汇 添 富 年 年利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2018 年年 度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说 明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 20
7.2 利 润表 ..................................................................... 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 22
7.4 报 表附 注 ................................................................... 24
§8 投资 组合报告 ................................................................ 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 53
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 54 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................. 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 56
8.11 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 62
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 63
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 66
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 66
§13 备查文件目录 ............................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 66
13.2 存放 地点 .................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................. 67 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 年年 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称
汇添富 年年 利定 期开 放债 券
基金主 代码
000221
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年9 月 6 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
310,522,433.62 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000221
000222
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
264,417,269.18 份
46,105,164.44 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在追求 本金 安全 的基 础上 ， 本基金 力争 创造 超越 业 绩比较 基准 的长 期稳
健收益
投资策 略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，在 每个 受限 开放
期的 前10 个工 作日 和后10 个工 作日、 自由 开放 期的 前 3 个 月和 后3 个
月以及 开放 期期 间不 受前 述投资 组合 比例 的限 制。 本基金 在封 闭期 内持
有现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 受
限制， 但 在开 放期 持有 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基
金资产 净值 的 5%
业绩比 较基 准
银行一 年期 定期 存款 税后 利率+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 其预 期风
险与收 益高 于货 币市 场基 金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2018 年
2017 年
2016 年
汇添富 年年
利定期 开放
债券A
汇添富 年年
利定期 开放
债券C
汇添富 年年
利定期 开放
债券 A
汇添富 年年
利定期 开放
债券 C
汇添富 年年
利定期 开放
债券 A
汇添富 年年
利定期 开放
债券 C
本期已实现
收益
-24,604,62
8.40
-3,839,375
.34
58,475,443
.71
5,936,859.
02
62,173,127
.17
10,925,774
.97
本期利 润
-2,337,292
.05
-703,069.5
1
69,423,513
.22
8,313,331.
76
11,996,572
.06
2,602,472.
58
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0036
-0.0082
0.0166
0.0119
0.0079
0.0089
本期加权平
均净值利润
-0.30%
-0.70%
1.33%
0.97%
0.64%
0.73%
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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率
本期基金份
额净值增长
率
0.17%
-0.17%
0.78%
0.21%
3.77%
3.46%
3.1.2 期末
数据和 指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末可 供分
配利润
38,069,203
.51
5,461,161.
44
139,902,49
8.99
14,348,730
.45
1,013,390,
916.70
157,877,27
5.21
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.1440
0.1185
0.1743
0.1524
0.2037
0.1883
期末基 金资
产净值
317,941,54
4.56
54,228,608
.02
962,868,38
9.41
110,923,05
2.88
6,171,385,
209.57
1,026,990,
874.85
期末基 金份
额净值
1.202
1.176
1.200
1.178
1.240
1.225
3.1.3 累计
期末指 标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
25.18%
22.55%
24.97%
22.76%
24.00%
22.50%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 2.39%
0.11%
0.68%
0.01%
1.71%
0.10%
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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过去六 个月 3.00%
0.15%
1.36%
0.01%
1.64%
0.14%
过去一 年 0.17%
0.20%
2.70%
0.01%
-2.53%
0.19%
过去三 年 4.75%
0.13%
8.10%
0.01%
-3.35%
0.12%
过去五 年 23.45%
0.12%
15.59%
0.01%
7.86%
0.11%
自基金 合同
生效起 至今
25.18%
0.12%
16.94%
0.01%
8.24%
0.11%
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 2.35%
0.11%
0.68%
0.01%
1.67%
0.10%
过去六 个月 2.80%
0.16%
1.36%
0.01%
1.44%
0.15%
过去一 年 -0.17%
0.20%
2.70%
0.01%
-2.87%
0.19%
过去三 年 3.51%
0.13%
8.10%
0.01%
-4.59%
0.12%
过去五 年 20.98%
0.12%
15.59%
0.01%
5.39%
0.11%
自基金 合同
生效起 至今
22.55%
0.12%
16.94%
0.01%
5.61%
0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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注: 本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日（2013 年 9 月 6 日）起 6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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注: 本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2013 年 9 月 6 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
年度
每10 份基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计
备注
2018 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
2017 年 0.5000 182,427,591.86 44,100,353.98 226,527,945.84 -
2016 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
合计
0.5000 182,427,591.86 44,100,353.98 226,527,945.84
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
年度
每10 份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计
备注
2018 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
2017 年 0.5000 29,359,555.58 8,559,698.28 37,919,253.86 -
2016 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
合计
0.5000 29,359,555.58 8,559,698.28 37,919,253.86
