销 售服 务费
35.03 39.37
应付交 易费 用
7.4.7.7
- 1,350.00
应交税 费
2,677.01 -
应付利 息
12,996.18 -6,324.83
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
260,000.00 340,000.00
负债合 计
12,097,898.94 15,436,100.65
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
50,307,775.92 473,228,415.86
未分配 利润
7.4.7.10
2,125,740.42 705,689.39
所有者 权益 合计
52,433,516.34 473,934,105.25
负债和 所有 者权 益总 计
64,531,415.28 489,370,205.90
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.042 元， 基金 份额 总额50,307,775.92 份，
其中下 属 A 类 基金 份额 参 考净值 1.042 元， 基金 份 额总额 50,207,682.72 份 ；下属 C 类基 金份 额
参考净 值1.032 元， 基金 份额总 额 100,093.20 份。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年12 月 31 日
一、收 入
5,166,481.07 24,451,467.12
1.利息 收入
6,780,055.98 71,418,898.89
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
184,227.11 3,283,820.73
债券利 息收 入
6,552,146.08 67,530,357.29
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
43,682.79 604,720.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-14,531,537.72 -101,469,655.04
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-14,531,537.72 -101,469,655.04
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.1
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
12,917,962.81 54,502,223.27
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
- -
减：二 、费 用
1,630,538.31 19,591,741.40
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
604,620.92 6,180,877.66
2．托 管费
7.4.10.2.2
151,155.22 1,545,219.45
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
419.00 934.87
4．交 易费 用
7.4.7.19
12,013.19 36,772.72
5．利 息支 出
545,207.06 11,440,374.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
545,207.06 11,440,374.70
6．税 金及 附加
14,750.55 -
7．其 他费 用
7.4.7.20
302,372.37 387,562.00 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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三、 利润 总额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
3,535,942.76 4,859,725.72
7.3 所 有 者 权 益 （ 基金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
473,228,415.86 705,689.39 473,934,105.25
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 3,535,942.76
3,535,942.76
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-422,920,639.94 -2,115,891.73 -425,036,531.67
其中：1. 基金 申
购款
30,376.99 140.51 30,517.50
2. 基 金 赎
回款
-422,951,016.93 -2,116,032.24 -425,067,049.17
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
50,307,775.92 2,125,740.42 52,433,516.34
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,970,011,720.00 9,339,267.92 2,979,350,987.92
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
- 4,859,725.72
4,859,725.72 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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利润）
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-2,496,783,304.14 -13,493,304.25 -2,510,276,608.39
其中：1. 基金 申
购款
- - -
2. 基 金 赎
回款
-2,496,783,304.14 -13,493,304.25 -2,510,276,608.39
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
473,228,415.86 705,689.39 473,934,105.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富稳健添 利定期开 放 债券型证券投 资基金 (以 下简称“本基 金”)，系 经 中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2016]305 号 文 《 关于 准予 汇添富 稳健 添利 定期
开放债券型证 券投资基 金 注册的批复》 准予注册 ， 由基金管理人 汇添富基 金 管理股份有 限公司向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2016 年 3 月 16 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2,004,490,469.52 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 债、金融债、 央行票据 、 公司债、企 业债、地
方政府 债、 可转 换债 券（ 含可交 换债 券） 、可 分离 债 券、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、中 期票 据、
中小企业私募 债券、次 级 债券、资产支 持证券、 债 券回购、银行 存款（包 括 协议存款、 定期存款
及其他 银行 存款 ） 、 国债 期 货， 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允 许 投资 的其 他固 定收益 类品 种 。 本 基汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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金不主动买入 股票和权 证 ，因持有可转 换债券转 股 所得的股票、 因所持股 票 派发的权证 以及因投
资可分 离债 券而 产生 的权 证， 应 当在 其可 上市 交易 后的 10 个 交易 日内 卖出 。 本基金 在追 求本 金安
全的基础上， 力争创造 超 越业绩比较基 准的较高 稳 健收益。本基 金的业绩 比 较基准为： 中债综合
指数。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参 考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有 关 规定 的 声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 30 页 共 75 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和 金 融负 债 的 分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债 的 初 始 确 认、 后 续 计 量 和 终止 确
认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 债券，按 照 取得时的公允 价值作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认； 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 31 页 共 75 页
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含 的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计算；
(6) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金 融负 债 的 估 值 原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在 计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负 债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术 中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观 反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金 融负 债 的 抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引 起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损 益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产 、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ； 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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(2) 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(3) 同 一类 别内 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权；
