金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 九年三 月二 十六日金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰添 瑞中 短债
基金主 代码 005010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 15 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,552,636,002.54 份
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰添 瑞中 短 债 A 金鹰添 瑞中 短 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005010 005011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
3,876,704,319.16 份 4,675,931,683.38 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 重 点投 资中 短债 主
题证券 ，力 争使 基金 份额 持有人 获得 超越 业绩 比较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 在充 分考 虑基 金资 产的安 全性 、 收益 性及 流 动性及 严格 控制 风险
的前提 下， 通过 分析经 济 周期变 化、 货币 政策、 债 券供求 等因 素， 持续
研究债 券市 场运 行状 况、 研判市 场风 险， 制定 债券 投资策 略， 挖掘 价值
被低估 的标 的券 种， 力争 实现超 越业 绩基 准的 投资 收益。
业绩比 较基 准
中债总 财富 （1-3 年） 指 数收益 率*80%+ 一年 期定 期存款 利率 （税 后）
*20%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 证券 投资 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中预期 较低 风险 、 较
低收益 的品 种， 其预 期收 益和风 险水 平低 于股 票型 基金、 混合 型基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 曾长兴 张燕 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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负责人
联系电 话 020-38898996 0755-83199084
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95555
传真 020-83282856 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2018 年
2017 年 9 月 15 日（基金 合同生效日）至
2017 年 12 月 31 日
金鹰添 瑞中 短债
A
金鹰添 瑞中 短 债 C 金鹰添 瑞中 短 债 A 金鹰添 瑞中 短 债 C
本 期 已 实 现
收益
130,340,446.32 142,636,822.91 10,278,395.66 7,786,257.92
本期利 润 150,116,540.15 158,263,995.56 9,467,841.00 7,148,747.09
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0476 0.0405 0.0129 0.0117
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
5.39% 4.98% 1.30% 1.17%
3.1.2 期末数据
和指标
2018 年末 2017 年末
金鹰添 瑞中 短 债 A 金鹰添 瑞中 短 债 C 金鹰添 瑞中 短 债 A 金鹰添 瑞中 短 债 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0216 0.0173 0.0130 0.0117
期 末 基 金 资
产净值
3,995,530,282.93 4,799,040,577.89 640,759,653.40 379,984,814.27
期 末 基 金 份
额净值
1.0307 1.0263 1.0130 1.0117
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
5、 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 9 月 15 日， 上 年度 可比期 间 为 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 12
月 31 日， 无上 上年 度可 比 数据（ 下同 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰添瑞中短债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.96% 0.02% 1.36% 0.03% -0.40% -0.01%
过去六 个月 2.44% 0.02% 2.66% 0.04% -0.22% -0.02%
过去一 年 5.39% 0.02% 5.56% 0.04% -0.17% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
6.76% 0.02% 5.99% 0.04% 0.77% -0.02%
金鹰添瑞中短债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.85% 0.02% 1.36% 0.03% -0.51% -0.01%
过去六 个月 2.23% 0.02% 2.66% 0.04% -0.43% -0.02%
过去一 年 4.98% 0.02% 5.56% 0.04% -0.58% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
6.21% 0.02% 5.99% 0.04% 0.22% -0.02%
1、本 基金 的业 绩比 较基 准 是：中 债总 财富(1-3 年) 指 数收益 率*80%+ 一年 期定 期存款 利率( 税
后)*20% 。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
金鹰添 瑞中 短债 债券 型证 券投资 基金 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 9 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日）
金鹰添瑞中短债A
（2017 年 9 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日）
金鹰添瑞中短债C
（2017 年 9 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：1 、按 截至 本报 告期 末 ，各项 投资 比例 符合 基金 合同的 约定 ； 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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2、 本基 金的 投资 范围 是： 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国债、 地方 政府 债、 央行 票据、 金
