汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基金2018 年
年度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 19
7.2 利 润表 ..................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................ 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 50
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 50 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 63
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 65
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细 ............... 65
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 65
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 65
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 65
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 66
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 66
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 66
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 67
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 67
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 67
§11 重大事件揭示 ............................................................... 68
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 68
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 68
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 72
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 72
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 72
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 75
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 78
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 78
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 78
§13 备查文件目录 ............................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 78
13.2 存放 地点 .................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................. 78
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金
基金简 称
汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码
470007
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年7 月1 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,543,394,010.35 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ，力争 控制 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较
基准之 间的 日平 均跟 踪误 差小 于0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 6% ，
以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用抽 样复 制指 数的投 资策 略，
综合考 虑个 股的 总市 值规 模、流 动性 、行 业代 表性 及抽样 组合 与上
证综合 指数 的相 关性 ，主 要选择 上海 证券 交易 所上 市交易 的部 分股
票构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据优 化模 型确 定投 资组合 中的 个股
权重， 以实 现基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日平 均跟 踪误
差小 于0.35% 且 年化 跟踪 误差小 于 6% 的 投资 目标 。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较高 收益 的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实
现收益
31,488,528.91 95,817,548.49 16,010,169.22
本期利 润
-285,193,129.63 162,255,176.68 -156,251,589.43
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.1929 0.1221 -0.1055
本期加 权
平均净 值
利润率
-19.67%
11.63%
-11.23%
本期基 金
份额净 值
增长率
-19.10%
11.86%
-9.89%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配利 润
-205,999,563.47 102,554,545.44 -26,537,711.35
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.1335 0.0893 -0.0186
期末基 金
资产净 值
1,337,394,446.88 1,251,515,493.75 1,403,077,081.55
期末基 金
份额净 值
0.867 1.089 0.981
3.1.3 累 2018 年末 2017 年末 2016 年末 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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计期末 指
标
基金份 额
累计净 值
增长率
-2.05%
21.08%
8.25%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、 投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -10.71% 1.40% -11.02% 1.44% 0.31% -0.04%
过去六 个月 -8.64% 1.26% -11.79% 1.29% 3.15% -0.03%
过去一 年 -19.10% 1.13% -23.34% 1.17% 4.24% -0.04%
过去三 年 -18.46% 1.06% -28.00% 1.08% 9.54% -0.02%
过去五 年 36.04% 1.44% 17.06% 1.41% 18.98% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-2.05% 1.36% -14.76% 1.34% 12.71% 0.02% 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2009 年7 月 1 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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2018 年 0.1800 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90 -
2017 年 0.0800 5,696,623.93 4,829,336.79 10,525,960.72 -
2016 年 0.4000 32,030,990.71 26,470,828.38 58,501,819.09 -
合计
0.6600 48,230,462.55 40,110,942.16 88,341,404.71 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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础上，不断引 领行 业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规 模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求 ，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、 汇 添富
沪深300 安
中指数基
金、 汇 添富
成长多因
子股票基
金、 汇 添富
主要消费
ETF 联 接基
金、 汇 添富
中证精准
医指数基
金、 中 证上
海国企
ETF 、 汇 添
富中证互
联网医疗
指数
（LOF） 、 汇
添富中证
500 指数
（LOF） 、 添
富价值多
因子股票
的基金经
理， 指 数与
量化投资
部副总 监。
2010 年 2 月 5
日
- 12
国籍： 中国 。学 历：
中 国 科 学 技 术 大 学
管理学 博士 。 相 关业
务资格 ： 证 券投 资基
金从业 资格 。 从 业经
历： 曾 任长 盛基 金管
理 有 限 公 司 金 融 工
程研 究 员、 上投 摩根
基 金 管 理 有 限 公 司
产品开 发高 级经 理。
2008 年 3 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司， 历任 产品
开发高 级经 理、 数量
投资高 级分 析师 、 基
金经理 助理 ， 现 任指
数 与 量 化 投 资 部 副
总监。 2010 年 2 月5
日 至 今 任 汇 添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的
基金经 理， 2011 年9
月 16 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富
深证 300ETF 基 金的
基金经 理， 2011 年9
月 28 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富
深证 300ETF 基 金联
接基金 的基 金经 理，
2013 年8 月23 日至
2015 年11 月2 日任
中 证 主 要 消 费 ETF
基金、 中证 医药 卫生
ETF 基 金、 中证 能源
ETF 基 金、 中证 金融
地产 ETF 基金 的基汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 12 页 共 78 页
金经理 ，2013 年 11
月 6 日至今任 汇添
富沪深 300 安 中指
数基金 的基 金经 理，
2015 年2 月16 日至
今 任 汇 添 富 成 长 多
因 子 股 票 基 金 的 基
金经理，2015 年 3
月 24 日至 今任 汇添
富主要消费 ETF 联
接基金 的基 金经 理，
2016 年1 月21 日至
今 任 汇 添 富 中 证 精
准 医 指 数 基 金 的 基
金经理，2016 年 7
月 28 日至 今任 中证
上海国企 ETF 的基
金经理 ，2016 年 12
月 22 日至 今任 汇添
富 中 证 互 联 网 医 疗
指数（LOF）的 基金
经理，2017 年 8 月
10 日至今任汇 添富
中证 500 指 数 （LOF ）
的 基 金 经 理 ，2018
年 3 月 23 日至 今任
添 富 价 值 多 因 子 股
票的基 金经 理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 13 页 共 78 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理 活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常 交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 14 页 共 78 页
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发 现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年， 基本 面角 度 ， 宏 观经 济保 持韧 性， 但 经济增 长及 企业 盈利 在边 际上存 在一 定压
力；政策面， 去杠杆和 金 融强监管保持 定力，有 效 降低了系统性 风险， 同 时 政策灵活性 提高，下
半年逆周期调 控措施逐 步 出台，扶持民 营企业、 鼓 励金融支持实 体经济、 进 一步扩大改 革开放、
推进减税减费 等一系列 举 措，边际上改 善市场的 风 险偏好；中美 经贸争端 呈 现长期性和 复杂性，
影响逐 渐显 现， 成为 市场 的重要 外生 变量 。
风格上 ，A 股进 一步 向成熟市场靠 拢，基本 面 质地优良的股 票存在较 持 续的超额收益 ，与此
同时， 盈利 能力 一般 的部 分中小 市值 股票 流动 性持 续萎缩 。相 比 2017 年极 致 化的“ 二八 分化 ” ，
2018 年不 同风 格、 行业 、 个股的 表现 相对 更加 均衡 ，但部 分事 件对 特定 行业 和个股 的影 响极 大，
如医药 、 “ 贸易 战” 相关 板 块和个 股出 现了 较大 的波 动，风 格和 行业 均衡 配置 的重要 性继 续加 大 。
报告期 内，本基 金遵 循指数基金的 被动投资 原 则，保持了指 数基金的 本 质属性。股票 投资仓
位报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ， 基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 本基 金对
抽样复 制组 合继 续采 取缓 冲式调 整， 降低 了冗 余的 交易量 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内上综指 基准下跌 23.34%， 本基金在报 告期 内累计收益率为-19.10% ， 收益率超越业
绩比较 基 准4.24% 。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年 ， 经 济基 本面 角度 ， 国 内经 济增 速下 行 压力仍 然存 在 ， 货 币 、 信 用已趋 于边 际宽
松， 随 着逆 周期 调节 措施 的加码 ， 总 体经 济形 势或 将趋于 平稳 。 政 策方 面， 当前去 杠杆 、 强 监管、
控风险措施初 见成效， 进 一步深化改革 开放，加 大 减税降费力度 ，激发企 业 活力等一系 列改革措
施可能成为经 济发展的 重 要驱动力，从 而边际上 改 善市场的风险 偏好；中 美 博弈具有长 期性和复
杂性，随着美 国自身经 济 形势和国内外 环境的变 化 ，可能出现一 定进展， 从 而带来相对 稳定的外
部环境 。
估 值角 度， 当 前 A 股 处于历 史低 位， 相比 国外 资本市 场同 样具 有一 定的 吸引力 ，已 经进 入 可
以逐步配置的 区间。 资 金 面角度，随着 资本市场 进 一步对外开放 ，海外资 金 大概率仍将 持续流入
A 股 ； 养 老金 、 社保 、 保险 等长期 资金 存在 权益 资产 配置需 求 ，A 股有 进一 步向 成熟市 场靠 拢的 可
能性。风格角 度，从基 本 面和增量资金 偏好角度 ， 质地优良、估 值匹配度 高 的股票仍具 有核心配
置价值 ； 行业 角度 ， 改革 深化 、 减 税降 费 、 中 美贸 易争端 均可 能对 一些 行业 的竞争 格局 产生 影响 ，
站在风 控角 度， 保持 风格 和行业 均衡 的重 要性 进一 步提高 。
汇 添富 上证 综指 投资 标的以 大盘 蓝筹 标的 为主 ，大概 率受 益 于 A 股 投资 者结构 变化 趋势 ， 同
时风格 行业 相对 均衡 ，是 在市场 底部 区域 逐步 配置 的良好 标的。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持 有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规 管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业 务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜 任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约 定 ： 每年 度6 月和 12 月 的最 后 一个交 易日 每份 基金 份额 可供分 配利 润
