沪深300：2018年年度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 沪深 300 指 数型 发 起 式 证券 投 资 基
金（LOF）2018 年 年 度报 告 
 
2018 年12 月31 日



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人： 中国国际金 融股份有限公司 
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示



基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 



基 金托 管人 中国 国际 金融股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 



基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


 



基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 



本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10 
§4 管理人报告 .................................................................. 11 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 14 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 14 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 16 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 16 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 17 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 18 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 18 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 18 
§5 托管人报告 .................................................................. 19 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 19 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 19 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 19 
§6 审计报告 .................................................................... 19 
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 19 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 19 
§7 年度财务报表 ................................................................ 21 
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 21 
7.2 利 润表 ..................................................................... 23 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 24 
7.4 报 表附 注 ................................................................... 25 
§8 投资组合报告 ................................................................ 56 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 56 
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 57 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 58 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 66 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 67 
8.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 67 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 67 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 67 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 67 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 67 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 68 
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 68 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 69 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 69 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 69 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 70 
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 70 
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................. 71 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 71 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 71 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 71 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 72 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 76 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 76 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 76 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 76 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 76 
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 77 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 81 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 81 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 81 
§13 备查文件目录 ............................................................... 81 
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 81 
13.2 存放 地点 .................................................................. 81 
13.3 查阅 方式 .................................................................. 81 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称


汇添富 沪 深 300 指数 型发 起式证 券投 资基 金（LOF ）



基金简 称


汇添富 沪 深 300 指数 （LOF ）



基金主 代码


501043 
基金运 作方 式


上市契 约型 开放 式（LOF ） 
基金合 同生 效日


2017 年9 月6 日 
基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
基金托 管人


中国国 际金 融股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份
额总额



131,311,597.98 份 
基金合 同存 续期


不定期 
基金份 额上 市的
证券交 易所 
上海证 券交 易所 
上市日 期


2017 年10 月9 日 
下属分 级基 金的 基
金简称



汇添富 沪 深 300 指数 （LOF ）A


汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C



下属分 级基 金的 场
内简称



沪深300A


沪深 300C



下属分 级基 金的 交
易代码



501043


501045



报告期 末下 属分 级
基金的 份额 总额



86,418,828.16 份


44,892,769.82 份



2.2 基 金产 品说明 
投资目 标


本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差的 最小 化。 
投资策 略


本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 标的 指数 的成份 股及 其权
重来构 建基 金的 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。 当成 份股发 生配 股、 增发 、分 红等行 为时 ，或
因基金 的申 购和 赎回 等对 本基金 跟踪 标的 指数 的效 果可能 带来 影响
时，或 因某 些特 殊情 况导 致流动 性不 足时 ，或 其他 原因导 致无 法有
效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基金 管理 人可 以对 投资 组合管 理进 行适汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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当变通 和调 整， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。 
业绩比 较基 准


沪深300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）×
5%。 
风险收 益特 征


本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期
收益的 品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ，具 有与 标的 指数相 似的 风险
收益特 征。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目


基金管 理人


基金托 管人



名称


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国国 际金 融股 份有 限公 司 
信息披 露
负责人



姓名


李鹏 张萱 
联系电 话


021-28932888 010-65051166-1553 
电子邮 箱


service@99fund.com CICC_AC@cicc.com.cn 
客户服 务电 话


400-888-9918 010-65051166 
传真


021-28932998 010-65059873 
注册地 址


上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室 
北京市 朝阳 区建 外门 外大 街1 号
国贸大 厦2 座 27 层及 28 层 
办公地 址


上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼 
北京市 朝阳 区建 外门 外大 街1 号
国贸大 厦2 座 27 层及 28 层 
邮政编 码


200120 100004 
法定代 表人


李文 毕明建 （代 ） 
2.4 信 息披 露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址



www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点



上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司 
2.5 其 他相 关资料 
项目


名称


办公地 址



会计师 事务 所



安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙） 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层 
注册登 记机 构



中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司 
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额 单 位： 人民 币元



3.1.1 
期间数
据和指
2018 年



2017 年09 月06 日 （基 金合 同生效 日） -2017
年12 月31 日


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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标



 
汇添富 沪 深300 指
数（LOF ）A



汇添富 沪 深300 指
数（LOF ）C



汇添富 沪 深300 指
数（LOF ）A



汇添富 沪 深 300 指
数（LOF ）C



本期已
实现收
益



1,912,198.98 1,306,829.97 2,608,795.71 2,386,867.31 
本期利
润



-12,774,185.51


-8,278,254.77


4,663,695.08


5,043,030.21



加权平
均基金
份额本
期利润



-0.1901


-0.2010


0.0346


0.0360



本期加
权平均
净值利
润率



-20.18%


-21.21%


3.40%


3.55%



本期基
金份额
净值增
长率



-21.29%


-21.36%


3.26%


3.26%



3.1.2 
期末数
据和指
标



2018 年末


2017 年末



期末可
供分配
利润



-16,175,097.08


-8,439,941.47


1,924,382.76


1,210,221.74



期末可
供分配
基金份
额利润



-0.1872


-0.1880


0.0221


0.0222



期末基
金资产
70,243,731.08


36,452,828.35


89,833,296.90


56,403,805.31


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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净值



期末基
金份额
净值



0.8128


0.8120


1.0326


1.0326



3.1.3 
累计期
末指标



2018 年末


2017 年末



基金份
额累计
净值增
长率



-18.72%


-18.80%


3.26%


3.26%



注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
阶段



份额净 值增
长率①



份额净 值
增长率 标
准差②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④



过去三 个月 -11.78%


1.58%


-11.83%


1.56%


0.05%


0.02%



过去六 个月 -12.22%


1.44%


-13.52%


1.42%


1.30%


0.02%



过去一 年 -21.29%


1.28%


-24.12%


1.27%


2.83%


0.01%



自基金 合同
生效起 至今 
-18.72%


1.16%


-20.86%


1.16%


2.14%


0.00%



汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
阶段



份额净 值增
长率①



份额净 值
增长率 标
准差②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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过去三 个月 -11.79%


1.58%


-11.83%


1.56%


0.04%


0.02%



过去六 个月 -12.24%


1.44%


-13.52%


1.42%


1.28%


0.02%



过去一 年 -21.36%


1.28%


-24.12%


1.27%


2.76%


0.01%



自基金 合同
生效起 至今 
-18.80%


1.16%


-20.86%


1.16%


2.06%


0.00%



3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与 同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 
 
 
注: 本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日（2017 年 9 月 6 日）起 6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较 
 
 
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2017 年9 月 6 日 ，至 本报 告期 末未 满三年 。 
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注: 本 基金 成立 于2017 年9 月6 日，2017 年、2018 年未进 行利 润分 配。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验



汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 



汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。 



目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基 金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。 



2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富 价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。 



2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。 



2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。 



2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 



2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系 ， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。 



2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。 



2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ， 并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。 



2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名


职务



任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限



证券从 业年 限


说明



任职日 期


离任日 期



董瑾 
上 海国企
ETF 联 接、
上证上海
改革发展
主题 ETF 、
汇添富沪
深300 指数
（LOF） 、 汇
添富中证
全指证券
公司指数
（LOF ）的
基金经理
助理。 
2017 年 12 月
18 日 
- 9 
国籍： 中国 。学 历：
北 京 大 学 西 方 经 济
学硕士 。 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历：
2010 年8 月至 2012
年 12 月任 国泰 基金
管 理 有 限 公 司 产 品
经理助理，2012 年
12 月至2015 年9 月
任 汇 添 富 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 产 品
经理，2015 年 9 月
至2016 年10 月 任万
家 基 金 管 理 有 限 公
司 量 化 投 资 部 基 金
经理助理。2016 年
11 月加入汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司， 2017 年12 月 18
日 至 今 任 上 海 国 企
ETF 联 接、 上证 上海
改革发 展主 题 ETF 、
汇添富沪深 300 指
数（LOF ） 、 汇添 富中
证 全 指 证 券 公 司 指
数（LOF）的基 金经
理助理 。 
楚天舒 
中证上海
国企 ETF 、
上海国企
ETF 联 接、
汇添富沪
深300 指数
（LOF） 、 上
证上海改
革发展主
题 ETF 、汇
添富中证
全指证券
公司指数
2017 年 9 月 6
日 
- 18 
国籍： 中国 。学 历：
南 开 大 学 经 济 学 博
士。 从 业经 历： 曾任
职于深 圳商 业银 行、
华安证 券、 华富 基金
管理公 司、 深圳 证券
交易所 、 上 海证 券交
易所、 华 宝 兴业 基金
管理公 司， 2014 年5
月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股 份有 限公 司，
现 任 指 数 与 量 化 投
资 部 副 总 监 。2016汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 14 页 共 82 页



（LOF ）的
基金经 理，
指数与量
化投资部
副总监 。 
年8 月8 日至今 任中
证上海国企 ETF 的
基金经 理， 2016 年9
月 18 日至 今任 上海
国企 ETF 联接 的基
金经理，2017 年 9
月 6 日至今任 汇添
富 沪 深 300 指数
（LOF） 的基 金经 理，
2017 年12 月1 日至
今 担 任 上 证 上 海 改
革发展主题 ETF 的
基金经理，2017 年
12 月 4 日 至今 担任
汇 添 富 中 证 全 指 证
券公司指数（LOF ）
的基金 经理 。 
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期； 
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期； 
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明



本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法



根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统 一的投 研平台汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析 方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 
 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况



本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 



报告期 内，公 司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 



通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明



本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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的 交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析



受中美 贸易 争端 和去 杠杆 效应的 影响 ，2018 年宏观 经济增 速下 行压 力持 续加 大。 中 美贸 易 争
端对于外需的 影响是长 期 性的，其对进 出口的负 面 影响已经开始 显现。去 杠 杆和金融强 监管的推
进，有效防范 了系统性 风 险的发生。但 同时也对 企 业的融资环境 造成了一 定 影响。因此 ，在坚持
监管大方向的 基础上， 央 行提出要处 理 好稳增长 与 去杠杆、强监 管的关系 。 鼓励金融机 构加大对
小微企 业、 民营 企业 等薄 弱环节 的支 持力 度等 。 



