华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月26日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年 12 月 31 日止。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 67 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 67
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 69
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 70
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 71
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 73
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富华鑫灵活配置混合
基金主代码 002730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 11 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 131,618,444.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码： 002730 002731
报告期末下属分级基金的份额总额 123,193,148.55 份 8,425,295.81份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险
-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个
股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风
险，低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 满志弘 郭明
联系电话 021-68886996 （010）66105798
电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010）66105799
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路1000号31层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 章宏韬 易会满 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江省杭州市钱江路1366号华润大
厦 B座 31层
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号
31 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年
2016年11月 11 日(基金合同
生效日)-2016年 12月 31日
华富华鑫灵
活配置混合A
华富华鑫灵
活配置混合
C
华富华鑫灵
活配置混合A
华富华鑫灵
活配置混合
C
华富华鑫灵
活配置混合A
华富华鑫灵
活配置混合C
本
期
已
实
现
收
益
-20,532,758
.49
-1,418,387
.08
20,868,667.
35
2,903,697.
64
872,277.24 585,589.04
本
期
利
润
-33,038,110
.25
-2,201,962
.58
23,717,230.
88
3,957,436.
53
-1,729,470.
21
-1,424,476.
18
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.2601 -0.2468 0.0706 0.0654 -0.0076 -0.0082
本
期
加
权
平
-27.72% -26.28% 6.96% 6.49% -0.74% -0.82% 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-26.25% -26.33% 4.84% 4.54% -0.80% -0.80%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期
末
可
供
分
配
利
润
-28,651,311
.76
-1,989,211
.18
5,949,721.3
6
491,359.04
-1,667,088.
27
-1,137,963.
92
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
-0.2326 -0.2361 0.0396 0.0370 -0.0075 -0.0079 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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润
期
末
基
金
资
产
净
值
94,541,836.
79
6,436,084.
63
156,341,876
.66
13,786,896
.90
219,887,434
.77
142,912,352
.36
期
末
基
金
份
额
净
值
0.7670 0.7640 1.0400 1.0370 0.9920 0.9920
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
-21.78% -22.08% 6.07% 5.76% -0.80% -0.80%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月31日。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富华鑫灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.33% 1.71% -5.41% 0.82% -5.92% 0.89%
过去六个月 -18.23% 1.51% -5.83% 0.75% -12.40% 0.76%
过去一年 -26.25% 1.32% -10.68% 0.67% -15.57% 0.65%
自基金合同
生效起至今
-21.78% 0.92% -2.45% 0.52% -19.33% 0.40%
华富华鑫灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.27% 1.71% -5.41% 0.82% -5.86% 0.89%
过去六个月 -18.29% 1.50% -5.83% 0.75% -12.46% 0.75%
过去一年 -26.33% 1.32% -10.68% 0.67% -15.65% 0.65%
自基金合同
生效起至今
-22.08% 0.92% -2.45% 0.52% -19.63% 0.40%
注：业绩比较基准收益率＝沪深 300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，业绩比较基准在
每个交易日实现再平衡。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基
准在每个交易日实现再平衡。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - 注：-
2017 0.2000 7,679,251.58 22,084.91 7,701,336.49 注：-
2016 - - - - 注：-
合计 0.2000 7,679,251.58 22,084.91 7,701,336.49 注：-
单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - 注：-
2017 0.2000 894,738.67 576.33 895,315.00 注：-
2016 - - - - 注：-
合计 0.2000 894,738.67 576.33 895,315.00 注：-
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2018 年 12 月
31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18
个月定期开放债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债
债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证
券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富
物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福保本混合型证
券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币
市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一
年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒悦定期开放债
券型证券投资基金、华富恒财定期开放债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金
共三十六只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尹培俊
华富华鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
强化回报
债券型基
2016年11月
11日
- 十二年
兰州大学工商管理硕
士，研究生学历。曾
任上海君创财经顾问
有限公司顾问部项目
经理、上海远东资信
评估有限公司集团部
高级分析师、新华财华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金基金经
理、华富
货币市场
基金基金
经理、华
富安享债
券型基金
基金经
理、华富
收益增强
债券型基
金基金经
理、华富
可转债债
券型基金
基金经
理、固定
收益部总
监、公司
公募投资
决策委员
会委员
经有限公司信用评级
部高级分析师、上海
新世纪资信评估投资
服务有限公司高级分
析师、德邦证券有限
责任公司固定收益部
高级经理。2012年加
入华富基金管理有限
公司，曾任固定收益
部信用研究员、固定
收益部总监助理、固
定收益部副总监，
2016 年 5 月 5 日至
2018年9月4日任华
富诚鑫灵活配置混合
型基金基金经理。
注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则： “价格优先、时间优先、
综合平衡、 比例实施” ， 保证交易在各投资组合间的公正实施， 保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从基本面来看，2018 年国内政治和金融去杠杆层面冲击超出预期，经济呈现逐步下行趋势，
社融、投资、工业增加值等数据持续疲弱，更为超预期的是中美贸易战从三月份开始一直持续至华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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今并仍未有明确停滞的迹象，这直接严重打击了市场的风险偏好，风险溢价大幅上行，风险资产
大幅调整。我们对于市场的超预期变化带来的冲击预判不足。虽然在政策层面货币政策转向宽松，
减税等财政政策也有所推出，但市场仍然对国内长期债务问题、改革问题、中美贸易摩擦等问题
持续担忧。从资本市场表现来看，在低迷的经济表现和悲观预期下，全年债券资产表现仍显著好
于风险资产，但结构有所分化，利率债和中高等级信用债收益率大幅下行，但低等级信用债，特
别是民企债信用利差走阔；股票市场各种利空不断冲击，市场情绪持续低迷，全年大幅下跌，市
场熊市特征明显。本基金以债券、新股申购等低风险资产投资为主，但权益底仓占比较高，全年
受底仓波动影响波动较大，组合净值出现较大回撤，整体表现欠佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2016年 11 月11日正式成立。截止到 2018 年 12 月 31 日，华富华鑫 A 类基金份额
净值为0.767元，累计份额净值为 0.787元，本报告期的份额累计净值增长率为-26.25%，同期业
绩比较基准收益率为-10.68%；华富华鑫C基金份额净值为 0.764元，累计份额净值为 0.784元，
本报告期的份额累计净值增长率为-26.33%，同期业绩比较基准收益率为-10.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，经济下行压力仍大，市场所担心的内部债务杠杆问题，外部中美贸易摩擦问题
仍然需要相当的时间和空间才可能得以解决。但短期来看，政府已经在通过货币和财政政策来对
冲经济下行，美国经济也开始出现疲弱迹象，美联储货币政策进一步收紧预期也开始大幅减弱。
我们倾向于认为2019年市场可能出现基本面继续向下探底，无风险利率继续下行，风险偏好小幅
修复的局面，但由于各种因素的复杂性，政府决策也存在相机抉择的问题，我们很难去预测由于
情绪波动而导致的市场极端波动位置。从大类资产配置角度，我们仍然相信“均值回归”，债券
市场仍然会受益于基本面和宽松货币政策驱动继续有所表现，收益率曲线有望进一步走向牛平，
但由于绝对收益率水平已处较低位置， 阶段性波动可能加大； 而股票、 转债等风险资产在经过 2018
年大幅调整后，估值已经接近历史最低水平，风险溢价处在高位，在无风险利率持续下行的背景
下，性价比相对纯债资产在不断改善，已经具备较强的配置价值。本基金权益仓位尽量控制大幅
波动和回撤，并利用新股申购增强收益，稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获
取合理的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1. 加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2018 年，公司结合现行法规条例与公司业
务等实际情况，为更好预防洗钱活动，加强反洗钱内部控制，进一步规范公司客户身份识别、客
户身份资料和交易记录保存行为，修订了《华富基金管理有限公司反洗钱内部控制制度》和《华
富基金管理有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ； 为规范风险准备金
和固有资金的管理和运用，以及经营活动中的关联交易，修订了《华富基金管理有限公司风险准
