中 证 银 行 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 中证银行 ETF2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年10 月 23 日 （基 金合 同生 效 日）起 至 12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警 情 形的 说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 18
7.2 利 润表 ..................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 20
7.4 报 表附 注 ................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 43
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 43 中证银行 ETF2018 年年度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 47
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 48
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 48
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 49
§11 重大事件揭示 ............................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 54
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 56
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 56
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 56
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 58
§13 备查文件目录 ............................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 58
13.2 存放 地点 .................................................................. 58
13.3 查阅 方式 .................................................................. 58
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称
中证银 行ETF
场内简 称
银行股 基
基金主 代码
512820
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2018 年10 月 23 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
861,101,877.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交
易所
上海证 券交 易所
上市日 期
2018 年11 月 23 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ，本 基金
力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.2% ， 年跟 踪 误差不 超 过 2%。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的
变化进 行相 应调 整。 但在 因特殊 情况 （如 流动 性不 足等） 导致 本基
金无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时， 基金 管理 人将 运用其 他合 理的
投资方 法构 建本 基金 的实 际投资 组合 ，追 求尽 可能 贴近目 标指 数的
表现。
业绩比 较基 准
中证银 行指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 。同时 本基 金为 指数 基金 ，主要 采用 完全
复制法 跟踪 标的 指数 表现 ，具有 与标 的指 数相 似的 风险收 益特 征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 张燕
联系电 话
021-28932888 0755-83199084
电子邮 箱
service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95555
传真
021-28932998 0755-83195201
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦 中证银行 ETF2018 年年度报告
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邮政编 码
200120 518040
法定代 表人
李文 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露 报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ）-2018 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益
-2,216,800.32
本期利 润
-58,819,688.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0667
本期加 权平 均净 值利 润率
-6.79%
本期基 金份 额净 值增 长率
-6.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年末
期末可 供分 配利 润
-58,066,166.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0674
期末基 金资 产净 值
803,035,710.93
期末基 金份 额净 值
0.9326
3.1.3 累计 期末 指标
2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率
-6.74%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配 利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2018 年 10 月 23 日，至 本报 告期 末未 满一 年，因 此主 要会 计
数据和 财务 指标 只列 示从 基金合 同生 效日 至2018 年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
自基金 合同
生效起 至今
-6.74% 0.66% -8.37% 1.09% 1.63% -0.43%
3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 《基 金合 同》 生效 之 日为 2018 年 10 月 23 日 ， 截至本 报告 期末 ，基 金成 立未满 一年 ；本 基
金建仓 期为 本 《 基金 合同 》 生效 之日 （2018 年 10 月 23 日） 起6 个月 ， 截 止 本报告 期末 ， 本 基金
尚处于 建仓 期中 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2018 年10 月 23 日， 至本 报告 期末 未 满 1 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的 利 润分配 情况
注: 本 基金 成立 于2018 年10 月 23 日，2018 年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规中证银行 ETF2018 年年度报告
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模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平 台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优 化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富中证银行 ETF2018 年年度报告
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服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模 继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过 实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇 添
富中证能
源 ETF 、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
2018 年 10 月
23 日
- 7
国籍： 中国 ，学 历：
中 国 科 学 技 术 大 学
金 融 工 程 博 士 研 究
生，相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格。 从业 经历 ： 曾
任 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 金 融 工 程 部
助理分 析师 、 量 化投
资部基 金经 理助 理。
2015 年 6 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 任 基 金 经
理助理，2015 年 8
月 3 日至今任 中证
主要消 费 ETF 基 金、中证银行 ETF2018 年年度报告
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接基金 、 汇
添富主要
消费ETF 联
接基金 、 汇
添富中证
生物科技
指数 （LOF ）
基金、 汇添
富中证中
药指数
（LOF ）基
金、 汇 添富
中证新能
源汽车产
业指数
（LOF ）基
金、 中 证银
行ETF 基金
的基金经
理。
中 证 医 药 卫 生 ETF
基金、 中证 能源ETF
基金、 中证 金融 地产
ETF 基 金、 汇添 富中
