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添富多元债A(470010)

添富多元债:2018年年度报告

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 2018
年年度报告 
 
2018 年12 月31 日


基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2019 年03 月26 日 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 2 页 共 68 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基 金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、 利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 16 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 16 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 18 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 19 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 20 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 20 §5 托管人报告 .................................................................. 20 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 20 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 20 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 20 §6 审计报告 .................................................................... 21 6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 21 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 21 §7 年度财务报表 ................................................................ 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................. 22 7.2 利 润表 ..................................................................... 24 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 25 7.4 报 表附 注 ................................................................... 26 §8 投资组合报告 ................................................................ 53 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 53 8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 53 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 4 页 共 68 页


8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 54 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 54 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 56 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 56 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 56 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 56 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 56 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 56 8.11 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 57 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 57 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 58 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 58 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 58 §11 重大事件揭示 ............................................................... 59 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 59 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 59 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 63 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 63 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 63 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 63 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 63 11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 64 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 67 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 67 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 68 §13 备查文件目录 ............................................................... 68 13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 68 13.2 存放 地点 .................................................................. 68 13.3 查阅 方式 .................................................................. 68 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金


基金简 称


汇添富 多元 收益 债券


基金主 代码


470010 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2012 年9 月18 日 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


201,028,277.35 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


汇添富 多元 收益 债 券 A


汇添富 多元 收益 债 券 C


下属分 级基 金的 交易 代码


470010


470011


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


180,905,749.21 份


20,122,528.14 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上, 适度 参与 权益类 资产 投资 , 力 争实 现资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略


本基金 将密 切关 注股 票、 债券市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 , 分 析宏 观经济 运行 状况 和金 融市 场运行 趋势, 判断 不同 资 产类别 在经 济周 期的 不同阶 段的 相对 投资 价值 , 以动态 调整 大类 资产 配置 比例。 在此 基础 上, 本基金 将自 上而 下决 定类 属资产 配置 及组 合久 期, 并依据 内部 信用 评级 系统 , 综 合考 察信 用债 券 的信用 评级 , 以及 流动 性 情况 、 收 益率 水平 等, 自下而 上地 精选 个券 ; 同 时, 本 基金 还将 通过 精选 出具有 持续 竞争 优势 且估值 有吸 引力 的股 票, 在严格 控制 基金 资产 运作 风险的 基础 上, 把握 股票市 场投 资机 会, 力争 实现组 合的 稳健 增值 。 业绩比 较基准


中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金, 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基金, 高于 货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


李鹏 王永民 联系电 话


021-28932888 010-66594896 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 6 页 共 68 页


电子邮 箱


service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 传真


021-28932998 010-66594942 注册地 址


上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H 区 (东座 )6 楼H686 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码


200120 100818 法定代 表人


李文 陈四清 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址


www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 2.5 其 他相 关资料 项目


名称


办公地 址


会计师 事务 所


安永华 明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城安永 大 楼 16 层 注册登 记机 构


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 汇添富 多元 收益债券 A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券 A 汇添富 多元 收益债 券C 本期 已实 现收 益


11,205,867 .20 -177,779.57 -15,804,899 .61 -3,250,331. 87 57,479,250. 28 11,494,813. 96 本期 利润


3,492,902. 58


-295,882.59


5,094,028.3 1


1,293,060.6 3


17,712,843. 18


-908,692.70


加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0104


-0.0096


0.0094


0.0189


0.0142


-0.0033


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 7 页 共 68 页


本期 加权 平均 净值 利润 率


0.87%


-0.82%


0.82%


1.68%


1.18%


-0.28%


本期 基金 份额 净值 增长 率


0.49%


0.32%


4.29%


3.91%


1.46%


1.06%


3.1.2 期末 数据 和指 标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 可供 分配 利润


-1,426,561 .02


-313,949.99


2,491,928.2 0


-62,380.59


45,902,984. 20


2,016,294.2 9


期末 可供 分配 基金 份额 利润


-0.0079


-0.0156


0.0069


-0.0027


0.0420


0.0203


期末 基金 资产 净值


210,094,25 1.77


23,194,595. 39


425,782,406 .27


26,606,023. 05


1,253,453,5 04.02


111,713,213 .87


期末 基金 份额 净值


1.161


1.153


1.180


1.169


1.147


1.125


3.1.3 累计 期末 指标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


基金 份额 累计 净值 增长 率


62.91%


59.01%


62.13%


58.50%


55.46%


52.53%


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 8 页 共 68 页


注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段


份额净 值增 长率①


份额净 值增 长率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 -1.44%


0.31%


0.55%


0.16%


-1.99%


0.15%


过去六 个月 -1.28%


0.36%


0.89%


0.15%


-2.17%


0.21%


过去一年 0.49%


0.36%


1.78%


0.14%


-1.29%


0.22%


过去三 年 6.33%


0.30%


-2.30%


0.14%


8.63%


0.16%


过去五 年 56.61%


0.42%


12.41%


0.17%


44.20%


0.25%


自基金 合同 生效起 至今 62.91%


0.43%


9.20%


0.17%


53.71%


0.26%


汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段


份额净 值增 长率①


份额净 值增 长率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 -1.45%


0.31%


0.55%


0.16%


-2.00%


0.15%


过去六 个月 -1.20%


0.36%


0.89%


0.15%


-2.09%


0.21%


过去一 年 0.32%


0.36%


1.78%


0.14%


-1.46%


0.22%


过去三 年 5.35%


0.30%


-2.30%


0.14%


7.65%


0.16%


过去五 年 53.75%


0.42%


12.41%


0.17%


41.34%


0.25%


自基金 合同 生效起 至今 59.01%


0.43%


9.20%


0.17%


49.81%


0.26%


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 9 页 共 68 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基 金合同 》 生 效之 日(2012 年 9 月 18 日) 起 6 个 月, 建仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 10 页 共 68 页


注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2012 年9 月 18 日。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


汇添富 多元 收益 债 券 A 年度


每10 份 基金 份 额分红 数


现金形 式发 放总 额


再投资 形式 发 放总额


年度利 润分 配合 计


备注


2018 年 0.2500 8,247,107.43 786,775.02 9,033,882.45 - 2017 年 0.1600 5,303,348.30 334,256.96 5,637,605.26 - 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 11 页 共 68 页


2016 年 0.9000 92,710,982.96 8,700,591.38 101,411,574.34 - 合计


1.3100 106,261,438.69 9,821,623.36 116,083,062.05 汇添富 多元 收益 债 券 C 年度


每10 份 基金 份 额分红 数


现金形 式发 放总 额


再投资 形式 发 放总额


年度利 润分 配合 计


备注


2018 年 0.2000 250,470.99 158,156.13 408,627.12 - 2017 年 - - - - - 2016 年 0.9000 13,988,290.83 1,740,086.17 15,728,377.00 - 合计


1.1000 14,238,761.82 1,898,242.30 16,137,004.12 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投 资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。





汇 添富 基金 自成 立以 来, 始终 将投 资业 绩放 在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。


目前, 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模( 剔除 货基及 短期 理财 债基 ) 为 1738.78 亿 元, 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及 服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ,汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公 募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基 金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 (7-15 年 组别 )及 管理层 ”等 奖项 , 旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ; “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” , “添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。


2018 年 ,汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金, 包 括 13 只混 合型 基金 ,2 只 股票型 基金 ,2 只 指数基金,6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混 合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合(QDII )汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 12 页 共 68 页


等,有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ,参与发售战 略配售基 金 ,探索养老 目标日期 FOF 基 金。2018 年底, 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只, 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、 货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。


2018 年, 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设, 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基 础上,不断引 领行业创 新 ,规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、 常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ; 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 : 指数 宝、 理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时, 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ,与多家 互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ,对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家, 成为业 内对 外合 作 最 多的公 司之 一。


2018 年, 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 , 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专 业机构 投资 者 信 任, 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合, 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。 养老金业务方 面,公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格, 也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长,受托 管 理组合账户 数量及规 模持续 增加 。


2018 年, 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作, 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。


2018 年, 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力, 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。


2018 年, 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 , 国 际业 务总 资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 , 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 ; 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基 金 。 “ 港 股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ,海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年, 香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上,港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异, 汇添富中 港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级,根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业 绩均位 列第 一; 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。


2018 年, 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈, 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017 年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ,2018 年 , 各支 部纷 纷前 往相汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 13 页 共 68 页


应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,邀 请公司员 工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ,并通过 向 公司员工发 售筹款台 历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 , 全 年筹 款 约8 万余 元 , 用 于添 富 小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。


2019 年, 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则, 进一 步加 强风 险管理 能力 , 提 升客 户服务 水平 , 推动 业务 稳 步发展 , 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及 基金 经理 助理简 介 姓 名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


