汇 添 富 国 企创 新 增 长 股票 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说 明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 19
7.2 利 润表 ..................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................... 23
§8 投资 组合报告 ................................................................ 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 51
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 51 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................. 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 62
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 66
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 68
§13 备查文件目录 ............................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 69
13.2 存放 地点 .................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................. 69 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 国企 创新 增长 股票 型证券 投资 基金
基金简 称
汇添富 国企 创新 股票
基金主 代码
001490
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年7 月10 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
703,082,162.29 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ，以 基本 面分 析为 立足点 ，精 选国
企创新 主题 的优 质上 市公 司，结 合市 场脉 络， 做中 长期布 局， 在科
学严格 管理 风险 的前 提下 ，谋求 基金 资产 的中 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。投 资策略 主要 包括 资产 配置 策略和 个股 精选
策略。 其中 ，资 产配 置策 略用于 确定 大 类 资产 配置 比例以 有效 规避
系统性 风险 ；个 股精 选策 略用于 挖掘 具有 持续 创新 增长动 力的 国企
创新主 题上 市公 司。
业绩比 较基 准
中证国 有企 业综 合指 数×80%+ 中 债综 合指 数×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高预 期风险 、较 高预
期收益 的品 种， 其预 期风 险收益 水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基金
及货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实
现收益
-104,379,330.87 136,559,602.44 -87,679,372.51
本期利 润
-250,703,138.70 139,076,881.01 -237,735,568.38
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.3385 0.1098 -0.1378
本期加 权
平均净 值
利润率
-35.42%
11.00%
-14.69%
本期基 金
份额净 值
增长率
-33.33%
11.27%
-12.39%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配利 润
-194,116,738.40 79,305,815.99 -35,126,817.44
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.2761 0.0863 -0.0237
期末基 金 508,965,423.89 998,659,615.76 1,444,929,509.51 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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资产净 值
期末基 金
份额净 值
0.724 1.086 0.976
3.1.3 累
计期末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
-27.60%
8.60%
-2.40%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -14.42% 1.76% -8.03% 1.30% -6.39% 0.46%
过去六 个月 -24.19% 1.63% -8.94% 1.16% -15.25% 0.47%
过去一 年 -33.33% 1.51% -19.52% 1.05% -13.81% 0.46%
过去三 年 -35.01% 1.45% -22.75% 0.99% -12.26% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
-27.60% 1.47% -20.53% 1.21% -7.07% 0.26%
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3.2.2 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基 金合同 》 生 效之 日(2015 年 7 月 10 日) 起 6 个 月， 建仓期 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注:1、 本基 金 的 《基 金合 同》生 效日 为 2015 年7 月 10 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 过去 三年 均未 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的 大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论 坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全 球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的 “添富小 学 ”参加公益服 务，并通 过 向公司员工 发售筹款
台历 、 参 加 “99 公 益日 ” 筹款 、 参 与 “一 个鸡 蛋的 暴走 ” 等 活动 ， 全年 筹款 约 8 万 余元 ， 用于 添汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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富小学 国学 课程 筹备 及开 设、教 师培 训项 目开 展、 图书室 扩充 等。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发 展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李威
汇添富国
企创新股
票基金的
基金经 理、
汇添富外
延增长股
票基金的
基金经 理。
2015 年7 月10
日
- 9
国籍： 中国 。学 历：
清华大 学工 学硕 士。
相关业 务资 格： 证券
投资基 金从 业资 格。
从业经 历： 2008 年7
月 加 入 汇 添 富 基 金
管 理 股 份 有 限 公 司
任行业 分析 师， 2015
年 1 月 29 日至 今任
汇 添 富 外 延 增 长 股
票 基金 的基 金经 理。
2015 年5 月25 日至
2017 年5 月19 日任
汇 添 富 可 转 换 债 券
基金、 汇添 富双 利债
券基金 、 汇 添富 双利
增 强 债 券 基 金 的 基
金 经 理 助 理 ，2015
年 7 月 10 日至 今任
汇 添 富 国 企 创 新 股
票基金 的基 金经 理。
劳杰男
汇添富价
值精选混
合基金 、 添
富沪港深
大盘价值
混合基金
的基金经
理， 研 究总
监。
2015 年7 月10
日
2018 年3 月1
日
8
国籍： 中国 。学 历：
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士。相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资 格 。 从 业 经 历 ：
2010 年 7 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司， 现任 研究
总监。2015 年 7 月
10 日至2018 年3 月
1 日 任 汇 添 富 国 企
创 新 股 票 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 11汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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月 18 日至 今任 汇添
富 价 值 精 选 混 合 基
金的基 金经 理， 2018
年 2 月 13 日至 今任
添 富 沪 港 深 大 盘 价
值 混 合 基 金 的 基 金
经理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报 告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了 投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投 资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
18 年 上半 年去 杠杆 政 策 持 续， 导 致经 济实 际增 速不 断下行 ， 在 此过 程中 暴露 的各种 问题 引发
了投资者对经 济未来增 长 前景的深度担 忧；二三 季 度中美贸易摩 擦愈演愈 烈 ，更是让经 济情况蒙汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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上阴影。三季 度政策基 调 有所变化，货 币政策逐 渐 适度宽松，财 政政策略 有 积极，短期 托底的意
图非常 明显 ；在 一些 长期 问题和 敏感 问题 上也 有变 化。但 是经 济积 累的 长期 问题很 难得 到解 决。
纵观全 年，投资 者风 险偏好极度降 低，比较 明 显的机会是医 药中的创 新 药板块，以及 一些子
行业比 如 5G 产 业链 、养 殖 等；部 分可 选消 费、 石油 石化、 银行 地产 等只 有短 暂的阶 段性 机会 。
本基金 仓位维持 在 80%-85%之间 。上半年 资产配 置偏向成长， 新能源汽车 资源股有明显 的超
