华 富 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期:2019 年3 月26 日 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2019 年 3 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至2018 年 12 月 31 日止 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 55 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华富保 本混 合
基金主 代码 000028
交易代 码 000028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 344,550,555.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 采 取 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 CPPI (Constant
Proportion Portfolio Insurance ) , 通过 动态 调整 资
产 组 合, 在确 保本 金安 全的 前 提下 ,力 争实 现保 本周
期内基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金遵 循长 期投 资的 基本 原 则, 融合 国际 化的 风险
管 理 工具 与本 土化 的价 值投 资 实践 ,利 用避 险技 术进
行 风 险跨 期管 理, 在此 基础 上 ,坚 持以 价值 发现 为核
心 的 投资 研究 理念 ,寻 找中 国 经济 成长 和资 本市 场发
展 过 程中 的中 长期 投资 机遇 , 最大 限度 地追 求本 金安
全与财 富增 值的 动态 平衡 。
业绩比 较基 准 本 基 金在 保本 周期 内的 业绩 比 较基 准为 三年 期银 行定
期存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ,属 证券 投资 基金 中的
低风险 品种 。
投 资 者投 资于 保本 基金 并不 等 于将 资金 作为 存款 放在
银 行 或存 款类 金融 机构 ,保 本 基金 在极 端情 况下 仍然
存在本 金损 失的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华富基 金管 理有 限公 司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 胡波
联系电 话 021-68886996 021-61618888
电子邮 箱 manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95528
传真 021-68887997 021-63602540 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环
路1000 号31 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200001
法定代 表人 章宏韬 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
天健会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙)
浙江省 杭州 市钱 江 路1366 号华润 大
厦B 座31 层
注册登 记机 构
华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
基金保 证人
北京中 小企 业信 用再 担保 有限公 司
北京市 西城 区平 安里 西大 街28 号楼
17 层
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -4,464,079.28 13,163,938.88 10,401,078.46
本期利 润 1,472,539.56 13,988,308.08 2,271,122.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0037 0.0231 0.0044
本期加 权平 均净 值利 润率 0.36% 2.27% 0.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.30% 2.27% -2.71%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 4,792,083.20 5,434,675.50 5,478,037.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0139 0.0106 0.0077
期末基 金资 产净 值 349,870,786.62 516,678,200.05 714,218,524.50
期末基 金份 额净 值 1.015 1.012 1.009
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 39.23% 38.82% 35.73%
注:1 ) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不 含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数,
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 , 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.59% 0.04% 0.59% 0.01% 0.00% 0.03%
过去六 个月 0.79% 0.12% 1.18% 0.01% -0.39% 0.11%
过去一 年 0.30% 0.14% 2.37% 0.01% -2.07% 0.13%
过去三 年 -0.20% 0.18% 7.47% 0.01% -7.67% 0.17%
过去五 年 40.78% 0.45% 15.39% 0.01% 25.39% 0.44%
自基金 合同
生效起 至今
39.23% 0.42% 18.78% 0.01% 20.45% 0.41%
注: 本 基金 在保 本周 期内 的业绩 比较 基准=三 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率, 业绩比 较基 准在 每个华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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交易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:根据《华 富保本 混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的资 产 配置范围为 :股票、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ,其 中基金持有的 全部权证 的 市值不超过基 金资产
净值 的 3% ;债 券、 货币 市 场工具 等保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% , 其中现 金或 投资 于到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%; 其他 金融 工具的 投资 比例 符 合
法律法 规和 监管 机构 的规 定。 本 基金 建仓 期为2013 年 4 月 24 日到2013 年 10 月 24 日, 建仓 期结
束时各项资产 配置比例 符 合合同约定。 本报告期 内 ,本基金严格 执行了《 华 富保本 混合 型证券投
资基金 基 金 合同 》的 规定 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - 注:-
2017 0.2000 11,149,570.66 - 11,149,570.66 注:-
2016 0.3800 5,710,603.99 - 5,710,603.99 注:-
合计 0.5800 16,860,174.65 - 16,860,174.65 注:-
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ,4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元, 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 (集 团) 有限 公司 。截止 2018 年 12 月
31 日 , 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合 型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 恒稳纯债
债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华富 永 鑫灵活配置 混合型证
券投资基金、 华富健康 文 娱灵活配置混 合型证券 投 资基金、华富 恒利债券 型 证券投资基 金、华富
物联世界灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富安 享 债券型证券投 资基金、 华 富安福 保本 混合型证
券投资基金、 华富益鑫 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华富华鑫 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富弘鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金 、华富天 鑫 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 天益货币
市场基金、华 富天盈货 币 市场基金、华 富产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 星玉衡一
年定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、华 富恒 玖 3 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 华富 富瑞 3 个
月定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、华富可 转 债债券型证券 投资基金 、 华富恒悦定 期开放债
券型证券投资 基金、华 富 恒财定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒盛纯 债 债券型证券 投 资基金
共三十 六只 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张惠
华 富 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
恒 利 债 券
型 基 金 基
金 经 理 、
2014 年11 月
19 日
- 十一年
合肥工业大学产业经济
学硕士、研究生学历,
2007 年 6 月 加入 华富 基
金管理有限公司,先后
担任研究发展部助理行
业研究 员、 行业 研究 员、
固收研 究员 ,2012 年 5华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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华 富 安 享
债 券 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
安 福 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
星 玉 衡 一
年 定 期 开
放 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富 益 鑫 灵
活 配 置 混
合 型 基 金
基金经 理
月 21 日至 2014 年 3 月
19 日任 华富 策略 精选 混
合 型 基 金 基 金 经 理 助
理, 2014 年3 月 20 日至
2014 年 11 月 18 日任 华
富保本混合型基金基金
经理助 理,2016 年 6 月
28 日至2017 年7 月5 日
任华富灵活配置混合型
基金基 金经 理,2015 年
3 月16 日至2018 年3 月
22 日任 华富 旺财 保本 混
合 型 基 金 基 金 经 理 ,
2016 年 11 月 17 日至
2018 年6 月19 日 任华 富
永鑫灵活配置混 合 型 基
金基金 经理 ,2016 年 8
月26 日至2018 年8 月1
日任华富元鑫灵活配置
混合型 基金 基金 经理 。
胡伟 -
2013 年 4 月
24 日
2018 年 9 月 14 日 十四年
中南财经政法大学经济
学学士、本科学历,曾
任珠海市商业银行资金
营运部交易员,从事债
券 研 究 及 债 券 交 易 工
作, 2006 年 11 月 加入 华
富基金管理有限公司,
曾任债券交易员、华富
货币市场基金基金经理
助理、固定收益部副总
监、2009 年 10 月 19 日
至2014 年11 月17 日任
华富货币市场基金基金
经理、2013 年 12 月 18
日至 2015 年 2 月 11 日
任华富灵活配置混合型
基金(原为华富恒鑫)
基金经 理,2016 年 6 月
28 日至2017 年7 月4 日
任华富灵活配置混合型
基金基 金经 理、2015 年
3 月16 日至2018 年5 月
31 日任 华富 旺财 保本 混
合 型 基 金 基 金 经 理 、