融债、 企业 债、 公司 债、 中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 公开 发行 的次级 债、 中小 企业 私
募债、 可分 离交 易可 转债 的纯债 部分 、资 产支 持证 券、债 券回 购、 银行 存款 、同业 存单 等法 律法 规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 本基 金不投 资于 股票 、权 证等 资产， 也不 投资 于可 转
换债券( 可分 离交 易可 转债 的纯债 部除 外) 、 可交 换债 券。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其
他品种 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
3、本 基金 的业 绩比 较 基 准 是：中 债总 财富(1-3 年) 指 数收益 率*80%+ 一年 期定 期存款 利率( 税
后)*20% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
金鹰添 瑞中 短债 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图
金鹰添瑞中短债A
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2017 年 9 月 15 日。
金鹰添瑞中短债C 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2017 年 9 月 15 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、金 鹰添 瑞中 短债 A
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 0.360 107,516,653.75 7,130,138.55 114,646,792.30 -
合计 0.360 107,516,653.75 7,130,138.55 114,646,792.30 -
2、金 鹰添 瑞中 短债 C
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 0.350 120,851,345.69 4,280,910.07 125,132,255.76 -
合计 0.350 120,851,345.69 4,280,910.07 125,132,255.76 -
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 9 月 15 日， 上年 度未进 行利 润分 配， 无上 上年度 利润 分配 情
况。 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立。
2011 年 12 月 公司 获得 特 定客户 资产 管理 计划 业务 资格，2013 年 7 月 子公 司 ——广 州金 鹰资 产管 理
有限公 司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观。公 司坚持价值 投资为导
向， 着 力打 造高 水准 的投 研团队 ， 努 力为 投资 者创 造丰厚 回报 。 截 至报 告期 末， 公 司共 有 45 只公 募
基金， 管理 规 模 601.09 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
戴
骏
基金经 理
2017-
09-15
- 7
戴骏先 生， 美国 密歇 根大 学金融 工程
硕士研 究生 ， 历 任国 泰基 金管理 有限
公司基 金经 理助 理、 东兴 证券股 份有
限公司 债券 交易 员等 职务 ， 2016 年 7
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 现任
金鹰元 禧混 合型 证券 投资 基金、 金鹰
添瑞中 短债 债券 型证 券投 资基金 、 金
鹰元盛债券型发起式证券投资基金
（LOF ） 基金经 理， 金鹰 鑫瑞灵 活配
置混合型证券投资基金等基金的基
金经理 助理 。
龙
悦
芳
基金经 理
2017-
09-21
- 8
龙悦芳 女士 ， 曾 任平 安证 券股份 有限
公司投 资助 理、 交易 员、 投资经 理等
职务。 2017 年 5 月加 入金 鹰基金 管理
有限公 司， 现任 金鹰 货币 市场证 券投
资基金 、 金 鹰添 瑞中 短债 债券型 证券
投资基 金、 金鹰 添祥 中短 债债券 型证
券投资 基金 、 金 鹰鑫 瑞灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 、 金 鹰鑫 日享债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期； 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《 中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗 下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
回顾 2018 年， 债 券市 场收 益率震 荡下 行。 年初 经济 开局较 好， 伴随 着监 管政 策的密 集出 台， 债
券收益 率延 续 2017 年上 行 趋势， 10 年 期国 债和 国开 收益率 上行 至 4% 和 5.1% 以上。 但开 年后 ， 流 动
性却超预期平稳，特别是 春节前资金未明显波动。 而春节后各地开工数据较 差，金融、经济数据低
于预期，经济预期开始发 生变化，特朗普政府挑起 贸易战彻底扭转了经济预 期。随之而来的降准更
是点燃 了市 场做 多债 市的 热情，10 年期 国债 和国 开 债收益 率下 行 至 3.5% 和 4.3% 附近 。然 而， 出乎
意料的 是， 机构 追涨 加杠 杆行为 导致 资金 面异 常紧 张，加 之 4 月 出台 的经 济 数据略 有反 弹， 市场 对
贸易战 预期 缓和 ， 收 益率 止跌回 升。 直到 6 月 中下 旬， 贸 易摩 擦升 级， 央 行 未跟随 美联 储加 息且 继
续降准，利率才重回下行 通道。进入三季度，经济 下行压力显现，投资消费 继续回落，贸易摩擦愈
演愈烈，出口回落压力加 大。经济压力倒逼政策转 向，央行再次降准释放流 动性。然而持续一年多
的严监管导致机构风险偏 好急剧下降，狭义的流动 性宽松并未能有效地传导 到实体，资金更多地是
淤积在银行间市场，导致 货币市场和中短端高等级 债券收益率大幅下行，收 益率曲线陡峭化。而由
于紧信 用的 环境 未能 改善 ， 违约 事件 频发， 信用 利差 未能收 窄相 反 走 阔， 中低 等级信 用债 表现 不佳 。
8 月在地方债供给增加， 美联储加息、汇率贬值压 力加大，通胀预期抬头等 多重因素的影响下，流
动性边 际收 紧预 期抬 升， 债市迎 来一 波快 速的 调整 。 直至 9 月份 ， 伴 随着央 行续 作 MLF ， 市场资金
面保持平稳，同时月底对 央行进一步降准预期上升 ，利率再次下行。进入四 季度，原油价格大幅下
跌，滞胀担忧消退，央行 降准，美股大跌，包括美 联储在内的海外货币政策 表态普遍转鸽，债市赚
钱效应 吸引 了大 量资 金入 场， 各 类债 基发 行火 爆， 广 义基金 配置 力量 强劲 ， 债 市做多 行情 加速 演绎 。
