金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
金 鹰 红利 价 值灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 六日金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰红 利价 值混 合
基金主 代码 210002
交易代 码 210002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 4 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 154,137,097.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对分 红能 力良 好且长 期投 资价 值突 出的 优质股 票投 资 ， 为 基金
资产获 取稳 定的 当期 收益 和长期 增值 。
投资策 略
本基金 采取 积极 主动 式投 资管理 ，通 过积 极的 资产 配置策 略， 深入 研究 、
调研基 础上 的主 动性 证券 选择和 市场 时机 选择 ， 在 合理控 制投 资风 险的 前
提下 ， 最 大限 度地 获取 投 资收益 。 本基 金主 要投 资 于分红 能力 良好 且长 期
价值突出的 优质企业，股票资产占基 金资产净值比例 为 30 ％－80 ％； 现
金、 债券 资产 、 其 他资 产 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品种 占
基金资 产净 值的 比例 为 20% —70% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％ ； 权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不 超
过 3% 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数收 益率× 60 ％ ＋上证 国债 指数 收益 率× 40 ％。
风险收 益特 征
本基金 风险 收益 特征 从长 期来看 ， 其风 险与 预期 收 益高于 货币 型基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 曾长兴 陆志俊
联系电 话 020-38898996 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -42,119,631.57 -2,477,866.79 15,482,196.91
本期利 润 -62,588,545.62 4,954,764.82 11,111,006.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2864 0.0187 0.0709
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.52% 3.47% 5.33%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0179 0.2970 0.2535
期末基 金资 产净 值 156,890,752.16 397,020,895.09 236,468,891.85
期末基 金份 额净 值 1.0179 1.2970 1.2535
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.82% 1.19% -3.19% 0.88% -1.63% 0.31%
过去六 个月 -9.42% 1.33% -3.84% 0.79% -5.58% 0.54%
过去一 年 -21.52% 1.38% -9.70% 0.72% -11.82% 0.66%
过去三 年 -14.47% 1.03% -2.90% 0.68% -11.57% 0.35%
过去五 年 75.31% 1.09% 53.55% 0.93% 21.76% 0.16%
自基金 合同 生
效起至 今
143.27% 1.18% 97.53% 0.94% 45.74% 0.24%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准是 ：中 证红 利指 数收 益率× 60 ％＋ 上证 国债 指数 收益率× 40％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2008 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日)
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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注：1 、截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的各 项比 例, 股 票资产 占基 金资
产比例 为 30 ％－80 ％； 现 金、 债 券资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的
比例 为 20%-70% ， 其中 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5 ％； 权证 投
资占基 金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ；
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 是：中 证红 利指 数收 益率× 60 ％＋ 上证 国债 指数 收益 率× 40％。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准是 ：中 证红 利指 数收 益率× 60 ％＋ 上证 国债 指数 收益率× 40％。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 均未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立。金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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2011 年 12 月 公司 获得 特 定客户 资产 管理 计划 业务 资格，2013 年 7 月 子公 司 ——广 州金 鹰资 产管 理
有限公 司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观。公 司坚持价值 投资为导
向， 着 力打 造高 水准 的投 研团队 ， 努 力为 投资 者创 造丰厚 回报 。 截 至报 告期 末， 公 司共 有 45 只公 募
基金， 管理 规 模 601.09 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投 资部 总
监、基 金经 理
2015-01-1
5
- 19
王 喆 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任
沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏 源 研
究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究 员 、 宏
源 证 券 资 产 管 理 部 高 级 投 资 经
理。2010 年 加入 广州 证券 ，担任
投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监 、 广 州
证券红 棉 1 号投 资主 办等 职。 2014
年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公