超过0.02 元时 ，至 少将 期 末可供 分配 利润 的 20% 进 行收益 分配 。
本 基金 于2018 年1 月18 日实 施利 润分 配， 每10 份基 金份 额派 发红 利0.18 元 人民 币。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 上证综合 指 数证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富上 证 综合指数证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司
在汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，汇 添 富上证综合指 数证券投 资 基金对基金 份额持有
人进行 了1 次利 润分 配， 分 配金 额 为19,313,624.9 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富上证综 合 指数证券投资 基
金2018 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B09 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见
我们审计 了后附的汇添富上证综合 指数证券投资基金的财 务
报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2018 年度的
利润表、 所有者权益（基金净值） 变动表以及相关财务报 表
附注。
我们认为 ，后附的汇添富上证综合 指数证券投资基金的财 务
报表在所 有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允 反
映了汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金2018 年12 月31 日的
财务状 况以 及2018 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德 守则 ， 我 们独 立于 汇 添富上 证综 合指 数证 券投 资基金 ，
并履行了 职业道德方面的其他责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
汇添富上 证综合指数证券投资基金 管理层对其他信息负责 。
其他信息 包括年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表 和
我们的 审计 报告 。
我们对财 务报表发表的审计 意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估汇添富上证综合指数 证
券投资 基金 的持 续经 营能 力， 披露 与持 续经 营相 关的 事项 （如
适用） ， 并运 用持 续经 营假 设， 除 非计 划进 行清 算、 终止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
治理层负 责监督汇添富上证综合指 数证券投资基金的财务 报
告过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致， 如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计 相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对汇添富上证综合指数 证
券投资基 金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否 存
在重大不 确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重 大
不确定性 ，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用 者
注意财务 报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当 发
表非无保 留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获 得的
信息。然 而，未来的事项或情况可 能导致汇添富上证综合 指
数证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐
艳 许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国
北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
75,897,341.59 65,661,717.87
结算备 付金
- -
存出保 证金
48,612.21 88,976.35
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,263,930,379.16 1,187,810,854.34
其中： 股票 投资
1,263,773,379.16 1,187,250,096.24
基金投 资
- -
债券投 资
157,000.00 560,758.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
17,363.24 13,545.35 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 20 页 共 78 页
应收股 利
- -
应收申 购款
1,563,426.33 324,435.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
1,341,457,122.53 1,253,899,529.49
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,315,515.40 -
应付赎 回款
297,278.24 918,856.42
应付管 理人 报酬
863,314.05 797,405.31
应付托 管费
172,662.79 159,481.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
33,295.38 127,826.15
应交税 费
3.73 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
380,606.06 380,466.79
负债合 计
4,062,675.65 2,384,035.74
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,543,394,010.35 1,148,960,948.31
未分配 利润
7.4.7.10
-205,999,563.47 102,554,545.44
所有者 权益 合计
1,337,394,446.88 1,251,515,493.75
负债和 所有 者权 益总 计
1,341,457,122.53 1,253,899,529.49
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.867 元 ，基 金份 额总额 1,543,394,010.35
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收 入
-270,297,903.66 177,112,961.12
1.利息 收入
710,530.96 618,222.57
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
709,657.34 617,904.46 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 21 页 共 78 页
债券利 息收 入
873.62 318.11
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
45,039,351.23 109,683,685.63
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
8,153,483.12 80,081,829.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
59,566.79 50,913.69
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.1
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
36,826,301.32 29,550,942.21
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
-316,681,658.54 66,437,628.19
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
633,872.69 373,424.73
减：二 、费 用
14,895,225.97 14,857,784.44
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
10,907,655.72 10,473,544.49
2．托 管费
7.4.10.2.2
2,181,531.13 2,094,708.92
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
1,407,711.21 1,891,287.03
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6．税 金及 附加
1.91 -
7．其 他费 用
7.4.7.20
398,326.00 398,244.00
三、 利 润总额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
-285,193,129.63 162,255,176.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者 1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 22 页 共 78 页
权益 （基 金净 值）
二 、 本期 经营 活
动产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -285,193,129.63
-285,193,129.63
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
394,433,062.04 -4,047,354.38 390,385,707.66
其中：1. 基金 申
购款
1,003,550,388.98 4,760,093.33 1,008,310,482.31
2. 基 金 赎
回款
-609,117,326.94 -8,807,447.71 -617,924,774.65
四 、 本期 向基金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -19,313,624.90 -19,313,624.90
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,543,394,010.35 -205,999,563.47 1,337,394,446.88
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 162,255,176.68
162,255,176.68
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-280,653,844.59 -22,636,959.17 -303,290,803.76
其中：1. 基金 申
购款
297,354,606.04 14,309,718.31 311,664,324.35
2. 基 金 赎
回款
-578,008,450.63 -36,946,677.48 -614,955,128.11
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
- -10,525,960.72 -10,525,960.72 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 23 页 共 78 页
减少以 “-” 号填
列）
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富上证综 合指数证 券 投资基金 ( 以下简称 “本 基金”)，系经 中国证券 监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2009]371 号 文 《关 于核 准汇 添富 上证 综合指 数证 券投 资基
金募集的批复 》的核准 ， 由汇添富基金 管理有限 公 司（现汇添富 基金管理 股 份有限公司 ）向社会
公开发 行募 集， 基金 合同 于 2009 年 7 月 1 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 9,097,758,651.47
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 与注册登记 机构均为
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
本基金 投资于具 有良 好流动性的金 融工具， 主 要包括上海证 券交易所 上 市交易的所有 股票、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35% 且 年化跟 踪误 差小 于 6% 的 投 资目标 。本 基金 的业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95%+ 银 行活 期存款 利率(税后)×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 24 页 共 78 页
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债券投
资等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 25 页 共 78 页
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票、债 券 等，按照取得 时的公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流 量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债 券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ； 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ；
(6) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式 回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负 债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 28 页 共 78 页
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于 期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交 总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 29 页 共 78 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权；
(2) 收 益分 配时 所发 生 的银行 转帐 或其 他手 续费 用由投 资人 自行 承担 。 当 投 资人的 现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转帐或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额；
(3) 本 基金 每年 收益 分 配次数 最多 为 6 次 ，每 次至少 将可 供分 配利 润 的20% 进 行收 益分 配；
(4) 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
(5) 本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
(6) 在 符合 上述 基金 收 益分配 的前 提下 ，每 年度 6 月和 12 月 的最 后一 个交 易日每 份基 金份 额
可供分 配利 润超 过0.02 元 时， 至 少将 期末 可供 分配 利润 的20% 进行 收益 分配 ， 且在收 益分 配基 准
日（即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ）之 后 的15 个工作 日之 内完 成；
(7) 基 金收 益分 配基 准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 30 页 共 78 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支 付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 31 页 共 78 页
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭 式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红 利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 32 页 共 78 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