(4) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以 及 差错 更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基 金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股 东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教 育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据 财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于 上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
493,719.29 417,596.08
定期存 款
- - 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 38 页 共 75 页
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
493,719.29 417,596.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
50,486,172.99 51,313,930.00 827,757.01
银行间 市场
10,443,400.00 10,896,000.00 452,600.00
合计
60,929,572.99 62,209,930.00 1,280,357.01
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
60,929,572.99 62,209,930.00 1,280,357.01
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
-
-
-
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
325,099,301.25
317,381,404.30
-7,717,896.95
银行间 市场
164,160,708.85
160,241,000.00
-3,919,708.85
合计
489,260,010.10
477,622,404.30
-11,637,605.80
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
489,260,010.10
477,622,404.30
-11,637,605.80
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 39 页 共 75 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资产
7.4.7.4.1 各项买入 返 售 金融 资 产 期 末 余 额
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回购 交 易 中 取 得 的债 券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
99.65 118.79
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
305.90 610.60
应收债 券利 息
1,147,167.33 9,716,090.74
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
0.20 81.80
合计
1,147,573.08 9,716,901.93
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其他资产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
上年度 末
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 40 页 共 75 页
2018 年12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
- -
银行间 市场 应付 交易 费 用
- 1,350.00
合计
- 1,350.00
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
应付信 息披 露费 180,000.00 260,000.00
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
合计
260,000.00 340,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 473,111,529.33
473,111,529.33
本期申 购
30,166.22
30,166.22
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-422,934,012.83
-422,934,012.83
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
本期末
50,207,682.72
50,207,682.72
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 116,886.53
116,886.53
本期申 购
210.77
210.77
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-17,004.10
-17,004.10
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 41 页 共 75 页
本期末
100,093.20
100,093.20
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -6,124,119.68 6,830,495.56 706,375.88
本期利 润
-9,380,451.97 12,912,597.13 3,532,145.16
本期基 金份
额交易 产生
的变动 数
14,395,776.79 -16,511,725.76 -2,115,948.97
其中： 基金 申
购款
-1,034.83 1,176.11 141.28
基金赎
回款
14,396,811.62 -16,512,901.87 -2,116,090.25
本期已 分配
利润
- - -
本期末
-1,108,794.86 3,231,366.93 2,122,572.07
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -2,362.82 1,676.33 -686.49
本期利 润
-1,568.08 5,365.68 3,797.60
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
705.63 -648.39 57.24
其中： 基金 申
购款
-8.88 8.11 -0.77
基金赎
回款
714.51 -656.50 58.01
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
-3,225.27 6,393.62 3,168.35
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
42,077.22 200,297.87
定期存 款利 息收 入
119,263.88 2,817,686.10 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 42 页 共 75 页
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
22,026.92 263,904.99
其他
859.09 1,931.77
合计
184,227.11 3,283,820.73
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股票投资收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可 比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,177,146,305.85 5,275,822,082.06
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
1,174,015,881.67 5,291,329,482.86
减：应 收利 息总 额
17,661,961.90 85,962,254.24
买卖债 券差 价收 入
-14,531,537.72 -101,469,655.04
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证 券 投资 收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期 间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 43 页 共 75 页
7.4.7.16 股利收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
12,917,962.81 54,502,223.27
股票投 资
- -
债券投 资
12,917,962.81 54,502,223.27
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
12,917,962.81 54,502,223.27
7.4.7.18 其他收入
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 其他 收入 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
1,878.19 12,797.72
银行间 市场 交易 费用
10,135.00 23,975.00
合计
12,013.19 36,772.72
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 44 页 共 75 页
月31 日 日
审计费 用
80,000.00 80,000.00
信息披 露费
180,000.00 260,000.00
账户维 护费 37,200.00 37,200.00
银行费 用 5,172.37 10,362.00
其他 - -
合计
302,372.37 387,562.00
7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后 事 项的 说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 45 页 共 75 页
7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关联 方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易单 元 进 行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 536,151,786.75 100.00
4,099,114,129.77 99.99
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 2,615,500,000.00 95.19
35,359,300,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联 方 的佣 金
