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平 安 安 盈 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2018 年 年度 报 告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司 
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司 
送出日 期：2019 年3 月26 日 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。






基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。






本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 54 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 54 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 55 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 63 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 63 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 65 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 67 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 67 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 67 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 67 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 67 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 71 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 75 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 75 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 75 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 76 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 76 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 76 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 平安安 盈保 本混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 平安安 盈保 本混 合 
场内简 称 - 
基金主 代码 002537 
前端交 易代 码 - 
后端交 易代 码 - 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016 年 4 月22 日 
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,139,001,284.61 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 
上市日 期 - 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本 基 金以 本金 安全 为目 标， 通 过有 效的 组合 管理 ，力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 
投资策 略 本 基 金采 用恒 定比 例组 合保 险 策略 和时 间不 变性 投资
组合保 险策 略， 建立 和运 用严格 的动 态资 产数 量模 型，
动 态 调 整 基 金 资 产 在 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 的 投 资 比
例 ， 以保 证在 保本 期到 期时 基 金资 产净 值不 低于 事先
设定的 目标 ， 并 在此 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值。 
业绩比 较基准 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益
率。 
风险收 益特 征 本 基 金预 期收 益和 预期 风险 高 于货 币市 场基 金， 低于
股票基 金和 一般 混合 基金 。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 平安基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责
人 
姓名 陈特正 李帅帅 
联系电 话 0755-22626828 0755-25878287 
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn Lishuaishuai130@pingan.com.cn 
客户服 务电 话


400-800-4800 95511-3 
传真 0755-23997878 0755-82080387 
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层 
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层 
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 
邮政编 码 518048 518001 
法定代 表人 罗春风 谢永林 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.fund.pingan.com 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼 
注册登 记机 构 
平安基 金管 理有 限公 司 
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层 
基金保 证人 
深圳市 高新 投集 团有 限公 司 
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 
7028 号时 代科 技大 厦 22-23 楼 



平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期间 数据 和指 标 
2018 年 2017 年 
2016 年4 月22 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日 
本期已 实现 收益 2,559,489.18 25,109,727.40 23,366,849.28 
本期利 润 14,297,340.70 28,591,745.61 7,233,905.14 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0118 0.0193 0.0039 
本期加 权平 均净 值利 润率 1.16% 1.90% 0.39% 
本期基 金份 额净 值增 长率 1.18% 1.79% 0.30% 
3.1.2


期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 
期末可 供分 配利 润 37,118,974.62 28,167,072.61 4,746,042.39 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0326 0.0214 0.0028 
期末基 金资 产净 值 1,177,150,183.63 1,344,928,225.10 1,698,413,611.02 
期末基 金份 额净 值 1.033 1.021 1.003 
3.1.3


累计 期末 指标 2018 年末


2017 年末


2016 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 3.30% 2.10% 0.30% 
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；



2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；



3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业 绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 0.68% 0.07% 0.65% 0.01% 0.03% 0.06% 
过去六 个月 1.57% 0.06% 1.31% 0.01% 0.26% 0.05% 
过去一 年 1.18% 0.11% 2.63% 0.01% -1.45% 0.10% 
自基金 合同 3.30% 0.09% 7.41% 0.01% -4.11% 0.08% 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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生效起 至今 
注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保 本周 期为 三年， 保 本但不 保证 收益 率。 在目 前国内 金融 市场 环境
下，银行定期 存款类似 保 本定息产品， 因此，本 基 金以每个保本 期起始日 的 三年银行定 期存款税
后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准， 可以合理 地 衡量比较基金 保本的有 效 性，能够使 投资人理
性判断 本基 金产 品的 风险 收益特 征。 
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 
 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
1、本 基金 基金 合同 于2016 年4 月 22 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年； 
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定． 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
1.本基 金合 同 于2016 年4 月22 日正 式生 效, 截止 报 告期末 已满 两年. 
2.2016 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算. 
 