注: 本 基金2016 年度 、2018 年度 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新 基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添 富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券 投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的 “添富小 学 ”参加公益服 务，并通 过 向公司员 工 发售筹款
台历 、 参 加 “99 公 益日 ” 筹款 、 参 与 “一 个鸡 蛋的 暴走 ” 等 活动 ， 全年 筹款 约 8 万 余元 ， 用于 添
富小学 国学 课程 筹备 及开 设、教 师培 训项 目开 展、 图书室 扩充 等。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理 （ 助理） 期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离任日
期
徐光
汇 添 富 季 季 红 定 期
开 放 债 券 、 添 富 鑫
泽 定 开 债 、 汇 添 富
高 息 债 债 券 、 汇 添
富 年 年 利 定 期 开 放
债 券 、 添 富 鑫 成 定
开 债 、 添 富 丰 润 中
短债的 基金 经理
2018 年9
月28 日
- 6
国籍： 中国 。 学 历： 美 国 伊利诺 伊理 工学
院金融 学硕 士 。 相 关业 务 资格 ： 证 券投 资
基金从 业资 格。 从业 经历 ：2012 年 12 月
加入汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司， 历 任
债券交 易员 、 高级 债券 交 易员 。2018 年8
月 21 日 至今 任汇 添富 季 季红定 期开 放债
券、 添富 鑫泽 定开 债的 基 金经理 ，2018 年
9 月 28 日 至今 任汇 添富 高 息债债 券 、 汇 添
富年年 利定 期开 放债 券、 添富鑫 成定 开债
的基金 经理 ， 2018 年 12 月 24 日至 今任 添
富丰润 中短 债的 基金 经理 。
陈加
荣
汇 添 富 双 利 债 券 基
金 、 汇 添 富 高 息 债
债 券 基 金 、 汇 添 富
年 年 利 定 期 开 放 债
券 基 金 、 添 富 年 年
丰 定 开 混 合 基 金 、
2013 年9
月6 日
2018
年 11
月 16
日
17
国籍： 中国 。 学 历： 天 津 大学管 理工 程硕
士。 相关 业务 资格 ： 证 券 投资基 金从 业资
格。 从业 经历 ： 曾 在中 国 平安集 团任 债券
研究员 、 交易 员及 本外 币 投资经 理 ， 国 联
安基金 公司 任基 金经 理助 理、 债券 组合 经
理， 农银 汇理 基金 公司 任 固定收 益投 资负汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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添 富 民 安 增 益 定 开
混 合 基 金 、 添 富 鑫
成 定 开 债 基 金 的 基
金经理 。
责人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3 月
2 日任农 银汇 理恒 久增 利 债券基 金的 基金
经理，2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9
日任农银汇理平衡双利混合基金的基金
经理 。 2012 年 3 月 加入 汇 添富基 金管 理股
份有限 公司 ，历 任金 融工 程部高 级经 理、
基金经 理助 理。 2012 年12 月21 日至2014
年 1 月 21 日 任汇 添富 收 益快线 货币 基金
的基金 经理 ，2013 年 2 月 7 日至 2018 年
11 月 16 日任 汇添 富双 利 债券基 金的 基金
经理，2013 年2 月7 日至2015 年 8 月 28
日任汇 添富 信用 债债 券基 金的基 金经 理，
2013 年6 月27 日至2018 年11 月16 日任
汇添富 高息 债债 券基 金的 基金经 理，2013
年 9 月 6 日至 2018 年 11 月 16 日 任汇 添
富年年 利定 期开 放债 券基 金的基 金经 理，
2017 年4 月20 日至2018 年11 月16 日任
添富年年丰定开混合基金的基金经理，
2018 年2 月13 日至2018 年11 月16 日任
添富民 安增 益定 开混 合基 金的基 金经 理，
2018 年4 月26 日至2018 年11 月16 日任
添富鑫 成定 开债 基金 的基 金经理 。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四 个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组 合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
开年工 业企 业利 润延 续了 前一年 的良 好势 头， 地产 和 制造业 投资 数据 也给 了市 场乐观 的理 由。
但随着基建投 资持续走 弱 、民企融资环 境恶化叠 加 中美贸易战爆 发等不利 因 素，经济下 行压力逐
渐增大 。 下 半年 ，PMI 特 别 是新出 口订 单明 显走 弱， 工业增 加值 偏弱 ， 四 季度 地产销 售增 速转 负，
经济基 本面 悲观 预期 不断 加剧。
金融方 面，受影 子银 行监管加强和 政策严控 地 方政府隐性债 务的影响 ， 非标融资持续 大幅收
缩，显 著拖 累社 融增 速， 企业中 长期 贷款 增长 乏力 ，信贷 数据 持续 走弱 。
通胀方 面，油价 上涨 叠加供给侧改 革，直到 三 季度市场还对 滞涨感到 担 忧，随后油价 大幅回
落，全 球经 济放 缓， 国内 经济下 行压 力加 大， 市场 转而形 成通 缩预 期。
货币政 策方面， 在美 联储持续加息 的过程中 ， 中国央行独立 性增强， 更 多考虑国内经 济下行
压力， 政策 表态 的宽 松力 度不断 加强 ，中 美利 差大 幅压缩 。
全 年来 看， 债券 利率 中枢大 幅下 行。Shibor 3M 下行超 过 150bp ，3 年 AAA 企业 债收 益下 行
150bp ，10 年国 开债 收益 率 下行 120bp 。 同 时， 经 济下 行环境 下， 部分 企业 经营 恶化， 叠加 融资 条
件收紧 ， 信 用风 险事 件显 著增多 。 权 益市 场大 幅下 跌， 沪 深 300 下跌 25.31% ， 转债 个券 分化 明显 ，
部分个 券出 现了 较大 幅度 的下跌 。
上半年 组合净值 表现 不佳，主要是 受到转债 下 跌拖累，三季 度之后大 幅 降低了转债仓 位，同
时提高 了高 等级 信用 债的 仓位， 并积 极参 与了 利率 债波段 交易 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富年 年利定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值为 1.202 元 ，本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为 0.17% ； 截 至本报 告期 末汇 添富 年年 利定期 开放 债券 C 基金 份 额净值 为 1.176 元，
本报告 期基 金份 额净 值 增 长率为-0.17% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为2.70% 。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年， 全球 经济 继续 放 缓， 国 内经 济下 行压 力犹 在， 企 业盈 利状 况短 期难 见明显 改善 。 但
从央行的政策 表态来看 ， 货币政策进一 步放松的 必 要性不高，关 键在于疏 通 货币传导路 径，逆周
期政策 更加 强调 精准 调控 。财政 政策 有望 继续 加码 ，从而 对经 济基 本面 形成 一定支 撑。
展望债 券市场， 利率 中枢大幅下行 之后，当 前 利率的绝对水 平已经处 在 较低的位置， 债牛或
许进入中后段 ，利率继 续 大幅下行的空 间有限。 同 时，经济悲观 预期和市 场 避险 情绪达 到极致，
如果经济基本 面出现边 际 改善，债券市 场波动或 将 加大。但由于 经济仍处 在 下行周期， 企业盈利
短期难见明显 改善，债 券 仍具备较好的 投资价值 ， 在严格控制信 用风险的 前 提下，债券 类资产全
年预计 仍然 能够 提供 较为 稳定可 观的 收益 。
操 作上 ， 组合 配置 将 以高等 级信 用债 为主 ， 适 度精选 优质 低评 级信 用债 ， 灵 活调 整转 债仓 位，
争取较 为稳 定的 净值 表现 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持 有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则 ， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合规审核 和风险把 控 ，在业务日常 推进中加 强 合规管理；为 公司各项 业 务的进展和 风险控制
提供全面的法 务数据和 法 律支持；强化 对合规专 职 、兼职人员履 职情况的 日 常管理，有 效实现合
规管理 的下 沉； 开展 形式 多样的 合规 培训 与教 育， 促进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投资风险 排查，推 动 公司内部风险 评价体系 建 设；通过持续 的系统建 设 以及人员专 业能力提
升，将风险管 理工作向 一 线业务进一步 下沉；有 效 实施投资交易 监控，推 动 风险管理系 统的优化
及完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的 通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案 但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 年年利定 期 开放债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富年 年 利定期开 放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——汇 添 富基金管理股 份
有限公司在汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富年年利 定 期开放债券型 证
券投资 基 金2018 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B38 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
汇添富年年利定期开放债 券型证券投资基金全体基 金份额持有
人
审计意 见
我们审计了后附的汇添富 年年利定期开放债券型证 券投资基金
的财务 报表 ， 包括2018 年12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2018 年度
的利润表、所有者权益（ 基金净值）变动表以及相 关财务报表
