景 顺 长 城 量化 新 动 力 股票 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月26 日 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期 末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有 人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 69
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 69
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 景顺长 城量 化新 动力 股票
场内简 称 无
基金主 代码 001974
交易代 码 001974
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 13 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 560,252,780.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过量 化模 型精 选股 票 ，在 有效 控制 风险 的前
提 下 ，力 争获 取超 越业 绩比 较 基准 的投 资回 报， 谋求
基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略 1、 资 产配 置策 略： 本 基金 股票资 产占 基金 资产 的比 例
范围 为80%-95%， 大类 资产 配置不 作为 本基 金的 核心 策
略 。 一般 情况 下将 保持 各类 资 产配 置的 基本 稳定 。在
综 合 考量 系统 性风 险、 各类 资 产收 益风 险比 值、 股票
资产估 值、 流动 性要 求、 申购赎 回以 及分 红等 因素 后，
对基金 资产 配置 做出 合适 调整。
2、 股 票投 资策 略 ： 本 基金 主要采 用超 额收 益模 型 、 风
险 模 型、 成本 模型 三大 类量 化 模型 分别 用以 评估 资产
定 价 、控 制风 险和 优化 交易 。 基于 模型 结果 ，基 金管
理 人 结合 市场 环境 和股 票特 性 ，精 选个 股产 出投 资组
合，以 追求 超越 业绩 比较 基准表 现的 业绩 水平 。
3、 债券 投资 策略 ： 出于 对 流动性 、 跟踪 误差 、 有效 利
用 基 金资 产的 考量 ，本 基金 适 时对 债券 进行 投资 。通
过 研 究国 内外 宏观 经济 、货 币 和财 政政 策、 市场 结构
变 化 、资 金流 动情 况， 采取 自 上而 下的 策略 判断 未来
利 率 变化 和收 益率 曲线 变动 的 趋势 及幅 度， 确定 组合
久 期 。进 而根 据各 类资 产的 预 期收 益率 ，确 定债 券资
产配置 。
业绩比 较基 准 MSCI 中国A 股 国际 指数 （MSCI China A International
Index） 收益 率*95%+ 商业 银行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 股票 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与预 期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市 场基 金。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 （010 ）66105798
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 （010 ）66105799
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 丁益 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年 2017 年
2016 年7 月13 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -77,852,339.62 63,471,456.98 12,928,141.27
本期利 润 -153,513,480.49 99,023,469.28 13,282,969.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3025 0.3612 0.0826
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.42% 27.50% 8.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.81% 35.55% 6.90%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 90,536,628.87 131,235,995.98 6,145,196.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1616 0.3416 0.0692
期末基 金资 产净 值 650,789,409.15 556,688,192.61 95,008,808.34
期末基 金份 额净 值 1.162 1.449 1.069
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 16.20% 44.90% 6.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四 舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.30% 1.55% -11.02% 1.57% -1.28% -0.02%
过去六 个月 -14.05% 1.44% -13.70% 1.43% -0.35% 0.01%
过去一 年 -19.81% 1.31% -26.76% 1.27% 6.95% 0.04% 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
16.20% 1.00% -15.59% 0.95% 31.79% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：股票资 产占基金 资 产的比例范围 为 80%-95% ；除股票外的 其他资
产占基 金资 产的 比例 范围 为 5% －20% ， 其 中权 证资 产 占基金 资产 净值 的比 例范 围为 0 －3% ， 每 个交
易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 建仓 期为 自 2016 年 7 月13 日基 金合 同生 效 日起 6 个月 。 建 仓期
结束时 ，本 基金 投资 组合 达到上 述投 资组 合比 例的 要求。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2016 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2016 年7 月13 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2016 年7 月 13 日 ）起 至本报 告期 末未 进行 利润 分配。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 69 只开 放式 基金， 包括景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券 投资基
金、景顺长 城 支柱产业 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
四季金利债券 型证券投 资 基金、景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺 长城景兴
信用纯 债债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景颐 双 利
债券型证券投 资基金、 景 顺长城景益货 币市场基 金 、景顺长城成 长之星股 票 型证券投资 基金、景
顺长城 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城优 质成 长股 票型 证券投 资基 金、 景 顺
长城优势企业 混合型证 券 投资基金、景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基金、景 顺长城 中
小板创 业板 精 选 股票 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城研究精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 景 丰货币市场基 金、景顺 长 城中国回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 景 顺长城量化精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 健回报灵活 配置混合
型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深精选 股票型证 券 投资基金、景 顺长城领 先 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 景 顺长 城安 享回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证 券投资基
金、景顺长城 改革机遇 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐宏利 债 券型证券投 资基金、景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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景顺长城景盛 双息收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城低碳科技 主题灵活 配 置混合型证 券投资基
金、景顺长城 环保优势 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金 、景顺长
城景盈双利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景泰 汇 利定期开放债 券型证券 投 资基金、景 顺长城顺
益回报混合型 证券投资 基 金、景顺长城 泰安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城景泰丰
利纯债债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐丰利 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城景瑞双 利债券型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 行 业中 性低 波动 指数型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪港 深领 先 科
技股票型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 睿利回报 定 期开放混合型 证券投资 基 金、景顺长 城睿成灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景泰稳利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长 城量化平
衡灵活配置混 合型证券 投 资基金、景顺 长城泰恒 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城量
化小盘 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺 长城 MSCI 中国 A 股
国际通指数增 强型证券 投 资基金、景顺 长城量化 先 锋混合型证券 投资基金 、 景顺长城景 泰聚利纯
债债券型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资基 金下设景 顺 长城优选混 合型证券
投资基 金、 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黎海威
公 司 副 总
经 理 、 量
化 及 指 数
投 资 部 投
资 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 7 月
13 日
- 15 年
经济学 硕士 ，CFA 。 曾 担
任美国 穆迪 KMV 公司 研
究员，美国贝莱德集团
（原巴克莱国际投资管
理有限 公司 ） 基 金经 理、
主动股票部副总裁，香
港海通国际资产管理有
限公司( 海 通 国 际 投 资
管 理 有 限 公 司) 量 化 总
监。2012 年 8 月 加入 本
公 司 ， 担 任 量 化 及 ETF
投 资 部 投 资 总 监 ； 自
2013 年10 月 起担 任基 金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城量 化新 动 力股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理 办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽 核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的 所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 132 次， 为公 司旗 下管 理的量 化产 品因 申购
赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ，公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整，以及
量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 ， 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。
投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为，但 结合交易 时 机和交易价 差分析表
明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年全 年GDP 增长 6.6% ， 工业 增加 值累计 增 长 6.1% ， 增速 缓中 趋稳。12 月 PMI 指数49.4 ，
景气指 数持 续回 落。12 月PPI 同 比上 涨0.9% ， 环比 下跌 1% ；12 月 CPI 同比 上 涨1.9% ， 环 比持 平。
国内经济下行 趋势明显 ， 投资和消费增 长都出现 下 滑，房地产投 资开始高 位 回落，地产 的销售数