2013 年4 月24 日至2018华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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年9 月14 日 任华 富保 本
混合型基金基金 经 理 、
2014 年5 月7 日至2018
年9 月26 日 任华 富恒 财
定期开放债券型基金基
金经理 、2017 年 11 月
22 日至 2018 年 9 月 26
日任华 富恒 富18 个月 定
期开放债券型基金基金
经理、2014 年 12 月 17
日至2018 年9 月7 日任
华富恒稳纯债债券型基
金基金 经理 、2011 年10
月 10 日至 2018 年 9 月
14 日任 华富 收益 增强 债
券 型 基 金 基 金 经 理 、
2015 年8 月31 日至2018
年9 月14 日 任华 富恒 利
债券型基金基金经理、
2016 年3 月23 日至2018
年9 月14 日 任华 富安 福
保本混合型基金基金经
理、2016 年 11 月 28 日
至2018 年9 月7 日任 华
富弘鑫灵活配置混合型
基金基 金经 理、2017 年
1 月25 日至2018 年9 月
7 日任华富天益货币市
场 基 金 基 金 经 理 、2017
年 3 月 3 日至 2018 年 9
月 7 日任华 富天 盈货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、
2017 年 12 月 13 日至
2018 年9 月26 日 任华 富
星玉衡一年定期开放混
合 型 基 金 基 金 经 理 、
2018 年5 月21 日至2018
年9 月26 日 任华 富可 转
债 债 券 型 基 金 基 金 经
理。
注:胡伟的任 职日期指 该 基金成立之日 ,张惠的 任 职日期、胡伟 的离任日 期 指公司作出 决定之日
起。 证券 从业 年限 的计 算 标准上 , 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定,勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益,基金 运作合法 合 规,不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合, 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动,同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下:
在研究分析和 投资决策 环 节,公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台, 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合,在保证 其决策相 对 独立的同时 ,在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 , 制定客观、完 整的交易 决 策规则,并按 照这些规 则 进行投资决 策,保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节,公司 设 立独立的集中 交易部门 , 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 : “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” , 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施, 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度,确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节,公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容,加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度,公司集中 交易部、 监 察稽 核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后,集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 , 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果, 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 , 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析,
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 ( 如 1 日内 、3 日 内、5 日内) 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ,根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ,未发 现 明 显异 常情 况。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年中 国经 济面 临着 前 所未有 的困 难, 国内 需求 放缓经 济逐 季出 现下 行, 国际环 境纷 繁复
杂,中美贸易 摩擦日渐 升 温。一季度, 国内经济 延 续了韧性,但 新增贷款 和 社融数据环 比出现回
落,金融杠杆 进一步下 行 。二季度开始 需求放缓 社 零增速出现环 比下滑, 去 杠杆推进下 非标融资
规模出 现负 增长 。三 季度 ,投资 和消 费数 据进 一步 回落, 社融 持续 下滑 。四 季度, 制造 业 PMI 逐
月下行,全球 经济放缓 导 致外需低迷, 出口出现 回 落。地产销售 开始回落 , 汽车消费持 续走低,
为了扩大内需 应对经济 下 行,四季度开 始了新一 轮 的减税,但是 实际收效 需 要进一步验 证。全年
来看,伴随着 经济下行 , 央行逐步宽松 了货币政 策 ,但是宽货币 的传导依 然 需要时间和 机制。海
外方面,美国 经济全年 依 然向好,美元 维持强势 , 美联储持续加 息,中美 贸 易摩擦一波 三折,全
年对风 险偏 好影 响较 大。
2018 年债 券市 场持 续走 出 牛市, 但结 构有 所分 化。 一方面 基于 经济 下行 压力 不断加 大, 央行
货币政策出现 调整,市 场 流动性较为充 裕;另一 方 面,中美贸易 摩擦升温 后 市场避险情 绪加大,
以利率债为代 表的避险 资 产大幅上涨, 特别是四 季 度基本面主导 的债牛行 情 愈演愈烈, 临近年末
各期限 收益 率均 创下 本轮 下行的 低点 。 但 是,2018 年由于 金融 机构 全面 降杠 杆, 实 体经 济融 资 收
紧叠加 经济 下滑 ,信 用债 违约频 频发 生, 全年 来看 ,信用 债成 交较 为清 淡, 收益难 以大 幅下 行。
2018 年权 益市 场走 势惨 淡 ,在开 年相 对乐 观的 走势 后,一 波三 折, 各个 主要 指数大 幅下 跌,
全年走熊。临 近年末, 在 风险偏好下行 ,经济基 本 面下行等双重 因素影响 下 更是出现较 大跌幅,
市场整 体估 值回 到2016 年。
2018 年可 转债 市场 跟随 权 益的下 跌也 出现 较大 跌幅 , 但是 临近 年末 , 由 于多 数个券 跌至 债性华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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保护区 间, 整体 回撤 小于 股票。
全年来 看, 本基 金严 格执 行 CPPI 的 投资 策略 , 配 置 与剩余 期限 相匹 配 的AAA 存单和 公司 债作
为稳健资 产, 通过稳健 资 产进一步积累 了安全垫 , 同时对于风险 资产择机 波 段操作,以 期获取超
额收益。今年 以来由于 资 金面持续宽松 ,本基金 大 幅提升了组合 杠杆,但 是 由于受制于 避险策略
的约束,产品 持仓久期 难 以拉长,基本 维持了短 久 期高杠杆的票 息投资策 略 。在四季度 ,考虑到
权益市场短期 风险释放 并 不充分,在充 分 考虑组 合 安全垫的情况 下,进一 步 减仓了股票 ,本季度
股票仓 位降 至0 ,季 度内 基金净 值小 幅增 长。
今年全年,本 基金的操 作 策略不佳,受 制于避险 策 略的约束,虽 然增加了 组 合杠杆但是久 期
难以拉长,高 杠杆票息 的 策略虽然获取 了一定的 正 收益,但是由 于风险资 产 上有所亏损 ,产品净
值增长 不佳 。 随着 跨入2019 年 , 面 对下 跌一 年后 的权 益资产 和上 涨一 年后 的债 券资产 , 我们 将根
据大类 资产 的阶 段性 特点 不断调 整投 资策 略, 力争 为基金 持有 人获 取合 理的 投资收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2013 年 4 月 24 日正式 成立 。截 止 2018 年 12 月 31 日, 本 基 金份 额净值 为 1.015
元,累 计份 额净 值 为 1.373 元 。报 告期 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为 0.30% , 同期业 绩比 较基 准收
益率 为2.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年 , 我 们预 计 GDP 名义 增速 将持 续回 落 。 出 口方面 , 随着 全球 经济 的 放缓 , 需 求下
行使得出口增 速进一步 承 压。投资方面 ,制造业 投 资回升力度偏 弱,地产 投 资增速下滑 ,基建投
资可能出现反 弹,但只 是 部分对冲经济 下滑的手 段 。消费方面, 居民收入 增 速下滑、财 富效应减
弱、 居民 举债 买房 透支 购 买力等 导致 消费 增速 持续 下滑 , 消 费下 行趋 势难 以 改变 。 因此 , 在大 类
资产上,我们 认为债券 牛 市并未结束, 但是短期 可 能存在扰动。 近期政策 面 上多项政策 的推行包
括研究银行补 充资本问 题 并推动永续债 发行,普 惠 金融降低小微 贷款标准 等 ,都意味着 宽信用政
策再进 一步 , 而 专项 债提 前发行 或使 社融 增速 提前 见底回 升, 对短 期债 市形 成了一 定的 负面 扰动 。
总的来 说, 在基 本面 牛市 格局未 改变 的情 况下 ,利 率债较 大的 回调 都成 为较 好的布 局时 点。
展望2019 年, 可转 债资 产 具备既 有债 底安 全保 护 , 又有跟 随风 险偏 好提 升的 双重特 点 , 随 着
市场供 给不 断增 多, 我们 看好其 全年 的投 资机 会。
权益资 产方 面, 展 望 19 年 ,公司 基本 面下 行形 成一 致预期 ,中 美贸 易缓 和的 概率大 幅提 升,
经过一 年下 跌后 市场 的整 体估值 处于 历史 低位 , 高 股息率 个股 在增 多, 因此 对于全 年的 权益 资产 ,
我们并不悲观 。短期来 看 ,市场的风险 偏好在年 初 有 所提升,我 们特别关 注 高股息率、 低估值的
个股等 待合 适的 机会 左侧 布局。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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从本基 金配 置角 度看 , 我 们依然 将按 照CPPI 的投 资 策略, 配置 不低 于 80% 的 稳 健资产 积累 产
品安全 垫, 对于 风险 资产 及时做 好波 段操 作和 结构 调整, 努力 实现 本金 的保 值增值 。
本基金将继续 把流动性 管 理和风险控制 放在首位 , 在较低风险程 度下,认 真 研究各个潜在 投
资领域的机会 ,发挥管 理 人的综合优势 ,积极稳 健 地做好配置策 略,均衡 投 资,力争为 基金持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2018 年度 , 为 加强 公司内 部控制 , 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ,独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察,发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改, 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下:
1. 加强内部 控制制度建 设 ,完善内部控 制环境 。2018 年,公司结 合现行法规 条例与公司 业
务等实际情况 ,为更好 预 防洗钱活动, 加强反洗 钱 内部控制,进 一步规范 公 司客户身份 识别、 客
户身份资料和 交易记录 保 存行为,修订 了《华富 基 金管理有限公 司反洗钱 内 部控制制度 》和《华
富基金 管理 有限 公司 客户 身份识 别和 客户 身份 资料 及交易 记录 保存 管理 办法 》 ; 为规 范风 险准 备金
和固有资金的 管理和运 用 ,以及经营活 动中的关 联 交易,修订了 《华富基 金 管理有限公 司风险准
备金管理制 度》 、 《华富 基 金管理有限 公司固有 资金 运用管理制 度》和《 华富 基金管理有 限公司 关
联交易 管理 制度 》 ; 为完 善 券商席 位交 易量 分配 管理 , 修 订了 《华 富基 金管 理 有限公 司基 金交 易席
位管理 办法 》 ; 为进 一步 强 化公司 财经 纪律 , 制定 了 《华 富基 金管 理有 限公 司 廉洁从 业管 理制 度》 ,
修订了《华富 基金管理 有 限公司采购和 招标管理 办 法》和《华富 基金管理 有 限公司费用 报销管理
办法》 。
2. 多 方位 开展 监察 稽核 工 作, 不 断提 高稽 核覆 盖面 和检查 力度 。 通 过定 期和 不定期 监察 稽核