3.3 其 他指 标 
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 
 
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
本基金 过去 三年 未发 生利 润分配 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
平安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称" 平安 基金" ） 经 中国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号 文批
准设立。平安 基金总部 位 于深圳，注册 资本金 为 13 亿元人民币。 目前公司 股 东为平安信托 有限
责任公 司 ， 持 有股 权68.19% ； 大华 资产 管理 有限 公司 ， 持 有股 权17.51% ； 三亚 盈湾旅 业有 限公 司，
持有股权 14.3% 。 平安基 金秉承 “规范 、诚信、 专 业、创新 ”企 业管理理 念 ，致力于通过 持续稳
定的投资业绩 ，不断丰 富 的客户服务手 段及服务 内 容，为投资人 提供多样 化 的基金产品 和高品质
的理财服务， 从而实现 “ 以专业承载信 赖 ”的品 牌 承诺，成 为深 得投资人 信 赖的基金管 理公司。
截至2018 年12 月 31 日 ， 平安基 金共 管 理 66 只公 募 基金， 资产 管理 总规 模 2879 亿 元人 民币 。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
高勇标 
平 安 安 盈
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 
2018 年 1 月
23 日 
- 8 
高勇标先生，西南财经
大学硕士。曾先后任职
于国海证券股份有限公
司自营分公司投资经理
助理、深圳市尧山财富
管理有限公司投资管理
部副总经理、恒大人寿
保险有限公司固定收益
部投资 经理 。2017 年 4
月加入平安基金管理有
限公司，任投资研究部
固定收益组投资经理，
现任平安鼎弘混合型证
券投资 基金(LOF) 、 平 安
惠悦纯债债券型证券投
资基金、平安安盈保本
混合型证券投资基金、
平安安享保本混合型证
券投资基金、平安鑫安
混合型证券投资基金、
平安惠融纯债债券型证
券投资基金、平安惠泽平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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纯债债券型证券投资基
金、平安合锦定期开放
债券型发起式证券投资
基金、平安鑫荣混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 
刘俊廷 
平 安 安 盈
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 
2018 年3 月7
日 
- 7 
刘俊廷先生，中国科学
院研究生院硕士。曾任
国泰君 安 证 券 股 份 有 限
公司分 析师 。2014 年12
月加入平安基金管理有
限公司，现任平安鼎泰
灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ） 、 平 安 鼎
越灵活配置混合型证券
投资基金、平安鼎弘混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)、 平安 安盈 保本 混
合型证券投资基金、平
安安心保本混合型证券
投资基金、平安大华估
值优势灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 
曹力 
平 安 安 盈
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 
2018 年8 月9
日 
- 10 
曹力先生，马里兰大学
博士。曾先后担任美国
联邦政府交通部统计分
析中心统计分析师、华
泰 联 合 证 券 高 级 分 析
师、 华 泰证 券投 资经 理、
中 国中投证券有限责任
公 司 量 化 投 资 总 监 。
2014 年 9 月 加入 平安 基
金管理有限公司，曾担
任资本市场专户投资部
投资经理。现担任平安
安心保本混合型证券投
资基金、平安安盈保本
混合型证券投资基金、
平安大华估值优势灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。 
孙健 
平 安 安 盈
保 本 混 合
型 证 券 投
2016 年 4 月
22 日 
2018 年 3 月 6 日 16 
孙健先生，投资研究部
执行总 经理 ， 基 金经 理，
硕士。曾任湘财证券有平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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资 基 金 基
金 经 理 、
投 资 研 究
部 执 行 总
经理 
限责任公司资产管理总
部投资经理，中国太平
人寿保险有限公司投资
部、太平资产管理有限
公司组合投资经理， 摩
根士丹利华鑫货币市场
基金基金经理，银华基
金管理有限公司固定收
益部副总监，银华货币
市场基金基金经理、银
华信用债券型基金基金
经理。2011 年 9 月加 入
平 安 基 金 管 理 有 限 公
司，任投资研究部固定
收益研究员，曾担任平
安保本混合型证券投资
基金、平安安心保本混
合型证券投资基金、平
安安享保本混合证券投
资基金、平安安盈保本
混合型证券投资基金基
金经理 。 
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
3、自 2018 年 3 月 6 日起 孙健不 再担 任本 基金 的基 金经理 ，该 事项 已按 规定 在中国 基金 业协 会 办
理注销 手续 。 
4、本 基金 的基 金经 理曹 力 先生因 身体 原因 暂停 履行 基金经 理的 职责 。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安安 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》 、 《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制
度》 ， 严格 执行 法律 法规 及 制度要 求 ， 从 以下 五个 方 面对交 易行 为进 行严 格控 制： 一是 搭建 平等 的
投资信息平台 ，合理设 置 各类资产管理 业务之间 以 及各类资产管 理业务内 部 的组织结构 ，在保证
各投资组合投 资决策相 对 独立性的同时 ，确保其 在 获得投资信息 、投资建 议 和实施投资 决策等方
面享有公平的 机会。二 是 制定公平交易 规则，建 立 科学的投资决 策体系， 加 强交易执行 环节的内
部控制，并通 过工作制 度 、流程和技术 手段保证 公 平交易原则的 实现。三 是 加强对投资 交易行为
的监察稽核力 度，建立 有 效的异常交易 行为日常 监 控和分析评估 制度，通 过 对投资交 易 行为的监
控、分析评估 和信息披 露 来加强对公平 交易过程 和 结果的监督。 四是明确 报 告制度和路 线，根据
法规及公司内 部要求， 分 别于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 投资业绩进 行分析、
评估，形成分 析报告， 由 投资组合经理 、督察长 、 总经理签署后 ，妥善保 存 备查，如果 发现涉嫌
违背公平交易 原则的行 为 ，及时向公司 管理层汇 报 并采取相关控 制和改进 措 施。五是建 立投资组
合投资信息的管理 及保密 制度, 不 同 投 资 组 合经 理 之间 的 持 仓 和 交 易 等重 大 非公 开 投 资 信 息 相互
隔离。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2018 年宏 观经 济稳 中有 降 ， 通胀 中枢 维持 较低 水平 ， 社会 融资 余额 增速 持续 下行， 货币 政策
总体中性偏松 ，流动性 保 持相对宽松状 态。此外 ， 中美贸易摩擦 持续发酵 ， 市场避险情 绪升温，
风险偏好明显 下降。在 此 背景下，利率 债和中高 等 级信用债收益 率大幅下 行 ，低等级信 用债受金
融强监管、债 务违约等 影 响，信用利差 反而有所 扩 大，股票市场 则出现大 幅 度下跌。本 基金为追
求稳健的投资 收益，将 股 票仓位降至较 低水平， 并 将主要仓位配 置于高等 级 的中短期限 信用债和
利率债 ，同 时参 与了 可转 债的波 段操 作， 使基 金净 值稳中 有升 。 
权益市 场方 面，2018 年 由 于贸易 争端 、 去 杠杆 以及 宏观政 策担 忧等 不确 定因 素， 引 发市 场对
经济前 景的 担忧 ， 短 期悲 观情绪 的蔓 延， 使得 股票 市场表 现欠 佳。 “经 济退 、 政策 进 ”， 在经 济
增速或 将有 所放 缓的 背景 下， 稳 投资 或将 是经 济稳 增长的 重要 手段 ，2018 年 四季度 也观 察到 了政
策逆周期调节 力度有所 加 大。因此在报 告期内的 投 资标的选择上 ，本基金 更 关注主板中 绩优、低
估、高 分红 的蓝 筹白 马， 或者是 中小 创中 业绩 真实 、内生 成长 的新 经济 领军 企业。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期 末 本基 金份 额净值 为 1.033 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.18% ，业 绩
比较基 准收 益率 为2.63% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望2019 年， 本基 金认 为 随着货 币政 策持 续偏 松 ， 社会融 资余 额增 速有 望逐 步企稳 ， 宏观 经
济下行幅度将 有所放缓 ， 但能否企稳反 弹还有待 观 察。债市收益 率上半年 大 概率呈现震 荡下行走
势，下 半年 保持 低位 震荡 ，继续 下行 空间 有限 ，但 是否大 幅反 弹取 决于 后续 经济基 本面 表现 。 
本基金认为流 动性较好 的 中短端债券品 种仍有较 高 投资价值，将 保持高比 例 配置力度。权 益
市场方 面，2019 年 将更 关 注主板 中绩 优、 低估 、高 分红的 蓝筹 白马 ，或 者是 中小创 中业 绩真 实、
内生成 长的 新经 济领 军企 业。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议，并督促相 关部门进 行 整改，同时定 期向董事 会 和公司管理层 出具监察 稽 核报告。公 司重视对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网站 、 邮件 等多 种形 式 进行了 投资 者教 育工 作 。 报告期 内 ， 本 基金 管理 人 所管理 的基 金运 作合
法合规，基金 合同得到 严 格履行，有效 保障了基 金 份额持有人利 益。本基 金 管理人将继 续以风险
控制为 核心 ，提 高监 察稽 核工作 的科 学性 和有 效性 ，切实 保障 基金 安全 、合 规运作 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金 管理 人 严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持 独 立性 。



本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§5 托管 人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期， 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 。 
该基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本报告期，本 托管人复 核 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 23286 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 平安安 盈保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额 持 有人： 
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 安盈 保本 混合 基金2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度


的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下 的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 安盈保 本混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
平安安盈保本混合基 金的 基金管理人平安基金 管理 有限公司(原平
安大华基金管理有限 公司 ，以下简称 “基金管 理人 ”)管理层负 责
按照企 业会 计准 则和 中国 证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ， 使其 实 现公允 反映 ， 并
设计 、 执 行和 维护 必要 的 内部控 制 ， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊
或错误 导致 的重 大错 报。 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 安盈保 本混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算平 安安盈 保本 混
合基金 、终 止运 营或 别 无 其他现 实的 选择 。 
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 安 盈 保 本 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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程。 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现 由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 安 盈保本 混合 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 平
安安盈 保本 混合 基金 不能 持续经 营。 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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内部控 制缺 陷。 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽


陈怡 
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼 
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日 



平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 平安 安盈 保本 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2018 年 12 月31 日 
上年度末 
2017 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 9,075,713.57 4,470,392.37 
结算备 付金


4,268,835.93 1,485,850.36 
存出保 证金


107,075.57 144,493.30 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,483,658,240.79 1,298,032,077.21 
其中： 股票 投资


34,446,974.95 123,628,232.11 
基金投 资


- - 
债券投 资


1,344,878,149.40 1,174,403,845.10 
资产支 持证 券投 资


104,333,116.44 - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 29,850,132.83 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 24,418,094.74 14,768,945.82 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- - 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,521,527,960.60 1,348,751,891.89 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018 年 12 月31 日 
上年度末 
2017 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


341,547,515.00 - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


588,354.09 1,691,290.49 
应付管 理人 报酬


1,201,466.36 1,380,027.46 
应付托 管费


200,244.41 230,004.55 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 21,254.13 198,026.97 
应交税 费


130,361.17 - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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应付利 息


285,124.80 - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 403,457.01 324,317.32 
负债合 计


344,377,776.97 3,823,666.79 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 1,139,001,284.61 1,316,761,152.49 
未分配 利润 7.4.7.10 38,148,899.02 28,167,072.61 
所有者 权益 合计


1,177,150,183.63 1,344,928,225.10 
负债和 所有 者权 益总 计


1,521,527,960.60 1,348,751,891.89 
注：报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.033 元 ，基 金份 额总额 1,139,001,284.61
份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 平安 安盈 保本 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日 
一、收入


 40,786,402.13 51,762,815.51 
1.利息 收入


58,989,186.74 56,956,937.35 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 327,248.53 595,718.21 
债券利 息收 入


56,831,271.22 54,840,641.12 
资产支 持证 券利 息收 入


1,349,274.00 415,758.90 
买入返 售金 融资 产收 入


481,392.99 1,104,819.12 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-30,497,872.55 -10,294,129.76 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -13,610,090.57 6,035,368.35 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -18,363,198.27 -16,430,983.34 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 309,969.32 - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 1,165,446.97 101,485.23 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 
11,737,851.52 3,482,018.21 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 557,236.42 1,617,989.71 
减： 二、费用


26,489,061.43 23,171,069.90 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,856,411.03 18,109,333.32 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 22 页 共 76 页


 
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,476,068.53 3,018,222.27 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 896,273.08 950,644.85 
5．利 息支 出