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 46 页 共 75 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
604,620.92 6,180,877.66
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
-
-
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.40% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.40%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一 日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生 的 基金 应支 付的 托管费
151,155.22 1,545,219.45
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 47 页 共 75 页
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消 除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券A
汇添富 稳添 利定 期开 放
债券C
合计
东方证 券股 份有 限公 司 -
419.00
419.00
合计
- 419.00 419.00
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券A
汇添富 稳添 利定 期开 放
债券C
合计
东方证 券股 份有 限公 司 - 934.87 934.87
合计
- 934.87 934.87
注: 本 基金 A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类 基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 。 本 基金C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H＝E×0.40% ÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费 每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机
构，由登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的，顺
延至法 定节 假日 、 休 息日 结 束之日 起2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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7.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市 场 的债 券(含回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管理 人 运 用 固 有 资金 投 资 本 基 金 的情
况
注: 本 报告 期内 及上 年度 可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金管 理 人 之 外 的 其他 关 联 方 投 资 本基
金的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余 额 及当 期 产 生 的 利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
493,719.29
42,077.22
417,596.08
200,297.87
7.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期内 参 与 关 联 方 承销 证 券 的 情 况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利润分配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 49 页 共 75 页
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发证 券 而 于 期 末 持有 的 流 通 受 限 证券
注: 本 基金 本报 告期 末无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通 受 限股 票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为 抵 押的 债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券正 回 购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券正 回 购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 为人 民 币11,800,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和组 织 架 构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用 评 级列 示 的 债 券 投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 30,129,000.00
合计
- 30,129,000.00
注: 未 评级 债券 为超 短期 融 资券 、 国 债、 中央 银行 票 据以及 政策 性金 融债 。 本 基金本 报告 期末 无按
短期信 用评 级列 示的 债券 投资。
7.4.13.2.2 按 短 期 信 用 评 级列 示 的 资 产 支 持证 券 投 资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短 期 信 用 评 级列 示 的 同 业 存 单投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 77,630,000.00
合计
- 77,630,000.00
注: 本 基金 本报 告期 无按 短 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.2.4 按 长 期 信 用 评 级列 示 的 债 券 投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
51,313,930.00 212,013,589.70
AAA 以下
- 157,849,814.60
未评级
10,896,000.00 -
合计
62,209,930.00 369,863,404.30
注: 未 评级 债券 为国 债、 中 央银行 票据 以及 政策 性金 融债。
7.4.13.2.5 按 长 期 信 用 评 级列 示 的 资 产 支 持证 券 投 资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长 期 信 用 评 级列 示 的 同 业 存 单投 资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于约定开 放 日 要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本 基 金组 合 资 产 的 流 动性 风 险 分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性 风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 大部 分证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易；因此， 本期末
本基金的资产 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 债 券投资、结算 备付金、 存 出保证金等。 生息负债 主 要为卖出回 购金融资
产款等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 53 页 共 75 页
12
月
31
日
资产
银行
存款
493,719.29 - - - - - 493,719.29
结算
备付
金
679,695.89 - - - - - 679,695.89
存出
保证
金
497.02 - - - - - 497.02
交易
性金
融资
产
- -
31,966,750
.00
19,347,180.
00
10,896,000.
00
-
62,209,930.0
0
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - -
1,147,573.0
8
1,147,573.08
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
1,173,912.
20
-
31,966,750
.00
19,347,180.
00
10,896,000.
00
1,147,573.0
8
64,531,415.2
8
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付 - - - - - 17,752.59 17,752.59 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 54 页 共 75 页
管理
人报
酬
应付
托管
费
- - - - - 4,438.13 4,438.13
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
11,800,000
.00
- - - - -
11,800,000.0
0
应付
销售
服务
费
- - - - - 35.03 35.03
应付
交易
费用
- - - - - - -
应付
税费
- - - - - 2,677.01 2,677.01
应付
利息
- - - - - 12,996.18 12,996.18
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 260,000.00 260,000.00
负债
总计
11,800,000
.00
- - - - 297,898.94
12,097,898.9
4
利率
敏感
度缺
口
-10,626,08
7.80
-
31,966,750
.00
19,347,180.
00
10,896,000.
00
849,674.14
52,433,516.3
4
上
年
度
末
201
7 年
12
月
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 55 页 共 75 页
31
日
资产
银行
存款
417,596.08 - - - - - 417,596.08
结算
备付
金
1,356,919.
47
- - - - - 1,356,919.47
存出
保证
金
181,683.41 - - - - - 181,683.41
交易
性金
融资
产
20,124,000
.00
59,218,000.
00
207,507,92
0.40
179,233,283
.90
11,539,200.
00
-
477,622,404.
30
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - -
9,716,901.9
3
9,716,901.93
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 74,700.71 74,700.71
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
22,080,198
.96
59,218,000.