茹 奕 菡 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 的 基 金 经 理 , 添 富 熙 和 混 合 、 汇 添 富 双 利 债 券 、 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 、 汇添富 6 月红 定 期 开 放 债 券 的 基 金 经 理 助 理 2018 年 5 月 25 日 - 3 国籍: 中国。 学历: 中央 财经大 学学 士。 相关 业务 资格 : 证券 投资基 金从 业资格 , 特许 金融 分析 师 (CFA) 。 从 业经历 :2011 年 7 月至 2012 年 6 月 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 交 易 员 , 2012 年 6 月至 2016 年 1 月任中 国银 行股份 有限 公司 投资 经理 ,2016 年2 月至 2017 年 4 月任 泰达 宏利基 金管 理有限 公司 投资 经理 ,2017 年 5 月 17 日至 2017 年 8 月 8 日 任泰达 宏利 港股通 股票 基金 的基 金经 理, 2018 年 5 月 25 日 至今 任添 富熙 和 混合 、 汇 添 富双利 债券 、汇 添富 双利 增强债 券、 汇添富 多元 收益 债券 、 添 富年年 泰定 开混合 、 添富 年年 丰定 开 混合 、 添 富 年年益 定开 混合 、 汇 添富 安鑫智 选混 合、 汇 添富6 月 红定 期开 放债券 的基 金经理 助理 , 2018 年 12 月24 日至 今 任汇添 富安 心中 国债 券的 基 金经 理 。 曾 刚 汇 添 富 多 元 收 益 、 可 转 换 债 券 、 实 业 债 债 券 、 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇添富 6 月红 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇 添 富 2012 年 9 月 18 日 - 17 国籍: 中国。 学历: 中国 科技大 学学 士,清 华大 学 MBA 。 业务 资格: 基金 从业资 格。 从业 经历 :2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日 任华富 货币 基金的 基金 经理 、2008 年 5 月 28 日 至2011 年11 月1 日 任华 富收益 增强 基金的 基金 经理 、 2010 年9 月8 日至 2011 年 11 月 1 日任 华富 强化回 报基 金的基 金经 理。2011 年 11 月 加入 汇 添 富 基 金 , 现 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财 30 天 基金的 基金汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 14 页 共 68 页


盈 安 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 、 添 富 熙 和 混 合 基 金 、 汇 添 富 达 欣 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 现 金 管 理 部 总 经理。 经理,2012 年 6 月 12 日至 2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财60 天基金 的基 金经理 ,2012 年 9 月 18 日至今 任汇 添富多 元收 益基 金的 基金 经理,2012 年10 月18 日至2014 年9 月17 日任 汇添富 理财 28 天基 金的 基金经 理, 2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富 理财 21 天基 金的基 金经 理, 2013 年2 月7 日 至今 任汇添 富可 转换债 券基 金的 基金 经理 ,2013 年5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添 富理 财7 天 基金 的基 金经 理, 2013 年 6 月14 日至 今任 汇添 富实 业债基 金的 基金经 理 , 2013 年9 月12 至2015 年 3 月31 日任 汇添 富现 金宝 货币基 金的 基金经 理,2013 年 12 月 3 日至今 任 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 11 月26 日至 今任汇 添富 安鑫智 选混 合基 金的 基金 经理,2016 年 2 月 17 日至 今任 汇添 富 6 月红定 期开放 债券 基金 的基 金经 理, 2016 年 3 月16 日至 今任 汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券基 金的 基金 经理 ,2016 年4 月 19 日至 今任 汇添 富盈 安保本 混合 基金的 基金 经理 , 2016 年8 月3 日至 今 任 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 的 基 金经理 ,2016 年 9 月 29 日至今 任汇 添富保 鑫保 本混 合基 金的 基金经 理, 2016 年 12 月 6 日至 今任 汇添富 长添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年 5 月 15 日至 今任 添富年 年益 定开混 合的 基金 经理 ,2018 年 2 月 11 日 至 今 任 添 富 熙 和 混 合 基 金 的 基 金经理 , 2018 年7 月6 日 至今任 汇添 富达欣 混合 基金 的基 金经 理。 蒋 文 玲 汇 添 富 货 币 基 金 、 现 金 宝 货 币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 、 优 选 回 报 混 合 基 金 、 汇 添 富 鑫 益 定 开 债 基 金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 2014 年 4 月 8 日 - 12 国籍: 中国。 学历: 上海 财经大 学经 济学硕 士 。 业 务资 格 : 证 券投资 基金 从业资 格 。 从 业经 历 : 曾 任汇添 富基 金 债 券 交 易 员 、 债 券 风 控 研 究 员 。 2012 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日 任 浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理 。 2014 年1 月加 入汇添 富基 金, 历任 金融 工程 部高 级 经理 、 固 定 收益基 金经 理助 理 。 2014 年4 月8 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 15 页 共 68 页


合 、 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 、 汇 添 富 睿 丰 混 合 基 金 、 汇 添 富 新 睿 精 选 混 合 基 金 、 添 富 短 债 债 券 基 金 、 添 富 丰 润 中 短 债 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理。 基金经 理助 理,2015 年 3 月 10 日至 今任汇 添富 现金 宝货 币基 金、 汇 添富 优选回 报混 合基 金( 原理 财 21 天债 券基金 )的 基金 经理 ,2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日 任汇添 富理 财 14 天债 券基 金的 基金 经理,2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添富 货币基 金、 添富通 货币 基金 、 实 业债 债券基 金的 基金经 理,2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任理财 30 天 债券基 金、 理财60 天债 券基 金的 基金 经理, 2017 年 4 月 20 日至 今任 汇添 富鑫益 定开 债基金 的基 金经 理,2017 年 5 月 15 日 至 今 任 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 的基金 经理 ,2017 年 6 月 23 日至 今 任 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2018 年8 月2 日 至今 任汇添 富睿 丰混合 基金 、 汇 添富 新睿 精选混 合基 金的基 金经 理 , 2018 年12 月13 日至 今任添 富短 债债 券基 金的 基金经 理, 2018 年12 月24 日至 今任 添富丰 润中 短债基 金的 基金 经理 。 郑 慧 莲 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 双 利 债 券 、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 、 汇 添 富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 、 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 、 添 富 熙 和 混 合 、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合、 汇 添 富 达 欣 混 合 、 添 富 全 球 消 费 混 合 (QDII ) 、 添富 消 费 升 级 混 合 的基金 经理 。 2017 年12 月 26 日 - 8 国籍: 中国。 学历: 复旦 大学会 计学 硕士 。 相 关业 务资 格 : 证 券投资 基金 从业资 格 、 中 国注 册会 计 师。 从业 经 历: 2010 年7 月 加入 汇添 富基金 管理 股份有 限公 司 , 历 任行 业 研究员 、 高 级研究 员。2017 年 5 月 18 日至2017 年12 月11 日任 汇添 富年 年丰定 开混 合基金 和汇 添 富6 月 红定 开债基 金的 基金经 理助 理,2017 年 5 月 18 日至 2017 年12 月25 日任 汇添 富年年 益定 开混合 基金 的基 金经 理助 理。 2017 年 12 月 12 日 至今 任汇 添富 双利增 强债 券、 汇添 富双 利债 券 、 添 富年年 丰定 开混合 、 添富 年年 泰定 开 混合 、 汇 添 富 6 月 红定 期开 放债 券的 基金经 理, 2017 年12 月26 日至 今任 汇添富 多元 收益债 券、 添富 年年 益定 开混合 的基 金经理 , 2018 年3 月1 日 至今担 任添 富熙和 混合 的基 金经 理 , 2018 年4 月 2 日至 今任 汇添 富安 鑫智 选混合 的基 金经理 , 2018 年7 月6 日 至今任 汇添 富达欣 混合 的基 金经 理 , 2018 年9 月 21 日 至 今 任 添 富 全 球 消 费 混 合汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 16 页 共 68 页


(QDII )的 基金 经理 ,2018 年 12 月 21 日 至 今 任 添 富 消 费 升 级 混 合 的 基 金经理 。 注:1、基金的 首任基金 经 理,其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ,其“离 职 日期”为根 据公司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理助 理 蒋文玲 女士 于2017 年8 月 21 日起 休产 假, 无法 正 常履行 职务 。 依据 法 律法规及公司 制度规定 , 本公司研究决 定,蒋文 玲 女士休假期间 ,曾刚先 生 继续负责本 基金的投 资管理 工作 。本 基金 管理 人已 于 2017 年8 月18 日 就上述 事项 进行 公告 。 蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ,恢 复履 行本基 金的 基金 经理 助理 职务。 本基 金管 理 人已 于2018 年2 月1 日 就 上述事 项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方法


根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1)在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通 过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 17 页 共 68 页


中交易 , 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。


报告期 内,公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 ( 股票、债券) 的收益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。