证主要消费 ETF 联
接基金 的基 金经 理，
2015 年8 月18 日至
今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基金 、汇添
富深 证 300ETF 基金
联 接 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年12 月 22
日 至 今 任 汇 添 富 中
证 生 物 科 技 指 数
（LOF）基金的 基金
经理，2016 年 12 月
29 日至今任汇 添富
中证中 药指 数 （LOF ）
基 金 的 基 金 经 理 ，
2018 年5 月23 日至
今 任 汇 添 富 中 证 新
能 源 汽 车 产 业 指 数
（LOF）基金的 基金
经理，2018 年 10 月
23 日至今任中 证银
行 ETF 基金的 基金
经理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
中证银行 ETF2018 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按 照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 中证银行 ETF2018 年年度报告
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通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年全 球主要股票 指数 均出现不同程 度的下跌，A 股跌幅居前 ，全年沪 深 300 指数下 跌
25.31% ，创 业板 指下 跌28.65% ， 恒生 指数 下 跌13.61% 。一 季度 开始 ，市 场风 格出现 了较 大变 化，
2017 年强 势板 块明 显回 调 ， 中美 贸易 摩擦 自3 月下 旬开始 影响 全球 市场 的风 险偏好 及波 动性 ， 成
为2018 全 年对 市场 影响 最 为深远 的外 部事 件 。 整 个 上半年 ， 贸易 战的 阴影 叠 加金融 去杠 杆 、 挤 泡
沫的不放松， 实体融资 利 率快速上行， 经济下行 压 力陡升。疫苗 事件的爆 发 使得上半年 难得正收
益的板 块医 药生 物板 块快 速大幅 下 跌 ， 再次 带动 风 险偏好 急降 ， 市场 出现 大 幅单边 下跌 。 至7 月，
内部政策出现 变化信号 。 国务院常务会 议和政治 局 会议后，紧信 用状态边 际 缓和；理财 新规正式
稿发布，金融 监管长期 方 向不动摇，短 期适度放 好 于预期；促消 费、降税 费 改革政策细 则落地，
市场迎来短暂 的回暖。 至 四季度，中美 贸易摩擦 再 度陷入僵局， 美股也出 现 大幅调整， 全球市场
连锁反应，引 发对全球 经 济增长的担忧 。为稳定 国 内市场预期， 监管频繁 发 声要在完善 市场基本
制度、鼓励长 期资金入 市 、促进国企改 革和民企 发 展、扩大开放 等几个方 面 着手落实。 同时，理
财新规 、 理 财子 公司 业务 规范继 资管 新规 后陆 续落 地。12 月 ， 中 央政治 局会 议、 中 央经 济工 作 会
议召开 ，提 出 了 2019 年 经 济工作 “稳 ”字 为主 的基 调，强 调“ 宏观 政策 要强 化逆周 期调 节” ，首
提“改 善货 币政 策传 导机 制” ， 修复 民企 融资 ，金 融 监管及 货币 政策 边际 宽松 明显。
报 告期 内， 本 基金 处 于建仓 期阶 段。 在 建仓 期 结束后 ， 股 票投资 仓位 将 基本保 持 在 95% ～100%
之间， 以实 现有 效跟 踪业 绩比较 基准 的投 资目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中证 银行 ETF 基金 份额 净值 为 0.9326 元， 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为
-6.74% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为-8.37%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年， 市场 仍然 面临 成 长股商 誉减 值风 险、 中美 贸易对 经济 的全 面影 响等 不确定 性因 素，
但内部政策正 不断出台 和 优化。针对中 小微企业 、 民企的“TMLF ”重点 支持 ，股权质押纾 困基金中证银行 ETF2018 年年度报告
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落地；发改委 项目批复 加 快、房地产边 际放松； 资 本市场严查违 规减持、 业 绩造假；银 行理财子
公司首 批正 式批 复 。 政 府 、 企 业 、 监 管 、 市 场多 个 维度正 在发 生变 化 。A 股在 2018 年 率先 全球 进
行了充 分的 调整 ， 优质 龙 头企业 在下 行期 仍然 保持 稳定的 业绩 增长 ， 而估 值 已当属 “ 便宜 ” 。 而 美
股高位 调整 的趋 势逐 渐明 晰 ， 美 联储 加息 次数 在2019 年或 将低 于预 期， 全球 资 金配置 资金 正是 看
到了资 产相 对价 值的 变化 ，正加 速流 入A 股。
银行板 块在 2018 年 有明显的超额 收益，主 要 源于下行经济 环境下银 行 低估值、高股 息、高
ROE 且 业绩 波动 较小 的优 势。2019 年货 币宽 松环 境 及降准 空间 对银 行业 利润 增速仍 将有 正贡 献，
且银行 板块 目 前 PE 估值和 PB 估 值仍 在 6 年低 位。 银行板 块仍 将是 下行 周期 中较好 的投 资品 种，
是“不 确定 中寻 找确 定性 ”的配 置品 种。
作 为被 动投 资的 交易 所上市 指数 型基 金， 汇添 富中证 银 行 ETF 将严 格遵 守基金 合同 ，继 续 坚
持既定 的指 数化 投资 策 略 ，积极 采取 有效 方法 去严 格控制 基金 相对 业绩 比较 基准的 跟踪 误差 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持 有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工 作
强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了中证银行 ETF2018 年年度报告
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基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金 管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值 委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配采用 现 金方式；当基 金份额净 值 增长率超过标 的
指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时， 可进 行收 益分 配。 在收益 评价 日， 基金 管理 人对基 金份 额净 值增
长率和标的指 数同期增 长 率进行计算； 本基金以 使 收益分配后基 金份额净 值 增长率尽可 能贴近标
的指数同期增 长率为原 则 进行收益分配 。基于本 基 金的性质和特 点，本基 金 收益分配不 须以弥补
浮动亏 损为 前提 ，收 益分 配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于 面值 ；
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
中证银行 ETF2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
招商银行具备 完善的公 司 治理结构、内 部稽核监 控 制度和风险控 制制度， 我 行在履行托管 职
责中 ， 严 格遵 守有 关法 律 法规 、 托 管协 议的 规定 ， 尽职尽 责地 履行 托管 义务 并安全 保管 托管 资产 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
招商银行根据 法律法规 、 托管协议约定 的投资监 督 条款，对托管 产品的投 资 行为进行监督 ，
并根据 监管 要求 履行 报告 义务。
招商银 行按照托 管协 议约定的统一 记账方 法 和 会计处理原则 ，独立地 设 置、登录和保 管本产
品的全 套账 册， 进行 会计 核算和 资产 估值 并与 管理 人建立 对账 机制 。
本 年度 报告 中利 润分 配情况 真实 、准 确。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合报 告内容真 实 、准确，不存 在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B116 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
中证银行 交易型开放式指数证券投 资基金全体基金份额持 有
人
审计意 见
我们审计 了后附的中证银行交易型 开放式指数证券投资基 金
的财务 报表 ，包 括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2018
年10 月23 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2018 年 12 月 31 日止 期
间的利润 表、所有者权益（基金净 值）变动表以及相关财 务
报表附 注。
我们认为 ，后附的中证银行交易型 开放式指数证券投资基 金
的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制 ，
公允反映了中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2018
年12 月31 日的 财务 状况 以及 2018 年 10 月 23 日 （ 基金合 同
生效日 ） 至2018 年 12 月31 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一中证银行 ETF2018 年年度报告
第 17 页 共 59 页
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于中证银行 交易型开放式指数证券 投
资基金， 并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信， 我
们获取的 审计证据是充分、适当的 ，为发表审计意见提供 了
基础。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
中证银行 交易型开放式指数证券投 资基金管理层对其他信 息
负责。其 他信息包括年度报告中涵 盖的信息，但不包括财 务
报表和 我们 的审 计报 告。