工作的开展, 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高,各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ,实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3. 加 强风 险监 控 , 严 格控 制投资 风险 , 通过 对各 基 金的运 行 状 况 、 投 资比 例 、 相 关指 标进 行
监控和 跟踪 ,及 时报 告异 常情况 ,确 保基 金投 资规 范运作 。
4. 扩 大风 险控 制工 作的 覆 盖面。 风险 控 制 工作 不再 局限于 投资 管理 , 从 公司 运营整 体规 范要
求,风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 , 每月定时向风 险控制委 员 会报告,进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中,本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ,提高内 部 监察稽核工作 的华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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科学性 和有 效性 ,努 力防 范和控 制各 种风 险, 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 ,
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保
基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 进 行审核并出具 报告,由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理,成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经 理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 , 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突, 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富保 本混合型 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规 定; 本报告 期内未 进行 利润 分配 ; 本 报 告期末 , 尚 存可 供分 配的 利 润共 4,792,083.2
元,滚 存至 下一 期进 行分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金不 存 在连 续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 华富保 本混 合型
证券投 资基 金的 托管 过程 中, 严格 遵守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同、托 管协议的 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 照《中华 人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 , 对华富保本混 合型证券 投 资基金的投资 运作进行 了 监督,对基 金资产净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核, 未发现基
金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。该 基金本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 , 由 华富 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分 未 在托管人
复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2019 〕6-90 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富保 本混 合型 证券 投资 基金全 体持 有人
审计意 见 我们审 计了 华富 保本 混合 型证券 投资 基金 (以 下简 称 华富保 本混 合
基金 ) 财 务报 表, 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2018 年
度的利 润表 、 持 有人 权益 (基金 净值) 变动 表, 以 及相关 财务 报表
附注。
我们认 为 , 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ,公 允反 映了 华富 保本混 合基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及2018 年度 的经 营 成果和 持有 人权 益( 基金 净值) 变动 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独
立于华 富保 本混 合基 金 , 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们
相信, 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当的, 为发 表审计 意见 提供
了基础 。
其他信 息 华富保 本混 合基 金管 理人 (以下 简称管 理层) 对其 他信息 负责。 其
他信息 包括 年度 报告 中涵 盖的信 息, 但不 包括 财务 报 表和我 们的 审
计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过
程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允
反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估华 富保 本混 合基 金的持 续经 营
能力,披露与持续经 营相 关的事项(如适用 ) , 并运 用持续经营假
设,除 非基 金进 行清 算、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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治理层 负责 监督 华富 保本 混合基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险,
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或 凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据
获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对华 富保 本混 合基 金持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性, 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报 表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ;如 果披露 不充 分,
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息 。 然 而 , 未 来的 事 项或情 况可 能导 致华 富保 本混合 基金 不
能持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 ( 包括 披露) , 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张建华
义国兵
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路1366 号华润 大 厦B 座31 层
审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 155,641.60 379,387.20
结算备 付金
145,075.96 4,624,385.67
存出保 证金
63,997.80 136,920.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 473,584,917.00 550,859,719.40
其中: 股票 投资
- 11,155,711.00
基金投 资
- -
债券投 资
473,584,917.00 539,704,008.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,007,236.87 428,100.65
应收利 息 7.4.7.5 10,360,638.97 9,748,153.24
应收股 利
- -
应收申 购款
2,966.51 15,818.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
485,320,474.71 566,192,485.82
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
133,349,431.47 47,764,865.35
应付证 券清 算款
699,819.99 -
应付赎 回款
426,708.09 570,206.87
应付管 理人 报酬
359,450.86 535,963.72
应付托 管费
59,908.49 89,327.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 9,722.96 171,648.28
应交税 费
18,116.00 -
应付利 息
126,037.25 -11,999.31 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 23 页 共 67 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 400,492.98 394,273.57
负债合 计
135,449,688.09 49,514,285.77
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 345,078,703.42 511,243,524.55
未分配 利润 7.4.7.10 4,792,083.20 5,434,675.50
所有者 权益 合计
349,870,786.62 516,678,200.05
负债和 所有 者权 益总 计
485,320,474.71 566,192,485.82
注: 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.015 元 , 基 金份 额总 额344,550,555.65 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
7.2 利 润表
会计主 体: 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
11,982,570.32 25,167,806.94
1.利息 收入
20,245,045.84 26,358,317.26
其中: 存款 利 息 收入 7.4.7.11 108,661.86 2,208,828.92
债券利 息收 入
20,103,302.56 23,905,157.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,081.42 244,330.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-14,626,482.79 -2,769,235.69
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -14,376,262.07 -395,237.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -779,581.39 -2,622,866.30
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 529,360.67 248,868.44
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17
5,936,618.84 824,369.20
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 427,388.43 754,356.17
减: 二、费用
10,510,030.76 11,179,498.86
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,908,410.81 7,407,882.77
2.托 管费 7.4.10.2.2 818,068.50 1,234,647.01
3.销 售服 务费
- - 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 24 页 共 67 页
4.交 易费 用 7.4.7.19 534,906.51 753,710.56
5.利 息支 出
3,782,770.44 1,342,873.31
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
3,782,770.44 1,342,873.31
6.税 金及 附加
18,100.35 -
7.其 他费 用 7.4.7.20 447,774.15 440,385.21
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
1,472,539.56 13,988,308.08
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