75,897,341.59 65,661,717.87
定期存 款
- -
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
75,897,341.59 65,661,717.87
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,482,845,935.87 1,263,773,379.16 -219,072,556.71
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
157,000.00 157,000.00 -
银行间 市场
- - -
合计
157,000.00 157,000.00 -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,483,002,935.87 1,263,930,379.16 -219,072,556.71
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,089,678,752.51
1,187,250,096.24
97,571,343.73
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
523,000.00
560,758.10
37,758.10
银行间 市场
-
-
-
合计
523,000.00
560,758.10
37,758.10
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,090,201,752.51
1,187,810,854.34
97,609,101.83
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 33 页 共 78 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
17,331.70 13,369.05
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
- -
应收债 券利 息
9.64 136.30
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
21.90 40.00
合计
17,363.24 13,545.35
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
33,295.38 127,826.15
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
33,295.38 127,826.15 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
606.06 466.79
应付信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
合计
380,606.06 380,466.79
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,148,960,948.31
1,148,960,948.31
本期申 购
1,003,550,388.98
1,003,550,388.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-609,117,326.94
-609,117,326.94
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
1,543,394,010.35
1,543,394,010.35
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 375,293,605.27 -272,739,059.83 102,554,545.44
本期利 润
31,488,528.91 -316,681,658.54 -285,193,129.63
本期基金份额交易
产生的 变动 数
125,430,183.85 -129,477,538.23 -4,047,354.38
其中： 基金 申购 款
327,058,625.52 -322,298,532.19 4,760,093.33
基金赎 回款
-201,628,441.67 192,820,993.96 -8,807,447.71
本期已 分配 利润
-19,313,624.90 - -19,313,624.90
本期末
512,898,693.13 -718,898,256.60 -205,999,563.47
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
679,612.83 610,194.71
定期存 款利 息收 入
- - 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
12,692.80 4,631.32
其他
17,351.71 3,078.43
合计
709,657.34 617,904.46
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
334,573,434.69
718,073,727.63
减： 卖 出股 票成 本总
额
326,419,951.57
637,991,897.90
买卖股 票差 价收 入
8,153,483.12
80,081,829.73
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,496,583.80 1,710,095.50
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
1,436,000.00 1,659,000.00
减：应 收利 息总 额
1,017.01 181.81
买卖债 券差 价收 入
59,566.79 50,913.69
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 36 页 共 78 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
36,826,301.32 29,550,942.21
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
36,826,301.32 29,550,942.21
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
-316,681,658.54 66,437,628.19
股票投 资
-316,643,900.44 66,399,870.09
债券投 资
-37,758.10 37,758.10
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
-316,681,658.54 66,437,628.19
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
633,872.69 373,424.73
合计
633,872.69 373,424.73
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
1,407,711.21 1,891,287.03
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
1,407,711.21 1,891,287.03
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 37 页 共 78 页
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
80,000.00 80,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 326.00 244.00
合计
398,326.00 398,244.00
7.4.8 或有 事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据中 国证 监会[2017]13 号公告 《中 国证 监会 关于 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的有
关规定 ，经 与基 金托 管人 协商一 致， 本基 金的 管理 人决定 自 2019 年 2 月 14 日起， 对本 基金 持 有
的停牌 股票 信威 集团 （ 代 码：600485 ） 按 照5.76 元 进行估 值 ， 由 此减 少交 易 性金融 资产 账面 价值
及公允 价值 变动 收益 人民 币 432,205.13 元。
截至财 务报表批 准日 ，除上述估值 变更事项 外 ，本基金无其 他需要披 露 的资产负债表 日后事
项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的 子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 38 页 共 78 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 764,769,921.38 72.69
1,154,039,204.33 100.00
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 1,496,583.80 100.00
1,710,095.50 100.00
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进 行 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 712,225.29 72.69
33,295.38 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 1,074,755.91 100.00
127,826.15 100.00
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 39 页 共 78 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
10,907,655.72 10,473,544.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费
1,739,710.10
2,154,607.23
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.75% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.75% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付由基金托 管人根据 基 金管理人的 授权委托
书， 于次 月前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,181,531.13 2,094,708.92
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末 ，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 40 页 共 78 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
75,897,341.59
679,612.83
65,661,717.87
610,194.71
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2018 年01
月18 日
-
2019
年01
月18
日
0.1800 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90 -
合计
-
-
-
0.1800 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90 -
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月3
日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
证券
成功
可流通 流通受 认购
期末估 数量
期末
期末估 值总 备注
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
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代码
名称
认购日
日
限类型
价格
值单价
（单
位： 张）
成本总 额
额
110049
海尔
转债
2018 年
12 月 20
日
2019 年
1 月18
日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,570 157,000.00 157,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600030
中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年1 月
10 日
17.15 496,000 9,356,136.99 7,940,960.00 -
600270
外运
发展
2018
年12
月13
日
重大
事项
停牌
20.99 - - 67,800 1,224,904.65 1,423,122.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
资产
重组
停牌
10.03 - - 101,219 3,187,718.99 1,015,226.57 -
注: 外 运发 展已 于 2018 年 12 月 21 日 获得 上交 所出 具的《 关于 中外 运空 运发 展股份 有限 公司 股票
终止上 市的 决定 》 ， 并 于 2018 年 12 月 28 日 终止 上 市。外 运发 展终 止上 市后 ，换股 股权 登记 日收
市后登 记在 册的 除中 国外 运以外 的全 体股 东可 按照 公告方 案进 行换 股。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 42 页 共 78 页
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组 织架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投 资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平 衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本 基金 所持 证券 均在 证券交 易所 上市 ， 因 此， 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 期末 持有 的汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 43 页 共 78 页
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性 指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、存 出保 证金 及部 分应收 申购 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
75,897,341
.59
- - - - -
75,897,341.5
9
结算
备付
金
- - - - - - -
存出
保证
金
48,612.21 - - - - - 48,612.21
交易
性金
融资
产
- - 157,000.00 - -
1,263,773,3
79.16
1,263,930,37
9.16
买入
返售
金融
资产
- - - - - - - 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 44 页 共 78 页
应收
利息
- - - - - 17,363.24 17,363.24
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
282,359.18 - - - -
1,281,067.1
5
1,563,426.33
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
76,228,312
.98
- 157,000.00 - -
1,265,071,8
09.55
1,341,457,12
2.53
负债
应付
赎回
款
- - - - - 297,278.24 297,278.24
应付
管理
人报
酬
- - - - - 863,314.05 863,314.05
应付
托管
费
- - - - - 172,662.79 172,662.79
应付
证券
清算
款
- - - - -
2,315,515.4
0
2,315,515.40
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
- - - - - 33,295.38 33,295.38 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 45 页 共 78 页
费用
应付
税费
- - - - - 3.73 3.73
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 380,606.06 380,606.06
