对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
景顺量化先锋混合(006201)

景顺量化先锋混合:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 量化 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年 年度 报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月26 日 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 
第 2 页 共 65 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理 人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。 本报告 期 自2018 年9 月12 日( 基金 合同 生效 日) 起 至 2018 年12 月 31 日止。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理 人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 4 页 共 65 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52 §9 基 金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58 11.4 基金 投 资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58 11.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 5 页 共 65 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 景顺长 城量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 景顺长 城量 化先 锋混 合 场内简 称 无 基金主 代码 006201 交易代 码 006201 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 9 月 12 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 107,670,384.91 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金主 要通 过量 化模 型精 选 股票 ,在 严格 控制 风险 的 前 提下 ,力 争获 取超 越业 绩 比较 基准 的投 资回 报, 谋求基 金资 产的 长期 增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本 基 金依 据宏 观和 金融 数据 以 及投 资部 门对 于宏 观经 济 、 股市 政策 、市 场趋 势的 综 合分 析, 重点 关注 包括 GDP 增速 、 固定 资产 投资 增速、 净出 口增 速、 通胀 率、 货 币 供应 、利 率等 宏观 指标 的 变化 趋势 ,同 时强 调金 融 市 场投 资者 行为 分析 ,关 注 资本 市场 资金 供求 关系 变 化 等因 素, 在深 入分 析基 础 上评 估宏 观经 济运 行及 政 策 对资 本市 场的 影响 方向 和 力度 ,形 成资 产配 置方 案。 2、股 票投 资策 略 本 基 金名 称中 的“ 量化 先锋 ” 主要 指本 基金 采用 的公 司 自 建的 量化 模型 ,该 量化 模 型主 要采 用超 额收 益模 型 、 风险 模型 及交 易成 本模 型 三大 类量 化模 型, 并分 别 用 以评 估资 产定 价、 控制 风 险和 优化 交易 。基 于模 型 结 果, 基金 管理 人结 合市 场 环境 和股 票特 性, 精选 优 质 上市 公司 产出 股票 投资 组 合, 以追 求超 越业 绩比 较 基 准表 现的 业绩 水平 。本 基 金的 量化 投资 主要 依据 基 本 面投 资原 则构 建投 资组 合 ,控 制对 市场 的冲 击, 而非单 一趋 势性 交易 或程 序化交 易。 3、债 券投 资策 略 通 过 研究 国内 外宏 观经 济、 货 币和 财政 政策 、市 场结 构 变 化 、 资 金 流 动 情 况 的 研 究 , 结 合 宏 观 经 济 模 型 (MEM ) , 采取 自上 而下 的策 略 判断 未来 利率 变化 和收景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 6 页 共 65 页


益 率 曲线 变动 的趋 势及 幅度 , 确定 组合 久期 。进 而根 据 各 类资 产的 预期 收益 率, 确 定债 券类 的资 产配 置。 通 过 预测 收益 率曲 线变 动的 幅 度和 形状 ,对 比不 同信 用 等 级、 在不 同市 场交 易债 券 的到 期收 益率 ,结 合考 虑 流 动性 、票 息、 税收 、可 否 回购 等 其 他决 定债 券价 值 的 因素 ,发 行市 场中 个券 相 对失 衡的 状况 。在 债券 构 建 和管 理过 程中 ,本 基金 管 理人 将具 体采 用期 限结 构 配 置、 利率 预测 、信 用利 差 和时 机策 略等 管理 手段 进行个 券选 择。 业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×85 %+ 一年 期人 民币 定期 存款 利 率(税后 )× 15% 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 和风 险高 于货 币市 场基金 和债 券型 基金 ,低 于股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电 话 0755-82370388 010-66594896 电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮政编 码 518048 100818 法定 代 表人 丁益 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼17 层01-12 室 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 7 页 共 65 页


注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第一 座 21 层


景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 8 页 共 65 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2018 年 9 月 12 日( 基金 合 同生效 日)-2018 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 -5,931,634.66 本期利 润 -13,304,284.51 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0857 本期加 权平 均净 值利 润率 -8.92% 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.87% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2018 年末 期末可 供分 配利 润 -11,702,137.40 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1087 期末基 金资 产净 值 95,968,247.51 期末基 金份 额净 值 0.8913 3.1.3


累计 期末 指标 2018 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -10.87% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后四 位 , 小 数 点后第 五位 舍去 , 由此 产 生的误 差计 入基 金资 产。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2018 年9 月12 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -12.72% 1.48% -10.69% 1.41% -2.03% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 -10.87% 1.37% -6.49% 1.35% -4.38% 0.02%


景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 9 页 共 65 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:基金的投 资组合比 例 为:股票资产 占基金资 产 的比例范围 为 50%-95%; 每个交易日日 终在扣 除股指期货合 约、国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券不 低于基 金资 产净 值 的5% , 其中现 金不 包括 结算 备付 金 、 存 出保 证金 和应 收申 购款等 。 权 证、 股指 期货、国债期 货及其他 金 融工具的投资 比例依照 法 律法规或监管 机构的规 定 执行。本基 金的建仓 期为自2018 年 9 月 12 日 基金合 同生 效日 起 6 个 月 。截至 本报 告期 末, 本基 金仍处 于建 仓期 。基 金合同 生效 日(2018 年9 月12 日) 起至 本报 告期 末 不满一 年。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 10 页 共 65 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:2018 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2018 年9 月12 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2018 年12 月 31 日。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自2018 年9 月12 日(基 金合 同生 效日 )至 本期期 末未 进行 利润 分配 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 11 页 共 65 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券 投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 69 只开 放式 基金, 包括 景 顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合 型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基 金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、景顺长 城 支柱产业 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金、 景顺长城 四季金利债券 型证券投 资 基金、景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺 长城景兴 信用纯 债债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景颐 双 利 债券型证券投 资基金、 景 顺长城景益货 币市场基 金 、景顺长城成 长之星股 票 型证券投资 基金、景 顺长城 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城优 质成 长股 票型 证券投 资基 金、 景 顺 长城优势企业 混合型证 券 投资基金、景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基金、景 顺长城中 小板创 业板 精 选 股票 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长城研究精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 景 丰货币市场 基 金、景顺 长 城中国回报 灵活配置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城量化精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 健回报灵活 配置混合 型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深精选 股票型证 券 投资基金、景 顺长城领 先 回报灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 景 顺长 城安 享回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证 券投资基 金、景顺长城 改革机遇 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城 景颐宏利 债 券型证券投 资基金、景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 12 页 共 65 页


景顺长城景盛 双息收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城低碳科技 主题灵活 配 置混合型证 券投资基 金、景顺长城 环保优势 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金 、景顺长 城景盈双利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景泰 汇 利定期开放债 券型证券 投 资基金、景 顺长城顺 益回报混合型 证券投资 基 金、景顺长城 泰安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城景泰丰 利纯债债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐丰利 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城景瑞双 利债券型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 行 业中 性低 波动 指数型 证券 投资 基 金 、景 顺长城 沪港 深领 先 科 技股票型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 睿利回报 定 期开放混合型 证券投资 基 金、景顺长 城睿成灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景泰稳利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长 城量化平 衡灵活配置混 合型证券 投 资基金、景顺 长城泰恒 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城量 化小盘 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景 顺长城MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺 长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增 强型证券 投 资基金、景顺 长城量化 先 锋混合型证券 投 资基金 、 景顺长城景 泰聚利纯 债债券型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资基 金下设景 顺 长城优选混 合型证券 投资基 金、 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 黎海威 公 司 副总 经理 、 量 化 及指 数投 资 部 投 资总 监、 本 基金的 基金 经理 2018 年9 月 12 日 - 15 年 经济学 硕 士 ,CFA 。 曾 担 任 美 国 穆 迪 KMV 公 司研 究员 , 美国 贝莱 德集团 ( 原 巴克莱 国际 投资 管理 有限 公司 ) 基 金 经理、 主动 股票 部副 总裁 , 香港 海通 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司( 海 通 国 际 投 资管理 有限 公司)量 化总 监 。2012 年 8 月 加入本 公司 ,担 任量 化及 ETF 投 资部投 资总 监 ; 自2013 年10 月 起担 任基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告 前 一日 ) ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 13 页 共 65 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城量 化先 锋 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 , 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内 ,基金 运 作整体合法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益 的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标 、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于 接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 14 页 共 65 页