备金管理制度》 、 《华富基金管理有限公司固有资金运用管理制度》和《华富基金管理有限公司关
联交易管理制度》 ；为完善券商席位交易量分配管理，修订了《华富基金管理有限公司基金交易席
位管理办法》 ；为进一步强化公司财经纪律，制定了《华富基金管理有限公司廉洁从业管理制度》 ，
修订了《华富基金管理有限公司采购和招标管理办法》和《华富基金管理有限公司费用报销管理
办法》 。
2. 多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发
现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3. 加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4. 扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本报告期内未实施利润分配，本期利润为-35,240,072.83元，期末可供分配利润为
-30,640,522.94元，滚存至下一期进行分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2019〕6-78 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称华富
华鑫灵活配置混合基金）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资
产负债表，2018年度的利润表、持有人权益（基金净值）变动表，
以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了华富华鑫灵活配置混合基金 2018 年 12 月 31
日的财务状况以及2018年度的经营成果和持有人权益 （基金净值）
变动。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于华富华鑫灵活配置混合基金， 并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
其他信息 华富华鑫灵活配置混合基金管理人（以下简称管理层）对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估华富华鑫灵活配置混合基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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续经营假设， 除非基金进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华富华鑫灵活配置混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对华富华鑫灵活配置混合基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富华鑫
灵活配置混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就基金的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹小勤
林晶
会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层
审计报告日期 2019年3月 22日
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,082,107.93 499,326.53
结算备付金
7,786.48 1,392,122.06
存出保证金
41,983.87 19,387.17
交易性金融资产 7.4.7.2 99,152,802.70 158,157,446.73
其中：股票投资
93,628,602.70 123,995,746.73
基金投资
- -
债券投资
5,524,200.00 34,161,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 10,120,135.18
应收证券清算款
- 267,163.17
应收利息 7.4.7.5 154,211.52 1,064,062.24
应收股利
- -
应收申购款
- 295.57
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
101,438,892.50 171,519,938.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12月 31日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 461,679.08
应付管理人报酬
53,317.18 112,108.17
应付托管费
13,329.30 28,027.06
应付销售服务费
1,132.03 2,456.85
应付交易费用 7.4.7.7 33,189.55 306,778.98
应交税费
3.02 -
应付利息
- - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 360,000.00 480,114.95
负债合计
460,971.08 1,391,165.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 131,618,444.36 163,687,693.16
未分配利润 7.4.7.10 -30,640,522.94 6,441,080.40
所有者权益合计
100,977,921.42 170,128,773.56
负债和所有者权益总计
101,438,892.50 171,519,938.65
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至
2017 年 12月 31 日
一、收入
-33,445,102.64 33,661,655.12
1.利息收入
518,590.28 14,804,565.27
其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,852.08 753,414.46
债券利息收入
462,108.74 13,694,654.67
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
27,629.46 356,496.14
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-20,678,409.24 14,760,610.04
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -22,392,374.30 16,189,483.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -411,224.76 -3,435,726.13
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,125,189.82 2,006,852.86
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-13,288,927.26 3,902,302.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
3,643.58 194,177.39
减：二、费用
1,794,970.19 5,986,987.71
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 765,628.39 2,406,706.01
2．托管费 7.4.10.2.2 191,407.10 601,676.60 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 16,776.92 124,855.28
4．交易费用 7.4.7.19 420,926.99 1,016,868.26
5．利息支出
- 1,373,326.10
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,373,326.10
6．税金及附加
601.88 -
7．其他费用 7.4.7.20 399,628.91 463,555.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-35,240,072.83 27,674,667.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-35,240,072.83 27,674,667.41
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
163,687,693.16 6,441,080.40 170,128,773.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -35,240,072.83 -35,240,072.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,069,248.80 -1,841,530.51 -33,910,779.31
其中：1.基金申购款 251,724.00 -6,456.44 245,267.56
2.基金赎回款 -32,320,972.80 -1,835,074.07 -34,156,046.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
131,618,444.36 -30,640,522.94 100,977,921.42
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月 31日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
365,604,839.32 -2,805,052.19 362,799,787.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,674,667.41 27,674,667.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-201,917,146.16 -9,831,883.33 -211,749,029.49
其中：1.基金申购款 346,629,734.82 4,415,368.46 351,045,103.28
2.基金赎回款 -548,546,880.98 -14,247,251.79 -562,794,132.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -8,596,651.49 -8,596,651.49
五、期末所有者权益（基
金净值）
163,687,693.16 6,441,080.40 170,128,773.56
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______余海春______
____潘伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会） （证监许可[2016] 851号）核准，基金合同于2016年 11月 11日生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （天健验（2016）6-120 号） 。有关基金设立文件已按规定
向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
根据《华富华鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票） 、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、
中期票据、短期融资券、债券回购等） 、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2018
年1月1 日至 2018年12 月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至
到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债） 、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使
用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 78 页
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值， 包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公
告〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：
① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报
价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公
允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。
② 对不存在活跃市场的投资品种， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。
③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。
2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票） ，根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行） 》的通知》 （中基协发〔2017〕6 号） ，估值处理如下：
① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。
② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的
价值。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 78 页
③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期
权的价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利