1,472,539.56 13,988,308.08
注:后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
511,243,524.55 5,434,675.50 516,678,200.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,472,539.56 1,472,539.56
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-166,164,821.13 -2,115,131.86 -168,279,952.99
其中:1. 基 金申 购款 5,465,540.96 66,022.15 5,531,563.11
2. 基金 赎回 款 -171,630,362.09 -2,181,154.01 -173,811,516.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
345,078,703.42 4,792,083.20 349,870,786.62
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 25 页 共 67 页
一、期初所有者权益(基
金净值 )
708,740,487.04 5,478,037.46 714,218,524.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 13,988,308.08 13,988,308.08
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-197,496,962.49 -2,882,099.38 -200,379,061.87
其中:1. 基 金申 购款 9,363,893.32 178,665.32 9,542,558.64
2. 基金 赎回 款 -206,860,855.81 -3,060,764.70 -209,921,620.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -11,149,570.66 -11,149,570.66
五、期末所有者权益(基
金净值 )
511,243,524.55 5,434,675.50 516,678,200.05
注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 潘伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华富保本混合 型投资基 金 (以下简称本 基金或基 金 )经中国证券 监督管理 委 员会(中国证 监
会) ( 证监 许可[2013]69 号) 核 准, 基金 合同 于 2013 年 4 月 24 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定。 设 立时 募 集资金 到位 情况 经天 健会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 审验, 并出 具 《验
资报告》 (天健 验(2013 )6-3 号) 。有 关基金设 立文 件已按规定向 中国证监 会 备案。本基金 的管
理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有限公 司 ,基金托管人 为上海浦 东 发展银行股 份有限公
司。
根据《华富保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定,本基金 为保本混 合 型基金,本基 金
的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包 括国 内依法 公开 发行 上市 的各 类股票 (包 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债 券 、 货 币市 场工 具、 权证 以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ,真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币; 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类:以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 (主要为权证 投资)划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产,其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项, 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类:以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债(包括交 易性 金融 负 债 和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债) 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时,确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时,按 照公允价 值 计量;对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债,相关交易 费用直接 计 入当期损益; 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ,相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量, 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用,但 下列情况 除 外:(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法, 按摊余
成本计量;(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资, 以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ,按 照成 本计 量。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金采用实 际利率法 , 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量, 但下列情 况 除外:(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债, 按 照公允价值计 量,且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ;(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负 债, 按 照成本计量;(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同,或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 , 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进行后 续计 量 :1) 按 照 《 企业会 计准 则 第 13 号——或有事 项 》 确 定的 金额 ;2) 初始 确认 金额 扣
除按照 《企 业会 计准 则 第14 号 —— 收入 》的 原则 确 定的累 积摊 销额 后的 余额 。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失,除与套期 保值有关 外 ,按照如下方 法
处理:(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的 金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得或损 失 , 计 入公 允价 值 变动收 益 ; 在 资产 持有 期 间所取 得的 利息 或现 金股 利, 确认 为投 资收 益;
处置时,将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益, 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ;持有期 间 按实际利率法 计算的
利息,计入投 资收益; 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利,于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益;处置 时,将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资 产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时, 终止确认 该 金融资产;当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时,相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ,采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级, 并依次 使用 :
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ;
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值,包
括:活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ;非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价; 除报价以
外的其他可观 察输入值 , 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等;市场验 证的输入
值等;
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值, 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估 值方 法及 关键 假设
1) 根据《中 国证监会 关于 证券投资基金 估值业务 的 指导意见 》 (中 国证券监 督 管理委员会 公
告〔2017 〕13 号) 规定 , 在下列 情况 下本 基金 采用 的估值 方法 及关 键假 设如 下:
① 对 存在 活跃 市场 且能 够 获取相 同资 产或 负债 报价 的投资 品种 , 在 估值 日有 报价的 , 除 会计
准则规定的例 外情况外 , 将该报价不加 调整地应 用 于该资产或负 债的公允 价 值计量。估 值日无报
价且最 近交 易日 后未 发生 影响公 允价 值计 量的 重大 事件的 , 采 用最 近交 易日 的 报价确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 报价不能 真 实反映公允价 值的,对 报 价进行调整 ,确定公
允价值 。
与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或 负债 的公允价 值 为基础,并在 估
值技术 中考 虑不 同特 征因 素的影 响。
② 对 不存 在活 跃市 场的 投 资品种 , 采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价 值时, 优先使用 可 观察输入值 ,只有在
无法取 得相 关资 产或 负债 可观察 输入 值或 取得 不切 实可行 的情 况下 , 才 可以 使 用不可 观察 输入 值 。
③ 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 证券价 格的 重大 事件 , 使 潜 在估值 调整 对
前一估 值日 的基 金资 产净 值的影 响 在0.25% 以 上的 ,对估 值进 行调 整并 确定 公允价 值。
2) 对 于发 行时 明确 一定 期 限限售 期的 股票 (包 括但 不限于 非公 开发 行股 票、 首次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等,不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 ) , 根 据中 国证券 投资 基金 业协 会 《 关于发 布 《证 券投 资
基金投 资流 通受 限股 票估 值指引 (试 行) 》的 通知》 (中基 协发 〔2017 〕6 号 ) ,估值 处理 如下 :
① 流 通受 限股 票按 以下 公 式确定 估值 日该 流通 受限 股票的 价值 : FV =S× (1-LoMD)
其中 :FV : 估值 日该 流通 受限股 票的 价值 ;S : 估 值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公
允价值 ;LoMD : 该流 通受 限 股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 。
② 引 入看 跌期 权计 算该 流 通受限 股票 对应 的流 动性 折扣。LoMD=P/S ,P 是估 值 日看跌 期权 的
价值。
③ 证券投资基金持有的流 通受限股票在估值日按平 均价格亚式期 权 模 型 确 定估 值 日 看 跌 期
权的价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ,金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时, 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失) 占 基金 净值 比例