负债
总计
- - - - -
4,062,675.6
5
4,062,675.65
利率
敏感
度缺
口
76,228,312
.98
- 157,000.00 - -
1,261,009,1
33.90
1,337,394,44
6.88
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
65,661,717
.87
- - - - -
65,661,717.8
7
结算
备付
金
- - - - - - -
存出
保证
金
88,976.35 - - - - - 88,976.35
交易
性金
融资
产
- - 560,758.10 - -
1,187,250,0
96.24
1,187,810,85
4.34
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 13,545.35 13,545.35 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 46 页 共 78 页
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
101,039.50 - - - - 223,396.08 324,435.58
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
65,851,733
.72
-
560,758.10
-
-
1,187,487,0
37.67
1,253,899,52
9.49
负债
应付
赎回
款
- - - - - 918,856.42 918,856.42
应付
管理
人报
酬
- - - - - 797,405.31 797,405.31
应付
托管
费
- - - - - 159,481.07 159,481.07
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 127,826.15 127,826.15
应付 - - - - - - - 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 47 页 共 78 页
税费
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 380,466.79 380,466.79
负债
总计
- - - -
-
2,384,035.7
4
2,384,035.74
利率
敏感
度缺
口
65,851,733
.72
-
560,758.10
-
-
1,185,103,0
01.93
1,251,515,49
3.75
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 本 基金 持有 的可 转债 的 市场风 险在 附 注 7.4.13.4.3.2 中进 行披 露； 除此 之 外，本 基金 本报 告
期末及上年度 末计息资 产 仅包括银行存 款、存出 保 证金及部分应 收申购款 ， 且均以活期 存款利率
或相对固定的 利率计息 ； 假定利率变动 仅影响其 未 来收益，而对 其本身的 公 允价值无重 大影响，
因而在 本基 金本 报告 期末 及上年 度末 未持 有其 他计 息资产/负 债的 情况 下， 利 率变动 对基 金资 产 净
值的影 响并 不显 著。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 48 页 共 78 页
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,263,773,379.16
94.50
1,187,250,096.24
94.86
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
157,000.00 0.01 560,758.10 0.04
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,263,930,379.16 94.51
1,187,810,854.34 94.91
注: 本 基金 投资 组合 中股 票 投资比 例范 围为 基金 资产 净值 的90%-95% ； 现 金或 者 到期日 在一 年以 内
的政府债券不低于基金 资 产净值的 5% ； 投 资于 标 的指 数 成 份 股 的 资 产 占基 金资 产 的 比 例 不 低于
80% 。 于资 产负 债表 日， 本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 上表 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即 从长 期来 看， 本基
金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告 期内 的相 关系 数 在资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以下 分析 中， 除市 场基 准发生 变动 ， 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
上 证 综 合 指 数 上 涨
5%
61,419,849.85 56,057,565.76
上 证 综 合 指 数 下 跌
5%
-61,419,849.85 -56,057,565.76
注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。上表为 市场价汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 49 页 共 78 页
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,253,343,924.79 元 ， 属 于第 二层 次的 余额 为人 民币 10,586,454.37
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 （ 于 2017 年 12 月 31 日 ， 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,164,599,977.41 元，属 于第二层次的余额为人民 币 23,210,876.93 元，无 划分为第三层次余
额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第 一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日 ， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 50 页 共 78 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,263,773,379.16 94.21
其中： 股票
1,263,773,379.16 94.21
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
157,000.00 0.01
其中： 债券
157,000.00 0.01
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
75,897,341.59 5.66
8
其他各 项资 产
1,629,401.78 0.12
9
合计
1,341,457,122.53 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、 林 、 牧 、 渔 业
2,077,648.23 0.16
B
采矿业
138,963,951.81 10.39
C
制造业
386,507,494.43 28.90
D
电力、 热力 、 燃 气
及水生 产和 供应
业
62,056,311.41 4.64
E
建筑业
50,398,894.57 3.77
F
批发和 零售 业
37,514,629.83 2.81
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
59,278,935.71 4.43
H
住宿和 餐饮 业
2,934,144.72 0.22
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
22,156,170.47 1.66
J
金融业
419,991,353.15 31.40
K
房地产 业
44,352,622.62 3.32
L
租赁和 商务 服务
业
9,952,984.09 0.74
M
科学研 究和 技术
服务业
2,990,777.81 0.22
N
水利、 环境 和公 共 2,720,208.10 0.20 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 51 页 共 78 页
设施管 理业
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
14,616,248.06 1.09
S
综合
5,681,012.64 0.42
合计
1,262,193,387.65 94.38
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
106,723.71 0.01
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
1,423,122.00 0.11
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,579,991.51 0.12
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 52 页 共 78 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1
期末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601288 农业银 行 19,523,206 70,283,541.60 5.26
2 601857 中国石 油 8,278,657 59,689,116.97 4.46
3 601988 中国银 行 14,871,611 53,686,515.71 4.01
4 600036 招商银 行 1,715,615 43,233,498.00 3.23
5 600519 贵州茅 台 66,177 39,045,091.77 2.92
6 601318 中国平 安 554,290 31,095,669.00 2.33
7 601328 交通银 行 4,672,517 27,053,873.43 2.02
8 600028 中国石 化 4,891,677 24,702,968.85 1.85
9 601628 中国人 寿 1,069,571 21,808,552.69 1.63
10 601939 建设银 行 2,895,511 18,444,405.07 1.38
11 600900 长江电 力 1,123,958 17,848,453.04 1.33
12 600104 上汽集 团 598,799 15,969,969.33 1.19
13 601166 兴业银 行 1,067,535 15,948,972.90 1.19
14 601088 中国神 华 845,815 15,190,837.40 1.14
15 600000 浦发银 行 1,442,192 14,133,481.60 1.06
16 601668 中国建 筑 2,174,085 12,392,284.50 0.93
17 601766 中国中 车 1,260,761 11,372,064.22 0.85
18 600016 民生银 行 1,835,108 10,515,168.84 0.79
19 600276 恒瑞医 药 190,790 10,064,172.50 0.75
20 603288 海天味 业 141,875 9,761,000.00 0.73
21 601998 中信银 行 1,773,972 9,668,147.40 0.72
22 601601 中国太 保 330,078 9,384,117.54 0.70
23 601225 陕西煤 业 1,138,381 8,469,554.64 0.63
24 600030 中信证 券 496,000 7,940,960.00 0.59
25 601688 华泰证 券 482,860 7,822,332.00 0.58
26 601818 光大银 行 2,068,567 7,653,697.90 0.57
27 600019 宝钢股 份 1,150,255 7,476,657.50 0.56
28 600048 保利地 产 619,168 7,299,990.72 0.55
29 600887 伊利股 份 317,161 7,256,643.68 0.54
30 601800 中国交 建 612,139 6,892,685.14 0.52
31 600050 中国联 通 1,301,576 6,729,147.92 0.50
32 601390 中国中 铁 956,228 6,684,033.72 0.50
33 601186 中国铁 建 597,759 6,497,640.33 0.49
34 601006 大秦铁 路 771,344 6,348,161.12 0.47
35 601888 中国国 旅 105,284 6,338,096.80 0.47
36 601229 上海银 行 566,105 6,334,714.95 0.47
37 600018 上港集 团 1,205,379 6,243,863.22 0.47 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 53 页 共 78 页
38 600585 海螺水 泥 208,481 6,104,323.68 0.46
39 601211 国泰君 安 390,400 5,980,928.00 0.45
40 600009 上海机 场 105,162 5,338,023.12 0.40
41 601169 北京银 行 947,672 5,316,439.92 0.40
42 600031 三一重 工 631,994 5,270,829.96 0.39
43 600015 华夏银 行 666,881 4,928,250.59 0.37
44 601336 新华保 险 110,855 4,682,515.20 0.35
45 601989 中国重 工 1,099,929 4,674,698.25 0.35
46 600690 青岛海 尔 328,800 4,553,880.00 0.34
47 601985 中国核 电 808,600 4,261,322.00 0.32
48 600271 航天信 息 183,524 4,200,864.36 0.31
49 600011 华能国 际 546,096 4,030,188.48 0.30
50 601117 中国化 学 746,327 4,000,312.72 0.30
51 601111 中国国 航 521,081 3,981,058.84 0.30
52 600999 招商证 券 296,597 3,974,399.80 0.30
53 600340 华夏幸 福 155,436 3,955,846.20 0.30
54 601933 永辉超 市 493,601 3,884,639.87 0.29
55 600606 绿地控 股 634,188 3,874,888.68 0.29
56 601669 中国电 建 797,083 3,873,823.38 0.29
57 600188 兖州煤 业 426,683 3,746,276.74 0.28
58 600837 海通证 券 421,586 3,709,956.80 0.28
59 601238 广汽集 团 355,556 3,658,671.24 0.27
60 600089 特变电 工 535,119 3,633,458.01 0.27
61 600919 江苏银 行 602,200 3,595,134.00 0.27
62 600516 方大炭 素 209,003 3,492,440.13 0.26
63 600010 包钢股 份 2,359,380 3,491,882.40 0.26
64 603993 洛阳钼 业 914,539 3,438,666.64 0.26
65 600023 浙能电 力 707,279 3,345,429.67 0.25
66 600436 片仔癀 35,338 3,062,037.70 0.23
67 600153 建发股 份 432,595 3,049,794.75 0.23
68 600741 华域汽 车 164,950 3,035,080.00 0.23
69 600309 万华化 学 108,011 3,023,227.89 0.23
70 600332 白云山 84,265 3,013,316.40 0.23
71 601899 紫金矿 业 897,042 2,996,120.28 0.22
72 600183 生益科 技 294,753 2,965,215.18 0.22
73 601155 新城控 股 123,600 2,928,084.00 0.22
74 600886 国投电 力 361,705 2,911,725.25 0.22
75 600547 山东黄 金 96,119 2,907,599.75 0.22
76 601618 中国中 冶 925,459 2,878,177.49 0.22
77 601877 正泰电 器 117,462 2,847,278.88 0.21
78 601009 南京银 行 438,776 2,834,492.96 0.21
79 600161 天坛生 物 127,937 2,718,661.25 0.20 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 54 页 共 78 页
80 601012 隆基股 份 154,289 2,690,800.16 0.20
81 601727 上海电 气 538,692 2,661,138.48 0.20
82 600549 厦门钨 业 216,601 2,616,540.08 0.20
