景 顺 长 城 量化 平 衡 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月26 日 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 67
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 67
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城量 化平 衡灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城量 化平 衡混 合
场内简 称 无
基金主 代码 005258
交易代 码 005258
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 27 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,032,488,692.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过量 化模 型精 选股 票 ，在 严格 控制 风险 及考
虑 流 动性 的前 提下 ，力 争获 取 超越 业绩 比较 基准 的投
资回报 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金依 据宏 观和 金融 数据 以 及投 资部 门对 于宏 观经
济 、 股市 政策 、市 场趋 势的 综 合分 析， 同时 强调 金融
市 场 投资 者行 为分 析， 关注 资 本市 场资 金供 求关 系变
化 等 因素 ，在 深入 分析 基础 上 评估 宏观 经济 运行 及政
策对资 本市 场的 影响 方向 和力度 ， 形 成资 产配 置方 案。
2、股 票投 资策 略
本 基 金主 要采 用三 大类 量化 模 型分 别用 以评 估资 产定
价 、 控制 风险 和优 化交 易。 基 于模 型结 果， 基金 管理
人结合 市场 环境 和股 票特 性， 精 选个 股产 出投 资组 合，
以追求 超越 业绩 比较 基准 表现的 业绩 水平 。
3、固 定收 益类 投资 策略
通 过 研究 国内 外宏 观经 济、 货 币和 财政 政策 、市 场结
构 变 化、 资金 流动 情况 ，采 取 自上 而下 的策 略判 断未
来 利 率变 化和 收益 率曲 线变 动 的趋 势及 幅度 ，确 定组
合 久 期。 进 而 根据 各类 资产 的 预期 收益 率， 确定 债券
及现金 管理 工具 资产 配置 。
4、股 指期 货、 国债 期货 投 资策略
本 基 金投 资股 指期 货、 国债 期 货将 根据 风险 管理 的原
则， 以 套期 保值 为目 的， 主要评 估期 货合 约的 流动 性、
交易活 跃度 等方 面。 本基 金力争 利用 期货 的杠 杆作 用，
降低基 金资 产调 整的 频率 和交易 成本 。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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在 信 用研 究方 面， 本基 金会 加 强自 下而 上的 分析 ，将
机 构 评级 与内 部评 级相 结合 ， 着重 通过 发行 方的 财务
状 况 、信 用背 景、 经营 能力 、 行业 前景 、个 体竞 争力
等 方 面判 断其 在期 限内 的偿 付 能力 ，尽 可能 对发 行人
进行充 分详 尽的 调研 和分 析。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 提 前偿 还率 、资 产池 结构
以 及 资产 池资 产所 在行 业景 气 变化 等因 素的 研究 ，预
测 资 产池 未来 现金 流变 化， 综 合运 用久 期管 理、 收益
率曲线 、 个 券选 择以 及把 握市场 交易 机会 等积 极策 略，
在 严 格控 制风 险的 情况 下， 考 虑选 择风 险调 整后 收益
高的品 种进 行投 资， 以期 获得长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×60 %+ 一年 期人 民币 定期 存款 利
率(税后 )× 40%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 高预 期收 益和 风险 水平
的 投 资品 种， 其预 期收 益和 风 险高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ， 低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 张燕
联系电 话 0755-82370388 0755-83199084
电子邮 箱 investor@igwfmc.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95555
传真 0755-22381339 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 丁益 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年
2017 年12 月 27 日( 基金 合同生
效日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -108,359,112.40 41,226.12
本期利 润 -180,524,045.27 2,330,419.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1601 0.0019
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.86% 0.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.59% 0.19%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 -169,634,588.41 41,226.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1643 0.0000
期末基 金资 产净 值 862,854,103.95 1,254,954,822.58
期末基 金份 额净 值 0.8357 1.0019
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.43% 0.19%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后四 位 ， 小 数 点后第 五位 舍去 ， 由此 产 生的误 差计 入基 金资
产。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年12 月 27 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.96% 1.09% -7.45% 0.99% -1.51% 0.10%
过去六 个月 -11.72% 1.01% -9.17% 0.89% -2.55% 0.12%
过去一 年 -16.59% 0.91% -16.52% 0.80% -0.07% 0.11%
自基金 合同
生效 起 至今
-16.43% 0.91% -16.66% 0.80% 0.23% 0.11% 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 资产 占基 金资 产的比 例范 围 为0%-95% ； 每个交 易日 日终 在扣
除股指期货合 约 、国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券不
低于基 金资 产净 值 的5% ， 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金 和应 收申 购款等 。 权 证、 股指
期货、国债期 货及其他 金 融工具的投资 比例依照 法 律法规或监管 机构的规 定 执行。本基 金的建仓
期为 自2017 年12 月27 日 基金合 同生 效日 起 6 个月 。 建仓 期结 束时 ， 本 基金 投 资组合 达到 上述 投
资组合 比例 的要 求。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2017 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2017 年 12 月 27 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年12 月31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2017 年12 月 27 日（基 金合 同生 效日 ）至 本报告 期末 未进 行利 润分 配。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下 简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 69 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券 投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、景顺长 城 支柱产业 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
四季金利债券 型证券投 资 基金、景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺 长城景兴
信用纯 债债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景颐 双 利
债券型证券投 资基金、 景 顺长城景益货 币市场基 金 、景顺长城成 长之星股 票 型证券投资 基金、景
顺长城 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城优 质成 长股 票型 证券投 资基 金、 景 顺
长城优势企业 混合型证 券 投资基金、景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基金、景 顺长城中
小板创 业板 精 选 股票 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城研究精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 景 丰货币市场基 金、景顺 长 城中国回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 景 顺长城量化精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 健回报灵活 配置混合
型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深精选 股票型证 券 投资基金、景 顺长城领 先 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 景 顺长 城安 享回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景 瑞 收益定期 开 放债券型证 券投资基
金、景顺长城 改革机遇 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐宏利 债 券型证券投 资基金、景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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景顺长城景盛 双息收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城低碳科技 主题灵活 配 置混合型证 券投资基
金、景顺长城 环保优势 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金 、景顺长
城景盈双利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景泰 汇 利定期开放债 券型证券 投 资基金、景 顺长城顺
益回报混合型 证券投资 基 金、景顺长城 泰安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城景泰丰
利纯债债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐丰利 债 券型证券投资 基金、 景 顺 长城景瑞双 利债券型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 行 业中 性低 波动 指数型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪港 深领 先 科
技股票型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 睿利回报 定 期开放混合型 证券投资 基 金、景顺长 城睿成灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景泰稳利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长 城量化平
衡灵活配置混 合型证券 投 资基金、景顺 长城泰恒 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城量
化小盘 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 、 景顺 长城 MSCI 中国 A 股
国际通指数增 强型证券 投 资基金、景顺 长城量化 先 锋混合型证券 投资基金 、 景顺长城景 泰聚利纯
债债券型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资基 金下设景 顺 长城优选混 合型证券
投资基 金、 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黎海威
公 司 副 总
经理、量
化 及 指 数
投 资 部 投
资 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2017 年12 月
27 日
- 15 年
经 济 学 硕 士 ，CFA 。 曾 担 任 美 国 穆 迪
KMV 公 司研 究员 ， 美国 贝莱 德集团 （ 原
巴克莱 国际 投资 管理 有限 公司 ） 基 金
经理、 主动 股票 部副 总裁 ， 香港 海通
国 际 资 产 管 理 有 限 公 司( 海 通 国 际 投
资管理 有限 公司)量 化总 监 。2012 年
8 月 加入本 公司 ，担 任量 化及 ETF 投
资部投 资总 监 ； 自2013 年10 月 起担
任基金 经理 。
徐喻军
本 基 金 的
基金经 理
2017 年12 月
27 日
- 8 年
理学硕 士 。 曾 担任 安信 证 券风险 管理
部风险 管理 专员 。 2012 年3 月加 入本
公司 ， 担 任量 化 及ETF 投 资部ETF 专
