汇 添 富 沪 港深 大 盘 价 值混 合 型 证 券投 资 基
金 2018 年年 度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金 管理人的 董事会 、董事保证本 报告所载 资 料不存在虚假 记载、误 导 性陈述或重大 遗漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据 本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年2 月13 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至12 月31 日止 。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简 介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 5
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 19
7.2 利 润表 ..................................................................... 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 22
7.4 报 表附 注 ................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................ 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 46
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 47 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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8.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 52
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 53
§11 重大事件揭示 ............................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 58
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 61
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 65
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 65
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 65
§13 备查文件目录 ............................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 65
13.2 存放 地点 .................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................. 65 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 沪 港 深大 盘价 值混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
添富沪 港深 大盘 价值 混合
基金主 代码
005504
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2018 年2 月13 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,301,708,130.60 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ，以 深入 的基 本面 分析为 立足 点，
精选价 值被 低估 、具 备长 期稳定 增长 能力 的大 盘价 值型股 票， 在科
学严格 管理 风险 的 前 提下 ，谋求 基金 资产 的中 长期 稳健增 值。
投资策 略
投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和个 股精 选策 略。 其中， 资产 配置
策略用 于确 定大 类资 产配 置比例 以有 效规 避系 统性 风险； 个股 精选
策略用 于挖 掘优 质的 大盘 价值型 股票 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率*15%+ 恒生指 数收 益率 （使 用估 值 汇折算 ） *65%+
中债综 合财 富指 数收 益率*20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金， 高于
债券型 基金 及货 币市 场基 金，属 于中 高收 益/ 风险 特 征的基 金。
本基金 将投 资港 股通 标的 股票， 需承 担汇 率风 险以 及境 外 市场 的风
险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ）-2018 年 12 月31 日
本期已 实现 收益
-222,211,310.34
本期利 润
-607,240,989.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.1679
本期加 权平 均净 值利 润率
-17.88%
本期基 金份 额净 值增 长率
-17.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年末
期末可 供分 配利 润
-580,704,938.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1759
期末基 金资 产净 值
2,721,003,191.66
期末基 金份 额净 值
0.8241
3.1.3 累计 期末 指标
2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率
-17.59%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变 动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2018 年 2 月 13 日， 至 本报 告期 末未 满一 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2018 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③
②－④
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②
准差④
过去三 个月 -11.14% 1.35% -6.11% 1.21% -5.03% 0.14%
过去六 个月 -15.41% 1.23% -5.94% 1.03% -9.47% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-17.59% 1.07% -4.94% 0.98% -12.65% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收益 率 变动的 比较
注: 本 《 基金 合同 》 生 效之 日为 2018 年2 月 13 日， 截至本 报告 期末 ， 基 金成 立未满 一年 ； 本 基金
建仓期 为本 《基 金合 同》 生效之 日（2018 年 2 月 13 日）起 6 个 月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置
比例符 合合 同规 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2018 年2 月 13 日， 至本 报告 期末 未 满一年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 成立 于2018 年2 月 13 日，2018 年 度未 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管 理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数 均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面 ，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投 顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户 和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
劳杰男
汇添富价
值精选混
合基金 、 添
富沪港深
大盘价值
混合基金
的基金经
理， 研 究总
监。
2018 年2 月13
日
- 8
国籍： 中国 。学 历：
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士。相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资 格 。 从 业 经 历 ：
2010 年 7 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司， 现任 研究
总监。2015 年 7 月
10 日至2018 年3 月
1 日 任 汇 添 富 国 企
创 新 股 票 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 11
月 18 日至 今任 汇添
富 价 值 精 选 混 合 基添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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金的基 金经 理， 2018
年 2 月 13 日至 今任
添 富 沪 港 深 大 盘 价
值 混 合 基 金 的 基 金
经理。
陈健玮
添富沪港
深大盘价
值混合 、 添
富沪港深
优势定开
的基金经
理
2018 年2 月13
日
- 8
国籍： 中国 香港 ； 学
历： 香 港大 学土 木工
程学士 ， 中 欧国 际工
商 学 院 工 商 管 理 硕
士（MBA ） 。 相关 从业
资格： 证券 投资 基金
从 业 资 格 。 曾 任 德
勤 · 关 黄 陈 方 会 计
师行 （ 香港 ） 环 球金
融服务 组审 计师 ， 国
投 瑞 银 基 金 管 理 有
限 公 司 国 际 业 务 部
研究员 、 投 资经 理助
理、 投 资经 理， 博时
基 金 管 理 有 限 公 司
投资经 理。 2017 年4
月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股 份有 限公 司，
2018 年2 月13 日至
今 任 添 富 沪 港 深 大
盘 价 值 混 合 的 基 金
经理，2018 年 9 月
21 日至今任添 富沪
港 深 优 势 定 开 的 基
金 经理 。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的 基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决 策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不 同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ， 对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年 ， 香 港市 场出 现大幅 下跌 ， 当中 行业 分 化明显 ， 行业 当中 可选 消 费、 医疗 保健 的
跌幅较大，而 公用事业 、 电信服务和能 源行业相 对 表现好于市场 。今年市 场 调整的主要 原因来自
于贸易 摩擦 、行 业政 策的 不确定 性、 经济 周期 下行 压力和 资金 流出 等原 因。
回顾上 半年，港 股市 场经历了比较 大的波动 ， 总体由去年的 低波动趋 势 向上的市场转 变为大
幅震荡的市场 环境。港 股 市场在一月份 出现大幅 上 涨，由金融、 房地产、 能 源和资讯科 技类股票
领涨，但后续 市场受到 全 球主要市场下 跌、金融 去 杠杆、美联储 加息步伐 加 快、贸易摩 擦、人民
币走势等多方 因素影响 下 ，明显影响了 市场情绪 ， 导致恒生指数 在内的重 要 港股指数在 六月底创
下了上 半年 的的 新低 。
回顾下 半年，三 季度 港股市场持续 受到中外 多 个因素的影响 ，维持震 荡 下行的走势。 八月中
下旬开始因中 美贸易摩 擦 加剧、行业政 策变化等 事 件，明显影响 了市场情 绪 ，导致恒生 指数在内
的重要 港股 指数 在 9 月中 刷新了 前三 季度 的新 低。 四季度 市场 维持 下行 的走 势，市 场波 动率 也 有
所加大 ， 影 响市 场的 负面 因素依 然没 有被 消除 ， 导 致恒生 指数 在内 的重 要港 股指数 在 10 月 底刷 新
