中 证 上 海 国企 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基 金 联 接 基金 2018 年年 度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ..... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 20
7.2 利 润表 ..................................................................... 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 22
7.4 报 表附 注 ................................................................... 23
§8 投资组合报 告 ................................................................ 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 51
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 51 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 56
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 56
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 56
8.13 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 62
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 66
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 69
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 69
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 70
§13 备查文件目录 ............................................................... 70
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 70
13.2 存放 地点 .................................................................. 70
13.3 查阅 方式 .................................................................. 70
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金名 称
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称
上海国 企ETF 联接
基金主 代码
003194
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年9 月18 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
874,427,489.50 份
基金合 同存 续期
不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码
510810
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016-07-28
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2016-08-29
基金管 理人 名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪
误差的 最小 化。
投资策 略
本基金 主要 投资 于目 标 ETF ，方 便特 定的 客户 群通 过 本基金 投资 目
标ETF 。本 基金 不参 与目 标 ETF 的投 资管 理。
业绩比 较基 准
中证上 海国 企指 数收 益率*95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）
*5%。
风险收 益特 征
本基金 为中 证上 海国 企 ETF 的联 接基 金， 通过 投资 于目 标 ETF ，紧
密跟踪 标的 指数 ，具 有与 标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的证 券市
场相似 的风 险收 益特 征。 同时， 本基 金为 被动 式投 资的股 票型 指数
基金， 预期 风险 与预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市
场基金 ，为 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益的品 种。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，本 基金 力争 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值
不超 过0.2% ， 年跟 踪误 差 不超 过 2% 。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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业绩比 较基 准
中证上 海国 企指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期
收益的 品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ，主 要采 用完 全复制 法跟 踪标
的指数 表现 ，具 有与 标的 指数相 似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
§3 主要财 务指标、基金 净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年
2016 年 9 月 18 日（ 基金 合
同生效 日）-2016 年12 月
31 日
本期已 实
现收益
-12,898,184.00 74,100,008.39 -85,499,430.82
本期利 润
-171,894,183.05 65,294,337.73 -96,468,808.36
加权平 均 -0.1868 0.0300 -0.0404 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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基金份 额
本期利 润
本期加 权
平均净 值
利润率
-21.09%
3.03%
-4.06%
本期基 金
份额净 值
增长率
-19.84%
1.28%
-3.72%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配利 润
-191,010,230.38 -25,458,495.60 -95,410,002.23
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.2184 -0.0249 -0.0372
期末基 金
资产净 值
683,417,259.12 995,575,437.95 2,471,278,261.09
期末基 金
份额净值
0.7816 0.9751 0.9628
3.1.3 累
计期末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
-21.84%
-2.49%
-3.72%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期 末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.15% 1.60% -8.97% 1.61% -0.18% -0.01% 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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过去六 个月 -9.37% 1.34% -10.80% 1.36% 1.43% -0.02%
过去一 年 -19.84% 1.20% -21.43% 1.20% 1.59% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-21.84% 0.90% -21.00% 0.92% -0.84% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效 之日 （2016 年 9 月 18 日 ） 起6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2016 年9 月 18 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 成立 于2016 年9 月 18 日，2016 年 度至2018 年 度未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战 略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动 拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “ 添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的 “添富小 学 ”参加公益服 务，并通 过 向公司员工 发售筹款
台历 、 参 加 “99 公 益日 ” 筹款 、 参 与 “一 个鸡 蛋的 暴走 ” 等 活动 ， 全年 筹款 约 8 万 余元 ， 用于 添
富小学 国学 课程 筹备 及开 设、教 师培 训项 目开 展、 图书室 扩充 等。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
董瑾
上海国企
ETF 联 接、
上证上海
改革发展
主题 ETF 、
汇添富沪
深300 指数
（LOF） 、 汇
添富中证
全指证券
公司指数
（LOF ）的
基金经理
助理。
2017 年 12 月
18 日
- 9
国籍： 中国 。学 历：
北 京 大 学 西 方 经 济
学硕士 。 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历：
2010 年8 月至 2012
年 12 月任 国泰 基金
管 理 有 限 公 司 产 品
经 理助理，2012 年
12 月至2015 年9 月
任 汇 添 富 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 产 品
经理，2015 年 9 月
至2016 年10 月 任万
家 基 金 管 理 有 限 公上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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司 量 化 投 资 部 基 金
经理助理。2016 年
11 月加入汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司， 2017 年12 月 18
日 至 今 任 上 海 国 企
ETF 联 接、 上证 上海
改革发 展主 题 ETF 、
汇添富沪深 300 指
数（LOF ） 、 汇添 富中
证 全 指 证 券 公 司 指
数（LOF）的基 金经
理助理 。
楚天舒
中证上海
国企 ETF 、
上海国企
ETF 联 接、
汇添富沪
深300 指数
（LOF） 、 上
证上海改
革发展主
题 ETF 、汇
添富中证
全指证券
公司指数
（LOF ） 的
基金经 理，
指数与量
化投资部
副总监 。
2016 年9 月18
日
- 18
国籍： 中国 。学 历：
南 开 大 学 经 济 学 博
士。 从 业经 历： 曾任
职于深 圳商 业银 行、
华安证 券、 华富 基金
管理公 司、 深圳 证券
交易所 、 上 海证 券交
易所、 华宝 兴业 基金
管理公 司， 2014 年5
月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股 份有 限公 司，
现 任 指 数 与 量 化 投
资 部 副 总 监 。2016
年8 月8 日至今 任中
证上海国企 ETF 的
基金经 理， 2016 年9
月 18 日至 今任 上海
国企 ETF 联接 的基
金经理，2017 年 9
月 6 日至今任 汇添