83 600795 国电电 力 1,005,928 2,575,175.68 0.19
84 601098 中南传 媒 201,256 2,515,700.00 0.19
85 600660 福耀玻 璃 109,630 2,497,371.40 0.19
86 601100 恒立液 压 125,135 2,478,924.35 0.19
87 600406 国电南 瑞 133,202 2,468,233.06 0.18
88 600967 内蒙一 机 236,182 2,456,292.80 0.18
89 600196 复星医 药 105,391 2,452,448.57 0.18
90 600115 东方航 空 512,326 2,433,548.50 0.18
91 600201 生物股 份 145,946 2,422,703.60 0.18
92 600029 南方航 空 364,841 2,422,544.24 0.18
93 600703 三安光 电 213,754 2,417,557.74 0.18
94 600350 山东高 速 527,537 2,405,568.72 0.18
95 600383 金地集 团 247,131 2,377,400.22 0.18
96 600518 康美药 业 258,063 2,376,760.23 0.18
97 600893 航发动 力 106,252 2,307,793.44 0.17
98 601881 中国银 河 337,604 2,302,459.28 0.17
99 601018 宁波港 683,974 2,284,473.16 0.17
100 603338 浙江鼎 力 40,527 2,282,480.64 0.17
101 601901 方正证 券 427,400 2,269,494.00 0.17
102 600588 用友网 络 106,010 2,258,013.00 0.17
103 600511 国药股 份 96,820 2,251,065.00 0.17
104 601898 中煤能 源 471,087 2,190,554.55 0.16
105 601231 环旭电 子 235,778 2,122,002.00 0.16
106 600529 山东药 玻 110,417 2,097,923.00 0.16
107 600027 华电国 际 441,375 2,096,531.25 0.16
108 600085 同仁堂 76,054 2,091,485.00 0.16
109 603160 汇顶科 技 26,503 2,085,786.10 0.16
110 600482 中国动 力 93,400 2,080,018.00 0.16
111 600705 中航资 本 489,856 2,076,989.44 0.16
112 600398 海澜之 家 244,295 2,071,621.60 0.15
113 600926 杭州银 行 279,480 2,068,152.00 0.15
114 600098 广州发 展 364,157 2,061,128.62 0.15
115 600346 恒力股 份 154,121 2,042,103.25 0.15
116 600377 宁沪高 速 206,410 2,022,818.00 0.15
117 600810 神马股 份 197,064 1,986,405.12 0.15
118 600688 上海石 化 397,694 1,984,493.06 0.15
119 600674 川投能 源 227,800 1,975,026.00 0.15
120 600637 东方明 珠 192,769 1,973,954.56 0.15
121 600612 老凤祥 43,102 1,939,590.00 0.15 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 55 页 共 78 页
122 601866 中远海 发 834,692 1,903,097.76 0.14
123 603833 欧派家 居 23,403 1,865,687.16 0.14
124 600176 中国巨 石 192,926 1,865,594.42 0.14
125 601633 长城汽 车 330,025 1,848,140.00 0.14
126 600487 亨通光 电 107,579 1,834,221.95 0.14
127 600323 瀚蓝环 境 128,192 1,798,533.76 0.13
128 601607 上海医 药 105,397 1,791,749.00 0.13
129 601788 光大证 券 204,238 1,791,167.26 0.13
130 600809 山西汾 酒 50,926 1,784,956.30 0.13
131 600438 通威股 份 215,185 1,781,731.80 0.13
132 600236 桂冠电 力 316,598 1,779,280.76 0.13
133 600649 城投控 股 323,525 1,769,681.75 0.13
134 600570 恒生电 子 33,960 1,765,240.80 0.13
135 600282 南钢股 份 514,500 1,759,590.00 0.13
136 600663 陆家嘴 133,535 1,734,619.65 0.13
137 600111 北方稀 土 197,687 1,733,714.99 0.13
138 601991 大唐发 电 544,741 1,715,934.15 0.13
139 600061 国投资 本 190,803 1,715,318.97 0.13
140 600352 浙江龙 盛 176,422 1,702,472.30 0.13
141 600593 大连圣 亚 63,720 1,687,942.80 0.13
142 601600 中国铝 业 475,465 1,687,900.75 0.13
143 600299 安迪苏 146,000 1,676,080.00 0.13
144 600535 天士力 87,030 1,670,976.00 0.12
145 600498 烽火通 信 58,248 1,658,320.56 0.12
146 601919 中远海 控 410,429 1,658,133.16 0.12
147 600297 广汇汽 车 408,201 1,657,296.06 0.12
148 603606 东方电 缆 184,540 1,647,942.20 0.12
149 600489 中金黄 金 188,543 1,617,698.94 0.12
150 600260 凯乐科 技 94,900 1,610,453.00 0.12
151 601377 兴业证 券 344,706 1,599,435.84 0.12
152 600068 葛洲坝 252,119 1,593,392.08 0.12
153 601992 金隅集 团 452,562 1,583,967.00 0.12
154 601177 杭齿前 进 173,680 1,559,646.40 0.12
155 601339 百隆东 方 276,200 1,527,386.00 0.11
156 600566 济川药 业 45,500 1,525,615.00 0.11
157 600362 江西铜 业 114,732 1,509,873.12 0.11
158 600867 通化东 宝 108,347 1,506,023.30 0.11
159 600461 洪城水 业 272,500 1,498,750.00 0.11
160 600675 中华企 业 265,296 1,480,351.68 0.11
161 600233 圆通速 递 146,600 1,466,000.00 0.11
162 600745 闻泰科 技 68,900 1,455,857.00 0.11
163 600977 中国电 影 101,500 1,453,480.00 0.11 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 56 页 共 78 页
164 603799 华友钴 业 48,204 1,451,422.44 0.11
165 600170 上海建 工 477,551 1,446,979.53 0.11
166 601198 东兴证 券 150,497 1,438,751.32 0.11
167 601021 春秋航 空 45,201 1,437,843.81 0.11
168 600064 南京高 科 181,840 1,432,899.20 0.11
169 600390 五矿资 本 204,000 1,419,840.00 0.11
170 600600 青岛啤 酒 40,355 1,406,775.30 0.11
171 603508 思维列 控 35,302 1,405,372.62 0.11
172 600177 雅戈尔 194,522 1,398,613.18 0.10
173 600757 长江传 媒 213,607 1,392,717.64 0.10
174 601808 中海油 服 162,097 1,384,308.38 0.10
175 600256 广汇能 源 367,046 1,380,092.96 0.10
176 601158 重庆水 务 247,464 1,375,899.84 0.10
177 600219 南山铝 业 650,249 1,372,025.39 0.10
178 603018 中设集 团 78,324 1,364,404.08 0.10
179 600066 宇通客 车 114,699 1,359,183.15 0.10
180 601997 贵阳银 行 126,800 1,354,224.00 0.10
181 600208 新湖中 宝 466,710 1,353,459.00 0.10
182 600658 电子城 220,664 1,348,257.04 0.10
183 601228 广州港 339,275 1,343,529.00 0.10
184 600825 新华传 媒 272,678 1,336,122.20 0.10
185 600510 黑牡丹 218,181 1,322,176.86 0.10
186 600522 中天科 技 162,173 1,321,709.95 0.10
187 600998 九州通 90,483 1,321,051.80 0.10
188 600729 重庆百 货 46,674 1,320,874.20 0.10
189 600633 浙数文 化 161,396 1,315,377.40 0.10
190 603025 大豪科 技 117,460 1,309,679.00 0.10
191 600835 上海机 电 89,663 1,304,596.65 0.10
192 601127 小康股 份 76,000 1,302,640.00 0.10
193 600750 江中药 业 76,882 1,301,612.26 0.10
194 600816 安信信 托 297,702 1,300,957.74 0.10
195 603989 艾华集 团 64,461 1,298,244.54 0.10
196 600895 张江高 科 85,892 1,284,085.40 0.10
197 600273 嘉化能 源 142,300 1,279,277.00 0.10
198 600038 中直股 份 34,204 1,277,861.44 0.10
199 601878 浙商证 券 175,098 1,271,211.48 0.10
200 600528 中铁工 业 121,008 1,270,584.00 0.10
201 600448 华纺股 份 262,900 1,264,549.00 0.09
202 600811 东方集 团 344,452 1,260,694.32 0.09
203 600073 上海梅 林 168,300 1,253,835.00 0.09
204 603167 渤海轮 渡 142,904 1,251,839.04 0.09
205 600790 轻纺城 342,180 1,248,957.00 0.09 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 57 页 共 78 页
206 600699 均胜电 子 53,300 1,245,088.00 0.09
207 600372 中航电 子 95,409 1,238,408.82 0.09
208 600850 华东电 脑 78,500 1,237,945.00 0.09
209 600062 华润双 鹤 102,233 1,235,996.97 0.09
210 600559 老白干 酒 99,988 1,235,851.68 0.09
211 600057 厦门象 屿 295,383 1,234,700.94 0.09
212 603393 新天然 气 40,401 1,232,230.50 0.09
213 601636 旗滨集 团 324,100 1,231,580.00 0.09
214 603726 朗迪集 团 65,639 1,224,823.74 0.09
215 601579 会稽山 136,500 1,213,485.00 0.09
216 600283 钱江水 利 108,300 1,212,960.00 0.09
217 600665 天地源 351,893 1,210,511.92 0.09
218 600168 武汉控 股 209,100 1,202,325.00 0.09
219 600642 申能股 份 246,280 1,201,846.40 0.09
220 601107 四川成 渝 342,525 1,191,987.00 0.09
221 600400 红豆股 份 317,260 1,189,725.00 0.09
222 600128 弘业股 份 150,205 1,189,623.60 0.09
223 600848 上海临 港 57,500 1,189,100.00 0.09
224 600312 平高电 气 146,973 1,187,541.84 0.09
225 600615 丰华股 份 112,700 1,181,096.00 0.09
226 600351 亚宝药 业 209,391 1,178,871.33 0.09
227 600873 梅花生 物 279,131 1,177,932.82 0.09
228 600109 国金证 券 164,470 1,177,605.20 0.09
229 600583 海油工 程 240,320 1,177,568.00 0.09
230 600597 光明乳 业 140,696 1,176,218.56 0.09
231 600229 城市传 媒 174,300 1,171,296.00 0.09
232 600839 四川长 虹 506,293 1,169,536.83 0.09
233 600641 万业企 业 128,400 1,165,872.00 0.09
234 600020 中原高 速 317,401 1,164,861.67 0.09
235 600221 海航控 股 619,460 1,164,584.80 0.09
236 600987 航民股 份 142,200 1,163,196.00 0.09
237 603663 三祥新 材 68,300 1,161,100.00 0.09
238 601212 白银有 色 393,000 1,159,350.00 0.09
239 600118 中国卫 星 66,905 1,158,794.60 0.09
240 601900 南方传 媒 136,797 1,151,830.74 0.09
241 600100 同方股 份 116,822 1,136,678.06 0.08
242 600345 长江通 信 50,900 1,132,016.00 0.08
243 600479 千金药 业 145,740 1,130,942.40 0.08
244 600982 宁波热 电 339,500 1,130,535.00 0.08
245 600808 马钢股 份 326,030 1,128,063.80 0.08
246 600488 天药股 份 299,800 1,118,254.00 0.08
247 600368 五洲交 通 363,060 1,114,594.20 0.08 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 58 页 共 78 页
248 600694 大商股 份 46,022 1,113,272.18 0.08
249 601928 凤凰传 媒 140,085 1,112,274.90 0.08
250 603077 和邦生 物 685,815 1,111,020.30 0.08
251 601677 明泰铝 业 126,198 1,109,280.42 0.08
252 601699 潞安环 能 166,505 1,108,923.30 0.08
253 600708 光明地 产 317,060 1,106,539.40 0.08
254 600409 三友化 工 193,326 1,105,824.72 0.08
255 601007 金陵饭 店 136,800 1,103,976.00 0.08
256 601678 滨化股 份 261,514 1,103,589.08 0.08
257 600004 白云机 场 109,705 1,102,535.25 0.08
258 603779 威龙股 份 83,200 1,102,400.00 0.08
259 601555 东吴证 券 164,392 1,101,426.40 0.08
260 600339 中油工 程 302,000 1,096,260.00 0.08
261 600577 精达股 份 368,860 1,095,514.20 0.08
262 600697 欧亚集 团 59,200 1,088,688.00 0.08
263 601518 吉林高 速 421,156 1,086,582.48 0.08
264 600668 尖峰集 团 91,400 1,078,520.00 0.08
265 600315 上海家 化 39,500 1,078,350.00 0.08
266 600704 物产中 大 234,092 1,072,141.36 0.08