附注。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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我们认为，后附的 汇 添 富年 年 利 定 期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金
的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规 定编制，公
允反映 了汇 添富 年年 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2018 年12
月31 日 的财 务状 况以及2018 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审
计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部 分进一步阐
述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计 师职业道德
守则， 我们 独立 于汇 添富 年年利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 ，
并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我 们获取的审
计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
汇添富年年利定期开放债 券型证券投资基金管理层 对其他信息
负责。其他信息包括年度 报告中涵盖的信息，但不 包括财务报
表和我 们的 审计 报告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对
其他信 息发 表任 何形 式的 鉴证结 论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在
此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在 审计过程中
了解到 的情 况存 在重 大不 一致或 者似 乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ，
我们应 当报 告该 事实 。在 这方面 ，我 们无 任何 事项 需要报 告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现
公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估汇添富年年利 定期开放债
券型证券投资基金的持续 经营能力，披露与持续经 营相关的事
项 （如 适用） ， 并 运用 持续 经营假 设， 除非 计划 进行 清算、 终止
运营或 别无 其他 现实 的选 择。
治理层负责监督汇添富年 年利定期开放债券型证券 投资基金 的
财务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致
的重大错报获取合理保证 ，并出具包含审计意见的 审计报告。
合理保证是高水平的保证 ，但并不能保证按照审计 准则执行的
审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由 于舞弊或错
误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影 响财务报表
使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常认为 错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1 ） 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风
险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取 充分、适当
的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现 由于错误导
致的重 大错 报的 风险 。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关
披露的 合理 性。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同 时， 根
据获取的审计证据，就可 能导致对汇添富年年利定 期开放债券
型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否
存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认 为存在重大
不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报 表使用者注
意财务报表中的相关披露 ；如果披露不充分，我们 应当发表非
无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获 得的信息。
然而，未来的事项或情况 可能导致汇添富年年利定 期开放债券
型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5 ）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ， 并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间 安 排 和 重 大审 计 发 现 等
事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值 得关注的内
部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐 艳 许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国 北京
审计报 告日 期
2019 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
9,340,226.83 623,273.40
结算备 付金
287,692.17 52,644,998.21
存出保 证金
80,601.13 643,177.18
交易性 金融 资产
7.4.7.2
615,351,862.35 1,015,170,338.52
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
609,002,862.35 955,758,338.52
资产支 持证 券投 资
6,349,000.00 59,412,000.00
贵金属 投资
- - 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 21 页 共 67 页
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- 18,100,000.00
应收证 券清 算款
- 2,918,591.72
应收利 息
7.4.7.5
6,561,449.12 14,632,882.38
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
631,621,831.60 1,104,733,261.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
254,500,000.00 27,000,000.00
应付证 券清 算款
4,349,223.05 2,638,131.47
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
220,980.89 637,953.85
应付托 管费
63,137.41 182,272.54
应付销 售 服 务费
18,404.65 37,660.36
应付交 易费 用
7.4.7.7
10,650.00 29,077.14
应交税 费
43,355.06 -
应付利 息
-74,072.04 56,723.76
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
320,000.00 360,000.00
负债合 计
259,451,679.02 30,941,819.12
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
310,522,433.62 896,679,058.94
未分配 利润
7.4.7.10
61,647,718.96 177,112,383.35
所有者 权益 合计
372,170,152.58 1,073,791,442.29
负债和 所有 者权 益总 计
631,621,831.60 1,104,733,261.41
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值1.199 元， 基金 份额 总额310,522,433.62 份，
其中下 属A 类份 额参 考净 值1.202 元， 份额 总 额264,417,269.18 份； 下 属C 类 份额参 考净值1.176
元，份 额总 额46,105,164.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
上年度 可比 期间
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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2018 年 1 月1 日 至 2018
年 12 月31 日
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年12 月 31 日
一、收 入
9,385,907.91 199,203,711.26
1.利息 收入
34,966,272.68 265,829,299.22
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
410,248.83 57,668,695.96
债券利 息收 入
33,289,816.38 199,710,885.90
资产支 持证 券利 息
收入
1,051,466.91 4,719,020.26
买入返 售金 融资 产
收入
214,740.56 3,730,697.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-51,216,062.52 -80,606,032.64
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
916,654.11 459,745.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-52,137,279.95 -80,933,083.58
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.3 4,563.32 -132,694.56
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
25,403,642.18 13,324,542.25
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
232,055.57 655,902.43
