中 证 上 海 国企 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2018 年年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称
中证上 海国 企ETF
场内简 称
上海国 企
基金主 代码
510810
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 7 月28 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
10,505,091,004.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2016 年 8 月29 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，本 基金 力争 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值
不超 过0.2% ， 年跟 踪误 差 不超 过 2% 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 ，即 中证 上海 国企 指数。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期
收益的 品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ，主 要采 用完 全复制 法跟 踪标
的指数 表现 ，具 有与 标的 指数相 似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼20 楼 汇 添富 基
金管理 股份 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年
2016 年 7 月 28 日 （基 金合
同生效 日）-2016 年12 月
31 日
本期已 实
现收益
-192,385,330.15 318,462,700.37 196,767,857.83
本期利 润
-2,043,924,564.05 456,540,761.04 -224,426,753.68
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.1995 0.0341 -0.0163
本期加 权
平均净 值
利润率
-22.81%
3.40%
-1.62%
本期基 金
份额净 值
增长率
-20.80%
1.77%
-2.00%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配利 润
-2,446,270,850.29 -328,296,294.57 -305,039,598.54
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.2329 -0.0315 -0.0200
期末基 金
资产净 值
8,058,820,153.71 10,089,794,709.43 14,961,051,405.46
期末基 金
份额净 值
0.7671 0.9685 0.9800
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.67% 1.69% -9.46% 1.69% -0.21% 0.00%
过去六 个月 -9.90% 1.42% -11.40% 1.43% 1.50% -0.01%
过去一 年 -20.80% 1.26% -22.51% 1.27% 1.71% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-21.00% 0.96% -22.77% 0.97% 1.77% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效 之日 （2016 年 7 月 28 日 ） 起6 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1、本 基 金的 《基 金合 同》生 效日 为 2016 年7 月 28 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2018 年 - - - - -
2017 年 0.3000 359,492,730.12 - 359,492,730.12 -
2016 年 - - - - -
合计
0.3000 359,492,730.12 - 359,492,730.12 -
注: 本 基金2018 年度 和2016 年 度均 未进 行利 润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平 台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优 化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模 继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过 实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、 汇 添富
沪深300 安
中指数基
金、 汇 添富
成长多因
子股票基
金、 汇 添富
2016 年7 月28
日
- 12
国籍： 中国 。学 历：
中 国 科 学 技 术 大 学
管理学 博士 。 相 关业
务资格 ： 证 券投 资基
金从业 资格 。 从 业经
历： 曾 任长 盛基 金管
理 有 限 公 司 金 融 工
程研究 员、 上投 摩根
基 金 管 理 有 限 公 司中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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主要消费
ETF 联 接基
金、 汇 添富
中证精准
医指数基
金、 中 证上
海国企
ETF 、 汇 添
富中证互
联网医疗
指数
（LOF） 、 汇
添富中证
500 指数
（LOF） 、 添
富价值多
因子股票
的基金经
理， 指 数与
量化投资
部副总 监。
产品开 发高 级经 理。
2008 年 3 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司， 历任 产品
开发高 级经 理、 数量
投资高 级分 析师 、 基
金经理 助理 ， 现 任指
数 与 量 化 投 资 部 副
总监。 2010 年 2 月5
日 至 今 任 汇 添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的
基金经 理， 2011 年9
月 16 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富
深证 300ETF 基 金的
基金经 理， 2011 年9
月 28 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富
深证 300ETF 基 金联
接基金 的基 金经 理，
2013 年8 月23 日至
2015 年11 月2 日任
中 证 主 要 消 费 ETF
基金、 中证 医药 卫生
ETF 基 金、 中证 能源
ETF 基 金、 中证 金融
地产 ETF 基金 的基
金经理 ，2013 年 11
月 6 日至今任 汇添
富沪深 300 安 中指
数基金 的基 金经 理，
2015 年2 月16 日至
今 任 汇 添 富 成 长 多
因 子 股 票 基 金 的 基
金经理，2015 年 3
月 24 日至 今任 汇添
富主要消费 ETF 联
接基金 的基 金经 理，
2016 年1 月21 日至
今 任 汇 添 富 中 证 精
准 医 指 数 基 金 的 基
金经理，2016 年 7
月 28 日至 今任 中证
上海国企 ETF 的基
金经理 ，2016 年 12中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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月 22 日至 今任 汇添
富 中 证 互 联 网 医 疗
指数（LOF）的 基金
经理，2017 年 8 月
10 日至今任汇 添富
中证 500 指 数 （LOF ）
的 基 金 经 理 ，2018
年 3 月 23 日至 今任
添 富 价 值 多 因 子 股
票的基 金经 理。
楚天舒
中证上海
国企 ETF 、
上海国企
ETF 联 接、
汇添富沪
深300 指数
（LOF） 、 上
证上海改
革发展主
题 ETF 、汇
添富中证
全指证券
公司指数
（LOF ）的
基金经 理，
指数与量
化投资部
副总监 。
2016 年 8 月 8
日
- 18
国籍： 中国 。学 历：
南 开 大 学 经 济 学 博
士。 从 业经 历： 曾任