7,700,337.52 650,669.46 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


7,700,337.52 650,669.46 
6．税 金及 附加


123,771.27 - 
7．其 他费 用 7.4.7.20 436,200.00 442,200.00 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 
14,297,340.70 28,591,745.61 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 
14,297,340.70 28,591,745.61 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 平安 安盈 保本 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,316,761,152.49 28,167,072.61 1,344,928,225.10 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 14,297,340.70 14,297,340.70 
三、本期基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-177,759,867.88 -4,315,514.29 -182,075,382.17 
其中：1. 基 金申 购款 310,204.45 7,518.32 317,722.77 
2. 基金 赎回 款 -178,070,072.33 -4,323,032.61 -182,393,104.94 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,139,001,284.61 38,148,899.02 1,177,150,183.63 
项目 
上年度可比期间 
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 23 页 共 76 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,693,667,568.63 4,746,042.39 1,698,413,611.02 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 28,591,745.61 28,591,745.61 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-376,906,416.14 -5,170,715.39 -382,077,131.53 
其中：1. 基 金申 购款 1,191,804.67 15,879.10 1,207,683.77 
2. 基金 赎回 款 -378,098,220.81 -5,186,594.49 -383,284,815.30 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,316,761,152.49 28,167,072.61 1,344,928,225.10 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 罗春 风______














______ 林 婉文______














____ 胡明____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
平安安 盈保 本混 合型 证券 投资基 金( 原名 为平 安大 华 安盈保 本混 合型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]456 号 《关 于
准予平 安大 华安 盈保 本混 合 型证 券投 资基 金注 册的 批复》 核准 ， 由 平安 基金 管 理有限 公司(原 平安
大华基 金管 理有 限公 司， 已于 2018 年 10 月 25 日 办 理完成 工商 变更 登记)依 照 《中华 人民 共和 国
证券投资基金 法》和《 平 安大华安盈保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,937,018,038.53 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)
第294 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《平安 大华 安盈 保本 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2016 年4 月22 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为1,937,600,625.82 份基平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 24 页 共 76 页


 
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 582,587.29 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为平 安基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公司 (以 下简称 “平 安银 行”) 。 
根据 《 关于 平安 基金 管理 有限公 司旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 平 安大 华安 盈 保本混 合型 证券
投资基 金于 2018 年11 月30 日 起更 名为 平安 安盈 保 本混合 型证 券投 资基 金。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华安盈保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定 ，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、国 债期 货、股指期 货、权
证和货币市场工具 以及法 律法规或中国证监 会允许 基金投资的其他金 融工具(但 须 符 合 中 国 证监
会相关 规定)。 本基 金将 投 资对象 主要 分为 稳健 资产 和风险 资产 ， 其 中稳 健资 产包括 国内 依法 发行
上市的 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府债 、 企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
可转换债券( 含分离型 可转 换债券)、可 交换债券 、资 产支持证券 、债券回 购、 银行存款、 中期票
据、次级债券 、 中小企 业 私募债等法律 法规和中 国 证监会允许基 金投资的 固 定收益资产 、国债期
货、现金等货 币市场工 具 等；风险资产 为股票、 权 证、股指期货 等。本基 金 的业绩比较 基准为：
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。 
于2018 年12 月31 日， 本 基金的 保本 期安 排列 示如 下： 
保本期 到期 日 份额数 最大保 本线 
截止 2018 年 12 月
31 日基 金份 额净 值 







2019 年 4 月 21 日 1,137,011,946.75 1.000 1.033 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 安盈 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2018 年 度财 务报 表 符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 25 页 共 76 页


 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认 时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确 认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 26 页 共 76 页


 
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ： 
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充 足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使 用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。 
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所 募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 保本 期内 ， 本基 金仅 采取现 金分 红一 种收 益分 配方式 ， 不进 行
红利再投资； 如本基金 变 更为 “平安大 华安盈灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ”，则基金 收益分配
方式为现金分 红与红利 再 投资，投资人 可选择现 金 红利或将现金 红利按红 利 再投日的份 额净值自
动转为基金份 额进行再 投 资，若投资人 不选择， 变 更后的 “平安 大华安盈 灵 活配置混合 型证券投
资基金 ”默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；(2) 基 金 收益分 配后 基金 份额 净值 不能低 于面 值， 即基
金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值。 (3)每一基平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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金份额 享有 同等 分配 权；(4) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信 息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支 持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 29 页 共 76 页


 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号《关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房 地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的 利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后 取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 30 页 共 76 页


 
所得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
活期存 款 9,075,713.57 4,470,392.37 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - - 
存款期 限1-3 个 月 - - 
存款期 限3 个月 以上 - - 
其他存 款 - - 
合计： 9,075,713.57 4,470,392.37 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 39,015,914.34 34,446,974.95 -4,568,939.39 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 296,147,124.74 295,830,149.40 -316,975.34 
银行间 市场 1,045,075,159.68 1,049,048,000.00 3,972,840.32 
合计 1,341,222,284.42 1,344,878,149.40 3,655,864.98 
资产支 持证 券 104,333,116.44 104,333,116.44 - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,484,571,315.20 1,483,658,240.79 -913,074.41 
项目 
上年度 末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 123,877,462.30 123,628,232.11 -249,230.19 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 31 页 共 76 页


 
债券 
交易所 市场 109,984,966.54 105,896,845.10 -4,088,121.44 
银行间 市场 1,076,820,574.30 1,068,507,000.00 -8,313,574.30 
 合计 1,186,805,540.84 1,174,403,845.10 -12,401,695.74 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,310,683,003.14 1,298,032,077.21 -12,650,925.93 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
交易所 市场 - - 
银行间 市场 - - 
项目 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
交易所 市场 21,300,000.00 - 
银行间 市场 8,550,132.83 - 
合计 29,850,132.83 - 




7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 2,874.73 31,714.26 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 1,920.90 668.70 
应收债 券利 息 21,765,393.37 14,701,039.36 
应收资 产支 持证 券利 息 2,647,857.54 - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 32 页 共 76 页


 
应收买 入返 售证 券利 息 - 35,458.40 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 48.20 65.10 
合计 24,418,094.74 14,768,945.82 




7.4.7.6 其 他资 产 
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 5,209.03 195,665.32 
银行间 市场 应付 交易 费用 16,045.10 2,361.65 
合计 21,254.13 198,026.97 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 4,457.01 19,317.32 
预提费 用 399,000.00 305,000.00 
合计 403,457.01 324,317.32 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 1,316,761,152.49 1,316,761,152.49 
本期申 购 310,204.45 310,204.45 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -178,070,072.33 -178,070,072.33 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 33 页 共 76 页


 
本期末 1,139,001,284.61 1,139,001,284.61 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 38,805,347.51 -10,638,274.90 28,167,072.61 
本期利 润 2,559,489.18 11,737,851.52 14,297,340.70 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-4,245,862.07 -69,652.22 -4,315,514.29 
其中： 基金 申购 款 7,927.20 -408.88 7,518.32 
基金赎 回款 -4,253,789.27 -69,243.34 -4,323,032.61 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 37,118,974.62 1,029,924.40 38,148,899.02 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 268,704.33 575,897.26 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 55,011.54 14,458.82 
其他 3,532.66 5,362.13 
合计 327,248.53 595,718.21 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 348,819,092.54 320,235,276.51 
减：卖 出股 票成 本总 额 362,429,183.11 314,199,908.16 
买卖股 票差 价收 入 -13,610,090.57 6,035,368.35 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 34 页 共 76 页


 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1月1 日至2018
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
-18,363,198.27 -16,430,983.34 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 -18,363,198.27 -16,430,983.34 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1月1 日至2018
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
2,541,012,988.49 3,091,575,680.53 
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额 
2,507,265,413.11 3,050,451,842.90 
减：应 收利 息总 额 52,110,773.65 57,554,820.97 
买卖债 券差 价收 入 -18,363,198.27 -16,430,983.34 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 赎回 差价收 入。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 申购 差价收 入。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018年1 月1 日至2018 年12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日至2017 年12 月31
日 
卖出资 产支 持证 券成 交总
额 
40,836,246.58 20,587,046.58 
减： 卖出 资产 支持 证券 成 本
总额 
40,000,000.00 20,000,000.00 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 35 页 共 76 页


 
减：应 收利 息总 额 526,277.26 587,046.58 
资产支 持证 券投 资收 益 309,969.32 0.00 




7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期 间 均无 衍生 工具 收益 。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 1,165,446.97 101,485.23 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 1,165,446.97 101,485.23 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 11,737,851.52 3,482,018.21 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 36 页 共 76 页