据也低 于预 期 ， 贸 易战 虽 有所缓 和 ， 但 出口 订单 数 据仍有 下行 压力 ， 年底 通 胀明显 回落 。12 月 M2
增速8.1% ，M1 增 速回 落至1.5% 。12 月 末外 汇储 备3.07 万 亿美 元 ， 小 幅回 升110 亿美 元 。 虽 然美
联储 在12 月份 进行 了年 内 的第四 次加 息， 但美 债收 益率回 落明 显， 市场 对美 国经济 增速 见顶 预期
加强 ， 美 股股 价波 动加 剧 。 央 行继 续维 持稳 健中 性 的货币 政策 ， 通过 降准 以 及TMLF 操 作 ， 释 放流
动性的同时， 加大了对 实 体经济的支持 力度。受 经 济下滑、美联 储加息、 贸 易战等因素 影响，全
年A 股 市场 表现 疲弱 ，沪 深 300 、中 证500 和 创业 板指分 别下 跌 25.31% 、33.32% 和 28.65% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率为-19.81% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-26.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年基 本面 ，国 内 经济存 在较 大的 下行 压力 ，基建 、地 产投 资增 速都 存在回 落压 力，
中美贸易冲突 有所缓解 ， 美元指数没有 继续走强 ， 短期内人民币 汇率贬值 压 力不大。随 着稳经济
政策的陆续出 台，货币 政 策和财政政策 将会适度 扩 张，财政减税 降费，增 加 地方专项债 供给，不
断出台宽松政 策引导资 金 流向实体，市 场情绪会 逐 步平稳。目前 大部分公 司 的估值已经 接近历史
底部，继续下 跌空间有 限 。长期来看， 改革创新 是 保持经济增长 的根本动 力 ，在科学技 术带动产
业升级 的大 背景 下， 我们 对经济 的长 期健 康 发 展持 较为乐 观的 态度 。
我们 对 A 股 市场 的整 体看 法短期 偏谨 慎， 指数 可能 以波动 为主 ，缺 乏大 的趋 势性行 情， 但 不
排除风险事件 逐渐平息 后 市场阶段性反 弹的可能 。 我们的投资组 合仍然会 维 持价值和成 长之间的
平衡，同时关 注现金流 良 好和内生成长 稳健的公 司 ，在股市波动 中以自下 而 上选股为主 以期产生
长期投 资回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投 资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额 持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方 法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影 响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 ，
由其提 供相 关债 券品 种、 流通受 限股 票的 估值 参考 数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以 及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 量 化新 动力股票 型证券投 资 基金的管理人 ——景顺 长 城基金管理有 限
公司在景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，景顺长 城量化新 动 力股票型证 券投资基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投
资基 金2018 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21355 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 景 顺 长 城 量 化 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称
“景顺 长城 量化 新动 力基 金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2018 年 12 月31
日的资产负债表，2018 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了景顺 长城 量化 新动 力基 金 2018 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2018 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了 审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于景 顺 长城量 化新 动
力基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
景 顺 长 城 量 化 新 动 力 基 金 的 基 金 管 理 人 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中
国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务
操作编 制财 务报 表， 使 其 实现公 允反 映， 并 设 计、 执行和 维护 必要
的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 景顺 长城量 化新 动
力基金 的持 续经 营能 力 ， 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用)，并
运用持 续经 营假 设， 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 景顺长 城量 化景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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新动力 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 景 顺 长 城 量 化 新 动 力 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 景顺 长 城量化 新动 力基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致景顺 长城 量化 新动 力基 金不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
朱宏宇
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 量化 新动力 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 41,664,704.04 32,715,532.56
结算备 付金
1,124,369.16 1,395,801.43
存出保 证金
143,417.64 95,336.73
交易性 金融 资产 7.4.7.2 609,850,471.38 524,679,499.74
其中： 股票 投资
609,850,471.38 524,679,499.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
227,069.02 -
应收利 息 7.4.7.5 10,072.36 7,091.80
应收股 利
- -
应收申 购款
530,655.53 837,434.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
653,550,759.13 559,730,696.78
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
473,490.41 1,558,075.47
应付管 理人 报酬
862,319.26 695,166.22
应付托 管费
143,719.86 115,861.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 910,755.89 609,219.67
应交税 费
- - 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 22 页 共 70 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 371,064.56 64,181.78
负债合 计
2,761,349.98 3,042,504.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 560,252,780.28 384,128,265.58
未分配 利润 7.4.7.10 90,536,628.87 172,559,927.03
所有者 权益 合计
650,789,409.15 556,688,192.61
负债和 所有 者权 益总 计
653,550,759.13 559,730,696.78
注： 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.162 元 ， 基 金份 额总 额560,252,780.28 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 量化 新动力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-134,911,971.83 108,848,684.94
1.利息 收入
373,616.26 186,784.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 373,616.26 186,784.38
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-61,406,217.14 71,676,071.92
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -75,807,138.50 65,147,601.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 14,400,921.36 6,528,470.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16
-75,661,140.87 35,552,012.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 1,781,769.92 1,433,816.34
减： 二、费用
18,601,508.66 9,825,215.66
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,285,520.64 5,317,530.95
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,714,253.34 886,255.26 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 23 页 共 70 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 6,230,984.68 3,260,846.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.19 370,750.00 360,583.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-153,513,480.49 99,023,469.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-153,513,480.49 99,023,469.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 量化 新动力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
384,128,265.58 172,559,927.03 556,688,192.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -153,513,480.49 -153,513,480.49
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
176,124,514.70 71,490,182.33 247,614,697.03
其中：1. 基 金申 购款 633,397,739.80 246,550,967.43 879,948,707.23
2. 基金 赎回 款 -457,273,225.10 -175,060,785.10 -632,334,010.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
560,252,780.28 90,536,628.87 650,789,409.15
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 24 页 共 70 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
88,863,611.59 6,145,196.75 95,008,808.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 99,023,469.28 99,023,469.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
295,264,653.99 67,391,261.00 362,655,914.99
其中：1. 基 金申 购款 580,912,146.01 156,058,281.22 736,970,427.23
2. 基金 赎回 款 -285,647,492.02 -88,667,020.22 -374,314,512.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
384,128,265.58 172,559,927.03 556,688,192.61
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 康乐______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城量化 新动力股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第1537 号 《关 于准 予景 顺长 城量 化 新动力 股票 型证 券
投资基金注册 的批复》 核 准 ，由景顺长 城基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《景顺 长城量化 新 动力股票型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币219,177,460.00 元 ， 业 经