了 2018 年的 新低 。然 而 11 月的 G20 峰会 、市 场稳 定措施 和美 联储 的加 息步 伐有望 减慢 均为 市场
带来一 定程 度的 支持 ，带 领港股 市场 在 11 月 出现 明 显的反 弹， 但 12 月 时市 场 再度担 忧全 球的 宏
观经济 情况 和中 美贸 易摩 擦的发 展， 导致 市场 再次 震荡下 行。
本基金 在二月份 成立 并逐步提高仓 位，并强 调 “ 行业相对均 衡、个股 适 度集中、适时 动态调
整”的思路。 本基金的 配 置方面以大盘 股为主， 主 要是因为在金 融去杠杆 的 背景下，不 少行业在
经历行 业整 合和 集中 度提 升的过 程， 这将 有利 于该 行 业中的 龙头 企业 获得 市场 份额和 盈利 的提 升，
我们对于优质 的中国企 业 的盈利前景较 有信心， 因 此认为港股市 场中的优 秀 上市企业仍 然存在中添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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长期估 值修 复和 扩张 的机 会。
本基金 注重行业 的均 衡配置，上半 年以金融 、 消费、资讯科 技和医药 为 核心板块，并 适当配
置公用 事业 、 能源 、 房地 产等板 块 ， 但 下半 年随 着 多个行 业的 政策 密集 出台 ， 叠 加基 本面 的转 弱，
我们较大幅度 上减配了 医 药和资讯科技 行业的配 置 ，并以金融和 消费为核 心 板块，并适 当配置公
用事业 、 能源 、 工业 等板 块。 四季 度本 基金 依然 以 金融和 消费 为核 心板 块 ， 并适当 配置 公用 事业 、
能源、工业、 资讯科技 等 板块，出于对 行业和个 股 基本面变化的 考虑，本 基 金在四季度 继续对医
药板块进行了 减配，对 具 有防御性的低 估值基建 龙 头和具有长期 竞争优势 的 互联网企业 进行了加
配。总体而言 ，我们相 信 市场依然存在 结构性的 机 会，配置优秀 的企业是 获 得长期稳定 收益的有
效方法 。我 们将 坚定 维持 自下而 上选 股的 策略 ，精 选具有 竞争 优势 的优 质企 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 添富 沪港 深大盘 价值 混合 基金 份额 净值 为 0.8241 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为-17.59% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-4.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 中 美贸 易摩 擦、 财 政和 货币 政策、 人 民币走 势、 宏观 经济 数据 、 美联 储货 币政
策等因素将持 续影响港 股 市场，我们会 密切关注 ， 并动态调整组 合。宏观 经 济方面，按 照目前情
况来说，中国 和美国的 关 系在长期来说 仍有较大 不 确定性，未来 的国际形 势 将更为复杂 ，但是我
们认为中央对 于经济和 金 融系统稳定的 重视程度 仍 然在持续上升 ，并强调 对 民营经 济的 支持，我
们可以期待在 宽松货币 政 策和积极的财 政政策支 持 下，宏观经济 出现较大 风 险的概率不 高，基建
投资的 反弹 有一 定的 缓冲 作用， 结构 升级 转型 将持 续进行 ，更 多的 托底 政策 将有望 出台 。
操作方 面，我们 认为 经济在调结构 的情况下 ， 不少行业将持 续整合， 利 好优质龙头公 司扩张
市场份额，市 场估值水 平 下移，为长期 布局优质 标 的提供良好机 会，我们 将 重点关注社 融增速、
信用市场流动 性、房地 产 和汽车销售、 出口情况 、 财政政策落地 情况、美 国 加息步伐等 等。本基
金将坚持“行 业相对均 衡 、个股适度集 中、适时 动 态调整”的思 路，自下 而 上优选具有 竞争优势
的企业，并注 重企业的 中 长期投资价值 ，立足长 远 。行业配置方 面，本基 金 将持续以消 费、资讯
科技和金融为 核心板块 ， 并适当配置公 用事业、 基 建、房地产、 能源等板 块 。我们将聚 焦于消费
升级、高端制 造、行业 整 合、科技创新 等领域， 并 挖掘当中具有 长期投资 价 值和竞争优 势、估值
合理的 行业 龙头 企业 。此 外，我 们将 持续 挖掘 拥有 较吸引 风险 收益 比的 价值 型企业 进行 投资 。
总体而 言，今年 市场 预计仍然较为 波动，但 从 港股市场估值 角度看， 当 前港股的估值 在中长
期来说属于风 险收益比 较 为吸引的水平 ，我们相 信 市场依然存在 结构性的 机 会，配置优 秀的企业
是获得 长 期 稳定 收益 的有 效方法 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并 控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证 券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有 基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可
选择现金红利 或将现金 红 利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方式是现 金分红。 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值，即基 金 收益分配基 准日的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内， 本基金托 管 人在对汇添富 沪港深大 盘 价值混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富沪 港 深大盘价值混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——汇 添 富基金管理股 份
有限公司在汇 添富沪港 深 大盘价值混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算 、基金份添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损 害 基金份额 持 有人利益的 行为，在
各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 汇添富沪 港 深大盘价值 混合型证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富沪港深 大 盘价值混合型 证
券投资 基 金2018 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意 见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B104 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
汇添富沪 港深大盘价值混合型证券 投资基金全体基金份额 持
有人
审计意 见
我们审计 了后附的汇添富沪港深大 盘价值混合型证券投资 基
金的财 务报 表 ， 包 括 2018 年12 月31 日的 资产 负债 表，2018
年 2 月 13 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2018 年 12 月 31 日止期
间的利润 表、所有者权益（基金净 值）变动表以及相关财 务
报表附 注。
我们认为 ，后附的汇添富沪港深大 盘价值混合型证券投资 基
金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制，公 允反 映了 汇添 富沪 港深大 盘价 值混 合型 证券 投资基 金
2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及2018 年 2 月13 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2018 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和净值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于汇添富沪 港深大盘价值混合型证 券
投资基金 ，并履行了职业道德方面 的其他责任。我 们相信 ，
我们获取 的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提 供
了基础 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
汇添富沪 港深大盘价值混合型证券 投资基金管理层对其他 信
息负责。 其他信息包括年度报告中 涵盖的信息，但不包括 财
务报表 和我 们的 审计 报告 。
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估汇添富沪港深大盘价 值
混合型证 券投资基金的持续经营能 力，披露与持续经营相 关
的事项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续经 营假 设 ， 除 非计 划 进行清 算、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
治理层负 责监督汇添富沪港深大盘 价值混合型证券投资基 金
的财务 报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对汇添富沪港深大盘价 值添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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混合型证 券投资基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或 情
况是否存 在重大不确定性得出结论 。如果我们得出结论认 为
存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请 报
表使用者 注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分， 我
们应当发 表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告 日
可获得的 信息。然而，未来的事项 或情况可能导致汇添富 沪
港深大 盘价 值混 合型 证券 投资基 金不 能持 续经 营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理 层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐艳
许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国 北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富沪 港深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
417,602,512.10
结算备 付
金
4,545,454.55
存出保 证
金
24,594,717.93
交易性 金
融资产
7.4.7.2
2,279,572,622.81
其中： 股
票投资
2,279,572,622.81
基
金投资
-
债
券投资
-
资
产支持 证
- 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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券投资
贵
金属投 资
-
衍生金 融
资产
7.4.7.3
-
买入返 售
金融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券
清算款
-
应收利 息
7.4.7.5
114,011.58
应收股 利
13,249.55
应收申 购
款
-
递延所 得
税资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
2,726,442,568.52
负债和所
有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金
融负债
-
衍生金 融
负债
7.4.7.3
-
卖出回 购
金融资 产
款
-
应付证 券
清算款
437.54
应付赎 回
款
-
应付管 理
人报酬
3,557,183.84
应付托 管
费
592,863.97
应付销 售
服务费
-
应付交 易
费用
7.4.7.7
898,891.51
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得 - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 21 页 共 65 页
税负债
其他负 债
7.4.7.8
390,000.00
负债合 计
5,439,376.86
所有者权
益：
实收基 金
7.4.7.9
3,301,708,130.60
未分配 利
润
7.4.7.10
-580,704,938.94
所有者 权
益合计
2,721,003,191.66
负债和 所
有者权 益
总计
2,726,442,568.52