润/（累计亏损） 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分
配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基
金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税〔2008〕1号） 、 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》 （财税〔2016〕140号） 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税〔2017〕
56 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 （财税〔2016〕70 号） 、 《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 （财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税
种
计 税 依 据
税
率
增值税
金融服务销售额
3%
城市维护建设税
应缴流转税税额7%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
地方教育附加[注]
应缴流转税税额
2%、1%
[注]：接地方税务局通知，自 2018 年 7 月起下调地方教育附加税税率，由原来的 2%下调为
1%。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 2,082,107.93 499,326.53
定期存款 - -
其中：存款期限1 个月以内 - -
存款期限1-3 个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,082,107.93 499,326.53
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行
存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 107,637,490.21 93,628,602.70 -14,008,887.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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债券
交易所市场 5,513,750.00 5,524,200.00 10,450.00
银行间市场 - - -
合计 5,513,750.00 5,524,200.00 10,450.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 113,151,240.21 99,152,802.70 -13,998,437.51
项目
上年度末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 124,278,082.25 123,995,746.73 -282,335.52
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 14,343,437.65 14,030,700.00 -312,737.65
银行间市场 20,245,437.08 20,131,000.00 -114,437.08
合计 34,588,874.73 34,161,700.00 -427,174.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 158,866,956.98 158,157,446.73 -709,510.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券_银行间 10,120,135.18 -
合计 10,120,135.18 -
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 397.95 12,828.43
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3.85 689.15
应收债券利息 153,789.04 1,039,483.29
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 11,051.80
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 20.68 9.57
合计 154,211.52 1,064,062.24
注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支
取且没有利息损失的应收银行存款利息； “其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 33,189.55 305,339.80
银行间市场应付交易费用 - 1,439.18
合计 33,189.55 306,778.98
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 114.95
应付审计费 60,000.00 60,000.00
应付信息披露费 300,000.00 420,000.00 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 78 页
合计 360,000.00 480,114.95
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 150,392,155.30 150,392,155.30
本期申购 220,701.50 220,701.50
本期赎回（以“-”号填列） -27,419,708.25 -27,419,708.25
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 123,193,148.55 123,193,148.55
金额单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 C
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,295,537.86 13,295,537.86
本期申购 31,022.50 31,022.50
本期赎回（以“-”号填列） -4,901,264.55 -4,901,264.55
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 8,425,295.81 8,425,295.81
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,927,626.73 -977,905.37 5,949,721.36
本期利润 -20,532,758.49 -12,505,351.76 -33,038,110.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,319,104.63 -243,818.24 -1,562,922.87 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 78 页
其中：基金申购款 -253.43 -8,380.51 -8,633.94
基金赎回款 -1,318,851.20 -235,437.73 -1,554,288.93
本期已分配利润 - - -
本期末 -14,924,236.39 -13,727,075.37 -28,651,311.76
单位：人民币元
华富华鑫灵活配置混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 578,081.77 -86,722.73 491,359.04
本期利润 -1,418,387.08 -783,575.50 -2,201,962.58
本期基金份额交易
产生的变动数
-213,005.10 -65,602.54 -278,607.64
其中：基金申购款 1,130.42 1,047.08 2,177.50
基金赎回款 -214,135.52 -66,649.62 -280,785.14
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,053,310.41 -935,900.77 -1,989,211.18
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年
12月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 24,983.50 60,995.83
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 608,889.05
结算备付金利息收入 3,503.64 75,978.26
其他 364.94 7,551.32
合计 28,852.08 753,414.46
注： “其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息
损失的银行存款利息收入。本期“其他”为结算保证金利息收入，上期“其他”为直销申购款利
息收入 6,999.90元及结算保证金利息收入 551.42元 。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018
年12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 12月 31日
卖出股票成交总额 138,211,379.16 312,800,377.84 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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减：卖出股票成本总额 160,603,753.46 296,610,894.53
买卖股票差价收入 -22,392,374.30 16,189,483.31
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-411,224.76 -3,435,726.13
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -411,224.76 -3,435,726.13
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
43,747,206.16 555,705,640.70
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
42,617,544.11 544,379,598.03
减：应收利息总额 1,540,886.81 14,761,768.80
买卖债券差价收入 -411,224.76 -3,435,726.13
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 78 页
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,125,189.82 2,006,852.86
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,125,189.82 2,006,852.86
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -13,288,927.26 3,902,302.42
——股票投资 -13,726,551.99 2,099,886.99
——债券投资 437,624.73 1,802,415.43
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 -13,288,927.26 3,902,302.42
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年 12
月 31日
基金赎回费收入 3,643.58 194,177.39
合计 3,643.58 194,177.39
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
交易所市场交易费用 420,751.99 1,014,923.26 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 78 页
银行间市场交易费用 175.00 1,945.00
交易基金产生的费用
- -
其中：申购费
- -
赎回费 - -
合计 420,926.99 1,016,868.26
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31 日
审计费用 60,000.00 52,644.27
信息披露费 300,000.00 368,509.38
银行汇划费用 2,428.91 14,501.81
自营托管账户维护费 36,000.00 27,000.00
其他 1,200.00 900.00
合计 399,628.91 463,555.46
注：其他所列金额为上清所查询费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（华安证券） 基金管理人的股东、代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 78 页
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华安证券 2,071,337.01 0.74% 52,639,705.60 7.58%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
华安证券 5,098,265.21 25.28% 3,600,318.30 1.85%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华安证券 - - 2,832,100,000.00 29.14%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华安证券 1,928.04 0.75% 46.39 0.14%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 78 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华安证券 48,524.41 7.59% 596.77 0.20%
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