同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的 同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 132 次, 为公 司旗 下管 理的量 化产 品因 申购 赎回情 况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ,公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整,以及 量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 , 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。 投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为,但 结合交易 时 机和交易价 差分析表 明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。 本报告 期内 ,未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年全 年GDP 增长 6.6% , 工业 增加 值累计 增 长 6.1% , 增速 缓中 趋稳。12 月 PMI 指数49.4 ,景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 15 页 共 65 页


景气指 数持 续回 落。12 月PPI 同 比上 涨0.9% , 环比 下跌 1% ;12 月 CPI 同比 上 涨1.9% , 环 比持 平。 国内经济下行 趋势明显 , 投资和消费增 长都出现 下 滑,房地产投 资开始高 位 回落,地产 的销售数 据也低 于预 期 , 贸 易战 虽 有所缓 和 , 但 出口 订单 数 据仍有 下行 压力 , 年底 通 胀明显 回落 。12 月 M2 增速8.1% ,M1 增 速回 落至1.5% 。12 月 末外 汇储 备3.07 万 亿美 元 , 小 幅回 升110 亿美 元 。 虽 然美 联储 在12 月份 进行 了年 内 的第四 次加 息, 但美 债收 益率回 落明 显, 市场 对美 国经济 增速 见顶 预期 加强 , 美 股股 价波 动加 剧 。 央 行继 续维 持稳 健中 性 的货币 政策 , 通过 降准 以 及 TMLF 操 作 , 释 放流 动性的同时, 加大了对 实 体经济的支持 力度。受 经 济下滑、美联 储加息、 贸 易战等因素 影响,全 年A 股 市场 表现 疲弱 ,沪 深 300 、中 证500 和 创业 板指分 别下 跌 25.31% 、33.32% 和 28.65% 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2018 年9 月12 日 ( 基金 合同生 效日 ) 至 本报 告期 末, 本 基金 份额 净值 增长 率为-10.87%,业 绩比较 基准 收益 率为-6.49% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2019 年基 本面 ,国 内 经济存 在较 大的 下行 压力 ,基建 、 地 产投 资增 速都 存在回 落压 力, 中美贸易冲突 有所缓解 , 美元指数没有 继续走强 , 短期内人民币 汇率贬值 压 力不大。随 着稳经济 政策的陆续出 台,货币 政 策和财政政策 将会适度 扩 张,财政减税 降费,增 加 地方专项债 供给,不 断出台宽松政 策引导资 金 流向实体,市 场情绪会 逐 步平稳。目前 大部分公 司 的估值已经 接近历史 底部,继续下 跌空间有 限 。长期来看, 改革创新 是 保持经济增长 的根本动 力 ,在科学技 术带动产 业升级 的大 背景 下, 我们 对经济 的长 期健 康发 展持 较为乐 观的 态度 。 我们 对 A 股 市场 的整 体看 法短期 偏谨 慎, 指数 可能 以波动 为主 ,缺 乏大 的趋 势性行 情, 但 不 排除风 险事件 逐渐平息 后 市场阶段性反 弹的可能 。 风格上,估值 和成长相 对 均衡的中盘 股以及细 分行业的龙头 股仍然值 得 期待。我们的 投资组合 仍 然会维持价值 和成长之 间 的平衡,同 时关注现 金流良 好和 内生 成长 稳健 的公司 ,在 股市 波动 中以 自下而 上选 股为 主以 期产 生长期 投资 回报 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度,健全 管 理制度和业务 规 章,依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募 说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和 执行 情 况进行持续 的监察稽 核,对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ,督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告,及 时报送 上级 监管 部门 。 为提高防范和 化解经营 风 险的能力,确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整,保障基 金景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 16 页 共 65 页


份额持 有人 利益 ,本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括: 1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括 内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。 2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上, 根据公 司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况,对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更 新,从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制, 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。 3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 , 形 成不 同 岗位之 间的 相互 制衡 机制 ,从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。 4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和 临时稽核等方 式,对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进,防范各种 违法违规 行 为的发生, 切实保护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准 的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程, 定 期或实时对 风险进行 评估、预警和 监督,从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告 渠道,对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制, 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风 险控制 决策 。 6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 , 对 投资 比例 进行 限 制, 有效 地防 止 合规性 运作 风险 和操 作风 险。 7 、 按 照法 律法 规的 要求, 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作, 确保 有关 信息披 露的 真实 、 完整、 准确 、及 时。 8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后 续教育 课程 ,进 一步 加强 对员工 的合 规教 育, 健全 公司合 规文 化。 本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,不 断 提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性,努力 防 范和控制各种 风险,充 分 保障基金份 额持有人 的合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策, 基 金估值委员会 在 遵守法律法 规 的前提下 , 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等 方式,谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法,及 时 准确地进行份 额净值的 计 量,保护基 金份额持景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 17 页 共 65 页


有人的 合法 权益 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人, 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、 程序进行复核 ,无误后 返 回给基金管理 人,由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核 与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时, 通过 会议方式 启 动估值委员会 的 运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ,综合宏观 经济、行 业发展及个券 状况等各 方 面因素,从价 值投资的 角 度进行理论分 析,并根 据 分析的结果 向基金估 值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估 值模型进行计 算及验证 , 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员 会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 , 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值 得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 , 基金事务部 基金会计 根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ,法律、监 察稽核部 负责对 外进 行信 息披 露。 截止本报告期 末,本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 , 由其提 供相 关债 券品 种、 流通受 限股 票的 估值 参考 数据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,本基 金 未满足 收益 分 配 条件 ,不 进行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 18 页 共 65 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报 告期 内, 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “ 本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 量 化先锋 混合 型证 券投资基金( 以下称 “ 本 基金 ”)的托 管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他 有关法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报 告期 内 , 本 托 管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 19 页 共 65 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2019) 审字 第60467014_H31 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 景顺长 城量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: 审计意 见 我们审 计了 景顺 长城 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 , 包 括 2018 年 12 月 31 日的 资 产负债 表,2018 年 9 月 12 日 (基 金合 同生效 日 ) 至2018 年 12 月31 日止 期间 的利 润表 、 所有者 权益 ( 基 金净值 )变 动表 以及 相关 财务报 表附 注。 我们认 为, 后附 的 景 顺长 城 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金的 财务 报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 的规 定编 制, 公 允反映 了景 顺 长城量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2018 年 12 月 31 日的财 务状 况 以及2018 年 9 月 12 日(基 金合同 生效 日) 至 2018 年12 月 31 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于景 顺长 城量 化先 锋混 合型证 券投 资基 金, 并履 行 了职业 道德方 面的其 他责 任。 我们 相信 ,我们 获取 的审 计证 据是 充分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 其他信 息 景顺长 城量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金管 理层 对其 他信息 负责 。 其 他信息 包括 年度 报告 中涵 盖的信 息, 但不 包括 财务 报 表和我 们的 审 计报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他 信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估景 顺长 城量 化先 锋混合 型证 券景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 20 页 共 65 页


