华富恒稳纯债债券型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月26日 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年 12 月 31 日止。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 54 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金简称 华富恒稳纯债债券
基金主代码 000898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 17 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,899,790.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富恒稳纯债债券 A 华富恒稳纯债债券 C
下属分级基金的交易代码： 000898 000899
报告期末下属分级基金的份额总额 4,035,707.89份 1,864,083.09份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求
适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 满志弘 田青
联系电话 021-68886996 010-67595096
电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路1000号31层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 章宏韬 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江省杭州市钱江路1366号华润大
厦 B座 31层
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号
31 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
华富恒稳纯
债债券A
华富恒稳纯
债债券C
华富恒稳纯
债债券A
华富恒稳纯
债债券C
华富恒稳纯
债债券A
华富恒稳纯
债债券C
本
期
已
实
现
收
益
49,115.27 13,790.07 139,406.23 142,826.66
1,667,925.6
5
1,914,963.9
2
本
期
利
润
296,633.09 134,110.95 264,808.03 708,616.36 765,352.77 800,934.58
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0681 0.0608 0.0335 0.0294 0.0246 0.0122
本
期
加
权
平
均
5.90% 5.35% 3.03% 2.69% 2.27% 1.14% 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
6.04% 5.68% 3.11% 2.59% 2.34% 1.89%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期
末
可
供
分
配
利
润
564,937.09 221,614.81 684,759.22 605,049.42
1,160,726.4
6
2,049,397.8
8
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.1400 0.1189 0.1256 0.1089 0.0917 0.0810 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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期
末
基
金
资
产
净
值
4,818,626.5
6
2,184,571.5
1
6,138,239.7
6
6,159,506.6
0
13,824,558.
82
27,339,509.
14
期
末
基
金
份
额
净
值
1.194 1.172 1.126 1.109 1.092 1.081
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
19.40% 17.20% 12.60% 10.90% 9.20% 8.10%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月31日。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富恒稳纯债债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.96% 0.09% 2.91% 0.05% -0.95% 0.04%
过去六个月 3.92% 0.09% 4.31% 0.06% -0.39% 0.03%
过去一年 6.04% 0.08% 8.85% 0.07% -2.81% 0.01%
过去三年 11.90% 0.07% 10.65% 0.08% 1.25% -0.01%
自基金合同
生效起至今
19.40% 0.07% 21.42% 0.08% -2.02% -0.01%
华富恒稳纯债债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.82% 0.08% 2.91% 0.05% -1.09% 0.03%
过去六个月 3.72% 0.08% 4.31% 0.06% -0.59% 0.02%
过去一年 5.68% 0.07% 8.85% 0.07% -3.17% 0.00%
过去三年 10.46% 0.07% 10.65% 0.08% -0.19% -0.01%
自基金合同
生效起至今
17.20% 0.06% 21.42% 0.08% -4.22% -0.02%
注：业绩比较基准=中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：根据《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行
适当调整。本基金建仓期为 2014年12月17日到2015 年6月17日，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合
同》的相关规定。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未进行利润分配。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2018 年 12 月
31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18
个月定期开放债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债
债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证
券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富
物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福保本混合型证
券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币
市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一
年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒悦定期开放债
券型证券投资基金、华富恒财定期开放债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金
共三十六只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
姚姣姣
华富恒稳
纯债债券
型基金基
金经理、
华富天益
货币市场
基金基金
2017年1月4
日
- 六年
复旦大学金融学硕
士，研究生学历。先
后任职于广发银行股
份有限公司、上海农
商银行股份有限公
司，2016 年 11 月加
入华富基金管理有限华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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经理、华
富货币市
场基金基
金经理、
华富天盈
货币市场
基金基金
经理、华
富恒富 18
个月定期
开放债券
型基金基
金经理
公司。
胡伟 -
2014年12月
17日
2018年 9月 7日 十四年
中南财经政法大学经
济学学士、 本科学历，
曾任珠海市商业银行
资金营运部交易员，
从事债券研究及债券
交易工作， 2006年11
月加入华富基金管理
有限公司，曾任债券
交易员、华富货币市
场基金基金经理助
理、固定收益部副总
监、2009 年 10 月 19
日至2014年11月17
日任华富货币市场基
金基金经理、2013年
12月18日至2015年
2月11日任华富灵活
配置混合型基金（原
为华富恒鑫）基金经
理，2016 年 6 月 28
日至 2017 年 7 月 4
日任华富灵活配置混
合型基金基金经理、
2015 年 3 月 16 日至
2018 年 5 月 31 日任
华富旺财保本混合型
基金基金经理、2013
年 4 月 24 日至 2018
年9月14日任华富保
本混合型基金基金经
理、2014年5月7日
至 2018 年 9 月26 日华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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任华富恒财定期开放