注:(1) 报告 截止 日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净 值0.8241 元 ， 基 金份 额总 额3,301,708,130.60
份。
(2) 本基 金合 同 于 2018 年 02 月 13 日 生效 ，无 比 较式的 上年 度可 比期 间， 因此资 产负 债表 只列
示2018 年12 月31 日数 据 ，特此 说明 。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富沪 港深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日）至 2018 年12 月31
日
一、收 入
-537,796,055.98
1. 利息 收入
17,570,147.24
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
15,182,562.00
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券
利息收 入
-
买入返 售金 融
资产收 入
2,387,585.24
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （损 失以
“-” 填列 ）
-172,425,388.18
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-225,518,210.97
基金投 资收 益
-
债券 投 资收 益
7.4.7.13
- 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 22 页 共 65 页
资产支 持证 券
投资收 益
7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收
益
7.4.7.14
-
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-
股利收 益
7.4.7.16
53,092,822.79
3. 公允 价值 变动 收益(损
失以“- ” 号填 列)
7.4.7.17
-385,029,679.54
4. 汇兑 收益(损 失以 “-”
号填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-”
号填列)
7.4.7.18
2,088,864.50
减： 二 、费 用
69,444,933.90
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
44,937,019.21
2．托 管费
7.4.10.2.2
7,489,503.13
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
7.4.7.19
16,606,623.21
5．利 息支 出
-
其中 ： 卖 出回 购金 融资
产支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
7.4.7.20
411,788.35
三、 利 润总 额( 亏损 总额
以 “- ” 号填 列)
-607,240,989.88
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富沪 港深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
4,054,145,142.58 - 4,054,145,142.58
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -607,240,989.88
-607,240,989.88
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-752,437,011.98 26,536,050.94 -725,900,961.04 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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其中：1. 基金 申
购款
148,306,037.64 -14,025,714.26 134,280,323.38
2. 基 金 赎
回款
-900,743,049.62 40,561,765.20 -860,181,284.42
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
3,301,708,130.60 -580,704,938.94 2,721,003,191.66
注: 本 基金 合同 于2018 年2 月 13 日 生效 ， 无 比较 式 的上年 度可 比期 间 ， 因 此 所有者 权益 （ 基金 净
值）变 动表 只列 示2018 年2 月13 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2018 年12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富沪港深 大盘价值 混 合型证券投资 基金 ( 以下 简称“本基金 ”)，系经 中 国证券监督 管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2017]2258 号文《关 于准予汇 添富沪港深大 盘价
值混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 准予 注册 ，由 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司于 2018 年 1 月
15 日至 2018 年2 月8 日 向社会 公开 募集 ， 募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ）
验证并出具安永 华明(2018) 验字第 60466941_B13 号 验资报告后，向 中国证监 会报送基金备案 材
料。基 金合 同 于 2018 年 2 月 13 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。设 立时 募集 的
扣除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民 币4,052,343,413.77 元 ， 在 募集 期间 产生的 活期 存款 利
息为人 民币 1,801,728.81 元，以 上实 收基 金（ 本息 ）合计 为人 民币 4,054,145,142.58 元 ，折 合
4,054,145,142.58 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人与注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ） 、 港 股通 标的股 票、 债券 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融
债券、 企业 债券 、 公 司债 券、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超 短期 融资 券、 次级 债券、 政府 机构 债券 、
地方政府债券 、可交换 债 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券（ 含分离交 易 可转债）及 其他经中添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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国证监 会允 许投 资的 债券 或票据 ） 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 同业 存单、 银 行存款 、 货 币市 场工
具、权证、股 指期货、 股 票期权、国债 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 采用自下 而 上的投资方法 ，以深入 的 基本面分析为 立足点， 精 选价值被低 估、具备
长期稳定增长 能力的大 盘 价值 型股票， 在科学严 格 管理风险的前 提下，谋 求 基金资产的 中长期稳
健增值。本基 金的业绩 比 较基准为：沪 深 300 指 数收益率×15%+ 恒生 指数 收益率（使用 估值汇
率折算 ）×65%+ 中债 综合 财富指 数收 益率 ×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国 证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年2 月13 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2018 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间 系2018 年2 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年12 月31 日止 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益 的金融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资
等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其 变动 计入当期 损 益的金融负 债和其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 等，按照 取 得时的公允 价值作为
初始确 认金 额， 相关 的交 易费用 在发 生时 计入 当期 损益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利， 应当确认
为当期收益。 每日，本 基 金将以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产或金融 负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移 ，且符合
金融资 产转 移的 终止 确认 条件的 ，金 融资 产将 终止 确认； 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬转移给转入 方的，终 止 确认该金融 资产；保
留了金融资产 所有权上 几 乎所有的风险 和报酬的 ， 不终止确认该 金融资产 ； 本基金既没 有转移也
没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和报 酬 的，分别下列 情况处理 ： 放弃了对该 金融资产
控制的，终止 确认该金 融 资产并确认产 生的资产 和 负债；未放弃 对该金融 资 产控制的， 按照其继
续涉入 所转 移金 融资 产的 程度确 认有 关金 融资 产， 并相应 确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于 成交 日确 认为 股票投 资， 股票 投资 成本 按 成交日 应支 付的 全部 价款 扣除交 易费 用入 账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债券 投资 成本 按 成交日 应支 付的 全部 价款 扣除交 易费 用入 账，
其中所 包含 的债 券应 收利 息单独 核算 ，不 构成 债券 投资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限 按直线法
推算内 含票 面利 率后 ，按 上述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易 费用后入
账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约价 值
按成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期 货平仓于 成交 日确认衍生 工具投资 收益 ，股指/国债 期货的初 始合 约价值按移 动加权
平均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部 公允价值
的比例将购买 分离交易 可 转债实际支付 全部价款 的 一部分确认为 权证投资 成 本，按实际 支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差 异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场） 是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有 重要意义
的最低层次输 入值，确 定 所属的公允价 值层次： 第 一层次输入值 ，在计量 日 能够取得的 相同资产
或负债在活跃 市场上未 经 调整的报价； 第二层次 输 入值，除第一 层次输入 值 外相关资产 或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和 负债进 行重新评
估，以 确定 是否 在公 允价 值计量 层次 之间 发生 转换 。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的 报
价作为公允价 值；估值 日 无报价且最近 交易日后 未 发生影响公允 价值计量 的 重大事件的 ，应采用