投资基 金的 持续 经营 能力 , 披 露与 持续 经营 相关 的 事项 (如 适用) , 并运用 持续 经营 假设 , 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现 实的选 择。 治 理 层 负 责 监 督 景 顺 长 城 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报 风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对景 顺长 城量 化先 锋混 合 型证 券投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 , 审计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披露; 如果披 露不 充分, 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论 基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 , 未 来的 事 项或情 况可 能 导致景 顺长 城量 化先 锋混 合型证 券投 资基 金不 能持 续经营 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 21 页 共 65 页


(5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉


高鹤 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日


景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 22 页 共 65 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 8,662,504.78 结算备 付金


- 存出保 证金


88,899.80 交易性 金融 资产 7.4.7.2 87,397,544.33 其中: 股票 投资


87,397,544.33 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


227,492.17 应收利 息 7.4.7.5 1,805.54 应收股 利


- 应收申 购款


5,534.56 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


96,383,781.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


11,178.38 应付管 理人 报酬


136,146.71 应付托 管费


22,691.12 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 120,489.38 应交税 费


- 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 23 页 共 65 页


应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 125,028.08 负债合 计


415,533.67 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 107,670,384.91 未分配 利润 7.4.7.10 -11,702,137.40 所有者 权益 合计


95,968,247.51 负债和 所有 者权 益总 计


96,383,781.18 注:1 、 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.8913 元 , 基 金 份 额 总 额 107,670,384.91 份。 2、 本基 金合 同生 效日 为2018 年9 月 12 日,2018 年 度实际 报表 编制 期间 为 2018 年9 月 12 日 ( 基 金合同 生效 日) 至2018 年 12 月31 日。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2018 年9 月12 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 9 月 12 日(基金合同生效日)至 2018 年12 月31 日 一、收入


-12,008,754.27 1.利息 收入


185,961.25 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 114,043.89 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售 金 融资 产收 入


71,917.36 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-6,704,876.34 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,844,875.56 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 股利收 益 7.4.7.15 139,999.22 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号 填 列) 7.4.7.16 -7,372,649.85 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 24 页 共 65 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 1,882,810.67 减: 二、费用


1,295,530.24 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 657,940.94 2.托 管费 7.4.10.2.2 109,656.83 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.18 400,501.28 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.税 金及 附加


- 7.其 他费 用 7.4.7.19 127,431.19 三、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列)


-13,304,284.51 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-13,304,284.51


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年9 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 9 月 12 日(基金合同生效日)至2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 373,458,851.85 - 373,458,851.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -13,304,284.51 -13,304,284.51 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -265,788,466.94 1,602,147.11 -264,186,319.83 其中:1. 基 金申 购款 4,565,750.50 -183,237.96 4,382,512.54 2. 基金 赎回 款 -270,354,217.44 1,785,385.07 -268,568,832.37 四、本期 向 基 金 份 额 持 有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 107,670,384.91 -11,702,137.40 95,968,247.51


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 25 页 共 65 页


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 康乐______














______ 吴建 军______














____ 邵 媛媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城量化 先锋混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系经中国 证券 监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2018]1072 号文 《关 于准 予景 顺长 城量化 先锋 混合 型证 券投资基金注 册的批复 》 的核准,由景 顺长城基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资 基金法 》和 《景 顺长 城量 化先锋 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》作 为发 起人 于 2018 年 8 月 13 日 至2018 年9 月7 日 向社 会 公开募 集 , 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 验 证 并出具 安永 华明(2018) 验 字第 60467014_H03 号验 资 报告后 , 向 中 国 证监 会报 送基金 备案 材料 。 基 金合同 于 2018 年 9 月 12 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ,存 续期 限不 定。 设立时 募集 的扣 除 认 购费后 的实 收基 金 (本 金 ) 为 人民 币373,355,141.27 元 , 在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民 币103,710.58 元, 以上 实 收基金 合计 为人 民 币 373,458,851.85 元, 折 合 373,458,851.85 份 基金 份额。本基金 的基金管 理 人为景顺长城 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 本基金管理 人,基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 中国 银行 ”)。 本基金的投资 范 围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国债、 金融 债 、 央行 票据、 地方 政 府债、企业债 、公司债 、 可交换公司债 券、可转 换 公司债券、中 小企业私 募 债券、中期 票据、短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 公开 发行 的次 级债 等) 、 债券回 购、 银行 存款、 同 业存单 、 货 币市 场工 具、权证、资 产支持证 券 、股指期货、 国债期货 以 及法律法规允 许基金投 资 的其他金融 工具(但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后, 可 以 将其纳 入投 资范 围。 本基金的投资 组合比例为 :股票资产占 基金资产的 比例范围为 50%-95%;每 个交易日日终 在 扣除股指期货 合约、国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后,现金 或到期日 在 一年以内的 政府债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% , 其 中现 金不 包括 结算 备 付金 、 存 出保 证金 和应 收 申购款 等 。 权 证 、 股 指期货 、国 债期 货及 其他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 800 指 数 收 益 率 ×85%+ 一 年 期 人 民 币 定 期 存 款 利 率( 税 后)×1 5% 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 26 页 共 65 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业 会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具 体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券投资 基金 估值 业务 的指导意见》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监 会和中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年12 月31 日的 财务 状况以 及2018 年9 月12 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2018 年12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值变 动情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2018 年9 月12 日( 基金 合同 生 效 日) 起 至2018 年12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产的 分类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 及贷 款和 应收 款项 。 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 27 页 共 65 页


工具等 投资 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资 产和其 他 各 类应 收款 项等 。


(2) 金 融负 债的 分类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 及 其他金 融负 债。 本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债, 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和其他各类 应 付款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按取 得 时的公允价值 作 为初始确认金 额。划分 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发 生的相关 交易费 用计 入当 期损 益; 应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,采用公允价 值进行后 续 计量。在持有 该 类金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ,应当确 认 为当期收益。 每日,本 基 金将以公允 价值计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动计 入当期损 益 ;应收款项 和其他金 融负债采用实 际利率法 , 以摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确认条件 时的金融 资 产将终止确认 ;当金融 负 债的现 时义务 全部或部 分 已经解除的 ,该金融 负债或 其一 部分 将终 止确 认; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 , 按照其景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 28 页 共 65 页


继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值: (1) 存在活 跃市场的 金融 工具,按其估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场 上未经 调 整的报价作为 公允价值 ; 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的, 应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反 映公允 价值 的, 应对 报价 进行调 整, 确定 公允 价值 。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技 术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 不存在 活跃市场 的金 融工具,应采 用在当前 情 况下适用并且 有足够可 利 用数据和其他 信 息支持 的估 值技 术确 定公 允价值 。 采 用估 值技 术确 定公允 价值 时, 应优 先使 用相关 可观 察输 入值 , 只有在无法取 得相关资 产 或负债可观察 输入值或 取 得不切实可行 的情况下 , 才使用不可 观察输入 值。 (3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的,基 金 管理人可根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 。 (4) 如 有新 增事 项, 按国 家最新 规定 估值 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 29 页 共 65 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利且 该种法定 权 利现在是可执 行的;计 划 以净额结算 ,或同时 变现该 金融 资产 和清 偿该 金融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且 其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的相关交易费 用在发生 时 按照确定的金 额 计入交 易费 用。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利 息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 其他费 用根 据有 关法 规及 相应协 议规 定, 按费 用实 际支出 金额 计入 当期 费用 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 30 页 共 65 页