司 ， 现 任 权 益 投 资 部 总 监 、 金 鹰
红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 转 型
动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 周 期 优 选 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
吴德瑄 基金经 理助 理
2016-05-2
7
- 6
吴 德 瑄 先 生 ， 曾 任 广 州 证 券 股 份
有限公 司研 究员 。2015 年 1 月加
入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 研
究 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金 经 理 职 务 。 现 任 金 鹰 技 术 领 先
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 元 禧 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 元 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 基 金 的 基
金经理 助理 。
崔晨 基金经 理助 理
2019-03-0
6
- 7
崔 晨 女 士 ， 金 融 数 学 硕 士 ， 历 任
中信建 投证 券研 究发 展 部 TMT 行
业分析 师，2017 年 5 月加 入金鹰金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究
员 。 现 任 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投
资基金 等基 金的 基金 经理 助理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建 议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年政 策调 控发 力， 金 融去杠 杆 ， 信 用急 剧收 缩 ， 同 时基 建投 资大 幅回 落 ， 导 致市 场对 宏观
经济预期大幅回落。同时 中美贸易纠纷也对市场风 险偏好构成明显冲击，资 金持续流出风险资产，
A 股 市场 全年 出现 大幅 回 落。
下半年虽然国家调控政策 出现调整，流动性明显放 松，同时政策转向稳增长 ，但是由于信用传
导机制 不畅 ，社 会融 资总 额增速 持续 回落 ，企 业盈 利明显 回落 ，个 股业 绩风 险持续 释放 。
2018 年市 场单 边下 行， 上 证综指 大幅 下 跌 24.59% ， 而创业 板指 大幅 下 跌 28.65% 。
2018 年初 我们 对金 融去 杠 杆政策 影响 认识 不够 充分 ， 未 能提 前预 判信 用收 缩 对宏观 经济 的负 面
影响，重点持有景气盈利 不断提升的钢铁等周期型 品种，且整体持股比例较 高。虽然企业盈利快速
增长， 但在 宏观 预期 不断 下行的 情况 下， 业绩 增长 难以抵 御估 值回 落， 导致 产品净 值出 现明 显下 跌。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值为 1.0179 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为-21.52% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-9.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 宏观 经济 下 行趋势 比较 明显 ， 但 稳增 长政策 在一 定程 度可 对冲 经济下 行压 力。 而
且随着国家政策的调整， 信用传导机制将逐渐恢复 ，社融增速也有望持续回 升。另外，中美贸易纠
纷也有 望和 解， 预 计 2019 年市场 风险 偏好 有望 逐渐 回升。
经过 2018 年 市场 大幅 度回 落，系 统性 风险 得到 较大 程度释 放 ， 预计 2019 年市 场全年 下行 空 间
相对有 限。 同时 上市 公司 盈利回 落也 导致 市场 难有 大的系 统性 机会 。 因 此， 我们判 断 2019 年市 场 整
体将呈 现震 荡格 局， 市场 机会以 结构 性机 会为 主。
在操作上我们将采取相对 稳健的投资配置，保持股 票持仓的灵活性。在配置 上，重点配置盈利
能够实现逆周期上行的板 块及个股，如可穿越经济 周期的成长型个股；及有 望受益于稳增长政策的
板块， 如基 建等 相关 板块 。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规 风控部人员及相关投研人 员等组成。在特殊情况下 ，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估 值事项，估值委员会集体 决策，需到会的三分之二 估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估值 政策和程序，指导和监督 整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专 业能力和丰富的行业从业 经验。为保证基金估值的 客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原 则 和方法的讨论，但不参与 估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执行，
一切以 维护 基金 持有 人利 益为准 则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基 金 2018 年 度未 进行 利 润分配 。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师 事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年度， 基金 托管 人在 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守
了《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同、托管协议，尽职尽 责地履行了托管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ，托管人未发现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2018 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰红 利价值 灵活 配置 混
合型证券投资基金的年度 报告中财务指标 、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
董 晓敏 签字 出具 了众 环审字 （2019 ）050081 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 10,792,738.99 28,793,774.27
结算备 付金 1,590,985.93 8,018,849.37
存出保 证金 54,731.51 84,872.41
交易性 金融 资产 98,831,058.49 342,512,018.51
其中： 股票 投资 98,831,058.49 304,837,077.21 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - 37,674,941.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 45,000,000.00 -
应收证 券清 算款 2,024,573.99 20,043,835.62
应收利 息 -5,221.23 37,303.29
应收股 利 - -