富 沪 深 300 指数
（LOF） 的基 金经 理，
2017 年12 月1 日至
今 担 任 上 证 上 海 改
革 发展主题 ETF 的
基金经理，2017 年
12 月 4 日 至今 担任
汇 添 富 中 证 全 指 证
券公司指数（LOF ）
的基金 经理 。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合； 涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核 等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通 过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受中美 贸易 争端 和去 杠杆 效应的 影响 ，2018 年宏观 经济增 速下 行压 力持 续加 大。 中 美贸 易 争
端对于外需的 影响是长 期 性的，其对进 出口的负 面 影响已经开始 显现。去 杠 杆和金融强 监管的推
进，有效防范 了系统性 风 险的发生。但 同时也对 企 业的融资环境 造成了一 定 影响。因此 ，在坚持
监管大方向的 基础上， 央 行提出要处理 好稳增长 与 去杠杆、强监 管的关系 。 鼓励金融机 构加大对
小微企 业、 民营 企业 等薄 弱环节 的支 持力 度等 。
政策方 面，中央 经济 工作会议提出 ，货币政 策 要适度松紧， 保持流动 性 合理充裕。财 政政策
要加力 提效 ， 实施 更大 规 模的减 税降 费 。 央 行更 是 在2019 年 伊始 宣布 全面 降 准， 支持 实体 经济 发
展，降 低融 资成 本。 各项 政策均 体现 稳中 求 进 ，逆 周期调 节力 度加 大。
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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在 国内 外经 济、 政策 、 环境 因素 的共 同影 响下 ，2018 年A 股 市场 持续 震 荡下行 。 目 前市 场总
体估值已经趋 于合理。 但 在经济承压的 情况下， 盈 利能力以及盈 利和估值 的 匹配度将仍 是市场关
注的焦 点。
报告期 内，本基 金遵 循指数基金的 被动投资 原 则，保持了指 数基金的 本 质属性。组合 上，持
有国 企ETF 份额 仓位 报告 期内基 本保 持 在 90% ～95% 之间， 基本 实现 了基 金合 同规定 的投 资目 的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富上 海国 企 ETF 联接 基金 份额 净值 为 0.7816 元， 报 告期 内国企 联接 基 准
收益率为-21.43% ， 本基 金 在报告 期内 累计 收益 率为-19.84% ，收 益率 超越 业绩 比较基 准 1.59% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 在中 美贸 易 争端和 磋商 方面 ， 随着 美 国自身 经济 形势 和国 内环 境的变 化 ， 大 概
率会取得阶段 性的进展 ， 外部环境或将 趋于缓和 。 国内经济增速 下行压力 仍 然较大，但 随着逆周
期调整 政策 的逐 步加 码， 总体经 济形 势或 将趋 于平 稳、稳 中有 进， 出现 系统 性风险 的概 率较 小。
政策方 面，货币 政策 已趋于边际宽 松，但从 宽 货币到宽信用 的传导机 制 仍需进一步疏 通。未
来财政 政策 也将 发力 ， 进 一步加 大基 础设 施补 短板 力度 。 中 央经 济工 作会 议 提出 “新 基建 ” ， 要 加
快5G 商用 步伐 ， 加强 人工 智能 、 工 业互 联网 、 物联 网等新 型基 础设 施建 设 。 新基建 或将 成为 我国
经济发 展的 重要 驱动 力。
资 金方 面 ， 随 着资 本 市场的 对外 开放 ，QFII 扩 容、MSCI 和 富时 纳入A 股 比例的 不断 提高 ， 海
外资金 预计 仍将 持续 流 入A 股。 而养 老金 、保 险等 长期机 构投 资者 也将 持续 加大 对 A 股 的配 置。
随着利 空因素的 逐渐 反应、风险的 逐渐缓解 ， 正面因素也在 不断积聚 ， 目前市场风险 偏好已
得到一 定程 度的 修复 。2019 年市 场大 概率 仍将 以结 构性行 情为 主。 行业 上， 建议关 注受 益于 政策
支持的 基建 、5G 等 通信 基 础设施 建设 ；以 及受 益于 大规模 减税 降费 的必 需消 费等。
中 证上 海国 企指 数作 为聚焦 上海 地区 国企 上市 公司的 标的 ， 在 当前 市场 环 境下估 值水 平较 低，
未来受益于国 企改革稳 步 推进以及上海 自贸港建 设 、长三角区域 一体化发 展 等规划的带 动，或将
迎来历 史性 的投 资机 会。
作 为被 动投 资的 指数 型基金 ，汇 添富 中证 上海 国企 ETF 联 接基 金将 严格 遵守基 金合 同， 继 续
坚持既定的投 资策略， 积 极采取有效方 法去严格 控 制基金相对业 绩比较基 准 的跟踪误差 ，实现投
资目标 。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期 内， 公司以维 护 基金份额持有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合 规审核和 风险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法 律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和 会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于 证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ： 在符合 有关 基 金 分红 条件 的前提 下， 本基 金进 行收 益分配 ， 若 《基
金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配。
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证上 海国企交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金的管 理 人 ——汇添富 基
金管理股份有 限公司在 中 证上海国企交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金的投资运 作、基金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 中证上海
国企交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 未进 行利润 分配 。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 上海国企 交 易型开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2018 年 年度 报告 中财 务指 标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B68 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
中证上海 国企交易型开放式指数证 券投资基金联接基金全 体
基金份 额持 有 人
审计意 见
我们审计 了后附的中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资
基金联 接基 金的 财务 报表 ， 包括 2018 年 12 月 31 日 的 资产负
债表，2018 年度 的利 润表 、 所有 者权 益 （基 金净 值 ） 变动 表
以及相 关财 务报 表附 注。
我们认为 ，后附的中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资
基金联接 基金的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准 则
的规定编 制，公允反映了中证上海 国企交易型开放式指数 证
券投资 基金 联接 基 金2018 年12 月31 日的 财务 状况 以 及2018
年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于中证上海 国企交易型开放式指数 证
券投资基 金联接基金，并履行了职 业道德方面的其他责任 。
我们相信 ，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表 审
计意见 提供 了基 础。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
中证上海 国企交易型开放式指数证 券投资基金联接基金管 理
层对其他 信息负责。其他信息包括 年度报告中涵盖的信息 ，
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对财 务报 表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误 导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估中证上海国企交易型 开
放式指数 证券投资基金联接基金的 持续经营能力，披露与 持
续经营 相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除非 计
划进行 清算 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
治理层负 责监督中证上海国企交易 型开放式指数证券投资 基
金联接 基金 的财 务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大 错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现 由于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对中证上海国企交易型 开
放式指数 证券投资基金联接基金持 续经营能力产生重大疑 虑
的事项或 情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们 得
出结论认 为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计 报
告中提请 报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披 露
不充分， 我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截 至
审计报告 日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能 导
致中证上 海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 不
能持续 经营 。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐艳 许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国
北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
36,900,458.16 50,727,753.18
结算备 付金
25,256.64 -
存出保 证金
6,452.90 310,765.97
交易性 金融 资产
7.4.7.2
646,666,241.60 945,147,664.03
其中： 股票 投资
3,284,474.79 3,651,720.00
基金投 资
643,381,766.81 941,495,944.03
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 894,562.14
应收利 息
7.4.7.5
7,457.66 10,378.44
应收股 利
- -
应收申 购款
265,467.01 29,123.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
683,871,333.97 997,120,247.66
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算 款
- -
应付赎 回款
22,406.31 791,423.20
应付管 理人 报酬
17,000.36 25,229.30 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 21 页 共 71 页
应付托 管费
3,400.09 5,045.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
21,245.20 351,125.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