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 891 号验资报告予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《景顺 长城 量化 新动 力股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2016 年 7 月
13 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 219,324,726.66 份 基金 份 额，其 中 认 购资 金
利息折 合147,266.66 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规定， 本基 金的投资范 围为国内 依法 发行上市的 股票(包含 中小 板、创业板 及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券( 含中 小企 业 私募债) 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持性 证
券、 股 指期 货以 及经 中国 证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关
规定) 。 本 基金 的投 资组 合 比例为 ： 股 票资 产占 基金 资产的 比例 范围 为 80%-95% ； 除 股票 外的 其他
资产占 基金 资产 的比 例范 围为 5% －20% ， 其中 权证 资 产占基 金资 产净 值的 比例 范围 为 0－3%， 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券不
低于基 金资 产净 值 的5% ， 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金 和应 收申 购款等 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为：MSCI 中国 A 股国际 指数(MSCI China A International Index) 收益率 X 95% ＋商
业银行 活期 存款 利率(税后) X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2019 年3 月22 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 量化新 动力 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动 计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入 返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且 其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有 的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现 部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 29 页 共 70 页
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁 定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日 证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定 收益 品 种(可转换债券 、可交换 债 券和私募债 券
除外) 及在银行 间同业市场 交易的固定收 益品种， 根 据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证 监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基 金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 可交换债券 和私募债 券除 外) ，按照中 证指数
有限公司所独 立提供的 估 值结果确定公 允价值。 本 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照
中债金 融估 值中 心有 限公 司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 30 页 共 70 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基 金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上 市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 41,664,704.04 32,715,532.56
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 41,664,704.04 32,715,532.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 649,604,771.23 609,850,471.38 -39,754,299.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 649,604,771.23 609,850,471.38 -39,754,299.85
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 488,772,658.72 524,679,499.74 35,906,841.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 488,772,658.72 524,679,499.74 35,906,841.02
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,501.86 6,420.80
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 506.00 628.10
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 64.50 42.90 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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合计 10,072.36 7,091.80
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 910,755.89 609,219.67
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 910,755.89 609,219.67
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,064.56 4,181.78
预提费 用 370,000.00 60,000.00
合计 371,064.56 64,181.78
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 384,128,265.58 384,128,265.58
本期申 购 633,397,739.80 633,397,739.80
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -457,273,225.10 -457,273,225.10
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 560,252,780.28 560,252,780.28
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 131,235,995.98 41,323,931.05 172,559,927.03
本期利 润 -77,852,339.62 -75,661,140.87 -153,513,480.49 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 34 页 共 70 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
64,284,143.27 7,206,039.06 71,490,182.33
其中： 基金 申购 款 226,807,265.04 19,743,702.39 246,550,967.43
基金赎 回款 -162,523,121.77 -12,537,663.33 -175,060,785.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 117,667,799.63 -27,131,170.76 90,536,628.87
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 333,348.93 164,269.79
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 30,801.86 16,225.39
其他 9,465.47 6,289.20
合计 373,616.26 186,784.38
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,972,057,278.81 962,181,936.01
减：卖 出股 票成 本总 额 2,047,864,417.31 897,034,334.10
买卖股 票差 价收 入 -75,807,138.50 65,147,601.91
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,400,921.36 6,528,470.01 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 14,400,921.36 6,528,470.01
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -75,661,140.87 35,552,012.30
—— 股 票投 资 -75,661,140.87 35,552,012.30
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -75,661,140.87 35,552,012.30
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,620,181.86 1,287,714.73
基金转 换费 收入 161,588.06 146,101.61
合计 1,781,769.92 1,433,816.34
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 6,230,984.68 3,260,846.45
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 6,230,984.68 3,260,846.45 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 36 页 共 70 页
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行划 款手 续费 750.00 583.00
合计 370,750.00 360,583.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 37 页 共 70 页
长城证 券 261,683,417.95 6.27% - -
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 243,704.19 6.27% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 - - - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,285,520.64 5,317,530.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,091,528.27 1,655,203.14
注：支付基金 管 理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 38 页 共 70 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,714,253.34 886,255.26
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 41,664,704.04 333,348.93 32,715,532.56 164,269.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产 生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 秉承全面 风 险管理的理念 ，将风险 管 理融入业务中 ，建立了 以 风险管理委员 会
为核心 ， 由风 险管 理委 员 会、 督察 长、 法律 监察 稽 核部和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。
各业务部门负 责人为其 所 在部门的风险 管理第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控和
及时报告的义 务。员工 在 其岗位职责范 围内承担 相 应风险管理责 任。本基 金 管理人配备 的风 险管
理人员 对投 资风 险进 行独 立的监 控并 及时 向管 理层 汇报。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规定及本基 金
的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内部 信 用评级体系和 交易对手 库 ，对发行人 及债券投
资进行内部评 级，对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度， 以 控制可能出 现的信用
风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行；本 基 金存放定 期 存款前，均 对交易对景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性很小 ；本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手进
行交易 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金管理人 还通过分 散 化投资以分散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。