765,628.39 2,406,706.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
92,469.49 832,380.21
注基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
191,407.10 601,676.60
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富华鑫灵活配置
混合A
华富华鑫灵活配置
混合C
合计
华富基金管理有限公司 - - -
工商银行银行股份有限 - - - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 78 页
公司
华安证券股份有限公司 - - -
合计 - - -
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富华鑫灵活配置
混合A
华富华鑫灵活配置
混合C
合计
华富基金管理有限公司 - - -
工商银行银行股份有限
公司
- 100.12 100.12
华安证券股份有限公司 - - -
合计 - 100.12 100.12
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服
务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一
日基金资产净值） 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
2,082,107.93 24,983.50 499,326.53 60,995.83
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 78 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600270
外运
发展
2018年
12月13
日
退市 20.99 - - 15,800 314,299.00 331,642.00 -
002183
怡 亚
通
2018年
12月25
日
重大
事项
停牌
5.01
2019年
1月2日
4.96 33,780 215,260.90 169,237.80 -
000987
越秀
金控
2018年
12月25
日
重大
事项
停牌
7.97
2019年
1月 10
日
8.77 6,600 51,678.00 52,602.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 78 页
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：数据按市值计算，未包括应收利息。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 0.00 25,181,500.00 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 78 页
AAA 以下 0.00 0.00
其中低于 AA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 25,181,500.00
注：数据按市值计算，未包括应收利息。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产
品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 78 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 12
月31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
2,082,107.93 - - - - - 2,082,107.93
结算备付金
7,786.48 - - - - - 7,786.48
存出保证金
41,983.87 - - - - - 41,983.87
交易性金融
资产
- - 5,524,200.00 - - 93,628,602.70 99,152,802.70
应收利息
- - - - - 154,211.52 154,211.52
资产总计 2,131,878.28 - 5,524,200.00 - - 93,782,814.22 101,438,892.50
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 53,317.18 53,317.18
应付托管费 - - - - - 13,329.30 13,329.30
应付销售服
务费
- - - - - 1,132.03 1,132.03
应付交易费
用
- - - - - 33,189.55 33,189.55
应交税费 - - - - - 3.02 3.02
其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 - - - - - 460,971.08 460,971.08
利率敏感度
缺口
2,131,878.28 - 5,524,200.00 - - 93,321,843.14 100,977,921.42
上年度末
2017年 12
月31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 499,326.53 - - - - - 499,326.53
结算备付金 1,392,122.06 - - - - - 1,392,122.06
存出保证金 19,387.17 - - - - - 19,387.17
交易性金融
资产
- 10,086,000.00 19,025,200.00 5,050,500.00 - 123,995,746.73 158,157,446.73
买入返售金
融资产
10,120,135.18 - - - - - 10,120,135.18
应收证券清
算款
- - - - - 267,163.17 267,163.17
应收利息 - - - - - 1,064,062.24 1,064,062.24
应收申购款 - - - - - 295.57 295.57
资产总计 12,030,970.94 10,086,000.00 19,025,200.00 5,050,500.00 - 125,327,267.71 171,519,938.65
负债
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 78 页
应付赎回款 - - - - - 461,679.08 461,679.08
应付管理人
报酬
- - - - - 112,108.17 112,108.17
应付托管费 - - - - - 28,027.06 28,027.06
应付销售服
务费
- - - - - 2,456.85 2,456.85
应付交易费
用
- - - - - 306,778.98 306,778.98
其他负债 - - - - - 480,114.95 480,114.95
负债总计 - - - - - 1,391,165.09 1,391,165.09
利率敏感度
缺口
12,030,970.94 10,086,000.00 19,025,200.00 5,050,500.00 - 123,936,102.62 170,128,773.56
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年12月31日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
3,593.15 30,903.40
市场利率上升 25 基
点
-3,588.31 -30,775.55
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 78 页
交易性金融资产-股票投资 93,628,602.70 92.72 123,995,746.73 72.88
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 5,524,200.00 5.47 34,161,700.00 20.08
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 99,152,802.70 98.19 158,157,446.73 92.96
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
沪深300 指数上升百分之五 4,605,469.27 1,731,723.09
沪深300 指数下降百分之五 -4,605,469.27 -1,731,723.09
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
-
假设
1.置信区间 95%
2.观察期 1年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2017年 12 月
31日 ）
合计 30,057,453.09 19,795,109.58
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别2018年12月 31 日公允价值
2017年 12 月 31 日公允价值 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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第一层次
93,075,120.90
123,175,954.33
第二层次 6,077,681.8
34,979,492.40
第三层次
合计
99,152,802.70
158,157,446.73
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》 （中基协发[2014]24号）的要求，本基金对交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另
有规定的除外） ，本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 78 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 93,628,602.70 92.30
其中：股票 93,628,602.70 92.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,524,200.00 5.45
其中：债券 5,524,200.00 5.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,089,894.41 2.06
8 其他各项资产 196,195.39 0.19
9 合计 101,438,892.50 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见8.12.3 期末其他各项资产构成。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 555,041.00 0.55
B 采矿业 3,182,008.24 3.15
C 制造业 52,057,874.69 51.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,148,448.54 3.12
E 建筑业 1,802,890.20 1.79
F 批发和零售业 6,162,849.00 6.10
G 交通运输、仓储和邮政业 4,697,122.44 4.65
H 住宿和餐饮业 582,180.00 0.58
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,635,310.31 6.57
J 金融业 2,513,652.18 2.49
K 房地产业 6,110,798.78 6.05
L 租赁和商务服务业 1,498,572.96 1.48
M 科学研究和技术服务业 256,592.00 0.25 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 78 页
N 水利、环境和公共设施管理业 596,153.12 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 93,356.18 0.09
R 文化、体育和娱乐业 2,272,180.86 2.25
S 综合 1,463,572.20 1.45
合计 93,628,602.70 92.72
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600201 生物股份 59,700 991,020.00 0.98
2 600872 中炬高新 28,900 851,394.00 0.84
3 600256 广汇能源 213,400 802,384.00 0.79
4 600426 华鲁恒升 60,000 724,200.00 0.72
5 600642 申能股份 141,500 690,520.00 0.68
6 600298 安琪酵母 25,300 638,319.00 0.63
7 600879 航天电子 117,000 632,970.00 0.63
8 600895 张江高科 41,300 617,435.00 0.61
9 600673 东阳光科 80,000 582,400.00 0.58
10 600079 人福医药 57,100 578,994.00 0.57
11 601168 西部矿业 99,000 576,180.00 0.57
12 600811 东方集团 157,400 576,084.00 0.57
13 600808 马钢股份 163,300 565,018.00 0.56
14 600528 中铁工业 52,500 551,250.00 0.55
15 600600 青岛啤酒 15,700 547,302.00 0.54
16 600643 爱建集团 64,100 544,209.00 0.54
17 600022 山东钢铁 345,200 541,964.00 0.54
18 600885 宏发股份 23,898 539,138.88 0.53
19 600183 生益科技 52,300 526,138.00 0.52
20 600325 华发股份 83,500 517,700.00 0.51
21 600718 东软集团 44,700 516,285.00 0.51
22 600161 天坛生物 24,100 512,125.00 0.51
23 600967 内蒙一机 48,600 505,440.00 0.50
24 600143 金发科技 100,900 499,455.00 0.49 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 78 页