390,022.89 371,985.66
负债合 计
454,074.85 1,544,809.71
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
874,427,489.50 1,021,033,933.55
未分配 利润
7.4.7.10
-191,010,230.38 -25,458,495.60
所有者 权益 合计
683,417,259.12 995,575,437.95
负债和 所有 者权 益总 计
683,871,333.97 997,120,247.66
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.7816 元， 基金 份额 总 额 874,427,489.50
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年12 月 31 日
一、收 入
-170,952,003.35 70,327,966.01
1.利息 收入
317,283.81 884,373.44
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
317,283.81 884,371.32
债券利 息收 入
- 2.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-12,452,747.03 75,246,279.25
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-1,213,499.17 -3,140,421.13
基金投 资收 益
7.4.7.13
-11,298,302.87 26,822,118.81
债券投 资收 益
7.4.7.14
- 4,287.88
资产支 持证 券投 资收 益
7.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益
7.4.7.15
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.16
- -
股利收 益
7.4.7.17
59,055.01 51,560,293.69
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.18
-158,995,999.05 -8,805,670.66
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
7.4.7.19
179,458.92 3,002,983.98 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 22 页 共 71 页
减：二 、费 用
942,179.70 5,033,628.28
1．管 理人 报酬
226,708.54 699,610.03
2．托 管费
45,341.74 139,922.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.20
278,991.95 3,823,775.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
989.47 -
7．其 他费 用
7.4.7.21
390,148.00 370,320.29
三、利 润总 额
-171,894,183.05 65,294,337.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,021,033,933.55 -25,458,495.60 995,575,437.95
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -171,894,183.05
-171,894,183.05
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-146,606,444.05 6,342,448.27 -140,263,995.78
其中：1. 基金 申
购款
117,932,928.22 -10,795,211.42 107,137,716.80
2. 基 金 赎
回款
-264,539,372.27 17,137,659.69 -247,401,712.58
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
874,427,489.50 -191,010,230.38 683,417,259.12
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 23 页 共 71 页
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,566,688,263.32 -95,410,002.23 2,471,278,261.09
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 65,294,337.73
65,294,337.73
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-1,545,654,329.77 4,657,168.90 -1,540,997,160.87
其中：1. 基金 申
购款
1,093,429,976.57 -19,480,176.25 1,073,949,800.32
2. 基 金 赎
回款
-2,639,084,306.34 24,137,345.15 -2,614,946,961.19
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,021,033,933.55 -25,458,495.60 995,575,437.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经 中国 证
券监督管理委 员会（以下 简称“中国证 监会 ” ）证监 许可[2016]1780 号文 《关 于准予中证上 海国
企交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金注册 的 批复》准予注 册，由基 金 管理人汇添 富基金管
理股份 有限 公司 向社 会公 开发行 募集 ，基 金合 同 于 2016 年 9 月 18 日 正式 生 效，首 次设 立募 集规
模为2,254,384,901.31 份 基金份 额 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基 金管 理
人与注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国工 商 银行股 份有 限公 司 。
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 、 标的 指数 成份 股和 备 选成份 股 。 为 更好 地实 现 投资目 标 ， 本 基金 还上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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可投资 于非 成分 股 （ 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券 （ 国债、 金
融债、企业债 、公司债 、 次级债、可交 换债券、 可 转换债券、分 离交易可 转 债、中小企 业私募债
券、 央行 票据 、 中 期票 据 、 短 期融 资券 （含 超短 期 融资券 ） 等） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购 、 银 行
存款、同业存 单、货币 市 场工具、衍生 工具（包 括 股指期货、权 证、国债 期 货、股票期 权等）及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 本基 金
通过投资于目 标 ETF ，紧 密跟踪标的指 数，追求 跟 踪偏离度和跟 踪误差的 最 小化。本基金 的业绩
比较基 准为 ：中 证上 海国 企指 数 收益 率×95%+ 银行 人民币 活期 存款 利率 （税 后）×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券 投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 25 页 共 71 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 基金投
资等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票和基 金 等，按照取得 时的公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券 和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ；
(6) 回 购协 议 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差 异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市 场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相 同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的 以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金进 行 基金收 益分 配 ， 若 《 基金 合同 》 生 效不 满
3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有 同等分 配权 ； 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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(5) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金 买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税 、教育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关 于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄 存 款利息上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
36,900,458.16 50,727,753.18
定期存 款
- -
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
36,900,458.16 50,727,753.18
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,303,289.77 3,284,474.79 -18,814.98
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - - 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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资产支 持证 券
- - -
基金
822,133,999.08 643,381,766.81 -178,752,232.27
其他
- - -
合计
825,437,288.85 646,666,241.60 -178,771,047.25
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,627,102.59
3,651,720.00
24,617.41
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
961,295,609.64
941,495,944.03
-19,799,665.61
其他
-
-
-
合计
964,922,712.23
945,147,664.03
-19,775,048.20
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
7,443.36 10,238.64
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
11.40 - 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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应收债 券利 息
- -
应收资 产 支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