计算的金额 。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列,并于 期 末全额转入 未分配利
润/ ( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ,其中包括 从公允价
值变动 损益 结 转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认;
卖出回购金融 资产支出 , 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率(当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提 ;
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定,按实 际 支出金额,列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 三位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配。 期 末可 供分 配 利润指 期末 资产华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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负债表中未分 配利润与 未 分配利润中已 实现收益 的 孰低数。经宣 告的拟分 配 基金收益于 分红除权
日从持 有人 权益 转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 (财 税 〔2008 〕1 号) 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 (财税〔2012 〕85 号) 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 ( 财税 〔2015 〕101 号) 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 (财税 〔2016 〕36 号) 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关 政策的通 知》 ( 财税〔2016 〕46 号) 、 《关 于明确金融 房地产开 发 教育辅助服 务等增
值税政 策的 通知 》 ( 财税 〔2016〕140 号) 、 《关 于资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 (财 税 〔2017 〕
56 号) 、 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 补充 政策 的通知 》 ( 财税 〔2016 〕70 号) 、 《关 于租 入固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 (财税 〔2017 〕90 号)及其 他相关 税务法规和实 务操
作,主 要税 项列 示如 下:
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起,资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ,
暂适用 简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征 税率 缴纳 增值 税 。
( 二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入, 暂免 征收 企业所 得税 ;
( 三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持 股期 限在1 个月 以内 (含
1 个月) 的, 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股 期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)
的, 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ; 持股 期限 超过1 年的 , 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 67 页
主要税 种及 税率 列示 如下 :
税
种
计 税 依 据
税
率
增值税
金 融服 务销 售额
3%
城市维 护建 设税
应缴 流转税 税额
7%
教育费 附加
应 缴流 转税 税额
3%
地方教 育附 加[ 注]
应 缴 流转税 税额
2% 、1%
[ 注]: 接地 方税 务局 通知 ,自 2018 年 7 月 起下 调 地方教 育附 加税 税率 ,由 原来的 2% 下 调为
1%。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 155,641.60 379,387.20
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计: 155,641.60 379,387.20
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 189,419,180.60 190,647,517.00 1,228,336.40
银行间 市场 282,187,768.21 282,937,400.00 749,631.79
合计 471,606,948.81 473,584,917.00 1,977,968.19
资产支 持证 券 - - - 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 67 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 471,606,948.81 473,584,917.00 1,977,968.19
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 11,328,767.00 11,155,711.00 -173,056.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 86,581,898.66 85,199,008.40 -1,382,890.26
银行间 市场 456,907,704.39 454,505,000.00 -2,402,704.39
合计 543,489,603.05 539,704,008.40 -3,785,594.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 554,818,370.05 550,859,719.40 -3,958,650.65
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注:本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 175.03 436.08
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 71.83 2,289.10
应收债 券利 息 10,360,360.43 9,745,360.30
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 31.68 67.76
合计 10,360,638.97 9,748,153.24
注:其 他所 列金 额为 应收 结算保 证金 利息 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 67 页
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人 民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,160.14 169,994.67
银行间 市场 应付 交易 费用 8,562.82 1,653.61
合计 9,722.96 171,648.28
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,492.98 4,273.57
应付审 计费 70,000.00 70,000.00
应付信 息披 露费 320,000.00 320,000.00
应付银 行间 账户 维护 费 9,000.00 -
合计 400,492.98 394,273.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 510,460,863.25 511,243,524.55
本期申 购 5,457,269.77 5,465,540.96
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -171,367,577.37 -171,630,362.09
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 344,550,555.65 345,078,703.42
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 67 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,493,390.25 -28,058,714.75 5,434,675.50
本期利 润 -4,464,079.28 5,936,618.84 1,472,539.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,674,403.09 8,559,271.23 -2,115,131.86
其中: 基金 申购 款 339,034.48 -273,012.33 66,022.15
基金赎 回款 -11,013,437.57 8,832,283.56 -2,181,154.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,354,907.88 -13,562,824.68 4,792,083.20
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 72,164.74 133,886.59
定期存 款利 息收 入 - 2,046,597.22
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 34,528.56 26,824.38
其他 1,968.56 1,520.73
合计 108,661.86 2,208,828.92
注: 本 年度 其他 所列 金额 为结算 保证 金利 息收 入1,968.56 元; 所列 上年 度可 比期间 金额 为结 算保
证金利 息收 入1,520.73 元。
7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 174,185,828.59 253,188,377.96
减:卖 出股 票成 本总 额 188,562,090.66 253,583,615.79
买卖股 票差 价收 入 -14,376,262.07 -395,237.83
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 67 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债
转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入
-779,581.39 -2,622,866.30
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -779,581.39 -2,622,866.30
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑
付)成 交总 额
638,552,669.30 790,826,312.97
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 )成 本总 额
619,237,726.83 774,406,507.02
减:应 收利 息总 额 20,094,523.86 19,042,672.25
买卖债 券差 价收 入 -779,581.39 -2,622,866.30
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 529,360.67 248,868.44 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 529,360.67 248,868.44
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 5,936,618.84 824,369.20
—— 股 票投 资 173,056.00 1,157,101.80
—— 债 券投 资 5,763,562.84 -332,732.60
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 5,936,618.84 824,369.20
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 427,298.59 753,518.38
转换费 收入 89.84 837.79
合计 427,388.43 754,356.17
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 530,889.01 750,810.56
银行间 市场 交易 费用 4,017.50 2,900.00
交易基 金 产 生的 费用
- -
其中: 申购 费 - - 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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赎回 费