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 无。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 无。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 无。 7.4.6 税项 (1) 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 (2) 增 值税 及附 加、 企业 所 得税 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投 资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金 融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来 利 息收 入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 31 页 共 65 页


务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应 税行为(以下 称资管产 品 运营业务) ,暂 适用简易 计 税方法,按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理 人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税 额。 未 分别核算的 ,资管产 品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。 根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]90 号文《关 于租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税 政策的 通知 》 的规 定 , 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务 、 发 生的部 分金 融商 品转 让业 务, 按照 以下 规定 确定 销 售额 : 提 供贷 款服 务, 以2018 年1 月1 日 起产 生的利 息及 利息 性质 的收 入 为销 售额 ;转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股 票(不 包括 限售 股) 、 债券 、 基 金 、 非 货物 期货 , 可 以选 择按 照实 际买 入 价计算 销售 额 , 或 者以2017 年最 后一 个交 易日 的股票 收盘 价 (2017 年最 后一个 交易 日处 于停 牌期 间的股 票, 为停 牌前 最后 一个交 易日 收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加,以实 际 缴纳的增值税 税 额为计 税依 据, 分别 按 7% 、3% 和2% 的比 例缴 纳城 市 维护建 设税 、教 育费 附加 和地方 教育 费附 加。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 (3) 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票 的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 32 页 共 65 页


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 活期存 款 8,662,504.78 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 - 存款期 限3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计: 8,662,504.78 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 94,770,194.18 87,397,544.33 -7,372,649.85 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 94,770,194.18 87,397,544.33 -7,372,649.85 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末的 衍生 金融资 产/ 负债 余额 为零 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 余额 为零 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 33 页 共 65 页


7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,765.54 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 40.00 合计 1,805.54


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末的 其他 资产余 额为 零。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 120,489.38 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 120,489.38


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 28.08 预提费 用 125,000.00 合计 125,028.08


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 34 页 共 65 页


项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 373,458,851.85 373,458,851.85 本期申 购 4,565,750.50 4,565,750.50 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -270,354,217.44 -270,354,217.44 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 107,670,384.91 107,670,384.91 注:1) 本 基金 合同 于2018 年9 月 12 日 生效。 首次 发售募 集的 有效 认购 资金 扣除认 购费 后的 净 认 购金额 为人 民币 373,355,141.27 元, 折合 373,355,141.27 份基 金份 额; 有效 认购资 金在 首次 发 售募集 期内 产生 的利 息为 人民币 103,710.58 元, 折 合 103,710.58 份基 金份 额 。以上 收到 的实 收 基金共 计人 民 币373,458,851.85 元 ,折 合373,458,851.85 份 基金 份额 。 2) 本 期申 购包 含基 金转 入 的份额 ;本 期赎 回包 含基 金转出 的份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 -5,931,634.66 -7,372,649.85 -13,304,284.51 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 329,696.26 1,272,450.85 1,602,147.11 其中: 基金 申购 款 -46,765.90 -136,472.06 -183,237.96 基金赎 回款 376,462.16 1,408,922.91 1,785,385.07 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -5,601,938.40 -6,100,199.00 -11,702,137.40 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 110,735.58 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 2,972.48 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 35 页 共 65 页


其他 335.83 合计 114,043.89 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 97,696,045.62 减:卖 出股 票成 本总 额 104,540,921.18 买卖股 票差 价收 入 -6,844,875.56 7.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 于本 报告 期无 衍生 工具收 益。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 139,999.22 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 139,999.22 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -7,372,649.85 ——股 票投 资 -7,372,649.85 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 - 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 36 页 共 65 页


值税 合计 -7,372,649.85 7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 1,882,104.26 基金转 换费 收入 706.41 合计 1,882,810.67 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 400,501.28 银行间 市场 交易 费用 - 合计 400,501.28 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 9 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 信息披 露费 75,000.00 银行划 款手 续费 2,431.19 合计 127,431.19 7.4.7.20 分 部报 告 截至本报告期 末,本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务,因此 , 无需作披露的 分 部报告 。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 37 页 共 65 页


7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构 中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东 景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 长城证 券 298,881.00 0.10% 7.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 于本 报告 期无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年9月12 日( 基金 合同 生效日) 至2018 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长城证 券 278.37 0.10% 278.37 0.23% 注:1 、 上述 佣金 费率 由本 基金的 基金 管理 人在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款与对 方签 订的 席 位 租用协议进行 约定,并 扣 除由中国证券 登记结算 有 限责任公司收 取的证管 费 、经手费及 证券结算 风险基 金后 的净 额列 示, 其中债 券、 回购 及权 证交 易不计 佣金 。 2、 该类 席位 租用 协议 服务 范围还 包括 佣金 收取 方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息 服 务。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 38 页 共 65 页


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日)至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 657,940.94 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 270,045.53 注:基金管理 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付。基 金管理费 按 前一日基金 资产净值 的1.50% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日)至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 109,656.83 注:基金托管 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付。基 金托管费 按 前一日基金 资产净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 于本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。


景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 39 页 共 65 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 8,662,504.78 110,735.58 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金 未于 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备 注 601860 紫金 银行 2018 年 12 月 20 日 2019 年1 月 3 日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 40 页 共 65 页


本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部 控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人 秉承全面 风 险管理的理念 ,将风险 管 理融入业务中 ,建立了 以 风险管理委员 会 为核心 , 由风 险管 理委 员 会、 督察 长、 法律 监察 稽 核部和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。 各业务部门负 责人为其 所 在部门的风险 管理第一 责 任人,对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控和 及时报告的义 务。员工 在 其岗位职责范 围内承担 相 应风险管理责 任。本基 金 管理人配备 的风险管 理人员 对投 资风 险进 行独 立的监 控并 及时 向管 理层 汇报。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者 基金所 投 资证券的发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规定及本基 金 的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内部 信 用评级体系和 交易对手 库 ,对发行人 及债券投 资进行内部评 级,对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度, 以 控制可能出 现的信用 风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行;本基 金存放定 期 存款前,均 对交易对 手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ,因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易 所进行的交 易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ,因此违约 风险发生 的可能性很小 ;本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手进 行交易 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 本基金管理人 还通过分 散 化投资以分散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。 于本期 末, 本基 金未 持有 除国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债及 地方 政府 债券 之外的 债券 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指基金 管 理人未 能以合 理价格及 时 变现基金资产 以支付投 资 者赎回款项的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难,另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可依 据基 金合 同约 定要 求赎回 其持 有的 基金 份额 。 本基金的基金 管理人专 业 审慎、勤勉尽 责地管控 本 基金的流动性 风险,全 覆 盖、多维度的 建 立以压力测试 为核心的 流 动性风险监测 与预警制 度 ,确保本基金 组合的资 产 变现能力与 投资者赎 回需求 匹配 与平 衡。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 41 页 共 65 页