政策方 面，中央 经济 工作会议提出 ，货币政 策 要适度松紧， 保持流动 性 合理充裕。财 政政策
要加力 提效 ， 实施 更大 规 模的减 税降 费 。 央 行更 是 在2019 年 伊始 宣布 全面 降 准， 支持 实体 经济 发
展，降 低融 资成 本。 各项 政策均 体现 稳中 求进 ，逆 周期调 节力 度加 大。 



在 国内 外经 济、 政策 、 环境 因素 的共 同影 响下 ，2018 年A 股 市场 持续 震 荡下行 。 目 前市 场总
体估值已经趋 于合理。 但 在经济承压的 情况下， 盈 利能力以及盈 利和估值 的 匹配度将仍 是市场关
注的焦 点 。 



报 告期 内， 本基 金遵 循被动 指数 投资 原则 ，基 本实现 了有 效跟 踪业 绩比 较基准 的投 资目 的。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现



截至本 报告 期末 汇添 富沪 深 300 指 数（LOF ）A 基金 份额净 值为 0.8128 元， 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率为-21.29% ； 截至本 报告 期末 汇添 富沪 深 300 指数 （LOF ）C 基金 份额净 值为 0.8120
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-21.36% ；同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-24.12% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望



展望2019 年， 在中 美贸 易 争端和 磋商 方面 ， 随着 美 国自身 经济 形 势 和国 内环 境的变 化 ， 大 概
率会取得阶段 性的进展 ， 外部环境或将 趋于缓和 。 国内经济增速 下行压力 仍 然较大，但 随着逆周
期调整 政策 的逐 步加 码， 总体经 济形 势或 将趋 于平 稳、稳 中有 进， 出现 系统 性风险 的概 率较 小。 



政策方 面，货币 政策 已趋于边际宽 松，但从 宽 货币到宽信用 的传导机 制 仍需进一步疏 通。未
来财政 政策 也将 发力 ， 进 一步加 大基 础设 施补 短板 力度 。 中 央经 济工 作会 议 提出 “新 基建 ” ， 要 加
快5G 商用 步伐 ， 加强 人工 智能 、 工 业互 联网 、 物联 网等新 型基 础设 施建 设 。 新基建 或将 成为 我国汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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经济发 展的 重要 驱动 力。 



资 金方 面 ， 随 着资 本 市场的 对外 开放 ，QFII 扩 容、MSCI 和 富时 纳入A 股 比例的 不断 提高 ， 海
外资金 预计 仍将 持续 流 入A 股。 而养 老金 、保 险等 长期机 构投 资者 也将 持续 加大 对 A 股 的配 置。 



随着利 空因素的 逐渐 反应、风险的 逐渐缓解 ， 正面因素也在 不断积聚 ， 目前市场风险 偏好已
得到一 定程 度的 修复 。2019 年市 场大 概率 仍将 以结 构性行 情为 主。 行业 上， 建议关 注受 益于 政策
支持的 基建 、5G 等 通信 基 础设施 建设 ；以 及受 益于 大规模 减税 降费 的必 需消 费等。 



作 为被 动投 资的 指数 型基金 ， 汇添 富沪 深300 指数 （LOF ） 将 严格 遵守 基 金合同 ， 继续 坚持 既
定的投 资策 略， 积极 采取 有效方 法去 严 格 控制 基金 相对业 绩比 较基 准的 跟踪 误差， 实现 投资 目 标 。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况



本报告期内， 公司以维 护 基金份额持有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。 



本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面： 



1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作 



强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。 



2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作 



加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。 



3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作 



通过日 常风险排 查与 专项稽核 ，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。 



通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明



报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。 



报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 



日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金 会
计账务 的核 对同 时进 行。 
 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明



本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行基金 收益 分配 ；
若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 。本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红
利再投资。登 记在基金 份 额持有人开放 式基金账 户 下的基金份额 ，投资者 可 选择现金红 利或将现
金红利自动转 为对应类 别 的基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在基 金 份额持有人上 海证券账 户 下的基金份额 ，只能选 择 现金分红的 方式，具
体权益 分配 程序 等有 关事 项遵循 上海 证券 交易 所及 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的相 关规 定。 



本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明



无。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明



本报告 期内 ，中 国国 际金 融股份 有限 公司 （以 下称 “本托 管人 ” ） 在对 本基 金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明



本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同的规定， 对
本基金管理人 的投资运 作 进行了必要的 监督，对 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的
计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现本基金 管理人存 在 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 



本 报告 期内 ，本 基金 未进行 收益 分配. 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见



本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配、财 务 会计报告（注 ：财务会 计 报告中的“金 融
工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 
 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计


是 
审计意 见类 型


标准无 保留 意见 
审计报 告编 号


安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B90 号 
 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题


审计报 告



审计报 告收 件人



汇添富 沪 深300 指数 型发 起式证 券投 资基 金 （LOF ） 全体基 金
份额持 有人 
审计意 见



我们审 计了 后附 的汇 添富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基
金（LOF ） 的财 务报 表， 包 括 2018 年 12 月 31 日的 资 产负债
表，2018 年 度的 利润 表、 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以
及相关 财务 报表 附注 。 
我们认 为， 后附 的汇 添富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基
金（LOF ） 的 财务 报表 在所 有重大 方面 按照 企业 会计 准则的 规汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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定编制 ，公 允反 映了 汇添 富沪深 300 指数 型发 起式 证券投 资
基金 （LOF ）2018 年12 月31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的
经营成 果和 净值 变动 情况 。 
 
形成审 计意 见的 基础



我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德 守则 ，我 们独 立于 汇添富 沪深 300 指数 型发 起式证 券
投资基金 （LOF ） ，并履行了职业道 德方面的其他责任。我 们
相信，我 们获取的审计证据是充分 、适当的，为发表审计 意
见提供 了基 础。 
 
强调事 项


不适用 
其他事 项


不适用 
其他信 息



汇添富 沪 深300 指数 型发 起式证 券投 资基 金 （LOF ） 管理层 对
其他信息 负责。其他信息包括年度 报告中涵盖的信息，但 不
包括财 务报 表和 我们 的审 计报告 。 
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。 
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表 或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。 
 
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任



管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 
在编制 财务 报表 时， 管理 层负责 评估 汇添 富沪 深 300 指数型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 的持 续经 营能 力， 披 露 与持续 经
营相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并运用 持续 经 营 假设 ， 除 非计划 进
行清算 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 
治理层 负责 监督 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资基 金
（LOF ）的 财务 报告 过程 。 
 
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任



我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ： 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 21 页 共 82 页



（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。 
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰 当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。 
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获 取的 审计 证据 ，就 可能导 致对 汇添 富沪 深 300 指数型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 持 续经 营能 力产 生重 大 疑虑的 事
项或情况 是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出 结
论认为存 在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告 中
提请报表 使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不 充
分，我们 应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审 计
报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致 汇
添富沪 深300 指 数型 发起 式证券 投资 基金 （LOF ） 不 能持续 经
营。 
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。 
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。 
 
会计师 事务 所的 名称


安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
注册会 计师 的姓 名



徐艳 
 
许培菁 
 
会计师 事务 所的 地址


中国


北京 
审计报 告日 期


2019 年 3 月 25 日 
§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ） 
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日 
单位： 人民 币元



资 产


附注号



本期末



2018 年 12 月31 日 
上年度末



2017 年 12 月 31 日



资 产：





 
银行存 款



7.4.7.1



6,692,971.38 7,282,292.27 
结算备 付金


 175,270.92 87,605.51 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 22 页 共 82 页



存出保 证金


 130,165.49 150,509.41 
交易性 金融 资产


7.4.7.2


99,950,492.17 138,842,589.96 
其中： 股票 投资


 99,950,492.17 138,766,889.96 
基金投 资


 - - 
债券投 资


 - 75,700.00 
资产支 持证 券投 资


 - - 
贵金属 投资


 - - 
衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 
买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 
应收证 券清 算款


 5,100.50 652,702.07 
应收利 息


7.4.7.5


2,919.10 3,593.53 
应收股 利


 - - 
应收申 购款


 205,081.57 200,686.70 
递延所 得税 资产


 - - 
其他资 产


7.4.7.6


- - 
资产总 计


 107,162,001.13 147,219,979.45 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2018 年 12 月31 日 
上年度末



2017 年 12 月 31 日



负 债：


 




短期借 款


 - - 
交易性 金融 负债


 - - 
衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 
卖出回 购金 融资 产款


 - - 
应付证 券清 算款


 - - 
应付赎 回款


 52,270.56 458,035.57 
应付管 理人 报酬


 45,119.44 65,117.23 
应付托 管费


 9,023.87 13,023.47 
应付销 售服 务费


 7,909.44 13,151.68 
应付交 易费 用


7.4.7.7


21,118.39 231,986.54 
应交税 费


 - - 
应付利 息


 - - 
应付利 润


 - - 
递延所 得税 负债


 - - 
其他负 债


7.4.7.8


330,000.00 201,562.75 
负债合 计


 465,441.70 982,877.24 
所有者权益：


 




实收基 金


7.4.7.9


131,311,597.98 141,619,224.54 
未分配 利润


7.4.7.10


-24,615,038.55 4,617,877.67 
所有者 权益 合计


 106,696,559.43 146,237,102.21 
负债和 所有 者权 益总 计


 107,162,001.13 147,219,979.45 
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.8125 元， 基金 份额 总 额 131,311,597.98
份， 其 中下 属A 类基 金份 额净 值 0.8128 元， 份额 总 额 86,418,828.16 份； 下属 C 类基 金份 额净汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 23 页 共 82 页



值0.8120 元， 份额 总额44,892,769.82 份。 
 
7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ） 
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项 目


附注号



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （ 基
金合同 生效 日） 至 
2017 年12 月 31 日