债券型基金基金经
理、2017 年 11 月 22
日至 2018 年 9 月 26
日任华富恒富 18 个
月定期开放债券型基
金基金经理、2014年
12月17日至2018年
9 月 7 日任华富恒稳
纯债债券型基金基金
经理、2011 年 10 月
10 日至 2018 年 9 月
14 日任华富收益增
强债券型基金基金经
理、2015 年 8 月 31
日至 2018 年 9 月 14
日任华富恒利债券型
基金基金经理、2016
年 3 月 23 日至 2018
年9月14日任华富安
福保本混合型基金基
金经理、2016 年 11
月 28 日至 2018 年 9
月 7 日任华富弘鑫灵
活配置混合型基金基
金经理、2017年1月
25日至2018年9月7
日任华富天益货币市
场基金基金经理、
2017 年 3 月 3 日至
2018年9月7日任华
富天盈货币市场基金
基金经理、 2017年12
月 13 日至 2018 年 9
月 26 日任华富星玉
衡一年定期开放混合
型基金基金经理、
2018 年 5 月 21 日至
2018 年 9 月 26 日任
华富可转债债券型基
金基金经理。
注：胡伟的任职日期是指该基金成立之日，姚姣姣的任职日期及胡伟的离任日期指公司作出决定
之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办
法》的相关规定。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则： “价格优先、时间优先、
综合平衡、 比例实施” ， 保证交易在各投资组合间的公正实施， 保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 19 页 共 65 页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年是内外部经济复杂演变的一年，内部经济基本面承压下国内货币政策呵护，使得2018
年走出了一整年快速且大幅度的牛市，同时叠加贸易战这一超预期外部变量带来的风险偏好急剧
下降，从外因上进一步加剧了这一轮债牛的演化，中间几乎无较大幅度的调整或者迟疑。但是这
波牛市相比于历史上的其他债券牛市则是一波非典型性牛市，即无风险利率和高等级信用利率大
幅度走低的同时信用违约事件频现，导致利率债、高等级信用债与中低等级信用债之间的信用利
差的背离。
回顾 2018 年，长端 10Y 国债和国开债收益率分别下行了 65bp 和 118bp，推动这波非典型性
牛市主要是三方面因素，包括一季度货币政策由紧到松的拐点确认推动的第一波流动性行情，二
季度中美贸易摩擦升温以及信用债违约潮引发信用收缩的担忧，推动无风险利率大幅下行，以及
四季度对中国经济基本面的担忧使得利率以新一轮下行结束 2018年的行情。 与债牛相反的则是股
票市场一整年的大幅度调整，尤其是下半年在经济下行压力骤增下，信用债违约潮进一步蔓延至
权益市场，引发对上市公司股权质押风险的担忧，进一步演变为对企业估值和盈利的双重悲观。
本基金由于负债端不稳定，且基金规模偏小，2018年全年逐步减持信用债，增加利率债仓位，
且保持了一定比例的长久期利率债，在保证账户流动性的前提下，以期在债牛的趋势下，博取一
定的资本利得。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2014年 12 月17日正式成立。截止到 2018 年 12 月 31 日，华富恒稳纯债债券 A 类华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 20 页 共 65 页
基金份额净值为1.194元，累计份额净值为 1.194元，本报告期的份额累计净值增长率为 6.04%，
同期业绩比较基准收益率为 8.85%；华富恒稳纯债债券 C 基金份额净值为 1.172 元，累计份额净
值为1.172元，本报告期的份额累计净值增长率为5.68%，同期业绩比较基准收益率为 8.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，无论是基本面下行压力还是资金面对债券市场依然保持友好，且经济处于下行
通道期间保持低利率环境是政策的必要选择，所以2019 年预期债券市场不会马上迎来拐点。但是
在去年利率大幅下行以后且市场一致乐观预期下，债券在 2019年的性价比下降，赚钱效应减弱。
后续政策层面是否会出台一系列稳增长措施是债券市场的最大干扰因素，且低利率环境下极有可
能波动加剧，长久期博取资本利得的难度将大大超过 2018年。相反的，权益在深跌以后的相对性
价比则有所抬升。纯债基金在 2019年的操作难度将远远大于 2018年，相比于2018年的高杠杆长
久期策略，缩短底仓的整体久期，根据市场行情适当参与长久期利率债的波段操作以增厚组合收
益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1. 加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2018 年，公司结合现行法规条例与公司业
务等实际情况，为更好预防洗钱活动，加强反洗钱内部控制，进一步规范公司客户身份识别、客
户身份资料和交易记录保存行为，修订了《华富基金管理有限公司反洗钱内部控制制度》和《华
富基金管理有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ； 为规范风险准备金
和固有资金的管理和运用，以及经营活动中的关联交易，修订了《华富基金管理有限公司风险准
备金管理制度》 、 《华富基金管理有限公司固有资金运用管理制度》和《华富基金管理有限公司关
联交易管理制度》 ；为完善券商席位交易量分配管理，修订了《华富基金管理有限公司基金交易席
位管理办法》 ；为进一步强化公司财经纪律，制定了《华富基金管理有限公司廉洁从业管理制度》 ，
修订了《华富基金管理有限公司采购和招标管理办法》和《华富基金管理有限公司费用报销管理
办法》 。
2. 多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 21 页 共 65 页
现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3. 加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4. 扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本报告内未进行利润分配，符合基金合同相关约定。本期利润为
430,774.04元，期末可供分配利润共 786，551.9元。滚存至下一期进行分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1. 从 2016 年 12 月 29 日起至本报告期末（2018 年 12 月 31 日） ，本基金基金资产净值存在
连续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2018年 12月 31日）基金资产净值仍
低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，积极采取相关措
施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
2. 从 2017 年 12 月 19 日起至本报告期末（2018 年 12 月 31 日） ，本基金持有人数存在连续
六十个工作日低于两百人的情形，至本报告期期末（2018年 12 月31日）本基金持有人数仍低于华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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两百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，积极采取相关措施，并将
严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2019〕6-70 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富恒稳纯债债券型证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了华富恒稳纯债债券型证券投资基金 （以下简称华富恒稳
纯债债券基金）财务报表，包括2018年 12月 31 日的资产负债表，
2018 年度的利润表、持有人权益（基金净值）变动表，以及相关
财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了华富恒稳纯债债券基金 2018 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2018 年度的经营成果和持有人权益（基金净值）变
动。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于华富恒稳纯债债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
其他信息 华富恒稳纯债债券基金管理人 （以下简称管理层） 对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估华富恒稳纯债债券基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 25 页 共 65 页
营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华富恒稳纯债债券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对华富恒稳纯债债券基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富恒稳纯债债