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管理层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估中证银行交易型开放 式
指数证券 投资基金的持续经营能力 ，披露与持续经营相关 的
事项（ 如适 用） ，并 运用 持 续经营 假设 ，除 非计 划进 行清算 、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
治理层负 责监督中证银行交易型开 放式指数证券投资基金 的
财务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞 弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发 表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相中证银行 ETF2018 年年度报告
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关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对中证银行交易型开放 式
指数证券 投资基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情 况
是否存在 重大不确定性得 出结论。 如果我们得出结论认为 存
在重大不 确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报 表
使用者注 意财务报表中的相关披露 ；如果披露不充分，我 们
应当发表 非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日 可
获得的信 息。然而，未来的事项或 情况可能导致中证银行 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金不 能持 续经 营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐艳 许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国
北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 银行 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
2,303,281.23
结算备 付金
8,946,403.31
存出保 证金
226,208.67
交易性 金融 资产
7.4.7.2
792,204,189.20
其中： 股票 投资
792,204,189.20
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
7.4.7.5
5,047.13
应收股 利
- 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 19 页 共 59 页
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
803,685,129.54
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
352,845.95
应付托 管费
70,569.20
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
7.4.7.7
31,993.42
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
194,010.04
负债合 计
649,418.61
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
861,101,877.00
未分配 利润
7.4.7.10
-58,066,166.07
所有者 权益 合计
803,035,710.93
负债和 所有 者权 益总 计
803,685,129.54
注:(1) 报告 截止 日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值 0.9326 元 ， 基 金份 额 总额 861,101,877.00
份。
(2) 本基 金合 同 于 2018 年 10 月 23 日 生效 ，无 比 较式的 上年 度可 比期 间， 因此资 产负 债表 只列
示2018 年12 月31 日数 据 ，特此 说明 。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 银行 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 10 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月 31
日
一、收 入
-56,696,212.53 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 20 页 共 59 页
1.利息 收入
1,162,682.54
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
660,869.17
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券
利息收 入
-
买入返 售金 融
资产收 入
501,813.37
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
-1,242,600.50
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-1,242,600.50
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13
-
资产支 持证 券
投资收 益
7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收
益
7.4.7.14
-
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-
股利收 益
7.4.7.16
-
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.17
-56,602,888.49
4.汇兑 收益
-
5.其他 收入
7.4.7.18
-13,406.08
减：二 、费 用
2,123,476.28
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1 816,834.38
2．托 管费
7.4.10.2.2 163,366.90
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
7.4.7.19
948,376.39
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融
资产支 出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
7.4.7.20
194,898.61
三、利 润总 额
-58,819,688.81
注: 本 基金 合同 于2018 年10 月 23 日 生效 ， 无 比较 式 的上年 度可 比期 间， 因此 利润表 只列 示 2018
年10 月23 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2018 年 12 月 31 日数 据， 特此 说明 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 银行 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 10 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月23 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 21 页 共 59 页
实收基 金
未分配 利 润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
901,601,877.00 - 901,601,877.00
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
净利润 ）
- -58,819,688.81
-58,819,688.81
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-40,500,000.00 753,522.74 -39,746,477.26
其中：1. 基金 申
购款
3,000,000.00 -69,145.10 2,930,854.90
2. 基金 赎
回款
-43,500,000.00 822,667.84 -42,677,332.16
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
861,101,877.00 -58,066,166.07 803,035,710.93
注: 本 基金 合同 于 2018 年 10 月 23 日 生效 ，无 比较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此所有 者权 益（ 基金
净值） 变动 表只 列 示 2018 年 10 月23 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日 数据 ，特 此说
明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证银行交易 型开放式 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”)， 系经中国 证 券监督管理 委
员会 （ 以下 简称 “中 国证 监会” ） 证 监许 可 【2018 】150 号 《关 于准 予中 证银 行交易 型开 放式 指数
证券投资基金注册的批复 》准予注册，由汇添富基 金管理股份有限公司作为 基金发起人于 2018
年 7 月 17 日起 至 2018 年 10 月 16 日 向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特中证银行 ETF2018 年年度报告
第 22 页 共 59 页
殊普通 合伙 ） 验 证并 出具 安永华 明(2018) 验字 第60466941_B36 号 验资 报告 后 ， 向中 国证 监会 报送
基金备 案材 料 。 基 金合 同 于 2018 年10 月 23 日生 效 。 本 基金 为交 易型 开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 设