于本期末，本 基金未持 有 除国债、央行 票据、政 策 性金融债及地 方政府债 券 之外的债券（ 上
年末： 同） 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指基金 管 理人未能以合 理价格及 时 变现基金资产 以支付投 资 者赎回款项的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可依 据基 金合 同约 定要 求赎回 其持 有的 基金 份额 。
本基金的基金 管理人专 业 审慎、勤勉尽 责地管控 本 基金的流动性 风险，全 覆 盖、多维度的 建
立以压力测试 为核心的 流 动性风险监测 与预警制 度 ，确保本基金 组合的资 产 变现能力与 投资者赎
回需求 匹配 与平 衡。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的 其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基
金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流通股票不 得超过该
上市公司可流 通股票 的 15% ，由本基金的 基金管理 人 管理的全部投 资组合持 有 一家上市公司 发行
的可流 通股 票， 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的30%( 完 全按 照有 关指 数构 成比例 进行 证券 投资
的开放 式基 金及 中国 证监 会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内， 对基 金组 合资 产中 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等 进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因市场价格变 动而发 生 波 动的风险，包 括
利率风险、外 汇风险和 其 他价格风险。 本基金管 理 人通过对不同 类型的风 险 分别设定风 险限制，
并由独立于投 资部门的 风 险管理人员监 控、报告 以 及定期风险回 顾的方法 管 理投资组合 的市场风
险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金管理人 通过由风 险 管理人员定期 监控组合 中 债券投资部分 的利率风 险 ，及时调整投 资
组合久 期等 方法 管理 利率 风险。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的账面 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。
7.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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资产
银行存 款
41,664,704.04 0.00 0.00 0.00 0.00 - 41,664,704.04
结算备 付金
1,124,369.16 - - - - - 1,124,369.16
存出保 证金
143,417.64 - - - - - 143,417.64
交易性 金融 资
产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609,850,471.38 609,850,471.38
应收证 券清 算
款
- - - - - 227,069.02 227,069.02
应收利 息
- - - - - 10,072.36 10,072.36
应收申 购款
994.04 - - - - 529,661.49 530,655.53
买入返 售金 融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收股 利
- - - - - 0.00 0.00
其他资 产
- - - - - 0.00 0.00
资产总 计 42,933,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 610,617,274.25 653,550,759.13
负债
卖出回 购金 融
资产款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付赎 回款 - - - - - 473,490.41 473,490.41
应付管 理人 报
酬
- - - - - 862,319.26 862,319.26
应付托 管费 - - - - - 143,719.86 143,719.86
应付销 售服 务
费
- - - - - 0.00 0.00
应 付交 易费 用 - - - - - 910,755.89 910,755.89
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
应交税 费 - - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - - 371,064.56 371,064.56
应付证 券清 算
款
- - - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,761,349.98 2,761,349.98
利率敏 感度 缺
口
42,933,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,715,532.56 0.00 0.00 0.00 0.00 - 32,715,532.56
结算备 付金 1,395,801.43 - - - 0.00 - 1,395,801.43
存出保 证金 95,336.73 - - - 0.00 - 95,336.73
交易性 金融 资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524,679,499.74 524,679,499.74 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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产
应收证 券清 算
款
- - - - 0.00 0.00 0.00
应收利 息 - - - - 0.00 7,091.80 7,091.80
应收申 购款 497.02 - - - 0.00 836,937.50 837,434.52
买入返 售金 融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收股 利 - - - - 0.00 0.00 0.00
其他资 产 - - - - 0.00 0.00 0.00
资产总 计 34,207,167.74 0.00 0.00 0.00 0.00 525,523,529.04 559,730,696.78
负债
卖出回 购金 融
资产款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付赎 回款 - - - - - 1,558,075.47 1,558,075.47
应付管 理人 报
酬
- - - - - 695,166.22 695,166.22
应付托 管费 - - - - - 115,861.03 115,861.03
应 付销 售服 务
费
- - - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - - - 609,219.67 609,219.67
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
应交税 费 - - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - - 64,181.78 64,181.78
应付证 券清 算
款
- - - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,042,504.17 3,042,504.17
利率敏 感度 缺
口
34,207,167.74 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末， 本基金 未持有 债券资产(上 年末： 同) ， 因此市场利 率的变 动对于 本基金资产 净值
无重大 影响(上 年末 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 或未来现 金 流量因除外汇 风险和利 率 风险以外的市 场景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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价格变动而发 生波动的 风 险。本基金主 要投资于 证 券交易所上市 或银行间 同 业市场交易 的证券，
所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低
其它价 格风 险， 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。
经测算 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 609,850,471.38 93.71 524,679,499.74 94.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 609,850,471.38 93.71 524,679,499.74 94.25
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 31,251,545.71 26,835,944.89
沪深300 指 数下 降 5% -31,251,545.71 -26,835,944.89
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次 ： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为609,800,325.58 元， 属于 第二 层次的 余额 为 50,145.80 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2017 年12 月31 日： 第 一层 次 505,331,720.53 元， 第二 层次19,347,779.21 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列 入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额 和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 609,850,471.38 93.31
其中： 股票 609,850,471.38 93.31
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,789,073.20 6.55
8 其他各 项资 产 911,214.55 0.14
9 合计 653,550,759.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,870,894.00 1.36
B 采矿业 18,646,115.00 2.87
C 制造业 260,783,100.95 40.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,497,901.71 1.00
E 建筑业 22,510,015.92 3.46
F 批发和 零售 业 26,567,957.14 4.08
G 交通 运 输、 仓储 和邮 政业 3,928,005.00 0.60
H 住宿和 餐饮 业 6,525,288.60 1.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,885,258.00 2.13
J 金融业 168,785,144.99 25.94
K 房地产 业 50,719,890.12 7.79
L 租赁和 商务 服务 业 6,651,919.40 1.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,313,265.45 0.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,229,561.10 0.50
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,430,883.00 1.30
S 综合 1,505,271.00 0.23
合计 609,850,471.38 93.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 532,000 29,845,200.00 4.59
2 601166 兴业银 行 1,798,600 26,871,084.00 4.13
3 601288 农业银 行 6,937,400 24,974,640.00 3.84
4 601818 光大银 行 5,830,400 21,572,480.00 3.31
5 601229 上海银 行 1,872,984 20,958,690.96 3.22
6 000651 格力电 器 575,700 20,546,733.00 3.16
7 600585 海螺水 泥 693,182 20,296,368.96 3.12
8 600031 三一重 工 2,394,500 19,970,130.00 3.07
9 600028 中国石 化 3,692,300 18,646,115.00 2.87
10 601688 华泰证 券 1,123,000 18,192,600.00 2.80
11 000656 金科股 份 2,803,148 17,351,486.12 2.67
12 600346 恒力股 份 992,500 13,150,625.00 2.02
13 600566 济川药 业 381,266 12,783,848.98 1.96
14 002146 荣盛发 展 1,539,700 12,240,615.00 1.88
15 600061 国投资 本 1,259,000 11,318,410.00 1.74
16 002416 爱施德 1,835,155 10,790,711.40 1.66
17 600655 豫园股 份 1,415,400 10,473,960.00 1.61
18 002304 洋河股 份 110,300 10,447,616.00 1.61
19 600606 绿地控 股 1,615,400 9,870,094.00 1.52
20 601186 中国铁 建 900,200 9,785,174.00 1.50
21 000157 中联重 科 2,680,900 9,544,004.00 1.47
22 600332 白云山 247,603 8,854,283.28 1.36
23 600519 贵州茅 台 15,005 8,853,100.05 1.36
