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汇 添 富 优 选回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2018 年年度报告 
 
2018 年12 月31 日



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示



基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 



基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


 



基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


 



基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 



本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 
 
 
 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ...................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 11 
§4 管理人报告 .................................................................. 11 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 15 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 16 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 17 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 18 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 18 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 19 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 19 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 20 
§5 托管人报告 .................................................................. 20 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 20 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分 配 等情 况的说 明 ..... 20 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 20 
§6 审计报告 .................................................................... 20 
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 20 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 21 
§7 年度财务报表 ................................................................ 22 
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 22 
7.2 利 润表 ..................................................................... 24 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 25 
7.4 报 表附 注 ................................................................... 26 
§8 投 资组合报告 ................................................................ 56 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 56 
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 57 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................. 58 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 59 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 62 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 62 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 62 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 62 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 62 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 62 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 62 
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 62 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 63 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 63 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 64 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 64 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 65 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 65 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 65 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 69 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 69 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 69 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 69 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 69 
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 71 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 75 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 75 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 76 
§13 备查文件目录 ............................................................... 76 
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 76 
13.2 存放 地点 .................................................................. 77 
13.3 查阅 方式 .................................................................. 77 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称


汇添富 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金



基金简 称


汇添富 优选 回报 混合



基金主 代码


470021 
基金运 作方 式


契约型 开放 式 
基金合 同生 效日


2015 年12 月 22 日 
基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份
额总额



90,293,278.60 份 
基金合 同存 续期


不定期 
下属分 级基 金的 基
金简称



汇添富 优选 回报 混 合A


汇添富 优选 回报 混 合 C



下属分 级基 金的 交
易代码



470021


002418



报告期 末下 属分 级
基金的 份额 总额



88,272,618.05 份


2,020,660.55 份



2.2 基 金产 品说明 
投资目 标


在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本基 金通过 积极 主动
的资产 配置 ，充 分挖 掘各 大类资 产投 资机 会， 力争 实现基 金资 产的
中长期 稳健 增值 。 
投资策 略


投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和股 票投 资策 略。 其中， 资产 配置
策略用 于确 定大 类资 产配 置比例 以有 效规 避系 统性 风险； 股票 投资
策略用 于精 选具 有持 续竞 争优势 且估 值有 吸引 力的 股票， 科学 构建
股票投 资组 合。 
业绩比 较基 准


七天通 知存 款税 后利 率 
风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金， 属于 中高 收益 风险 特征的 基金 。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目


基金管 理人


基金托 管人



名称


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露
负责人



姓名


李鹏 王永民 
联系电 话


021-28932888 010-66594896 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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电子邮 箱


service@99fund.com fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话


400-888-9918 95566 
传真


021-28932998 010-66594942 
注册地址


上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 
办公地 址


上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 
邮政编 码


200120 100818 
法定代 表人


李文 陈四清 
2.4 信 息披 露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址



www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点



上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司 
2.5 其 他相 关资料 
项目


名称


办公地 址



会计师 事务 所



安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙） 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层 
注册登 记机 构


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额 单 位： 人民 币元



3.1.
1 期
间数
据和
指标



2018 年


2017 年


2016 年



 
汇添富 优选
回报混 合A



汇添富 优选
回报混 合C



汇添富 优选
回报混 合A



汇添富 优选
回报混 合C



汇添富 优选
回报混 合 A



汇添富 优选
回报混 合C



本期
已实
现收
益



-6,161,688.
72 
-223,051.05 
13,595,277.
70 
31,685.57 
2,128,641.4
8 
460.47 
本期 -30,475,921 -577,255.79


36,928,828. 140,600.51


748,933.46


2,586.37


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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利润


.01


44



加权
平均
基金
份额
本期
利润



-0.2169


-0.3323


0.1848


0.2796


0.0053


0.0082



本期
加权
平均
净 值
利润
率



-19.61%


-30.86%


17.38%


24.79%


0.52%


0.81%



本期
基金
份额
净值
增长
率



-21.64%


-21.85%


17.17%


16.93%


0.20%


1.00%



3.1.
2 期
末数
据和
指标



2018 年末


2017 年末


2016 年末



期末
可供
分配
利润



-7,089,106.
64



-154,886.91



13,701,426.
56



42,320.55


317,221.47


1,015.14



期末
可供
分配
基金
份额
-0.0803


-0.0767


0.0676


0.0736


0.0015


0.0097


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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利润



期末
基金
资产
净值



81,183,511.
41



1,865,773.6
4



238,134,791
.13



679,093.29



211,541,938
.34



105,672.41



期末
基金
份额
净值



0.920


0.923


1.174


1.181


1.002


1.010



3.1.
3 累
计期
末指
标



2018 年末


2017 年末


2016 年末



基金
份额
累计
净值
增长
率



-8.00%


-7.79%


17.40%


17.98%


0.20%


1.00%



注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
汇添富 优选 回报 混 合 A 
阶段



份额净 值增
长率①



份额净 值
增长率 标
准差②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④



过去三 个月 -10.59%


1.44%


-5.23%


0.81%


-5.36%


0.63%



过去六 个月 -15.36%


1.36%


-5.84%


0.74%


-9.52%


0.62%



过去一 年 -21.64%


1.30%


-10.26%


0.66%


-11.38%


0.64%



过去三 年 -8.00%


0.82%


-9.86%


0.59%


1.86%


0.23%


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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自基金 合同
生效起 至今 
-8.00%


0.81%


-11.08%


0.59%


3.08%


0.22%



汇添富 优选 回报 混 合 C 
阶段



份额净 值增
长率①



份额净 值
增长率 标
准差②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④



过去三 个月 -10.74%


1.43%


-5.23%


0.81%


-5.51%


0.62%



过去六 个月 -15.71%


1.36%


-5.84%


0.74%


-9.87%


0.62%



过去一 年 -21.85%


1.30%


-10.26%


0.66%


-11.59%


0.64%



自基金 合同
生效起 至今 
-7.79%


0.83%


0.66%


0.53%


-8.45%


0.30%



3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 
 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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注: 自2015 年 12 月22 日 起， 汇 添富 理财21 天 债券 型发起 式证 券投 资基 金转 型为汇 添富 优选 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金， 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同 》生 效之 日（2015 年12 月22 日）
起6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。 
 
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较 
 
 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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注:1、 汇添 富优 选回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的合 同生 效日 为 2015 年 12 月 22 日， 至本 报
告期末 未满 五年 。 
2、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注: 本 基金2016 年至 2018 年均未 进行 利润 分配 。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验



汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 



汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一 帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。 



目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。 



2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合 、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 12 页 共 77 页



FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。 



2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳 头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。 



2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快 速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。 



2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 



2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系 统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。 



2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的 五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。 



2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 13 页 共 77 页



工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。 



2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。



4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名


职务



任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限



证券从 业年 限


说明



任职日 期


离任日 期



赖中立 
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的基
金经理 、 汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、 汇 添富
深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富中证
环境治理
指数 （LOF ）
基金、 汇添
富优选回
报混合基
金、 汇 添富
中证港股
通高股息
投资指数
（LOF ）基
金的基金
经理。 
2017 年5 月18
日 
- 11 
国籍： 中国 ，学 历：
北 京 大 学 中 国 经 济
研 究 中 心 金 融 学 硕
士，相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格。 从业 经历 ： 曾
任 泰 达 宏 利 基 金 管
理 有 限 公 司 风 险 管
理分析 师。 2010 年8
月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股 份有 限公 司，
历 任 金 融 工 程 部 分
析 师 、 基 金 经 理 助
理。2012 年11 月1
日 至 今 任 汇 添 富 黄
金 及 贵 金 属 基 金
(LOF) 的基金经 理，
2014 年 3 月 6 日至
今 任 汇 添 富 恒 生 指
数分级 （QDII ） 基金
的 基 金 经 理 ，2015
年1 月6 日至今 任汇
添富深 证 300ETF 基
金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基金 联接基
金的基 金经 理， 2015
年5 月26 日至2016
年 7 月 13 日任 汇添
富 香 港 优 势 混 合 基
金的基 金经 理， 2016
年12 月29 日至 今任
汇 添 富 中 证 环 境 治
理指数（LOF ） 基金汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 14 页 共 77 页