25 600392 盛和资源 57,600 495,936.00 0.49
26 601872 招商轮船 131,400 484,866.00 0.48
27 600755 厦门国贸 69,200 483,016.00 0.48
28 600160 巨化股份 70,600 468,078.00 0.46
29 600584 长电科技 55,509 457,394.16 0.45
30 600166 福田汽车 250,300 455,546.00 0.45
31 603077 和邦生物 279,100 452,142.00 0.45
32 600839 四川长虹 195,000 450,450.00 0.45
33 600315 上海家化 16,438 448,757.40 0.44
34 600875 东方电气 56,300 444,207.00 0.44
35 600655 豫园股份 60,000 444,000.00 0.44
36 600801 华新水泥 26,100 436,392.00 0.43
37 600021 上海电力 53,414 432,653.40 0.43
38 601098 中南传媒 34,400 430,000.00 0.43
39 600511 国药股份 18,100 420,825.00 0.42
40 600884 杉杉股份 32,300 417,316.00 0.41
41 600572 康恩贝 70,300 416,879.00 0.41
42 603899 晨光文具 13,600 411,400.00 0.41
43 600138 中青旅 31,600 407,324.00 0.40
44 600380 健康元 60,876 406,042.92 0.40
45 600062 华润双鹤 33,480 404,773.20 0.40
46 600260 凯乐科技 23,700 402,189.00 0.40
47 600266 北京城建 50,600 400,752.00 0.40
48 600737 中粮糖业 54,300 399,648.00 0.40
49 600258 首旅酒店 25,000 399,000.00 0.40
50 600388 龙净环保 39,300 398,895.00 0.40
51 603369 今世缘 27,300 395,577.00 0.39
52 600729 重庆百货 13,900 393,370.00 0.39
53 603885 吉祥航空 31,200 390,936.00 0.39
54 300146 汤臣倍健 22,900 389,071.00 0.39
55 600056 中国医药 30,400 382,128.00 0.38
56 600282 南钢股份 110,600 378,252.00 0.37
57 600060 海信电器 43,300 375,844.00 0.37
58 601128 常熟银行 61,100 375,154.00 0.37
59 600291 西水股份 36,300 373,527.00 0.37
60 600277 亿利洁能 65,100 368,466.00 0.36
61 601000 唐山港 154,100 366,758.00 0.36
62 600827 百联股份 43,200 365,040.00 0.36
63 600649 城投控股 66,700 364,849.00 0.36 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 78 页
64 601179 中国西电 108,400 364,224.00 0.36
65 600435 北方导航 48,700 360,867.00 0.36
66 600418 江淮汽车 73,700 354,497.00 0.35
67 600500 中化国际 51,300 350,892.00 0.35
68 600863 内蒙华电 151,700 350,427.00 0.35
69 600064 南京高科 44,432 350,124.16 0.35
70 600460 士兰微 43,100 349,972.00 0.35
71 000656 金科股份 56,146 347,543.74 0.34
72 600312 平高电气 42,900 346,632.00 0.34
73 600037 歌华有线 40,300 346,177.00 0.34
74 600125 铁龙物流 48,100 336,700.00 0.33
75 600536 中国软件 16,000 334,880.00 0.33
76 600410 华胜天成 57,000 334,020.00 0.33
77 600525 长园集团 76,200 333,756.00 0.33
78 601966 玲珑轮胎 24,300 331,695.00 0.33
79 600270 外运发展 15,800 331,642.00 0.33
80 600026 中远海能 74,600 331,224.00 0.33
81 600348 阳泉煤业 65,300 329,112.00 0.33
82 600466 蓝光发展 60,900 327,642.00 0.32
83 600267 海正药业 38,600 323,854.00 0.32
84 600598 北大荒 37,100 317,576.00 0.31
85 600307 酒钢宏兴 165,600 316,296.00 0.31
86 600094 大名城 86,500 315,725.00 0.31
87 600409 三友化工 54,700 312,884.00 0.31
88 300253 卫宁健康 24,936 310,702.56 0.31
89 600717 天津港 43,900 310,373.00 0.31
90 601880 大连港 166,936 308,831.60 0.31
91 601928 凤凰传媒 38,700 307,278.00 0.30
92 600158 中体产业 34,000 302,260.00 0.30
93 600823 世茂股份 80,300 301,928.00 0.30
94 002410 广联达 14,500 301,745.00 0.30
95 603816 顾家家居 6,692 301,140.00 0.30
96 600563 法拉电子 7,128 300,373.92 0.30
97 600970 中材国际 54,900 300,303.00 0.30
98 600039 四川路桥 91,100 298,808.00 0.30
99 600848 上海临港 14,400 297,792.00 0.29
100 600664 哈药股份 75,300 297,435.00 0.29
101 600787 中储股份 59,300 296,500.00 0.29
102 600120 浙江东方 23,400 293,904.00 0.29 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 78 页
103 600633 浙数文化 35,600 290,140.00 0.29
104 600499 科达洁能 70,800 286,032.00 0.28
105 600582 天地科技 83,300 284,886.00 0.28
106 000860 顺鑫农业 8,900 283,821.00 0.28
107 002049 紫光国微 9,804 283,335.60 0.28
108 600503 华丽家族 91,700 279,685.00 0.28
109 600597 光明乳业 33,200 277,552.00 0.27
110 600648 外高桥 20,100 276,174.00 0.27
111 600179 安通控股 41,500 275,975.00 0.27
112 601717 郑煤机 49,900 275,947.00 0.27
113 600216 浙江医药 31,600 274,288.00 0.27
114 002465 海格通信 35,114 273,889.20 0.27
115 600881 亚泰集团 82,000 271,420.00 0.27
116 000750 国海证券 62,170 271,061.20 0.27
117 600017 日照港 97,800 269,928.00 0.27
118 600978 宜华生活 65,600 268,960.00 0.27
119 600171 上海贝岭 28,400 265,256.00 0.26
120 600645 中源协和 15,800 256,592.00 0.25
121 600908 无锡银行 48,900 256,236.00 0.25
122 000690 宝新能源 38,028 255,928.44 0.25
123 300383 光环新网 20,180 255,680.60 0.25
124 002038 双鹭药业 10,262 254,600.22 0.25
125 603658 安图生物 5,200 254,228.00 0.25
126 600835 上海机电 17,300 251,715.00 0.25
127 601200 上海环境 18,900 250,803.00 0.25
128 002340 格林美 64,512 247,726.08 0.25
129 002223 鱼跃医疗 12,548 246,066.28 0.24
130 600557 康缘药业 23,900 245,692.00 0.24
131 601678 滨化股份 58,045 244,949.90 0.24
132 002439 启明星辰 11,876 244,170.56 0.24
133 600623 华谊集团 30,100 243,208.00 0.24
134 600141 兴发集团 23,600 242,844.00 0.24
135 600575 皖江物流 113,000 240,690.00 0.24
136 002268 卫 士 通 13,300 237,538.00 0.24
137 600777 新潮能源 124,300 237,413.00 0.24
138 002129 中环股份 32,816 237,259.68 0.23
139 603883 老百姓 5,000 236,050.00 0.23
140 000997 新 大 陆 16,120 235,996.80 0.23
141 600073 上海梅林 31,500 234,675.00 0.23 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 78 页
142 601608 中信重工 90,000 234,000.00 0.23
143 600611 大众交通 58,300 232,617.00 0.23
144 600098 广州发展 40,900 231,494.00 0.23
145 002281 光迅科技 8,606 231,157.16 0.23
146 000999 华润三九 9,290 230,949.40 0.23
147 600765 中航重机 31,000 230,640.00 0.23
148 600859 王府井 17,000 230,520.00 0.23
149 002013 中航机电 34,866 226,977.66 0.22
150 000401 冀东水泥 18,326 226,875.88 0.22
151 600869 智慧能源 46,700 226,495.00 0.22
152 600316 洪都航空 22,900 226,481.00 0.22
153 000830 鲁西化工 23,046 225,850.80 0.22
154 600580 卧龙电气 35,800 225,540.00 0.22
155 603228 景旺电子 4,500 224,955.00 0.22
156 000778 新兴铸管 52,046 224,318.26 0.22
157 600750 江中药业 13,200 223,476.00 0.22
158 603766 隆鑫通用 54,600 223,314.00 0.22
159 300315 掌趣科技 63,252 223,279.56 0.22
160 002506 协鑫集成 44,086 220,430.00 0.22
161 603515 欧普照明 7,876 219,504.12 0.22
162 600545 卓郎智能 29,400 217,560.00 0.22
163 002195 二三四五 58,940 217,488.60 0.22
164 000581 威孚高科 12,312 217,429.92 0.22
165 600151 航天机电 54,900 217,404.00 0.22
166 600195 中牧股份 20,400 217,056.00 0.21
167 603000 人民网 29,700 216,810.00 0.21
168 002127 南极电商 28,774 216,380.48 0.21
169 600155 华创阳安 28,700 216,111.00 0.21
170 601801 皖新传媒 32,100 214,428.00 0.21
171 600614 鹏起科技 59,400 213,246.00 0.21
172 000418 小天鹅Ａ 4,916 212,617.00 0.21
173 600478 科力远 54,447 212,343.30 0.21
174 601009 南京银行 32,702 211,254.92 0.21
175 601016 节能风电 91,000 211,120.00 0.21
176 600169 太原重工 93,300 208,059.00 0.21
177 601311 骆驼股份 23,500 207,505.00 0.21
178 000039 中集集团 19,592 207,283.36 0.21
179 000009 中国宝安 47,920 206,535.20 0.20
180 600993 马应龙 15,300 205,326.00 0.20 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 58 页 共 78 页
181 600770 综艺股份 43,400 204,414.00 0.20
182 600757 长江传媒 31,300 204,076.00 0.20
183 600694 大商股份 8,300 200,777.00 0.20
184 002463 沪电股份 28,000 200,760.00 0.20
185 600594 益佰制药 36,000 198,720.00 0.20
186 000686 东北证券 31,626 197,978.76 0.20
187 002078 太阳纸业 34,534 196,843.80 0.19
188 600565 迪马股份 75,100 195,260.00 0.19
189 600366 宁波韵升 38,900 194,889.00 0.19
190 601001 大同煤业 45,600 194,712.00 0.19