最近交易日的 报价确定 公 允价值。有充 足证据表 明 估值日或最近 交易日的 报 价不能真实 反映公允
价值的 ，应 对报 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
与 上述投资 品种相 同，但具有不 同特征的 ， 应以相同资产 或负债的 公 允价值为基础 ，并在
估值技术中考 虑不同特 征 因素的影响。 特征是指 对 资产出售或使 用的限制 等 ，如果该限 制是针对
资产持有者的 ，那么在 估 值技术中不应 将该限制 作 为特征考虑。 此外，基 金 管理人不应 考虑因大
量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确 定公允价 值 。采用估值技 术确定公 允 价值时，应优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价 值 的， 基金 管 理人可 根据 具体 情添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益 平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额 转入“未
分配利 润/ （累 计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内含票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除应 由 债 券 发 行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提 ； 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 29 页 共 65 页
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率） ， 在回 购期 内逐 日计 提 ；
(5) 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资 产支 持证 券投 资收 益/(损失)于 成交 日确 认， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的差 额 入
账；
(9) 权 证收 益/（ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10)股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(11)公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资
产、以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 负债等公允价 值变动 形 成 的应计入当 期损益的
利得或 损失 ；
(12)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量的时
候确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费 等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资。 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认 的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(3) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 30 页 共 65 页
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
外币货 币性项目 ，于估值日采 用估值日 的 即期汇率折算 为人民币 ， 所产生的折算 差额直
接计入汇兑损 益科目。 以 公允价值计量 的外币非 货 币性项目，于 估值日采 用 估值日的即 期汇率折
算为人 民币 ，与 所产 生的 折算差 额 直 接计 入公 允价 值变动 损益 科目 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政部、 国家 税务 总局 研 究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局研 究决定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 由出 让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
根据财政 部、国 家税务总局财税[2005]103 号文《关于股 权分置试 点改革有关税收 政策
问题的通知》 的规定， 股 权分置改革过 程中因非 流 通股股东向流 通股股东 支 付对价而发 生的股权
转让， 暂免 征收 印花 税。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全面 推开 营业 税改增 值税 试点 的通
知》 的 规定 ， 经 国务 院批 准 ， 自2016 年5 月 1 日起 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点，
金融业纳入试 点范围， 由 缴纳营 业税改 为缴纳增 值 税。对证券投 资基金（ 封 闭式证券投 资基金，
开放式证券投 资基金） 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税；国债、 地方政府添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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债利息 收入 以及 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 ；存款 利息 收入 不征 收增 值税；
根 据财 政部 、 国 家税务 总局 财税[2016]46 号文 《 关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金
融业有关政策 的通知》 的 规定，金融机 构开展的 质 押式买入返售 金融商品 业 务及持有政 策性金融
债券取 得的 利息 收入 属于 金融同 业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税务 总局 财税[2016]70 号文 《 关于 金融 机构 同业 往 来等 增值 税政 策的
补充通知》的 规定，金 融 机构开展的买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存 单以及持
有金融 债券 取得 的利 息收 入属于 金融 同业 往来 利息 收入；
根据财政 部、国 家税务总局财税[2016]140 号文《关于明 确金融、 房地产开发、教 育辅
助服务等增值 税政策的 通 知》的规定， 资管产品 运 营过程中发生 的增值税 应 税行为，以 资管产品
管理人 为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、国 家税务 总局 财税[2017]56 号文《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》
的规定 ， 自2018 年1 月1 日起， 本基 金的 基金 管理 人运营 本基 金过 程中 发 生 的增值 税应 税行 为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对本 基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从本 基金的基
金管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维 护建设 税、 教育 费附 加、 地方教 育附 加
根据《 中华人民共和国 城市维护 建设税暂行条例 （2011 年 修订） 》 、 《 征收教 育
费附加的暂行 规定（2011 年修订） 》及相 关地方教 育 附加的征收规 定，凡缴 纳 消费税、增值 税、
营业税的单位 和个人， 都 应当依照规定 缴纳城市 维 护建设税、教 育费附加 （ 除按照相关 规定缴纳
农村教 育事 业费 附加 的单 位外） 及地 方教 育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所 得税
根 据财 政部 、 国 家税务 总局 财税[2004]78 号文 《 关于 证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 的
规定， 自2004 年1 月1 日 起， 对 证券 投资 基金 （ 封 闭式证 券投 资基 金， 开放 式证券 投资 基金 ） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征企业 所得 税；
根据财政 部、国 家税务总局财税[2005]103 号文《关于股 权分置试 点改革有关税收 政策
问题的通知》 的规定， 股 权分置改革中 非流通股 股 东 通过对价方 式向流通 股 股东支付的 股份、现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国 家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业 所得税若 干优惠政策的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 从证券市场中 取得的收 入 ，包括买卖股 票、债券 的 差价收入， 股权的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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7.4.6.5 个人 所 得税
根据财政 部、国 家税务总局财税[2005]103 号文《关于股 权分置试 点改革有关税收 政策
问题的通知》 的规定， 股 权分置改革中 非流通股 股 东通过对价方 式向 流通 股 股东支付的 股份、现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政 部、国 家税务总局财税[2008]132 号文《财政部 、国家税 务总局关于储蓄 存款
利息所 得有 关个 人所 得税 政策的 通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对 储蓄存 款利 息所 得暂
免征收 个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税务 总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市公 司股 息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50%计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。 上述 所得 统一 适 用 20% 的税 率计 征个
人所得 税；
根据财政 部、国 家税务总局、中 国证监会 财税[2015]101 号文《关 于上市公司股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超 过1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
7.4.6.6 境外 投 资
本基金 运作过程 中涉及的境外 投资的税 项 问题，根据财 政部、国 家 税务总局、中 国证监
会财税[2014]81 号 文 《 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号 文《关于 深 港股票市场交 易互联互通 机制试点有关 税收政策的 通知》及其他 境内外
相关税 务法 规的 规定 和实 务操作 执行 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款
417,602,512.10
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
- 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 33 页 共 65 页
合计
417,602,512.10
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
2,664,602,302.35 2,279,572,622.81 -385,029,679.54
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,664,602,302.35 2,279,572,622.81 -385,029,679.54
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末无 衍 生金融 资产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 本 基金 本报 告期 末无 买 入返售 金融 资产 期末 余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
97,332.81
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