的 基 金 经 理 ，2017
年 5 月 18 日至 今任
汇 添 富 优 选 回 报 混
合基金 的基 金经 理，
2017 年 11 月 24 日
至 今 任 汇 添 富 中 证
港 股 通 高 股 息 投 资
指数（LOF）基 金的
基金经 理。 
蒋文玲 
汇添富货
币基金 、 现
金宝货币
基金、 添富
通货币基
金、 实 业债
债券基 金、
优选回报
混合基 金、
汇添富鑫
益定开债
基金、 添富
年年益定
开混合 、 添
富鑫汇定
开债券基
金、 汇 添富
睿丰混合
基金、 汇添
富新睿精
选混合基
金、 添 富短
债债券基
金、 添 富丰
润中短债
基金的基
金经理 ， 汇
添富多元
收益债券
基金的基
金经理助
理。 
2015 年3 月10
日 
- 12 
国籍： 中国 。学 历：
上 海 财 经 大 学 经 济
学硕士 。业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格。 从业 经历 ： 曾
任 汇 添 富 基 金 债 券
交易员 、 债 券风 控研
究员。2012 年 11 月
30 日至2014 年1 月
7 日 任 浦 银 安 盛 基
金 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理。 2014 年1
月加入 汇添 富基 金，
历 任 金 融 工 程 部 高
级经理 、 固 定收 益基
金 经 理 助 理 。2014
年4 月8 日至今 任汇
添 富 多 元 收 益 债 券
基 金 的 基 金 经 理 助
理，2015 年3 月 10
日 至 今 任 汇 添 富 现
金宝货 币基 金、 汇添
富 优 选 回 报 混 合 基
金（原 理 财 21 天债
券 基 金 ） 的 基 金 经
理，2015 年3 月 10
日至 2018 年 5 月 4
日任汇添富理 财 14
天 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2016 年 6 月7
日 至 今 任 汇 添 富 货
币基金 、 添 富通 货币
基金、 实业 债债 券基
金的基 金经 理， 2016
年 6 月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任 理财汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 15 页 共 77 页



30 天债券基金 、理
财 60 天债 券基 金的
基金经 理， 2017 年4
月 20 日至 今任 汇添
富鑫益定开债基 金
的 基 金 经 理 ，2017
年 5 月 15 日至 今任
添 富 年 年 益 定 开 混
合基金 的基 金经 理，
2017 年6 月23 日至
今 任 添 富 鑫 汇 定 开
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2018 年 8 月 2
日 至 今 任 汇 添 富 睿
丰混合 基金 、 汇 添富
新 睿 精 选 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2018
年12 月13 日至 今任
添 富 短 债 债 券 基 金
的 基 金 经 理 ，2018
年12 月24 日至 今任
添 富 丰 润 中 短 债 基
金的基 金经 理。 
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期； 
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期； 
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4、 本 基金 管理 人于2017 年8 月18 日公 告， 本基 金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年 8 月 21 日起
休产假，无法 正常履行 职 务。依据法律 法规及公 司 制度规定，本 公司研究 决 定，蒋文玲 女士休假
期间， 赖中 立先 生继 续负 责该基 金的 投资 管理 工作 。 
蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已
于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。 
 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明



本基金管理人 在 本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法



根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设 立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况



本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公 司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 17 页 共 77 页






报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 



通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明



本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析



2018 年， 从宏 观层 面来 看 ， 美国 经济 持续 表现 出色 ， 非农 就业 人口 的数 据显 示美国 经济 的强
劲复苏 ， 同时 美联 储按 照 既定步 伐加 息 ， 但 美国10 年期国 债收 益率 大幅 上行 ， 利 率冲 击引 起风 险
资产震 荡， 再加 上中 美两 国的贸 易争 端愈 演愈 烈， 整个上 半年 全球 股票 市场 都存在 巨大 波动 。 2018
年下半年美国 与全球贸 易 伙伴间的摩擦 持续不断 ， 以往强劲的美 国基金增 长 态势也有所 减缓，这
进一步 加剧 了市 场对 全球 经济增 长的 担忧 ， 美 国货 币 政策也 不得 不随 着经 济增 速放缓 而进 行调 整，
全球货 币宽 松的 预期 也逐 渐升温 。 



在资产 配置上， 从前 期监管层态度 来看，降 杠 杆仍然是今年 的主题， 虽 然经过央行定 向降准
释放了部分流 动性，但 银 行普遍存在的 紧信用、 惜 贷的偏好，使 流动性传 导 至实体经济 和资本市
场的通 道并 不通 畅， 因此 我们认 为整 个 2018 年资 金 还将处 于紧 平衡 的态 势。 我们在 2018 年 维持
了股票资产的 配置，从 事 后来看，我们 过高估计 了 资金面可能宽 松的概率 ， 低估了宽松 传导至资
本市场 的障 碍以 及中 美贸 易摩擦 的影 响， 较高 的股 票仓位 对基 金净 值有 较大 拖累。 



在行业 配置上， 我们 观察到市场热 点仍比较 分 散，银行、医 药、非银 金 融等板块热度 维持时
间也较短，市 场尚未有 较 为明确的主题 ，在行业 偏 离上的风险收 益比不大 。 我们在四季 度 行业配
置上仍 选择 均衡 配置 ，不 过多做 行业 上的 偏离 。 
 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 18 页 共 77 页



4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现



截至本 报告 期末 汇添 富优 选回报 混合 A 基 金份 额净 值为 0.920 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为-21.64% ； 截 至本 报 告期末 汇添 富优 选回 报混 合 C 基 金份 额净 值 为0.923 元， 本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为-21.85% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.26% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望



2019 年经 济基 本面 我们 预 计将存 在较 大挑 战。 中美 贸易战 仍存 在不 可控 的风 险， 而 国内 经济
因贸易壁垒的 提高，出 口 预计将有一定 程度影响 ， 在这一背景下 ，政府将 采 用适度温和 的货币政
策和偏 积极 的财 政政 策， 希望能 通过 对经 济的 刺激 避免国 内经 济的 硬着 陆风 险。 



政策层 面上，随 着资 管新规以及配 套细则的 即 将落地，市场 政策面的 风 险得到缓解， 而从细
则规定来看， 较市场预 期 有所放松，以 往困扰市 场 的信用违约风 险将大大 降 低。而宽松 的货币政
策我们 预计 会持 续较 长时 间，流 动性 的宽 松会 对股 票价格 带来 一定 支撑 。 



股票市 场，当前 平稳 的宏观环境仍 较难支撑 市 场的全面上涨 ，但受益 于 供给侧改革的 行业的
盈利复苏和改 革落地带 来 的风险偏好改 善很可能 市 场带来正面影 响。风格 方 面，导致大 小盘分 化
的宏观 及监 管因 素 在 2019 年 大概 率仍 将存 在， 但 目前大 小盘 估值 已经 大幅 收敛，2019 年 风格 差
异相比上一年 度可能减 少 。成长类因素 预计将贡 献 更多收益，我 们在成长 类 行业中将保 持适当的
超配比 例。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况



本报告期内， 公司以维 护 基金份额持有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。 



本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面： 



1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作 



强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。 



2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作 



加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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力提升，将风 险管理工 作 向一 线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。 



3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作 



通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。 



通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高 稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明



报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。 



报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序， 并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 



日常估 值由本基 金管 理人同本基 金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明



本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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选择现金红利 或将现金 红 利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方式是现 金分红； 基 金收益分配后 各类基金 份 额的基金份额 净值不能 低 于面值；即 基金收益
分配基准日的 各类基金 份 额的基金份额 净值减去 每 单位该类基金 份额 收益 分 配金额后不 能低于面
值。 



本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明



无。 
 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明



本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值 计 算、 利润分 配等情 况的 说明



本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见



本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计


是 
审计意 见类 型


标准无 保留 意见 
审计报 告编 号


安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B28 号 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题


审计报 告



审计报 告收 件人



汇添富优 选回报灵活配置混合型证 券投资基金全体基金份 额
持有人 。 
审计意 见



我们审计 了后附的汇添富优选回报 灵活配置混合型证券投 资
基金的 财务 报表 ， 包 括2018 年12 月31 日 的资 产负 债 表， 2018
年度的利 润表、所有者权益（基金 净值）变动表以及相关 财
务报表 附注 。 
我 们认为 ，后附的汇添富优选回报 灵活配置混合型证券投 资
基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定 编
制，公允 反映了汇添富优选回报灵 活配置混合型证券投资 基
金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状况 以 及 2018 年 度的 经 营成果
和净值 变动 情况 。 
 
形成审 计意 见的 基础



我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于汇添富优 选回报灵活配置混合型 证
券投资 基金 ， 并履 行了 职 业道德 方面 的其 他责 任 。 我 们相 信，
我们获取 的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提 供
了基础 。 
强调事 项