2.90 139.80
合计
7,457.66 10,378.44
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
21,245.20 351,125.68
银行间 市场 应付 交易 费 用
- -
合计
21,245.20 351,125.68
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
22.89 1,985.66
应付信 息披 露费 300,000.00 280,000.00
应付审 计费 90,000.00 90,000.00
合计
390,022.89 371,985.66
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,021,033,933.55
1,021,033,933.55
本期申 购
117,932,928.22
117,932,928.22
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-264,539,372.27
-264,539,372.27
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
874,427,489.50
874,427,489.50
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 8,618,740.61 -34,077,236.21 -25,458,495.60
本期利 润
-12,898,184.00 -158,995,999.05 -171,894,183.05
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,018,190.19 7,360,638.46 6,342,448.27
其中： 基金 申购 款
966,493.83 -11,761,705.25 -10,795,211.42
基金赎 回款
-1,984,684.02 19,122,343.71 17,137,659.69
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-5,297,633.58 -185,712,596.80 -191,010,230.38
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收入
310,005.19 829,636.92
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
1,149.60 25,131.60
其他
6,129.02 29,602.80
合计
317,283.81 884,371.32
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12
月31日
股 票 投 资 收 益 ——买卖
股票差 价收 入
-140,288.99 -4,476,669.30
股 票 投 资 收 益 ——赎回 - - 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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差价收 入
股 票 投 资 收 益 ——申购
差价收 入
-1,073,210.18 1,336,248.17
合计
-1,213,499.17 -3,140,421.13
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
101,186,742.77
1,491,177,046.61
减： 卖 出股 票成 本总
额
101,327,031.76
1,495,653,715.91
买卖股 票差 价收 入
-140,288.99
-4,476,669.30
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年
12 月31 日
申购基 金份 额总 额
64,051,000.00 895,988,900.00
减：现 金支 付申 购款 总额
-84,063.84 87,909,555.98
减：申 购股 票成 本总 额
65,208,274.02 806,743,095.85
申购差 价收 入
-1,073,210.18 1,336,248.17
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
199,498,822.09 2,223,368,460.88
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
210,797,124.96 2,196,546,342.07
基金投 资收 益
-11,298,302.87 26,822,118.81
7.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
- 26,290.00 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
- 22,000.00
减：应 收利 息总 额
- 2.12
买卖债 券差 价收 入
- 4,287.88
7.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
59,055.01 248,730.67
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- 51,311,563.02
合计
59,055.01 51,560,293.69
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
-158,995,999.05 -8,805,670.66
股票投 资
-43,432.39 3,333,088.45
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
-158,952,566.66 -12,138,759.11
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 - - 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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变动产 生的 预估 增值 税
合计
-158,995,999.05 -8,805,670.66
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
179,458.92 3,002,983.98
合计
179,458.92 3,002,983.98
7.4.7.20 交 易费 用
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
270,642.48 3,747,567.90
银行间 市场 交易 费用
- -
交易基 金产 生的 费用
8,349.47 76,208.00
其中： 申购 费
- -
赎回费
- -
基金交 易费 用
8,349.47 76,208.00
合计
278,991.95 3,823,775.90
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
90,000.00 90,000.00
信息披 露费
300,000.00 280,000.00
银行费 用 148.00 320.29
合计
390,148.00 370,320.29
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 39 页 共 71 页
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交 易。
7.4.10.1.4 基 金交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 基金 交易 。
7.4.10.1.5 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 40 页 共 71 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
226,708.54 699,610.03
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
1,107,755.65
3,485,513.92
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 。 本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后余 额（若 为负 数， 则 取 0）的 0.50% 年 费率 计提 。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E ×0.50% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
45,341.74 139,922.06
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后余 额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.10% 的 年费 率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 41 页 共 71 页
取0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
36,900,458.16
310,005.19
50,727,753.18
829,636.92
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 838,719,550.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
7.98% 。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 42 页 共 71 页
7.4.10.7.2 当 期交 易及持 有基 金管理 人以 及管理 人关 联方所 管理 基金产 生的 费用
注: 上 述费 用为 本基 金持 有 管理人 及管 理人 关联 方所 管理的 基金 产生 的费 用， 申购费 、 赎 回费 是实
际产生的费用 ，销售服 务 费、管理费和 托管费等 其 他费用为估算 费用；上 述 费用已在本 基金所持
有基金的净值 中体现， 不 构成本基金的 费用 项目 。 根据相关法律 法规及本 基 金合同的约 定，基金
管理人不得对 基金中基 金 财产中持有的 自身管理 的 基金部分收取 基金中基 金 的管理费， 基金托管
人不得 对基 金中 基金 财产 中持有 的自 身托 管的 基金 部分收 取基 金中 基金 的托 管费。
7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的 风险限 额 及内部控制 流程，通上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 43 页 共 71 页
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易 市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等 方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 44 页 共 71 页
本基金 所持全部 证券 在证券交易所 上市；因 此 ，本期末本基 金的资产 均 能及时变现。 此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基 金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
36,900,458
.16
- - - - -
36,900,458.1
6
结算
备付
金
25,256.64 - - - - - 25,256.64
存出
保证
金
6,452.90 - - - - - 6,452.90
交易 - - - - - 646,666,241646,666,241.上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 45 页 共 71 页
性金
融资
产
.60 60
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 7,457.66 7,457.66
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
4,152.54
261,314.47 265,467.01
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
36,936,320
.24
- - - -
646,935,013
.73
683,871,333.