减：二 、费 用
12,426,269.47 121,466,866.28
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
6,223,912.28 42,915,561.91
2．托 管费
7.4.10.2.2
1,778,260.69 12,261,589.11
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
403,887.72 3,462,414.83
4．交 易费 用
7.4.7.19
89,307.61 177,338.09
5．利 息支 出
3,478,006.99 62,220,642.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
3,478,006.99 62,220,642.60
6．税 金及 附加
88,336.36 -
7．其 他费 用
7.4.7.20
364,557.82 429,319.74
三、 利润 总额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
-3,040,361.56 77,736,844.98
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
896,679,058.94 177,112,383.35 1,073,791,442.29
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -3,040,361.56
-3,040,361.56
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-586,156,625.32 -112,424,302.83 -698,580,928.15
其中：1. 基金 申
购款
2,172,919.21 370,834.18 2,543,753.39
2. 基 金 赎
回款
-588,329,544.53 -112,795,137.01 -701,124,681.54
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
310,522,433.62 61,647,718.96 372,170,152.58
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
5,814,486,093.57 1,383,889,990.85 7,198,376,084.42
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 77,736,844.98
77,736,844.98
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-4,917,807,034.63 -1,020,067,252.78 -5,937,874,287.41
其中：1. 基金 申
购款
44,818,000.04 9,148,842.15 53,966,842.19
2. 基 金 赎 -4,962,625,034.67 -1,029,216,094.93 -5,991,841,129.60 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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回款
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -264,447,199.70 -264,447,199.70
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
896,679,058.94 177,112,383.35 1,073,791,442.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富年年利 定期开放 债 券型证券投资 基金 ( 以下 简称“本基金 ”)，系经 中 国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监许 可[2013]701 号文 《关 于核 准汇 添富年 年利 定期 开放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由基 金 管理人汇添富 基金管理 有 限公司（现 汇添富基
金管理 股份 有限 公司 ） 向 社会公 开发 行募 集 ， 基 金 合同 于2013 年9 月6 日 正 式生效 ， 首次 设立 募
集规模 为540,590,097.20 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管
理人和注册登 记机构均 为 汇添富基金管 理股份有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。
本 基金 的投 资范 围为 固定收 益类 金融 工具 ， 包 括国债 、 金 融债、 央行 票 据、 公 司债、 企业 债、
地方政府债、 可转换债 券 、可分离债券 、短期融 资 券、中期票据 、私募债 券 、资产支持 证券、债
券回购 、 银行 存款 （包 括 定期存 款及 协议 存款 ） ， 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许投 资的 其他 固定
收益类品种。 本基金不 直 接从二级市场 上买入股 票 和权证，也不 参与一级 市 场新股申购 。因持有
可转换债券转 股所得的 股 票、因所持股 票派发的 权 证以及因投资 可分离债 券 而产生的权 证，应当
在其可 上市 交易 后 的10 个 交易日 内卖 出。 本基 金的 投资目 标为 在追 求本 金安 全的基 础上 ， 力 争创
造超越业绩比较基准的长期稳健收益。本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后利率
+1.2% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括债券投资和 资产支
持证券 等 ； 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 的 债券和资 产 支持证券等， 按照取
得时的 公允 价值 作为 初始 确认金 额， 相关 的交 易费 用在发 生时 计入 当期 损益 ；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认 有 关负 债。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按 直汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认 衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ；
(6) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在 财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行 估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不 应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的 转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损）”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 同 一类 别的 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试 点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政 部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的， 已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税 、教育 费附 加、 地方 教育 附加 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投 资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场 中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、 国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
9,340,226.83 623,273.40
定期存 款
- -
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
9,340,226.83 623,273.40
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
477,599,362.41 478,770,862.35 1,171,499.94
银行间 市场
130,025,817.68 130,232,000.00 206,182.32
合计
607,625,180.09 609,002,862.35 1,377,682.26
资产支 持证 券
6,248,374.96 6,349,000.00 100,625.04
基金
- - -
其他
- - -
合计
613,873,555.05 615,351,862.35 1,478,307.30
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
-
-
-
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
449,993,293.67
432,250,338.52
-17,742,955.15
银行间 市场
529,620,568.09
523,508,000.00
-6,112,568.09
合计
979,613,861.76
955,758,338.52
-23,855,523.24
资产支 持证 券
59,481,811.64
59,412,000.00
-69,811.64
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,039,095,673.40
1,015,170,338.52
-23,925,334.88
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 34 页 共 67 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额
其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
- -
合计
- -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场
18,100,000.00 -
银行间 市场
- -
合计
18,100,000.00 -
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
6,771.13 804.34