通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查,本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为13 次, 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年债 券市 场从 年初 的 悲观中 转折 ,到 数据 不断 被证实 ,经 济压 力下 资金 风险偏 好下 降, 再到监管及时 转向,全 年 有序的降准, 维持偏宽 松 的资金面,缓 解信用压 力 ,叠加年末 联储鸽派 表态 , 以 及资 产荒 的担 忧 , 最终 18 年 债券 指数 大涨 , 收益率 大幅 下行 中 , 出 现 的回档 幅度 也不 大, 成为不折不扣 的债券大 年 。回头看,宏 观数据出 现 过扰动,信用 事件更是 全 年不间断, 监管的转 向是其中的最 重要因素 , 银行理财规模 未如 期收 缩 ,理财子公司 投资范围 放 宽,配置力 量占据主汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 18 页 共 68 页


导位置 ,收 益率 大幅 下行 ,信用 利差 结构 性分 化。


全年 A 股在 内忧 外患 中经历 了惨 烈的 调整 ,主 要指数 跌幅 在 25% 上下 。 年初仍 有中 国经 济韧 性的提法,但 后续数据 下 行,企业盈利 能力堪忧 , 叠加中美贸易 战的巨大 不 确定性,股 市持续承 压。年初以来 可转债估 值 水平位于低点 ,一季度 仍 有选券收益, 之后持续 弱 势,新债上 市带动短 期关注点的切 换,个券 的 流动性并不充 足,尽管 相 对于股指的绝 大跌幅而 言 ,中证转债 指数仅下 跌1.2% , 但可 以把 握的 机 会不多 。


2018 年, 本组 合净 值 上涨 0.49% ,纯 债 部 分接 近中性 配置 ,没 有采 取更 加积极 的操 作, 纯债 部分收益率低 于相应指 数 ;股票部分仓 位控制相 对 灵活,精选个 股获得一 定 的超额收益 ,但四季 度带来 一定 损失 ;可 转债 总体偏 低配 置, 损失 得到 控制。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 汇添 富多 元收益 债券 A 基 金份 额净 值为 1.161 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率为 0.49% ;截 至本 报 告期末 汇添 富多 元收 益债 券 C 基金 份额 净值为 1.153 元,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为0.32% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.78% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


对未来 一个 季 度 的债 市 , 我们略 微谨 慎 , 首 先是 基 于 18 年末 在央 行政 策、 美 联储鸽 派的 综合 作用下,纯债 的行情走 得 很快,新的一 年里,地 方 债放量同时提 前推出, 供 给是增量, 同时收益 率低点,我们 认为有绝 对 收益率要求的 银行理财 、 券商资管等机 构买入欲 望 不足,我们 认为纯债 部分会 有 20-30BP 的 上行 空间, 之后 小幅 震荡 ;在 保持年 内继 续小 牛的 情况 下,短 线相 对谨 慎。


可转债 在元旦之 后成 为一定程度上 的单边市 场 ,受到各类机 构的积极 关 注。今年信用 融资环 境较差 ,对 中小 上市 公司 ,可转 债融 资是 较好 的渠 道,总 体上 判 断2019 年 会 有表现 强劲 的个 券, 带动可转债 估 值水平略 微 上升,同时基 于上半年 存 在结构性股市 行情的判 断 ,我们对于 可转债相 对乐观 ,可 以提 高基 础仓 位。


本基金 将努力在 相对 较低风险的前 提下,做 好 大类资产配置 ,从中期 把 握转换时机, 精选投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


本报告期内, 公司以维 护 基金份额持 有 人利益为 宗 旨,有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监 察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则, 认真履行 职 责,通过合 规法务、 投资风控、稽 核内审工 作 ,加强公司 经 营与基金 运 作的合规性监 察,促进 内 部控制和风 险管理的 不断改 进, 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。


本 报告 期内 ,本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面: 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 19 页 共 68 页





1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作


强化合 规审核和 风险 把控,在业务 日常推进 中 加强合规管理 ;为公司 各 项业务的进展 和风险 控制提供全面 的法务数 据 和法律支持; 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ,有效实 现合规 管理 的下 沉; 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育,促 进人 员合 规执 业。


2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作


加强投 资风险排 查, 推动 公司内部 风险评价 体 系建设;通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能 力提升,将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ; 有效实施投资 交易监控 , 推动风险管 理系统的 优化及 完善 。


3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作


通过日 常风险排 查与 专项稽核,协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险;采取 稽核监 察措施,监督 人员合规 执 业;通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作,促进 公司不断 完善内 部控 制管 理。


通过上 述工作, 本报 告期内,本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ,充分维护和 保障了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本 着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 合规管理和风 险控制, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关 规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同,但具 有不同特 征 的,若协会 有特定调 整估值方法 的通知的 ,例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 (试 行 ) 》 ,应参照 协会通 知执行 。


报告期 内,公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序,并 由投资研 究 部、固定收益 部、集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行,基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 20 页 共 68 页


后,经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会 计账务 的核 对同 时进 行。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配 利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。


本 基金 于2018 年6 月26 日实 施 利 润分 配,A 级每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.25 元 人民 币,C 级每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.2 元人 民币 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 21 页 共 68 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计


是 审计意 见类 型


标准无 保留 意见 审计报 告编 号


安永华 明(2019 )审 字 第60466941_B26 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题


审计报 告


审计报 告收 件人


汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 审计意 见


我们审计 了后附的汇添富多元收益 债券型证券投资基金的 财 务报表 ,包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2018 年度 的利润表 、所有者权益(基金净值 )变动表以及相关财务 报 表附注 。 我们认为 ,后附的汇添富多元收益 债券型证券投资基金的 财 务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公 允 反映了 汇添 富多 元收 益债 券型证 券投 资基 金2018 年12 月31 日的财 务状 况以 及 2018 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 形成审 计意 见的 基础


我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。 审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一 步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职 业道德守 则,我们独立于汇添富多 元收益债券型证券投资 基 金,并履 行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们 获 取的审 计证 据是 充分 、 适 当的 , 为 发表 审计 意见 提 供了基 础。 强调事 项


不适用 其他事 项


不适用 其他信 息


汇 添 富 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 管 理 层 对 其 他 信 息 负 责。其他 信息包括年度报告中涵盖 的信息,但不包括财务 报 表和我 们的 审计 报告 。 我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息,我们也 不 对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。 结合我们 对财务报表的审计,我们 的责任是阅读其他信息 , 在此过程 中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基于我们 已执行的工作,如果我们 确定其他信息存在重大 错 报,我们 应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需 要 报告。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任


管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表,使其 实 现公允反 映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制财 务报表时,管理层负责评 估汇添富多元收益债券 型 证券投资 基金的持续经营能力,披 露与持 续经营相关的事 项 (如适 用) , 并运 用持 续经 营假设 , 除 非计 划进 行清 算、 终 止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。 治理层负 责监督汇添富多元收益债 券型证券投资基金的财 务汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 22 页 共 68 页


报告过 程。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任


我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导 致的重大 错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计 报 告。合理 保证是高水平的保证,但 并不能保证按照审计准 则 执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于 舞弊或错 误导致,如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影 响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常 认 为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职 业判断 , 并保持 职业 怀疑 。同 时, 我们也 执行 以下 工作 : (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风 险,设计 和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、 适 当的审计 证据,作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉 及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 , 未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于 错误导 致的 重大 错报 的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ,以 设计 恰当 的审 计程序 , 但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 (3) 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相 关披露 的合 理性 。 (4) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 , 根据获取 的审计证据,就可能导致 对汇添富多元收益债券 型 证券投资 基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是 否 存在重大 不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在 重 大不确定 性,审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使 用 者注意财 务报表中的相关披露;如 果披露不充分,我们应 当 发表非无 保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获 得 的信息。 然而,未来的事项或情况 可能导致汇添富多元收 益 债券型 证券 投资 基金 不能 持续经 营。 (5 )评价财务报表的总体列报、结构 和内容(包括披露) , 并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。 我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现 等事项进 行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注 的内部 控制 缺陷 。 会计师 事务 所的 名称


安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 注册会 计师 的姓 名


徐艳 许培菁 会计师 事务 所的 地址


中国


北京 审计报 告日 期


2019 年 3 月 25 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年12 月31 日 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 23 页 共 68 页


单位: 人 民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


171,508.11 1,196,925.23 结算备 付金


5,542,145.71 2,041,962.73 存出保 证金


53,305.66 88,690.23 交易性 金融 资产


7.4.7.2


247,103,880.28 489,233,141.43 其中: 股票 投资


4,104,152.88 86,459,336.13 基金投 资


- - 债券投 资


242,999,727.40 399,211,805.30 资产支 持证 券投 资


- 3,562,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 应收证 券清 算款


404,000.00 - 应收利 息


7.4.7.5


4,981,064.88 7,090,619.67 应收股 利


- - 应收申 购款


35,913.61 104,583.11 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


258,291,818.25 499,755,922.40 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