97
负债
应付
赎回
款
- - - - - 22,406.31 22,406.31
应付
管理
人报
酬
- - - - - 17,000.36 17,000.36
应付
托管
费
- - - - - 3,400.09 3,400.09
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
- - - - - - - 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 46 页 共 71 页
款
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 21,245.20 21,245.20
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 390,022.89 390,022.89
负债
总计
- - - - - 454,074.85 454,074.85
利率
敏感
度缺
口
36,936,320
.24
- - - -
646,480,938
.88
683,417,259.
12
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
50,727,753
.18
- - - - -
50,727,753.1
8
结算
备付
金
- - - - - - -
存出
保证
金
310,765.97 - - - - - 310,765.97
交易
性金
融资
- - - - -
945,147,664
.03
945,147,664.
03 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 47 页 共 71 页
产
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 10,378.44 10,378.44
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
9,263.88 - - - - 19,860.02 29,123.90
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 894,562.14 894,562.14
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
51,047,783
.03
-
-
-
-
946,072,464
.63
997,120,247.
66
负债
应付
赎回
款
- - - - - 791,423.20 791,423.20
应付
管理
人报
酬
- - - - - 25,229.30 25,229.30
应付
托管
费
- - - - - 5,045.87 5,045.87
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付 - - - - - - - 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 48 页 共 71 页
销售
服务
费
应付
交易
费用
- - - - - 351,125.68 351,125.68
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 371,985.66 371,985.66
负债
总计
- - - -
-
1,544,809.7
1
1,544,809.71
利率
敏感
度缺
口
51,047,783
.03
-
-
-
-
944,527,654
.92
995,575,437.
95
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 本 基金 本报 告期 末计 息 资产仅 包括 银行 存款 、 结 算备付 金 、 存 出保 证金 及 部分应 收申 购款 ， 且
均以活期存款 利率或相 对 固定的利率计 息；假定 利 率变动仅影响 其未来收 益 ，而对其本 身的公允
价值无 重大 影响 ， 因 而在 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 计息 资产/ 负债的 情况 下， 利率
变动对 基金 资产 净值 的影 响并不 显著 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 ，市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 49 页 共 71 页
本基金主要投 资于目 标 ETF 、标的指数成 份股和备 选 成份股，所面 临的最大 市 场价格风险由 所持
有的金融工具 的公允价 值 决定。本基金 通过投资 组 合的分散化降 低市场价 格 风险，并且 本基金管
理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
3,284,474.79
0.48
3,651,720.00
0.37
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
643,381,766.81 94.14 941,495,944.03 94.57
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
646,666,241.60 94.62
945,147,664.03 94.94
注: 本 基金 投资 于目 标ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货、
国债期货和股 票期权合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券 的投资比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%， 本 基金 所指的 现金 不 包括结 算备 付金、 存出 保 证金、 应收 申购 款 等。
于资产 负债 表日 ，本 基金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 上表 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即 从长 期来 看， 本基
金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告 期内 的相 关系 数 在资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以下 分析 中， 除市 场基 准发生 变动 ， 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。
相关风 险变 量的 变
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 50 页 共 71 页
动
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
中 证 上 海 国 企 指 数
上涨 5%
32,205,162.27 46,809,823.68
中 证 上 海 国 企 指 数
下跌 5%
-32,205,162.27 -46,809,823.68
注: 本 基金 管理 人运 用资 本 —资产 定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 下表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 646,666,241.60 元， 无 属于第 二层 次和 第三 层次 的余额 （于 2017 年
12 月 31 日 ， 属 于第 一层 次 的余额 为人 民 币945,147,664.03 元， 无 属于第 二层 次和第 三层 次的 余
额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 51 页 共 71 页
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,284,474.79 0.48
其中： 股票
3,284,474.79 0.48
2
基金投 资
643,381,766.81 94.08
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
36,925,714.80 5.40
8
其他各 项资 产
279,377.57 0.04
9
合计
683,871,333.97 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
3,097.29 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
811,891.91 0.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
60,024.00 0.01
E
建筑业
135,182.80 0.02
F
批发和 零售 业
197,222.19 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
556,737.00 0.08 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 52 页 共 71 页
H
住宿和 餐饮 业
66,030.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
84,670.80 0.01
J
金融业
748,921.00 0.11
K
房地产 业
530,386.80 0.08
L
租赁和 商务 服务 业
7,301.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业
7,889.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
13,270.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
24,476.00 0.00
S
综合
37,375.00 0.01
合计
3,284,474.79 0.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600104 上汽集 团 11,000 293,370.00 0.04
2 600009 上海机 场 5,300 269,028.00 0.04
3 601601 中国太 保 9,000 255,870.00 0.04
4 600018 上港集 团 49,100 254,338.00 0.04
5 600741 华域汽 车 12,100 222,640.00 0.03
6 600000 浦发银 行 20,300 198,940.00 0.03
7 600606 绿地控 股 29,800 182,078.00 0.03
8 601727 上海电 气 28,200 139,308.00 0.02
9 600663 陆家嘴 9,300 120,807.00 0.02
10 601211 国泰君 安 5,600 85,792.00 0.01
11 601229 上海银 行 6,700 74,973.00 0.01
12 601607 上海医 药 4,200 71,400.00 0.01
13 600170 上海建 工 22,600 68,478.00 0.01
14 600637 东方明 珠 6,670 68,300.80 0.01
15 600754 锦江股 份 3,100 66,030.00 0.01
16 600820 隧道股 份 9,800 61,348.00 0.01
17 600642 申能股 份 12,300 60,024.00 0.01
18 600837 海通证 券 6,500 57,200.00 0.01
19 600958 东方证 券 6,800 54,196.00 0.01
20 600827 百联股 份 6,000 50,700.00 0.01 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 53 页 共 71 页
21 600675 中华企 业 9,000 50,220.00 0.01
22 600848 上海临 港 2,400 49,632.00 0.01
23 600649 城投控 股 7,900 43,213.00 0.01
24 600623 华谊集 团 5,200 42,016.00 0.01
25 600895 张江高 科 2,500 37,375.00 0.01
26 600648 外高桥 2,400 32,976.00 0.00
27 600597 光明乳 业 3,500 29,260.00 0.00
28 600835 上海机 电 1,800 26,190.00 0.00
29 600621 华鑫股 份 2,500 21,950.00 0.00
30 600639 浦东金 桥 1,900 21,394.00 0.00
31 600708 光明地 产 5,390 18,811.10 0.00