员职务 ；自 2014 年 4 月 起担任 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城量 化平 衡 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管 理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平 交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 132 次， 为公 司旗 下管 理的量 化产 品因 申购
赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ，公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整，以及
量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 ， 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。
投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交 易行为，但 结合交易 时 机和交易价 差分析表
明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年全 年GDP 增长 6.6% ， 工业 增加 值累计 增 长 6.1% ， 增速 缓中 趋稳。12 月 PMI 指数49.4 ，
景气指 数持 续回 落。12 月PPI 同 比上 涨0.9% ， 环比 下跌 1% ；12 月 CPI 同比 上 涨1.9% ， 环 比持 平。
国内经济下行 趋势明显 ， 投资和消费增 长都出现 下 滑，房地产投 资开始高 位 回落，地产 的销售数
据也低 于预 期 ， 贸 易战 虽 有所缓 和 ， 但 出口 订单 数 据仍有 下行 压力 ， 年底 通 胀明显 回落 。12 月 M2
增速8.1% ，M1 增 速回 落至1.5% 。12 月 末外 汇储 备3.07 万 亿美 元 ， 小 幅回 升110 亿美 元 。 虽 然美
联储 在12 月份 进行 了年 内 的第四 次加 息， 但美 债收 益率回 落明 显， 市场 对美 国经济 增速 见顶 预期
加强 ， 美 股股 价波 动加 剧 。 央 行继 续维 持稳 健中 性 的货币 政策 ， 通过 降准 以 及TMLF 操 作 ， 释 放流
动性的同时， 加大了对 实 体经济的支持 力度。受 经 济下滑、美联 储加息、 贸 易战等因素 影响，全
年A 股 市场 表现 疲弱 ，沪 深 300 、中 证500 和 创业 板指分 别下 跌25.31% 、33.32% 和 28.65% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为-16.59% ， 业绩 比 较基准 收益 率为-16.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年基 本面 ，国 内 经济存 在较 大的 下行 压力 ，基建 、地 产投 资增 速都 存在回 落压 力，
中美贸易冲突 有所缓解 ， 美元指数没有 继续走强 ， 短期内人民币 汇率贬值 压 力不大。随 着稳经济
政策的陆续出 台，货币 政 策和财政政策 将会适度 扩 张，财政减税 降费，增 加 地方专项债 供给，不
断出台宽松政 策引导资 金 流向实体，市 场情绪会 逐 步平稳。 目前 大部分公 司 的估值已经 接近历史
底部，继续下 跌空间有 限 。长期来看， 改革创新 是 保持经济增长 的根本动 力 ，在科学技 术带动产
业升级 的大 背景 下， 我们 对经济 的长 期健 康发 展持 较为乐 观的 态度 。
我们 对 A 股 市场 的整 体看 法短期 偏谨 慎， 指数 可能 以波动 为主 ，缺 乏大 的趋 势性行 情， 但 不
排除风险事件 逐渐平息 后 市场阶段性反 弹的可能 。 我们的投资组 合仍然会 维 持价值和成 长之间的
平衡，同时关 注现金流 良 好和内生成长 稳健的公 司 ，在股市波动 中以自下 而 上选股为主 以期产生
长期投 资回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续 完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及 时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性 ，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验 证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 ，
由其提 供相 关债 券品 种、 流 通受 限股 票的 估值 参考 数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，本基 金
未满足 收益 分配 条件 ，不 进行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
招商银行具备 完善的公 司 治理结构、内 部稽核监 控 制度和风险控 制制度， 我 行在履行托管 职
责中 ， 严 格遵 守有 关法 律 法规 、 托 管协 议的 规定 ， 尽职尽 责地 履行 托管 义务 并安全 保管 托管 资产 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
招商银行根据 法律法规 、 托管协议约定 的投资监 督 条款，对托管 产品的投 资 行为进行监督 ，
并根据 监管 要求 履行 报告 义务。
招商银行按照 托管协议 约 定的统一记账 方法和会 计 处理原则，独 立地设置 、 登录和保管本 产
品的全 套账 册， 进行 会计 核算和 资产 估值 并与 管理 人建立 对账 机制 。
本年度 报告 中利 润分 配情 况真实 、准 确。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合报 告内容真 实 、准确，不存 在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2019 ）审 字 第60467014_H29 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景 顺 长 城 量 化 平 衡 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人：
审计意 见 我 们 审 计 了 景 顺 长 城 量 化 平 衡 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财
务报表 ， 包括2018 年 12 月31 日的 资产 负债 表 ，2018 年 度的 利润
表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认 为， 后附 的景 顺长 城 量化平 衡灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 的规 定编制 ， 公 允反
映了景顺长城量化平衡灵 活配置混合型证券投资基 金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于景 顺长 城量 化平 衡灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金， 并 履行 了职
业道德 方面 的其 他责 任 。 我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
其他信 息 景 顺 长 城 量 化 平 衡 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 层 对 其 他 信
息负责 。 其他 信息 包括 年 度报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包括 财务 报表
和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在 重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估景 顺长 城量 化平 衡灵活 配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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（如适用 ） ，并运用持 续经 营假设，除非计划进 行清 算、终止运营
或别无 其他 现实 的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 景 顺 长 城 量 化 平 衡 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的财务 报告 过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表 重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对景 顺长 城量 化 平 衡灵 活配置 混合 型
证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在
重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情 况 可 能 导 致 景 顺 长 城 量 化 平 衡 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不
能持续 经营 。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
高鹤
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 量化 平衡灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 69,553,012.13 376,145,703.46
结算备 付金
64,715,333.87 -
存出保 证金
15,829,955.69 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 715,991,684.81 507,099,639.32
其中： 股票 投资
715,991,684.81 507,099,639.32
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 625,000,000.00
应收证 券清 算款
227,024.89 -
应收利 息 7.4.7.5 54,338.96 695,670.84
应收股 利
- -
应收申 购款
14,244.44 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
866,385,594.79 1,508,941,013.62
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 253,376,525.43
应付赎 回款
985,514.40 -
应付管 理人 报酬
1,128,962.83 206,131.66
应付托 管费
188,160.46 34,355.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 602,394.23 369,178.67
应交税 费
215,605.65 - 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 23 页 共 68 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 410,853.27 -
负债合 计
3,531,490.84 253,986,191.04
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,032,488,692.36 1,252,624,403.22
未分配 利润 7.4.7.10 -169,634,588.41 2,330,419.36
所有者 权益 合计
862,854,103.95 1,254,954,822.58
负债和 所有 者权 益总 计
866,385,594.79 1,508,941,013.62
注：1 、 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.8357 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,032,488,692.36 份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年12 月 27 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 量化 平衡灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年12 月27 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
一、收入
-155,314,081.50 2,984,864.08
1.利息 收入
3,718,933.21 695,670.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,146,503.60 97,726.20
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,572,429.61 597,944.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-87,542,227.65 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -128,864,102.31 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 24,988,194.18 -
股利收 益 7.4.7.15 16,333,680.48 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
-72,141,832.27 2,289,193.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 24 页 共 68 页
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 651,045.21 -
减： 二、费用
25,209,963.77 654,444.72
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 16,084,869.75 206,131.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,680,811.66 34,355.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 5,900,313.21 413,957.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
113,058.11 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 430,911.04 -
三、利润总额 （亏 损 总额 以“-”
号填列）
-180,524,045.27 2,330,419.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-180,524,045.27 2,330,419.36