24,400,000.00 45,900,000.00 应付证 券清 算款


- 678,484.80 应付赎 回款


30,423.30 27,512.51 应付管 理人 报酬


148,759.21 269,938.07 应付托 管费


42,502.65 77,125.17 应付销 售服 务费


7,893.66 9,350.49 应付交 易费 用


7.4.7.7


7,124.47 44,686.99 应交税 费


19,430.72 - 应付利 息


26,827.40 -19,621.20 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


320,009.68 380,016.25 负债合 计


25,002,971.09 47,367,493.08 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


201,028,277.35 383,681,827.05 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 24 页 共 68 页


未分配 利润


7.4.7.10


32,260,569.81 68,706,602.27 所有者 权益 合计


233,288,847.16 452,388,429.32 负债和 所有 者权 益总 计


258,291,818.25 499,755,922.40 注: 报 告截 止日2018 年 12 月31 日, 基金 份额 净值1.160 元, 基金 份额 总额201,028,277.35 份, 其中下 属A 类份 额参 考净 值1.161 元, 份额 总 额180,905,749.21 份; 下 属C 类 份额参 考净 值1.153 元,份 额总 额20,122,528.14 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


一、收 入


10,321,519.98 18,949,224.05 1.利息 收入


15,193,202.85 30,008,371.72 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


131,655.35 187,904.80 债券利 息收 入


14,974,261.66 29,043,636.26 资产支 持证 券利 息收 入


16,389.50 765,110.07 买入返 售金 融资 产收 入


70,896.34 11,720.59 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填 列)


2,845,690.18 -36,649,896.41 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12


5,158,987.75 -8,892,386.12 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13


-3,447,694.25 -29,568,084.80 资产支 持证 券投 资收 益


7.4.7.13.1


- - 贵金属 投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.15


- - 股利收 益


7.4.7.16


1,134,396.68 1,810,574.51 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.17


-7,831,067.64 25,442,320.42 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填列)


7.4.7.18


113,694.59 148,428.32 减:二 、费 用


7,124,499.99 12,562,135.11 1.管 理人 报酬


7.4.10.2.1


3,056,427.96 4,980,305.94 2.托 管费


7.4.10.2.2


873,265.17 1,422,944.64 3.销 售服 务费


7.4.10.2.3


142,891.38 309,751.43 4.交 易费 用


7.4.7.19


940,755.51 1,486,702.22 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 25 页 共 68 页


5.利 息支 出


1,689,313.01 3,920,153.39 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,689,313.01 3,920,153.39 6.税 金及 附加


42,786.87 - 7.其 他费 用


7.4.7.20


379,060.09 442,277.49 三、利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ” 号填列)


3,197,019.99 6,387,088.94 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 )


- 3,197,019.99


3,197,019.99 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数


( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列)


-182,653,549.70 -30,200,542.88 -212,854,092.58 其中:1.基 金申 购款


400,310,930.53 70,656,705.96 470,967,636.49 2.基金 赎回 款


-582,964,480.23 -100,857,248.84 -683,821,729.07 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“-” 号填 列)


- -9,442,509.57 -9,442,509.57 五、期末所有者权益 (基金 净值 )


201,028,277.35 32,260,569.81 233,288,847.16 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,192,414,883.6 6 172,751,834.23 1,365,166,717.89 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 )


- 6,387,088.94


6,387,088.94 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 -808,733,056.61 -104,794,715.64 -913,527,772.25 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 26 页 共 68 页





( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列)


其中:1.基 金申 购款


97,150,306.98 14,802,115.00 111,952,421.98 2.基金 赎回 款


-905,883,363.59 -119,596,830.64 -1,025,480,194.23 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“-” 号填 列)


- -5,637,605.26 -5,637,605.26 五、期末所有者权益 (基金 净值 )


383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署:





张晖 李骁 雷青松 基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富多元收 益债券型 证 券投资基金 (以下简 称“ 本基金”),系 经中国证 券 监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 许可[2012]428 号文 《 关于 核准 汇添 富多 元收益 债券 型证 券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 18 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。


本基金 主要投资 于具 有良好流动性 的固定收 益 类金融工具, 包括国债 、 金融债、央行 票据、 公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的业绩比 较基准 为: 中债 综合 指数 ×90%+ 沪深 300 指数 ×10% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以 下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 27 页 共 68 页


计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。


本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息 依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。


(1) 金 融资 产分 类


本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 :以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ;


本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债券投 资和资 产支 持证 券等 ;


(2) 金 融负 债分 类


本基金 的金融负 债于 初始 确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 28 页 共 68 页





划 分为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 的股 票、 债券 以 及资产 支持 证券 等, 按照取 得时 的公 允价 值作 为初始 确认 金额 ,相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ;


在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ,应当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允 价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益;


处置该 金融资产 或金 融负债时,其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益, 同时调 整公 允价 值变 动收 益;


当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 , 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移,且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认;


当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ,该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ;


本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产; 保留了金融资 产所 有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。


本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 :


(1) 股 票投 资


买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ,股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用 入账;


卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ,卖 出股 票的 成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ;


(2) 债 券投 资


买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ;


买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券,根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;


卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ,卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ;


(3) 权 证投 资


买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易 费用 后入账 ;


卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 , 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ; 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 29 页 共 68 页





(4)股指/国 债期 货投 资


买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认 ;


股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益,股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动 加权平 均法 于成 交日 结转 ;


(5) 分 离交 易可 转债


申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日,按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的 一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;


上 市后 ,上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ;


(6) 回 购协 议


本 基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭 式回 购) , 以成 本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利率 与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或 者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。


在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债,根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。


每个资 产负债表 日, 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。


本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值:


(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 , 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整 的报价作为公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 30 页 共 68 页





与上述 投资品种 相同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础, 并在估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ;


(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具, 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可 观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值;


(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的, 基 金管理 人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ;


(4) 如 有新 增事 项, 按 国家最 新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债 表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回 基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。


未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ,并于期末全 额转入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收 入 以净额 列示 ; 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 31 页 共 68 页





(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;


(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额, 扣除 应 由资产 支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;


(4) 买 入返 售金 融资 产 收入, 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提;


(5) 股票投资 收益/( 损失)于卖出 股票 成交 日 确认,并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额 入账;


(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成 交日 确认 ,并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账;


(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ,并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额 入账;


(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认, 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差 额入账 ;


(9) 权 证收 益/ (损 失 ) 于 卖出 权证 成交 日确 认 , 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ;


(10) 股利收 益于除息 日确认,并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣 除应由 上市公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账;


(11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ;


(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方,经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费 等 在 费用涵盖期间 按基金合 同 或相关公告约 定 的费率 和计 算方 法逐 日确 认。


其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ,实际利 率 法与直线法差 异较小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 基金收益分配采用现金 方式或红利再投资方式, 基金份额持有人可自行选 择收益分配方 式;基金份额 持有人事 先 未做出选择的 ,默认的 分 红方式为现金 红利;选 择 红利再投资 的,现金 红利则 按除 权日 经除 权后 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ; 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 32 页 共 68 页





(2) 由 于本 基金A 类 基 金份额 不收 取销 售服 务费 , 而 C 类基 金份 额收 取销 售服务 费, 各基 金份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同, 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


(3) 基 金收 益分 配基 准 日 的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值 ;


(4) 在 符合 有关 基金 分 红条件 的前 提下 ,基 金收 益分配 每年 至多 12 次、 最 少 2 次;每 次基 金 收益分配比例 不得低于 该 次收益分配基 准日可供 分 配利润的 40% 。基金 的收 益分配比例以 收益分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配基 准日资产 负 债表中基金 未分配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合同生 效不 满三 个月 ,收 益可不 分配 ;


(5) 基 金红 利发 放日 距 离收益 分配 基准 日( 即可 供分配 利润 计算 截至 日) 的时间 不超 过 15 个 工作日 ;


(6)投资 者 的现 金红 利 和分红 再投 资形 成的 基金 份额均 保留 到小 数点 后 第2 位, 小数 点后 第 3 位开始 舍去 ,舍 去部 分归 基金资 产;


(7) 法 律法 规或 监管 机 构另有 规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税


经 国务 院批 准, 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定, 自2008 年4 月 24 日 起, 调 整证 券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的3‰ 调整 为1 ‰;


经 国务 院批 准, 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起,调 整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。


7.4.6.2 增值 税


根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 33 页 共 68 页


的规定 , 经国 务院 批准 , 自2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来 利 息收 入;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;


根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2017]56 号文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的 规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。


7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加


根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例(2011 年修订) 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行 规定(2011 年修订) 》及 相关地方教育 附加的征 收 规 定,凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位 和个人,都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加(除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业 费附加 的单 位外 )及 地方 教育费 附加 。


7.4.6.4 企业 所得 税


根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 34 页 共 68 页





根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.5 个人 所得 税


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股 票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税;


根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务 报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


活期存 款


171,508.11 1,196,925.23


定期存 款


- - 其他存 款


- - 合计


171,508.11 1,196,925.23


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日 成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


4,415,816.17 4,104,152.88 -311,663.29 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 35 页 共 68 页