7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基 金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流 通股票不 得超过该 上市公司可流 通股票 的 15% ,由本基金的 基金管理 人 管理的全部投 资组合持 有 一家上市公司 发行 的可流 通股 票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的30%( 完 全按 照有 关指 数构 成比例 进行 证券 投资 的开放 式基 金及 中国 证监 会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制) 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内, 对基 金组 合资 产中 7 个工 作 日 可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ,确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日 可变现 资产 的可 变现 价值 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易 对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因市场价格变 动而发生 波 动的风险,包 括 利率风险、外 汇风险和 其 他价格风险。 本基金管 理 人通过对不同 类型的风 险 分别设定风 险限制, 并由独立于投 资部门的 风 险管理人员监 控、 报告 以 及定期风险回 顾的方法 管 理投资组合 的市场风景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 42 页 共 65 页


险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金管理人 通过由风 险 管理人员定期 监控组合 中 债券投资部分 的利率风 险 ,及时调整投 资 组合久 期等 方法 管理 利率 风险。 下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的账面 价 值,并按照合 约 规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 8,662,504.78 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8,662,504.78 结算备 付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保 证金 88,899.80 - - - - - 88,899.80 交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,397,544.33 87,397,544.33 应收证 券清 算款 - - - - - 227,492.17 227,492.17 应收利 息 - - - - - 1,805.54 1,805.54 应收申 购款 0.00 - - - - 5,534.56 5,534.56 买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收股 利 - - - - - 0.00 0.00 其他资 产 - - - - - 0.00 0.00 资产总 计 8,751,404.58 0.00 0.00 0.00 0.00 87,632,376.60 96,383,781.18 负债











卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付赎 回款 - - - - - 11,178.38 11,178.38 应付管 理人 报酬 - - - - - 136,146.71 136,146.71 应付托 管费 - - - - - 22,691.12 22,691.12 应付销 售服 务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交 易费 用 - - - - - 120,489.38 120,489.38 应付利 息 - - - - - 0.00 0.00 应交税 费 - - - - - 0.00 0.00 其他负 债 - - - - - 125,028.08 125,028.08 应付证 券清 算款 - - - - - 0.00 0.00 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 43 页 共 65 页


应付利 润 - - - - - 0.00 0.00 负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,533.67 415,533.67 利率敏 感度 缺口 8,751,404.58 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期 末, 本基 金未 持有 债券资 产, 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 或未来现 金 流量因除外汇 风险和利 率 风险以外的市 场 价格变动而发 生波动的 风 险。本基金主 要投资于 证 券交易所上市 或银行间 同 业市场交易 的证券, 所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低 其它价 格风 险, 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。 经测算 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下: 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 87,397,544.33 91.07 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 87,397,544.33 91.07 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位:人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 3,932,640.80 沪深300 指 数下 降 5% -3,932,640.80


景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 44 页 共 65 页


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 2 其他 事项 (1) 公允 价值 本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资 以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 各层次 金融 工具 公允 价值 于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分为第 一层 次的 余额 为人 民币 87,347,398.53 元, 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币 50,145.80 元, 无划分 为第 三层 次的 余额 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 , 本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并 根据估值调整 中所采用 输 入值的 可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三 层次。 对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券,若 出 现交易不活跃 的情况, 本 基金不会于交 易 不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次; 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性, 确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。 第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ;本基金 本 报告期无净转 入 (转出 )第 三层 次。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 3 财务 报表 的批 准 本财务 报表 已 于2019 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 45 页 共 65 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 87,397,544.33 90.68 其中: 股票 87,397,544.33 90.68 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,662,504.78 8.99 8 其他各 项资 产 323,732.07 0.34 9 合计 96,383,781.18 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 1,226,004.30 1.28 B 采矿业 1,611,455.00 1.68 C 制造业 37,311,999.91 38.88 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,968,249.36 2.05 E 建筑业 4,030,168.74 4.20 F 批发和 零售 业 4,599,965.06 4.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,477,376.01 1.54 H 住宿和 餐饮 业 717,703.50 0.75 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,445,597.48 1.51 J 金融业 22,866,207.49 23.83 K 房地产 业 5,636,857.88 5.87 L 租赁和 商务 服务 业 1,234,469.00 1.29 M 科学研 究和 技术 服务 业 82,885.00 0.09 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 46 页 共 65 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 155,380.00 0.16 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 445,837.60 0.46 R 文化、 体育 和娱 乐业 2,065,576.00 2.15 S 综合 521,812.00 0.54 合计 87,397,544.33 91.07 8.2.2


报告期 末按 行业分 类的 港股 通 投资 股票 投资组 合 无。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 97,611 5,475,977.10 5.71 2 000651 格力电 器 112,376 4,010,699.44 4.18 3 601166 兴业银 行 213,797 3,194,127.18 3.33 4 601818 光大银 行 849,262 3,142,269.40 3.27 5 601229 上海银 行 277,128 3,101,062.32 3.23 6 600031 三一重 工 294,347 2,454,853.98 2.56 7 601688 华泰证 券 150,200 2,433,240.00 2.54 8 600585 海螺水 泥 73,003 2,137,527.84 2.23 9 601618 中国中 冶 675,598 2,101,109.78 2.19 10 601288 农业银 行 534,969 1,925,888.40 2.01 11 600566 济川药 业 50,497 1,693,164.41 1.76 12 600578 京能电 力 551,652 1,616,340.36 1.68 13 600028 中国石 化 319,100 1,611,455.00 1.68 14 002416 爱施德 265,360 1,560,316.80 1.63 15 600897 厦门空 港 68,769 1,464,092.01 1.53 16 000656 金科股 份 228,300 1,413,177.00 1.47 17 600346 恒力股 份 106,592 1,412,344.00 1.47 18 002146 荣盛发展 155,200 1,233,840.00 1.29 19 000157 中联重 科 338,800 1,206,128.00 1.26 20 600655 豫园股 份 158,128 1,170,147.20 1.22 21 600697 欧亚集 团 62,254 1,144,851.06 1.19 22 601369 陕鼓动 力 188,436 1,140,037.80 1.19 23 000719 中原传 媒 142,000 1,117,540.00 1.16 24 000568 泸州老 窖 26,400 1,073,424.00 1.12 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 47 页 共 65 页


25 600061 国投资 本 118,634 1,066,519.66 1.11 26 002020 京新药 业 116,892 1,005,271.20 1.05 27 300476 胜宏科 技 85,300 998,010.00 1.04 28 601928 凤凰传 媒 119,400 948,036.00 0.99 29 002373 千方科 技 84,379 938,294.48 0.98 30 000709 河钢股 份 309,397 878,687.48 0.92 31 600606 绿地控 股 141,226 862,890.86 0.90 32 600160 巨化股 份 122,675 813,335.25 0.85 33 002304 洋河股 份 8,296 785,797.12 0.82 34 600875 东方电 气 99,500 785,055.00 0.82 35 603225 新凤鸣 41,477 777,693.75 0.81 36 600332 白云山 21,703 776,099.28 0.81 37 600808 马钢股 份 218,100 754,626.00 0.79 38 601186 中国铁 建 69,052 750,595.24 0.78 39 000524 岭南控 股 104,015 717,703.50 0.75 40 600873 梅花生 物 166,861 704,153.42 0.73 41 600325 华发股 份 111,286 689,973.20 0.72 42 600132 重庆啤 酒 22,192 681,960.16 0.71 43 002815 崇达技 术 46,562 680,270.82 0.71 44 600507 方大特 钢 67,797 677,292.03 0.71 45 601601 中国太 保 23,284 661,964.12 0.69 46 601117 中国化 学 123,027 659,424.72 0.69 47 601128 常熟银 行 103,700 636,718.00 0.66 48 002600 领益智 造 237,185 592,962.50 0.62 49 300130 新国都 52,166 590,519.12 0.62 50 600790 轻纺 城 158,800 579,620.00 0.60 51 600518 康美药 业 61,073 562,482.33 0.59 52 000716 黑芝麻 200,100 558,279.00 0.58 53 603658 安图生 物 11,290 551,968.10 0.58 54 000301 东方盛 虹 98,300 536,718.00 0.56 55 600777 新潮能 源 273,200 521,812.00 0.54 56 600170 上海建 工 171,300 519,039.00 0.54 57 600308 华泰股 份 116,800 508,080.00 0.53 58 300122 智飞生 物 12,800 496,128.00 0.52 59 000537 广宇发 展 65,243 488,670.07 0.51 60 600426 华鲁恒 升 39,291 474,242.37 0.49 61 300146 汤臣倍 健 27,911 474,207.89 0.49 62 300015 爱尔眼 科 16,952 445,837.60 0.46 63 601888 中国国 旅 7,005 421,701.00 0.44 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 48 页 共 65 页