267 600369 西南证 券 306,778 1,067,587.44 0.08
268 600578 京能电 力 363,711 1,065,673.23 0.08
269 600308 华泰股 份 244,725 1,064,553.75 0.08
270 601811 新华文 轩 113,600 1,057,616.00 0.08
271 600455 博通股 份 48,005 1,055,629.95 0.08
272 603515 欧普照 明 37,701 1,050,726.87 0.08
273 603100 川仪股 份 139,378 1,048,122.56 0.08
274 603979 金诚信 139,800 1,047,102.00 0.08
275 600210 紫江企 业 287,237 1,045,542.68 0.08
276 603589 口子窖 29,775 1,044,209.25 0.08
277 601188 龙江交 通 351,700 1,041,032.00 0.08
278 601958 金钼股 份 174,435 1,032,655.20 0.08
279 600603 广汇物 流 252,640 1,030,771.20 0.08
280 601872 招商轮 船 279,208 1,030,277.52 0.08
281 600327 大东方 250,016 1,030,065.92 0.08
282 600820 隧道股 份 164,290 1,028,455.40 0.08
283 600573 惠泉啤 酒 163,200 1,026,528.00 0.08
284 603306 华懋科 技 71,705 1,021,796.25 0.08
285 600088 中视传 媒 122,572 1,021,024.76 0.08
286 601199 江南水 务 286,494 1,019,918.64 0.08
287 600376 首开股 份 141,441 1,016,960.79 0.08
288 600485 信威集 团 101,219 1,015,226.57 0.08
289 600090 同济堂 185,390 1,008,521.60 0.08 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 59 页 共 78 页
290 600497 驰宏锌 锗 244,285 1,001,568.50 0.07
291 600106 重庆路 桥 329,416 998,130.48 0.07
292 600973 宝胜股 份 275,000 995,500.00 0.07
293 600373 中文传 媒 76,362 993,469.62 0.07
294 600862 中航高 科 177,397 993,423.20 0.07
295 603599 广信股 份 94,500 992,250.00 0.07
296 600415 小商品 城 283,473 989,320.77 0.07
297 600160 巨化股 份 149,029 988,062.27 0.07
298 600713 南京医 药 231,596 986,598.96 0.07
299 600885 宏发股 份 43,381 978,675.36 0.07
300 603816 顾家家 居 21,700 976,500.00 0.07
301 600858 银座股 份 197,400 975,156.00 0.07
302 601333 广深铁 路 307,551 971,861.16 0.07
303 603869 新智认 知 64,600 971,584.00 0.07
304 600333 长春燃 气 173,609 970,474.31 0.07
305 600080 金花股 份 135,494 970,137.04 0.07
306 600287 江苏舜 天 198,800 964,180.00 0.07
307 600819 耀皮玻 璃 235,300 962,377.00 0.07
308 600796 钱江生 化 185,882 961,009.94 0.07
309 603159 上海亚虹 54,200 960,966.00 0.07
310 600853 龙建股 份 277,570 960,392.20 0.07
311 600021 上海电 力 118,566 960,384.60 0.07
312 603698 航天工 程 67,006 960,195.98 0.07
313 600325 华发股 份 154,762 959,524.40 0.07
314 600628 新世界 151,185 958,512.90 0.07
315 600279 重庆港 九 245,000 957,950.00 0.07
316 601118 海南橡 胶 213,287 957,658.63 0.07
317 600361 华联综 超 281,789 955,264.71 0.07
318 601137 博威合 金 140,000 954,800.00 0.07
319 600300 维维股 份 337,690 952,285.80 0.07
320 600561 江西长 运 174,500 949,280.00 0.07
321 600452 涪陵电 力 59,779 947,497.15 0.07
322 600410 华胜天 成 161,300 945,218.00 0.07
323 603225 新凤鸣 50,404 945,075.00 0.07
324 600909 华安证 券 199,300 940,696.00 0.07
325 600586 金晶科 技 332,198 940,120.34 0.07
326 600449 宁夏建 材 127,200 937,464.00 0.07
327 600336 澳柯玛 276,982 933,429.34 0.07
328 601611 中国核 建 142,800 932,484.00 0.07
329 601179 中国西 电 277,119 931,119.84 0.07
330 600823 世茂股 份 247,380 930,148.80 0.07
331 600984 建设机 械 182,280 924,159.60 0.07 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 60 页 共 78 页
332 603001 奥康国 际 91,300 923,043.00 0.07
333 600754 锦江股 份 43,272 921,693.60 0.07
334 603919 金徽酒 78,900 921,552.00 0.07
335 601099 太平洋 369,637 920,396.13 0.07
336 600971 恒源煤 电 163,455 920,251.65 0.07
337 600022 山东钢 铁 583,618 916,280.26 0.07
338 601599 鹿港文 化 293,123 914,543.76 0.07
339 600676 交运股 份 211,800 912,858.00 0.07
340 600167 联美控 股 100,800 911,232.00 0.07
341 601216 君正集 团 347,750 911,105.00 0.07
342 603898 好莱客 59,300 909,069.00 0.07
343 600589 广东榕 泰 222,700 908,616.00 0.07
344 600258 首旅酒 店 56,922 908,475.12 0.07
345 600356 恒丰纸 业 165,404 908,067.96 0.07
346 601126 四方股 份 177,800 905,002.00 0.07
347 600008 首创股 份 263,300 903,119.00 0.07
348 601966 玲珑轮 胎 66,100 902,265.00 0.07
349 603008 喜临门 97,600 899,872.00 0.07
350 600976 健民集 团 62,800 896,784.00 0.07
351 600114 东睦股 份 142,788 895,280.76 0.07
352 600664 哈药股 份 226,056 892,921.20 0.07
353 600618 氯碱化 工 137,000 889,130.00 0.07
354 600640 号百控 股 90,300 885,843.00 0.07
355 600180 瑞茂通 125,296 883,336.80 0.07
356 600739 辽宁成 大 84,148 880,188.08 0.07
357 600784 鲁银投 资 172,400 872,344.00 0.07
358 600875 东方电 气 110,399 871,048.11 0.07
359 600382 广东明 珠 112,300 866,956.00 0.06
360 603020 爱普股 份 116,600 866,338.00 0.06
361 600527 江南高 纤 431,904 863,808.00 0.06
362 600127 金健米 业 299,600 853,860.00 0.06
363 600126 杭钢股 份 188,650 850,811.50 0.06
364 603788 宁波高 发 58,623 847,102.35 0.06
365 601616 广电电 气 266,434 844,595.78 0.06
366 600392 盛和资 源 98,094 844,589.34 0.06
367 600502 安徽水 利 235,640 838,878.40 0.06
368 600854 春兰股 份 240,200 835,896.00 0.06
369 600375 华菱星 马 236,200 831,424.00 0.06
370 603118 共进股 份 131,800 830,340.00 0.06
371 601218 吉鑫科 技 365,272 829,167.44 0.06
372 603090 宏盛股 份 63,800 828,124.00 0.06
373 600598 北大荒 96,495 825,997.20 0.06 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 61 页 共 78 页
374 600203 福日电 子 189,600 824,760.00 0.06
375 600623 华谊集 团 101,700 821,736.00 0.06
376 600884 杉杉股 份 63,293 817,745.56 0.06
377 600673 东阳光 科 112,152 816,466.56 0.06
378 600731 湖南海 利 193,400 816,148.00 0.06
379 600718 东软集 团 69,592 803,787.60 0.06
380 603766 隆鑫通 用 196,392 803,243.28 0.06
381 600218 全柴动 力 178,400 802,800.00 0.06
382 600348 阳泉煤 业 158,607 799,379.28 0.06
383 600742 一汽富 维 79,894 797,342.12 0.06
384 600268 国电南 自 188,029 797,242.96 0.06
385 601718 际华集 团 237,978 797,226.30 0.06
386 600879 航天电 子 147,200 796,352.00 0.06
387 600966 博汇纸 业 252,877 794,033.78 0.06
388 600317 营口港 350,474 792,071.24 0.06
389 600500 中化国 际 114,890 785,847.60 0.06
390 600521 华海药 业 70,300 777,518.00 0.06
391 601880 大连港 419,860 776,741.00 0.06
392 600277 亿利洁 能 137,000 775,420.00 0.06
393 600986 科达股 份 184,320 772,300.80 0.06
394 600567 山鹰纸 业 246,700 769,704.00 0.06
395 601000 唐山港 323,000 768,740.00 0.06
396 600099 林海股 份 135,300 767,151.00 0.06
397 600894 广日股 份 139,699 761,359.55 0.06
398 600827 百联股 份 89,585 756,993.25 0.06
399 600079 人福医 药 74,396 754,375.44 0.06
400 601168 西部矿 业 128,769 749,435.58 0.06
401 600007 中国国 贸 58,158 744,422.40 0.06
402 600056 中国医 药 59,000 741,630.00 0.06
403 601128 常熟银 行 120,700 741,098.00 0.06
404 600655 豫园股 份 99,941 739,563.40 0.06
405 600468 百利电 气 137,937 737,962.95 0.06
406 600338 西藏珠 峰 37,900 736,397.00 0.06
407 600243 青海华 鼎 190,000 735,300.00 0.05
408 600557 康缘药 业 71,475 734,763.00 0.05
409 600889 南京化 纤 159,500 733,700.00 0.05
410 600067 冠城大 通 196,832 732,215.04 0.05
411 600761 安徽合 力 83,499 730,616.25 0.05
412 601801 皖新传 媒 109,100 728,788.00 0.05
413 600155 华创阳 安 96,300 725,139.00 0.05
414 600200 江苏吴 中 122,400 724,608.00 0.05
415 600475 华光股 份 88,200 723,240.00 0.05 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 62 页 共 78 页
416 600331 宏达股 份 356,427 719,982.54 0.05
417 603818 曲美家 居 106,796 715,533.20 0.05
418 600777 新潮能 源 373,599 713,574.09 0.05
419 603798 康普顿 69,400 701,634.00 0.05
420 600594 益佰制 药 125,800 694,416.00 0.05
421 600266 北京城 建 86,246 683,068.32 0.05
422 600239 云南城 投 236,850 682,128.00 0.05
423 600551 时代出 版 79,110 681,928.20 0.05
424 600293 三峡新 材 171,800 671,738.00 0.05
425 600721 百花村 126,891 666,177.75 0.05
426 600051 宁波联 合 122,292 659,153.88 0.05
427 601717 郑煤机 119,087 658,551.11 0.05
428 600526 菲达环 保 148,200 655,044.00 0.05
429 600480 凌云股 份 85,700 653,891.00 0.05
430 603188 亚邦股 份 88,700 652,832.00 0.05
431 600378 天科股 份 73,241 650,380.08 0.05
432 600717 天津港 91,561 647,336.27 0.05
433 600978 宜华生 活 157,700 646,570.00 0.05
434 600657 信达地 产 161,211 633,559.23 0.05
435 600037 歌华有 线 73,537 631,682.83 0.05
436 601689 拓普集 团 42,704 631,165.12 0.05
437 600291 西水股 份 60,900 626,661.00 0.05
438 601375 中原证 券 147,000 626,220.00 0.05
439 600435 北方导 航 84,496 626,115.36 0.05
440 600584 长电科 技 75,171 619,409.04 0.05
441 601608 中信重 工 237,485 617,461.00 0.05
442 600881 亚泰集 团 182,165 602,966.15 0.05
443 600758 红阳能 源 183,300 595,725.00 0.04
444 600693 东百集 团 110,997 582,734.25 0.04
445 600651 飞乐音 响 179,000 578,170.00 0.04
446 600393 粤泰股 份 270,300 573,036.00 0.04
447 600751 海航科 技 199,375 540,306.25 0.04
448 600908 无锡银 行 100,800 528,192.00 0.04
449 600123 兰花科 创 78,085 509,114.20 0.04
450 600864 哈投股 份 114,400 509,080.00 0.04
451 600306 商业城 78,900 501,804.00 0.04
452 601208 东材科 技 134,570 497,909.00 0.04
453 601969 海南矿 业 106,200 475,776.00 0.04
454 600223 鲁商置 业 145,850 449,218.00 0.03
455 601515 东风股 份 59,346 421,356.60 0.03
456 600261 阳光照 明 117,524 400,756.84 0.03
457 600682 南京新 百 44,700 392,466.00 0.03 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 63 页 共 78 页