券基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就基金的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 26 页 共 65 页
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹小勤
林晶
会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层
审计报告日期 2019年3月 22日
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富恒稳纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 81,883.94 129,519.16
结算备付金
32,289.35 340,797.81
存出保证金
351.44 2,293.57
交易性金融资产 7.4.7.2 8,548,519.80 14,749,965.15
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,548,519.80 14,749,965.15
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 400,000.00
应收利息 7.4.7.5 172,108.71 252,508.17
应收股利
- -
应收申购款
38,060.73 510.60
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,873,213.97 15,875,594.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,700,000.00 2,800,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
40,016.09 592,974.68
应付管理人报酬
1,786.90 6,698.80
应付托管费
595.66 2,232.93
应付销售服务费
753.12 6,761.80
应付交易费用 7.4.7.7 - 510.00
应交税费
922.99 -
应付利息
1,941.14 3,669.04 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 124,000.00 165,000.85
负债合计
1,870,015.90 3,577,848.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,899,790.98 11,007,937.72
未分配利润 7.4.7.10 1,103,407.09 1,289,808.64
所有者权益合计
7,003,198.07 12,297,746.36
负债和所有者权益总计
8,873,213.97 15,875,594.46
注：报告截止日2018年 12 月 31 日，华富恒稳纯债债券 A基金份额净值1.194元，基金份额总额
4,035,707.89份；华富恒稳纯债债券 C基金份额净值 1.172元，基金份额总额1,864,083.09 份。
华富恒稳纯债债券份额总额合计为 5,899,790.98份。
7.2 利润表
会计主体：华富恒稳纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至
2017 年 12月 31 日
一、收入
709,293.97 1,789,729.63
1.利息收入
436,702.15 2,487,037.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,607.13 8,672.49
债券利息收入
431,705.98 2,468,336.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,389.04 10,028.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-95,850.59 -1,389,845.18
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -95,850.59 -1,389,845.18
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
367,838.70 691,191.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
603.71 1,345.51 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 65 页
减：二、费用
278,549.93 816,305.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 22,657.39 181,503.94
2．托管费 7.4.10.2.2 7,552.49 60,501.31
3．销售服务费 7.4.10.2.3 10,019.52 105,773.97
4．交易费用 7.4.7.19 133.18 1,265.20
5．利息支出
75,522.41 218,170.97
其中：卖出回购金融资产支出
75,522.41 218,170.97
6．税金及附加
1,024.94 -
7．其他费用 7.4.7.20 161,640.00 249,089.85
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
430,744.04 973,424.39
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
430,744.04 973,424.39
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富恒稳纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,007,937.72 1,289,808.64 12,297,746.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 430,744.04 430,744.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,108,146.74 -617,145.59 -5,725,292.33
其中：1.基金申购款 3,799,489.78 540,505.66 4,339,995.44
2.基金赎回款 -8,907,636.52 -1,157,651.25 -10,065,287.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,899,790.98 1,103,407.09 7,003,198.07 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
37,953,943.62 3,210,124.34 41,164,067.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 973,424.39 973,424.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-26,946,005.90 -2,893,740.09 -29,839,745.99
其中：1.基金申购款 6,521,673.46 620,831.03 7,142,504.49
2.基金赎回款 -33,467,679.36 -3,514,571.12 -36,982,250.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,007,937.72 1,289,808.64 12,297,746.36
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______余海春______
____潘伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 （以下简称本基金或基金） 经中国证券监督管理委员会 （以
下简称中国证监会） （证监许可[2014]1120号）核准，基金合同于2014年12月17日生效。本基
金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具《验资报告》 （天健验（2014）6-101 号） 。有关基金设立文件已按规定向中
国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中
国建设银行股份有限公司。
根据《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好
流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 65 页
支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2018
年1月1 日至 2018年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至
到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债） 、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使
用的输入值分以下层级，并依次使用： 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值， 包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公
告〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：
① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报
价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公
允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。
② 对不存在活跃市场的投资品种， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。
③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。
2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票） ，根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行） 》的通知》 （中基协发〔2017〕6 号） ，估值处理如下：
① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 65 页
② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的
价值。
③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期
权的价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利
润/（累计亏损） 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 65 页
法逐日确认；
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分
配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基
金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 分部报告
-
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税〔2008〕1号） 、 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》 （财税〔2016〕140号） 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税〔2017〕
56 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 （财税〔2016〕70 号） 、 《关于租入固华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 65 页
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 （财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税
种
计 税 依 据
税
率
增值税
金融服务销售额
3%
城市维护建设税
应缴流转税税额7%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
地方教育附加[注]
应缴流转税税额
2%、1%
[注]：接地方税务局通知，自 2018 年 7 月起下调地方教育附加税税率，由原来的 2%下调为
1%。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 81,883.94 129,519.16
定期存款 - -
其中：存款期限1 个月以内 - -
存款期限1-3 个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 81,883.94 129,519.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 65 页
项目
本期末
2018年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,404,455.02 8,548,519.80 144,064.78
银行间市场 - - -
合计 8,404,455.02 8,548,519.80 144,064.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,404,455.02 8,548,519.80 144,064.78
项目
上年度末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 14,973,739.07 14,749,965.15 -223,773.92
银行间市场 - - -
合计 14,973,739.07 14,749,965.15 -223,773.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,973,739.07 14,749,965.15 -223,773.92
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 65 页
应收活期存款利息 17.85 31.79
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 15.95 168.74
应收债券利息 172,074.80 252,306.54
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.11 1.10
合计 172,108.71 252,508.17
注：本表列示的“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 - 510.00
合计 - 510.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 0.85
应付审计费 40,000.00 40,000.00
预提银行间费用 9,000.00 -
应付信息披露费 75,000.00 125,000.00
合计 124,000.00 165,000.85
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富恒稳纯债债券 A
项目 本期 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 65 页
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,453,480.54 5,453,480.54
本期申购 1,993,062.28 1,993,062.28
本期赎回（以“-”号填列） -3,410,834.93 -3,410,834.93
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4,035,707.89 4,035,707.89
金额单位：人民币元
华富恒稳纯债债券 C
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,554,457.18 5,554,457.18
本期申购 1,806,427.50 1,806,427.50
本期赎回（以“-”号填列） -5,496,801.59 -5,496,801.59
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,864,083.09 1,864,083.09
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富恒稳纯债债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 689,436.82 -4,677.60 684,759.22
本期利润 49,115.27 247,517.82 296,633.09
本期基金份额交易
产生的变动数
-173,615.00 -24,858.64 -198,473.64
其中：基金申购款 240,189.73 47,155.32 287,345.05
基金赎回款 -413,804.73 -72,013.96 -485,818.69
本期已分配利润 - - -
本期末 564,937.09 217,981.58 782,918.67
单位：人民币元
华富恒稳纯债债券 C 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 65 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 610,268.35 -5,218.93 605,049.42
本期利润 13,790.07 120,320.88 134,110.95
本期基金份额交易
产生的变动数
-402,443.61 -16,228.34 -418,671.95
其中：基金申购款 196,412.38 56,748.23 253,160.61
基金赎回款 -598,855.99 -72,976.57 -671,832.56
本期已分配利润 - - -
本期末 221,614.81 98,873.61 320,488.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年
12月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 1,221.11 3,117.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,361.20 5,323.27
其他 24.82 231.88
合计 2,607.13 8,672.49
注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入 24.82 元、申购款停留管理公司清算账户产生的