191 002299 圣农发展 11,750 194,345.00 0.19
192 600329 中新药业 15,500 192,820.00 0.19
193 002092 中泰化学 27,298 192,450.90 0.19
194 603444 吉比特 1,300 192,400.00 0.19
195 000975 银泰资源 18,702 190,573.38 0.19
196 600416 湘电股份 36,700 189,372.00 0.19
197 000066 中国长城 39,798 188,642.52 0.19
198 000513 丽珠集团 7,500 188,625.00 0.19
199 600338 西藏珠峰 9,700 188,471.00 0.19
200 000813 德展健康 20,348 186,794.64 0.18
201 300166 东方国信 18,000 186,480.00 0.18
202 002358 森源电气 10,376 184,692.80 0.18
203 000008 神州高铁 47,398 184,378.22 0.18
204 600259 广晟有色 8,200 183,352.00 0.18
205 600754 锦江股份 8,600 183,180.00 0.18
206 603198 迎驾贡酒 12,900 182,019.00 0.18
207 000681 视觉中国 7,802 181,942.64 0.18
208 600874 创业环保 22,000 181,500.00 0.18
209 002110 三钢闽光 14,094 180,262.26 0.18
210 600657 信达地产 45,600 179,208.00 0.18
211 002373 千方科技 16,002 177,942.24 0.18
212 002589 瑞康医药 25,510 177,804.70 0.18
213 300274 阳光电源 19,916 177,650.72 0.18
214 300088 长信科技 42,748 177,404.20 0.18
215 002221 东华能源 21,772 175,482.32 0.17
216 601689 拓普集团 11,800 174,404.00 0.17
217 002670 国盛金控 17,298 174,363.84 0.17
218 000089 深圳机场 22,356 174,153.24 0.17
219 000887 中鼎股份 17,094 172,991.28 0.17 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 59 页 共 78 页
220 600122 宏图高科 47,600 172,788.00 0.17
221 603659 璞泰来 3,642 172,630.80 0.17
222 000636 风华高科 16,022 172,076.28 0.17
223 000960 锡业股份 17,992 171,643.68 0.17
224 300001 特锐德 9,730 170,566.90 0.17
225 600759 洲际油气 72,000 169,920.00 0.17
226 002353 杰瑞股份 11,300 169,500.00 0.17
227 002183 怡 亚 通 33,780 169,237.80 0.17
228 300418 昆仑万维 13,064 168,003.04 0.17
229 002174 游族网络 9,020 167,681.80 0.17
230 002399 海普瑞 7,242 166,928.10 0.17
231 603568 伟明环保 7,300 166,805.00 0.17
232 000729 燕京啤酒 29,520 166,492.80 0.16
233 000488 晨鸣纸业 29,470 165,326.70 0.16
234 600640 号百控股 16,600 162,846.00 0.16
235 600639 浦东金桥 14,400 162,144.00 0.16
236 000547 航天发展 21,426 161,980.56 0.16
237 000732 泰禾集团 11,500 161,230.00 0.16
238 002384 东山精密 14,242 160,792.18 0.16
239 000598 兴蓉环境 39,824 160,490.72 0.16
240 002019 亿帆医药 14,966 160,136.20 0.16
241 002152 广电运通 28,240 158,426.40 0.16
242 002583 海能达 20,010 157,878.90 0.16
243 601127 小康股份 9,200 157,688.00 0.16
244 300324 旋极信息 28,100 157,641.00 0.16
245 600773 西藏城投 26,200 157,200.00 0.16
246 600350 山东高速 34,400 156,864.00 0.16
247 002640 跨境通 14,400 155,520.00 0.15
248 000988 华工科技 13,020 155,458.80 0.15
249 002371 北方华创 4,100 154,816.00 0.15
250 002004 华邦健康 33,488 154,379.68 0.15
251 600006 东风汽车 42,300 152,280.00 0.15
252 000930 中粮生化 20,490 152,035.80 0.15
253 603888 新华网 11,800 151,512.00 0.15
254 002273 水晶光电 15,828 151,315.68 0.15
255 600971 恒源煤电 26,700 150,321.00 0.15
256 600428 中远海特 46,200 150,150.00 0.15
257 000028 国药一致 3,618 149,929.92 0.15
258 002916 深南电路 1,864 149,436.88 0.15 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 60 页 共 78 页
259 002176 江特电机 25,168 147,736.16 0.15
260 600058 五矿发展 22,600 147,126.00 0.15
261 002408 齐翔腾达 21,300 145,692.00 0.14
262 000878 云南铜业 18,342 145,452.06 0.14
263 600335 国机汽车 23,061 143,900.64 0.14
264 603806 福斯特 5,300 142,040.00 0.14
265 002266 浙富控股 34,788 141,587.16 0.14
266 002191 劲嘉股份 18,054 141,001.74 0.14
267 000970 中科三环 19,118 140,134.94 0.14
268 000667 美好置业 55,934 139,835.00 0.14
269 002155 湖南黄金 17,762 139,431.70 0.14
270 002368 太极股份 6,000 139,200.00 0.14
271 603328 依顿电子 14,000 138,600.00 0.14
272 002244 滨江集团 34,644 137,883.12 0.14
273 000596 古井贡酒 2,554 137,813.84 0.14
274 000807 云铝股份 35,218 136,645.84 0.14
275 600053 九鼎投资 5,798 136,484.92 0.14
276 002603 以岭药业 13,028 136,272.88 0.13
277 002407 多氟多 12,416 136,079.36 0.13
278 600458 时代新材 20,000 135,600.00 0.13
279 300133 华策影视 15,110 135,385.60 0.13
280 000528 柳
工 22,256 135,093.92 0.13
281 002440 闰土股份 14,962 134,658.00 0.13
282 600939 重庆建工 29,100 134,151.00 0.13
283 601777 力帆股份 35,200 134,112.00 0.13
284 600748 上实发展 25,100 134,034.00 0.13
285 000027 深圳能源 25,496 133,854.00 0.13
286 603377 东方时尚 9,100 132,860.00 0.13
287 000685 中山公用 18,910 132,370.00 0.13
288 002051 中工国际 11,940 132,295.20 0.13
289 002701 奥瑞金 25,934 131,226.04 0.13
290 600862 中航高科 23,300 130,480.00 0.13
291 002030 达安基因 12,746 129,499.36 0.13
292 002250 联化科技 13,692 129,115.56 0.13
293 300182 捷成股份 29,792 127,807.68 0.13
294 002491 通鼎互联 16,128 127,088.64 0.13
295 002690 美亚光电 5,966 126,956.48 0.13
296 300026 红日药业 41,428 126,355.40 0.13
297 000563 陕国投Ａ 46,980 125,906.40 0.12 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 78 页
298 300058 蓝色光标 29,008 125,894.72 0.12
299 002366 台海核电 13,308 124,829.04 0.12
300 603556 海兴电力 9,600 124,800.00 0.12
301 600126 杭钢股份 27,660 124,746.60 0.12
302 300010 立思辰 17,038 123,695.88 0.12
303 600743 华远地产 49,900 120,758.00 0.12
304 002672 东江环保 10,552 120,714.88 0.12
305 000738 航发控制 9,870 119,032.20 0.12
306 300113 顺网科技 9,328 118,558.88 0.12
307 601019 山东出版 15,000 117,300.00 0.12
308 002444 巨星科技 12,246 116,092.08 0.11
309 600184 光电股份 11,700 114,309.00 0.11
310 002028 思源电气 11,554 114,037.98 0.11
311 000078 海王生物 38,138 113,651.24 0.11
312 000400 许继电气 12,781 113,623.09 0.11
313 002131 利欧股份 77,285 113,608.95 0.11
314 600996 贵广网络 17,800 113,208.00 0.11
315 000758 中色股份 30,792 112,390.80 0.11
316 002426 胜利精密 48,424 112,343.68 0.11
317 002285 世联行 22,088 112,207.04 0.11
318 600393 粤泰股份 52,700 111,724.00 0.11
319 000031 中粮地产 22,838 111,449.44 0.11
320 002839 张家港行 20,802 111,290.70 0.11
321 002280 联络互动 28,674 110,968.38 0.11
322 002831 裕同科技 2,766 110,805.96 0.11
323 002233 塔牌集团 10,900 109,654.00 0.11
324 603225 新凤鸣 5,800 108,750.00 0.11
325 002400 省广集团 36,738 108,744.48 0.11
326 000543 皖能电力 22,494 107,746.26 0.11
327 002573 清新环境 14,900 107,578.00 0.11
328 002317 众生药业 12,860 107,381.00 0.11
329 000926 福星股份 17,440 106,732.80 0.11
330 000156 华数传媒 13,458 106,721.94 0.11
331 600167 联美控股 11,800 106,672.00 0.11
332 000848 承德露露 13,248 106,513.92 0.11
333 002563 森马服饰 11,936 106,469.12 0.11
334 002128 露天煤业 14,834 106,211.44 0.11
335 002056 横店东磁 18,998 105,058.94 0.10
336 603056 德邦股份 6,332 104,794.60 0.10 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页 共 78 页
337 000006 深振业Ａ 20,224 104,760.32 0.10
338 300159 新研股份 22,600 104,186.00 0.10
339 002212 南洋股份 9,354 104,016.48 0.10
340 002064 华峰氨纶 24,758 103,736.02 0.10
341 000718 苏宁环球 32,518 103,407.24 0.10
342 600280 中央商场 31,600 102,700.00 0.10
343 000519 中兵红箭 16,108 101,319.32 0.10
344 002807 江阴银行 19,910 101,142.80 0.10
345 000877 天山股份 14,200 100,962.00 0.10
346 002254 泰和新材 9,280 100,595.20 0.10
347 300055 万邦达 13,074 100,277.58 0.10
348 002359 北讯集团 12,200 100,162.00 0.10
349 000012 南
玻Ａ 25,056 99,973.44 0.10
350 002332 仙琚制药 16,200 99,306.00 0.10
351 300287 飞利信 26,242 99,194.76 0.10
352 300115 长盈精密 12,050 98,689.50 0.10
353 603169 兰石重装 23,100 98,637.00 0.10
354 300002 神州泰岳 29,808 98,366.40 0.10
355 002242 九阳股份 6,082 97,372.82 0.10