458 600122 宏图高 科 106,800 387,684.00 0.03
459 600284 浦东建 设 76,483 379,355.68 0.03
460 600804 鹏博士 52,550 369,426.50 0.03
461 600685 中船防 务 35,687 341,167.72 0.03
462 600525 长园集 团 74,458 326,126.04 0.02
463 600975 新五丰 86,980 293,992.40 0.02
464 601003 柳钢股 份 27,697 181,969.29 0.01
465 601066 中信建 投 18,390 160,176.90 0.01
466 600901 江苏租 赁 24,035 142,046.85 0.01
467 601828 美凯龙 12,805 141,367.20 0.01
468 601990 南京证 券 10,030 87,261.00 0.01
469 603486 科沃斯 1,639 75,443.17 0.01
470 603712 七一二 3,923 69,868.63 0.01
471 603056 德邦股 份 4,049 67,010.95 0.01
472 601330 绿色动 力 4,874 60,681.30 0.00
473 600829 人民同 泰 8,743 50,971.69 0.00
474 603650 彤程新 材 2,376 47,116.08 0.00
475 600929 湖南盐 业 5,596 46,055.08 0.00
476 603348 文灿股 份 2,011 45,227.39 0.00
477 603897 长城科 技 1,595 36,350.05 0.00
478 603596 伯特利 1,532 35,036.84 0.00
479 603301 振德医 疗 1,066 33,845.50 0.00
480 603045 福达合 金 891 25,571.70 0.00
481 603080 新疆火 炬 1,187 24,737.08 0.00
482 603655 朗博科 技 880 13,728.00 0.00
483 600267 海正药 业 88 738.32 0.00
484 600138 中青旅 42 541.38 0.00
485 600162 香江控 股 23 50.14 0.00
8.3.2
期末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （元 ）
占 基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600270 外运发 展 67,800 1,423,122.00 0.11
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 64 页 共 78 页
1 601288 农业银 行 38,273,470.21 3.06
2 601857 中国石 油 32,107,394.35 2.57
3 601988 中国银 行 29,882,482.21 2.39
4 600036 招商银 行 24,963,456.19 1.99
5 600519 贵州茅 台 21,943,839.41 1.75
6 601318 中国平 安 17,557,498.00 1.40
7 600028 中国石 化 14,978,902.95 1.20
8 601328 交通银 行 14,567,884.15 1.16
9 601628 中国人 寿 13,288,365.68 1.06
10 601939 建设银 行 11,286,012.82 0.90
11 601088 中国神 华 9,531,377.00 0.76
12 600104 上汽集 团 9,319,580.87 0.74
13 601166 兴业银 行 8,904,525.80 0.71
14 600900 长江电 力 8,647,499.18 0.69
15 600000 浦发银 行 8,412,091.75 0.67
16 601668 中国建 筑 6,538,823.55 0.52
17 600016 民生银 行 6,029,394.00 0.48
18 601766 中国中 车 6,017,448.08 0.48
19 601601 中国太 保 5,820,936.40 0.47
20 601998 中信银 行 5,660,885.22 0.45
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601288 农业银 行 16,716,760.21 1.34
2 601857 中国石 油 14,707,903.00 1.18
3 601988 中国银 行 12,905,363.00 1.03
4 600036 招商银 行 11,069,523.97 0.88
5 600519 贵州茅 台 9,408,135.01 0.75
6 601318 中国平 安 8,082,327.29 0.65
7 600028 中国石 化 7,110,847.65 0.57
8 601328 交通银 行 6,273,700.00 0.50
9 601628 中国人 寿 6,091,703.12 0.49
10 601939 建设银 行 4,881,919.11 0.39
11 600104 上汽集 团 4,140,926.73 0.33
12 601088 中国神 华 4,045,578.85 0.32
13 600900 长江电 力 3,923,637.53 0.31
14 601166 兴业银 行 3,875,913.06 0.31
15 601225 陕西煤 业 3,813,253.08 0.30
16 600000 浦发银 行 3,686,788.37 0.29
17 601668 中国建 筑 2,963,514.80 0.24 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 65 页 共 78 页
18 600673 东阳光 科 2,863,145.20 0.23
19 601766 中国中 车 2,794,428.03 0.22
20 600031 三一重 工 2,737,155.12 0.22
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
719,587,134.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
334,573,434.69
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
157,000.00 0.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
157,000.00 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 110049 海尔转 债 1,570 157,000.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 66 页 共 78 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 有 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.11.1 本 期国 债期货 投资 评价
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年收到 公开 谴责、 处罚 的情形
本基金 投资 前十 大证 券中 的中国 人寿 （601628.SH）于 2018 年7 月30 日 发布 公告 ， 称 收到 《 中
国人民 银行 行政 处罚 决定 书》 （银 反洗 罚决 字 〔2018〕第 5 号 ） 。 中国 人民 银行 认定 ， 公 司于2015
年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间， 未按 照规 定 保存客 户身 份资 料和 交易 记录以 及未 按照 规定
报送大额交易报告 和可疑 交易报告，依据《 中华人 民共和国反洗钱法 》 ，公司 被合计处以人民 币
70 万 元罚 款。 我司 经过 研 究评估 ， 认 为此 事件 对中 国人寿 经营 业绩 未产 生重 大的实 质影 响， 对其
投资价值未产 生实质影 响 。本 基金持有 该股经过 合 理的投资决策 授权审批 ， 符合指数基 金投资管
理规定 。
8.12.2
基金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
48,612.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
17,363.24
5
应收申 购款
1,563,426.33
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,629,401.78
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1
期末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 67 页 共 78 页
8.12.5.2
期末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600270 外运发 展 1,423,122.00 0.11 重大事 项停 牌
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股流 通受 限
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
44,596 34,608.35 345,032,093.69 22.36
1,198,361,916.66 77.64
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
565,118.81 0.04
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月1 日）基
金份额 总额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,148,960,948.31
本报告 期基 金总 申购 份额
1,003,550,388.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
609,117,326.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,543,394,010.35
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 转换入 和红 利再 投份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 68 页 共 78 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年1 月25 日
正式生 效， 吴江 宏先 生任 该基金 的基 金经 理。
3.《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年 2 月 11 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生
效，赵 鹏程 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深 大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月13 日正 式
生效， 陈健 玮先 生和 劳杰 男先生 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
7.基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 陈加荣 先生 共同 管理 该基 金。
8.基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 劳杰 男先 生不再 担任 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9.基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 增聘 郑慧 莲女士 为汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月8 日
正式生 效， 李怀 定先 生和 陆文磊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 和胡 娜女 士共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富安 鑫智 选灵 活配置 混合 型证汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 69 页 共 78 页
券投资 基金 的基 金经 理， 与曾刚 先生 共同 管理 该基 金。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年4 月23 日 正式 生效，
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶然 先 生为汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 、 汇 添富
收益快 线货 币市 场基 金的 基金经 理， 徐寅 喆女 士不 再担任 上述 基金 的基 金经 理。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶然 先 生为汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金的 基金
经理， 陆文 磊先 生和 徐寅 喆女士 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 货币 市场 基金的 基金 经理 ，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤旺 先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
22. 《 汇添富 中证 新能 源汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 生效公 告》 于 2018
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日公 告， 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月红 添利 定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富年 年泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添
富双利 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 协 助上 述
基金的 基金 经理 开展 投资 管理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式
生效， 杨瑨 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25. 《 汇添 富3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 70 页 共 78 页
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾刚 先 生和郑 慧莲 女士 为汇 添富 达欣灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 李怀 定先 生不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。
28. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 何旻 先 生、 杨 瑨先 生和 刘江 先生 为汇添 富 3 年封
闭 运作战略 配售灵活 配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） 的基金经 理，与刘 伟林先 生共同管 理该
基金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 、汇 添富 鑫瑞 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 季季 红定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 鑫 泽 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理， 由陆文 磊先 生单 独
管理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 年年 泰定 期开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 由陆文 磊先 生、 郑慧 莲女 士和胡 娜女 士管 理该 基金 。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，增 聘蒋 文玲 女士为 该基 金的 基金 经理 ，与赵 鹏飞 先生 共同 管理 该基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富长 添 利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 由 曾刚先 生单 独管 理