立时募 集的 扣除 认购 费后 的实收 基金 （ 本金 ） 为 人 民币 901,353,500.00 元 ， 在募集 期间 产生 的活
期存款 利息 为人 民币 248,377.00 元， 以上 实收 基金 （本息 ）合 计为 人民 币 901,601,877.00 元，
折合901,601,877.00 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ， 注 册登
记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。
本基金 主要投资 于标 的指数成份股 、备选成 份 股。为更好地 实现投资 目 标，本基金可 少量投
资于非 成分 股 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其 他中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融
债、企业债、 公司债、 公 开发行的次级 债、可交 换 债券、可转换 债券、分 离 交易可转债 、中小企
业私募 债券 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期 融资 券 （ 含超短 期融 资券 ） 等 ） 、 资 产支持 证券 、 债 券回
购、银行存款 、同业存 单 、货币 市场工 具、衍生 工 具（包括股指 期货、权 证 、国债期货 、股票期
权等） 及法 律法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。
本基金紧密跟 踪标的指 数 ，追求跟踪偏 离度和跟 踪 误差的最小化 ，本基金 力 争日均跟踪 偏离度的
绝对值 不超 过0.2% ， 年 跟 踪误差 不超 过 2% 。 本基 金 业绩比 较基 准为 标的 指数 收益率 ， 即中 证银 行
指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时 ， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续 经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2018 年 10 月 23 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净
值变动 情况 。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 23 页 共 59 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间 系2018 年10 月23 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2018 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票等， 按 照取得时的公 允价值
作为初 始确 认金 额， 相关 的交易 费用 在发 生时 计入 当期损 益；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ， 应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ； 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 24 页 共 59 页
本基金已将金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬转移给转入 方的，终 止 确认该金融 资产；保
留了金融资产 所有权上 几 乎所有的风险 和报酬的 ， 不终止确认该 金融资产 ； 本基金既没 有转移也
没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和报 酬 的，分别下列 情况处理 ： 放弃了对该 金融资产
控制的，终止 确认该金 融 资产并确认产 生的资产 和 负债；未放弃 对该金融 资 产控制的， 按照其继
续涉入 所转 移金 融资 产的 程度确 认有 关金 融资 产， 并相应 确认 有关 负债 。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成 交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本 按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买 分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ； 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 25 页 共 59 页
(6) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值 计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入 值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有 充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技 术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 26 页 共 59 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融 负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的 确认和 计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认 利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账； 中证银行 ETF2018 年年度报告
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(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬及 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持 有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 本 基金 场内 份额 及 场外份 额的 收益 分配 均采 用现金 分红 ；
(3) 本 基金 以 使 收 益 分配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期增 长 率 为 原 则 进 行
收益分配。基 于本基金 的 性质和特点， 本基金收 益 分配不须以弥 补浮动亏 损 为前提，收 益分配后
有可能 使除 息后 的基 金份 额净值 低于 面值 ；
(4) 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规 定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 28 页 共 59 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券 投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城 市维 护建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 29 页 共 59 页
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企 业所 得税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根 据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个 人所 得税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额 ；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 30 页 共 59 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款
2,303,281.23
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
2,303,281.23
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
848,807,077.69 792,204,189.20 -56,602,888.49
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
848,807,077.69 792,204,189.20 -56,602,888.49
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末无 衍 生金融 资产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 31 页 共 59 页
2018 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
506.77
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
4,428.38
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
111.98
合计
5,047.13
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末无 其 他资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
31,993.42
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
31,993.42
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
应付信 息披 露费 30,000.00
应付审 计费 80,000.00
应付指 数使 用费 49,010.04
应付上 市费 35,000.00
合计
194,010.04
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至2018 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 901,601,877.00
901,601,877.00
本期申 购
3,000,000.00