16,661.27
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
17.50 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 34 页 共 65 页
合计
114,011.58
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末无 其 他资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
898,891.51
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
898,891.51
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
应付信 息披 露费 300,000.00
应付审 计费 90,000.00
合计
390,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 4,054,145,142.58
4,054,145,142.58
本期申 购
148,306,037.64
148,306,037.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-900,743,049.62
-900,743,049.62
本期末
3,301,708,130.60
3,301,708,130.60
注: （1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2 ） 本 基金 合同 于2018 年2 月13 日生 效 。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （ 本金 ） 为人
民币 4,052,343,413.77 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 1,801,728.81 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 4,054,145,142.58 元 ，折 合 4,054,145,142.58 份基金 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
-222,211,310.34 -385,029,679.54 -607,240,989.88
本期基金份额交易 10,214,222.84 16,321,828.10 26,536,050.94 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款
-4,077,588.96 -9,948,125.30 -14,025,714.26
基金赎 回款
14,291,811.80 26,269,953.40 40,561,765.20
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-211,997,087.50 -368,707,851.44 -580,704,938.94
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
4,666,864.94
定期存 款利 息收 入
10,196,666.68
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
290,008.42
其他
29,021.96
合计
15,182,562.00
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
2,683,567,633.17
减：卖 出股 票成 本总 额
2,909,085,844.14
买卖股 票差 价收 入
-225,518,210.97
7.4.7.13 债 券投 资收益
注: 本 基金 本报 告期 无债 券 投资收 益。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 无资 产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 无贵 金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 无衍 生 工具收 益。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
53,092,822.79
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
53,092,822.79
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 2 月 13 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2018 年 12 月 31
日
1.交易 性金 融资 产
-385,029,679.54
股票投 资
-385,029,679.54
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允 价 值变动
产生的 预估 增值 税
-
合计
-385,029,679.54
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日）至 2018
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
2,088,864.50
合计
2,088,864.50
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
16,606,623.21
银行间 市场 交易 费用
-
合计
16,606,623.21 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年
12 月 31 日
审计费 用
90,000.00
信息披 露费
300,000.00
账户维 护费 17,000.00
银行费 用 4,388.35
其他 400.00
合计
411,788.35
注: 其 中“ 其他 ”为 开户 费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币 元
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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关联方 名称
本期
2018 年 2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12
月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
东方证 券 4,058,247,088.97 49.18
7.4.9.1.2 债 券交 易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年2 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （% ）
东方证 券 1,250,000,000.00 39.06
7.4.9.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年2月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 3,711,591.95 50.05
123,504.67 13.74
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后 的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 39 页 共 65 页
7.4.9.2 关 联方 报酬
7.4.9.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
44,937,019.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
25,415,986.26
注: 管 理费 按前 一日 基金 资 产净值 的1.50% 年费 率计 提。管 理费 的计 算方 法如 下：
H＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的 基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
7.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
7,489,503.13
注: 托 管费 按前 一日 基金 资 产净值 的0.25% 的年 费率 计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 未与 关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的管 理人 本报 告 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末未 投资 本基 金。
7.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月
31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
417,602,512.10
4,666,864.94
7.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 未在 承 销期内 直接 购入 关联 方承 销的证 券。
7.4.10 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
7.4.11 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 截 至本 报告 期末2018 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 41 页 共 65 页
7.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12 金 融工 具风险 及管 理
7.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日常经 营活动中涉及 的财务风险 主要包括信用 风险、流动 性风险及市场 风
险。本基金管 理人制定 了 政策和程序来 识别及分 析 这些风险，并 设定适当 的 风 险限额及 内部控制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金 管理人建 立了董事会、 经营管理 层 、风险管理部 门、各职 能 部门四级风险 管理组
织架构 ，并 明确 了相 应的 风险管 理职 能。
7.4.12.2 信 用风 险
信用风 险是指基 金在交易过程 中因交易对 手未履行合约 责任，或者 基金所投资证 券
之发行人出现 违约、拒 绝 支付到期本息 ，导致基 金 资产损失和收 益变化的 风 险。本基金 均投资于
具有良好信用 等级的证 券 ，且通过分散 化投资以 分 散信用风险。 本基金投 资 于一家上市 公司发行
的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金管 理 人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司 发行 的证 券， 不得 超过该 证券 的10% 。
本基金 的银行存 款均存放于信 用良好的 银 行，申购交易 均通过具 有 基金销售资格 的金融
机构进行。另 外，在交 易 所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交 收和款项
清算，因此违 约风险发 生 的可能性很小 ；基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对 手进行信
用评估 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.12.3 流 动性 风险
流动性 风险是指 基金所持金融 工具变现的 难易程度。本 基金的流动 性风险一方面 来
自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自 于 投 资品种所处 的交易市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
7.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 42 页 共 65 页
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持证券 均在 证券交易所上 市；因此 ， 本期末本基金 的资产均 能 及时变现。此 外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券资 产的 公允 价值 。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金等 。
7.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
417,602,51
2.10
- - - - -
417,602,512.