356 000021 深科技 16,826 96,749.50 0.10
357 002745 木林森 8,516 96,145.64 0.10
358 603868 飞科电器 2,500 95,450.00 0.09
359 300199 翰宇药业 10,150 94,801.00 0.09
360 002414 高德红外 4,370 94,173.50 0.09
361 002249 大洋电机 28,518 94,109.40 0.09
362 300244 迪安诊断 6,154 93,356.18 0.09
363 002505 大康农业 57,086 92,479.32 0.09
364 000712 锦龙股份 10,182 92,452.56 0.09
365 603355 莱克电气 4,300 92,450.00 0.09
366 601969 海南矿业 20,600 92,288.00 0.09
367 002517 恺英网络 24,558 91,110.18 0.09
368 002048 宁波华翔 8,628 89,990.04 0.09
369 000937 冀中能源 23,824 89,816.48 0.09
370 300308 中际旭创 2,204 89,680.76 0.09
371 002544 杰赛科技 8,136 88,031.52 0.09
372 000727 华东科技 59,716 87,782.52 0.09
373 300376 易事特 20,582 86,650.22 0.09
374 002509 天广中茂 36,452 86,391.24 0.09
375 000426 兴业矿业 17,100 85,158.00 0.08 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 78 页
376 002431 棕榈股份 23,600 84,252.00 0.08
377 002424 贵州百灵 9,544 83,510.00 0.08
378 000501 鄂武商Ａ 8,670 82,191.60 0.08
379 000612 焦作万方 20,658 81,805.68 0.08
380 002512 达华智能 15,400 81,774.00 0.08
381 002709 天赐材料 3,758 81,398.28 0.08
382 002390 信邦制药 19,420 79,427.80 0.08
383 300134 大富科技 8,446 79,392.40 0.08
384 000049 德赛电池 2,762 79,214.16 0.08
385 002815 崇达技术 5,400 78,894.00 0.08
386 000062 深圳华强 4,722 78,668.52 0.08
387 002434 万里扬 11,824 77,920.16 0.08
388 000600 建投能源 15,436 77,488.72 0.08
389 600751 海航科技 28,500 77,235.00 0.08
390 300257 开山股份 7,718 77,102.82 0.08
391 000541 佛山照明 14,848 76,912.64 0.08
392 002302 西部建设 8,700 76,908.00 0.08
393 600917 重庆燃气 10,700 76,184.00 0.08
394 600618 氯碱化工 11,700 75,933.00 0.08
395 002276 万马股份 15,020 75,700.80 0.07
396 002482 广田集团 13,038 75,490.02 0.07
397 002375 亚厦股份 14,904 75,116.16 0.07
398 601811 新华文轩 8,000 74,480.00 0.07
399 002093 国脉科技 10,016 73,016.64 0.07
400 000990 诚志股份 6,040 72,540.40 0.07
401 000090 天健集团 15,622 71,861.20 0.07
402 300266 兴源环境 20,104 70,967.12 0.07
403 002635 安洁科技 6,180 70,019.40 0.07
404 002002 鸿达兴业 24,258 69,863.04 0.07
405 002277 友阿股份 21,876 69,128.16 0.07
406 002503 搜于特 29,228 68,685.80 0.07
407 002707 众信旅游 10,806 68,293.92 0.07
408 601020 华钰矿业 8,000 67,680.00 0.07
409 000969 安泰科技 14,796 67,321.80 0.07
410 000061 农 产 品 13,874 67,288.90 0.07
411 002354 天神娱乐 12,804 67,092.96 0.07
412 002489 浙江永强 25,290 66,765.60 0.07
413 002665 首航节能 23,600 66,316.00 0.07
414 000536 华映科技 35,046 65,536.02 0.06 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 64 页 共 78 页
415 002344 海宁皮城 14,376 65,410.80 0.06
416 000829 天音控股 11,618 65,176.98 0.06
417 002818 富森美 3,034 63,076.86 0.06
418 000552 靖远煤电 24,374 62,397.44 0.06
419 000980 众泰汽车 14,408 62,386.64 0.06
420 300297 蓝盾股份 12,444 62,220.00 0.06
421 603025 大豪科技 5,550 61,882.50 0.06
422 002663 普邦股份 25,032 61,829.04 0.06
423 000766 通化金马 9,004 61,767.44 0.06
424 000587 金洲慈航 25,524 59,981.40 0.06
425 600086 东方金钰 12,900 59,469.00 0.06
426 002251 步 步 高 7,780 57,727.60 0.06
427 002437 誉衡药业 20,582 57,629.60 0.06
428 002642 荣之联 8,700 56,028.00 0.06
429 002308 威创股份 11,860 52,777.00 0.05
430 000987 越秀金控 6,600 52,602.00 0.05
431 002416 爱施德 8,800 51,744.00 0.05
432 002118 紫鑫药业 11,788 51,395.68 0.05
433 002681 奋达科技 13,868 50,756.88 0.05
434 002588 史丹利 12,900 50,181.00 0.05
435 603877 太平鸟 2,450 46,035.50 0.05
436 603569 长久物流 4,100 44,075.00 0.04
437 002920 德赛西威 2,508 43,513.80 0.04
438 002345 潮宏基 9,700 43,359.00 0.04
439 300291 华录百纳 9,700 43,165.00 0.04
440 002041 登海种业 8,000 43,120.00 0.04
441 002699 美盛文化 7,200 39,456.00 0.04
442 000761 本钢板材 11,000 36,960.00 0.04
443 000025 特
力Ａ 1,200 31,824.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600426 华鲁恒升 1,059,913.00 0.62
2 601818 光大银行 974,291.00 0.57
3 600201 生物股份 974,051.00 0.57 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 65 页 共 78 页
4 600256 广汇能源 973,308.00 0.57
5 603019 中科曙光 930,874.00 0.55
6 000001 平安银行 882,166.00 0.52
7 601288 农业银行 830,800.00 0.49
8 600584 长电科技 800,559.47 0.47
9 601601 中国太保 788,799.00 0.46
10 600872 中炬高新 781,994.00 0.46
11 601233 桐昆股份 776,301.00 0.46
12 600879 航天电子 772,304.00 0.45
13 603589 口子窖 755,793.00 0.44
14 600298 安琪酵母 743,958.00 0.44
15 600642 申能股份 720,504.00 0.42
16 600004 白云机场 716,221.00 0.42
17 600760 中航沈飞 703,839.00 0.41
18 600600 青岛啤酒 693,264.00 0.41
19 000661 长春高新 692,227.00 0.41
20 600079 人福医药 669,639.00 0.39
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 5,061,608.00 2.98
2 000333 美的集团 3,752,010.78 2.21
3 000002 万
科Ａ 3,651,683.00 2.15
4 000651 格力电器 3,590,629.00 2.11
5 600519 贵州茅台 2,843,067.00 1.67
6 600036 招商银行 2,539,009.99 1.49
7 002415 海康威视 2,387,810.96 1.40
8 000858 五 粮 液 2,344,033.00 1.38
9 000001 平安银行 2,204,658.64 1.30
10 601288 农业银行 1,979,805.18 1.16
11 601328 交通银行 1,780,900.00 1.05
12 601166 兴业银行 1,682,458.00 0.99
13 601601 中国太保 1,603,632.63 0.94 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 66 页 共 78 页
14 000725 京东方Ａ 1,519,052.00 0.89
15 600887 伊利股份 1,498,751.00 0.88
16 600016 民生银行 1,448,084.40 0.85
17 601818 光大银行 1,400,070.00 0.82
18 600900 长江电力 1,312,062.96 0.77
19 600276 恒瑞医药 1,252,334.20 0.74
20 600030 中信证券 1,219,122.00 0.72
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 143,963,161.42
卖出股票收入（成交）总额 138,211,379.16
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得
的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,524,200.00 5.47
其中：政策性金融债 5,524,200.00 5.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,524,200.00 5.47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005 国开 1701 55,000 5,524,200.00 5.47 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,983.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 154,211.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 196,195.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 68 页 共 78 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 69 页 共 78 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华富
华鑫
灵活
配置
混合A
168 733,292.55 95,600,382.40 77.60% 27,592,766.15 22.40%
华富
华鑫
灵活
配置
混合C
61 138,119.60 0.00 0.00% 8,425,295.81 100.00%
合计 229 574,753.03 95,600,382.40 72.63% 36,018,061.96 27.37%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 70 页 共 78 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富华鑫灵活配置
混合 A
华富华鑫灵活配置
混合 C
基金合同生效日（2016 年 11 月 11 日）基
金份额总额
408,167,084.54 179,267,613.14
本报告期期初基金份额总额 150,392,155.30 13,295,537.86
本报告期期间基金总申购份额 220,701.50 31,022.50
减:本报告期期间基金总赎回份额 27,419,708.25 4,901,264.55
本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 123,193,148.55 8,425,295.81
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 71 页 共 78 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2018年1月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘张娅女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
3、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、2018年1月25日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，王