24 601618 中国中 冶 2,642,800 8,219,108.00 1.26 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 48 页 共 70 页
25 300207 欣旺达 910,600 7,822,054.00 1.20
26 000568 泸州老 窖 185,100 7,526,166.00 1.16
27 000709 河钢股 份 2,613,300 7,421,772.00 1.14
28 601369 陕鼓动 力 1,186,600 7,178,930.00 1.10
29 600325 华发股 份 1,144,200 7,094,040.00 1.09
30 601888 中国国 旅 110,497 6,651,919.40 1.02
31 600808 马钢股 份 1,913,900 6,622,094.00 1.02
32 000524 岭南控 股 945,694 6,525,288.60 1.00
33 600578 京能电 力 2,187,547 6,409,512.71 0.98
34 601928 凤凰传 媒 794,700 6,309,918.00 0.97
35 000951 中国重 汽 543,000 6,049,020.00 0.93
36 002373 千方科 技 529,800 5,891,376.00 0.91
37 000703 恒逸石 化 504,500 5,811,840.00 0.89
38 300130 新国都 493,300 5,584,156.00 0.86
39 600507 方大特 钢 541,317 5,407,756.83 0.83
40 600036 招商银 行 202,394 5,100,328.80 0.78
41 002020 京新药 业 589,749 5,071,841.40 0.78
42 002600 领益智 造 1,844,800 4,612,000.00 0.71
43 601117 中国化 学 840,622 4,505,733.92 0.69
44 002815 崇达技 术 299,052 4,369,149.72 0.67
45 600518 康美药 业 471,700 4,344,357.00 0.67
46 601128 常熟银 行 703,500 4,319,490.00 0.66
47 300476 胜宏科 技 366,700 4,290,390.00 0.66
48 002299 圣农发 展 253,300 4,189,582.00 0.64
49 600050 中国联 通 805,300 4,163,401.00 0.64
50 603288 海天味 业 57,500 3,956,000.00 0.61
51 600897 厦门空 港 184,500 3,928,005.00 0.60
52 600875 东方电 气 492,300 3,884,247.00 0.60
53 000002 万
科Ａ 159,700 3,804,054.00 0.58
54 601336 新华保 险 88,200 3,725,568.00 0.57
55 600741 华域汽 车 199,800 3,676,320.00 0.56
56 600697 欧亚集 团 199,666 3,671,857.74 0.56
57 300015 爱尔眼 科 122,797 3,229,561.10 0.50
58 600598 北大荒 363,600 3,112,416.00 0.48
59 601233 桐昆股 份 318,600 3,109,536.00 0.48
60 002110 三钢闽 光 241,400 3,087,506.00 0.47
61 601003 柳钢股 份 433,460 2,847,832.20 0.44
62 603198 迎驾贡 酒 191,100 2,696,421.00 0.41
63 600132 重庆啤 酒 85,700 2,633,561.00 0.40 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 49 页 共 70 页
64 002841 视源股 份 45,600 2,594,640.00 0.40
65 601877 正泰电 器 106,100 2,571,864.00 0.40
66 300122 智飞生 物 66,200 2,565,912.00 0.39
67 600295 鄂尔多 斯 336,700 2,525,250.00 0.39
68 600873 梅花生 物 584,000 2,464,480.00 0.38
69 600588 用友网 络 114,230 2,433,099.00 0.37
70 300146 汤臣倍 健 141,500 2,404,085.00 0.37
71 603568 伟明环 保 101,237 2,313,265.45 0.36
72 000719 中原传 媒 269,500 2,120,965.00 0.33
73 603225 新凤鸣 110,277 2,067,693.75 0.32
74 600660 福耀玻 璃 88,600 2,018,308.00 0.31
75 601601 中国太 保 65,301 1,856,507.43 0.29
76 000301 东方盛 虹 339,100 1,851,486.00 0.28
77 603658 安图生 物 33,200 1,623,148.00 0.25
78 002696 百洋股 份 175,100 1,568,896.00 0.24
79 600751 海航科 技 568,000 1,539,280.00 0.24
80 600777 新潮能 源 788,100 1,505,271.00 0.23
81 601360 三六零 68,600 1,397,382.00 0.21
82 600160 巨化股 份 165,400 1,096,602.00 0.17
83 000716 黑芝麻 352,800 984,312.00 0.15
84 600782 新钢股 份 185,300 943,177.00 0.14
85 600801 华新水 泥 47,600 795,872.00 0.12
86 002475 立讯精 密 32,600 458,356.00 0.07
87 000898 鞍钢股 份 84,200 431,946.00 0.07
88 600426 华鲁恒 升 30,700 370,549.00 0.06
89 600997 开滦股 份 63,700 361,179.00 0.06
90 000961 中南建 设 64,100 359,601.00 0.06
91 002653 海思科 11,652 138,542.28 0.02
92 002419 天虹股 份 8,400 92,148.00 0.01
93 600323 瀚蓝环 境 6,300 88,389.00 0.01
94 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
95 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 50 页 共 70 页
1 601318 中国平 安 46,237,601.22 8.31
2 601229 上海银 行 41,875,206.88 7.52
3 600028 中国石 化 37,273,297.40 6.70
4 601166 兴业银 行 34,946,184.49 6.28
5 600036 招商银 行 34,303,615.78 6.16
6 600566 济川药 业 34,248,472.05 6.15
7 002304 洋河股 份 31,930,390.00 5.74
8 600655 豫园股 份 31,394,455.99 5.64
9 002415 海康威 视 27,301,114.81 4.90
10 601618 中国中 冶 27,094,597.00 4.87
11 600016 民生银 行 26,522,118.16 4.76
12 600332 白云山 26,133,554.82 4.69
13 601006 大秦铁 路 25,990,564.05 4.67
14 000651 格力电 器 25,430,928.00 4.57
15 601688 华泰证 券 24,968,269.97 4.49
16 601818 光大银 行 24,207,272.42 4.35
17 601997 贵阳银 行 23,786,510.73 4.27
18 600585 海螺水 泥 23,408,360.32 4.20
19 601788 光大证 券 22,725,430.18 4.08
20 601888 中国国 旅 22,700,976.05 4.08
21 600031 三一重 工 22,429,256.78 4.03
22 601288 农业银 行 21,583,346.40 3.88
23 600519 贵州茅 台 21,560,371.24 3.87
24 601186 中国铁 建 20,810,912.36 3.74
25 000568 泸州老 窖 20,763,966.65 3.73
26 601857 中国石 油 20,033,179.95 3.60
27 600741 华域汽 车 19,652,425.62 3.53
28 300015 爱尔眼 科 19,415,003.01 3.49
29 601128 常熟银 行 18,598,317.34 3.34
30 600346 恒力股 份 18,540,991.44 3.33
31 600518 康美药 业 18,297,477.26 3.29
32 600606 绿地控 股 17,985,884.42 3.23
33 601601 中国太 保 17,885,781.81 3.21
34 603288 海天味 业 17,700,128.57 3.18
35 600017 日照港 17,404,018.87 3.13
36 601998 中信银 行 17,153,584.00 3.08 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 51 页 共 70 页
37 300207 欣旺达 17,062,256.92 3.06
38 000338 潍柴动 力 16,940,258.17 3.04
39 600887 伊利股 份 16,810,436.35 3.02
40 000656 金科股 份 15,910,412.26 2.86
41 600208 新湖中 宝 15,685,730.22 2.82
42 601328 交通银 行 15,535,849.00 2.79
43 600022 山东钢 铁 15,024,551.00 2.70
44 000596 古井贡 酒 14,943,285.66 2.68
45 002146 荣盛发 展 14,916,715.76 2.68
46 603568 伟明环 保 14,906,522.45 2.68
47 300118 东方日 升 14,818,933.84 2.66
48 002373 千方科 技 14,735,653.32 2.65
49 603589 口子窖 14,557,022.05 2.61
50 601991 大唐发 电 14,194,156.00 2.55
51 000703 恒逸石 化 13,989,179.52 2.51
52 002001 新 和 成 13,812,372.61 2.48
53 002600 领益智 造 13,708,972.00 2.46
54 600061 国投资 本 13,671,043.03 2.46
55 600256 广汇能 源 13,335,312.50 2.40
56 002013 中航机 电 12,917,138.18 2.32
57 601117 中国化 学 12,374,261.02 2.22
58 002097 山河智 能 12,283,566.00 2.21
59 600325 华发股 份 12,115,931.68 2.18
60 601717 郑煤机 11,920,373.00 2.14
61 601628 中国人 寿 11,889,627.50 2.14
62 600170 上海建 工 11,729,059.00 2.11
63 000537 广宇发 展 11,710,748.00 2.10
64 000620 新华联 11,588,306.28 2.08
65 000333 美的集 团 11,577,850.73 2.08
66 600643 爱建集 团 11,339,511.40 2.04
67 603899 晨光文 具 11,239,748.98 2.02
68 600010 包钢股 份 11,146,322.36 2.00
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 52 页 共 70 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 44,610,205.40 8.01
2 601006 大秦铁 路 43,805,668.86 7.87
3 601318 中国平 安 32,418,609.00 5.82
4 000338 潍柴动 力 31,978,126.21 5.74
5 000333 美的集 团 30,775,594.82 5.53
6 601328 交通银 行 30,487,891.68 5.48
7 600036 招商银 行 30,303,088.13 5.44
8 601997 贵阳银 行 29,244,393.72 5.25
9 601601 中国太 保 27,554,711.30 4.95
10 603288 海天味 业 27,258,929.67 4.90
11 600016 民生银 行 26,626,224.84 4.78
12 300015 爱尔眼 科 24,902,334.73 4.47
13 601186 中国铁 建 23,968,879.49 4.31
14 600332 白云山 23,568,068.33 4.23
15 601988 中国银 行 23,335,897.90 4.19
16 002415 海康威 视 21,104,124.29 3.79
17 601229 上海银 行 20,905,708.51 3.76
18 601857 中国石 油 20,634,650.00 3.71
19 601788 光大证 券 20,334,759.08 3.65
20 601628 中国人 寿 19,641,071.35 3.53
21 600566 济川药 业 19,589,508.85 3.52
22 600017 日照港 17,774,150.70 3.19
23 601998 中信银 行 17,489,790.00 3.14
24 600188 兖州煤 业 17,388,482.48 3.12
25 601618 中国中 冶 17,324,975.19 3.11
26 600655 豫园股 份 17,300,426.42 3.11
27 600010 包钢股 份 17,175,928.00 3.09
28 002304 洋河股 份 17,067,541.08 3.07
29 601991 大唐发 电 17,067,472.64 3.07
30 600887 伊利股 份 16,545,847.75 2.97
31 000631 顺发恒 业 15,826,201.48 2.84
32 603899 晨光文 具 15,790,631.45 2.84
33 000528 柳
工 14,572,025.51 2.62
34 002677 浙江美 大 14,499,334.06 2.60
35 601939 建设银 行 14,388,027.21 2.58