64 002110 三钢闽 光 32,884 420,586.36 0.44 65 600588 用友网 络 19,510 415,563.00 0.43 66 000002 万


科A 17,311 412,348.02 0.43 67 000951 中国重 汽 36,200 403,268.00 0.42 68 601198 东兴证 券 41,700 398,652.00 0.42 69 601233 桐昆股 份 40,786 398,071.36 0.41 70 002696 百洋股 份 41,219 369,322.24 0.38 71 600261 阳光照 明 103,200 351,912.00 0.37 72 603108 润达医 疗 48,700 350,153.00 0.36 73 600643 爱建集 团 40,093 340,389.57 0.35 74 600598 北大荒 36,900 315,864.00 0.33 75 002579 中京电 子 36,701 315,261.59 0.33 76 600741 华域汽 车 16,876 310,518.40 0.32 77 002841 视源股 份 5,400 307,260.00 0.32 78 002299 圣农发 展 18,389 304,154.06 0.32 79 601717 郑煤机 53,770 297,348.10 0.31 80 601336 新华保 险 6,997 295,553.28 0.31 81 603025 大豪科 技 26,281 293,033.15 0.31 82 002653 海思科 22,774 270,782.86 0.28 83 601003 柳钢股 份 40,177 263,962.89 0.28 84 000338 潍柴动 力 33,100 254,870.00 0.27 85 002746 仙坛股 份 17,300 236,664.00 0.25 86 300118 东方日 升 39,793 226,422.17 0.24 87 000961 中南建 设 38,400 215,424.00 0.22 88 002475 立讯精 密 15,003 210,942.18 0.22 89 603393 新天然 气 6,800 207,400.00 0.22 90 601908 京运通 64,800 204,120.00 0.21 91 600760 中航沈 飞 6,800 188,428.00 0.20 92 002419 天虹股 份 16,800 184,296.00 0.19 93 600609 金杯汽 车 57,900 179,490.00 0.19 94 600801 华新水 泥 10,600 177,232.00 0.18 95 600657 信达地 产 44,161 173,552.73 0.18 96 600997 开滦股 份 29,583 167,735.61 0.17 97 300003 乐普医 疗 7,900 164,399.00 0.17 98 600093 易见股 份 21,000 159,180.00 0.17 99 603568 伟明环 保 6,800 155,380.00 0.16 100 600782 新钢股 份 30,500 155,245.00 0.16 101 000042 中洲控 股 13,100 146,982.00 0.15 102 600323 瀚蓝环 境 10,300 144,509.00 0.15 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 49 页 共 65 页


103 603198 迎驾贡 酒 10,000 141,100.00 0.15 104 002092 中泰化 学 18,098 127,590.90 0.13 105 601607 上海医 药 6,800 115,600.00 0.12 106 300107 建新股 份 12,181 114,866.83 0.12 107 600845 宝信软 件 4,400 91,740.00 0.10 108 600016 民生银 行 14,542 83,325.66 0.09 109 002116 中国海 诚 12,100 82,885.00 0.09 110 600276 恒瑞医 药 1,500 79,125.00 0.08 111 600887 伊利股 份 3,400 77,792.00 0.08 112 002867 周大生 2,700 74,601.00 0.08 113 601828 美凯龙 6,700 73,968.00 0.08 114 603288 海天味 业 1,000 68,800.00 0.07 115 601838 成都银 行 7,500 60,375.00 0.06 116 002038 双鹭药 业 2,400 59,544.00 0.06 117 603185 上机数 控 1,109 54,451.90 0.06 118 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.05 119 601058 赛轮轮 胎 21,884 48,801.32 0.05 120 601718 际华集 团 14,000 46,900.00 0.05 121 002675 东诚药 业 5,900 46,433.00 0.05 122 300529 健帆生 物 1,100 45,650.00 0.05 123 002391 长青股 份 4,000 42,200.00 0.04 124 601872 招商轮 船 3,600 13,284.00 0.01 125 600271 航天信 息 200 4,578.00 0.00 126 002100 天康生 物 300 1,260.00 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 11,212,017.46 11.68 2 601288 农业银 行 7,004,030.00 7.30 3 601229 上海银 行 5,821,977.60 6.07 4 600741 华域汽 车 5,390,353.00 5.62 5 601618 中国中 冶 5,274,144.00 5.50 6 601818 光大银 行 4,773,485.78 4.97 7 000651 格力电 器 4,691,459.00 4.89 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 50 页 共 65 页


8 600585 海螺水 泥 3,642,894.00 3.80 9 601166 兴业银 行 3,490,786.00 3.64 10 601688 华泰证 券 3,488,972.00 3.64 11 600031 三一重 工 3,477,590.00 3.62 12 600028 中国石 化 3,318,373.54 3.46 13 600016 民生银 行 3,064,639.00 3.19 14 601991 大唐发 电 3,048,926.00 3.18 15 000709 河钢股 份 2,844,396.64 2.96 16 000596 古井贡 酒 2,556,131.00 2.66 17 600578 京能电 力 2,531,914.00 2.64 18 600332 白云山 2,472,459.67 2.58 19 002146 荣盛发 展 2,377,182.90 2.48 20 600346 恒力股 份 2,373,703.92 2.47 21 300015 爱尔眼 科 2,369,708.00 2.47 22 002416 爱施德 2,296,909.40 2.39 23 601601 中国太 保 2,229,710.00 2.32 24 600787 中储股 份 2,225,855.00 2.32 25 002020 京新药 业 2,192,650.58 2.28 26 603225 新凤鸣 2,094,498.80 2.18 27 002373 千方科 技 2,022,864.76 2.11 28 002183 怡 亚 通 2,019,546.24 2.10 29 600697 欧亚集 团 1,940,755.00 2.02 30 600566 济川药 业 1,939,133.00 2.02 31 000338 潍柴动 力 1,926,289.00 2.01 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601288 农业银 行 4,806,741.15 5.01 2 601318 中国平 安 4,545,699.31 4.74 3 600741 华域汽 车 4,343,129.87 4.53 4 600016 民生银 行 2,990,779.24 3.12 5 601991 大唐发 电 2,863,420.64 2.98 6 601618 中国中 冶 2,677,656.36 2.79 7 601229 上海银 行 2,449,963.18 2.55 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 51 页 共 65 页