- -
合计 534,906.51 753,710.56
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
银行汇 划费 用 11,574.15 13,185.21
债券帐 户维 护费 45,000.00 36,900.00
其他 1,200.00 300.00
- - -
合计 447,774.15 440,385.21
注:其 他所 列金 额为 上清 所查询 服务 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司( “华安 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证 券 73,726,542.62 20.98% 93,520,997.40 19.05%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证 券 3,950,615.20 1.52% 166,114.87 0.13%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证 券 592,900,000.00 16.76% 671,200,000.00 14.57%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 发生 的权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 67,879.78 20.98% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 86,944.98 19.17% 45,654.45 26.86% 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,908,410.81 7,407,882.77
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,566,059.30 2,498,590.93
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.20% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。计算 方 法 H= E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 管理 费,E 为前 一 日 基金 资产 净值) 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
818,068.50 1,234,647.01
注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.20% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。计算 方 法 H= E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 基金 资产 净值) 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场 的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发
展银行股份
有限公 司
155,641.60 72,164.74 379,387.20 133,886.59
注:本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
120002
18
中原
EB
2018 年
12 月
25 日
2019
年 1
月11
日
新债
未上
市
100.00 100.00 67,500 6,750,000.00 6,750,000.00 -
110049
海尔
转债
2018 年
12 月
20 日
2019
年 1
月18
日
新债
未上
市
100.00 100.00 1,380 138,000.00 138,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为112,349,431.47 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押: 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 67 页
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
160208 16 国开08
2019 年 1 月
3 日
99.99 30,000 2,999,700.00
041800153
18 平 安租
赁 CP001
2019 年 1 月
4 日
100.89 200,000 20,178,000.00
101453008
14 鲁 能源
MTN001
2019 年 1 月
4 日
101.64 200,000 20,328,000.00
111897553
18 南 京银
行 CD075
2019 年 1 月
4 日
96.08 250,000 24,020,000.00
011801706
18 冀 中能
源 SCP013
2019 年 1 月
4 日
100.46 200,000 20,092,000.00
170205 17 国开05
2019 年 1 月
3 日
101.02 170,000 17,173,400.00
011801137
18 鲁 钢铁
SCP010
2019 年 1 月
4 日
101.06 100,000 10,106,000.00
合计
1,150,000 114,897,100.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末,基金 从 事证券交易所 债券正回 购 交易形成的卖 出回购证 券 款余额为人民 币
21,000,000.00 元, 其 中 6,500,000.00 元于 2019 年 1 月 2 日 到期 ;3,500,000.00 元于 2019 年
1 月 3 日到 期;11,000,000.00 元于 2019 年 1 月 7 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 , 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ,并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ,通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会,负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ,负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长, 组 织、指导公司 监察稽核 工 作,监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门,监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查,对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析,提 出改 进意 见, 上报 总经理 ,通 报督 察长 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 67 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未 履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
20,178,000.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
60,361,000.00 19,996,000.00
合计
80,539,000.00 19,996,000.00
注:数据按市 值计算, 未 包括应收利息 。短期信 用 产品的长期信 用评级指 主 体评级,长 期信用产
品的长 期信 用评 级指 债券 评级。 信用 等级 按期 末评 级结果 列示 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证 券 投资
注:本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
AA+ 0.00 0.00
未评级 124,805,000.00 336,100,000.00
合计 124,805,000.00 336,100,000.00
注: 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 67 页
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
271,864,269.00 124,751,395.90
AAA 以下
37,740,668.00 48,858,612.50
其中低 于 AA 以下 0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
309,604,937.00 173,610,008.40
注:数据按市 值计算, 未 包括应收利息 。短期信 用 产品的长期信 用评级指 主 体评级,长 期信用产
品的长 期信 用评 级指 债券 评级。 信用 等级 按期 末评 级结果 列示 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基 金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 115,203,000.00 336,100,000.00
AAA 以下 9,602,000.00 0.00
AA+ 9,602,000.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 124,805,000.00 336,100,000.00
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市, 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 , 其 余均 能及
时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求,其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息,可赎 回基 金份 额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求, 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 67 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息 资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本
期
末
201
8 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
155,641.60 - - - - - 155,641.60
结
算
备
付
金
145,075.96 - - - - - 145,075.96
存
出
保
证
金
63,997.80 - - - - - 63,997.80
交
易
性
金
20,763,565.50 59,355,709.00 239,471,242.5
0
153,994,400.0
0
- - 473,584,917.0
0 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 67 页
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,007,236.87 1,007,236.87
应
收
利
息
- - - - - 10,360,638.9
7
10,360,638.97
应
收
申
购
款
- - - - - 2,966.51 2,966.51
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
21,128,280.86 59,355,709.00 239,471,242.5
0
153,994,400.0
0
- 11,370,842.3
5
485,320,474.7
1
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
133,349,431.4
7
- - - - - 133,349,431.4
7
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 699,819.99 699,819.99 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 67 页
应
付
赎
回
款
- - - - - 426,708.09 426,708.09
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 359,450.86 359,450.86
应
付
托
管
费
- - - - - 59,908.49 59,908.49
应
付
交
易
费
用
- - - - - 9,722.96 9,722.96
应
付
利
息
- - - - - 126,037.25 126,037.25
应
交
税
费
- - - - - 18,116.00 18,116.00
其
他
负
债
- - - - - 400,492.98 400,492.98
负
债
总
计
133,349,431.4
7
- - - - 2,100,256.62 135,449,688.0
9
利
率
敏
感
度
缺
-112,221,150.