职于深 圳商 业银 行、
华安证 券、 华富 基金
管理公 司、 深圳 证券
交易所 、 上 海证 券交
易所、 华宝 兴业 基金
管理公 司， 2014 年5
月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股 份有 限公 司，
现 任 指 数 与 量 化 投
资 部 副 总 监 。2016
年8 月8 日至今 任中
证上海国企 ETF 的
基金经 理， 2016 年9
月 18 日至 今任 上海
国企 ETF 联接 的基
金经理，2017 年 9
月 6 日至今任 汇添
富 沪 深 300 指数
（LOF） 的基 金经 理，
2017 年12 月1 日至
今 担 任 上 证 上 海 改
革发展主题 ETF 的
基金经理，2017 年
12 月 4 日 至今 担任
汇 添 富 中 证 全 指 证
券公司指数（LOF ）
的基金 经理 。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四 个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组 合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受中美 贸易 争端 和去 杠杆 效应的 影响 ，2018 年宏观 经济增 速下 行压 力持 续加 大。 中 美贸 易 争
端对于外需的 影响是长 期 性的，其对进 出口的负 面 影响已经开始 显现。去 杠 杆和金融强 监管的推
进，有效防范 了系统性 风 险的发生。但 同时也对 企 业的融资环境 造成了一 定 影响。因此 ，在坚持
监管大方向的 基础上， 央 行提出要处理 好稳增长 与 去杠杆、强监 管的关系 。 鼓励金融机 构加大对
小微企 业、 民营 企业 等薄 弱环节 的支 持力 度等 。
政策方 面，中央 经济 工作会议提出 ，货币政 策 要适度松紧， 保持流动 性 合理充裕。财 政政策
要加力 提效 ， 实施 更大 规 模的减 税降 费 。 央 行更 是 在2019 年 伊始 宣布 全面 降 准， 支持 实体 经济 发
展，降 低融 资成 本。 各项 政策均 体现 稳中 求进 ，逆 周期调 节力 度加 大。
在 国内 外经 济、 政策 、 环境 因素 的共 同影 响下 ，2018 年A 股 市场 持续 震 荡下行 。 目 前市 场总
体估值已经趋 于合理。 但 在经济承压的 情况下， 盈 利能力以及盈 利和估值 的 匹配度将仍 是市场关中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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注的焦 点。
报告期 内，本基 金遵 循指数基金的 被动投资 原 则，保持了指 数基金的 本 质属性。组合 上，持
有标的 指数 成分 股的 仓位 报告期 内基 本保 持 在 95% 以上， 基本 实现 了基 金合 同规定 的投 资目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中证 上海 国企 ETF 基 金份 额净 值 为0.7671 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为-20.80%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-22.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 在中 美贸 易 争端和 磋商 方面 ， 随着 美 国自身 经济 形势 和国 内环 境的变 化 ， 大 概
率会取得阶段 性的进展 ， 外部环境或将 趋于缓和 。 国内经济增速 下行压力 仍 然较大，但 随着逆周
期调整 政策 的逐 步加 码， 总体经 济形 势或 将 趋 于平 稳、稳 中有 进， 出现 系统 性风险 的概 率较 小。
政策方 面，货币 政策 已趋于边际宽 松，但从 宽 货币到宽信用 的传导机 制 仍需进一步疏 通。未
来财政 政策 也将 发力 ， 进 一步加 大基 础设 施补 短板 力度 。 中 央经 济工 作会 议 提出 “新 基建 ” ， 要 加
快5G 商用 步伐 ， 加强 人工 智能 、 工 业互 联网 、 物联 网等新 型基 础设 施建 设 。 新基建 或将 成为 我国
经济发 展的 重要 驱动 力。
资 金方 面 ， 随 着资 本 市场的 对外 开放 ，QFII 扩 容、MSCI 和 富时 纳入A 股 比例的 不断 提高 ， 海
外资金 预计 仍将 持续 流 入A 股。 而养 老金 、保 险等 长期机 构投 资者 也将 持续 加大 对 A 股 的配 置。
随 着利 空因素的 逐渐 反应、风险的 逐渐缓解 ， 正面因素也在 不断积聚 ， 目前市场风险 偏好已
得到一 定程 度的 修复 。2019 年市 场大 概率 仍将 以结 构性行 情为 主。 行业 上， 建议关 注受 益于 政策
支持的 基建 、5G 等 通信 基 础设施 建设 ；以 及受 益于 大规模 减税 降费 的必 需消 费等。
中 证上 海国 企指 数作 为聚焦 上海 地区 国企 上市 公司的 标的 ， 在 当前 市场 环 境下估 值水 平较 低，
未来受益于国 企改革稳 步 推进以及上海 自贸港建 设 、长三角区域 一体化发 展 等规划的带 动，或将
迎来历 史性 的投 资机 会。
作 为被 动投 资的 指数 型基金 ，汇 添富 中证 上海 国企 ETF 将 严格 遵守 基金 合同， 继 续 坚持 既 定
的投资 策略 ，积 极采 取有 效方法 去严 格控 制基 金相 对业绩 比较 基准 的跟 踪误 差，实 现投 资目 标。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了 证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金以使 收益分配 后 基金份额净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数
同期增长率为 原则进行 收 益分配。基于 本基金的 性 质和特点，本 基金收益 分 配不须以弥 补浮动亏
损为前 提， 收益 分配 后有 可能使 除息 后的 基金 份额 净值低 于面 值。
本基金 2018 年 度未 进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人 对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对中 证上 海国 企交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 汇 添富基金管理 股中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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份有限公司在 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金的投 资运作、 基 金资产净值 计算、基
金份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，中证上 海 国企交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 上海国企 交 易型开放式指 数
证券投 资基 金2018 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进 行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
徐艳 、 许 培菁 于 2019 年 3 月 25 日签 字出 具了 安永 华 明 （2019 ） 审 字 第60466941_B66 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
75,011,571.10 25,322,354.70
结算备 付金
419.50 136,778.56
存出保 证金
79,772.01 297,147.75
交易性 金融 资产
7,989,260,458.51 10,071,107,349.29
其中： 股票 投资
7,989,260,458.51 10,071,107,349.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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应收证 券清 算款
- 110,445.76
应收利 息
14,987.06 5,236.40
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
8,064,367,208.18 10,096,979,312.46
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,238.20