3,000,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-43,500,000.00
-43,500,000.00
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 32 页 共 59 页
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
861,101,877.00
861,101,877.00
注: （1 ）申 购含 红利 再投 、 转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2 ） 本基 金合 同 于 2018 年 10 月 23 日 生效 。设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金（ 本金 ）为
人民币 901,353,500.00 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 248,377.00 元 ，以 上实 收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 901,601,877.00 元， 折 合 901,601,877.00 份基 金 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
-2,216,800.32 -56,602,888.49 -58,819,688.81
本期基金份额交易
产生的 变动 数
31,566.04 721,956.70 753,522.74
其中： 基金 申购 款
-1,022.98 -68,122.12 -69,145.10
基金赎 回款
32,589.02 790,078.82 822,667.84
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-2,185,234.28 -55,880,931.79 -58,066,166.07
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至2018 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
147,963.10
定期存 款利 息收 入
486,416.66
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
18,551.95
其他
7,937.46
合计
660,869.17
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年10 月23日 （基 金合 同生效 日） 至2018 年12月31
日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-506,919.63
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-735,680.87 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 33 页 共 59 页
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-1,242,600.50
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
14,868,401.82
减：卖 出股 票成 本总 额
15,375,321.45
买卖股 票差 价收 入
-506,919.63
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年10月23 日 （基 金 合 同生效 日） 至2018 年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额
42,677,332.16
减：现 金支 付赎 回款 总额
3,117,337.16
减：赎 回股 票成 本总 额
40,295,675.87
赎回差 价收 入
-735,680.87
7.4.7.13 债 券投 资收益
注: 本 基金 本报 告期 无债 券 投资收 益。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 无资 产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 无贵 金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 无衍 生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
注: 本 基金 本报 告期 无股 利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产
-56,602,888.49 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 34 页 共 59 页
股票投 资
-56,602,888.49
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允 价 值变动
产生的 预估 增值 税
-
合计
-56,602,888.49
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益
-13,406.08
合计
-13,406.08
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月31
日
交易所 市场 交易 费用
948,376.39
银行间 市场 交易 费用
-
合计
948,376.39
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年
12 月 31 日
审计费 用
80,000.00
信息披 露费
30,000.00
指数使 用费 49,010.04
银行费 用 488.57
上市费 35,000.00
其他 400.00
合计
194,898.61
注: 其 中“ 其他 费用 ”是 开 户费。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 35 页 共 59 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 、基 金发 起人
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12
月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
东方证 券 882,185,491.56 96.24
7.4.10.1.2 债 券交 易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至2018 年12 月 31 日
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 36 页 共 59 页
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （% ）
东方证 券 1,100,000,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年10月23 日 （基 金合 同生效 日） 至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 820,220.11 96.25
- -
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
816,834.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
注: 本 基金 的管 理费 按前 一 日资产 净 值0.50% 的 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 37 页 共 59 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
163,366.90
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日资产 净 值0.10% 的 年费 率计提 。托 管费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券 （含 回购 ） 交易
注: 本 基金 本报 告期 未与 关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金 的 情况
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 报告 期内 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 10 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年12 月
31 日
期末余 额
当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司
2,303,281.23
147,963.10
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 未在 承 销期内 直接 购入 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 38 页 共 59 页
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 截 至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组 织架构，
并明确 了相 应的 风险 管理 职能。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开 放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本 基金 所持 证券 均在 证券交 易所 上市 ； 因此 ， 本期末 本基 金的 其他 资产 均能及 时变 现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工 具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 存出 保证 金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期 1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 40 页 共 59 页
末
2018
年
12
月
31
日
资产
银行
存款
2,303,281.