10 年 期国 债和 国开 债分 别 下行 至 3.2% 和 3.6% ，1 年 期国债 和国 开债 分别 下行 至 2.6% 和 2.7% 。
本基金 在 2018 年整 体以 中 短久期 利率 债、 同 业存 单 及中高 等级 信用 债为 主， 获取票 息及 利率 下
行带来的净价收益。同时 ，适时调整组合久期和仓 位，控制净值波动。整体 投资策略获得了较好的
表现， 组合 在 2018 年表 现 较好。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日，A 类 基金 份额 净值为 1.0307 元， 本基 金报 告期 内 份额净 值增 长率 为
5.39% ， 同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 5.56% ； C 类 基金 份额净 值 为 1.0263 元 ， 本 基金报 告期 内份 额净
值增长 率 为 4.98% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 5.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 经 济下 行趋 势已成 共识 ， 房 地产、 汽 车等传 统支 柱产 业仍 处调 整期， 新兴 产业 量
级上弱 于传 统支 柱行 业， 消费增 长相 对乏 力。 贸易 摩擦及 全球 需求 放缓 下外 需对经 济的 边际 拉动 作金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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用减弱。基建对冲可以延 缓经济下行的趋势，但很 难扭转下行的方向。政策 相机抉择逆周期调整，
稳增长为主。货币政策稳 健保持流动性松紧适度， 重点着眼于疏通货币传导 机制，提高金融服务实
体经济 的能 力和 意愿 。 伴 随着货 币传 导机 制的 疏通 ， 广义 社会 融资 有望 企稳， 信用环 境 将 有所 改善 。
在此过 程中 ， 信用 利差 有 望压缩 ， 评级 利差 将逐 步 收敛 。 信 用债 的配 置价 值 优于利 率债 。 同 时 ， 随
着信用环境的改善，权益 资产的估值优势会逐渐显 现，市场风险偏好有望提 升，权益类资产有望在
今年迎 来转 机。
基于以上判断，在投资策 略方面，我们依然以持有 短端赚取票息为主，精选 信用标的，控制组
合久期，保持净值稳定。 结合市场情况，适时调整 组合久期和杠杆比例，在 确保组合良好流动性和
安全性 的前 提下 ，力 争有 效控制 并防 范风 险， 竭力 为持有 人服 务。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中 国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规 风控部人员及相关投研人 员等组成。在特殊情况下 ，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估 值事项，估值委员会集体 决策，需到会的三分之二 估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估值 政策和程序，指导和监督 整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专 业能力和丰富的行 业从业 经验。为保证基金估值的 客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则 和方法的讨论，但不参与 估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执行，
一切以 维护 基金 持有 人利 益为准 则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内共 进行 了 3 次 利润 分配 。
权益登 记日 为 2018 年 3 月 30 日，A 类每 10 份分配 0.12 元，C 类每 10 份分配 0.12 元， 本次 利
润分配 总 额 18,063,504.12 元；
权益登 记日 为 2018 年 6 月 29 日，A 类每 10 份分配 0.12 元，C 类每 10 份分配 0.11 元 ， 本 次利
润分配 总 额 72,056,500.93 元；
权益登 记日 为 2018 年 9 月 25 日，A 类每 10 份分配 0.12 元，C 类每 10 份分配 0.12 元， 本次 利金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 13 页共 34 页
润分配 总 额 149,659,043.01 元。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人 声明:
招商银行具备完善的公司 治理结构、内部稽核监控 制度和风险控制制度，我 行在履行托管职责
中，严 格遵 守有 关法 律法 规、托 管协 议的 规定 ，尽 职尽责 地履 行托 管义 务并 安全保 管托 管资 产。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
招商银行根据法律法规、 托管协议约定的投资监督 条款，对托管产品的投资 行为进行监督，并
根据监 管要 求履 行报 告义 务。
招商银行按照托管协议约 定的统一记账方法和会计 处理原则，独立地设置、 登录和保管本产品
的全套 账册 ，进 行会 计核 算和资 产估 值并 与管 理人 建立对 账机 制。
本年度 报告 中利 润分 配情 况真实 、准 确。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、投资组合报告内容真实 、准确，不存在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
§6
审计报告
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2018 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 添瑞 中短 债债券 型证 券投 资基 金 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 14 页共 34 页
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 400,644,466.27 155,144,222.55
结算备 付金 - 95,584.82
存出保 证金 25,731.12 5,615.42
交易性 金融 资产 10,593,285,000.00 849,042,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 10,373,416,000.00 849,042,000.00
资产支 持证 券投 资 219,869,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 129,600,000.00 378,570,413.52
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 152,139,163.10 9,088,177.46
应收股 利 - -
应收申 购款 53,849,999.11 17,518,648.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 11,329,544,359.60 1,409,464,662.21