配，对产品价 格误判导 致 对基金净值拖 累较大， 在 此向投资者表 示歉意。 下 半年组合调 整为较为
均衡的配置， 重点在消 费 升级方向和安 全边际充 足 的价值股，以 及少量盈 利 模式清晰、 竞争优势
突出的 成长 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富国 企创新 股票 基金 份额 净值 为 0.724 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-33.33% ； 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-19.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 19 年 ，本 基金 观点 如 下：
经济 中 长期健康 发展 动力缺失，是 现在经济 面 临的最大的问 题，短期 很 难得到解决。 中美贸
易摩擦 也将 长期 存在 。19 年国内 经济 政策 应该 还是 托底为 主， 货币 政策 适度 宽松， 财政 政策 略积
极，经 济数 据可 能缓 慢下 滑。
最大的 变量是货 币政 策是否会大幅 宽松，发 生 概率较小，需 要密切观 察 。提升社会效 率的改
革和实 质性 减税 ，对 经济 中长期 发展 同样 非常 关键 ，也需 要跟 踪政 策变 化。
在这样 的经济环 境下 ，市场整体缺 乏明确机 会 。但是个股调 整后，个 别 优质公司性价 比接近
很好的 区间 ，存 在分 化的 机会。
本基金 下一阶段 重点 关注以下方面 的投资机 会 ：第一，受益 消费升级 、 竞争力强、能 持续成
长、能抵御经 济下滑影 响 的消费股；第 二，安全 边 际充足的价值 股；第三 ， 盈利前景明 朗、盈利
模式清晰、竞 争优势强 、 未来几年能够 快速增长 的 成长股；第四 、中长期 竞 争格局好， 受益于政
策托底 的周 期股 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持 有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合规审核 和风险把 控 ，在业务日常 推进中加 强 合规管理；为 公司各项 业 务的进展和 风险控制
提供全面的法 务数据和 法 律支持；强化 对合规专 职 、兼职人员履 职情况的 日 常管理，有 效实现合
规管理 的下 沉； 开展 形式 多样的 合规 培训 与教 育， 促进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投资风险 排查，推 动 公司内部风险 评价体系 建 设；通过持续 的系统建 设 以及人员专 业能力提
升，将风险管 理工作向 一 线业务进一步 下沉；有 效 实施投资交易 监控，推 动 风险管理系 统的优化
及完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金 管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期 内，本基 金与 中央国债登记 结算有限 责 任公司根据《 中债收益 率 曲线和中债估 值最终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》规 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。
本 基金 本报 告期 未进 行利 润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富国 企 创新增长股票 型证券投 资 基金的管理人 ——汇添 富 基金管理股份有
限公司在汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基 金份额申
购赎回价格计 算、基金 费 用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，在各重
要方面的运作 严格按照 基 金合同的规定 进行。本 报 告期内，汇添 富国企创 新 增长股票型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富国企创 新 增长股票型证 券
投资基 金2018 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B55 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
汇添富国 企创新增长股票型证券投 资基金全体基金份额持 有
人
审计意 见
我们审计 了后附的汇添富国企创新 增长股票型证券投资基 金
的财务 报表 ，包 括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2018
年度的利 润表、所有者权益（基金 净值）变动表以 及相关 财
务报表 附注 。
我们认为 ，后附的汇添富国企创新 增长股票型证券投资基 金
的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制 ，
公允反映了汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 2018
年12 月31 日 的财 务状 况 以及2018 年 度的 经营 成果 和净值 变
动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于汇添富国 企创新增长股票型证券 投
资基金， 并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信， 我
们获取的 审计证据是充分、适当的 ，为发表审计意见提供 了
基础。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
汇添富国 企创新增长股票型证券投 资基金管理层对其他信 息汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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负责。其 他信息包括年度报告中涵 盖的信息，但不包括财 务
报表和 我们 的审 计报 告。
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估汇添富国企创新增长 股
票型证券 投资基金的持续经营能力 ，披露与持续经营相关 的
事项（ 如适 用） ，并 运用 持 续经营 假设 ，除 非计 划进 行清算 、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
治理层负 责监督汇添富 国企创新增 长股票型证券投资基金 的
财务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对汇添富国企创新增长 股
票型证券 投资基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情 况
是否存在 重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为 存
在重大不 确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报 表汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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使用者注 意财务报表中的相关披露 ；如果披露不充分，我 们
应当发表 非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日 可
获得的信 息。然而，未来的事项或 情况可能导致汇添富国 企
创新增 长股 票型 证券 投资 基金不 能持 续经 营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐艳
许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国
北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
91,290,224.52 100,083,952.55
结算备 付金
621,463.27 1,968,274.11
存出保 证金
223,324.40 441,492.79
交易性 金融 资产
7.4.7.2
418,581,097.45 883,217,075.58
其中： 股票 投资
418,581,097.45 882,326,375.58
基金投 资
- -
债券投 资
- 890,700.00
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
752,444.42 17,739,494.75
应收利 息
7.4.7.5
19,314.56 24,347.99
应收股 利
- -
应收申 购款
24,879.84 107,122.65 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
511,512,748.46 1,003,581,760.42
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
943,590.27 8,302.76
应付赎 回款
74,995.73 1,752,668.58
应付管 理人 报酬
667,200.85 1,289,291.42
应付托 管费
111,200.14 214,881.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
360,335.05 1,296,901.46
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
390,002.53 360,098.55
负债合 计
2,547,324.57 4,922,144.66
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
703,082,162.29 919,353,799.77
未分配 利润
7.4.7.10
-194,116,738.40 79,305,815.99
所有者 权益 合计
508,965,423.89 998,659,615.76
负债和 所有 者权 益总 计
511,512,748.46 1,003,581,760.42
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值0.724 元， 基金 份额 总额703,082,162.29 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收 入
-232,228,904.03 170,814,973.92
1.利息 收入
742,245.71 1,187,630.58
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
742,114.91 1,187,566.16
债券利 息收 入
130.80 64.42
资产支 持证 券利 息
收入
- - 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 21 页 共 69 页
买入返 售金 融资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-86,743,453.64 166,855,488.56
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-92,144,226.24 159,106,657.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
44,587.61 -