贵金属 投资-金 交 所黄金 合约


- - - 债 券


交易所 市场


222,203,732.78 222,913,727.40 709,994.62 银行间 市场


19,990,000.00 20,086,000.00 96,000.00 合计


242,193,732.78 242,999,727.40 805,994.62 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


246,609,548.95 247,103,880.28 494,331.33 项目


上年度 末


2017 年12 月 31 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


72,443,518.69


86,459,336.13


14,015,817.44


贵金属 投资-金交 所黄金 合约


-


-


-


债 券


交易所 市场


324,907,800.08


319,317,805.30


-5,589,994.78


银行间 市场


79,986,423.69


79,894,000.00


-92,423.69


合计


404,894,223.77


399,211,805.30


-5,682,418.47


资产支 持证 券


3,570,000.00


3,562,000.00


-8,000.00


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


480,907,742.46


489,233,141.43


8,325,398.97


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均 无 买入 返售 金融 资产余额 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本基 金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


应收活 期存 款利 息


1,476.37 369.14 应收定 期存 款利 息


- - 应收其 他存 款利 息


- - 应收结 算备 付金 利息


2,493.90 918.80 应收债 券利 息


4,976,467.80 7,087,461.78 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 36 页 共 68 页


应收资 产支 持证 券利 息


- 1,829.62 应收买 入返 售证 券利 息


- - 应收申 购款 利息


602.81 0.43 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 其他


24.00 39.90 合计


4,981,064.88 7,090,619.67 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


交易所 市场 应付 交易 费用


3,724.47 44,261.99 银行间 市场 应付 交易 费用


3,400.00 425.00 合计


7,124.47 44,686.99 7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- - 应付赎 回费


9.68 16.25 应付信 息披 露费 240,000.00 300,000.00 应付审 计费 80,000.00 80,000.00 合计


320,009.68 380,016.25 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元


汇添富 多元 收益 债 券 A 项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 360,919,939.59


360,919,939.59 本期申 购


227,175,911.36


227,175,911.36


本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-407,190,101.74


-407,190,101.74


-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-


基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份 额


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-


-


本期末


180,905,749.21


180,905,749.21


汇添富 多元 收益 债 券 C 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 37 页 共 68 页


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 22,761,887.46


22,761,887.46 本期申 购


173,135,019.17


173,135,019.17


本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-175,774,378.49


-175,774,378.49


-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-


基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份 额


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-


-


本期末


20,122,528.14


20,122,528.14


注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ,赎 回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元


汇添富 多元 收益 债 券 A


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 2,528,743.88 62,333,722.80 64,862,466.68 本期利 润


11,205,867.20 -7,712,964.62 3,492,902.58


本期基 金份 额交 易产 生 的变动 数


-6,090,473.97 -24,042,510.28 -30,132,984.25 其中: 基金 申购 款


5,029,403.16 37,064,784.71 42,094,187.87 基金赎 回款


-11,119,877.13 -61,107,294.99 -72,227,172.12 本期已 分配 利润


-9,033,882.45 - -9,033,882.45 本期末


-1,389,745.34 30,578,247.90 29,188,502.56 汇添富 多元 收益 债 券 C


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 -59,196.27 3,903,331.86 3,844,135.59 本期利 润


-177,779.57 -118,103.02 -295,882.59


本期基 金份 额交 易产 生 的变动 数


334,837.29 -402,395.92 -67,558.63 其中: 基金 申购 款


1,338,484.02 27,224,034.07 28,562,518.09 基金赎 回款


-1,003,646.73 -27,626,429.99 -28,630,076.72 本期已 分配 利润


-408,627.12 - -408,627.12 本期末


-310,765.67 3,382,832.92 3,072,067.25 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


活期存 款利 息收 入


43,822.83 45,755.11 定期存 款利 息收 入


- - 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 38 页 共 68 页


其他存 款利 息收 入


- - 结算备 付金 利息 收入


74,600.62 137,945.76 其他


13,231.90 4,203.93 合计


131,655.35 187,904.80 注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 7.4.7.12 股 票投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额


333,682,620.79


513,027,296.34


减: 卖 出股 票成 本总 额


328,523,633.04


521,919,682.46


买卖股 票差 价收 入


5,158,987.75


-8,892,386.12


7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018年1月1 日 至 2018 年 12月31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 交总 额


820,441,492.60 1,215,816,443.40 减: 卖出债券(债转股及债 券到期 兑付 )成 本总 额


808,498,910.97 1,219,076,716.79 减:应 收利 息总 额


15,390,275.88 26,307,811.41 买卖债 券差 价收 入


-3,447,694.25 -29,568,084.80 7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1月1 日 至 2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


卖 出 资产 支持 证券 成交 总额


3,584,968.57 35,481,130.30 减 : 卖 出 资 产 支 持 证 券 成本总 额


3,570,000.00 34,954,000.00 减:应 收利 息总 额


14,968.57 527,130.30 资产支 持证 券投 资收 益


- - 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 39 页 共 68 页


7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日


上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


股票投 资产 生的 股利 收益


1,134,396.68 1,810,574.51 基金投 资产 生的 股利 收益


- - 合计


1,134,396.68 1,810,574.51 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


1.交易 性金 融资 产


-7,831,067.64 25,442,320.42 股票投 资


-14,327,480.73 22,432,338.10 债券投 资


6,488,413.09 2,891,982.32 资产支 持证 券投 资


8,000.00 118,000.00 基金投 资


- - 贵金属 投资


- - 其他


- - 2.衍生 工具


- - 权证投 资


- - 3.其他


- - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的 预估 增值 税


- - 合计


-7,831,067.64 25,442,320.42 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


基金赎 回费 收入


113,694.59 148,428.32


合计


113,694.59 148,428.32


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用


934,005.51 1,481,252.22


银行间 市场 交易 费用


6,750.00 5,450.00


合计


940,755.51 1,486,702.22


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 40 页 共 68 页


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用


80,000.00 80,000.00


信息披 露费


240,000.00 300,000.00


账户维 护费 37,200.00 37,200.00


银行费 用 21,860.09 25,077.49


合计


379,060.09 442,277.49


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业 务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 588,170,993.32 100.00


954,317,077.74 100.00


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 41 页 共 68 页


7.4.10.1.2 债 券交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12 月31日


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 668,067,904.61 100.00


780,213,316.94 100.00


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 11,016,400,000.00 100.00


17,013,230,000.00 100.00


7.4.10.1.4 权 证交 易 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应 付 佣金 总额的 比例 (% )


东方证 券 543,260.31 100.00


3,724.47 100.00


关联方 名称


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


东方证 券 879,312.31 100.00


44,261.99 100.00


注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和 由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 42 页 共 68 页


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


3,056,427.96 4,980,305.94 其中 : 支 付销 售机 构的 客户 维护 费


152,385.77


177,632.28


注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下 : H=E ×0.70%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


873,265.17 1,422,944.64 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E ×0.20%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 多元 收益 债 券 A


汇添富 多元 收益 债 券C


合计


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 43 页 共 68 页


汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司 -


60,588.35


60,588.35 中国银 行股 份有 限公 司 -


12,473.64


12,473.64 东方证 券股 份有 限公 司 -


24.62


24.62 合计


- 73,086.61 73,086.61 获得销 售服 务费 的各 关联 方名 称


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 - 200,757.16 200,757.16 中国银 行股 份有 限公 司 - 32,978.31 32,978.31 东方证 券股 份有 限公 司 - 22.15 22.15 合计


- 233,757.62 233,757.62 注: 基 金销 售服 务费 可用 于 本基金 的市 场推 广、 销售 以及基 金份 额持 有人 服务 等各项 费用 。 本 基金 分为不 同的 类别 ,适 用不 同的销 售服 务费 率。 其中 , 汇添 富多 元收 益债 券型 证券投 资基 金 A 类 份 额不收 取销 售服 务费 ,C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本 基金C 类 基 金份额 销售 服务 费 计提的 计算 方法 如下 : H=E ×0.40% ÷当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 单位: 人民 币元


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国银行股份有限 公司 - - - - - - 上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 44 页 共 68 页


中国银行股份有限 公司 19,563,40 0.00 - - - - - 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况 注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 银 行 股 份 有 限公司


171,508.11


43,822.83


1,196,925.23


45,755.11


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券 的 情况 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 7.4.11 利 润分 配情况 单位: 人民 币元


汇添富 多元 收益 债 券 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10 份 基金份 额 分红数


现金形 式


发放总 额


再投资 形式


发放总 额


本期利 润分 配合计


备注


场内除 息日


场外除 息日


1 2018 年06 月26 日 - 2018 年 06 月 26 日 0.250 8,247,107. 43 786,775.02 9,033,882. 45 - 合计