一、收 入


 -19,788,744.98 11,038,708.54 
1.利息 收入


 96,488.34 2,107,534.66 
其中： 存款 利息 收入


7.4.7.11


96,464.58 665,422.12 
债券利 息收 入


 23.76 8.79 
资产支 持证 券利 息
收入



 - - 
买入返 售金 融资 产
收入



 - 1,442,103.75 
其他利 息收 入


 - - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）



 4,305,772.59 4,048,979.12 
其中： 股票 投资 收益


7.4.7.12


2,314,072.23 4,014,029.07 
基金投 资收 益



 
- - 
债券投 资收 益


7.4.7.13


12,637.01 198.18 
资产支 持证 券投 资
收益



7.4.7.13.1


- - 
贵金属 投资 收益


7.4.7.14


- - 
衍生工 具收 益


7.4.7.15


- - 
股利收 益


7.4.7.16


1,979,063.35 34,751.87 
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)



7.4.7.17


-24,271,469.23 4,711,062.27 
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)



 -


-



5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)



7.4.7.18


80,463.32 171,132.49 
减：二 、费 用


 1,263,695.30 1,331,983.25 
1．管 理人 报酬


7.4.10.2.1


511,613.75 457,838.64 
2．托 管费


7.4.10.2.2


102,322.68 91,567.74 
3．销 售服 务费


7.4.10.2.3


97,679.70 117,642.58 
4．交 易费 用


7.4.7.19


188,872.72 452,818.76 
5．利 息支 出


 - - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 - - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 24 页 共 82 页



出



6．税 金及 附 加



 
- - 
7．其 他费 用


7.4.7.20


363,206.45 212,115.53 
三、 利润 总额( 亏损总 额以 “- ”
号填列)



 -21,052,440.28 9,706,725.29 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ） 
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日 
实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值 ） 
141,619,224.54 4,617,877.67 146,237,102.21 
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）



- -21,052,440.28


-21,052,440.28 
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数



（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）



-10,307,626.56 -8,180,475.94 -18,488,102.50 
其中：1. 基金 申
购款



103,085,298.94 -7,307,985.52 95,777,313.42 
2. 基 金 赎
回款



-113,392,925.50 -872,490.42 -114,265,415.92 
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）



- - - 
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）



131,311,597.98 -24,615,038.55 106,696,559.43 
项目



上年度 可比 期间



2017 年09 月 06 日（基金合同生效日） 至 2017 年12 月 31 日



实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值） 
512,823,476.78 - 512,823,476.78 
二 、 本期 经营 活 - 9,706,725.29


9,706,725.29 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 25 页 共 82 页



动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）



三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数



（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）



-371,204,252.24 -5,088,847.62 -376,293,099.86 
其中：1. 基金 申
购款



32,892,260.85 1,339,696.44 34,231,957.29 
2. 基 金 赎
回款



-404,096,513.09 -6,428,544.06 -410,525,057.15 
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）



- - - 
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）



141,619,224.54 4,617,877.67 146,237,102.21 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。



本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：






____张晖____


____李骁____


____雷 青松____



基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人



7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富 沪 深300 指数 型发 起式证 券投 资基 金 （LOF ）(以下 简称 “ 本基 金”) ， 系经中 国证 券监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ） 证监许可[2017]1332 号文《关 于准 予汇添富沪 深 300
指数型 发起 式证 券投 资基 金(LOF) 注 册的 批复 》 准 予 注册， 由汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司作 为基
金 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2017 年 9 月 6 日 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
512,823,476.78 份 基金 份 额。 本 基金 为上 市契 约型 开放式 （LOF ） ， 存续 期限 不定。 本基 金的 基金
管理人为汇添 富基金管 理 股份有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限 责任公 司，基金
托管人 为中 国国 际金 融股 份有限 公司 。 
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 为更好地实现 投资目标 ， 基金还可投资 于
其他股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券( 包括国 债、 金融 债券 、
企业债券、公 司债券、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、超短 期融资券 、 次级债券、 政府支持汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 26 页 共 82 页



债券、政府 支持机构 债券 、地方政府 债券、可 交换 债券、可转 换债券(分 离交 易可转债)、 中小企
业私募债券 等)、资产 支持 证券、债券 回购、同 业存 单、银行存 款(包括定 期存 款、协议存 款及其
他银行 存款)、 货 币市 场工 具、 金 融衍 生工具(包 括股 指期货 、 权 证、 国 债期 货 、 股票 期权 等)以及
法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 本基金
进行被动式指 数化投资 ， 紧密跟踪标的 指数，追 求 跟踪偏离度和 跟踪误差 的 最小化。本 基金业绩
比较基 准为 ：沪 深300 指 数收益 率×95%+ 银行 人民 币活期 存款 利率(税后)×5% 。



7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 



本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。 
 
7.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 
 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 
 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 27 页 共 82 页



7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 
 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 



(1) 金 融资 产分 类 



本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 



本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债券投
资和衍 生工 具等 ； 



(2) 金 融负 债分 类 



本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其 他金 融负 债。 
 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 



划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票、债 券 以及不作为有 效套期
工具的衍生工 具，按照 取 得时的公允价 值作为初 始 确认金额，相 关的交易 费 用在发生时 计入当期
损益； 



在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 



处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 



当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认； 



当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ； 



本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 28 页 共 82 页



保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 



本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ： 



(1) 股 票投 资 



买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账； 



卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ； 



(2) 债 券投 资 



买入债 券于成交 日确 认为债券投 资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ； 



买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 



卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ； 



(3) 权 证投 资 



买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ； 



卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ； 



(4)股指/国 债期 货投 资 



买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 



股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ； 



(5) 分 离交 易可 转债 



申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 



上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ； 



(6) 回 购协 议 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 29 页 共 82 页






本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 
 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易 在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 



在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 



每个 资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 



本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值： 



(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。 



与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ； 



(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不 可 观察 输入 值； 



(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ； 



(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 30 页 共 82 页



 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
 
7.4.4.7 实收 基金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 
 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 



未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。 
 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 



(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 



(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 



(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 31 页 共 82 页






(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账； 



(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账； 



(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账； 



(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ； 



(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ； 



(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 



(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 



(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。 



其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配 政策 
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行基金 收益 分配 ； 若 《基 金合同 》 生效 不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配； 



(2) 本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资； 登记 在基 金份 额持有 人开 放式 基金
账户下的基金 份额，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为对应类 别 的基金份额 进行再投
资；若投资者 不选择， 本 基金默认的收 益分配方 式 是现金分红； 登记在基 金 份额持有人 上海证券
账户下的基金 份额，只 能 选择现金分红 的方式， 具 体权益分配程 序等有关 事 项遵循上海 证券交易
所及中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关规 定； 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 32 页 共 82 页






(3)同 一类 别内 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权； 



(4) 法 律法 规或 监管 机 构另有 规定 的， 从其 规定 。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印花 税 



经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰； 



经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局 研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 













7.4.6.2 增值 税 



根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业 税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 



根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 33 页 共 82 页



有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 



7.4.6.3 城 市维 护建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加 
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳 城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。 
7.4.6.4 企业 所得 税 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付 的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。



7.4.6.5 个人 所得 税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 34 页 共 82 页



的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年 12 月 31 日 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日



活期存 款


6,692,971.38 7,282,292.27



定期存 款


- - 
其中： 存款 期 限1 个 月以
内



- - 
存款期 限1-3 个月


- -



存款期 限3 个月 及以 上


- -



其他存 款


- - 
合计


6,692,971.38 7,282,292.27



7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


119,492,479.13 99,950,492.17 -19,541,986.96 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 35 页 共 82 页



贵金属 投资-金交
所黄金 合约



- - - 
债
券



交易所 市场


- - - 
银行间 市场


- - - 
合计


- - - 
资产支 持证 券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


119,492,479.13 99,950,492.17 -19,541,986.96 
项目



上年度 末



2017 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


134,055,827.69


138,766,889.96


4,711,062.27



贵金属 投资-金交
所黄金 合约



-


-


-



债
券



交易所 市场


75,700.00


75,700.00


-



银行间 市场


-


-


-



合计


75,700.00


75,700.00


-



资产支 持证 券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


134,131,527.69


138,842,589.96


4,711,062.27



7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年 12 月 31 日



合同/ 名义



金额



公允价 值



备注



资产


负债



利率衍 生
工具



- - - - 
货币衍 生
工具



- - - - 
权益衍 生
工具



920,640.00 - - - 
（股指 期
货投资 ）



920,640.00 - - - 
其他衍 生
工具



- - - - 
合计


920,640.00 - - - 
项目



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



合同/ 名义



金额



公允价 值



备注



资产


负债


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 36 页 共 82 页



利率衍 生
工具



-


-


-


-



货币衍 生
工具



-


-


-


-



权益衍 生
工具



-


-


-


-



其他衍 生
工具



-


-


-


-



合计


-


-


-


-



注: 本 报告 期末2018 年 12 月31 日股 指期 货投 资具 体 如下: 
项目





持 仓量(买/ 卖)


 合约 名义 金额


 合 约市 值


 公允 价值变 动 
IF1903








1.00





 920,640.00





 902,220.00





-18,420.00 
总额合 计:









































 -18,420.00 
减: 可抵 销期 货暂 收款
































 -18,420.00 
股指期 货投 资净 额：



































 0.00 
买入持 仓量 以正 数表 示， 卖出持 仓量 以负 数表 示。



7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。 
 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 
 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



应收活 期存 款利 息


2,857.24 3,478.16 
应收定 期存 款利 息


- - 
应收其 他存 款利 息


- - 
应收结 算备 付金 利息


43.86 39.50 
应收债 券利 息


- 8.17 
应收资 产支 持证 券利 息


- - 
应收买 入返 售证 券利 息


- - 
应收申 购款 利息


- - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 37 页 共 82 页



应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 
其他


18.00 67.70 
合计


2,919.10 3,593.53 
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 
 
7.4.7.6 其 他资 产 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。



7.4.7.7 应 付交 易费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日



交易所 市场 应付 交易 费用


21,118.39 231,986.54 
银行间 市场 应付 交易 费用


- - 
合计


21,118.39 231,986.54 
7.4.7.8 其 他负 债 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



应付券 商交 易单 元保 证金


- - 
应付赎 回费


- - 
应付信 息披 露费 240,000.00 120,000.00 
应付审 计费 80,000.00 70,000.00 
应付指 数使 用费 10,000.00 11,562.75 
合计