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,147,061.66 3,934,202.93
应付托 管费
699,347.04 874,267.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
685,891.83 1,163,801.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,014,753.94 1,209,092.67
负债合 计
5,547,054.47 7,184,603.03
所有者权益：
实收基 金
10,505,091,004.00 10,418,091,004.00
未分配 利润
-2,446,270,850.29 -328,296,294.57
所有者 权益 合计
8,058,820,153.71 10,089,794,709.43
负债和 所有 者权 益总 计
8,064,367,208.18 10,096,979,312.46
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日， 基金 份额 净值0.7671 元， 基金 份额 总额10,505,091,004.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
一、收 入
-1,986,358,121.78 548,458,938.18 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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1.利息 收入
291,806.63 815,089.92
其中： 存款 利息 收入
291,806.63 812,655.19
债券利 息收 入
- 2,434.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-135,152,920.33 409,412,686.40
其中： 股票 投资 收益
-354,839,564.31 151,551,667.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 3,676,342.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
219,686,643.98 254,184,676.57
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“-”
号填列)
-1,851,539,233.90 138,078,060.67
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
42,225.82 153,101.19
减：二 、费 用
57,566,442.27 91,918,177.14
1．管 理人 报酬
40,335,214.77 60,674,270.96
2．托 管费
8,963,381.10 13,483,171.29
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,128,261.12 12,206,679.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
3,139,585.28 5,554,055.40
三、 利润 总额( 亏损 总额 以 “- ” 号填
列)
-2,043,924,564.05 456,540,761.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
10,418,091,004.00 -328,296,294.57 10,089,794,709.43
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -2,043,924,564.05
-2,043,924,564.05
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
87,000,000.00 -74,049,991.67 12,950,008.33
其中：1. 基金 申
购款
660,000,000.00 -110,637,977.56 549,362,022.44
2. 基 金 赎
回款
-573,000,000.00 36,587,985.89 -536,412,014.11
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
10,505,091,004.00 -2,446,270,850.29 8,058,820,153.71
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 456,540,761.04
456,540,761.04
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
-4,848,000,000.00 -120,304,726.95 -4,968,304,726.95
其中：1. 基金 申
购款
2,227,000,000.00 -11,854,194.67 2,215,145,805.33
2. 基 金 赎
回款
-7,075,000,000.00 -108,450,532.28 -7,183,450,532.28
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
- -359,492,730.12 -359,492,730.12 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
10,418,091,004.00 -328,296,294.57 10,089,794,709.43
本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经 中国证 券监 督管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2016]1265 号文《关 于准予中 证上海国企交 易型
开放式指数证 券投资基 金 注册的批复》 准予注册 ， 由基金管理人 汇 添富基 金 管理股份有 限公司向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2016 年 7 月 28 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
15,220,091,004.00 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
为汇添富基金 管理股份 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 为更好地实现 投资目标 ， 本基金可少量 投
资于非 成分 股 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其 他中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融
债、 企 业债 、 公 司债、 次 级债、 可 交 换债 券、 可转 换债券 、 分 离交 易可 转债 、 中小 企业 私募 债券 、
央行票 据 、 中 期票 据、 短 期融资 券 （含 超短 期融资 券） 等） 、 资产 支持 证券 、 债券回 购 、 银 行存 款、
同业存单、货 币市场工 具 、衍生工具（ 包括股指 期 货、权证、国 债期货、 股 票期权等） 及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本 基金 紧密 跟
踪标的 指数 ， 追求 跟踪 偏 离度和 跟踪 误差 的最 小化 。 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 中 证上 海国 企指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部 、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值 税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税 、教育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 41 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通 知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 - -
726,285,131.81 9.08