 
—— 股 票投 资 -4,319,709.20 -667,571.98 
—— 债 券投 资 16,057,560.72 4,149,590.19 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税 
- 
- 
合计 11,737,851.52 3,482,018.21 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31
日 
基金赎 回费 收入 557,041.98 1,617,989.71 
其他 194.44 - 
合计 557,236.42 1,617,989.71 
注： 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减 ， 对 持续 持 有期少 于 30 日 的投 资人 ， 将赎回 费全 额计 入基
金财产 ；对 持续 持有 期大 于 30 日(含)但 少于3 个 月 的投资 人， 赎回 费总 额 的75%计 入基 金财 产；
对持续 持有 期长 于 3 个月( 含)但 少于 6 个 月的 投资 人 ，将赎 回费 总额 的 50% 计 入基金 财产 ；对 持
续持有 期长 于6 个月(含) 的投资 人， 将赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 869,135.58 936,932.35 
银行间 市场 交易 费用 27,137.50 13,712.50 
交易基 金产 生的 费用 
- - 
其中： 申购 费 - - 









赎回 费 - -


 
合计 896,273.08 950,644.85 



平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 37 页 共 76 页


 
7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
审计费 用 90,000.00 105,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
其 他 费 用- 债 券 交 易
费用 
- - 
其他 1,200.00 1,200.00 
银行间 账户 维护 费 45,000.00 36,000.00 
合计 436,200.00 442,200.00 




7.4.7.21 分 部报 告 
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
平安基 金管 理有 限公 司(“ 平安基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
平安银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司 
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司 
中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 (“ 平安
人寿”) 
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构 
大华银 行有 限公 司(“ 大 华 银行”) 基金管 理人 的股 东实 际控 制人 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 38 页 共 76 页


 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
平安证 券 10,125,049.89 1.62% - - 




7.4.10.1.2 债 券交 易 



金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
平安证 券 18,042,330.89 1.67% - - 




7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券 
回购 
成交总 额的 比
例 
平安证 券 748,862,000.00 8.32% - - 




7.4.10.1.4 权 证交 易 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 
 
 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 39 页 共 76 页


 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1月1 日至2018 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
平安证 券 7,201.90 1.59% - - 
注： 
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
14,856,411.03 18,109,333.32 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
3,635,181.88 6,567,909.77 
注：支付基金 管理人平 安 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
2,476,068.53 3,018,222.27 
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 40 页 共 76 页


 
7.4.10.2.3 销售服务费 
无 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期 间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
无 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单 位： 份 
关联
方名
称 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基
金份额 
占基金 总
份额的 比
例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
大华
银行 
100,059,000.00 8.7848% 100,059,000.00 7.5989% 
平安
人寿 
581,000,000.00 51.0096% 581,000,000.00 44.1200% 




7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
平安银 行 9,075,713.57 268,704.33 4,470,392.37 575,897.26 
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人平 安银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 41 页 共 76 页


 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
 
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通
受限
类 型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
张） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
113525 
台华
转债 
2018 年
12 月
19 日 
2019
年 1
月 11
日 
新债
未上
市 
100.00 100.00 19,810 1,980,965.26 1,980,965.26 - 
110049 
海尔
转债 
2018 年
12 月
20 日 
2019
年 1
月 18
日 
新债
未上
市 
100.00 100.00 5,890 588,994.84 588,994.84 - 
 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
600030 
中信
证券 
2018 年
12 月25
日 
重大
事项 
16.01 
2019 年
1 月 10
日 
17.15 31,900 609,133.71 510,719.00 - 
注： 本 基金 截至2018 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期末 2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额109,999,515.00 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ： 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 42 页 共 76 页


 
金额单 位： 人民 币元 
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 
011800936 
18 苏 国信
SCP010 
2019 年 1 月
2 日 
100.71 470,000 47,333,700.00 
111809235 
18 浦 发银
行 CD235 
2019 年 1 月
4 日 
96.72 300,000 29,016,000.00 
111884180 
18 盛京 银
行 CD381 
2019 年 1 月
4 日 
97.43 200,000 19,486,000.00 
111884196 
18 甘 肃银
行 CD100 
2019 年 1 月
4 日 
96.42 200,000 19,284,000.00 
合计





1,170,000 115,119,700.00 




7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 231,548,000.00 元 ，截 至 2019 年 1 月 3 日先 后到 期。 该类 交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交 易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的， 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程 中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 43 页 共 76 页


 
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
A-1 
140,936,000.00 130,009,000.00 
A-1 以下 
- - 
未评级 
561,961,000.00 684,647,000.00 
合计 
702,897,000.00 814,656,000.00 
注：以 上未 评级 的债 券投 资为政 策性 金融 债及 超短 期融资 券。 
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。 
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年12 月 31 日 
A-1 - - 
A-1 以下 - - 
未评级 124,984,000.00 464,557,000.00 
合计 124,984,000.00 464,557,000.00 




7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级 列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2018 年12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
AAA 
454,894,184.14 57,966,000.00 
AAA 以下 
21,926,965.26 105,896,845.10 
未评级 
40,176,000.00 195,885,000.00 
合计 
516,997,149.40 359,747,845.10 
注：以 上未 评级 债券 为政 策性金 融债 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 44 页 共 76 页


 
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年12 月 31 日 
AAA 104,333,116.44 - 
AAA 以下 - - 
未评级 - - 
合计 104,333,116.44 - 




7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈 波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
本基金 所持 大部 分证 券在 银行间 同业 市场 交易 ， 其 余在证 券交 易所 上市 ， 因 此除附 注 7.4.12 中列
示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余 均 能以 合理 价格适 时变 现。 此外 ，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。 
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 341,547,515.00 元 将在一 个月 以内 到 期
且计息（该利 息金额不 重 大）外，本基 金所承担 的 全部金融负债 的合约约 定 到期日均较 短且不计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 45 页 共 76 页


 
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开 放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为9.12% 。 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 12 月 31 日， 本基 金组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值为 1,385,320,158.82 元，
超过经 确认 的当 日净 赎回 金额。 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交 易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。 
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 46 页 共 76 页


 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持 有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 ，存 出保 证金 及债 券投资 等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本
期
末



201
8
年
12
月
31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资
产














银
行
存
款 
9,075,713.5
7 
- - - - - 9,075,713.57 
结
算
备
付
金 
4,268,835.9
3 
- - - - - 4,268,835.93 
存
出
保
证
金 
107,075.57 - - - - - 107,075.57 
交
易
87,561,000.
00 
391,191,316
.44 
856,732,989
.30 
111,156,000
.00 
2,569,960.1
0 
34,446,974.
95 
1,483,658,24
0.79 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 47 页 共 76 页


 
性
金
融
资
产 
应
收
利
息 
- - - - - 24,418,094.
74 
24,418,094.7
4 
资
产
总
计 
101,012,625
.07 
391,191,316
.44 
856,732,989
.30 
111,156,000
.00 
2,569,960.1
0 
58,865,069.
69 
1,521,527,96
0.60 
负
债














卖
出
回
购
金
融
资
产
款 
341,547,515
.00 
- - - - - 341,547,515.
00 
应
付
赎
回
款 
- - - - - 588,354.09 588,354.09 
应
付
管
理
人
报
酬 
- - - - - 1,201,466.3
6 
1,201,466.36 
应
付
托
管
费 
- - - - - 200,244.41 200,244.41 
应
付
交
易
- - - - - 21,254.13 21,254.13 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 48 页 共 76 页


 
费
用 
应
付
利
息 
- - - - - 285,124.80 285,124.80 
应
交
税
费 
- - - - - 130,361.17 130,361.17 
其
他
负
债 
- - - - - 403,457.01 403,457.01 
负
债
总
计 
341,547,515
.00 
- - - - 2,830,261.9
7 
344,377,776.
97 
利
率
敏
感
度
缺
口 
-240,534,88
9.93 
391,191,316
.44 
856,732,989
.30 
111,156,000
.00 
2,569,960.1
0 
56,034,807.
72 
1,177,150,18
3.63 
上
年
度
末