00
207,507,92
0.40
179,233,283
.90
11,539,200.
00
9,791,602.6
4
489,370,205.
90
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
- - - - - 160,828.88 160,828.88 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 56 页 共 75 页
酬
应付
托管
费
- - - - - 40,207.23 40,207.23
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
14,900,000
.00
- - - - -
14,900,000.0
0
应付
销售
服务
费
- - - - - 39.37 39.37
应付
交易
费用
- - - - - 1,350.00 1,350.00
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - -6,324.83 -6,324.83
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 340,000.00 340,000.00
负债
总计
14,900,000
.00
- - -
-
536,100.65
15,436,100.6
5
利率
敏感
度缺
口
7,180,198.
96
59,218,000.
00
207,507,92
0.40
179,233,283
.90
11,539,200.
00
9,255,501.9
9
473,934,105.
25
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 及负债 的利 率风 险敞 口。 表 中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感性 分 析
假设 1. 该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况； 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 57 页 共 75 页
2. 该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变动 25 个 基点 ，且 除 利率
之外的 其他 市场 变量 保持 不变；
3. 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活
动；
4. 银行 存款 、 结 算备 付金 和存出 保证 金均 以活 期存 款利率 计息 ， 假 定利 率变 动仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ， 而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 ； 卖 出回 购金 融资
产款的 利息 支出 在交 易时 已确定 ，不 受利 率变 化影 响；
5. 该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
基准利 率增 加25 个
基点
-325,056.18 -2,002,046.91
基准利 率减 少25 个
基点
330,258.98 2,025,705.36
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ， 因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 58 页 共 75 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞口
注: 于2018 年 12 月31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 权 益投资 、 可转 换债 券及 可 交换债 券 （2017 年12
月31 日：3.63% ） ， 因 此除 市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值 无
重大影 响。
7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表 需 要说 明 的 其 他 事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 62,209,930.00 元， 无划分 为第 一层 次及 第三 层次的 余额 （ 于 2017
年 12 月 31 日 ，属 于第 一 层次的 余额 为人 民 币 17,189,813.00 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为人 民币
460,432,591.30 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承 诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 59 页 共 75 页
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末 基 金 资 产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
62,209,930.00 96.40
其中： 债券
62,209,930.00 96.40
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,173,415.18 1.82
8
其他各 项资 产
1,148,070.10 1.78
9
合计
64,531,415.28 100.00
8.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 股 票 投 资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内 股 票投 资 组 合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股 通 投资 股 票 投 资 组 合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 60 页 共 75 页
8.3 期 末 按 公 允 价 值占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的所 有 股 票
投资明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
8.4 报 告 期 内 股 票 投资 组 合 的 重 大 变动
注: 本 基金 本报 告期 未有 股 票投资 。
8.5 期 末 按 债 券 品 种分 类 的 债 券 投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
27,411,800.00 52.28
其中： 政策 性金 融债
10,896,000.00 20.78
4
企业债 券
34,798,130.00 66.37
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
62,209,930.00 118.65
8.6 期 末 按 公 允 价 值占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的前 五 名 债
券投资明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 180205 18 国开 05 100,000 10,896,000.00 20.78
2 112232 14 长 证债 40,000 4,034,800.00 7.70
3 143327 17 招商 G1 40,000 4,034,400.00 7.69
4 136363 16 复星 02 40,000 3,986,800.00 7.60
5 136865 16 新燃 01 40,000 3,982,800.00 7.60 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 61 页 共 75 页
8.7 期 末 按 公 允 价 值占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的所 有 资 产
支 持 证 券 投 资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产净 值 比 例 大 小 排序 的 前 五
名 贵 金 属 投 资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末 按 公 允 价 值占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的前 五 名 权
证投资明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债 期 货交 易 情 况 说 明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.11 投 资 组 合 报 告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位： 人民 币元
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 62 页 共 75 页
序号
名称
金额
1
存出保 证金
497.02
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,147,573.08
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,148,070.10
8.11.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可 转 换债 券 明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注: 本 基金 本报 告期 末未 有 股票投 资。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基 金 份 额 持有 人 户 数 及 持 有人 结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（% ）
汇
添
富
稳
健
添
利
定
期
开
放
债
299 167,918.67 50,000,000.00 99.59 207,682.72 0.41 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 63 页 共 75 页
券A
汇
添
富
稳
健
添
利
定
期
开
放
债
券C
77 1,299.91 0.00 0.00 100,093.20 100.00
合
计
376 133,797.28 50,000,000.00 99.39 307,775.92 0.61
9.2 期 末 基 金 管 理 人的 从 业 人 员 持 有本 基 金 的 情 况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A 25,956.63 0.05
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C 160.55 0.16
合计
26,117.18 0.05
9.3 期 末 基 金 管 理 人的 从 业 人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份额 总 量 区
间情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
A
0~10
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
C
0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
A
0
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
C
0~10
合计
0~10 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
第 64 页 共 75 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日