上述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士为 汇添 富新 睿精 选灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 李怀定 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 盈鑫 保本 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，由 何旻 先生单 独管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告， 增聘 温开 强先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 徐寅 喆女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药主 题 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于2018 年8 月8 日正 式生
效，刘 江先 生和 郑磊 先生 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘徐 光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 泽定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 与 陆文磊 先生 共同 管
理上述 基金 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 71 页 共 78 页
39. 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年9 月
21 日 正式 生效 ，陈 健玮 先 生任该 基金 的基 金经 理。
40. 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
41. 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、 郑 慧莲女 士共 同管 理
上述基 金。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘徐 光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 成定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合 同生 效公 告》 于2018 年10 月 23 日 正式
生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
44. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 ， 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富双 利债 券型证 券投 资基
金、 汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 由吴 江宏 先生 和郑慧 莲女 士管 理
上述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 ， 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由徐 光先生 单独 管理 上述 基金 。
46. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 ， 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富民 安增 益定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
47. 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日
正式生 效， 雷鸣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ， 蒋
文玲女 士任 该基 金的 基金 经理。
49. 《汇 添富 消费 升级 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生
效，徐 光先 生和 蒋文 玲女 士共同 担任 该基 金的 基金 经理。
51. 基 金管 理人 于2018 年12 月 26 日 公告 ， 增 聘茹 奕 菡女士 为汇 添富 安心 中国 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 何旻 先生共 同管 理该 基金 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 72 页 共 78 页
52. 《 汇添 富养 老目 标日 期 2030 三 年持 有期 混合 型基金 中基 金（FOF ）基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年12 月 27 日 正式 生 效，蔡 健林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
53. 基 金管 理人 于2018 年12 月 29 日 公告 ， 倪 健先 生 不再担 任汇 添富 港股 通专 注成长 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨威 风先 生为 该基 金的 基金经 理， 与佘 中强 先生 共 同管理 该基 金。
54. 基 金管 理人 于2018 年12 月 29 日 公告 ， 增 聘杨 威 风先生 为汇 添富 香港 优势 精选混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，倪 健先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
55. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2009 年 7 月1 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
2
764,769,921.38
72.69%
712,225.29
72.69%
-
东吴证 券
1
218,936,206.69
20.81%
203,896.45
20.81%
-
中信建 投
1
68,320,950.44
6.49%
63,628.05
6.49%
-
东兴证 券
1
-
-
-
-
-
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 73 页 共 78 页
广发证 券
1
-
-
-
-
-
国海证 券
2
-
-
-
-
-
国金证 券
2
-
-
-
-
-
国泰君 安
1
-
-
-
-
-
国信证 券
2
-
-
-
-
-
海通证 券
1
-
-
-
-
-
恒泰证 券
2
-
-
-
-
-
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
华西证 券
1
-
-
-
-
-
联讯证 券
1
-
-
-
-
-
民族证 券
2
-
-
-
-
-
平安证 券
1
-
-
-
-
-
瑞银证 券
2
-
-
-
-
-
申万宏 源证
券
1
-
-
-
-
-
太平洋 证券
2
-
-
-
-
-
信达证 券
1
-
-
-
-
-
兴业证 券
1
-
-
-
-
-
银河证 券
1
-
-
-
-
-
中金公 司
2
-
-
-
-
-
中泰证 券
1
-
-
-
-
-
中信证 券
1
-
-
-
-
-
东北证 券
2
-
-
-
-
-
中银国 际
1
-
-
-
-
-
长城证 券
2
-
-
-
-
-
长江证 券
1
-
-
-
-
-
江海证 券
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 74 页 共 78 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 1,496,583.80 100.00%
- -
- -
东吴证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
国海证 券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
国信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
恒泰证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
华西证 券 - -
- -
- -
联讯证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
平安证 券 - -
- -
- -
瑞银证 券 - -
- -
- -
申万宏 源
证券
- -
- -
- -
太平洋 证
券
- -
- -
- -
信达证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
银河证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
东北证 券 - -
- -
- -
中银国 际 - -
- -
- -
长城证 券 - -
- -
- -
长江证 券 - -
- -
- -
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 75 页 共 78 页
江海证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交 易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为 增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告 期 内退 租3 家证券 公司 的3 个交 易单 元： 东兴 证券 （ 上交 所单 元） 、 中 投证 券 （上 交
所单元 ） 、 中信 证券 （深 交 所单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
公司网 站 2018-01-02
2
关于汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基
金暂停 大额 申购 、转 换转 入业务 的公
告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-10
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 农业 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-12
4
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金收
益分配 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-16
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-01-19 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 76 页 共 78 页
下部分 基金 增加 南洋 商业 银行为 代销
机构的 公告
报,公 司网 站
6
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-01-22
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 东亚 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-30
8
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金更
新招募 说明 书（2018 年第1 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-13
9
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,公 司网 站,深 交所
2018-03-24
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-03-28
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 东亚 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-31
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-09
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 南洋 商业 银行开 展的
费率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-19
17
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-04-21
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 凯石 财富 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-23
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 东亚 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-29
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 77 页 共 78 页
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 钜派 钰茂 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-11
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-07-18
23
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 朝阳 永续 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-19
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 嘉实 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-26
25
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金更
新招募 说明 书及 摘要 （2018 年第2 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-14
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 挖财 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-21
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-09
29
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
30
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低定 期定
额投资 金额 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-23
31
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-10-26
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 腾安 基金 销售为 代销
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-10
33
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 有鱼 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-20
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 阳光 人寿 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-06
35
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基 金 参加 浦发 银行 开展的 费率
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-11 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告
第 78 页 共 78 页
优惠活 动的 公告
36
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 百度 百盈 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-12
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 上证 综合 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 上证 综合 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 上 证综合 指数 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