201
7
年
12
月
31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资
产














银
行
存
款 
4,470,392.3
7 
- - - - - 4,470,392.37 
结
算
备
1,485,850.3
6 
- - - - - 1,485,850.36 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 49 页 共 76 页


 
付
金 
存
出
保
证
金 
144,493.30 - - - - - 144,493.30 
交
易
性
金
融
资
产 
60,408,000.
00 
110,285,000
.00 
643,963,000
.00 
192,441,971
.60 
167,305,873
.50 
123,628,232
.11 
1,298,032,07
7.21 
买
入
返
售
金
融
资
产 
29,850,132.
83 
- - - - - 29,850,132.8
3 
应
收
利
息 
- - - - - 14,768,945.
82 
14,768,945.8
2 
其
他
资
产 
- - - - - - - 
资
产
总
计 
96,358,868.
86 
110,285,000
.00 
643,963,000
.00 
192,441,971
.60 
167,305,873
.50 
138,397,177
.93 
1,348,751,89
1.89 
负
债














应
付
赎
回
款 
- - - - - 1,691,290.4
9 
1,691,290.49 
应
付
管
理
- - - - - 1,380,027.4
6 
1,380,027.46 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 50 页 共 76 页


 
人
报
酬 
应
付
托
管
费 
- - - - - 230,004.55 230,004.55 
应
付
交
易
费
用 
- - - - - 198,026.97 198,026.97 
其
他
负
债 
- - - - - 324,317.32 324,317.32 
负
债
总
计 
- - - - - 3,823,666.7
9 
3,823,666.79 
利
率
敏
感
度
缺
口 
96,358,868.
86 
110,285,000
.00 
643,963,000
.00 
192,441,971
.60 
167,305,873
.50 
134,573,511
.14 
1,344,928,22
5.10 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 除市场 利率 以外 的其 他 市 场变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ） 
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ） 
市 场 利 率 下 降 25 个
基点 
2,707,712.12 3,808,963.37 
市 场 利 率 上 升 25 个
基点 
-2,693,899.67 -3,758,776.78 



 



平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 51 页 共 76 页


 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合 基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 稳 健资产占基金 资
产的比例不低 于 60% ；基 金保留的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资
产净值 的 5% ； 投资 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ；基 金持 有全 部权 证的市 值不 高于 基金
资产净 值 的3% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法 对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 股票 投资 金额 仅占基 金净 资产 的2.93% ， 因此当 市场 价
格发生 合理 、可 能的 变动 时，对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2017 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 34,446,974.95 2.93 123,628,232.11 9.19 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 52 页 共 76 页


 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 34,446,974.95 2.93 123,628,232.11 9.19 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有股 票投 资金 额仅 占基金 资产 净值 的 2.93%(2017 年12 月 31 日：
9.19%) ，因 此当 市场 价格 发生 合 理、 可能 的变 动时 ，对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2017 年 12
月31 日： 同)。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a)


金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b)


持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
(i)


各层 次金 融工 具公 允 价值 
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为33,936,255.95 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,345,388,868.40 元， 属 于第 三
层次的 余额 为 104,333,116.44 元(2017 年 12 月 31 日：第 一层 次 190,054,991.56 元 ，第 二层 次
1,107,977,085.65 元， 无 第三层 次) 。 
(ii)


公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期 间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii)


第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 53 页 共 76 页


 
无。 
(c)


非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。 
(d)


不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2)其他 
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 
 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 54 页 共 76 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 34,446,974.95 2.26 
 其中： 股票 34,446,974.95 2.26 
2 
基金投 资 
- - 
3 固定收 益投 资 1,449,211,265.84 95.25 
 其中： 债券 1,344,878,149.40 88.39 









 资产 支持 证券 104,333,116.44 6.86 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,344,549.50 0.88 
8 其他各 项资 产 24,525,170.31 1.61 
9 合计 1,521,527,960.60 100.00 




8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 187,840.00 0.02 
B 采矿业 692,286.00 0.06 
C 制造业 17,715,506.23 1.50 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
2,293,831.00 0.19 
E 建筑业 681,478.00 0.06 
F 批发和 零售 业 925,718.38 0.08 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,576,813.00 0.13 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
894,504.00 0.08 
J 金融业 5,531,377.94 0.47 
K 房地产 业 998,044.20 0.08 
L 租赁和 商务 服务 业 2,039,686.80 0.17 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 479,725.00 0.04 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 37,976.00 0.00 
R 文化、 体育 和娱 乐业 392,188.40 0.03 
S 综合 - - 
 合计 34,446,974.95 2.93 




8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末无 港股 通投资 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600519 贵州茅 台 2,500 1,475,025.00 0.13 
2 601939 建设银 行 192,800 1,228,136.00 0.10 
3 600276 恒瑞医 药 22,140 1,167,885.00 0.10 
4 600285 羚锐制 药 147,401 1,108,455.52 0.09 
5 002157 正邦科 技 174,400 926,064.00 0.08 
6 600138 中青旅 71,000 915,190.00 0.08 
7 600886 国投电 力 108,700 875,035.00 0.07 
8 600027 华电国 际 171,200 813,200.00 0.07 
9 601288 农业银 行 202,200 727,920.00 0.06 
10 002216 三全食 品 99,948 727,621.44 0.06 
11 000848 承德露 露 90,000 723,600.00 0.06 
12 600036 招商银 行 28,700 723,240.00 0.06 
13 300760 迈瑞医 疗 6,407 699,772.54 0.06 
14 002705 新宝股 份 65,000 596,700.00 0.05 
15 601888 中国国 旅 9,800 589,960.00 0.05 
16 601166 兴业银 行 36,900 551,286.00 0.05 
17 600897 厦门空 港 25,000 532,250.00 0.05 
18 600030 中信证 券 31,900 510,719.00 0.04 
19 600900 长江电 力 31,500 500,220.00 0.04 
20 000089 深圳机 场 60,000 467,400.00 0.04 
21 600993 马应龙 33,989 456,132.38 0.04 
22 601006 大秦铁 路 49,800 409,854.00 0.03 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 56 页 共 76 页


 
23 001979 招 商蛇 口 23,100 400,785.00 0.03 
24 600690 青岛海 尔 28,800 398,880.00 0.03 
25 002507 涪陵榨 菜 17,440 376,704.00 0.03 
26 002327 富安娜 50,000 375,500.00 0.03 
27 601689 拓普集 团 24,700 365,066.00 0.03 
28 601328 交通银 行 62,200 360,138.00 0.03 
29 600750 江中药 业 20,000 338,600.00 0.03 
30 600790 轻纺城 90,000 328,500.00 0.03 
31 300059 东方财 富 26,520 320,892.00 0.03 
32 000333 美的集 团 8,700 320,682.00 0.03 
33 002242 九阳股 份 20,000 320,200.00 0.03 
34 002713 东易日 盛 20,000 313,600.00 0.03 
35 603043 广州酒 家 10,000 270,800.00 0.02 
36 600612 老凤祥 6,000 270,000.00 0.02 
37 601601 中国太 保 9,300 264,399.00 0.02 
38 000661 长春高 新 1,500 262,500.00 0.02 
39 601319 中国人 保 47,913 257,771.94 0.02 
40 000999 华润三 九 10,000 248,600.00 0.02 
41 601155 新城控 股 10,100 239,269.00 0.02 
42 002415 海康威 视 9,200 236,992.00 0.02 
43 600809 山西汾 酒 6,600 231,330.00 0.02 
44 600436 片仔癀 2,650 229,622.50 0.02 
45 600048 保利地 产 18,700 220,473.00 0.02 
46 600298 安琪酵 母 8,700 219,501.00 0.02 
47 002341 新纶科 技 17,800 211,464.00 0.02 
48 000910 大亚圣 象 20,000 206,200.00 0.02 
49 002027 分众传 媒 39,320 206,036.80 0.02 
50 600028 中国石 化 38,500 194,425.00 0.02 
51 000651 格力电 器 5,300 189,157.00 0.02 
52 600019 宝钢股 份 28,500 185,250.00 0.02 
53 600308 华泰股 份 40,000 174,000.00 0.01 
54 002078 太阳纸 业 30,200 172,140.00 0.01 
55 601607 上海医 药 10,000 170,000.00 0.01 
56 600585 海螺水 泥 5,700 166,896.00 0.01 
57 300285 国瓷材 料 10,000 166,700.00 0.01 
58 601398 工商银 行 31,200 165,048.00 0.01 
59 000338 潍柴动 力 21,100 162,470.00 0.01 
60 601390 中国中 铁 22,800 159,372.00 0.01 
61 300229 拓尔思 18,300 157,929.00 0.01 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 57 页 共 76 页