7.4.8.1.2 债 券交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 676,391.98 9.08
- -
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 管理费
40,335,214.77 60,674,270.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费
-
-
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.45 ％年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.45 ％÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺 延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
8,963,381.10 13,483,171.29
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管 费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券 （含 回购 ） 交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
75,011,571.10
265,974.25
25,322,354.70
743,595.18
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价 值 相若 。 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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7.4.10.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 7,989,260,458.51 元 ，无划 分为 第二 层次 及第 三层次 余额 （ 于 2017
年 12 月 31 日 ，属 于第 一 层次的 余额 为人 民 币 10,071,107,349.29 元 ，无 划 分为第 二层 次及 第三
层次余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.10.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.10.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
7,989,260,458.51 99.07
其中： 股票
7,989,260,458.51 99.07
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- - 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
75,011,990.60 0.93
8
其他各 项资 产
94,759.07 0.00
9
合计
8,064,367,208.18 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、 林 、 牧 、 渔 业
7,469,511.00 0.09
B
采矿业
- -
C
制造业
1,967,342,199.11 24.41
D
电力、 热力 、 燃 气
及水生 产和 供应
业
148,843,323.28 1.85
E
建筑业
333,466,739.27 4.14
F
批发和 零售 业
480,263,755.60 5.96
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
1,375,825,959.15 17.07
H
住宿和 餐饮 业
161,289,201.90 2.00
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
180,841,455.02 2.24
J
金融业
1,807,797,151.58 22.43
K
房地产 业
1,304,009,908.07 16.18
L
租赁和 商务 服务
业
19,096,287.00 0.24
M
科学研 究和 技术
服务业
21,662,326.21 0.27
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
31,535,995.76 0.39
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
59,461,596.36 0.74
S
综合
90,355,049.20 1.12
合计
7,989,260,458.51 99.14
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 。 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1
期末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 25,457,070 678,940,056.90 8.42
2 600009 上海机 场 13,320,651 676,156,244.76 8.39
3 601601 中国太 保 22,274,467 633,263,096.81 7.86
4 600018 上港集 团 118,901,682 615,910,712.76 7.64
5 600741 华域汽 车 30,192,481 555,541,650.40 6.89
6 600000 浦发银 行 50,245,840 492,409,232.00 6.11
7 600606 绿地控 股 73,671,956 450,135,651.16 5.59
8 601727 上海电 气 69,425,116 342,960,073.04 4.26
9 600663 陆家嘴 22,966,923 298,340,329.77 3.70
10 601211 国泰君 安 11,693,691 179,147,346.12 2.22
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.3.2
期末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600741 华域汽 车 341,015,868.35 3.38
2 600663 陆家嘴 156,060,187.67 1.55
3 600018 上港集 团 138,078,626.24 1.37
4 600606 绿地控 股 109,001,939.87 1.08
5 600104 上汽集 团 98,198,594.60 0.97
6 600754 锦江股 份 85,074,126.47 0.84
7 600675 中华企 业 78,482,672.31 0.78
8 601607 上海医 药 63,151,605.27 0.63
9 600958 东方证 券 62,840,570.11 0.62
10 600642 申能股 份 50,118,089.06 0.50 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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11 601601 中国太 保 46,700,433.88 0.46
12 601211 国泰君 安 38,571,497.95 0.38
13 600820 隧道股 份 35,414,674.45 0.35
14 603648 畅联股 份 34,405,136.75 0.34
15 601727 上海电 气 34,276,292.81 0.34
16 600621 华鑫股 份 30,821,075.82 0.31
17 600837 海通证 券 28,743,294.34 0.28
18 600000 浦发银 行 27,736,468.18 0.27
19 600827 百联股 份 26,952,502.19 0.27
20 600622 光大嘉 宝 25,847,446.80 0.26
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600104 上汽集 团 173,714,787.42 1.72
2 600637 东方明 珠 107,776,289.27 1.07
3 600018 上港集 团 98,520,208.99 0.98
4 601229 上海银 行 96,637,016.17 0.96
5 601211 国泰君 安 92,367,081.35 0.92
6 600000 浦发银 行 83,998,693.17 0.83
7 600623 华谊集 团 79,002,642.39 0.78