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
129.40 23,690.20
应收债 券利 息
6,550,151.94 14,527,287.89
应收资 产支 持证 券利 息
4,360.35 66,036.95
应收买 入返 售证 券利 息
- 14,773.60
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
36.30 289.40
合计
6,561,449.12 14,632,882.38 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
- 12,052.14
银行间 市场 应付 交易 费用
10,650.00 17,025.00
合计
10,650.00 29,077.14
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
应付信 息披 露费 240,000.00 280,000.00
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
合计
320,000.00 360,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 802,505,682.83
802,505,682.83
本期申 购
639,352.18
639,352.18
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-538,727,765.83
-538,727,765.83
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
本期末
264,417,269.18
264,417,269.18
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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上年度 末 94,173,376.11
94,173,376.11
本期申 购
1,533,567.03
1,533,567.03
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-49,601,778.70
-49,601,778.70
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
本期末
46,105,164.44
46,105,164.44
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 139,902,498.99 20,460,207.59 160,362,706.58
本期利 润
-24,604,628.40 22,267,336.35 -2,337,292.05
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-77,228,667.08 -27,272,472.07 -104,501,139.15
其中： 基金 申购 款
82,052.90 38,988.31 121,041.21
基金赎 回款
-77,310,719.98 -27,311,460.38 -104,622,180.36
本期已 分配 利润
- - -
本期末
38,069,203.51 15,455,071.87 53,524,275.38
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 14,348,730.45 2,400,946.32 16,749,676.77
本期利 润
-3,839,375.34 3,136,305.83 -703,069.51
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-5,048,193.67 -2,874,970.01 -7,923,163.68
其中： 基金 申购 款
160,782.07 89,010.90 249,792.97
基金赎 回款
-5,208,975.74 -2,963,980.91 -8,172,956.65
本期已 分配 利润
- - -
本期末
5,461,161.44 2,662,282.14 8,123,443.58
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
273,313.27 1,011,129.36
定期存 款利 息收 入
- 54,945,733.28
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
133,229.30 1,709,044.59 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 37 页 共 67 页
其他
3,706.26 2,788.73
合计
410,248.83 57,668,695.96
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
22,381,660.71
34,948,195.10
减：卖 出股 票成 本总 额
21,465,006.60
34,488,449.60
买卖股 票差 价收 入
916,654.11
459,745.50
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
3,228,174,079.34 19,246,569,783.84
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
3,221,822,566.42 19,014,875,611.13
减：应 收利 息总 额
58,488,792.87 312,627,256.29
买卖债 券差 价收 入
-52,137,279.95 -80,933,083.58
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
卖 出 资 产 支 持 证 券 成
交总额
54,153,750.03 132,945,131.15
减 ： 卖 出 资 产 支 持 证
券成本 总额
53,233,436.68 130,352,000.00
减：应 收利 息总 额
915,750.03 2,725,825.71
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
4,563.32 -132,694.56
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 38 页 共 67 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
25,403,642.18 13,324,542.25
股票投 资
- -
债券投 资
25,233,205.50 13,394,353.89
资产支 持证 券投 资
170,436.68 -69,811.64
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
25,403,642.18 13,324,542.25
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
232,055.57 655,902.43
合计
232,055.57 655,902.43
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
67,742.61 95,525.59
银行间 市场 交易 费用
21,565.00 81,812.50
合计
89,307.61 177,338.09
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
上年度 可比 期间
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 39 页 共 67 页
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
80,000.00 80,000.00
信息披 露费
240,000.00 280,000.00
账户维 护费 37,200.00 37,400.00
银行费 用 7,357.82 31,919.74
合计
364,557.82 429,319.74
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 40 页 共 67 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
东方证 券 22,381,660.71 100.00
34,948,169.90 100.00
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 2,806,512,085.60 100.00
8,735,869,043.44 100.00
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 19,652,250,000.00 100.00
252,740,464,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 20,843.77 100.00
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 41 页 共 67 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 32,107.04 100.00
12,052.14 100.00
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,223,912.28 42,915,561.91
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
1,447,211.68
11,756,827.68
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70 ％年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.70 ％÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累 计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,778,260.69 12,261,589.11
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.20% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 42 页 共 67 页
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 年年 利定 期开 放
债券A
汇添富 年年 利定 期开 放债
券 C
合计
东方证 券股 份有 限公
司
-
7,512.68
7,512.68
汇添富 基金 管理 股份
有限公 司
-
2,258.33
2,258.33
中国工 商银 行股 份有
限公司
-
275,652.03
275,652.03