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 15 页共 34 页
卖出回 购金 融资 产款 2,436,446,224.95 353,828,949.25
应付证 券清 算款 29,784.93 -
应付赎 回款 90,037,875.44 34,015,329.31
应付管 理人 报酬 2,564,785.65 284,469.27
应付托 管费 854,928.56 94,823.10
应付销 售服 务费 1,959,004.50 146,235.39
应付交 易费 用 142,004.98 39,934.15
应交税 费 877,810.89 -
应付利 息 1,694,959.46 213,504.23
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 366,119.42 96,949.84
负债合计 2,534,973,498.78 388,720,194.54
所有者权益：
实收基 金 8,552,636,002.54 1,008,136,306.59
未分配 利润 241,934,858.28 12,608,161.08
所有者权益合计 8,794,570,860.82 1,020,744,467.67
负债和所有者权益总 计 11,329,544,359.60 1,409,464,662.21
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 8,552,636,002.54 份 ；其 中 金鹰添 瑞中 短债
A 基 金份 额净 值 1.0307 元 ，份额 总 额 3,876,704,319.16 份 ，金 鹰添 瑞中 短债 C 基金份 额净 值 1.0263
元，份 额总 额 4,675,931,683.38 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 添瑞 中短 债债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 9 月 15 日（ 基金
合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 16 页共 34 页
一、收入 380,097,358.23 21,507,419.41
1. 利息 收入 323,093,150.94 23,533,878.10
其中： 存款 利息 收入 11,105,490.53 435,800.13
债券利 息收 入 282,039,012.11 10,399,710.39
资产支 持证 券利 息收 入 3,979,787.39 -
买入返 售金 融资 产收 入 25,968,860.91 12,698,367.58
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 19,645,869.51 -602,976.83
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 19,645,869.51 -602,976.83
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
35,403,266.48 -1,448,065.49
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,955,071.30 24,583.63
减：二、费用 71,716,822.52 4,890,831.32
1 ．管 理人 报酬 21,546,179.90 1,195,053.39
2 ．托 管费 7,182,059.98 398,351.12
3 ．销 售服 务费 15,836,302.88 727,730.07
4 ．交 易费 用 180,641.38 11,700.78
5 ．利 息支 出 25,818,800.34 2,445,366.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 25,818,800.34 2,445,366.05
6 ．税 金及 附加
666,881.56
-
7 ．其 他费 用 485,956.48 112,629.91
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 308,380,535.71 16,616,588.09 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 308,380,535.71 16,616,588.09
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 添瑞 中短 债债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,008,136,306.59 12,608,161.08 1,020,744,467.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 308,380,535.71 308,380,535.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
7,544,499,695.95 160,725,209.55 7,705,224,905.50
其中：1.基 金申 购款 23,672,607,093.14 551,512,296.81 24,224,119,389.95
2.基金 赎回 款 -16,128,107,397.19 -390,787,087.26 -16,518,894,484.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -239,779,048.06 -239,779,048.06
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
8,552,636,002.54 241,934,858.28 8,794,570,860.82
项目
上年度可比期间
2017 年 9 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,501,505,206.86 - 1,501,505,206.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 16,616,588.09 16,616,588.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-493,368,900.27 -4,008,427.01 -497,377,327.28
其中：1.基 金申 购款 325,499,032.63 2,783,255.98 328,282,288.61
2.基金 赎回 款 -818,867,932.90 -6,791,682.99 -825,659,615.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,008,136,306.59 12,608,161.08 1,020,744,467.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李兆 廷，主 管会 计工 作负 责人 ：王亮 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰添 瑞中短债债券型证券投资 基金( 简称" 本基金") ，经中 国证券监督管理委员会（ 简称" 中国