330,000.00 201,562.75 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元



汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额



上年度 末 86,997,683.61


86,997,683.61 
本期申 购


53,755,083.04


53,755,083.04



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-54,333,938.49


-54,333,938.49



-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-



基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额



-


-



本期申 购


-


-



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-


-



本期末


86,418,828.16


86,418,828.16



汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 38 页 共 82 页



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额



上年度 末 54,621,540.93


54,621,540.93 
本期申 购


49,330,215.90


49,330,215.90



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-59,058,987.01


-59,058,987.01



-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-



基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额



-


-



本期申 购


-


-



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-


-



本期末


44,892,769.82


44,892,769.82



注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。 
 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元



汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计



上年度 末 1,924,382.76 911,230.53 2,835,613.29 
本期利 润


1,912,198.98 -14,686,384.49 -12,774,185.51



本期基 金份
额交易 产生
的变动 数



848,236.93 -7,084,761.79 -6,236,524.86 
其中： 基金 申
购款



3,413,386.20 -8,032,532.65 -4,619,146.45 
基金赎
回款



-2,565,149.27 947,770.86 -1,617,378.41 
本期已 分配
利润



- - - 
本期末


4,684,818.67 -20,859,915.75 -16,175,097.08 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计



上年度 末 1,210,221.74 572,042.64 1,782,264.38 
本期利 润


1,306,829.97 -9,585,084.74 -8,278,254.77



本期基 金份
额交易 产生
的变动 数



-128,755.26 -1,815,195.82 -1,943,951.08 
其中： 基金 申
购款



3,027,545.92 -5,716,384.99 -2,688,839.07 
基金赎
回款



-3,156,301.18 3,901,189.17 744,887.99 
本期已 分配 - - - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 39 页 共 82 页



利润



本期末


2,388,296.45 -10,828,237.92 -8,439,941.47 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2017 年09 月 06 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2017 年12 月
31 日



活期存 款利 息收 入


91,865.68 225,381.90 
定期存 款利 息收 入


- 422,222.22 
其他存 款利 息收 入


- - 
结算备 付金 利息 收入


860.80 17,220.21 
其他


3,738.10 597.79 
合计


96,464.58 665,422.12 
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 
 
7.4.7.12 股 票投 资收益



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额


77,515,578.95


132,183,687.95



减： 卖 出股 票成 本总
额



75,201,506.72


128,169,658.88



买卖股 票差 价收 入


2,314,072.23


4,014,029.07



7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017年09月06 日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2017 年12 月31 日 
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额



174,268.95 5,198.80 
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额



161,600.00 5,000.00 
减：应 收利 息总 额


31.94 0.62 
买卖债 券差 价收 入


12,637.01 198.18 
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 40 页 共 82 页



7.4.7.14 贵 金属 投资收 益 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。 
 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。 
 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人 民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2017 年 12 月 31 日



股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益



1,979,063.35 34,751.87 
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益



- - 
合计


1,979,063.35 34,751.87 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元



项目名 称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年12 月
31 日



1.交易 性金 融资 产


-24,253,049.23 4,711,062.27 
股票投 资


-24,253,049.23 4,711,062.27 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
基金投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
其他


- - 
2.衍生 工具


-18,420.00 - 
权证投 资


- - 
期货 -18,420.00 - 
3.其他


- - 
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税



- - 
合计


-24,271,469.23 4,711,062.27 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年09 月 06 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月31汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 41 页 共 82 页



日



基金赎 回费 收入


80,463.32 171,132.49



合计


80,463.32 171,132.49



7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （基 金 合同生 效日 ） 
至 2017 年12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用


188,872.72 452,818.76



银行间 市场 交易 费用


- -



合计


188,872.72 452,818.76



7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （基 金 合同生 效日 ） 
至 2017 年12 月31 日 
审计费 用


80,000.00 70,000.00



信息披 露费


240,000.00 120,000.00



指数使 用费 40,000.00 18,313.54



银行费 用 3,206.45 3,801.99



合计


363,206.45 212,115.53



7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 
 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称


与本基 金的 关系



汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 销售 机构 
中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 金 公
司” ） 
基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙） 
基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 42 页 共 82 页



上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2017年09月06日 （基 金合 同生效 日 ） 
至 2017 年12 月31 日



成交金 额



占当期 股票



成交总 额的 比例
（%）



成交金 额



占当期 股票



成交总 额的 比例
（%）



中金公 司 136,816,199.84 100.00


394,154,499.91 100.00



 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31
日



上年度 可比 期间



2017年9月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2017年12月31日



成交金 额



占当期 债券



成交总 额的 比例
（%）



成交金 额



占当期 债券



成交总 额的 比例
（%）



中金公 司 174,268.95 100.00


5,198.80 100.00



 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2017年09月06日 （基 金合 同生效 日 ） 
至 2017 年12 月31 日



成交金 额



占当期 债券 回购



成交总 额的 比例
（% ）



成交金 额



占当期 债券 回购



成交总 额的 比例
（%）



中金公 司 - -


2,746,100,000.00 100.00



注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 43 页 共 82 页



7.4.10.1.4 权 证交 易 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日 
当期



佣金



占当期 佣金 总量
的比例 （% ）



期末应 付佣 金余
额



占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）



中 国 国 际 金 融 股
份有限 公司 
99,187.03 100.00


21,118.39 100.00



关联方 名称



上年度 可比 期间



2017年09月06日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月31 日 
当期



佣金



占当期 佣金 总量
的比例 （% ）



期末应 付佣 金余
额



占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）



中 国 国 际 金 融 股
份有限 公司 
285,667.50 100.00


231,986.54 100.00



注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取 方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 
 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 



单位 ：人 民币 元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


511,613.75 457,838.64 
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费


13,782.06


15,860.24



注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.50 ％年 费 率计提 。计 算方 法如 下： 
H＝E×0.50 ％÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 44 页 共 82 页



理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起5 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 5 个 工作 日内 支付 。 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


102,322.68 91,567.74 
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10 ％年 费 率计提 。计 算方 法如 下： 
H＝E×0.10 ％÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时 支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起5 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起5 个工 作日 内支 付。 
 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元



获得销售服务费的各关联
方名称



本期



2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费



汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）A



汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）C



合计



汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
-


16,110.41


16,110.41 
东方证 券股 份有 限公 司 -


33,058.59


33,058.59 
 
中国国 际金 融股 份有 限公
-


1.45


1.45 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 45 页 共 82 页



司 
 
 
合计


- 49,170.45 49,170.45 
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称



上年度 可比 期间



2017 年09 月 06 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费



汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）A 
汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）C 
合计



汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
- 1,203.01 1,203.01 
东方证 券股 份有 限公 司 - 31,403.11 31,403.11 
合计


- 32,606.12 32,606.12 
注: 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.25% 。 
本基 金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 
计算方 法如 下： 
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金销
售服务 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 。 若
遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延至 法定节假 日 、休息日结 束之日起
5 个工 作日 内或 不可 抗力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日内支 付。 
 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。



7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份



项目



本期



2018 年01 月 01 日至 2018 年12
月 31 日



本期



2018 年 01 月 01 日至 2018 年
12 月 31 日



 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
基金合 同生 效日 （ 2017 年9
10,002,700.27 - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 46 页 共 82 页



月6 日 ）持 有的 基金 份额



期初持 有的 基金 份额


10,002,700.27 - 
期间申 购/ 买入 总份 额


- - 
期间因 拆分 变动 份额


- - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 
期末持 有的 基金 份额


10,002,700.27 - 
期末持 有的 基金 份额



占基金 总份 额比 例



11.57% - 
项目



上年度 可比 期间



2017 年09 月 06 日至 2017 年12
月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 09 月 06 日至 2017 年
12 月 31 日



 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
基金合 同生 效日 （ 2017 年9
月6 日 ）持 有的 基金 份额



10,002,700.27 - 
期初持 有的 基金 份额


- - 
期间申 购/ 买入 总份 额


- - 
期间因 拆分 变动 份额


- - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 
期末持 有的 基金 份额


10,002,700.27 - 
期末持 有的 基金 份额



占基金 总份 额比 例



11.50% - 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注: 本 报告 期末 及上 年度 末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。



7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 由关 联方 保管 的银行 存款 余额 ， 本 报告 期 及上年 度可 比期 间
均未有 由关 联方 保管 银行 存款而 产生 的利 息收 入。 
 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 
7.4.11 利 润分 配情况 
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 47 页 共 82 页



7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通 受限 证券 
金额单 位： 人民 币元



7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受 限
类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位： 股）



期末



成本总 额



期末估 值
总额



备注



601860 
紫金银
行 
2018 年
12 月20
日 
2019 年
01 月03
日 
新股流 通
受限 
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人 民币 元



股票代
码



股票
名称



停牌日
期



停牌
原因



期末



估值单
价



复牌
日期



复牌



开盘单
价



数量
（股）



期末



成本总 额



期末



估值总 额



备注



600030 
中信
证券 
2018
年 12
月 25
日 
重大
事项
停牌 
16.01 
2019
年01
月10
日 
17.15 82,700 1,445,641.01 1,324,027.00 - 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 
 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 



本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 48 页 共 82 页



构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。 



本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
 
7.4.13.3 流 动性 风险



流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性 风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情 况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。 



本 基金 所持 证券 均在 证券交 易所 上市 ； 因 此， 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 期末 持有 的汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 49 页 共 82 页



流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 



本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 



本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性 风 险事 件。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元



本期
末



2018
年
12
月
31
日



1 个月 以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产











 
银行
存款 
6,692,971.
38 
- - - - - 6,692,971.38 
结算
备付
金 
175,270.92 - - - - - 175,270.92 
存出
保证
金 
39,943.49 - - - - 90,222.00 130,165.49 
交易
性金
融资
- - - - - 
99,950,492.
17 
99,950,492.1
7 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 50 页 共 82 页