合计
- 285,423.04 285,423.04
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 年年 利定 期开 放
债券A
汇添富 年年 利定 期开 放债
券 C
合计
东方证 券股 份有 限公
司
- 41,559.01 41,559.01
汇添富 基金 管理 股份
有限公 司
- 5,390.63 5,390.63
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 2,578,346.23 2,578,346.23
合计
- 2,625,295.87 2,625,295.87
注: 本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基 金份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金销
售服务 费按 前一 日 C 类 基 金资产 净值 的 0.40% 年 费 率计提 。本 基金 C 类基 金 份额销 售服 务费 计提
的计算 方法 如下
H=E ×0.40% ÷当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 43 页 共 67 页
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书 ， 于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 划出 ， 分 别支 付给 各基 金销 售 机构 。 若 遇法 定节 假
日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报 告期 及上 年度 可比 期间 均 未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
9,340,226.83
273,313.27
623,273.40
1,011,129.36
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 44 页 共 67 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为人 民币254,500,000.00 元， 于 2019 年 01 月 02 日到 期。 该类 交易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具 有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 45 页 共 67 页
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
- 150,585,000.00
A-1 以下
- -
未评级
70,070,000.00 -
合计
70,070,000.00 150,585,000.00
注: 未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 261,328,000.00
合计
- 261,328,000.00
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
407,982,478.00 230,385,043.50
AAA 以下
71,141,826.35 312,447,895.02
未评级
59,808,558.00 1,012,400.00
合计
538,932,862.35 543,845,338.52
注: 未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 及政 策性 金融债 。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 46 页 共 67 页
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
6,349,000.00 59,412,000.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
6,349,000.00 59,412,000.00
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于约定开 放 日 要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关 法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同 中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易；因此，本 期末本
基金的其他资 产均能及 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资 金应对流汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 47 页 共 67 页
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流 动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等，生 息负债主
要为卖 出回 购金 融资 产等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年
12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存
款
9,340,226.83 - - - - - 9,340,226.83
结算备
付金
287,692.17 - - - - - 287,692.17
存出保
证金
80,601.13 - - - - - 80,601.13
交易性
金融资
产
7,349,500.00
12,674,878
.77
173,988,099.
17
362,531,32
6.41
58,808,058
.00
-
615,351,862.
35
买入返
售金融
资产
- - - - - - -
应收利
息
- - - - -
6,561,44
9.12
6,561,449.12
应收股 - - - - - - - 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 48 页 共 67 页
利
应收申
购款
- - - - - - -
衍生金
融资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - - -
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
17,058,020.1
3
12,674,878
.77
173,988,099.
17
362,531,32
6.41
58,808,058
.00
6,561,44
9.12
631,621,831.
60
负债
应付赎
回款
- - - - - - -
应付管
理人报
酬
- - - - -
220,980.
89
220,980.89
应付托
管费
- - - - -
63,137.4
1
63,137.41
应付证
券清算
款
- - - - -
4,349,22
3.05
4,349,223.05
卖出回
购金融
资产款
254,500,000.
00
- - - - -
254,500,000.
00
应付销
售服务
费
- - - - -
18,404.6
5
18,404.65
应付交
易费用
- - - - -
10,650.0
0
10,650.00
应付税
费
- - - - -
43,355.0
6
43,355.06
应付利
息
- - - - -
-74,072.
04
-74,072.04
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - -
320,000.
00
320,000.00
负债总
计
254,500,000.
00
- - - -
4,951,67
9.02
259,451,679.
02
利率敏
感度缺
口
-237,441,979
.87
12,674,878
.77
173,988,099.
17
362,531,32
6.41
58,808,058
.00
1,609,77
0.10
372,170,152.
58 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 49 页 共 67 页
上年度
末
2017 年
12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存
款
623,273.40 - - - - - 623,273.40
结算备
付金
52,644,998.2
1
- - - - -
52,644,998.2
1
存出保
证金
643,177.18 - - - - - 643,177.18
交易性
金融资
产
148,277,787.
21
118,693,62
5.68
524,396,988.
67
178,041,93
6.96
45,760,000
.00
-
1,015,170,33
8.52
买入返
售金融
资产
18,100,000.0
0
- - - - -
18,100,000.0
0
应收利
息
- - - - -
14,632,8
82.38
14,632,882.3
8
应收股
利
- - - - - - -
应收申
购款
- - - - - - -
衍生金
融资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - -
2,918,59
1.72
2,918,591.72
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
220,289,236.
00
118,693,62
5.68
524,396,988.
67
178,041,93
6.96
45,760,000
.00
17,551,4
74.10
1,104,733,26
1.41
负债
应付赎
回款
- - - - - - - -
应付管
理人报
酬
- - - - -
637,953.
85
637,953.85
应付托
管费
- - - - -
182,272.
54
182,272.54
应付证
券清算
款
- - - - -
2,638,13
1.47
2,638,131.47 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 50 页 共 67 页
卖出回
购金融
资产款
27,000,000.0
0
- - - - -
27,000,000.0
0
应付销
售服务
费
- - - - -
37,660.3
6
37,660.36
应付交
易费用
- - - - -
29,077.1
4
29,077.14
应付税
费
- - - - - - -
应付利
息
- - - - -
56,723.7
6
56,723.76
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - -
360,000.
00
360,000.00
负债总
计
27,000,000.0
0
- - -
-
3,941,81
9.12
30,941,819.1
2
利率敏
感度缺
口
193,289,236.
00
118,693,62
5.68
524,396,988.