（2016 年3 月16 日）
基金份 额总 额
2,003,360,944.70 1,129,524.82
本报告 期期 初基 金份
额总额
473,111,529.33 116,886.53
本报告 期基 金总 申购
份额
30,166.22 210.77
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
422,934,012.83 17,004.10
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
50,207,682.72
100,093.20
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的 专 门基 金 托 管 部 门 的重 大 人 事
变动
1、 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19 日正
式生效 ，胡 昕炜 先生 任该 基金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年1 月25 日
正式生 效， 吴江 宏先 生任 该基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年 2 月 11 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4、 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生
效，赵 鹏程 先生 任该 基 金 的基金 经理 。 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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5、 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月13 日正 式
生效， 陈健 玮先 生和 劳杰 男先生 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
6、 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
7、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 与陈加 荣先 生共 同管 理该 基金。
8、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创 新 增长股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富熙 和精 选混 合型证 券投 资基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
10、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月8 日
正式生 效， 李怀 定先 生和 陆文磊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
11、 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告， 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 和胡 娜女 士共同 管理 该基 金。
12、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
13、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生共 同管 理该 基金。
14、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15、 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年4 月23 日 正式 生效，
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16、 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富理 财 14 天 债 券型证 券投 资
基金、 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、汇 添
富收益 快线 货币 市场 基金 的基金 经理 ，徐 寅喆 女士 不再担 任 上 述基 金的 基金 经理。
19、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的 基汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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金经理 ，陆 文磊 先生 和徐 寅喆女 士不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
20、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21、 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告， 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
22、 《 汇添富 中证 新能 源汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF）基 金 合同 生效公 告》 于 2018
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23、 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告， 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富年 年泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添
富双利 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 协 助上 述
基金的 基金 经理 开 展 投资 管理工 作。
24、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式
生效， 杨瑨 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25、 《 汇添 富3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
26、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，李 怀定 先生 不再 担任该 基金 的基 金经 理。
27、 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。
28、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘何 旻先生 、杨 瑨先 生和 刘江 先生为 汇添 富 3 年
封 闭运作战 略配售灵 活配置 混合型证 券投资基 金（LOF ）的基金 经理，与 刘伟林 先生共同 管理
该基金 。
29、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基
金(LOF) 、 汇添 富鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
30、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定 期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由陆 文磊 先生 单
独管理 上述 基金 。
31、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合 型汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 、郑 慧莲 女士和 胡娜 女士 管理 该基 金。
32、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 增聘 蒋文 玲女士 为该 基金 的基 金经 理，与 赵鹏 飞先 生共 同管 理该基 金。
33、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期 开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由曾刚 先生 单独 管
理上述 基金 。
34、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，增 聘蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，李怀 定先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由何 旻先生 单独 管理 该基 金。
36、 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告， 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 徐寅 喆女士 共同 管理 该基 金。
37、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正 式生
效，刘 江先 生和 郑磊 先生 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
38、 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 泽定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 与 陆文磊 先生 共同 管
理上述 基金 。
39、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年9 月
21 日 正式 生效 ，陈 健玮 先 生任该 基金 的基 金经 理。
40、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
41、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、 郑 慧莲女 士共 同管 理
上述基 金。
42、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 成定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年10 月 23 日 正式
生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
44、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投 资汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 由 吴江 宏先 生和郑 慧莲 女士 管
理上述 基金 。
45、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫成定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 汇 添富 高息债 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 徐光先 生单 独管 理上 述基 金 。
46、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女士 管理 该基 金。
47、 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日
正式生 效， 雷鸣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
48、 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ， 蒋
文玲女 士任 该基 金的 基金 经理。