23
- - - - - 2,303,281.23
结算
备付
金
8,946,403.
31
- - - - - 8,946,403.31
存出
保证
金
226,208.67 - - - - - 226,208.67
交易
性金
融资
产
- - - - -
792,204,189
.20
792,204,189.
20
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 5,047.13 5,047.13
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
11,475,893
.21
- - - -
792,209,236
.33
803,685,129.
54
负债
应付 - - - - - - - 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 41 页 共 59 页
赎回
款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 352,845.95 352,845.95
应付
托管
费
- - - - - 70,569.20 70,569.20
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 31,993.42 31,993.42
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 194,010.04 194,010.04
负债
总计
- - - - - 649,418.61 649,418.61
利率
敏感
度缺
口
11,475,893
.21
- - - -
791,559,817
.72
803,035,710.
93
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 42 页 共 59 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 本 基金 本报 告计 息资 产 仅包括 银行 存款 、 结 算备 付金及 存出 保证 金， 且均 以活期 存款 利率 或相
对固定的利率 计息；假 定 利率变动仅影 响其未来 收 益，而对其本 身的公允 价 值无重大影 响，因而
在本基 金本 报告 期末 未持 有其他 计息 资产/负 债的 情 况下， 利率 变动 对基 金资 产 净值的 影响 并不 显
著。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风 险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 市 场价格风险， 并且本基 金 管理人每日 对本基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注: 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金成 立未 满一 年， 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格风 险对 基 金
资产净 值的 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 792,204,189.20 元， 无 划分为 第二 层次 和第 三层 次的余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整中证银行 ETF2018 年年度报告
第 43 页 共 59 页
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
792,204,189.20 98.57
其中： 股票
792,204,189.20 98.57
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,249,684.54 1.40
8
其他各 项资 产
231,255.80 0.03
9
合计
803,685,129.54 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、 林 、 牧、 渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力 、 热 力、 燃气 - - 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 44 页 共 59 页
及水生 产和 供应
业
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓 储和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软 件和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
792,204,189.20 98.65
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务
业
- -
M
科学研 究和 技术
服务业
- -
N
水利、 环 境和 公共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修 理和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体 育和 娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
792,204,189.20 98.65
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1
期末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 4,433,266 111,718,303.20 13.91
2 601166 兴业银 行 5,651,400 84,431,916.00 10.51
3 601328 交通银 行 12,457,400 72,128,346.00 8.98
4 600016 民生银 行 11,357,600 65,079,048.00 8.10
5 601288 农业银 行 17,369,300 62,529,480.00 7.79
6 600000 浦发银 行 5,323,300 52,168,340.00 6.50
7 601398 工商银 行 9,779,300 51,732,497.00 6.44 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 45 页 共 59 页
8 601169 北 京银 行 6,710,300 37,644,783.00 4.69
9 000001 平安银 行 3,892,500 36,511,650.00 4.55
10 601988 中国银 行 9,556,100 34,497,521.00 4.30
11 601229 上海银 行 2,477,400 27,722,106.00 3.45
12 601818 光大银 行 7,220,000 26,714,000.00 3.33
13 600015 华夏银 行 2,906,900 21,481,991.00 2.68
14 601939 建设银 行 3,072,600 19,572,462.00 2.44
15 002142 宁波银 行 1,180,800 19,152,576.00 2.39
16 600919 江苏银 行 3,140,500 18,748,785.00 2.33
17 601009 南京银 行 2,692,100 17,390,966.00 2.17
18 601998 中信银 行 1,389,500 7,572,775.00 0.94
19 600926 杭州银 行 880,300 6,514,220.00 0.81
20 601997 贵阳银 行 591,600 6,318,288.00 0.79
21 601128 常熟银 行 503,900 3,093,946.00 0.39
22 600908 无锡银 行 378,800 1,984,912.00 0.25
23 002839 张家港 行 369,900 1,978,965.00 0.25
24 603323 吴江银 行 311,000 1,900,210.00 0.24
25 002807 江阴银 行 362,100 1,839,468.00 0.23
26 601838 成都银 行 220,700 1,776,635.00 0.22
8.3.2
期末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600036 招商银 行 134,081,873.77 16.70
2 601166 兴业银 行 94,357,102.01 11.75
3 600016 民生银 行 82,436,429.36 10.27
4 601328 交通银 行 76,609,048.42 9.54
5 601288 农业银 行 67,016,417.00 8.35
6 600000 浦发银 行 60,227,727.87 7.50
7 601398 工商银 行 55,571,031.81 6.92
8 000001 平安银 行 43,541,262.39 5.42
9 601169 北京银 行 42,562,173.11 5.30
10 601988 中国银 行 36,368,832.00 4.53
11 601229 上海银 行 30,776,319.79 3.83
12 601818 光大银 行 29,546,992.00 3.68
13 601939 建设银 行 24,491,611.00 3.05
14 600015 华夏银 行 24,029,106.41 2.99
15 600919 江苏银 行 21,358,494.87 2.66 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 46 页 共 59 页