申购款利息收入0元；所列上年度可比期间金额包括结算保证金利息收入 210.19元、申购款停留
管理公司清算账户产生的申购款利息收入21.69 元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无股票投资收益
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-95,850.59 -1,389,845.18
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - - 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计 -95,850.59 -1,389,845.18
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
16,057,880.45 85,827,547.99
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
15,802,935.03 84,979,943.85
减：应收利息总额 350,796.01 2,237,449.32
买卖债券差价收入 -95,850.59 -1,389,845.18
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内和上年度期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31 日
1.交易性金融资产 367,838.70 691,191.50
——股票投资 - -
——债券投资 367,838.70 691,191.50
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - - 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 65 页
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 367,838.70 691,191.50
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年 12
月 31日
基金赎回费收入 603.71 1,345.51
合计 603.71 1,345.51
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
交易所市场交易费用 133.18 755.20
银行间市场交易费用 - 510.00
交易基金产生的费用
- -
其中：申购费
- -
赎回费
- -
合计 133.18 1,265.20
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31 日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 75,000.00 125,000.00
银行汇划费用 240.00 1,689.85
自营托管账户维护费 45,000.00 36,200.00
其他 1,400.00 46,200.00
- - -
合计 161,640.00 249,089.85
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 65 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.2 股票交易
注：本基金本报告期末无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
华安证券 22,962,235.42 100.00% 82,321,198.86 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华安证券 176,600,000.00 100.00% 773,200,000.00 100.00%
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 65 页
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华安证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华安证券 - - - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,657.39 181,503.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,750.40 29,497.67
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.3%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,552.49 60,501.31
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托
管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 65 页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富恒稳纯债债券
A
华富恒稳纯债债券C 合计
中国建设银行股份有限
公司
- 8,514.91 8,514.91
华安证券 - - -
华富基金管理有限公司 - 315.09 315.09
合计 - 8,830.00 8,830.00
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富恒稳纯债债券
A
华富恒稳纯债债券C 合计
中国建设银行股份有限
公司
- 14,655.96 14,655.96
华安证券 - 90,160.10 90,160.10
华富基金管理有限公司 - 24.64 24.64
合计 - 104,840.70 104,840.70
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服
务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一
日基金资产净值） 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 65 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至 2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
81,883.94 1,221.11 129,519.16 3,117.34
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
1,700,000.00元， 其中400,000于2019年1 月4 日到期， 1,300,000.00于2019年 1月7号到期，
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 65 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：数据按市值计算，未包括应收利息。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 65 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 1,892,536.40 6,061,597.30
AAA 以下 2,018,350.00 7,690,567.85
其中低于 AA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 3,910,886.40 13,752,165.15
注：数据按市值计算，未包括应收利息。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产
品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 65 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
81,883.94 - - - - - 81,883.94
结算备付金
32,289.35 - - - - - 32,289.35
存出保证金
351.44 - - - - - 351.44
交易性金融
资产
- - 3,646,274.40 4,442,412.00 459,833.40 - 8,548,519.80
应收利息
- - - - - 172,108.71 172,108.71
应收申购款
- - - - - 38,060.73 38,060.73
其他资产
- - - - - - -
资产总计 114,524.73 - 3,646,274.40 4,442,412.00 459,833.40 210,169.44 8,873,213.97
负债
卖出回购金
融资产款
1,700,000.00 - - - - - 1,700,000.00
应付赎回款 - - - - - 40,016.09 40,016.09
应付管理人
报酬
- - - - - 1,786.90 1,786.90
应付托管费 - - - - - 595.66 595.66
应付销售服
务费
- - - - - 753.12 753.12
应付利息 - - - - - 1,941.14 1,941.14
应交税费 - - - - - 922.99 922.99
其他负债 - - - - - 124,000.00 124,000.00
负债总计 1,700,000.00 - - - - 170,015.90 1,870,015.90
利率敏感度
缺口