8 000596 古井贡 酒 1,971,937.06 2.05 9 300015 爱尔眼 科 1,846,856.13 1.92 10 600036 招商银 行 1,843,100.93 1.92 11 000709 河钢股 份 1,841,914.00 1.92 12 600787 中储股 份 1,788,880.00 1.86 13 600332 白云山 1,782,886.20 1.86 14 002183 怡 亚 通 1,710,241.44 1.78 15 002138 顺络电 子 1,612,186.00 1.68 16 000338 潍柴动 力 1,538,171.00 1.60 17 601601 中国太 保 1,413,561.41 1.47 18 601818 光大银 行 1,402,229.22 1.46 19 601918 新集能 源 1,365,514.55 1.42 20 000661 长春高 新 1,357,188.61 1.41 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 199,311,115.36 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 97,696,045.62 注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 52 页 共 65 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 可投 资股 指期 货、 国债期 货和 其他 经中 国证 监会允 许的 衍生 金融 产品 ,如期 权以 及其 他相 关的衍 生工 具。 本基 金投 资股指 期货 、国 债期 货将 根据风 险管 理的 原则 ,以 套期保 值为 目的 ,主 要评估 期货 合约 的流 动性 、交易 活跃 度等 方面 。本 基金力 争利 用期 货的 杠杆 作用, 降低 基金 资产 调整的 频率 和交 易成 本。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 可投 资股 指期 货、 国债期 货和 其他 经中 国证 监会允 许的 衍生 金融 产品 ,如期 权以 及其 他相 关的衍 生工 具。 本基 金投 资股指 期货 、国 债期 货将 根据风 险管 理的 原则 ,以 套期保 值为 目的 ,主 要评估 期货 合约 的流 动性 、交易 活跃 度等 方面 。本 基金力 争利 用期 货的 杠杆 作用, 降低 基金 资产 调整的 频率 和交 易成 本。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


1 、 光大 银行 股份 有限 公司 (以 下简 称 “ 光大 银行 ” , 股 票代 码 :601818)于 2018 年11 月9 日收到 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 出具 的行 政处 罚决定 书 ( 银保 监银 罚决 字(2018)10 号 ) 。 其 因内控管理严 重违反审 慎 经营规则、以 误导方式 违 规销售理财产 品、以修 改 理财合同文 本或误导 方式违 规销 售理 财产 品、 违规以 类信 贷业 务收 费或 提供质 价不 符的 服务 、 同 业投资 违规 接受 担保 、 通过同业投资 或贷款虚 增 存款规模,违 反了《商 业 银行理财产品 销售管理 办 法》第五条 ,《中华 人民共和国银 行业监督 管 理法》第二十 一条、第 四 十六条;《商 业银行理 财 产品销 售管 理办法》 第十三条、第 六十条, 《 中华人民共和 国银行业 监 督管理法》第 二十一条 、 第四十六条 等,被处景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 53 页 共 65 页


以没收 违法 所 得100 万元 ,罚 款 1020 万 元, 合计1120 万 元。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对光 大银 行进 行了 投资 。 2 、 上海 银行 股份 有限 公司 (以下 简称 “ 上 海银 行 ” , 股票 代码:601229 ) 因 对底层 资产 为非 标准化债权资 产的投资 投 前尽职调查严 重不审慎 , 部分理财资金 用于增资 和 缴交土地出 让金,与 合同约 定用 途不 一致 的问 题, 于2018 年 1 月 4 号收 到中国 银行 业监 督管 理委 员 会上 海监 管局 出 具 的行政 处罚 决定 书 (沪 银 监罚决 字(2018)1 号 ) , 被 处以责 令改 正 , 并 处罚 款 人民 币 50 万元 。 因 内部管 理与 控制 制度 不健 全或执 行监 督不 力, 于2018 年 10 月 08 日 收到 中国 银行业 监督 管理 委员 会上海监管局 出具的行 政 处罚决定书( 沪银监罚 决 字(2018) 49 号 ),被处 以责令改正, 并处罚 款人民 币 50 万 元。 因信 贷 业务违 规, 违反 了《 中华 人民共 和国 商业 银行 法》 第七十 四条 第( 八) 项, 于2018 年 10 月18 日 收到中 国银 行业 监督 管理 委员会 上海 监管 局出 具的 行政处 罚决 定书 (沪 银监罚 决字(2018) 54 号 ),被 处以 责令 改正 ,罚 没合 计 1091460.03 元。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对上 海银 行进 行了 投资 。 3 、兴 业银 行股 份有 限公 司 (以下 简称 “兴 业银 行 ” ,股票 代码 :601166 )于 2018 年 04 月 19 日 收到 中国 银行 保险 监 督管理 委员 会出 具的 行政 处罚决 定书 (银 保监 银罚 决字(2018)1 号 )。 其因违反审慎 经营规则 ; 违规流转信贷 资产;信 息 披露及资料、 文件等上 报 违规;违规 办理同业 业务;从事账 外经营; 未 经任职资格审 查或核准 任 命董事、高级 管理人员 、 首席代表; 商业银行 个人理财业务 违 规等, 违 反了《商业银 行与内部 人 和股东关联交 易管理办 法 》、《中华 人民共和 国银行业监督 管理法》 、 《商业银行内 部控制指 引 》、《商业银 行房地产 贷 款风险管理 指引》等 相关规 定, 被处 以罚 款5870 万 元。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对兴 业银 行进 行了 投资 。 4 、 其余 七名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 54 页 共 65 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 88,899.80 2 应收证 券清 算款 227,492.17 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,805.54 5 应收申 购款 5,534.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 323,732.07 8.12.4


期末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 55 页 共 65 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,033 52,961.33 10,410,194.93 9.67% 97,260,189.98 90.33%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 114,699.62 0.11%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 56 页 共 65 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2018 年 9 月 12 日 ) 基金 份额 总额 373,458,851.85 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,565,750.50 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 270,354,217.44 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 107,670,384.91 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 57 页 共 65 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 重大 人事 变动 : 1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ,聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。 2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。 3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通 过,同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。 5 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 28 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 周伟 达先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 6 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 11 月 15 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘 任CHEN WENYU ( 陈文宇 )先 生担 任本 公司 副总经 理。


7 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 15 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 杨光 裕先 生辞 去本公 司董 事长 一职 , 由 康乐先 生代 为履 行本 公司 董事长 一职 。 本 基 金 管理人 于 2018 年 11 月 14 日发 布公 告, 经景 顺长 城基金 管理 有限 公司 董事 会审议 通过 ,聘 任 丁 益女士 担任 本公 司董 事长 。 本 基金 管理 人于2018 年 12 月5 日发 布公 告, 经 深圳市 市场 监督 管 理 局核准 ,景 顺长 城基 金管 理有限 公司 法定 代表 人变 更为丁 益女 士。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 , 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳 监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 本报告 期内 ,2018 年 8 月 , 刘 连舸 先生 担任 中国 银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上 述人 事变 动 已按相 关规 定备 案、 公告 。





景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 58 页 共 65 页


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 , 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的 诉讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 已经 连续1 年 为本 基 金提供 审计 服务 , 本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币50,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本 基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证 券股 份有 限公 司 3 163,084,488.08 54.94% 151,876.09 54.94% - 中信建 投证 券股 份有 限公 司 2 83,676,383.47 28.19% 77,930.92 28.19% - 平安证 券股 份有 限公 司 1 30,513,264.40 10.28% 28,415.59 10.28% - 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1 13,993,964.90 4.71% 13,033.84 4.71% - 广发证 券股 份有 限公 司 2 5,289,112.13 1.78% 4,926.01 1.78% - 长城证 券股 份有 限公 司 3 298,881.00 0.10% 278.37 0.10% - 东方证 券股 份有 限公 司 2 - - - - - 浙商证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 59 页 共 65 页