8 600009 上海机 场 67,965,139.30 0.67
9 601607 上海医 药 61,377,167.88 0.61
10 600649 城投控 股 57,588,423.67 0.57
11 600895 张江高 科 55,900,294.71 0.55
12 600606 绿地控 股 53,389,017.29 0.53
13 601601 中国太 保 45,235,556.44 0.45
14 600663 陆家嘴 43,058,560.11 0.43
15 601727 上海电 气 43,057,177.08 0.43
16 600820 隧道股 份 42,029,438.46 0.42
17 600837 海通证 券 41,359,144.84 0.41
18 600827 百联股 份 39,077,944.94 0.39
19 600754 锦江股 份 28,768,007.72 0.29
20 600826 兰生股 份 28,214,255.01 0.28
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,763,279,371.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,648,360,170.93
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 投资 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 投资 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支 持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 前十 名证 券中 的浦发 银行 （600000 ）于 2018 年 1 月 20 日 收到 银 监会四 川监 管局
处罚决 定， 针对 授信 管理 违规执 行罚 款 46175 万元 。2018 年5 月4 日 收到 银 保险会 处罚 ， 罚 没合
计5855.927 万 元。 我司 经 过研究 评估 ，认 为此 事件 对浦发 银行 经营 业绩 未产 生重大 的实 质影 响，
对其投资价值 未产生实 质 影响。本基金 持有该股 经 过合理的投资 决策授权 审 批，符合指 数基金投
资管理 规定 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
79,772.01
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
14,987.06
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
- 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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8 其他
-
9 合计
94,759.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1
期末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
8.12.5.2
期末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 ，不 存在 流通 受限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1
期末基 金份 额持有 人户 数及 持有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
2,313 4,541,760.05 10,409,065,415.00 99.09
96,025,589.00 0.91
9.1.2
目标基 金的 期末基 金份 额持 有人户 数及 持有人 结构
项目
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例 （%）
中国工 商银 行股 份有 限公 司－中
证上海 国企 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 联接 基金
838,719,550.00 7.98
注: 机 构投 资者 “ 持有 份额 ” 和 “占 总份 额比 例” 数 据中已 包含 “中 国工 商银 行股份 有限 公司 －中
证上海 国企 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金” 的 “ 持有 份额 ” 和 “ 占 总份额 比例 ” 数 据 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1
上海国 盛( 集团) 有限
公司
2,150,982,838.00 20.48
2 申能( 集团) 有限 公司 1,627,624,800.00 15.49
3
上海城 投( 集团) 有限
公司
1,572,000,000.00 14.96
4 上海华 谊( 集团) 公司 1,490,123,980.00 14.18
5
上海盛 睿投 资有 限公
司
585,577,604.00 5.57
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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6 申能股 份有 限公 司 366,939,000.00 3.49
7
上海久 事( 集团) 有限
公司
346,976,000.00 3.30
8
上海上 实投 资发 展有
限公司
335,873,000.00 3.20
9
上海兰 生股 份有 限公
司
200,027,000.00 1.90
10
上海久 联集 团有 限公
司
188,159,000.00 1.79
11
中国工 商银 行股 份有
限公司-中 证上 海国 企
交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金
838,719,550.00 7.98
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,000.00 0.00
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年7 月 28 日）
基金份 额总 额
15,220,091,004.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
10,418,091,004.00
本报告 期基 金总 申购 份额
660,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
573,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
10,505,091,004.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3. 《汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，劳 杰男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基金。
9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
8 日正 式生 效， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担 任 该基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发 起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理， 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的
基金经 理， 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。
22. 《 汇添 富中 证新 能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添 富 6 月红 添 利定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年 丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公
告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 李怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。