16 002142 宁波银 行 21,265,876.00 2.65
17 601009 南京银 行 20,136,467.00 2.51
18 601998 中信银 行 8,412,936.42 1.05
19 600926 杭州银 行 7,286,781.14 0.91
20 601997 贵阳银 行 7,263,505.94 0.90
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600016 民生银 行 7,668,435.00 0.95
2 601939 建设银 行 2,383,093.00 0.30
3 000001 平安银 行 1,964,097.15 0.24
4 600036 招商银 行 1,697,197.26 0.21
5 002142 宁波银 行 987,705.00 0.12
6 002839 张家港 行 88,622.41 0.01
7 002807 江阴银 行 79,252.00 0.01
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
901,762,645.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
14,868,401.82
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 有 投资股 指期 货。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 47 页 共 59 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 前十 名证 券中 的浦发 银行 （600000 ）于 2018 年 1 月 20 日 收到 银 监会四 川监 管局
处罚决 定， 针对 授信 管理 违规执 行罚 款 46175 万元 。我司 经过 研究 评估 ，认 为此事 件对 浦发 银 行
经营业绩未产 生重大的 实 质影响，对其 投资价值 未 产生实质影响 。本基金 持 有该股经过 合理的投
资决策 授权 审批 ，符 合指 数基金 投资 管理 规定 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
226,208.67
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,047.13
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
231,255.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1
期末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中未 存在 流通受 限的 情况 。
8.12.5.2
期末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末积 极 投资前 五名 股票 中未 存在 流通受 限的 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1
期末基 金份 额持有 人户 数及 持 有人 结构
份额单 位： 份
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 48 页 共 59 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
881 977,414.16 859,398,777.00 99.80
1,703,100.00 0.20
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1
汇添富 基金-建 设银 行
-银华 财富 资本 管理
(北京) 有限 公司
199,944,477.00 23.22
2
汇添富 基金-建 设银 行
-中国 人寿- 中国 人寿
委托汇 添富 基金 公司
股票型 组合
196,062,500.00 22.77
3
汇添富 基金-兴 业银 行
-汇添 富-兴 汇添 富牛
97 号 资产 管理 计划
150,033,250.00 17.42
4
上海兰 生股 份有 限公
司
100,044,500.00 11.62
5
汇添富 基金-中 国银 行
-汇添 富-添富牛 90 号
资产管 理计 划
100,031,000.00 11.62
6
汇添富 基金-招 商银 行
-第一 创业 证券 股份 有
限公司
20,004,900.00 2.32
7
汇添富 基金-招 商银 行
-汇添 富-稳 利添 富牛
79 号 资产 管理 计划
10,001,750.00 1.16
8
银华财 富资 本- 建设 银
行-银 华资 本-粤盈2 号
专项资 产管 理计 划
10,001,475.00 1.16
8
银华财 富资 本- 建设 银
行-银 华资 本-粤盈1 号
专项资 产管 理计 划
10,001,475.00 1.16
10
中信盈 时资 产管 理有
限公司-中 信盈 时-全
天候FOF1 号资 产管 理
计划
10,000,000.00 1.16
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 报告 期末 基金 管理 人 的从业 人员 未持 有本 基金 。
9.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 49 页 共 59 页
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年10 月 23 日 ）
基金份 额总 额
901,601,877.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
901,601,877.00
本报告 期基 金总 申购 份额
3,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
43,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
861,101,877.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3. 《汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ， 陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，劳 杰男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基金。
9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
8 日正 式生 效， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女 士 为汇 添富 理 财 14 天 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理， 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的
基金经 理， 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。
22. 《 汇添 富中 证新 能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》中证银行 ETF2018 年年度报告
第 51 页 共 59 页
于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添 富 6 月红 添 利定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安 鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活 配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公
告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 李怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。
28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月7 日 公告 ，增聘 何旻先 生、 杨瑨 先生 和刘 江先生 为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理，由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李 怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理， 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由曾 刚先 生单 独中证银行 ETF2018 年年度报告
第 52 页 共 59 页
管理上 述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告 ， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 何旻先 生单 独管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的 基 金经理 。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。
40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理 。