61
59,355,709.00 239,471,242.5
0
153,994,400.0
0
- 9,270,585.73 349,870,786.6
2 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 67 页
口
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
379,387.20 - - - - - 379,387.20
结
算
备
付
金
4,624,385.67 - - - - - 4,624,385.67
存
出
保
证
金
136,920.67 - - - - - 136,920.67
交
易
性
金
融
资
产
59,853,000.00 156,693,370.0
0
234,373,758.5
0
88,783,879.90 - 11,155,711.0
0
550,859,719.4
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 428,100.65 428,100.65
应
收
利
息
- - - - - 9,748,153.24 9,748,153.24 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 67 页
应
收
申
购
款
- - - - - 15,818.99 15,818.99
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
64,993,693.54 156,693,370.0
0
234,373,758.5
0
88,783,879.90 - 21,347,783.8
8
566,192,485.8
2
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
47,764,865.35 - - - - - 47,764,865.35
应
付
赎
回
款
- - - - - 570,206.87 570,206.87
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 535,963.72 535,963.72
应
付
托
管
费
- - - - - 89,327.29 89,327.29
应
付
交
易
- - - - - 171,648.28 171,648.28 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 67 页
费
用
应
付
利
息
- - - - - -11,999.31 -11,999.31
其
他
负
债
- - - - - 394,273.57 394,273.57
负
债
总
计
47,764,865.35 - - - - 1,749,420.42 49,514,285.77
利
率
敏
感
度
缺
口
17,228,828.19 156,693,370.0
0
234,373,758.5
0
88,783,879.90 - 19,598,363.4
6
516,678,200.0
5
注:本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年12 月31 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
市 场 利 率 下 降 25 基
点
1,055,028.80 791,786.26
市 场 利 率 上 升 25 基
点
-1,052,424.08 -787,657.52
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险, 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 67 页
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 11,155,711.00 2.16
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 473,584,917.00 135.36 539,704,008.40 104.46
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 473,584,917.00 135.36 550,859,719.40 106.62
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升百 分之 五 0.00 48,911.36
沪深300 指 数下 降百 分之 五 0.00 -48,911.36
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
分析
风险价 值
(单位 : 人 民币 元 )
本期末 (2018 年 12 月
31 日 )
上年度 末(2017 年 12 月 31
日)
合计 55,921,506.64 147,817,009.50
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
(财会 〔2010 〕25 号) ” (以下 简称 “通知 ” ) 要 求, 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层:第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 67 页
活跃市场上报 价的,以 该 报价为依据确 定公允价 值 ;第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场 上的 报 价,或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的,以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值;第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的,
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求,
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下:
类别 2018 年12 月 31 日 公允价 值2017 年 12 月 31 日公允 价值
第一层 次
-
11,296,548.50
第二层 次
473,584,917.00
539,563,170.90
第三层 次
-
-
合计
473,584,917.00
550,859,719.40
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 (中 基协 发[2014]24 号 ) 的要求 , 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 , 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 (估 值标 准另 有规定 的除 外) , 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次. 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 67 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 473,584,917.00 97.58
其中: 债券 473,584,917.00 97.58
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,717.56 0.06
8 其他各 项资 产 11,434,840.15 2.36
9 合计 485,320,474.71 100.00
注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002008 大族激 光 12,619,482.00 2.44
2 002236 大华股 份 11,777,496.00 2.28
3 603986 兆易创 新 11,731,958.90 2.27
4 600048 保利地 产 11,369,177.00 2.20
5 601939 建设银 行 8,724,116.33 1.69
6 300750 宁德时 代 6,899,112.00 1.34
7 002202 金风科 技 6,688,425.00 1.29
8 300188 美亚柏 科 6,447,238.04 1.25 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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9 300363 博腾股 份 5,880,067.60 1.14
10 601933 永辉超 市 5,178,476.00 1.00
11 601288 农业银 行 5,103,150.00 0.99
12 601601 中国太 保 4,996,629.80 0.97
13 600383 金地集 团 4,945,581.00 0.96
14 600030 中信证 券 4,803,320.00 0.93
15 001979 招商蛇 口 4,681,846.37 0.91
16 600028 中国石 化 4,679,856.00 0.91
17 600036 招商银 行 4,679,643.00 0.91
18 000002 万
科A 4,677,049.00 0.91
19 300183 东软载 波 4,407,636.00 0.85
20 002281 光迅科 技 4,332,007.00 0.84
注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额( 成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002236 大华股 份 11,329,312.58 2.19
2 002008 大族激 光 11,022,325.70 2.13
3 600048 保利地 产 10,812,494.00 2.09
4 603986 兆易创 新 9,860,604.12 1.91
5 601939 建设银 行 7,234,644.00 1.40
6 002202 金风科 技 6,601,095.26 1.28
7 601288 农业银 行 5,843,596.68 1.13
8 300363 博腾股 份 5,772,493.79 1.12
9 300750 宁德时 代 5,715,038.00 1.11
10 300188 美亚柏 科 5,710,679.62 1.11
11 600028 中国石 化 5,141,704.63 1.00
12 601601 中国太 保 5,094,890.28 0.99
13 601933 永辉超 市 4,717,555.62 0.91
14 600383 金地集 团 4,709,124.09 0.91
15 000002 万
科A 4,665,097.36 0.90
16 600030 中信证 券 4,649,474.48 0.90
17 001979 招商蛇 口 4,355,658.13 0.84
18 002456 欧菲科 技 4,032,709.20 0.78 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 67 页
19 300036 超图软 件 4,011,358.25 0.78
20 600188 兖州煤 业 3,906,692.00 0.76
注: 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 未 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 177,233,323.66
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 174,185,828.59
注:本表列示 “买入股 票 成本(成交) 总额”及 “ 卖出股票收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成交单价 乘以成交 数 量)填列,未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 配股、债转 股及行权
等获得 的股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,174,980.00 11.20
其中: 政策 性金 融债 39,174,980.00 11.20
4 企业债 券 170,344,560.00 48.69
5 企业短 期融 资券 80,539,000.00 23.02
6 中期票 据 50,421,000.00 14.41
7 可转债 (可 交换 债) 8,300,377.00 2.37
8 同业存 单 124,805,000.00 35.67
9 其他 - -
10 合计 473,584,917.00 135.36
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111816136
18 上 海银 行
CD136
400,000 38,500,000.00 11.00
2 111897553
18 南 京银 行
CD075
300,000 28,824,000.00 8.24
3 111892819
18 徽 商银 行
CD033
300,000 28,647,000.00 8.19
4 101453008 14 鲁 能源 200,000 20,328,000.00 5.81 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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MTN001
5 112312 16 徐工 01 200,000 20,232,000.00 5.78
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金 合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,997.80
2 应收证 券清 算款 1,007,236.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,360,638.97
5 应收申 购款 2,966.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,434,840.15
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 128010 顺昌转 债 696,565.50 0.20
2 127005 长证转 债 560,709.00 0.16
3 128013 洪涛转 债 155,102.50 0.04
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,877 70,648.05 217,513.79 0.06% 344,333,041.86 99.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
17,903.34 0.0052%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 4 月 24 日 ) 基金 份额 总额
526,218,773.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 510,460,863.25
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 5,457,269.77
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 171,367,577.37
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 344,550,555.65
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2018 年1 月23 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 需要 , 增
聘张娅 女士 为华 富永 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
2 、2018 年1 月25 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因个人 原因 , 王
翔先生 不再 担任 华富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理的 职务 。
3 、2018 年1 月25 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过 , 因个人 原因 , 王
翔先生 不再 担任 华富 天鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
4 、2018 年1 月25 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议 通 过 , 因个人 原因 , 王
翔先生 不再 担任 华富 物联 世界灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
5 、2018 年1 月25 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因个人 原因 , 王
翔先生 不再 担任 华富 智慧 城市灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
6 、2018 年2 月23 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 需要 , 增
聘郜哲 先生 为华 富永 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
7 、2018 年2 月23 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 需要 , 增
聘郜哲 先生 为华 富中 小板 指数增 强型 证 券 投资 基金 基金经 理。
8 、2018 年2 月23 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 需要 , 增