 
62 300498 温氏股 份 5,700 149,226.00 0.01 
63 603568 伟明环 保 6,500 148,525.00 0.01 
64 600016 民生银 行 25,440 145,771.20 0.01 
65 600835 上海机 电 10,000 145,500.00 0.01 
66 600498 烽火通 信 4,903 139,588.41 0.01 
67 002142 宁波银 行 8,300 134,626.00 0.01 
68 601225 陕西煤 业 17,200 127,968.00 0.01 
69 600887 伊利股 份 5,500 125,840.00 0.01 
70 600104 上汽集 团 4,700 125,349.00 0.01 
71 300601 康泰生 物 3,474 124,299.72 0.01 
72 601186 中国铁 建 11,400 123,918.00 0.01 
73 000786 北新建 材 8,800 121,088.00 0.01 
74 600062 华润双 鹤 10,000 120,900.00 0.01 
75 600050 中国联 通 23,300 120,461.00 0.01 
76 002024 苏宁易 购 11,900 117,215.00 0.01 
77 603288 海天味 业 1,700 116,960.00 0.01 
78 600487 亨通光 电 6,720 114,576.00 0.01 
79 002033 丽江旅 游 20,000 113,400.00 0.01 
80 000888 峨眉山 Ａ 20,000 113,200.00 0.01 
81 300136 信维通 信 4,900 105,889.00 0.01 
82 600681 百川能 源 8,900 105,376.00 0.01 
83 000978 桂林旅 游 20,000 104,600.00 0.01 
84 002304 洋河股 份 1,100 104,192.00 0.01 
85 601229 上海银 行 9,100 101,829.00 0.01 
86 000703 恒逸石 化 8,600 99,072.00 0.01 
87 000963 华东医 药 3,700 97,902.00 0.01 
88 600547 山东黄 金 3,100 93,775.00 0.01 
89 603008 喜临门 10,000 92,200.00 0.01 
90 300470 日机密 封 4,140 92,115.00 0.01 
91 300124 汇川技 术 4,500 90,630.00 0.01 
92 603167 渤海轮 渡 10,000 87,600.00 0.01 
93 601877 正泰电 器 3,600 87,264.00 0.01 
94 000002 万


科Ａ 3,600 85,752.00 0.01 
95 002008 大族激 光 2,800 85,008.00 0.01 
96 601668 中国建 筑 14,840 84,588.00 0.01 
97 002419 天虹股 份 7,700 84,469.00 0.01 
98 601900 南方传 媒 10,000 84,200.00 0.01 
99 002128 露天煤 业 11,500 82,340.00 0.01 
100 000425 徐工机 械 25,200 81,396.00 0.01 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 58 页 共 76 页


 
101 601336 新华保 险 1,900 80,256.00 0.01 
102 000860 顺鑫农 业 2,500 79,725.00 0.01 
103 603027 千禾味 业 5,100 78,438.00 0.01 
104 300037 新宙邦 3,200 76,960.00 0.01 
105 601988 中国银 行 21,000 75,810.00 0.01 
106 002670 国盛金 控 7,285 73,432.80 0.01 
107 300377 赢时胜 6,600 72,864.00 0.01 
108 300144 宋城演 艺 3,400 72,590.00 0.01 
109 300413 芒果超 媒 1,900 70,319.00 0.01 
110 002003 伟星股 份 10,000 70,200.00 0.01 
111 300122 智飞生 物 1,800 69,768.00 0.01 
112 002032 苏 泊 尔 1,300 68,250.00 0.01 
113 600114 东睦股 份 10,800 67,716.00 0.01 
114 300170 汉得信 息 6,700 65,526.00 0.01 
115 002153 石基信 息 2,500 64,900.00 0.01 
116 600438 通威股 份 7,800 64,584.00 0.01 
117 600867 通化东 宝 4,615 64,148.50 0.01 
118 002475 立讯精 密 4,550 63,973.00 0.01 
119 600660 福耀玻 璃 2,800 63,784.00 0.01 
120 600352 浙江龙 盛 6,600 63,690.00 0.01 
121 600271 航天信 息 2,600 59,514.00 0.01 
122 601899 紫金矿 业 17,500 58,450.00 0.00 
123 600837 海通证 券 6,600 58,080.00 0.00 
124 300258 精锻科 技 4,600 56,258.00 0.00 
125 002472 双环传 动 9,700 55,387.00 0.00 
126 002050 三花智 控 4,300 54,567.00 0.00 
127 603103 横店影 视 2,400 53,520.00 0.00 
128 600997 开滦股 份 9,300 52,731.00 0.00 
129 600362 江西铜 业 4,000 52,640.00 0.00 
130 002450 康 得新 6,800 51,952.00 0.00 
131 000069 华侨城 Ａ 8,152 51,765.20 0.00 
132 601088 中国神 华 2,800 50,288.00 0.00 
133 000100 TCL 集团 20,000 49,000.00 0.00 
134 601111 中国国 航 6,400 48,896.00 0.00 
135 002821 凯莱英 700 47,495.00 0.00 
136 601699 潞安环 能 7,100 47,286.00 0.00 
137 000681 视觉中 国 2,000 46,640.00 0.00 
138 600392 盛和资 源 4,940 42,533.40 0.00 
139 603799 华友钴 业 1,400 42,154.00 0.00 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 59 页 共 76 页


 
140 601998 中信银 行 7,500 40,875.00 0.00 
141 002262 恩华药 业 4,500 40,590.00 0.00 
142 601118 海南橡 胶 8,600 38,614.00 0.00 
143 300017 网宿科 技 4,900 38,367.00 0.00 
144 600763 通策医 疗 800 37,976.00 0.00 
145 600188 兖州煤 业 4,300 37,754.00 0.00 
146 000768 中航飞 机 2,800 37,072.00 0.00 
146 002311 海大集 团 1,600 37,072.00 0.00 
147 603096 新经典 600 37,032.00 0.00 
148 002202 金风科 技 3,700 36,963.00 0.00 
149 002531 天顺风 能 8,300 36,935.00 0.00 
150 600782 新钢股 份 7,200 36,648.00 0.00 
151 002129 中环股 份 5,000 36,150.00 0.00 
152 000725 京东方 Ａ 13,700 36,031.00 0.00 
153 300476 胜宏科 技 3,022 35,357.40 0.00 
154 600872 中炬高 新 1,200 35,352.00 0.00 
155 002841 视源股 份 600 34,140.00 0.00 
156 600398 海澜之 家 4,000 33,920.00 0.00 
157 601997 贵阳银 行 3,000 32,040.00 0.00 
158 002396 星网锐 捷 1,700 29,274.00 0.00 
159 002083 孚日股 份 5,700 28,101.00 0.00 
160 002624 完美世 界 1,000 27,850.00 0.00 
161 002371 北方华 创 700 26,432.00 0.00 
162 002065 东华软 件 3,700 25,715.00 0.00 
163 002343 慈文传 媒 2,820 25,436.40 0.00 
164 600703 三安光 电 2,000 22,620.00 0.00 
165 002013 中航机 电 3,400 22,134.00 0.00 
166 000895 双汇发 展 900 21,231.00 0.00 
167 601238 广汽集 团 2,020 20,785.80 0.00 
168 600118 中国卫 星 1,200 20,784.00 0.00 
169 002384 东山精 密 1,800 20,322.00 0.00 
170 603612 索通发 展 1,680 19,555.20 0.00 
171 000581 威孚高 科 1,100 19,426.00 0.00 
172 603345 安井食 品 500 18,400.00 0.00 
173 600372 中航电 子 1,100 14,278.00 0.00 
174 000902 新洋丰 1,500 13,440.00 0.00 
175 600282 南钢股 份 3,700 12,654.00 0.00 
176 600115 东方航 空 2,400 11,400.00 0.00 
177 603013 亚普股 份 573 10,107.72 0.00 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 60 页 共 76 页