36 601888 中国国 旅 14,190,690.86 2.55 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 53 页 共 70 页
37 601288 农业银 行 14,126,947.00 2.54
38 603568 伟明环 保 13,834,012.75 2.49
39 601088 中国神 华 13,708,153.39 2.46
40 601128 常熟银 行 13,688,099.89 2.46
41 002195 二三四 五 13,685,390.50 2.46
42 600256 广汇能 源 13,425,108.70 2.41
43 300118 东方日 升 13,368,437.20 2.40
44 600028 中国石 化 13,337,362.00 2.40
45 600516 方大炭 素 13,227,766.88 2.38
46 603589 口子窖 12,697,031.35 2.28
47 600208 新湖中 宝 12,618,472.00 2.27
48 600022 山东钢 铁 12,215,517.00 2.19
49 002013 中航机 电 12,010,155.64 2.16
50 000620 新华联 11,980,899.96 2.15
51 600657 信达地 产 11,958,607.14 2.15
52 002001 新 和 成 11,918,627.54 2.14
53 600741 华域汽 车 11,879,569.91 2.13
54 600518 康美药 业 11,838,149.41 2.13
55 603025 大豪科 技 11,808,126.11 2.12
56 000596 古井贡 酒 11,737,078.77 2.11
57 601717 郑煤机 11,734,545.40 2.11
58 600170 上海建 工 11,734,172.57 2.11
59 002097 山河智 能 11,651,983.40 2.09
60 000425 徐工机 械 11,516,209.00 2.07
61 000488 晨鸣纸 业 11,243,185.57 2.02
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,208,696,529.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,972,057,278.81
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 54 页 共 70 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品， 如期 权、 权证以 及其 他相
关的衍 生工 具。 本基 金投 资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则， 以套 期保 值为 目的， 主要 选择 流动
性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 。本 基金 力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低股票 仓位 调整 的频
率和交 易成 本。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 55 页 共 70 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、 光大 银行 股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 光大 银行 ” ， 股 票代 码 ：601818）于 2018 年11 月9
日收到 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 出具 的行 政处 罚 决定 书 （ 银保 监银 罚决 字(2018)10 号 ） 。 其
因内控管理严 重违反审 慎 经营规则、以 误导方式 违 规销售理财产 品、以修 改 理财合同文 本或误导
方式违 规销 售理 财产 品、 违规以 类信 贷业 务收 费或 提供质 价不 符的 服务 、 同 业投资 违规 接受 担保 、
通过同业投资 或贷款虚 增 存款规模，违 反了《商 业 银行理财产品 销售管理 办 法》第五条 ，《中华
人民共和国银 行业监督 管 理法》第二十 一条、第 四 十六条；《商 业银行理 财 产品销 售管 理办法》
第十三条、第 六十条， 《 中华人民共和 国银行业 监 督管理法》第 二十一条 、 第四十六条 等，被处
以没收 违法 所 得100 万元 ，罚 款 1020 万 元， 合计1120 万 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对光 大银 行进 行了 投资 。
2 、 上海 银行 股份 有限 公司 （以下 简称 “ 上 海银 行 ” ， 股票 代码：601229 ） 因 对底层 资产 为非
标准化债权资 产的投资 投 前尽职调查严 重不审慎 ， 部分理财资金 用于增资 和 缴交土地出 让金，与
合同约 定用 途不 一致 的问 题， 于2018 年 1 月 4 号收 到中国 银行 业监 督管 理委 员 会上 海监 管局 出 具
的行政 处罚 决定 书 （沪 银 监罚决 字(2018)1 号 ） ， 被 处以责 令改 正 ， 并 处罚 款 人民 币 50 万元 。 因
内部管 理与 控制 制度 不健 全或执 行监 督 不 力， 于2018 年 10 月 08 日 收到 中国 银行业 监督 管理 委员
会上海监管局 出具的行 政 处罚决定书（ 沪银监罚 决 字(2018) 49 号 ），被处 以责令改正， 并处罚
款人民 币 50 万 元。 因信 贷 业务违 规， 违反 了《 中华 人民共 和国 商业 银行 法》 第七十 四条 第（ 八）
项， 于2018 年 10 月18 日 收到中 国银 行业 监督 管理 委员会 上海 监管 局出 具的 行政处 罚决 定书 （沪
银监罚 决字(2018) 54 号 ），被 处以 责令 改正 ，罚 没合 计 1091460.03 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对上 海银 行进 行了 投资 。
3 、兴 业银 行股 份有 限公 司 （以下 简称 “兴 业银 行 ” ，股票 代码 ：601166 ）于 2018 年 04 月
19 日 收到 中国 银行 保险 监 督管理 委员 会出 具的 行政 处罚决 定书 （银 保监 银罚 决字(2018)1 号 ）。
其因违反审慎 经营规则 ； 违规流转信贷 资产；信 息 披露及资料、 文件等上 报 违规；违规 办理同业
业务；从事账 外经营； 未 经任职资格审 查或核准 任 命董事、高级 管理人员 、 首席代表； 商业银行
个人理财业务 违 规等， 违 反了《商业银 行与内部 人 和股东关联交 易管理办 法 》、《中华 人民共和
国银行业监督 管理法》 、 《商业银行内 部控制指 引 》、《商业银 行房地产 贷 款风险管理 指引》等景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 56 页 共 70 页
相关规 定， 被处 以罚 款5870 万 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对兴 业银 行进 行了 投资 。
4 、 其余 七名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 143,417.64
2 应收证 券清 算款 227,069.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,072.36
5 应收申 购款 530,655.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 911,214.55
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 57 页 共 70 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,002 15,141.15 179,229,959.96 31.99% 381,022,820.32 68.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 298,842.15 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 13 日 ） 基金 份额 总额
219,324,726.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 384,128,265.58
本报告 期基 金总 申购 份额 633,397,739.80
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 457,273,225.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 560,252,780.28
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ，聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。
3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司 副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通
过，同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
5 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 周伟 达先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
6 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 11 月 15 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘 任CHEN WENYU （ 陈文宇 ）先 生担 任本 公司 副总经 理。
7 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 15 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过 ， 同意 杨光 裕先 生辞 去本公 司董 事长 一职 ， 由 康乐先 生代 为履 行本 公司 董事长 一职 。 本 基 金
管理人 于 2018 年 11 月 14 日发 布公 告， 经景 顺长 城基金 管理 有限 公司 董事 会审议 通过 ，聘 任 丁
益女士 担任 本公 司董 事长 。 本 基金 管理 人于2018 年 12 月5 日发 布公 告， 经 深圳市 市场 监督 管 理
局核准 ，景 顺长 城基 金管 理有限 公司 法定 代表 人变 更为丁 益女 士。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 60 页 共 70 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 第3 年为 本基 金提 供 审计服 务， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币70,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人 员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 1,600,539,829.71 38.33% 1,490,585.48 38.33% -
瑞信方 正证
券有限 责任
公司
2 545,022,434.10 13.05% 507,578.83 13.05% -
华创证 券有
限责任 公司
1 411,076,133.27 9.85% 382,837.52 9.85% - 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 61 页 共 70 页
长城证 券股
份有限 公司
1 261,683,417.95 6.27% 243,704.19 6.27% -
国金证 券股
份有限 公司
1 245,921,684.20 5.89% 229,029.76 5.89% -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 233,998,177.43 5.60% 217,919.80 5.60% -
方正证 券股
份有限 公司
2 203,077,226.45 4.86% 189,127.50 4.86% -
海通证 券股
份有限 公司
1 167,768,799.44 4.02% 156,243.47 4.02% -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 153,296,564.91 3.67% 142,766.07 3.67% -
瑞银证 券有
限责任 公司
1 132,351,380.04 3.17% 123,259.88 3.17% -
安信证 券股
份有限 公司
1 82,946,224.75 1.99% 77,247.75 1.99% -
太平洋 证券
股份有 限公
司
1 77,665,935.52 1.86% 72,331.11 1.86% -
平安证 券股
份有限 公司
1 31,366,916.84 0.75% 29,211.66 0.75% -
中信证 券股
份有限 公司
2 25,218,510.43 0.60% 23,486.45 0.60% -
天风证 券股
份有限 公司
1 3,328,685.34 0.08% 3,099.88 0.08% -
兴业证 券股
份有限 公司
1 45,328.30 0.00% 42.22 0.00% - 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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民生证 券股
份有限 公司
1 40,217.05 0.00% 37.44 0.00% -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
恒泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 63 页 共 70 页
2.本基 金本 期交 易单 元未 变更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国 际金 融股 份有 限公 司 - - - - - -
瑞信方 正证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
华创证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
长城证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
国金证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