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
5,356,184.99 7,748,830.64
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
-146,323,807.83 2,517,278.57
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
96,111.73 254,576.21
减：二 、费 用
18,474,234.67 31,738,092.91
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
10,647,021.50 19,012,311.02
2．托 管费
7.4.10.2.2
1,774,503.59 3,168,718.54
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
5,643,644.11 9,178,052.35
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6．税 金及 附加
0.47 -
7．其 他费 用
7.4.7.20
409,065.00 379,011.00
三、 利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
-250,703,138.70 139,076,881.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
919,353,799.77 79,305,815.99 998,659,615.76
二 、 本期 经营 活 - -250,703,138.70
-250,703,138.70 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 22 页 共 69 页
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
三 、 本期 基金 份
额交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-216,271,637.48 -22,719,415.69 -238,991,053.17
其中：1. 基金 申
购款
58,908,543.79 -2,499,875.21 56,408,668.58
2. 基 金 赎
回款
-275,180,181.27 -20,219,540.48 -295,399,721.75
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
703,082,162.29 -194,116,738.40 508,965,423.89
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,480,056,326.95 -35,126,817.44 1,444,929,509.51
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 139,076,881.01
139,076,881.01
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-560,702,527.18 -24,644,247.58 -585,346,774.76
其中：1. 基金 申
购款
102,587,497.99 1,952,152.97 104,539,650.96
2. 基 金 赎
回款
-663,290,025.17 -26,596,400.55 -689,886,425.72
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - - 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
919,353,799.77 79,305,815.99 998,659,615.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 国企 创新 增长 股票 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金 ”) ， 系经中 国 证券监 督管 理委
员会（以下简 称“中国证 监会” ）证监许 可[2015]1116 号文《关 于准予汇添 富 国企创新增长 股票
型证券投资基 金注册的 批 复》准予注册 ，由基金 管 理人汇添富基 金管理股 份 有限公司向 社会公开
发行募 集， 基金 合同 于2015 年7 月 10 日 正式 生效， 首次设 立募 集规 模 为 3,104,408,914.03 份基
金份额。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机构 均为汇添
富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 股票 期 权、债 券、 货币 市场 工具 、股指 期货 、权 证、
资产支 持证 券、 银行 存款 以 及法 律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会 相关 规定)。 本基 金 采用自 下而 上的 投资 方法 ， 以 基本 面分 析为 立足 点 ， 精 选国 企创 新主 题
的优质上市公 司，结合 市 场脉络，做中 长期布局 ， 在科学严格管 理风险的 前 提下，谋求 基金资产
的中长期稳健 增值。本 基 金的业绩比较 基准为： 中 证国有企业综 合指数×80% +中债综合 指数×
20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 24 页 共 69 页
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前持有 的以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 主 要包括股票投 资和债
券投资 等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。
本 基金 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票和债 券 等，按照取得 时的公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损 益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成 交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 26 页 共 69 页
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按 移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可 转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ；
(6) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值 ，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 27 页 共 69 页
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存 款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （ 当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费 用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 10%， 若《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投 资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择红利再投资 的，基金 份 额的现金红利 将按除息 后 的基金份额净 值折算成 基 金份额，红 利再投资
的份额 免收 申购 费；
(3) 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 30 页 共 69 页
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规 定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 31 页 共 69 页
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的 规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股 票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利 息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证 监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 32 页 共 69 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
91,290,224.52 100,083,952.55
定期存 款
- -
其他存 款
- -
合计
91,290,224.52 100,083,952.55
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
503,910,155.81 418,581,097.45 -85,329,058.36
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
503,910,155.81 418,581,097.45 -85,329,058.36
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
821,331,626.11
882,326,375.58
60,994,749.47
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
890,700.00
890,700.00
-
银行间 市场
-
-
-
合计
890,700.00
890,700.00
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
822,222,326.11
883,217,075.58
60,994,749.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
18,934.36 23,199.17
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
279.70 885.70
应收债 券利 息
- 64.42
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
100.50 198.70
合计
19,314.56 24,347.99
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
360,335.05 1,296,901.46
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
360,335.05 1,296,901.46
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