67
178,041,93
6.96
45,760,000
.00
13,609,6
54.98
1,073,791,44
2.29
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除 利 率之外
的其他 市场 变量 保持 不变 ；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息 ，假定 利率变 动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融 资产利
息收益 与卖 出回 购金 融资 产款的 利息 支出 在交 易时 已确定 ，不 受利 率变 化影 响；
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券 和 可交 换债 券。
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 51 页 共 67 页
分析
基准利 率增 加 25 个基
点
-5,259,831.95 -2,895,265.91
基准利 率减 少 25 个基
点
5,436,874.64 2,923,735.13
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的债券 ，所面临 的 最大市场价 格风险由
所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分散 化降低市 场 价格风险， 并且本基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价 格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
-
-
-
-
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
609,002,862.35 163.64 955,758,338.52 89.01
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
6,349,000.00 1.71 59,412,000.00 5.53
合计
615,351,862.35 165.35
1,015,170,338.52 94.54
注: 本 基金 投资 于债 券资 产 的比例 不低 于基 金资 产 的 80%， 在每 个受 限开 放期 的 前 10 个 工作 日和汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 52 页 共 67 页
后10 个工 作日 、 自 由开 放 期的前3 个月 和后3 个 月 以及开 放期 期间 不受 前述 投资组 合比 例的 限制 。
本基金在封闭 期内持有 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券占 基金资产 净 值的比例不 受限制，
但在开 放期 持有 的 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金所 指 的
现金不包括结 算备付金 、 存出保证金、 应收申购 款 等。 于资产负 债表日， 本 基金面临的 整体市场
价格风 险列 示如 上。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即 从长 期来 看， 本基
金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告 期内 的相 关系 数 在资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以下 分析 中， 除市 场基 准发生 变动 ， 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资 产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
沪深 300 指数 上涨
5%
- 1,573,134.13
沪深 300 指数 下跌
5%
- -1,573,134.13
注: 本 基金 管理 人运 用资 本 —资产 定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 于2018 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有交 易性 权益 投资 、
可转换债券及 可交换债 券 ，因此除市场 利率和外 汇 汇率以外的市 场价格因 素 的变动对于 本基金资
产净值 无重 大影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 53 页 共 67 页
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 615,351,862.35 元 ， 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 （ 于 2017
年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第一 层 次
的余额 为人 民币 106,494,883.21 元， 属于 第二 层次 的余额 为人 民币 908,675,455.31 元， 无划 分
为第三 层次 的余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别 于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日 ， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
615,351,862.35 97.42 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 54 页 共 67 页
其中： 债券
609,002,862.35 96.42
资 产支 持证 券
6,349,000.00 1.01
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,627,919.00 1.52
8
其他各 项资 产
6,642,050.25 1.05
9
合计
631,621,831.60 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600845 宝信软 件 21,465,006.60 2.00
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600845 宝信软 件 22,381,660.71 2.08
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
21,465,006.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
22,381,660.71
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
58,808,058.00 15.80
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
25,198,500.00 6.77
其中： 政策 性金 融债
1,000,500.00 0.27
4
企业债 券
394,764,304.35 106.07
5
企业短 期融 资券
70,070,000.00 18.83
6
中期票 据
60,162,000.00 16.17
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
609,002,862.35 163.64
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 019547 16 国债 19 642,360 58,808,058.00 15.80
2 122402 15 城建 01 350,000 35,276,500.00 9.48
3 112634 18 侨城 01 300,000 31,254,000.00 8.40
4 143340 17 老窖 01 300,000 30,615,000.00 8.23
5 143868 18 电投 09 300,000 30,516,000.00 8.20
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1789345 17 建元 9A1 100,000 6,349,000.00 1.71
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
80,601.13
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,561,449.12
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
6,642,050.25
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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数
(户)
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
汇添富年年利定期
开放债 券A
2,452 107,837.39 97,284,107.42 36.79 167,133,161.76 63.21
汇添富年年利定期
开放债 券C
673 68,506.93 - - 46,105,164.44 100.00
合计
3,125 99,367.18 97,284,107.42 31.33 213,238,326.20 68.67
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 报告 期末 管理 人的 从 业人员 未持 有本 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本 开 放式
基金
汇添富 年年 利定 期开 放债 券
A
0
汇添富 年年 利定 期开 放债 券
C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
汇添富 年年 利定 期开 放债 券
A
0
汇添富 年年 利定 期开 放债 券
C
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日
（2013 年9 月6 日 ）
基金份 额总 额
373,802,277.57 166,787,819.63
本报告 期期 初基 金份
额总额
802,505,682.83 94,173,376.11
本报告 期基 金总 申购
份额
639,352.18 1,533,567.03
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
538,727,765.83 49,601,778.70
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
264,417,269.18
46,105,164.44
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注: 总 申购 份额 含红 利再 投 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、《 汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于2018 年 1 月 19 日正
式生效 ，胡 昕炜 先生 任该 基金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年1 月25 日
正式生 效， 吴江 宏先 生任 该基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年 2 月 11 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4、 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生
效，赵 鹏程 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5、 《汇 添富 沪港 深 大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月13 日正 式
生效， 陈健 玮先 生和 劳杰 男先生 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
6、 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
7、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 与陈加 荣先 生共 同管 理该 基金。
8、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富熙 和精 选混 合型证 券投 资基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
10、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月8 日
正式生 效， 李怀 定先 生和 陆文磊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
11、 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告， 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 和胡 娜女 士共同 管理 该基 金。
12、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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13、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生共 同管 理该 基金。
14、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15、 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年4 月23 日 正式 生效，
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16、《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富理 财 14 天 债 券型证 券投 资
基金、 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、汇 添
富收益 快线 货币 市场 基金 的基金 经理 ，徐 寅喆 女士 不再担 任上 述基 金的 基金 经理。
19、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的 基
金经理 ，陆 文磊 先生 和徐 寅喆女 士不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
20、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21、 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告， 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
22、 《 汇添富 中证 新能 源汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 生效公 告》 于 2018
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23、 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告， 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富年 年泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添