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 量化 平衡灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,252,624,403.22 2,330,419.36 1,254,954,822.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -180,524,045.27 -180,524,045.27
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-220,135,710.86 8,559,037.50 -211,576,673.36
其中：1. 基 金申 购款 44,813,826.27 -1,360,912.79 43,452,913.48
2. 基金 赎回 款 -264,949,537.13 9,919,950.29 -255,029,586.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,032,488,692.36 -169,634,588.41 862,854,103.95 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 25 页 共 68 页
项目
上年度可比期间
2017 年12 月27 日( 基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,252,624,403.22 - 1,252,624,403.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,330,419.36 2,330,419.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,252,624,403.22 2,330,419.36 1,254,954,822.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 康乐______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城量化 平衡灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2017]1790 号文 《关 于准 予景顺 长城 量化 平衡
灵活配置混合 型证券投 资 基 金注册的批 复》的核 准 ，由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺长 城量化平 衡 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》作为
发起人 于2017 年11 月 27 日至 2017 年12 月 22 日 向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计
师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证并 出具 安永 华明(2017) 验 字第60467014_H10 号验资 报告 后 ， 向 中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。 基金 合同 于2017 年 12 月 27 日 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不 定 。 设 立时 募集 的 扣除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民 币1,252,010,880.63 元 ， 在 募
集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 613,522.59 元 ， 以 上 实 收 基 金 合 计 为 人 民 币景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 26 页 共 68 页
1,252,624,403.22 元， 折 合 1,252,624,403.22 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城基
金管理有限公 司，注册 登 记机构为本基 金管理人 ， 基金托管人为 招商银行 股 份有限公司 （以下简
称“ 招 商银 行 ” ） 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 国债、 金融 债 、 央行 票据、 地方 政
府债、企业债 、公司债 、 可交换公 司债 券、可转 换 公司债券、中 小企业私 募 债券、中期 票据、短
期融资 券、 超短 期融 资券 、 公开 发行 的次 级债、 债 券回购 等） 、 银行 存款、 同 业存单 、 货 币市 场工
具、权证、资 产支持证 券 、股指期货、 国债期货 以 及法律法规允 许基金投 资 的其他金融 工具（但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产的 比例范 围 为0%-95%； 每个 交易日 日终 在 扣
除股指期货合 约、国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券不
低于基 金资 产净 值 的5% ， 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金 和应 收申 购款等 。 权 证、 股指
期货、 国债 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 800 指 数 收 益 率 ×60%+ 一 年 期 人 民 币 定 期 存 款 利 率( 税
后)×4 0% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券 投资 基金 估值 业务
的指导意见》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会和中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 27 页 共 68 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产的 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 。
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持 有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和其 他各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 及
其他金融负债 。本基金 持 有的金融负债 均划分为 其 他金融负债， 主要包括 卖 出回购金融 资产款和
其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认金融资 产 或金融负债， 按取得时 的 公允价值作为 初
始确认金额。 划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产取 得 时发生的相 关交易费
用计入 当期 损益 ；应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，采用公允价 值进行后 续 计量。在持有 该
类金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当确 认 为当期收益。 每日，本 基 金将以公允 价值计量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动计 入当期损 益 ；应收款项 和其他金
融负债采用实 际利率法 ， 按照摊余成本 进行后续 计 量，其摊销或 减值产生 的 利得或损失 ，均计入景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 28 页 共 68 页
当期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移 ，且符 合 金融资产转移 的
终止确认条件 的，金融 资 产将终止确认 ；当金融 负 债的现时义务 全部或部 分 已经解除的 ，该金融
负债或 其一 部分 将终 止确 认；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制 的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计 量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按其估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场 上未经 调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 29 页 共 68 页
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征 是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，应采 用在当前 情 况下适用并且 有足够可 利 用数据和其他 信
息支持 的估 值技 术确 定公 允价值 。 采 用估 值技 术确 定公允 价值 时， 应优 先使 用相关 可观 察输 入值 ，
只有在无法取 得相关资 产 或负债可观察 输入值或 取 得不切实可行 的情况下 ， 才使用不可 观察输入
值。
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利现在是可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 30 页 共 68 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管 费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的相关交易费 用在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
其他费 用根 据有 关法 规及 相应协 议规 定， 按费 用实 际支出 金额 计入 当期 费用 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 31 页 共 68 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
(1) 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花 税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
(2) 增 值税 及附 加、 企业 所 得税
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来 利 息收 入 。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]140 号文 《关于明确金融 、房地产 开发、教育辅 助
服务等增值税 政策的通 知 》的规定，资 管产品运 营 过程中发生的 增值税应 税 行为，以资 管产品管
理人为 增值 税纳 税人 ； 根 据财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于 资管产 品增 值税 有关
问题的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税
应税行为（以 下称资管 产 品运营业务） ， 暂适用简 易 计税方法，按 照 3%的 征收 率缴纳增值 税。管
理人应分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳 税额 。 未分别核算 的，资管
产品运 营业 务不 得适 用于 简易计 税方 法。 对资 管产 品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值
税应税行为， 未缴纳增 值 税的，不再缴 纳；已缴 纳 增值税的，已 纳税额从 资 管产品管理 人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 32 页 共 68 页
额为计 税依 据， 分别 按 7% 、3% 和2% 的比 例缴 纳城 市 维护建 设税 、教 育费 附加 和地方 教育 费附 加。
证券投资基 金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3) 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额 ； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 69,553,012.13 376,145,703.46
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 69,553,012.13 376,145,703.46
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 792,261,158.79 715,991,684.81 -76,269,473.98
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 33 页 共 68 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 792,261,158.79 715,991,684.81 -76,269,473.98
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 504,810,446.08 507,099,639.32 2,289,193.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 504,810,446.08 507,099,639.32 2,289,193.24
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -141,252,480.00 - -
其中 ： 股 指期 货投 资 -141,252,480.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 -141,252,480.00 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -
其中 ： 股 指 期 货投 资 - - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款 （结
算所得 的持 仓损 益） 之间 按抵销 后的 净额 为0 。本 期末本 基金 投资 的股 指期 货持仓 明细 如下 ： 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 34 页 共 68 页
合约代 码 名称
持仓量 合约市 值 公允价 值变 动
买/（ 卖） 人民币 元 人民币 元
IC1901 中证 500 指 数期 货1901 -39 -32,221,800.00 1,515,520.00
IF1901 沪深 300 指 数期 货1901 -121 -109,030,680.00 5,093,820.00