2.53 98.55
应付信 息披 露费 300,000.00 270,000.00
应付审 计费 90,000.00 90,000.00
合计
390,002.53 360,098.55
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 919,353,799.77
919,353,799.77
本期申 购
58,908,543.79
58,908,543.79
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-275,180,181.27
-275,180,181.27
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
703,082,162.29
703,082,162.29
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 130,150,532.30 -50,844,716.31 79,305,815.99
本期利 润
-104,379,330.87 -146,323,807.83 -250,703,138.70
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-34,671,316.51 11,951,900.82 -22,719,415.69
其中： 基金 申购 款
8,131,765.72 -10,631,640.93 -2,499,875.21
基金赎 回款
-42,803,082.23 22,583,541.75 -20,219,540.48
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-8,900,115.08 -185,216,623.32 -194,116,738.40
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 35 页 共 69 页
活期存 款利 息收 入
711,681.05 1,143,576.61
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
24,498.99 36,703.81
其他
5,934.87 7,285.74
合计
742,114.91 1,187,566.16
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
1,947,855,059.96
3,237,352,632.93
减： 卖 出股 票成 本总
额
2,039,999,286.20
3,078,245,975.01
买卖股 票差 价收 入
-92,144,226.24
159,106,657.92
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
935,486.74 -
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
890,700.00 -
减：应 收利 息总 额
199.13 -
买卖债 券差 价收 入
44,587.61 -
注: 本 基金 上年 度可 比期 间 无债券 投资 收益 。
7.4.7.13.1 资 产支 持证 券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 36 页 共 69 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
5,356,184.99 7,748,830.64
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
5,356,184.99 7,748,830.64
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
-146,323,807.83 2,517,278.57
股票投 资
-146,323,807.83 2,517,278.57
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
-146,323,807.83 2,517,278.57
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
96,111.73 254,576.21
合计
96,111.73 254,576.21
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
5,643,644.11 9,178,052.35
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
5,643,644.11 9,178,052.35
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
90,000.00 90,000.00
信息披 露费
300,000.00 270,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 1,065.00 1,011.00
合计
409,065.00 379,011.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注： 截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注： 截 至财 务报 表批 准日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记 机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 38 页 共 69 页
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业 条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 706,773,352.95 19.28
713,277,557.25 12.11
7.4.10.1.2 债 券交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 648,440.75 19.24
49,313.09 13.69
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 655,488.11 12.10
168,610.43 13.00
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
10,647,021.50 19,012,311.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费
3,199,172.14
5,849,019.94
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×1.50% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计 提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 法定 节假 日、休 息日 结束 之日 起 2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,774,503.59 3,168,718.54
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率计提 。计 算方 法如 下： 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 40 页 共 69 页
H=E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 法定 节假 日、休 息日 结束 之日 起 2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
基 金 合 同 生
效日（2015
年7 月10 日）
持 有 的 基 金
份额
- -
期 初 持 有 的
基金份 额
50,003,500.00 50,003,500.00
期 间 申 购/ 买
入总份 额
- -
期 间 因 拆 分
变动份 额
- -
减： 期 间赎 回
/卖出 总份 额
- -
期 末 持 有 的
基金份 额
50,003,500.00 50,003,500.00
期 末 持 有 的
基金份 额
占 基 金 总 份
额比例
7.11%
5.44%
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 41 页 共 69 页
注:1. 本公 司于2015 年 7 月 6 日 用固 有资 金 50,000,000.00 元 认购 本基 金份 额 50,003,500.00 份
（含募 集期 利息 结转 的份 额） ， 认购 费用1,000.00 元。符 合招 募说 明书 规定 的认购 费率 。
2.本报 告期 内基 金管 理人 及上年 度可 比区 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
91,290,224.52
711,681.05
100,083,952.55
1,143,576.61
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018-12-20 2019-01-03
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代 股票 停牌 停牌 期末
复牌 复牌
数量 期末
期末
备注
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 42 页 共 69 页
码
名称
日期
原因
估值单
价
日期
开盘单
价
（股）
成本总 额
估值总 额
600030
中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年1
月 10
日
17.15 685,000 11,871,222.00 10,966,850.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2018 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2018 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险 。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 43 页 共 69 页
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本 基金 所持 证券 均在 证券交 易所 上市 ； 因 此， 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此 外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动 的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金、 债券投 资及 部分 应收 申购 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
91,290,224
.52
- - - - -
91,290,224.5
2
结算
备付
金
621,463.27 - - - - - 621,463.27
存出
保证
金
223,324.40 - - - - - 223,324.40
交易
性金
融资
产
- - - - -
418,581,097
.45
418,581,097.