不适用 
其他事 项


不适用 
其他信 息



汇添富优 选回报灵活配置混合型证 券投资基金管理层对其 他
信息负责 。其他信息包括年度报告 中涵盖的信息，但不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。 
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。 
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。 
 
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任



管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 
在编制财 务报表时，管理层负责评 估汇添富优选回报灵活 配
置混合型 证券投资基金的持续经营 能力，披露与持续经营 相
关的事 项 （ 如适 用） ， 并 运 用持续 经营 假设 ， 除 非计 划进行 清
算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。 
治理层负 责监督汇添富优选回 报灵 活配置混合型证券投资 基
金的财 务报 告过 程。 
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 22 页 共 77 页



任


致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ： 
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。 
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。 
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根 据获取 的审计证据，就可能导致 对汇添富优选回报灵活 配
置混合型 证券投资基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项 或
情况是否 存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论 认
为存在重 大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提 请
报表使用 者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分 ，
我们应当 发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报 告
日可获得 的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致汇添 富
优选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。 
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。 
我 们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。 
 
会计师 事务 所的 名称


安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
注册会 计师 的姓 名


徐 艳 许培菁 
会计师 事务 所的 地址


中国 北京 
审计报 告日 期


2019 年 3 月 25 日 
§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日 
单位： 人民 币元


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 23 页 共 77 页



资 产


附注号



本期末



2018 年 12 月31 日 
上年度末



2017 年 12 月 31 日



资 产：





 
银行存 款



7.4.7.1



7,478,061.73 14,931,542.35 
结算备 付金


 969,719.57 761,872.06 
存出保 证金


 36,084.62 43,733.26 
交易性 金融 资产


7.4.7.2


76,256,978.06 223,502,698.93 
其中： 股票 投资


 76,256,978.06 209,726,898.93 
基金投 资


 - - 
债券投 资


 - 13,775,800.00 
资产支 持证 券投 资


 - - 
贵金属 投资


 - - 
衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 
买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 
应收证 券清 算款


 - 260,496.08 
应收利 息


7.4.7.5


2,102.60 269,951.51 
应收股 利


 - - 
应收申 购款


 199.86 - 
递延所 得税 资产


 - - 
其他资 产


7.4.7.6


- - 
资产总 计


 84,743,146.44 239,770,294.19 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2018 年 12 月31 日 
上年度末



2017 年 12 月 31 日



负 债：


 




短期借 款


 - - 
交易性 金融 负债


 - - 
衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 
卖出回 购金 融资 产款


 - - 
应付证 券清 算款


 1,254,011.31 - 
应付赎 回款


 5,906.99 5,177.31 
应付管 理人 报酬


 65,229.15 179,354.92 
应付托 管费


 18,119.17 49,820.83 
应付销 售服 务费


 632.86 226.22 
应付交 易费 用


7.4.7.7


49,951.54 451,826.76 
应交税 费


 - - 
应付利 息


 - - 
应付利 润


 - - 
递延所 得税 负债


 - - 
其他负 债


7.4.7.8


300,010.37 270,003.73 
负债合 计


 1,693,861.39 956,409.77 
所有者权益：


 




实收基 金


7.4.7.9


90,293,278.60 203,386,520.37 
未分配 利润


7.4.7.10


-7,243,993.55 35,427,364.05 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 24 页 共 77 页



所有者 权益 合计


 83,049,285.05 238,813,884.42 
负债和 所有 者权 益总 计


 84,743,146.44 239,770,294.19 
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.920 元， 基金 份额 总额90,293,278.60 份，
其中下 属 A 类 基金 份额 参 考净值 0.920 元， 份额 总 额 88,272,618.05 份； 下 属 C 类基 金份 额参 考
净值0.923 元， 份额 总 额2,020,660.55 份。 
7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项 目


附注号



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 
2017 年12 月 31 日



一、收 入


 -25,756,697.75 41,618,610.08 
1.利息 收入


 270,388.19 2,244,857.74 
其中： 存款 利息 收入


7.4.7.11


97,881.11 162,353.70 
债券利 息收 入


 172,507.08 1,641,273.36 
资产支 持证 券利 息
收入



 - - 
买入返 售金 融资 产
收入



 - 441,230.68 
其他利 息收 入


 - - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）



 -1,420,117.97 15,894,715.34 
其中： 股票 投资 收益


7.4.7.12


-3,432,988.40 15,010,941.82 
基金投 资收 益



 
- - 
债券投 资收 益


7.4.7.13


138,497.54 -2,733,757.82 
资产支 持证 券投 资
收益



7.4.7.13.1


- - 
贵金属 投资 收益


7.4.7.14


- - 
衍生工 具收 益


7.4.7.15


- - 
股利收 益


7.4.7.16


1,874,372.89 3,617,531.34 
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)



7.4.7.17


-24,668,437.03 23,442,465.68 
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)



 -


-



5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)



7.4.7.18


61,469.06 36,571.32 
减：二 、费 用


 5,296,479.05 4,549,181.13 
1．管 理人 报酬


7.4.10.2.1


1,426,723.79 1,916,241.32 
2．托 管费


7.4.10.2.2


396,312.15 532,289.32 
3．销 售服 务费


7.4.10.2.3


7,506.92 2,289.11 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 25 页 共 77 页



4．交 易费 用


7.4.7.19


3,121,788.87 1,767,894.23 
5．利 息支 出


 - 12,299.41 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出



 - 12,299.41 
6．税 金及 附加



 
0.17 - 
7．其 他费 用


7.4.7.20


344,147.15 318,167.74 
三、 利润 总额( 亏损总 额以 “- ”
号填列)



 -31,053,176.80 37,069,428.95 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日 
实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值） 
203,386,520.37 35,427,364.05 238,813,884.42 
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）



- -31,053,176.80


-31,053,176.80 
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数



（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）



-113,093,241.77 -11,618,180.80 -124,711,422.57 
其中：1. 基金 申
购款



56,690,820.76 7,590,378.77 64,281,199.53 
2. 基 金 赎
回款



-169,784,062.53 -19,208,559.57 -188,992,622.10 
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）



- - - 
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）



90,293,278.60 -7,243,993.55 83,049,285.05 
项目



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日



实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 26 页 共 77 页



一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值） 
211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75 
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）



- 37,069,428.95


37,069,428.95 
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数



（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）



-7,942,853.77 -1,960,301.51 -9,903,155.28 
其中：1. 基金 申
购款



210,701,362.79 -738,402.48 209,962,960.31 
2. 基 金 赎
回款



-218,644,216.56 -1,221,899.03 -219,866,115.59 
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-”号 填
列）



- - - 
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）



203,386,520.37 35,427,364.05 238,813,884.42 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。



本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：






____张晖____


____李骁____


____雷 青松____



基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人



7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金( 以 下 简称 “ 本基 金”) 是由 汇添 富理 财 21 天债
券型发 起式 证券 投资 基金 转 型而 来。2015 年 11 月 23 日， 汇添 富理财 21 天 债券型 发起 式证 券投
资基金 基金 份额 持有 人大 会以现 场方 式召 开， 大会 表决通 过了 《关 于汇 添富 理财 21 天 债券 型发 起
式证券 投资 基金 转型 相关 事项的 议案 》 ， 大会 决议 自 该日起 生效 。 自2015 年 12 月 22 日 起， 《汇 添
富 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 规 模 为
51,301,690.08 份 基金份 额。本基金为契 约型开放 式，存续期限不 定。本基 金的基金管理人 与注
册登记 机构 均为 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 



原 汇添 富理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “中汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 27 页 共 77 页



国证监 会” ） 证 监许 可[2012]1587 号 文 《 关于核 准汇 添富理 财 21 天 债券 型发 起 式证券 投资 基金 募
集的批复》的 核准，由 基 金管理人汇添 富基金管 理 有限公司（现 汇添富基 金 管理股份有 限公司）
向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 1 月 24 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
5,364,940,631.12 份基 金 份额。 