总额合计
-141,252,480.00 6,609,340.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
6,609,340.00
股指期 货投 资净 额
-
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 625,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 625,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,425.23 97,726.20
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 38,867.42 -
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 597,944.64
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 46.31 - 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 35 页 共 68 页
合计 54,338.96 695,670.84
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 及上 年度 末的其 他资 产余 额均 为零 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 602,394.23 369,178.67
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 602,394.23 369,178.67
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,853.27 -
预提费 用 409,000.00 -
合计 410,853.27 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,252,624,403.22 1,252,624,403.22
本期申 购 44,813,826.27 44,813,826.27
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -264,949,537.13 -264,949,537.13
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,032,488,692.36 1,032,488,692.36
注：本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ；本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,226.12 2,289,193.24 2,330,419.36
本期利 润 -108,359,112.40 -72,164,932.87 -180,524,045.27 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 36 页 共 68 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,664,559.58 5,894,477.92 8,559,037.50
其中： 基金 申购 款 -274,206.72 -1,086,706.07 -1,360,912.79
基金赎 回款 2,938,766.30 6,981,183.99 9,919,950.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -105,653,326.70 -63,981,261.71 -169,634,588.41
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 1,517,804.69 97,726.20
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 626,238.62 -
其他 2,460.29 -
合计 2,146,503.60 97,726.20
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月27 日( 基金
合同生 效日) 至2017 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 2,094,770,024.27 -
减：卖 出股 票成 本总 额 2,223,634,126.58 -
买卖股 票差 价收 入 -128,864,102.31 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 债券 投资 收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年12 月 27 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
国债期 货投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 24,988,194.18 - 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 37 页 共 68 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月27 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,333,680.48 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 16,333,680.48 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 27 日( 基金 合
同生效 日) 至 2017 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -78,558,667.22 2,289,193.24
—— 股 票投 资 -78,558,667.22 2,289,193.24
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 6,609,340.00 -
—— 权 证投 资 - -
股指期 货 6,609,340.00 -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
192,505.05
-
合计 -72,141,832.27 2,289,193.24
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 627,752.23 -
基金转 换费 收入 23,292.98 -
合计 651,045.21 -
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 27 日( 基金 合同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 5,900,313.21 413,957.78 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 38 页 共 68 页
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 5,900,313.21 413,957.78
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 12 月 27 日( 基金 合同
生效日)至2017 年 12 月31 日
审计费 用 100,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 -
债券托 管账 户维 护费 19,800.00 -
银行划 款手 续费 10,711.04 -
其他费 用 400.00 -
合计 430,911.04 -
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
招商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 39 页 共 68 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 发生 应付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 27 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,084,869.75 206,131.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护费
9,042,007.70 112,920.12
注：基金管理 人的管理 费 每日计算，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。基 金 管理费按前 一日的基
金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 27 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,680,811.66 34,355.28
注：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。基 金托管费 按 前一日的基 金资产净
值的0.25% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ： 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 40 页 共 68 页
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年12 月 27 日( 基金 合同生 效日)至2017
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 69,553,012.13 1,517,804.69 376,145,703.46 97,726.20
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招 商 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 重大 参与 关联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股） 成本总额 总额
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000987
越秀
金控
2018 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
7.97
2019 年
1 月 10
日
8.77 24,100 194,073.00 192,077.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上 述 各类 风险 。
本基金管理人 秉承全面 风 险管理的理念 ，将风险 管 理融入业务中 ，建立了 以 风险管理委员 会
为核心 ， 由风 险管 理委 员 会、 督察 长、 法律 监察 稽 核部和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。
各业务部门负 责人为其 所 在部门的风险 管理第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控和
及时报告的义 务。员工 在 其岗位职责范 围内承担 相 应风险管理责 任。本基 金 管理人配备 的风险管
理人员 对投 资风 险进 行独 立的监 控并 及时 向管 理层 汇报。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规定及本基 金景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内部 信 用评级体系和 交易对手 库 ，对发行人 及债券投
资进行内部评 级，对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度， 以 控制可能出 现的信用
风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行；本基 金存放定 期 存款前，均 对交易对
手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交 收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性很小 ；本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手进
行交易 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金管理人 还通过分 散 化投资以分散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。
于本期末，本 基金未持 有 除国债、央行 票据、政 策 性金融债及地 方政府债 券 之外的债券（ 上
年末： 同） 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指基金 管 理人未能以合 理价格及 时 变现基金资产 以 支付投 资 者赎回款项的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可依 据基 金合 同约 定要 求赎回 其持 有的 基金 份额 。
本基金的基金 管理人专 业 审慎、勤勉尽 责地管控 本 基金的流动性 风险，全 覆 盖、多维度的 建
立以压力测试 为核心的 流 动性风险监测 与预警制 度 ，确保本基金 组合的资 产 变现能力与 投资者赎
回需求 匹配 与平 衡。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基
金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流通股票不 得超过该
上市公司可流 通 股票 的 15% ，由本基金的 基金管理 人 管理的全部投 资组合持 有 一家上市公司 发行景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 43 页 共 68 页
的可流 通股 票， 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的30%( 完 全按 照有 关指 数构 成比例 进行 证券 投资
的开放 式基 金及 中国 证监 会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内， 对基 金组 合资 产中 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管 理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因市场价格变 动而发生 波 动的风险，包 括
利率风险、外 汇风险和 其 他价格风险。 本基金管 理 人通过对不同 类型的风 险 分别设定风 险限制，
并由独立于投 资部门的 风 险管理人员监 控、报告 以 及定期风险回 顾的方法 管 理投资组合 的市场风