证监会" ） 机构 部函[2017]2214 号 文 《 关于 金鹰 添瑞 中 短债债 券型 证券 投资 基金 备案确 认的 函 》 批 准，
于 2017 年 9 月 15 日 募集 成立 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 本 基金募 集期 间 自 2017 年
8 月 21 日起至 2017 年 9 月 8 日止, 认购 金额 及认 购期银 行利 息合 计 1,501,505,206.86 元 ，其 中， 金
鹰添瑞 中短 债 A 为人民 币 758,377,553.12 元， 金 鹰添 瑞中短 债 C 为 人民 币 743,127,653.74 元， 于 2017
年 9 月 12 日划 至托 管银 行 账户， 首次 设立 募集 规模 为 1,501,505,206.86 份 基金 份额。 验资 机构 为中
审众环 会计 师事 务所 （特 殊普通 有限 合伙 ） 。 本基 金 的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司， 基金 托金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 19 页共 34 页
管人为 招商 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则(以下简称 “ 企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规 定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作
的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号《 关于 明 确金融 房地 产开 发教
育辅助 服务 等增 值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值税 有 关问题 的通 知》 、 财税
[2017]90 号《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣等 增 值税政 策的 通知 》及其 他 相关税 务法 规和 实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征增 值税 ；2018 年 1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税行 为，
以基金 管理 人为 增值 税纳 税人， 暂适 用简 易计 税方 法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内( 含 1
个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 超过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。 上述 所得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金 支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东旭集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
广州金 鹰资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
美的集 团股 份有 限公 司 原基金 管理 人股 东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 原基金 管理 人股 东
注： 经 基金 管理 人 2016 年 第三次 临时 股东 会审 议通 过， 并 经中 国证券 监督 管 理委员 会批 复核 准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 公司原 股东 美的 集团 股份 有限公 司、 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司分 别将 其
持有的 本公 司 20 ％和 11% 股权转 让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团 有限公 司向 本公 司增 资
人民 币 260,200,000 元。 本 次股权 转让 及增 资后 ， 公 司股权 结构 变更 为： 东旭 集团有 限公 司 66.19% ，
广州证 券股 份有 限公 司 24.01% ， 广州 白云 山医 药集 团股份 有限 公 司 9.80% ， 本公司 注册 资本 由人 民
币 250,000,000 元增 加至 人 民币 510,200,000 元 。公 司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更
情况进 行了 相应 修改 。 本 公司已 完成 注册 资本 及股 权变更 事项 的工 商变 更登 记。 上 述事 项已 于 2018
年 1 月 30 日在 证监 会指 定 媒体披 露。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 进行 股票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 进行 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
472,636,953.80 100.00% 168,241,830.40 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
16,942,932,800.00 100.00% 6,467,954,200.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 未有 应付 关联 方的 佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,546,179.90 1,195,053.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,884,812.51 770,508.75
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下： 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，按 月支付 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,182,059.98 398,351.12
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，按 月支付 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰添 瑞中 短 债 A 金鹰添 瑞中 短 债 C 合计
招商银 行股 份有 限公
司
- 8,433,426.46 8,433,426.46
广州证 券股 份有 限公
司
- 2,522.99 2,522.99
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 2,975.81 2,975.81
合计 - 8,438,925.26 8,438,925.26