10
结算备付 金 4,545,454. - - - - - 4,545,454.55 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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55
存出保证 金
24,594,717
.93
- - - - -
24,594,717.9
3
交易性金 融资产 - - - - -
2,279,572,6
22.81
2,279,572,62
2.81
买入返售 金融资
产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 114,011.58 114,011.58
应收股利 - - - - - 13,249.55 13,249.55
应收申购 款 - - - - - - -
衍生金融 资产 - - - - - - -
应收证券 清算款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
446,742,68
4.58
- - - -
2,279,699,8
83.94
2,726,442,56
8.52
负债
应付赎回 款 - - - - - - -
应付管理 人报酬 - - - - -
3,557,183.8
4
3,557,183.84
应付托管 费 - - - - - 592,863.97 592,863.97
应付证券 清算款 - - - - - 437.54 437.54
卖出回购 金融资
产款
- - - - - - -
应付销售 服务费 - - - - - - -
应付交易 费用 - - - - - 898,891.51 898,891.51
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 390,000.00 390,000.00
负债总计
- - - - -
5,439,376.8
6
5,439,376.86
利率敏感 度缺口
446,742,68
4.58
- - - -
2,274,260,5
07.08
2,721,003,19
1.66
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 本 基金 本报 告计 息资 产 仅包括 银行 存款 、 结 算备 付金及 存出 保证 金， 且均 以活期 存款 利率 或相
对固定的利率 计息；假 定 利率变动仅影 响其未来 收 益，而对其本 身的公允 价 值无重大影 响，因而
在本基 金本 报告 期末 未持 有其他 计息 资产/负 债的 情 况下， 利率 变动 对基 金资 产 净值的 影响 并不 显添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 44 页 共 65 页
著。
7.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
7.4.12.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币 元
合计
以外币 计价
的资产
交易性 金融
资产
- 2,218,445,167.25 -
2,218,44
5,167.25
应收股 利
- 13,249.55 -
13,249.5
5
资产合 计
- 2,218,458,416.80 -
2,218,45
8,416.80
以外币 计价
的负债
负债合 计
- - - -
资产负 债 表
外汇风 险敞
口净额
- 2,218,458,416.80 -
2,218,45
8,416.80
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币 元
合计
以外币 计价
的资产
资产合 计
- - - - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 45 页 共 65 页
以外币 计价
的负债
负债合 计
- - - -
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
- - - -
7.4.12.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
1. 除汇 率以 外的 其他 市场 变量保 持不 变 ， 且 未考 虑 基金管 理人 为降 低汇 率风 险而
可能 采 取的 风险 管理 活动 。
2. 以下 汇率 敏感 性分 析不 包含远 期外 汇敞 口对 应的 影响金 额。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
港 币 相 对 人 民 币 升
值 5%
110,922,920.84 -
港 币 相 对 人 民 币 贬
值 5%
-110,922,920.84 -
7.4.12.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因 除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注: 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金成 立未 满一 年， 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格风 险对 基 金
资产净 值的 影响 。
7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以 公允价 值计 量的 金融 工具 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 46 页 共 65 页
不以公 允价值计 量的金融资产 和负债主 要 包括贷款和应 收款项以 及 其他金融负债 ，其因
剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公 允价值 计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各 层次金 融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产
中属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 2,279,572,622.81 元，无 划分 为第 二层 次和 第三层 次的 余额 。
7.4.14.1.2.2 公 允价值 所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市的股票和 可转换债 券 等，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 、或属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关股票 和可转换 债 券等的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的对公 允价值计
量整体而言具 有重要意 义 的输入值所属 的最低层 次 ，确定相关股 票和可转 换 债券公允价 值应属第
二层次 或第 三层 次。 本基 金政策 为以 报告 期初 作为 确定金 融工 具公 允价 值层 次之间 转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第 三层次 公允 价值 余额 和本 期变动 金额
本基金 持有的以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融工具 第 三层次公允价 值本期
未发生 变动 。
7.4.14.2 承诺 事 项
截 至资 产负 债表 日，本 基金 无需 要披 露的 重大承 诺事 项。
7.4.14.3 其他 事 项
截 至资 产负 债表 日，本 基金 无需 要披 露的 其他重 要事 项。
7.4.14.4 财务 报 表的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,279,572,622.81 83.61
其中： 股票
2,279,572,622.81 83.61
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
422,147,966.65 15.48
8
其他各 项资 产
24,721,979.06 0.91
9
合计
2,726,442,568.52 100.00
注: 本 基金 通过 港股 通交 易 机制投 资的 港股 公允 价值 为人民 币2,218,445,167.25 元 ，占 期末 净值
比例81.53% 。
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
61,127,455.56 2.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
61,127,455.56 2.25
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 基础 材料 22,027,930.86 0.81
B 消费 者非 必需 品 278,942,174.35 10.25
C 消费 者常 用品 85,814,769.52 3.15 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 48 页 共 65 页
D 能源 190,645,804.03 7.01
E 金融 675,711,688.04 24.83
F 医疗 保健 155,046,989.66 5.70
G 工业 262,018,243.42 9.63
H 信息 技术 15,958,782.61 0.59
I 电信 服务 200,044,696.28 7.35
J 公用 事业 241,025,884.58 8.86
K 房地 产 91,208,203.90 3.35
合计
2,218,445,167.25 81.53
注:（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ）由 于四 舍五 入的 原 因市值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 00700 腾讯控 股 727,100 200,044,696.28 7.35
2 00939 建设银 行 33,836,000 191,520,286.67 7.04
3 01299 友邦保 险 3,115,400 177,431,376.20 6.52
4 01288 农业银 行 38,000,000 114,203,908.00 4.20
5 00857 中国石 油股 份 25,576,000 109,359,293.06 4.02
6 00371 北控水 务集 团 29,594,000 103,461,748.57 3.80
7 01800 中国交 通建 设 15,909,000 103,152,046.92 3.79
8 02607 上海医 药 7,260,000 101,270,495.04 3.72
9 02238 广汽集 团 12,335,600 84,414,015.74 3.10
10 01186 中国铁 建 8,688,500 82,675,699.78 3.04
11 00916 龙源电 力 17,648,000 82,418,736.61 3.03
12 00386
中国石 油化 工
股份
16,596,000 81,286,510.97 2.99
13 00586 海螺创 业 3,732,000 76,190,496.72 2.80
14 01114
BRILLIANCE
CHI
13,378,000 68,338,114.99 2.51
15 00005 汇丰控 股 1,200,000 68,133,312.00 2.50
16 03799 达利食 品 13,219,500 67,065,140.96 2.46
17 00175 吉利汽 车 5,303,000 64,121,542.68 2.36
18 01169 海尔电 器 3,678,000 62,068,500.94 2.28
19 06886 HTSC 5,170,000 56,171,429.60 2.06
20 00958 华能新 能源 29,970,000 55,145,399.40 2.03
21 01530 三生制 药 6,077,000 53,459,660.70 1.96
22 00813 世茂房 地产 2,744,000 50,249,719.52 1.85
23 600585 海螺水 泥 1,500,000 43,920,000.00 1.61
24 02318 中国平 安 471,500 28,567,821.95 1.05 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 49 页 共 65 页
25 02601 中国太 保 1,247,200 27,702,394.82 1.02
26 01313 华润水 泥控 股 3,566,000 22,027,930.86 0.81
27 00016 新鸿基 地产 207,500 20,290,163.40 0.75
28 02319 蒙牛乳 业 877,000 18,749,628.56 0.69
29 00522 ASM PACIFIC 241,400 15,958,782.61 0.59
30 00884 旭辉控 股集 团 3,608,000 13,151,131.14 0.48
31 00966 中国太 平 636,000 11,981,158.80 0.44
32 000333 美的集 团 315,276 11,621,073.36 0.43
33 06098 碧桂园 服务 689,655 7,517,189.84 0.28
34 600867 通化东 宝 401,898 5,586,382.20 0.21
35 01093 石药集 团 32,000 316,833.92 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 00700 腾讯控 股 557,931,551.97 20.50
2 00939 建设银 行 430,243,726.00 15.81
3 00388 香港交 易所 241,564,507.87 8.88
4 00005 汇丰控 股 209,021,768.73 7.68
5 02318 中国平 安 208,428,759.09 7.66
6 02601 中国太 保 198,758,713.87 7.30
7 01114 BRILLIANCE CHI 183,116,426.38 6.73
8 01093 石药集 团 178,600,635.86 6.56
9 01299 友邦保 险 176,298,393.94 6.48
10 000333 美的集 团 174,699,816.86 6.42
11 01530 三生制 药 166,922,666.12 6.13
12 00386
中国石 油化 工股
份
161,909,563.05 5.95
13 02607 上海医 药 159,470,279.93 5.86
14 00857 中国石 油股 份 136,832,746.87 5.03
15 00016 新鸿基 地产 131,946,742.29 4.85
16 00175 吉利汽 车 121,506,873.60 4.47
17 00371 北控水 务集 团 121,223,650.85 4.46
18 01288 农业银 行 118,973,776.11 4.37