险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金管理人 通过由风 险 管理人员定期 监控组合 中 债券投资部分 的利率风 险 ，及时调整投 资
组合久 期等 方法 管理 利率 风险。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的账面 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
69,553,012.13 0.00 0.00 0.00 0.00 - 69,553,012.13
结算备 付金
64,715,333.87 - - - - - 64,715,333.87
存出保 证金
15,829,955.69 - - - - - 15,829,955.69
交易性 金融 资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,991,684.81 715,991,684.81
应收证 券清 算款
- - - - - 227,024.89 227,024.89
应收利 息
- - - - - 54,338.96 54,338.96
应收申 购款
0.00 - - - - 14,244.44 14,244.44
买入返 售金 融资 产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收股 利
- - - - - 0.00 0.00
其他资 产
- - - - - 0.00 0.00
资产总 计 150,098,301.69 0.00 0.00 0.00 0.00 716,287,293.10 866,385,594.79
负债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付赎 回款 - - - - - 985,514.40 985,514.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,128,962.83 1,128,962.83
应付托 管费 - - - - - 188,160.46 188,160.46
应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - - - 602,394.23 602,394.23
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
应交税 费 - - - - - 215,605.65 215,605.65
其他负 债 - - - - - 410,853.27 410,853.27
应付证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,531,490.84 3,531,490.84
利率敏 感度 缺口 150,098,301.69 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 376,145,703.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 376,145,703.46
结算备 付金 0.00 - - - 0.00 - 0.00
存出保 证金 0.00 - - - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,099,639.32 507,099,639.32
应收证 券清 算款 - - - - 0.00 0.00 0.00
应收利 息 - - - - 0.00 695,670.84 695,670.84
应收申 购款 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00
买入返 售金 融资 产 625,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 625,000,000.00 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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应收股 利 - - - - 0.00 0.00 0.00
其他资 产 - - - - 0.00 0.00 0.00
资产总 计 1,001,145,703.46 0.00 0.00 0.00 0.00 507,795,310.16 1,508,941,013.62
负债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付赎 回款 - - - - - 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 206,131.66 206,131.66
应付托 管费 - - - - - 34,355.28 34,355.28
应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - - - 369,178.67 369,178.67
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
应交税 费 - - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - - 0.00 0.00
应付证 券清 算款 - - - - - 253,376,525.43 253,376,525.43
应付利 润 - - - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,986,191.04 253,986,191.04
利率敏 感度 缺口 1,001,145,703.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 债券资产(上年 末：同) ， 因此市场利率 的变动对 于 本基金资产净 值
无重大 影响(上 年末 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 或未来现 金 流量因除外汇 风险和利 率 风险以外的市 场
价格变动而发 生波动的 风 险。本基金主 要投资于 证 券交易所上市 或银行间 同 业市场交易 的证券，
所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低
其它价 格风 险， 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。
经测算 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 715,991,684.81 82.98 507,099,639.32 40.41
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 715,991,684.81 82.98 507,099,639.32 40.41
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 28,522,421.40 2,484,979.96
沪深300 指 数下 降 5% -28,522,421.40 -2,484,979.96
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 715,749,462.01 元 ， 划分为 第二 层次 的余 额为 人民币 242,222.80
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 （于2017 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 507,099,639.32 元 ， 无划 分为 第二 层次
和第三 层次 的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 47 页 共 68 页
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ；本基金 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
3. 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 715,991,684.81 82.64
其中： 股票 715,991,684.81 82.64
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投 资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 134,268,346.00 15.50
8 其他各 项资 产 16,125,563.98 1.86
9 合计 866,385,594.79 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 13,762,789.44 1.60
B 采矿业 19,382,177.75 2.25
C 制造业 311,614,728.05 36.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 14,322,332.00 1.66
E 建筑业 32,010,264.00 3.71
F 批发和 零售 业 34,768,990.18 4.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,003,260.80 1.39
H 住宿和 餐饮 业 8,309,338.80 0.96
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,595,391.00 1.11
J 金融 业 183,874,977.50 21.31
K 房地产 业 46,930,704.90 5.44
L 租赁和 商务 服务 业 5,166,818.00 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,127,610.00 0.25
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,101,491.65 0.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,037,403.50 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,325,299.24 1.66
S 综合 4,658,108.00 0.54
合计 715,991,684.81 82.98
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 796,300 44,672,430.00 5.18
2 000651 格力电 器 881,400 31,457,166.00 3.65
3 601818 光大银 行 6,832,700 25,280,990.00 2.93
4 601229 上海银 行 2,244,400 25,114,836.00 2.91
5 601166 兴业银 行 1,666,800 24,901,992.00 2.89
6 600031 三一重 工 2,534,700 21,139,398.00 2.45
7 601688 华泰证 券 1,268,800 20,554,560.00 2.38
8 600028 中国石 化 3,838,055 19,382,177.75 2.25
9 600585 海螺水 泥 551,900 16,159,632.00 1.87
10 601618 中国中 冶 5,102,600 15,869,086.00 1.84
11 600566 济川药 业 420,000 14,082,600.00 1.63
12 601288 农业银 行 3,871,000 13,935,600.00 1.62
13 000656 金科股 份 2,065,600 12,786,064.00 1.48
14 002416 爱施德 1,969,934 11,583,211.92 1.34
15 600897 厦门空 港 537,020 11,433,155.80 1.33
16 000157 中联重 科 3,165,300 11,268,468.00 1.31
17 600346 恒力股 份 846,500 11,216,125.00 1.30
18 601198 东兴证 券 1,145,100 10,947,156.00 1.27
19 600655 豫园股 份 1,410,385 10,436,849.00 1.21
20 002146 荣盛发 展 1,258,900 10,008,255.00 1.16
21 601369 陕鼓动 力 1,512,600 9,151,230.00 1.06
22 600325 华发股 份 1,476,000 9,151,200.00 1.06
23 600741 华域汽 车 482,500 8,878,000.00 1.03
24 000524 岭南控 股 1,204,252 8,309,338.80 0.96
25 600578 京能电 力 2,786,500 8,164,445.00 0.95
26 000568 泸州老 窖 196,700 7,997,822.00 0.93 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 50 页 共 68 页
27 300476 胜宏科 技 682,100 7,980,570.00 0.92
28 600643 爱建集 团 917,700 7,791,273.00 0.90
29 000709 河钢股 份 2,653,300 7,535,372.00 0.87
30 600875 东方电 气 944,500 7,452,105.00 0.86
31 002020 京新药 业 864,500 7,434,700.00 0.86
32 600697 欧亚集 团 402,634 7,404,439.26 0.86
33 601186 中国铁 建 667,400 7,254,638.00 0.84
34 600332 白云山 198,100 7,084,056.00 0.82
35 002373 千方科 技 610,300 6,786,536.00 0.79
36 601928 凤凰传 媒 848,400 6,736,296.00 0.78
37 600606 绿地控 股 989,200 6,044,012.00 0.70
38 600160 巨化股 份 887,200 5,882,136.00 0.68
39 000719 中原传 媒 746,252 5,873,003.24 0.68
40 601601 中国太 保 200,200 5,691,686.00 0.66
41 600507 方大特 钢 568,600 5,680,314.00 0.66
42 601117 中国化 学 1,039,500 5,571,720.00 0.65
43 603225 新凤鸣 296,401 5,557,518.75 0.64
44 002304 洋河股 份 58,172 5,510,051.84 0.64
45 002815 崇达技 术 374,132 5,466,068.52 0.63
46 000301 东方盛 虹 951,500 5,195,190.00 0.60
47 000002 万
科Ａ 205,700 4,899,774.00 0.57
48 300130 新国都 429,705 4,864,260.60 0.56
49 600777 新潮能 源 2,438,800 4,658,108.00 0.54