 
178 601021 春秋航 空 300 9,543.00 0.00 
179 600967 内蒙一 机 900 9,360.00 0.00 
180 300373 扬杰科 技 600 8,664.00 0.00 
181 300207 欣旺达 1,000 8,590.00 0.00 
182 300408 三环集 团 500 8,460.00 0.00 
183 002120 韵达股 份 260 7,878.00 0.00 
184 601012 隆基股 份 400 6,976.00 0.00 
185 002126 银轮股 份 700 5,208.00 0.00 
186 603260 合盛硅 业 100 4,380.00 0.00 
187 300296 利亚德 512 3,937.28 0.00 
188 300595 欧普康 视 100 3,874.00 0.00 
189 300357 我武生 物 100 3,699.00 0.00 
190 600760 中航沈 飞 100 2,771.00 0.00 
191 600136 当代明 诚 300 2,451.00 0.00 
192 300232 洲明科 技 220 2,098.80 0.00 
193 600029 南方航 空 300 1,992.00 0.00 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601818 光大银 行 20,533,235.00 1.53 
2 601601 中国太 保 15,686,990.00 1.17 
3 300433 蓝思科 技 10,718,178.00 0.80 
4 002146 荣盛发 展 10,292,856.00 0.77 
5 600031 三一重 工 10,156,625.00 0.76 
6 601398 工商银 行 6,708,418.00 0.50 
7 600019 宝钢股 份 5,920,022.88 0.44 
8 002271 东方雨 虹 4,995,133.00 0.37 
9 000830 鲁西化 工 4,910,865.00 0.37 
10 600028 中国石 化 4,317,381.00 0.32 
11 601166 兴业银 行 4,076,297.00 0.30 
12 601899 紫金矿 业 4,041,471.15 0.30 
13 000333 美的集 团 3,768,077.00 0.28 
14 600036 招商银 行 3,711,903.10 0.28 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 61 页 共 76 页


 
15 601288 农业银 行 3,435,879.00 0.26 
16 002157 正邦科 技 3,381,472.00 0.25 
17 600030 中信证 券 2,654,219.00 0.20 
18 600276 恒瑞医 药 2,642,351.00 0.20 
19 001979 招商蛇 口 2,524,082.24 0.19 
20 601939 建设银 行 2,440,664.00 0.18 




8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300476 胜宏科 技 55,282,284.26 4.11 
2 002597 金禾实 业 44,295,599.33 3.29 
3 603989 艾华集 团 21,255,772.24 1.58 
4 601818 光大银 行 19,622,644.00 1.46 
5 601601 中国太 保 13,075,442.00 0.97 
6 600031 三一重 工 10,360,626.10 0.77 
7 002146 荣盛发 展 9,515,580.00 0.71 
8 300433 蓝思科 技 9,102,220.66 0.68 
9 002322 理工环 科 8,284,461.00 0.62 
10 601398 工商银 行 6,072,647.00 0.45 
11 600019 宝钢股 份 4,951,443.24 0.37 
12 002271 东方雨 虹 4,441,800.00 0.33 
13 000830 鲁西化 工 4,316,495.00 0.32 
14 600028 中国石 化 3,836,968.00 0.29 
15 601899 紫金矿 业 3,249,545.00 0.24 
16 601166 兴业银 行 3,156,549.00 0.23 
17 000333 美的集 团 3,020,793.00 0.22 
18 600036 招商银 行 2,481,766.00 0.18 
19 601288 农业银 行 2,364,399.00 0.18 
20 002157 正邦科 技 2,335,478.00 0.17 




8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 277,567,635.15 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 348,819,092.54 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 130,209,000.00 11.06 
 其中： 政策 性金 融债 70,251,000.00 5.97 
4 企业债 券 263,097,189.30 22.35 
5 企业短 期融 资券 672,822,000.00 57.16 
6 中期票 据 151,196,000.00 12.84 
7 可转债 （可 交换 债） 2,569,960.10 0.22 
8 同业存 单 124,984,000.00 10.62 
9 其他 - - 
10 合计 1,344,878,149.40 114.25 




8.6 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 011800936 
18 苏 国信
SCP010 
600,000 60,426,000.00 5.13 
2 011801248 
18 融 和融 资
SCP005 
600,000 60,402,000.00 5.13 
3 1620038 
16 徽 商银 行
01 
600,000 59,958,000.00 5.09 
4 111814002 
18 江 苏银 行
CD002 
600,000 57,198,000.00 4.86 
5 112358 16BOE01 560,000 55,815,200.00 4.74 




8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例(%) 
1 116936 信融 02 优 750,000 74,333,116.44 6.31 
2 139211 信融 03 优 300,000 30,000,000.00 2.55 




 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 63 页 共 76 页


 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 内未 持仓 投资股 指期 货。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告 期 末未 持有 国债期 货投 资。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
8.12.2


 
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 64 页 共 76 页


 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 107,075.57 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 24,418,094.74 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 24,525,170.31 




8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 
 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 65 页 共 76 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
58,861 19,350.70 681,059,000.00 59.79% 457,942,284.61 40.21% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
10,198.14 0.0009% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0~10 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 




 
 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
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§10 开放式 基金份额变动 
 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 22 日 ） 基金 份额 总额 
1,937,600,625.82 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,316,761,152.49 
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 310,204.45 
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 178,070,072.33 
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,139,001,284.61 



平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 67 页 共 76 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本基金 本报 告期 内， 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
报告期 内基 金未 更换 会计 师事务 所， 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 已为 本 基
金提供 审计 服 务3 年 。报 告期内 应支 付给 该事 务所 的报酬 为 90,000 元。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 68 页 共 76 页


 
华泰证 券 2 97,566,571.26 15.59% 69,399.28 15.66% - 
安信证 券 3 96,278,120.10 15.38% 68,481.69 15.45% 新增一 个 
方正证 券 2 44,971,059.44 7.19% 31,988.17 7.22% - 
光大证 券 2 44,508,893.14 7.11% 31,658.51 7.14% - 
银河证 券 2 41,385,968.90 6.61% 29,438.35 6.64% - 
广发证 券 2 40,268,480.36 6.43% 22,462.04 5.07% - 
兴业证 券 1 34,180,027.87 5.46% 24,312.20 5.49% - 
长江证 券 1 31,308,883.72 5.00% 22,270.12 5.03% - 
西南证 券 1 30,414,782.94 4.86% 21,634.08 4.88% - 
恒泰证 券 4 26,116,973.41 4.17% 22,792.69 5.14% - 
东北证 券 7 22,834,966.48 3.65% 16,242.44 3.66% 新增2 个 
财富证 券 1 22,675,293.90 3.62% 16,128.99 3.64% - 
华创证 券 2 14,719,443.75 2.35% 10,469.95 2.36% - 
万联证 券 2 14,396,344.88 2.30% 10,244.26 2.31% - 
东方证 券 1 13,993,296.15 2.24% 9,953.11 2.25% - 
中泰证 券 1 10,828,888.02 1.73% 7,702.70 1.74% - 
华福证 券 2 10,485,347.00 1.68% 7,458.09 1.68% - 
平安证 券 4 10,125,049.89 1.62% 7,201.90 1.63% - 
东兴证 券 2 9,018,018.00 1.44% 6,414.45 1.45% - 
天风证 券 2 5,130,186.00 0.82% 3,649.23 0.82% - 
中信证 券 3 2,458,586.00 0.39% 1,748.78 0.39% 新增 
广州证 券 2 1,512,525.20 0.24% 1,075.84 0.24% - 
海通证 券 2 645,280.00 0.10% 459.06 0.10% - 
渤海证 券 1 - - - - - 
国信证 券 2 - - - - - 
开源证 券 2 - - - - - 
国联证 券 2 - - - - - 
川财证 券 1 - - - - - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 69 页 共 76 页


 
大通证 券 2 - - - - - 
申港证 券 1 - - - - 新增 
华林证 券 2 - - - - - 
英大证 券 1 - - - - - 
太平洋 证券 2 - - - - 新增 
中信建 投 2 - - - - - 
华宝证 券 2 - - - - 新增 
申万宏 源 2 - - - - - 
联讯证 券 2 - - - - - 
东吴证 券 2 - - - - - 
中银国 际 1 - - - - - 
民生证 券 1 - - - - - 
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ： 
（1 ） 研究 实力 
（2 ） 业务 服务 水平 
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度 
（4 ） 专题 类服 务 
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权
证 
成交总 额
的比例 
华泰证 券 19,080,956.44 1.76% 38,700,000.00 0.43% - - 
安信证 券 25,892,912.13 2.39% 519,200,000.00 5.77% - - 
方正证 券 23,115,760.04 2.13% 483,000,000.00 5.37% - - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 70 页 共 76 页