应收申 购款 39,186.46 136,678.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 158,328,054.14 399,627,331.69
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 38,234.44 803,928.80
应付管 理人 报酬 205,664.04 510,390.83
应付托 管费 34,277.36 85,065.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 166,983.53 212,022.09
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 992,142.61 995,029.73
负债合计 1,437,301.98 2,606,436.60
所有者权益： - -
实收基 金 154,137,097.33 306,100,387.39
未分配 利润 2,753,654.83 90,920,507.70
所有者权益合计 156,890,752.16 397,020,895.09
负债和所有者权益总 计 158,328,054.14 399,627,331.69
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 154,137,097.33 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入 -56,958,722.44 12,176,632.49
1. 利息 收入 836,138.75 4,328,449.43
其中： 存款 利息 收入 344,792.54 624,308.93
债券利 息收 入 133,077.05 43,594.74
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 358,269.16 3,660,545.76
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -37,662,527.81 117,246.38
其中： 股票 投资 收益 -42,766,155.40 -1,106,027.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 137,411.87 326,057.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 14 页共 33 页
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,966,215.72 897,216.58
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-20,468,914.05 7,432,631.61
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 336,580.67 298,305.07
减：二、费用 5,629,823.18 7,221,867.67
1 ．管 理人 报酬 3,951,826.30 5,045,519.34
2 ．托 管费 658,637.80 840,919.95
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 654,644.48 973,630.51
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．税 金及 附加
479.08
-
7 ．其 他费 用 364,235.52 361,797.87
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -62,588,545.62 4,954,764.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -62,588,545.62 4,954,764.82
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
306,100,387.39 90,920,507.70 397,020,895.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -62,588,545.62 -62,588,545.62 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 15 页共 33 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-151,963,290.06 -25,578,307.25 -177,541,597.31
其中：1.基 金申 购款 65,619,258.57 16,599,144.57 82,218,403.14
2.基金 赎回 款 -217,582,548.63 -42,177,451.82 -259,760,000.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
154,137,097.33 2,753,654.83 156,890,752.16
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
188,652,074.30 47,816,817.55 236,468,891.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,954,764.82 4,954,764.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
117,448,313.09 38,148,925.33 155,597,238.42
其中：1.基 金申 购款 303,792,198.48 90,426,172.09 394,218,370.57
2.基金 赎回 款 -186,343,885.39 -52,277,246.76 -238,621,132.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 16 页共 33 页
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
306,100,387.39 90,920,507.70 397,020,895.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李兆 廷，主 管会 计工 作负 责人 ：王亮 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监 会" ） 证监 许可[2008]521 号文 《关 于金 鹰红 利价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的 批
复》 、 基金部 函字[2008]509 号文 《关 于金 鹰红利 价 值灵活 配置 混合 型证券 投 资基金 备案 确认 的函》
批准， 于 2008 年 12 月 4 日募集 成立 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集规 模
为 367,018,547.39 份 基金 份额。 本基 金募 集期 间自 2008 年 10 月 8 日起至 2008 年 11 月 29 日止, 认
购金额 为 366,942,740.65 元， 认 购资 金在 认购 期间 的银行 利 息 75,806.74 元 折 算成基 金资 产。 上述 资
金已 于 2008 年 12 月 4 日 全额划 入本 基金 在基 金托 管人交 通银 行开 立的 本基 金托管 专户 。验 资机 构
为立信羊城会计师事务所 。本基金的基金管理人为 金鹰基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行