方正证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
海通证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
北京高 华证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
瑞银证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
安信证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
太平洋 证券 股份 有限 公司 - - - - - -
平安证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
天风证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
兴业证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
民生证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
中信建 投证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
恒泰证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
第一创 业证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
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申万宏 源证 券有 限公 司 - - - - - -
招商证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
关于景顺 长城量 化新动 力股 票型证券 投资基 金恢复 接受
伍佰万元 以上申 购（含 日常 申购和定 期定额 申购） 和转
换转入业 务的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年1 月5 日
2
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 大泰
金石基金 销售有 限公司 基金 申购及定 期定额 投资申 购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年1 月20
日
3
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 洪泰
财富（青 岛）基 金销售 有限 责任公司 基金申 购及定 期定
额投资申 购费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年1 月22
日
4
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2017 年第4 季
度报告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年1 月22
日
5
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 洪泰
财富（青 岛）基 金销售 有限 责任公司 为销售 机构并 开通
基金 “定 期定额 投资业 务 ” 和基金转 换业务 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年1 月22
日
6
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北京
恒天明泽 基金销 售有限 公司 基金申购 费率优 惠活动 的公
告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月6 日
7
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北京
创金启富 投资管 理有限 公司 基金转换 费率优 惠活动 的公
告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月13
日
8
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人员
变更公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月14
日
9
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第1 号
更新招募 说明书
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月27
日
10
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第1 号
更新招募 说 明书 摘要
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月27
日
11
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 上海
有鱼基金 销售有 限公司 基金 申购及定 期定额 投资申 购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月28
日
12
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 上海
有鱼基金 销售有 限公司 为销 售机构并 开通基 金 “定 期定
额投资业 务 ”和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年2 月28
日
13 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年3 月22
日
14 景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基金托 管协议
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年3 月23
日
15 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下62 只 基金修 改基 金 中国证券 报、上 海 2018 年3 月23景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 65 页 共 70 页
合同及托 管协议 的公告 证券报、 证券时 报 日
16 景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基金基 金合同
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年3 月23
日
17
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金继续 参加
中国工商 银行个 人电子 银行 基金申购 费率优 惠活动 的公
告
中国证券 报 、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年3 月28
日
18
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基金2017 年年度 报
告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年3 月28
日
19
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基金2017 年年度 报
告摘要
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年3 月28
日
20
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 东海
证券股份 有限公 司基金 申购 费率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月2 日
21
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 深圳
盈信基金 销售 有 限公司 基金 申购及定 期定额 投资申 购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月11
日
22
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 深圳
盈信基金 销售有 限公司 为销 售机构并 开通基 金 “定 期定
额投资业 务 ”和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月11
日
23
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第1 季
度报告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月21
日
24
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 上海
钜派钰茂 基金销 售有限 公司 为销 售机 构并开 通基金 “ 定
期定额投 资业务 ” 的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月23
日
25
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 上海
钜派钰茂 基金销 售有限 公司 基金申购 及定期 定额投 资申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月23
日
26
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 投资者 及时更 新过
期身份证 件或身 份证明 文件 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月24
日
27
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 财通
证券股份 有限公 司为销 售机 构并开 通 基金 “ 定期定 额投
资业务 ” 和基金 转换业 务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月25
日
28
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 财通
证券股份 有限公 司基金 申购 及定期定 额投资 申购费 率优
惠活动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月25
日
29
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于实施 存量非 居民金 融账
户涉税信 息尽职 调查的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月25
日
30
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于存量 客户非 居民涉 税信
息收集功 能上线 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月25
日
31 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月26
日
32
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 华鑫
证券有限 责任公 司为销 售机 构并开通 基金 “ 定期定 额投
资业务 ” 和基金 转换业 务
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年4 月27
日
33 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 华鑫 中国证券 报、上 海 2018 年4 月27景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 66 页 共 70 页
证券有限 责任公 司基金 申购 及定期定 额投资 申购费 率优
惠活动的 公告
证券报、 证券时 报 日
34
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 中欧
钱滚滚基 金销售 （上海 ）有 限公司为 销售机 构并开 通基
金“ 定期 定额投 资业务 ” 和 基金转换 业务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年5 月2 日
35
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 中欧
钱滚滚基 金销售 （上海 ）有 限公司基 金申购 及定期 定额
投资申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年5 月2 日
36 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年5 月18
日
37
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 中国
银河证券 股份有 限公司 基金 申购及定 期定额 投资申 购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年5 月21
日
38
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 四川
天府银行 股份有 限公司 为销 售机构并 开通基 金 “定 期定
额投资业 务 ”和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年5 月23
日
39
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人员
变更公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年5 月31
日
40
景顺长城 基金管 理有限 公司 关 于基金 行业高 级管理 人员
变更公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年6 月2 日
41
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金投资 关联
公司承销 证券的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年6 月13
日
42
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 民商
基金销售 （上海 ）有限 公司 为销售机 构并开 通基金 “ 定
期定额投 资业务 ” 和基 金转 换业务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年6 月20
日
43