富双利 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 协 助上 述
基金的 基金 经理 开展 投资 管理工 作。
24、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式
生效， 杨瑨 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25、 《 汇添 富3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
26、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，李 怀定 先生 不再 担任该 基金 的基 金经 理。
27、 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。
28、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘何 旻先生 、杨 瑨先 生和 刘江 先生为 汇添 富 3 年
封 闭运作战 略配售灵 活配置 混合型证 券投资基 金（LOF ）的基金 经理，与 刘伟林 先生共同 管理
该基金 。
29、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基
金(LOF) 、 汇添 富鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
30、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由陆 文磊 先生 单
独管理 上述 基金 。
31、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 、郑 慧莲 女士和 胡娜 女士 管理 该基 金。
32、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 增聘 蒋文 玲女士 为该 基金 的基 金经 理，与 赵鹏 飞先 生共 同管 理该基 金。
33、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 长添 利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由曾刚 先生 单独 管
理上述 基金 。
34、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，增 聘蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，李怀 定先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由何 旻先生 单独 管理 该基 金。
36、 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告， 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 徐寅 喆女士 共同 管理 该基 金。
37、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于2018 年8 月8 日正 式生
效，刘 江先 生和 郑磊 先生 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
38、 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 泽定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 与 陆文磊 先生 共同 管汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 61 页 共 67 页
理上述 基金 。
39、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年9 月
21 日 正式 生效 ，陈 健玮 先 生任该 基金 的基 金经 理。
40、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
41、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、 郑 慧莲女 士共 同管 理
上述基 金。
42、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 成定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合 同生 效公 告》 于2018 年10 月 23 日 正式
生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
44、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 由 吴江 宏先 生和郑 慧莲 女士 管
理上述 基金 。
45、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫成定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 汇 添富 高息债 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 徐光先 生单 独管 理上 述基 金。
46、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女士 管理 该基 金。
47、 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日
正式生 效， 雷鸣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
48、 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ， 蒋
文玲女 士任 该基 金的 基金 经理。
49、 《汇 添富 消费 升级 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生
效，徐 光先 生和 蒋文 玲女 士共同 担任 该基 金的 基金 经理。
51、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日公 告， 增聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券 投汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
52、 《 汇添 富养 老目 标日 期 2030 三 年持 有期 混合 型基金 中基 金（FOF ）基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年12 月 27 日 正式 生 效，蔡 健林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
53、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 倪健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 增聘 杨威 风先 生为 该基 金的基 金经 理， 与佘 中强 先生共 同管 理该 基
金。
54、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 增聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 倪健先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
55、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 9 月6 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
3
22,381,660.71
100.00%
20,843.77
100.00%
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 63 页 共 67 页
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 2,806,512,085.60 100.00%
19,652,250,000.00 100.00%
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本 月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换 交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 公司网 站 2018-01-02 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
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下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 农业 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-12
3
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-01-22
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 渤海 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-23
5
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,公 司网 站,深 交所
2018-03-24
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-03-28
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-31
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-09
11
汇添富 年年 利定 期开 放债 券型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 1
号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-20
12
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-04-21
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 凯石 财富 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-23
14
关于汇 添富 年年 利定 期开 放债券 型证
券投资 基 金2018 年5 月18 日受 限开
放期开 放申 购、 赎回 业务 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-05-16
15
关于汇 添富 年年 利定 期开 放债券 型证
券投资 基 金2018 年5 月18 日受 限开
放期申 购赎 回结 果的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-05-22
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 65 页 共 67 页
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-07-18
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于增
聘基金 经理 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-29
20
汇添富 基金 管 理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-09
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
22
汇添富 年年 利定 期开 放债 券型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2
号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
23
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-10-26
24
关于汇 添富 年年 利定 期开 放债券 型证
券投资 基 金2018 年11 月19 日至 11
月30 日为 自由 开放 期开 放 申购、 赎回
业务的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-15
25
关于汇 添富 年年 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 参加 部分 代销 机构申 购基
金费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-15
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整基金 经理 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-17
27
关于汇 添富 年年 利定 期开 放债券 型证
券投资 基 金2018 年11 月19 日至 11
月30 日为 自由 开放 期开 放 转换业 务
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-17
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 西安 银行 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-27
汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018 年 1 月 1 日至2018
年12 月 31 日
400,640,224.36
-
303,356,1
16.94
97,284,107.
42
31.33
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当基金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2、巨 额赎 回的 风险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时， 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ，基 金份额 持有 人将 可
能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。
4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时， 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产
净值造 成较 大波 动。
5、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投 资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 年年利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 年年 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金合同 》 ；
3 、 《汇 添富 年年 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ； 汇添富年年利定期开放债券 2018 年年度报告
第 67 页 共 67 页
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 年 年利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