股份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则(以下简称 “ 企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业 实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 17 页共 33 页
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说 明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作
的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号《 关于 明 确金融 房地 产开 发教
育辅助 服务 等增 值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值税 有 关问题 的通 知》 、 财税
[2017]90 号《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣等 增 值税政 策的 通知 》及其 他 相关税 务法 规和 实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征增 值税 ；2018 年 1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税行 为，
以基金 管理 人为 增值 税纳 税人， 暂适 用简 易计 税方 法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内( 含 1
个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减
按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 超过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。 上述 所得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 18 页共 33 页
5. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东旭集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
广州金 鹰资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
美的集 团股 份有 限公 司 原基金 管理 人股 东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 原基金 管理 人股 东
注： 经 基金 管理 人 2016 年 第三次 临时 股东 会审 议通 过， 并 经中 国证券 监督 管 理委员 会批 复核 准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 公司原 股东 美的 集团 股份 有限公 司、 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司分 别将 其
持有的 本公 司 20 ％和 11% 股权转 让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团 有限公 司向 本公 司增 资
人民 币 260,200,000 元。 本 次股权 转让 及增 资后 ， 公 司股权 结构 变更 为： 东旭 集团有 限公 司 66.19% ，
广州证 券股 份有 限公 司 24.01% ， 广州 白云 山医 药集 团股份 有限 公 司 9.80% ， 本公司 注册 资本 由人 民
币 250,000,000 元增 加至 人 民币 510,200,000 元 。公 司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更
情况进 行了 相应 修改 。 本 公司已 完成 注册 资本 及股 权变更 事项 的工 商变 更登 记。 上 述事 项已 于 2018
年 1 月 30 日在 证监 会指 定 媒体披 露。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本年 度及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 进行股 票交 易。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 20 页共 33 页
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
1、本 基金 本报 告期 内无 应 支付关 联方 的佣 金。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除中 国证 券登 记结算 公司 收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期
间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,951,826.30 5,045,519.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 670,006.13 1,100,697.30
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 人报 酬划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付
给基金 管理 人， 若遇 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 658,637.80 840,919.95
注： 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ： 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 ，从 基金 资产中 一次 性支 付， 若
遇节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 给关 联方的 销售 服务 费。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
10,792,738.99 331,386.68 28,793,774.27 171,542.39
注： 本基 金用 于证 券交 易 结算的 资金 通过" 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在资 产负 债表 中" 结 算备付 金" 科目 中单 独列 示 ，按银 行同 业利 率计
息。结 算备 付 金 2018 年 末 余额 1,590,985.93 元 ，当 期结算 备付 金利 息收 入 12,293.04 元； 结算 备付
金 2017 年 末余 额为 8,018,849.37 元, 当期 结算 备付 金 利息收 入 为 449,954.48 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 22 页共 33 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
网下
新股
申购
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
网下
新股
待上
市
7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期期 末无 银行 间市场 债券 正回 购 。
7.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.