45
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 19,314.56 19,314.56
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
9,835.25 - - - - 15,044.59 24,879.84
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收 - - - - - 752,444.42 752,444.42 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 45 页 共 69 页
证券
清算
款
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
92,144,847
.44
- - - -
419,367,901
.02
511,512,748.
46
负债
应付
赎回
款
- - - - - 74,995.73 74,995.73
应付
管理
人报
酬
- - - - - 667,200.85 667,200.85
应付
托管
费
- - - - - 111,200.14 111,200.14
应付
证券
清算
款
- - - - - 943,590.27 943,590.27
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 360,335.05 360,335.05
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 390,002.53 390,002.53
负债
总计
- - - - -
2,547,324.5
7
2,547,324.57 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 46 页 共 69 页
利率
敏感
度缺
口
92,144,847
.44
- - - -
416,820,576
.45
508,965,423.
89
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
100,083,95
2.55
- - - - -
100,083,952.
55
结算
备付
金
1,968,274.
11
- - - - - 1,968,274.11
存出
保证
金
441,492.79 - - - - - 441,492.79
交易
性金
融资
产
- - - 890,700.00 -
882,326,375
.58
883,217,075.
58
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 24,347.99 24,347.99
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
60,658.99 - - - - 46,463.66 107,122.65
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
- - - - -
17,739,494.
75
17,739,494.7
5 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 47 页 共 69 页
款
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
102,554,37
8.44
-
-
890,700.00
-
900,136,681
.98
1,003,581,76
0.42
负债
应付
赎回
款
- - - - -
1,752,668.5
8
1,752,668.58
应付
管理
人报
酬
- - - - -
1,289,291.4
2
1,289,291.42
应付
托管
费
- - - - - 214,881.89 214,881.89
应付
证券
清算
款
- - - - - 8,302.76 8,302.76
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - -
1,296,901.4
6
1,296,901.46
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 360,098.55 360,098.55
负债
总计
- - - -
-
4,922,144.6
6
4,922,144.66
利率
敏感
102,554,37
8.44
-
-
890,700.00
-
895,214,537
.32
998,659,615.
76
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 48 页 共 69 页
度缺
口
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本 基金 持有 的可 转债 的市场 风险 在附 注7.4.13.4.3.2 中 进行 披露； 除此 之外 ， 本基 金本 报告
期末及上年度 末计息资 产 仅包括银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及部 分 应收申购款 ，且均以
活期存款利率 或相对固 定 的利率计息； 假定利率 变 动仅影响其未 来收益， 而 对其本身的 公允价值
无重大 影响 ， 因 而在 本基 金本报 告期 末及 上年 度末 未持有 其他 计息 资产/负 债 的情况 下， 利率 变动
对基金 资产 净值 的影 响并 不显著 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票和债券 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
418,581,097.45
82.24
882,326,375.58
88.35
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 49 页 共 69 页
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - 890,700.00 0.09
交易性金融资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
418,581,097.45 82.24
883,217,075.58 88.44
注: 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产不 低于 基金 资产 的80% ； 基 金持 有全 部 权证的 市值 不得 超
过基金 资产 净值 的 3% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的保 证金 以后， 基金 保留 的 现
金或投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 主要 投资
于国企创新主 题的上市 公 司股票， 投资 于国企创 新 主题的上市公 司股票资 产 占非现金基 金资产的
比例不 低 于80% 。于 资产 负债表 日， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 上。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即 从长 期来 看， 本基
金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告 期内 的相 关系 数 在资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以下 分析 中， 除市 场基 准发生 变动 ， 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
中 证 国 有 企 业 综 合
指数上 涨 5%
25,731,453.88 10,013,316.43
中 证 国 有 企 业 综 合
指数下 跌 5%
-25,731,453.88 -10,013,316.43
注: 本 基金 管理 人运 用资 本 —资产 定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 50 页 共 69 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表 需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一层次的余额为人民 币 407,564,101.65 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 11,016,995.80
元， 无 划分 为第 三层 次余 额 （于2017 年12 月31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币788,359,571.72
元， 属 于第 二层 次的 余额 为 人民 币69,791,658.10 元 ， 属于第 三层 次余 额为 人民 币 25,065,845.76
元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值期 末余额
为人民 币0.00 元， 期初 余 额为人 民 币 25,065,845.76 元， 本期 减少 人民 币25,065,845.76 元。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 51 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
418,581,097.45 81.83
其中： 股票
418,581,097.45 81.83
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
91,911,687.79 17.97
8
其他各 项资 产
1,019,963.22 0.20
9
合计
511,512,748.46 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
21,616,656.00 4.25
C
制造业
178,047,097.46 34.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,698,409.00 0.53
E
建筑业
19,243,137.27 3.78
F
批发和 零售 业
12,592,000.00 2.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,339,840.00 1.84
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
6,604,830.00 1.30
J
金融业
65,938,806.70 12.96
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
88,503,585.24 17.39
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
8,789,034.78 1.73
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 52 页 共 69 页
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
5,082,701.00 1.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
125,000.00 0.02
S
综合
- -
合计
418,581,097.45 82.24
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002127 南极电 商 6,359,407 47,822,740.64 9.40
2 600519 贵州茅 台 67,834 40,022,738.34 7.86
3 601888 中国国 旅 628,323 37,825,044.60 7.43
4 601088 中国神 华 1,203,600 21,616,656.00 4.25