产 
买入
返售
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
利息 
- - - - - 2,919.10 2,919.10 
应收
股利 
- - - - - - - 
应收
申购
款 
98,127.60 - - - - 106,953.97 205,081.57 
衍生
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
证券
清算
款 
- - - - - 5,100.50 5,100.50 
其他
资产 
- - - - - - - 
资产
总计



7,006,313.
39 
- - - - 
100,155,687
.74 
107,162,001.
13 
负债











 
应付
赎回
款 
- - - - - 52,270.56 52,270.56 
应付
管理
人报
酬 
- - - - - 45,119.44 45,119.44 
应付
托管
费 
- - - - - 9,023.87 9,023.87 
应付
证券
清算
款 
- - - - - - - 
卖出
回购
金融
资产
款 
- - - - - - - 
应付 - - - - - 7,909.44 7,909.44 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 51 页 共 82 页



销售
服务
费 
应付
交易
费用 
- - - - - 21,118.39 21,118.39 
应付
税费 
- - - - - - - 
应付
利息 
- - - - - - - 
应付
利润 
- - - - - - - 
其他
负债 
- - - - - 330,000.00 330,000.00 
负债
总计



- - - - - 465,441.70 465,441.70 
利率
敏感
度缺
口



7,006,313.
39 
- - - - 
99,690,246.
04 
106,696,559.
43 
上
年
度
末



201
7 年
12
月
31
日



1 个月 以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产












 
银行
存款 
7,282,292.
27 
- - - - - 7,282,292.27 
结算
备付
金 
87,605.51 - - - - - 87,605.51 
存出
保证
金 
150,509.41 - - - - - 150,509.41 
交易
性金
融资
产 
- - 75,700.00 - - 
138,766,889
.96 
138,842,589.
96 
买入 - - - - - - - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 52 页 共 82 页



返售
金融
资产 
应收
利息 
- - - - - 3,593.53 3,593.53 
应收
股利 
- - - - - - - 
应收
申购
款 
91,263.01 - - - - 109,423.69 200,686.70 
衍生
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
证券
清算
款 
- - - - - 652,702.07 652,702.07 
其他
资产 
- - - - - - - 
资产
总计



7,611,670.
20



-


75,700.00


-


-



139,532,609
.25



147,219,979.
45



负债











 
应付
赎回
款 
- - - - - 458,035.57 458,035.57 
应付
管理
人报
酬 
- - - - - 65,117.23 65,117.23 
应付
托管
费 
- - - - - 13,023.47 13,023.47 
应付
证券
清算
款 
- - - - - - - 
卖出
回购
金融
资产
款 
- - - - - - - 
应付
销售
服务
- - - - - 13,151.68 13,151.68 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 53 页 共 82 页



费 
应付
交易
费用 
- - - - - 231,986.54 231,986.54 
应付
税费 
- - - - - - - 
应付
利息 
- - - - - - - 
应付
利润 
- - - - - - - 
其他
负债 
- - - - - 201,562.75 201,562.75 
负债
总计



- - - -


-


982,877.24


982,877.24



利率
敏感
度缺
口



7,611,670.
20



-


75,700.00


-


-



138,549,732
.01



146,237,102.
21



注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。 
 
 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注: 本 基金 持有 的可 转换 债 券的市 场风 险在 附 注 7.4.13.4.3.2 中进 行披 露； 除 此之外 ，本 基金 本
报告期末及上 年度末计 息 资产仅包括银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 及 部分应收申 购款，且
均以活期存款 利率或相 对 固定的利率计 息；假定 利 率变动仅影响 其未来收 益 ，而对其本 身的公允
价值无 重大 影响 ， 因 而在 本基金 本报 告期 末未 持有 其他计 息资 产/ 负债 的情 况 下， 利 率变 动对 基金
资产净 值的 影响 并不 显著 。 
 
7.4.13.4.2 外 汇风 险



本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 
 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险



本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 54 页 共 82 页



公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债 券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017年12月31日



公允价 值



占基金 资产 净值 比
例（% ）



公允价 值



占基金 资产 净值
比例（%）



交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资



99,950,492.17


93.68


138,766,889.96


94.89



 
交 易 性 金 融 资 产
－基 金 投资



- - - -



 
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资



- - 75,700.00 0.05



 
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资



- - - -



 
衍生金 融资 产



－权证 投资



- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


99,950,492.17 93.68


138,842,589.96 94.94



 
注: 本 基金 的股 票资 产投 资 比例不 低于 基金 资产 的 90% ， 其 中投 资于 沪深300 指 数成份 股和 备选 成
份股的资产不 低于非现 金 基金资产的 80%；每 个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约、国债期 货和股
票期权合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或到期 日 在一年以内的 政府债券 的 投资比例合 计不低于
基金资 产净 值 的5% ； 本 基 金所指 的现 金不 包括 结算 备付金 、 存 出保 证金 、 应 收申购 款等 。 于 资产
负债表 日， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 上表。 
 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析



假设



1 本基金 的市 场价 格风 险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基
金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告 期内 的相 关系 数 在资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变； 
2 以下分 析中 ，除 市场 基 准发生 变动 ，其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 55 页 共 82 页



 
相关风 险变 量的 变
动



对资产 负债 表日 基金 资产 净值的



影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）


 
本期末 （2018 年12 月31 日）



上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）



分析 
沪深 300 指数 上涨
5% 
5,113,810.71 -



沪深 300 指数 下跌
5% 
-5,113,810.71 -



注: （1） 本基 金管 理人 运 用资本-资 产定 价模 型方 法 对本基 金的 市场 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，证 券市场组 合 的价格发生 合理、可
能的变 动时 ，将 对基 金资 产净值 产生 的影 响 。 
（2）于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 成立 未满 一年 ，无足 够历 史经 验数 据计 算其他 价格 风险 对 基
金资产 净值 的影 响。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 



7.4.14.1 公允 价值 



7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具 



不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 













7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具 



7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值 



于2018 年12 月31 日 ， 本基 金 持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 98,576,319.37 元 ，属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,374,172.80 元，
无划分 为第 三层 次的 余额 （ 于 2017 年12 月 31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 136,784,667.22
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 2,057,922.74 元 ，无划 分为 第三 层次 的余 额） 。 













7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动 



对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发 行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 56 页 共 82 页



体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 













7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额 



本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。 













7.4.14.2 承诺 事项 



截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。 













7.4.14.3 其他 事项 



截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。 













7.4.14.4 财务 报表 的 批准 



本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 










 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况


 
金额单 位： 人民 币元



序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


99,950,492.17 93.27 
 其中： 股票


99,950,492.17 93.27 
2 基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


- - 






资 产支 持证 券


- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


- - 
 
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产



- - 
7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,868,242.30 6.41 
8


其他各 项资 产


343,266.66 0.32 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 57 页 共 82 页



9


合计


107,162,001.13 100.00 
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票 投 资组合 
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、 林 、牧 、渔 业


193,775.00 0.18 
B


采矿业


3,609,062.11 3.38 
C


制造业


39,026,055.73 36.58 
D



电力 、热 力 、燃 气
及水生 产和 供应
业



3,074,973.00 2.88 
E


建筑业


3,944,121.77 3.70 
F


批发和 零售 业


1,665,104.14 1.56 
G



交通运 输、 仓储 和
邮政业



3,199,869.36 3.00 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业



3,502,131.46 3.28 
J


金融业


34,291,124.17 32.14 
K


房地产 业


4,813,933.95 4.51 
L



租赁和 商务 服务
业



1,246,761.20 1.17 
M



科学研 究和 技术
服务业



82,346.00 0.08 
N



水利、 环境 和公 共
设施管 理业



237,770.80 0.22 
O



居民服 务、 修理 和
其他服 务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


575,318.05 0.54 
R



文化、 体育 和娱 乐
业



351,112.32 0.33 
S


综合


- - 
 
合计


99,813,459.06 93.55 
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


86,887.31 0.08 
D



电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 58 页 共 82 页



G



交通运 输、 仓储 和
邮政业


- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业


- - 
J


金融业


50,145.80 0.05 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M



科学研 究和 技术 服
务业


- - 
N


水利、 环境 和公 共
设施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和
其他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐
业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


137,033.11 0.13 
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 
注:本基金 报告 期末 未持 有港股 通投 资股 票投 资组 合。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
8.3.1


期末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元






序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1 601318 中国平 安 115,700 6,490,770.00 6.08 
2 600519 贵 州茅 台 5,400 3,186,054.00 2.99 
3 600036 招商银 行 110,500 2,784,600.00 2.61 
4 601166 兴业银 行 132,600 1,981,044.00 1.86 
5 000333 美的集 团 49,800 1,835,628.00 1.72 
6 000651 格力电 器 51,400 1,834,466.00 1.72 
7 601328 交通银 行 294,300 1,703,997.00 1.60 
8 600016 民生银 行 266,020 1,524,294.60 1.43 
9 600887 伊利股 份 65,334 1,494,841.92 1.40 
10 601288 农业银 行 410,170 1,476,612.00 1.38 
11 600030 中信证 券 82,700 1,324,027.00 1.24 
12 601668 中国建 筑 224,880 1,281,816.00 1.20 
13 000002 万 科Ａ 52,300 1,245,786.00 1.17 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 59 页 共 82 页