自2016 年2 月3 日 起 对本基 金增 设 C 类基 金份 额类别 。 增 设基 金份 额后 ， 本基 金将 分设 为 A
类基金 份额 和 C 类基 金份 额。其 中， 在投 资者 申购 时收取 申购 费用 ，但 不从 本类别 基金 资产 中 计
提销售 服务 费， 在赎 回时 根据持 有期 限收 取赎 回费 用的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费而不 收取 申购 费用 、 在 赎 回时根 据持 有期 限收 取赎 回费用 的基 金份 额，
称为 C 类基 金份 额。 原有 的基金 份额 在增 加收 取销 售服务 费的 C 类 份额 后， 全部自 动转 换为 本 基
金 A 类 份额 。投 资者 可自 行选择 申购 的基 金份 额类 别。本 基金 不同 基金 份额 类别之 间不 得互 相 转
换。 



本基金 的投资范 围为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括依法 发行上市 的 股票（包含中 小板、
创业板 、 其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包 括 国债、 央行 票据、 金融债 券、 地方 政府
债券、政府支 持债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、 证券公司
发行的短期公 司债券、 次 级债券、中小 企业私募 债 券、可转换债 券及其他 经 中国证监会 允许投资
的债券 或票 据） 、 货 币市场 工具、 股指 期货 、 股 票期 权、 权 证、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存
款（包括协议 存款、定 期 存款及其他银 行存款） 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。如法 律法 规或监管机 构以后允 许基 金投资其他 品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本 基 金的 业绩 比较 基准为 沪 深 300 指数
收益率 ×50%+ 中 债综 合指 数收益 率×50% 。



 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与 格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 28 页 共 77 页






本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 
 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照 企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 
 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 
 
 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 



(1) 金 融资 产分 类 



本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入 当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 



本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债券投
资； 



(2) 金 融负 债分 类 



本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 29 页 共 77 页













 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 



划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票、债 券 等，按照取得 时的公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ； 



在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 



处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 



当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认； 



当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ； 



本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 



本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ： 



(1) 股 票投 资 



买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账； 



卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ； 



(2) 债 券投 资 



买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ； 



买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 



卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ； 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 30 页 共 77 页






(3) 权 证投 资 



买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ； 



卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ； 



(4)股指/国 债期 货投 资 



买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 



股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均 法 于成 交日 结转 ； 



(5) 分 离交 易可 转债 



申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 



上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ； 



(6) 回 购协 议 



本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 










 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 



在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价 值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 



每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 31 页 共 77 页



新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 



本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值： 



(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不 能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。 



与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ； 



(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 



(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ； 



(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列 示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 32 页 共 77 页



的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基 金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 



未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。 
 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收 入 以净额 列示 ； 



(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 



(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 



(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 



(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票 成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账； 



(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账； 



(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账； 



(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ； 



(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ； 



(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣 除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 



(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 



(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 33 页 共 77 页



 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。 



其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择红利再投资 的，基金 份 额的现金红利 将按除息 后 的基金份额净 值折算成 同 一类别基金 份额，红
利再投 资的 份额 免收 申购 费； 



(2) 基 金收 益分 配后 各 类基金 份额 的基 金份 额净 值不能 低于 面值 ； 即 基金 收 益分配 基准 日的 各
类基金 份额 的基 金份 额净 值减去 每单 位该 类基 金份 额收益 分配 金额 后 不 能低 于面值 ； 



(3) 同 一类 别每 一基 金 份额享 有同 等分 配权 ； 



(4) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
 
7.4.6 税项 
 



7.4.6.1 印花 税 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 34 页 共 77 页






经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰； 



经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 







7.4.6.2 增值 税 



根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 



根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 



根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 



根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 
 



7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 35 页 共 77 页






根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税 、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。 
 



7.4.6.4 企业 所得 税 



根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
 



7.4.6.5 个人 所得 税 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 



根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 



根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 



根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 36 页 共 77 页



化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年 12 月 31 日 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日



活期存 款


7,478,061.73 14,931,542.35



定期存 款


- - 
其中： 存款 期 限1 个 月以
内



- - 
存款期 限1-3 个月


- -



存款期 限3 个月 及以 上


- -



其他存 款


- - 
合计


7,478,061.73 14,931,542.35



7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


78,846,401.99 76,256,978.06 -2,589,423.93 
贵金属 投资-金交
所黄金 合约



- - - 
债
券



交易所 市场


- - - 
银行间 市场


- - - 
合计


- - - 
资产支 持证 券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


78,846,401.99 76,256,978.06 -2,589,423.93 
项目



上年度 末



2017 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


187,600,765.83


209,726,898.93


22,126,133.10



贵金属 投资-金交
所黄金 合约



-


-


-



债
券



交易所 市场


3,809,200.00


3,809,800.00


600.00



银行间 市场


10,013,720.00


9,966,000.00


-47,720.00



合计


13,822,920.00


13,775,800.00


-47,120.00



资产支 持证 券


-


-


-


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 37 页 共 77 页



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


201,423,685.83


223,502,698.93


22,079,013.10



7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。 
 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。



7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。



7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



应收活 期存 款利 息


1,515.30 3,035.88 
应收定 期存 款利 息


- - 
应收其 他存 款利 息


- - 
应收结 算备 付金 利息


569.96 342.80 
应收债 券利 息


- 266,551.29 
应收资 产支 持证 券利 息


- - 
应收买 入返 售证 券利 息


- - 
应收申 购款 利息


1.04 1.84 
应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 
其他


16.30 19.70 
合计


2,102.60 269,951.51 
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。



7.4.7.6 其 他资 产 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。



7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日



交易所 市场 应付 交易 费用


49,951.54 451,826.76 
银行间 市场 应付 交易 费用


- - 
合计


49,951.54 451,826.76 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 38 页 共 77 页



7.4.7.8 其 他负 债 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



应付券 商交 易单 元保 证金


- - 
应付赎 回费


10.37 3.73 
应付信 息披 露费 240,000.00 200,000.00 
应付审 计费 60,000.00 70,000.00 
合计


300,010.37 270,003.73 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元



汇添富 优选 回报 混 合 A 
项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额



上年度 末 202,811,401.24


202,811,401.24 
本期申 购


52,911,766.10


52,911,766.10



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-167,450,549.29


-167,450,549.29



-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-



基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额



-


-



本期申 购


-


-



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-


-



本期末


88,272,618.05


88,272,618.05



汇添富 优选 回报 混 合 C 
项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额



上年度 末 575,119.13


575,119.13 
本期申 购


3,779,054.66


3,779,054.66



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-2,333,513.24


-2,333,513.24



-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-



基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额



-


-



本期申 购


-


-



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-


-



本期末


2,020,660.55


2,020,660.55



注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。



7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元



汇添富 优选 回报 混 合 A



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 39 页 共 77 页



上年度 末 13,701,426.56 21,621,963.33 35,323,389.89 
本期利 润


-6,161,688.72 -24,314,232.29 -30,475,921.01



本期基 金份
额交易 产生
的变动 数



-9,876,627.28 -2,059,948.24 -11,936,575.52 
其中 ： 基 金申
购款



6,169,227.12 724,243.63 6,893,470.75 
基金赎
回款



-16,045,854.40 -2,784,191.87 -18,830,046.27 
本期已 分配
利润



- - - 
本期末


-2,336,889.44 -4,752,217.20 -7,089,106.64 
汇添富 优选 回报 混 合 C



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计



上年度 末 42,320.55 61,653.61 103,974.16 
本期利 润


-223,051.05 -354,204.74 -577,255.79



本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数



135,582.83 182,811.89 318,394.72 
其中： 基金 申
购款



398,484.63 298,423.39 696,908.02 
基金赎
回款



-262,901.80 -115,611.50 -378,513.30 
本期已 分配 利
润



- - - 
本期末


-45,147.67 -109,739.24 -154,886.91 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日



活期存 款利 息收 入


81,310.03 122,626.22 
定期存 款利 息收 入


- - 
其他存 款利 息收 入


- - 
结算备 付金 利息 收入


13,651.28 27,036.02 
其他


2,919.80 12,691.46 
合计


97,881.11 162,353.70 
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。



7.4.7.12 股 票投 资收益



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 40 页 共 77 页



卖出股 票成 交总 额


1,069,939,974.91


529,983,638.31



减： 卖 出股 票成 本总
额



1,073,372,963.31


514,972,696.49



买卖股 票差 价收 入


-3,432,988.40


15,010,941.82



7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日 
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额



14,583,877.37 268,638,738.37 
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额



14,006,320.00 266,678,715.56 
减：应 收利 息总 额


439,059.83 4,693,780.63 
买卖债 券差 价收 入


138,497.54 -2,733,757.82 
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。 
 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。



7.4.7.15 衍 生工 具收益 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。



7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日



股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益



1,874,372.89 3,617,531.34 
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益