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰添 瑞中 短债A 金鹰添 瑞中 短债C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 69.81 69.81 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 23 页共 34 页
招商银 行股 份有 限公
司
- 724,726.41 724,726.41
合计 - 724,796.22 724,796.22
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额的 基金 资 产净值 的 0.40% 年费 率计 提，销 售服 务费 的
计算方 法如 下：
H=E× 0.40%÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，按月 支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银 行股
份有限 公司
- - - - 99,960,000.00 88,183.89
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 24 页共 34 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月15 日 （基 金合 同 生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公
司
644,466.27 33,179.21 5,144,222.55 198,033.82
注：1. 本基 金清 算备 付金 通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中国 证券 登记 结算 公司等 结算 账户 ；
2.2018 年 12 月 31 日 无清 算备付 金， 清算 备付 金利 息收 入 3,835.78 元；2017 年 12 月 31 日清 算
备付金 期末 余 额 95,584.82 元，清 算备 付金 利息 收 入 5,430.59 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 2,281,446,224.95 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101455031 14 宁 国资 2019-01-02 101.23 500,000.00 50,615,000.00 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 25 页共 34 页
MTN001
101473013
14 中 航航 电
MTN001
2019-01-02 101.19 1,000,000.00 101,190,000.00
101461006
14 广晟
MTN001
2019-01-02 101.62 500,000.00 50,810,000.00
170402 17 农发 02 2019-01-02 100.80 1,000,000.00 100,800,000.00
101654080
16 船重
MTN001
2019-01-07 99.89 1,015,000.00 101,388,350.00
101554074
15 中 化工
MTN002
2019-01-07 100.22 1,000,000.00 100,220,000.00
160315 16 进出 15 2019-01-08 100.40 125,000.00 12,550,000.00
140227 14 国开 27 2019-01-08 101.14 900,000.00 91,026,000.00
1722001
17 上 汽通 用
债
2019-01-02 101.42 1,500,000.00 152,130,000.00
1822005
18 上 汽通 用
债
2019-01-02 102.21 580,000.00 59,281,800.00
111883821
18 青 岛农 商
行 CD073
2019-01-02 97.29 1,000,000.00 97,290,000.00
111870526
18 福 建海 峡
银行 CD041
2019-01-02 96.44 105,000.00 10,126,200.00
111870752
18 吉 林银 行
CD134
2019-01-02 96.43 1,000,000.00 96,430,000.00
011801742
18 义 乌国 资
SCP003
2019-01-03 100.47 505,000.00 50,737,350.00
011801033
18 豫 投资
SCP002
2019-01-03 100.79 2,000,000.00 201,580,000.00
101659034
16 闽 交运
MTN001
2019-01-03 100.46 300,000.00 30,138,000.00
011800738
18 铸 管股 份
SCP001
2019-01-03 100.67 500,000.00 50,335,000.00
011801037
18 中 建材
SCP009
2019-01-03 100.66 15,000.00 1,509,900.00
041800334
18 鲁 西化 工
CP001
2019-01-03 100.50 1,000,000.00 100,500,000.00
011802052
18 鲁 西化 工
SCP006
2019-01-03 100.20 500,000.00 50,100,000.00
011802298
18 鲁 西化 工
SCP007
2019-01-03 100.07 800,000.00 80,056,000.00
120224 12 国开 24 2019-01-04 99.82 2,025,000.00 202,135,500.00
111821231
18 渤 海银 行
CD231
2019-01-04 96.33 525,000.00 50,573,250.00
111870780
18 甘 肃银 行
CD138
2019-01-04 96.44 2,000,000.00 192,880,000.00
160215 16 国开 15 2019-01-04 99.76 2,020,000.00 201,515,200.00 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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111815188
18 民 生银 行
CD188
2019-01-07 96.22 1,055,000.00 101,512,100.00
合计
23,470,000.00 2,337,429,650.00
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 155,000,000.00 元，其中 35,000,000.00 元于 2019 年 1 月 2 日到 期 ，120,000,000.00 元于
2019 年 1 月 3 日到 期。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/ 或在 新质 押
式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的 比例折算为标准券后，不 低于债券回购交易的余
额。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.