50 600132 重庆啤 酒 150,471 4,623,973.83 0.54
51 300122 智飞生 物 116,800 4,527,168.00 0.52
52 600808 马钢股 份 1,265,100 4,377,246.00 0.51
53 002579 中京电 子 508,000 4,363,720.00 0.51
54 603025 大豪科 技 391,315 4,363,162.25 0.51
55 603658 安图生 物 88,600 4,331,654.00 0.50
56 600873 梅花生 物 978,900 4,130,958.00 0.48
57 002653 海思科 346,500 4,119,885.00 0.48
58 002299 圣农发 展 243,136 4,021,469.44 0.47
59 000951 中国重 汽 356,200 3,968,068.00 0.46
60 600518 康美药 业 430,200 3,962,142.00 0.46
61 600426 华鲁恒 升 324,400 3,915,508.00 0.45
62 601233 桐昆股 份 393,500 3,840,560.00 0.45
63 000716 黑芝麻 1,251,300 3,491,127.00 0.40
64 600782 新钢股 份 673,700 3,429,133.00 0.40
65 002110 三钢闽 光 264,500 3,382,955.00 0.39 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 51 页 共 68 页
66 600170 上海建 工 1,094,000 3,314,820.00 0.38
67 002696 百洋股 份 359,500 3,221,120.00 0.37
68 603108 润达医 疗 431,300 3,101,047.00 0.36
69 300146 汤臣倍 健 174,800 2,969,852.00 0.34
70 600323 瀚蓝环 境 202,900 2,846,687.00 0.33
71 601908 京运通 865,900 2,727,585.00 0.32
72 601003 柳钢股 份 401,300 2,636,541.00 0.31
73 600588 用友网 络 121,650 2,591,145.00 0.30
74 603198 迎驾贡 酒 180,900 2,552,499.00 0.30
75 002746 仙坛股 份 181,700 2,485,656.00 0.29
76 601877 正泰电 器 102,400 2,482,176.00 0.29
77 300118 东方日 升 429,600 2,444,424.00 0.28
78 600598 北大荒 285,100 2,440,456.00 0.28
79 601128 常熟银 行 395,355 2,427,479.70 0.28
80 603393 新天然 气 77,100 2,351,550.00 0.27
81 601336 新华保 险 54,800 2,314,752.00 0.27
82 600801 华新水 泥 135,200 2,260,544.00 0.26
83 002116 中国海 诚 310,600 2,127,610.00 0.25
84 603568 伟明环 保 91,969 2,101,491.65 0.24
85 601718 际华集 团 553,100 1,852,885.00 0.21
86 000961 中南建 设 320,900 1,800,249.00 0.21
87 603816 顾家家 居 39,600 1,782,000.00 0.21
88 300182 捷成股 份 400,000 1,716,000.00 0.20
89 603288 海天味 业 24,847 1,709,473.60 0.20
90 600997 开滦股 份 299,100 1,695,897.00 0.20
91 600093 易见股 份 220,200 1,669,116.00 0.19
92 601717 郑煤机 299,300 1,655,129.00 0.19
93 000537 广宇发 展 216,300 1,620,087.00 0.19
94 002475 立讯精 密 108,800 1,529,728.00 0.18
95 600760 中航沈 飞 52,200 1,446,462.00 0.17
96 300529 健帆生 物 32,700 1,357,050.00 0.16
97 002419 天虹股 份 115,400 1,265,938.00 0.15
98 002391 长青股 份 119,889 1,264,828.95 0.15
99 600308 华泰股 份 282,600 1,229,310.00 0.14
100 600660 福耀玻 璃 53,300 1,214,174.00 0.14
101 600257 大湖股 份 281,000 1,174,580.00 0.14
102 300003 乐普医 疗 56,201 1,169,542.81 0.14
103 600790 轻纺城 313,400 1,143,910.00 0.13
104 300015 爱尔眼 科 39,445 1,037,403.50 0.12 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 52 页 共 68 页
105 600483 福能股 份 112,900 959,650.00 0.11
106 600057 厦门象 屿 229,200 958,056.00 0.11
107 600887 伊利股 份 41,000 938,080.00 0.11
108 600729 重庆百 货 32,100 908,430.00 0.11
109 002092 中泰化 学 128,600 906,630.00 0.11
110 002563 森马服 饰 92,900 828,668.00 0.10
111 600609 金杯汽 车 250,900 777,790.00 0.09
112 000789 万年青 70,600 768,834.00 0.09
113 002841 视源股 份 13,100 745,390.00 0.09
114 601888 中国国 旅 12,200 734,440.00 0.09
115 600456 宝钛股 份 45,010 679,200.90 0.08
116 601828 美凯龙 59,900 661,296.00 0.08
117 600261 阳光照 明 185,700 633,237.00 0.07
118 601872 招商轮 船 154,500 570,105.00 0.07
119 000042 中洲控 股 48,900 548,658.00 0.06
120 603328 依顿电 子 47,100 466,290.00 0.05
121 002321 华英农 业 81,300 419,508.00 0.05
122 002083 孚日股 份 75,100 370,243.00 0.04
123 300107 建新股 份 35,100 330,993.00 0.04
124 600590 泰豪科 技 56,250 303,187.50 0.04
125 002195 二三四 五 59,000 217,710.00 0.03
126 000987 越秀金 控 24,100 192,077.00 0.02
127 600622 光大嘉 宝 12,770 72,405.90 0.01
128 002867 周大生 2,500 69,075.00 0.01
129 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
130 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 50,778,785.32 4.05
2 601229 上海银 行 40,978,883.28 3.27
3 601398 工商银 行 37,385,222.87 2.98
4 000651 格力电 器 35,859,561.07 2.86
5 601288 农业银 行 31,752,132.00 2.53
6 601166 兴业银 行 31,414,700.80 2.50 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 53 页 共 68 页
7 600028 中国石 化 31,349,648.68 2.50
8 601818 光大银 行 27,767,575.00 2.21
9 601328 交通银 行 27,633,940.40 2.20
10 601788 光大证 券 27,158,010.89 2.16
11 600332 白云山 27,127,522.92 2.16
12 600566 济川药 业 25,663,415.77 2.04
13 601688 华泰证 券 25,205,204.00 2.01
14 600031 三一重 工 25,035,387.16 1.99
15 601618 中国中 冶 24,915,597.20 1.99
16 603288 海天味 业 22,667,001.99 1.81
17 002304 洋河股 份 22,001,168.98 1.75
18 000338 潍柴动 力 19,989,094.00 1.59
19 600741 华域汽 车 19,620,283.37 1.56
20 600016 民生银 行 19,573,069.88 1.56
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 40,608,346.51 3.24
2 000338 潍柴动 力 34,223,176.80 2.73
3 601398 工商银 行 32,952,695.90 2.63
4 601328 交通银 行 31,833,793.00 2.54
5 601288 农业银 行 31,081,833.00 2.48
6 603288 海天味 业 25,813,481.67 2.06
7 601788 光大证 券 25,507,067.53 2.03
8 601997 贵阳银 行 25,337,385.76 2.02
9 000333 美的集 团 24,177,182.00 1.93
10 300015 爱尔眼 科 22,378,304.72 1.78
11 601006 大秦铁 路 21,731,674.06 1.73
12 600332 白云山 21,317,495.31 1.70
13 601988 中国银 行 20,617,848.70 1.64
14 600010 包钢股 份 20,513,266.00 1.63
15 600016 民生银 行 19,251,535.87 1.53
16 600572 康恩贝 19,125,701.19 1.52
17 601318 中国平 安 18,902,893.00 1.51
18 601628 中国人 寿 18,369,550.70 1.46 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 54 页 共 68 页
19 601991 大唐发 电 17,899,481.61 1.43
20 000631 顺发恒 业 16,327,336.90 1.30
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,511,084,839.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,094,770,024.27
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1901
中证500 指
数期 货1901
-39 -32,221,800.00 1,515,520.00
本基金 在进 行股 指期 货
投资时， 遵守 法律 法规 的
规定和 基金 合同 的约 定，
符合既 定的 投资 政策 和
投资目 标。 采用 流动 性景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 55 页 共 68 页
好、交 易活 跃的 期货 合
约， 对现 货资 产进 行部 分
对冲， 以 增厚 整个 组合 的
风险调 整后 收益。 基金 管
理人将 充分 考虑 股指 期
货的收 益特 征、 流 动性 及
风险特 征， 运 用股 指期 货
对冲系 统性 风险、 对冲 特
殊情况 下的 流动 性风 险，
如大额 申购 赎回 等； 利 用
金融衍 生品 的杠 杆作 用，
以达到 降低 投资 组合 的
整体风 险的 目的 。
IF1901
沪深300 指
数期 货1901
-121 -109,030,680.00 5,093,820.00
本基金 在进 行股 指期 货
投资时， 遵守 法律 法规 的
规定和 基金 合同 的约 定，
符合既 定的 投资 政策 和
投资目 标。 采用 流动 性
好、交 易活 跃的 期货 合
约， 对现 货资 产进 行部 分
对冲， 以 增厚 整个 组合 的
风险调 整后 收益。 基金 管
理人将 充分 考虑 股指 期
货的收 益特 征、 流 动性 及
风险特 征， 运 用股 指期 货
对冲系 统性 风险、 对冲 特
殊情况 下的 流动 性风 险，
如大额 申购 赎回 等； 利 用
金融衍 生品 的杠 杆作 用，
以达到 降低 投资 组合 的
整体风 险的 目的 。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 6,609,340.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 24,988,194.18
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 6,416,834.95
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货、 国债期 货和 其他 经中 国证 监会允 许的 衍生 金融 产品 ，如期 权、 权证
以及其 他相 关的 衍生 工具 。本基 金投 资股 指期 货、 国债期 货将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值
为目的 ，主 要评 估期 货合 约的流 动性 、交 易活 跃度 等方面 。本 基金 力争 利用 期货的 杠杆 作用 ，降
低基金 资产 调整 的频 率和 交易成 本。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 56 页 共 68 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金可投资 股指期货 、 国债期货和其 他经中国 证 监会允许的衍 生金融产 品 ，如期权、 权证以及
其他相关的衍 生工具。 本 基金投资股指 期货、国 债 期货将根据风 险管理的 原 则，以套期 保值为目
的，主要评估 期货合约 的 流动性、交易 活跃度等 方 面。本基金力 争利用期 货 的杠杆作用 ，降低基
金资产 调整 的频 率和 交易 成本。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、 光大 银行 股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 光大 银行 ” ， 股 票代 码 ：601818）于 2018 年11 月9
日收到 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 出具 的行 政处 罚决定 书 （ 银保 监银 罚决 字(2018)10 号 ） 。 其