- - 
合计


1,874,372.89 3,617,531.34 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元



项目名 称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日



1.交易 性金 融资 产


-24,668,437.03 23,442,465.68 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 41 页 共 77 页



股票投 资


-24,715,557.03 22,091,510.19 
债券投 资


47,120.00 1,350,955.49 
资产支 持证 券投 资


- - 
基金投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
其他


- - 
2.衍生 工具


- - 
权证投 资


- - 
3.其他


- - 
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税



- - 
合计


-24,668,437.03 23,442,465.68 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日



基金赎 回费 收入


61,469.06 36,571.32



合计


61,469.06 36,571.32



7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日 
交易所 市场 交易 费用


3,121,613.87 1,765,594.23



银行间 市场 交易 费用


175.00 2,300.00



合计


3,121,788.87 1,767,894.23



7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日 
审计费 用


60,000.00 70,000.00



信息披 露费


240,000.00 200,000.00



账户维 护费 37,200.00 37,200.00



银行费 用 6,947.15 10,967.74



其他 - -



合计


344,147.15 318,167.74



7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 42 页 共 77 页



 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称


与本基 金的 关系



汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙） 
基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司 
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。



7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日



成交金 额



占当期 股 票



成交总 额的 比例
（%）



成交金 额



占当期 股票



成交总 额的 比例
（%）



东方证 券 2,030,502,554.79 100.00


1,222,785,627.89 100.00



 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日



成交金 额



占当期 债券



成交总 额的 比例
（%）



成交金 额



占当期 债券



成交总 额的 比例
（%）



东方证 券 1,140,311.62 100.00


118,136,787.01 100.00



 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 43 页 共 77 页



7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日



成交金 额



占当期 债券 回购



成交总 额的 比例
（% ）



成交金 额



占当期 债券 回购



成交总 额的 比例
（%）



东方证 券 - -


2,238,700,000.00 100.00



注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日 
当期



佣金



占当期 佣金 总量
的比例 （% ）



期末应 付佣 金余
额



占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）



东方证 券 1,871,368.93 100.00


49,951.54 100.00



关联方 名称



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 
当期



佣金



占当期 佣金 总量
的比例 （% ）



期末应 付佣 金余
额



占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）



东方证 券 1,126,806.13 100.00


451,826.76 100.00



注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。



7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 



单位 ：人 民币 元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 44 页 共 77 页



当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


1,426,723.79 1,916,241.32 
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费


20,460.77


22,628.99



注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.90% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E ×0.90% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


396,312.15 532,289.32 
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E ×0.25% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托 管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 
 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元



获得销售服务费的各关联
方名称



本期



2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费



汇添富 优选 回报 混 合A


汇添富 优选 回报 混 合 C


合计



汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
0.00


6,822.14


6,822.14 
合计


0.00 6,822.14 6,822.14 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 45 页 共 77 页



获得销 售服 务费 的各 关联
方名称



上年度 可比 期间



2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费



汇添富 优选 回报 混 合A 汇添富 优选 回报 混 合 C 合计



汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
0.00 2,281.01 2,281.01 
合计


0.00 2,281.01 2,281.01 
注: 本 基金 A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类 基 金份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。本 基金 C
类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值的 0.40% 年 费率计 提。 本基 金 C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下： 
H=E ×0.40% ÷当 年天 数 
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 登记 机构， 由登 记机 构 代
付给销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休日 ，支 付日 期顺延 。 
 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 
 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份



项目



本期



2018 年01 月 01 日至 2018 年 12
月31 日



本期



2018 年 01 月 01 日至 2018 年
12 月 31 日



 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C 
基金合 同生 效日 （ 2015 年12
月22 日） 持有 的基 金份 额



11,247,092.17 - 
期初持 有的 基金 份额


- - 
期间申 购/ 买入 总份 额


- - 
期间因 拆分 变动 份额


- - 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 46 页 共 77 页



减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 
期末持 有的 基金 份额


- - 
期末持 有的 基金 份额



占基金 总份 额比 例



- - 
项目



上年度 可比 期间



2017 年01 月 01 日至 2017 年 12
月31 日



上年度 可比 期间



2017 年 01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日



 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C 
基金合 同生 效日 （ 2015 年12
月22 日） 持有 的基 金份 额



11,247,092.17 - 
期初持 有的 基金 份额


- - 
期间申 购/ 买入 总份 额


- - 
期间因 拆分 变动 份额


- - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 
期末持 有的 基金 份额


- - 
期末持 有 的 基金 份额



占基金 总份 额比 例



- - 
注:1. 本 基金 于2015 年12 月 22 日 从理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 转型而 来。 
2. 本 基金 期初 份额 由原 理财 21 天 债券 型发 起式 证 券投资 基金 的份 额转 换而 来。 
3. 本 公司 于2016 年2 月24 日赎 回本 基金 份额11,247,092.17 份， 赎 回费 用为 0.00 元。 符合 招
募说明 书规 定的 赎回 费率 。 
4.本报 告期 内基 金管 理人 及上年 度可 比期 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末 及 上年 度末 均未 投资 本基金 。 
 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元



关联方 名称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日



期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入



中 国 银 行 股 份 有
限公司



7,478,061.73


81,310.03


14,931,542.35


122,626.22



 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均 未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 47 页 共 77 页



 
7.4.11 利 润分 配情况 
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。



7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元



7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受 限
类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位： 股）



期末



成本总 额



期末估 值
总额



备注



601860 
紫金银
行 
2018 年
12 月20
日 
2019 年
01 月03
日 
新股流 通
受限 
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人 民币 元



股票代
码



股票
名称



停牌日
期



停牌
原因



期末



估值单
价



复牌
日期



复牌



开盘单
价



数量
（股）



期末



成本总 额



期末



估值总 额



备注



000540 
中天
金融 
2017
年 08
月 21
日 
重大
资产
重组
停牌 
3.80 
2019
年01
月02
日 
4.38 347,550 1,589,759.60 1,320,690.00 - 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
注: 截 至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。



7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 48 页 共 77 页



过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 



本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。 



本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
 
7.4.13.3 流 动性 风险



流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放 日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 49 页 共 77 页



赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。 



本 基金 所持 证券 均在 证券交 易所 上市 ， 因 此， 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 



本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 



本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。 
 
7.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口 
单位： 人民 币元



本期
末



2018
年
12
月
31
日



1 个月 以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产











 
银行
存款 
7,478,061.
73 
- - - - - 7,478,061.73 
结算
备付
金 
969,719.57 - - - - - 969,719.57 
存出
保证
金 
36,084.62 - - - - - 36,084.62 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 50 页 共 77 页



交易
性金
融资
产 
- - - - - 
76,256,978.
06 
76,256,978.0
6 
买入
返售
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
利息 
- - - - - 2,102.60 2,102.60 
应收
股利 
- - - - - - - 
应收
申购
款 
99.86 - - - - 100.00 199.86 
衍生
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
证券
清算
款 
- - - - - - - 
其他
资产 
- - - - - - - 
资产
总计



8,483,965.
78 
- - - - 
76,259,180.
66 
84,743,146.4
4 
负债











 
应付
赎回
款 
- - - - - 5,906.99 5,906.99 
应付
管理
人报
酬 
- - - - - 65,229.15 65,229.15 
应付
托管
费 
- - - - - 18,119.17 18,119.17 
应付
证券
清算
款 
- - - - - 
1,254,011.3
1 
1,254,011.31 
卖出
回购
金融
- - - - - - - 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 51 页 共 77 页



资产
款 
应付
销售
服务
费 
- - - - - 632.86 632.86 
应付
交易
费用 
- - - - - 49,951.54 49,951.54 
应付
税费 
- - - - - - - 
应付
利息 
- - - - - - - 
应付
利润 
- - - - - - - 
其他
负债 
- - - - - 300,010.37 300,010.37 
负债
总计



- - - - - 
1,693,861.3
9 
1,693,861.39 
利率
敏感
度缺
口



8,483,965.
78 
- - - - 
74,565,319.
27 
83,049,285.0
5 
上
年
度
末



201
7 年
12
月
31
日



1 个月 以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产












 
银行
存款 
14,931,542
.35 
- - - - - 
14,931,542.3
5 
结算
备付
金 
761,872.06 - - - - - 761,872.06 
存出
保证
金 
43,733.26 - - - - - 43,733.26 
交易
性金
- 
2,995,800.0
0 
10,780,000
.00 
- - 
209,726,898
.93 
223,502,698.
93 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 52 页 共 77 页