44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理， 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 53 页 共 59 页
46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。
47. 《 汇添 富经典 成长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年12 月 21 日 正式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金 合同 生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ，徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告 ， 增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
52. 《汇 添富 养老 目标 日期 2030 三年 持有 期混 合 型基金 中基 金 （FOF ） 基 金 合同生 效公 告》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 增 聘 杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 ， 与 佘中 强先生 共同 管理 该
基金。
54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
55. 本 报告 期基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2018 年 10 月 23 日） 起至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。
中证银行 ETF2018 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
2
882,185,491.56
96.24%
820,220.11
96.25%
-
西藏东 方财
富
2
30,174,174.27
3.29%
28,100.93
3.30%
-
北京高 华
2
4,271,381.00
0.47%
3,892.49
0.46%
-
申万宏 源证
券
2
-
-
-
-
-
天风证 券
2
-
-
-
-
-
国泰君 安
2
-
-
-
-
-
东北证 券
2
-
-
-
-
-
国金证 券
2
-
-
-
-
-
招商证 券
2
-
-
-
-
-
广发证 券
3
-
-
-
-
-
国信证 券
2
-
-
-
-
-
安信证 券
2
-
-
-
-
-
中信证 券
2
-
-
-
-
-
海通证 券
2
-
-
-
-
-
财达证 券
2
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。 中证银行 ETF2018 年年度报告
第 55 页 共 59 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - -
1,100,000,000.00 100.00%
- -
西藏东 方
财富
- -
- -
- -
北京高 华 - -
- -
- -
申万宏 源
证券
- -
- -
- -
天风证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
东北证 券 - -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
国信证 券 - -
- -
- -
安信证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
财达证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个中证银行 ETF2018 年年度报告
第 56 页 共 59 页
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通 知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增2 家证券 公司 的3 个交 易单 元： 北京 高华 （上 交所 单 元和深 交所 单元 ） 、 广
发证券 （深 交所 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金发 售
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站
2018-07-13
2
关于中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金增 加代 销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-29
3
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金上 网发 售提 示性 公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站
2018-10-12
4
关于中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金增 加代 销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-12
5
关于中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金增 加兴 业证 券为 代销机 构的
公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-13
6
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金基 金合 同生 效公 告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站
2018-10-24
7
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金上 市交 易公 告书
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站
2018-11-20
8
中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金开 放日 常申 购赎 回业 务公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站
2018-11-20
9
关于中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金上 市交 易提 示性 公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站
2018-11-23
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持
有
基
金
份
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 57 页 共 59 页
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
机构
1
201
8 年
10
月
18
日
至
201
8 年
12
月
31
日
0.00
200,062,500.00
4,000,000.00
196,062,500.00
22.77
2
201
8 年
10
月
18
日
至
201
8 年
12
月
31
日
0.00
199,944,477.00
0.00
199,944,477.00
23.22
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 58 页 共 59 页
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当基金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2、巨 额赎 回的 风险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时， 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ，基 金份额 持有 人将 可
能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基 金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。
4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时， 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产
净值造 成较 大波 动。
5、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 中证 银 行交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、 《中 证银 行交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证银 行交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内中 证银 行 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
中证银行 ETF2018 年年度报告
第 59 页 共 59 页
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