 
光大证 券 165,453,543.85 15.28% 2,192,000,000.00 24.36% - - 
银河证 券 37,176,427.44 3.43% 196,000,000.00 2.18% - - 
广发证 券 9,407,215.51 0.87% 32,000,000.00 0.36% - - 
兴业证 券 11,514,516.73 1.06% 258,000,000.00 2.87% - - 
长江证 券 28,207,350.99 2.60% - - - - 
西南证 券 8,371,653.42 0.77% 86,000,000.00 0.96% - - 
恒泰证 券 73,435,850.88 6.78% 267,000,000.00 2.97% - - 
东北证 券 65,994,111.42 6.09% 1,154,000,000.00 12.82% - - 
财富证 券 2,967,500.00 0.27% 20,000,000.00 0.22% - - 
华创证 券 15,153,548.75 1.40% 234,600,000.00 2.61% - - 
万联证 券 128,905.59 0.01% 160,292,000.00 1.78% - - 
东方证 券 13,806,259.94 1.27% 11,700,000.00 0.13% - - 
中泰证 券 3,401,716.22 0.31% 335,000,000.00 3.72% - - 
华福证 券 21,207,527.80 1.96% 43,000,000.00 0.48% - - 
平安证 券 18,042,330.89 1.67% 748,862,000.00 8.32% - - 
东兴证 券 17,402,447.36 1.61% 413,661,000.00 4.60% - - 
天风证 券 38,329,054.70 3.54% 314,000,000.00 3.49% - - 
中信证 券 3,785,887.10 0.35% 385,000,000.00 4.28% - - 
广州证 券 10,174,664.39 0.94% 713,542,000.00 7.93% - - 
海通证 券 6,090,276.67 0.56% 150,000,000.00 1.67% - - 
渤海证 券 3,245,223.09 0.30% 122,961,000.00 1.37% - - 
国信证 券 446,704,257.84 41.25% 70,000,000.00 0.78% - - 
开源证 券 - - - - - - 
国联证 券 4,184,432.70 0.39% 30,000,000.00 0.33% - - 
川财证 券 - - - - - - 
大通证 券 - - - - - - 
申港证 券 - - - - - - 
华林证 券 - - - - - - 
英大证 券 - - - - - - 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 71 页 共 76 页


 
太平洋 证券 - - - - - - 
中信建 投 - - - - - - 
华宝证 券 - - - - - - 
申万宏 源 - - - - - - 
联讯证 券 - - - - - - 
东吴证 券 - - 20,000,000.00 0.22% - - 
中银国 际 602,486.10 0.06% - - - - 
民生证 券 10,094,884.93 0.93% - - - - 




11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金2017 年第 4 季度 报告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 1 月 19 日 
2 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 1 月 24 日 
3 
关 于平 安安盈 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 7 日 
4 
关 于平 安安盈 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 9 日 
5 
关 于平 安安盈 保本 混合型证 券投
资基金 修改 基金 合同 的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 24 日 
6 
平 安基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分开放 式基 金赎回费 的公
告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 26 日 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 72 页 共 76 页


 
7 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金2017 年 年度 报告 以及 摘 要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 29 日 
8 
关 于旗 下部分 基金 新增中民 财富
基 金销 售（上 海） 有限公司 为销
售机构 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 3 月 30 日 
9 
关 于 旗 下 基 金 所 持 中 兴 通 讯( 股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 4 月 19 日 
10 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金2018 年1 季 度报 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 4 月 20 日 
11 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书更 新 （2018 年1 期）
以及摘 要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 1 日 
12 
关 于 旗 下 基 金 所 持 中 兴 通 讯( 股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 12 日 
13 
关 于 旗 下 基 金 所 持 中 兴 通 讯( 股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 20 日 
14 
关 于 旗 下 基 金 所 持 中 兴 通 讯( 股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 21 日 
15 
关 于旗 下基金 所持 东方园林 （代
码 002310 ） 、 上 海 电 气 （ 代 码
601727 ）估 值调 整的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 6 月 26 日 
16 
平 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 中国 平安人寿 保险
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
2018 年 7 月 16 日 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 73 页 共 76 页


 
股 份有 限公司 申购 费率优惠 活动
的公告 
国证券 报 
17 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金2018 年2 季 度报 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 18 日 
18 
关 于旗 下部分 基金 新增中证 金牛
（ 北京 ）投资 咨询 有限公司 为销
售机构 的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 20 日 
19 
关 于旗 下基金 所持 长生生物 （代
码 002680 ） 、 康 泰 生 物 （ 代 码
300601 ）估 值调 整的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 7 月 25 日 
20 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 8 月 10 日 
21 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金2018 年 半年 度报 告以 及 摘要 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 8 月 24 日 
22 
关 于 旗 下 基 金 所 持 美 的 集 团( 股
票代码 ： 000333) 估 值调 整 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 10 月 16 日 
23 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金2018 年第 3 季度 报告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 10 月 25 日 
24 
关 于旗下 基金所 持康得 新 ( 股票
代码 002450) 估 值调 整的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 10 月 31 日 
25 
关 于旗 下部分 基金 新增弘业 期货
股份有 限公 司为 销售 机构 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 10 月 31 日 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 74 页 共 76 页


 
26 
关 于平 安大华 基金 管理有限 公司
注 册资 本、股 权及 法定名称 变更
事宜的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 2 日 
27 
关 于平 安基金 管理 有限公司 旗下
基金更 名事 宜的 公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 28 日 
28 
关 于子 公司深 圳平 安汇通财 富管
理有限 公司 增加 注册 资本 的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 11 月 29 日 
29 
关 于基 金经理 暂停 履行职务 的公
告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 12 月 4 日 
30 
平 安安 盈保本 混合 型证券投 资基
金 招 募 说 明 书 更 新 以 及 摘 要
（2018 年第 2 期） 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 12 月 5 日 
31 
平 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 天天基金 销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 12 月 21 日 
32 
关 于旗 下部分 基金 新增北京 肯特
瑞 基金 销售有 限公 司为销售 机构
的公告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 12 月 24 日 
33 
关 于旗 下部分 基金 新增蚂蚁 （杭
州 ）基 金销售 有限 公司为销 售机
构的公 告 
公司网站、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 
2018 年 12 月 25 日 



平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 75 页 共 76 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投资
者类
别 
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 
序
号 
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间



期初 
份额 
申
购 
份
额 
赎
回 
份
额 
持有份 额 
份额占
比 
机构 1 2018/01/01--2018/12/31 581,000,000.00 - - 581,000,000.00 51.01% 
产品特 有风 险 
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选
择大比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性
风险 ； 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 ， 可 能存在 仓位 调整 困难 ， 甚 至对基 金份 额净 值造 成不
利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 ， 但 当基 金出 现巨 额
赎回并 被全 部确 认时 ， 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 ， 未 赎回 的
基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。 
在极端 情况 下 ， 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 ， 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 。 




12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
1、自 2018 年 10 月 25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变
更为 “平安 基金管 理有限公 司 ”。为 保护投 资者利益 ，避免对 投 资者 造成混淆 和误导， 本基金
名称由 “ 平 安 大 华 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 变更为 “ 平 安 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金” 。 
2、 经 本基 金管 理人 2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证监 许可 【2018 】1595 号） ， 公司 新增 注
册资本 10 亿 元人 民币 。本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿元 人民
币。





 平安安盈保本混合 2018 年年度 报告 
第 76 页 共 76 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 安盈 保本 混合 型证 券投资 基金 的文 件；



2 、平 安安 盈保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；



3 、平 安安 盈保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；



4 、平 安安 盈保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；



5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安基金 管理 有限 公司 的文 件；



6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 
 
13.2 存 放地 点 
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层 
2 、基 金托 管人 住所 
 
13.3 查 阅方 式 
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；



（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 
 
 
平 安基 金管理 有限 公司 
2019 年 3 月 26 日