49、 《汇 添富 消费 升级 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧 莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生
效，徐 光先 生和 蒋文 玲女 士共同 担任 该基 金的 基金 经理。
51、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日公 告， 增聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
52、 《 汇添 富养 老目 标日 期 2030 三 年持 有期 混合 型基金 中基 金（FOF ）基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年12 月 27 日 正式 生 效，蔡 健林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
53、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 增聘 杨威 风先 生为 该基 金的基 金经 理， 与佘 中强 先生共 同管 理该 基
金。
54、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 增聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 倪健先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
55、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产 、 基金 托 管 业 务 的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事 务 所情 况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 3 月 16 日 ）起 至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管 理 人员 受 稽 查 或 处 罚等 情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 的 有关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 进 行股 票 投 资 及 佣 金支 付 情
况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
2
-
-
-
-
-
银河证 券
1
-
-
-
-
-
申万宏 源证
券
1
-
-
-
-
-
海通证 券
1
-
-
-
-
-
东吴证 券
1
-
-
-
-
-
中信建 投
1
-
-
-
-
-
国信证 券
2
-
-
-
-
-
中信证 券
1
-
-
-
-
-
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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中泰证 券
1
-
-
-
-
-
东兴证 券
1
-
-
-
-
-
瑞银证 券
2
-
-
-
-
-
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
国海证 券
2
-
-
-
-
-
长江证 券
1
-
-
-
-
-
东北证 券
2
-
-
-
-
-
国金证 券
2
-
-
-
-
-
长城证 券
2
-
-
-
-
-
太平洋 证券
2
-
-
-
-
-
信达证 券
1
-
-
-
-
-
中金公 司
2
-
-
-
-
-
广发证 券
1
-
-
-
-
-
国泰君 安
1
-
-
-
-
-
恒泰证 券
2
-
-
-
-
-
华西证 券
1
-
-
-
-
-
江海证 券
1
-
-
-
-
-
联讯证 券
1
-
-
-
-
-
民族证 券
2
-
-
-
-
-
平安证 券
1
-
-
-
-
-
兴业证 券
1
-
-
-
-
-
中银国 际
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 进 行其 他 证 券 投 资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
成交金 额
占当期 债券
回购
成交金 额
占当期权
证
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比例
成交总 额的
比例
成交总 额
的比例
东方证 券 536,151,786.75 100.00%
2,615,500,000.00 95.19%
- -
银河证 券 - -
77,100,000.00 2.81%
- -
申万宏 源
证券
- -
35,500,000.00 1.29%
- -
海通证 券 - -
19,600,000.00 0.71%
- -
东吴证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
国信证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
瑞银证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
国海证 券 - -
- -
- -
长江证 券 - -
- -
- -
东北证 券 - -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
长城证 券 - -
- -
- -
太平洋 证
券
- -
- -
- -
信达证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
恒泰证 券 - -
- -
- -
华西证 券 - -
- -
- -
江海证 券 - -
- -
- -
联讯证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
平安证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
中银国 际 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择 和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单 元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内退 租3 家证券 公司 的3 个交 易单 元： 东兴 证券 （ 上交 所 单 元） 、 中 投证 券 （上 交
所单元 ） 、 中信 证券 （深 交 所单元 ） 。
11.8 其他重大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
公司网 站 2018-01-02
2
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-01-22
3
关于汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型
证券投 资基 金参 加部 分代 销机构 申购
基金费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-22
4
关于汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型
证券投 资基 金第 四次 开放 申购、 赎回
业务的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-22
5
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,公 司网 站,深 交所
2018-03-24
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93 中证报,上 交所, 证券 时 2018-03-28 汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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只基 金2017 年 年度 报告 报,上 证报, 公司 网站,
深交所
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-09
8
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-04-21
9
汇添富 稳健 添利 定期 开放 债券基 金更
新招募 说明 书（2018 年第1 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-27
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-07-18
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整基金 经理 的公 告（ 稳健 添利）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-04
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
14
关于汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型
证券投 资基 金第 五次 开放 申购、 赎回
业务的 公告 及费 率优 惠公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-27
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
16
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-10-26
17
汇添富 稳健 添利 定期 开放 债券基 金更
新招募 说明 书（2018 年第2 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-30
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基 金 份额 比 例 达 到 或 超过 20%
的情况
投
资
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018
年1 月
1 日至
2018
年12
月31
日
472,538,783.36
-
422,538,783.36
50,000,000.00
99.39
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当基 金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2、巨 额赎 回的 风险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时， 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ，基 金份额 持有 人将 可
能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。
4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投 资者 大额 赎回 时， 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产
净值造 成较 大波 动。
5、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。
汇添富稳添利定期开放债券 2018 年年度报告
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12.2 影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 稳健添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 稳 健添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存放地点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