公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
98,780,912.69 元 ，第 二层 级的余 额 为 50,145.80 元 。 无属于 第三 层级 的金 额。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
本基金 本报 告期 内无 公允 价值所 属层 级间 的重 大变 动。
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 98,831,058.49 62.42
其中： 股票 98,831,058.49 62.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 45,000,000.00 28.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
12,383,724.92 7.82
8 其他各 项资 产 2,113,270.73 1.33 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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9 合计 158,328,054.14 100.00
注：其 他资 产包 括： 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申购 款。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 45,340,762.36 28.90
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 21,276,448.40 13.56
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,168,800.93 10.94
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,069,513.00 5.14
J 金融业
50,145.80 0.03
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,397,500.00 2.80
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,527,888.00 1.61
S 综合
- -
合计 98,831,058.49 62.99
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600961 株冶集 团 1,998,769 15,050,730.57 9.59
2 601021 春秋航 空 360,000 11,451,600.00 7.30
3 300473 德尔股 份 190,851 6,429,770.19 4.10
4 603885 吉祥航 空 456,281 5,717,200.93 3.64
5 600068 葛洲坝 800,000 5,056,000.00 3.22
6 601669 中国电 建 1,000,000 4,860,000.00 3.10
7 603859 能科股 份 250,000 4,397,500.00 2.80
8 002307 北新路 桥 819,260 4,374,848.40 2.79
9 600528 中铁工 业 372,700 3,913,350.00 2.49
10 300363 博腾股 份 429,460 3,805,015.60 2.43
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002110 三钢闽 光 9,043,373.00 2.28
2 000932 华菱钢 铁 7,948,675.00 2.00
3 002302 西部建 设 6,362,767.00 1.60
4 601003 柳钢股 份 5,521,551.00 1.39
5 300473 德尔股 份 5,505,808.00 1.39
6 600068 葛洲坝 5,302,000.00 1.34
7 000401 冀东水 泥 4,854,086.84 1.22
8 002307 北新路 桥 4,798,107.40 1.21
9 601669 中国电 建 4,780,000.00 1.20
10 603859 能科股 份 4,407,513.00 1.11
11 300363 博腾股 份 3,985,895.60 1.00
12 002516 旷达科 技 3,943,000.00 0.99
13 600528 中铁工 业 3,892,626.00 0.98
14 601800 中国交 建 3,858,034.00 0.97
15 600720 祁连山 3,824,076.00 0.96 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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16 600569 安阳钢 铁 3,811,000.00 0.96
17 000877 天山股 份 3,795,000.00 0.96
18 601390 中国中 铁 3,735,000.00 0.94
19 300075 数字政 通 3,561,589.00 0.90
20 600782 新钢股 份 3,431,000.00 0.86
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600019 宝钢股 份 22,664,188.24 5.71
2 600507 方大特 钢 18,879,030.00 4.76
3 600029 南方航 空 18,110,911.00 4.56
4 600782 新钢股 份 16,802,316.00 4.23
5 601111 中国国 航 15,972,762.67 4.02
6 000717 韶钢松 山 15,383,673.02 3.87
7 600115 东方航 空 15,289,811.00 3.85
8 000898 鞍钢股 份 10,540,076.62 2.65
9 601919 中远海 控 9,069,434.60 2.28
10 600808 马钢股 份 7,981,220.00 2.01
11 000831 五矿稀 土 7,879,801.00 1.98
12 600282 南钢股 份 7,712,294.40 1.94
13 600497 驰宏锌 锗 7,505,730.00 1.89
14 002110 三钢闽 光 6,878,178.52 1.73
15 600961 株冶集 团 6,620,015.27 1.67
16 000932 华菱钢 铁 6,061,144.00 1.53
17 600058 五矿发 展 6,004,709.90 1.51
18 601003 柳钢股 份 5,397,071.80 1.36
19 600259 广晟有 色 5,318,279.00 1.34
20 002434 万里扬 5,045,008.28 1.27
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 127,726,654.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 269,263,545.56 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金未 投资 股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金未 投资 国债 期货。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险 说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本基 金报 告期 末基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
54,731.51
2 应收证 券清 算款
2,024,573.99
3 应收股 利
-
4 应收利 息
-5,221.23
5 应收申 购款
39,186.46
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,113,270.73
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限股 票。
8.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
13,365