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 民商
基金销售 （上海 ）有限 公司 基金申购 及定期 定 额投 资申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年6 月20
日
44
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 交通
银行手机 银行基 金申购 及定 期定额投 资申购 费率优 惠活
动的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年6 月29
日
45
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 非自然 人客户 及时
登记受益 所有人 信息的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年6 月29
日
46
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于暂停 浙江金 观诚基 金销
售有限公 司办理 旗下基 金相 关销售业 务的公 告
中国证券 报、上 海
证券 报、 证券时 报
2018 年6 月30
日
47
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 广州
证券股份 有限公 司基金 申购 及定期定 额投资 申购费 率优
惠活动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年7 月12
日
48
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 广州
证券股份 有限公 司为销 售机 构并开通 基金 “ 定期定 额投
资业务 ” 和基金 转换业 务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年7 月12
日
49
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第2 季
度报告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年7 月18
日
50 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 奕丰 中国证券 报、上 海 2018 年7 月20景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 67 页 共 70 页
金融服务 （深圳 ）有限 公司 基金申购 及定期 定额投 资申
购费率优 惠活动 的公告
证券报、 证券时 报 日
51
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 奕丰
金融服务 （深圳 ）有限 公司 基金转换 费率优 惠活动 的公
告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年7 月20
日
52 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月7 日
53
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分 基 金新增 上海
银行为销 售机构 并开通 基金 “定期定 额投资 业务 ” 和基
金转换业 务的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月14
日
54
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金在国 金证
券开通基 金 “定 期定额 投资 业务 ”的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月15
日
55 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月17
日
56
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基金2018 年半年 度
报告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月 25
日
57
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基金2018 年半年 度
报告摘要
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月25
日
58
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第2 号
更新招募 说明书
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月27
日
59
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第2 号
更新招募 说明书 摘要
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月27
日
60
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金在中 金公
司开通基 金定期 定额投 资业 务并参加 基金申 购及定 期定
额投资申 购费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月30
日
61
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 江苏
银行为销 售机构 并开通 基金 “定期定 额投资 业务 ” 和基
金转换业 务的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年8 月31
日
62
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金在东 海证
券开通基 金定期 定额投 资业 务并参加 基金申 购及定 期定
额投资申 购费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年9 月10
日
63 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报 、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年9 月14
日
64
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于董事 会成员 变更事 宜的
公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年9 月15
日
65
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于董事 长离任 及总经 理代
行董事长 职务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年9 月16
日
66
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于养老 金客户 通过直 销柜
台转换转 入旗下 部分基 金产 品费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年9 月21
日
67
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人员
变更公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年9 月28
日
68
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 中银
国际证券 股份有 限公司 为销 售机构并 开通基 金 “定 期定
额投资业 务 ”和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年10 月 16
日 景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 68 页 共 70 页
69
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 投资者 及时更 新过
期身份证 件或身 份证明 文件 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年10 月 18
日
70
景顺长城 量化新 动力股 票型 证券投资 基 金2018 年第3 季
度报告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年10 月 26
日
71
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北京
蛋卷基金 销售有 限公司 基金 转换费率 优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年10 月 29
日
72
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人员
变更公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年11 月 14
日
73
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人员
变更公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年11 月 15
日
74
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 光大
银行股份 有限公 司基金 申购 及 定期定 额投资 申购费 率优
惠活动的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年11 月 22
日
75
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 光大
银行股份 有限公 司为销 售机 构并开通 基金 “ 定期定 额投
资业务 ” 和基金 转换业 务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年11 月 22
日
76
关于景顺 长城基 金管理 有限 公司旗下 基金调 整停牌 股票
估值方法 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年11 月 29
日
77
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于公司 法定代 表人变 更的
公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 5
日
78
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 上海
基煜基金 销售有 限公司 基金 转换费率 优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 11
日
79
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北京
百度百盈 基金销 售有限 公司 基金申购 及定期 定额投 资申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 18
日
80
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 北京
百度百盈 基金销 售有限 公司 为销售机 构并开 通基金 “ 定
期定额投 资业务 ” 的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 18
日
81
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 中原
银行股份 有限公 司为销 售机 构并开通 基金 “ 定期定 额投
资业务 ” 和基金 转换业 务的 公告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 21
日
82
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 中国
工商银行 “2 0 1 9 倾心回馈 ” 基金定投 优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 28
日
83
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 苏州
银行基金 申购及 定期定 额投 资申购费 率优惠 活动的 公告
中国证 券 报、上 海
证券报、 证券时 报
2018 年12 月 28
日
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 69 页 共 70 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据中 国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布的 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理
规定》 （ 以下 简称 “ 《流 动 性新规 》 ”） 的要 求， 景 顺长城 基金 管理 有限 公司 对包括 本基 金在 内
的旗 下62 只公 开募 集开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 及托管 协议 进行 修改 。 并 按照法 规要 求对 适
用基金 持续 持有 期少 于 7 日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 ，并 将上 述赎 回费全 额计 入该 基
金的基 金财 产 。 修 改后 的 基金合 同 、 托 管协 议及 赎 回费相 关规 则调 整等 事宜 已于 2018 年3 月31
日起生 效。 有关 详细 信息 参见本 公司 于 2018 年 3 月 23 日 发布 的《 景顺 长城 基金管 理有 限公 司
关于旗 下 62 只 基金 修改 基 金合同 及托 管协 议的 公告 》 。
景顺长城量化新动力股票 2018 年年度报告
第 70 页 共 70 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城量化 新动 力股 票型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城量 化新 动力 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《景 顺长 城量 化新 动力 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城量 化新 动力 股票型 证券 投资 基金 托管 协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2019 年 3 月 26 日