32 601595 上海电 影 1,200 14,676.00 0.00
33 600612 老凤祥 300 13,500.00 0.00
34 601200 上海环 境 1,000 13,270.00 0.00
35 600748 上实发 展 2,400 12,816.00 0.00
36 600622 光大嘉 宝 2,110 11,963.70 0.00
37 600826 兰生股 份 1,200 11,412.00 0.00
38 600073 上海梅 林 1,400 10,430.00 0.00
39 600773 西藏城 投 1,700 10,200.00 0.00
40 603881 数据港 400 9,896.00 0.00
41 600825 新华传 媒 2,000 9,800.00 0.00
42 600604 市北高 新 1,200 9,252.00 0.00
43 600278 东方创 业 999 8,141.85 0.00
44 600834 申通地 铁 1,200 8,028.00 0.00
45 600629 华建集 团 700 7,889.00 0.00
46 603648 畅联股 份 700 7,301.00 0.00
47 600650 锦江投 资 700 6,615.00 0.00
48 600618 氯碱化 工 1,000 6,490.00 0.00
49 600602 云赛智 联 1,300 6,474.00 0.00
50 600676 交运股 份 1,500 6,465.00 0.00
51 600651 飞乐音 响 2,000 6,460.00 0.00
52 600841 上柴股 份 900 5,922.00 0.00
53 600662 强生控 股 1,400 5,796.00 0.00
54 600284 浦东建 设 1,080 5,356.80 0.00
55 600619 海立股 份 600 5,082.00 0.00
56 600626 申达股 份 1,000 4,940.00 0.00
57 600616 金枫酒 业 1,000 4,760.00 0.00
58 600822 上海物 贸 500 4,315.00 0.00
59 600628 新世界 601 3,810.34 0.00
60 600824 益民集 团 1,100 3,674.00 0.00
61 600692 亚通股 份 500 3,535.00 0.00
62 600097 开创国 际 301 3,097.29 0.00 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 54 页 共 71 页
63 600119 长江投 资 400 2,932.00 0.00
64 600833 第一医 药 300 2,739.00 0.00
65 600838 上海九 百 400 2,404.00 0.00
66 600630 龙头股 份 301 2,079.91 0.00
67 600819 耀皮玻 璃 500 2,045.00 0.00
68 600843 上工申 贝 200 1,328.00 0.00
69 600679 上海凤 凰 100 1,011.00 0.00
70 600272 开开实 业 100 710.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600104 上汽集 团 5,116,520.59 0.51
2 600018 上港集 团 4,969,676.34 0.50
3 601601 中国太 保 4,621,889.19 0.46
4 600000 浦发银 行 4,407,353.00 0.44
5 600009 上海机 场 4,037,637.26 0.41
6 601727 上海电 气 3,095,119.00 0.31
7 600606 绿地控 股 2,808,934.00 0.28
8 600741 华域汽 车 2,461,296.00 0.25
9 600663 陆家嘴 2,212,711.12 0.22
10 601211 国泰君 安 2,102,137.00 0.21
11 600637 东方明 珠 1,970,214.00 0.20
12 601607 上海医 药 1,678,004.00 0.17
13 601229 上海银 行 1,675,430.00 0.17
14 600837 海通证 券 1,552,213.00 0.16
15 600820 隧道股 份 1,515,479.00 0.15
16 600170 上海建 工 1,382,657.00 0.14
17 600958 东方证 券 1,303,445.00 0.13
18 600827 百联股 份 1,287,375.71 0.13
19 600754 锦江股 份 1,202,306.88 0.12
20 600649 城投控 股 1,165,868.00 0.12
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600104 上汽集 团 8,465,097.49 0.85
2 601601 中国太 保 7,679,845.20 0.77
3 600018 上港集 团 7,660,397.00 0.77
4 600009 上海机 场 6,766,613.94 0.68 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 55 页 共 71 页
5 600000 浦发银 行 6,606,156.92 0.66
6 600606 绿地控 股 5,576,776.03 0.56
7 600741 华域汽 车 4,595,717.05 0.46
8 601727 上海电 气 4,382,011.00 0.44
9 600663 陆家嘴 3,440,405.58 0.35
10 601211 国泰君 安 2,756,488.00 0.28
11 601229 上海银 行 2,544,482.00 0.26
12 600675 中华企 业 2,442,279.00 0.25
13 600637 东方明 珠 2,393,571.67 0.24
14 601607 上海医 药 2,199,674.17 0.22
15 600837 海通证 券 2,154,347.00 0.22
16 600820 隧道股 份 2,146,107.00 0.22
17 600649 城投控 股 2,016,494.07 0.20
18 600170 上海建 工 2,014,034.00 0.20
19 600754 锦江股 份 1,825,553.98 0.18
20 600827 百联股 份 1,807,646.45 0.18
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
64,940,837.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
101,186,742.77
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 投资 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末 未 持 有债券 投资 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 56 页 共 71 页
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
中证上 海
国企交 易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
643,381,766.81 94.14
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形
本基金 投资 前十 名证 券中 的浦发 银行 （600000 ）于 2018 年 1 月 20 日收 到 银 监会四 川监 管局
处罚决 定， 针对 授信 管理 违规执 行罚 款 46175 万元 。2018 年5 月4 日 收到 银 保险会 处罚 ， 罚 没合
计5855.927 万 元。 我司 经 过研究 评估 ，认 为此 事件 对浦发 银行 经营 业绩 未产 生重大 的实 质影 响，
对其投资价值 未产生实 质 影响。本基金 持有该股 经 过合理的投资 决策授权 审 批，符合指 数基金投
资管理 规定 。
8.13.2 基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 57 页 共 71 页
1
存出保 证金
6,452.90
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
7,457.66
5
应收申 购款
265,467.01
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
279,377.57
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
10,246 85,343.30 294,865,081.75 33.72
579,562,407.75 66.28
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
52,461.36 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 18 日）
基金份 额总 额
2,254,384,901.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,021,033,933.55 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 58 页 共 71 页
本报告 期基 金总 申购 份额
117,932,928.22
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
264,539,372.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
874,427,489.50
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年1 月25 日
正式生 效， 吴江 宏先 生任 该基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年 2 月 11 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4、 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生
效，赵 鹏程 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5、 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月13 日正 式
生效， 陈健 玮先 生和 劳杰 男先生 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
6、 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
7、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 与陈加 荣先 生共 同管 理该 基金。
8、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9、 基 金管 理人 于2018 年3 月2 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富熙 和精 选混 合型证 券投 资基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
10、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发 起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月8 日上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 59 页 共 71 页
正式生 效， 李怀 定先 生和 陆文磊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
11、 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告， 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 和胡 娜女 士共同 管理 该基 金。
12、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
13、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生共 同管 理该 基金。