14 600276 恒瑞医 药 23,591 1,244,425.25 1.17 
15 600000 浦发银 行 125,100 1,225,980.00 1.15 
16 601398 工商银 行 230,600 1,219,874.00 1.14 
17 600900 长江电 力 70,600 1,121,128.00 1.05 
18 000858 五 粮 液 20,701 1,053,266.88 0.99 
19 002415 海康威 视 39,300 1,012,368.00 0.95 
20 600104 上汽集 团 37,400 997,458.00 0.93 
21 601601 中国太 保 33,700 958,091.00 0.90 
22 601766 中国中 车 104,100 938,982.00 0.88 
23 600048 保利地 产 76,500 901,935.00 0.85 
24 601169 北京银 行 158,800 890,868.00 0.83 
25 000001 平安银 行 91,600 859,208.00 0.81 
26 601988 中国银 行 224,909 811,921.49 0.76 
27 600837 海通证 券 86,400 760,320.00 0.71 
28 601211 国泰君 安 48,400 741,488.00 0.69 
29 600028 中国石 化 132,703 670,150.15 0.63 
30 000725 京东方 Ａ 254,200 668,546.00 0.63 
31 601229 上海银 行 58,400 653,496.00 0.61 
32 601818 光大银 行 170,000 629,000.00 0.59 
33 600585 海螺水 泥 21,401 626,621.28 0.59 
34 601888 中国国 旅 10,400 626,080.00 0.59 
35 601857 中国石 油 86,300 622,223.00 0.58 
36 600019 宝钢股 份 95,200 618,800.00 0.58 
37 002304 洋河股 份 6,503 615,964.16 0.58 
38 603288 海天味 业 8,600 591,680.00 0.55 
39 601688 华泰证 券 34,800 563,760.00 0.53 
40 601390 中国中 铁 79,400 555,006.00 0.52 
41 600690 青岛海 尔 39,101 541,548.85 0.51 
42 601186 中国铁 建 49,100 533,717.00 0.50 
43 601006 大秦铁 路 63,500 522,605.00 0.49 
44 600009 上海机 场 10,200 517,752.00 0.49 
45 600050 中国联 通 99,900 516,483.00 0.48 
46 600015 华夏银 行 68,600 506,954.00 0.48 
47 000063 中兴通 讯 25,601 501,523.59 0.47 
48 002594 比亚迪 9,702 494,802.00 0.46 
49 600309 万华化 学 17,600 492,624.00 0.46 
50 600340 华夏幸 福 19,300 491,185.00 0.46 
51 600031 三一重 工 57,800 482,052.00 0.45 
52 300059 东方财 富 38,760 468,996.00 0.44 
53 601939 建设银 行 71,890 457,939.30 0.43 
54 002142 宁波银 行 27,801 450,932.22 0.42 
55 600919 江苏银 行 74,000 441,780.00 0.41 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 60 页 共 82 页



56 001979 招商蛇 口 25,300 438,955.00 0.41 
57 601899 紫金矿 业 130,000 434,200.00 0.41 
58 601989 中国重 工 97,900 416,075.00 0.39 
59 000538 云南白 药 5,608 414,767.68 0.39 
60 002027 分众传 媒 78,580 411,759.20 0.39 
61 601009 南京银 行 63,400 409,564.00 0.38 
62 600999 招商证 券 30,500 408,700.00 0.38 
63 000776 广发证 券 31,600 400,688.00 0.38 
64 000338 潍柴动 力 51,600 397,320.00 0.37 
65 002024 苏宁易 购 39,600 390,060.00 0.37 
66 002230 科大讯 飞 15,700 386,848.00 0.36 
67 601088 中国神 华 21,101 378,973.96 0.36 
68 601336 新华保 险 8,900 375,936.00 0.35 
69 002475 立讯精 密 26,370 370,762.20 0.35 
70 601012 隆基股 份 21,120 368,332.80 0.35 
71 601628 中国人 寿 17,800 362,942.00 0.34 
72 600406 国电南 瑞 19,300 357,629.00 0.34 
73 600886 国投电 力 43,400 349,370.00 0.33 
74 600011 华能国 际 46,700 344,646.00 0.32 
75 600660 福耀玻 璃 15,101 344,000.78 0.32 
76 600795 国电电 力 126,000 322,560.00 0.30 
77 601933 永辉超 市 40,900 321,883.00 0.30 
78 000568 泸州老 窖 7,901 321,254.66 0.30 
79 601669 中国电 建 65,700 319,302.00 0.30 
80 601225 陕西煤 业 42,700 317,688.00 0.30 
81 600741 华域汽 车 16,700 307,280.00 0.29 
82 002044 美年健 康 20,539 307,058.05 0.29 
83 600958 东方证 券 38,200 304,454.00 0.29 
84 600703 三安光 电 26,201 296,333.31 0.28 
85 600518 康美药 业 31,902 293,817.42 0.28 
86 000166 申万宏 源 71,600 291,412.00 0.27 
87 600010 包钢股 份 195,700 289,636.00 0.27 
88 603993 洛阳钼 业 76,200 286,512.00 0.27 
89 000100 TCL 集团 116,400 285,180.00 0.27 
90 601800 中国交 建 25,201 283,763.26 0.27 
91 000069 华侨城 Ａ 43,700 277,495.00 0.26 
92 600436 片仔癀 3,200 277,280.00 0.26 
93 002008 大族激 光 9,101 276,306.36 0.26 
94 600570 恒生电 子 5,301 275,545.98 0.26 
95 600271 航天信 息 12,000 274,680.00 0.26 
96 300015 爱尔眼 科 10,200 268,260.00 0.25 
97 600352 浙江龙 盛 27,601 266,349.65 0.25 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 61 页 共 82 页



98 600089 特变电 工 39,100 265,489.00 0.25 
99 601985 中国核 电 49,900 262,973.00 0.25 
100 000661 长春高 新 1,500 262,500.00 0.25 
101 600196 复星医 药 10,801 251,339.27 0.24 
102 300142 沃森生 物 13,100 250,210.00 0.23 
103 000895 双汇发 展 10,600 250,054.00 0.23 
104 601600 中国铝 业 69,900 248,145.00 0.23 
105 601111 中国国 航 32,302 246,787.28 0.23 
106 002202 金风科 技 24,700 246,753.00 0.23 
107 600029 南方航 空 36,997 245,660.08 0.23 
108 600487 亨通光 电 14,280 243,474.00 0.23 
109 600547 山东黄 金 8,000 242,000.00 0.23 
110 600606 绿地控 股 39,100 238,901.00 0.22 
111 601618 中国中 冶 76,600 238,226.00 0.22 
112 300003 乐普医 疗 11,400 237,234.00 0.22 
113 601901 方正证 券 44,200 234,702.00 0.22 
114 600383 金地集 团 24,100 231,842.00 0.22 
115 601377 兴业证 券 49,900 231,536.00 0.22 
116 600221 海航控 股 123,000 231,240.00 0.22 
117 601155 新城控 股 9,700 229,793.00 0.22 
118 600637 东方明 珠 21,852 223,764.48 0.21 
119 601877 正泰电 器 9,200 223,008.00 0.21 
120 002236 大华股 份 19,200 220,032.00 0.21 
121 600588 用友网 络 10,290 219,177.00 0.21 
122 600100 同方股 份 22,300 216,979.00 0.20 
123 600176 中国巨 石 22,300 215,641.00 0.20 
124 002466 天齐锂 业 7,347 215,414.04 0.20 
125 600332 白云山 6,003 214,667.28 0.20 
126 600498 烽火通 信 7,502 213,581.94 0.20 
127 300124 汇川技 术 10,600 213,484.00 0.20 
128 000783 长江证 券 41,300 212,695.00 0.20 
129 600522 中天科 技 26,000 211,900.00 0.20 
130 600867 通化东 宝 15,200 211,280.00 0.20 
131 600893 航发动 力 9,600 208,512.00 0.20 
132 601607 上海医 药 12,200 207,400.00 0.19 
133 600482 中国动 力 9,201 204,906.27 0.19 
134 600023 浙能电 力 43,100 203,863.00 0.19 
135 600111 北方稀 土 23,200 203,464.00 0.19 
136 000963 华东医 药 7,688 203,424.48 0.19 
137 600705 中航资 本 47,900 203,096.00 0.19 
138 300122 智飞生 物 5,200 201,552.00 0.19 
139 600115 东方航 空 42,100 199,975.00 0.19 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 62 页 共 82 页



140 002311 海大集 团 8,600 199,262.00 0.19 
141 002007 华兰生 物 6,002 196,865.60 0.18 
142 000768 中航飞 机 14,700 194,628.00 0.18 
143 000423 东阿阿 胶 4,902 193,874.10 0.18 
144 002714 牧原股 份 6,740 193,775.00 0.18 
145 600177 雅戈尔 26,900 193,411.00 0.18 
146 600516 方大炭 素 11,500 192,165.00 0.18 
147 002422 科伦药 业 9,200 189,980.00 0.18 
148 300408 三环集 团 11,200 189,504.00 0.18 
149 002456 欧菲科 技 20,500 188,395.00 0.18 
150 600109 国金证 券 26,000 186,160.00 0.17 
151 600068 葛洲坝 29,400 185,808.00 0.17 
152 600535 天士力 9,604 184,396.80 0.17 
153 002460 赣锋锂 业 8,350 184,368.00 0.17 
154 601788 光大证 券 21,000 184,170.00 0.17 
155 601727 上海电 气 37,100 183,274.00 0.17 
156 000413 东旭光 电 40,700 183,150.00 0.17 
157 300136 信维通 信 8,400 181,524.00 0.17 
158 600018 上港集 团 34,900 180,782.00 0.17 
159 601998 中信银 行 32,700 178,215.00 0.17 
160 000157 中联重 科 48,000 170,880.00 0.16 
161 002352 顺丰控 股 5,200 170,300.00 0.16 
162 601555 东吴证 券 25,400 170,180.00 0.16 
163 600438 通威股 份 20,500 169,740.00 0.16 
164 600066 宇通客 车 14,300 169,455.00 0.16 
165 300144 宋城演 艺 7,800 166,530.00 0.16 
166 601919 中远海 控 40,900 165,236.00 0.15 
167 000876 新 希 望 22,600 164,528.00 0.15 
168 600398 海澜之 家 19,400 164,512.00 0.15 
169 600027 华电国 际 34,500 163,875.00 0.15 
170 600674 川投能 源 18,900 163,863.00 0.15 
171 600085 同仁堂 5,902 162,305.00 0.15 
172 600926 杭州银 行 21,900 162,060.00 0.15 
173 600219 南山铝 业 76,730 161,900.30 0.15 
174 000425 徐工机 械 49,900 161,177.00 0.15 
175 603799 华友钴 业 5,300 159,583.00 0.15 
176 601997 贵阳银 行 14,800 158,064.00 0.15 
177 600489 中金黄 金 18,400 157,872.00 0.15 
178 300070 碧水源 20,200 157,560.00 0.15 
179 300024 机器人 11,600 153,352.00 0.14 
180 000728 国元证 券 21,300 148,674.00 0.14 
181 601138 工业富 联 12,700 147,193.00 0.14 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 63 页 共 82 页