融资
产 
买入
返售
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
利息 
- - - - - 269,951.51 269,951.51 
应收
股利 
- - - - - - - 
应收
申购
款 
- - - - - - - 
衍生
金融
资产 
- - - - - - - 
应收
证券
清算
款 
- - - - - 260,496.08 260,496.08 
其他
资产 
- - - - - - - 
资产
总计



15,737,147
.67



2,995,800.0
0



10,780,000
.00



-


-



210,257,346
.52



239,770,294.
19



负债











 
应付
赎回
款 
- - - - - 5,177.31 5,177.31 
应付
管理
人报
酬 
- - - - - 179,354.92 179,354.92 
应付
托管
费 
- - - - - 49,820.83 49,820.83 
应付
证券
清算
款 
- - - - - - - 
卖出
回购
金融
资产
款 
- - - - - - - 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 53 页 共 77 页



应付
销售
服务
费 
- - - - - 226.22 226.22 
应付
交易
费用 
- - - - - 451,826.76 451,826.76 
应付
税费 
- - - - - - - 
应付
利息 
- - - - - - - 
应付
利润 
- - - - - - - 
其他
负债 
- - - - - 270,003.73 270,003.73 
负债
总计



- - - -


-


956,409.77


956,409.77



利率
敏感
度缺
口



15,737,147
.67



2,995,800.0
0



10,780,000
.00



-


-



209,300,936
.75



238,813,884.
42



注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。



 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性 分析 
假设 
1. 该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况； 
2. 该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变动 25 个 基点 ，且 除 利率
之外的 其他 市场 变量 保持 不变； 
3. 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活
动； 
4. 银行 存款 、 结算 备付 金、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息，
假定利 率变 动仅 影响 该类 资产的 未来 收益 ，而 对其 本身的 公允 价值 无重 大影 响 ；
买入返 售金 融资 产利 息收 益在交 易时 已确 定， 不受 利率变 化影 响； 
5. 该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券。 
 
相关风 险变 量的 变
动



对资产 负债 表日 基金 资产 净值的



影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）


 
本期末 （2018 年12 月31 日）


上年度 末 （2017 年 12 月汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 54 页 共 77 页



31 日 ）



分析 
基准利 率增 加25 个
基点 
- -13,084.83



基准利 率减 少25 个
基点 
- 13,115.56



7.4.13.4.2 外 汇风 险



本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 
 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险



本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外 汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017年12月31日



公允价 值



占基金 资产 净值 比
例（% ）



公允价 值



占基金 资产 净值
比例（%）



交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资



76,256,978.06


91.82


209,726,898.93


87.82



 
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资



- - - -



 
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资



- - 13,775,800.00 5.77



 
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资



- - - -



 
衍生金 融资 产



－权证 投资



- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


76,256,978.06 91.82


223,502,698.93 93.59



 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 55 页 共 77 页



注: 本 基金 股票 投资 占基 金 资产的 比例 范围 为0-95% 。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券。 
 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析



假设



1. 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即从 长期 来看 本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 是线 性相 关 ， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变。 
2. 以下 分析 中， 除市 场基 准发生 变动 ， 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。 
 
相关风 险变 量的 变
动



对资产 负债 表日 基金 资产 净值的



影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）


 
本期末 （2018 年12 月31 日）



上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）



分析 
沪深 300 指数 上涨
5% 
3,887,408.69 8,387,107.59



沪深 300 指数 下跌
5% 
-3,887,408.69 -8,387,107.59



注: 本 基金 管理 人运 用资 本 —资产 定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允 价值 



7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具 



不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 
 



7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具 



7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值 



于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 74,886,142.26 元 ，属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,370,835.80 元，汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 56 页 共 77 页



无划分 为第 三层 次余 额 （ 于 2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期
损益的 金融 资产 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币204,330,434.73 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民
币19,172,264.20 元 ，无 划分为 第三 层次 余额 ） 。 
 



7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动 



对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中 采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 
 



7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额 



本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。 
 



7.4.14.2 承诺 事项 



截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。 
 



7.4.14.3 其他 事项 



截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。 
 



7.4.14.4 财务 报表 的 批准 



本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 
 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况


 
金额单 位： 人民 币元



序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


76,256,978.06 89.99 
 其中： 股票


76,256,978.06 89.99 
2 基金投 资


- - 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 57 页 共 77 页



3


固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


- - 






资 产支 持证 券


- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


- - 
 
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产



- - 
7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,447,781.30 9.97 
8


其他各 项资 产


38,387.08 0.05 
9


合计


84,743,146.44 100.00 
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 
金额单 位： 人民 币元



代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



A


农、林 、牧 、渔 业


1,309,000.00 1.58 
B


采矿业


2,568,700.00 3.09 
C


制造业


39,572,345.06 47.65 
D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业


3,931,600.00 4.73 
E


建筑业


2,313,663.00 2.79 
F


批发和 零售 业


2,417,100.00 2.91 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


5,042,679.00 6.07 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业


2,643,000.00 3.18 
J


金融业


11,529,101.00 13.88 
K


房地产 业


2,522,190.00 3.04 
L


租赁和 商务 服务 业


1,235,000.00 1.49 
M


科学研 究和 技术 服务 业


- - 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


1,172,600.00 1.41 
S


综合


- - 
 合计


76,256,978.06 91.82 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投 资股 票投 资组合 
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 58 页 共 77 页



8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元






序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例
（％）



1 601328 交通银 行 320,000 1,852,800.00 2.23 
2 600887 伊利股 份 80,000 1,830,400.00 2.20 
3 601318 中国平 安 32,000 1,795,200.00 2.16 
4 600036 招商银 行 71,100 1,791,720.00 2.16 
5 600519 贵州茅 台 3,000 1,770,030.00 2.13 
6 000333 美的集 团 47,000 1,732,420.00 2.09 
7 000651 格力电 器 47,000 1,677,430.00 2.02 
8 600000 浦发银 行 170,000 1,666,000.00 2.01 
9 600016 民生银 行 290,440 1,664,221.20 2.00 
10 601166 兴业银 行 103,100 1,540,314.00 1.85 
11 300176 鸿特科 技 39,975 1,514,253.00 1.82 
12 300365 恒华科 技 70,000 1,463,000.00 1.76 
13 000429 粤高速 Ａ 170,000 1,426,300.00 1.72 
14 300429 强力新 材 45,000 1,404,000.00 1.69 
15 600795 国电电 力 520,000 1,331,200.00 1.60 
16 600027 华电国 际 280,000 1,330,000.00 1.60 
17 000540 中天金 融 347,550 1,320,690.00 1.59 
18 600132 重庆啤 酒 42,972 1,320,529.56 1.59 
19 002032 苏 泊 尔 25,000 1,312,500.00 1.58 
20 000338 潍柴动 力 170,000 1,309,000.00 1.58 
21 300498 温氏股 份 50,000 1,309,000.00 1.58 
22 000726 鲁 泰Ａ 134,600 1,306,966.00 1.57 
23 600277 亿利洁 能 230,000 1,301,800.00 1.57 
24 002408 齐翔腾 达 190,000 1,299,600.00 1.56 
25 000968 蓝焰控 股 122,000 1,299,300.00 1.56 
26 600529 山东药 玻 68,000 1,292,000.00 1.56 
27 600897 厦门空 港 60,000 1,277,400.00 1.54 
28 600900 长江电 力 80,000 1,270,400.00 1.53 
29 600062 华润双 鹤 105,000 1,269,450.00 1.53 
30 000688 国城矿 业 110,000 1,269,400.00 1.53 
31 002262 恩华药 业 140,000 1,262,800.00 1.52 
32 601766 中国中 车 140,000 1,262,800.00 1.52 
33 600600 青岛啤 酒 36,000 1,254,960.00 1.51 
34 300003 乐普医 疗 60,000 1,248,600.00 1.50 
35 600183 生益科 技 123,975 1,247,188.50 1.50 
36 000711 京蓝科 技 200,000 1,246,000.00 1.50 
37 000963 华东医 药 47,000 1,243,620.00 1.50 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 59 页 共 77 页