-1,585,475.27 - 3,646,274.40 4,442,412.00 459,833.40 40,153.54 7,003,198.07
上年度末
2017年12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 129,519.16 - - - - - 129,519.16 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 65 页
结算备付金 340,797.81 - - - - - 340,797.81
存出保证金 2,293.57 - - - - - 2,293.57
交易性金融
资产
- 1,029,347.30 8,770,617.85 4,950,000.00 - - 14,749,965.15
应收证券清
算款
- - - - - 400,000.00 400,000.00
应收利息 - - - - - 252,508.17 252,508.17
应收申购款 - - - - - 510.60 510.60
其他资产 - - - - - - -
资产总计 472,610.54 1,029,347.30 8,770,617.85 4,950,000.00 - 653,018.77 15,875,594.46
负债
卖出回购金
融资产款
2,800,000.00 - - - - - 2,800,000.00
应付赎回款 - - - - - 592,974.68 592,974.68
应付管理人
报酬
- - - - - 6,698.80 6,698.80
应付托管费 - - - - - 2,232.93 2,232.93
应付销售服
务费
- - - - - 6,761.80 6,761.80
应付交易费
用
- - - - - 510.00 510.00
应付利息 - - - - - 3,669.04 3,669.04
其他负债 - - - - - 165,000.85 165,000.85
负债总计 2,800,000.00 - - - - 777,848.10 3,577,848.10
利率敏感度
缺口
-2,327,389.46 1,029,347.30 8,770,617.85 4,950,000.00 - -124,829.33 12,297,746.36
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年12月31日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
51,607.95 40,734.30
市场利率上升 25 基
点
-50,974.29 -40,464.26
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 65 页
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8,548,519.80 122.07 14,749,965.15 119.94
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,548,519.80 122.07 14,749,965.15 119.94
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2018 年 12 月 31 日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%，因此若除利率和汇率
外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不
变，则本基金资产净值不会发生重大变动。
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
-
假设
1.置信区间 95%
2.观察期 1年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2017年 12 月
31日 ）
合计 836,276.98 1,450,560.12
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 65 页
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别2018年12月 31 日公允价值
2017年 12 月 31 日公允价值
第一层次
第二层次8,548,519.80
14,749,965.15
第三层次-
合计
8,548,519.80
14,749,965.15
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》 （中基协发[2014]24号）的要求，本基金对交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另
有规定的除外） ，本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 65 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,548,519.80 96.34
其中：债券 8,548,519.80 96.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 114,173.29 1.29
8 其他各项资产 210,520.88 2.37
9 合计 8,873,213.97 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见8.11.3 其他各项资产构成。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,637,633.40 66.22
其中：政策性金融债 4,637,633.40 66.22
4 企业债券 3,910,886.40 55.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - - 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 65 页
9 其他 - -
10 合计 8,548,519.80 122.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018006 国开 1702 36,000 3,675,600.00 52.48
2 112232 14 长证债 6,120 617,324.40 8.81
3 122338 13 金桥债 5,000 516,750.00 7.38
4 122201 12 开滦 01 5,000 505,350.00 7.22
5 122190 12 王府 02 5,000 505,000.00 7.21
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 351.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 172,108.71 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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5 应收申购款 38,060.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 210,520.88
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华富
恒稳
纯债
债券A
124 32,546.03 0.00 0.00% 4,035,707.89 100.00%
华富
恒稳
纯债
债券C
77 24,208.87 0.00 0.00% 1,864,083.09 100.00%
合计 201 29,352.19 0.00 0.00% 5,899,790.98 100.00%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华富恒稳
纯债债券
A
0.00 0.0000%
华富恒稳
纯债债券
C
35,446.43 1.9015%
合计 35,446.43 0.6008%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华富恒稳纯债债券A 0
华富恒稳纯债债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华富恒稳纯债债券A 0
华富恒稳纯债债券C 0~10
合计 0~10
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富恒稳纯债债券
A
华富恒稳纯债债券
C
基金合同生效日（2014 年 12 月 17 日）基
金份额总额
537,667,431.08 135,936,056.24
本报告期期初基金份额总额 5,453,480.54 5,554,457.18
本报告期期间基金总申购份额 1,993,062.28 1,806,427.50
减:本报告期期间基金总赎回份额 3,410,834.93 5,496,801.59
本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 4,035,707.89 1,864,083.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2018年1月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘张娅女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