因内控管理严 重违反审 慎 经营规则、以 误导方式 违 规销售理财产 品、以修 改 理财合同文 本或误导
方式违 规销 售理 财产 品、 违规以 类信 贷业 务收 费或 提供质 价不 符的 服务 、 同 业投资 违规 接受 担保 、
通过同业投资 或贷款虚 增 存款规模，违 反了《商 业 银行理财产品 销售管理 办 法》第五条 ，《中华
人民共和国银 行业监督 管 理法》第二十 一条、第 四 十六条；《商 业银行理 财 产品销 售管 理办法》
第十三条、第 六十条， 《 中华人民共和 国 银行业 监 督管理法》第 二十一条 、 第四十六条 等，被处
以没收 违法 所 得100 万元 ，罚 款 1020 万 元， 合计1120 万 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对光 大银 行进 行了 投资 。
2 、 上海 银行 股份 有限 公司 （以下 简称 “ 上 海银 行 ” ， 股票 代码：601229 ） 因 对底层 资产 为非
标准化债权资 产的投资 投 前尽职调查严 重不审慎 ， 部分理财资金 用于增资 和 缴交土地出 让金，与
合同约 定用 途不 一致 的问 题， 于2018 年 1 月 4 号收 到中国 银行 业监 督管 理委 员 会上 海监 管局 出 具
的行政 处罚 决定 书 （沪 银 监罚决 字(2018)1 号 ） ， 被 处以责 令改 正 ， 并 处罚 款 人民 币 50 万元 。 因
内部管 理与 控制 制度 不健 全或执 行监 督不 力， 于2018 年 10 月 08 日 收到 中国 银行业 监督 管理 委员
会上海监管局 出具的行 政 处罚决定书（ 沪银监罚 决 字(2018) 49 号 ），被处 以责令改正， 并处罚
款人民 币 50 万 元。 因信 贷 业务违 规， 违反 了《 中华 人民共 和国 商业 银行 法》 第七十 四条 第（ 八）
项， 于2018 年 10 月18 日 收到中 国银 行业 监督 管理 委员会 上海 监管 局出 具的 行政处 罚决 定书 （沪景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 57 页 共 68 页
银监罚 决字(2018) 54 号 ），被 处以 责令 改正 ，罚 没合 计 1091460.03 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对上 海银 行进 行了 投资 。
3 、兴 业银 行股 份有 限公 司 （以下 简称 “兴 业银 行 ” ，股票 代码 ：601166 ）于 2018 年 04 月
19 日 收到 中国 银行 保险 监 督管理 委员 会出 具的 行政 处罚决 定书 （银 保监 银罚 决字(2018)1 号 ）。
其因违反审慎 经营规则 ； 违规流转信贷 资产；信 息 披露及资料、 文件等上 报 违规；违规 办理同业
业务；从事账 外经营； 未 经任职资格审 查或核准 任 命董事、高级 管理人员 、 首席代表； 商业银行
个人理财业务 违 规等， 违 反了《商业银 行与内部 人 和股东关联交 易管理办 法 》 、《中华 人民共和
国银行业监督 管理法》 、 《商业银行内 部控制指 引 》、《商业银 行房地产 贷 款风险管理 指引》等
相关规 定， 被处 以罚 款5870 万 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对兴 业银 行进 行了 投资 。
4 、 其余 七名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,829,955.69
2 应收证 券清 算款 227,024.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,338.96
5 应收申 购款 14,244.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,125,563.98
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 58 页 共 68 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,869 86,990.37 2,035,167.42 0.20% 1,030,453,524.94 99.80%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
388,507.01 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研 究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 59 页 共 68 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 12 月27 日 ）基 金份 额 总额 1,252,624,403.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,252,624,403.22
本报告 期基 金总 申购 份额 44,813,826.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 264,949,537.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,032,488,692.36
注：总 申购 份额 含 转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 60 页 共 68 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ，聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。
3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通
过，同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
5 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 周伟 达先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
6 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 11 月 15 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘 任CHEN WENYU （ 陈文宇 ）先 生 担 任本 公司 副总经 理。
7 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 15 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 杨光 裕先 生辞 去本公 司董 事长 一职 ， 由 康乐先 生代 为履 行本 公司 董事长 一职 。 本 基 金
管理人 于 2018 年 11 月 14 日发 布公 告， 经景 顺长 城基金 管理 有限 公司 董事 会审议 通过 ，聘 任 丁
益女士 担任 本公 司董 事长 。 本 基金 管理 人于2018 年 12 月5 日发 布公 告， 经 深圳市 市场 监督 管 理
局核准 ，景 顺长 城基 金管 理有限 公司 法定 代表 人变 更为丁 益女 士。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管 局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 61 页 共 68 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （ 特顺 普通 合 伙） 已经 连续1 年 为本 基 金提供 审计 服务 ，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中 信证 券股 份有 限公 司 2 4,600,869,223.22 99.99% 3,364,598.31 99.99% -
平安证 券股 份有 限公 司 2 332,544.61 0.01% 309.69 0.01% -
财通证 券股 份有 限公 司 1 40,171.77 0.00% 37.40 0.00% -
注：1 、本 基金 与景 顺长 城 景颐增 利债 券型 证券 投资 基金共 用交 易单 元；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ； 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 62 页 共 68 页
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走 向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签 订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券股 份有 限公 司 - - 1,415,000,000.00 100.00% - -
平安证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
财通证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北
京恒天明 泽基金 销售有 限公 司基金申 购费率 优惠活 动
的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年2 月 6 日
2
关于景顺 长城量 化平衡 灵活 配置混合 型证券 投资基 金
参加部分 销售机 构申购 及/ 或定期定 额投资 申购费 率
优惠活动 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年2 月 6 日
3
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化平衡 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 在直销网 上交易 系统开 展
申购、定 投和转 换费率 优惠 活动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年2 月 6 日
4
景顺长城 量 化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金关 于
开放日常 申购、 赎回、 转换 及定期定 额投资 业务的 公
告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年2 月 6 日
5 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北 中国证券 报、 上海 2018 年2 月13 日 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 63 页 共 68 页
京创金启 富投资 管理有 限公 司基金转 换费率 优惠活 动
的公告
证券报 、 证券 时报
6
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人
员变更公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年2 月14 日
7 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年3 月22 日
8
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金继续 参
加中国工 商银行 个人电 子银 行基金申 购费率 优惠活 动
的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年3 月28 日
9
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金在西 部
证券开通 基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年3 月30 日
10
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 东
海证券股 份有限 公司基 金申 购费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月 2 日
11
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 深
圳盈信基 金销售 有限公 司基 金申购及 定期定 额投资 申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月11 日
12
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 深
圳盈信基 金销售 有限公 司为 销售机构 并开通 基金 “ 定
期定额投 资业务 ” 和基 金转 换业务的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月11 日
13
景顺长城 量化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金
2018 年第 1 季度报告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月21 日
14
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗 下 部分基 金新增 上
海钜派钰 茂基金 销售有 限公 司为销售 机构并 开通基 金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月23 日
15
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 上
海钜派钰 茂基金 销售有 限公 司基金申 购及定 期定额 投
资申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月23 日
16
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 投资者 及时更 新
过期身份 证件或 身份证 明文 件的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月24 日
17
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于实施 存量非 居民金 融
账户涉税 信息尽 职调查 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月25 日
18
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于存量 客户非 居民涉 税
信息收集 功能上 线的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月25 日
19 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月26 日
20
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 华
鑫证券有 限责任 公司为 销售 机构并开 通基金 “定期 定
额投资业 务 ” 和 基金转 换业 务