5 601318 中国平 安 312,841 17,550,380.10 3.45
6 000661 长春高 新 99,321 17,381,175.00 3.42
7 600036 招商银 行 631,779 15,920,830.80 3.13
8 000651 格力电 器 422,000 15,061,180.00 2.96
9 300338 开元股 份 2,101,462 14,521,102.42 2.85
10 601933 永辉超 市 1,600,000 12,592,000.00 2.47
11 601288 农业银 行 3,470,000 12,492,000.00 2.45
12 600703 三安光 电 1,000,000 11,310,000.00 2.22
13 002466 天齐锂 业 376,382 11,035,520.24 2.17
14 600030 中信证 券 685,000 10,966,850.00 2.15
15 601390 中国中 铁 1,399,945 9,785,615.55 1.92
16 601800 中国交 建 839,922 9,457,521.72 1.86
17 600009 上海机 场 184,000 9,339,840.00 1.84
18 601688 华泰证 券 553,000 8,958,600.00 1.76
19 000888 峨眉山 Ａ 1,552,833 8,789,034.78 1.73
20 600872 中炬高 新 290,000 8,543,400.00 1.68
21 000488 晨鸣纸 业 1,330,000 7,461,300.00 1.47
22 600276 恒瑞医 药 137,937 7,276,176.75 1.43
23 600426 华鲁恒 升 510,892 6,166,466.44 1.21
24 002236 大华股 份 519,932 5,958,420.72 1.17
25 000063 中兴通 讯 299,000 5,857,410.00 1.15
26 600436 片仔癀 62,526 5,417,877.90 1.06
27 002415 海康威 视 208,000 5,358,080.00 1.05 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 53 页 共 69 页
28 600867 通化东 宝 369,962 5,142,471.80 1.01
29 002044 美年健 康 339,980 5,082,701.00 1.00
30 300285 国瓷材 料 216,000 3,600,720.00 0.71
31 300451 创业软 件 170,000 3,255,500.00 0.64
32 000860 顺鑫农 业 92,448 2,948,166.72 0.58
33 002027 分众传 媒 545,000 2,855,800.00 0.56
34 600900 长江电 力 169,925 2,698,409.00 0.53
35 603517 绝味食 品 75,000 2,483,250.00 0.49
36 002410 广联达 101,000 2,101,810.00 0.41
37 300146 汤臣倍 健 99,932 1,697,844.68 0.33
38 600570 恒生电 子 24,000 1,247,520.00 0.25
39 600486 扬农化 工 10,000 376,600.00 0.07
40 300747 锐科激 光 1,543 212,316.80 0.04
41 601098 中南传 媒 10,000 125,000.00 0.02
42 603225 新凤鸣 4,476 83,925.00 0.02
43 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
44 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
45 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.01
46 002888 惠威科 技 1,291 23,986.78 0.00
47 601012 隆基股 份 14 244.16 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002466 天齐锂 业 97,097,908.03 9.72
2 600519 贵州茅 台 69,584,500.56 6.97
3 000651 格力电 器 68,849,229.12 6.89
4 601288 农业银 行 66,187,700.00 6.63
5 000961 中南建 设 61,403,489.11 6.15
6 600036 招商银 行 50,889,661.36 5.10
7 300618 寒锐钴 业 47,770,653.86 4.78
8 600606 绿地控 股 45,157,794.87 4.52
9 601888 中国国 旅 43,996,245.77 4.41
10 601318 中国平 安 43,548,285.00 4.36
11 603799 华友钴 业 41,548,532.00 4.16
12 000661 长春高 新 41,283,470.40 4.13
13 300347 泰格医 药 38,463,382.22 3.85
14 600867 通化东 宝 36,429,209.51 3.65
15 002027 分众传 媒 35,685,184.09 3.57
16 000703 恒逸石 化 35,412,306.45 3.55 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 54 页 共 69 页
17 000063 中兴通 讯 35,233,554.50 3.53
18 600276 恒瑞医 药 29,312,737.30 2.94
19 601939 建设银 行 26,490,000.00 2.65
20 000488 晨鸣纸 业 26,113,426.85 2.61
21 000568 泸州老 窖 25,865,887.50 2.59
22 300338 开元股 份 24,438,726.63 2.45
23 002234 民和股 份 23,181,932.08 2.32
24 601088 中国神 华 22,819,473.00 2.29
25 601233 桐昆股 份 22,685,742.12 2.27
26 601012 隆基股 份 22,324,603.20 2.24
27 000860 顺鑫农 业 21,857,631.55 2.19
28 600426 华鲁恒 升 21,436,131.37 2.15
29 002236 大华股 份 21,361,551.90 2.14
30 002415 海康威 视 20,417,901.50 2.04
31 600436 片仔癀 20,132,254.58 2.02
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关 交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 603799 华友钴 业 118,254,227.06 11.84
2 300618 寒锐钴 业 74,774,417.47 7.49
3 002127 南极电 商 71,062,219.69 7.12
4 600519 贵州茅 台 62,901,228.14 6.30
5 601939 建设银 行 61,938,541.19 6.20
6 002460 赣锋锂 业 58,503,473.00 5.86
7 002466 天齐锂 业 58,366,946.94 5.84
8 000961 中南建 设 53,676,029.82 5.37
9 601288 农业银 行 52,637,900.00 5.27
10 600779 水井坊 51,014,231.69 5.11
11 300338 开元股 份 48,865,849.29 4.89
12 000651 格力电 器 47,126,751.59 4.72
13 002027 分众传 媒 42,832,361.01 4.29
14 600606 绿地控 股 38,543,012.82 3.86
15 000063 中兴通 讯 38,190,929.70 3.82
16 000703 恒逸石 化 37,583,318.28 3.76
17 601318 中国平 安 36,029,924.51 3.61
18 600809 山西汾 酒 35,791,570.70 3.58
19 300347 泰格医 药 35,059,735.52 3.51
20 601933 永辉超 市 33,354,575.02 3.34 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 55 页 共 69 页
21 002366 台海核 电 31,966,842.92 3.20
22 000333 美的集 团 30,832,077.97 3.09
23 000661 长春高 新 30,477,629.70 3.05
24 600867 通化东 宝 30,469,404.03 3.05
25 000858 五 粮 液 30,363,909.10 3.04
26 600887 伊利股 份 28,205,841.24 2.82
27 600036 招商银 行 26,943,087.00 2.70
28 002234 民和股 份 24,326,655.00 2.44
29 601012 隆基股 份 21,883,603.44 2.19
30 000568 泸州老 窖 21,414,294.92 2.14
31 601233 桐昆股 份 21,235,793.74 2.13
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,722,577,815.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,947,855,059.96
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 56 页 共 69 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
223,324.40
2
应收证 券清 算款
752,444.42
3
应收股 利
-
4
应收利 息
19,314.56
5
应收申 购款
24,879.84
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,019,963.22
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中未 存在 流通受 限的 情况 。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 57 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
16,012 43,909.70 51,041,223.73 7.26
652,040,938.56 92.74
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
160,846.17 0.02
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 10 日）
基金份 额总 额
3,104,408,914.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额
919,353,799.77
本报告 期基 金总 申购 份额
58,908,543.79
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
275,180,181.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
703,082,162.29
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任 该基 金的 基金 经理 。