聘郜哲 先生 为华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 基金 经理。
9 、2018 年6 月19 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 需要 , 张
惠女士 不再 担任 华富 永鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
10 、2018 年 7 月 27 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,
增聘龚 炜先 生为 华富 元鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
11 、2018 年8 月1 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 需要 , 张
惠女士 不再 担任 华富 元鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
12 、2018 年 8 月 28 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,
增聘张 惠女 士为 华富 安福 保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 60 页 共 67 页
13 、2018 年 8 月 28 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,
增聘倪 莉莎 女士 为华 富 弘 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
14 、2018 年 8 月 28 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,
增聘尹 培俊 先生 为华 富可 转债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。
15 、2018 年 8 月 28 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,
增聘尹 培俊 先生 为华 富收 益增强 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。
16 、2018 年 8 月 28 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,
增聘张 惠女 士为 华富 星玉 衡一年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
17 、2018 年9 月7 日, 经 华富 基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 安排 , 胡
伟先生 不再 担任 华富 恒稳 纯债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理的 职务 。
18 、2018 年9 月7 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 安排 , 胡
伟先生 不再 担任 华富 弘鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
19 、2018 年9 月7 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 安排 , 胡
伟先生 不再 担任 华富 天益 货币市 场基 金基 金经 理的 职务。
20 、2018 年9 月7 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 因工作 安排 , 胡
伟先生 不再 担任 华富 天 盈 货币市 场基 金基 金经 理的 职务。
21 、2018 年 9 月 14 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作安 排 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富安 福保本 混合 型证 券 投 资基 金基金 经理 的职 务。
22 、2018 年 9 月 14 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作安 排 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 的职 务。
23 、2018 年 9 月 14 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作安 排 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富恒 利债券 型证 券投 资基 金基 金经理 的职 务。
24 、2018 年 9 月 14 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作安 排 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富收 益增强 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 的职 务。
25 、2018 年 9 月 26 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因个 人原 因 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富恒 财定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
26 、2018 年 9 月 26 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因个 人原 因 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富恒 富 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理的 职务。
27 、2018 年 9 月 26 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因个 人原 因 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富可 转债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理的 职务 。 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 67 页
28 、2018 年 9 月 26 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因个 人原 因 ,
胡伟先 生不 再担 任华 富星 玉衡一 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金基 金经 理的 职务。
29 、经 华富 基金 管理 有限 公司股 东 会 2018 年第 二 次临时 会议 决议 通过 ,姚 怀然先 生不 再 担
任公司 董事 职务 ,由 徐峰 先生继 任第 五届 董事 会非 独立董 事职 务。
30 、 本报 告期, 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司 ( 以下简 称 “ 公司 ”) 根 据 工作需 要 ,任 命
孔建先 生担 任公 司资 产托 管部总 经理 , 主持 资产 托 管部相 关工 作 。 孔 建 先 生 的托管 人高 级管 理人
员任职 信息 已经 在中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 , 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) 审 计报 酬为7 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 ( 特殊 普通
合伙) 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 2 73,726,542.62 20.98% 67,879.78 20.98% - 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页 共 67 页
安信证 券 1 66,195,677.72 18.84% 60,324.38 18.65% -
海通证 券 1 64,241,304.23 18.28% 59,827.72 18.49% -
光大证 券 1 49,567,930.38 14.11% 46,162.13 14.27% -
国盛证 券 2 37,095,451.93 10.56% 34,136.32 10.55% -
国信证 券 2 25,845,661.66 7.36% 23,553.13 7.28% -
华创证 券 1 20,573,966.54 5.86% 18,749.00 5.80% -
浙商证 券 1 9,779,269.04 2.78% 8,911.83 2.75% -
方正证 券 1 4,355,658.13 1.24% 3,969.30 1.23% -
中泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华安证 券 3,950,615.20 1.52% 592,900,000.00 16.76% - -
安信证 券 - - 10,000,000.00 0.28% - -
海通证 券 7,429,797.59 2.86% 898,800,000.00 25.40% - -
光大证 券 29,038,721.45 11.17% 1,429,800,000.00 40.41% - -
国盛证 券 - - 574,300,000.00 16.23% - -
国信证 券 9,999,500.00 3.85% - - - -
华创证 券 27,168,237.00 10.45% - - - -
浙商证 券 3,899,249.40 1.50% - - - -
方正证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 32,100,000.00 0.91% - - 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 67 页
民生证 券 178,399,130.13 68.65% - - - -
广州证 券 - - - - - -
注:1 )根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字
[2007]48 号 ) , 我公 司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序,比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 , 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能力强的 几家券商 租 用了基金专用 交易单元 。 本报告期本基 金新增交 易 单元的情况 :退租川
财证 券1 个 席位 。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ,可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
2017 年第4 季 度报 告》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 1 月 22 日
2
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加珠海 盈米
财 富管 理有限 公司 为代销机 构的
公告》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 2 月 28 日
3
《 关于 华富基 金管 理有限公 司旗
下 部分 开放式 基金 参与珠海 盈米
财 富管 理有限 公司 费率优惠 活动
的公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 2 月 28 日
4
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
2017 年度 报告 及摘 要》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 3 月 28 日
5
《 关于 华富基 金管 理有限公 司根
据 流动 性风险 管理 规定修订 基金
合 同及 托管协 议并 调 整旗下 部分
基金赎 回费 率的 公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 28 日
6
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加交通 银行
手 机银 行渠道 基金 申购及定 期定
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 30 日 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 64 页 共 67 页
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
7
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
8
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
2018 年第1 季 度报 告》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 4 月 21 日
9
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加银河 证券
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 6 月 1 日
10
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
招募说 明书 ( 更新 ) 及 摘要 (2018
年第1 号) 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 6 月 8 日
11
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加交通 银行
基金申 购费 率优 惠的 公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
12
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
2018 年第2 季 度报 告》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 7 月 18 日
13
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
2018 年半 年度 报告 及摘 要 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 8 月 25 日
14
《 华富 基金管 理有 限公司关 于基
金经理 变更 的公 告》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 9 月 15 日
15
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加交通 银行
基金申 购费 率优 惠的 公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 9 月 29 日
16
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
2018 年 第3 季 度报 告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 10 月 26 日
17
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加西藏 东方
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站 2018 年 11 月 26 日 华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 65 页 共 67 页
财 富证 券股份 有限 公司为代 销机
构的公 告》
18
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加西藏 东方
财 富证 券股份 有限 公司基金 费率
优惠活 动的 公告 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 11 月 28 日
19
《 华富 保本混 合型 证券投资 基金
招 募说 明书( 更新 )及(摘 要)
(2018 年第 2 号) 》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 12 月 8 日
20
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中国 农业
银 行基 金交易 费率 优惠活动 的公
告》
上证报 、 中 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 12 月 29 日
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华富保本混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 《华 富保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
2 、 《华 富保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
3 、 《华 富保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
4 、报 告期 内华 富保 本混 合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅,相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。