19 01044 恒安国 际 117,875,418.89 4.33
20 01800 中国交 通建 设 113,242,018.50 4.16
21 00586 海螺创 业 110,361,241.03 4.06
22 02238 广汽集 团 109,894,768.61 4.04
23 600867 通化东 宝 107,261,316.49 3.94
24 01109 华润置地 105,582,831.72 3.88
25 03968 招商银 行 104,550,053.02 3.84 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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26 00916 龙源电 力 96,560,693.87 3.55
27 06886 HTSC 86,432,042.99 3.18
28 02319 蒙牛乳 业 81,892,120.80 3.01
29 01169 海尔电 器 80,188,089.15 2.95
30 02007 碧桂园 78,742,166.97 2.89
31 03888 金山软 件 74,674,924.24 2.74
32 00958 华能新 能源 73,505,074.87 2.70
33 01186 中国铁 建 72,931,739.36 2.68
34 03799 达利食 品 67,837,221.80 2.49
35 00522 ASM PACIFIC 67,720,665.44 2.49
36 00257 中国光 大国 际 62,651,456.88 2.30
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 00700 腾讯控 股 317,286,078.72 11.66
2 00388 香港交 易所 238,607,222.76 8.77
3 00939 建设银 行 209,894,790.45 7.71
4 02318 中国平 安 167,640,433.16 6.16
5 01093 石药集 团 163,024,427.76 5.99
6 02601 中国太 保 147,710,500.27 5.43
7 00005 汇丰控 股 139,690,967.34 5.13
8 000333 美的集 团 138,160,004.51 5.08
9 600867 通化东 宝 113,224,445.09 4.16
10 01109 华润置 地 109,699,705.79 4.03
11 01044 恒安国 际 106,377,682.15 3.91
12 00016 新鸿基 地产 101,109,025.40 3.72
13 03968 招商银 行 98,287,929.14 3.61
14 00386
中国石 油化 工
股份
69,895,737.85 2.57
15 02007 碧桂园 67,697,662.85 2.49
16 02319 蒙牛乳 业 57,963,599.54 2.13
17 01530 三生制 药 54,370,858.77 2.00
18 03888 金山软 件 48,047,643.07 1.77
19 00257 中国光 大国 际 42,970,102.79 1.58
20 00288 万洲国 际 42,869,862.39 1.58
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用 。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 51 页 共 65 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
5,573,688,146.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,683,567,633.17
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 有投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
24,594,717.93
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
13,249.55
4
应收利 息
114,011.58
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
24,721,979.06
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
36,495 90,470.15 30,196,727.46 0.91
3,271,511,403.14 99.09
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
273,234.50 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年2 月 13 日）
基金份 额总 额
4,054,145,142.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额
4,054,145,142.58
本报告 期基 金总 申购 份额
148,306,037.64
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
900,743,049.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,301,708,130.60
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3. 《汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ， 劳 杰男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基金。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
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9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
8 日正 式生 效， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜 女士 共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基 金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝 货 币市场 基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理， 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的
基金经 理， 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。
22. 《 汇添 富中 证新 能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添 富 6 月红 添 利定期 开放 债券添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 55 页 共 65 页
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债 券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公
告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 李 怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。
28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月7 日 公告 ，增聘 何旻先 生、 杨瑨 先生 和刘 江先生 为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理，由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理， 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由曾 刚先 生单 独
管理上 述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 56 页 共 65 页
型证券 投资 基金 的基 金经 理，李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 何旻先 生单 独管 理 该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定 期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。
40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理， 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。
46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 57 页 共 65 页
47. 《 汇添 富经典 成长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证券 投资 基金 基 金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年12 月 21 日 正式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ，徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告 ， 增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
52. 《汇 添富 养老 目标 日期 2030 三年 持有 期混 合 型基金 中基 金 （FOF ） 基 金 合同生 效公 告》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 ， 与 佘中 强先生 共同 管理 该
基金。
54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
55. 本 报告 期基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2018 年 2 月 13 日 ）起 至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 58 页 共 65 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
3
4,058,247,088.97
49.18%
3,711,591.95
50.05%
-
方正证 券
3
993,532,049.94
12.04%
877,824.09
11.84%
-
西南证 券
2
620,173,821.44
7.52%
544,336.91
7.34%
-
浙商证 券
1
535,709,359.82
6.49%
536,097.28
7.23%
-
安信证 券
2
499,820,511.58
6.06%
400,273.85
5.40%
-
国金证 券
2
341,469,683.95
4.14%
273,495.10
3.69%
-
中泰证 券
2
225,535,675.78
2.73%
180,613.50
2.44%
-
高华证 券
1
200,109,934.80
2.43%
200,148.97
2.70%
-
国泰君 安
2
178,194,442.18
2.16%
145,681.00
1.96%
-
广州证 券
2
149,329,852.73
1.81%
149,417.49
2.02%
-
光大证 券
2
142,542,394.35
1.73%
132,747.51
1.79%
-
东北证 券
2
90,114,297.69
1.09%
85,238.75
1.15%
-
平安证 券
1
74,303,545.69
0.90%
59,579.19
0.80%
-
中信证 券
2
65,959,572.71
0.80%
52,889.33
0.71%
-
申万宏 源
证券
3
31,726,709.61
0.38%
31,727.29
0.43%
-
中信建 投
1
25,242,171.95
0.31%
23,508.78
0.32%
-
西藏东 方
财富
2
19,715,270.46
0.24%
9,880.13
0.13%
-
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 59 页 共 65 页
银河证 券
2
-
-
-
-
-
长江证 券
1
-
-
-
-
-
新时代 证
券
1
-
-
-
-
-
瑞银证 券
1
-
-
-
-
-
中金公 司
2
-
-
-
-
-
国联证 券
1
-
-
-
-
-
国元证 券
1
-
-
-
-
-
兴业证 券
2
-
-
-
-
-
上海证 券
1
-
-
-
-
-
海通证 券
1
-
-
-
-
-
渤海证 券
1
-
-
-
-
-
西部证 券
1
-
-
-
-
-
首创证 券
1
-
-
-
-
-
信达证 券
1
-
-
-
-
-
第一创 业
1
-
-
-
-
-
招商证 券
2
-
-
-
-
-
德邦证 券
1
-
-
-
-
-
华泰证 券
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - -
1,250,000,000.00 39.06%
- -
方正证 券 - -
- -
- -
西南证 券 - -
- -
- -
浙商证 券 - -
- -
- -
添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 60 页 共 65 页
安信证 券 - -
250,000,000.00 7.81%
- -
国金证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
高华证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
广州证 券 - -
- -
- -
光大证 券 - -
400,000,000.00 12.50%
- -
东北证 券 - -
- -
- -
平安证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
400,000,000.00 12.50%
- -
申万宏 源
证券
- -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
西藏东 方
财富
- -
200,000,000.00 6.25%
- -
银河证 券 - -
400,000,000.00 12.50%
- -
长江证 券 - -
300,000,000.00 9.38%
- -
新时代 证
券
- -
- -
- -