2 、 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年2 月11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。
4 、 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
6 、 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
7 、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8 、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基金。
9 、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富熙 和精 选混 合型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10 、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月
8 日正 式生 效， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
11 、 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告， 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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13 、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
15 、 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。
16 、 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生 任该 基金 的基 金经 理。
17 、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富理 财 14 天 债 券型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
18 、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、
汇添富 收益 快线 货币 市场 基金的 基金 经理 ，徐 寅喆 女士不 再担 任上 述基 金的 基金经 理。
19 、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陆 文磊 先生 和徐寅 喆女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
20 、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
21 、 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告， 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。
22 、 《 汇添 富中 证新 能源 汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 生效公 告》
于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
23 、 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告， 聘任 茹奕 菡为汇添富 6 月 红添 利定 期开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。
24 、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理。
25 、 《汇 添富3 年 封闭 运作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） 基 金 合同生 效公汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。
26 、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ，李 怀定 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
27 、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基
金(LOF) 的 基金 经理 ，与 陆 文磊先 生、 李怀 定先 生共 同管理 该基 金。
28 、 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 何旻 先 生 、 杨 瑨先 生和 刘江 先生 为汇添 富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。
29 、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投
资 基金(LOF) 、汇添 富鑫瑞债 券型证券 投资基 金的基金 经理，由 陆文磊 先生和胡 娜女士管 理该
基金。
30 、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫泽 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金的 基金 经理， 由陆 文磊 先
生单独 管理 上述 基金 。
31 、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 由陆 文磊 先生 、郑 慧莲女 士和 胡娜 女士 管理 该基金 。
32 、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 增聘 蒋文玲 女士 为该 基金 的基 金经理 ，与 赵鹏 飞先 生共 同管理 该基 金。
33 、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富长 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 曾刚 先生 单
独管理 上述 基金 。
34 、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，增 聘蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 李怀 定先 生不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由何旻 先生 单独 管理 该基 金。
36 、 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告， 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。
37 、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的基 金 经理 。
38 、 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。
39 、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。
40 、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
41 、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日公 告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。
42 、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。
43 、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
44 、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ， 由 吴江 宏先生 和郑 慧莲 女
士管理 上述 基金 。
45 、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富鑫 成定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 汇 添富高 息债 债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由徐 光先 生单 独管 理上 述基金 。
46 、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开
放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜 女士 管理 该基 金。
47 、 《 汇添 富经 典成长 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48 、 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49 、 《 汇添 富消 费升 级混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
50 、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日正
式生效 ，徐 光先 生 和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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51 、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日公 告， 增聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 与何旻 先生 共同 管理 该基 金。
52 、 《汇 添富 养老 目标 日 期 2030 三 年持 有期 混合 型 基金中 基金 （FOF ） 基金 合 同生效 公告 》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53 、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 倪健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 增聘 杨威 风先 生为 该基金 的基 金经 理， 与佘 中强先 生共 同管 理
该基金 。
54 、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 增聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，倪 健先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
55 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2015 年 7 月 10 日 ）起 至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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元数量
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
3
706,773,352.95
19.28%
648,440.75
19.24%
-
光大证 券
2
382,693,159.63
10.44%
356,400.90
10.57%
-
高华证 券
1
247,338,500.81
6.75%
225,399.56
6.69%
-
德邦证 券
1
224,225,542.74
6.12%
208,820.16
6.20%
-
方正证 券
3
215,082,160.47