14、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15、 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年4 月23 日 正式 生效，
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16、 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富理 财 14 天 债 券型证 券投 资
基金、 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、汇 添
富收益 快线 货币 市场 基金 的基金 经理 ，徐 寅喆 女士 不再担 任上 述基 金的 基金 经理。
19、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的 基
金经理 ，陆 文磊 先生 和徐 寅喆女 士不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
20、 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆 女士为 汇 添 富货 币市 场基 金的基 金经 理，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21、 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告， 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
22、 《 汇添富 中证 新能 源汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 生效公 告》 于 2018
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23、 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告， 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富年 年泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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富双利 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 协 助上 述
基金的 基金 经理 开展 投资 管理工 作。
24、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式
生效， 杨瑨 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25、 《 汇添 富3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
26、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，李 怀定 先生 不再 担任该 基金 的基 金经 理。
27、 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。
28、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ，增 聘何 旻先生 、杨 瑨先 生和 刘江 先生为 汇添 富 3 年
封 闭运作战 略配售灵 活配置 混合型证 券投资基 金（LOF ）的基金 经理，与 刘伟林 先生共同 管理
该基金 。
29、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基
金(LOF) 、 汇添 富鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
30、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由陆 文磊 先生 单
独管理 上述 基金 。
31、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 、郑 慧莲 女士和 胡娜 女士 管理 该基 金。
32、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 增聘 蒋文 玲女士 为该 基金 的基 金经 理，与 赵鹏 飞先 生共 同管 理该基 金。
33、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由曾刚 先生 单独 管
理上述 基金 。
34、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，增 聘蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，李怀 定先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ，李 怀定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由何 旻先生 单独 管理 该基 金。
36、 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告， 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 61 页 共 71 页
基金的 基金 经理 ，与 徐寅 喆女士 共同 管理 该基 金。
37、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正 式生
效，刘 江先 生和 郑磊 先生 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
38、 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券 型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 泽定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 与 陆文磊 先生 共同 管
理上述 基金 。
39、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年9 月
21 日 正式 生效 ，陈 健玮 先 生任该 基金 的基 金经 理。
40、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
41、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、 郑 慧莲女 士共 同管 理
上述基 金。
42、 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 成定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年10 月 23 日 正式
生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
44、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放 混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 由 吴江 宏先 生和郑 慧莲 女士 管
理上述 基金 。
45、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫成定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 汇 添富 高息债 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 徐光先 生单 独管 理上 述基 金。
46、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女士 管理 该基 金。
47、 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日
正式生 效， 雷鸣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
48、 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ， 蒋
文玲女 士任 该基 金的 基金 经理。 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 62 页 共 71 页
49、 《汇 添富 消费 升级 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生
效，徐 光先 生和 蒋文 玲女 士共同 担任 该基 金的 基金 经理。
51、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日公 告， 增聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
52、 《 汇添 富养 老目 标日 期 2030 三 年持 有期 混合 型基金 中基 金（FOF ）基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年12 月 27 日 正式 生 效，蔡 健林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
53、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 倪健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 增聘 杨威 风先 生为 该基 金的基 金经 理， 与佘 中强 先生共 同管 理该 基
金。
54、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日公 告， 增聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 倪健先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
55、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 9 月 18 日 ）起 至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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元数量
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国金证 券
2
166,127,580.73
100.00%
154,716.47
100.00%
-
银河证 券
2
-
-
-
-
-
东兴证 券
1
-
-
-
-
-
申万宏 源证
券
1
-
-
-
-
-
海通证 券
2
-
-
-
-
-
光大证 券
1
-
-
-
-
-
广发证 券
1
-
-
-
-
-
民族证 券
1
-
-
-
-
-
招商证 券
2
-
-
-
-
-
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
安信证 券
2
-
-
-
-
-
渤海证 券
1
-
-
-
-
-
财富证 券
1
-
-
-
-
-
东方证 券
2
-
-
-
-
-
东吴证 券
2
-
-
-
-
-
方正证 券
1
-
-
-
-
-
北京高 华
1
-
-
-
-
-
广州证 券
1
-
-
-
-
-
国都证 券
1
-
-
-
-
-
国泰君 安
2
-
-
-
-
-
国信证 券
2
-
-
-
-
-
华融证 券
2
-
-
-
-
-
华鑫证 券
1
-
-
-
-
-
上海证 券
1
-
-
-
-
-
西南证 券
1
-
-
-
-
-
兴业证 券
2
-
-
-
-
-
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 64 页 共 71 页
长城证 券
1
-
-
-
-
-
长江证 券
1
-
-
-
-
-
中金公 司
2
-
-
-
-
-
中泰证 券
2
-
-
-
-
-
中投证 券
1
-
-
-
-
-
中信建 投
1
-
-
-
-
-
中信证 券
1
-
-
-
-
-
中银国 际
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
国金证
券
- -
- -
- -
105,912,988.28 100.00%
银河证
券
- -
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
- -
申万宏
源证券
- -