公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
10,593,285,000.00 元 ，无 属于第 一层 级和 第三 层级 的金额 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
本基金 本报 告期 内无 公允 价值所 属层 级间 的重 大变 动。
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 27 页共 34 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 10,593,285,000.00 93.50
其中： 债券 10,373,416,000.00 91.56
资产支 持证 券 219,869,000.00 1.94
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 129,600,000.00 1.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
400,644,466.27 3.54
8 其他各 项资 产 206,014,893.33 1.82
9 合计 11,329,544,359.60 100.00
注：其 他资 产包 括： 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申购 款。
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 投资 港股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,443,234,000.00 16.41
其中： 政策 性金 融债 650,982,000.00 7.40
4 企业债 券 216,218,000.00 2.46
5 企业短 期融 资券 4,987,861,000.00 56.72
6 中期票 据 2,394,813,000.00 27.23
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,331,290,000.00 15.14
9 其他 - -
10 合计 10,373,416,000.00 117.95
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
1 120224 12 国开 24 2,200,000.00 219,604,000.00 2.50
2 160215 16 国开 15 2,200,000.00 219,472,000.00 2.50
3 1820012
18 渤 海银
行 01
2,000,000.00 205,140,000.00 2.33
4 011801033
18 豫 投资
SCP002
2,000,000.00 201,580,000.00 2.29
5 011801440
18 首发
SCP001
2,000,000.00 200,540,000.00 2.28
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1889124 18 永动 1A 1,500,000.00 150,885,000.00 1.72
2 139303 万科 30A1 300,000.00 30,000,000.00 0.34
3 139302 链融 01A1 200,000.00 19,984,000.00 0.23
4 139317 中交 1 优 A 190,000.00 19,000,000.00 0.22
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有四 只资 产支 持证 券。 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
无。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货 投资 政策
无。
8.10.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 本报告期投资基金情 况
8.11.1 投资政策及风险说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.11.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 报告 期末 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
25,731.12
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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4 应收利 息
152,139,163.10
5 应收申 购款
53,849,999.11
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
206,014,893.33
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰添 瑞中 短债
A
45,803 84,638.66 253,433,194.60 6.54%
3,623,271,124.
56
93.46%
金鹰添 瑞中 短债
C
71,387 65,501.17 3,493,675.02 0.07%
4,672,438,008.
36
99.93%
合计
117,190 72,980.94 256,926,869.62 3.00%
8,295,709,132.
92
97.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
金鹰添 瑞中 短 债 A 125,148.74 0.00%
金鹰添 瑞中 短 债 C 409,962.94 0.01%
合计 535,111.68 0.01%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰添 瑞中 短 债 A 0
金鹰添 瑞中 短 债 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰添 瑞中 短 债 A 0
金鹰添 瑞中 短 债 C 0
合计 0
9.5 发起式基金发起资金 持有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 金鹰添 瑞中 短 债 A 金鹰添 瑞中 短 债 C
基金合 同生 效日 （2017 年 9 月 15
日）基 金份 额总 额
758,377,553.12 743,127,653.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 632,563,310.93 375,572,995.66
本报告 期 基 金总 申购 份额 8,742,564,533.38 14,930,042,559.76
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,498,423,525.15 10,629,683,872.04
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,876,704,319.16 4,675,931,683.38
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 或董事 会审 议通 过， 报中 国证券 监督 管理 委员 会广 东监管 局备 案：
2018 年 1 月 18 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请李兆 廷先 生担 任公 司董 事长， 凌富 华先 生
不再担 任公 司董 事长 。
2018 年 8 月 25 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请曾长 兴先 生担 任公 司督 察长， 聘请 满黎 先
生担任 公司 副总 经理 ，李 云亮先 生不 再担 任公 司督 察长， 曾长 兴先 生不 再担 任公司 副总 经理 。
2018 年 9 月 22 日在 中国 证监会 指定 媒体 披露 ，免 去陈瀚 先生 副总 经理 职务 。
自 2018 年 11 月 5 日 起免 去李兆 廷先 生公 司董 事职 务， 自 2018 年 11 月 16 日 起聘请 李兆 廷先 生
担任公 司董 事、 董事 长， 上述事 项已 在中 国证 监会 指定媒 体披 露。
2018 年 12 月 5 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，公 司董事 长李 兆廷 先生 代行 总经理 （法 定代 表
人）职 务。
2018 年 12 月 22 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请刘志 刚先 生担 任公 司副 总经理 。
2018 年 12 月 29 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ， 免 去刘岩 先生 总经 理职 务， 免去满 黎先 生副 总
经理职 务。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 37100 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
广州证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未投资 股票 。
2、 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单位 作为 本基 金的 专用 交易单 位。 本基 金
专用交 易单 位的 选择 标准 如下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广州证 券股 份
有限公 司
472,636,953.
80
100.00%
16,942,93
2,800.00
100.00% - -
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
经本基 金管 理人 董事 会审 议通过 ， 报 中国 证券 监督 管理委 员会 广东 监管 局备 案， 并 于 2019 年 3金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
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月 5 日 在中 国证 监会 指定 媒体披 露， 聘请 刘志 刚先 生担任 公司 总经 理。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一九年三月二十 六日