翔先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6、2018年2月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郜哲先生为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、2018年2月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郜哲先生为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。
8、2018年2月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郜哲先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。
9、2018年6月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张
惠女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
10、2018 年 7 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘龚炜先生为华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11、2018年8月1日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张
惠女士不再担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
12、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘张惠女士为华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 72 页 共 78 页
13、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘倪莉莎女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
14、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘尹培俊先生为华富可转债债券型证券投资基金基金经理。
15、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘尹培俊先生为华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。
16、2018 年 8 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘张惠女士为华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
17、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。
18、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
19、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富天益货币市场基金基金经理的职务。
20、2018年9月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，胡
伟先生不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。
21、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理的职务。
22、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富保本混合型证券投资基金基金经理的职务。
23、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富恒利债券型证券投资基金基金经理的职务。
24、2018 年 9 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
胡伟先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。
25、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
26、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
27、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富可转债债券型证券投资基金基金经理的职务。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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28、2018 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，
胡伟先生不再担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理的职务。
29、经华富基金管理有限公司股东会 2018 年第二次临时会议决议通过，姚怀然先生不再担
任公司董事职务，由徐峰先生继任第五届董事会非独立董事职务。
30、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为6 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从 2012年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
太平洋证券 2 251,496,836.99 90.07% 232,247.75 90.15% -
东方证券 1 20,436,997.82 7.32% 18,624.35 7.23% -
西南证券 1 2,140,462.78 0.77% 1,993.43 0.77% -
华安证券 2 2,071,337.01 0.74% 1,928.04 0.75% -
招商证券 2 1,420,557.94 0.51% 1,323.02 0.51% - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 74 页 共 78 页
广发证券 1 900,715.00 0.32% 820.85 0.32% -
中泰证券 1 281,109.83 0.10% 256.19 0.10% -
天风证券 1 253,058.82 0.09% 235.70 0.09% -
长江证券 1 126,830.44 0.05% 115.58 0.04% -
浙商证券 1 98,163.36 0.04% 89.46 0.03% -
安信证券 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中银国际证
券
1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号） ， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服
务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本基金自2016年11月11日成立之日起至本报告期末， 上述列示的所有交易单元皆为新增交易
单元。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
太平洋证券 8,763,582.10 43.46% - - - -
东方证券 6,001,919.38 29.77% - - - -
西南证券 - - - - - -
华安证券 5,098,265.21 25.28% - - - -
招商证券 300,180.00 1.49% - - - -
广发证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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安信证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
华创证券 - - - - - -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金 2017 年第 4 季
度报告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 1月 22日
2
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
珠海盈米财富管理有限公司
为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 2月 28日
3
《关于华富基金管理有限公
司旗下部分开放式基金参与
珠海盈米财富管理有限公司
费率优惠活动的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 2月 28日
4
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
深圳众禄基金销售股份有限
公司为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 3月 12日
5
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金 2017 年度报告
及摘要》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 3月 28日
6
《关于华富基金管理有限公
司根据流动性风险管理规定
修订基金合同及托管协议并
调整旗下部分基金赎回费率
的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 3月 28日
7
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加
东海证券基金费率优惠活动
的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 3月 30日
8
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
上海好买基金销售有限公司
为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 4月 17日
9
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年第 1 季
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 4月 21日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 76 页 共 78 页
度报告》
10
《华富基金管理有限公司关
于旗下基金持有的股票停牌
后估值方法变更的提示性公
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 7月 6日
11
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年第 2 季
度报告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 7月 18日
12
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
大泰金石基金销售有限公司
为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 7月 24日
13
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
北京虹点基金销售有限公司
为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 7月 26日
14
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年半年度
报告及摘要》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 8月 25日
15
《华富基金管理有限公司关
于对账单服务规则调整的公
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 9月 10日
16
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
泰诚财富基金销售（大连）有
限公司为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 9月 21日
17
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年第 3 季
度报告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 10月 26 日
18
《华富基金管理有限公司关
于系统暂停服务的通知》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 11月 13 日
19
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金增加
西藏东方财富证券股份有限
公司为代销机构的公告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 11月 26 日
20
《华富基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加
西藏东方财富证券股份有限
公司基金费率优惠活动的公
告》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 11月 28 日
21
《华富华鑫灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书 （更
新）及（摘要） 》
上证报、中证报、证
券时报及公司网站
2018年 12月 21 日
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2018.1.1-2018.12.31 95,600,382.40 0.00 0.00 95,600,382.40 72.63%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