28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月7 日 公告 ，增聘 何旻先 生、 杨瑨 先生 和刘 江先生 为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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理该基 金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理，由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生 、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理， 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由曾 刚先 生单 独
管理上 述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，李 怀定 先 生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 何旻先 生单 独管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。
40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富 双 利债券 型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理， 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。
46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。
47. 《 汇添 富 经典 成长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年12 月 21 日 正式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ，徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该 基 金的 基金经 理。
51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告 ， 增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
52. 《汇 添富 养老 目标 日期 2030 三年 持有 期混 合 型基金 中基 金 （FOF ） 基 金 合同生 效公 告》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 ， 与 佘中 强先生 共同 管理 该
基金。 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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54. 基 金管 理人于 2018 年 12 月 29 日 公告 ， 增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
55. 本 报告 期基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 7 月 28 日 ）起 至
本报告 期末 ， 为 本基 金进 行审计 。 本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
银河证 券
2
891,140,343.43
26.12%
829,915.33
26.12%
-
东兴证 券
1
702,407,673.74
20.59%
654,142.95
20.59%
-
申万宏 源证
券
1
661,424,763.91
19.39%
615,999.98
19.39%
-
海通证 券
2
598,073,431.63
17.53%
556,998.22
17.53%
-
光大证 券
1
228,227,470.26
6.69%
212,552.00
6.69%
-
广发证 券
1
159,224,523.27
4.67%
148,285.83
4.67%
-
民族证 券
1
118,745,710.04
3.48%
110,588.59
3.48%
-
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 41 页
招商证 券
2
34,078,389.59
1.00%
31,737.14
1.00%
-
华泰证 券
2
18,317,236.42
0.54%
17,060.27
0.54%
-
安信证 券
2
-
-
-
-
-
渤海证 券
1
-
-
-
-
-
财富证 券
1
-
-
-
-
-
东方证 券
2
-
-
-
-
-
东吴证 券
2
-
-
-
-
-
方正证 券
1
-
-
-
-
-
北京高 华
1
-
-
-
-
-
广州证 券
1
-
-
-
-
-
国都证 券
1
-
-
-
-
-
国金证 券
2
-
-
-
-
-
国泰君 安
2
-
-
-
-
-
国信证 券
2
-
-
-
-
-
华融证 券
2
-
-
-
-
-
华鑫证 券
1
-
-
-
-
-
上海证 券
1
-
-
-
-
-
西南证 券
1
-
-
-
-
-
兴业证 券
2
-
-
-
-
-
长城证 券
1
-
-
-
-
-
长江证 券
1
-
-
-
-
-
中金公 司
2
-
-
-
-
-
中泰证 券
2
-
-
-
-
-
中投证 券
1
-
-
-
-
-
中信建 投
1
-
-
-
-
-
中信证 券
1
-
-
-
-
-
中银国 际
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。 中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 - -
- -
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
申万宏 源
证券
- -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
光大证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
安信证 券 - -
- -
- -
渤海证 券 - -
- -
- -
财富证 券 - -
- -
- -
东方证 券 - -
- -
- -
东吴证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
- -
- -
北京高 华 - -
- -
- -
广州证 券 - -
- -
- -
国都证 券 - -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
国信证 券 - -
- -
- -
华融证 券 - -
- -
- -
华鑫证 券 - -
- -
- -
上海证 券 - -
- -
- -
西南证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
长城证 券 - -
- -
- -
长江证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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中投证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
中银国 际 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可 以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持
有
基
金
份
额
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
中证上海国企 ETF2018 年年度 报告 摘要
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比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
机构
1
201
8 年
1 月
1 日
至
201
8 年
12
月
31
日
2,150,348,338.
00
4,640,000.00
4,005,500.00
2,150,982,838.
00
20.48
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当基金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。
3、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