-


-


-


0.250 8,247,107. 43 786,775.02 9,033,882. 45 - 汇添富 多元 收益 债 券 C


序号


权益


登记日


除息日


每10 份基 金份额 分红 数


现金形 式


发放总 额


再投资 形式


发放总 额


本期利 润分 配合计


备注


场内除 息日


场外除 息日


1 2018 年06 月26 日 - 2018 年06 月26 日 0.200 250,470. 99 158,156.13 408,627.12 - 合计


-


-


-


0.200 250,470. 99 158,156.13 408,627.12 - 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 45 页 共 68 页


7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总 额


期末估 值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 张)


期末


成本总 额


期末估 值总 额


备注


110049 海尔 转债 2018-12-20 2019-1-18 新债 流通 受限 100.00 100.00 1,180 118,000.00 118,000.00 - 7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 :权证


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 份)


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


- - - - - - - - - - - 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 , 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 基 金从 事 上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购金 融资 产款 余 额24,400,000.00 元, 于 2019 年1 月 2 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 46 页 共 68 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。


本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。


7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。


本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 , 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资


单位: 人民 币元


短期信用评级


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度末


2017 年12 月 31 日


A-1


- 20,062,000.00 A-1 以下


- - 未评级


20,086,000.00 59,832,000.00 合计


20,086,000.00 79,894,000.00 注: 未 评级 债券 包括 国债 、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债和 超短 期融 资券 。 7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。


7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 47 页 共 68 页


7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资


单位: 人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


159,693,150.00 77,594,340.20 AAA 以下


63,220,577.40 220,558,038.40 未评级


- 21,165,426.70 合计


222,913,727.40 319,317,805.30 注: 未 评级 债券 包括 国债 、 中央银 行票 据 及 政策 性金 融债。


7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- 3,562,000.00 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


- 3,562,000.00 7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。


7.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 48 页 共 68 页


赎回申 请 的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。


本基金 所持大部 分证 券在证券交易 所上市, 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易;因此, 除在附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。


本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 , 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。


本 报告 期内 , 本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、资 产支持证 券 投资及部分 应收申购 款等, 生息 负债 主要 为卖 出回购 金融 资产 款。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期末


2018 年12 月 31 日


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产











银行存款 171,508.11 - - - - - 171,508.11 结算备付 金 5,542,145. 71 - - - - - 5,542,145. 71 存出保证 金 53,305.66 - - - - - 53,305.66 交易性金 融 资产 31,499,778 .10 10,888,221 .30 37,405,366 .38 163,206,36 1.62 - 4,104,152. 88 247,103,88 0.28 买入返售 金 融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 4,981,064. 88 4,981,064. 88 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 14,012.20 - - - - 21,901.41 35,913.61 衍生金融 资 产 - - - - - - - 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 49 页 共 68 页


应收证券 清 算款 - - - - - 404,000.00 404,000.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计


37,280,749 .78 10,888,221 .30 37,405,366 .38 163,206,36 1.62 - 9,511,119. 17 258,291,81 8.25 负债











应付赎回 款 - - - - - 30,423.30 30,423.30 应付管理 人 报酬 - - - - - 148,759.21 148,759.21 应付托管 费 - - - - - 42,502.65 42,502.65 应付证券 清 算款 - - - - - - - 卖出回购 金 融资产款 24,400,000 .00 - - - - - 24,400,000 .00 应付销售 服 务费 - - - - - 7,893.66 7,893.66 应付交易 费 用 - - - - - 7,124.47 7,124.47 应付税费 - - - - - 19,430.72 19,430.72 应付利息 - - - - - 26,827.40 26,827.40 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 320,009.68 320,009.68 负债总计


24,400,000 .00 - - - - 602,971.09 25,002,971 .09 利率敏感 度 缺口


12,880,749 .78 10,888,221 .30 37,405,366 .38 163,206,36 1.62 - 8,908,148. 08 233,288,84 7.16 上年度末


2017 年12 月 31 日


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产











银行存款 1,196,925. 23 - - - - - 1,196,925. 23 结算备付 金 2,041,962. 73 - - - - - 2,041,962. 73 存出保证 金 88,690.23 - - - - - 88,690.23 交易性金 融 资产 17,475,653 .60 42,942,916 .00 176,246,77 7.36 166,108,45 8.34 - 86,459,336 .13 489,233,14 1.43 买入返售 金 融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 7,090,619. 67 7,090,619. 67 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 759.34 - - - - 103,823.77 104,583.11 衍生金融资 - - - - - - - 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 50 页 共 68 页


产 应收证券 清 算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


20,803,991 .13


42,942,916 .00


176,246,77 7.36


166,108,45 8.34


-


93,653,779 .57


499,755,92 2.40


负债











应付赎回 款 - - - - - 27,512.51 27,512.51 应付管理 人 报酬 - - - - - 269,938.07 269,938.07 应付托管 费 - - - - - 77,125.17 77,125.17 应付证券 清 算款 - - - - - 678,484.80 678,484.80 卖出回购 金 融资产款 45,900,000 .00 - - - - - 45,900,000 .00 应付销售 服 务费 - - - - - 9,350.49 9,350.49 应付交易 费 用 - - - - - 44,686.99 44,686.99 应付税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - -19,621.20 -19,621.20 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 380,016.25 380,016.25 负债总计


45,900,000 .00 - - -


-


1,467,493. 08


47,367,493 .08


利率敏感 度 缺口


-25,096,00 8.87


42,942,916 .00


176,246,77 7.36


166,108,45 8.34


-


92,186,286 .49


452,388,42 9.32


注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况; 2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点, 且除 利 率之外 的其他 市场 变量 保持 不变 ; 3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动; 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率 计息, 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允 价值无重大影 响。卖 出回 购 金融 资产 款的 利息 支出在 交易 时已 确定 ,不 受利率 变化 影响 ; 5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 51 页 共 68 页


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2018 年 12 月 31 日)


上年度 末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 基准利 率增 加25 个基 点 -1,004,822.37 -1,626,297.63


基准利 率减 少25 个基 点 1,012,782.20 1,641,065.46


7.4.13.4.2 外 汇风 险


本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险


本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月31 日


上年度 末


2017年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


交 易 性 金 融 资 产 -股票 投资


4,104,152.88


1.76


86,459,336.13


19.11


交 易 性 金 融 资 产 -基金 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -债券 投资


242,999,727.40 104.16 399,211,805.30 88.25


交 易 性 金 融 资 产 -贵金 属投 资


- - - -


衍生金 融资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - 3,562,000.00 0.79


合计


247,103,880.28 105.92


489,233,141.43 108.15


注: 本 基金 投资 于固 定收 益 类资产 的比 例不 低于 基金 资产 的80% ,权 益类 资产 (包括 股票 、权 证, 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 投资 的其 他权 益类 品种) 的投 资比 例合 计不 超过基 金资 产 的 20% , 其中基 金持 有的 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持 有的 现金 或到 期日 在 1 年 以内 的 政汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 52 页 共 68 页


府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于资 产负 债表日 , 本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 上 表 所示。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即 从长期来看, 本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内 的相关系数在 资产负 债表日 后短 期内 保持 不变 ; 2.以下 分析 中 , 除 市场 基 准发生 变动 , 其他 影响 基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不变 。 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2018 年 12 月 31 日)


上年度 末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 沪深 300 指 数上 涨 5% - 5,895,383.07


沪深 300 指 数下 跌 5% - -5,895,383.07


注: 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基 金持 有的 交易 性权 益投资 及可 转换 债券 公允 价值占 基金 资产 净 值 的比例为 7.11% , 因此除 市场利率以外 的市场价 格 因素的变动对 于本基金 资 产净值无重大 影响。 本基金管理人 运用资本 — 资产定价模型 方法对本 基 金的市场价格 风险进行 分 析。上表为 市场价格 风险的敏感性 分析,反 映 了在其他变量 不变的假 设 下,证券市场 组合的价 格 发生合理、 可能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产生的 影响 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具


不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债,其 因剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。


7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具


7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值


于2018 年12 月31 日 , 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于第一层次的余额为人民 币 16,479,120.38 元,属 于第二层次的余额为人 民 币 230,624,759.90 元 , 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 ( 于 2017 年 12 月 31 日 , 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 121,476,174.33 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 367,756,967.10 元 ,无 划 分为第 三层 次的 余 额) 。


7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 53 页 共 68 页





对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言 具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。


7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额


本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发 生变动 。


7.4.14.2 承诺 事项


截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。


7.4.14.3 其他 事项


截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。


7.4.14.4 财务 报表 的 批准


本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


4,104,152.88 1.59 其中: 股票


4,104,152.88 1.59 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


242,999,727.40 94.08 其中: 债券


242,999,727.40 94.08





资 产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,713,653.82 2.21 8


其他各 项资 产


5,474,284.15 2.12 9


合计


258,291,818.25 100.00 8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 54 页 共 68 页


代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,104,000.00 1.76 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