182 002146 荣盛发 展 18,501 147,082.95 0.14 
183 002179 中航光 电 4,300 144,824.00 0.14 
184 600362 江西铜 业 11,000 144,760.00 0.14 
185 002050 三花智 控 11,400 144,666.00 0.14 
186 600170 上海建 工 47,600 144,228.00 0.14 
187 000703 恒逸石 化 12,400 142,848.00 0.13 
188 002241 歌尔股 份 20,701 142,422.88 0.13 
189 002673 西部证 券 18,502 141,910.34 0.13 
190 601198 东兴证 券 14,700 140,532.00 0.13 
191 601018 宁波港 42,000 140,280.00 0.13 
192 002065 东华软 件 19,802 137,623.90 0.13 
193 002081 金 螳 螂 16,900 136,890.00 0.13 
194 002001 新 和 成 9,100 136,591.00 0.13 
195 600739 辽宁成 大 13,000 135,980.00 0.13 
196 000625 长安汽 车 20,600 135,754.00 0.13 
197 002493 荣盛石 化 13,300 134,197.00 0.13 
198 600208 新湖中 宝 46,100 133,690.00 0.13 
199 000630 铜陵有 色 67,700 133,369.00 0.12 
200 000709 河钢股 份 45,500 129,220.00 0.12 
201 600153 建发股 份 18,200 128,310.00 0.12 
202 300296 利亚德 16,300 125,347.00 0.12 
203 601992 金隅集 团 35,700 124,950.00 0.12 
204 600760 中航沈 飞 4,500 124,695.00 0.12 
205 002558 巨人网 络 6,400 123,968.00 0.12 
206 000786 北新建 材 9,000 123,840.00 0.12 
207 300072 三聚环 保 12,580 123,787.20 0.12 
208 002271 东方雨 虹 9,500 123,025.00 0.12 
209 300017 网宿科 技 15,602 122,163.66 0.11 
210 603858 步长制 药 4,800 121,344.00 0.11 
211 002797 第一创 业 22,300 120,866.00 0.11 
212 000503 国新健 康 7,600 120,688.00 0.11 
213 002624 完美世 界 4,300 119,755.00 0.11 
214 600566 济川药 业 3,500 117,355.00 0.11 
215 600583 海油工 程 23,700 116,130.00 0.11 
216 600038 中直股 份 3,100 115,816.00 0.11 
217 600688 上海石 化 23,100 115,269.00 0.11 
218 601333 广深铁 路 36,200 114,392.00 0.11 
219 002572 索菲亚 6,800 113,900.00 0.11 
220 600977 中国电 影 7,901 113,142.32 0.11 
221 000961 中南建 设 19,900 111,639.00 0.10 
222 601117 中国化 学 20,700 110,952.00 0.10 
223 600004 白云机 场 11,000 110,550.00 0.10 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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224 002085 万丰奥 威 14,100 109,275.00 0.10 
225 600297 广汇汽 车 26,511 107,634.66 0.10 
226 600549 厦门钨 业 8,903 107,548.24 0.10 
227 600118 中国卫 星 6,201 107,401.32 0.10 
228 600346 恒力股 份 7,900 104,675.00 0.10 
229 600369 西南证 券 29,900 104,052.00 0.10 
230 000792 盐湖股 份 14,902 104,015.96 0.10 
231 601878 浙商证 券 14,300 103,818.00 0.10 
232 002602 世纪华 通 5,020 103,663.00 0.10 
233 603833 欧派家 居 1,300 103,636.00 0.10 
234 002508 老板电 器 5,102 103,009.38 0.10 
235 600816 安信信 托 23,520 102,782.40 0.10 
236 600415 小商品 城 29,000 101,210.00 0.09 
237 000898 鞍钢股 份 19,700 101,061.00 0.09 
238 601238 广汽集 团 9,800 100,842.00 0.09 
239 002310 东方园 林 14,302 99,541.92 0.09 
240 000839 中信国 安 29,300 98,741.00 0.09 
241 600809 山西汾 酒 2,800 98,140.00 0.09 
242 601216 君正集 团 36,100 94,582.00 0.09 
243 002032 苏 泊 尔 1,800 94,500.00 0.09 
244 601881 中国银 河 13,801 94,122.82 0.09 
245 002294 信立泰 4,500 94,005.00 0.09 
246 603986 兆易创 新 1,500 93,480.00 0.09 
247 000983 西山煤 电 16,900 92,781.00 0.09 
248 601021 春秋航 空 2,900 92,249.00 0.09 
249 600909 华安证 券 19,400 91,568.00 0.09 
250 601898 中煤能 源 19,600 91,140.00 0.09 
251 000671 阳 光 城 17,300 89,787.00 0.08 
252 002153 石基信 息 3,400 88,264.00 0.08 
253 300033 同花顺 2,300 87,860.00 0.08 
254 601360 三六零 4,300 87,591.00 0.08 
255 000627 天茂集 团 15,600 87,516.00 0.08 
256 600998 九州通 5,900 86,140.00 0.08 
257 600704 物产中 大 18,400 84,272.00 0.08 
258 600188 兖州煤 业 9,500 83,410.00 0.08 
259 000402 金 融 街 12,800 82,432.00 0.08 
260 603259 药明康 德 1,100 82,346.00 0.08 
261 601991 大唐发 电 26,000 81,900.00 0.08 
262 000826 启迪桑 德 7,720 80,210.80 0.08 
263 600061 国投资 本 8,900 80,011.00 0.07 
264 601228 广州港 20,000 79,200.00 0.07 
265 002601 龙蟒佰 利 6,400 78,720.00 0.07 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 65 页 共 82 页



266 603160 汇顶科 技 1,000 78,700.00 0.07 
267 600372 中航电 子 5,701 73,998.98 0.07 
268 000408 藏格控 股 6,400 71,808.00 0.07 
269 300251 光线传 媒 9,400 71,440.00 0.07 
270 000415 渤海租 赁 19,800 71,280.00 0.07 
271 601633 长城汽 车 12,700 71,120.00 0.07 
272 002411 延安必 康 3,301 69,585.08 0.07 
273 000938 紫光股 份 2,180 68,146.80 0.06 
274 002555 三七互 娱 7,101 67,033.44 0.06 
275 600339 中油工 程 17,600 63,888.00 0.06 
276 000959 首钢股 份 17,100 63,783.00 0.06 
277 600025 华能水 电 19,300 60,795.00 0.06 
278 601611 中国核 建 8,403 54,871.59 0.05 
279 300433 蓝思科 技 8,350 54,358.50 0.05 
280 002468 申通快 递 3,200 52,640.00 0.05 
281 601808 中海油 服 6,100 52,094.00 0.05 
282 002773 康弘药 业 1,400 47,698.00 0.04 
283 002625 光启技 术 4,700 46,530.00 0.04 
284 001965 招商公 路 5,700 45,771.00 0.04 
285 002120 韵达股 份 1,500 45,450.00 0.04 
286 002925 盈趣科 技 1,000 43,880.00 0.04 
287 601066 中信建 投 5,000 43,550.00 0.04 
288 600233 圆通速 递 3,900 39,000.00 0.04 
289 600390 五矿资 本 5,400 37,584.00 0.04 
290 601828 美凯龙 3,300 36,432.00 0.03 
291 603260 合盛硅 业 800 35,040.00 0.03 
292 601838 成都银 行 4,100 33,005.00 0.03 
293 601108 财通证 券 4,100 29,602.00 0.03 
294 603156 养元饮 品 700 29,106.00 0.03 
295 601212 白银有 色 8,600 25,370.00 0.02 
296 000553 安道 麦 A 2,600 23,738.00 0.02 
8.3.2


期末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元






序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值 （元 ）



占基金 资产 净值 比
例（％ ）



1 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.05 
2 603185 上机数 控 941 46,203.10 0.04 
3 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.04 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 66 页 共 82 页



8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 601318 中国平 安 3,113,407.00 2.13 
2 600519 贵州茅 台 1,574,989.94 1.08 
3 600036 招商银 行 1,378,383.50 0.94 
4 000333 美的集 团 945,717.00 0.65 
5 000651 格力电 器 938,009.00 0.64 
6 601166 兴业银 行 860,676.00 0.59 
7 600016 民生银 行 810,085.00 0.55 
8 600887 伊利股 份 801,235.00 0.55 
9 601328 交通银 行 748,769.00 0.51 
10 600276 恒瑞医 药 722,068.39 0.49 
11 603288 海天味 业 716,372.00 0.49 
12 002415 海康威 视 667,645.00 0.46 
13 601288 农业银 行 660,969.00 0.45 
14 000858 五 粮 液 629,435.00 0.43 
15 600030 中信证 券 607,502.00 0.42 
16 601229 上海银 行 598,064.85 0.41 
17 000002 万 科Ａ 593,829.00 0.41 
18 600000 浦发银 行 589,405.97 0.40 
19 601398 工商银 行 554,891.00 0.38 
20 601668 中国建 筑 518,581.00 0.35 
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 601318 中国平 安 4,506,525.00 3.08 
2 600519 贵州茅 台 2,157,904.00 1.48 
3 600036 招商银 行 1,873,766.00 1.28 
4 000333 美的集 团 1,426,007.00 0.98 
5 600016 民生银 行 1,405,107.00 0.96 
6 000651 格力电 器 1,400,935.20 0.96 
7 601166 兴业银 行 1,257,580.00 0.86 
8 600887 伊利股 份 1,190,764.14 0.81 
9 601328 交通银 行 1,033,996.00 0.71 
10 002415 海康威 视 998,237.72 0.68 
11 600030 中信证 券 926,883.00 0.63 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 67 页 共 82 页



12 000858 五 粮 液 920,023.16 0.63 
13 000002 万 科Ａ 919,748.00 0.63 
14 601288 农业银 行 891,826.08 0.61 
15 600000 浦发银 行 871,324.08 0.60 
16 600276 恒瑞医 药 864,789.22 0.59 
17 601398 工商银 行 795,844.00 0.54 
18 601668 中国建 筑 788,565.00 0.54 
19 000725 京东方 Ａ 754,284.00 0.52 
20 601601 中国太 保 699,080.00 0.48 
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位: 人民 币元