东吴证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 中信证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 东兴证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 华泰证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 招商证 券股 份有 限公 司 2 - - - - - 中国国 际金 融股 份有 限公 司 1 - - - - - 注:1 、本 基金 与景 顺长 城 改革机 遇混 合型 证券 投资 基金共 用交 易单 元。 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下: 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走 向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确 定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 中信建 投证 券股 份有 限 - - - - - - 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 60 页 共 65 页


公司 平安证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 中国银 河证 券股 份有 限 公司 - - - - - - 广发证 券 股 份有 限公 司 - - - - - - 长城证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 东方证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 浙商证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 东吴证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 中信证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 东兴证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 华泰证 券股 份有 限公 司 - - - - - - 招商证 券股 份有 限公 司 - - 148,000,000.00 100.00% - - 中国国 际金 融股 份有 限 公司 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序 号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期 1 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级 管理人员 变更公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年2 月14 日 2 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年3 月22 日 3 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 投资者 及 时更新过 期身份 证件或 身份 证明文件 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年4 月24 日 4 景顺长城 基金管 理有限 公 司 关于实施 存量非 居 民金融账 户涉税 信息尽 职调 查的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年4 月25 日 5 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于存量 客户非 居 民涉税信 息收集 功能上 线的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年4 月25 日 6 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年4 月26 日 7 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年5 月18 日 8 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级 中国证券 报、上 海证券 报、 2018 年5 月31 日 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 61 页 共 65 页


管理人员 变更公 告 证券时报 、 基金 管理人 官网 9 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级 管理人员 变更公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年6 月 2 日 10 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 非自然 人 客户及时 登记受 益所有 人信 息的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年6 月29 日 11 景顺长城 量化先 锋混合 型证 券投资基 金基金 份 额发售公 告 证券日报 、 基金 管 理人 官网 2018 年7 月28 日 12 景顺长城 量化先 锋混合 型证 券投资基 金招募 说 明书 证券日报 、 基金 管理人 官网 2018 年7 月28 日 13 景顺长城 量化先 锋混合 型证 券投资基 金基金 合 同 基金管理 人官网 2018 年7 月28 日 14 景顺长城 量化先 锋混合 型证 券投资基 金基金 合 同摘要 证券日报 、 基金 管理人 官网 2018 年7 月28 日 15 景顺长城 量化先 锋混合 型证 券投资基 金托管 协 议 基金管理 人官网 2018 年7 月28 日 16 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月 7 日 17 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金参 加部分代 销机构 认 购费率优 惠活动 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月10 日 18 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金在 直销网上 交易系 统 部分渠道 实施认 购费率 优惠 活动的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月10 日 19 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金新 增中国建 设银行 股 份有限公 司和招 商银行 股份 有限公司 为销售 机 构的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月13 日 20 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 新增上海 银行为 销售机 构并 开通基金 “ 定期 定 额投资业 务 ”和 基金转 换业 务的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月14 日 21 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 参加财通 证券股 份有限 公司 基金认购 、申购 及 定期定额 投资申 购费率 优惠 活动的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月16 日 22 景顺长 城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 新增财通 证券股 份有限 公司 为销售机 构并开 通 基金 “定 期定额 投资业 务 ” 和基金转 换业务 的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月16 日 23 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月17 日 24 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金新 增广发银 行股份 有 限公司和 南京苏 宁基金 销售 有限公司 为销售 机 构的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月22 日 25 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 中国证券 报、上 海证券 报、 2018 年8 月24 日 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 62 页 共 65 页


先锋混合 型证券 投资基 金新 增中信建 投证券 股 份有限公 司为销 售机构 的公 告 证券时报 、 基金 管理人 官网 26 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金新 增中国银 河证券 股 份有限公 司为销 售机构 的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月28 日 27 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金参 加深圳前 海微众 银 行股份有 限公司 认购费 率优 惠活动 的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月30 日 28 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金新 增深圳前 海微众 银 行股份有 限公司 为销售 机构 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月30 日 29 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 新增江苏 银行为 销售机 构并 开通基金 “ 定期 定 额投资业 务 ”和 基金转 换业 务的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年8 月31 日 30 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金新 增长城证 券股份 有 限公司为 销售机 构的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月 4 日 31 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金新 增北京展 恒基金 销 售股份有 限公司 为销售 机构 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月 6 日 32 关于景顺 长城量 化先锋 混合 型证券投 资基金 基 金合同生 效公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月13 日 33 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于系统 停机维 护 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月14 日 34 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于董事 会成员 变 更事宜的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月15 日 35 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于董事 长离任 及 总经理代 行董事 长职务 的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月16 日 36 关于景顺 长城量 化先锋 混合 型证券投 资基金 参 加部分销 售机构 申购及/ 或 定期定额 投资申 购 费率优惠 活动的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月18 日 37 景顺长城 量化先 锋混合 型证 券投资基 金关于 开 放日常申 购、赎 回、转 换及 定期定额 投资业 务 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月18 日 38 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于景顺 长城量 化 先锋混合 型证券 投资基 金在 直销网上 交易系 统 开展申购 、定投 和转换 费率 优惠活动 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月19 日 39 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级 管理人员 变更公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月28 日 40 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 参加交通 银行手 机银行 基金 申购及定 期定额 投 资申购费 率优惠 活动的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年9 月29 日 41 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于提请 投资者 及 时更新过 期身份 证件或 身份 证明文件 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年10 月 18 日 景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 63 页 共 65 页


42 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 参加北京 蛋卷基 金销售 有限 公司基金 转换费 率 优惠活动 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年10 月 29 日 43 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级 管理人员 变更公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年11 月 14 日 44 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于基金 行业高 级 管理人员 变更公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年11 月 15 日 45 关于景顺 长城基 金管理 有限 公司旗下 基金调 整 停牌股票 估值方 法的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年11 月 29 日 46 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于公司 法定代 表 人变更的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年12 月5 日 47 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 参加上海 基煜基 金销售 有限 公司基金 转换费 率 优惠活动 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年12 月 11 日 48 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 参加北京 百度百 盈基金 销售 有限公司 基金申 购 及定期定 额投资 申购费 率优 惠活动的 公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年12 月 18 日 49 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 新增北京 百度百 盈基金 销售 有限公司 为销售 机 构并开通 基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 的公告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年12 月 18 日 50 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 参加中民 财富基 金销售 (上 海)有限 公司基 金 申购及定 期定额 投资申 购费 率优惠活 动的公 告 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年12 月 19 日 51 景顺长城 基金管 理有限 公司 关于旗下 部分基 金 新增中民 财富基 金销售 (上 海)有限 公司为 销 售机构并 开通基 金 “定 期定 额投资业 务 ”和基 金转换业 务的公 告 中国证券 报 、上 海证券 报、 证券时报 、 基金 管理人 官网 2018 年12 月 19 日


景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 64 页 共 65 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





景顺长城量化先锋混合 2018 年 年度报告 第 65 页 共 65 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城量化 先锋 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件; 2 、 《景 顺长 城量 化先 锋混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《景 顺长 城量 化先 锋混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《景 顺长 城量 化先 锋混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准 成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 13.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2019 年 3 月 26 日