38 002010 传化智 联 190,000 1,235,000.00 1.49 
39 000581 威孚高 科 69,300 1,223,838.00 1.47 
40 600267 海正药 业 145,000 1,216,550.00 1.46 
41 002110 三钢闽 光 95,000 1,215,050.00 1.46 
42 000932 华菱钢 铁 200,000 1,212,000.00 1.46 
43 600269 赣粤高 速 310,000 1,209,000.00 1.46 
44 603799 华友钴 业 40,000 1,204,400.00 1.45 
45 300207 欣旺达 140,000 1,202,600.00 1.45 
46 600748 上实发 展 225,000 1,201,500.00 1.45 
47 002456 欧菲科 技 130,000 1,194,700.00 1.44 
48 600745 闻泰科 技 56,000 1,183,280.00 1.42 
49 002555 三七互 娱 125,000 1,180,000.00 1.42 
50 002727 一心堂 66,000 1,173,480.00 1.41 
51 002343 慈文传 媒 130,000 1,172,600.00 1.41 
52 002366 台海核 电 125,000 1,172,500.00 1.41 
53 600061 国投资 本 130,000 1,168,700.00 1.41 
54 601006 大秦铁 路 137,300 1,129,979.00 1.36 
55 002030 达安基 因 110,000 1,117,600.00 1.35 
56 601618 中国中 冶 343,300 1,067,663.00 1.29 
57 600518 康美药 业 110,000 1,013,100.00 1.22 
58 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.06 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 000963 华东医 药 8,073,916.71 3.38 
2 000776 广发证 券 7,820,645.00 3.27 
3 002294 信立泰 7,572,954.85 3.17 
4 600183 生益科 技 7,547,281.62 3.16 
5 601328 交通银 行 7,544,601.00 3.16 
6 000568 泸州老 窖 7,164,228.00 3.00 
7 600000 浦发银 行 7,067,896.02 2.96 
8 000898 鞍钢股 份 6,884,358.46 2.88 
9 601688 华泰证 券 6,654,026.14 2.79 
10 600030 中信证 券 6,213,840.21 2.60 
11 601288 农业银 行 6,197,789.00 2.60 
12 601939 建设银 行 6,088,370.00 2.55 
13 600507 方大特 钢 5,980,439.76 2.50 
14 000402 金 融 街 5,883,123.00 2.46 
15 600486 扬农化 工 5,761,550.04 2.41 
16 600048 保利地 产 5,743,660.12 2.41 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 60 页 共 77 页



17 002304 洋河股 份 5,656,667.00 2.37 
18 002110 三钢闽 光 5,557,063.00 2.33 
19 601398 工商银 行 5,533,344.78 2.32 
20 600031 三一重 工 5,436,176.00 2.28 
21 002624 完美世 界 5,217,481.39 2.18 
22 000338 潍柴动 力 5,202,429.00 2.18 
23 300144 宋城演 艺 5,162,958.44 2.16 
24 002601 龙蟒佰 利 5,128,008.92 2.15 
25 300122 智飞生 物 5,101,570.93 2.14 
26 002146 荣盛发 展 5,083,592.60 2.13 
27 002008 大族激 光 5,054,076.49 2.12 
28 002285 世联行 5,024,629.98 2.10 
29 000002 万 科Ａ 5,008,129.61 2.10 
30 601933 永辉超 市 4,916,391.58 2.06 
31 601633 长城汽 车 4,825,894.00 2.02 
32 300271 华宇软 件 4,798,697.04 2.01 
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 000002 万 科Ａ 10,825,489.03 4.53 
2 002146 荣盛发 展 10,517,993.73 4.40 
3 000671 阳 光 城 9,506,404.07 3.98 
4 600703 三安光 电 9,001,040.39 3.77 
5 002142 宁波银 行 8,651,123.28 3.62 
6 300122 智飞生 物 8,384,273.22 3.51 
7 000776 广发证 券 7,965,150.00 3.34 
8 000858 五 粮 液 7,912,207.24 3.31 
9 002415 海康威 视 7,677,230.13 3.21 
10 601939 建设银 行 7,592,864.00 3.18 
11 000333 美的集 团 7,540,959.53 3.16 
12 002601 龙蟒佰 利 7,496,538.31 3.14 
13 000732 泰禾集 团 7,401,681.16 3.10 
14 601328 交通银 行 7,311,700.00 3.06 
15 601288 农业银 行 7,140,769.00 2.99 
16 002008 大族激 光 7,019,591.21 2.94 
17 000963 华东医 药 7,019,093.75 2.94 
18 000898 鞍钢股 份 6,897,241.00 2.89 
19 002294 信立泰 6,839,844.42 2.86 
20 000001 平安银 行 6,838,626.00 2.86 
21 000568 泸州老 窖 6,609,096.00 2.77 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 61 页 共 77 页



22 601688 华泰证 券 6,557,807.26 2.75 
23 002078 太阳纸 业 6,457,417.77 2.70 
24 600000 浦发银 行 6,451,312.63 2.70 
25 600031 三一重 工 6,415,456.00 2.69 
26 601398 工商银 行 6,392,657.00 2.68 
27 600030 中信证 券 6,334,124.90 2.65 
28 000703 恒逸石 化 6,256,056.84 2.62 
29 600104 上汽集 团 6,179,939.52 2.59 
30 002304 洋河股 份 6,017,780.02 2.52 
31 000069 华侨城 Ａ 6,001,156.00 2.51 
32 000651 格力电 器 5,981,332.00 2.50 
33 000402 金 融 街 5,945,178.40 2.49 
34 600036 招商银 行 5,825,805.00 2.44 
35 600507 方大特 钢 5,777,223.00 2.42 
36 600276 恒瑞医 药 5,762,413.51 2.41 
37 601169 北京银 行 5,703,612.74 2.39 
38 600919 江苏银 行 5,666,556.45 2.37 
39 601166 兴业银 行 5,624,466.13 2.36 
40 601818 光大银 行 5,583,631.00 2.34 
41 600050 中国联 通 5,502,198.00 2.30 
42 600486 扬农化 工 5,480,831.89 2.30 
43 600183 生益科 技 5,441,887.00 2.28 
44 000825 太钢不 锈 5,433,161.51 2.28 
45 300144 宋城演 艺 5,406,407.84 2.26 
46 600019 宝钢股 份 5,256,330.00 2.20 
47 300015 爱尔眼 科 5,250,111.36 2.20 
48 601998 中信银 行 5,210,423.00 2.18 
49 601233 桐昆股 份 5,161,517.16 2.16 
50 601318 中国平 安 5,101,362.98 2.14 
51 600176 中国巨 石 5,060,968.96 2.12 
52 600519 贵州茅 台 5,055,235.00 2.12 
53 600048 保利地 产 5,035,760.00 2.11 
54 601009 南京银 行 5,026,683.20 2.10 
55 002624 完美世 界 5,020,141.71 2.10 
56 601628 中国人 寿 4,975,063.12 2.08 
57 600570 恒生电 子 4,973,248.00 2.08 
58 300136 信维通 信 4,948,266.87 2.07 
59 000661 长春高 新 4,904,368.00 2.05 
60 002056 横店东 磁 4,834,852.28 2.02 
61 601933 永辉超 市 4,825,558.00 2.02 
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 62 页 共 77 页



8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位: 人民 币元



买入股 票成 本（ 成交 ）总 额


964,618,599.47 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额


1,069,939,974.91 
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。



8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注: 本 报告 期末 本基 金未 持 有债券 投资 。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
注: 本 报告 期末 本基 金未 持 有债券 投资 。



8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。



8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
注: 本 基金 本报 告期 末未 有 投资股 指期 货。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
本基金 投资 前十 名证 券中 的浦发 银行 （600000.SH）于 2018 年1 月20 日 公告 收到银 监会 四 川
监管局 行政 处罚 决定 书([2018]2 号)， 银监 会四 川监 管局针 对授 信管 理违 规执 行罚 款 46175 万 元。
我司经过研究 评估，认 为 此事件对浦发 银行经营 业 绩未产生重大 的实质影 响 ，对公司的 业务开展
及持续经营无 重大不利 影 响，对其投资 价值未产 生 实质影响。本 基金持有 该 股经过合理 的投资决
策授权 审批 ，满 足基 金投 资管理 规定 。 
 
8.12.2


 
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 63 页 共 77 页



8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元



序号


名称


金额



1


存出保 证金


36,084.62 
2


应收证 券清 算款


- 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


2,102.60 
5


应收申 购款


199.86 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8 其他


- 
9 合计


38,387.08 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。



§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份



份
额
级
别



持有人 户
数(户)



户均持 有的
基金份 额



持有人 结构



机构投 资者


个人投 资者



持有份 额



占总份 额比 例
（%）



持有份 额



占总份 额比 例
（%）



汇
添
富
优
选
回
报
A 
450 196,161.37 80,879,443.11 91.62 7,393,174.94 8.38 
汇
添
富
优
选
回
报
126 16,036.99 0.00 0.00 2,020,660.55 100.00 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 64 页 共 77 页