买入股 票成 本（ 成交 ）总 额


60,638,158.16 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额


77,515,578.95 
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。



8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注: 本 基金 本报 告 期 末未 持 有资产 支持 证券 
 
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 投资 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码


名称



持仓量 （ 买/
卖）



合约市 值
(元)



公允价 值变 动
（元）



风险说 明


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 68 页 共 82 页



IF1903 IF1903 1 902,220.00 -18,420.00 - 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元）



-18,420.00 
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）



- 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）



-18,420.00 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ，以 降低 交易
成本和 组合 风险 ，提 高投 资效率 。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注: 本 基金 本报 告期 末未 投 资国债 期货 。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没 有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。



8.12.2


 
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元



序号


名称


金额



1


存出保 证金


130,165.49 
2


应收证 券清 算款


5,100.50 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


2,919.10 
5


应收申 购款


205,081.57 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8 其他


- 
9 合计


343,266.66 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。



 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 69 页 共 82 页



8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.6


期末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 
 
8.12.7


期末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


公司名 称



流通受 限部 分的 公
允



价值（ 人民 币元 ）



占基金 资产 净
值比例 （%）



流通受 限情 况



说明



1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.05 新股流 通受 限 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份



份额级
别



持有人
户数
(户)



户均持 有
的基金 份
额



持有人 结构



机构投 资者


个人投 资者



持有份 额



占总份 额比
例（% ）



持有份 额



占总份 额比
例（% ）



汇添富
沪深
300 指
数
(LOF)A 
2,140 40,382.63 10,940,417.07 12.66 75,478,411.09 87.34 
汇添富
沪深
300 指
数
(LOF)C 
1,399 32,089.19 311.44 0.00 44,892,458.38 100.00 
合计


3,539 37,104.15 10,940,728.51 8.33 120,370,869.47 91.67 
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
序号 持有人 名称


持有份 额（ 份）


占上市 总份 额比 例（%）



1 刘沅瓒 999,270.00 5.52 
2 曹晓亮 905,000.00 4.99 
3 郭东民 498,142.00 2.75 
4 王靖 443,938.00 2.45 
5 宣首 374,477.00 2.07 
6 郑文毅 316,647.00 1.75 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 70 页 共 82 页



7 蒋莉 300,000.00 1.66 
8 李杰华 298,291.00 1.65 
9 贺宪宁 278,216.00 1.54 
10 钟国强 249,285.00 1.38 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
序号 持有人 名称


持有份 额（ 份）


占上市 总份 额比 例（%）



1 李颀 950,042.00 8.84 
2 黄世平 600,027.00 5.58 
3 王立明 500,135.00 4.65 
4 闵美琪 500,090.00 4.65 
4 徐大伟 500,090.00 4.65 
6 陈令才 300,081.00 2.79 
7 吕清 275,612.00 2.56 
8 胡连吉 240,000.00 2.23 
9 余万明 231,422.00 2.15 
10 傅晓红 200,054.00 1.86 
10 隋勇 200,054.00 1.86 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别


持有份 额总 数（ 份）


占基金 总份 额比 例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 359,704.00 0.42



汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 94,562.65 0.21



 合计


454,266.65 0.35 
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 
项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）



本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）
A 
0 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）
C 
0 
 合计


0 
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）
A 
0



汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）
C 
0



 合计


0 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 71 页 共 82 页



9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 
项目



持有份 额总 数


持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)



发起份 额总 数


发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)



发起份 额承
诺持有 期限



基 金 管 理 人 固 有 资
金



10,002,700.27 7.62 10,002,700.27 7.62 3 年 
基 金 管 理 人 高 级 管
理人员



- - - - - 
基金经 理等 人员



- - - - - 
基金管 理人 股东



- - - - - 
其他



454,266.65 
 
0.35 
 
- 
 
- 
 
- 
 
合计



10,456,966.92 
 
7.97 
 
10,002,700.27 
 
7.62 
 
- 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份



项目


汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A


汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C



基金合 同生 效日
（2017 年9 月6 日 ）
基金份 额总 额



215,858,430.00 296,965,046.78 
本报告 期期 初基 金份
额总额



86,997,683.61 54,621,540.93 
本报告 期基 金总 申购
份额



53,755,083.04 49,330,215.90 
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额



54,333,938.49 59,058,987.01 
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）



- - 
本报告 期期 末基 金份
额总额



86,418,828.16


44,892,769.82



注: 其 中“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。 
 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议



本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 72 页 共 82 页



11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动



1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效 公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。 



2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。 



3. 《汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。 



4. 《汇 添富 行业 整合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。 



5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生 效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 



6. 《汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 



7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 



8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，劳 杰男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基 金。 



9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 



10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
8 日正 式生 效， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。 



11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。 



12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。 



13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。 



14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。 



15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 73 页 共 82 页



生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。 



16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。 



17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 



18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理， 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。 



19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的
基金经 理， 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 



20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。 



21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。 



22. 《 汇添 富中 证新 能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。 



23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添 富 6 月红 添 利定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。 



24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。 



25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公
告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。 



26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 李怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 



27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 74 页 共 82 页






28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月7 日 公告 ，增聘 何旻先 生、 杨瑨 先生 和刘 江先生 为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。 



29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理，由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。 



30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。 



31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。 



32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理， 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。 



33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由曾 刚先 生单 独
管理上 述基 金。 



34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。 



35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 何旻先 生单 独管 理该 基金 。 



36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。 



37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 



38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。 



39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。 



40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 75 页 共 82 页



正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 



41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。 



42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债 债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。 



43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。 



44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理， 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。 



45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。 



46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。 



47. 《 汇添 富经典 成长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。 



48. 《汇 添富 短债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。 



49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年12 月 21 日 正式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 



50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ，徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 



51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告 ， 增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 



52. 《汇 添富 养老 目标 日期 2030 三年 持有 期混 合 型基金 中基 金 （FOF ） 基 金 合同生 效公 告》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。 



53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
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型证券 投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 ， 与 佘中 强先生 共同 管理 该
基金。 



54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 



55. 本 报告 期基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。



11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管 业 务的诉 讼



本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 



本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变



本基金 投资 策略 未发 生改 变。 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况



安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2017 年 9 月6 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况



本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处 罚 等情 形。 



本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况



11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元



券商名 称



交易单
元数量



股票交 易


应支付 该券 商的 佣金



备注



成交金 额



占当期 股票 成
交总额 的比 例



佣金



占当期 佣
金



总量的 比
例



中金公 司


2


136,816,199.84


100.00%


99,187.03


100.00%


-



注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 77 页 共 82 页



 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元



券商名 称



债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易



成交金 额



占当期 债券



成交总 额的
比例



成交金 额



占当期 债券
回购



成交总 额的
比例



成交金 额



占当期 权
证



成交总 额
的比例



中金公 司 174,268.95 100.00%


- -


- -



注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作 由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。 
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。 
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。



11.8 其 他重 大事件 
序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期



1 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告 
公司网 站 2018-01-02 
2 汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基 中证报,上 交所, 证券 时 2018-01-22 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 78 页 共 82 页



金2017 年第 4 季度 报告 报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
3 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 盈米 财富 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-09 
4 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 好买 基金 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-09 
5 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 云湾 投资 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-10 
6 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 利得 基金 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-10 
7 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 蛋卷 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-10 
8 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 肯特 瑞财 富为代 销机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-09 
9 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 恒天 明泽 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-19 
10 
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-03-24 
11 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交 所 
2018-03-28 
12 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 格上 富信 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-30 
13 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 蚂蚁 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-04-03 
14 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-04-19 
15 
汇添富 沪 深300 指数 型发 起式证 券投
资基金（LOF ） 更新 招募 说 明书 （2018
年第1 号） 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站 
2018-04-20 
16 
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-04-21 
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-05-09 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 79 页 共 82 页



下部分 基金 增加 长量 基金 为代销 机构
的公告 
报,公 司网 站 
18 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-09 
19 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-20 
20 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 有鱼 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-21 
21 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-30 
22 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 泰诚 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-05 
23 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-07-18 
24 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 嘉实 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-26 
25 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 上海 万得 基金为 代销
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-08-24 
26 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-08-25 
27 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中信 期货 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-08-28 
28 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 苏宁 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-09-18 
29 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 挖财 基金 为 代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-09-21 
30 
汇添富 沪 深300 指数 型发 起式证 券投
资基金 （LOF ） 更新 招募 说 明书 （2018
年第2 号） 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站 
2018-10-20 
31 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-10-20 
32 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低定 期定
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-10-23 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 80 页 共 82 页



额投资 金额 的公 告 
33 
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-10-26 
34 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 开源 证券 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-06 
35 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 天天 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-16 
36 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 同花 顺为 代销机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-23 
37 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 诺亚 正行 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-23 
38 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中民 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
39 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 奕丰 金融 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
40 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 陆基 金为 代销机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
41 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 汇成 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
42 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 伯嘉 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中 证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
43 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 一路 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
44 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中证 金牛 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
45 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 新浪 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
46 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 联泰 资产 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-21 
47 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-12-21 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 81 页 共 82 页



下部分 基金 增加 汇付 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
报,公 司网 站 
48 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 百度 百盈 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-22 
49 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关 于旗
下部分 基金 增加 深圳 新兰 德为代 销机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-28 
50 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 基煜 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-28 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
注:无。 
 
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
无。 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 募集 的 文件； 



2 、 《汇 添富 沪 深300 指数型 发起 式证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同》 ； 



3 、 《汇 添富 沪 深300 指数型 发起 式证 券投 资基 金（LOF ） 托管 协议》 ； 



4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照； 



5 、报 告期 内汇 添富 沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）在 指定 报 刊上披 露的 各项 公
告； 



6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，汇添富沪深 300 指数（LOF ）2018 年年度报告 
第 82 页 共 82 页



还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 
 
 
 
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 
2019 年 03 月26 日
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