3、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6、2018年2月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郜哲先生为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、2018年2月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郜哲先生为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。
8、2018年2月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郜哲先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。
9、2018年6月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张
惠女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
10、2018 年 7 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘龚炜先生为华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11、2018年8月1日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张
惠女士不再担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
12、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘张惠女士为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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13、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘倪莉莎女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
14、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘尹培俊先生为华富可转债债券型证券投资基金基金经理。
15、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘尹培俊先生为华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。
16、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘张惠女士为华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
17、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。
18、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
19、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富天益货币市场基金基金经理的职务。
20、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。
21、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理的职务。
22、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富保本混合型证券投资基金基金经理的职务。
23、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富恒利债券型证券投资基金基金经理的职务。
24、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。
25、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
26、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
27、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富可转债债券型证券投资基金基金经理的职务。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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28、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理的职务。
29、经华富基金管理有限公司股东会 2018 年第二次临时会议决议通过，姚怀然先生不再担
任公司董事职务，由徐峰先生继任第五届董事会非独立董事职务。
30、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为4 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 2 - - - - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
3）本报告期本基金交易单元没有发生变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 22,962,235.42 100.00% 176,600,000.00 100.00% - -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金 2017 年第 4 季度报
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 1月 22日
2
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金招募说明书（更新）
及摘要（2017年第2号） 》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 2月 1日
3
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
珠海盈米财富管理有限公司
为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 2月 28日
4
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金 2017 年度报告及摘
要》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 3月 28日
5
《关于华富基金管理有限公
司根据流动性风险管理规定
修订基金合同及托管协议并
调整旗下部分基金赎回费率
的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 3月 28日
6
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金 2018 年第 1 季度报
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 4月 21日
7
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金 2018 年第 2 季度报
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 7月 18日
8
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金招募说明书（更新）
及摘要（2018年第1号） 》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 7月 31日
9
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金 2018 年半年度报告
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 8月 25日 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 65 页
及摘要》
10
《华富基金管理有限公司关
于基金经理变更的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 9月 8日
11
《华富恒稳纯债债券型证券
投资基金 2018 年第 3 季度报
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 10月 26 日
12
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
西藏东方财富证券股份有限
公司为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 11月 26 日
13
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加
西藏东方财富证券股份有限
公司基金费率优惠活动的公
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 11月 28 日
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》
2、 《华富恒稳纯债债券型证券投资基金托管协议》
3、 《华富恒稳纯债债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富恒稳纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