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月27 日
21
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 华
鑫证券有 限责任 公司基 金申 购及定期 定额投 资申购 费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年4 月27 日
22 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年5 月18 日
23 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 四 中国证券 报、 上海 2018 年5 月23 日 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 64 页 共 68 页
川天府银 行股份 有限公 司为 销售机构 并开通 基金 “ 定
期定额投 资业务 ” 和基 金转 换业务的 公告
证券报 、 证券 时报
24
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人
员变更公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年5 月31 日
25
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人
员变更公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年6 月 2 日
26
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 民
商基金销 售（上 海）有 限公 司为销售 机构并 开通基 金
“定期定 额投资 业务 ” 和基 金转换业 务的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年6 月20 日
27
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 民
商基金销 售（上 海）有 限公 司基金申 购 及定 期定额 投
资申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年6 月20 日
28
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 交
通银行手 机银行 基金申 购及 定期定额 投资申 购费率 优
惠活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年6 月29 日
29
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 非自然 人客户 及
时登记受 益所有 人信息 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年6 月29 日
30
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于暂停 浙江金 观诚基 金
销售有限 公司办 理旗下 基金 相关销售 业务的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年6 月30 日
31
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 广
州证券股 份有限 公司基 金申 购及定期 定额投 资申购 费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年7 月12 日
32
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 广
州证券股 份有限 公司为 销售 机构并开 通基金 “定期 定
额投资业 务 ” 和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年7 月12 日
33
景顺长城 量化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金
2018 年第 2 季度报告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时 报
2018 年7 月18 日
34
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 奕
丰金融服 务（深 圳）有 限公 司基金申 购及定 期定额 投
资申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年7 月20 日
35
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 奕
丰金融服 务（深 圳）有 限公 司基金转 换费率 优惠活 动
的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年7 月20 日
36 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月 7 日
37
景顺长城 量化平 衡灵活 配 置 混合型证 券投资 基金
2018 年第 1 号更新招募说明 书摘要
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月11 日
38
景顺长城 量化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金
2018 年第 1 号更新招募说明 书
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月11 日
39
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金在国 金
证券开通 基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月15 日
40
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 财
通证券股 份有限 公司基 金认 购、申购 及定期 定额投 资
申购费率 优惠 活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月16 日 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 65 页 共 68 页
41
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 财
通证券股 份有限 公司为 销售 机构并开 通基金 “定期 定
额投资业 务 ” 和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月16 日
42
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 凤
凰金信（ 银川） 基金销 售有 限公司基 金申购 及定期 定
额投资申 购费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月17 日
43
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 深
圳前海微 众银行 股份有 限公 司基金申 购及定 期定额 投
资申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月17 日
44
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 凤
凰金信（ 银川） 基金销 售有 限公司为 销售机 构并开 通
基金“ 定 期定额 投资业 务 ” 和基金转 换业务 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月17 日
45
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 深
圳前海微 众银行 股份有 限公 司为销售 机构并 开通基 金
“定期定 额投资 业务 ” 和基 金转换业 务的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月17 日
46 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月17 日
47
景顺长城 量化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金
2018 年半年度报告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月25 日
48
景顺长城 量化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金
2018 年半年度报告摘要
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年8 月25 日
49
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金在东 海
证券开通 基金定 期定额 投资 业务并参 加基金 申购及 定
期定额投 资申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年9 月10 日
50 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年9 月14 日
51
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于董事 会成员 变更事 宜
的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年9 月15 日
52
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于董事 长离任 及总经 理
代行董事 长职务 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年9 月16 日
53
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人
员变更公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年9 月28 日
54
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 中
银国际证 券股份 有限公 司为 销售机构 并开通 基金 “ 定
期定额投 资业务 ” 和基 金转 换业务的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年10 月16 日
55
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 投资者 及时更 新
过期身份 证件或 身份证 明文 件的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年10 月18 日
56
景顺长城 量化平 衡灵活 配置 混合型证 券投资 基金
2018 年第 3 季度报告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年10 月26 日
57
景顺长 城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北
京蛋卷基 金销售 有限公 司基 金转换费 率优惠 活动的 公
告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年10 月29 日
58
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人
员变更公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年11 月14 日 景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 66 页 共 68 页
59
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级管理 人
员变更公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年11 月15 日
60
关于景顺 长城基 金管理 有限 公司旗下 基金调 整停牌 股
票估值方 法的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年11 月29 日
61
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于公司 法定代 表人变 更
的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年12 月 5 日
62
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 上
海基煜基 金销售 有限公 司基 金转换费 率优惠 活动的 公
告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年12 月11 日
63
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金参加 北
京百度百 盈基金 销售有 限公 司基金申 购及定 期定额 投
资申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年12 月18 日
64
景顺长城 基金管 理有限 公司 关 于旗下 部分基 金新增 北
京百度百 盈基金 销售有 限公 司为销售 机构并 开通基 金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年12 月18 日
65
景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金新增 江
苏银行股 份有限 公司为 销售 机构并开 通基金 “定期 定
额投资业 务 ” 和 基金转 换业 务的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2018 年12 月25 日
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 67 页 共 68 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城量化平衡混合 2018 年 年度报告
第 68 页 共 68 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城量化 平衡 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《景 顺长 城量 化平 衡灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城量 化平 衡灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城量 化平 衡灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查 阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2019 年 3 月 26 日