C 
合
计



576 156,759.16 80,879,443.11 89.57 9,413,835.49 10.43 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
注: 本 报告 期末 基金 管理 人 的从业 人员 未持 有本 基金 。 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 
项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）



本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金 
汇添富 优选 回报 混 合A 0 
汇添富 优选 回报 混 合C 0 
 合计


0 
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金 
汇添富 优选 回报 混 合A 0



汇添富 优选 回报 混 合C 0



 合计


0 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份



项目


汇添富 优选 回报 混 合A


汇添富 优选 回报 混 合 C



基金合 同生 效日
（2015 年 12 月22
日）基 金份 额总 额



51,301,690.08 - 
本报告 期期 初基 金份
额总额



202,811,401.24 575,119.13 
本报告 期基 金总 申购
份额



52,911,766.10 3,779,054.66 
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额



167,450,549.29 2,333,513.24 
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）



- - 
本报告 期期 末基 金份
额总额



88,272,618.05


2,020,660.55



注: 总 申购 份额 含红 利再 投 资份额 。 
 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 65 页 共 77 页



§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议



本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。



11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动



1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。 



2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。 



3. 《汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。 



4. 《汇 添富 行业 整合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。 



5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 



6. 《汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 



7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 



8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，劳 杰男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基金。 



9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 



10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
8 日正 式生 效 ， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。 



11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。 



12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。 



13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
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型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。 



14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。 



15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。 



16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。 



17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 



18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理， 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。 



19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的
基金经 理， 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 



20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金 经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。 



21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。 



22. 《 汇添 富中 证新 能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。 



23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添 富 6 月红 添 利定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。 



24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。 



25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公
告》于 2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 67 页 共 77 页






26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 李怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 



27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。 



28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月7 日 公告 ，增聘 何旻先 生、 杨瑨 先生 和刘 江先生 为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。 



29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理，由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。 



30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。 



31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合
型证券 投 资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。 



32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理， 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。 



33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由曾 刚先 生单 独
管理上 述基 金。 



34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。 



35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 何旻先 生单 独管 理该 基金 。 



36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。 



37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 



38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 68 页 共 77 页



同管理 上述 基金 。 



39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。 



40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 



41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双 利 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。 



42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。 



43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。 



44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理， 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。 



45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。 



46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。 



47. 《 汇添 富经典 成长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。 



48. 《汇 添富 短债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。 



49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年12 月 21 日 正式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 



50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ， 徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 



51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告 ， 增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 69 页 共 77 页



投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 



52. 《汇 添富 养老 目标 日期 2030 三年 持有 期混 合 型基金 中基 金 （FOF ） 基 金 合同生 效公 告》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。 



53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 ， 与 佘中 强先生 共同 管理该
基金。 



54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 



55. 报 告期 内，2018 年 8 月 ，刘 连舸 先生 担任 中国银 行股 份有 限公 司行 长职务 。上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。



11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼



本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 



本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变



本基金 投资 策略 未发 生改 变。 
 
11.5 为 基金 进行审 计 的 会计师 事务 所情况



安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2015 年 12 月 22 日） 起至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 陆万元 整。



11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况



本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 



本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况



11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元



券商名 称



交易单
元数量



股票交 易


应支付 该券 商的 佣金



备注



成交金 额



占当期 股票
成交总 额的
比例



佣金



占当期 佣
金



总量的 比汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 70 页 共 77 页



例



东方证 券


2


2,030,502,554.79


100.00%


1,871,368.93


100.00%


-



注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元



券商名 称



债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易



成交金额



占当期 债券



成交总 额的
比例



成交金 额



占当期 债券
回购



成交总 额的
比例



成交金 额



占当期 权
证



成交总 额
的比例



东方证 券 1,140,311.62 100.00%


- -


- -



注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。 
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。 
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 71 页 共 77 页



11.8 其 他重 大事件 
序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期



1 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告 
公司网 站 2018-01-02 
2 
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-01-22 
3 
汇添富 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券
投资基 金更 新招 募说 明书 （2017 年第
2 号） 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-01-31 
4 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于基
金经理 恢复 履行 职务 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-01 
5 
关于汇 添富 优选 回报 灵活 配置混 合型
证券投 资基 金恢 复大 额申 购业务 的公
告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-01 
6 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 盈米 财富 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-09 
7 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 好买 基金 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-09 
8 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 云湾 投资 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-10 
9 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 利得 基金 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-10 
10 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗
下部分 基金 增加 蛋卷 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-02-10 
11 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 众禄 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-19 
12 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 恒天 明泽 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-19 
13 
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,公 司网 站,深 交所 
2018-03-24 
14 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-03-28 
15 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-30 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 72 页 共 77 页



16 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-03-31 
17 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 蚂蚁 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-04-03 
18 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-04-09 
19 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-04-19 
20 
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-04-21 
21 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-09 
22 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 估值 调整 情况 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-20 
23 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 洪泰 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-30 
24 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-06-30 
25 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 泰诚 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-05 
26 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 调整 停牌 股票 估值方 法的
公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-06 
27 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 钜派 钰茂 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-11 
28 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-07-18 
29 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 朝阳 永续 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-19 
30 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 嘉实 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-26 
31 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 虹点 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-07-28 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 73 页 共 77 页



32 
汇添富 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券
投资基 金更 新招 募说 明书 （2018 年第
1 号） 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-08-01 
33 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 上海 万得 基金为 代销
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-08-24 
34 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-08-25 
35 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 挖财 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-09-21 
36 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-10-09 
37 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 调整 停牌 股票 估值方 法的
公告（ 中天 金融 、云 南白 药） 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-10-12 
38 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-10-20 
39 
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告 
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所 
2018-10-26 
40 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 开源 证券 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-05 
41 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增 加 开源 证券 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-06 
42 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 调整 停牌 股票 估值方 法的
公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-14 
43 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 蛋卷 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-16 
44 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 天天 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-16 
45 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 有鱼 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-20 
46 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-11-23 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 74 页 共 77 页



下部分 基金 增加 同花 顺为 代销机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
报,公 司网 站 
47 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 诺亚 正行 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-23 
48 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 国美 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-23 
49 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 西安 银行 为代销 机构
的公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-27 
50 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中民 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
51 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 陆基 金为 代销机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
52 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 汇成 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-11-30 
53 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 阳光 人寿 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-06 
54 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 百度 百盈 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-12 
55 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 一路 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
56 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中正 达广 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
57 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中证 金牛 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
58 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 新浪 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
59 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 汇付 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-14 
60 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 联泰 资产 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-21 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 75 页 共 77 页



61 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 深圳 新兰 德为代 销机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-28 
62 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 基煜 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站 
2018-12-28 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投
资
者
类
别



报告期 内持 有基 金份 额变 化情况



报告期 末持 有基 金情
况



序
号



持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份 额



份
额
占
比
（%
）



机
构



1



2018
年1 月
1 日至
2018
年12
月31
日



50,300,804.83


0.00


0.00


50,300,804.83


55.71



2



2018
年2 月
26 日
至
2018
年5 月
40,240,442.66


0.00


40,240,442.66


0.00


0.00


汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 76 页 共 77 页



27 日



3



2018
年5 月
28 日
至
2018
年7 月
22 日



25,149,899.40


0.00


25,149,899.40


0.00


0.00



个
人



-


-


-


-


-


-


-



产品特 有风 险



1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 
当基金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。 
2、巨 额赎 回的 风险 
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时， 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ，基 金份额 持有 人将 可
能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。 
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险 
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。 
4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时， 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产
净值造 成较 大波 动。 
5、提 前终 止基 金合 同的 风 险 
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。



12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
 
无。 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 优选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；






2 、 《汇 添富 理 财21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 ；


 



3 、 《汇 添富 理 财21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 ； 



4 、 《汇 添富 优选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；


 



5 、 《汇 添富 优选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；





 



6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；


 汇添富优选回报混合 2018 年年 度报告 
第 77 页 共 77 页






7 、报 告期 内汇 添富 理 财 21 天债 券型 发起 式证 券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；






8 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件； 



9 、报 告期 内汇 添富 优 选回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 和汇 添富理财 21 天 债券 型发 起式
证券投 资基 金在 指定 报刊 上各项 公告 。 




 
13.2 存 放地 点 
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 
 
 
 
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 
2019 年 03 月26 日