瑞银证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
国联证 券 - -
- -
- -
国元证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
上海证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
渤海证 券 - -
- -
- -
西部证 券 - -
- -
- -
首创证 券 - -
- -
- -
信达证 券 - -
- -
- -
第一创 业 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
德邦证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 61 页 共 65 页
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年 度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元：中 泰证 券（ 上交 所单 元和深 交所 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证 券投
资基金 基金 份额 发售 文件
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-09
2
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-15
3
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 招商 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-16
4
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 浦发 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-16
5
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 中信 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-17
6
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 建设 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-19
7
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-19 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 62 页 共 65 页
8
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-20
9
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 浦发 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-20
10
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值 混合 型证
券投资 基金 增加 平安 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-23
11
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-23
12
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 民生 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-24
13
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 微众 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-27
14
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 增加 兴业 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-31
15
汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证 券投
资基金 基金 合同 生效 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-14
16
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 开放 日常 申购 、赎回 、转
换、定 期定 额投 资业 务的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-20
17
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基金 参加 部分 代销 机构定 投基
金、申 购基 金费 率优 惠活 动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-20
18
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基 金2018 年 非港 股 通交易 日
暂停申 购、 赎回 、转 换、 定期定 额投
资业务 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-20
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 泰诚 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-05
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在工 商银 行最低 申购
金额、 最低 赎回 份额 、最 低账户 持有
份额及 交易 级差 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-05
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 中证报,上 交所, 证券 时 2018-07-18 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 63 页 共 65 页
108 只 基金2018 年2 季 度 报告 报,上 证报, 公司 网站,
深交所
24
汇添富 基 金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 嘉实 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-26
25
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
26
汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 1
号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-15
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 挖财 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-21
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
29
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低定 期定
额投资 金额 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-23
30
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-10-26
31
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 蛋卷 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-16
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 蚂蚁 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-16
33
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 有鱼 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-20
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-23
35
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 同花 顺为 代销机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-23
36
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 国美 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-23
37
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 西安 银行 为代销 机构
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-27 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 64 页 共 65 页
的公告
38
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中民 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-30
39
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 陆基 金为 代销机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-30
40
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 汇成 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-30
41
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 阳光 人寿 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-06
42
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 浦发 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-11
43
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 百度 百盈 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-12
44
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 云湾 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-14
45
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中证 金牛 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-14
46
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 新浪 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-14
47
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 汇付 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-14
48
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 钜派 钰茂 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
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2018-12-21
49
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证
券投资 基 金2018 年 底及2019 年 非港
股通交 易日 暂停 申购 、赎 回、转 换、
定期定 额投 资业 务的 公告
中证报,证 券时 报,上证
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2018-12-26
50
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 深圳 新兰 德为代 销机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
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2018-12-28
51
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 基煜 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
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2018-12-28 添富沪港深大盘价值混合 2018 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪港深 大盘 价值 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 沪港 深大盘 价值 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 沪港 深大盘 价值 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照；
5 、 报 告 期 内 汇 添 富 沪 港 深 大 盘 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公
告；
6 、中 国证 监会 要 求的其 他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