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
- -
光大证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- -
- -
- -
- -
民族证
券
- -
- -
- -
- -
招商证
券
- -
- -
- -
- -
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
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华泰证
券
- -
- -
- -
- -
安信证
券
- -
- -
- -
- -
渤海证
券
- -
- -
- -
- -
财富证
券
- -
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
- -
方正证
券
- -
- -
- -
- -
北京高
华
- -
- -
- -
- -
广州证
券
- -
- -
- -
- -
国都证
券
- -
- -
- -
- -
国泰君
安
- -
- -
- -
- -
国信证
券
- -
- -
- -
- -
华融证
券
- -
- -
- -
- -
华鑫证
券
- -
- -
- -
- -
上海证
券
- -
- -
- -
- -
西南证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
- -
长城证
券
- -
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
- -
中金公
司
- -
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- -
- -
中泰证
券
- -
- -
- -
- -
中投证
券
- -
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- -
- -
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 66 页 共 71 页
中信建
投
- -
- -
- -
- -
中信证
券
- -
- -
- -
- -
中银国
际
- -
- -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
公司网 站 2018-01-02
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 南洋 商业 银行为 代销
机构的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-19
3
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-01-22 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 67 页 共 71 页
4
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,公 司网 站,深 交所
2018-03-24
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-03-28
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-31
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-09
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 南洋 商业 银行开 展的
费率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-19
11
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-04-21
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 凯石 财富 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-23
13
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金联 接基 金更 新招 募说明 书
（2018 年第 1 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-27
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 杭州 银行 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-05-16
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 泰诚 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-05
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 钜派 钰茂 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-11
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-07-18
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-07-19 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 68 页 共 71 页
下部分 基金 增加 朝阳 永续 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
报,公 司网 站
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 嘉实 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-07-26
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 上海 万得 基金为 代销
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-24
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
23
关于中 证上 海国 企交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金增 加华西 证券
为代销 机构 并参 与费 率优 惠活动 的公
告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-30
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 挖财 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-21
25
汇添富 基金 管理 股 份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-09
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低定 期定
额投资 金额 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-23
28
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告
中证报,上交 所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-10-26
29
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金联 接基 金更 新招 募说明 书
（2018 年第 2 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-30
30
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 腾安 基金 销售为 代销
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-10
31
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 有鱼 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-20
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 中民 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-11-30
33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-12-06 上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 69 页 共 71 页
下部分 基金 增加 阳光 人寿 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
报,公 司网 站
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 浦发 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-11
35
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗
下部分 基金 增加 百度 百盈 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-12
36
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 汇付 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-21
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018
年1 月
9 日至
2018
年12
月31
日
200,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
22.87
上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 70 页 共 71 页
个
人
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-
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当基金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2、巨 额赎 回的 风险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大 量 赎回 时， 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ，基 金份额 持有 人将 可
能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。
4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时， 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产
净值造 成较 大波 动。
5、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长 期 低于
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准汇添富 中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金募集的文
件；
2 、 《中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
3 、 《中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富中 证上海 国企 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金在指 定报 刊上披露
的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，上海国企 ETF 联接2018 年年度 报告
第 71 页 共 71 页
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