5.87%
197,358.56
5.86%
-
浙商证 券
1
207,556,742.93
5.66%
189,147.39
5.61%
-
东北证 券
2
206,623,766.75
5.64%
191,069.73
5.67%
-
西南证 券
2
175,401,135.29
4.78%
160,557.24
4.76%
-
国联证 券
1
133,630,103.15
3.64%
121,777.09
3.61%
-
平安证 券
1
122,759,852.68
3.35%
111,871.17
3.32%
-
国泰君 安
2
117,956,531.71
3.22%
108,763.96
3.23%
-
申万宏 源证
券
3
108,667,311.77
2.96%
99,960.41
2.97%
-
中泰证 券
2
103,435,318.17
2.82%
94,526.00
2.80%
-
广州证 券
2
100,660,188.19
2.75%
92,195.56
2.74%
-
瑞银证 券
1
88,807,440.84
2.42%
82,706.69
2.45%
-
长江证 券
1
79,895,168.34
2.18%
74,405.68
2.21%
-
新时代 证券
1
77,206,605.18
2.11%
71,902.57
2.13%
-
银河证 券
2
65,028,226.06
1.77%
60,249.04
1.79%
-
国元证 券
1
61,512,435.56
1.68%
57,286.51
1.70%
-
中金公 司
2
52,781,738.82
1.44%
48,520.18
1.44%
-
中信证 券
2
49,887,993.77
1.36%
45,732.70
1.36%
-
中信建 投
1
34,893,562.19
0.95%
32,496.61
0.96%
-
兴业证 券
2
24,945,534.45
0.68%
23,231.85
0.69%
-
西藏东 方财
富
2
23,978,786.22
0.65%
17,350.14
0.51%
-
国金证 券
2
22,287,822.46
0.61%
20,503.59
0.61%
-
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 64 页 共 69 页
海通证 券
1
16,613,299.74
0.45%
15,472.04
0.46%
-
华泰证 券
1
8,960,326.70
0.24%
8,344.70
0.25%
-
安信证 券
2
6,610,093.29
0.18%
6,023.82
0.18%
-
渤海证 券
1
-
-
-
-
-
西部证 券
1
-
-
-
-
-
首创证 券
1
-
-
-
-
-
上海证 券
1
-
-
-
-
-
信达证 券
1
-
-
-
-
-
第一创 业
1
-
-
-
-
-
招商证 券
2
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - -
- -
- -
光大证 券 - -
- -
- -
高华证 券 - -
- -
- -
德邦证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
- -
- -
浙商证 券 - -
- -
- -
东北证 券 - -
- -
- -
西南证 券 - -
- -
- -
国联证 券 - -
- -
- -
平安证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
申万宏 源
证券
935,486.74 100.00%
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
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广州证 券 - -
- -
- -
瑞银证 券 - -
- -
- -
长江证 券 - -
- -
- -
新时代 证
券
- -
- -
- -
银河证 券 - -
- -
- -
国元证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
西藏东 方
财富
- -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
安信证 券 - -
- -
- -
渤海证 券 - -
- -
- -
西部证 券 - -
- -
- -
首创证 券 - -
- -
- -
上海证 券 - -
- -
- -
信达证 券 - -
- -
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第一创 业 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 66 页 共 69 页
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元：中 泰证 券（ 上交 所单 元和深 交所 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
公司网 站 2018-01-02
2
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-01-22
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 调整 停牌 股票 估值方 法的
公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-07
4
汇添富 国企 创新 增长 股票 型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2018 年第1 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-13
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 北京 农商 银行为 代销
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-01
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整基金 经理 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-02
7
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,公 司网 站,深 交所
2018-03-24
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-03-28
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-31 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 67 页 共 69 页
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-09
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-19
14
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-04-21
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 挖财 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-23
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 凯石 财富 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-23
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 杭州 银行 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-05-16
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-09
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-20
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 钜派 钰茂 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-11
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-07-18
23
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 朝阳 永续 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-19
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 嘉实 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-26
25
汇添富 国企 创新 增长 股票 型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 及摘 要 （2018 年
第2 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-14
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-09 汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 68 页 共 69 页
优惠活 动的 公告
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
29
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低定 期定
额投资 金额 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-23
30
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 有鱼 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-20
31
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中民 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-30
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 阳光 人寿 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-06
33
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 浦发 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-11
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 百度 百盈 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-12
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富国企创新股票 2018 年年 度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 国企创 新增 长股 票型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 国 企创新 增长 股票 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