11,532.89 45,151,348.91 29.29% 108,985,748.42 70.71%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 94,579.69 0.06%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年 12 月 4 日) 基 金份 额总 额 367,018,547.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 306,100,387.39
本报告 期 基 金总 申购 份额 65,619,258.57
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 217,582,548.63
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 154,137,097.33
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 或董事 会审 议通 过， 报中 国证券 监督 管理 委员 会广 东监管 局备 案：
2018 年 1 月 18 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请李兆 廷先 生担 任公 司董 事长， 凌富 华先 生
不再担 任公 司董 事长 。
2018 年 8 月 25 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请曾长 兴先 生担 任公 司督 察长， 聘请 满黎 先
生担任 公司 副总 经理 ，李 云亮先 生不 再担 任公 司督 察长， 曾长 兴先 生不 再担 任公司 副总 经理 。
2018 年 9 月 22 日在 中国 证监会 指定 媒体 披露 ，免 去陈瀚 先生 副总 经理 职务 。
自 2018 年 11 月 5 日起 免 去李兆 廷先 生公 司董 事职 务， 自 2018 年 11 月 16 日 起聘请 李兆 廷先 生
担任公 司董 事、 董事 长， 上述事 项已 在中 国证 监会 指定媒 体披 露。
2018 年 12 月 5 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，公 司董事 长李 兆廷 先生 代行 总经理 （法 定代 表
人）职 务。
2018 年 12 月 22 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请刘志 刚先 生担 任公 司副 总经理 。
2018 年 12 月 29 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ， 免 去刘岩 先生 总经 理职 务， 免去满 黎先 生副 总
经理职 务。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 29400 元。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 及其高 级管 理人 员受 监管 部门稽 查或 处罚 的情 况。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 122,918,699.45 31.24% 112,015.41 32.00% -
财通证 券 2 64,262,237.35 16.33% 59,847.51 17.10% -
湘财证 券 3 51,162,428.59 13.00% 36,391.10 10.40% -
国海证 券 1 50,089,974.26 12.73% 45,646.13 13.04% -
海通证 券 2 47,139,099.56 11.98% 43,375.98 12.39% -
信达证 券 1 23,556,478.16 5.99% 21,466.32 6.13% -
国信证 券 1 19,005,673.43 4.83% 17,319.23 4.95% -
华创证 券 2 15,325,150.00 3.89% 13,965.64 3.99% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
财通证 券
24,040,360.0
0
61.64%
185,000,0
00.00
8.83% - -
湘财证 券 7,271,411.40 18.64%
550,000,0
00.00
26.25% - -
国海证 券 - -
290,000,0
00.00
13.84% - -
海通证 券 - -
280,000,0
00.00
13.37% - -
信达证 券 7,691,200.00 19.72%
370,000,0
00.00
17.66% - -
国信证 券 - -
50,000,00
0.00
2.39% - -
华创证 券 - -
370,000,0
00.00
17.66% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 1 月 30 日、
2018 年 5 月 11 日至
2018 年 7 月 4 日、
2018 年 7 月 10 日至
2018 年 10 月 24 日
68,000,000.
00
-
38,000,000.
00
30,000,000.0
0
19.46
%
2
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 5 月 18 日
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产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以下 风
险：
1 ）基 金净 值大 幅波 动的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金为
支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券， 可能 造成 证券 价格波 动， 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同时 ，金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因， 可能 会导 致基 金份 额
净值出 现大 幅波 动；
2 ）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本 基金
巨额赎 回条 款， 基金 份额 持有人 将可 能无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ；
3 ）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回 本 基金 时，可 能导 致本 基金 的流
动性风 险；
4 ）基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎
回本基 金时 ， 可 能导 致在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万元 ， 可 能导 致
本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
5 ）基 金规 模过 小导 致的 风 险: 当持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时， 可能 导致
基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。
6 ）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份 额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超
过本基 金总 份额 的50% 时 ，本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入
申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过本 基
金总份 额50% 的 情况 下， 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被
拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规模 的
50% ， 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
经本基 金管 理人 董事 会审 议通过 ， 报 中国 证券 监督 管理委 员会 广东 监管 局备 案， 并 于 2019 年 3
月 5 日 在中 国证 监会 指定 媒体披 露， 聘请 刘志 刚先 生担任 公司 总经 理。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一九年三月二十 六日