- - J


金融业


152.88 0.00 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


4,104,152.88 1.76 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 002507 涪陵榨 菜 190,000 4,104,000.00 1.76 2 601939 建设银 行 24 152.88 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 002507 涪陵榨 菜 35,711,688.80 7.89 2 600104 上汽集 团 32,290,244.65 7.14 3 600519 贵州茅 台 27,879,059.06 6.16 4 000651 格力电 器 24,462,811.00 5.41 5 300144 宋城演 艺 17,879,829.00 3.95 6 601888 中国国 旅 14,880,107.49 3.29 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 55 页 共 68 页


7 601318 中国平 安 13,156,241.24 2.91 8 000661 长春高 新 12,190,512.00 2.69 9 601336 新华保 险 10,381,125.89 2.29 10 601939 建设银 行 9,160,499.04 2.02 11 603589 口子窖 6,875,398.00 1.52 12 600779 水井坊 6,825,294.78 1.51 13 600809 山西汾 酒 6,816,960.00 1.51 14 601601 中国太 保 6,774,405.00 1.50 15 600845 宝信软 件 6,007,557.99 1.33 16 002078 太阳纸 业 4,458,517.00 0.99 17 601933 永辉超 市 4,077,416.00 0.90 18 603900 莱绅通 灵 3,649,162.00 0.81 19 600872 中炬高 新 3,419,181.00 0.76 20 002555 三七互 娱 3,159,790.88 0.70 注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 600519 贵州茅 台 49,585,393.95 10.96 2 002507 涪陵榨 菜 40,089,688.50 8.86 3 600104 上 汽集 团 29,452,483.03 6.51 4 601888 中国国 旅 28,433,463.58 6.29 5 000651 格力电 器 20,256,126.04 4.48 6 601318 中国平 安 18,948,766.00 4.19 7 300144 宋城演 艺 14,549,906.61 3.22 8 000661 长春高 新 12,555,657.18 2.78 9 600887 伊利股 份 11,914,052.00 2.63 10 002384 东山精 密 10,341,803.00 2.29 11 601939 建设银 行 7,512,973.00 1.66 12 000703 恒逸石 化 7,510,836.00 1.66 13 601336 新华保 险 7,415,149.00 1.64 14 600809 山西汾 酒 7,366,189.00 1.63 15 603589 口子窖 6,834,479.00 1.51 16 600779 水井坊 6,683,481.60 1.48 17 601012 隆基股 份 5,787,535.00 1.28 18 601601 中国太 保 5,570,204.00 1.23 19 600845 宝信软 件 5,002,470.00 1.11 20 300136 信维通 信 4,769,251.00 1.05 注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 56 页 共 68 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


260,495,930.52 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


333,682,620.79 注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元


序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


30,151,000.00 12.92 其中: 政策 性金 融债


20,086,000.00 8.61 4


企业债 券


200,355,759.90 85.88 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


12,492,967.50 5.36 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


242,999,727.40 104.16 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (% )


1 143576 18 光证 G2 200,000 20,414,000.00 8.75 2 143573 18 杭金 01 200,000 20,412,000.00 8.75 3 143570 18 兵器 01 200,000 20,320,000.00 8.71 4 180407 18 农发 07 200,000 20,086,000.00 8.61 5 136502 16 穗控 01 200,000 19,706,000.00 8.45 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 8.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 57 页 共 68 页


8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。


8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


53,305.66 2


应收证 券清 算款


404,000.00 3


应收股 利


- 4


应收利 息


4,981,064.88 5


应收申 购款


35,913.61 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


5,474,284.15 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 113015 隆基转 债 2,710,243.10 1.16 2 110042 航电转 债 2,673,250.00 1.15 3 128028 赣锋转 债 1,721,700.00 0.74 4 113019 玲珑转 债 1,194,000.00 0.51 5 113014 林洋转 债 1,186,625.00 0.51 6 123006 东财转 债 695,940.00 0.30 7 113508 新凤转 债 289,020.00 0.12 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额 级别


持有 人户 户均持 有 的基金 份 持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 58 页 共 68 页


数 (户)





持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例(% )


添富 多元 收益A 4,656 38,854.33 142,907,500.96 79.00 37,998,248.25 21.00 添富 多元 收益C 3,660 5,497.96 85,485.43 0.42 20,037,042.71 99.58 合计


8,316 24,173.67 142,992,986.39 71.13 58,035,290.96 28.87 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所 有从业 人员 持 有本基 金 汇添富 多元 收益 债 券 A 2,532.27 0.00


汇添富 多元 收益 债 券 C 18,485.96 0.09 合计


21,018.23 0.01 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债 券 A 0 汇添富 多元 收益 债 券 C 0 合计


0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债 券 A 0


汇添富 多元 收益 债 券 C 0


合计


0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


汇添富 多元 收益 债 券 A


汇添富 多元 收益 债 券 C


基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日 )基 金份 额总 额


942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额


360,919,939.59 22,761,887.46 本报告 期基 金总 申购 份额


227,175,911.36 173,135,019.17 减: 本报 告期 基金 总赎 回 份额


407,190,101.74 175,774,378.49 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份额 减少 以“-” 填列 )


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


180,905,749.21


20,122,528.14


注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额; “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 59 页 共 68 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


1.《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19 日正 式 生效, 胡昕 炜先 生任 该基 金的基 金经 理。 2.《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 1 月 25 日正 式生效 ,吴 江宏 先生 任该 基金的 基金 经理 。 3.《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 2 月 11 日 正式 生效 ,曾 刚先生 任该 基金 的基 金经 理。 4. 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生效, 赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。 5.《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于 2018 年 2 月 13 日 正式 生 效,陈 健玮 先生 和 劳 杰男 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 6.《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正 式 生效, 陈加 荣先 生和 胡娜 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 7.基金 管理 人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ,增 聘胡 娜女 士为汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与陈 加荣先 生共 同管 理该 基金 。 8.基金 管理 人 于2018 年3 月2 日 公告 , 劳 杰男 先生 不 再担任 汇添 富国 企创 新增 长股票 型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 李威 先生单 独管 理该 基金 。 9.基金 管理 人 于2018 年3 月2 日 公告 , 增 聘郑 慧莲 女 士为汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的 基金经 理, 与曾 刚先 生共 同管理 该基 金。 10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 3 月 8 日正 式生效 ,李 怀定 先生 和陆 文磊先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 11. 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告, 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 陈加荣 先生 和胡 娜女 士共 同管理 该基 金。 12. 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月23 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 和许 一尊先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告, 增聘 郑慧 莲女士 为汇 添富 安鑫 智选 灵活配 置混 合型 证券汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 60 页 共 68 页


投资基 金的 基金 经理 ,与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。 14. 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月16 日正 式生效 ,吴 江宏 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 15. 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告 》 于2018 年 4 月23 日 正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月26 日正 式生效 ,陈 加荣 先生 任该 基金的 基金 经理 。 17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公告 , 增 聘徐 寅喆 女士为 汇添 富理 财14 天债 券型证 券投 资基 金、 汇添富 理财 30 天债 券型 证 券投资 基金 、汇 添富 理财 60 天债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 ,蒋 文 玲女士 不再 担任 上述 基金 的基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 陶然 先生为 汇添 富全 额宝 货币 市场基 金、 汇添 富收 益快线 货币 市场 基金 的基 金经理 ,徐 寅喆 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 19. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 陶然 先生为 汇添 富收 益快 钱货 币市场 基金 的基 金经 理,陆 文磊 先生 和徐 寅喆 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 货币 市场 基金的 基金 经理 ,与 蒋文玲 女士 共同 管理 该基 金。 21. 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告, 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移 动互 联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 由杨 瑨先生 单独 管理 该基 金。 22. 《 汇添 富中 证新 能源 汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 生效公 告》 于 2018 年5 月23 日正 式生 效, 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。 23. 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告 , 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基金、汇添 富安鑫智 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 多元收益 债 券型证券投 资基金、 汇添富年年丰 定期开放 混 合型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基 金、汇添 富年年益定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 双 利增强债券型 证券投资 基 金、汇添富 双利债券 型证券投资基 金、汇添 富 熙和精选混合 型证券投 资 基金的基金经 理助理, 协 助上述基金 的基金经 理开展 投资 管理 工作 。 24. 《汇 添富 文体 娱乐 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年6 月 21 日 正式 生效, 杨瑨先 生任 该基 金的 基金 经理。 25. 《 汇添 富 3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同生 效公 告》 于 2018 年7 月5 日正 式生 效 ,刘伟 林先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 61 页 共 68 页


26. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告, 增聘 曾刚 先生和 郑慧 莲女 士为 汇添 富达欣 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。 27. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告, 增聘 胡娜 女士为 汇添 富纯 债债 券型 证券投 资基 金(LOF) 的基金 经理 ,与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。 28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ,增 聘何 旻 先生、 杨瑨 先生 和刘 江先 生为汇 添富 3 年封 闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(LOF ) 的基金 经理 ,与 刘伟 林先 生共同 管理 该基 金 。 29. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ,李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富纯 债债券 型证 券投 资基 金 (LOF) 、汇 添富 鑫瑞 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由陆 文磊 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。 30. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资基金、汇 添富鑫泽 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金的基 金经理, 由 陆文磊先生 单独管理 上述基 金。 31.基金 管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,由 陆文磊 先生 、郑 慧莲 女士 和胡娜 女士 管理 该基 金。 32. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富睿 丰混 合型证 券投 资基 金的 基金经 理, 增聘 蒋文 玲女 士为该 基金 的基 金经 理, 与赵鹏 飞先 生共 同管 理该 基金。 33. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投资基金、 汇添富长 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金的基金 经理,由 曾 刚先生单独 管理上述 基金。 34. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 增聘 蒋文 玲女士 为汇 添富 新睿 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,李 怀定先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。 35. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富盈 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 由何 旻先 生单独 管理 该基 金。 36. 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告, 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金 的基金 经理 ,与 徐寅 喆女 士共同 管理 该基 金。 37. 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正 式生 效, 刘江先 生和 郑磊 先生 共同 担 任该 基金 的基 金经 理。 38. 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告, 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券 投资 基金、汇添富 鑫泽定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金的基金经 理,与陆 文 磊先生共同 管理上述 基金。 39. 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 9 月 21汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 62 页 共 68 页


日正式 生效 ,陈 健玮 先生 任该基 金的 基金 经理 。 40. 《汇 添富 全球 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年9 月 21 日 正式 生效, 胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。 41. 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告, 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富年年丰定 期开放混 合 型证券投资基 金的基金 经 理,与陈加荣 先生、郑 慧 莲女士共同 管理上述 基金。 42. 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告, 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金、汇添富 鑫成定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、汇添富 高息债债 券 型证券投资 基金的基 金经理 ,与 陈加 荣先 生共 同管理 上述 基金 。 43. 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日 正式 生 效,过 蓓蓓 女士 任该 基金 的基金 经理 。 44.基金 管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 , 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富双 利债 券型证 券投 资基 金、 汇添富年年丰 定期开放 混 合型证券投资 基金的基 金 经理,由吴江 宏先生和 郑 慧莲女士管 理上述基 金。 45. 基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加荣 先生不 再担 任汇 添富 年年 利定期 开放 债券 型证 券投资基金、 汇添富鑫 成 定期开放债券 型发起式 证 券投资基金、 汇添富高 息 债债券型证 券投资基 金的基 金经 理, 由徐 光先 生单独 管理 上述 基金 。 46. 基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加荣 先生不 再担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由 赵 鹏飞 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。 47. 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于2018 年 12 月5 日 正式 生效, 雷鸣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 48. 《 汇添 富短 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年 12 月 13 日正式 生效 ,蒋 文 玲女士 任该 基金 的基 金经 理。 49. 《 汇添 富消 费升 级混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 12 月 21 日 正式 生效 , 胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。 50. 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生效, 徐光先 生和 蒋文 玲女 士共 同担任 该基 金的 基金 经理 。 51. 基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日 公告 ,增 聘茹 奕菡女 士为 汇添 富安 心中 国债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 52. 《 汇添 富养 老目 标日 期2030 三年 持有 期混 合型 基 金中基 金 (FOF ) 基金 合同 生效公 告》 于 2018汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 63 页 共 68 页


年12 月27 日正 式生 效, 蔡健林 先生 任该 基金 的基 金经理 。 53. 基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ,倪 健先 生不再 担任 汇添 富港 股通 专注成 长混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,增 聘杨威 风先 生为 该基 金的 基金经 理, 与佘 中强 先生 共同管 理该 基金。 54. 基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ,增 聘杨 威风先 生为 汇添 富香 港优 势精选 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 倪健 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 55. 报 告期 内,2018 年 8 月,刘 连舸 先生 担任 中国 银行股 份有 限公 司行 长职 务。上 述人 事变 动 已 按相关 规定 备案 、公 告。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。


本 报告 期内 ,无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变


本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2012 年 9 月 18 日) 起至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。


本 报告 期内 ,本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例


东方证 券


2


588,170,993.32


100.00%


543,260.31


100.00%


-


注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计, 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 64 页 共 68 页


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


东方证 券 668,067,904.61 100.00%


11,016,400,000.00 100.00%


- -


注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月 的交 易单 元拟 分配 比例, 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上 进行调 整, 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名, 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费 及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。


11.8 其 他重 大事件 序 号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下基 金2017 年资产 净值 的公 告 公司网 站 2018-01-02 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 参加农 业银 行开 展的 费率 优惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-01-12 3 汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基 金 2017 年 第4 季 度报 告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站, 2018-01-22 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 65 页 共 68 页


深交所 4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于基 金经 理恢 复 履行职 务的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-02-01 5 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗 下 93 只基 金修订 基金 合同 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时 报,公 司网 站,深 交所 2018-03-24 6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 93 只 基金 2017 年年 度报 告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站, 深交所 2018-03-28 7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 参加交 通银 行开 展的 费率 优惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-03-30 8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 参加工 商银 行开 展的 费率 优惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-03-30 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加途 牛金 服为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公司 网站 2018-03-31 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加电 盈基 金为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-04-09 11 汇添富 基金 旗 下99 只基 金2018 年第 1 季度 报告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站, 深交所 2018-04-21 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 参加凯 石财 富开 展的 费率 优惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-04-23 13 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 更新 招募 说 明书(2018 年第 1 号) 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-04-27 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于聘 任基 金经 理 助理的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-05-29 15 关于汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 暂停 大 额申购 、转 换转 入业 务的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-06-20 16 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 收益 分配 公 告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-06-22 17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加洪 泰财 富 为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-06-30 18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下基 金2018 半年资 产净 值的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-06-30 19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调 整旗 下部 分 基金在 工商 银行 最低 申购 金额、 最低 赎回 份额 、 最低账 户持 有份 额及 交易 级差的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-07-05 20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加钜 派钰 茂为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-07-11 21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 108 只 基金 2018 年2 季度 报告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站, 2018-07-18 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 66 页 共 68 页


深交所 22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加朝 阳永 续为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-07-19 23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加嘉 实财 富为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-07-26 24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 108 只 基金 2018 年半 年度 报告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站, 深交所 2018-08-25 25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加挖 财基 金为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-09-21 26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 参加交 通银 行开 展的 费率 优惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-10-09 27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调 整旗 下部 分 基金在 肯特 瑞最 低申 购金 额、最 低赎 回份 额和 最 低账户 持有 份额 的公 告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-10-20 28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调 整旗 下部 分 基金在 肯特 瑞最 低定 期定 额投资 金额 的公 告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-10-23 29 汇添富 基金 旗下111 只基金2018 年第3 季度 报告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站, 深交所 2018-10-26 30 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 更新 招募 说 明书(2018 年第 2 号) 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-10-30 31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加有 鱼基 金为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-11-20 32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加西 安银 行为 代销 机构 的公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-11-27 33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加汇 成基 金为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-11-30 34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加阳 光人 寿为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-12-06 35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 参加浦 发银 行开 展的 费率 优惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-12-11 36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 下部 分基 金 增加百 度百 盈为 代销 机构 并参与 费率 优惠 活动 的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018-12-12 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 67 页 共 68 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别


报 告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序 号


持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份 额 占 比 (% )


机 构


1


2018 年1 月1 日至 2018 年1 月 11 日,2018 年4 月25 日至2018 年 8 月 21 日,2018 年 8 月 28 日至 2018 年10 月9 日


83,124,688.28


-


57,320,000.00


25,804,688.28


12.84


2


2018 年1 月1 日至 2018 年8 月 27 日,2018 年8 月31 日至2018 年 12 月 31 日


149,624,272.66


-


100,000,000.00


49,624,272.66


24.69


3


2018 年12 月25 日 至2018 年12 月25 日


40,136,243.94


-


-


40,136,243.94


19.97


4


2018 年10 月26 日 至2018 年11 月26 日


-


142,785, 936.40


142,785,936.40


-


-


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特 有风 险


1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当基金 份额 集中 度较 高时 ,少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ,其在 召开 持有 人 大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。 2、巨 额赎 回的 风险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时, 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ,基 金份额 持有 人将 可 能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。 3、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致基 金规 模较 小, 基金 持续稳 定运 作可 能 面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ,执 行相关 投资 策略 ,力 争实 现投资 目标 。 4、基 金净 值大 幅 波 动的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时, 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产 净值造 成较 大波 动。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 第 68 页 共 68 页


5、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于 5000 万元 ,进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;





2 、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证券 投资 基金 合同 》 ;








3 、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ;








4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;








5 、报 告期 内汇 添富 多 元收益 债券 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ;





6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 13.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 添 富基 金管 理股份 有限 公司 13.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 03 月26 日